Mthodologie statistique

NM0503 INTRODUCTION A LA PRATIQUE DES INDICES STATISTIQUES

Note de cours
Jean-Pierre BERTHIER

Document de travail

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES TUDES CONOMIQUES Srie des Documents de Travail de la DIRECTION DES STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES Unit Mthodes Statistiques Srie des Documents de Travail Mthodologie Statistique

N M0503 INTRODUCTION A LA PRATIQUE DES INDICES STATISTIQUES

Note de cours Jean-Pierre BERTHIER INSEE, Division Agriculture

Ce document est issu dune formation effectue au CEPE, auquel vont mes remerciements. Je remercie galement le referee dont les remarques ont contribu enrichir ce document. Ces documents de travail ne refltent pas la position de l'INSEE et n'engagent que leurs auteurs. Working papers do not reflect the position of INSEE but only their authors views.

Introduction la pratique des indices statistiques Notes de cours

Jean-Pierre Berthier INSEE Direction des statistiques dentreprises

Rsum Ce document de travail vise fournir une vision densemble des principales questions mthodologiques lies la construction pratique des indices statistiques. Il sappuie sur des exemples concrets pour montrer le type de questions qui se posent, dans un contexte plus gnral. A vocation pdagogique, il est constitu de notes de cours. Mots-cls : indices ; indices de prix et de volume ; indices chans

Introduction to the practice of statistical indexes Notes of course

Abstract This working paper aims at giving a general view on the main methodological questions raised by the practical construction of statistical indexes. It presents concrete examples in order to look at what kinds of questions are raised, in a more general context. It is a teaching material based on notes of course. Keywords : index numbers ; price and volume indexes ; chained index

SOMMAIRE

Introduction..4 1. Quest-ce quun indice?...6 2. Les indices classiques..8 3. Les proprits dagrgation12 4. Homognit - htrognit..13 5. Sries temporelles et chanage....17 6. Le partage volume-prix21 7. Base et changement de base24 8. Le choix du type dindice26 9. La construction des indices lmentaires ..27 10. Quelques points particuliers...31 11. Exemples dindices officiels..35 Bibliographie37 Annexe 1 : Quelques exemples pathologiques.38 Annexe 2 : Tableaux des donnes utilises..42

Introduction
Les indices constituent un domaine peu enseign. A cet tat de fait, on peut avancer plusieurs lments dexplication : - Dune part, il se situe au carrefour de la statistique et de lconomie. - Dautre part, ce domaine soulve assez peu dintrt parmi les professeurs, de statistique comme dconomie, car il nest pas au centre de leur problmatique et passe souvent pour tre un simple outil sans difficult. Do la tentation, pour chacun des deux enseignements, de considrer quil relve de lautre discipline. Cependant les indices sont extrmement utiliss et il est essentiel la fois de savoir les interprter correctement et dtre capable de concevoir des indices pertinents. Cest en fait un domaine trs intressant et complexe du fait mme quil recoupe des problmatiques diverses qui interfrent : - Il fait intervenir des considrations proprement statistique (ou mathmatique) et dautres directement lies au domaine dapplication (souvent conomique, mais qui peut tre trs vari). - Sur un autre plan, il fait intervenir la fois des aspects pratiques et des aspects mthodologiques. La difficult, et lintrt, rsident ici dans le fait que ces deux aspects sont intimement lis et ne peuvent pas tre trats squentiellement. Il peut tre utile dillustrer ici ce point, quitte anticiper sur ce qui sera prcis plus avant dans ce document. Pour le praticien, la premire des questions qui se posent est de savoir ce quil veut mesurer. La rponse cette question apparemment trs banale savre en fait souvent redoutable. Un indice (agrg) tant par essence un rsum de linformation, tout dpend du point de vue auquel on se place. Cest le trs classique problme des effets de structure avec la question sous-jacente de savoir ce que lon considre comme produits diffrents. Prenons un exemple. Pour le calcul de lindice des prix la consommation (IPC), deux produits identiques mais vendus dans des types de magasins diffrents (grande ou petite surface) doivent-ils tre considrs comme un seul et mme produit ? La rponse apporte est non, mais il sagit bien sr dun choix dlicat qui peut tre (et se trouve souvent) discut. Il est intressant de sinterroger sur la nature de ce choix. Il signifie quun achat reprsente la fois le produit achet mais aussi la fourniture dun service, en matire de proximit par exemple. Sur longue priode, il est certain que lincidence sur lvolution des prix est importante. Le choix adopt, pour logique quil soit, signifie aussi que lorsque lon calcule lvolution du volume de la consommation en divisant classiquement lvolution de sa valeur par lindice de prix, on intgre de fait lvolution du volume de service qui va avec. Les consommateurs pourraient donc garder rigoureusement la mme alimentation mais voir le volume de leur consommation alimentaire baisser en achetant de plus en plus en grande surface.

Mais il faut aussi insister sur le fait que le choix effectuer peut tre trs contraint par des considrations pratiques. Dispose-t-on, ou peut-on disposer un cot raisonnable, des informations ncessaires aux diffrents calculs envisageables ? Dans le cas prsent, il serait coteux de disposer de linformation permettant de changer doptique. De mme, parmi la boite outil des instruments mis sa disposition par la thorie, et dont aucun nest compltement satisfaisant, le praticien choisira largement en fonction de considrations pratiques. Dans bien des cas, si un indice de Laspeyres est utilis plutt quun Paasche ou, mieux, quun Fisher, cest avant tout parce que lon ne dispose pas de pondrations propres chaque priode (pour lIPC les pondrations sont dduites des comptes nationaux annuels, alors que lindice est mensuel). Ceci ne signifie cependant pas que tous les indices se valent pour le praticien. Ainsi, face au vieillissement de ces pondrations, le calcul de lIPC seffectue laide dun indice de Laspeyres, mais chan annuellement. Au total, il convient de trouver la meilleure adquation, voire le meilleur compromis, entre ce que lon veut mesurer, le type dindice retenir et lensemble des problmes pratiques lis son tablissement. Une autre caractristique de ltude des indices est que, si lon peut se satisfaire dun appareillage mathmatique trs modeste, lusage des indices est assez subtil et plein de piges. Il donne lieu par ailleurs des dveloppements thoriques trs sophistiqus, qui ne seront pas vritablement abords ici, mme si lexistence de certains aspects pourra affleurer dans la suite de lexpos. Pour mmoire, signalons simplement que de grands conomistes, comme Solow ou Samuelson, ont contribu dvelopper cette thorie, sous son aspect conomique principalement li la thorie du consommateur et du producteur (indices utilit constante et mesure de la productivit globale des facteurs). Par ailleurs, la recherche thorique sur les indices est un domaine toujours actif, malgr lanciennet des problmes poss. De ces considrations introductives, il ressort que si ltude des indices est quelque peu sacrifie dans les cursus de formation initiale, elle prsente un grand intrt en temps que formation continue : celle-ci permettra non seulement de combler une ventuelle lacune, mais aussi de mieux enrichir la prsentation par des considrations sur les liens entre des questions mthodologiques et des contraintes oprationnelles. Dans le prsent document, on se concentrera sur les aspects mthodologiques du choix dun indice et de son calcul, mais en les insrant autant que possible dans un contexte plus large.

1 Quest-ce quun indice?

1.1 Les indices lmentaires
Dfinition : soit Xt une variable fonction du temps, lindice dvolution de X entre une date 0 et une date t est dfini par It/0 = Xt /X0 Remarques :
-

il est habituel dcrire les indices sous la forme 102,1 au lieu de 1,021. Lcriture des proprits des indices est cependant alourdie inutilement par ce facteur 100, et lquation cidessus reste privilgie dans les considrations thoriques. On raisonne au facteur 100 prs. Un indice est un nombre sans dimension, indpendant du choix des units.

Exemple pour le fret SNCF (cf. tableau indices lmentaires en page 44) : indice de quantit entre 1994 et 2000 : I2000/94 = 46,5/44,8 = 1,038 (soit 103,8) Proprits des indices lmentaires

Rversibilit (entre les dates notes 1 et 2) I2/1 = 1 / I1/2

Circularit (ou transitivit) It/0 = It/t-1 x It-1/t-2 x .x I1/0

On dit que lon peut chaner les volutions.

Consquence It2/t1 = It2/0 / It1/0

Partage volume-prix

Si valeur = quantit x prix, alors Ival = Iq x Ip

1.2 Introduction aux indices synthtiques

Exemple du trafic SNCF Il y a le fret, mais aussi le trafic voyageur (cf. tableau Indices synthtiques en page 45). On a deux sries qui ne sont pas dans les mmes units : tonnes-km et voyageurs-km. Les quantits ne peuvent donc pas tre ajoutes. Seules les valeurs peuvent ltre : un indice lmentaire peut tre calcul partir de la valeur totale fret+voyageur. Problme dagrgation :
-

Il sagit de crer un indice unique (srie) qui rsume lvolution du volume de trafic, et un autre qui rsume lvolution des prix. Il nest pas envisageable pour dfinir lindice de prix de ne faire intervenir que les sries de prix ; et de mme pour les volumes/quantits : limpact dune hausse de prix du fret doit dpendre du poids du fret vis vis du trafic voyageur. Lindice doit tre neutre par rapport un changement dunit des quantits.

La rsolution de ce problme passe par le fait que les indices de prix vont aussi faire intervenir les quantits (et les indices de volumes feront intervenir les prix), travers lutilisation des valeurs, ventuellement de faon implicite (cf.[1] en bibliographie) Conclusion :

Il y a plusieurs rsums (indices) possibles. Aucun rsum nest (en gnral) parfait et les diffrents indices nont pas toutes les bonnes proprits des indices lmentaires (cf. [2] et [3]). Les indices les plus classiques sont les indices de Laspeyres et de Paasche qui sont prsents ds la partie suivante. Mais le choix des indices est plus vaste. Deux questions essentielles se trouvent poses : comment construire ces indices ? Lequel choisir (et en fonction de quoi)?

2. Les indices classiques

2.1 Laspeyres et Paasche
Ide de dpart : Pour dfinir un indice prix, on va calculer lindice lmentaire dune variable ayant la dimension dune valeur, en prenant en compte lvolution des prix mais en neutralisant lvolution des quantits (et inversement pour les indices de volume). Dfinitions : Si la variable dont on neutralise lvolution est fixe sa valeur la date initiale, on a dfini un Laspeyres (dans les formules qui suivent pour plus de lisibilit on omettra les indices de sommation des diffrents produits pour ne garder que les priodes 1 ou 2) : Lp2/1 = q1p2/ q1p1 et Lq2/1 = p1q2/ p1q1

Si la variable dont on neutralise lvolution est fixe sa valeur la date finale, on a dfini un Paasche : Pp2/1 = q2p2/ q2p1 et Pq2/1 = p2q2/ p2q1

Pour bien comprendre, explicitons le cas deux produits (q, p) et (q, p), entre les dates 1 et 2. Sagissant dun indice de prix, on aura au numrateur les prix de la priode 2 et au dnominateur ceux de la priode 1. Lindice sera donc du type : (q p2 + q p2)/(q p1 + q p1) lensemble des termes de quantit relevant de la mme priode. Sagissant dun indice de Laspeyres, ce sera la priode 1. On aura donc : Lp2/1 = (q1 p2 + q1 p2)/(q1 p1 + q1 p1) De la mme faon, lindice de Paasche des volumes fera intervenir les quantits de la priode 2 et les quantits de la priode 1 (puisque cest un indice de volume), mais tous les prix seront ceux de la priode 2 (puisque cest un Paasche) : Pq2/1 = (p2 q2 + p2 q2)/(p2 q1 + p2 q1) Exemple avec le trafic SNCF (tableau Indices synthtiques, page 41) Lvol2000/1994 = 114,6 alors que Pvol2000/1994 = 115,2

A ce stade, rien ne permet de dire lequel est le meilleur, les annes 1994 et 2000 devant jouer a priori des rles symtriques. Une autre faon de voir : les indices de Laspeyres et de Paasche comme moyenne des indices lmentaires Le Laspeyres est gal la moyenne arithmtique des indices lmentaires correspondants (prix ou quantits), pondre par les valeurs de la priode initiale. - Le Paasche est gal la moyenne harmonique des indices lmentaires correspondants, pondre par les valeurs de la priode finale.
-

Exemple SNCF (cf. tableau Indices synthtiques, page 45) : Lvol2000/1994= [1661,71.(46,5/44,8)+3012,40.(52,3/43,4)]/(1661,71+3012,40)=1,146 (1535,18+3850,48)/ Pvol2000/1994 =1535,18/(46,5/44,8) + 3850,48/(52,3/43,4) do Pvol2000/1994 =1,152 Suivant les cas, lune ou lautre approche peut tre prfre (mais naturellement, le rsultat est le mme). Proprits lmentaires (dautres proprits ou dfauts de proprit seront examins plus loin : chanage, agrgation) - Ni L, ni P ne vrifient la transitivit : cest un inconvnient majeur qui heurte le bon sens : si le PIB en volume, dont lvolution mesure la croissance conomique, est multipli par 1,02 entre les annes 0 et 1, et sil est multipli par 1,03 entre les annes 1 et 2, on ne peut pas dire quil est exactement multipli par 1,02 x 1,03 entre les annes 0 et 2. On verra plus loin les rponses que lon peut apporter (chanage, base fixe). - Ni L, ni P ne vrifient la rversibilit, mais on a les proprits suivantes : L2/1 = 1/P1/2 et P2/1 = 1/L1/2 - Partage volume-prix : ni L ni P ne le vrifie (le produit Lp x Lq nest pas gal Ival) mais on a : Lp x Pq = Ival et Pp x Lq = Ival Intuitivement (par exemple pour la premire galit) : Lp fait passer de (q0, p0) (q0, p1) et Pq de (q0, p1) (q1, p1) qui correspond la valeur. Ceci montre qu un Laspeyres des prix il faut associer un Paasche des volumes (et inversement). Ces deux derniers couples de proprits renforcent lide dune certaine symtrie entre L et P, symtrie cache dans linterprtation comme moyennes dindices lmentaires.

