ASURANSI JIWA

Nilai harapan atau Ekspektasi
Nilai harapan atau ekspektasi dari Z , dinotasikan E ( Z ) , dengan distribusi peluang p ( z ) didefinisikan sebagai E ( Z ) = ∑ z p ( z ) jika Z peubah acak diskrit
z∈Z

E ( Z ) = ∫ z p ( z ) dz jika Z peubah acak kontinu
−∞

The Curtate Future Life Time of ( x) Didefinisikan K = [ T ]  sebagai angka tahun lengkap   mendatang seseorang yang berusia ( x) atau curtate future lifetime of ( x) . K adalah bilangan bulat terbesar yang bernilai kurang dari atau sama dengan T. Distribusi peluang dari peubah acak K adalah Pr( K = k ) = Pr( k ≤ T ≤ k + 1) = k px qx + k untuk k = 0,1,... dengan k px qx + k adalah peluang seseorang yang berusia ( x) akan hidup sampai usia x + k dan meninggal satu tahun kemudian . Hukum De Moivre De Moivre mempostulasikan ω sebagai usia maksimum yang akan dilalui manusia. Diasumsikan T berdistribusi secara seragam antara usia 0 sampai usia ω − x sehingga hal ini memberikan persamaan
Pr(T = t ) = g (t ) = 1 untuk 0 < t < ω − x ω−x

1

Pada akhir tahun pertama. pembayaran santunan terdiri dari pembayaran tunggal yang disebut sum insured. dan i menyatakan tingkat bunga setahun. Pada dasarnya asuransi jiwa adalah usaha kerjasama dari sejumlah orang yang sepakat memikul kesulitan keuangan bila terjadi musibah terhadap salah satu anggotanya. Adapun komponen – komponen penting dalam asuransi jiwa adalah: 2 . jumlah bunga dan pokoknya adalah p1 = p (1 + i ) . Misalkan p menyatakan pokok. Dengan jalan yang sama diperoleh jumlah pokok dengan bunganya pada akhir tahun ke n adalah pn = p(1 + i ) n Pada bunga majemuk didefinisikan faktor diskon yang dinotasikan sebagai v= sehingga dapat ditulis sebagai 1 . 1+ i pn = pv − n Asuransi dan Asuransi Jiwa Asuransi adalah sebuah sistem untuk meminimalkan kehilangan finansial dengan menyalurkan resiko kehilangan dari seseorang atau badan usaha ke lainnya. Dibawah kontrak asuransi jiwa. Pada akhir tahun kedua besar 2 bunga dan pokoknya adalah p1 + ip1 = p (1 + i ) .Bunga Majemuk Bunga majemuk adalah suatu perhitungan bunga dimana besar pokok jangka investasi selanjutnya adalah besar pokok sebelumnya ditambah dengan besar bunga yang diperoleh. sedangkan ekspektasi dari nilai pembayaran ( E ( Z ) ) adalah premi tunggal bersih dari kontrak. Nilai tunai dari pembayaran santunan dinotasikan dengan Z .

serta data-data obyek pertanggungan 4 Santunan Santunan adalah sejumlah uang pertanggungan pada polis asuransi jiwa yang dapat dibayarkan kepada penerima santunan saat peserta asuransi atau tertanggung mati 5 Penerima Santunan Penerima santunan adalah seorang atau beberapa orang yang ditunjuk dalam polis asuransi untuk menerima santunan 6 Premi Asuransi Premi adalah pembayaran berkala yang dibayarkan pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk menjaga suatu polis agar tetap berlaku.1 Tertanggung Tertanggung adalah orang atau individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang atau properti yang dipertanggungjawabkan sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi 2 Penanggung Penanggung adalah perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkannya 3 Polis Asuransi Polis merupakan kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung yang berisi kondisi yang berlaku. Tipe-Tipe Asuransi Jiwa Asuransi Seumur Hidup 3 .

