EXAMEN D’ECONOMETRIA-I.

GRAU D’ECONOMIA 30-01-2012

COGNOMS……………………………….………………..…………NOM…………..………..DNI………………….
Avaluació contínua: SI.............. No.................

Nota: En tots els contrastos que cal fer en l’examen és necessari definir: Ho, Ha, estadístic de prova, distribució que segueix
l’estadístic i criteri de decisió.

Es pretén analitzar els salaris que reben un conjunt de treballadors (variable SALH, mesurada en unitats monetàries per hora).
Se suposa que aquests es poden explicar a partir de l’edat dels treballadors (variable EDAT, mesurada en anys), dels seus
estudis (variable ESTUD, mesurada en anys) i de la quantitat de treball que fan (variable TREBALL, mesurada en minuts
treballats per setmana). Per tal d’analitzar-ho, s’estima, pel mètode de mínims quadrats ordinaris, el següent model de
regressió:1

SALH i= 1 + 2 EDATi + 3 ESTUDi + 4 TREBALLi + ui , (model 1)

Els resultats obtinguts són els següents:

Quadre 1
Model 1: MCO, usando las observaciones 1-532. Variable dependiente: SALH
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
const -4,13283
EDAT 0,0611756
ESTUD 0,425264
TREBALL 0,000674571
Media de la vble. dep. 5,082839 D.T. de la vble. dep. 3,704385
Suma de cuad. Residuos 6362,615 D.T. de la regresión 3,471370
R-cuadrado R-cuadrado corregido
F(3, 528) 25,55974 Valor p (de F) 1,88e-15
Log-verosimilitud -1414,968 Criterio de Akaike 2837,936
Criterio de Schwarz 2855,042 Crit. de Hannan-Quinn 2844,631

Estimació de la matriu de variàncies i covariàncies dels estimadors

const EDAT ESTUD TREBALL
1,18940 -0,0101282 -0,0505678 -6,24274e-005 const
0,000192193 0,000200575 9,72911e-008 EDAT
0,00333746 1,81578e-007 ESTUD
2,60989e-008 TREBALL

1. Contrasteu individualment la significació estadística del paràmetre associat a la variable ESTUD i feu la interpretació
econòmica dels paràmetres estimats de les variables EDAT i TREBALL.

1
Les dades emprades per fer aquesta estimació han estat estretes de Wooldridge, J.M. (2006): “Introducción a la
Econometria”. Ed: Thomson.
2. Obtingueu el coeficient de determinació i el coeficient de determinació corregit del model. Interpreteu els resultats
obtinguts.

3. Considereu que hi ha indicis per pensar que el model 1 presenta omissió de variables rellevants? Perquè? Si fos així, quines
propietats tindrien els estimadors?

4. A continuació es fan estimacions separades del model 1 per als treballadors assalariats (Quadre 2) i per compte propi
(Quadre 3). Quin és l’objectiu de fer aquestes estimacions i quines conclusions es poden establir?

Quadre 2
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
Const -2,3833 0,961859 -2,4778 0,01356 **
EDAT 0,0446775 0,0121812 3,6678 0,00027 ***
ESTUD 0,360097 0,0499689 7,2064 <0,00001 ***
TREBALL 0,000500078 0,000145278 3,4422 0,00063 ***
Media de la vble. dep. 4,969835 D.T. de la vble. dep. 3,085202
Suma de cuad. residuos 4053,619 D.T. de la regresión 2,906035
R-cuadrado 0,118284 R-cuadrado corregido 0,112774
F(3, 480) 21,46441 Valor p (de F) 4,63e-13
Log-verosimilitud -1201,084 Criterio de Akaike 2410,168
Criterio de Schwarz 2426,897 Crit. de Hannan-Quinn 2416,742
 Quadre 3
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
Const -20,018 7,56393 -2,6465 0,01124 **
EDAT 0,210374 0,0896703 2,3461 0,02354 **
ESTUD 1,17829 0,482637 2,4414 0,01872 **
TREBALL 0,00117365 0,000912493 1,2862 0,20510
Media de la vble. dep. 6,222291 D.T. de la vble. dep. 7,467243
Suma de cuad. residuos 1989,574 D.T. de la regresión 6,724403
R-cuadrado 0,240825 R-cuadrado corregido 0,189063
F(3, 44) 4,652554 Valor p (de F) 0,006555
Log-verosimilitud -157,4965 Criterio de Akaike 322,9929
Criterio de Schwarz 330,4777 Crit. de Hannan-Quinn 325,8214

