Econometría y Predicción se planteó para ser un libro de texto básicamente introductorio a la

econometría actual. sin perjuicio de que en algunos temas se profundice en cierto detalle. Se
profundizó más en temas estándar básicos propios del análisis econométrico de datos de
sección cruzada. En esta edición intenta equilibrar la situación y para ello amplia
especialmente la parte dedicada a la predicción, al trabajo econométrico con datos en forma
de series temporales. A tal fin incorpora el alisado exponencial, la descomposición por
componentes de estado de los procesos temporales y el análisis espectral, que son técnicas
especialmente útiles para realizar predicciones a partir de series temporales. La ampliación se
completa con un tema dedicado al estudio de efectos causales dinámicos a través de modelos
similares a los presentados en la primera parte del texto, pero con retardos distribuidos tanto
de las variables explicativas como posiblemente de la variable explicada.

El denominador común de estas extensiones es la usabilidad de las técnicas econométricas

conocidas sin necesidad de entrar necesariamente en los detalles avanzados. Se han llevado a
cabo en esta nueva edición alguna otra transformación menor en otros temas. Sin perder la
esencia de la primera edición. Particularmente destacable es un cambio transversal que incide
en dar mayor relevancia a cuestiones propias de la modelización diaria y que por tanto pueden
ser de mayor utilidad al usuario final.

Al día de hoy podemos decir que la econometría es el estudio unificado de modelos

económicos, estadística matemática y datos económico empresariales. Dentro del campo de la
econometría existen evidentemente subdivisiones y campos de especialización. La teoría
econométrica trata del desarrollo de métodos y herramientas, y del estudio de las propiedades
de los métodos econométricos. La econometría aplicada describe el desarrollo de modelos
económicos cuantitativos y la aplicación de métodos econométricos a esos modelos utilizando
datos económicos.