. Nilai tunainya Z = v k +1 ..Asuransi seumur hidup memberi pembayaran satu unit pada akhir tahun kematian. pembayaran sebesar satu unit akan dibayarkan jika kematian terjadi selama n tahun pertama. Pada kontrak ini pembayaran ditentukan selagi waktu pembayaran (k + 1) acak. v3 . dan distribusi dari K Pr ( Z = v k +1 ) = Pr ( K = k ) = k px qx + k dan premi tunggal bersih dinotasikan dengan A1:n = E (v k +1 ) = ∑ v k +1 k px qx + k x k =0 n −1 Pure Endowment 4 . Premi tunggal bersih (Actuarial Present Value) dinotasikan dengan Ax = E (v k +1 ) = ∑ v k +1 k p x q x+ k k =0 ∞ Asuransi Berjangka Asuransi berjangka merupakan bentuk asuransi yang paling sederhana. v 2 . Di bawah kontrak ini santunan akan dibayarkan jika tertanggung meninggal selama jangka waktu tertentu. untuk k ≥ n 0 Peubah acak Z menjangkau nilai v. n − 1 Z = .. dengan waktu pembayaran di akhir tahun kematian. Sebagai contoh..1. maka diperoleh nilai tunai v k +1 untuk k = 0....

Jadi bila tertanggung meninggal selama jangka waktu asuransi.1.... Nilai tunai dari santunan tersebut adalah 0 Z = k v untuk k = 0. misal n tahun. Endowment merupakan perpaduan asuransi berjangka dengan pure endowment.Pure endowment menyediakan satu unit santunan hanya jika tertanggung hidup pada tahun ke n yang telah disepakati.. Premi tunggal bersih dinotasikan dengan Ax: n1 = E (v n ) = v n n px Endowment Istilah endowment di sini berbeda dengan pure endowment.. sedang bila dia mencapai usia x+n maka kepadanya juga akan dibayarkan santunan sebesar satu unit pada akhir tahun ke x+n Nilai tunai santunan adalah v k +1  Z = n v  untuk k = 0.1.... n − 1 untuk k ≥ n . sehingga 1 Ax:n = A1:n + Ax:n x Anuitas Hidup 5 . n − 1 untuk k ≥ n Z = Z1 + Z 2 Premi tunggal bersih dinotasikan dengan Ax:n . maka kepada penerima santunan akan dibayarkan santunan sebesar satu unit.

.. orang tersebut masih hidup.. n + 2. + v k = ak +1 .…. Pembayaran dilakukan pada waktu 0... n − 1 untuk k = n. Nilai tunai untuk anuitas seumur hidup awal adalah nilai harapan & & dan dinotasikan dengan ax . Distribusi peluang dari peubah acak diberikan oleh & & Pr(Y = ak +1 ) = Pr( K = k ) = k px qx + k untuk k = 0. diperoleh & & & p & i ax =∑ kk+ xqx a k =0 ∞ k + Anuitas Hidup Berjangka n Tahun Nilai tunai dari anuitas hidup berjangka n tahun adalah & ak +1 & Y = & an & untuk k = 0.. Pembayaran hanya dilakukan bila pada waktu pembayaran jatuh. ax:n ..1. Anuitas Seumur Hidup Misal anuitas seumur hidup menyediakan pembayaran tahunan satu unit selama penerima santunan masih hidup.Anuitas yang pembayarannya dikaitkan dengan hidup matinya seseorang disebut anuitas hidup. Jadi anuitas hidup adalah serangkaian pembayaran yang dilakukan selama seseorang masih hidup. 2... adalah & & & & & & ax:n = ∑ ak +1 k px qx + k + a n n p x k =0 n −1 atau & & ax:n = ∑ v k k px k =0 n −1 6 .k. Sama halnya dengan premi tunggal bersih dari anuitas & & berjangka n tahun. n + 1.. Nilai tunai dari pembayaran adalah & & Y =1+ v + v 2 + ..1. .1..

dan didapat & & an =1 + v + v 2 + . + v n −1 = 1− v n . Nilai anuitas tertentu dari n pembayaran sebesar satu unit tiap akhir tahun adalah an =+ ++ = v v 2 v .. n 1 −v n ..Anuitas Tertentu Anuitas tertentu adalah pembayaran berkala yang dilakukan selama jangka waktu tertentu.. i Jika pembayaran dilakukan pada permulaan tahun sebesar satu unit tiap kali pembayaran selama n tahun.. iv Jika dibandingkan dengan maka & & van = an 7 . maka nilai tunainya disebut dengan nilai tunai anuitas awal.

