Método de Steffensen: es un método de orden 2 que no necesita cálculo de la derivada y está combinado por el método de punto fijo con

el procedimiento de aitken.

Se observa en la gráfica una sucesión de de puntos Xn, obtenida por el método Xn+1= f (xn) partiendo de un punto inicial Xo, sacando la primera representación de Y= f (Xo) obteniendo así los valores de los X la cual va a depender del punto iterado anterior y este a su vez será usado para representar el siguiente, es decir, Y tomará los valores calculados en g(Xn).

y y

y

Características El método es visto como método de punto fijo x= g (x) donde g es indeterminada para x= (punto fijo). Se puede calcular su orden de convergencia calculando g´( ). Pero el cálculo directo lleva a una indeterminación del tipo 0/0 y se procede a resolver por otras técnicas. Se usa un punto inicial X0, luego se calcula Y0 calculado a partir de una iteración representada por g (X0) y luego Z0 calculado a partir de otra iteración g (Y0). Ventajas Presenta una convergencia rápida hacia la raíz y no requiere de evaluación de derivada. El proceso de iteración solo necesita un punto inicial X0. Se usa para acelerar la función de orden lineal, ya que converge la misma en una cuadrática. Desventajas Requiere que g´( ) 1, condición que es equivalente a requerir la multiplicidad de la raíz sea uno. Como consecuencia no se puede esperar que el método acelere de cuadrático a la convergencia lineal. La debilidad fundamental del método es la elección del valor inicial X0. Si el valor no se aproxima a la solución, el método puede fallar y la secuencia de los valores divergen al infinito. Tarda mucho a la hora de realizar las evaluaciones por medio de programas de cómputo.

y y y

y

y

y

Método de Euler: divide los intervalos que va desde X0 a Xf en n sub-intervalos de ancho h, es un método de primer orden, su resolución conlleva a la aproximación de una curva.

En la gráfica se observa que el valor predicho para Y, osea Yi+1 , se obtiene prolongando la pendiente a la curva en el punto anterior Yi en la dirección positiva de X en h unidades. También se muestra el error que se genera, el cual es la diferencia entre el valor predicho y el valor real.

Características y Se predice un nuevo valor de Y por medio de la pendiente que es igual a la primera derivada en el valor original de X. y El nuevo valor se extrapola en forma lineal sobre el tamaño de paso h. y La condición inicial Y (X=0)= a para obtener el nuevo valor para la variable dependiente X . Ventajas y Se puede reducir el error disminuyendo el tamaño de paso h. y El método dará como resultado predicciones sin error si la función que se analiza (es decir, la solución a la ecuación diferencial) es lineal, debido a que en una línea recta la segunda derivada es cero. y El método es convergente con orden de convergencia uno, y además, consistente que va definido por el cálculo del error de truncamiento. Desventajas y Se genera errores de truncamiento y de redondeo originados por la naturaleza de las técnicas empleadas para aproximar los valores de Y, y de redondeo causados por el número limitado de cifras significativas que a la hora de resolver se generan. y El método de Euler puede ser inestable si la ecuación diferencial tiene una constante de tiempo con signo negativo, a menos que se utilice una h pequeña. y Aunque se capta la tendencia a el valor verdadero a la solución. El error en la representación de la curva es considerable.

Método de Euler Mejorado: este método con tamaño de paso h, consiste en la aplicación de las formulas iterativas para calcular las aproximaciones sucesivas yi a los verdaderos valores de la solución exacta en los puntos xi, es decir se aumenta fácilmente la exactitud.

En la gráfica, vemos que la pendiente promedio corresponde a la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de la condición inicial y la recta tangente a la curva en el punto , donde es la aproximación obtenida con la primera fórmula de Euler. Finalmente, la recta bisectriz se traslada paralelamente hasta el punto de la condición inicial, y se considera el valor de esta recta en el punto como la aproximación de Euler mejorada.

y

y

y y

y y

y y y

Características Se parte de (x0, y0) y se utiliza el método de Euler a fin de calcular el valor de y correspondiente a xn+1, este valor de y es un valor transitorio que se conoce como paso predictor. El segundo paso se llama corrector, pues trata de corregir la predicción en el nuevo punto (xn+1, yn+1) se evalúa la derivada de xn se obtiene la media aritmética y la derivada en el punto inicial. se utiliza el valor de y en el punto medio del intervalo para predecir un resultado. Ventajas El método de euler mejorado es más exacto que el método de euler- cauchy, ya que requiere menos evaluaciones de la función f(x,y), así que produce mayor exactitud. El método es estable, se puede utilizar para resolver problemas con funciones muy rígidas que son difíciles de resolver por otros métodos. Presenta una ventaja sobre el método de euler, y es que utiliza una estimación de la pendiente en el punto medio del intervalo de predicción. Desventajas Los errores de truncamiento crecen conforme se llevan a cabo las iteraciones y nos hacen llegar a resultados erróneos. A la hora de aplicar los algoritmos de solución del método las versiones iterativas son un poco complicadas para hacer modificaciones. Requieren mucho más cálculo que los métodos de runge- kutta para determinar la pendiente.

Método de Halley: es una de la forma que existe para acelerar la convergencia del método de newton- raphson. Es la solución de una ecuación en una variable f (x)=0 con una primera aproximación a la solución x0 utilizando iteraciones.

