Ramach2 2957

Chng trnh Giang day Kinh te Fulbright
Nien khoa 2003-2004

Phng phap phan tch
Bai oc
Nhap mon kinh te lng vi cac ng dung
Chng 2: On lai xac suat va thong ke

Ramu Ramanathan 1 Thuc oan/Hao Thi

CHNG 2

On Lai Xac Suat va Thong Ke

Trong chng nay, chung ta tom tat cac khai niem cua xac suat va thong ke c s dung
trong kinh te lng. B i v mot so kien thc trc ay cua xac suat va thong ke c ba n
c gia s trong sach nay, viec on lai nay c thiet ke e phuc vu ch nh la mot s
hng dan lai cac chu e c s dung trong cac chng sau nay. ieu o khong co ngha
la mot s nghien cu chat che va tron ven ve chu e nay. V ly do nay, chung ta trnh bay
rat t cac chng minh. e thay the, chung ta nh ngha cac khai niem quan trong di
tieu e nh ngha va tom tat cac ket qua hu dung di tieu e Cac tnh chat. Muon
co s thao luan chi tiet cua cac chu e, ban nen tham khao cac cuon sach tuyet hao c
liet ke trong muc luc sach tham khao cuoi chng. Cac phan c anh dau hoa th (*)
co tnh chat cao cap hn va co the bo qua ma kho ng mat i y ngha chnh cu a noi dung
chu e:
Chng nay on lai tat ca chu e co lien quan trong xac suat va thong ke. Neu a co
luc do ban a hoc chu e nay roi, ban nen lt nhanh qua chng nay e gi nh lai. Tuy
nhien, neu ban va mi hoan thanh mot khoa hoc ve cac tai lieu nay, chu ng toi e ngh
ban oc Phan 2.1 en 2.5 (ac biet chu trong ve ong phng sai va s tng quan c
thao luan trong Phan 2.3) va tiep en i vao trc tiep Chng 3 hn la oc phan con lai
cua chng nay. Ban co the quay lai e on nhng phan co lien quan cua chng nay khi
can. Cac phan trong Chng 2 song song vi cac phan trong Chng 3, va s tham kha o
cheo nay c ch nh nham giup cho mot s hoan oi suon se gia cac phan co the thc
hien c. ieu nay cho phep ban hieu ly thuyet kinh te lng c ba n tot hn va anh gia
ung s hu ch cua xac suat va thong ke mot cach de dang hn.

} 2.1 Cac Bien Ngau Nhien va cac Phan Phoi Xac Suat

Mot cach ien hnh, mot nha nghien cu thc hien mot th nghiem co the n gian nh
tung ong xu hay quay cap suc sac hoac co the phc tap nh lam mot khao sat cac tac
nhan kinh te hay thc hien mot chng trnh ieu tr y hoc thc nghiem. Da tren ket
qua cua th nghiem, mot nha phan tch co the o c cac gia tr cua cac bien quan tam
ma chung mo ta ac iem cua ket qua. Cac bien nh vay c biet en nh bien ngau
nhien va thng ky hieu la X. Cac v du bao gom nhiet o tai mot thi iem nao o, so
cuoc goi en qua mot tong ai ien thoai trong mot khoang 5 phut, thu nhap cua mot ho
gia nh, ton kho cua mot cong ty, va gia ban cua mot can nha cung nh cac ac iem
cua no, nh dien tch sinh hoat hay kch thc lo at. Mot bien ngau nhien la ri rac neu
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

no ch mang cac gia tr la chon. So en ien t TV theo lo 20 va so mat nga trong 10
lan tung mot ong xu la cac v du cua cac bien ngau nhien ri rac. Mot bien ngau nhien
la lien tuc neu no co the mang bat ky gia tr nao trong mot khoang so thc. Khi c o
lng chnh xac, chieu cao cua mot ngi, nhiet o tai mot luc rieng biet nao o, va
lng nang lng tieu thu trong mot gi la cac v du cua cac bien ngau nhien lien tuc.
Quy c s dung trong sach nay la ky hieu mot bien ngau nhien bang mau t hoa (nh X
hay Y) va cac ket qua cu the cua no bi mau t thng (nh x hay y).
e gi cho s trnh bay c n gian, ta minh hoa cac khai niem khac nhau s
dung hau het cac bien ngau nhien ri rac. Cac menh e de dang m rong ti trng hp
cua bien ngau nhien lien tuc.
Lien ket vi moi bien ngau nhien la mot phan phoi xac suat [ky hieu bi ham
f(x)] no xac nh xac suat ma bien ngau nhien se mang cac gia tr trong cac khoang xac
nh cu the. nh ngha chnh thc cua mot bien ngau nhien khong c trnh bay ay
nhng co the tm thay trong moi cuon sach liet ke trong muc luc sach tham khao.
Trong cuon sach nay ta ch thao luan nhng phan phoi co s dung trc tiep trong
kinh te lng. Ramanathan (1993) co nhieu v du cua ca cac phan phoi lien tuc va ri rac
khong c trnh bay ay.

} V DU 2.1
Nh la mot minh hoa, Cuc Thue Noi Bo My co thong tin ve tong thu nhap co hieu chnh
t tat ca tien thu thue thu nhap ca nhan (ke ca tnh tra chung) cho toan nc My. Gia s
ta thiet lap cac khoang thu nhap 1 10.000, 10.000 20.000, 20.000 30.000, v.v va
tnh toan ty le tien thu thue thuoc vao moi nhom thu nhap. ieu nay tao ra mot phan
phoi tan suat. Ty le tien thu thuoc vao nhom thu nhap 40.000 50.000 co the c xem
la xac suat ma mot khoan thu thue c rut ngau nhien se co thu nhap thuoc vao khoang
o.
Trong Hnh 2.1 ty le cua tien thu thue c ve o th da vao cac trung iem cua
cac khoang di dang bieu o thanh (c biet la bieu o tan suat) trong o dien tch
cua cac hnh ch nhat bang vi cac ty le tng ng. Neu kch thc mau la u ln va cac
khoang u nho, ta co the lam gan ung cac tan suat vi mot ng cong trn (nh trnh
bay trong bieu o), o la phan phoi xac suat cua thu nhap.

} V DU 2.2
iem trung bnh (GPA) cua mot sinh vien thay oi t 0 en 4. Bang 2.1 co mot v du cua
phan phoi xac suat cua GPA. Hnh 2.2 la mot s trnh bay bang hnh ve cua phan phoi
xac suat. Xac suat ma mot sinh vien c chon ngau nhien co GPA gia 2 va 2,5 la
0,244. S dien giai cua cac con so khac la tng t.

} Bang 2.1 Phan Phoi Xac Suat Cua iem Trung Bnh (GPA)
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Khoang 0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0
x 0,25 0,75 1,25 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75
f(x) 0 0,002 0,010 0,049 0,244 0,342 0,255 0,098

} Hnh 2.1 Bieu o Tan Suat oi Vi Thu Nhap Hang Nam

} Hnh 2.2 Phan Phoi Xac Suat Cua iem Trung Bnh (GPA)

5 15 25 35 45 55
Thu nhap
theo ngan
o la
Ty le
tien thu thue
0,25 0,75 1,25 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75
X
f(x)
0,342
0,300
0,200
0,100
f(x)
} Hnh 2.3 o
Th Mat o Chuan
Chuan Hoa
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc


Ngi s dung chng trnh GRELT nen th Phan May Tnh Thc Hanh trong Phu luc C.
Nhng ngi khac c khuyen khch dung chng trnh hoi qui cua chnh ho e thu
c phan phoi tan suat cho DATA2-1 va DATA2-2 (xem Phu luc D).

Phan Phoi Chuan
Phan phoi lien tuc c dung rong rai nhat la phan phoi chuan (con c biet la phan
phoi Gaussian). Dang n gian nhat cua no, c biet en la phan phoi chuan chuan
hoa (hoac chuan chuan hoa), ham mat o xac suat (PDF) cua phan phoi nay la

) 2 / x exp(
2
1
f(x)
2
= < x <

trong o exp la ham mu. Mat o chuan f(x) la oi xng xung quanh toa o goc va co hnh
chuong (xem Hnh 2.3). P(a X b) c xac nh bi vu ng to mau gia a va b.

} V DU 2.3
Bang Phu luc A.1 co dien tch di ng cong chuan chuan hoa gia 0 va iem bat ky z.
Nh vay, lay v du, dien tch t 0 en 1,72 la 0,4573. Bi v ng cong chuan la oi
xng xung quanh toa o goc, dien tch t 0 en 1,72 cung bang 0,4573. Dien tch t
0,65 en 1,44 co c la o chenh lech cua cac dien tch tnh t 0 va do o bang 0,4251
0,2422 = 0,1829. Dung ky thuat nay va tnh chat oi xng, de dang xac minh rang P(
0,65 X 1,44) = 0,2422 + 0,4251 = 0,6673 va P(1,44 X 0,65) = 0,1829. e tnh
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

P(X > 1,12), ta dung s quan he P(X > 1,12) = P(X> 0) P(0 < X < 1,12) = 0,5 0,3686
= 0,1314.

} Bang 2.2 Phan Phoi Xac Suat cho So Mat Nga trong Ba Lan Tung Mot ong Xu.

x 0 1 2 3
f(x) 1/8 3/8 3/8 1/8

Phan Phoi Nh Thc
Nh mot v du cua mot ham xac suat ri rac, goi X la so mat nga xuat hien trong ba lan
tung mot ong xu. X co the co cac gia tr 0, 1, 2, hay 3. Tam ket qua rieng biet lan nhau,
moi ket qua co xac suat nh nhau la 1/8, c xac nh bi (HHH), (HHT), (HTH),
(THH), (HTT), (THT), TTH), va (TTT). T o co P(X=2) = P(HHT) + P(HTH) +
P(THH) = 3/8. Tien hanh theo cach tng t, ta co the thu c cac xac suat cho moi gia
tr co the co cua X. Bang 2.2 cung cap ham xac suat f(x) cho bon gia tr cua X.
Phan phoi la mot phan t cua mot ho phan phoi c biet en nh phan phoi nh
thc. No phat sinh khi ch co 2 ket qua co the xay ra oi vi mot th nghiem, mot c
menh danh la thanh cong va mot la that bai. Goi p la xac suat cua thanh cong trong
mot th nghiem cho trc. Xac suat cua that bai la 1 p. Hn na gia s rang xac suat
cua thanh cong la nh nhau cho moi th nghiem va cac th nghiem la oc lap. Goi X la so
lan thanh cong trong n th nghiem oc lap. Vay f(x) co the trnh bay la [xem Freund
(1992), trang 184-185]

x n x x n x
q p
)! x n ( ! x
! n
q p
x
n
f(x)

=
|
.
|
\
|
= x = 0, 1, . . . , n

trong o 1 p = q va n! = n(n 1) 1 (0! c nh ngha la 1)

} V DU 2.4
Mot s ieu tr benh bach hau ac biet co 25 phan tram xac suat cha khoi hoan toan.
Neu 40 benh nhan c chon ngau nhien c em ieu tr, xac suat e co t nhat 15
benh nhan se c cha khoi la g?
Goi X = so lan thanh cong trong 40 lan th. Vay ta can P(X > 15) vi p = 0,25. Bang
Phu Luc A.6 co xac suat tch luy can tren mong muon la 0,0544.

Th lam Bai tap 2.1 en 2.5 va nghien cu cac ap an cho Bai tap 2.4 trong Phu luc B.

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

} 2.2 Ky Vong, Trung Bnh va Phng Sai Toan Hoc

Xet th nghiem nh thc a mo ta trc ay trong o mot ong xu c tung ba lan. Gia
s ta c tra 3$ neu ket qua la ba mat nga, 2$ neu co hai mat nga, 1$ neu ch co mot
nga, va khong co g het neu ca ba lan tung eu cho ket qua mat sap. Ve mat trung bnh,
moi th nghiem tung ba lan, ta ky vong thang bao nhieu? T Bang 2.2 ta lu y rang trong
8 lan th nghiem ta co the ky vong, ve mat trung bnh, co mot lan co ba mat eu nga
(dan en c tra 3$), ba lan co hai mat nga (tong tien c tra la 6$, tnh 2$ cho moi
lan), va ba lan vi mot mat nga (tong tien c tra la 3$). Vay ta co the ky vong tong
tien c tra la 12$ (3+6+3) trong 8 lan th, thanh ra tien c tra trung bnh la 1,5 $ cho
moi lan th.