Positions relatives de L et P a) Un certain nombre darguments font penser quil est assez naturel que lindice de Laspeyres soit suprieur lindice de Paasche : moyenne arithmtique pour lun, harmonique pour lautre ; proprit assure lorsque la part en valeur dun produit volue en sens inverse de son prix relatif ; L tend sur-estimer limpact des prix sur le pouvoir dachat du consommateur car il ne prend pas en compte les substitutions possibles entre produits consomms, alors que P tend le sous-estimer (cf. encadr Thorie du consommateur et indices de prix ). b) Mais ce nest aucunement une rgle gnrale : cf. le contre exemple avec les indices de volume du trafic SNCF calculs prcdemment : L = 114,6 et P = 115,2 Une telle situation peut mriter cependant un examen. Le trafic voyageur augmente fortement alors mme que son prix tend aussi augmenter. En loccurrence, il sagit dun effet TGV qui doit nous faire rflchir sur le sens des indices calculs (cf. Homognit-htrognit).

2.2 Les autres indices classiques

a) Deux indices faisant intervenir de faon symtrique les deux dates Indice de Fisher : F2 = L.P (le Fisher est la moyenne gomtrique des indices de Laspeyres et de Paasche). F est rversible (F2/1 = 1/F1/2) mais non transitif. Indice de Tornqvist : T = I1s1. I2s2 Cest la moyenne gomtrique des indices lmentaires, les pondrations si = (wi(t1)+wi(t2)) tant gales la moyenne des parts en valeur aux deux dates : wi(t1)=vali(t1)/valtotale(t1). Ces deux indices, trs voisins numriquement, sont moins utiliss que L ou P mais peuvent tre considrs comme meilleurs, tant des indices superlatifs (cf. [4]). b) Deux indices vocation thorique (pour mmoire) Indices utilit constante (cf.[5] et encadr Thorie du consommateur et indices de prix ) : - Il se place dans le cadre de la thorie microconomique du consommateur - Il est gal lvolution du revenu ncessaire pour maintenir lutilit du panier consomm. - Suivant la forme de la fonction dutilit, cet indice peut prendre la forme de divers indices classiques. Indice de Divisia - Il correspond lindice obtenu en chanant en continu les indices classiques. - Par construction, il est transitif, mais peut rserver de mauvaise surprises. En particulier, lors dun retour la situation initiale, lindice peut tre diffrent de 1 (cf. [6]).

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Thorie du consommateur et indices de prix On considre un consommateur et un certain nombre de biens (ou services) pouvant tre consomms. Pour la claret de lexpos, on ne prendra ici que deux biens. Le consommateur peut, potentiellement, consommer diffrents paniers de consommation, dfinis par les quantits C1 et C2 de chacun des deux biens. Une faon commode et trs habituelle de reprsenter les prfrences du consommateur consiste lui attribuer une fonction dutilit : chaque panier, on associe un nombre, fonction des quantits de chaque bien consomm. La question de la prfrence revient alors simplement comparer les utilits respectives des diffrents paniers. Il est habituel deffectuer certaines hypothses sur cette fonction. En particulier, les courbes dutilit constante dfinies dans le plan (C1, C2) doivent tre concaves (cf. graphique ci-aprs donnant lexemple de deux courbes dutilit constante, correspondant une mme fonction dutilit U). Cela signifie que lorsque lon a beaucoup du bien 2 et peu du bien 1, il suffit dune petite augmentation du bien 1 pour compenser une certaine diminution du bien 2, et inversement.
12 10 8 C2 6 4 2 0 0
C1*
U2 > U1 U1

C2*

C1

10

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Une question fondamentale dans la thorie du consommateur consiste dfinir quel sera le panier (C1*, C2*) de consommation choisi par le consommateur face la donne du prix de chaque bien et de la somme maximale dont il dispose. Cette contrainte de revenu correspond graphiquement au fait que lon doit se situer sur la droite reliant les points sur les axes correspondant au fait de dpenser tout ce revenu la consommation dun seul produit. Ds lors, la recherche de lutilit maximale conduit au point de tangence entre la droite de revenu et une courbe utilit constante (cf. graphique ci-dessus). Lorsque les prix voluent, la droite de revenu change puisque les paniers de consommation possibles ne sont plus les mmes, et lutilit sen trouve a priori modifie. Par exemple, si les prix montent, lutilit obtenue sera plus faible et pour conserver lutilit de dpart il faudra augmenter le revenu, de R0 R1. Par dfinition, lindice de prix utilit constante sera gal cette ncessaire volution du revenu, R1/R0, pour conserver lutilit. Cet indice intgre la possibilit qua le consommateur dadapter sa structure de consommation lvolution des prix. Par contre, lindice de Laspeyres raisonne structure de consommation fixe (celle de la situation initiale) puisquon peut lanalyser comme lvolution du revenu ncessaire pour acheter le mme panier avec les nouveaux prix. Cette absence de substituabilit entre les consommations des deux biens fait que lon scarte de loptimum du consommateur. Ds lors, en modifiant sa structure de consommation il pourrait obtenir une utilit suprieure celle obtenue avec son panier fixe. On en dduit quil pourrait maintenir son utilit avec un revenu plus faible et quainsi lindice de Laspeyres est suprieur lindice utilit constante. Une autre faon de voir consiste dire que lindice de Laspeyres surestime lvolution des prix parce quil sous-pondre les produits dont le prix volue le plus faiblement (sous lhypothse que leur part dans la consommation augmente). Un raisonnement de mme nature montre que lindice de Paasche est suprieur lindice utilit constante, naturellement lorsque celui-ci existe, ce qui suppose que lon se place sous les hypothses de la thorie du consommateur. 11

3. Les proprits dagrgation

Le problme On se place dans le cas ou lon veut agrger selon un arbre dagrgation, dfini par une nomenclature. Exemple de lindice de la production industrielle (cf. tableau tir dun Informations Rapides de lInsee, en page 48) : la nomenclature est la nomenclature conomique de synthse (NES) ; les pondrations sont les valeurs ajoutes de lactivit pour lanne de base (2000). Pour calculer lindice global, il y a plusieurs possibilits : soit calculer directement lindice partir de lensemble des postes au niveau fin de la nomenclature (ex : C1 Habillement cuir) ; soit partir des indices intermdiaires (ex : EC Biens de consommation) en les pondrant par les valeurs ajoutes correspondantes cest dire en faisant la somme des poids des activits concernes. Est-il indiffrent de choisir lune ou lautre mthode ? Proprits Les indices de Laspeyres et de Paasche vrifient les proprits dagrgation, cest dire que les diffrentes mthodes sont mathmatiquement quivalentes (du fait de la structure de moyenne de ces indices). Exemple numrique (cf. tableau page 48, extrait dun Informations Rapides relatif lIndice de la Production Industrielle-IPI, qui est un indice de Laspeyres) : lindice Industrie de fvrier 2004 (100,5) peut tre indiffremment calcul : - Soit comme moyenne des 17 postes (dont C1 Habillement cuir, 58.6, avec une pondration de 190) ; - Soit comme moyenne des 6 postes agrgs (dont EC Biens de consommation, 101.8, avec une pondration de 1257 = 190+341+499+226, larrondi prs). Cette proprit est non seulement satisfaisante en soi, mais est importante en matire de diffusion lorsque lon a des nomenclatures embotes comme pour lIPI (la nomenclature complte comporte de nombreux niveaux). Attention : cette proprit nest pas du tout gnrale. En particulier, lindice de Fisher ne la vrifie pas (tous les indices intermdiaires peuvent tre gaux sans que lindice global, calcul directement, soit gal cette valeur commune. Cf. page 40).

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4. Homognit-htrognit
4.1 Exemple ferroviaire
Le tableau Indices synthtiques , page 45, fait apparatre certains points qui mritent dtre analyss : - Le prix du fret diminue sensiblement ; - Pour les voyageurs, les quantits augmentent beaucoup alors que simultanment les prix sont plutt en hausse. Le calcul dindices statistiques, destins rsumer une information complexe, ne dispense pas dexaminer cette complexit et surtout de connatre un peu le domaine sur lequel portent les indices. Le transport ferroviaire de marchandises comporte trois segments, correspondant trois marchs diffrents :
-

le wagon isol : il est le plus coteux mettre en uvre (triage) ; il est trs fortement concurrenc par la route (prix, dlais) ; en consquence il est en dclin. Le train entier : ce crneau traditionnel rsiste mieux mais perd tout de mme des parts de march face la route ; Le transport combin (caissons transports par fer avant dtre livrs par la route) : cot ferroviaire plus faible ; crneau plus troit (entre grandes villes suffisamment loignes) mais en plein dveloppement.

Le transport de voyageurs comporte deux segments :

-

les trains classiques : ce segment est en dclin car il est concurrenc principalement par lautomobile mais aussi par lavion ; et bien sr il subit le transfert vers les TGV. Les TGV : ils sont en plein dveloppement au cours de cette priode, car ils offrent une qualit de service nettement suprieure alors que la politique tarifaire de la SNCF est attractive (hausse de prix limite par rapport au train classique).

Ces lments conomiques conduisent enrichir le tableau de donnes examines. Le tableau Homognit-htrognit , en page 46, permet alors de comprendre les problmes soulevs :
-

Le prix du fret diminue sensiblement : il sagit dun effet de structure, le segment le plus cher (wagon isol) tant en dclin, alors que le segment le moins cher (transport combin) est en expansion. On a ici un effet qualit , les diffrentes tonnes-km ne correspondant pas la mme prestation.

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Pour les voyageurs, prix et quantits augmentent simultanment : il y a l encore un effet qualit, la part de km-passagers effectus en TGV augmentant rapidement.

Le tableau Homognit-htrognit permet de mesurer limpact des choix suivants : les tonnes-km des diffrents segments du fret sont-elles comparables (homognit) ou bien non comparables (htrognit)? - Les voyageurs-km par TGV ou train classique sont-ils comparables (homognit) ou bien non comparables (htrognit)?
-

Suivant que lon choisi comparabilit ou non comparabilit : lindice 2000/1994 de volume du fret est de 103.8 (il sagit alors dun simple indice de quantit) ou 94.9 (en choisissant un Paasche) ! - Lindice de prix correspondant est de 89.0 (il sagit alors dun prix moyen) ou de 97.4 (en choisissant un Laspeyres). - Lindice global de Laspeyres des prix est de 100.0 avec 1 segment fret + 1 segment voyageurs ou avec 3 fret + 2 voyageurs : les deux segmentations se compensent. Mais on peut calculer L = 97.1 avec 1 segment fret + 2 voyageurs.
-

Quel calcul privilgier ? Sur cet exemple, il semble prfrable de segmenter pour mieux capter la ralit conomique (mais quil faut connatre un peu). Les exemples suivants montreront que cette conclusion nest pas universelle. Il convient avant tout de se demander ce que lon cherche mesurer. Mme dans lexemple ferroviaire, la question nest pas close. On peut imaginer des segmentations supplmentaires. Ainsi, pour le trafic voyageurs : TGV/corail/autres, 1re classe/2me classe, heures de pointe/heures creuses, etc.

