Dnatifcakon . Kahn itbane (Phobany mai tous) atx, £2 (2) + mate eh Wy (F) im Yow) = Ye Cah vf “eo Gs) on mote 5 Larsonth ds sctatiow renkonbtes de (2) #6 bo Reef @,@),03) Seit x" = [] A) at ab geotthd 2 Daren Y rysiime Vindgg@ déarioand TC8,x") JT lat) =§4, 24 Laagrn & oitir ae guatifcation de tnalyendane Cine « x vf 5 (i 1%, { dee Vggbe?) & Vou) Yamaha mite Uhre B gion be qualtirdion de Simple Bde ch wld dene 2 ebamabifeg a dmc Tat) = FOR) =F 2 Tyan £0, HT «oh = Bye hye €0, 4,129. 505 2) Cismndw he cenditino ce Kish - Cathar oun pried 7° ‘ ave at) oo Ufc Gea) Te r*| {ted mre pyc) + ree duidgo 5 ()-+ fag sctaion ive. Ageoy Are 4 u 0) ch emditine & Kin “ichas aot ato fils. 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Behe probe aber copes psn pea eas ( oe parte Goe bye queen ot paged oo OR (“Je () (oem yore Ba Cay re ere ms) any memanen eX eb mpon avery veep ye ee (i ‘owt a bapwip ampag pen eave Tapa) codyent que Se EIT ewpnb omni (F (orig sechee 99 (Wp yoy 6 WD (7 od xe tn 3 Gr x-Si9e xe tba x Ry} wns (g) ye ee PE Y OCPDon (pe me oe Ie ote mm OF (ays w (6 5-5 yy) - on Be 3-2 (Mayes fo Oke (*) a un Cer neers forty tee tee Gh Beryierrp eed Qe eye” Taree ( “las aw free me ot LS hte zo ye e (shat mba: fee lle cep tan eel es Cope ae (21s @myy oe FC ape eee) peel Page Cera et eye we ‘ + tbwnkoey vy mocpseh ae gyre gh om te fae (2, apo tthe ye CbOPTIMISATION MATHEMATIQUE Répondre obligatoirement sur cette feuille, Durée : 45 mn Documents autorisés : polycopié et notes de cours Calculatrices non autorisées Nom: Groupe : Soit (P) le probléme d’ optimisation suivant Minimiser Sey a2 -2P +2 Sous contraintes -2—y <0 (P) yor 1, puis on justifiera l’existence d’un minimum: global sur le reste du domaine X.CORRECTION (succinte) (a, y My Da) = 28 — 242 4+ (2 — y) +a (y? ~2) de+1 wrte dd ( os ) Cast: (2,u) ) 3-M-% A= — De Remarque: f (0,0) = f(1,-1) = 0 Cas 2: (x,y) £ 0,0) = f(Q,-1) =0. 2 QUALIFICATION 1} compact, elle admet done un ae Poors > Lonaa? —2y? 42> 2-292 >0>f(, fest continue et sur X71 {(2,y) € Re: ay <0 ety minimum,CORRECTION (succinte) L(e,y, An, A) = 2? — 2y? +24 Mi (—2 ~y) +2 (y ~ 2) VE(@, ¥, 1,22) ( ne ) - ( x ) 1( z) Cas 1: gi (2,4) = 92,9) = e=-y ® o 2 : ona donc al ou = ie () (*) (5) (4) -h-d2=-1 A =0 3-1-2; dans le premier cas done do = 0 done Ay = 2et Ag = 1 Done ona A; = Ap = 0, d’od donc x = —} qui n'est pas admissible. Cas 3: gi(a,y) < Det g(x,y) 22 dy=-1 (-4+4 229) Done on a Ay = 0. pa{ Si y = O alors x = 0 (car y? = 2) : cas déja traité. Sinon Ag = 2,2 = $y = sk Remarque: J (J, 5) = —} Cas4: 91(z,y) = Det go(e,y) <0 Qr+1-rAy Done onary =O.D'od) yr" earn sy D'ot 2 =} etry =2 Remarque : f (3, 4 > (0,0) =f(1,-1) =0. 2 QUALIFICATION critére dindépendance linéaire des gradients des contraintes saturées Vo1(0,0) = ( : ) et Vor(0,0) = ( 7 ) Von(1,1) = ( ; ) = ( ? ) avon =( i ) Be(,-4.2,0):vab=( 1 3, 7 ( 2 ) ein de @er £ (43) > £0) = 0,-1) > F (45). vaUns epomuncs Cendhiown officone Exerc SAO ( phelocopie de ku) *) ¥ Bile eh ns oa Gs <0 mim = 4 e) menturque Z2(3) at quetfc b) meur que () wirfe Ge conditros du Kithn Tiler (Leonancye ) at que cleat Bren uum optcrmum (venfentvon graphique) - a fs) M4,-("Oe") g, at, aot tots sakundes em (4) * 6) ° (:) (.) 6) Fret) fy tans es 48 f Va, (40) ot ey, (4.0) pent Cal ind Mf 2yj 20} bb) cordileons bt Lapanges i ‘ ) * ager ° a (@ o) ye , cyt ~40%% 20 = Med? hee SU UE Aber ih sun M DF Cet) cs. Pande eillneee to => Meso dene (4) wrensfie eo eraibeona ae desponeg - 2BL7) main forak sine wince oe gpa te qe a t' opt mokitt : | J ence Abad v, Yes comaid. + 7 ghoance Hebe seen gah tga tt aterm pet Mf poecles- ot (Hien okie Clack pula car on most qe CP) cdma sm retahion Comer de sen masonparct) be pher dow be porch sont gratis; dove Heplomam, wivfaub Ya cedikions gu Kal. Titclar, adecnaccarmianadi Waphetaaer 4, neat toew cee teg ns Tfandeil main of Hm" Q & Jae Blanty pon gue set solukon din syste =Nnogpan anon Compre - Co dsteme migannintn Sat (?) vnim (lary) = 28% ae eM EL on mate 32 fOr) = 9 643 by verifies ge dow ber pernt, du domaine aesl grates Aanf un 2) caent, be porate que m'sifet es emdibos massa dlopimatill Codie Ae thoponeye ) 3) ndafien ge CO He har de etetoon, Gr crunite alent cored mer suff sad din cordilions de Keapamas (ine, dencondibionde Kira. a we te Heya Us treo renconen) 0% () Banter ot Vy eat Cat dp! 