UNIDAD N° 1: LOS MODELOS Y LOS SISTEMAS

INVESTIGACION OPERATIVA
Origen
Desde la primera guerra mundial se dio a Thomas Edison la tarea de averiguar las maniobras de los barcos mercantes
que fueran mas eficaces para disminuir perdidas de embarques causadas por los submarinos enemigos.
En la década de 1930 Horace C. Levison aplico algunos modelos matemáticos muy refinados a grandes cantidades de
datos.
Desde principios de 1937 se pidió a los científicos ingleses que ayudaran a los militares a solucionar los problemas del
conflicto bélico. Los conocimientos desarrollados por estos equipos se extendieron rápidamente a aplicaciones en
problemas industriales, económicos, técnicos, etc.
La disciplina no tuvo una gran difusión en el mundo empresarial hasta la década de 1950 cuando surgieron las primeras
computadoras que permitieron agilizar los cálculos y disminuir significativamente los costos de desarrollar estos
modelos.
En el año 1953 se fundó The Institute of Management Science y en octubre de 1954 salió la primera edición de la revista
especializada Management Science, y recién a mediados de la década de 1960 se incorporó la temática a los programas
académicos de las universidades.

Concepto
Podemos definir a la investigación operativa como el método científico aplicado a la solución de problemas y a la toma
de decisiones por la gerencia. Es una metodología para estudiar problemas de decisiones de naturaleza compleja, que
se presentan en distintas áreas, como administración, economía, ingeniería, física, entre otras.

La investigación operativa esta basada en el método científico y sus características son:

• Enfoque: el enfoque principal de un estudio de investigación de operaciones es en la toma de decisiones, donde el
resultado principal del análisis debe tener implicancias directas y no ambiguas para la acción gerencial.

• Áreas de aplicación: se aplica a problemas que tienen que ver con la conducción y coordinación de operaciones y
actividades de una organización.

• Metodología: utiliza el método científico. Pasos: observación cuidadosa, formulación del problema, construir el
modelo científico, obtener conclusiones y soluciones que sean válidas para el problema real.

• Objetivo: intenta encontrar la solución mejor u optima del problema en consideración.

• Equipo de enfoque interdisciplinario: requiere de un grupo de individuos que tengan conocimiento y habilidades
diversas, en matemáticas, estadísticas, economía, administración, computación, etc., ya que ningún individuo puede
tener un conocimiento total de todos los aspectos de la I.O. Si se hace que los hombres de ciencia de muchas disciplinas
trabajen colectivamente en un problema, se aumentaran los enfoques para resolverlo.

• Uso de la computadora: requiere el uso de una computadora debido a la complejidad del modelo matemático, el
volumen de datos, etc.
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EL METODO CIENTIFICO EN LA INVESTIGACION OPERATIVA
Las etapas a seguir son:
1. Identificación del problema y relevamiento de información: esta etapa comprende la identificación de la estructura
del sistema en el cual se presenta el problema, la definición de los interrogantes que se plantean, la obtención de los
datos respecto a la estructura del sistema y su funcionamiento.
Esto incluye determinar los objetivos apropiados, las restricciones sobre lo que se puede hacer, las interrelaciones del
área bajo estudio con otras áreas de la organización, los diferentes cursos de acción posibles, los limites de tiempo para
tomar una decisión, etc. Este proceso es crucial ya que afectara en forma significativa la relevancia de las conclusiones
del estudio.

2. Planteamiento del problema: dada la imposibilidad de realizar el estudio al problema en el sistema real, se hace
necesaria la construcción de un modelo en el que se aíslan conceptos y relaciones fundamentales del problema,
obteniendo un subsistema abstracto que representa en forma simplificada y generalmente incompleta el sistema real.
En esta etapa se deben definir las variables a usar para reflejar los interrogantes definidos, la explicitación de parámetros
del sistema y su entorno con todos ellos. La formulación del modelo símbolo, mediante relaciones funcionales
matemático–lógicas que expresen el o los objetivos propuestos y las condiciones impuestas.

