Professional Documents
Culture Documents
BaigiangKTL (Chuong 1 - 4)
BaigiangKTL (Chuong 1 - 4)
Sinh viên: tập trung và đóng góp xây dựng bài, sử dụng máy
tính để thực hành khi có yêu cầu.
5. Yêu cầu trước khi đến lớp:
Xem lại bài cũ đầy đủ.
Hoàn thành nội dung yêu cầu về nhà tìm hiểu và bài tập đã
giao về nhà.
CHÀO HỎI, LÀM QUEN
1. Tập trung trong giờ học, không làm việc riêng trong lớp.
2. Điện thoại để chế độ rung hoặc yên lặng, không nghe điện
thoại trong lớp
3. Không đi học muộn quá 15’, khi giảng viên đã vào lớp nếu
đến muộn thì nhẹ nhàng vào lớp không cần xin phép, trong
giờ học nếu có việc cần thiết cũng nhẹ nhàng ra khỏi lớp
không cần xin phép (không đi quá 15’)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ
BỘ MÔN KINH TẾ CƠ BẢN
Econo + Metrics
(Kinh tế) (Đo lường)
Đo lường về kinh tế ?
Nêu GT về các
mối quan hệ Ước lượng mối
giữa các biến quan hệ bằng số
kinh tế (mặt (mặt lượng)
chất)
1.1. KHÁI NIỆM KINH TẾ LƯỢNG
Thống kê Hàm số
Ứng với một giá trị của Ứng với một giá trị của biển
biển độc lập có thể có độc lập có 1 giá trị của biến
nhiều giá trị khác nhau phụ thuộc (1 giá trị X, 1 giá
của biến phụ thuộc (1 giá trị Y)
trị X, nhiều giá trị Y)
2.2. NGUỒN SỐ LIỆU CHO PHÂN TÍCH HỒI QUY
Câu hỏi: Hãy cho biết các ví dụ dưới đây là số liệu gì?
1. Thu thập số liệu về chi tiêu trong ngày của 10 hộ
chéo
gia đình trong ngày 1/2/2018.
2. Thu thập số liệu về chi tiêu trong ngày của 1 hộ gia
đình trong 1 tuần đầu tháng 2/2018. Thời gian
Bảng 2:
Xi 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Y
55 65 79 80 102 110 120 135 137 150
3.2. HÀM HỒI QUY MẪU (SRF)
Nhận thấy:
10 hộ gia đình Một mẫu
2 chỉ tiêu Y (chi tiêu), X (thu nhập)
Nhận thấy: 1X, 1 Y (QH hàm số)
(5)
SRF
ei là số dư hay phần dư
3.3. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
(PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT – OLS)
3.3.1 Nội dung:
Có: SRF:
n cặp quan sát (Xi, Yi) Phương pháp OLS
Yêu cầu: Xác định
Tìm ≈ Yi
ei càng nhỏ càng tốt
ei > 0 hoặc ei < 0
Để tính giá trị nhỏ nhất, tính đạo hàm riêng bậc 1 và cho
đạo hàm đó bằng 0, ta được:
3.3. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
(PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT – OLS)
f ( 1 , 2 ) 2(Yi 1 2 . X i )(1) 0
f
1
f ( 1 , 2 )
2(Yi 1 2 . X i )( X i ) 0
f 2
n. 1 2 . X i Yi (7)
1 . X i 2 . X i2 X i .Yi
Đặt xi = Xi - và yi = Yi -
1 Y 2 .X
(9)
2 xi . yi
i
x 2
Chú ý: x X 2
i i
2
n.( X ) 2
x . y X Y
i i i i n.( X .Y )
3.3. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
(PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT – OLS)
Bài tập 1: Quay lại thí dụ ban đầu về số liệu 10 hộ gia đình về 2 chỉ
tiêu Y (chi tiêu – USD/tuần) và X (thu nhập – USD/tuần) với số
liệu:
X 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Y 55 65 79 80 102 110 120 135 137 150
Yêu cầu:
1. Hãy ước lượng mô hình: Yi = b1 + b2.Xi + Ui .
n. 1 2 . X i Yi
10. 1 1700. 2 1033
1 . X i 2 . X i X i .Yi 1700. 1 322000 2 193280
2
1 12,2727
2 0,5355
3.3. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
(PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT – OLS)
= 1700 ´170
= 𝑋
= 1033 = 𝑌´103,3
= 193280
= 322000
CT (8)
1 Y 2 . X 1 12,2727
X i .Yi n. X .Y 2 0,5355
2
iX 2
n .( X ) 2
3.3. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
(PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT – OLS)
= 1700 = 𝑋
´170
= 1033 = 𝑌
´103,3
= 193280 xi . yi X iYi n=.( X17670
.Y )
= 322000 xi2 X i2 n.(X=) 233000
CT (9) Y . X
1
2 12,2727
1
2
x .y
i i
2 0,5355
x 2
i
2 = 0,5355 cho biết khi thu nhập tăng hoặc giảm 1
USD/tuần thì ước lượng chi tiêu trung bình tăng hoặc giảm
0,5355 USD/tuần
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 09/28/18 Time: 17:13
Sample: 1 10
Included observations: 10
Q 60 55 47 43 40 38 37 35 33 30
Yêu cầu:
1. Hãy ước lượng mô hình: Qi = b1 + b2.Pi + Ui .
86,0909
1
2 0,3055
3.3. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
(PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT – OLS)
= 1450 ´
= 𝑋
145
= 418 = 𝑌 41,8
´
= 58090
= 218500
CT (8)
1 Y 2 . X
1 86,0909
2
X i .Yi n. X .Y
2 0,3055
iX 2
n .( X ) 2
3.3. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
(PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT – OLS)
= 1450 = 𝑋´145
= 418 = 𝑌
´41,8
= 58090 xi . yi X iYi =n.(-2520
X .Y )
= 21850 xi2 X i2 n=.(X8250)2
CT (9) Y . X
1
2 86,0909
1
2
x .y
i i
2 0,3055
x 2
i
2 = -0,3055 cho biết khi giá bán sản phẩm A tăng
hoặc giảm 1 ngàn đồng/ sản phẩm thì ước lượng lượng cầu
trung bình mặt hàng A giảm hoặc tăng 3,055 sản phẩm.
