MTH3210: OUTILS MATHEMATIQUES POUR INGENIEUR

FICHE D’EXERCICES : METHODE DES DIFFERENCES FINIES

PROF. ANAS RACHID

FICHE 6 :
METHODE DES DIFFERENCES FINIES

La méthode des différences finies (MDF) est une méthode de résolution numérique des problèmes aux limites,
tout comme les méthodes des volumes finis et des éléments finis, ainsi que diverses approches sans maillage.
Utilisée pour la première fois par Euler en 1768 en dimension une, puis généralisée au cas 2D par Runge en 1908,
la MDF est, depuis, largement utilisée en physique numérique (pour les géométries simples). Sa popularité
provient, certainement, de sa simplicité mathématique et sa mise en œuvre informatique. Néanmoins, son
manque de flexibilité pour les géométries complexes a entravé son implémentation dans l’industrie. En effet, la
majorité des codes de calculs commerciaux utilisés en pratique, sont basés sur la méthode des éléments finis qui
sera étudiée en 4ième année.

Pour appliquer la MDF on procède (généralement) de la manière suivante :

1- Construire la grille (ou le réseau) des nœuds,

2- Construire le problème discret,
3- Approcher les opérateurs différentiels par des formules aux différences finies,
4- Construire et résoudre le système linéaire,
5- Valider les résultats

A- APPLICATIONS

Pour mettre en évidence la méthode des différences finies, on traite quelques problèmes aux limites classiques
sous formes d’applications :

1- EDP ELLIPTIQUE DU SECOND ORDRE EN 1D

On considère le problème modèle suivant :

𝑦 ′′ (𝑥) + 𝑝(𝑥)𝑦 ′ (𝑥) + 𝑞(𝑥)𝑦(𝑥) = 𝑓(𝑥), ∀𝑥 ∈ ]𝑎, 𝑏[,

{ (1)
𝑦(𝑎) = 𝛼 et 𝑦(𝑏) = 𝛽.

où, les 𝑎, 𝑏, 𝛼 et 𝛽 sont des réels, 𝑝(𝑥), 𝑞(𝑥) et 𝑓(𝑥) sont des fonctions données.

Étape 1 : Construction de la grille

Soit (𝑥𝑖 )0≤𝑖≤𝑁+1 une famille de nœuds sur le domaine [𝑎, 𝑏]. On pose, 𝑥0 = 𝑎 ,𝑥𝑁+1 = 𝑏 et pour tout
𝑖 ∈ ⟦0, 𝑁⟧, ℎ𝑖 = 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 . Pour simplifier la présentation, on suppose que les nœuds sont équirépartis ce qui
revient à dire que les ℎ𝑖 sont une constante unique pour tout 𝑖 ∈ ⟦0, 𝑁⟧ qu’on note ℎ. On a :

𝑏−𝑎
ℎ=
{ 𝑁+1
𝑥0 = 𝑎 𝑥𝑖−1 𝑥𝑖 𝑥𝑖+1 𝑥𝑁+1 = 𝑏
∀𝑖 ∈ ⟦0, 𝑁 + 1⟧, 𝑥𝑖 = 𝑎 + 𝑖ℎ

Étape 2 : Construction le problème discret :

Dans cette étape, on réécrit le problème (1) sur la grille de l’étape 1, ce qui nous permet d’obtenir le problème

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𝑦 ′′ (𝑥𝑖 ) + 𝑝(𝑥𝑖 )𝑦 ′ (𝑥𝑖 ) + 𝑞(𝑥𝑖 )𝑦(𝑥𝑖 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ), ∀𝑖 ∈ ⟦1, 𝑁⟧,

{ (2)
𝑦(𝑥0 ) = 𝛼 et 𝑦(𝑥𝑁+1 ) = 𝛽.

Étape 3 : Substitutions des opérateurs différentiels

L'idée de base de la MDF est de remplacer les dérivés par des différences finies (schémas aux différences). Cela
peut se faire de plusieurs manières,

- Utilisation du développement de Taylor à un ordre ad hoc, aux point 𝑥𝑖 − ℎ et 𝑥𝑖 + ℎ et en faisant des

combinaisons linéaires,
- Application directe des formules aux différences (établis au chapitre précédent).

