Chapitre II: Intégration Numérique

II1 – ENSI

A.U.: 2022/2023
 Intégration numérique
I. Introduction

II. Formules de Newton-Cotes

1- Formules de Newton-Cotes élémentaires.
2- Formules de Newton-Cotes composées

III. Etude de l’erreur

IV. Formules de quadrature de Gauss.

ENSI 1
I. Introduction
b
On cherche à calculer l’ intégrale I   f ( x)dx
a

avec f une fonction définie et intégrable sur l’ intervalle a, b 

Souvent, le calcul des intégrales est très difficile ou même

impossible et il arrive parfois qu’on ne connaisse la fonction
f que par ses valeurs en certains points .

Dans ces cas, on applique des méthodes numériques

pour évaluer la valeur de l’intégrale donnée

II1- ENSI Méthodes Numériques A.U.: 22/23 2

I. Introduction
Soit x0  a  x1  ...  x n 1  x n  b une subdivisio n de l' intervalle a, b 
n 1

 f (
b
On a I ( f )   f ( x)dx  lim j )( x j 1  x j ),  j  [ x j , x j 1 ]
a n  
j 0

( Somme de Riemann).
Exemples
1. Méthodes des rectangles :
n 1

 f x  dx   f x j x j 1-x j 
b
- à gauche :
a
j 0
n 1

 f x  dx   f x j 1 x j 1-x j 
b
- à droite :
a
j 0

n 1
 x j  x j 1 
f  x  dx   f   x j 1-x j 
b
- méthode du point milieu : a
j 0  2 

IENSI Méthodes Numériques-II1 A.U.: 22/23 3

Exemples
2. Méthode des trapèzes :
 f ( x j )  f ( x j 1 ) 
n 1

a f x  dx  
b

 
 x j 1-x j 
j 0  2 
3. Méthode de Simpson :
n 1 1  x  x j 1  1 
 f x j   2 f  j
f  x  dx     6 f x j 1  x j 1-x j 
 
b
 6 3   2


 
a
j 0

ENSI Méthodes Numériques-II1 4

I. Introduction
On essaie de donner une valeur approchée de I
Le principe est de remplacer I par une somme finie de la
forme:
n
I   f(x)dx  λ i f(xi )  E n ( f )
b

a
i 0

xi  a, b],  i  0,...,n, et E n ( f ) est l' erreur commise en remplaçant

l' intégrale par la somme finie.

ENSI Méthodes Numériques-II1 5

I. Introduction

On écrit :
n
f ( x)dx   i f ( xi )
b

a
i 0

Cette formule est appelée formule de quadrature

Les xi , i  0 ,...,n, sont les noeuds de la formule,
les λi , i  0 ,...,n, sont les poids de la formule.

ENSI 6
I. Introduction
On traite ici deux types de formules de quadrature:

 Les formules de Newton-Cotes

 Les formules de Gauss

ENSI Méthodes numériques-II1 7

II. Formules de Newton-Cotes

 II. 1- Formules de Newton-Cotes élémentaires.

 II. 2- Formules de Newton-Cotes composées

ENSI 8
II. 1. Formules de Newton-Cotes élémentaires

Si on remplace  par son polynôme d’interpolation aux

points xi , i=0, …,n alors la formule de quadrature est dite
formule de type interpolation.

Les formules de Newton-Cotes sont des formules de type

interpolation en des points équidistants.

ENSI 9
II. 1. Formules de Newton-Cotes élémentaires

 On considère (n+1) points équidistants de a,b]:

x0  a, xn  b, x j  a  j h , 1  j  n
b -a
avec h 
n
On construit une formule du type :
n

 
b

a
 ( x) dx  i f ( xi )  E n (  )
i 0

 I n (  )  En (  )

ENSI 10
II. 1. Formules de Newton-Cotes élémentaires

On choisit les i tels que In ( f )  a pn ( x)dx avec pn est le polynôme

b

d' interpolation de f aux points xi, i  0,..., n.