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(Qualification, Conditions de Kuhn-Ticker. * . On consider le probleme : ipesdss © nmin f(x) =(x,-3) +(-2? se. {x +2e2 $4 @) -ns0 (on note Pensemble des solutions rélsables c'estdire ensemble ds points ( ) ee vse, a eracronme ?-() 1) Le point x" estil qualifie? Donner le systéme d’inégalités décrivant T(S,x") le cOne tangent &S au point x” 7 2) Résoudre les conditions de Kthn-Tlicker au point x" 3) Verifier, en utilisant les résultats préeédents, que pour tout ye 7(S,x") ona V/(x")ey20ms (=) tet” 5 arte, €4 O) Go rg 5 diet An addins malady ela & wee ate ee on ate we) are stg an at weed aby a) L pant) mbes gent 4 Expt tesapheme d'm'gattiy sprwectst Be Che tangeh 55 4 G4) 2) Rismdha te eodibinn AMT aa gecnlg() ) oye (Seo en 2) gee pen tok BETA, A a v4 ida ye lite , ioe ape Uf da tad. Lie’ O) reset 4 ere (A mk tcabeadt op ash de Had Marae vs. cm)= =O) 75,00") fe ; Ayteys sO 1 Stee SF) Thx) shyt 2) Pye ae | 2 ft] wate te 2(x2-2) Dy PG i): afsjealile a 2 te thee a a(t 5°) ze tint % % on, ° bebe . 3 y me opopee re? $[1]3 2) romattiGont pr €TCs,2%) - wtoroys gd terta) “$ GLSP > fee 7? - fe Toh (Eke fdas atm yah ah oped Copan ibe fe) as (4-374 (y- ay ’ 4 (xh fs) 4% S (mittee 4) contre aim 3) tx, af tnt) ate setcfoct “ me (smn kth 5) coat % ° wae vin conatt mid ef 3 eahsfocte ean, (7) sale (A) af ©)‘Controle MOM (Mai 2006) Durée 30 minutes Documents autorisés. Caleulettes interdites. Qualification, Conditions de Kahn-Ticker, * G On considéte le probleme : aPexdss @ min f(2) =()-3)? 44)-2)? se. 4x, +2 $4 2) [aso @ On ot Feeble es sons eines este Pens ds points me ) de R? qui vérfient (1), +2 (2) @). On note 2 (}). 1) Le point x” estil qualifié? Donner le systéme d’inégalités décrivant 7(S,x") le cOne tangent AS au point x" ? 2) Résoudre les conditions de Kthn-TUcker au point x" 3) Vérifier, en utilisant les résultats précédents, que pour tout y€ 7(S,x") ona V/(x" )ey20.mun ((%q-2) 4 (Rhy ee ath eee 1) dg of ek grafic Urbain 105, 27 ne yee saat Rea arcetiet y atm 64 a #165) tq, Ofer )ey sO Hz. 80 pel Breen wae Ky eye eet 12d vk (ema) om 2 4 etell «(v of e2tu-d) = ° (at)? peg eg hae %y (: (; ra(\ tabindh > gael yrds £0 F2) gy Tat) a5 ae Sa 62,42, 4629 >? yer av » fj } afife neaeo > A conga Ayootve vee poe T.# stew weg ETE AS HD o{. | Bete 3) (°.\ l 2 4Contréle MOM (Mai 2006) Durée= 30 minutes Documents autorisés, Calculettes interdtes. ‘Qualification, Conditions de Kuhn-Tucker, (On considére le probleme : [xP+23 su © min (2) =, -3)? 13-2? se. ee @ -<0 @) ) de R® qui vérifent (1), 2 on note Venenble des wos rates ese Pensenble pons ? et) Oanoe 2" (2). 1) Lepoint x" estil quaifié ? Donner le systéme d’inégalités décrivant T(S,x") le one tangent & S au point 2° ? 2)Le point x* vérifi ns de Kthn-Ticker ? il les conditi 3) Verifier, en utilisant les résultats précédents, qu'il existe un ye 7(S.x") (y que Won exibera) ta. wre" y<0.Probléme n°2 : Conditions ’optimalité du premier t du deuxiéme ordre Soit le probléme suivant amin f(x) = 5x, ~92q +2235 +1037 41949 48x} +749 4132 ~ 252, xp 2y —Maryxy “lex, “155 <0 <0 x <0 Hn s0 <0 J xsi ns asl xsl [asi sous les contraintes 1) Aprés avoir bien noté quelles sont les contraintes saturées, montrer que le point x de coordonnées 3 =%) £45 =0, xq = 25 =I ne satisfait pas les conditions de Kuhn-Tucker. Calculer f(x). 