Université Moulay Ismail Année universitaire: 2019-2020

Faculté des Sciences Meknès Filière: SMA S6

Département de Mathématiques Module: Prob et Proc Stoch
Prof: Souhail Boumour
TD 3

Exercice 1
Soit X une v.a absolument continue de densité de probabilité fX définie sur R par:
a
fX (x) = .
(1 + |x|)2

1) Déterminer la constante a.
2) Calculer E(X) et V (X), (si ils existent).
3) Déterminer la densité de probabilité de Y = ln(1 + |X|).
4) Reconnaı̂tre le nom de la loi de probabilité de Y .

Exercice 2
1) Soit U ∼ U[0, 1] la loi uniforme sur [0, 1]. Déterminez la loi de X = − ln(U ).
2) Déterminer la loi de X = a + (b − a)U si U ∼ U[0, 1].
3) Montrer que si U ∼ U[0, 1] et p ∈ (0, 1) alors Y = 1{U ≤p} ∼ B(p).
P
n
4) En déduire la loi de Z = 1{Ui ≤p} ou U1 , ..., Un sont n v.a i.i.d de loi U[0, 1].
i=1

Exercice 3
Soit X une v.a.r de fonction de répartition FX et de densité fX .
1) Montrer que si U ∼ U[0, 1] alors X = FX−1 (U ) possède la densité fX .
2) Calculer la fonction de répartition de la loi E(λ).
3) En déduire que si U ∼ U[0, 1] alors X = − λ1 ln(1 − U ) ∼ E(λ).