3.3. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ
(PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT – OLS)
2
var( 2 ) se( ˆ2 ) var ˆ2 (11)
i
x 2
r= (18)
r R2
3.6. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH VÀ HỆ SỐ TƯƠNG
QUAN
3.6.2 Hệ số tương quan (r)
Tính chất của hệ số tương quan:
1. r có thể dương có âm, dấu của r phụ thuộc vào dấu của cov(X,Y)
hay dấu của hệ số góc.
2. r lấy giá trị từ khoảng -1 đến +1
-1 ≤ r ≤ 0: tương quan tuyến tính nghịch
0 < r ≤ 1: tương quan tuyến tính thuận
3. r có tính chất đối xứng: rX,Y = rY,X.
4. X, Y độc lập thì rX,Y = 0 nhưng điều ngược lại thì không đúng.
5. r chỉ là đại lượng đo sự kết hợp tuyến tính, không có ý nghĩa để
mô tả mối quan hệ phi tuyến.
BÀI TẬP 1, 2 (TIẾP)
2. Hãy
tính TSS, ESS, RSS
= 116289 TSS = 9580,1
ESS = 9461,482 (9463,088)
RSS = TSS – ESS = 118,618 (117,012)
3. Hãy tính ước lượng của phương sai yếu tố ngẫu nhiên
= 14,827 (14,6265)
BÀI TẬP 1(TIẾP)
4. Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng hệ
số hồi quy
i
2
X
var( 1 ) 2
= 14,468, se ( ˆ ) var ˆ = 3,804
n xi
2 1 1
(14,272) (3,778)
2
var( 2 ) = 0,00045, se( ˆ2 ) var ˆ2 = 0,0212
i
x 2
(0,00044) (0,021)
BÀI TẬP 1 (TIẾP)
ESS
R
2
0,9876, (0,988)
TSS
cho biết thu nhập giải thích 98,76% sự thay đổi của chi
tiêu
r R = 0,9938 (do 2 > 0) (0,994)
2
tương quan tuyến tính giữa chi tiêu và thu nhập chặt
chẽ và là tương quan tuyến tính thuận
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 09/28/18 Time: 17:13
Sample: 1 10
Included observations: 10
2. Hãy
tính TSS, ESS, RSS
= 18310 TSS = 837,6
ESS = 769,746
RSS = TSS – ESS = 67,854
3. Hãy tính ước lượng của phương sai yếu tố ngẫu nhiên
= 8,482
BÀI TẬP 2(TIẾP)
4. Hãy tính phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng hệ
số hồi quy
i
2
X
var( 1 ) 2
= 22,464, se ( ˆ ) var ˆ = 4,7396
n xi
2 1 1
2
var( 2 ) = 0,001, se( ˆ2 ) var ˆ2 = 0,032
i
x 2
BÀI TẬP 2 (TIẾP)
ESS
R
2
0,919
TSS
cho biết giá bán giải thích 91,9% sự thay đổi của lượng
cầu
r R = -0,959 (do 2 < 0)
2
tương quan tuyến tính giữa giá bán và lượng cầu chặt
chẽ và là tương quan tuyến tính nghịch
ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN
Yi ?
Phân
phối
Xác định xác
Kỳ vọng
suất
Và
Ui phương
sai Suy đoán
tổng thể
ˆ 2 (PTKQ)
3.7. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA CÁC ƯỚC LƯỢNG
- Yi ~ N(b1 + b2.Xi, )
Tìm khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết để suy đoán
các tham số tổng thể
3.8. KHOẢNG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI
QUY VÀ
3.8.1 KHÁI NIỆM
là các ước lượng điểm của
khác giá trị đúng
Sử dụng ước lượng khoảng
a : mức ý nghĩa,
1 – a : độ tin cậy hay hệ số tin cậy
e :độ chính xác của ước lượng
3.8. KHOẢNG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ
HỒI QUY VÀ
3.8.2 KHOẢNG TIN CẬY CỦA b1
1 1
t ~ T ( n 2)
se( 1 )
Chưa biết
2 t (n 2).se( 2 ) 2 2 t (n 2).se( 2 ) (20)
2 2
Ta sử dụng phân phối chi bình phương để thiết lập khoảng tin cậy cho
P ( 12 ( n 2) 2 2 ( n 2)) 1
2 2
2
( n 2)
P ( 12 ( n 2) 2 ( n 2)) 1
2 2
2
2 2
( n 2) ( n 2)
P( 2
) 1
( n 2)
2
1 ( n 2)
2
2 2
3.8. KHOẢNG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ
HỒI QUY VÀ
3.8.4 KHOẢNG TIN CẬY CỦA
Vậy với độ tin cậy 1 – a khoảng tin cậy của là:
2 2
( n 2) (n 2)
2
(21)
2 (n 2) 12 (n 2)
2 2
Trong đó 2 (n 2) và
2
được tra ở bảng phần phụ lục.
BÀI TẬP 1, 2 (TIẾP)
6. Với mức ý nghĩa 5% hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ
số hồi quy và cho biết ý nghĩa.
7. Với độ tin cậy 99% hãy tìm ước lượng khoảng của
phương sai yếu tố ngẫu nhiên
BÀI TẬP 1(TIẾP)
6. Với mức ý nghĩa 5% hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số
hồi quy và cho biết ý nghĩa.
a = 0,05 = t0,025(8) = 2,306
Vậy với mức ý nghĩa 5% khoảng tin cậy của hệ số chặn là:
6. Với mức ý nghĩa 5% hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi
quy và cho biết ý nghĩa.
a = 0,05 = t0,025(8) = 2,306
Vậy với mức ý nghĩa 5% khoảng tin cậy của hệ số góc là:
2 t (n 2).se( 2 ) 2 2 t (n 2).se( 2 )
2 2
7. Với độ tin cậy 99% hãy tìm ước lượng khoảng của
phương sai yếu tố ngẫu nhiên
a = 0,01 2 (n 2) = 02,005 (8) = 21,955
2
2
= ,995 (8) = 1,344
0
Vậy với độ tin cậy 99% khoảng tin cậy của là:
2 2
( n 2) (n 2)
2
2 (n 2) 12 (n 2)
2 2
5,403 ≤ ≤ 88,23
BÀI TẬP 2(TIẾP)
6. Với mức ý nghĩa 5% hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi
quy và cho biết ý nghĩa.