Par la suite, on rappelle quelques formules aux différences et leurs ordres de précision :

1- Formule à deux points pour approcher 𝑓′(𝑥𝑖 )

𝑓(𝑥𝑖+1 ) − 𝑓(𝑥𝑖 ) 𝑓(𝑥𝑖 ) − 𝑓(𝑥𝑖−1 )

𝑓 ′ (𝑥𝑖 ) = + 𝑂(ℎ) 𝑓 ′ (𝑥𝑖 ) = + 𝑂(ℎ)
⏟ ℎ ⏟ ℎ
𝑆𝑐ℎé𝑚𝑎 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑆𝑐ℎé𝑚𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑖è𝑟𝑒

2- Formule à trois points pour approcher 𝑓′(𝑥𝑖 )

1
𝑓 ′ (𝑥𝑖 ) = [−3𝑓(𝑥𝑖 ) + 4𝑓(𝑥𝑖+1 ) − 𝑓(𝑥𝑖+2 )] + 𝑂(ℎ2 )
2ℎ
1
= [𝑓(𝑥𝑖+1 ) − 𝑓(𝑥𝑖−1 )] + 𝑂(ℎ2 ). (3)
2ℎ

3- Formule à quatre points pour approcher 𝑓′(𝑥𝑖 )

1
𝑓 ′ (𝑥𝑖 ) = [𝑓 − 8𝑓𝑖−1 + 8𝑓𝑖+1 − 𝑓𝑖+2 ] + 𝑂(ℎ4 ).
12ℎ 𝑖−2

4- Formule à cinq points pour approcher 𝑓′(𝑥𝑖 )

1
𝑓 ′ (𝑥𝑖 ) = [−25𝑓𝑖 + 48𝑓𝑖+1 − 36𝑓𝑖+2 + 16𝑓𝑖+3 − 3𝑓𝑖+4 ] + 𝑂(ℎ4 ).
12ℎ

5- Formules pour approcher 𝑓 ′′ (𝑥𝑖 )

𝑓(𝑥𝑖+2 ) − 2𝑓(𝑥𝑖+1 ) + 𝑓(𝑥𝑖 )

Schéma avant : 𝑓 ′′ (𝑥𝑖 ) = + 𝑂(ℎ)
ℎ2

𝑓(𝑥𝑖+1 ) − 2𝑓(𝑥𝑖 ) + 𝑓(𝑥𝑖−1 )

Schéma centré : 𝑓 ′′ (𝑥𝑖 ) = + 𝑂(ℎ2 ) (4)
ℎ2

𝑓(𝑥𝑖 ) − 2𝑓(𝑥𝑖−1 ) + 𝑓(𝑥𝑖−2 )

Schéma arrière : 𝑓 ′′ (𝑥𝑖 ) = + 𝑂(ℎ)
ℎ2

6- Formules pour approcher 𝑓 (3) (𝑥𝑖 )

1
𝑓 (3) (𝑥𝑖 ) = [𝑓 − 3𝑓𝑖+2 + 3𝑓𝑖+1 − 𝑓𝑖 ] + 𝑂(ℎ)
ℎ3 𝑖+3
1
= 3 [𝑓𝑖+2 − 2𝑓𝑖+1 + 2𝑓𝑖−1 − 𝑓𝑖−2 ] + 𝑂(ℎ2 )
2ℎ

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7- Formules pour approcher 𝑓 (4) (𝑥𝑖 )

1
𝑓 (4) (𝑥𝑖 ) = [𝑓 − 4𝑓𝑖+3 + 6𝑓𝑖+2 − 4𝑓𝑖+1 + 𝑓𝑖 ] + 𝑂(ℎ)
ℎ4 𝑖+4
1
= 4 [𝑓𝑖+2 − 4𝑓𝑖+1 + 6𝑓𝑖 − 4𝑓𝑖−1 + 𝑓𝑖−2 ] + 𝑂(ℎ2 )
ℎ

L'extrapolation de Richardson peut être appliquée pour améliorer les estimations.

On peut approcher l’ensemble des 𝑁 équations de la formule (2) en y remplaçant la dérivée seconde par la
formule aux différences (4) et la dérivée première par la formule aux différences (3). Ce qui nous permet d’obtenir
le nouveau système discret suivant :

1 𝑝(𝑥𝑖 )
(𝑦(𝑥𝑖+1 ) − 2𝑦(𝑥𝑖 ) + 𝑦(𝑥𝑖−1 )) + (𝑦(𝑥𝑖+1 ) − 𝑦(𝑥𝑖−1 )) + 𝑞(𝑥𝑖 )𝑦(𝑥𝑖 ) = 𝑓(𝑥𝑖 ), ∀𝑖 ∈ ⟦1, 𝑁⟧,
{ℎ 2 2ℎ
𝑦(𝑥0 ) = 𝛼 et 𝑦(𝑥𝑁+1 ) = 𝛽.