4.2 Exemple dun effet de structure quil ne faut pas corriger

La production de betterave sucre va nous fournir un exemple o, contrairement ce que pourrait laisser penser lexemple ferroviaire, il est important de ne pas corriger les effets de structure (cf. tableau Production de betterave sucre , page 47 ). La ralit conomique est la suivante : il y a 3 segments caractriss par des prix (verss aux producteurs) diffrents, mais un produit physique unique. Les deux premiers segments reoivent des aides mais sont contingents (quotas A et B) ; le troisime nest pas soumis quota mais le prix est celui du march. Pour valuer la production, lindice pertinent pour tablir des comptes est ds lors celui du prix moyen car lhomognit physique des produits doit conduire ce que lvolution en volume est gale celle des quantits.

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Or, lanne 1998 montre que le partage volume-prix dpend compltement de ce choix : les 3 prix baissent, et donc lindice de Paasche (ou de Laspeyres) baisse aussi, mais le prix moyen augmente car les quantits hors quota, moins payes, diminuent beaucoup.

4.3 Dautres exemples

Lindice du cot de la construction (ICC, cf. [7])
-

leffet de structure rgions regroupes par exemple est corrig (des logements identiques en Ile de France ou en Bretagne sont considrs comme diffrents). par contre, ce nest pas le cas pour des diffrences de financement (aid ou non).

Cet exemple montre que les choix effectuer :

-

ont une composante technique : sil ny avait aucune raison pour que les prix (ou leurs volutions) soient significativement diffrents en Ile de France et en Bretagne, la question ne se poserait pas. relvent aussi de considration dopportunit : que veut-on mesurer ? (non correction de leffet de structure financement mais correction de leffet rgion ).

Lindice des prix la consommation (IPC, cf. [8]) Reprenons lexemple indiqu en introduction : lachat dun mme bien dans une grande surface et celui dans une picerie doivent-ils tre considrs comme diffrents ? Rpondre cette question suppose de rpondre aux deux questions suivantes :
-

Que veut-on mesurer ? Le service rendu nest pas tout fait le mme ; mais le mouvement historique vers les grandes surfaces doit-il tre neutre sur lvolution de lindice des prix (et donc du pouvoir dachat)? Que peut-on mesurer ? Il est en fait plus difficile de calculer un prix moyen (supposant la comparabilit) quun indice synthtique (supposant la non comparabilit) car il faut prendre en compte de faon fine la dformation de la structure des lieux de ventes, par produits.

Cest la non comparabilit qui a t retenue. Leffet a t estim au milieu des annes 1990 0,4% par an (indice > volution du prix moyen ; cf. Economie et statistique n285-286). On voit sur cet exemple que la maxime si aucun prix ne bouge, lindice ne bouge pas nest ici daucun secours, malgr son vidence dans une approche axiomatique. En loccurrence, la question est de savoir si lindice ne doit pas bouger lorsque les prix dans les diffrnets types de commerce restent constants mais que la part des achats entre ces diffrents commerces volue. La fixit du prix dun produit donn dpend en fait du point de vue que lon adopte.

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La mesure de lvolution des salaires. Une palette dindicateurs diffrents sont envisageables : de lindice de salaire moyen, utile en terme budgtaire, lindice correspondant une perception individuelle, raisonnant emploi, qualification et anciennet donns. Il faut ds lors savoir quel sens on veut donner la phrase : les salaires voluent plus/moins vite dans la fonction publique que dans le secteur priv. Cest poser l la fameuse question du GVT (glissement, vieillesse, technicit). Il ny a pas de rponse unique. En conclusion du thme htrognit-homognit, on peut souligner les points suivants :
-

Il sagit dun problme essentiel : les rsultats obtenus peuvent dpendre de faon cruciale des choix effectus. Il doit tre examin en amont puisquil sagit de savoir ce que lon va retenir comme indices lmentaires. Il est ncessaire de disposer dune certaine connaissance du domaine en question. On ne peut pas plaquer la mthodologie des indices sans connatre un peu le domaine auquel on lapplique. Les choix effectuer relvent avant tout de ce que lon veut mesurer, mais ils sont indissociables de certains aspects techniques.

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5. Sries temporelles et chanage

Il est trs frquent de sintresser non pas lvolution dune grandeur entre deux dates mais sur toute une priode. Par exemple, on souhaite connatre lvolution du volume de consommation des mnages tout au long de la priode 1990 et 2000. Ce genre de question conduit des difficults nouvelles par rapport ce que lon a prsent jusque l. Une fois choisi le type dindice (par exemple, un indice de Laspeyres) sa non transitivit conduirait prsenter les rsultats du calcul dans un tableau double entres : lintersection de la ligne correspondant lanne n avec la colonne correspondant lanne m, on aurait lindice dvolution entre n et m. - Cette prsentation aurait linconvnient majeur de ne pas pouvoir se traduire par une courbe et permettrait difficilement lanalyse.
-

En pratique, deux solutions classiques peuvent tre adoptes. Elles sont illustres par lexemple de la consommation des mnages, en volume, entre 1960 et 2000 (cf. graphique et tableau cidessous). a) Calculer des indices base fixe. Cela revient fixer n, calculer des indices It/n , tracer la courbe correspondante et calculer, si besoin est, des volutions entre deux dates t et t par It/t = It/n / It/n . Cette solution est trs pratique mais prsente des inconvnients :
-

Sur la priode [n, m], la structure de pondration peut voluer beaucoup. Ainsi, avec des indices aux prix de 1960, les volutions de 1995 2000 seront calcules avec la structure de prix de 1960 ! Il est dailleurs en soi curieux de faire intervenir une anne 1960 extrieure la priode examine. Il y a autant de rsultats diffrents que de choix de n : lvolution du volume de consommation aux prix de 1980 sera diffrente de celle aux prix de 1960.
volume de consommation effective des mnages
1960-2002 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0
19 60 19 64 19 68 19 72 19 76 19 80 19 84 19 88 19 92 19 96 20 00

Prix 1960 Prix 1980 Prix 2000 vol (laspeyres) chans

Source : comptes nationaux de lInsee et calculs de lauteur.

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Le tableau ci-dessous donne par ailleurs les volutions moyennes annuelles correspondantes, par dcennies et sur lensemble de la priode.
60-70 Prix 1960 Prix 1980 Prix 2000 Prix chans 1,059 1,047 1,045 1,055 70-80 1,045 1,039 1,036 1,041 80-90 1,029 1,025 1,022 1,024 90-2000 60-2000 1,020 1,038 1,023 1,034 1,015 1,029 1,016 1,034

Source : comptes nationaux de lInsee et calculs de lauteur.

Le graphique montre bien que la croissance de la consommation des mnages est plus ou moins vive suivant la mthode retenue : entre 1960 et 2000, la consommation a t multiplie par 4,5 aux prix de 1960 mais seulement par 3,2 aux prix de 2000, soit un cart de prs dun point de croissance par an (cf. tableau ). Les rsultats aux prix de 1980 et avec le chanage (cf. ci-dessous), sont intermdiaires et assez voisins. Mais graphique et tableau montrent que, mme dans ce cas, les valuations par dcennies sont sensiblement diffrentes : par exemple pour la dernire dcennie, +2,3% par an avec des prix de 1980 contre +1,6% avec le chanage. b) Calculer des sries chanes La mthode Elle consiste calculer les volutions dune date la suivante et forcer la transitivit. On pose ainsi : Ich t+1 = I ch t x I t+1/t o I peut tre un indice de Laspeyres, de Paasche, de Fisher, etc. On dfinit ainsi un indice chane de Laspeyres (par exemple), ou encore un Laspeyres chan . Par exemple, on aura I vol 2000/1960 = I 61/60 x I 62/61 x x I 2000/1999. Chacun des termes I t+1/t est appel un maillon (de la chane). Proprits
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Ich est un indice transitif. Lch (prix) x Pch (vol) = I (valeur) = Pch (prix) x Lch (vol). On peut donc indiffremment chaner les prix puis diviser la valeur par lindice chan ou bien chaner directement les volumes.

Le choix entre chanage et base fixe, et dans ce cas celui de lanne de base, peut tre important, notamment sur longue priode comme lont montr graphique et tableau ci-dessus, relatifs la consommation. Il ny a pas de bonne anne de rfrence sur longue priode. Dans le cas prsent, les comptables nationaux privilgient la srie chane.
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Considrations (plus ou moins) thoriques La justification principale du chanage vient du fait quil permet de prendre en compte la dformation de la structure de lconomie (prix relatifs par exemple) tout au long de la priode en question. Cet argument a cependant ses limites et dans certains cas le chanage nest pas souhaitable : lors dun retour la situation initiale, le chanage nassure pas de revenir lindice 100 comme le ferait un indice base fixe (cf. page 37). Il est possible de donner quelques ides complmentaires, plus thoriques : - Il existe un certain nombre de cas thoriques o le choix du chanage est parfaitement justifi, mais les conditions sont trs restrictives. Enoncs (trop) brivement, le premier concerne les cas o il existe une fonction dutilit homogne : daprs le thorme de Hulten, lindice de Divisia est lindice utilit constante (cf. [9]). Le deuxime cas est celui o les quantits relatives sont fonctions -uniquement- des prix relatifs (cas de deux produits, cf.[6]). En dfinitive (cf. [10]), il y a lide que le chanage, en faisant intervenir les dates intermdiaires, permet de prendre en compte le lien qui existe entre les variables prix et quantits (approche conomique de la thorie des indices). Sil ny avait aucun lien entre ces variables, il ny aurait aucune justification faire intervenir des dates intermdiaires (approche axiomatique de la thorie des indices).
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Considrations pratiques
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Le chanage introduit quelques complexits par rapport aux indices base fixe : modification des pondrations chaque priode ; destruction des galits comptables (cf partie partage volume-prix ). Sur longue priode, ou mme ds que la structure de pondration se dforme, le chanage peut tre utile, voire indispensable. Il suppose cependant de respecter certaines rgles de prudence : le chanage est (en pratique) justifi lorsqu des dates intermdiaires correspondent des situations intermdiaires . Il faut donc se mfier du chanage lorsque les sries sont trs irrgulires.

Une autre utilisation du chanage : les ruptures de sries Le chanage est souvent utilis pour viter des ruptures de sries (cest dire des marches descalier qui ne correspondent pas la ralit que lon veut dcrire) : Ce peut tre le cas lorsque la source statistique a chang ou bien contient en son sein une telle rupture de srie, lorsque le champ couvert par une srie a chang, etc. ou encore lorsque lon a dcouvert une erreur passe.
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Lide est de privilgier alors les volutions (un indice ne dit rien sur le niveau lui-mme). Pour cela on calcule lvolution de lindice (aussi proprement que possible) que lon chanera la valeur prcdente.
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Exemple dun indice base fixe : on a publi 113,6 en priode t ; on calcule 115,2 en priode t+1 ; mais on se rend compte que lon aurait d publier 114,1 en t. Sil est trop tard pour corriger le 113,6, on calculera lvolution 115,2 / 114,1 que lon appliquera lindice faux 113,6 pour obtenir 114,7.
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Un cas important est celui o lon dispose de sries dindices relativement courtes alors que lon voudrait constituer une srie longue. Cest souvent le cas lorsque lon prend les sries publies par lInsee (cf. changements de base, ci-aprs). Il est alors frquent, faute dinformation complmentaire, de chaner les sries, en gnral en partant de la plus rcente. Dans le jargon, on dit souvent que lon raboute ou que lon raccorde les sries.

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6. Le partage volume-prix

a) Partage de lindice de valeur en indices de prix et de volume Lorsque lon sintresse la fois aux prix et aux volumes, il est gnralement demand davoir lgalit : Indice (lmentaire) de valeur = indice (synthtique) de prix x indice (synthtique) de volume Cette galit nest pas vrifie pour tous les types dindices (rappel). Les possibilits les plus classiques sont L(p) et P(q) dune part, et P(p) et L(q) de lautre. Mais lutilisation du Fisher la fois pour les prix et les volumes est une trs bonne solution. Imposer lgalit ci-dessus est naturelle mais cela implique que tout ce qui nest pas considr comme constitutif dune volution de prix est considr comme constitutif de volume, et rciproquement. On rappellera ici lexemple de lindice des prix la consommation : leffet lieu dachat nest pas constitutif de prix ce qui signifie que le fait que lachat des mmes biens se soit effectu de plus en plus en grande surface a tendu faire baisser lindice de volume correspondant (dans les comptes nationaux cest bien en dflatant les valeurs par lIPC quest calcul le volume de consommation). b) Volumes aux prix dune anne donne Il est souvent intressant de calculer des volumes (et non des indices de volume) aux prix dune anne donne. Par dfinition on pose (comme souvent, au facteur 100 prs) : volume en t au prix de n = valeur en t / It/n(prix) Le volume est alors exprim en unit montaire. Mais il est essentiel de ne pas confondre :
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un volume au prix de lanne 2000 par exemple, une valeur exprime en euros constants de 2000.

