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  • METRICS (Garcia) Econometria 1 REDUCIDO

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    Manuel Alejandro Flores Cruz
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    LUIS GARC{A NUNEZ ECONOMETRIA 1 Econometria 1 es un libro que busca introducir a los estudiantes de economia al mundo de la econometria moderna, en un nivel bésico- intermedi. Como en cualquier curso inicial de econometria, el eje central ¢s el modelo de regresién lineal clisico, cuyos supuestos son desarrollados poco a poco con el fin de abordar problemas economé- tricos mas realists. Los modelos y mécodos econométricos se presentan de manera rigu- rosa, sin dejar afirmaciones sin sustento, explicando con claridad los diversos temas y utilizando datos reales en la mayoria de los ejemplos. Lois Garcia Nowe2 es licenciado en economia por la PUCR, Master of Arts en Econom{a (ILADES y Universidad de George- town, 1999) y Doctor por la Universidad de Georgetown (2006). Es profesor e investigador principal del departamento de Econo- infu de la Pontificia Universidad Casslica del Perd y sus dreas de investigacion son economia de la salud, economia del hogar y economia de la educacién, especialidades sobre las que ha escrito ‘numerosos articulos académicos. Ha sido coordinador de la espe- cialidad de Economia en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP y actualmente se desempefia como director de la maesria en Economia de dicha universidad. Tiene ademés una larga expe- riencia docente en economeufa y microeconomfa. VICERRECTORADO DE INVESTIGACION peere “ni anon eT ” bali A a ¥ PM nh ith Seah owt tases i Al hl s i Luis Garcfa Nufiez ECONOMETRIA 1 g | FONDO EDITORIAL oxo UNIVERSIDAD CATOLICA 9.0 Econometria 1 Luis Garefa Nafez © Luis Garcia Nisiez , 2015 © Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catélica del Peri, 2015 Av. Universitaria 1801, Lima 32, Pert ‘Teléfono: (51 1) 626-2650 Fax: (51 1) 626-2913 fedivor@pucp.edu.pe ‘won fondoeditoral pucp.edu.pe Disefio, diagramacién, correccin de estilo y cuidado de la edici6n: Fondo Eaitorial PUCP Primera edicién: junio de 2015 ‘Tiraje: 1000 ejemplares Prohibida la reproduccién de este libro por cualquier medio, tral o parcialmente, sin permiso expreso de los editors. Hecho el Depésito Legal en la Biblioteca Nacional del Perii N° 2015-07405 ISBN: 978-612-317-099-8 Registro del Proyecto Editorial: 3150136150526 Impreso en Tarea Asociacién Grifica Educative Pasaje Maria Ausiliadora 156, Lima 5, Perc Inpice Prefacio Introduccién Capitulo 1. El modelo de regresin lineal clisico con dos variables 1.1, Blandlisis de regresién 1.2. El modelo de regresién lineal clisico con dos variables A snanera de conch Hjercicios ‘Capitulo 2, Estimacién del modelo elésico por minimos cuadrados cordinarios y sus propiedades 2.1. La funcién de regresion muestral 2.2. Estimacién por minimos cuadrados ordinarios 2.3, Algunas caractersticas de laestimacién por MCO 2.4, El modelo en desviaciones respecto a las medias 2.5, Propiedades estadisticas de los estimadores de MCO 2.6 Estimacién deo? 2.7. Bl teorema de Gauss-Markov 2.8. Descompoxicién de la suma de cuadrados 2.9. Bjemplo de una estimacién en Stace Bjercicios Capitulo 3. Inferencia estadistica en el modelo de dos variables 3.1. El supuesto de normalidad de los errores 3.2. Intervalos de confianza para los parimetros estimados 3.3, Prucba de hipétesis n 15 25 26 28 38 39 B 4 46 48 49 54 60 63 6 68 0 23 74 ie) 79 3.4. El estadistico t 3.5. Prueba de la significancia de un coeficiente 3.6. El p-value 3.7-Interpretando los resultados de pruebas de hipétesis en Stata Ejercicios Capitulo 4, El modelo de regresién lineal con ke variables 4.1, El modelo de regresién lineal clsico con k variables 4,2. Estimacién del modelo por MCO 4.3, Alguna propiedades matemiticas dela estimacién MCO) 44, Propiedades estadisticas del estimador de minimos cuadrados ordinarios ft 4.5. El estimador de o* 4.6. El teorema de Gauss-Markov 47. Error de especifcacién: omisi6n de variables relevances 4,8, Extor de especficacin: inclusién de variables irelevantes 4.9. El weorema de Frisch-Waugh 4.10, Descomposicién de la suma de cuadrados 4.11, Tabla de andlisis de la varianza Apéndice 4.1 ‘Apéndice 4.2 ‘Apéndice 4.3, Apéndice 4.4 Apéndice 4.5 Ejercicios Capiculo 5. Pruchas de hipStesis, estimacin con resticiones lineales y prediccién en el modelo de k variables 5.1, Pruebas de hip6tesis lineales 5.2, Relacin entre la prucba t y F 5.3. Relacin entre la prueba de signifcancia conjuntay el R-cuadrado 5.4, Estimacion del modelo de regresion lineal sujeto a restricciones lineales 5.5, Prediccién en el modelo de k variables Apéndice 5.1 ‘Apéndice 5.2 Bjercicios 82 83 36 88 89 91 92 98 100 104 106 110 ut 5 7 18 124 122 123, 123, 124 124 125 131 132 139 140 41 149 154 155 156 Capitulo 6. Otros temas en regresi6n lineal miltiple 6.2. Variables cualitativas 6.3, Cambio estructural Apéndice 6.1 Bjercicios Capitulo 7. Propiedades asintéticas de los estimadores MCO 7.1. Propiedades estadisticas y asintéticas de los promedios muestrales 7.2. Convergencia en probabilidad, convergencia media cuadrética y-consistencia 7.3. Convergencia en distribucién y teorema de limite central 7.4. Distribueién asintética de los estimadores MCO 7.6, Oras convergencias notables Apéndice 7.1 ‘Apéndice 7.2 Ejercicios Capfeulo 8, Estimacién del modelo de segresién lineal disico por méxima verosimilitud 8.1. Los estimadores de méxima verosimilitud 8.2. Estimacién del modelo de regresin lineal clisica pee méxima verosimilitud 8.3. Los tests de oraz6n de verosimilicuds, «Waldo y «muldplicadores __ de Lagrange» Bjercicios Capitulo 9. El modelo de regresién lineal con perturbaciones no esféricas 9.1. Perturbaciones no esféricas 9.2. Estimacién por minimos cuadrados generalizados, 9.3. Heterocedasticidad 9.4, Correlacin serial 0 autocorrelacién Apéndice 9.1 ‘Apéndice 9.2 Bjercicios 161 162 170 178 199 200 207 208 213 217 219 221 226 229 229 231 233 233 241 244 251 255 256 257 259 270 289 289 291 Capitulo 10. Correlacién entre los regresores y el témino de perturbacién |. Ejemplos de correlacion entre los regresoresy la perturbacién . Sesgo ¢ inconsistencia del estimador MCO .

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