Soit,

ℎ ℎ
(1 − 𝑝(𝑥𝑖 )) 𝑦(𝑥𝑖−1 ) + (ℎ2 𝑞(𝑥𝑖 ) − 2)𝑦(𝑥𝑖 ) + (1 + 𝑝(𝑥𝑖 )) 𝑦(𝑥𝑖+1 ) = ℎ2 𝑓(𝑥𝑖 ), ∀𝑖 ∈ ⟦1, 𝑁⟧,
{ 2 2 (5)
𝑦(𝑥0 ) = 𝛼 et 𝑦(𝑥𝑁+1 ) = 𝛽.

Étape 4 : Système linéaire

Si on pose 𝑦𝑖 ≅ 𝑦(𝑥𝑖 ), alors le système (5) de N équations s’écrit,

ℎ 𝛼 ℎ
(1 − 𝑝(𝑥1 )) 𝑦⏞0 + (ℎ2 𝑞(𝑥1 ) − 2)𝑦1 + (1 + 𝑝(𝑥1 )) 𝑦2 = ℎ2 𝑓(𝑥1 ),
2 2
ℎ ℎ
(1 − 𝑝(𝑥2 )) 𝑦1 + (ℎ2 𝑞(𝑥2 ) − 2)𝑦2 + (1 + 𝑝(𝑥2 )) 𝑦3 = ℎ2 𝑓(𝑥2 ),
2 2
ℎ ℎ
(1 − 𝑝(𝑥3 )) 𝑦2 + (ℎ2 𝑞(𝑥3 ) − 2)𝑦3 + (1 + 𝑝(𝑥3 )) 𝑦4 = ℎ2 𝑓(𝑥3 ),
2 2
⋮
ℎ ℎ
(1 − 𝑝(𝑥𝑁 )) 𝑦𝑁−1 + (ℎ2 𝑞(𝑥𝑁 ) − 2)𝑦𝑁 + (1 + 𝑝(𝑥𝑁 )) 𝑦⏟ 2
𝑁+1 = ℎ 𝑓(𝑥𝑁 ),
{ 2 2
𝛽

Ce qui revient à écrire : Chercher le vecteur 𝑌 = [𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 , … , 𝑦𝑁 ]𝑡 tel que :

𝐴𝑌 = 𝑏, (6)

Où :

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Le système linéaire (6) admet une solution unique si et seulement si le déterminant de sa matrice 𝐴 est non nul.
Si on pose :

On démontre que le déterminant de 𝐴 , det(𝐴) = 𝐷𝑁 , est calculé moyennant la relation récurrente suivante :

𝐷0 = 1
𝐷1 = ℎ2 𝑞(𝑥1 ) − 2
ℎ ℎ
𝐷𝑁 = (ℎ2 𝑞(𝑥𝑁 ) − 2)𝐷𝑁−1 − (1 − 𝑝(𝑥𝑁−1 )) (1 + 𝑝(𝑥𝑁−1 )) 𝐷𝑁−2
{ 2 2

Par ailleurs, nous avons le résultat suivant : Soient 𝑝, 𝑞 et 𝑓 sont des fonctions continues sur [𝑎, 𝑏]. Si 𝑞(𝑥) ≤ 0,
2
pour tout 𝑥 de [𝑎, 𝑏] alors le système tridiagonal (6) admet une solution unique pourvue que on a ℎ < 𝑀, où 𝑀 =
max |𝑝(𝑥)|.
𝑎≤𝑥≤𝑏

2- EQUATION DE LAPLACE EN 2D

On considère le problème modèle suivant :

Δ𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦), ∀(𝑥, 𝑦) ∈ Ω,

{ (7)
𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝛼, ∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝜕Ω

où, Ω est un domaine de ℝ2 de frontière 𝜕Ω, 𝛼 un réel donné et 𝑓(𝑥) une fonction donnée.

Pour simplifier la présentation, on prend Ω = ]𝑎, 𝑏[ × ]𝑐, 𝑑[ où les 𝑎, 𝑏, 𝑐 et 𝑑 sont des réels donnés.

Étape 1 : Construction de la grille

Dans cette étape, il s’agit de construire trois objets mathématiques :

1- Un tableau qui contient les coordonnées des nœuds.
2- Un algorithme qui définit la numérotation globale des nœuds.
3- Un tableau qui contient les numéros globaux des nœuds sur la frontière.

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Pour cela, Soient 𝑁𝑥 (resp. ℎ𝑥 ) le nombre de nœuds (resp. le pas ) suivant l’axe des abscisses, 𝑁𝑦 (resp. ℎ𝑦 ) le
nombre des nœuds (resp. le pas) suivant l’axe des ordonnées.

