___LA DOMINANCE STOCHASTIQUE
SOMMAIRE
78
Le probleme n
Notion de dominance , Es
La dominance stochastique d’ordre B
Usilsetion 78 la dominance stochastique
pparait un probléme inconnu en univers certain : les Notions
donc de hausse et de baisse, cessent d'etre claites
(section 4.1). On se sort partiellement de cette difficulté avec la notion de dominanee
stochastique (d'ordre 1). Apres avoir defini Ia notion de dominance en géna
(section 4.2), on énoncera Jes théoremes utiles sur cette come stochastique do.
dre I (section 4.3) et on verra comment s’en servir (section 4.4).
Avec Punivers incertain ay
de supériorité et dinfériorité,
4.1 LE PROBLEME
En univers certain, dire que la richesse w est plus grande que la richesse w' ne pose
je est la plus grande des trois richesses
aucun probleme. Mais en univers incertain, quell
suivantes ?
w={¥ w w—-2x wt3x
w-x wtx mW
-{ v -{ 0,6 0.4
0,5 0,5
Méme question sous une autre forme : si la richesse d’un agent passe de W 2
W’ ou W” par exemple, cet agent est-il plus riche ? Méme question sous une troisieme
forme : si la demande qui s'adresse a une firme passe de D & D’ ainsi définies.
50 100 150 »_ f 50 100 140
U ee 0.8 01%? tee 0,7 0,2
peut-on dire qu’elle a augmenté ?
II n'y a pas de réponse objective & ces questions. Vous auriez un probleme
méme nature si on vous demandait laquelle de deux actrices est la plus belle. You
auriez, en effet, Ia sagesse de considérer la question comme mal posée. Vous diriez "0°
pas que lune est plus belle que l'autre, mais que vous trouvez l'une plus belle que ! 3"
tre (ou éventuellement, que vous ne sauriez les départager), Vous pouvez auss! image
ner que l'une des deux soit unanimement considérée comme 1a plus belle Pat
ensemble de personnes, éventuellement tres vaste. Mais, si vaste que soit cet ensemble,
vous ne dinez pas pour autant qu'elle est la plus belle.
y ame bre, ill se
De la méme maniére, il se peut que tous les agents quit préferent une 1%
riche ee 4 une petite richesse certaine préférent une richesse aléatoire w aun
wire 9 see owe e que
autre nichesse aléatoire W’. On dit alors, non pas que La richesse W est plus grande qu
nine la richesse W’ pour celle ©
la nchesse W’, mais que la richesse W do
d'agents.
Précisons cette notion de de
nee de dominance, qui remplace (partiellement, 09! ¥°"
les notions de supériorité ou dinfériorité, et done celles 4 aw!
et de baisse, de univers certain. Notion de dominance 79
4.2 NOTION DE DOMINANCE
4.2.1 Exemples
Soit Fensemble (4, B,C) des vacances possibles pour un couple, oi A désigne des
vacances a la montagne, B des vacances a la mer et C des vacances A la
Supposons que chaque membre du cou;
ensemble :
campagne.
ple ait son propre ordre de préférences sur cet
* ordre de préférences de Monsieur: A> B > C;
* ordre de préférences de Madame : A > C > B.
Dans un tel cas de figure, on dit que A domine B et C pour ce couple ou pour
cet ensemble de deux ordres de préférences. Cette information suffit pour savoir que
ce couple choisira A. Liintérét de la notion de dominance est qu’elle nous dispense de
Connaitre la fonction d’utilité de ce couple (a supposer qu’elle existe) et méme simple-
ment d'établir un ordre complet dans ensemble des possibilités qui s’offrent a ce
couple.
Pour prendre un exemple moins particulier, si A et B sont les deux paniers de
biens de consommation
A = (1; 2) et B= (1; 1)
A domine B pour tous les consommateurs dont les préférences respectent I’hypothése
de non satiété.