Trung Bnh Cua Mot Phan Phoi
Gia tr trung bnh c tnh trong phan trc c goi la trung bnh cua phan phoi
(cung c biet en nh ky vong toan hoc cu a X va gia tr ky vong cua X). No cung
c biet en nh momen bac nhat xung quanh gia tr goc, hay momen nh tam bac
nhat, va la mot ai lng cua nh v. No c ky hieu bi E(X) hay . E(X) la mot
trung bnh co trong so cua X, vi trong so la cac xac suat tng ng. Trong trng hp
tong quat, gia s mot bien ngau nhien ri rac co the co cac gia tr x
1
, x
2
, . . ., x
n
. P(X = x
i
)
= f(x
i
) la ham xac suat cua bien o. Neu tien c tra cho ket qua X = x
i
la x
i
o-la, tien
c tra trung bnh se la x
1
f(x
1
) + x
2
f(x
2
) + . . . + x
n
f(x
n
) = [x
i
f(x
i
)], trong o ky hieu
cho phep lay tong cac so hang, vi i = 1 en n. (Xem Phu luc 2.A.1 ve phep tong.) Vay
ta co nh ngha sau ay.

NH NGHA 2.1 (Trung Bnh Cua Mot Phan Phoi)
Vi mot bien ngau nhien ri rac, trung bnh cua phan phoi () c nh ngha la

= E(X) = ] ) x ( f x [
n i
1 i
i i
=
=
(2.1)
Bi v E(X) la trong so theo xac suat, no co the khac vi trung bnh so hoc, x =
(x
i
)/n.
Khong co ly do v sao ket qua c mo ta tren c gii han bang x. No co the la
bat ky ham nao cua x. Gia s ket qua la x
2
. Ket qua trung bnh se la [x
i
2
f(x
i
)]. ieu nay
c goi la momen bac hai cua phan phoi cua X xung quanh gia tr goc. Khai niem cua
ky vong toan hoc co the m rong cho bat ky ham so nao cua x. Vay, ta co s dien ta sau
ay cho gia tr ky vong cua mot ham tong quat g(X):

E[g(X)] = [g(x
i
)f(x
i
)] (2.2)
} V DU 2.5
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

iem Kiem Tra Kha Nang Hoc Thuat Ve T Vng (VSAT) oi vi mot sinh vien nop
n xin vao ai hoc co gia tr trai t 0 en 700. Bang 2.3 co mot v du cua phan phoi xac
suat cua iem VSAT cho mot tong the ln cac sinh vien ai hoc. Trung bnh cua phan
phoi nay c tnh la 100 0 + 225 0,003 + + 675 0,063 = 506,25.

} Bang 2.3 Phan Phoi Xac Suat Cua iem VSAT

Khoang x f(x)

0 200 100 0
200 250 225 0,003
250 300 275 0,021
300 350 325 0,033
350 400 375 0,061
400 450 425 0,131
450 500 475 0,201
500 550 525 0,234
550 600 575 0,169
600 650 625 0,084
650 700 675 0,063

} Bai Tap Thc Hanh 2.1
Gia s co 10.000 ve so 1$ c ban va co ba giai thng c a ra: giai nhat 5.000$,
giai nh 2.000$, va giai ba 500$. Ky vong thang giai la bao nhieu?

} Bai Tap Thc Hanh 2.2
Mot th banh m co ham xac suat nh sau cho nhu cau banh m (tnh theo ta hay 12 n
v moi ngay). Ton kho trung bnh nen la bao nhieu?

x 0 1 2 3 4 5 6 hay ln hn
f(x) 0,05 0,10 0,25 0,30 0,20 0,10 0

Chung ta viet mot so ket qua lien quan en gia tr ky vong ma khong co chng
minh. Nhng ket qua nay c kien ngh nen c nghien cu ky lng bi v chung se
c s dung thng xuyen trong cac chng sau. (Hay th chng minh chung.)

Tnh chat 2.1
a. E(X ) = E(X) = 0.
b. Neu c la hang so hay la bien khong ngau nhien, E(c) = c.
c. Neu c la hang so hay la bien khong ngau nhien, E[cg(X)] = cE[g(x)].
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

d. E[u(X) + v(X)] = E[u(X)] + E[v(X)].

Dien ta bang t ng, gia tr ky vong cua o lech so vi trung bnh la 0. Gia tr ky
vong cua mot hang so hay mot bien khong ngau nhien chnh bang no. Gia tr ky vong
cua mot hang so nhan vi mot bien ngau nhien bang hang so nhan vi gia tr ky vong.
Gia tr ky vong cua tong cac ham so cua X la tong cac ky vong. ap an cho Bai tap 2.6
trong Phu luc B co chng minh ve Tnh chat 2.1 cho trng hp ri rac.

Phng Sai va o Lech Chuan cua Mot Bien Ngau Nhien
at = E(X) la trung bnh cua phan phoi cua X. Mot trng hp ac biet cua ham g(X),
ma ky vong cua no c nh ngha trong Phng trnh (2.2), c quan tam ang ke.
Cho g(X) = (X )
2
. X la mot ai lng e xem X lech bao nhieu so vi trung bnh
. Bnh phng ai lng nay se phong rong cac o lech va x ly cac o lech dng va
am nh nhau. Trung bnh co trong so xac suat cua cac o lech bnh phng nay (hay, cu
the hn, ky vong cua chung) la mot o lng cua s phan tan cua cac gia tr X xung
quanh gia tr trung bnh . No c goi la phng sai cua phan phoi (hay momen nh
tam bac hai) va c ky hieu bi
2
hay Var(X). No la mot o lng cua s phan tan
cua X xung quanh . Mot cach chnh thc, ta co nh ngha sau.

NH NGHA 2.2 (Phng Sai va o Lech Chuan)
Phng sai cua X c nh ngha la

2
= Var(X) = E[(X )
2
] = (x
i
)
2
f(x
i
) (2.3)

Can bac hai () cua bieu thc nay c goi la o lech chuan (s.d.).

Tnh chat 2.2 liet ke vai tnh chat cua phng sai ung cho ca phan phoi lien tuc va
ri rac.

Tnh chat 2.2
a.
2
= E[(X )
2
] = E[X
2
2X +
2
] = E(X
2
) 2E(X) +
2
= E(X
2
)
2
.
b. Theo o neu c la mot hang so hay khong ngau nhien, Var(c) = 0.
c. Neu a va b la cac hang so hay khong ngau nhien, Var(a + bX) = b
2
2
.

} V DU 2.6
Ham xac suat cua mot bien ngau nhien ri rac c cho nh sau:
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc


x 0 1 2 3
f(x) 0,1 0,3 0,4 0,2

Hay tnh trung bnh, phng sai, va o lech chuan.

= E(X) = x
i
f(x
i
)
= (0 0,1) + (1 0,3) + (2 0,4) + (3 0,2)
= 0 + 0,3 + 0,8 + 0,6 = 1,7
E(X
2
) = x
i
2
f(x
i
) = (0 0,1) + (1 0,3) + (4 0,4) + (9 0,2)
= 0 + 0,3 + 1,6 + 1,8 = 3,7
Var(X) = E(X
2
)
2
= 3,7 (1,7)
2
= 0,81

= ) X ( Var = 0,9

} BAI TAP THC HANH 2.3
Hay tnh trung bnh, phng sai, va o lech chuan cho cac phan phoi trong cac Bang 2.1
va 2.3.

Hay chng to rang neu bien ngau nhien X co trung bnh va o lech chuan , bien ngau
nhien bien oi Z = (X )/ (thng tham chieu nh la gia tr z) co trung bnh 0 va
phng sai la 1.

Phan Phoi Chuan Tong Quat
Phan phoi chuan c trnh bay trong Phan 2.1 co trung bnh 0 va phng sai n v. Mot
phan phoi chuan tong quat, vi trung bnh va phng sai
2
, thng c viet la N(,
2
), co ham mat o nh sau:

(

=
2
2
2
) x (
exp
2
1
f(x) < x < (2.4)

trong o exp ky hieu cua ham mu. Neu X la phan phoi chuan, no c viet la X N(,
2
). Ba phan phoi xac suat chuan c trnh bay trong Hnh 2.4. Vai tnh chat cua phan
phoi chuan c liet ke trong Tnh chat 2.3.

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Tnh chat 2.3
Phan phoi chuan, vi trung bnh va phng sai
2
[c viet la N(,
2
)], co cac tnh
chat sau:
a. oi xng xung quanh gia tr trung bnh va co dang hnh chuong.
b. Dien tch di ng cong chuan gia va + ngha la trong khoang 1 o
lech chuan tnh t trung bnh hi ln hn 2/3(0,6826). 95,44 phan tram dien tch
nam trong khoang 2 o lech chuan tnh t gia tr trung bnh ngha la, gia 2
va + 2. 99,73 phan tram dien tch nam trong khoang 3 o lech chuan tnh t gia
tr trung bnh. Vay, gan nh toan bo phan phoi nam gia 3 va + 3.

} Hnh 2.4 Ba Phan Phoi Chuan

c. Neu X co phan phoi chuan, vi trung bnh va o lech chuan , th bien ngau nhien
chuan hoa Z = (X )/ co phan phoi chuan chuan hoa N(0,1). Bi tnh chat nay,
dien tch gia hai iem a va b trong N(,
2
) se bang vi dien tch gia cac iem mut
chuan hoa (a )/ va (b )/ trong N(0, 1). Bang A.1 co cac dien tch theo chuan
hoa gia trung bnh 0 va cac gia tr khac nhau cua Z.
d. Neu X c phan phoi theo N(,
2
), th Y = a + bX, trong o a va b la hang so co
nh, c phan phoi theo N(a + b, b
2
2
).

} V DU 2.7
10 20 30
X
= 20
= 15
= 10
(1)
(2)
(3)
f(x)
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Mot nha san xuat lop xe a nhan thay rang tuoi tho cua mot loai lop nao o la mot bien
ngau nhien chuan vi trung bnh la 30.000 dam va o lech chuan la 2.000 dam. Cong ty
mong muon am bao lop xe o cho N dam vi viec tra lai toan bo tien neu lop xe khong
dung c en gii han o. Gia s cong ty muon am bao rang xac suat ma mot lop xe
b tra lai khong qua 0,10 (ngha la khong qua 10 phan tram so lop xe se c ban). Gia
tr N cong ty nen chon la bao nhieu?
Cho X la tuoi tho cua lop xe. Vay X c phan phoi theo N(30.000, 2.000
2
). Ta
muon P(X N) 0,10. P(X N) = |
.
|
\
|
N - X
P 0,10. Cho Z =
- X
la chuan
chuan hoa. Vay |
.
|
\
|

=
N
z Z P 0,10. T Hnh 2.5 ta thay rang e thu c dien tch
cua 0,10 pha ben trai cua z, ta can tm iem d (= z) sao cho dien tch gia 0 va d la
0,40 (do tnh chat oi xng). T Bang A.1 cua phu luc, ta lu y rang P(0 Z d = 1,282)
= 0,40, ngha la neu
- N
1,282, th bat ang thc tren se thoa man. Vay, N
1,282 = 30.000 (1,282)2.000; ngha la N 27.436 dam.

} Hnh 2.5 o Th Mat o Chuan Chuan Hoa

He So Bien Thien
f(Z)
z = 1,828 d = 1,828 0
Z
10%
40%
40%
10%
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

He so bien thien c nh ngha la ty so /, trong o t so la o lech chuan va mau so
la tr trung bnh. o la mot ai lng cua s phan tan cua phan phoi tng oi so vi tr
trung bnh cua phan phoi. Chung ta se gap phai khai niem nay lan na trong Chng 14
khi thc hien mot d an thc nghiem.
e co thao luan cua cac o lng khac ac trng cho mot phan phoi, xem
Ramanathan (1993, Phan 3.5). Phan May Tnh Thc Hanh 2.2 (xem Bang Phu luc D.1)
minh hoa cac khai niem nay cho ngi s dung GRELT, dung d lieu mau ve iem trung
bnh cua 427 sinh vien.

} 2.3 Cac Xac Suat Ket Hp, ong Phng Sai, va Tng Quan

Cac ham xac suat c xac nh vi mot cap bien ngau nhien nao o (v du nh bien
PRICE va SQFT hay bien tieu dung va thu nhap) c goi la phan phoi xac suat ket hp
hay phan phoi hai bien. e viec trnh bay n gian hn, phan thao luan ch tap trung vao
cac bien ngau nhien ri rac. S khai quat hoa oi vi trng hp bien lien tuc co the de
dang suy ra. Goi X va Y la hai bien ngau nhien ri rac, x va y la cac gia tr tng ng ma
hai bien tren co the at c. Xac suat ma X = x va Y = y c goi la ham xac suat ket
hp oi vi X va Y va c bieu th thong qua ham f
XY
(x, y). V the ta co ham f
XY
(x, y)
= P(X = x, Y = y), co ngha la P(X = x va Y = y). V ham xac suat thng c bieu th
bang f() nen chung ta dung ky hieu XY at ben di

e quy nh hai bien ngau nhien
ket hp ang quan sat la X va Y.