Dans le premier cas, le dflateur est lindice de prix du produit concern. Dans le deuxime, le dflateur est un indice de prix gnral (souvent lIPC ou le prix du PIB) de faon pouvoir comparer des euros des dates diffrentes. Proprits
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Le volume de lanne n aux prix de n nest rien dautre que la valeur. Avec une base fixe (anne n), lindice de volume entre t et t est gal au rapport des deux volumes aux prix de la mme anne n.

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Mais attention, le rapport de deux volumes exprims aux prix dannes diffrentes na pas de signification. En particulier, lorsquon appelle de faon trop elliptique volume le volume aux prix de lanne prcdente, le rapport des volumes de deux annes ne reprsente pas lindice de volume entre les deux dates !

En partie pour pallier cet inconvnient, les comptables nationaux annuels publient des volumes chans, en euros 2000 par exemple. Il sont calculs en prenant comme dflateur lindice de prix chan annuellement entre t et 2000. Ces volumes vrifient alors, comme les indices base fixe, le fait que lindice de volume (chan) entre t et t est gal au rapport des deux volumes (chans). c) Partage volume-prix et galits comptables A partir du moment o lon a dfini des volumes en euros, il est naturel de vouloir les ajouter, ce que les indices ne permettent pas en eux-mmes. Par exemple, on peut additionner le volume (au prix de 1995) de trafic fret avec le volume de trafic voyageurs (toujours aux prix de 1995). Le rsultat est-il gal au volume global de trafic ferroviaire (au prix de 1995), sachant que celui-ci est dj dfini par : valeur globale / indice de prix global ? Ce problme na quune seule solution : des indices de Paasche pour les prix, ce qui correspond des indices de Laspeyres pour les volumes. Cest ce qui est utilis en Europe pour les comptes nationaux (dans les calculs aux prix dune anne fixe ou aux prix de lanne prcdente). En pratique, il est alors quivalent, pour agrger les indices de volume, dadditionner les diffrents volumes et de calculer lindice correspondant ou bien de calculer directement lindice de volume partir dun Laspeyres. Mais attention : le chanage dtruit cette additivit. Le chanage de la somme nest pas gal la somme des chanages. Il y a un cart de chanage d des effets de structures (il a ainsi une origine purement mathmatique et na rien voir avec lincertitude des donnes). De faon gnrale, le chanage dtruit les galits comptables. Cest linconvnient majeur de lutilisation des indices chans en comptabilit nationale ([cf. 11]). d) Remarque sur les indices de valeurs Contrairement aux indices de volume ou de prix, les indices de valeur (laquelle sexprime de faon homogne en unit montaire) ne relvent a priori pas des indices synthtiques mais des indices lmentaires : il suffit de poser It/t = valt/valt.

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En pratique, on peut cependant tre amen les calculer sous la forme dindices synthtiques. Il est alors naturel de choisir un indice du type Laspeyres (vu comme moyenne arithmtique des indices lmentaires o les pondrations sont les parts en valeurs). En effet, la valeur totale (note Val) tant exprime comme somme des valeurs correspondant aux diffrentes composantes (notes vali), on peut crire :
Val1 = Val0

val val = val val

i 1 i i 0 i 0 i i j

j 0

i val1 vali0

On reconnat lexpression un indice de Laspeyres, les indices lmentaires tant relatifs aux valeurs des diffrentes composantes. Lexemple de lindice de chiffre daffaires de lInsee permet de lillustrer. Il sagit dun indice conjoncturel mensuel mesurant lactivit des secteurs industriels, commerciaux et des services marchands, bas sur les donnes fiscales lies au reversement de la TVA par les entreprises. Le calcul de cet indice comme un indice synthtique est justifi par le fait :
-

que ces indices sont calculs et publis diffrents niveaux de la nomenclature dactivit, suivant un arbre dagrgation ; quau niveau le plus fin (NAF 700) lindice (lmentaire) est calcul partir dun chantillon dentreprises qui permet de disposer dvolutions mais pas de niveaux ; que les pondrations doivent ds lors tre tablies par ailleurs (elles sont calcules pour lanne de base partir des statistiques structurelles dentreprises, sur un champ exhaustif).

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7. Base et changement de base

Priode de base On se place dans le cas, trs courant, o lon veut tablir une srie. En vue de construire un indice synthtique, tous les indices lmentaires doivent tre tablis en valant 1 (ou 100) la mme priode. Cette priode commune est appele priode de base. Attention : lvolution de lindice synthtique obtenu dpend du choix de la priode de base. Dans le cas le plus simple (et le plus frquent) dun indice de Laspeyres, les indices lmentaires sont pondrs par les valeurs de la priode de base. Changements de base Lorsque lon sloigne de la priode de base, les dformations structurelles (prix relatifs par exemple) font progressivement perdre lindice calcul sa pertinence. Il faut alors changer de (priode de) base. On peut remarquer que le chanage correspond en quelque sorte un changement de base chaque priode (en prenant comme priode de base la priode qui prcde immdiatement). Pour un indice de Laspeyres, le changement de base correspond une actualisation des pondrations. Mais un changement de base peut-tre loccasion dintroduire dautres modifications : choix des sries, nouveaux concepts, nouvelle nomenclature, sources statistiques, extension du champ, etc. Le choix de la priode de base peut tre important. Il faut viter de prendre une priode atypique, donnant par exemple un indice lmentaire un poids inhabituel. Ce choix est en fait souvent contraint (anne ronde, dcision europenne, etc.). Il est parfois pris comme pondration une moyenne centre sur la priode affiche (ex : moyenne 1999-200-2001 pour une base 2000 ). Etablissement de sries longues Le cas type est celui dun indice de Laspeyres avec changement de base tous les 5 ans, avec un certain recouvrement entre les sries tablies dans deux bases successives (par exemple, base 95 tablie jusquen 2002, base 2000 tablie partir de 2000). Pour tablir une srie longue, deux cas de figure sont possibles : a) Une vritable rtropolation Elle consiste recalculer sur le pass les sries dune faon homogne avec la dernire base. Cest une opration trs lourde, qui ne peut (en gnral) pas tre effectue par lutilisateur luimme.

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b) Un simple raccordement de srie. Il sagit ici de chaner les volutions, en choisissant une priode pivot sur la plage de recouvrement. Cela peut tre fait par le producteur mais aussi par lutilisateur. Vis vis des pondrations, il est probablement prfrable de laisser ainsi celles de lpoque plutt que de rtropoler en fixant sur le pass les pondrations daujourdhui. Par contre, pour les changements de concept, champ, etc. un raccordement est un pis-aller une rtropolation. En cas de changement de nomenclature, un raccordement est souvent impossible, sauf un niveau trs agrg. Priode de rfrence Lorsque tous les calculs sont effectus, il est possible dafficher la srie de lindice synthtique obtenue en fixant lindice gal 100 pour une priode quelconque. Par exemple, lIPC est actuellement en base 1998. On peut souhaiter (le producteur ou plus souvent lutilisateur) lafficher en prenant 100 en 2000. Ceci napporte aucune information nouvelle (toutes les volutions sont identiques) et ne change pas la priode de base. On dit alors que lon a un indice base 98 mais en rfrence 100 en 2000 (on note parfois 100 en 2000 voire 2000 = 100 ). Il est essentiel de distinguer un changement de base et un changement de rfrence. Malheureusement, le vocabulaire en la matire nest pas compltement codifi. On emploie souvent base n dans le sens prcdent de base et rfrence n. Beaucoup plus gnant, il arrive dentendre changement de base pour changement de rfrence , ce qui est trompeur et doit tre banni.

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8. Le choix du type dindice

On cherchera ici aider celui qui doit construire un indice synthtique choisir le type dindice (Laspeyres, Paasche, etc.). Il sagit dun mini guide pratique qui vise dlibrment la simplicit. On peut naturellement scarter de ces rgles , mais en ayant conscience que cela rclame gnralement une certaine expertise. Les trois indices classiques sont le Laspeyres, le Paasche et le Fisher. Pour les applications courantes, on peut sans inconvnient se restreindre ces 3 types dindices, ventuellement chans. Le Laspeyres est de loin le plus utilis et peut tre considr comme lindice classique par excellence. La raison de ce succs tient la fois son interprtation simple (panier de consommation), ses proprits dagrgation et au fait quil permet de calculer une srie temporelle sans changer les pondrations (dont la dtermination peut tre coteuse). Lindice de Fisher est le meilleur des trois. Son utilisation est notamment recommande lorsque les volutions de structure (les pondrations en valeur ou les prix relatifs) sont trs diffrentes en dbut et en fin de priode. Son utilisation est cependant assez rduite la fois car il apparat plus compliqu (argument peu valide) et quil ncessite, travers lindice de Paasche, de calculer des pondrations aux diverses priodes (ce qui peut tre trs coteux). Par ailleurs il pose des problmes dagrgation. Lindice de Paasche est le moins intressant des trois : il a linconvnient pratique du Fisher sans en avoir lavantage thorique. Son utilisation est restreinte des cas spcifiques, soit thoriques (partage volume-prix) soit pratiques (Indice du cot de la construction). Utilis en srie, il peut poser des problmes dinterprtation : lvolution que lon en dduit entre deux priodes successives peut tre paradoxale du fait que les pondrations sont diffrentes entre les deux dates (on peut avoir une baisse de chaque indice lmentaire et une hausse de lindice synthtique. Cf page 40). Pour faire un partage volume-prix, on prend gnralement des prix Paasche et des volumes Laspeyres. Si lon na pas besoin dgalit comptable en volume, une solution Fisher-Fisher est techniquement prfrable, bien que moins frquente. En srie longue, lutilisation dun indice base fixe est viter et le chanage est a priori la bonne rponse (mais il supprime les galits comptables). Il doit cependant tre vit lorsque les sries sont trs heurtes. La solution la plus passe-partout est alors dutiliser un Fisher. Une alternative consiste effectuer des changements de base suffisamment frquents (avec ncessit de chaner les diffrentes priodes pour reconstituer une srie longue).

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9. Construction des indices lmentaires

Le choix des sries. Trs souvent, une srie lmentaire doit reprsenter lvolution, dun prix par exemple, pour un poste aussi fin que possible dune nomenclature. Aussi fin que possible signifie que :
-

On est capable daffecter une pondration ce poste de la nomenclature. On est incapable daffecter des pondrations une dsagrgation de ce poste.

