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Montecarlo
Es una simulación que se utiliza para modelar la probabilidad de
diferentes resultados en un proceso que no se puede predecir
fácilmente debido a la intervención de variables aleatorias. Es una
técnica utilizada para comprender el impacto del riesgo y la
incertidumbre.
CONCEPTO
- Se utilizan para estimar la probabilidad de sobrecostos en proyectos grandes
y la probabilidad de que el precio de un activo se mueva de cierta manera.
- Los analistas financieros los utilizan para evaluar el riesgo de que una
entidad incumpla y para analizar derivados como opciones.
APLICACIONES
Las simulaciones de Monte Carlo se componen de
suposiciones iniciales (o puntos de partida), y a través de
media y desviación estándar poder dibujar un histograma
que nos defina los escenarios futuros más probables para
tomar nuestras decisiones
EJEMPLO