2) Aprés avoir bien noté quelles sont Jes contraintes saturées, montrer que le point x de coordonnées x, =, =1, xy = xq =25 +0 satisfait les conditions de Kuhn-Tucker. [nso 2 30 3)) Montrer que sous les conditions J ys 20 , ona 'inggalité suivante: ye 20 Us 20 Oy +17y2 +895 + 7y5 +13y$ -25y4y2 ~Byrys —MAyi¥s ~1Oyay5 15 y4¥5 2 1Oyp +17y9 +8yj +794 +1393 ~25y,y2 -10Y5 95 —15y4¥5 8) Montrer que vw) (0 val |o oy? +179} +8y3 +7y3 +13y3 ~25y;72~10y5y5 ~15y¢¥5 20 et que l'inggalité est strcte pour | y, |] 0 Jr] |o las) lo) Pour cela on montrera que pour les formes quadratiques suivantes on a: 10)? +1773 -25y,9 >0 lorsque 6 | \ os) (0 principaux des matrices symétriques associées & ces deux formes quadratiques. »), (0 f ae elo} 8y} +7y] +13y2 ~10y,y5—15y4y5 >0 lorsque | y, |] 0}, en étudiant Jes mineurs ©) En déduire, en utilisant un théoréme du cours, que le point x de la question 2) est un minimum local strict du probléme. Calculer fx).editing 3! ret da a2 ade Ay AY MT grate pan ay emieayee ay 5 lon 255, ay “De Maa- t52, Bay 22 6 May Be May tows Nay - xs Boxe 15 2, —Aoay Lo ve nt x let dene 25 - a 00 ta pant x tlei a 7 a -0 -% 20 3 8 s WAI We eo MB AS jor s5 2) Ket ga Megenk Berta MTA Te amy £0, £2, = 8 cates nebone setots 4% 22 4 4 L3b2ta V2, v0 we ese er Rear os we tare dene HT nahngak — tea a Pe ant cot mente be “A t0 tase . 9520 Basse co, 4, 604g FO} TOP 4 Be 3 $ sou usemiiton 4, se PF F° thy £0 9% -Hh9,9370 4 dnb oA pare Ase ato Wet 9) Hhadirne Se niqne es Ao PedDG? 25 a5 5) mates es { Ses ome mabe dine peitive Baketahe Bad 145545 wef #| ete >e, 0125678 1545005) ~54 (x5) 9 de( 94 -8/8)- 25 eats ere 955) 54 (be5D9dn( 94 -Be8)-25/4, : Goat 5 tie 52 tape A a —~ dnd mate Acie peng dene Doase gs tpaag eat ASE agg -loathg A504 45 > a fy e cumin mr di Pheamsy wh pe (atsitonst jon [he act flee = [B]e + 5 hie | nent flee = [RI % at yo ie Ee pir Camels FACE) [Se ©) A A gmk dade commpmd & faye Hy SR Mg ab Efeawene dete feud de Lagrnge « Dame elgg 92 tee gHe eFC) -bAn Re man mim fea heels fous ohunin fauauaye tentang ace be nett) ade ae ag! i ae cohen Ke (ann tna Cen aft acne ant paths P72) Beate ay tae2)re ens wipe 7 fret Dutt EL ane a (eh)zo 19) po eh > Hes ro me MEtE + 1Mka, co i oie alae d pro 273, Bubuyrury) 2 2yp0 > Mg2- SOA See a Me Cr nyt nee as endiitiom ae ey has vipnegee $B) i shin sof. gomone ast Cote) a ee) (ee 8 _ . -[: a ole % 2 lye Fess Fa) ° min ace? aback, ‘ me oy) rao 2 sdatin FE peep ge 2 2 TPE 2 SL yg me Fea) Fay yew’ I: x HE 4° e 8 “1 # —— een) Fy eS) eo or} lee ws te ° nd ° eo we FOR) FO”) FC) ES oe th lo wh le 2 oe em en aE 3 9 eieont, few fanart net peta am 8,000 9 fo als s+ . soars 3S ony net Ego p70 os age oa abate MAF oat toe ° aia wn Pe Hee nae Rat tN nen eae eee scan tia ee Se ee wageize a petfntindne taste 9 TMalm) = megiond FIA) ER Heed he ce/A) feb Peb hele nastcay apamchctabsct fon 26 : i it : rs sa ec syaltyts0)) deme na0m feat nag Pode aeey toa le del olf . ; yo “0 stg) toa a 7 1 gun Fon)=TCStoha) (were gn Cee tne gonmssteat a) Feddy yey Moth al au dye cf) =TEStna) (ores) OP gs yanton SEE yen, slid fecal nem msi Hamne ne 226 a res tech oe enti) HRD Efevead sath 2) 1 juan ar gh Ae vahaik : tanty af a4, sen medio mt teh ps TPeew Jor cone, kes dato Abaco (A tuasan asin ctsOPTIMISATION MATHEMATIQUE, Répondre obligatoirement sur cette feuille. Durée : 30mn Documents autorisés : Aucun Calculatrices interdites Nom : Groupe : Soit le probléme & résoudre = ‘Minimiser vty ) Sous contraintes y*— 2? <1 pros y+2e2-1 (1) Montrer que xo = (1,—V3) est qualifié et donner V'expression du cbne tangent en so en S (1x9) (2) Montrer que 9 ne vérifie pas les conditions de K.T. (3) Montrer que ¢o n’est pas un minimum local en utilisant un vecteur particulier du céne tangent (on n’utilisera pas les conditions du deuxiéme ordze).Optimisation mathématique (Sept. 04) Durée: 2 heures. Tout document autorisé. Sans calculatrices. Exercice | Optimisation sans contraintes. Méthodes itératives. On considére le probléme: min f(x,y) = 4x" —4xy+2y" On propose deux méthodes pour résoudre ce probléme: la méthode de plus forte pente (méthode de Cauchy) et la méthode du gradient conjugué. 