5. Alternativament al model 1,s’estima el següent model:

Model 2: MQO, emprant les observacions 1-532

Variable depenent: SALH
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
Const 18,9363 11,8042 1,6042 0,10927
EDAT 0,0604532 0,0138744 4,3572 0,00002 ***
ESTUD 0,425974 0,0579262 7,3537 <0,00001 ***
TREBALL -0,0015669 0,00116423 -1,3459 0,17893
OCI -0,00224622 0,00116872 -1,9219 0,05515 *
DORM -0,0024048 0,00121386 -1,9811 0,04810 **

Media de la vble. dep. 5,082839 D.T. de la vble. dep. 3,704385

Suma de cuad. residuos 6315,462 D.T. de la regresión 3,465051
R-cuadrado 0,133281 R-cuadrado corregido 0,125042
F(5, 526) 16,17728 Valor p (de F) 7,49e-15
Log-verosimilitud -1412,989 Criterio de Akaike 2837,979
Criterio de Schwarz 2863,638 Crit. de Hannan-Quinn 2848,021

A partir de l’instrument que considereu oportú, trieu entre el model 1 i el model 2, justificant la resposta.
6. A continuació es mostren el resultats d’una estimació per MQO:

Model 3: OLS, using observations 1-532

Dependent variable: OCI
Coefficient Std. Error t-ratio p-value
const 9999,08 62,0806 161,0661 <0,00001 ***
EDAT -0,497194 0,516674 -0,9623 0,33634
ESTUD 1,4398 2,15812 0,6672 0,50496
TREBALL -0,985285 0,00639483 -154,0752 <0,00001 ***
DORM -1,00064 0,0121232 -82,5394 <0,00001 ***

Mean dependent var 4489,207 S.D. dependent var 893,2870

Sum squared resid 8790182 S.E. of regresión 129,1498
R-squared 0,979255 Adjusted R-squared 0,979097
F(4, 527) 6219,062 P-value(F) 0,000000
Log-likelihood -3338,401 Akaike criterion 6686,802
Schwarz criterion 6708,185 Hannan-Quinn 6695,170

Quin és l’objectiu de l’estimació del model 3 respecte el model 2? Quina conclusió es pot extreure?

7. (Només avaluació única) A continuació s’estima el següent model:

SALH i= 1 + 2 EDATi + 3 ESTUDi + 4 TREBALLi + 5 ADSAL2i + ui

on ADSAL2i és la variable endògena ajustada elevada al quadrat obtinguda en l’estimació del model 1. Per a què serveix

aquesta estimació en referència al model 1? A quina conclusió s’arriba sabent que ˆ5 = 0,1586 i SQE = 6279,86
8. (Només avaluació única) Suposeu que a partir de l’estimació del model 1, s’ha obtingut la distància de Cook. Es pot
considerar que algun dels següents treballadors té influència real en l’ajust? Justifiqueu la resposta

Quadre 4
treballador Distància de Cook
A 0,96
B 1,97
C 2,58

Valors Crítics

F(1,524;0,05)=3,86 F(2,524;0,05)=3,01 F(3,524;0,05)=2,62 F(4,524;0,05)=2,39

F(1,525;0,05)=3,86 F(2,525;0,05)=3,01 F(3,525;0,05)=2,62 F(4,525;0,05)=2,39

F(1,526;0,05)=3,86 F(2,526;0,05)=3,01 F(3,526;0,05)=2,62 F(4,526;0,05)=2,39

F(1,527;0,05)=3,86 F(2,527;0,05)=3,01 F(3,527;0,05)=2,62 F(4,527;0,05)=2,39

F(1,528;0,05)=3,86 F(2,528;0,05)=3,01 F(3,528;0,05)=2,62 F(4,528;0,05)=2,39

Valoració de les preguntes de l’examen segons el tipus d’avaluació

PREGUNTA Avaluació Única Avaluació Contínua

1 1,5 1,5
2 1,5 2
3 1 1
4 2 2
5 1 2
6 1 1,5
7 1,5
8 0,5