3. Enunciación de hipótesis: en esta etapa se deberá explicitar la hipótesis de los investigadores, así como establecer
con toda claridad los supuestos y las limitaciones con que se desarrollará el estudio. Las hipótesis se definen como
explicaciones tentativas del fenómeno investigado, mientras que los supuestos y las limitaciones hacen referencia al
marco del estudio y resultan cruciales para saber bajo qué condiciones dicha solución es adecuada.

4. Validación del modelo: requiere que se determine si dicho modelo puede predecir confiablemente el comportamiento
del sistema. La validación se refiere a una validación de tipo técnica, es decir, verificar que no se hayan omitido variables
o relaciones significativas, y a una validación operacional, es decir, si los resultados son factibles en el sistema real.
En los casos en que el modelo no supere las pruebas de validez el problema deberá ser analizado y desarrollado
nuevamente desde la etapa de planteamiento.

5. Toma de decisiones e implementación: se trata de la implementación del modelo valido (la cual debe empezar al
iniciar el estudio). Se deberá evaluar conjuntamente con el tomador de decisiones la mejor estrategia para poner en
funcionamiento los cambios sugeridos, de manera tal de minimizar el rechazo por parte de quienes van a ser testigos
de la puesta en marcha.

6. Seguimiento y control: es la última etapa de la evaluación y revisión sobre el sistema real de los resultados del modelo.
El control es indispensable para evitar, detectar y en su caso corregir desviaciones respecto a lo planificado.
Se deberá realizar una revisión continua del mismo para determinar si los valores de los parámetros han cambiado y/o
para verificar que el modelo siga satisfaciendo los objetivos del tomador de decisiones.

SISTEMAS
El enfoque de sistemas a un problema consiste en cubrir toda el área bajo control del administrador, y no tan solo un
área especializada, lo que permite que el grupo de I.O examine los efectos de las políticas establecidas fuera de las áreas
especializadas en esas zonas de problemas. Cuando se conocen todos los factores que afectan a un sistema, puede
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construirse un modelo matemático. La solución a ese modelo, debe dar por resultado el mejoramiento de las utilidades
de la empresa en general, lo que se llama a menudo “optimización”.
En I.O se trabaja con o en sistemas los cuales son representados por modelos. La teoría general de sistemas consiste en
una forma de pensar y de estudiar fenómenos que respondan a la definición de sistema, aplicando métodos de
investigación fundamentado científicamente. La importancia de esta teoría surge de la posibilidad de estudiar
problemas complejos.
Un sistema está formado o constituido por al menos un conjunto, el que suele ser clasificado en diferentes subconjuntos,
y entre cuyos elementos existen una o varias relaciones. Adicionalmente este conjunto y sus correspondientes
elementos, con sus relaciones, son considerados como un todo, no interesando, en general, cada elemento en forma
aislada e independiente del sistema como una totalidad.

Los sistemas se caracterizan por tener las siguientes propiedades:

• El comportamiento de cada elemento del conjunto, tiene algún efecto sobre el comportamiento del conjunto,
considerado este como un todo.
• Las propiedades y comportamiento de cada elemento y la forma en que ellos afectan al todo, dependen de las
propiedades y el comportamiento de por lo menos algún otro elemento del conjunto. En consecuencia, ninguna parte
tiene efecto independiente sobre el todo y cada una es afectada por lo menos por otra.
• Cada posible subgrupo de elementos del conjunto tiene las primeras dos propiedades. Cada uno tiene efecto no
independiente sobre el conjunto. Un sistema no puede descomponerse en subsistemas independientes.
• El conjunto de elementos que forman un sistema siempre tiene alguna característica, o puede mostrar algún
comportamiento que ninguna de las partes o subgrupos tienen o pueden exhibir. Además, la pertenencia a un sistema
aumenta o disminuye las capacidades de cada elemento, pero no deja de afectarlo.
• El sistema es un todo indivisible que pierde sus propiedades esenciales cuando se los descompone en partes. Los
elementos de un sistema pueden a su vez ser sistemas, y todo sistema puede ser parte de un sistema mayor.