a = 0,05 = t0,025(8) = 2,306
Vậy với mức ý nghĩa 5% khoảng tin cậy của hệ số chặn là:
6. Với mức ý nghĩa 5% hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi
quy và cho biết ý nghĩa.
a = 0,05 = t0,025(8) = 2,306
Vậy với mức ý nghĩa 5% khoảng tin cậy của hệ số góc là:
2 t (n 2).se( 2 ) 2 2 t (n 2).se( 2 )
2 2
7. Với độ tin cậy 99% hãy tìm ước lượng khoảng của
phương sai yếu tố ngẫu nhiên
a = 0,01 2 (n 2) = 02,005 (8) = 21,955
2
2
= ,995 (8) = 1,344
0
Vậy với độ tin cậy 99% khoảng tin cậy của là:
2 2
( n 2) (n 2)
2
2 (n 2) 12 (n 2)
2 2
3,091 ≤ ≤ 50,472
3.9. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT ĐỐI VỚI CÁC HỆ
SỐ HỒI QUY VÀ
3.9.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM
GIẢ THIẾT THỐNG KÊ (GT) đúng
Là một phát biểu hay một giả sử
sai
KĐGT Ho: b2 ≤ 0
H1: b2 > 0 0
Kiểm định 1 phía (phía phải)
3.9. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT ĐỐI VỚI CÁC HỆ
SỐ HỒI QUY VÀ
3.9.2 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT (PHƯƠNG PHÁP KHOẢNG
TIN CẬY)
(Kiểm định với các hệ số hồi quy và σ2, KĐ đối với b2 còn lại tương tự)
a. Kiểm định 2 phía:
KĐGT Ho: b2 = b2*
H1 : b 2 ≠ b 2 *
Bước 1: Tìm KTC của b2: a ≤ b2≤ b
Bước 2: Xét b2* ϵ [a,b]
+ b2* ϵ [a,b]: không đủ cơ sở bác bỏ GT H0
+ b2* ϵ [a,b]: bác bỏ GT H0
b. Kiểm định 1 phía: không sử dụng phương pháp KTC
3.9. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT ĐỐI VỚI CÁC HỆ
SỐ HỒI QUY VÀ
3.9.3 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT (PHƯƠNG PHÁP KIỂM
ĐỊNH Ý NGHĨA – KĐ t)
(Kiểm định với các hệ số hồi quy, KĐ đối với b2 còn lại tương tự)
a. Kiểm định 2 phía:
KĐGT Ho: b2 = b2*
H1 : b 2 ≠ b 2 *
Bước 1: Tìm t
8. Với độ tin cậy 95% hãy kiểm định các giả thiết sau đây:
a, Có thể nói các hệ số hồi quy (hệ số chặn, hệ số góc) bằng 0 được không?
b, Có thể nói phần chi tiêu không phụ thuộc vào thu nhập bằng 0 được
không?
c, Có thể nói chi tiêu không phụ thuộc vào thu nhập, hay thu nhập không
ảnh hưởng đến chi tiêu được không?
d, Có thể nói khi thu nhập tăng 1 USD/tuần thì chi tiêu tăng 0,6 USD/tuần
được không?
e, Có thể nói thu nhập tác động thuận chiều đến chi tiêu được không?
f, Có thể nói khi thu nhập giảm 1 USD/tuần thì chi tiêu giảm ít hơn 0,3
USD/tuần được không?
g, Có thể nói lượng tăng thu nhập chỉ bằng ½ lượng tăng của chi tiêu được
không?
h, Có thể nói các hệ số hồi quy là như nhau được không?
BÀI TẬP 2 (TIẾP)
8. Với độ tin cậy 95% hãy kiểm định các giả thiết sau đây:
a, Có thể nói các hệ số hồi quy (hệ số chặn, hệ số góc) bằng 0 được
không?
b, Có thể nói phần lượng cầu không phụ thuộc vào giá luôn dương
được không?
c, Có thể nói mối quan hệ giữa lượng cầu và giá không có ý nghĩa về
mặt thống kê được không?
d, Có thể nói khi giá giảm 1 ngàn đồng/sản phẩm thì lượng cầu tăng 1
sản phẩm được không?
e, Có thể nói giá tác động ngược chiều đến lượng cầu được không?
f, Có thể nói giá tăng 10 ngàn đồng/sản phẩm thì lượng cầu giảm
nhiều hơn 20 sản phẩm được không?
g, Có thể nói các hệ số hồi quy là như nhau về độ lớn nhưng khác dấu
được không?
BÀI TẬP 1 (TIẾP)
8. Với độ tin cậy 95% hãy kiểm định các giả thiết sau đây:
a, Có thể nói các hệ số hồi quy (hệ số chặn, hệ số góc) bằng 0 được không?
KĐGT Ho: b1 = 0 (hệ số chặn bằng 0)
H1: b1 ≠ 0 (hệ số chặn khác 0)
KĐGT Ho: b2 = 0 (hệ số góc bằng 0)
H1: b2 ≠ 0 (hệ số góc khác 0)
b, Có thể nói phần chi tiêu không phụ thuộc vào thu nhập bằng 0 được không?
KĐGT Ho: b1 = 0 (phần chi tiêu không phụ thuộc vào thu nhập bằng 0)
H1: b1 ≠ 0 (phần chi tiêu không phụ thuộc vào thu nhập khác 0)
c, Có thể nói chi tiêu không phụ thuộc vào thu nhập, hay thu nhập không ảnh
hưởng đến chi tiêu được không?
KĐGT Ho: b2 = 0 (chi tiêu không phụ thuộc vào thu nhập, hay thu nhập không
ảnh hưởng đến chi tiêu )
H1: b2 ≠ 0 (chi tiêu phụ thuộc vào thu nhập, hay thu nhập ảnh hưởng đến
chi tiêu )
BÀI TẬP 1 (TIẾP)
8. Với độ tin cậy 95% hãy kiểm định các giả thiết sau đây:
d, Có thể nói khi thu nhập tăng 1 USD/tuần thì chi tiêu tăng 0,6 USD/tuần
được không?
KĐGT Ho: b2 = 0,6 (thu nhập tăng 1 USD/tuần thì chi tiêu tăng 0,6
USD/tuần)
H1: b2 ≠ 0,6 (thu nhập tăng 1 USD/tuần thì chi tiêu tăng khác 0,6
USD/tuần)
e, Có thể nói thu nhập tác động thuận chiều đến chi tiêu được không?