} V DU 2.8

Hay xem xet cuoc th nghiem thay mot cap suc sac. Co the co 36 trng hp xay ra,
c bieu th theo (1, 1), (1, 2), , (6, 6), trong o ch so au tien la ket qua cua suc sac
th nhat va so hang th hai bieu th ket qua cua suc sac th hai. Moi ket qua eu co kha
nang xay ra nh nhau, va v vay xac suat xay ra cua moi ket qua cu the la 1/36. Bay gi,
at bien ngau nhien X = so lan xuat hien cua so 3 ket qua thu c. Do o, neu ket qua
la (1, 5) th X = 0; neu la (3, 6) th X = 1; va X = 2 khi va ch khi ket qua la (3, 3). Gia tr
X ch ch co the la 0, 1, va 2. Ke tiep, chung ta nh ngha bien ngau nhien Y = so lan
xuat hien cua so 5 xuat hien ni ket qua cu the, gia tr cua Y cung ch co the la 0, 1, va 2.
Ket qua (1, 3) se tng ng vi X = 1 va Y = 0. De dang kiem chng cac gia tr xac suat
ket hp cho trong bang 2.4. V du, bien co ket hp (X = 1, Y = 1) co the xay ra ch khi co
ket qua la (3, 5) hoac (5, 3), moi trng hp eu co xac suat la 1/36. V the, f(1, 1) = P(X
= 1, Y = 1) = 1/36. Cac gia tr xac suat khac cung c tnh toan tng t (hay kiem
chng cac ket luan nay nh la bai tap thc hanh).

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

S oc Lap Thong Ke
Cac bien ngau nhien ri rac c goi la s oc lap thong ke neu P(X = x va Y = y) =
P(X = x) . P(Y = y). V vay trong trng hp nay, xac suat ket hp la tch cua cac xac
suat rieng le. oi vi trng hp bien co dang lien tuc, chung ta se co f
XY
(x, y) = f
X
(x).
f
Y
(y).

Xac Suat Co ieu Kien
e biet them ve xac suat cua nhng bien co xay ra ket hp cua hai bien ngau nhien X va
Y, chung ta cung can nen biet ve xac suat xay ra cua bien ngau nhien cu the (Y) nao o
cho trc s kien a xay ra cua mot bien (X) ngau nhien khac. V du, chung ta co the
muon biet xac suat e gia mua mot can nha la 200.000 o la, neu cho trc dien tch sinh
hoat phai la 1.500 thc vuong Anh. Yeu cau nay se dan chung ta en khai niem xac
suat co ieu kien, c nh ngha trong trng hp bien ngau nhien dang ri rac nh
sau:

P(Y = y | X = x) =
) x X ( P
) y Y , x X ( P
=
= =
vi P(X = x) 0

Ky hieu | co ngha la cho trc. Ham mat o xac suat co ieu kien (cho ca khi
bien ngau nhien la ri rac va lien tuc) c nh ngha nh sau:

f
Y|X
(x, y) =
) x ( f
) y , x ( f
X
XY
vi moi gia tr cua x sao cho f
X
(x) > 0

Trong o f
XY
(x, y) la ham mat o xac suat ket hp cua X va Y va f
X
(x) la ham mat o
xac suat cua rieng bien X, thng c e cap en nh la ham mat o can bien cua
bien X. Lu y rang xac suat co ieu kien phu thuoc vao ca gia tr x va y. Khi ca hai bien
ngau nhien nay phu thuoc thong ke lan nhau th phan phoi xac suat co ieu kien tr
thanh cac phan phoi can bien tng ng. e hieu c ieu nay, hay lu y rang s oc
lap thong ke ngam nh f
XY
(x, y) = f
X
(x) . f
Y
(y). Rut ra t ket luan nay, chung ta co:

f
Y|X
(y|x) = f
XY
(x, y)/f
X
(x) = f
Y
(y) va f
X|Y
(x|y) = f
XY
(x, y)/f
Y
(y) = f
X
(x)

} Bang 2.4 Phan phoi xac suat ket hp oi vi so lan xuat hien cac con so 3 (X) va
so 5 (Y) khi mot cap suc sac c thay.

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc


X
Y
0 1 2
0 16/36 8/36 1/36
1 8/36 2/36 0
2 1/36 0 0
} V DU 2.9

Bang 2.4 trnh bay cac gia tr xac suat ket hp cua so lan xuat hien cua so 3 (X) va so 5
(Y) khi mot cap suc sac c thay. Chung ta hay tnh ket qua th nhat cua mat o can
bien cua bien X va Y. V X = 0 co the xay ra khi Y = 0 hoac 1 hoac 2, P(X = 0) co the
tnh toan c bang P(X = 0, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) + P(X = 0, Y = 2) = 16/36 + 8/36 +
1/36 = 25/36. Tnh toan tng t, chung ta co P(X = 1) = 10/36 va P(X = 2) = 1/36. Lu y
rang tong cua ba gia tr xac suat tren la bang 1, v ieu nay la hien nhien. Phan phoi can
bien cua Y cung c xac nh theo trnh t tnh toan tng t. Bang 2.5 trnh bay cac
gia tr can bien cua X va Y cac hang va cot ngoai cung tng ng. Lu y rang cac gia
tr nay xuat hien vi cac quy luat giong nhau.

} Bang 2.5 Phan Phoi Can Bien oi Vi So Lan Xuat Hien Cac Con So 3 (X) Va So
5 (Y) Khi Mot Cap Suc Sac c Thay.

X
Y
0 1 2 f
Y
(y)
0 16/36 8/36 1/36 25/36
1 8/36 2/36 0 10/36
2 1/36 0 0 1/36
f
X
(x) 25/36 10/36 1/36 1

} Bang 2.6 Phan Phoi Co ieu Kien oi Vi So Lan Xuat Hien Cac Con So 5 (Y)
Cho Trc So Lan Xuat Hien Cua Cac So 3 (X) Khi Mot Cap Suc Sac
c Thay.

X
Y
0 1 2
0 0,64 0,32 0,04
1 0,80 0,20 0,00
2 1,00 0,00 0,00

Xac suat co ieu kien e Y = 0 v i X = 0 cho trc c tnh toan nh sau:
P(Y = 0|X = 0) = P(X = 0, Y = 0)/ P(X = 0) = 16/36 25/36 = 0,64
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Tien hanh tng t, chung ta se co c cac gia tr phan phoi co ieu kien cua bien Y
vi X cho trc trnh bay trong bang 2.6.

Gia Tr Ky Vong Toan Hoc Trong Trng Hp Hai Bien

Khai niem ky vong toan hoc co the m rong de dang sang trng hp cac bien ngau
nhien gom hai bien. Cho trc ham g(X, Y) va ham xac suat ket hp f(x, y), gia tr ky
vong cua g(X, Y) c xac nh bang cach nhan g(x, y) vi f(x, y) va cong tong cac gia
tr co the co cua x va y. Chung ta co cac nh ngha sau ay.

NH NGHA 2.3 (GIA TR KY VONG)

Gia tr ky vong cua g(X, Y) c xac nh nh sau:

E[g(X, Y)] =
x y
) y , x ( f ) y , x ( g

Trong o phep tnh tong hai lan bieu dien phep tnh tong tren tat ca cac gia tr co the co
cua x va y. (V vay gia tr ky vong se bang tong co trong so vi gia tr xac suat ket hp
c dung lam trong so).
Goi
x
la gia tr ky vong cua bien ngau nhien X, va
y
la gia tr ky vong cua bien
ngau nhien Y. Phng sai cua chung c xac nh tng t nh trng hp n bien:

] ) X [( E
2
x
2
x
= va ] ) Y [( E
2
y
2
y
= (2.5)


T cac gia tr xac suat ket hp cho trong bang 2.4, hay tnh tr trung bnh
x
= E(X),
y
=
E(Y), va phng sai
2
x
,
2
y
. Hay kiem chng rang bien X va Y la khong oc lap thong
ke vi nhau.

Gia Tr Ky Vong Co ieu Kien va Phng Sai Co ieu Kien

Gia tr ky vong cua Y vi X cho trc c goi la gia tr ky vong cua Y vi X cho
trc. Mot cach cu the hn, oi vi mot cap bien ngau nhien ri rac, th E(Y|X =x) =
=y Y
y f
Y|X
(x,y). Hay noi cach khac, o la gia tr trung bnh cua Y s dung gia tr mat o
co ieu kien cua
=y Y
y f
Y|X
(x,y) nh mot trong so. Gia tr ky vong cua Y vi X cho trc
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

con c goi la gia tr hoi quy cua Y theo X. T bang 2.6, chung ta co the thay rang
E(Y|X = 0) = (0,64 0) + (0,32 1) + (0,04 2) = 0,32 + 0,08 = 0,4; E(Y|X = 1) = 0,2;
va E(Y|X = 2) = 0. Trong mo hnh hoi quy n gian c trnh bay trong v du 1.1,
chung ta co PRICE = + SQFT + u. Neu E(u|SQFT) = 0 th E(PRICE|SQFT) = +
SQFT. V vay, phan xac nh cua mo hnh la gia tr ky vong co ieu kien cua bien
PRICE vi SQFT cho trc, khi E(u|SQFT) = 0.
Khai niem gia tr ky vong co ieu kien a trnh tren co the m rong de dang e
tnh toan phng sai co ieu kien, c xac nh nh sau. Goi *(X) la gia tr ky vong
co ieu kien cua Y cho trc X, c ky hieu la E(Y|X). Phng sai co ieu kien cua Y
vi X cho trc c nh ngha nh sau Var(Y|X) = E
Y|X
[(Y * )
2
| X ]. Noi cach
khac, co nh gia tr cua bien X va tnh toan gia tr trung bnh co ieu kien cua Y vi X
cho trc, va sau o tnh toan phng sai xung quanh gia tr trung bnh nay vi trong so
la mat o co ieu kien f
Y|X
(x,y).
Mot so tnh chat cua gia tr ky vong co ieu kien s dung trong mon hoc kinh te lng
c tom tat sau ay. e hieu ro them ve phan chng minh, xin tham khao tac gia
Ramanathan (1993, phan 5.2).

Tnh chat 2.4 oi vi moi ham u(x) th ta luon co E[u(x)|X] = u(x). Tnh chat nay ngam nh
rang khi tien en gia tr ky vong co ieu kien cho trc X th ham u(X) tien en
gia tr hang so. Do o, mot trng hp ac biet c suy ra la neu c la hang so th
E(c|X) = c.

Tnh chat 2.5 E([a(x) + b(X)Y]|X) = a(X) + b(X) E(Y|X)

Tnh chat 2.6 E
XY
(Y) = E
X
[E
Y|X
(Y|X)]. Tnh chat nay co ngha la gia tr ky vong khong ieu
kien cua Y, s dung mat o chung gia X va Y, co the tnh toan c bang cach
tnh trc tien gia tr ky vong co ieu kien cua Y vi X cho trc (la bieu thc
trong dau ngoac vuong), sau o tnh gia tr ky vong cua chung theo X. Tnh chat
nay c goi la luat cua cac gia tr ky vong lap (law of iterated expectations).

Tnh chat 2.7 Var(Y) = E
X
[Var(Y|X)] + Var
X
[E(Y|X)]. Noi cach khac, gia tr phng sai cua
Y s dung ham mat o ket hp f
XY
(x, y) tnh toan c se tng ng vi gia tr
ky vong cua phng sai co ieu kien cua bien Y cong vi phng sai cua gia tr
ky vong co ieu kien cua bien Y vi X cho trc.

ong phng sai va tng quan

Khi gap phai hai bien ngau nhien, mot trong nhng van e thng thu hut s quan tam la
moi quan he gia hai bien nay nh the nao? Khai niem ong phng sai va tng quan
la hai cach e o lng mc o quan he chat gia hai bien ngau nhien o.
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Hay xem xet ham g(X, Y) = (X
X
)(Y
Y
). Gia tr ky vong cua ham so nay c
goi la ong phng sai gia X va Y va c ky hieu la
XY
hay Cov(X, Y).

NH NGHA 2.4 (ONG PHNG SAI)

Gia tr ong phng sai gia X va Y c xac nh nh sau

xy
= Cov(X, Y) = E[(X
x
)(Y
y
)] = E[XY X
y

x
Y +
x
y
] (2.6)
= E(XY)
y
E(X)

x
E(Y) +
x
y
= E(XY)
x
y

De dang suy ra t ket luan tren rang Cov(X,X) = Var(X)

Cac nh ngha ve phng sai va ong phng sai eu ung trong ca hai trng hp
phan phoi co dang ri rac va lien tuc. V phng sai ch la mot ai lng o lng mc
o phan tan cua bien ngau nhien xung quanh gia tr trung bnh, nen ong phng sai
gia hai bien ngau nhien se la ai lng o lng mc o lien ket chung gia chung. Gia
s rang hai bien ngau nhien ri rac X va Y quan he ong hng vi nhau, va do o khi
gia tr Y tang th gia tr X cung tang theo nh bieu dien tren hnh 2.6. Cac vong tron nho
bieu th cac cap gia tr cua X va Y tng ng vi cac ket qua kha d gii han. ng
gach cham bieu dien gia tr trung bnh
x
va
y
. Bang cach chuyen truc toa o en ng
gach cham nay vi goc toa o la (
x
,
y
), chung ta co the thay rang X
i

x
va Y
i

y
la
o dai tnh t goc toa o mi, oi vi mot ket qua nao o c ky hieu bang hau to
i
. T
hnh ve, co the chng minh rang cac iem nam trong phan t th nhat va th ba se lam
cho tch (X
i

x
)(Y
i

y
) luon co gia tr dng, v tng so hang trong bieu thc se cung
dng hoac cung am. Khi chung ta tnh toan ai lng ong phng sai la tong co trong
so cac tch bieu thc tren, ket qua cuoi cung co khuynh hng nhan gia tr dng v co
nhieu so hang dng hn cac so hang am. V vay, gia tr ong phng sai co khuynh
hng dau dng. Trong trng hp ca hai bie n X va Y di chuyen theo hng ngc lai,
gia tr Cov(X, Y) se co dau am.