Se pueden definir las siguientes clases de sistemas:

• Sistema abstracto: se define como tal a todo sistema cuyos elementos son conceptos abstractos, como el alfabeto.
• Sistema concreto: todo sistema que al menos dos de sus elementos son objetos, como una empresa.
• Sistema cerrado: es un sistema de secuencia cerrada y de ajuste automático. Posee mecanismos interconstructivos
que permiten equilibrar las partes del mismo para enfrentarse a los distintos cambios. Es capaz de adaptarse mediante
la información retroalimentada a una gran variedad de situaciones, como el termostato.
• Sistema abierto: es una estructura que se mantiene a si misma y que posee facilidades para la reproducción. Este
sistema influye sobre el medio ambiente y esta, asimismo, influido por él, como por ejemplo el hombre.

MODELOS
La construcción de modelos es la esencia del enfoque de la I.O. El construir un modelo ayuda a colocar los aspectos
complejos e inciertos de un problema de decisión en una estructura lógica que es adecuada para el análisis formal.
Partimos de ciertos sistemas reales, concretos o empíricos y por intermedio de un proceso de abstracción sucesiva
vamos elaborando modelos de ese sistema transformándolo en sistemas abstractos, con diferentes niveles de
abstracción.
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En este proceso de abstracción y simplificación del mundo real, con toda su complejidad, se trata de aislar del resto solo
los aspectos, los conceptos y las relaciones que se consideran fundamentales en el sistema empírico a analizar. Con este
proceso se va construyendo un sistema abstracto que representa, en forma simplificado y generalmente incompleta, al
sistema real.
Debemos obrar de manera tal que el modelo sea una representación simplificada pero suficientemente fiel del
fenómeno que se estudia.

Concepto de modelo
Un modelo es una abstracción o una representación idealizada de un sistema de la vida real. El propósito del modelo es
proporcionar un medio para analizar el comportamiento del sistema con el fin de mejorar su desempeño. O si el sistema
no existe todavía, para definir la estructura ideal de este sistema indicando las relaciones funcionales entre sus
elementos.
Una vez que el decisor selecciona los factores decisivos, o variables, de la situación empírica, estos se combinan de
manera lógica para que formen un modelo del problema real, donde mientras más sencillo es el modelo (con variables
que se relacionen de manera sencilla), mejor es para la persona que toma la decisión.
Las ventajas de contar con un modelo sencillo son: reduce la cantidad de tiempo y esfuerzo, el decisor puede
comprenderlo rápidamente, y si es necesario, el modelo se puede modificar de manera rápida y efectiva. El objetivo del
decisor es buscar un modelo sencillo que pronostique los resultados con precisión razonable y que sea consistente con
la acción efectiva.

Clasificación de los modelos

Los modelos se pueden clasificar en:
• Modelos mentales o implícitos: este tipo de modelo es aquel que se elabora en la mente del ser humano, en forma
natural e intuitiva, cuando enfrenta un problema que desea resolver o un sistema que desea comprender. Estos modelos
son poco estables (normalmente cambian continuamente), imprecisos, y difícilmente comunicables a otras personas. El
modelador concibe un modelo a partir de las percepciones directas de la realidad.

