Manajemen Risiko Perbankan

In the Banking Industry

#1 – Filosofi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Perbankan - 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

Content

1. Konsep Dasar Risiko

2. Tahapan Manajemen Risiko
3. Relevansi Risiko dan Imbal Hasil Usaha
4. Pandangan Islam Terhadap Risiko

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

1. KONSEP DASAR RISIKO

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

 Definisi dan Dimensi Risiko

Apel mana yang anda pilih ?

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si
Definisi dan Dimensi Risiko
Risiko adalah potensi kerugian akibat
terjadinya suatu peristiwa (event) tertentu.
Risiko juga dapat diartikan kemungkinan
potensial dampak negatif pada target yang
ingin dicapai.
Risiko dianggap sebagai kendala untuk
mencapai suatu tujuan.

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

Definisi dan Dimensi Risiko
Risiko dalam konteks perbankan adalah
peristiwa potensial, baik yang diperkirakan
dapat (diharapkan) dan yang tidak dapat
diharapkan (tak terduga) yang negatif
mempengaruhi pendapatan dan modal bank.
Dimensi risiko:
◦ Biaya
◦ Peluang
◦ Potensi Rugi / Dampak
◦ Ketidakpastian
◦ Hasilnya tidak seperti yang diharapkan
Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si
Jenis Risiko
 Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia N0 13/23/PBI/2011
tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah, ada 10 (sepuluh) risiko yang ada di bank
syariah, yaitu:
1. Risiko Kredit/Pembiayaan
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Kepatuhan Syariah
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Strategik
9. Risiko Imbal Hasil
10. Risiko Investasi

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

2. TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

Tahapan Manajemen Risiko
Untuk implementasi manajemen risiko,
beberapa langkah yang diperlukan :

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

Siklus Manajemen Risiko
• Manajemen Risiko adalah sekumpulan
metodologi dan prosedur yang digunakan
untuk :

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

3. RELEVANSI RISIKO DAN IMBAL
HASIL USAHA

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

Risk versus Return
“… Allah menghalalkan jual beli dan
mengharamkam riba…” (Al-Baqarah : 275)
Keuntungan yang halal adalah keuntungan
yang terjadi karena ada nilai tukar / nilai
tambah yang diberikan.
Nilainya dapat berupa:
◦ Risiko yang ditanggung
◦ Kewajiban dikenakan
◦ Usaha atau kerja yang ditawarkan

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

Risk versus Return
Keuntungan hanya bisa diakui kehalalannya
bila disertai dengan
◦ Risiko
◦ Usaha
◦ Kewajiban yang dilakukan
Prinsip
tersebut sejalan dengan sabda Nabi
Muhammad SAW :
◦ “al ghunmu bil ghurmi” (keuntungan adalah
imbalan atas kesiapan menanggung kerugian)
◦ “al-kharaju bidh dhamani” (pendapatan adalah
imbalan atas tanggungan yang diambil)

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

Risk versus Return
 Pada Akad Mudharabah :
◦ Pemilik modal berhak untk menerima bagi hasil bila
mudharib mendapatkan keuntungan, karena
◦ Pemilik modal sudah menanggung risiko atas
penggunaan modal yang dipercayakan kepada
mudharib
 Padaakad Murabahah, margin menjadi halal atau
hak bagi penjual karena :
◦ Memiliki potensi gagal bayar dari pembeli
◦ Potensi tidak terjualnya barang
◦ Wanprestasi yang dilakukan oleh pemasok/suplier
◦ Berusaha menyiapkan objek murabahah
◦ Menganalisis kemampuan bayar pembeli

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

4. PANDANGAN ISLAM TERHADAP
RISIKO

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

Risiko dan Aktivitas Bisnis
 Aktivitas bisnis merupakan fitrah manusia karena
dengan bisnis manusia dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya.
 Hasil dari aktivitas bisnis memiliki konsekuensi :
◦ keuntungan, atau
◦ kerugian
 Kaidah yang harus diperhatikan dalam
menjalankan bisnis dan transaksi :
1.“al ghunmu bil ghurmi” (keuntungan adalah imbalan
atas kesiapan menanggung kerugian)
2.“al-kharaju bidh dhamani” (pendapatan adalah
imbalan atas tanggungan yang diambil)

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

Risiko dan Aktivitas Bisnis
Keuntungan merupakan kompensasi yang
pantas atas kesediaan seseorang menanggung
potensi kerugian
Islam melarang setiap jenis transaksi yang
didalamnya terjadi ketidakseimbangan antara
risiko dan keuntungan
Islam melarang setiap jenis transaksi yang
menghasilkan keuntungan tanpa adanya
kesediaan menanggung kerugian
Islam melarang adanya tambahan (bunga)
dalam transaksi utang seperti yang biasa
terjadi di bank konvensional
Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si
Mengelola Risiko
 “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu
sendiri ke dalam kebinasaan” (Al-Baqarah : 195)
 Kaidah lainnya dalam bisnis adalah :
◦ “la darara wa la dirara” : kita tidak diperbolehkan
untuk melibatkan diri kita dalam suatu kemudaratan
yang merugikan diri kita sendiri tanpa adanya usaha
untuk meminimalkan kemudaratan tersebut.
 Bank syariah untuk lebih hati-hati dalam
mengelola kegiatan usaha sehingga risiko yang
melekat pada bisnis dapat diminimalisasi dan
dikelola dengan baik

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si

Mengelola Risiko
Contoh Kasus Kegagalan Mengelola Risiko :
Krisis 1997 - 1998
◦ Krisis perbankan yang terjadi pada periode
tersebut dipicu oleh perilaku bank yang dengan
mudahnya memberikan pinjaman kepada debitur
yang tidak layak tanpa memperhitungkan tingkat
risiko dan mitigasi yang dilakukan
◦ Booming penyaluran pinjaman tersebut
mengakibatkan terjadinya kredit macet sehingga
menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada
perbankan menurun
Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si
Discussion
Question ?
Apa saja risiko yang dihadapi Bank Syariah?
Sebutkan siklus manajemen risiko?

Home Work ?
Berikan contoh penerapan siklus manajemen risiko pada proses
kehidupan sehari-hari ?

Manajemen Risiko Perbankan- 2018 Sahlan Hasbi, SP., M.Si