KĐGT Ho: b2 ≥ 0 (thu nhập tác động thuận chiều đến chi tiêu)
H1: b2 < 0 (thu nhập tác động ngược chiều đến chi tiêu)
Hoặc:
KĐGT Ho: b2 ≤ 0 (thu nhập tác động ngược chiều đến chi tiêu)
H1: b2 > 0 (thu nhập tác động thuận chiều đến chi tiêu)
BÀI TẬP 1 (TIẾP)
8. Với độ tin cậy 95% hãy kiểm định các giả thiết sau đây:
f, Có thể nói khi thu nhập giảm 1 USD/tuần thì chi tiêu giảm
ít hơn 0,3 USD/tuần được không?
KĐGT Ho: b2 ≥ 0,3 (thu nhập giảm 1 USD/tuần thì chi tiêu
giảm nhiều hơn 0,3 USD/tuần)
H1: b2 < 0,3 (thu nhập giảm 1 USD/tuần thì chi tiêu
giảm ít hơn 0,3 USD/tuần)
Hoặc:
KĐGT Ho: b2 ≤ 0,3 (thu nhập giảm 1 USD/tuần thì chi tiêu
giảm ít hơn 0,3 USD/tuần)
H1: b2 > 0,3 (thu nhập giảm 1 USD/tuần thì chi tiêu
giảm nhiều hơn 0,3 USD/tuần)
BÀI TẬP 1 (TIẾP)
8. Với độ tin cậy 95% hãy kiểm định các giả thiết sau đây:
g, Có thể nói lượng tăng thu nhập chỉ bằng ½ lượng tăng
của chi tiêu được không?
KĐGT Ho: b2 = 2 (lượng tăng thu nhập chỉ bằng ½ lượng
tăng của chi tiêu)
H1: b2 ≠ 2 (lượng tăng thu nhập chỉ khác ½ lượng
tăng của chi tiêu)
h, Có thể nói các hệ số hồi quy là như nhau được không?
KĐGT Ho: b1 = b2 (các hệ số hồi quy là như nhau )
H1: b1 ≠ b2 (các hệ số hồi quy là khác nhau)
BÀI TẬP 2 (TIẾP)
8. Với độ tin cậy 95% hãy kiểm định các giả thiết sau đây:
a, c, e giống bài tập 1
d, Có thể nói khi giá giảm 1 ngàn đồng/sản phẩm thì lượng cầu
tăng 1 sản phẩm được không?
KĐGT Ho: b2 = -0,1 (giá giảm 1 ngàn đồng/sản phẩm thì lượng
cầu tăng 1 sản phẩm)
H1: b2 ≠ -0,1 (giá giảm 1 ngàn đồng/sản phẩm thì lượng
cầu tăng khác 1 sản phẩm)
f, Có thể nói giá tăng 10 ngàn đồng/sản phẩm thì chi tiêu giảm
nhiều hơn 20 sản phẩm được không?
KĐGT Ho: b2 ≥ - 0,2 (giá tăng 10 ngàn đồng/sản phẩm thì chi
tiêu giảm ít hơn 20 sản phẩm )
H1: b2 < - 0,2 (giá tăng 10 ngàn đồng/sản phẩm thì chi tiêu
giảm nhiều hơn 20 sản phẩm)
BÀI TẬP 2 (TIẾP)
8. Với độ tin cậy 95% hãy kiểm định các giả thiết sau đây:
f, Có thể nói giá tăng 10 ngàn đồng/sản phẩm thì chi tiêu giảm
nhiều hơn 20 sản phẩm được không?
KĐGT Ho: b2 ≤ - 0,2 (giá tăng 10 ngàn đồng/sản phẩm thì
chi tiêu giảm nhiều hơn 20 sản phẩm )
H1: b2 > - 0,2 (giá tăng 10 ngàn đồng/sản phẩm thì chi
tiêu giảm ít hơn 20 sản phẩm)
g, Có thể nói các hệ số hồi quy là như nhau về độ lớn nhưng
khác dấu được không?
KĐGT Ho: b1 = -b2 (các hệ số hồi quy là như nhau về độ lớn
nhưng khác dấu)
H1: b1 ≠ -b2 (các hệ số hồi quy là khác nhau về độ lớn)
3.9. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT ĐỐI VỚI CÁC HỆ
SỐ HỒI QUY VÀ
3.9.4 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT (PHƯƠNG PHÁP KIỂM
ĐỊNH Ý NGHĨA – KĐ χ2)
(Kiểm định với σ2)
a. Kiểm định 2 phía:
KĐGT Ho: σ2 = σ20
H1: σ2 ≠ σ20
Bước 1: Tìm χ2
2
Bước 2: Xét χ với 1 (n 2)
2
2
+ χ < (n 2) : bác bỏ GT H0
2
1
3.9. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT ĐỐI VỚI CÁC HỆ
SỐ HỒI QUY VÀ
3.9.4 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT (PHƯƠNG PHÁP KIỂM
ĐỊNH Ý NGHĨA – KĐ χ2)
(Kiểm định với σ2)
Ví dụ (bài tập 1)
KĐGT Ho: σ2 ≥ 1
H1: σ2 < 1
Bước 1: Tìm χ2
2
Bước 2: Xét χ với 1 (n 2) = 1,6465
2
2
Nhận thấy χ = 118,618 > (n 2) = 1,6465: ko bác bỏ GT H
2
1
0
Mức ý nghĩa chính xác – mức ý nghĩa thấp nhất để giả thiết H 0 bị bác bỏ
p value P( t a
ˆ J )
2 ˆ
se( J ) Ko Bác bỏ Ho Bác bỏ Ho
p a
3.9. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT ĐỐI VỚI CÁC HỆ
SỐ HỒI QUY VÀ
KĐ KTC, KĐ t, KĐ p-value
KĐ F
Bước 1: Tìm F:
hoặc
Bước 2: So sánh F với Fa(1, n-2) tra bảng
+ F > Fa(1, n-2) : bác bỏ GT H0, mô hình phù hợp
+ F ≤ Fa(1, n-2) : không đủ cơ sở bác bỏ GT H0, mô hình không phù hợp
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 09/28/18 Time: 17:13
Sample: 1 10
Included observations: 10
(22)
(23)
Trong đó:
3.11. DỰ BÁO
2 1 ( X 0 X )2
se(Y0 Y 0 ) .(1
(25)
Trong đó: ).
n xi 2
BÀI TẬP 1,2 (TIẾP)
10. Với mức ý nghĩa 5% hãy đánh giá mức độ phù hợp của mô
hình.
