TD N°3 d’assurance non vie

EXERCICE 1 :
Soit un portefeuille composé de N risques (variables aléatoires positives) X 1 , , X N suivent
une loi Uniforme de paramètres 0 et 1, i.e. U 0,1 .
Pour chaque risque X i on a : X i  X iA  X iR , i 1,.., N  .
où : X 
A

i i  1,.., N

la charge de sinistres de l’assureur, et X R

i i  1,.., N

la charge de sinistres du
réassureur.
On suppose que  X iR  sont déterminées selon le principe d’espérance mathématique.
i 1,.., N 

Soit  et  r respectivement les chargements de sécurité de l’assureur et du réassureur.

On considère les données suivantes:
 N  9 (9 risques) ;
  r  2 et   1 ;
 Le capital initial est égal à u  786 .
A) Cas des traités en «quote part» :
On suppose que la compagnie utilise une forme de réassurance proportionnelle de type
«quote part» avec un facteur de proportionnalité   0,3 .
1. Calculer la prime chargée du réassureur   X iR  , i 1,..., N  .

 
2. Calculer la prime chargée de l’assureur E X iA , i 1,..., N  .
3. En déduire la recette de prime chargée de l’assureur C   pour une période.

4. Soit RN  u,  la réserve de la compagnie d’assurance définie par : RN  u,    u  C   N   X i .

N

i 1

Calculer E  RN u,  .
5. Donner une approximation de la probabilité de ruine en utilisant l’inégalité de Cramer-
Lundberg (déterminer le coefficient d’ajustement  tel que Pruine  e  u  ).
B) Cas des traités en «excèdent de sinistre» :
Supposons que la compagnie utilise une forme de réassurance non proportionnelle de type
«excédent de sinistre» de limite de rétention L  1 . Telle que la protée est donnée sous la
condition suivante: L  X i  P  L, i 1,..., N  . Alors dans ce cas on a :
X iA  min  X i , L  et X iR  max  0,  X i  L   X i  L  , X i  X iA  X iR , i 1,.., N  .
1. Calculer la prime chargée du réassureur   X iR  , i 1,..., N  .
 
2. Calculer la prime chargée de l’assureur E X iA , i 1,..., N  .
3. En déduire la recette de prime chargée de l’assureur C  L  pour une période.
4. Calculer la réserve espérée de la compagnie d’assurance E  RN u, L .

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5. Donner une approximation de la probabilité de ruine en utilisant l’inégalité de Cramer-
Lundberg (déterminer le coefficient d’ajustement  tel que Pruine  e  u  ).
C) Sous les hypothèses de cet exercice quelle la meilleure forme de la réassurance pour
la compagnie d’assurance? ?

EXERCICE 2:
Soit X la charge totale des sinistres suit la loi exponentielle de paramètre 1 , i.e. X ~ Exp 1 .
Pour un contrat de réassurance, le risque X est partagé de la manière suivante : X  X A  X R ,
telle que X A la charge de sinistres de l’assureur, et X R la charge de sinistres du réassureur.
On suppose que la compagnie d’assurance utilise une forme de réassurance non
proportionnelle de type «excèdent de perte» de limite de rétention L , où les charges des
sinistres de l’assureur et du réassureur sont données respectivement par :
X A  min  X , L  et X R  max  0, X  L    X  L 
Les charges  X iR  sont déterminées selon le principe d’espérance mathématique, avec un
i 1,.., N 

chargement de sécurité de la réassurance  r .

Soit T le coût total défini comme la somme de deux composantes: la charge de l’assureur et
la prime de réassurance, i.e :
T  X , L  X A    X R 
1. Calculer E T  .
2. Calculer VaR  X A  , et en déduire VaR T  .
3. Calculer CTE  X A  , et en déduire CTE T  .
4. Sous les hypothèses de cet exercice, quelle est la meilleure mesure de risque pour la
compagnie d’assurance?

Pour l’application numérique, prenons les données suivantes :   0,05 ,  r  2 , L  0, 6 .

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