16 15 14 13 12 11
𝑑

17 10
33 34 35 36

18 9
29 30 31 32

19 8
25 26 27 28

20 7
21 22 23 24

𝑐
1 2 3 4 5 6

𝑂 𝑎 𝑏
Figure 1 : Exemple de grille sur 𝛺 où 𝑁𝑥 = 6 et 𝑁𝑦 = 6

Pour la table des coordonnées : On la note 𝑋 et on a :

- La taille de 𝑋 est 𝑁𝑥 × 𝑁𝑦 lignes et 2 colonnes ;

- Dans les 2𝑁
⏟𝑥 + 2𝑁
⏟𝑦 − ⏟
4 première lignes on stocke les coordonnées des nœuds
𝑐ô𝑡é𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙è𝑙𝑒 𝑐ô𝑡é𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙è𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑠 4 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑠
à (𝑎𝑏) à (𝑐𝑑)
frontières (les rouges) et dans le reste des lignes on stocke les nœuds internes (les noirs) suivant la
numérotation définie sur la figure 1.

Pour la numérotation globale des nœuds : On distingue les nœuds internes des nœuds frontières. Si on opte pour
la numérotation définie sur la figure 1,

- la numérotation des nœuds frontières est de 1 jusqu’au 𝑁𝑓 = (2𝑁𝑥 + 2𝑁𝑦 − 4).

- Pour les nœuds internes on propose l’algorithme ci-dessous qui nous permet d’identifier le numéro global
du nœud (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) qu’on note 𝑁𝐼𝑖,𝑗

𝑏−𝑎
ℎ𝑥 = For 𝑗 = 1. . (𝑁𝑦 − 2)
{ 𝑁𝑥 − 1
∀𝑖 ∈ ⟦0, 𝑁𝑥 − 1⟧, 𝑥𝑖 = 𝑎 + 𝑖ℎ𝑥 For 𝑖 = 1. . (𝑁𝑥 − 2)
𝑑−𝑐 [ 𝑵𝑰𝒊,𝒋 = 𝑵𝒇 + (𝒋 − 𝟏)(𝑵𝒙 − 𝟐) + 𝒊
ℎ𝑦 =
{ 𝑁𝑦 − 1 End 𝑖
∀𝑖 ∈ ⟦0, 𝑁𝑦 − 1⟧, 𝑦𝑗 = 𝑐 + 𝑗ℎ𝑦 [ End 𝑗

{ (𝑖, 𝑗) → (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) → 𝑁𝑖,𝑗

La correspondance (𝑖, 𝑗) → (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) → 𝑁𝑖,𝑗 (frontière / interne) nous permet de proposer un deuxième algorithme
qui sert à bien définir le contenu de 𝑋 ; la table des coordonnées et l’extraction du système matriciel :

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Pour Pour Pour Pour Pour

𝑗=0 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁𝑦 − 1 𝑗 = 𝑁𝑦 − 1 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁𝑦 − 2 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁𝑦 − 2
{ { { { {
0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁𝑥 − 1 𝑖 = 𝑁𝑥 − 1 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁𝑥 − 2 𝑖=0 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁𝑥 − 2

𝑁𝑖,0 = 𝑖 + 1 𝑁(𝑁𝑥 −1),𝑗 𝑁𝑖,(𝑁𝑦 −1) 𝑁0,𝑗 𝑁𝑖,𝑗 = 𝑵𝑰𝒊,𝒋

= 𝑁𝑥 + 𝑗 = 2𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 = 2(𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 )
−2−𝑖 −3−𝑗

Tableau 1:Numérotation globale (frontière/interne) des nœuds

Étape 2 : Construction le problème discret :

Dans cette étape, on réécrit le problème (7) sur la grille de l’étape 1, ce qui nous permet d’obtenir une première
version du problème discret comme suit :

𝜕2𝑢 𝜕2𝑢
(𝑥 𝑖 , 𝑦𝑗 ) + (𝑥 , 𝑦 ) = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ), ∀ (𝑖, 𝑗) ∈ ⟦1, 𝑁𝑥 − 1⟧ × ⟦1, 𝑁𝑦 − 1⟧,
{𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2 𝑖 𝑗 (8)
𝑢(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) = 𝛼, 𝑖 = 0 ou 𝑖 = 𝑁𝑥 ou 𝑗 = 0 ou 𝑗 = 𝑁𝑦 .

