Ecole supérieure de finance et de comptabilité De Constantine

TD Probabilité (Couple des v.a )

𝟐è𝒎𝒆 année
Exercice 01: Soit (X,Y) un couple de v.a de loi :
1
𝑃(𝑋 = 𝑘, 𝑌 = 𝑙) = , 𝑘, 𝑙 ∈ ℕ∗
2𝑘+𝑙
1. Déterminer les lois marginales de X et Y
2. Déterminer la loi du sup(X,Y) , X+Y
Exercice 02: 1. La fonction de masse de probabilité conjointe du couple de v.a
discrètes (X,Y) est donner par le tableau suivant

y x -1 0 1
0 1 2 1
9 9 9
1 1 2 1
9 9 9
2 0 1 0
9
a. Calculer 𝑃𝑌/𝑋 (𝑦/0)
b. Calculer 𝐹𝑋,𝑌 (2,0)
c. Calculer le coefficient de corrélation de X et Y
d. X et Y sont-elle indépendantes ? justifier

2. Soit Z =X+Y , calculer 𝑃𝑍 (𝑧)

Exercice 03: on considère un couple de variables aléatoire discrètes (X,Y) défini
8
comme suit :𝑃[(𝑋, 𝑌) = (0,0)] = 32

𝑃[(𝑋, 𝑌) = (−1, −1)] = 𝑃[(𝑋, 𝑌) = (1, −1)] = 𝑃[(𝑋, 𝑌) = (1,0)]

3
= 𝑃[(𝑋, 𝑌) = (0,1)] =
32
5
𝑃[(𝑋, 𝑌) = (0, −1)] = 𝑃[(𝑋, 𝑌) = (−1,0)] =
32
1
𝑃[(𝑋, 𝑌) = (−1,1)] = 𝑃[(𝑋, 𝑌) = (1,1)] =
32
1. Déterminer les lois marginales de X et de Y .
2. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
3. Déterminer la covariance du couple (X,Y) .
4. Déterminer la loi du couple (Z,T) ,avec Z=𝑋 2 et T=𝑌 2 puis les lois marginales
de Z et T, les variables aléatoires Z et T sont-elles indépendantes ?
 5. Que pensez vous de l’affirmation « deux variables aléatoires discrètes X et Y
sont indépendantes si et seulement si 𝑋 2 et 𝑌 2 sont indépendantes ?
Exercice 04 :On considère deux variables aléatoires indépendantes X et Y de loi
1
uniformes sur l’ensemble {0,1} vérifiant : 𝑃(𝑋 = 0) = 𝑃(𝑋 = 1) = 2 et 𝑃(𝑌 =
1
0) = 𝑃(𝑌 = 1) = 2

Et on définie la variable aléatoire Z=X+Y

1. Déterminer la loi de la variable aléatoire Z

Exercice 05 : Les variables aléatoires X et Y ont la densité conjointe

1 −x−y
fX,Y (x, y) = { x e si x > 0, 𝑦 > 0
x

0 ailleurs
2) Déterminer les densité de probabilité marginales de X et de Y , reconnaître ces
lois
3) Les variables aléatoires X et Y sont-elle indépendantes ?
𝑋
4) On pose (U,V)=(𝑋, 𝑌 )
a) Déterminer la fonction de répartition conjointe du couple (U,V).
Exercice 06 : Soit (X,Y) un couple aléatoire de densité de probabilité conjointe
3
𝑓(𝑋,𝑌) (𝑥, 𝑦) = 2𝑥𝑦 + 𝑦 2 , 0 < 𝑥 < 1, 0 < 𝑦 < 1
2
1.vérifier que 𝑓(𝑋,𝑌) (𝑥, 𝑦) est une densité
2. Trouver la densité marginale 𝑓𝑋 (𝑥)
3. Trouver la densité conditionnelle 𝑓𝑌/𝑋=𝑥 (𝑦)
4.Trouver E(Y/X=x)
5. Soit la variable aléatoire Z= E(Y/X=x)
a) Quelle est la distribution de Z ?
b) Trouver E(Z)

Exercice 07 :Considérons la fonction 𝐹: ℝ × ℝ → ℝ, définie par :

1
1 − e−x − e−y + si (x , 𝑦) ∈ ℝ2+
F(x, y) = { (ex+ ey − 1)
0 si non
1. Montrer que F est la fonction de répartition d’un couple de v.a (X,Y).
2. Donner la densité de probabilité fX,Y (x, y) de (X,Y), les v.a sont-elle
indépendantes ?justifier
3. Calculer les fonction de répartition marginales. Quelle est la loi de X et
de Y ?
4. Soit T : ℝ2 → ℝ2 définie par 𝑇(𝑥, 𝑦) = (e−x+y , x + y). Déterminer la
loi de (U,V)=T(X,Y)
Exercice 08 : La fonction de densité conjointes des variables aléatoires X et Y est
donnée par :
 −x(y+1)
fX,Y (x, y) = {x e si x ,𝑦 > 0
0 ailleurs
1. Déterminer la densité de probabilité marginale de X et de Y.
2. Soit la variable aléatoire Z=XY
-déterminer la densité de probabilité de Z
1
si 0 ≤ x ≤ 2, 0 ≤ y ≤ 1
Exercice 09 : soit fX,Y (x, y) = { 2
0 si non
1. Trouver les densités marginales 𝑓𝑋 (𝑥), 𝑓𝑌 (𝑦)
2. Calculer P(X>Y).
3. Calculer 𝐹𝑋,𝑌 (−1,1) + 𝐹𝑋,𝑌 (1,2)
4. Soient U=X+Y et V=X-Y
i) trouver fU,V (u, v)
ii) calculer E(UV)
Exercice 10 : Soit X et Y deux v.a indépendantes, de même loi de probabilité, de
densité de probabilité respectives fX et fY .
Déterminer la densité de probabilité de la variable aléatoire Z=X+Y dans les cas
suivantes :
1 si x ∈ [0,1]
a) fX (x) = fY (y) = {
0 si non
1 −|x|
b) fX (x) = fY (y) = 2 e , ∀x ∈ ℝ

Exercice 11 : Soit X et Y deux v.a indépendantes, de densité de probabilité

respectives fX et fY .
Déterminer la densité de probabilité conjointe du couple (Y,Z) où Z=XY.
Et en déduire la densité de probabilité de la v.a Z dans le cas ou X et Y sont des v.a
uniformes sur [0,1]
Exercice 12 : les v.a continues X et Y vérifiant que
1
fY (y\x) = { x pour 0<𝑦<𝑥
0 sinon
La fonction de densité marginale de X est donnée par :
2x pour 0<𝑥<1
fX (x) = {
0 sinon
- Quelle est la densité conditionnelle fX (x\y) ?
- Calculer E(X\Y=y)