11. Với độ tin cậy 99%, hãy dự báo chi tiêu trung bình và chi
tiêu cá biệt tại mức thu nhập là 250 USD/tuần (bài tập 1), dự
báo lượng cầu trung bình và lượng cầu cá biệt tại mức giá 125
ngàn đồng/sản phẩm (bài tập 2),
BÀI TẬP 1 (TIẾP)
10. Với mức ý nghĩa 5% hãy đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.
KĐGT Ho: R2 = 0 (mô hình phù hợp)
H1: R2 ≠ 0 (mô hình không phù hợp)
Hoặc:
KĐGT Ho: b2 = 0
H1: b2 ≠ 0
Bước 1: Tìm F:
=
638,113
Hoặc: = 638,113
BÀI TẬP 1 (TIẾP)
10. Với mức ý nghĩa 5% hãy đánh giá mức độ phù hợp của mô
hình.
KĐGT Ho: R2 = 0 (mô hình phù hợp)
H1: R2 ≠ 0 (mô hình không phù hợp)
Hoặc:
KĐGT Ho: b2 = 0
H1 : b 2 ≠ 0
Bước 1: Tìm F = 638,113
Bước 2: F = 638,113 > Fa(1, n-2) = F0,05(1,8) = 5,32
Bác bỏ GTH0
KL: Mô hình phù hợp
BÀI TẬP 1 (TIẾP)
11. Với độ tin cậy 99%, hãy dự báo chi tiêu trung bình và chi
tiêu cá biệt tại mức thu nhập là 250 USD/tuần.
X0 = 250 Y0 1 2 .X 0 = 146,148
2 1 ( X 0 X )2
se(Y 0 ) .( ) 2,088
n xi 2
11. Với độ tin cậy 99%, hãy dự báo chi tiêu trung bình và chi
tiêu cá biệt tại mức thu nhập là 250 USD/tuần.
X0 = 250 Y0 1 2 .X 0 = 146,148
2 1 ( X 0 X )2
se(Y0 Y 0 ) .(1 ) 4,38
n xi 2
131,452 ≤ Y0 ≤ 160,843
BÀI TẬP 2 (TIẾP)
10. Với mức ý nghĩa 5% hãy đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.
KĐGT Ho: R2 = 0 (mô hình phù hợp)
H1: R2 ≠ 0 (mô hình không phù hợp)
Hoặc:
KĐGT Ho: b2 = 0
H1: b2 ≠ 0
Bước 1: Tìm F:
=
90,752
Hoặc: = 90,752
BÀI TẬP 2 (TIẾP)
10. Với mức ý nghĩa 5% hãy đánh giá mức độ phù hợp của mô
hình.
KĐGT Ho: R2 = 0 (mô hình phù hợp)
H1: R2 ≠ 0 (mô hình không phù hợp)
Hoặc:
KĐGT Ho: b2 = 0
H1 : b 2 ≠ 0
Bước 1: Tìm F = 90,752
Bước 2: F = 90,752 > Fa(1, n-2) = F0,05(1,8) = 5,32
Bác bỏ GTH0
KL: Mô hình phù hợp
BÀI TẬP 2 (TIẾP)
11. Với độ tin cậy 99%, hãy dự báo lượng cầu trung bình và
lượng cầu cá biệt tại mức giá 125 ngàn đồng/sản phẩm.
X0 = 125 Y0 1 2 .X 0 = 47,909
2 1 ( X 0 X )2
se(Y 0 ) .( ) 1,122
n xi 2
11. Với độ tin cậy 99%, hãy dự báo lượng cầu trung bình và
lượng cầu cá biệt tại mức giá 125 ngàn đồng/sản phẩm.
X0 = 125 Y0 1 2 .X 0 = 47,909
2 1 ( X 0 X )2
se(Y0 Y 0 ) .(1 ) 4,38
n xi 2
37,438 ≤ Y0 ≤ 58,38
Câu 1: Giả sử có số liệu thống kê về thu nhập của người lao động (TN – 100 USD/năm),
số năm kinh nghiệm (KN – năm) của 10 lao động tại các doanh nghiệp khác nhau cho ở
bảng sau. Cho độ tin cậy 95%
TN 23 19 24 21 25 21 25 23 25 30
KN 11 9 10 12 14 11 15 12 14 15
Với sự hỗ trợ của phần mềm Eviews ta thu được kết quả sau:
Dependent Variable: DT
Method: Least Squares
Date: 10/25/18 Time: 09:24
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 11.40252 0.583360 19.54627 0.0000
FB -1.681629 0.152887 -10.99915 0.0000
R-squared 0.937975 Mean dependent var 5.500000
Adjusted R-squared 0.930222 S.D. dependent var 2.738613
S.E. of regression 0.723417 Akaike info criterion 2.367194
Sum squared resid 4.186654 Schwarz criterion 2.427711
Log likelihood -9.835969 F-statistic 120.9813
Durbin-Watson stat 2.149386 Prob(F-statistic) 0.000004
1. Hãy viết các dạng PRF và SRF? Cho biết ý nghĩa của các ước lượng nhận được?
2. Các con số in đậm nghiêng là gì?
3. Hãy tìm hệ số tương quan?
4. Bằng các cách hãy đánh giá mức độ phù hợp của mô hình?
5. Hãy tìm ước lượng điểm và ước lượng khoảng của
phương sai yếu tố ngẫu nhiên?
6. Bằng các cách có thể nói điểm thi môn kinh tế lượng
không phụ thuộc vào thời gian online Facebook được
không?
7. Nếu thời gian online Facebook trung bình mỗi ngày
không có thì điểm thi môn kinh tế lượng thay đổi như thế
nào? Nếu thời gian online Facebook trung bình mỗi ngày
giảm 1 giờ thì điểm thi môn kinh tế lượng thay đổi như
thế nào?