Mac du ai lng ong phng sai rat co ch trong viec xac nh tnh chat cua moi
lien ket gia X va Y nhng no ton tai mot van e kha nghiem trong la cac gia tr tnh
bang so rat nhay oi vi gia tr n v dung e o bien X va Y. Neu X la mot loai bien
tai chnh tnh bang o-la hn la tnh bang n v ngan o-la, ai lng ong phng sai
se doc ng do anh hng cua he so 1.000. e tranh van e nay, ngi ta se s dung ai
lng ong phng sai c chuan hoa. ai lng nay con c goi la he so tng
quan gia bien X va Y va c ky hieu la
xy
.

NH NGHA 2.5 (HE SO TNG QUAN)
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc


He so tng quan gia bien X va Y c nh ngha nh sau:

2 / 1
y x
xy
xy
)] Y ( Var ) X ( Var [
) Y , X ( Cov
=

= (2.7)

Neu bien X va Y co quan he dng th he so tng quan se co dau dng. Neu bien
X va y co quan he am th chung se di chuyen theo hng ngc lai. Trong trng hp
nay, gia tr ong phng sai va he so tng quan eu co dau am. He so tng quan hoan
toan co the bang zero. Trong trng hp nay, chung ta co the ket luan rang bien x va y
khong co tng quan. Ngi ta co the viet rang 1
2
xy
hay tng ng vi |
xy
| 1.
Gia tr |
xy
|se bang 1 khi va ch khi co mot moi quan he tuyen tnh chnh xac gia X va
Y theo bieu thc Y
y
= ( X
x
). Neu |
xy
| = 1 th quan he gia X va Y c goi
la tng quan hoan hao. Neu lu y rang moi tng quan hoan hao ch xay ra khi gia X
va Y co moi quan he tuyen tnh mot cach chnh xac. V du, Y co the xuat hien trong bieu
thc dang Y = X
2
, ro rang la co bieu hien moi quan he nhng he so tng quan gia X va
Y se khong the bang 1. V vay, he so tng quan se o lng pham vi cua moi lien ket
tuyen tnh gia hai bien.
Neu bien X va Y la hai bien oc lap th f
XY
(x, y) = f
X
(x) . f
Y
(y), co ngha la xac suat
ket hp chnh la tch cua cac xac suat rieng le. Trong trng hp nay, nen lu y t nh
ngha cua
xy
, chung ta co

) y ( f ) x ( f ) y )( x (
y x y
x y
x xy
=

V bien x va y bay gi co the tach ri nhau nen chung ta co

(
=

y
y y
x
x x xy
) y ( f ) y ( ) x ( f ) x (
) ( ) (
y x
Y E X E =

Nhng do E(X
x
) = E(X)
x
= 0 (xin xem tnh chat 2.1a), nen
xy
= 0 va
xy
= 0 neu
hai bien ngau nhien nay la oc lap. Hay noi cach khac, neu bien X va Y la hai bien oc
lap th chung se khong tng quan nhau.
Ket luan ngc lai co the khong con chnh xac (ngha la moi tng quan zero se
khong ngam nh tnh chat oc lap), va co the kiem chng thong qua cac v du sau. at
f
XY
(x, y) tng t nh trong bang 2.7.

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Cov(X, Y) = E(XY) E(X) E(Y)
E(X) = (1 0,4) + (2 0,2) + (3 0,4) = 2
E(Y) = (6 0,4) + (8 0,2) + (10 0,4) = 8
E(XY) = (6 1 0,2) + (6 3 0,2) + (8 2 0,2) + (10 1 0,2)
+ (10 3 0,2) = 16

V vay, Cov(X, Y) = 0. Nhng bien X va Y la khong oc lap v P(X = 2, Y = 6) = 0, P(X
= 2) = 0,2, va P(Y = 6) = 0,4. Do o, xac suat ket hp se khong the bang tch cua cac xac
suat rieng le.


S dung cac bien X va Y vi xac suat ket hp cho trong bang 2.4, hay tnh gia tr Cov(X,
Y) va
xy
(lu y rang ban a tnh gia tr trung bnh va phng sai trong bai tap 2.5)

+

Gia s bien ngau nhien X ch co the nhan cac gia tr 1, 2, 3, 4, va 5, moi gia tr ng vi
xac suat bang nhau va bang 0,2. Cho Y = X
2
. Hay tnh he so tng quan gia X va Y va
chng minh rang he so nay khong bang 1, cho du gia bien X va Y co moi quan he chnh
xac.

} Bang 2.7 V Du Cho Thay ong Phng Sai Bang Khong Khong Nhat Thiet Phai La
oc Lap

X
Y 6 8 10 F
X
(x)
1 0,2 0 0,2 0,4
2 0 0,2 0 0,2
3 0,2 0 0,2 0,4
F
Y
(y) 0,4 0,2 0,4 1

Tnh chat 2.8 liet ke mot so tnh chat lien quan en hai bien ngau nhien.

Tnh chat 2.8
a. Neu a va b la hang so th Var(aX + bY) = a
2
Var(X) + b
2
Var(Y) + 2abCov(X,Y). Mot
trng hp ac biet cua tnh chat nay la Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,
Y). Tng t, Var(X Y) = Var(X) + Var(Y) 2Cov(X, Y).
b. He so tng quan
xy
nam trong khoang 1 en + 1.
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

c. Neu X va Y la hai bien oc lap th
xy
= Cov(X, Y) = 0; co ngha la, X va Y khong
tng quan nhau. Trong trng hp nay, ket hp (a) va he qua rut ra t tnh chat nay,
ta co Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) va Var(X Y) = Var(X) + Var(Y).
d. Gia tr |
xy
| se bang 1 khi va ch khi ton tai moi quan he tuyen tnh chnh xac gia X
va Y theo bieu thc Y
y
= ( X
x
).
e. Gia tr tng quan gia bien X va chnh no bang 1.
f. Neu U = a
0
+ a
1
X, V = b
0
+ b
1
Y, va a
1
b
1
> 0 th
uv
=
xy
; ngha la he so tng quan se
thay oi trong trng hp n v o c ieu chnh theo ty le. Neu a
1
b
1
< 0 th
uv
=

xy
. Tuy nhien, neu U = a
0
+ a
1
X + a
2
Y, V = b
0
+ b
1
X + b
2
Y th
uv

xy
. ieu nay
co ngha la gia tr tng quan khong thay oi trong trng hp co s bien oi tuyen
tnh tong quat (a
i
va b
i
c gia thiet co gia tr khac zero).
g. Neu gia tr a
1
, a
2
, b
1
va b
2
la co nh th Cov(a
1
X + a
2
Y, b
1
X + b
2
Y) = a
1
b
1
Var(X) +
(a
1
b
2
+ a
2
b
1
)Cov(X, Y) + a
2
b
2
Var(Y).

Phan Phoi Nhieu Bien
*

Trong phan nay, cac khai niem va trnh bay tren se c m rong cho trng hp co
nhieu hn hai bien ngau nhien. Goi x
1
, x
2
, , x
n
tng ng vi n so bien ngau nhien. Va
ham mat o xac suat ket hp cua chung la f
X
(x
1
, x
2
, , x
n
). Tng t nh trc ay,
chung la oc lap neu ham mat o xac suat PDF chung la tch cua moi PDF rieng le. V
vay, chung ta co

f
X
(x
1
, x
2
, , x
n
) = f
X1
(x
1
) . f
X2
(x
2
) . . . f
Xn
(x
n
)

Trong trng hp ac biet khi moi gia tr x c phan phoi giong nhau va oc lap lan
nhau (c ky hieu la iid independently and idetically distributed), chung ta co

f
X
(x
1
, x
2
, , x
n
) = f
X
(x
1
) . f
X
(x
2
) . . . f
X
(x
n
)

Trong o f
X
(x) la ham phan phoi chung cua moi gia tr x. Mot so ket qua ang quan tam
ve phan phoi a bien c trnh bay trong tnh chat 2.9.

Tnh chat 2.9
a. Neu a
1
, a
2
, , a
n
la hang so hoac khong ngau nhien th E[a
1
x
1
+ a
2
x
2
+ . . . + a
n
x
n
] =
a
1
E(x
1
) + a
2
E(x
2
) + . . . + a
n
E(x
n
). V vay, gia tr ky vong cua mot to hp tuyen tnh
cac so hang bang to hp tuyen tnh cua moi gia tr ky vong rieng le. Trong ky hieu
phep lay tong, ta co E[(a
i
x
i
)] = E(a
i
x
i
) = a
i
E(x
i
).
b. Neu moi x
i
eu co gia tr trung bnh bang nhau th E(x
i
) = , chung ta co E(a
i
x
i
) =
a
i
. ac biet, neu tat ca he so a
i
eu bang nhau va bang 1/n th chung ta se co
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

E(x
i
/n) = E( x ) = . V vay, gia tr ky vong cua gia tr trung bnh cua cac bien ngau
nhien co phan phoi giong nhau se ba ng gia tr trung bnh chung cua chung.
c. Var[(a
i
x
i
)] =
i
2
i
a Var(x
i
) +
j i
j i
a a

Cov(x
i
, x
j
), trong o cac he so a
i
c gia
thiet la hang so hoac khong ngau nhien.
d. Neu tat ca cac bien x
1
, x
2
, . . ., x
n
eu oc lap th moi cap tng quan (
ij
) va ong
phng sai se bang zero hay Cov(x
i
, x
j
) = 0 =
ij
vi moi i j.
e. T (c) va (d) ta co the rut ra ket luan rang khi bien x oc lap th Var[(a
i
x
i
)] =
2
i
a Var(x
i
), v so hang ong phng sai se khong ton tai na. Do o, phng sai
cua tong cac bien ngau nhien oc lap se bang tong cac phng sai. ac biet, neu tat
ca cac gia tr phng sai eu bang nhau, ngha la Var(x
i
) =
2
vi moi i, th
Var[(a
i
x
i
)] =
2
2
i
a .
f. Neu tat ca cac x
1
, x
2
, . . ., x
n
eu la bien ngau nhien oc lap ngha la tap bien x
i
co
phan phoi chuan vi gia tr trung bnh
i
va phng sai
2
i
hay c the hien bang
ky hieu x
i
N(
i
,
2
i
) th to hp tuyen tnh cua tap bien x cho trc co dang a
1
x
1
+
a
2
x
2
+ . . . + a
n
x
n
cung se co dang phan phoi chuan vi gia tr trung bnh la a
1
1
+
a
2
2
+ . . . + a
n
n
va gia tr phng sai la
2
1
2
1
a +
2
2
2
2
a + . . . +
2
n
2
n
a . Trong ky hieu
phep lay tong, chung ta co the viet nh sau U = ( a
i
x
i
) N[(a
i
i
), (
2
i
2
i
a )].
g. Neu tat ca cac x
1
, x
2
, . . ., x
n
eu oc lap va co phan phoi giong nhau (iid) tuan theo
phan phoi chuan N(,
2
) th gia tr trung bnh cua chung la x = (1/n)x
i
se co dang
phan phoi chuan vi gia tr trung bnh bang va phng sai bang
2
/n, ngha la x
N(,
2
/n). Tng t, chung ta co z = / ) x ( n N(0, 1).

} 2.4 Lay Mau Ngau Nhien va Cac Phan Phoi Lay Mau

Mot kiem nh bang thong ke co the phat sinh them ngoai nhu cau giai quyet mot bai
toan cu the nao o. No co the la mot s co gang nham giai thch mot cach hp ly hanh vi
trong qua kh cua mot tac nhan nao o hay d bao cac hanh vi trong tng lai cua
chung. Trong viec nh dang van e, ieu quan trong la phai xac nh c mot khong
gian thong ke hp ly, hay tong the ma bao gom tong tat ca cac phan t co lien quan en
thong tin yeu cau. Thuat ng tong the c dung theo mot ngha tong quat va khong ch
gii han khi e cap en cac sinh vat ma thoi. Tat ca cac hat giong trong thung lu tr,
moi cong ty trong thanh pho, va tat ca cac bon sa c san xuat bi trai bo sa cung
c goi la tong the.
Mot nha phan tch se quan tam nhieu en nhng ket luan rut ra ve nhng tnh chat
cua tong the. ieu hien nhien la chi ph se rat cao neu nghien cu tng phan t cua tap
chnh e a ra cac ket luan. Do o ma nha phan tch se chon ra mot mau gom mot so
phan t, tien hanh quan sat chung, va s dung nhng quan sat nay e rut cac ket luan ve
ac iem cua tong the ma mau phan t lam ai dien. Qua trnh nay c goi la lay mau.
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Co the co rat nhieu cach lay mau: lay mau ngau nhien, lay mau phan oan, lay mau
chon loc, lay mau co hoac khong co hoan tra phan t tr lai tong the, lay mau phan tang,
v.v. Trong tai lieu nay, chung toi ch e cap en lay mau ngau nhien, la cach lay mau
thng dung nhat.