On a donc i  a  i ( x)dx, i  0,..., n.

b

 Lemme:
Pour tout i  0,..., n, on a :
b-a n
t j
i   
n
dt
j 0 i  j
0
n
j i

 Conséquence:
i  ni , i  0,..., n.
Méthodes numériques-II1
ENSI 11
II. 1. Formules de Newton-Cotes élémentaires
Exemples :
1. Méthodes des rectangles :
- à gauche : a f  x  dx  b-a  f a 
b

- à droite : a f  x  dx  b-a  f b 
b

ab
- méthode du point milieu : a f  x  dx  b-a  f  
b

 2 
2. Méthode du trapèze :
 f a   f b  
 f b
x  dx  b-a   
 
a
2
3. Méthode de Simpson :
1 2 ab 1 

b
f  x  dx  b-a  
6 f a   f    f b  

a
 3  2  6 

Méthodes numériques-II1
ENSI 12
II. 1. Formules de Newton-Cotes élémentaires
Définition
On dit qu' une formule de quadrature est d’ ordre N
si la formule est exacte pour tout polynôme de
degré  N et inexacte pour au moins un polynôme
de degré  N  1 c à d :
 E n  p   0,  p  IR N [ X ]
  q  IR N 1 [ X ] tel que E n q   0
Remarque :
On utilise une base de l' ensemble des polynômes
pour calculer l' erreur et déterminer l' ordre 

ENSI Méthodes numériques-II1 13

II. 1. Formules de Newton-Cotes élémentaires

Exemples :
 L' ordre de la formule des rectangles est N  0.
* L' ordre de la formule du point milieu est N  1.
 L' ordre de la formule du trapèze est N  1. En effet,
b 11
E(1 )   dx  (b  a ) 0
a 2
b ab
E(x)   xdx  (b  a ) 0
a 2
b a2  b2
E(x )   x dx  (b  a)
2 2
0
a 2

Méthodes numériques-II1
ENSI 14
 II. 1. Formules de Newton-Cotes élémentaires
Proposition
L' ordre d' une formule de Newton - Cotes à n  1 points est
 supérieur ou égal à n si n est impair
 supérieur ou égal à n  1 si n est pair

Remarque :
 On peut ramener to ute intégrale sur l'intervalle a, b
à une int égrale sur - 1,1 par le changement de variable
ba ba
x t , t  - 1,1.
2 2

ENSI 15
II. 1. Formules de Newton-Cotes élémentaires

Points clefs de la preuve:

 On peut utiliser la base des polynomes de Lagrange

l0 , l1 ,..., ln  pour montrer que l' ordre d' une formule à
n  1 points est  n pour tout n  0 

 Si g est une fonction impaire sur - 1,1 alors E n  g   0.

Application :
L' ordre de la formule de Simpson est N  3
1 1 2 2
E(x )  1 x 4 dx  2(
1
4
 )  0 N 3
6 6 5 3

Méthodes numériques-II1
ENSI 16
II. 2. Formules de Newton-Cotes composées

On subdivise l’ intervalle [a,b] en k sous - intervalles

de même longueur : a   0  1     k  b
ba
où  i  a  i , i  0,..., k .
k
Donc k 1

a f ( x)dx    i f ( x)dx
b i 1

i 0

On applique les formules de Newton - Cotes élémentaires

sur chaque intervalle [ i , i 1 ] , i  0,..., k  1. On obtient
la formule :

Méthodes numériques-II1
ENSI 17
 II. 2. Formules de Newton-Cotes composées

f x j ,i 
k 1 ni

 f ( x ) dx  Tk  f    
b

a j ,n i
i 0 j 0

 i 1   i
avec x j ,i   i  j , 0  j  ni , 0  i  k  1 
ni
Exemples :
 Méthode du trapèze composée :
ba k 1

 f ( x) dx   f ( a )  f (b)  2  f ( i ) 
b
a
2k  i 1 
 Méthode de Simpson composée :
ba k 1    
i 1  
k 1
 f
b
( x ) dx  
 f ( a )  f (b )  2  f ( i )  4  f i
 
i 0  
a
6k  i 1 2
ENSI 18
II. 2. Formules de Newton-Cotes composées

Théorème : Convergence 

On suppose que les méthodes de quadrature

élémentaires font intervenir un nombre fini ni  n de

points sur chaque subdivisio n  i ,  i 1 

et que les poids  j ,ni   j sont indépendants de i

et de k pour j  0,..., n et i  0,..., k  1  Alors

Tk  f  donné par la formule composée converge vers

 f x dx quand k tend vers  

b

ENSI 19
III. Etude de l’erreur dans les formules de N-C

Théorème :
On suppose que f  C n 1 a, b alors, l' erreur d' intégration s' écrit :
M n 1 b
En  f   I ( f )  In ( f )    n1 ( x) dx,
(n  1)! a

n
avec M n 1  f ( n 1)

et  n1 ( x)   ( x  x j ).
j 0

Méthodes numériques-II1
ENSI 20
III.1. Erreur dans les formules de N-C élémentaires

Rappel : Pour toutes fonctions f et g continues sur [a,b ],

g gardant un signe constant sur [a, b],
il existe c  ]a,b[ tel que :

 
b b

a
f(x) g(x) dx  f(c) a
g(x)dx

Exemple : Erreur dans la formule du trapèze élémentaire :

Pour tout f  C a, b, E1  f   a  b  f  ,  a, b.