8. Có thể nói nếu thời gian online Facebook trung bình
mỗi ngày của sinh viên tăng thêm 30 phút thì kết quả thi
môn kinh tế lượng giảm ít hơn 1 điểm được không?
9. Có thể nói khi các yếu tố khác không thay đổi, hệ số tự
do bằng 2 lần hệ số góc về độ lớn nhưng khác nhau về dấu
được không?
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
4.1. Mô hình hồi quy 3 biến
4.2. Mô hình hồi quy k biến
4.3. Một số dạng mô hình khác
4.1 MÔ HÌNH HỒI QUY 3 BIẾN
4.1.1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF)
4.1.2. Hàm hồi quy mẫu (SRF)
4.1.3. Ước lượng tham số (OLS)
4.1.4. Các giả thiết của mô hình HQTT
4.1.5. Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của các ước
lượng
4.1.6. Hệ số xác định, hệ số tương quan
4.1.7. Khoảng tin cậy các hệ số hồi quy và σ2
4.1.8. Kiểm định giả thiết với các hệ số hồi quy và σ 2
4.1.9. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình
4.1.1. HÀM HỒI QUY TỔNG THỂ (PRF)
Hàm hồi quy tổng thể (PRF) trong trường hợp 3 biến có dạng:
1, E(Y/X2i,X3i) = b1 + b2.X2i + b3.X3i (26)
b1, b2, b3 là các hệ số hồi quy
b1 là hệ số tự do
b2, b3 là các hệ số hồi quy riêng
2, PRF ngẫu nhiên:
Yi = b1 + b2.X2i + b3.X3i + Ui (27)
Ui là yếu tố ngẫu nhiên
4.1.2. HÀM HỒI QUY MẪU (SRF)
(30)
↔ (31)
4.1.4. CÁC GIẢ THIẾT CỦA MÔ HÌNH HỒI
QUY
TUYẾN TÍNH
1. Giả thiết 1: Kỳ vọng của yếu tố ngẫu nhiên Ui bằng 0:
E(Ui/Xi) = 0.
2. Giả thiết 2: Các Ui có phương sai bằng nhau:
var(Ui/Xi) = var(Uj/Xi)
=
3. Giả thiết 3: Không có sự tương quan giữa các Ui:
Cov(Ui,Uj) = 0
4. Giả thiết 4: Không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa X2 và X3 tức là
không có quan hệ tuyến tính rõ ràng giữa các biến.
5. Giả thiết 5: Ui có phân phối chuẩn hay Ui ~ N(0,σ2)
Định Lý Gauss – Markov: Với các giả thiết 1-5 của mô hình hồi
quy tuyến tính cổ điển, các ước lượng của phương pháp OLS sẽ là các
ước lượng tuyến tính không chệch và có phương sai nhỏ nhất trong
lớp các ước lượng tuyến tính không chệch.
4.1.5. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH TIÊU
CHUẨN CỦA CÁC ƯỚC LƯỢNG
1 X 22 . x 2 X 32 . x 2 2. X 2 . X 3 x .x
var( 1 )
3i 2i 2 i 3i
. se( 1 ) var( 1 )
2
(32)
n
2 i 3i 2 i 3 i
x 2
. x 2
( x . x ) 2
var( 2 )
x 2
3i
se( 2 ) var( 2 )
2
(33)
x . x
2
2i
2
3i ( x 2 i . x 3i ) 2
(34)
r23 . 2 (35)
cov( 2 , 3 )
(1 r232 ) 2 i 3i
x 2
. x 2
2
chưa biết nên dùng ước lượng không chệch của nó (sai số
ˆ 2 i
2
tiêu chuẩn) e
(36)
n3
4.1.6. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH VÀ HỆ SỐ TƯƠNG
QUAN
A, Hệ số xác định (R2)
(37)
Ký hiệu: TSS =
(38)
ESS = 2 . y i .x2i 3 . yi .x3i
(39)
RSS = e 2
i
(40)
TSS = ESS + RSS
(41)
r12
y .x i 2i
; r13
y .x i 3i
; r23
x .x 2i 3i
y . x
2
i
2
2i . y . x
2
i
2
3i . x . x
2
2i
2
3i .
Trong đó: r12, r13 là hệ số tương quan giữa biến Y và X2, X3.
r23 là hệ số tương quan giữa biến X2 và X3.
4.1.7. KHOẢNG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ
SỐ HỒI QUY VÀ
a, KHOẢNG TIN CẬY CỦA bj
Vậy với độ tin cậy 1 – a khoảng tin cậy của bj là:
(45)
4.1.7. KHOẢNG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ
SỐ HỒI QUY VÀ
b, KHOẢNG TIN CẬY CỦA
Vậy với độ tin cậy 1 – a khoảng tin cậy của là:
(46)
4.1.8. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT ĐỐI VỚI CÁC HỆ
SỐ HỒI QUY VÀ
Tương tự mô hình hồi quy hai biến chỉ khác thay thế n-2
bằng n-3.
1. Phương pháp khoảng tin cậy
KĐ F
Bước 1: Tìm F: ˆ 2 yi .x 2i ˆ3 y i .x3i
F
hoặc (3 1).ˆ 2
Bước 2: So sánh F với Fa(2, n-3) tra bảng
+ F > Fa(2, n-3) : bác bỏ GT H0, mô hình phù hợp
+ F ≤ Fa(2, n-3) : không đủ cơ sở bác bỏ GT H0, mô hình không phù hợp
BÀI TẬP 3
Ta có số liệu một mẫu gồm 8 quan sát như sau:
Y 5 7 8 8 9 6 4 7
X2 3 4 5 6 7 3 2 5
X3 7 6 5 4 4 7 8 5
Trong đó: Y là lượng hàng bán được của mặt hàng A (tấn/tháng), X2 là thu nhập
của người tiêu dùng (tr đồng/tháng), X3 là giá bán của mặt hàng A (ngàn
đồng/kg). Cho mức ý nghĩa 5%.
Từ các số liệu trên ta tính được:
ΣYi ΣX2i ΣX3i ΣX2i2 ΣX3i2 ΣX2i. X3i ΣYi. X2i ΣYi. X3i ΣYi2
1. Giả thiết rằng Yi = b1 + b2.X2i + b3.X3i + Ui. Dựa vào mẫu trên hãy ước lượng mô
hình và cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng.