Premi bersih tahunan yang dibayarkan sebesar Px . Dengan menggunakan prinsip ekivalensi E ( L) = 0 didapat premi bersih tahunan & & E ( C v k +1 − Px ak +1 ) = 0 & & C E ( v k +1 ) − Px E ( ak +1 ) = 0 Px = C E ( v k +1 ) . & & untuk k ≥ n  − Px:n an  & & & & L = C v k +1 − Px1:n ak +1 − Px1:n an 8 . 1.1. & & E ( ak +1 ) Ax . maka loss bagi perusahaan asuransi adalah & & L = C v k +1 − Px ak +1 . n − 1 & &  L= 1 . maka loss bagi perusahaan asuransi dinyatakan sebagai C v k +1 − Px1:n ak +1 untuk k = 0..Perhitungan Premi Bersih Tahunan Asuransi Sederhana Menggunakan Prinsip Ekivalensi Jiwa Perhitungan premi bersih tahunan asuransi jiwa sederhana menggunakan prinsip ekivalensi E ( L) = 0 .. Premi bersih 1 tahunan yang dibayarkan sebesar Px:n dimana x adalah usia seseorang yang membeli kontrak asuransi. Waktu pembayaran santunan ( k + 1) adalah acak.. Asuransi Seumur Hidup Misalkan suatu asuransi seumur hidup memberi santunan sebesar C pada akhir tahun kematian.. Waktu pembayaran santunan ( k + 1) adalah acak. & & ax Px = C 2 Asuransi Berjangka Misalkan suatu asuransi berjangka n tahun memberi pembayaran sebesar C pada akhir tahun kematian.

.1.. n − 1 & &  L= n 1 & &  C v − Px:n an untuk k ≥ n  & & & & L = − Px:n1ak +1 + C v n − Px:n1 a n dengan prinsip ekivalensi E ( L) = 0 didapat & & & & E (− Px:n1ak +1 + C v n − Px:n1 an ) = 0 . Premi 1 bersih tahunan yang dibayarkan sebesar Px:n dengan x adalah usia pemegang polis dan waktu pembayaran santunan ( k + 1) adalah acak. & & & & E ( C v n ) − Px:n1 E ( an + ak +1 ) = 0 .Pure Endowment Misalkan suatu pure endowment berjangka n tahun memberi pembayaran sebesar C unit pada akhir tahun kematian.dengan menggunakan prinsip ekivalensi E ( L) = 0 didapat & & & & E ( C v k +1 − Px1:n ak +1 − Px1:n an ) = 0 & & & & E ( C v k +1 ) − Px1:n E ( ak +1 + an ) = 0 Px1:n = C E ( v k +1 ) . 3. & & & & E ( ak +1 + an ) 1 x:n =C Ax:n1 & & ax:n . Px:n1 = C P E ( vn ) ... & & & & E ( ak +1 + an ) A1:n x & & ax:n Px1:n = C . 9 . maka loss bagi perusahaan asuransi dapat dinyatakan sebagai − Px:n1ak +1 untuk k = 0.