NH NGHA 2.6 (Lay mau ngau nhien)

Mot mau ngau nhien n gian cua n yeu to la mot mau co tnh chat rang moi to hp cua
n yeu to eu co mot c hoi la mau c chon bang nhau. Mot mau ngau nhien cua cac
quan sat oi vi mot bien ngau nhien X la mot tap hp cua cac bien ngau nhien oc lap,
c phan phoi giong nhau (iid) X
1
, X
2
, . . . , X
n
, moi bien co cung phan phoi xac suat
nh phan phoi cua X.
Cac Phan Phoi Mau
Mot ham cua cac gia tr quan sat cua cac bien ngau nhien khong cha bat ky thong so
cha biet nao c goi la mot tr thong ke mau. Hai tr thong ke mau c s dung mot
cach thng xuyen nhat la trung bnh mau (ky hieu la x
_
) va phng sai mau (ky hieu la
s
2
):
Trung bnh mau: x
_
= (x
1
+ x
2
+ . . . + x
n
)/n =
1
n
x
I
(2.8)

Phng sai mau: s
2
=
1
(n 1)
(x
1
x
_
)
2
+
1
(n 1)
(x
2
x
_
)
2
(2.9)
+ . . . +
1
(n 1)
(x
n
x
_
)
2

=
1
(n 1)
(x
i
- x
_
)
2

Ly do phai chia cho n 1 ch khong phai la n c giai thch trong Phan 2.7. Can bac
hai cua phng sai mau (s) c goi la o lech chuan mau hay sai so chuan. S khac
biet gia mot tr thong ke mau va mot thong so tong the phai c hieu mot cach ro
rang. Gia s bien ngau nhien X co gia tr ky vong va phng sai
2
. ay la nhng
thong so tong the co gia tr co nh va khong ngau nhien. Tuy nhien ngc lai trung bnh
mau x
_
va phng sai mau s
2
la cac bien ngau nhien. ieu nay la do nhng th nghiem
khac nhau cua mot th nghiem cho cac gia tr trung bnh mau va phng sai khac nhau.
Bi v cac tr thong ke nay la cac bien ngau nhien, no co y ngha khi noi ve cac phan
phoi cua chung. Neu chung ta rut ra mot mau ngau nhien co c mau la n va tnh trung
bnh mau x
_
, chung ta thu c mot gia tr nhat nh. Lap lai th nghiem nay nhieu lan,
moi lan rut ra mot mau ngau nhien co cung c mau n. Chung ta se co c nhieu gia tr
cua trung bnh mau. Chung ta khi o co the tnh ty so nhng lan ma cac gia tr trung bnh
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

nay ri vao mot khoang xac nh. Ty so nay cho chung ta xac suat ma tai o trung bnh
mau se nam trong khoa ng xac nh o (xem khai niem tan suat trong xac suat a c
gii thieu trong Phan 2.1 va trong V du 2.1). Bang cach thay oi khoang nay, chung ta
co the at c toan bo khoang xac suat, t o phat ra mot phan phoi xac suat. Phan
phoi nay c goi la phan phoi cua trung bnh mau. Vi mot cach tng t, chung ta co
the tnh phng sai mau cho moi lan lap lai th nghiem o va s dung cac gia tr khac
nhau co c t cach nay e at c phan phoi cua phng sai mau. Bi v trung bnh
va phng sai mau nay la danh cho mot mau co kch c xac nh la n, chung ta se ky
vong cac phan phoi mau phu thuoc vao n cung nh vao nhng thong so cua phan phoi
tong the ma mau a c rut ra t o.

Lay Mau t mot Phan phoi Chuan
Cac phan phoi mau cua trung bnh va phng sai mau la moi quan tam ang ke trong
kinh te lng va thong ke, ac biet la khi tong the ma cac quan sat c rut ra t o co
phan phoi chuan. Cho X la mot bien ngau nhien co phan phoi chuan vi trung bnh va
phng sai
2
. V vay, X N(,
2
). Hay rut ra mot mau ngau nhien co c n t tong the,
o lng bien ngau nhien, va thu c cac quan sat x
1
, x
2
, . . . , x
n
. Phan phoi mau cua x
_

va s
2
? Chung ta lu y rang trung bnh mau la mot s ket hp tuyen tnh cua n bien ngau
nhien. t Tnh chat 2.9g, chung ta thay rang s ket hp tuyen tnh nay cung co mot phan
phoi chuan. Cu the la x
_
cung co trung bnh va Var(x
_
) =
2
/ n. Do o chung ta co tnh
chat sau.

Tnh chat 2.10
a. Neu mot mau ngau nhien x
1
, x
2
, . . . , x
n
c rut ra t mot tong the chuan vi trung
bnh va phng sai
2
, trung bnh mau x
_
c phan phoi chuan vi trung bnh va
phng sai
2
/n. V vay, x
_
N (,
2
/n). Chung ta chu y t iem nay phan phoi cua
trung bnh mau co mot s phan tan nho hn chung quanh trung bnh, va c mau cang
ln th phng sai cang nho.
b. Phan phoi cua Z = (x
_
) / ( / n ) = n (x
_
) / la N (0,1).

Cac cong thc cua phan phoi cua phng sai mau c xac nh trong Phng trnh
(2.9) se c ban tiep Phan 2.7.

Cac phan phoi Mau Ln
Khi c mau ln, chung ta co the thu c t mot so tnh chat kha hu ch trong thc te.
Hai trong so nay la luat so ln va ly thuyet gii han trung tam c phat bieu Tnh
chat 2.11.

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Tnh chat 2.11
a. Luat so ln: Goi Z
_
la trung bnh cua mot mau ngau nhien cac gia tr Z
1
, Z
2
, . . . ,
Z
n
, c phan phoi mot cach oc lap va giong nhau. Khi o Z
_
hoi tu ve E(Z). Noi
ngan gon la khi n tang, trung bnh mau cua mot tap hp cac bien ngau nhien tien ti
gia tr ky vong cua no. Mot trng hp ac biet cua s gia tang nay xay ra khi Z
_
= x
_

, trung bnh mau. Bi v E(x
_
) = , trung bnh cua tong the, x
_
hoi tu ve . Tng t s
2

= [(x
i
x
_
)
2
] / (n 1) hoi tu ve
2
khi n tien ti vo cc.
b. Ly thuyet gii han trung tam: Goi x
1
, x
2
, . . . , x
n
la mau ngau nhien cua cac quan
sat t cung mot phan phoi va goi E(x
i
) = va Var(x
i
) =
2
. Khi o phan phoi mau
cua bien ngau nhien Z
n
= n (x
_
) / hoi tu ve phan phoi chuan chuan hoa N
(0,1) khi n hoi tu ve vo cc.
Ly thuyet gii han trung tam rat co hieu lc bi v no van ung ngay ca khi phan phoi
xuat phat cu a cac quan sat la khong chuan. ieu nay co ngha la neu chung ta chac chan
rang c mau la ln, th chung ta co the s dung bien ngau nhien Z
n
c xac nh tren
e tra li cac cau hoi ve tong the cua cac quan sat ma chung ta rut ra c, va chung ta
khong can biet phan phoi chnh xac cua tong the ma t o cac quan sat c rut ra.

} 2.5 Cac thu tuc c lng Cac Thong so
Cho en ay chung ta a co thao luan cac chu e cu the ve xac suat va thong ke e t
chuan b cho hai muc tieu c ban cua bat ky mot nghien cu thc nghiem nao: viec c
lng cac thong so cha biet va viec kiem nh cac gia thuyet. Trong phan nay chung ta
se thao luan van e cua viec c lng. Kiem nh gia thuyet se c e cap Phan 2.8.
Trong mot khao sat thc nghiem, nha phan tch thng van biet, hoac co the c
oan c dang tong quat cua cac phan phoi xac suat cua cac bien ngau nhien c quan
tam. Tuy nhien, cac gia tr cu the cua cac thong so tong the cua cac phan phoi la cha
biet. Nh a co e cap trc ay, mot ieu tra toan dien ve tong the la vt ngoai pham
vi cau hoi v chi ph cho viec nay qua ln. Do o, nha khao sat ch at en mot mau quan
sat oi vi cac bien c quan tam va s dung chung e rut ra nhng suy luan ve phan
phoi xac suat ang sau o.
Nh la mot minh hoa, gia s chung ta biet rang chieu cao cua mot ngi co phan phoi
gan nh chuan nhng chung ta khong biet tr trung bnh, , cua phan phoi, hay phng
sai cua no,
2
. Van e cua viec c lng n gian ch la mot cach la chon mot mau
cac oi tng, o ac chieu cao tng ngi mot, va sau o dung cac phng phap nh
lng e thu c cac c lng cua va
2
. Thuat ng c lng c dung e ch
cong thc cho chung ta gia tr bang so cua cac thong so c quan tam. Moi gia tr bang
so chnh la mot gia tr c lng.
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Trong phan nay chung ta trnh bay hai thu tuc co the thay the nhau e c lng
cac thong so cha biet cua phan phoi xac suat ma cac quan sat x
1
, x
2
, . . . , x
n
c rut ra
t o. trong Phu luc, Phan 2.A.3, ta mo ta them mot phng phap nang cao. trong phan
thao luan tiep theo, chung ta se gia s rang nha khao sat biet c ban chat cua phan
phoi xac suat nhng cha biet cac gia tr cua cac thong so.

Phng phap Momen
Phng phap lau i nhat e c lng cac thong so la phng phap momen. Neu mot
phan phoi co k thong so cha biet, thu tuc nham tnh toan he so cac momen mau k bac
nhat cua phan phoi va s dung chung nh la cac c lng cua cac momen tong the
tng ng. Trong Phan 2.2, chung toi a co lu y rang trung bnh tong the cua phan
phoi () cung c e cap en nh la momen bac nhat cua phan phoi xung quanh gia tr
goc. o la gia tr trung bnh co trong so cua tat ca cac x co the co, cac trong so la cac xac
suat tng ng. Trung bnh mau (x
_
) la tr trung bnh so hoc cua cac quan sat mau x
1
, x
2
, .
. . , x
n
. Bang phng phap cac momen, x
_
c tnh nh la mot c lng cua . Phng
sai cua mot bien ngau nhien la
2
= E [(X )
2
] va c biet nh la momen bac hai xung
quanh gia tr trung bnh. Phng sai mau (s
2
), c nh ngha trong Phng trnh (2.9),
c s dung nh la mot c lng cua phng sai tong the cua phan phoi. Trong nhieu
trng hp (v du nh, phan phoi chuan), trung bnh va phng sai ac trng hoan toan
cho mot phan phoi, va do o khong co nhu cau phai s dung cac momen bac cao hn nh
la gia tr ky vong cua (X )
3
. Chung ta se thay trong Phan 2.6 rang trung bnh mau co
mot so tnh chat mong muon.
Cung vi nguyen ly nay co the c ap du ng e c lng he so cua s tng quan
gia hai bien ngau nhien X va Y (xem nh ngha 2.5). Goi x
1
, x
2
, . . . , x
n
va y
1
, y
2
, . . . ,
y
n
la cac mau quan sat ngau nhien oc lap (vi c mau n) tng ng vi X va Y. Phng
sai tong the gia chung c cho trong nh ngha 2.4 la E [(X
x
) (Y
y
)], trong o
x
va
y
la cac trung bnh tong the tng ng cua X va Y. Mot tr c lng cua thong so
nay c cho bi phng sai mau

S
xy
= Cov(X, Y) =
1
n 1
(x
i
x
_
) (y
i
y
_
) (2.10)

Neu cac cap gia tr cua x
i
va y
i
c ve ra o th, chung ta co c mot o th nh
Hnh 2.7, trong o X va Y co tng quan thuan vi nhau (ngha la, X va Y noi chung la
cung dch chuyen theo cung mot hng). Chung ta a co e cap rang mot o th iem
nh vay c goi la bieu o phan tan. Hnh 2.6 cung tng t nh vay ngoai tr viec
trung bnh ve nhng iem e cap en tong the, trong khi ay no lai e cap en mau.
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Bang cach chuyen oi cac truc thanh cac ng net t xuat phat t iem (x
_
,y
_
), chung ta
co the thay rang (x
i
x
_
) va (y
i
y
_
) la nhng khoang cach t iem trung bnh (x
_
,y
_
).
} Hnh 2.7 Mot Bieu o Phan tan oi vi Tng quan Thuan

