HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính

 Chương trình học

Chương 1: Tổng quan về kinh tế lượng và dữ liệu

Chương 2: Mô hình hồi quy tuyến tính đơn
Chương 3: Mô hình hồi quy bội
Chương 4: Hồi quy với biến độc lập là biến định tính
Chương 5: Kiểm định và lựa chọn mô hình hồi quy

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 2

 Hình thức đánh giá
Bài kiểm tra giữa kỳ: 50%

Thực hành: 20%

Chuyên cần: 10%

Viết: 20%

Bài kiểm tra cuối kỳ: 50%

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 3

 Tài liệu phục vụ học tập
1. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Giáo trình kinh tế lượng cơ bản, NXB Tài
chính, 2021.

2. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Bài tập kinh tế lượng, NXB Tài chính, 2017.

3. Slide bài giảng Kinh tế lượng, Học viện Tài chính, 2022

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 4

 Tài liệu tham khảo
Tiếng Việt
● Phạm Thị Thắng, Giáo trình kinh tế lượng, NXB Tài chính, 2009.
● Phạm Thị Thắng, Kinh tế lượng, câu hỏi, bài tập và thực hành, NXB Tài chính,
2010.
● Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, Giáo trình kinh tế lượng, NXB Đại
học kinh tế quốc dân, 2013.
● Trần Thị Tuấn Anh, Nhập môn Kinh tế lượng cách tiếp cận hiện đại, NXB Kinh
tế thành phố Hồ Chí Minh, Sách dịch, 2017.
● Cù Thu Thủy, Sách hướng dẫn sử dụng STATA thực hành kinh tế lượng, NXB
Tài chính, 2020.

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 5

 Tài liệu tham khảo
Tiếng Anh
● Damodar N. Gujarati, Basis Econometrics, 4th edition, McGraw-Hill Irwin, 2004.
● Colin Cameron and Pravin K. Trivedi, Microeconometrics Using Stata,
Revised Edition, Stata Press, 2010.
● Cheng Hsiao, Analysis of Panel data, Cambridge University Press, 2003.
● Dougherty, Christopher, Introduction to Econometrics, Oxford University
Press, 2002.
● Griffiths, W.E, Hill, C.R. and Judge G. G, Learning and Practicing
Econometrics, John Willeys & Sons, 1993.

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 6

 Phần mềm phân tích kinh tế lượng

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 7

Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính
 Mục tiêu
Chương 1 giới thiệu về Kinh tế lượng và phương pháp luận của Kinh tế
lượng, các bước giới thực hiện viết một kết quả nghiên cứu định lượng.
Nội dung:
- Khái niệm về kinh tế lượng
- Mô hình kinh tế lượng
- Dữ liệu trong phân tích định lượng
- Phương pháp luận của kinh tế lượng
Thời lượng giảng dạy: 3 tiết

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 9

 Nội dung
1.1. Khái niệm Kinh tế lượng
1.2. Giới thiệu về mô hình kinh tế lượng
1.3. Mối quan hệ giữa Kinh tế lượng và một số môn khoa học
1.4. Phân loại dữ liệu
1.5. Phương pháp luận của Kinh tế lượng
1.6. Ví dụ
1.7. Các bước trình bày một nghiên cứu định lượng

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 10

 1.1. Khái niệm Kinh tế lượng
Khái niệm kinh tế lượng
● Thuật ngữ tiếng Anh: Econometrics = Econo + Metrics = “Đo lường kinh
tế” = “Kinh tế lượng”.

● Thuật ngữ Kinh tế lượng được Ragnar Frisch sử dụng lần đầu tiên vào
khoảng những năm 1930.

● Kinh tế lượng có thể hiểu là phương pháp sử dụng lý thuyết và dữ liệu

kinh tế, kinh doanh, xã hội,… cùng các công cụ thống kê trả lời về sự thay
đổi bao nhiêu.

