MULTIKOLINIERITAS

18 Pebruari 2008 Matakuliah Ekonometrika 1

Hadi Paramu

Definisi:

 Linear relationship antara

beberapa atau semua variabel
independen dari suatu model
regresi.

18 Pebruari 2008 Matakuliah Ekonometrika 2

Hadi Paramu

hadi paramu, ekonometrika 1

 Macam Linear Relationship

 Perfect (Sempurna)

1 X1  2 X 2  ...  k X k  0
 Less than Perfect (Kurang
Sempurna)

1 X1  2 X 2  ...  k X k  vi  0

18 Pebruari 2008 Matakuliah Ekonometrika 3

Hadi Paramu

Efek dari multikolenieritas

b2 
 y x  x   y x  x x 
i 2i
2
3i i 3i 2 i 3i

 x  x   x x 
2
2i
2
3i 2 i 3i
2

Jika x3i  x2i (perfect linier relationship) :

 y x   x    y x   x  
2 2 2

 x   x    x  
b2  i 2i 2i i 2i 2i
?
2 2 2 2 2 2
2i 2i 2i

18 Pebruari 2008 Matakuliah Ekonometrika 4

Hadi Paramu

hadi paramu, ekonometrika 2

 Deteksi adanya
multikolinieritas
 R2 tinggi tetapi (sangat) sedikit
ratio t yang signifikan
 Korelasi pasangan variabel
independen tinggi
 Auxiliary regression yang
signifikan
 Tolerance dan variance
inflation factor (VIF)
18 Pebruari 2008 Matakuliah Ekonometrika 5
Hadi Paramu

Variance Inflation Factor

1 1
VIF  
Tolerance 1  Rij2

18 Pebruari 2008 Matakuliah Ekonometrika 6

Hadi Paramu

hadi paramu, ekonometrika 3

 Tindakan untuk mengatasi
multikolinieritas
 Tidak melakukan apa-apa
(karena R2 tinggi dan Fhitung
signifikan)
 Apriori information
Yi  b1  b2 X 2i  b3 X 3i  ui
Yi  b1  0.1b3 X 2 i  b3 X 3i  ui
Yi  b1  b2 X i  ei
note : X i  X 3i  0.1X 2 i
18 Pebruari 2008 Matakuliah Ekonometrika 7
Hadi Paramu

Tindakan untuk mengatasi

multikolinieritas
 Menggunakan pooling data
 Menghapus salah satu
variabel yang kolinier
(Sepanjang tidak
menyebabkan spesification
error)
 Tranformasi bentuk variabel

18 Pebruari 2008 Matakuliah Ekonometrika 8

Hadi Paramu

hadi paramu, ekonometrika 4

 Tindakan untuk mengatasi
multikolinieritas
 Tambah data atau mencari
data baru
 Menggunakan metode
alternatif: forward, backward,
factor analysis dll.

18 Pebruari 2008 Matakuliah Ekonometrika 9

Hadi Paramu

hadi paramu, ekonometrika 5