Université Paris-Panthéon-Assas Econométrie - CC 2 Consignes Aucun document. Calculatnice autorisée Toutes les réponses doivent étre justifies Nom: Prénom Groupe TD, Exercice 1 ‘Nous étudions la relation entre la conso ation et le revenu par téte des Francais, de 1950 & 2004 In(eons,) = ag + auln(rev +y a) ‘avec In(cons,) le logarithme de la consommation annuelle relle par téte (en dollars 2000 constants) et ‘In(rev,) est le logarithme du PIB réel par tate (en dollars 2000 constants), 1, Définir Pautocorrélation & Vordre 1 > 2 Interpréter le coefficient estimé di (Table 1). Interpréter la statistique de Student calculée (coloune +) au soul de 5% 3. Commenter la vale ‘du coefficient de détermination du modéle & partir de la Table 1. Peut-on s'inquiéter d'une autocorsélation & Vorde 1 des perturbations ? Si oui, pourquot ? 5 5, A pasted ssuitat du tet do Dubi- Watson reprté dans la Table 2, pete en condure que ie perturbation sont autor h Fede 1? 6. Nous extinons a présnt a régraion A Taide des méthode de Pras Winston et Cochrane Ort (Tables 3 et 4). Commenter. ps uae ‘Table 1: modéle (1) ‘Table 2 test de Durbin-Watsoncet ma ais-Winsten Table 3: MCG {cence Table 4: MCQG Cochrane OrcuttExercice 2 On souhaite estimer la production d'une entreprise de chocolats (P le nombre de boites de chocolats) en fonction du nombre de machines K en activité possédées par l'entreprise et du nombre d'employés L présents dans Ventreprise In(P) = By + Biln(K) + Byln(L) + Q) Lrestimation par les MCO donne les résultats suivants In(P) = 1,12 +0,85 « In(K) +0,25 + In(L) (3) ‘Les statistiques de Student calculées pour tester la non-significaivité (= 0) des coefficients 8 et By sont respectivement égales & 12,3 et 5,3, x 1: Combien de boites de chocolats produirait cette entreprises elle mobilsait 100 machines avec 50 employés présents ? »2 3 Determiner Veffet marginal d'une machine supplémentaire sur la production. Nous souihaitons savoir si les rendements d’chelle sont Faire ce test au seuil de 5%. Pour cela on donne T = 35, des coefficients estimés par les MCO. 0,10 0,002 0,001 V(B) = (0,002 0,048 0,030) avee B 0,001 0.0080. 0,022, écroissants (cest-A-dire 1 + 8 < 1). et V la matrice de variance-covariance (h A a) Finalement, les perturbations étant autocorrélées & 1 la matrice de variance-covariance de I’ est Vimpact de Vautocorrél question 3 ? Quel est Vintér ‘ordre 1, nous estimons de facon convergente ‘stimateur des MCO avec la méthode de Newey-West. Que! ion Vordre 1 des perturbations sur les conclusions du «utiliser la méthode de New test de la Exercice 3 On souhait estimer les déverminants de Vinvestissement logement des miuagesfrangais de 1978 & 2018, sor données trimestrielies, aves tn(the) Vnwestisement logement, in(rhp) le prix rel des Insane In(ydrh) le revers disponible des ménages. Les variables sont exprimees en logarithne. << 1. Beire le mode (Table 4). + 2 Interpréter les coefficients estimés (Table 4). <3. Les coefficients estimés sont-ils significatifs au seul de 5% (Table 4) ? | Calculer les intervalles de confiance& 90% pour les cofcients des variables in(rhp et In(ydrh) 5. Le mode est-il globalement significatif ? Interpréter la statistique de Fisher et le coefcent de determination. > 6. Commenter le graphique des résidus ci-dessous, 4.7. Interpréter Ia statistique de Durbin-Watson (Table 5). Qu'en conclure ?ap Reeqaced Dish (ete cont, Tacervall ‘Table 4: rgresion son d-stacistic( 3, 160) = .0479298 Table 5: test de Dubia- Watson * ” 196g Cr 2oligl amyl Grophique des résidusistiques os statistiqu Tables 3m. Valeurs cde dl ot UA 196 ot 5% de Durbio-Watsr satistique Xvonatos,xchcnge cst, 2 049, 179) bi bu or” oy ‘080 068 183} 4571 039 ‘078 495, 199 108 083, 17] 159] 060 O95 975 414 Tea Tie 004 174 107 165 18s 139 410. 