1) Quelle méthode choisiriez-vous pour étre stir de trouver le minimum en deux itérations (quelque soit le point initial) ? 2) Appliquer la méthode choisie & la question précédente, en partant du point (x,y) = (2,3). Problémes sous contraintes. Conditions d'optimalité. Soit le probléme min f(x,.%2,%5, Padaed se. h(spaa)= 1) Ecrire puis résoudre les conditions nécessaires d'optimalité du premier ordre (Kuhn et Tucker). 2) Pour chacune des solutions trouvées précédemment, appliquer les conditions nécessaires doptimalité du deuxiéme ordre pour éliminer les solutions qui ne peuvent étre optimales. Montrer 3 Taide de la condition suffisante d'optimalité du deuxiéme ordre, que !a solution restante est un minimum local. Exercice 3 Solution de norme minimum d'un syst8me linéaire indéterminé. On considére le probléme suivant: trouver le point x de R” , de norme (euclidienne) minimum et vérifiant le syst¢me indéterminé Ax=b,ouA est une matrice de p lignes linéairement indépendantes et de n colonnes, avec p Sn, bun vecteur colonne de p lignes. Le probleme sécrit done: min [x[? s.c. Ax=b 1) Ecrire les conditions de Kuhn et Tucker de ce probléme (de fagon matricielle i.e. sans utiliser 2) A partir des conditions de Kuhn et Tucker, donner la formule donnant la solution du probléme. Pour cela, on admettra que AA’ est inversible. 3) Application numérique. En appliquant la formule précédente, trouver le point de R? de norme minimum et vérifiant le syst#me: xtytz =I mx-yteSetadooe enorme mins dun ypabdins tose fon este eden de gee Romaine fp Syren sepnanden snd so eens ae Ante 1b accents dep Bae ann a A wlancolams de 9 SGN ane AE (-2ANT" Lyre eg Cee 3) AN. feta 4 oft as | wf “I ant J? | Qa) ‘| os 7 fA -tlr, My ory st) af “Cs Bt oFU poiaminmenn Hays -afeeapeny ed a ' hf) a xt. f 1) Om conned daa points reetioatle a's ff] ot ff] 4} Ga punt pork ils qeatfied ? 8) Gourd aatinfont le in cevastiene de Ketns “otha 7 : 2 andae ? © Begormt x! natinfack cl es cmbctionsavainatrur ole 2% ordre 7 der con ditionn nucfioantis da ti ordre f AB) lent que 2am! ak Jpn sun maiintmnom Loca eye 22 avec daa. 2) Cu olimbinutte omre rotahionn ruabsoatts oerhiant t'dquvation xp = ag = 2 Se be cortnaiahe nee ol Dale tat te water animate dle f dane ce con 1 ban peat on an cmebane % ©) Oman cndtine de Blin, Coach oat dlindipadene, Haare Arie cts) Te ]+ F42E sae eh a, couerer 1% (4) te nntrfect abeet aiaphw Lest) $265 yan ob sy cmesen , 4, £(2) Ze shpat atgelie WT pan 2 (s ) af] >| a Aone dis stn Pho) Pye) Pale? gattion hee fT! aa x ; fe, tedmetonged ot Vente ce Tensipandame Hm A DQ, ATP, Atak annuals A Sica i (Catiieg mrnat manfeat deat olihcle 2 tom amie asim) + Teh cousklion hat Le ce Gad 66 Fob. 8 Hee Ly “| LEA pctire | : ae Tg Vee ste ad tt sun Hoc etact sy mais a ut par fe 4 one foteme so depoamad dt me wef] eae 620 dee nnn fe -(erey’s 204) - om met da fH 2) mm deanbunt 2 as mat donent emdraim® nucbont tater g (wie qrenbyne) ple dunteat wantin och s baa} wane gD ec nladinah pee A odtettven (foie tend req Pe) dow & ph cmitiat wledmt pos ar actukon «OPTIMISATION MATHEMATIQUE Répondre obligatoirement sur cette feuille. Durée : 30mn Documents autorisés : Aucun Calculatrices interdites Nom : Groupe : On considere le probleme : Minimiser (eu) =e? +y Sous contraintes y?—2?<1 (1) wter<3 (2) yt2e>-1 (3) (P) On uote 5 l'ensemble des solutions réalisables, i.e. l'ensemble des points de R? qui vérifient (1), (2) et (3). (1) Le point ao en 29. (2) Le point zo vérifie-t-il les conditions de Kiihn-Tiicker ? (3) Montrer que zp n’est pas un minimum local en utilisant un vecteur particulier du cone tangent (on n'utilisera pas les conditions du deuxiéme ordre mais uniquement V4 (z0)). 