Exercices pour révision/Chapitre 3

Niveau S3
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 Exercice 1
Soit X Va positive admettant pour fonction de densité :

Soit un n échantillon (𝑋1, . .. , 𝑋𝑛 ) i.i.d de même loi que X. On suppose que le

paramètre est inconnu.
1- Estimer le 𝜎 2paramètre inconnu par la méthode du maximum de
vraisemblance.
2- On admet que , déterminer E(𝑋 2)
3- Montrez que l’estimateur du maximum de vraisemblance (EMV) est sans biais.
𝜎4
4- On admettra que 𝑉 𝑋 2 = 4𝜎 4, montrer que 𝑉 𝜎𝑀𝑉
2 = .
𝑛
5- Montrez que l’estimateur MV est
2
un estimateur convergent (au sens de la
convergence en probabilité) de 𝜎
 Exercices 2
Exercice 2 :
Soient 𝑿𝟏 . . . , 𝑿𝒏 𝒊. 𝒊. 𝒅 𝒔𝒖𝒊𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒍𝒐𝒊 𝒃𝒊𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂𝒍𝒆 𝟏, 𝒑 .

Déterminer l’Estimateur du Maximum de Vraisemblance (EMV) de p.