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假设整个系统中存在 h 种不同时间尺度的演化关系（小时，天，周，月····），则完成系统
的参数集定义为： \mathcal{M}=\left\{ \Theta ^{(1)},...,\Theta ^{(h)} \right\} 。 3. RegimeCast负
责估计每种时间尺度的最优 V_{E}^{\left( i \right)} ，并将其叠加形成最终
的 V_E=V_{E}^{\left( 1 \right)}+V_{E}^{\left( 2 \right)}+...+V_{E}^{\left( h \right)} ，从而得
到最终的预测窗口观测值 V_F=V_E\left[ t_s:t_e \right] 。 \left(\mu_{t},
\Sigma_{t}\right)=\left(\mu^{(i)}, \Sigma^{(i)}\right), \quad b_{i-1} \leq t
© 2020-2022 北京艾枫图强信息技术有限公司 京ICP备17070026号 以下将针对上述三种
必须满足的要求，将自然界中状态转换概念进行引入并逐步复杂化，最终构建出能够
完全满足这三种要求的模型。其中， s\left( t \right) 显示了随时间演变的生态系统的状
态属性， a_0 描述了促进 s\left( t \right) 的环境因素， a_1 为 s(t) 系统中的增长和衰减
速率， a_2 表示 s(t) 作为函数 f\left( s\left( t \right) \right) 再次恢复的速率。由于上式的简
单普适，该数学模型以及状态转换的概念已经被应用于除生态学之外的社会学，经
济学，政治学等领域。在本文中，RegimeCast算法依据生态学界状态转换的概念来
构建，如图2: 假设整个系统中存在 h 种不同时间尺度的演化关系（小时，天，周，月
····），则完成系统的参数集定义为： \mathcal{M}=\left\{ \Theta ^{(1)},...,\Theta ^{(h)} \right\}
。 其中正则化参数 \lambda \geqslant 0 。如果断点 b_1,...,b_K 是固定的，则正则化最大似
然问题有一个简单的解析解：第 i 段均值的最优值是该段的经验均值： 本作品为本科毕
业论文排版格式， 编号：g9rvboqwj1， 格式为 docx， 大小1 MB， 本作品下载后，先
解压，解压之后用推荐软件 Word(2010) 打开， 然后进行编辑功能。 即给定历史最早时
刻 t_m 以及当前时刻 t_c 之间的时间窗 X_c ，对距离当前时刻 t_c 的 l_s 步长之外的区
间 \left[ t_s,t_e \right] ，即预测窗口 V_F 进行预测。事实上整个算法对于全部得时间戳，
即 [t_m,t_e] 全部进行了估计，即上图中得彩色线 V_E , 然后整个算法仅仅关注时间
窗 \left[ t_s,t_e \right] 的估计结果。 \begin{aligned} \phi(b, \mu, \Sigma) &=\ell(b, \mu, \Sigma)-
\lambda \sum_{i=1}^{K+1} \operatorname{Tr}\left(\Sigma^{(i)}\right)^{-1} \\
&=\sum_{i=1}^{K+1}\left(\ell^{(i)}\left(b_{i-1}, b_{i}, \mu^{(i)}, \Sigma^{(i)}\right)-\lambda
\operatorname{Tr}\left(\Sigma^{(i)}\right)^{-1}\right) \end{aligned} \\ 整个GGS算法的细节如
图3。在AddNewBreakPoints部分，我们针对当前现有的每个分段都调用一次Split()函数，
并筛选出提高似然最大的那个点作为本轮新添加的breakpoint ，下图展示了当前分段数
为2添加至分段数为3时的情况。
上式中，下标 t 表示时间戳 t ，而上标 (i) 表示第 i 个分段。因此，本文的目标是，给定分
割点数 K ，找到最优分割点集的位置 b_{opt} = {b_1,...,b_K} 及各段所对应的均
值 \mu^{(1)},...,\mu^{(K+1)} 和协方差 \Sigma^{(1)},...,\Sigma^{(K+1)} 。利用上述假设对原
始多元时间序列 X 进行建模，其总似然函数如下式： www.scipaper.net’s server IP address
could not be found. 其中： © 2020-2022 北京艾枫图强信息技术有限公司 京ICP备17070026
号 \\ \frac{ds(t)}{dt}=a_0+a_1s(t)+a_2f(s(t)) \\ 本作品为本科毕业论文排版格式，编
号：g9rvboqwj1 ， 格式为 docx， 大小1 MB， 本作品下载后，先解压，解压之后用推荐软
件 Word(2010) 打开， 然后进行编辑功能。 Copyright © 2024 All rights reserved. LaTeX工作
室 浙 ICP 备12040536 号-2 \\ \begin{aligned} \frac{ds(t)}{dt}&=p+Qs(t)+\mathcal{A}S(t)\\
v(t)&=u+Vs(t)\\ \end{aligned} \\ 考虑到此种建模方式很可能会发生维数远大于样本数的
情况，即原始多元时间序列的维数 n 是一个比较大的值，而某一分段 i 的长度 b_{i+1}-
b_{i} 是一个较小的值，此时对于协方差进行最大似然估计将会产生比较大的误差(详