Exemple pour lIPC (on parle alors de varit , cf.[8] page 76) : les impermables pour homme. La connaissance des achats correspondants est dj approximative. Ce poste contient pourtant une certaine diversit de produits. Pour construire ces indices lmentaires , au sens o cest partir deux que lon appliquera les techniques dagrgation classiques (par utilisation dun indice de Laspeyres par exemple), il faut suivre un certain nombre de produits bien prcis, censs reprsenter le poste en question. On parle parfois de sries tmoins . Deux cas de figure sont distingus classiquement : Soit le poste est considr comme homogne (377 cas sur 909 pour lIPC de la base 90). Lindice lmentaire est alors pris comme lvolution du prix moyen.
-

Soit le poste est considr comme htrogne (532 cas sur 909). Lvolution du prix moyen ne pas tre considre comme un indice de prix. Faute de pondration, on prend alors la moyenne gomtrique des volutions de chaque srie tmoin (la moyenne gomtrique ayant de meilleures proprits que la moyenne arithmtique, notamment lorsque les prix fluctuent. Voir encadr Utilisation de la moyenne gomtrique ).
-

Au del de cet aspect mthodologique concernant le calcul de lindice lui mme, le choix des sries peut tre une opration trs lourde. Ainsi, pour lIPC (base 1998), 130 000 sries sont suivies. Elles sont dfinies partir dun plan de sondage stratifi par type de produit (plus de 1000 varits), agglomrations (106) et type de point de vente. Il faut par ailleurs ajouter 40 000 sries de type tarif . Les produits nouveaux ou ayant des caractristiques nouvelles. Ltablissement dindices de prix dun ensemble de produits se heurte au fait que les caractristiques des produits voluent au cours du temps, que certains produits nouveaux sont introduits sur le march alors que dautres disparaissent. On peut citer comme exemples de produits vritablement nouveaux plus ou moins rcents les micro-ordinateurs ou le tlphone portable. Plus frquemment, ce sont les caractristiques de produits existants qui changent : les performances des micro-ordinateurs sont sans cesse croissantes par exemple. Mais au-del de ces

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Utilisation de la moyenne gomtrique

Dans le cas des postes htrognes (cf. texte), la formule traditionnelle il y a encore 10 ou 15 ans tait de calculer lindice comme la moyenne arithmtique des indices des sries tmoins (moyenne simple faute de pouvoir disposer de pondrations ce niveau de dtail). Il est aujourdhui admis au niveau franais et international quil est prfrable dutiliser la moyenne gomtrique (simple). Plusieurs arguments peuvent tre avancs dont les deux suivants. 1) Au niveau de dtail auquel on se place, il nest pas rare quil y ait des fluctuations de prix. Or, dans ce cas, la moyenne arithmtique prsente des inconvnients qui peuvent tre importants et que la moyenne gomtrique permet dviter. Pour comprendre lorigine de cette question qui nest pas que thorique, prenons le cas dcole suivant : les prix de deux produits valent alternativement p et p de la faon suivante : suivant les priodes dobservation (les mois par exemple) le prix du produits 1 vaut alternativement p, p, palors que celui du produit 2 vaut p, p, pde telle sorte qu une priode donne on ait toujours un produit p et lautre p. Puisque lon ne dispose pas de pondrations, les deux produits doivent jouer le mme rle dans notre calcul et la situation doit tre considre comme quivalente pour toutes les priodes. La moyenne gomtrique rend bien compte de cette quivalence : entre la priode initiale (p, p) et une priode (p, p), le carr de cet indice vaut (p/p)x(p/p) =1. Il en est bien sr de mme entre la priode initiale et une priode (p, p) identique la priode initiale. Par contre, avec la moyenne arithmtique, entre la priode initiale et une priode (p, p) lindice vaut 1/2(p/p+p/p) qui est suprieur 1 si p nest pas gal p (la moyenne arithmtique est suprieure la moyenne gomtrique). Si lon chane les volutions dune priode la suivante, on vrifie aisment que la moyenne gomtrique continue donner un indice toujours gal 1. Par contre, avec la moyenne arithmtique, lindice scarte de plus en plus de lunit alors mme que toutes les deux priodes la situation se reproduit lidentique. En effet, entre une priode quelconque et la suivante, lindice est toujours gal 1/2(p/p+p/p). 2) Le deuxime argument tient la prise en compte ou non dune forte substituabilit entre les produits. Au niveau de finesse de la nomenclature de produits laquelle on se place, il existe en effet des possibilits importantes de substitution dun produit un produit voisin en fonction des prix relatifs. Il est donc important que lindice choisi soit cohrent avec cette ralit conomique. Or, la moyenne arithmtique peut sanalyser comme un indice de Laspeyres particulier (ceux-ci pouvant scrire comme moyenne arithmtique pondre dindices lmentaires) et donc correspond une structure de consommation fixe. Par contre, la thorie des indices utilit constante montre que la moyenne gomtrique (pondre) est gale lindice utilit constante (le bon indice) ds lors que la fonction dutilit du consommateur correspond une lasticit de substitution de 1, ce qui correspond un ordre de grandeur qui nest pas irraliste en pratique ce niveau de dtail des produits.

cas que chacun a en tte, les caractristiques fines des produits voluent trs souvent sans que lon y porte forcment attention. Ainsi, pour lIPC (cf. [8] page 95), le renouvellement des produits a concern 46% de lchantillon en 1997. Cette question peut donc avoir une importance pratique considrable. Sur le plan mthodologique, la question, lorsquun produit ayant des caractristiques nouvelles en remplace un autre est deffectuer un partage entre ce qui relve dune variation de la qualit du produit (leffet qualit) et ce qui relve dun effet de prix pur qui seul doit tre pris en compte
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lorsque lon veut tablir un indice de prix. Plusieurs mthodes sont envisageables (et pratiques) suivant lanalyse que lon fait et les moyens dont on dispose. Commenons par les deux cas polaires, dans lesquels on considre que lcart de prix constat entre lancien produit et le nouveau correspond entirement soit un prix pur, soit au seul effet qualit. a) La comparaison directe (ou remplacement en quivalent pour lIPC) On considre ici quil ny a pas deffet qualit et que la variation de prix est une variation de prix pure. Cette solution a bien sr comme principal avantage la simplicit puisque lon fait comme sil ny avait pas eu de changement de produit. En pratique, elle est assez largement utilise lorque les produits ont des caractristiques suffisamment voisines (par exemple : changement mineur de conditionnement). Il convient cependant dtre trs vigilant sur le caractre mineur de ces changements. Ainsi, les prix la production (IPPAP) des pommes de terre dune varit bien dfinie peut varier trs fortement suivant que la livraison seffectue par 10, 25 ou 100 kg, lave ou non, etc. b) Le chanage (ou remplacement en dissemblable pur pour lIPC, ou encore mthode des modles apparis ). On considre linverse que la variation de prix observe est entirement due un effet qualit. Le principe est alors de ne calculer dindice qu partir des seuls produits communs aux deux priodes et de chaner les volutions de prix. Cette mthode ne pose pas non plus de problme oprationnel et elle est largement utilise. Elle prsente cependant plusieurs inconvnients : -elle ne peut sappliquer telle quelle que si pendant une petite priode les deux produits sont simultanment sur le march (cf. ci-aprs dans le cas contraire). - lhypothse de dpart est plus ou moins valide : un changement de prix peut seffectuer loccasion dune modification des caractristiques du produit. Limpact du choix dun tel traitement peut tre dans certains cas important. Certains produits ont en effet des caractristiques qui voluent trs rapidement. Cest le cas des micro-ordinateurs (mais aussi des automobiles par exemple). Et la baisse de prix de la micro-informatique passe souvent par lintroduction de micro ayant des caractristiques meilleures. Le remplacement en dissemblable pur peut ici biaiser largement le rsultat du calcul (cf. d). Lorsque ces deux cas polaires paraissent trop frustes ou bien lorsque lon souhaiterait effectuer un chanage mais que les produits ancien et nouveau ne coexistent pas, il convient alors d inventer un prix fictif pour la priode o le produit nexistait pas encore. c) Dans certains cas, cela peut tre fait dune faon simple et largement automatique. On utilisera lvolution des prix dun produit comparable ou bien en affectant lvolution de lensemble du poste de la nomenclature comprenant ce produit (lIPC parle de dissemblable corrig ).
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d) Il est parfois ncessaire deffectuer une valuation explicite du prix fictif une priode antrieure lapparition du produit. Des mthodes plus ou moins complexes sont en pratiques utilises : - On peut corriger la marge le prix des produits en fonctions du changement de leurs caractristiques. Ainsi, pour lautomobile lorsquune option passe en srie, lIPC corrige de la moiti du prix qui tait demand pour loption (cf. [8] page 101). Ce coefficient conventionnel sappuie sur lide quen passant en srie une caractristique (climatisation par exemple) cote moins cher fabriquer et que dautre part une partie des consommateurs ntaient pas prts payer le prix correspondant loption (ce qui traduit une utilit moindre). - Dans certains cas, il est souhaitable de partir des caractristiques des produits elles-mmes. Ces mthodes dites hdoniques sappuient sur ltude conomtrique du lien constat entre prix et caractristiques. Lexemple emblmatique des mthodes hdoniques est celui des microordinateurs. Les caractristiques principales sont la vitesse dhorloge et la capacit (en Go), chaque marque donnant lieu une quation diffrente. Lcart par rapport la mthode du chanage peut tre important lorsque les produits voluent trs vite. Lintroduction des mthodes hdoniques lInsee est intervenue au dbut des annes 90 pour calculer lindice de prix de vente industriel (appel aujourdhui indice de prix la production) des micro-ordinateurs. Ltude indiquait quen prenant 100 en 88 T1 (1er trimestre 1998), lindice (hdonique) pour 91 T2 devait tre gal 61,6 et non 70,9 comme avec la mthode base sur les produits communs deux priodes successives. Notons que, bien que lIPP (ex IPVI) soit un indice base fixe (rebas tous les cinq ans), lvolution rapide de la micro-informatique a conduit actualiser les estimations conomtriques chaques mois et donc effectuer un chanage mensuel des prix hdoniques. Ces mthodes hdoniques sont toutefois complexes, coteuses mettre au point et surtout maintenir. Seule une mutualisation des travaux au niveau international permettra dtendre quelque peu leur utilisation. e) Lintroduction dans lindice des produits entirement nouveaux, ne correspondant au remplacement daucun produit plus ou moins semblable, est beaucoup plus rare. Il est habituel de considrer que lapparition sur le march dun tel produit na deffet sur lindice des prix que par lvolution de son prix. Son introduction dans lindice se fait ncessairement avec un certain retard, en pratique un moment o la pondration quil aurait dans lindice nest plus ngligeable (et a souvent tendance se stabiliser). Linconvnient dun tel retard doit donc tre relativis ds lors que les pondrations sont revues suffisamment souvent (par chanage ou rebasements frquents).

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10. Quelques points particuliers

a) Les paniers variables Pour les produits saisonniers, comme par exemple les fruits (indice de prix la consommation ou, plus encore, la production), limportance relative des produits dpend fortement de la priode de lanne. De plus certains produits peuvent mme tre absents certaines priodes. Il est alors assez classique dintroduire un panier variable qui permet de traiter ces cas, non sans certains inconvnients. Techniquement La pondration des diffrents fruits (par exemple) sera variable pour chacun des mois de lanne. Il y aura donc 12 coefficients par produit au lieu dun seul. Mais la pondration de lensemble des fruits sera maintenue constante (sinon les postes non saisonniers auraient eux aussi des pondrations fonction du mois). Lindice du mois m de lanne n peut tre calcul partir de lvolution du prix depuis le mme mois m de lanne de base. Mais il faut ensuite multiplier cette volution par lindice de ce mois m de lanne de base. Pour tablir ce dernier, on fixe en gnral 100 la moyenne de lanne de base pour chaque produit, ce qui conduit dfinir aussi lindice global avec une rfrence 100 en moyenne pour lanne de base. Les inconvnients On peut malheureusement en citer plusieurs : - Une certaine complexit technique. - Certains problmes doivent tre rsolus en marge. En particulier, les alas peuvent faire que le panier prvu corresponde mal au panier rel. Par exemple, il peut y avoir un dcalage dun mois dans les rcoltes ou bien des volutions dans les importations. - Surtout, lintroduction dun panier variable introduit une difficults danalyse des indices obtenus. Lvolution dun mois sur lautre de lindice agrg ne signifie pas grand chose, puisquelle rsulte de lvolution de prix de deux paniers diffrents. Seuls les glissements annuels ont une signification claire. Malgr tout, les paniers variables restent ncessaires lorsque les phnomnes sont trs saisonniers. b) Les indices corrigs des variations saisonnires et des jours ouvrables (CVS-CJO) La technique de dsaisonnalisation (et de correction des jours ouvrables) nest pas une question dindices. Mais de nombreux indices conjoncturels sont publis en CVS (ou CVS-CJO). Le choix de calculer des indices CVS doit tre conditionn par une double affirmation :

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Lutilisation des indices Dune faon gnrale, les indices peuvent tre utiliss plusieurs fins : - Ils peuvent servir llaboration de certaines statistiques : les comptes nationaux utilisent par exemple lIPC et les IPP pour effectuer des partages volume-prix, lIPI pour les comptes trimestriels ou annuels provisoires, etc. - La publication des indices constitue une information socio-conomique utile la fois au dbat social et la conduite de politiques conomiques ou sociales : lIPCH (IPC harmonis au niveau europen) constitue ainsi un indicateur essentiel pour la Banque Centrale Europenne, charge de la politique montaire europenne. Et lconomie est de plus en plus ractive aux informations conjoncturelles : limpact sur les marchs boursiers de certains indicateurs (IPI par exemple) peut tre important. - Les indices ont parfois un rle rglementaire important : bon nombre de loyers sont indexs aujourdhui sur lindice du cot de la construction (bientt sur une moyenne pondre de trois indices, dont lICC), lIPC intervient dans lvolution du SMIC, sert indexer les pensions alimentaires et lun des critres de Maastricht est bas sur lIPCH. - Enfin, de trs nombreux contrats privs sont indexs sur des indices publis par lInsee : IPP (ex IPVI), ICC ou indices des comptes nationaux par exemple. Ces diffrentes utilisations ne reprsentent pas proprement parler des problmes mthodologiques. Elles constituent nanmoins pour le producteur dindices un contexte quil doit connatre et dont il doit tenir compte. On ne donnera quun aperu des questions qui se posent ce sujet : - publication : de nombreux indices doivent tre publis au journal officiel et diffuss une date (et une heure) indique lavance, et des prcautions de confidentialit strictes doivent prises jusque l. - transparence des mthodes et des sources utilises : elle est dautant plus ncessaire que lindice est utilis. Cette transparence est de plus en plus une obligation internationale, dans le cadre de lUnion europenne notamment, laquelle recherche et impose de plus en plus souvent la comparabilit entre Etats membres des principaux indicateurs, fixe leurs dates de disponibilit, etc. - continuit des sries : il faut avoir en tte que tout arrt de publication dune indice pose un problme difficile aux parties prenantes de contrats utilisant cet indice des fins dindexation. Il en est de mme, un degrs moindre, en cas de changement de nom, de nomenclature, danne de rfrence, etc. Lexprience montre que la diversit des indices utiliss dans des contrat privs est plus importante que les producteurs ne pensent. - laboration dindicateurs complmentaires : il est parfois ncessaire de publier officiellement un indicateur driv, comme la moyenne glissante de quatre indices (trimestriels) du cot de la construction.