• Modelos explícitos: este tipo de modelos implican un mayor grado de abstracción y formalización al explicitar los
modelos mentales. Son una representación de los modelos mentales que al “traducirlos” a algún “lenguaje” permite su
comunicación a otros seres humanos y colabora con eliminar las contradicciones e incompatibilidades que
frecuentemente poseen los modelos mentales. Los modelos explícitos son más estables en comparación con los
modelos mentales (están en permanente cambio), y se subdividen en:
 Modelos verbales: son aquellos que describen el sistema haciendo uso del lenguaje corriente (sea oral o escrito) en
un determinado idioma. Tiene la ventaja que su comprensión esta al alcance de un mayor número de personas,
pero no suele ser suficientemente preciso, ya que un mismo termino, oración o frase puede interpretarse de mas
de una manera.
 Modelos físicos: son los que utilizan objetos, mecanismos y otros sistemas materiales, sean estos artificiales o
naturales. A pesar de su gran utilidad, uno de sus inconvenientes suele estar dado por el hecho de que propiedades
propias de los materiales utilizados pueden producir distorsiones en la operación del modelo. Además, puede ser
excesivamente complicada su elaboración o implicar un costo demasiado elevado.
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 Modelos matemáticos: son los que utilizan el lenguaje formal de la lógica simbólica y de la matemática. Se
utilizan de forma preponderante en la I.O.
Los modelos matemáticos
Un modelo matemático se define como una descripción desde el punto de vista de las matemáticas de un hecho o
fenómeno del mundo real. El objetivo es entender ampliamente el fenómeno y tal vez predecir su comportamiento en
el futuro.
Los modelos matemáticos son representaciones idealizadas que están expresados en términos de símbolos y
expresiones matemáticas, que pueden tomar “n” decisiones cuantificables relacionadas unas con otras, que se
representan como variables de decisión para las cuales se deben determinar valores respectivos. Cada variable
representa un elemento genérico y no determinado de un cierto conjunto. Todas las limitaciones casi siempre se
imponen en forma de ecuaciones o desigualdades.
Los modelos matemáticos tienen muchas ventajas ya que describen en forma mas concisa al problema y tienden a hacer
que toda estructura del problema sea mas comprensible y ayude a revelar las relaciones importantes entre causa y
efecto. De esta manera indica con mas claridad que datos adicionales son importantes para le análisis, facilitando el
manejo del problema en su totalidad y el estudio de todas sus interrelaciones.
Al usar modelos matemáticos debe tenerse cuidado de que el modelo sea siempre una representación valida del
problema, requiriéndose además que exista una alta correlación entre la predicción del modelo y lo que ocurre en la
vida real.

Las relaciones en los modelos matemáticos y su clasificación

En los modelos matemáticos aparecen relaciones entre las variables que pueden asumir diferentes estructuras formales
y que frecuentemente representan las restricciones que deben respetarse y/o metas que desean alcanzarse:
• Relaciones de comportamiento: cuando explican el modo de actuar de los seres humanos en el contexto característico
del sistema que se desea modelar. Ejemplo: conducta de los consumidores.
• Relaciones institucionales y/o legales: son aquellas que establecen relaciones de las variables determinadas por leyes,
decretos, reglamentos, etc. Ejemplo: impuestos y contribuciones que debemos pagar.
• Relaciones tecnológicas: aquellas que resultan de la aplicación de una determinada tecnología, y que depende del
estado de desarrollo imperante en el sistema, de este aspecto. Ejemplo: cantidad de insumos para un producto.
• Relaciones de definición o identidades: son las que representan definiciones de ciertas variables del modelo en función
de otras. Ejemplo: Ingreso nacional = Consumo + Inversión.
• Relaciones de equilibrio: son ciertas condiciones impuestas y se desea investigar que sucede con el sistema cuando se
da dicha relación o cuando se desea investigar bajo que condiciones el sistema tiende naturalmente hacia esa situación
de equilibrio. Ejemplo: igualdad entre la oferta y la demanda.
• Relaciones de metas: están dadas cuando a una variable se le impone la condición de superar una cota, no alcanzar
un determinado valor predeterminado o estar lo más próximo posible de una cierta magnitud deseable.
• Relaciones de objetivo: representa variables a las cuales se desea maximizar o minimizar.
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Las variables en los modelos matemáticos y su clasificación
• En relación al grado de dependencia – independencia con que las variables asumen sus valores pueden ser:
 Variables exógenas o externas: son aquellas que tienen importancia para el problema de decisión, pero están bajo
el control de factores ajenos al decisor, sus valores son determinados externamente al sistema y son independientes
de los valores de las restantes variables. Estas variables pueden ser controlables o no. Las controlables (de decisión
o acciones) son aquellas cuyos valores pueden ser seleccionados a voluntad, e incluso arbitrariamente, dentro de
un conjunto de valores posibles, mientras que las no controlables son aquellas cuyos valores surgen del medio
ambiente.
 Variables endógenas: son aquellos cuyos valores son determinados por el sistema (o por el modelo) al fijarse los
valores de las variables exógenas.