情请见参考文献) ，因此文章在上述目标函数（似然函数）中加入了协方差正则化以避
免这种情况的发生，即： 因此，原始的协方差正则化最大似然估计问题可最终简化为
如下的纯组合问题： 则 v\left( t \right) =\left\{ v_i\left( t \right) _{i=1}^{d} \right\} 代表由隐状
态所生成的 d 维观测值，即在整个系统中，我们仅仅只能够在时间点 t 观察到 d 维观测
值 v(t) ，而 k 维的 s(t) 是时刻 t 的隐藏向量（隐状态），它作为一个动态系统随时间的推
移而演化。由于P1要求必须要进行非线性建模，因此上式中有S\left( t \right) =s\left( t
\right) ^Ts\left( t \right) 。参数 p,Q,\mathcal{A} 分别描述了隐状态 s(t) 的线性，指数以及非
线性活动；参数 u,V 则描述了观测值 v\left( t \right) ，因此文章将单一时序状态（regime）
的参数集定义为： \theta =\left\{ s_0,p,Q,\mathcal{A},u,V \right\}
文章链接，配套的ppt，视频，海报以及代码（python 版本）可以从作者的主页中找到：
www.scipaper.net’s server IP address could not be found.其中 C=-(\operatorname{Tn} / 2)(\log (2
\pi)+1) 并不取决于 b_1,...,b_K ，并且有： \Sigma^{(i)}=S^{(i)}+\frac{\lambda}{b_{i}-b_{i-1}}
I \\ RegimeEstimator的输入为 X_c ，即如果 X_c 中有新的状态发生时，该算法将为该新
状态估计一个合适的参数集 \theta 。 © 2020-2022 北京艾枫图强信息技术有限公司
京ICP备17070026号 3. RegimeCast负责估计每种时间尺度的最优 V_{E}^{\left( i \right)} ，
并将其叠加形成最终的 V_E=V_{E}^{\left( 1 \right)}+V_{E}^{\left( 2
\right)}+...+V_{E}^{\left( h \right)} ，从而得到最终的预测窗口观测值 V_F=V_E\left[ t_s:t_e
\right] 。 本次精读的是发表在SIGKDD 2016 上有关多元时间序列实时预测的文
章《Regime Shifts in Streams: Real-time Forecasting of Co-evolving Time Sequences》。
\begin{aligned} &\operatorname{maximize}-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{K+1}\left(\left(b_{i}-b_{i-
1}\right) \log \operatorname{det}\left(S^{(i)}+\frac{\lambda}{b_{i}-b_{i-1}} I\right)\right. \\
&\left.-\lambda \operatorname{Tr}\left(S^{(i)}+\frac{\lambda}{b_{i}-b_{i-1}} I\right)^{-1}\right)
\end{aligned} \\ 4.1 潜在非线性动力系统（Latent non-linear dynamical systems (P1) ）： 为了更
有效率的处理上述组合问题，文章提出了一种称为贪婪高斯分割 (Greedy Gaussian
segmentation，GGS)的“自上而下” 的算法。 GGS 以可扩展的方式计算上述目标函数的近
似解，其主要思想是在每次迭代中添加一个断点（该步骤在文中称为
AddNewBreakpoints，其主要构成部分为Split()函数），然后调整之前添加的所有断点以
最大化目标函数（该步骤在文中称为AjustBreakpoints）。AddNewBreakpoints步骤细节如下
图： 将上述各段的最优均值与最优协方差回代至似然函数中，最大似然的结果则只
与分段点集 b_1,...,b_K 的位置有关，并且上述问题可简化为如下目标函数：
\begin{aligned} \ell ^{(i)}\left( b_{i-1},b_i,\mu ^{(i)},\Sigma ^{(i)} \right)\quad &=\sum_{t=b_{i-
1}}^{b_i-1}{\left( -\frac{1}{2}\left( x_t-\mu ^{(i)} \right) ^T\left( \Sigma ^{(i)} \right) ^{-1}\left(
x_t-\mu ^{(i)} \right) -\frac{1}{2}\log\det \Sigma ^{(i)}-\frac{n}{2}\log\mathrm{(}2\pi ) \right)}\\
&=-\frac{1}{2}\sum_{t=b_{i-1}}^{b_i-1}{\left( x_t-\mu ^{(i)} \right) ^T}\left( \Sigma ^{(i)} \right)
^{-1}\left( x_t-\mu ^{(i)} \right) -\frac{b_i-b_{i-1}}{2}\left( \log\det \Sigma
^{(i)}+n\log\mathrm{(}2\pi ) \right)\\ \end{aligned} \\ 3、转载请注明出处！本文地址：https:/
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