4.2.2 Définition
Plus généralement, pour définir une dominance,
* on pose une ou plusieurs hypothéses sur les ordres de préférences individuels ;
+ onnote S l'ensemble des ordres de préférences qui respectent ces hypotheses .
+ on considére le rang des objets du choix A et B dans tous les ordres de prété.
rences appartenant AS;
+ si A est classé avant B dans tous les ordres de préférences de S, on dit que A
domine B pour I’ensemble § des ordres de préférences et on note :
A>B
5
4.2.3 Spécifications
La dominance peut étre définie au sens strict ou au sens large : si B n’est classé avant
A dans aucun des ordres de préférence de S, on dit que A domine B au sens large pour
Pensemble 5 des ordres de préférence et on note :
A=B
5 | anb snog
“y
|UBsYYINS UOU SOW a11Dss209U UOIIPUCD 1
‘ou
‘raiua ap sed amspe9,u1
8 }pI0E SUIS HEIRS | axpuo,p ar
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ap no (0 IA pUO2Rs af anb sfpuEy “Tojanef uN 2A
14 vo, anb ing 9f 2usispp ib onbooid ouroes 2un,P
snd inpaud “awaraidusod no wouayfansed “89 tnb 29 90 pEsey NP 22
fego a0 psoest0d 19,1) 19-19]99 89,9 °T SPL
snbssor] 219‘ aNp0,P "7 HPIO,D"T 21040,P
Senbnseypors ssaueuttuop sap 1wasstusjap nb ‘sa2uau9ja¥d 2P
ysexfgoys 189 aouEUTIOP P| an
suonguoy sap avd sajquiuospados quos saauausyaud ST
aqpoaodnay 19 2:
ya v X04 np siafqo
uo ‘smuagay ap sjuoduoy sou sap waisosdat
a La dominance stoc hastique ordre | 84
4.3.2 Condition nécessaire et suffisante
Commengons par un appel a intuition, Comparons les deux richesses :
i i 2 a3
w= Te
Oa Oe ee oe ae
Elles ont les mémes valeurs
Possibles. Mais W peut étre construite en transformant W’
de la maniére suivante
: on diminue la probabilité des richesses
faibles (1 et 2), et on augmente celle d
que fous les individus qui py
on peut, non pas le démontrer,
possible la plus élevée :
possibles les plus
la plus élevée (3). Intuitivement, on soupgonne
ent plus & moins préféreront W a W’. Voici comment
mais rationaliser cette intuition. Considérons la valeur
Pr{W > 3} =0,5 alors que Pr(W’ > 3} = 0,3
De ce point de vue, W est préférable & W’. Voyons la valeur possible suivante :
Pr(W > 2) =0,9 alors que Pr{W’ > 2} =
De ce point de vue aussi, W est préférable 4 W’. Enfin
Pr{W > 1)=1etPr{W’> 1} =
De ce point de vue, W est équivalent & W’.
Au total, W apparait préférable & W’ parce que, quelle que soit la valeur ¢ que
nous retenions, entre —oo et +00, on a
Pr{W > 1) > Pr{W’> +}
avec une valeur de ¢ (au moins) pour laquelle I’inégalité es
Il est Equivalent d’écrire
1—Pr(W 1-Pr{W' w/ avec au moins un i pour lequel Pinéga-
lité est stricte, W domine stochastiquement W’ A ordre 1. Réciproquement, si
W et W’ ont des valeurs possibles w; et w/ de mémes probabilités p, et que W
domine stochastiquement W’ aT’ordre 1, alors w; > w/ avec au moins un i pour
lequel I’ inégalité est stricte (exercice 4.4).
4.4 UTILISATION
4.4.1 Dominance et ordre
Supposons que la richesse de M. Dupont se modifie, passant de W a W’. Alors qu’en
Univers certain, Ia richesse w est nécessairement supérieure ou inférieure & w’ 4 w, que
done M. Dupont devient nécessairement soit plus riche, soit plus pauvre, en univers
incertain, il est possible que, simultanément ;
+ W’ ne domine pas W
+ W ne domine pas W’ non plus.