} Hnh 2.8 Mot Bieu o Phan tan oi vi Moi quan he xap x bac hai

0
y
_

x
_
Y
X
3
2
1
4
0
y
_

x
_
Y
X
3
2
1
4
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc


Neu moi quan he la dng, chung ta se ky vong hau het cac iem eu nam trong
cac phan t th nhat va th ba ma trong o tch so (x
i
x
_
) (y
i
y
_
) se dng. Do cac tch
so am cua cac iem trong phan t th hai va th t hau nh b lan at bi cac tch so
dng, chung ta se ky vong ong phng sai la dng. Bang ly luan tng t, chung ta
co the thay rang neu moi quan he la am, hau het cac iem se nam trong phan t th hai
va th t, tao ra mot ong phng sai am. ieu nay cho thay rang neu X va Y co tng
quan thuan, th ong phng sai va do o tng quan gia chung cung se thuan. Mot moi
quan he am se cho mot he so tng quan am. He so tng quan mau c cho bi

r
xy
=
s
xy
s
x
s
y
=
(x
i
x
_
) (y
i
y
_
)
[ (x
i
x
_
)
2
]
1/2
[ (y
i
y
_
)
2
]
1/2
(2.11)
trong o s
x
va s
y
la cac o lech chuan mau (can bac hai cua cac phng sai) tng ng
cua X va Y.
Trong Phan 2.3 chung ta a co e cap en van e he so tng quan la mot ai
lng o lng moi quan he tuyen tnh gia X va Y. Hnh 2.8 la mot bieu o phan tan
cho ta thay trng hp khi Y la mot ham xap x bac hai cua X. chung toi lu y rang cac
iem c phan tan trong ca bon phan t cua bieu o, va do o tong (x
i
x
_
) (y
i
y
_
)
hau nh rat nho, cho mot gia tr r
xy
nho. V vay, mot r
xy
nho khong co ngha la X va Y
khong co quan he chat che vi nhau, ma co ngha la chung khong co quan he tuyen tnh
chat che.
Bai tap 2.24 minh hoa khai niem s tng quan c ap dung cho ng cong
Phillips.
oi vi nhng ngi s dung GRETL, Phan Thc hanh tren May tnh 2.3 (xem Phu
luc D, Bang D.1) chng to rang viec tnh toan cac ong phng sai va tng quan gia
iem trung bnh ai hoc va iem trung bnh trung hoc theo d lieu trong DATA 2-2,
c mo ta trong Phu luc D. Hay s dung chng trnh rieng cua ban vi DATA 2-2 e
xac minh lai cac ket qua c trnh bay ay.

} Bang 2.8 So lieu Ket qua t May tnh c giai thch tng phan minh hoa cho cac tr thong
ke tom tat khac nhau.
Cac chu giai c qui nh dang rieng khac vi dang c s dung cho cac ket qua
may tnh.
x = colgpa = Grade point average in College
y = hsgpa = Grade point average in High School
Correlation between x and y = 0.406662
Summary Statistics, using the observations 1 427

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Variable MEAN MEDIAN MIN MAX
x 2.7855 2.79 0.85 3.97
y 3.55785 3.59 2.29 4.5

Variable S.D. C.V. SKEW EXCSKURT
x 0.54082 0.194155 -0.203647 -0.0517458
y 0.419577 0.11793 -0.401241 -0.220107

Min va Max la nhng gia tr nho nhat va ln nhat trong mau. Median la gia tr cua
x hoac y tnh theo moi ben cua gia tr nay se co 50% cac quan sat. C.V. la he so bien
thien (MEAN/S.D.) a c thao luan trong Phan 2.2. SKEW la mot ai lng o lng
s phan phoi cua bien sai lech bao xa so vi iem oi xng (trong bai nay goi la o lech
skewness). Mot gia tr bang khong cho biet iem oi xng xung quanh gia tr khong.
Mot gia tr dng cho biet o lech ve ben phai vi mot nhanh dai theo hng nay. Mot
gia tr am cho biet o lech oi xng skewness sang ben trai vi mot nhanh dai theo
hng nay. EXCKURT la o lech kurtosis, ngha la, o kurtosis 3. Kurtosis la mot ai
lng o lng o rong hnh chop cua mot phan phoi. Phan phoi chuan co kurtosis la 3.
Mot phan phoi dan trai rong se co mot gia tr kurtosis am, va mot phan phoi hep se co
mot gia tr kurtosis dng. o lech skewness va kurtosis khong c thao luan trong bai
v chung khong c s dung nhieu trong kinh te lng. Neu muon biet them chi tiet ve
cac ai lng nay, hay xem sach cua Ramanathan (1993, Phan 3.5).
Mot phien ban giai thch ket qua c trnh bay Bang 2.8. Bang cung cung cap
them cac ai lng thong ke tom tat cha c thao luan phan tren.

Phng Phap Bnh Phng Toi Thieu (hay Bnh Phng Toi Thieu Thong Thng)
Trong kinh te lng, phng phap c s dung pho bien nhat e c lng cac thong so
la phng phap bnh phng toi thieu (cung con c biet en di ten bnh phng toi
thieu thong thng hay OLS). Mac du no c s dung chu yeu e c lng cac thong
so cua mot mo hnh hoi qui dang PRICE = + SQFT + u a gap phai trong Chng 1,
phng phap nay con rat hu ch trong trng hp c lng gia tr trung bnh cua mot
bien n ngau nhien X.
Tng quan sat x
i
co the c xem nh mot gia tr c lng cua mau trung bnh v
E(x
i
) = . Sai so trong gia tr c lng nay la e
i
= x
i
(tc la, x
i
= + e
i
). Xem xet
tong bnh phng cua sai so nay trong tong the mau. Tc la, at ESS () =
2
i
e = (x
i

)
2
. Phng phap bnh phng toi thieu chon gia tr c lng ma tong bnh phng sai
so mau la nho nhat. Viec bnh phng cac sai so giai quyet c hai van e. au tien, no
loai bo dau cua sai so. V vay, nhng sai so co gia tr dng va am c xem xet nh
nhau. Th hai, viec bnh phng se loai bo nhng sai so ln bi v nhng sai so nh the
b phong ai len nhieu khi lay bnh phng.

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc


e co c , c lng bang cach toi thieu ESS, viet ESS nh sau:

ESS ( ) = (x
i
)
2
= (x
i
x + x )
2

= (x
i
x )
2
+ ( x )
2
+ 2 ( x )(x
i
x )
= (x
i
x )
2
+ ( x )
2

Bi v x trong so hang th ba la mot hang so, nen no co the c loai ra (xem Phu
Luc 2.A.1) va, theo Tnh Chat 2.A.4, so ha ng th ba bang khong. Do trong so hang au
khong co , nen chung ta thay rang ESS c toi thieu oi vi viec la chon neu va
ch neu chung ta cho = x , ieu nay no co the lam cho so hang th hai bang khong. Do
o, gia tr c lng bnh phng toi thieu cua la gia tr trung bnh mau x .
Trong phan phu luc cua chng, chung ta se thao luan mot thu tuc khac, hien ai
hn: gia tr c lng thch hp cc ai (MLE). Nhng ngi oc co quan tam nen oc
phan nay.
(e thay c viec s dung nhng phng phap dien ta trong phan nay trong c
lng cac hoi qui nh the nao, xem tiep Phan 3.1 va 3.2.)

} 2.6 Cac Tnh Chat Cua c Lng

Trong phan trc chung ta a thao luan hai thu tuc c lng ma no chon trung bnh mau
la c lng cua . Trong v du chieu cao cua ngi trong Phan 2.5, mot c lng thay
the o la lay cac chieu cao cua nhng ngi cao nhat va nhng ngi thap nhat va lay
trung bnh. c lng nao tot hn? e co the tra li c nhng cau hoi loai nh the
nay, chung ta can mot vai tieu ch trong viec chon la gia nhng c lng khac nhau.
Mot vai tieu chuan a c thiet lap e anh gia s thch hp cua mot c lng,
nhng trong nhng phan sau chung ta ch thao luan cac khai niem c s dung thng
xuyen nhat trong kinh te lng. Mot vai khai niem trong o ap dung c cho nhng c
mau nho va nhng khai niem khac ch thch hp oi vi nhng c mau ln.

Nhng Tnh Chat Cua c Lng C Mau Nho
Ky hieu chuan cho thong so cha biet la va ky hieu mot gia tr c lng la
. Nen
nhan manh rang
la mot ham so cua nhng quan sat x

1
, x
2
, , x
n
va no khong phu thuoc
vao bat ky thong so cha biet nao. Do o mot gia tr c lng nh vay la mot tr thong
ke mau. Tuy nhien, bi v x la nhng bien ngau nhien, nen
cung ngau nhien.

KHONG THIEN LECH Bi v
la mot bien ngau nhien, nen no co mot phan phoi xac

suat vi gia tr trung bnh nao o, goi la E(
). Neu gia tr trung bnh nay tng ng

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

vi thong so cha biet , chung ta noi rang gia tr c lng la khong thien lech. Do
vay, chung ta co nh ngha sau.

NH NGHA 2.7 (Khong Thien Lech)
Mot c lng
c goi la gia tr c lng khong thien lech cua neu E(
) = .
Neu s can bang nay khong c duy tr, th c lng c goi la b thien lech va o
thien lech la E(
) - .
Mac du vi mot cuoc th nghiem cho trc
co the khong bang , neu chung ta

lap lai mot lng ln so lan th va tnh toan
tng lan mot, th tr trung bnh cua nhng

gia tr nay se la neu gia tr c lng la khong thien lech. Nh a mo ta trong Phan
2.4, neu chung ta gi co nh c mau n, thc hien nhieu lan th nghiem nay, tnh toan
cho tng lan, va hnh thanh mot phan phoi tan suat, th chung ta thu c phan phoi
mau cua
. Tnh khong thien lech oi hoi tr trung bnh cua phan phoi nay la gia tr
thc.

HIEU QUA Trong khi tnh thien lech ro rang la mot ac tnh mong muon cua bat ky c
lng nao, chung ta cung can them tieu chuan bi v co the xay dng mot so lung
khong gii han nhng c lng khong thien lech. Trong v du o lng chieu cao,
chung ta biet rang gia tr trung bnh mau x khong thien lech bi v E( x ) = . Nhng gia
tr c lng khac, va c a ra trc ay, tnh o cao trung bnh cua nhng ngi
cao nhat (goi la x
max
) va cua nhng ngi thap nhat (goi la x
min
) cung khong thien lech.
at
=
2
1
(x
max
+ x
min
). Tiep theo E(
) =
2
1
[E(x
max
) + E(x
min
)] = , va do vay
cung
khong thien lech. That de dang chng minh rang bat ky gia tr trung bnh trong so nao
cua x la mot c lng khong thien lech cua , mien la cac trong so khong ngau nhien
va co tong bang 1. Do o chung ta can them tieu ch e phan biet gia hai c lng
khong thien lech.
Chung ta a biet rang phng sai cua mot bien ngau nhien la mot ai lng o
lng s phan tan cua no xung quanh gia tr trung bnh. Ve mat trung bnh, mot phng
sai nho hn co ngha la cac gia tr cua bien ngau nhien se gan vi gia tr trung bnh hn
nhng gia tr cua bien ngau nhien khac vi cung gia tr trung bnh nhng co phng sai
cao hn. ieu nay gi y rang chung ta co the s dung phng sai cua hai c lng
khong thien lech nh la gia tr trung bnh cua viec chon la gia hai gia tr. Xet ve trung
bnh, gia tr c lng vi phng sai nho hn ro rang c mong muon hn v no gan
vi gia tr trung bnh thc . o chnh la khai niem hieu qua.

NH NGHA 2.8 (Hieu Qua)
a. at
1
va
2
la hai c lng khong thien lech cua thong so . Neu Var (

1
) < Var
(
2
), th chung ta noi rang

1
hieu qua hn
2
.
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

b. T so [Var (
1
)]/[Var (
2
)] c goi la hieu qua tng oi.

c. Gia tat ca nhng gia tr c lng khong thien lech cua , gia tr vi phng sai nho
nhat c goi la c lng khong thien lech co phng sai toi thieu.

Chung ta hay ng dung nh ngha nay vao v du chieu cao. at
1
la trung bnh
mau va
2
la trung bnh o cao cua nhng ngi cao nhat va nhng ngi thap nhat. T
Tnh chat 2.10a, Var (
1
) =
2
/n va Var (
2
) =
2
/2. Neu c mau ln hn hai,
1
co
phng sai nho nhat va do o ro rang se c a thch hn. Do vay,
1
hieu qua hn
2
.

SAI SO BNH PHNG TRUNG BNH Xem xet hai c lng: Mot khong thien lech va
gia tr kia mac du thien lech nhng lai co phng sai nho hn nhieu, ham y noi rang, ve
mat trung bnh, no co the gan vi gia tr trung bnh thc hn la gia tr c lng khong
thien lech. Trong trng hp nay, chung ta co the san sang cho phep mot vai sai lech e
co the co c li ve phng dien phng sai. Mot phng phap cho phep viec anh oi
nay gia s khong thien lech va phng sai la sai so bnh phng trung bnh.