- Il y a bien une saisonnalit relle. Faute de quoi on ne fait quintroduire du bruit . - Ce que lon veut mesurer correspond bien un indice dsaisonnalis (ou corrig des jours ouvrables) et non brut.
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La rponse chacune de ces deux questions peut tre dlicate. De plus, et indpendamment de la technique CVS-CJO elle-mme, il se pose des questions spcifiques au fait quelle sapplique llaboration dindices. Ainsi, la CVS de la somme ntant pas gale pas la somme des sries CVS, la question se pose de savoir quel niveau dagrgation il faut dsaisonnaliser. Deux choix sont possibles : - Dsaisonnaliser tous les niveaux, au risque de voir apparatre des paradoxes du type : toutes les composantes baissent mais lagrgation augmente. - Dsaisonnaliser (uniquement) un niveau fin (par exemple le niveau diffus le plus fin) et effectuer ensuite les agrgations. Par ailleurs, le produit de sries CVS nest pas gal la srie CVS du produit, ce qui peut poser des problmes de partage de la valeur en volume-prix. Pour rsoudre ce problme, une solution courante consiste calculer lune des trois sries CVS comme rsultantes des deux autres, calcules directement. Ainsi, pour ltablissement des comptes nationaux trimestriels, les indicateurs de prix et de volume (respectivement de prix et de valeur dans certains cas) sont dsaisonnaliss, et les sries en valeur (resp. de volume) sont calcules partir de celles en prix et en volume (resp. de prix et de valeur). c) Les contributions la variation de lindice Il peut tre utile de connatre (et donc de dfinir) la part, que lon appellera contribution, de chaque composante ou produit i dans lvolution de lindice global. Pour cela on cherche crire le taux de croissance de lindice global comme une somme de termes ne faisant intervenir chacun quun seul produit. Dans le cas courant dun indice de Laspeyres, une telle dcomposition sobtient de faon naturelle en partant de lcriture It = wi Iit o wi est la pondration de la composante i dans lindice global (la somme des wi tant gale 1). On peut crire sans difficult : et lon est donc amen poser :
C i (t ) = w i I it 1 I it I it 1 I t 1 I it 1
I t I t 1 = I t 1

w
i i

Iit Iit 1 I i Ii I i = w i t 1 t i t 1 I t 1 I t 1 I t 1 i

(1)

La contribution de la composante i au taux de croissance de lindice synthtique est donc le produit de 3 termes : - Le taux de croissance de lindice de la composante i : (Iit Iit-1)/ Iit-1. - La pondration de la composante i dans lindice agrg : wi qui reprsente la part en valeur de la composante i, lors de la priode de base. -Lvolution entre la priode de base et la priode t-1 de lindice de la composante i, relativement celle de lindice global : Iit-1 / It-1. Lintervention de ce dernier terme est moins intuitive que celle des deux premiers. Elle sanalyse cependant clairement. On peut en effet lire la formule (1) de la faon suivante :

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- Le taux de croissance de lindice agrg est la moyenne des taux de croissance des diffrentes composantes, pondres par le produit des deux autres termes. - Ce produit correspond aux parts en valeurs wi (relatives la priode de base) actualises par lvolution Iit-1 / It-1 des prix relatifs (sil sagit dun indice de prix) jusquen t-1 et non par celle des valeurs elles-mmes comme dans le chanage. Ceci sexplique naturellement si lon pense lexpression du Laspeyres pour laquelle on fait varier les prix en maintenant les quantits constantes. On voit ainsi quun indice de Laspeyres base fixe peut mal vieillir.

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11. Exemples dindices officiels

Il sagit ici de donner principalement des exemples montrant la varit des solutions adoptes, de laquelle se dgage cependant une tendance lutilisation privilgie des indices de Laspeyres, chans ou non, et du couple Laspeyres-Paasche pour un partage volume-prix. Indices de prix la consommation (IPC, cf. [8] et note dactualisation sur internet pour la base 1998) : indices mensuels destins mesurer lvolution des prix de la consommation des mnages (21 000 indices lmentaires bass sur 160 000 relevs mensuels et 40 000 tarifs); Laspeyres ; chanage annuel (pondrations fixes pendant 12 mois gales la consommation des mnages tires des comptes nationaux annuels) ; existence dun panier variable et de mthode hdonique; indice densemble galement en CVS. Indices de la production industrielle (IPI, cf. [12]) : indices mensuels destins mesurer lactivit en volume des branches industrielles (en base 95, 671 sries -tmoin couvrant 261 postes de la nomenclature dactivit); Laspeyres base fixe; changement de base tous les 5 ans ; pondrations = valeur ajoute tire des comptes nationaux ; brut et CVS-CJO. Indices de chiffre daffaires (ex CA3) : indices destines mesurer lactivit des secteurs industrie-commerce-services en valeur (cf. ci-dessus). Les indices lmentaires sont calculs au niveau NAF 700, partir dchantillons dentreprises dans les dclaration fiscales TVA ; des maillons annuels sont calculs chantillon constant sur deux annes puis chans. Les indices synthtiques sont calculs comme indices de Laspeyres base fixe, les pondrations tant les chiffres daffaires de lanne de base dduits des statistiques structurelles dentreprises. Indices bruts et CVS-CJO. Indices de prix des produits agricoles la production (IPPAP) : indices mensuels ; Laspeyres base fixe ; pondration tires des comptes agricoles ; changement de base tous les 5 ans ; existence dun panier variable ; brut et CVS (en fait une minorit des sries font lobjet de CVS). Indices de prix la production (IPP, ex IPVI) : indices mensuels ; Laspeyres base fixe ; changement de base tous les 5 ans ; existence de mthodes hdoniques. Indices des comptes nationaux annuels franais (et europens) utiliss pour les agrgations : volume = Laspeyres et prix = Paasche ; chanage annuel ; uniquement brut. Indice des comptes nationaux trimestriels franais : volume = Laspeyres et prix = Paasche ; base fixe ; changement de base tous les 5 ans ; brut et CVS-CJO. Indices des comptes nationaux amricains : indices de volume et de prix = Fisher chans. Indice du cot de la construction (ICC, cf.[7]) : trimestriel ; mthodologie complexe et originale mais indice sapparentant un Paasche : on calcul un volume en valorisant la production (de logements neufs) du trimestre courant laide dun bordereau de prix fixe ; chanage annuel pour prendre en compte lvolution de la structure des logements (individuel, collectif, etc.).
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Lindice des prix la consommation surestime-t-il ou sous-estime-t-il lvolution des prix ? Limportance de lIPC est telle que de faon rcurrente la question de lexistence dun certain biais dans la mesure de lvolution des prix fait lobjet dun dbat. On illustrera ce propos en rappelant que dans un pass assez rcent, la possibilit dune sous-valuation ou dune surestimation sest pose. Mme sil nest pas question ici darbitrer ces dbats, on fera rfrence aux analyses dtailles qui ont t publies par lInsee. 1) Une ventuelle sous-estimation de lindice est rgulirement avance du fait de son champ qui exclut, pour des raisons conceptuelles, lacquisition des logements et nimpute pas de loyer aux propritaires occupants. Mais la question dune sous-valuation de lIPC a mrg dune faon spcifique loccasion du passage leuro : les mdias se sont faits lchos dun sentiment plus ou moins gnral des mnages comme quoi le passage leuro avait donn lieu des hausses de prix que lIPC naurait que partiellement refltes. Dans son dition 2003-2004 de Lconomie franaise , lInsee a publi un dossier sur Linflation au moment du passage leuro qui estime 0,26% leffet du passage leuro sur 2001-2002 (0,10% pour le mois de janvier 2002), ce qui nest pas de nature provoquer un sentiment de hausse important. Lanalyse effectue conduit penser que les mnages accordent psychologiquement un poids trop fort aux prix des biens ou services quils achtent frquemment, produits qui ont justement connus de fortes hausses dont lorigine nest pas toujours lie au passage leuro. 2) En dcembre 1996, la Commission Boskin rend un rapport, la demande du Snat amricain, sur une possible sur-estimation de linflation au Etats-Unis. Le retentissement de ce rapport en Europe provient la fois de lampleur du biais estim (1,1% par an) et par le fait que certains arguments mthodologiques sappliquent aussi potentiellement aux indices europens. La commission Boskin estime que plusieurs problmes insuffisamment rsolus tendent surestimer lindice amricain : - En ce qui concerne la prise en compte des produits nouveaux ou des changements de caractristiques des produits, la sous-estimation de lamlioration de la qualit conduirait biaiser la mesure de linflation. - Une prise en compte insuffisante des substitutions possibles dans la consommation des diffrents produits entrainerait une sur-estimation de lindice par rapport une vision en terme dutilit pour le consommateur. - Les baisses de prix lies aux nouveaux circuits de distribution (hard-discounters par exemple) seraient mal prises en compte. LInsee, en 1997, a fait paratre dans sa revue Economie et statistique (cf. [13]) une tude serre pour examiner ces critiques dans le cas des mthodes et des donnes franaises. La conclusion est nuance : les arguments avancs par la commission Boskin traduisent bien une prsomption de sur-estimation, mais qui serait dans le cas franais dune ampleur nettement plus faible. Indices de valeur unitaire du commerce extrieur (IVU) : indices mensuels ; un niveau extrmement fin (mais parfois htrogne), il sagit de prix moyens. Lagrgation se fait laide dindices de Paasche base fixe ; changement de base tous les 5 ans. Les indices de volume tant calculs en divisant les valeurs par les IVU, il sagit en fait dun partage volume-prix.

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Bibliographie
[1] Indices statistiques. Quels outils pour quelles mesures ?, J. Vacher, Insee Mthodes, n 15, 1991. [2] The making of index numbers I. Fisher. Boston. Houghton Mifflin. 1922 [3] Gnralit sur les indices M. Lvy. Polycopi de lEnsae. 1967. [4] Exact and superlatif index numbers, W.E. Diewert, Journal of Econometrics, 4, 1976. [5] Les indices utilit constante : une rfrence pour mesurer lvolution des prix , F. Magnien et J.Pougnard, conomie et Statistique, n 335, 2000. [6] Les indices additifs : une autre approche de la thorie des indices et de ltude du chanage , J.-P. Berthier, Courrier des statistiques, n 104, Insee, dcembre 2002. [7] Lindice du cot de la construction V. Le Calonnec. Insee mthodes n17. 1992. [8] Pour comprendre lindice des prix. Edition 1998. Insee mthodes n81-82, janvier 1999. [9] Divisia index numbers, C.R. Hulten, Econometrica, 41, 1973, n 6, pp. 1017-25. [10] Le chanage des indices : entre ncessit pratique et justification thorique , J.P. Berthier, Courrier des statistiques N108. Dcembre 2003. [11] Rflexions sur les diffrentes notions de volume dans les comptes nationaux : comptes aux prix dune anne fixe ou aux prix de lanne prcdente, sries chanes , J.P. Berthier. Document de travail G 2002 /08 de lInsee. [12] Lindice de la production industrielle. Sources et mthodes de la base 95 J. Harnois. Insee mthodes n104. 2003. [13] Lindice des prix la consommation surestime-t-il linflation ? F. Lequiller. Economie et statistique, pages 3 32. Insee 1997.