2 1 3

12

ENSI 21
III.2. Erreur dans les formules de N-C composées
Théorème (de la moyenne discrète) :
Soit f  C 0 a, b, soient ( x j ) j n  1 points de a, b et ( j ) j n  1 constantes
toutes de même signe.
Alors, il existe   a, b tel que :
n n


j 0
j f ( x j )  f ( )  j .
j 0

Exemple : Erreur dans la formule du trapèze composée

2
ba
Pour tout f  C 2 a, b, Ec  f   a  b  f  ,   a, b, h 
h
12 k
On dit que la méthode des trapèzes converge en Oh 2  

ENSI 22
 IV. Formules de Gauss
 Les méthodes de Gauss concernent le calcul numérique d’intégrales faisant
intervenir un poids. Elles constituent une application directe de la théorie des
polynômes orthogonaux.
 Position du problème
Etant donné :
- une fonction poids w(x)  0 sur un intervalle a, b borné ou non.
- et une fonction f tel que fw est intégrable sur a, b.

On considère la formule de quadrature :

n
f ( x) w( x)dx   i f ( xi )  E ( f )
b

a
i 0

On veut choisir les λi et les xi tels que cette formule soit exacte
pour un ordre le plus élevé possible :
 E(f)  0 pour f(x)  x k
k  0 ,1,2 ,...,m. m le plus élevé possible 
ENSI Méthodes numériques-II1 23
Polynômes orthogonaux
Soit w : [a, b]  IR tq w( x)  0, x  [a, b] et
x  x n w( x) intégrable sur [a, b], n  IN .
On définit le produit scalaire :
b
( p, q ) w   p (x ) q ( x ) w( x ) dx
a
Théorème : Il existe une suite unique (Qn )nIN de polynômes qui vérifient :
d o Qn  n, Qn unitaire, p  IRn-1 [X] : ( p, Qn ) w  0.
De plus,
( 1,x)
w
Q (x)  1, Q (x)  x- et
.
0 1 ( 1,1 )
w
Qn ( x)  ( x   n )Qn 1 ( x)   n Qn  2 ( x).
où  n  ( xQn 1 , Qn 1 ) w (Qn 1 , Qn 1 ) w et  n  (Qn 1 , Qn 1 ) w (Qn  2 , Qn 2 ) w
ENSI Méthodes numériques-II1 24
Polynômes orthogonaux
Définition : Les polynômes Qn sont appelés polynômes orthogonaux
sur [a,b] relativement à la fonction poids w.

Propriété :
Chaque polynôme Qn admet n racines réelles distinctes.

ENSI 25
Exemples
Polynômes de Laguerre : a, b  0, et w( x)  e  x

Polynômes d' Hermite : a, b  IR et w( x)  e  x2

Polynômes de Legendre : [a, b]  [1,1] et w( x)  1

1
Polynômes de Tchebytchev : [a, b]  [1,1] et w( x) 
1 x2

ENSI Méthodes numériques-II1 26

 Formule de quadrature de Gauss
Théorème :
n  IN , il existe un choix et un seul de points xi et des λi
de sorte que la formule de quadrature soit d' ordre N  2n  1.

 Les xi  a,b et sont les zéros du (n  1)ème polynôme

orthogonal sur [a, b] relativeme nt à w,
 les poids i  a li ( x) w( x)dx , avec li sont les polynômes de base
b

de Lagrange associés aux xi , i  0 ,...,n.

ENSI Méthodes numériques-II1 27

 Erreur d’intégration
Théorème :
Pour f  C 2 n  2 ([a, b]), il existe   a, b tel que :
f ( 2 n  2 ) ( ) b 2
E( f ) 
(2n  2)! a
Qn 1 ( x) w( x)dx.

Conséquence :
La formule de Gauss à (n  1) points est d' ordre (2n  1).

ENSI Méthodes numérique-II1 28

Exemples:
-Formule de Gauss-Legendre
n+1 Ordre N
Qn1 ( x) x0 , x1,...., xn 0 , 1,...., n

1 x 0 2 1
1 1
2 ( x  1) / 3
2 , 1,1 3
3 3

3 3 3 3 5 8 5 5
x  x
3
 , 0, , ,
9 9 9
5 5 5

ENSI Méthodes numériques-II1 29