NH NGHA 2.9 (Sai So Bnh Phng Trung Bnh)
a. Sai so bnh phng trung bnh cua mot c lng
c nh ngha la MSE () =
E[(
- )
2
], o la gia tr ky vong cua bnh phng o lech cua
t .
b. Neu
1
va
2
la hai c lng thay the cua va MSE (

1
) < MSE (
2
), th
1
c
goi la hieu qua bnh phng trung bnh so vi
2
. Neu ca hai gia tr eu khong thien

lech, th
1
se hieu qua hn, nh trong nh Ngha 2.8a.

c. Gia tat ca cac c lng co the co cua , gia tr vi sai so bnh phng trung bnh
nho nhat c goi la gia tr c lng sai so bnh phng trung bnh toi thieu.

De dang ch ra c sai so bnh phng trung bnh tng ng vi tong phng sai
va bnh phng cua nhng o thien lech. Do vay, neu b() = E(
) - la o thien lech
trong c lng
, th MSE = Var(
) + [b()]
2
. Lu y rang b() oc lap vi cac gia tr x
va do o no co nh va khong ngau nhien.

MSE = E[(
- )
2
] = E[
- E(
) + E(
) ]
2

= E[
- E(
) + b()]
2
= E[
- E(
)]
2
+ [b()]
2
+ 2b() E[
- E(
)]

So hang au tien la phng sai cua
va so hang th ba bang khong bi v E(
)
khong ngau nhien va do o E[
- E(
)] = E(
) - E(
) = 0. Ket qua mong muon xuat

hien ngay theo sau.
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Khai niem sai so bnh phng trung bnh c s dung thng xuyen hn trong
viec la chon gia nhng d bao khac nhau cua mot bien ngau nhien (xem Chng 11).
Cac d bao thng b thien lech tc la, chung c lng qua mc hoac la c lng
di mc mot cach co he thong bien quan tam nhng mot vai gia tr d bao co the co
phng sai nho hn. Do o sai so bnh phng trung bnh la mot ai lng hu ch v no
co xet en ca s thien lech va phng sai cua gia tr d bao o.

Nhng Tnh Chat Cua c Lng C Mau Ln
Tat ca nhng tnh chat thao luan trong phan trc thch hp oi vi nhng c mau hu
han. oi khi mot c lng co the khong mang mot hay nhieu hn nhng tnh chat mong
muon trong mot c mau nho, nhng khi c mau tr nen ln, nhieu tnh chat mong muon
co the c duy tr. Do o, nen quan tam nghien cu en nhng tnh chat cua cac c mau
ln nay, hoac tiem can. Trong nhng thao luan sau ay, chung ta cho c mau n tang len
khong gii han. Bi v mot c lng se phu thuoc vao n, nen chung ta ky hieu no la
n
.

NHAT QUAN Tnh chat c mau ln thng c s dung nhat la tnh nhat
quan.Theo thuat ng trc giac, nhat quan co ngha la khi n tang len, gia tr c lng
n

se tien en gia tr thc. Hay noi cach khac, chung ta bieu dien mot mau ngau nhien
cua bat ky c mau nao t tong the ln va tnh
. Tiep theo chung ta ve them mot quan

sat va tnh toan lai
vi quan sat them nay. Chung ta lap lai qua trnh nay nhieu lan, va
nhan c mot chuoi cac c lng cho . Neu chuoi nay hoi tu ve khi n tang len vo
tan, th
la mot gia tr c lng nhat quan cua . nh ngha chnh thc cua s nhat
quan c cho trong nh Ngha 2.10.

NH NGHA 2.10 (S Nhat Quan)
Mot c lng
n
c goi la mot gia tr c lng nhat quan cua neu

n
lim P(
n
+ ) = 1, cho tat ca cac > 0 . Tnh chat nay c bieu dien nh plim(
n
) = .
Chung ta hay nghien cu nh ngha nay ky lng hn. Xem xet khoang co nh
(tc la, khong ngau nhien) ( , + ), vi la mot so dng bat ky. Bi v
n
la mot
c lng phu thuoc vao mot mau cac quan sat, nen no la mot bien ngau nhien. Do o
chung ta co the tnh xac suat ma
n
nam trong khoang xac nh o. Neu xac suat nay

tang len 1 khi n tang len vo tan oi vi bat ky gia tr > 0 nao, th chung ta noi rang
n

la mot c lng nhat quan cu a .
iem nay c minh hoa trong Hnh 2.9, no bieu dien phan phoi mau cua
n
= x
cho nhieu gia tr khac nhau cua c mau n. Chung ta lu y rang phan phoi nay tr nen
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

ngay cang b nen chat khi c mau tang len. Noi mot cach khac, phng sai cua
n
tien
en 0 khi c mau tang len. Trong gii han, phan phoi cua
n
se tr thanh iem n .

} Hnh 2.9 Phan Phoi Mau Cua x Khi C Mau Tang Len,
n
3
> n
2
> n
1

} Hnh 2.10 Phan Phoi Mau Cua Mot c Lng Thien Lech,
Nhng Nhat Quan, n
3
> n
2
> n
1

Can nhan manh rang, cac khai niem khong thien lech va nhat quan tng oi khac
nhau ve quan iem. Khong thien lech co the c duy tr cho bat ky c mau nao, nhng
s nhat quan th hoan toan ch ap dung c oi vi khai niem c mau ln. Hnh 2.10
minh hoa gia tr c lng thien lech nhng nhat quan.
S thien lech co bao ham luon s nhat quan hay khong? Hoan toan khong, nh se
ch ra trong v du phan bac ngay sau ay. Quan sat au tien, x
1
, la mot gia tr c lng
khong thien lech cua tr trung bnh bi v E(x
1
) = . Nhng khi cho n th se khong
lam cho x
1
tien en vi bat ky gia tr trung bnh nao.
f( x )
x

n
3
n
2
n
1
f(

n
3
n
2
n
1
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

(Tiep tuc xem trong Phan 3.3 e thay c nhng khai niem nay c ng dung
trong kinh te lng nh the nao)

KHONG THIEN LECH TIEM CAN* S thien lech trong mot c lng se khac nhau gia gia
tr ky vong cua no va thong so thc . S thien lech nay co the phu thuoc vao c mau, n.
Neu s thien lech i en khong khi n tang len vo cc, chung ta noi rang gia tr c lng
la khong thien lech tiem can.

NH NGHA 2.11 (Khong Thien Lech Tiem Can)*
Mot c lng
n
c goi la khong thien lech tiem can neu nh )
(
n
n
E

lim = , hay noi
cach khac, neu ) (
n
n
b

lim = 0, vi b
n
() = E(
n
) - .

HIEU QUA TIEM CAN* Khong co mot c lng n nao co the hieu qua nhat (tc la,
co phng sai nho nhat) cho tat ca cac gia tr . Mot vai gia tr kha tot cho mot so gia tr
nao o va nhng gia tr khac th hieu qua hn trong nhng khoang gia tr khac cua .
V du, at
= 1,25, khong can biet gia tr cua cac quan sat la bao nhieu. Neu gia tr
thc ung bang hay gan bang 1,25, th ay la c lng tng oi tot; nhng khi gia tr
thc nam ngoai 1,25, th c lng nay kem. Tuy nhien, khi gap phai nhng gia tr c
lng nhat quan, th khoang gia tr cua ma co mot gia tr c lng hieu qua hn mot
gia tr c lng khac thu hep lai khi c mau tang len. Trong gii han khi n , phan
phoi cua tat ca cac gia tr c lng nhat quan tr ve gia tr thc (lu y la phng sai
bang khong). Do o u tien thuoc ve nhng gia tr c lng ma tien en gia tr thc
theo cach nhanh nhat co the (tc la, nhng gia tr ma phng sai cua chung hoi tu ve
khong nhanh nhat). o chnh la khai niem hieu qua tiem can c nh ngha mot cach
chnh thc trong nh Ngha 2.12. Theo thuat ng trc giac, c lng nhat quan, ap
dung cho c mau ln, se hieu qua tiem can khi phng sai cua no nho hn phng sai
cua bat ky c lng nhat quan nao khac.

NH NGHA 2.12 (Hieu Qua Tiem Can)*
Mot c lng nhat quan
1
c goi la hieu qua tiem can neu oi vi tat ca cac c

lng nhat quan khac
2
(
lim
1
2
Var(
Var
n
< 1 cho tat ca cac gia tr

} 2.7 Phan Phoi Chi-Bnh Phng, Phan Phoi-t va Phan Phoi-F
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Trong viec kiem nh cac gia thuyet cua nhng mo hnh kinh te lng, co bon phan phoi
c s dung chu yeu. o la phan phoi chuan, phan phoi chi-bnh phng, phan phoi-t
cua Student, va phan phoi-F cua Fisher. Chung ta a xem xet phan phoi chuan va nhng
tnh chat cua no. Trong phan nay, chung ta se thao luan ba phan phoi con lai.

Phan Phoi Chi-Bnh Phng
Phan phoi cua tong bnh phng cua n bien ngau nhien chuan chuan hoa oc lap c
goi la phan phoi chi-bnh phng (
2
) vi n bac t do va c viet la
2
n
. Chnh thc
hn, xem xet n bien ngau nhien Z
1
, Z
2
,, Z
n
, tat ca eu tuan theo phan phoi oc lap va
giong nhau (idd) nh phan phoi chuan N(0,1). nh ngha mot bien U mi bang tong
bnh phng cua tat ca cac gia tr Z. Do vay,

U =
= + + +
2 2 2
2
2
1
...
i n
Z Z Z Z
Phan phoi cua bien ngau nhien U la
2
n
. Bi v U khong am, nen phan phoi chi-
bnh phng ch c xac nh trong khoang 0 u . Ham mat o cua
2
n
ch phu
thuoc vao mot thong so, goi la bac t do (thng viet tat la d.f.). Tr trung bnh cua
2
n

co the c xem la n. Hnh 2.11 bieu dien o th cac mat o chi-bnh phng cho mot so
cac gia tr chon loc cua bac t do. Chung ta lu y rang khi n = 1, ham mat o giam hoan
toan. oi vi nhng bac t do cao hn, no se tang nhanh en iem cc ai nhng hep
dan sang ben phai vi mot uoi dai. Mot so tnh chat cua
2
c tom tat trong Tnh
Chat 2.12.

} Hnh 2.11 Phan Phoi Chi-Bnh Phng Vi Cac Bac T Do d.f. (n) 1, 5, va 10

f(
2
)
2

n = 1
n = 5
n = 10
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Tnh chat 2.12
a. E(
2
n
) = n, tc la, gia tr ky vong cua mot bien ngau nhien chi-bnh phng chnh la
bac t do d.f cua no
b. Phan phoi chi-bnh phng co tnh chat cong them; goi la, neu U
2
m
va V
2
n
vi
U va V oc lap, th tong cua chung U + V
2
n m+
. Do o tong cua nhieu bien ngau
nhien chi-bnh phng oc lap th cung la chi-bnh phng vi bac t do d.f. tng
ng vi tong cua d.f.
c. Neu x
1
, x
2
, , x
n
la cac bien oc lap va ngau nhien tuan theo phan phoi chuan vi
trung bnh
i
va phng sai
2
i
, th tong bnh phng U = (x
i
-
i
)
2
/
2
i
co phan phoi
chi-bnh phng vi n bac t do d.f. Ket qua nay co t d kien cho rang Z
i
= (x
i
-
i
)/
i
co phan phoi chuan chuan hoa va Z la cac bien oc lap, do o lam cho tong
bnh phng cua chung bang
2
n
. Nh trong mot trng hp ac biet, neu
i
= va
2
i
=
2
tc la, neu cac gia tr Z la iid th (x
i
-
i
)
2
/
2

2
n
.

Bang in trong ba trc cua quyen sach va Bang A.3 cua Phu Luc A bieu dien cac
gia tr cua
2
ma dien tch pha ben phai tng ng vi nhng xac suat c xac nh. Do
o, v du, oi vi bac t do d.f la 15 dien tch pha ben phai cua 24,9958 la 0,05. Phan
2.8 ve kiem nh cac gia thuyet minh hoa viec s dung phan phoi chi-bnh phng nay.

Phan Phoi-t Student
Phan phoi cua t le gia mot bien chuan vi can bac hai cua
2
n
oc lap c goi la
phan phoi t Student vi n bac t do (va c viet la t
n
). Gia s Z N(0,1) va U
2
n
,
vi Z va U oc lap. nh ngha bien ngau nhien t = Z/ n U/ =(Z n )/ U . Phan phoi
cua t la phan phoi-t vi n bac t do.
Bang nam ba sau cua cuon sach va Bang A.2 bieu dien cac gia tr cua t ma phan
dien tch trong cac nhanh tng ng vi nhng xac suat xac nh. Mot vai tnh chat cua
phan phoi-t c a ra trong Tnh Chat 2.13.