1, —V2) est-il qualifié ? Donner l'expression du cOne tangent T(S, x9)pe} = yt ga: wha p& s ~yaxn we wa zlw)s £42} x [4) eh) (a) ; 4h (%) ; vt [°) , fed? li.) “ratty Kyl. . kT » Ape ds Lis ) Era)’ “lipo hx . 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Comte pe gic) £494 nee e a ves gyre ain ee A (ae) geley eg taQ@erey) Me too pee aoe aden estes sae FeO) RCE MBSE Wand a piel) 8% 5X ey oS ED! zky, eee 4, =e o » meetin ap ket Maw q vga A * (est) dae mine Mi Aj postive atm FAGH™) Hee SE bea 7 He EE oy re") 2 BG) DES mek pe tenting Apmatant qpanbiqnanant om weit Os 2 wee yt Hee [3 ceca) OME Upankord das om enteakon, Ban FC fecal _abeit we nS on Ae. petive sun PGES) > cee nO My aves cha ee “y ni ab am orfe quis cater xigo E aE it stoma Ae ante ange tages 4) ne Hebe sa 2 BE * U 7k ap tage dt age he pe ema rh tena t > Chatiin de mbar wabeable) tng sth noe 4 (44-24 HA? fice adeae tlh Jaye 2A) 20 9 RSE A adatien sinewTout document autorisé. Pas de calculatrice électronique. 1. Programmation géométrique On considére le probleme géométrique (P) suivant: ee MN, minimiser “9 + +18 sous les contraintes x, >0, x, >0, x, >0 a Eerire (D) le dual (géométrique) de (P). Calculer la solution de (D).. A partir de la solution de (D), calculer la solution de (P). 2. Méthode du gradient conjugué Appliquer la méthode du gradient conjugué pour minimiser f(x,,x,)= 4x7 +433 ~4ayx, —12x, en partant du point (0,0) ‘Verifier que les 2 directions obtenues sont bien conjuguées par rapport au hessien de f. 3. Conditions de Kuhn-Tucker ‘On considére le probléme (P) suivant: yts2} mins sc. {-y+s20 (2) ” s20 3) On associe respectivement les multiplicateurs de Lagrange 2,,2,,23 aux contraintes (1), (2), (3) de @®), 1° Ecrire les conditions de Kubn-Tucker de (P). 2° On s"intéresse maintenant & la résolution des conditions de Kuhn-Tucker. Est-il possible d’ avoir s=0 dans (P)? En déduire la valeur de 2g Trouver alors 4y,4.. En utilisant les conditions de complémentarité, en déduire la solution de (P). 3° Ecrire la fonction duale h(2,,2., ,2;) relative au probléme (P) et le probléme (D) dual de (P). Evaluer Ja fonction duale h au point trouvé en 2. En déduire que ce point est solution du probleme dual (D).Kendctions de Ks Om comin Legh CP) mmm bo ome. (yee nd 4 sare ze a0 e) Ce mtortn en mattcpticndine do dagange deed by ona embvarte de 6°) 4) Erne Qremdities de Wibm- Cee de pl CP) Bite poe Bawms Bee dens Ce) T Em atari a atin oe AZ lew. Tremor ey eg uc) eee we Rtas bay Ay) Om bated treed am Oe aes bye pAevesAyre 2) toatrer Le forttvon ae ea mt ymax Cade A Biteon alterst ane pet A -4 4 cyt} = [2] . a (hf) aa ey dae op Aeted ajayee gfe k a aeetk terse > pares? - ys way nM (-8) 4) aye mmo se WCh = 97%) aca yeh oe i : % ” 28 3% wot oe cr) = C4) an ae COV Ince, ace) et ‘ dene mex 602) ==e a LT Sot & pb mecvant Barneh 6) x winiminn Zen: ae fF © {#* a wag, bak Ce pent deo conttombe alvicl posi hirer - tandindse 4) Borie br conditions de UT. de CPDTat em Atducw ha odution cle CP) - 2) Oneensdine Banat (Pagpamgien) dk CP) covatract ar “dunatinant” smcqmement La contrarnle Bey atti auc wm mucBh: plication fo - Meg. ce pb pent peor : 0D) = mmmeminn ap Ae ee parpe WE ab he ncdondne Cemparr Las walrus de CF) st CD) - nimimiar xz Zaps BAH Hy + OMS tM We Ribena pactant + 2) AN. Rbendar Ge py outbant 4 Gag + 6m, + OX + AMM aby %z 4 © bn commtdite maintenant & po (P) anquet om najonts Gis connaintin mi <4 Bax (CP) = minmian Bex aes { Sot 24, 425, T° sme peatition dee vmadiees tq. al) 1) Gee ty entitins de WTI mgs Afi pe fs satia fed Em deduiw ta, pation da (PD - + Bx bm Abn, 248 ZC) AN. QRisoudre @ pl aectamt s emcaiminer yt bx, + Bayt 4% a : [eee ae pe weed febMinimis ‘une forme linéaire sur un ellipsolde, Relation avec la méthode du. Soit le probléme (P) : ‘Ay=0 minc'y se. 2 fo" <8 fol c est un nvecteur colonne, A une mxnmatrice avec msn et constituée de m lignes linéairement indépendantes, D une oor-matrice diagonale inversible (chaque élément de la diagonale est non nul) et un scalaire posit. | | désigne la norme euclidienne de sorte que 2” =x? +..