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 11

 1.1. Khái niệm Kinh tế lượng
● Kinh tế lượng là ứng dụng các phương pháp toán và thống kê vào phân
tích các dữ liệu kinh tế nhằm mục đích thực chứng cho các lý thuyết kinh
tế, chứng minh hay bác bỏ các lý thuyết kinh tế (Maddala, 1992).
● Kinh tế lượng là môn khoa học xã hội phân tích các hiện tượng kinh tế sử
dụng công cụ là lý thuyết kinh tế, các phương pháp toán và suy đoán
thống kê (Goldberger, 1964).
Có thể hiểu: Kinh tế lượng là sự phân tích về lượng các vấn đề kinh tế hiện
thực dựa vào việc vận dụng lý thuyết kinh tế, toán học, thống kê và các phần
mềm ứng dụng nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu,
dự đoán, dự báo và ra các quyết định kinh tế.
07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 12
 1.1. Khái niệm Kinh tế lượng
● Bản chất: Thực chứng cho các lý thuyết kinh tế và qua đó chứng minh hoặc
bác bỏ các lý thuyết kinh tế đưa ra.

● Mục đích: Tìm ra các kết luận về mặt định lượng cho các lý thuyết kinh tế
trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để phục vụ cho việc phân tích, dự báo và
đưa ra các quyết định, các đề xuất và giải pháp dựa trên các dự báo.

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 13

 1.2. Giới thiệu về mô hình Kinh tế lượng
● Một mô hình KTL được hiểu là sự mô tả những mối quan hệ giữa các biến
kinh tế (mang tính chất tương đối).
● Mô hình kinh tế lượng: 2 thành phần
● Phần hệ thống: Là những yếu tố chính cần nghiên cứu đánh giá tác động được xác định nhờ
vào lý thuyết kinh tế và MH toán học. Các tham số mô tả chiều hướng, mức độ tác động của
các biến độc lập lên biến phụ thuộc.
● Phần ngẫu nhiên: Là các yếu tố không quan sát được nhưng có tác động đến biến phụ thuộc
và được mô tả bằng đại lượng ngẫu nhiên – Sai số ngẫu nhiên.
● Ví dụ: Mô hình KTL biểu diễn mỗi quan hệ giữa giá (𝑃) và lượng cầu của
hàng hóa (𝑄):
𝑄 =𝑓 𝑃 +𝑢

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 14

 1.3. Mối quan hệ giữa Kinh tế lượng
và một số môn khoa học
● Kinh tế lượng và Lý thuyết kinh tế (Economic Theory)

● Kinh tế lượng và Toán kinh tế (Mathematical Economics)

● Kinh tế lượng và Thống kê kinh tế (Economic Statistics)

● Mô hình kinh tế lượng và quan hệ nhân quả.

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 15

 1.4. Phân loại dữ liệu
Theo cấu trúc dữ liệu:
● Dữ liệu cắt ngang (Undate - Cross section data ): Là số liệu thu thập về
nhiều đối tượng tại một thời điểm.
● Dữ liệu chuỗi thời gian (Time series data): Là dữ liệu thu thập về một đối
tượng tại nhiều thời điểm.
● Dữ liệu kết hợp: Kết hợp hai loại dữ liệu trên, là dữ liệu thu thập về nhiều
đối tượng tại nhiều thời điểm. Dữ liệu bảng (Panel data) là dạng đặc biệt
của dữ liệu kết hợp.

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 16

 1.4. Phân loại dữ liệu
Theo nguồn gốc dữ liệu:
● Dữ liệu sơ cấp: Là dữ liệu do người nghiên cứu thu thập trực tiếp từ đối
tượng nghiên cứu và chưa qua xử lý hoặc qua xử lý rồi vẫn ở trạng thái
nguyên bản.
● Dữ liệu thứ cấp: Là dữ liệu được tổng hợp hay sưu tầm từ các nguồn dữ
liệu sơ cấp hoặc dữ liệu đã có sẵn, được công bố rộng rãi.

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 17

 1.5. Phương pháp luận của Kinh tế lượng
Bước 1: Nêu ra giả thuyết về các vấn đề kinh tế

Bước 2: Xây dựng mô hình kinh tế lượng

Bước 3: Thu thập dữ liệu

Bước 4: Ước lượng các tham số của mô hình

Bước 5: Kiểm định các giả thuyết của mô hình

Bước 6: Diễn giải kết quả

Bước 7: Phân tích và dự báo

Bước 8: Đưa ra các quyết định.