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ANNEXE 1
Quelques exemples pathologiques
1. Evolution paradoxale dune srie calcule avec un indice de Paasche

Considrons le cas trs simple suivant, deux produits et trois priodes. Prix produit 1 Prix produit 2 Pondration (en valeur) produit 1 Pondration (en valeur) produit 2 Priode 0 100 100 Priode 1 120 80 0,5 0,5 Priode 2 125 85 0,3 0,7

La srie correspondante de lindice de prix, calcule avec un Paasche (Pt/0) est la suivante : Pt/0 Priode 0 100 Priode 1 96 Priode 2 94

Ainsi, entre la priode 1 et la priode 2, lindice global diminue, alors que chacune des composantes (les deux indices lmentaires) augmente : le prix 1 passe de 120 125 et le prix 2 de 80 85. Ce paradoxe est rendu possible par le fait que lvolution dun Paasche correspond au quotient de deux moyennes (harmoniques) pondres par des coefficients diffrents au numrateur et au dnominateur, puisque pour un Paasche les pondrations correspondent la priode courante. Avec un indice de Laspeyres un tel phnomne, difficile expliquer loccasion de la publication dindices officiels, ne peut pas se produire puisque les pondrations restent fixes. Le trait a t forc dans lexemple numrique ci-dessus. Mais le problme est loin dtre uniquement thorique, cette situation se produisant rellement de temps en temps. 2. Problme dagrgation dun Fisher

Considrons lexemple ci-dessous, avec une nomenclature comportant deux postes A et B, ce dernier se subdivisant lui-mme en deux, B1 et B2. Poste A Poste B1 Poste B2 prix priode 0 1 1 1 prix priode 1 1,1 1 1,3 quantit priode 0 1 1 1 quantit priode 1 1 4,75 1

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On peut calculer lindice de Fisher des prix du poste B puis lindice global partir des postes A et B ou bien directement partir des trois postes A, B1 et B2. On obtient les rsultats suivants (en reprenant aussi lindice du poste A). Indice de Fisher Poste A 110,0 Poste B 110,0 Global partir de A et B 110,0 Global partir de A, B1 et B2 109,6 La proprit dagrgation nest donc pas vrife. Cet exemple thorique montre mme que lindice de chaque poste du premier niveau de nomenclature peut tre identique (1,100) sans que lindice global soit pour autant gal cette valeur commune. 3. Problme li au chanage

Le chanage est potentiellement mauvais lorsque la situation finale revient la situation intiale aprs sen tre carte. Lexemple classique est de considrer le chanage dun indice de Laspeyres avec les donnes suivantes : Prix produit 1 Prix produit 2 Pondration (en valeur) produit 1 Pondration (en valeur) produit 2 Priode 0 1 2 0,5 0,5 Priode1 2 1 0,5 0,5 Priode 2 1 2 0,5 0,5

On obtient que L1/0 = L2/1 = 1,25 do un indice chan de Lch2/0 = 1,25 x 1,25 = 1,56 environ, alors lindice de Laspeyres L2/0 est bien gal 1 puisque chacun des deux indices lmentaires est lui-mme gal lunit. La remarque suivante est galement classique : si lon considre un phnomne cyclique, o la situation en t+2 est identique celle en t et o le cycle est dcrit par le tableau ci-dessus, on obtient alors L2n/0 = (1,25)2n qui tend vers linfini avec n alors que la situation en 2n est identique celle en 0. En fait, cet exemple nest pas aussi destructeur quil ny parat. La configuration des donnes permet en effet desprer que cest lindice de Laspeyres lui-mme qui est incapable de fournir un bon rsum des donnes. Et il est vrai que lutilisation dun indice de Fisher supprime le problme comme le montre le tableau suivant : Laspeyres Paasche Fisher t1/t0 1,25 0,8 1 t2/t1 1,25 0,8 1 Chanage (1,25)2 (0,8)2 1

On peut donc, ce stade, penser que ce nest pas le principe mme du chanage qui est en cause, mais le choix du type dindice. Malheureusement, cet espoir doit tre abandonn. Pour le

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montrer, il faut cependant prendre un exemple un peu plus compliqu (avec notamment une priode de plus). Priode 0 1 2 0,6 0,4 Priode1 2 1 0,3 0,7 Priode 2 2 2 0,5 0,5 Priode 3 1 2 0,6 0,4

Prix produit 1 Prix produit 2 Pondration (en valeur) produit 1 Pondration (en valeur) produit 2 On obtient alors :

t1/t0 Laspeyres Paasche Fisher 1,4 0,645 0,950 1,7 1,333 1,506

t2/t1 0,750 0,625 0,685

t3/t2

Chanage 1,785 0,538 0,980

Cest donc bien le principe du chanage lui-mme qui pose parfois problme. Lespoir que si lon chanait en continu (indice de Divisia) on parviendrait rsoudre le problme doit galement tre abandonn, mais ceci dpasse le cadre ce document (cf. [6]). Le dernier tableau ci-dessus, qui dcrit des variations extrmes, montre toutefois la robustesse de lindice de Fisher. Le chanage utilisant cet indice est en effet infiniment meilleur que le chanage effectu partir du Laspeyres ou du Paasche. 4. Problme spcifique aux variations de stocks

Les variations de stocks posent des problmes spcifiques lis au fait quelles peuvent tre positives ou ngatives. Lexemple suivant montre quavec des donnes tout fait banales, les rsultats en terme dindices peuvent tre catastrophiques. Plaons nous dans le cadre des comptes nationaux et considrons deux variations de stocks (par exemple pour deux produits) que lon notera VS1 et VS2. Le tableau suivant fournit les valeurs pour une priode 0 et une priode 1 ainsi que les volumes de la priode 1 au prix de 0. Valeur en 1 Volume en 1 Valeur en 0 VS1 50 49 48 VS2 -51 -48 -49 VS totales -1 +1 -1

Lvolution des prix des variations de stocks est de 2% environ (50/49) pour le produit 1 et denviron 6% (-51/-48) pour le produit 2. Lindice de prix Paasche, conformment aux comptes

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nationaux de faon conserver les galits comptables en volume, est de -1/+1 = -1 soit une volution de -200%. Ce rsultat est (trs largement) en dehors de la fourchette dfinie par les deux indices lmentaires (2% et 6%) car, si lindice synthtique est bien une moyenne de ces deux indices, les pondrations sont lune positive, lautre ngative. Si lon utilisait un indice de Laspeyres pour les prix, on obtiendrait +208%. Ces deux indices tant totalement contradictoires, on peut avoir le rflexe de se tourner vers le Fisher. Malheureusement, celui-ci nest mme pas dfini puisque Laspeyres et Paasche sont de signes opposs. La conclusion qui simpose est que pour les variations de stocks, il convient de raisonner en diffrences : dans le cas prsent, la stabilit des variations de stocks en valeur se dcompose en +2 d un effet volume et -2 d un effet prix. Les +2 de leffet volume peuvent ventuellement tre convertis en contribution ( la croissance du PIB, par exemple, comme cela est fait classiquement en comptabilit nationale au niveau global). Mais il est tout de mme bien dsagrable de devoir changer de mthode et de discours spcialement pour les variations de stocks. On peut ajouter que le problme se pose galement, en thorie, avec la valeur ajoute : le problme est formellement le mme en remplaant VS1 par la production et VS2 par moins les consommations intermdiaires . Il est cependant rare de se trouver dans une configuration relle qui prsente effectivement des problmes de cette ampleur. Il faudrait pour cela que la valeur ajoute soit suivant les cas positive ou ngative, ce qui est heureusement trs inhabituel un niveau macroconomique.

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ANNEXE 2 TABLEAUX de donnes utilises dans le texte

Indices lmentaires
FRET Quantit (en milliards tonnes.km) indices (100 en 1994) 1994 44,8 100,0 1995 44,6 99,6 1996 44,7 99,8 1997 45,2 100,9 1998 45,4 101,3 1999 45,9 102,5 2000 46,5 103,8

Prix (en cent. d'euros) indices (100 en 1994)

3,71 100,0

3,64 98,1

3,53 95,2

3,45 93,1

3,43 92,5

3,36 90,6

3,30 89,0

Valeur (en millions d'euros) indices (100 en 1994)

1661,71 100,0

1622,74 97,7

1578,94 95,0

1560,33 93,9

1557,62 93,7

1541,82 92,8

1535,18 92,4

Sources : Prvisions 1994 de trafic SNCF

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Indices synthtiques
FRET Quantit (en milliards tonnes.km) indices (100 en 1994) 1994 44,8 100,0 1995 44,6 99,6 1996 44,7 99,8 1997 45,2 100,9 1998 45,4 101,3 1999 45,9 102,5 2000 46,5 103,8

Prix (en cent. d'euros) indices (100 en 1994)

3,71 100,0

3,64 98,1

3,53 95,2

3,45 93,1

3,43 92,5

3,36 90,6

3,30 89,0

Valeur (en millions d'euros) indices (100 en 1994)

1661,71 100,0

1622,74 97,7

1578,94 95,0

1560,33 93,9

1557,62 93,7

1541,82 92,8

1535,18 92,4

VOYAGEURS Quantit (en milliards voyageurs.km) indices (100 en 1994)

1994 43,4 100,0

1995 46,2 106,5

1996 48,6 112,0

1997 50,9 117,3

1998 51,4 118,4

1999 51,8 119,4

2000 52,3 120,5

Prix (en cent. d'euros) indices (100 en 1994)

6,94 100,0

7,10 102,3

7,20 103,7

7,26 104,6

7,29 105,1

7,33 105,5

7,36 106,1

Valeur (en millions d'euros) indices (100 en 1994)

3012,40 100,0

3280,30 108,9

3497,45 116,1

3694,44 122,6

3748,17 124,4

3794,63 126,0

3850,48 127,8

Indices synthtiques Laspeyres volume (t/94) Paasche volume (t/94) L volume (t/t-1) L volume chan

1994 100,0 100,0

1995 104,0 104,1 104,0 104,0

1996 107,6 107,9 103,5 107,7

1997 111,5 111,9 103,6 111,6

1998 112,4 112,8 100,8 112,5

1999 113,3 113,9 100,9 113,5

2000 114,6 115,2 101,1 114,7

100,0

Source : prvisions 1994 de trafic SNCF

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Homognit - htrognit

FRET Quantit (en milliards tonnes.km) train entier transport combin wagon isol quantit (100 en 1994) Paasche volume (100 en 1994) Prix(moyen en cent. d'euros) train entier transport combin wagon isol prix moyen (100 en 1994) Laspeyres prix (100 en 1994) Valeur (en millions d'euros) train entier transport combin wagon isol indice (100 en 1994) VOYAGEURS Quantit (en milliards voyageurs.km) TGV Classique quantit (100 en 1994) Paasche volume (100 en 1994) Prix (moyen en cent. d'euros) TGV Classique prix moyen (100 en 1994) Laspeyres prix (100 en 1994) Valeur (en millions d'euros) TGV Classique indices (100 en 1994) Indices synthtiques 1 segment fret + 1 voy Laspeyres prix 1 fret + 2 voyageurs Laspeyres prix 3 fret + 1 voyageur Laspeyres prix 3 fret + 2 voyageurs Laspeyres prix

1994 44,8 22,5 8,6 13,7 100,0 100,0 3,71 3,22 1,92 5,64 100,0 100,0 1661,71 723,75 165,19 772,76 100,0 1994 43,4 21,4 22,0 100,0 100,0 6,94 7,71 6,19 100,0 100,0 3012,40 1650,78 1361,62 100,0 1994

1995 44,6 22,3 9,0 13,3 99,6 98,7 3,64 3,20 1,88 5,56 98,1 98,9 1622,74 713,92 168,76 740,06 97,7 1995 46,2 25,8 20,4 106,5 108,1 7,10 7,82 6,19 102,3 100,8 3280,30 2017,72 1262,58 108,9 1995

1996 44,7 22,0 10,2 12,5 99,8 96,8 3,53 3,19 1,84 5,52 95,2 98,2 1578,94 700,96 188,15 689,83 95,0 1996 48,6 29,1 19,5 112,0 114,9 7,20 7,88 6,17 103,7 101,1 3497,45 2293,55 1203,90 116,1 1996

1997 45,2 21,8 11,3 12,1 100,9 96,2 3,45 3,17 1,81 5,49 93,1 97,6 1560,33 691,26 205,00 664,07 93,9 1997 50,9 32,2 18,7 117,3 121,3 7,26 7,90 6,16 104,6 101,1 3694,44 2542,79 1151,65 122,6 1997

1998 45,4 21,6 11,7 12,1 101,3 96,3 3,43 3,17 1,80 5,47 92,5 97,4 1557,62 684,92 210,47 662,22 93,7 1998 51,4 33,1 18,3 118,4 123,0 7,29 7,93 6,14 105,1 101,2 3748,17 2623,95 1124,22 124,4 1998