• Desde el punto de vista de las leyes que gobiernan el valor que asumirán pueden ser:
 Variables ciertas o exactamente determinables (determinísticas): son aquellos cuyos valores, en un determinado
problema y momento del tiempo, son perfecta y exactamente conocidas o determinables a priori, ya sea por los
valores que asuman las restantes variables, por la voluntad del sujeto de las decisiones, por el medio ambiente, etc.
 Variables aleatorias o estocásticas: son aquellas cuyo valor particular en un determinado problema y momento del
tiempo no puede conocerse con exactitud a priori, pero se conoce sus distribuciones o leyes de probabilidad
asociadas. Solo pueden conocerse las mismas a posteriori, es decir, una vez que se analizan presentaciones
particulares del sistema.
 Variables inciertas: son aquellas donde además de no conocerse a priori cual es el valor que asumirá, tampoco
puede determinarse o postularse como aceptable ninguna ley probabilística asociada a ella, estas variables están
generalmente relacionadas con intervalos de confianza, como así también con conjuntos borrosos o difusos.

EL PROCESO DE DECISION
Una decisión puede definirse como el proceso de escoger un curso de acción en un contexto de incertidumbre para la
solución a un problema. Está compuesto por dos componentes de su acción que es el juicio del que decide y la cosa
dudosa sobre la que recae la decisión. En donde para el que toma la decisión solo tiene un momento de juicio que es
el presente, en la cual la decisión debe considerarse como una posibilidad pensada y admitida por el sujeto. La decisión
exige la existencia de diversas alternativas de acción, es por consiguiente una elección entre acciones con certeza
limitada.
La elaboración metódica de una decisión requiere el claro planeamiento del problema a tratar de resolver y la exposición
de las razones en pro o en contra que se han de tener en cuenta para la elección de una solución concreta. Luego, la
formación de una decisión sigue una serie de pasos hasta llegar al término de su ejecución.
Un problema de decisión se caracteriza porque existe una o mas personas que procuran la consecución de uno o varios
objetivos claramente definidos y comprendidos por todos, el o los objetivos definidos se pueden lograr por diferentes
caminos o cursos de acción, y estos cursos de acción son variables controlables por el decisor, el grado de logro de los
objetivos planteados esta condicionado por la existencia de circunstancias no controlables por el decisor, y además
existe duda acerca de la alternativa a adoptar.
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Las acciones que se deben llevar a cabo antes de tomar una decisión son:
• Etapa 1: identificación del problema.
• Etapa 2: recopilación de datos acerca del problema.
• Etapa 3: elaboración de un modelo que describe el problema.
• Etapa 4: generación de soluciones alternativas para el problema.
• Etapa 5: elegir entre las soluciones alternativas.

Elementos del proceso de decisión

En general, en un proceso de decisión intervienen tres elementos:
• Alternativas o cursos de acción posibles: cuando se enfrenta un problema que requiere una decisión, una de las
acciones que se debe emprender antes de llegar a una decisión, es determinar las alternativas sobre las cuales se basara
la decisión.
Quien toma las decisiones normalmente dispone de varias alternativas posibles, entre las cuales duda respecto a las
mas adecuada en el marco de las circunstancias en las que debe tomar su decisión. Pueden ser muchas, pero en el
ámbito de los negocios, no pueden ser ilimitadas.

• Eventos no controlables, o estados de la naturaleza, o estrategias competidoras: los estados de la naturaleza son las
circunstancias que afectan el resultado de la decisión pero que están fuera del control del tomador de la decisión.
La decisión que se elija dependerá de la creencia relativa de cual estado de la naturaleza ocurrirá. El decisor no puede
influir sobre las mismas, de modo que son independientes del sujeto que toma la decisión.

