Investigación de operaciones

Autor: Raymundo Palacios

Capítulo 6
Método simplex y sus derivados
 6.1 Introducción
Se explica la esencia gráfica y algebraica del
método simplex, se describe su algoritmo,
diseñado por George B. Dantzig en 1947, y se
muestran dos métodos especiales derivados del
mismo método:
1. Método simplex de la M.
2. Método de las dos fases.
 6.2 ESENCIA GRÁFICA Y ALGEBRAICA DEL
MÉTODO SIMPLEX
Es un algoritmo matemático iterativo constituido por
conceptos de álgebra matricial y de geometría
analítica.
 6.3 ALGORITMO DEL MÉTODO
SIMPLEX
El método simplex y sus métodos derivados (el
método de la M y el de las dos fases) es un
algoritmo iterativo que examina las esquinas o
vértices de un conjunto factible de ecuaciones
lineales en busca de una solución óptima.
Este método inicia con la determinación de un
vértice inicial (que no necesariamente debe
empezar en el origen).
 6.3 ALGORITMO DEL MÉTODO
SIMPLEX

Posteriormente, examina los vértices

adyacentes más próximos con respecto a
la primera solución, revisa la optimalidad
y factibilidad del vértice y escoge las
coordenadas del vértice que maximice o
minimice la función objetivo.
 6.3 ALGORITMO DEL MÉTODO
SIMPLEX
El movimiento ascendente en un modelo
de maximización (o descendente en un
modelo de minimización) de una esquina
a la adyacente equivale a la operación de
pivoteo en la tabla de datos del modelo.
 6.3 ALGORITMO DEL MÉTODO
SIMPLEX
La iteración termina al ya no encontrar
otro vértice cuyas coordenadas nos
permitan una mejor solución óptima
Si el problema no está acotado, el
algoritmo lo descubrirá durante su
ejecución.
6.4 MÉTODO DE LA M
Se utiliza para resolver problemas de
programación lineal sujetas a
restricciones del tipo = y ≥
M representa una penalización para el
coeficiente objetivo de una variable
artificial, la cual tiende a infinito (M
→ꝏ).
 6.4 MÉTODO DE LA M
Al usar esta penalización, el proceso de
optimización obligará a las variables
artificiales a adoptar valores de cero
(siempre que el problema tenga una solución
factible).
La solución final se obtendrá como si las
variables artificiales nunca hubieran existido.
 6.4 MÉTODO DE LA M
La penalización (M) para las variables
artificiales en la función objetivo dependerá
del tipo de problema:
Coeficiente objetivo de la variable artificial.
-M, en problemas de maximización
M, en problemas de minimización
 6.5 MÉTODO DE LAS DOS
FASES
En ocasiones se utiliza el método de las dos
fases en lugar del método de la M debido a
que la M representa un valor numérico muy
grande que tiende a infinito, lo que puede
causar un error de cálculo de redondeo aún
cuando sea mínimo cuando se manipulan en
forma simultánea coeficientes grandes en un
sistema computacional.
 6.5 MÉTODO DE LAS DOS
FASES
Este método es un algoritmo sistemático y directo
que elimina la necesidad de introducir la M en un
problema de maximización o minimización de
programación lineal.
Al igual que el método de la M, se utiliza en
problemas con restricciones del tipo = y ≥.
 6.5 MÉTODO DE LAS DOS
FASES
En la fase I, todas las variables artificiales se
hacen cero (debido a la penalización de M por
unidad al ser mayores que cero) con el fin de
obtener una solución básica factible inicial para
el problema real.
Fase I: minimizar o maximizar Z = Ma1 + Ma2
(hasta que a1 = 0, a2 = 0).
 6.5 MÉTODO DE LAS DOS
FASES
En la fase II, todas las variables artificiales se
mantienen en cero (por esta misma penalización)
mientras que el método simplex genera una
secuencia de soluciones básicas factibles que
llevan a una solución óptima.
Fase II: minimizar o maximizar Z = C1X + C2Y (con
a1 = 0, a2 = 0)