Depart Examen: EYP2106 Procesos Estocasticos Aplicados Profesor: Manuel Galea Ayudante: Esteban Gutiérrez Problema 1: Una cafitoriaabre a las 8 AM. Desde las 8 AM hasta lo 11 AM, Ix taan de egada de los clientes cree lineslmente desde 5 clientes por hora a las 8 AM a 20 clientes por hora alas 11 AM. Desde las 11 AM hasta a 1 PM Ia tasa de legada es de 20 clientes por hora. Desde la. 1 PM a las 5 PM la tasa de legada de los clientes decrece linealmente hasta ‘leanzar los 12 clientes for hors. Suponga que los clientes Hagan a la cafeteria de acuerdo a ‘un proceso Poisson. (s) Coal es la probabilidad de que legue al menos un cliente la cafeteria entre Ins 8:30 AM y las 9:30 AM? (b) Caleule el volorexperado y Ia varianza del nimero de cliontes que legan a la cafeteria centre las 8:30, AM y las 9:30 AM. Problema 2: Sex (B(), ¢ € 7) un movimiento browniamo estindar, (9) Bncuentre lafuncién de densidad de probabilided conjunta de B(t,) y B(t) para ty < ta (b) Caleule E(B"(0)|B(s)), para s 0} es an movimiento Browniano goométrico, muestre que {X*(1), ¢ > 0} también le, pare k € N. Problema 8: Sea {Bi),¢ > 0} 1m movimiento browniamo estndar, y para a > 0 sea VG) =e"), paral > 0, Al proces {V(),¢ 2 0) se le denomina proceso de Omsten- Ubleabeck, Muestre que @) BVO) (0) Kyser s) eer (6) V(0), pata cada ¢> 0, tiene distibuc (a) {V(t),t 2 0} es un proceso gaussiano. ‘normal. Determine la media y la varianza. Indicaciones: Sélo puede consulta los apuntes de eatedra, no puede tener ala vista eet= cicios resneltos. El puntaje de cada pregunta es 20 puntos, Sentingo, 29 de noviembre de 2018,@ A Soe RE) # de hats gun Moga a ta pte wm KA Lkirke (of) Fr frve Picea mo howe gue Cre Aire (G4Aot Ha 02te3 \ = A ates > —hC—rr lL Cys oo fe & PWCA)- plz 4) = ~ PlwGiz)— wy =0) Pre per) pits)» Pip), Con Wo & = (lsrsyde = 40. faye 42 lo POeGA- edz sJac- Sp A(L) Co feck fa Aoperaye ty Vereen & bEAJ-~H6A) & Plc) O be & (#GA)—H07)) <= va Coon ee ae ean G pls@ 20) Mok Ga BUa)= sy) BEata a4 egal ~ BA)=b | B= BLA) = 42-4 Lig Lh, bo) = FO), (4-4); oe ale + es) o° cS) 2rt, (2) Cpe 20h) a Be) = Pi) + (B39). bese E (BH |e) = E (20+ @4)-B0} fs) =z (5) FS €(@0-POY). oe 7 zy (BO (ee (ai), eonioy pe €(2=1 4 E(2I= ©) eh Peek E(Fw (BO) = B+ (E-s) par K=2- 4 & (BW no) =? Or 33 [e-s), pow ee,A ® Ale) eh qu x (é) = exp {Ae + TBE, t3 0 kenge Xe) i aa tro, kh leak 4 ue MBO oe wet hit oe Ken e@ oor ew = é€ a0 0 2b) kK oo = Cay (vd, V e45)) a eof = Cor(e 7 pe, BC mes) e = eA ae) tw (Ble Ht), aed cov (BAY 1 BC&)) —*€_ ye/z oe = Ole e ~ ke _as/2 ee Stace d lea, Heal — © vie) = os ~ plo, e~ ) pew weld, & axe o te E(ve~e 4 lvl) = © 1 +e. ERE BCA) PRAW YA Ltrs --etn HEM vert, abties (Vite), Vie, vies) Br coe ber pt five wa (ym) - ba] \ are (Vibs) 4 VEE ety fat e Ble), (ves) VED) =C te") = (eles)bCE),-1 eC) B (6))) Aopen) SF rrrt~—“—~—~—s=—stiee—————EE > (Vy), 5 VIB) 2 bee py ce ——e