Se observa que la gráfica de Halley es asintótica a las líneas diagonales y= x 2 cuando x ± , respectivamente. De hecho, para todo x el cálculo es directo, por lo que el punto fijo es atraído a la función en . En consecuencia, podemos escoger cualquier valor inicial. Por ejemplo, usando el valor inicial en la gráfica presente usamos x0= 10.

y y y

y y y

y y y

Características se pide una estimación inicial del valor de la raíz de la función (x0) y se da un número máximo de iteraciones. Se utiliza la serie de Taylor para tomar una serie de evaluación de funciones sobre un punto pero la misma será de segundo orden. Se trabaja con polinomio cuadrático para aproximarse a f (x), donde se procede a crear las iteraciones que son determinadas por xn+1 buscando la aproximación más cercana a xn. Ventajas Utiliza la segunda derivada para acelerar la convergencia de la sucesión de iterados. Aunque su orden de convergencia es estipulada en grado dos, puede llegar alcanzar una convergencia cúbica. Requiere menos iteraciones que el método de newton. Por lo cual es utilizado para comportamientos de funciones con grandes iteraciones. Desventajas A pesar de que el método converge muy rápido, se requiere el cálculo en cada iteración, por lo que se puede decir que no es muy eficiente. Se requiere la segunda derivada del operador f (x) en cada paso, el costo de la operación puede ser muy grande para poder mantener la convergencia cúbica. Para poder trabajar con las iteraciones de la función es necesario tener una estimación inicial del valor de la raíz de la f (x0).

Método de Euler Modificado: este método trata de evitar el error de redondeo que se presenta en euler- cauchy utilizando un valor promedio de la derivada en los dos extremos del intervalo.

Se usa la derivada promedio para calcular un nuevo valor de y1, con la ecuación y1=y0+hf(x0,y0)que deberá ser más exacto que 1. Este procedimiento se repite hasta llegar a yn. Se comienza con los primeros valores de en X y en Y para así calcular los valores correspondiente que satisfagan a la función en F(x) y cada valor que denote tendrá un tamaño de paso estipulado.

y y

y

y y y

y y y

Características el método se obtiene aplicando la regla del trapecio para integrar y = f (y,t). Si f es lineal en y, la ecuación se puede resolver fácilmente en términos de yn+1. Si f es una función no lineal de y , la ecuación es una función no lineal de yn+1, por lo que se requiere un algoritmo para resolver ecuaciones no lineales como el método de sustitución sucesiva con es la k-ésima aproximación iterativa de yn+1. La estimación inicial es igual a Yn. entonces, el primer paso de iteración es idéntico al método de euler-cauchy. Ventajas Es un método de un paso, para determinar yn+1 se necesita conocer únicamente los valores xn y yn. No requiere evaluar ninguna derivada, sino únicamente valores de la función f(x,y). Es un método preciso de segundo orden, al ser aplicado a un conjunto de EDO, la ecuación debe resolverse en forma simultánea o implícita , es decir, es más estable, por lo que permite un mayor intervalo de tiempo. Desventajas Si la función no es lineal se requiere de un método iterativo para cada intervalo. Su error es un intervalo es proporcional a h3, mientras que su error global lo es a h2, a diferencia del método de euler-cauchy cuyo error de truncamiento es de h. Los órdenes de precisión son bajos. Lo que aumenta el tiempo de cálculo y provoca errores de redondeo.

Método de Runge- Kutta de orden 2: este método mejora la predicción de los valores de la variable dependiente, empleando el esquema predictor- corrector o método de Euler modificado, con únicamente dos pasos de iteración.

En cuanto a la figura se puede ver que el uso de k1 tiende a sobrestimar el valor de y (t0 + h). Usando el valor de la derivada calculada en el instante (t0+h). K2, tiende a subestimar el valor de y (t0 + h), es la pendiente en el punto medio del intervalo, con k1 para determinar el valor de y en el punto. Una función que es cóncava hacia arriba haría lo contrario. Al promediar las dos vertientes para obtener una estimación de y (t0 + h) que es mejor que cualquiera estimación que se podría realizar.

Características: y y utilizamos la derivada de Y (t) en t0 (lo que llamamos k1). Utilizamos k1 para obtener una estimación inicial de [y (t + h 0) * y (t 0 + h)]. Desde y (t0 + h) podemos obtener una estimación de la derivada de y (t) en t0 + h, que llamaremos k2. Esto se llama un método de segundo orden porque los resultados se convierte en partido de la serie de Taylor a dos términos. Todas las derivadas de Y se expresan en términos de f y sus derivadas parciales en tn. Ventajas Actúa para aumentar la precisión al obtener una estimación más precisa de la pendiente en todo el intervalo, es decir una mayor precisión implica además que los errores decrecen más rápido al reducir n . El método usa manipulaciones algebraicas para obtener los valores de k1 y k2, que hacen equivalentes a las ecuaciones usando la serie de Taylor. Logran la exactitud del procedimiento sin necesitar el cálculo de derivadas de orden superior. Desventajas Se presenta el error de truncamiento y el de inestabilidad. El de truncamiento se debe a la discrepancia entre la formula de Taylor y la solución exacta, y la inestabilidad un efecto acumulado del error local. Tiene una discrepancia de h3 (error que es generado en cada paso). En el lado derecho de la ecuación diferencial debe evaluarse muchas veces en cada etapa.

y

y

y y

y

y y