2. Hãy tính TSS, ESS, RSS
3. Hãy tính ước lượng của phương sai yếu tố ngẫu nhiên
BÀI TẬP 3
4. Hãy tính phương sai và độ lệch tiêu chuẩn củacác ước lượng các hệ số hồi quy.
5. Tính hệ số xác định và hệ số tương quan và cho biết ý nghĩa.
6. Hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy và cho biết ý nghĩa.
7. Hãy tìm ước lượng khoảng của phương sai yếu tố ngẫu nhiên.
8 Hãy thực hiện các kiểm định giả thiết sau:
a, Có thể nói các hệ số hồi quy bằng 0 được không?
b, Có thể nói phần lượng hàng bán được không phụ thuộc vào thu nhập và giá bán
luôn dương được không?
c, Có thể nói mối quan hệ giữa lượng hàng bán được và giá không có ý nghĩa về mặt
thống kê được không?
BÀI TẬP 3
d, Có thể nói khi giá không đổi, thu nhập tăng 1 triệu đồng/ tháng thì lượng hàng bán
được tăng 0,7 tấn/tháng được không?
e, Có thể nói giá tác động ngược chiều còn thu nhập tác động thuận chiều đến lượng
hàng bán được được không?
f, Có thể nói khi thu nhập không đổi, giá tăng 10 ngàn đồng/kg thì lượng hàng bán
được giảm nhiều hơn 20 tấn/ tháng được không?
g, Có thể nói các hệ số hồi quy riêng là như nhau về độ lớn nhưng khác dấu được
không?
9. Có thể nói phương sai của yếu tố ngẫu nhiên bằng 1 được không? Nếu không thì
lớn hơn hay nhỏ hơn?
10. Hãy đánh giá mức độ phù hợp của mô hình?
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/12/18 Time: 07:51
Sample: 1 8
Included observations: 8
1. Giả thiết rằng Yi = b1 + b2.X2i + b3.X3i + Ui. Dựa vào mẫu trên hãy ước lượng mô
hình và cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng.
n = 8, k = 3
=
=
=
=
=
=
=
BÀI TẬP 3
Có:
2
y .x . x y .x . x
i 2i
2
3i i 3i 2i .x3i
18,75.15,5 (16,5).( 17,25)
0,5714
x . x ( x .x )
2
2i
2
3i 2i 3i
2
19,875.15,5 (17,25) 2
3
y .x . x y .x . x
i 3i
2
2i i 2i 2i .x3i
(16,5).19,875 (18,75).( 17,25)
0,4286
x . x ( x .x )
2
2i
2
3i 2i 3i
2
19,875.15,5 (17,25) 2
1 Y 2 . X 2 3 . X 3 6,75 0,5714.4,375 (0,4286).5,75 6,7146
4. Hãy tính phương sai và độ lệch tiêu chuẩn củacác ước lượng các hệ số hồi quy.
BÀI TẬP 3
4. Hãy tính phương sai và độ lệch tiêu chuẩn củacác ước lượng các hệ số hồi quy.
var( 2 )
x 2
3i
2
0,5105
x . x
2
2i
2
3i ( x2i .x3i ) 2
se( 2 ) var( 2 ) 0,7114
var( 3 )
2i
x 2
2
0,6546
x . x
2
2i
2
3i ( x2i .x3i ) 2
se( 3 ) var( 3 ) 0,8091
BÀI TẬP 3
= 0,9113
r12
y .x 0,9524
i 2i
y . x
2
i
2
2i
r13
y .x 0.9491
i 3i
y . x2
i
2
3i
r23
x .x2i
0,9828 3i
x . x2
2i
2
3i
BÀI TẬP 3
6. Hãy tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy và cho biết ý nghĩa.
Có t0,025(5) = 2,571
-13,2068 ≤ b1 ≤ 26,6354
-1,2576 ≤ b2 ≤ 2,4004
-2,5088 ≤ b3 ≤ 1,6516
BÀI TẬP 3
7. Hãy tìm ước lượng khoảng của phương sai yếu tố ngẫu nhiên.
a = 0,05
0,1348 ≤ σ2 ≤ 2,0803
BÀI TẬP 3
8 Hãy thực hiện các kiểm định giả thiết sau:
a, Có thể nói các hệ số hồi quy bằng 0 được không?
KĐGT Ho: b1 = 0 (hệ số chặn bằng 0)
H1: b1 ≠ 0 (hệ số chặn khác 0)
KĐGT Ho: b2 = 0 (hệ số hồi quy riêng bằng 0)
H1: b2 ≠ 0 (hệ số hồi quy riêng khác 0)
KĐGT Ho: b3 = 0 (hệ số hồi quy riêng bằng 0)
H1: b3 ≠ 0 (hệ số hồi quy riêng khác 0)
b, Có thể nói phần lượng hàng bán được không phụ thuộc vào thu nhập và giá bán luôn dương được
không?
KĐGT Ho: b1≤ 0 (phần lượng hàng bán được không phụ thuộc vào thu nhập và giá bán âm)
H1: b1 > 0 (phần lượng hàng bán được không phụ thuộc vào thu nhập và giá bán
dương)
c, Có thể nói mối quan hệ giữa lượng hàng bán được và giá không có ý nghĩa về mặt thống kê được
không?
KĐGT Ho: b3 = 0 (mối quan hệ giữa lượng hàng bán được và giá không có ý nghĩa về mặt thống
kê)
H1: b3 ≠ 0 (mối quan hệ giữa lượng hàng bán được và giá có ý nghĩa về mặt thống kê)
BÀI TẬP 3
d, Có thể nói khi giá không đổi, thu nhập tăng 1 triệu đồng/ tháng thì lượng hàng bán được tăng 0,7
tấn/tháng được không?
KĐGT Ho: b2 = 0,7 (thu nhập tăng 1 triệu đồng/ tháng thì lượng hàng bán được tăng 0,7 tấn/tháng)
H1: b2 ≠ 0,7 (thu nhập tăng 1 triệu đồng/ tháng thì lượng hàng bán được tăng khác 0,7
tấn/tháng)
e, Có thể nói giá tác động ngược chiều còn thu nhập tác động thuận chiều đến lượng hàng bán được
được không?