+22 . 1) Montrer que si c est combinaison linéaire des lignes de 4 (transposées) alors le minimum de (P) est nul. 2) On suppose maintenant que c n’est pas combinaison linéaire des lignes de A (transposées). a) Ecrire les conditions de Kihn-Tlicker pour le probléme (P). On écrira ces conditions sous forme matricielle, ») Les conditions de Khn-Tlicker sont-elles dans ce cas, des conditions suffisantes d’optimalité ? pPkeas ©) Resour lee condons de Kahn-TUcker et montrer que a solution de () et donde par 9 =P FEE " 4D%e .On admettra que AD? A’ est inversible, (ata 3) On suppose maintenant que D =J la matrice identité (d’ordre 7m). 2) Montrer que la solution de (P) est, & la norme prs, la projection dec sur Pespace 2 ={y:Ay-=0) 2) On considére le probléme (Pb): min f(a) se. a,'x£b, ie lax=b, ie ‘01 f est une fonction de classe C', les a, sont des m-vecteurs colonnes, J et J sont deux ensembles disjoints indices x Gant un point rélisable de (Pb) (c'estdire saisfisant les contrantes), on note Ix) les indices des contrainte d"inggalités saturées par x. Soit A a matrice dont le lignes sont les a transposés pour / parcourant 102). On suppose que les lignes de A sont linéairementindépendantes. On rappelle qué la dérivée de fau point 2 dans Ia direction y est donnée par V/(x)'y ‘Au vu du probléme (P), quelle est la caractéristique de la direction utilisée dans I'algorithme du gradient Projté ?Sa, 446 pm Cheah) satire ne oe Meador, Ot ro) peat} of] Gr meine e4 [8 sp Bex locating JET Crating Dg mei tale e tepee ome 2 C4) at p ote emend 0) Ree aes 1) Fomelimaad es Adnan gas te tein eqhimele ask gt non o) age 27) Le A @) 499 os Graal - Sa ie) 0 ages tat os ee a oa + gece Waotells ) gym tammy opne Aa ESOT eorebipee Vere 28 oye sae dele} + tanith = de LE ahh yea (ES Eo? fer} felon Be whine ff ore te _ a (aay ae eo ket a ferences] wt) ? cae rf z mee teeOptimisation Mathématique - lére année le 9/6/95 durée 2h.30 Les seuls documents autorisés sont les notes de cours et de TD manuscrites Probléme 1 . in Partie I On considére le probléme (D): maximiser 6(u) sous les contraintes u20 ot ueR™ et 6:R™ OR On suppose que @ est différentiable en u* une solution (optimale) du probléme (D). On note C={u €R™: u20}. On rappelle que: -C étant convexe, WueC C-{u}CT(C,u) od T(Cu) désigne le céne tangent de C en u ~ si u* est un maximum local de (D) alors VO(u*)ey<0 Vy eT(C,u*) 36(u") _ question 1): Soit u* maximum local de (D), montrer que u; >0=> =0 et que uf =03 BO) <9 du; On considére maintenant @(u) la fonction duale du probléme (P): minimiser f(x) sous les contraintes g(x)S0 xX CR", od f:R" > R et g:R" > R™ Par définition @(u) = inf {f(x) + ue g(x):x eX} On note X(u) = {x € X: f(x) +ueg(x)=0(u)} On rappelle que: - si Xe X(u) alors g(X) est un sous-gradient de @ en u, - si de plus @ est différentiable au point u alors g(X) est le gradient de @ en uquestion 2): montrer que si 0 est différentiable au point u* solution (optimale) du probléme (D) et si x” € X(u*) alors (x*,u*) est un point selle pour le probléme (P). Partie II Soit le probleme (P): minimiser £(x)=—x? + 4x, +2x} — 3x, sous la contrainte xPs4 a x=(%1)eR2 oa x=(¥ er: 1) fest-elle convexe? 2) Apres avoir vérifié les conditions de qualification pour tout x, écrire les conditions de Kuhn et Tucker et les résoudre. 3) Montrer que le probléme dual (D) de (P) se raméne au probléme (D’) suivant: maximiser @(u) sous la contrainte u>1 , 00 (u) est la fonction duale du probléme (P). 4) Résoudre le probléme (D’). Soit u* une solution (optimale), déterminer X(u*). 5) Soit x* appartenant & X(u*), comparer f(x*) et 8(u*). Que peut-on en déduire pour x*? Etait-ce prévisible, au vu des résultats de la partie I ? Soit $= {x =(x1,x2.%3,x4,x5)!: Ax . 