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 18
1.5. Phương pháp luận của Kinh tế lượng
Nêu các giả thuyết kinh tế

Lập mô hình kinh tế lượng

Thu thập dữ liệu

Ước lượng các tham số

Kiểm định giả thuyết

Xây dựng lại mô hình Diễn giải kết quả

Quyết định chính sách Dự báo

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 19

 1.6. Ví dụ
Ví dụ: Nghiên cứu lượng cầu xe máy Honda Vision và giá bán tại 20 đại lý tại
thị trường miền Bắc trong quý 2 năm 2021.
● Bước 1: Nêu ra giả thuyết về các vấn đề kinh tế
+ Đưa giả thiết về mối liên hệ giữa các yếu tố
+ Xây dựng mô hình lý thuyết
+ Đặt ra các câu hỏi để định hướng nghiên cứu
Luận thuyết của Paul A.Samuelson và William D.Nordhaus: “Nếu các điều
kiện khác giữ nguyên, không thay đổi, lượng cầu về một hàng hóa điển hình
sẽ tăng lên khi mức giá của chính hàng hóa này hạ xuống và ngược lại”.

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 20

 1.6. Ví dụ
● Thiết lập mô hình kinh tế lượng
Đặt:
+ 𝑄: Lượng cầu về hàng hóa - Biến phụ thuộc
+ 𝑃: Giá bán hàng hóa - Biến độc lập
Giả định mối quan hệ 𝑄 và 𝑃 được biểu diễn dưới dạng hàm tuyến tính khi
đó mô hình kinh tế lượng tương ứng:
𝑄𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑃𝑖 + 𝑢𝑖
Trong đó:
𝛽1 , 𝛽2 : Tham số (hệ số) hồi quy
𝑢: Sai số ngẫu nhiên
07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 21
 1.6. Ví dụ
● Bước 3: Thu thập dữ liệu
● Bước 4: Ước lượng các tham số của mô hình
Sử dụng phân tích hồi quy, ước lượng tham số
Với tệp dữ liệu lớn sử dụng sự hỗ trợ của các phần mềm: Eviews, SPSS,
STATA, R… để ước lượng các tham số của mô hình.
● Bước 5: Kiểm định các giả thuyết
Kiểm định các giả thuyết đối với tham số trong mô hình, sự phù hợp của
mô hình.
Kiểm định việc lựa chọn mô hình.

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 22

 1.6. Ví dụ
● Bước 6: Diễn giải kết quả
● Bước 7: Phân tích và dự báo
● Bước 8:
Dựa vào các mô hình kinh tế lượng, lượng hóa được mối quan hệ giữa các
biến số kinh tế, đưa ra các kết quả dự báo cụ thể. Từ đó làm căn cứ đề xuất
nhằm nâng cao tính hiệu quả của các quyết định, chính sách đưa ra.

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 23

1.8. Các bước trình bày một nghiên cứu định lượng
● Giới thiệu vấn đề nghiên cứu.
● Tóm tắt, trích dẫn có trình tự ngắn gọn các tài liệu, các nghiên cứu có liên
quan => Tìm ra khoảng trống và làm bật tính mới trong nghiên cứu.
● Chỉ định mô hình kinh tế
● Đề xuất mô hình toán và mô hình kinh tế lượng tương ứng.
● Mô tả dữ liệu sử dụng: Nguồn gốc, đơn vị, phương pháp biến đổi dữ liệu.
● Mô tả phương pháp ước lượng sử dụng.

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 24

1.8. Các bước trình bày một nghiên cứu định lượng
● Trình bày báo cáo kết quả thực nghiệm, kết quả ước lượng tham số, kiểm
định ý nghĩa thống kê của các bài toán kiểm định.
● Chỉ ra những hạn chế và kết quả đạt được, hướng nghiên cứu tiếp theo.
● Lời cảm ơn.
● Tài liệu tham khảo.

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 25

 Thuật ngữ
Causal Effect Tác động nhân quả

Cross-Sectional Data Set Dữ liệu cắt ngang

Econometrics Model Mô hình kinh tế lượng

Observational Data Dữ liệu quan sát

Panel Data Dữ liệu bảng

Time Series Data Dữ liệu chuỗi thời gian

07/31/23 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 26