Si on pose 𝑢𝑖,𝑗 = 𝑢(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) et 𝑓𝑖,𝑗 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ), alors moyennant la numérotation globale et la correspondance
(𝑖, 𝑗) → (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) → 𝑁𝑖,𝑗 , le problème (8) nous permet d’obtenir une deuxième version du problème discret
comme suit :

𝜕 2 𝑢𝑁𝐼𝑖,𝑗 𝜕 2 𝑢𝑁𝐼𝑖,𝑗
{ 𝜕𝑥 2 + = 𝑓𝑁𝑖,𝑗 , ∀ 𝑁𝐼𝑖,𝑗 ∈ ⟦𝑁𝑓, 𝑁𝑥 × 𝑁𝑦 ⟧, (9)
𝜕𝑦 2
𝑢𝑘 = 𝛼, ∀ 𝑘 ∈ ⟦1, 𝑁𝑓⟧. .

Étape 3 : Substitutions des opérateurs différentiels

On peut approcher l’ensemble des 𝑁𝑥 × 𝑁𝑦 équations du problème (8) (ou du problème (9)) en y remplaçant les
dérivées partielles secondes par la formule aux différences (4) suivant les deux directions comme suit :

𝜕2𝑢 𝜕 2 𝑢𝑖,𝑗 𝑢𝑖−1,𝑗 − 2𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑖+1,𝑗

(𝑥 ,
𝑖 𝑗𝑦 ) = | ≈ (10)
𝜕𝑥 2 2
𝜕𝑥 𝑦 𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑥2
⟺ 𝑗 est fixe

𝜕2𝑢 𝜕 2 𝑢𝑖,𝑗 𝑢𝑖,𝑗−1 − 2𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑖,𝑗+1

(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) = | ≈ (11)
𝜕𝑦 2 𝜕𝑥 2 𝑦 𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑦2
⟺ 𝑗 est fixe

Ce qui nous permet d’obtenir le nouveau système discret suivant :

1 1 1 1 1 1
2 𝑢𝑖−1,𝑗 + 2 𝑢𝑖+1,𝑗 − 2 ( 2 + 2 ) 𝑢𝑖,𝑗 + 2 𝑢𝑖,𝑗−1 + 2 𝑢𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑖,𝑗 , ∀
(𝑖, 𝑗) ∈ ⟦1, 𝑁𝑥 − 1⟧ × ⟦1, 𝑁𝑦 − 1⟧
ℎ𝑥 ℎ𝑥 ℎ𝑥 ℎ𝑦 ℎ𝑦 ℎ𝑦

{ 𝑢𝑖,𝑗 = 𝛼, 𝑖 = 0 ou 𝑖 = 𝑁𝑥 ou 𝑗 = 0 ou 𝑗 = 𝑁𝑦 .

(12)

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Étape 4 : Système linéaire

Si on note 𝑈 le vecteur qui contient les approximations aux nœuds de la solution exacte 𝑢: Ω → ℝ, alors 𝑈 est
défini par 𝑈𝑁𝑖,𝑗 = 𝑢𝑖,𝑗 ≈ 𝑢(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ). On note 𝐹 le vecteur second membre défini par 𝐹𝑁𝑖,𝑗 = 𝑓𝑖,𝑗 = 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) alors
une nouvelle version du problème (12) s’écrit comme suit :

1 1 1 1 1 1
2 𝑈𝑁(𝑖−1),𝑗 + 2 𝑈𝑁(𝑖+1),𝑗 −2 ( 2 + 2 ) 𝑈𝑁𝑖,𝑗 + 2 𝑈𝑁𝑖,(𝑗−1) + 2 𝑈𝑁𝑖,(𝑗+1) = 𝐹𝑁𝑖,𝑗 , ∀ 𝑁𝑖,𝑗 ∈ ⟦1, (𝑁𝑥 × 𝑁𝑦 )⟧
ℎ⏟
𝑥 ℎ⏟
𝑥 ⏟ ℎ𝑥 ℎ𝑦 ℎ⏟
𝑦 ℎ⏟
𝑦
𝑏 𝑏 𝑎 𝑐 𝑐

(13)

Ce qui revient à écrire : Chercher 𝑈 ∈ ℝ(𝑁𝑥 ×𝑁𝑦 ) tel que,

𝐴𝑈 = 𝐹

Où,

et

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On démontre que la matrice symétrique 𝐴 est définie positive donc inversible. Par conséquent la solution
approchée existe et elle est unique.

3- EQUATION DE LA CHALEUR EN 1D

Voir le support de cours…

4- EQUATION D’ONDE

Voir le support de cours…

B- EXERCICES

Exercice (Mini-projet 2016)

On considère le modèle intégrodifférentiel suivant :

En utilisant la méthode des différences finies et l’intégration numérique, trouver une solution
approchée de ce modèle.

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