2-1-1-1 0 ca a=(2o1- “4 8) evel Probléme 2 =b, x20 i=1...,5} 2) On-considére le probl&me (P): minimiser f(x)=2x; — x2 sous les contraintes x és 1) Calculer le point extréme de S colonnes | et 4 de A. 2) Résoudre le probléme (P) par I'al (2,0,0,1,0)¢ associé & la matrice B=(? ~4) constiwuée des igorithme du simplexe en partant du point extréme y3) Donner un point extréme de S non rencontré dans le déroulement précédent de Yalgorithme. Baréme Probléme 1 partie I-1 = 3 points, 2 = 2 points partie II-1 = 1 points, 2 = 4 points, 3 = 1 points, 4 = 3 pts, 5 = 1 pts Probléme 2 1=1 point ,2=4 points , 3 = 2 pointsfonction optimisetion tmettimatiqne da 9/6/95 fable 4. featie Z HY martect > Vout)eqggo ¥ 4 eTeetl) : g tm pantiatin Yae C-gut{ cm c.gutg ¢ Téc,u") wo Cz §wzot de R™ Oo mots we [# seit itg. u* 0, afom om contract HEC Sak $ Ae Ca mami suivante : ’ * a) (ard [2 4, = cy a - ye bor | 1 “ pe 4g <4 pow one Uy ° tab bien ae Ge forme tom dlimnd de can Bul at a," : a8 Ape Vout). y = WU) 4” go ® Ou; y mails om comsbuit ye C- fu"¢ dy Ca moni eatvonly ¢ pow (f+ Vu"). ys ~ 26W nt go @) ‘ Apt Da; C) C2) ap 28 wX)z0 Da sat otq. aso, afew om contract og € Co Puts de Ca moniie Jucvank : yert eo ‘ pom §4e Velut}eg = 28 wt) 9,0") <0 Ay Miso ay 4,0") <0 Lo comtikion 4,t)3 de canadtinisabion a um yoink actle sent setiafatis = (bn nbatvono de comptimentntc) fg (8) 20 hn mw 2) (xt ntebirable) 96x") £0 4) xt nitive Seal de f(x) + ut igia) 2% sn Ct ekuet A pte foo difimikiom ax at (24e X (ut) &. x 4) AE = (FF) ee semicdifnie itt dine pao crnore Abe 2) gly whey Wid frome ka condition ae Lind. Raeacte: Tacx) Latind’ pom 26 satunad to cortrointe Caen) <0) Va cx) = (3) AO Saf pour %)2 0 main pour ce Type de pormt (3) ha corarate m'eat pao Stunt Apt. condctvmns da Khim. 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() Hse aay -%y Ay (ary > My - Hy 20 ° bmcbtiona dh decpony va vhe yh Vk hy a } @ ° e) fo ale at tate 0 ©} lo f-Auta, 29 9 dy = ihe Baa “2a, | 4 ° ° Fae ae? ap Myrna’ Jedd fads] fo Ba . | ° Al 0 aA ed 20 op Myediged Bal Bag ° | ° = @)0),0,6) GH} fof fo |) Gays ety ve -4 4 ° 2 Og dg diay ‘ _ _ sa Fad een dtu dae das? dF dhe oad ite aaa wolaee #E on on Addait ya, uy dey: deo | Avda?cenbitvo tu Uf ade = Ba ey jet | | | . Hie = 4, 1 i b ; oral : heed 4 we Lt leet are on a: \ 4 4 boo | C). > fl 2s | . G ° 0 J spew tonget Me fg) + eb eree rg 4,2 hg) Maya dyy , dus} Grp)ielog)=-4 Grote bade eae dag’) 20 om a2 oyn a4 eee i 7° 4,20 qizo tM 4320 dene He Hl aif af. toa => amaniman sat Tot comeaye (Hy aunt dif miigh) ph eC vmumlle des Sobebeona ed conwre > amnainnun atoll auc = dof. mee cata —e fodion Se detgonge ot coneont. Hy oi) tone Fax Sabah ann veondatiimns de BT sat am point 90 <> ovtinnum apladok 3 reps] oop HTD remorse 'LL - DOI Fg, 1€ proojeme stuvant OU U est UN NOTTIULE Hee ALAC. Min xj +ax2 s.c. x2 - x1 <0 oxy2 xp ¢1-x2S0 On note $ l'ensemble des contraintes de Pq,et fg, 1a fonction xy + ox 1°) Représenter graphiquement $ et montrer que tout point de S est qualifié. 1.Trouver alors les solutions de P.y. . c 28) Soit o Optimisation mathématique 3°) Soit a = (-1,-1) et b = (1,1) deux vectewrs de R2. Déterminer les valeurs de pour lesquelles a (respectivement b) peut étre une solution de Po. (Utiliser les conditions de Lagrange) 4°) Soit & <-1.Montrer que pour tout y€F(a),ye0,on a Vfg(a).y > 0. En déduire les valeurs de pour lesquelles a est solution de Pg, servants, fe 5°) Soit a=1.Etudier la restriction de fy & l'ensemble S'= (x€S / -xj? +x] +1 - x2=0}. En déduire que b ne peut étre solution de PyOfhimisctim med inckinive eure 94.42, Frolleime TI ay! Sit xa-%4 ce Sis xlaxtd-x, se Ley Keewed mie bs 4age5 divine: teed eo > ne condition sufftente: Va (xy) i € Gore) sot Bd cmd Gln) fi /g:Ce)se 4 mo emedun que Va, at Pq, tet netted Cnt cadt deaf pan 2120 umes de tals point me sont pas dams $ . ates i ‘| biz, -4 lx, 20 Dr .0 a 8] ast Geum) 2 Rio 2p seottsqeumunt : pom amcaimcion iC faut se di Haan dane & tens -7f, = -(4) () pots de £ilerg)se > x, -%, 20 > het ery pe + commapond & %4 en me pent pas aller pilus lori: 4 leurs) = cosbanke(ie) MES) AO my) ad stom de Ce " ops) + T V4 (mim) 4 12 04 Crm) sO Ts g:Cuoer) 20 ame Tix vi ,Gun).