De plus, en univers certain, si w n'est pas plus grand que w’ et si, simultané-
Ment, w’ n'est pas plus grand que w, alors w et w’ sont nécessairement égaux. Mais, en
Univers incertain, il est possible que W’ ne domine pas W, que W ne domine pas W’ et Jitferent de W’, et que. done, les personnes dont les préférences Fespecteny
is beeen satiété ne soient pas LUles indifférentes entre W et W’,
Halse minance stochastique n’6tablit qu'un ordre
ens que la dominance Stochastique
iére section.
Comme toute dominance, la do
aléatoires. C'est en ce St
fel entre les grandeurs e :
pene probléme posé dans la premi
ne résout que partiellement le
te
Dire que W domine stochastiquement Ww’ alordre 1, et dire que tous les agents dont
les préférences respectent I’hypothése de non satiété préferent W a W’. Puisque ces
agents préférent une grande richesse (certaine) a une petite richesse, on peut aussi dire
que W est unanimement considéré comme plus grand que W’. C’est ce petit glissement
de sens qui nous permet de transposer la notion de hausse.
4.4.2 Dominance et désirabi
Ainsi, on peut dire que P’ ~ P est un prix unanimement considéré comme plus
St
élevé que P. Mais si une hausse de prix est certainement désirable pour le vendeur, elle
ne I'est pas pour I’acheteur. II ne faut donc pas confondre la dominance et la désirabi-
lizé. Supposons que le nombre des tués par accident de la route au cours d’un week-
end obéissait I’'année derniére 8 la loi de probabilité
x — {50 100. 120
0,7 0,2 01
et que cette loi soit remplacée cette année par la suivante :
y= 50 100 200
0,2 0.7 01
ez facilement que Y > X, e :
que Y= X, et vous pouvez done dire que la route est umm
mement considérée comme
«ree comme plus dangereuse le week-end cette année que Tan passé
Méditez épal
également ceci : dans le | a
pre! ans langage coura "il es us 14
de prendre la route cette année. M ee ea
non pas d'une au
zn ‘us il s‘agit d'une augmentation de la dangers!"
mentation du risque i
Teprésentée par une variable
Misque, di
: que
[ie au sens de proprité d'une grandeur économie
aléatoire . ol
ans ce dernier sens, est wre. Sion revient un instant & Markowild. °°
CNS, Est mesuré :
vanuance de X est supérieure a cel SN" Par la variance, vous pouvez veriliet qe
n celle de ¥. En ce mois
isquée Cette année. Mais, ma En ce sens-1a, la circulation est done
’ untenant que nas 0
fonctions d’Ubilité esperée, nous ne poy hn ru HePrEsentons les prétérences pa
» exame € pouvor ve #
un examen plus apy Pouvons plus mesurer le risque par la varial®®
chapitre 8 85
4.4.3 Statique comparative
L’économiste passe, a juste titre, une grande partie de son temps a se demander quel est
Veffet d'une variation de prix, de richesse, de demande, etc. sur la décision d’un agent
ou sur un équilibre de marché. En univers certain, la phrase « Supposons que le prix p
soit plus élevé. » ne pose aucun probléme. En univers incertain, nous ne pouvons que
recourir 4 Ja notion de dominance stochastique. Nous ne pouvons donc pas classer tous
les prix. Et ’hypothése correspondant a la phrase d’univers certain précédente est :
« Supposons que le prix (aléatoire) P soit remplacé par le prix P’ qui le domine
stochastiquement a l’ordre 1 » ou, de maniére plus condensée, « Remplagons P par
ee : P », De méme, a I’hypothése d’univers certain « Supposons que la quantité
demandée q soit plus faible » correspond en univers incertain I’hypothése « Supposons
que la demande (aléatoire) Q soit remplacée par la demande Q’ qu'elle domine stochas-
tiquement & ordre 1 » ou, de maniére plus condensée, « Remplagons Q par Q’
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