n − 1 & &  L= n . Endowment Misalkan suatu endowment berjangka n tahun memberi pembayaran sebesar C unit pada akhir tahun kematian.. Px adalah besar premi bersih tahunan yang harus dibayarkan oleh orang tersebut...1. 10 .. Contoh Perhitungan Premi Bersih Tahunan Asuransi Jiwa Sederhana Menggunakan Prinsip Ekivalensi Misalkan seseorang yang berusia 40 tahun membeli suatu kontrak asuransi jiwa sederhana. & &  C v − Px:n an untuk k ≥ n  & & & & L = Cv k +1 − Px:n ak +1 + C v n − Px:n an dengan prinsip ekivalensi E ( L ) = 0 didapat & & & & E ( L) = E ( Cv k +1 − Px:n ak +1 + C v n − Px:n a n ) = 0 & & & & C ( E (v k +1 ) + E ( v n )) − Px:n E (ak +1 + an ) = 0 Px:n = C E (v k + 1 ) + E ( v n ) .4. . Premi bersih tahunan yang dibayarkan sebesar Px:n dengan x adalah usia pemegang polis dan waktu pembayaran santunan ( k + 1) adalah acak. & & & & E (ak +1 + an ) A1:n + Ax:n1 x & & ax:n maka didapatkan persamaan Px:n = C . maka loss bagi perusahaan asuransi dinyatakan sebagai Cv k +1 − Px:n ak +1 untuk k = 0.

& & a40 Premi bersih tahunan asuransi seumur hidup berjangka 59 tahun dengan nilai santunan berbeda yang dihitung menggunakan persamaan diberikan di Tabel berikut ini.000 92. Tabel Premi bersih tahunan asuransi seumur hidup (dalam ribuan rupiah) no Santunan C Premi bersih tahunan 1 5.Diasumsikan kematian pemegang polis mengikuti hukum De Moivre dengan k ω = 99.000 184.722 11 . maka didapat v sebesar v = .361 2 10. Besar premi untuk 1 + 10% p x =1 − tiap-tiap jenis kontrak asuransi jiwa sederhana dapat ditentukan seperti berikut ini. sehingga k px qx + k = 1 ω−x dan n . Asuransi Seumur Hidup Dari penjelasan di atas diperoleh jangka waktu asuransi seumur hidup sebesar n = ω − x = 99 − 40 = 59 dimana x adalah usia pemegang polis. Bila suku bunga pada saat itu sebesar ω−x 1 i=10%. P40 = C A40 . k ≥ n .

000 173. Premi bersih tahunan asuransi berjangka 20 tahun dengan nilai santunan berbeda yang dihitung dengan persamaan diberikan di Tabel berikut. maka jangka waktu pure endowment n = 20.780 4 20.000 20. maka jangka waktu asuransi berjangka n= 20. 12 .967 Pure Endowment Diasumsikan seseorang tersebut membeli kontrak pure endowment 20 tahun.000 259.806 Diasumsikan seseorang membeli kontrak asuransi berjangka 20 tahun.3 4 5 Asuransi Berjangka 15.000 432. P 1 40:20 =C 1 A40:20 & & a40:20 .083 369.000 346.000 25.374 5 25.445 461. Tabel Premi Bersih Tahunan Asuransi Berjangka (dalam ribuan rupiah) no Santunan C Premi bersih tahunan 1 5.000 277.187 3 15.000 86.593 2 10.

maka jangka waktu endowment n=20.855 5 25.962 2 10.927 3 15. Premi bersih tahunan pure endowment 20 tahun dengan nilai santunan berbeda yang diperoleh dari persamaan diberikan di tabel di bawah ini. P40:20 = C 1 1 A40:20 + A40:20 & & a40:20 .818 Endowment Diasumsikan seseorang tersebut membeli kontrak endowment 20 tahun. Tabel Premi Bersih Tahunan Pure Endowment (dalam ribuan rupiah) no Santunan C Premi bersih tahunan 1 5.000 58.557 13 .891 4 20.000 145.000 176.P40:201 = C A40:201 & & a40:20 .000 117.000 235. Premi bersih tahunan endowment 20 tahun dengan nilai santunan berbeda yang diberikan pada Tabel di bawah ini Tabel Premi Bersih Tahunan Endowment (Dalam Ribuan Rupiah) no Santunan C Premi bersih tahunan 1 5.000 294.

000 25.2 3 4 5 10.228 727.000 291.114 436.785 14 .000 20.000 15.671 582.