KĐGT Ho: b2 ≤ 0 (thu nhập tác động ngược chiều)
H1: b2 > 0 (thu nhập tác động thuận chiều)
KĐGT Ho: b3 ≥ 0 (giá tác động thuận chiều)
H1: b3 < 0 (giá tác động ngược chiều)
f, Có thể nói khi thu nhập không đổi, giá tăng 10 ngàn đồng/kg thì lượng hàng bán được giảm nhiều
hơn 20 tấn/ tháng được không?
KĐGT Ho: b3 ≥ -2 (giá tăng 10 ngàn đồng/kg thì lượng hàng bán được giảm ít hơn 20 tấn/ tháng)
H1: b3 < -2 (giá tăng 10 ngàn đồng/kg thì lượng hàng bán được giảm nhiều hơn 20 tấn/
tháng)
g, Có thể nói các hệ số hồi quy riêng là như nhau về độ lớn nhưng khác dấu được không?
KĐGT Ho: b2 = -b3 (các hệ số hồi quy riêng là như nhau về độ lớn nhưng khác dấu)
H1: b2 ≠ -b3 (các hệ số hồi quy riêng là khác nhau về độ lớn và dấu)
BÀI TẬP 3
9. Có thể nói phương sai của yếu tố ngẫu nhiên bằng 1 được không? Nếu không thì lớn hơn
hay nhỏ hơn?
KĐGT Ho: σ2 = 1
H1: σ2 ≠ 1
Nếu bác bỏ giả thiết H0
KĐGT Ho: σ2 ≥ 1
H1: σ2 < 1
Hoặc:
KĐGT Ho: σ2 ≤ 1
H1: σ2 > 1
10. Hãy đánh giá mức độ phù hợp của mô hình?
KĐGT Ho: R2 = 0 (mô hình ko phù hợp)
H1: R2 ≠ 0 (mô hình phù hợp)
Y 200 220 240 250 250 260 280 290 300 320
X2 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9
X3 12 14 15 16 17 18 19 19 20 21
Hàm hồi quy tổng thể (PRF) trong trường hợp k biến có dạng:
1. E(Y/X2i,X3i,…,Xki) = b1 + b2.X2i + b3.X3i +…+ b k.Xki (47)
b1, b2, ….., bk là các hệ số hồi quy
b1 là hệ số tự do
b2, b3 …., bk là các hệ số hồi quy riêng
2. PRF ngẫu nhiên:
Yi = b1 + b2.X2i + b3.X3i +…+ b k.Xki + Ui (48)
Ui là yếu tố ngẫu nhiên
4.2.2. HÀM HỒI QUY MẪU (SRF)
{ ^𝛽 . ∑ 𝑋 + ^𝛽 . ∑ 𝑋 ❑2+ 𝛽^ . ∑ 𝑋 .𝑋 +………+ ^𝛽 . ∑ 𝑋 .𝑋 =∑ 𝑌 .𝑋
1
^
2𝑖 2
^
2𝑖 3
^
2𝑖 3𝑖
¿
𝑘
^
2𝑖 𝑘𝑖
❑2
𝑖 2𝑖
(53)
4.2.6. HỆ SỐ XÁC ĐỊNH, HỆ SỐ XÁC ĐỊNH HIỆU CHỈNH VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN
(59)
C, Hệ
số tương quan (r)
(60)
(61)
Trong đó: r1j là hệ số tương quan giữa biến Y và Xj.
rtj là hệ số tương quan giữa biến Xt và Xj.
4.2.7. KHOẢNG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ
SỐ HỒI QUY VÀ
a, KHOẢNG TIN CẬY CỦA bj
Vậy với độ tin cậy 1 – a khoảng tin cậy của bj là:
(62)
4.2.7. KHOẢNG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ
SỐ HỒI QUY VÀ
b, KHOẢNG
TIN CẬY CỦA
Vậy với độ tin cậy 1 – a khoảng tin cậy của là:
(63)
4.2.8. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT ĐỐI VỚI CÁC HỆ
SỐ HỒI QUY VÀ
Tương tự mô hình hồi quy hai biến chỉ khác thay thế n-2
bằng n-k.
1. Phương pháp khoảng tin cậy
KĐ F
R2 nk
Bước 1: Tìm F:F x
1 R2 k 1
hoặc
Bước 2: So sánh F với Fa(k-1, n-k) tra bảng
+ F > Fa(k-1, n-k) : bác bỏ GT H0, mô hình phù hợp
+ F ≤ Fa(k-1, n-k) : không đủ cơ sở bác bỏ GT H0, mô hình không phù
hợp
4.3. MỘT SỐ DẠNG MÔ HÌNH KHÁC
4.3.1 MÔ HÌNH HỒI QUY QUA GỐC TỌA ĐỘ
PRF: Yi = b2.Xi + Ui
SRF:
Ước lương:
2
i
e 2
n 1
4.3. MỘT SỐ DẠNG MÔ HÌNH KHÁC
4.3.2 MÔ HÌNH BÁN LOGARIT
a, Mô hình Log-Lin
Ln(Yi) = b1 + b2Xi + Ui
b2 cho biết nếu X thay đổi 1 đơn vị thì GTTB Y
thay đổi 100b2 (%)
b, Mô hình Lin-Log
Yi = b1 + b2Ln(Xi) + Ui
b2 cho biết nếu X thay đổi 1% thì GTTB Y thay
đổi 0,01b2 đơn vị.
4.3. MỘT SỐ DẠNG MÔ HÌNH KHÁC
4.3.2. MÔ HÌNH LOGARIT
a, Mô hình hồi quy đơn
Ln(Yi) = b 1 + b2 Ln(Xi)+ Ui
b2 cho biết nếu X thay đổi 1 % thì GTTB Y thay đổi b2 (%)
b, Hàm sản xuất Yi = a . X2ib2X3ib3eUi
Mô hình trên có thể được đưa về dạng:
LnYi = b1 + b2Ln(X2i) + b3Ln(X3i) + Ui (b1 = ln(a))
b2 là hệ số co giãn riêng của sản lượng đối với lao động, nó cho biết sản
lượng tăng giảm bao nhiêu phần trăm khi lượng lao động tăng giảm 1%,
khi giữ lượng vốn không đổi
b3 là hệ số co giãn riêng của vốn đối với lao động, nó cho biết sản lượng
tăng giảm bao nhiêu phần trăm khi lượng vốn tăng giảm 1%, khi giữ
lượng lao động không đổi.