(%] aytein) «(ON ) P9,0um)-C)} GA 2B MR eMa vo > Fa -2Mae ‘Mize Ma sUMeo 4 We Mae Wet Meo Tet ap glxi%e) woo) HUE Pepa peat ¢ 50 ate me peat pas fame = 9420 =p sibhonsidreit. seem, Aamal te pantie quad on daanoue di gs Om rihoue te niiathet qreplrqne . theo: Meo 9x20 Wgo » aly m)=0 2 tad me mE Dm dee g, nak paren fe! s) a sboes ro dk, selatin de Ra ek bb doioud mleonatwmnd ot Kuba el Tuco Cu n'ut pas aufhesant ) 4-1, .2N, x, +Tase 4 eT -T, 20 free hee conditions di Ty (mmr) ee co lowjewe HEN FE pour acts aCe) a,Cb)>0 Merc ncten) eo 3 Pplizo 4el4) 2 4.0b) 20 a: (.4,.4) ATs 2h 4Tso —p 4-Te3Tez0 441 .1e se > Ts Reet > 42 7,-1, 50, a pnt tke Soubim pe Xo -4 fe eaia) AR, -2Ta eM, 20 HA-MM ee > -30p-4 2-2-4 we hye Nad Te eT -TMe eo - aX = Me-T, = Ne -44TMe = Me 4 wero bpd The setatien pon XQ odwere w 4] yeFle) «V9, la) lyr coo ca a(S) » -A)(® a ‘ shed, £0 > 4 4 wi) Bara 74a, rent que 4, 60 at qe 4,70 Hine gramat giro ata dat ity xo. < VL Cdlay [1 )e ai)? 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Durée=2H. 30 - Notes de cours et polycopiés autorisés - Livres non autorisés Probléme 1 Rappels: ~ un cOne est un ensemble stable par multiplication par un scalaire positif. - ACR", Céne(A) est le plus petit cOne convexe contenant A ou encore l'ensemble des combinaisons linéaires positives d'éléments de A. Partie 1 Soit Pc R" , P convexe. ¥ € P, on définit l'ensemble des directions réalisables de P en © par F(%)={u: de>0, ¥+ eve P}. On appelle une aréte de P un segment [¥, 7] (%# 5) qui est une face de P. 1) Montrer que si [¥,y] est une aréte de P alors ¥,7 sont des points extrémes de P. 2) Montrer que F(Z) est un céne convexe, 3) Montrer que F(%)=Céne(P—{z}) (notation: P—{} est le translaté de P de -¥, non pas P privé de X). Partie 2 On considére maintenant P={xe R": Ax=b, x20}, o0 A est une matrice m lignes, n colonnes, de rang m et b un vecteur m lignes. Les notations qui suivent sont les mémes que celles définies dans le cours. Soit ¥ un point extréme de P , associé A une partition (B,N) des indices des variables, tel que Xp =A5'b>0. 1) Aprés avoir explicité P—{x}, montrer que F(x) ={ue R": Au=0, uy 2 0} 2) Etant donné que 0* F(®)= F(%), un élément non nul d'une face de dimension 1 de F(2) est une direction extréme de F() et réciproquement. SjeNtq. up =—Ag!Aj, uj =I, uy_gy = 0- 3) Montrer que F() ne contient pas de droite. Donner la représentation interne de F(z). On admettra que étant donnés ¥, y deux points extrémes distincts de P: [%,¥] est une aréte de P ssi ¥—X est une direction extréme de F(Z).Partie 3 1 10010 1 1 On considare maintenant n=5, m=3, A=|0 1 0 2 -1], b=|1]et ¥=|1 oo11-t 1 0 0 1) Montrer que ¥ est un point extréme de P. Donner la partition (B,N) des indices des variables qui lui est associée. . . 2) Déterminer les directions extrémes de F(Z). 3) Déterminer le ou les points extrémes de P liés A X par une aréte. 4) Soit c=(0 0 1-1 1). a) Le maximum de cx sur P est-il borné? b) est-il solution (optimale) de minimiser cx sur P? Si T'algorithme du simplexe passait par ¥, quel point extréme donnerait-il juste apr’s £2 Probléme 2 x $22.21 Soit le probléme: minimiser f(x)=—x) +211 +22 ~1 sous contraintes 4215 G2 $? x20 _ (40) ot vr e(2)=(2 1) On considére les points réalisables 2 -()-(@) etx (8)-@ a) Ces points sont-ils qualifiés? b) Ces points satisfont-ils les conditions de Kuhn-Tucker? 2) On s'intéresse aux solutions réalisables vérifiant 'équation x» = xj —2. Quelle est la valeur optimale de f dans ce cas? Que peut-on en conclure? Baréme Probleme 1 Partie 1:1)0,5 21 31 Partie 2: 1) 3 DAS 3) 15 Partie 3:1)0.5 2)1 32 at robleéme 2 Dal v4 2)2