• Los resultados o compensaciones: por cada combinación de estrategias y estado de la naturaleza habrá un resultado.
Para determinar los resultados es necesario considerar todas las posibles combinaciones de decisiones y de estados de
la naturaleza.

UNIVERSO DE DECISION
El conjunto de estados de la naturaleza, o de circunstancias, que el decisor no puede manejar, caracterizan el entorno
en que este se desenvuelve y lo llamamos “Universo de Decisión”.
Según el grado de conocimiento que se tenga del entorno en el cual se presenta el problema, las características
intrínsecas del mismo y las leyes que lo gobiernos, se tomar distintos criterios para enfrentar el problema. Los criterios
serán diferentes según la naturaleza del universo de decisión, del conocimiento que se tenga del mismo y las leyes que
lo definen.

Se pueden distinguir los siguientes tipos de universos:

• Universos Cierto o Determinístico – Decisiones en condiciones de certeza: ocurre cuando se conoce con exactitud cual
es el estado de la naturaleza que se presentara ante determinadas circunstancias, o un caso en el que hay un solo estado
natural.
En este entorno se dispone de información perfecta respecto a los datos del problema a resolver. Se da un escenario de
estabilidad y si bien el decisor duda entre varios cursos de acción, conoce con relativa certeza que va a suceder en el
medio en que actúa y por tanto puede calcular exactamente la compensación a lograr.
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• Universo Aleatorio – Decisiones en condiciones de riesgo: uno de los grandes problemas de la decisión es la falta de
certidumbre. En este contexto nos referimos a la clase de problemas de decisión para los cuales hay mas de un estado
de la naturaleza y para los que tomamos la suposición de que el que toma la decisión conoce la probabilidad con la que
ocurrirá cada estado natural, si bien no se conoce el evento que finalmente se presentara, pero se tiene información en
relación a la probabilidad de presentación de los mismos.
En este tipo de problemas el decisor puede valerse de la experiencia pasada para desarrollar probabilidades con
respecto a la ocurrencia de cada resultado, en este tipo de toma de decisiones se utilizan modelos basados en
probabilidades, en donde se debe tomar la decisión que maximice la utilidad esperada.

• Universo Incierto – Decisiones en condiciones de incertidumbre: en este universo el tomador de decisiones conoce los
distintos estados de la naturaleza que se pueden presentar, pero desconoce cual de ellos se presentara y no puede
especificar las probabilidades de que ocurran los diversos estados de la naturaleza. La decisión se toma en un universo
incierto y existen diferentes criterios o modelos para la toma de decisión.

• Universo Hostil o Competitivo: en este caso se supone que la presentación de los diferentes estados de la naturaleza
esta gobernada por una fuerza ajena a la voluntad del ente decisor y que trata de provocarle a este el mayor daño
posible.
En estas situaciones, la elección de un curso de acción por parte de uno de los competidores implica un análisis previo
de las posibles vías de acción de otro competidor, implicando que la decisión que el decisor adopta ante un problema
depende del accionar de otro individuo que tiene intereses opuestos. El análisis de ellas se denomina teoría de los
juegos.

ETAPAS EN EL PROCESO DE DECISION

Existen dos grupos de problemas de decisión:
• De una sola etapa, en el sentido de que ninguna decisión a futuro dependerá directamente de la que se tome ahora.
• De múltiples etapas, en el cual se toman decisiones hoy sabiendo que las consecuencias de la misma condicionaran
las decisiones que se tomaran mañana.

Los criterios de decisión para evaluar alternativamente de una sola etapa dependerán del entorno sobre los cuales se
toman decisiones. Si son de un universo cierto se optará por la que implique una mejor compensación con relación al
objeto planteado, si es un universo incierto, llevan con frecuencia a distintas conclusiones y recomendaciones, por lo
tanto, es necesario que el sujeto tomador de decisiones para cada cado seleccione aquel que resulte más apropiado.