BASILEA III Y

LA CRISIS
FINANCIERA
DEL 2008
Basilea III es parte de una serie de iniciativas, promovidas por
el Foro de Estabilidad Financiera y el G-20, para fortalecer el
sistema financiero tras la crisis de las hipotecas subprime. Una
crisis que se originó por la ausencia de reservas suficientes en
el sector financiero para hacer frente a los riesgos derivados
de la concesión de hipotecas a clientes que carecían de la
solvencia suficiente y que comenzaron a dejar de pagarlas
conforme se fueron quedando sin empleo.
Dada la gravedad de la situación, los estados se vieron
obligados a intervenir para atajar la situación y reducir los
daños colaterales, estableciendo multimillonarios planes de
rescate con fondos públicos.
 Respuesta del comité de Basilea ante las crisis del 2008

La profundidad y seriedad de la crisis estuvieron agravadas por las deficiencias del sector bancario, por ejemplo, el excesivo
apalancamiento, la escasez y mala calidad del capital, y la insuficiencia de las reservas de liquidez. La crisis se vio agravada
por un proceso de desapalancamiento procíclico y por las interconexiones entre instituciones financieras de importancia
sistémica. Para dar respuesta a estos fenómenos, las reformas del Comité se dirigieron a mejorar la capacidad del sector
bancario para absorber perturbaciones provocadas por tensiones financieras y económicas, sea cual sea su origen, reduciendo
con ello su propagación hacia la economía real.

Dimensiones:

Microprudencial Macroprudencial
 Medidas microprudenciales, aplicables de forma individual a cada entidad

01 Capital: En julio de 2010, el 03 Gestión y supervisión de riesgo:

Comité de Basilea alcanzó un Después de una evaluación se
acuerdo sobre una nueva mejoró las directrices del
definición de capital, mayor Segundo Pilar, así mismo se
calidad de capital supone mayor reforzó las orientaciones
capacidad para absorber supervisoras en Gestión del
pérdidas. riesgo de liquidez

02 Liquidez: Esta se vio agotada y

04 Disciplina de mercado: A fin de
mejorar la transparencia y la
escaseó durante mucho tiempo. disciplina del mercado, el Comité
Por ello el Comité introdujo
estándares internacionales de exige a los bancos divulgar todos
liquidez mínima para dotar a los los elementos de su base de capital
bancos de mayor flexibilidad regulador, las deducciones
frente a posibles distorsiones a aplicadas y una completa
corto plazo
conciliación con los estados
financieros.
 Medidas Macroprudenciales
Tratamiento de prociclicidad: El
Grupo de Gobernadores y
Jefes de Supervisión acordó
exigir a los bancos el
mantenimiento de un colchón
de conservación del capital,
compuesto de capital ordinario,
del 2,5%.
Riesgo sistémico y
conectividad: El Comité de
Basilea y el FSB desarrollaron
una metodología integrada
para aplicarla a las
instituciones financieras de
importancia sistémica, que
podía incluir una combinación
de recargos de capital, capital
contingente y deuda que podía
asumir pérdidas.
BASILEA III:
RIESGO DE
CRÉDITO
La mayor parte de los bancos en
todo el mundo utilizan el método
estándar, también en jurisdicciones
no pertenecientes al Comité de
Basilea. La revisión que ha
acometido el Comité sobre el
método estándar para el riesgo de
crédito mejoró el marco regulador
del siguiente modoo de sus créditos
Afinando su granularidad y su
sensibilidad al riesgo. Por ejemplo, el
método estándar de Basilea II
originalmente asignaba una misma
ponderación por riesgo a todos los
préstamos hipotecarios para
adquisición de vivienda. En cambio, en
el método estándar revisado las
ponderaciones dependen de la relación
préstamo-valor de la hipoteca.
Reduciendo el uso mecánico de las
calificaciones crediticias, al exigir a
los bancos que apliquen medidas
adecuadas de debida diligencia, y
desarrollando un método no basado
en calificaciones suficientemente
granular para las jurisdicciones que
no permitan, o no deseen, utilizar
calificaciones crediticias externas.
 Revisiones introducidas en el método estándar

01 Un método más granular para las 03Para las exposiciones frente a

empresas, se ha introducido una
exposiciones sin calificación tabla de valores más granular. Las
frente a bancos y empresas, y exposiciones frente a pymes
para las exposiciones con reciben su propia ponderación y
calificación en jurisdicciones que se introduce un tratamiento
permitan el uso de calificaciones específico para las exposiciones a
crediticias. financiación de proyectos

02Para las exposiciones frente a 04

bancos, se han recalibrado algunas
de las ponderaciones por riesgo para Para las exposiciones garantizadas con bienes raíces
exposiciones con calificación. residenciales, se ha aumentado la sensibilidad al riesgo
reemplazando la actual ponderación única por ponderaciones
Además, el tratamiento de basadas en la relación LTV del préstamo hipotecario que reflejan
mejor las diferencias en los segmentos del mercado.
ponderación por riesgo para
exposiciones sin calificación es más
granular que la actual.
 Conclusiones

 La crisis fue causada por una serie de factores, incluyendo fallas

en la regulación financiera y la gestión empresarial, así como la
falta de entendimiento del sistema financiero