1999 45,9 21,4 13,0 11,5 102,5 95,3 3,36 3,17 1,80 5,47 90,6 97,4 1541,82 678,58 233,86 629,39 92,8 1999 51,8 33,9 17,9 119,4 124,4 7,33 7,96 6,13 105,5 101,3 3794,63 2697,71 1096,92 126,0 1999

2000 46,5 21,2 14,2 11,1 103,8 94,9 3,30 3,17 1,80 5,47 89,0 97,4 1535,18 672,24 255,44 607,49 92,4 2000 52,3 34,7 17,6 120,5 125,9 7,36 7,99 6,13 106,1 101,5 3850,48 2771,95 1078,53 127,8 2000

100,0 100,0 100,0 100,0

100,8 99,8 101,1 100,1

100,7 99,0 101,7 100,1

100,5 98,2 102,1 99,8

100,6 98,1 102,3 99,8

100,2 97,5 102,6 99,9

100,0 97,1 103,0 100,0

Source : prvisions 1994 de trafic SNCF

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Lexemple de la betterave sucre

P R O D U C T IO N D E B E T T E R AV E A S U C R E Q u an tit en m illiers de tonnes - QUOTA A - QUOTA B - H ors quota TO TAL BETT A SUCRE 1997 vo lu tio n 1998

15126 4509 6876 26511

104,7 104,7 62,8 93,8

15834 4721 4316 24871

P rix en euros par tonne - QUOTA A - QUOTA B - H ors quota V aleu r en m illiers d'euros - QUOTA A - QUOTA B - H ors quota TO TAL BETT A SUCRE

1997

vo lu tio n

1998

47,52 30,48 14,07 1997

97,2 94,8 62,3 vo lu tio n

46,19 28,89 8,77 1998

718788 137434 96745 952967

101,8 99,2 39,1 95,0

731372 136390 37851 905613

E v o lu tio n s 1998/1997 In d ice d e p rix 1 seul produit 3 produits diffrents (P aasche) In d ice d e v o lu m e 1 seul produit 3 produits diffrents (Las peyres) In d ice d e v aleu r 1 seul produit 3 produits diffrents 95,0 95,0 93,8 100,4 101,3 94,6

Source : Comptes nationaux Insee

45

Exemple darbre dagrgation

INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE (donnes cjo-cvs, base 100 en 2000)
2004 Identifiant NES et (MIG) pondration (10000=EB...EH) Fv. Mars Avril Mai Juin Juil. Aot Sept. Oct. Nov. Dc.

INDUSTRIE (EB...EG) INDUSTRIE hors nergie et IAA (EC...EF) EB Industries agricoles et alimentaires EC Biens de consommation C1 Habillement, cuir C2 Produits de l'dition, imprims ou reproduits C3 Produits pharmaceutiques, de parfumerie et d'entretien C4 Equipements du foyer ED Industrie automobile EE Biens d'quipement E1 Bateaux, avions, trains, motos E2 Equipements mcaniques E3 Equipements lectriques et lectroniques EF Biens intermdiaires F1 Produits minraux F2 Produits de l'industrie textile F3 Produits en bois, papier ou carton F4 Produits chimiques, en caoutchouc ou plastique F5 Mtaux et produits mtalliques F6 Composants lectriques et lectroniques EG Energie G1 Combustibles et carburants G2 Eau, gaz, lectricit MIGS(1) (050) Biens d'investissement (040) Biens intermdiaires (060) Biens de consommation durables (070) Biens de consommation non durables EH Construction

8617 6710 760 1257 190 341 499 226 784 1644 325 740 579 3026 333 176 311 907 871 428 1146 168 978 2412 3058 242 1758 1383

100,5 99,0 102,3 101,8 58,6 97,1 126,6 90,3 107,4 100,0 97,6 104,2 96,1 95,2 98,8 78,0 99,8 98,2 94,6 90,7 108,2 102,8 109,2 102,7 95,5 88,3 103,0 107,6

100,9 99,0 102,3 102,8 59,0 101,0 126,7 89,7 109,8 98,9 94,2 104,1 94,7 94,7 97,8 77,8 98,6 97,1 94,8 91,2 111,4 101,3 113,2 102,4 95,1 89,8 103,8 107,5

100,4 99,4 102,3 101,2 55,9 97,1 127,1 88,4 109,2 101,0 98,6 105,2 97,0 95,3 98,3 76,1 100,1 97,1 94,9 94,2 105,1 104,0 105,3 103,8 95,6 88,0 102,8 107,2

100,9 99,9 101,5 100,6 52,3 96,3 126,8 90,0 112,1 100,5 104,2 103,6 94,5 96,2 98,7 76,3 98,7 99,3 96,3 93,5 106,1 91,7 108,6 104,3 96,5 90,0 101,8 107,8

101,7 100,9 103,0 102,7 60,2 98,5 127,2 90,6 115,5 101,0 104,7 105,3 93,3 96,4 98,6 76,1 99,2 99,9 96,3 94,0 105,1 93,4 107,1 105,8 96,8 90,7 103,8 107,6

101,0 100,4 102,9 101,2 57,3 95,4 126,8 90,5 115,7 101,0 99,9 104,9 96,7 95,7 97,6 75,8 98,9 101,0 92,9 94,4 103,6 98,2 104,5 106,0 96,0 89,2 102,8 107,2

99,4 98,2 101,8 101,8 55,8 97,9 128,0 88,4 96,9 101,9 105,7 104,8 96,2 95,0 96,6 80,1 99,1 97,1 93,8 95,0 104,8 95,6 106,3 100,5 95,4 86,8 102,9 106,3

102,2 101,7 101,5 102,7 57,5 98,7 127,9 91,1 118,4 103,3 105,1 108,0 96,2 96,1 98,7 77,6 99,4 100,4 95,2 92,4 105,4 98,4 106,6 108,3 96,5 90,5 103,2 107,0

101,2 100,6 101,0 100,4 51,4 94,3 128,2 89,7 114,1 102,8 108,0 105,8 96,1 96,0 97,8 74,7 99,9 101,8 94,3 91,8 104,9 98,4 106,1 106,7 96,4 88,4 101,4 106,8

101,6 100,5 102,8 101,5 53,7 95,8 128,2 91,1 115,9 102,3 109,8 106,6 92,5 95,1 98,4 75,8 100,6 98,2 94,8 90,6 107,1 91,7 109,8 106,8 95,5 90,9 102,8 107,2

102,2 101,3 101,3 102,6 54,9 97,9 128,7 91,8 116,9 102,8 110,5 106,6 93,7 96,0 99,1 74,7 100,8 98,4 96,5 92,4 108,3 97,9 110,1 107,4 96,3 92,3 103,0 106,6

Source : Insee

46

Srie des Documents de Travail 'Mthodologie Statistique'

9601 : Une mthode synthtique, robuste et efficace pour raliser des estimations locales de population
G. DECAUDIN, J.-C. LABAT

9602 : Estimation de la prcision d'un solde dans les enqutes de conjoncture auprs des entreprises
N. CARON, P. RAVALET, O. SAUTORY

9603 : La procdure FREQ de SAS - Tests d'indpendance et mesures d'association dans un tableau de contingence
J. CONFAIS, Y. GRELET, M. LE GUEN

9604 : Les principales techniques de correction de la non-rponse et les modles associs

N. CARON

9605 : L'estimation du taux d'volution des dpenses d'quipement dans l'enqute de conjoncture : analyse et voies d'amlioration
P. RAVALET

9606 : L'conomtrie et l'tude des comportements. Prsentation et mise en uvre de modles de rgression qualitatifs. Les modles univaris rsidus logistiques ou normaux (LOGIT, PROBIT)
S. LOLLIVIER, M. MARPSAT, D. VERGER

9607 : Enqutes rgionales sur les dplacements des mnages : l'exprience de Rhne-Alpes
N. CARON, D. LE BLANC

9701 : Une bonne petite enqute vaut-elle mieux qu'un mauvais recensement ?
J.C. DEVILLE

9702 : Modles univaris et modles de dure sur donnes individuelles

S. LOLLIVIER

47

9703 : Comparaison de deux estimateurs par le ratio stratifis et application aux enqutes auprs des entreprises
N. CARON, J.C. DEVILLE

9704 : La faisabilit d'une enqute auprs des mnages 1. au mois d'aot. 2. un rythme hebdomadaire
C. LAGARENNE, C. THIESSET

9705 : Mthodologie de l'enqute sur les dplacements dans l'agglomration toulousaine

P. GIRARD

9801 : Les logiciels de dsaisonnalisation TRAMO & SEATS : philosophie, principes et mise en uvre sous SAS
K. ATTAL-TOUBERT, D. LADIRAY

9802 : Estimation de variance pour des statistiques complexes : technique des rsidus et de linarisation
J.C. DEVILLE

9803 : Pour essayer d'en finir avec l'individu Kish

J.C. DEVILLE

9804 : Une nouvelle (encore une !) mthode de tirage probabilits ingales

J.C. DEVILLE

9805 : Variance et estimation de variance en cas d'erreurs de mesure non corrles ou de l'intrusion d'un individu Kish
J.C. DEVILLE

9806 : Estimation de prcision de donnes issues d'enqutes : document mthodologique sur le logiciel POULPE
N. CARON, J.C. DEVILLE, O. SAUTORY

9807 : Estimation de donnes rgionales l'aide de techniques d'analyse multidimensionnelle

K. ATTAL-TOUBERT, O. SAUTORY

9808 : Matrices de mobilit et calcul de la prcision associe

N. CARON, C. CHAMBAZ

9809 : Echantillonnage et stratification : une tude empirique des gains de prcision

J. LE GUENNEC

48

9810 : Le Kish : les problmes de ralisation du tirage et de son extrapolation

C. BERTHIER, N. CARON, B. NROS 9811 : Vocabulaire statistique Franais - Chinois - Anglais

LIU Xiaoyue, CUI Bin 9901 : Perte de prcision lie au tirage d'un ou plusieurs individus Kish N. CARON 9902 : Estimation de variance en prsence de donnes imputes : un exemple partir de

lenqute Panel Europen N. CARON

0001 : Lconomtrie et ltude des comportements. Prsentation et mise en oeuvre de modles

de rgression qualitatifs. Les modles univaris rsidus logistiques ou normaux (LOGIT, PROBIT) (version actualise) S. LOLLIVIER, M. MARPSAT, D. VERGER
0002 : Modles structurels et variables explicatives endognes

Jean-Marc Robin INRA-LEA et CREST-INSEE.

0003 : Lenqute 1997-1998 sur le devenir des personnes sorties du RMI- Une prsentation de

son droulement D. ENEAU, D. GUILLEMOT

0004 : Plus damis, plus proches? Essai de comparaison de deux enqutes peu comparables O. GODECHOT

0005 : Estimation dans les enqutes rptes : Application lEnqute Emploi en Continu N. CARON, P. RAVALET

0006 : Non-parametric approach to the cost-of-living index

F. MAGNIEN, J. POUGNARD
0101 : Diverses Macros SAS : Analyse exploratoire des donnes, Analyse des sries temporelles

D. LADIRAY
49

0102 : Economtrie linaire des panels : une introduction T. MAGNAC

50

0201 : Application des mthodes de calage l'enqute EAE-Commerce N. CARON 0203 : General principles for data editing in business surveys ans how to optimise it P. RIVIERE
0301 : Les modles logit polytomiques non ordonns :thorie et applications

C. AFSA ESSAFI
0401 : Enqute sur le patrimoine des mnages - Synthse des entretiens monographiques

V. COHEN, C. DEMMER
0402 : La macro SAS CUBE d'chantillonnage quilibr

S. ROUSSEAU, F. TARDIEU
M0501 : Correction de la non-rponse et calage de lenqute Sant 2002

N. CARON, S. ROUSSEAU
M0502 : Correction de la non-rponse par repondration et par imputation

N. CARON
M0503 : Introduction la pratique des indices statistiques - notes de cours J-P. BERTHIER

Srie des Documents de Travail 'Mthodologie de Collecte'

C0201 : Comportement face au risque et l'avenir et accumulation patrimoniale - Bilan d'une

exprimentation L. ARRONDEL, A. MASSON, D. VERGER

0202 : Enqute Mthodologique Information et Vie Quotidienne - Tome 1 : bilan du test 1,

novembre 2002 L-A. VALLET, G. BONNET, J-C. EMIN, J. LEVASSEUR, T. ROCHER, P. VRIGNAUD, X. DHAULTFOEUILLE, F. MURAT, D. VERGER, P. ZAMORA

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