451 173] 088 123 161 179 138 4120 152 173] 154| 105, 134 116 158 wT 144 428, 173 141 159, ‘IT 13 139 4156| 174] 169) 125 131 138, 160, VT 138 148 175} 163] 157 144 162 178 165Variable de STUDENT 4 degrés de iberté ” u = 3120) soot it sen probabil. Te" Jyy 8 UENO) @ ¥=2%9) sot inp TABLE dot enfancio du degre ibe et de a robe p, tls que PI Ty |) ® "alo limit lorsque v tea ves Finfin, xt uoe loi Normale centéorGduite oso] 030 10] 005) 002) oor 1 9510) 1000) 1376) 1968 634] 12,706 31821657 2 aac | aie] tant] ae fe] Go “Gs | Sis 3 gat) ares} ape | ae gas] yum) 4sat | sant 4 nai! ora opt] 190 nin} ans| 320) we s won| e2t| 9930) 1s dois) 2s 3368) ann ‘ aot | anit | a906 toss | aur 30 ani 7 can | gait | ane ass 2338 | o> 3 0399 | aro | aa L400 2638s 9 o3e6 | age} ans as amt a8 rs can| axe! ass lan ne 0 9% | age} one ssn 196 Sune 2 o35| aes! oan | ton tae ss B oax| ess | 890) tins um oe 4 am | oz] see) ure et md rt sam} oi] 0486) tine 183 4 16 ean] oso! 94s) ton i a8 0 tan] osm | 046s) 190. 10 | ca 8 dan) ads) axe tany | te ~ » oast| gate) aaat| tan | th 22 20 aan| oge7| o4go| tare im aa a ean sts] 0899] pea ua co 2 e390 | ges] onse| tat in cH 2 e390 | oms| oan) aco tn a! 2390] oes) 0957] tase i 3 tom} ose! nse] tse fal 25 390 | ose! 0856] ts tes 2) cans | cvs! 0885] sasr be] 2 saw | oats! ass] ese im 2» oat | og! ase] tase vey 0 sate | 06s) gas | ats & Lsszse | oaes2 gue | pus | uoees | astss| sceot pe FIsnen-SNEDECOR (4 * 0,05) 1 F ext une variable aléstoiry suivant La Jol de er Soedecat 8 (ota) dees 4° Iiberté, la table donne la valeur fia tele ave PIF? fi-al =o 0,05. ‘Acs fica ete quantile ordre 1 4 095 dels Al i Cyan) gr Tere i mo a7e] el ® [ols Sar | aao | 216 | 225 | 200 | 294 | 280 | 242 » [To] 1) 185 | yo | 192 | 192] 198 | 188 | 184 | Bok 2 | 28 | 29 Pc 3) x01 | 988 | 9.28 | 912] 01 94) 8,85 | 8,79 | 9,7 194 | 19.5 4 | at | 6 | 689 | 689 6:28 | 626 | 6nd 26 BY 8,68 | 362 5 | et | 570 | st | 59] 6.05 | 495 50 é 482 | 474 | 4,62 | 4.56 3 5,3. 4 : 8 9 oo | sa | ars | 483] 480 | 428 | 46 | 0 ea 2) a | as 4 181 | 44 | 3.38] 5 Sa] Aan | | 308] 348 | 837 Sat) 385 | 322 | a6 ae 13 | Soe | 10 | sir | 848] 8:99 | 9.22 oa oon | oe aM age| an 11 | 434 | 998 | 8:59 | 338 jt) 398 | 28s | ar | 0] a t 3,20 | 3,09) 2.95, TT | 2,70 12| drs | 889 | 349 | 326 3,11 | $00 | 2385 2,85 | 2,72 | 2.65 | 257 ue 18) | a Sat | 313 | 803 | 292| 27 33 | 242 | amt 2a [30 4) Ae | Boa| a0 3h ||| So] 2 || |r| BY) 2388) esa] oi isa) es) 22 | 2] | 200 | aa | 28 2s | ts || 4A) | 3,55 316 2,93 331 | $370 | 288 | 245 2st callie ats) a2 | 318 | 290 738 | S| aa ee 223 | 28] ge 435 | suo | a0 | 287 263 | nas | 295 | 209 | 238 | aor | 2 aan | 344| 9s | 22 2m do | 245| 26 | 220] 2 | a 18 faa ae ats | a8 | Bex] aot | 236] 220 | eat poe) Wee tae | e7| non | ara| 260 | 2ar | 230 | 20 2i1| on | tea | be 4420 | 334 | 2.98 | 21 o| ve | oe slam a ee Sak 288 | 2 | Ba | Bas | 2 | ne | 20 38 | | Lee oar a oe | aan | 2 re | gar | can | aa |e |e | oe) 3282s | i | 2 | 2a | 28 | 2 tgs |toe| tel ae $m) 28 | | a | aar| gas] sao | foe inl ralaes 0 | Bae |r| a | | Bar| Ba | 2 | 1 | ee ae 334 | 300 | 270 2.at | 206 | 1,95 75 | 1,65 | 2,39 us| ast | 210] an 19s | tr | ten | Zor | Yas ; £63 | tr | 2s Sat [800 | Ban | 337 Fai | 210] 194 | 188 ‘ 1,67 [1,87 | 148 " 7.00 9|Sessseueex ses