Tnh Chat 2.13 Phan phoi-t vi n bac t do d.f. co nhng tnh chat sau

a. Phan phoi-t la oi xng qua goc toa o va co hnh dang tng t nh trong phan phoi
chuan
b. oi vi n
i
ln, phan phoi-t tuan theo mot cach gan ung vi phan phoi N(0,1). S gan
ung la tng oi tot ngay ca vi n = 30.

Nh trong mot v du, vi bac t do d.f. la 15, dien tch nhanh ben phai tai iem
1,753 la 0,05, tc la P(t > 1,753) = 0,05. Bi v tnh chat oi xng nay, P(t < 1,753 hoac t
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

> 1,753) = 0,10, tc la, dien tch cua ca hai nhanh gap oi dien tch cua mot nhanh n.
Trong kiem nh gia thuyet phan phoi-t la phan phoi c s dung rong rai nhat.

Phan Phoi F
Mot phan phoi khac na ang quan tam trong kinh te lng la Phan phoi F cua Fisher.
o la t le gia hai chi-bnh phng oc lap. at U
2
m
va V
2
n
oc lap vi nhau.
Th phan phoi cua F = (U/m) (V/n) c goi la phan phoi-F vi m va n bac t do d.f., va
c viet di dang F F
m,n
. So au tien la bac t do cua t so va so th hai la bac t do
cua mau so. Bang A.4a, A.4b, va A.4c co cac gia tr F cua mot vai ket hp gia m, n, va
cac xac suat 0,01, 0,05, va 0,10. Bang A.4a va A.4b cung la bang c in lai trong ba
sau cua quyen sach. Mot vai tnh chat cua phan phoi-F c a ra trong Tnh Chat 2.14.

Tnh chat 2.14 Phan phoi-F vi m va n bac t do d.f. co nhng tnh chat sau

a. Phan phoi-F co hnh dang tng t nh trong phan phoi chi-bnh phng
b. Neu bien ngau nhien t co phan phoi-t Student vi bac t do d.f. n th t
2
co phan phoi-
F vi bac t do d.f. la 1 va n. Do vay,
2
n
t F
1,n
.

V du, t Bang A.4b, vi 3 bac t do d.f. cho t so (ky hieu la m) va d.f. la 15 cho
mau so (ky hieu la n), P(F > 3,29) = 0,05, va t bang A.4a, P(F > 5,42) = 0,10.

Phan Phoi Cua Phng Sai Mau
Trong trng hp mot mau ngau nhien t mot phan phoi chuan, phan phoi cua phng
sai mau s
2
nh ngha trong Phng Trnh (2.9) ang phai xem xet. Lu y rang (n 1)s
2

= (x
i
x )
2
la tong bnh phng cac o lech cua mot quan sat cu the t trung bnh mau.
Chung ta biet rang x
i
x co phan phoi chuan bi v o la mot ket hp tuyen tnh cac gia
tr x, ma chung la chuan. Chung ta a thay trong phan trc, chi-bnh phng c nh
ngha la tong bnh phng cua cac bien ngau nhien chuan chuan hoa. Trong Tnh Chat
2.12c, chung ta phat bieu rang (x
i
-
i
)
2
/
2
c phan phoi giong nh
2
n
. Chung ta co
the ket luan t phat bieu nay la (x
i
x )
2
/
2
cung tuan theo phan phoi chi-bnh phng
hay khong? Cau tra li la c, nhng vi mot thay oi nho. Mac du tong bnh phng
nay cung co phan phoi chi-bnh phng, nhng bac t do cua no la n 1 ch khong phai
la n. Bang cach thay the bang x , chung ta mat bac t do. o la bi v cac o lech (x
i

-
i
) khong oc lap, mac du cac x
i
oc lap. Tong o lech (x
i
x ) luon bang khong, va
do o chung ta co the nh ro ch co n 1 o lech gia chung la oc lap. o lech th n
phai c cong vao e bang khong. Do o (n 1)s
2
/
2
co phan phoi chi-bnh phng vi
bac t do d.f. n 1. Tnh chat nay va nhng tnh chat khac lien quan c tom tat trong
Tnh Chat 2.15.
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc


Tnh chat 2.15
a. Neu mot mau ngau nhien oc lap x
1
, x
2
,, x
n
c lay ra t mot tong the chuan vi tr
trung bnh va phng sai
2
, th phng sai mau s
2
=
1
1
n
(x
i
x )
2
co tnh chat
ma (n 1)s
2
/
2
= (x
i
x )
2
/
2

2
1 n

b. Bi v trung bnh cua mot
2
la bac t do d.f. cua chnh no tc la, E(
2
m
) = m
E
( )
(

2
2
1
s n
= n 1. No dan en E(s
2
) =
2
va do o s
2
la mot gia tr c lng khong
thien lech cua
2
. Bay gi chung ta tm hieu ly do cua viec chia (x
i
x )
2
cho n 1.
Neu chung ta s dung n, gia tr ky vong se khong bang
2
, dan en mot gia tr thien
lech.
c. T Tnh Chat 2.10b chung ta biet rang Z = n ( x - )/ N(0,1). Cung t Tnh Chat
2.15a, U = (n 1)s
2
/
2

2
1 n
. Co the ch ra rang Z oc lap vi U. Chung ta ghi nhan
t nh ngha cua phan phoi-t o la no c rut ra t t le gia mot gia tr chuan chuan
hoa va can bac hai cua chi-bnh phng. Do vay, t = Z/ ) 1 /( n U . Thay Z va U trong
phng trnh tren va n gian hoa cac so hang, chung ta co ket qua t = n ( x - )/s
t
n-1
. So sanh ket qua nay vi Tnh Chat 2.10b, chung ta lu y rang neu c thay the
bang s, th se dan en ket qua phan phoi se khong con chuan na nhng la mot phan
phoi-t.

} 2.8 Kiem nh Cac Gia Thuyet

Ben canh viec c lng cac thong so cha biet, kiem nh gia thuyet ve cac thong so
nay la mot kha canh quan trong nhat cua ieu tra thc nghiem. chng 1, chung ta a
liet ke mot loat cac gia thuyet ang quan tam. Thu tuc kiem nh gia thuyet cung oi
hoi cac khai niem va phng phap chnh thong. Chng nay se duyet lai ngan gon
nhng chu e nay. Ba bc c ban trong bat ky thu tuc kiem nh gia thuyet nao gom:
(1) hnh thanh hai gia thuyet oi lap nhau, (2) tnh tr thong ke kiem nh va xac nh
phan phoi mau cua no, va (3) a ra quy tac ra quyet nh va chon mot trong hai gia
thuyet.

} Bang 2.9 Cac Gia Thuyet Khong Va Gia Thuyet Ngc Lai

(a) (b) (c) (d)
H
0

H
1

=
0

=
1

=
0

0

0
>
0

0
<
0

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc


Gia Thuyet Khong va Gia Thuyet Ngc Lai
Bc au tien la hnh thanh hai gia thuyet oi lap nhau: gia thuyet khong (ky hieu la
H
0
) va gia thuyet ngc lai (ky hieu H
1
). Bang 2.9 trnh bay cac v du ve gia thuyet
khong va gia thuyet ngc lai ve tr trung bnh cua tap hp chnh ()

Kiem nh Thong Ke
Mot quy tac ra quyet nh chon la mot trong cac phep quy nap bac bo gia thuyet
khong hoac khong bac bo gia thuyet khong cho moi ket qua cua mot th nghiem c
goi la kiem nh thong ke. Thong thng thu tuc bao gom au tien tnh mot tr kiem
nh T(x
1
, x
2
, , x
n
) t mau cac quan sat. Bc ke tiep la xac nh phan phoi mau cua T
theo gia thuyet khong. Bc cuoi cung la e ra mot quy tac ra quyet nh da tren gia tr
quan sat c cua T. Pham vi gia tr cua T da tren o thu tuc kiem nh e ngh bac bo
gia thuyet khong c goi la vung ti han, va pham vi kiem nh e ngh khong bac bo
gia thuyet khong c goi la vung chap nhan, mot cach chnh xac hn, goi la vung
khong bac bo.

Sai Lam Loai I va Loai II
oi vi bat ky mot thu tuc kiem nh nao, co the xay ra ba ket qua sau: (1) quyet nh
ung c thc hien (ngha la, thu tuc chap nhan gia thuyet ung va bac bo gia thuyet
sai), (2) mot gia thuyet ung b bac bo, (3) mot gia thuyet sai c chap nhan. Sai lam
bac bo H
0
khi no ung c goi la sai lam loai I. Sai lam khong bac bo H
0
khi no sai
c goi la sai lam loai II. Tng ng vi moi loai sai lam nay la mot gia tr xac suat.
Chung c goi la cac xac suat sai lam loai I va loai II va c ky hieu la P(I) va P(II).
Nhng khai niem nay se de hieu hn thong qua v du lay t he thong luat phap c
Kohler trnh bay (1985). Xem xet mot b cao trong phien x hnh s. Gia thuyet khong
la b cao vo toi va gia thuyet ngc lai va b cao co toi. Gia nh la ben b n la vo
toi va ben nguyen n phai chng minh c rang ben b n la co toi, ngha la, thuyet
phuc ban boi tham bac bo gia thuyet khong. Neu ban boi tham tuyen bo mot ngi vo
toi khong co toi hoac mot ngi pham toi co toi, mot quyet nh ung a c thc
hien. Neu mot ngi vo toi b tuyen bo co toi, ta pham phai sai lam loai I v gia thuyet
ung a b bac bo. Sai lam loai II xay ra khi mot ngi co toi c tuyen bo trang an.

V du th hai, gia s mot cong ty dc pham tuyen bo a tm c cach cha tr
cho mot can benh hiem ngheo. Gia thuyet khong se la vien thuoc khong hieu qua trong
viec loai tr can benh, va cong ty dc pham phai chng minh la thuoc co hieu qua. Sai
lam loai mot se xay ra neu mot vien thuoc khong hieu qua (ngha la, gia thuyet H
0
ung)
c chap nhan la co hieu qua (ngha la, H
0
b bac bo). Sai lam loai II xay ra khi mot
loai thuoc thc s co hieu qua lai b bac bo v cho rang khong co hieu qua.
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Mot cach ly tng, chung ta muon gi cho ca P(I) va P(II) cang nho cang tot bat
chap gia tr cua thong so khong biet co gia tr la bao nhieu. Rui thay, no lc giam P(I) se
t ong keo theo s gia tang tr P(II). Chang han, trong v du ve phien toa hnh s, gia
s chung ta khong muon mot ngi pham toi nao c tuyen bo trang an. Cac duy nhat
e thc hien c ieu nay la tuyen bo moi ngi co toi. Trong trng hp nay, P(II) =
0, nhng P(I) = 1 v chung ta cung ket an tat ca nhng ngi vo toi. Tng t nh tren,
cach duy nhat e tranh ket an mot ngi vo toi la tuyen bo moi ngi vo toi. Trong
trng hp nay, chung ta cung tha t do cho tat ca nhng ke pham toi hay P(II) = 1 va
P(I) = 0.
1
Trong thc te, s anh oi gia cac sai lam khong en noi cc oan nh vay,
tuy nhien mot quy tac ra quyet nh cu the se tot hn cho mot so gia tr cua thong so va
khong tot cho nhng gia tr khac. Thu tuc kiem nh gia thuyet co ien la chon gia tr cc
ai cho sai lam loai I chap nhan c vi ngi phan tch va sau o a ra quy tac quyet
nh sao cho sai lam loai II la thap nhat. Trong v du ve phien toa hnh s, ieu nay co
ngha la chon quy tac ra quyet nh sao cho so lan ngi vo toi b ket toi khong vt qua
mot so phan tram so lan nao o (chang han, 1%) va cc tieu xac suat ngi co toi c
tha t do.
Trong v du ve cong ty dc pham, chung ta chon xac suat chap nhan mot loai
thuoc khong hieu qua mc ln nhat va cc tieu xac suat bac bo mot loai thuoc hieu
qua.

Mc Y ngha va Nang lc Kiem nh
Xac suat sai lam loai I ln nhat khi H
0
ung c goi la mc y ngha (con c goi la
kch thc cua kiem nh). Trong v du phien toa hnh s, o chnh la xac suat ln nhat
cua viec ket an mot ngi vo toi. Xac suat bac bo mot gia thuyet khi no sai la 1 P(II)
va c goi la nang lc cua kiem nh. Trong v du cua chung ta, o la xac suat ket an
ke co toi. Thu tuc kiem nh chuan la tm ra mot quy tac ra quyet nh sao cho P(II) la
nho nhat (hay, mot cach tng ng, nang lc cua kiem nh la ln nhat), vi rang buoc
la P(I) , trong o la mot hang so cho trc (0 < < 1). Mot thu tuc kiem nh nh
vay c goi la kiem nh manh nhat vi kch thc . Cac mc y ngha thng dung
nhat la 0,01; 0,05; va 0,10.
Bay gi chung ta se trnh bay mot so kiem nh gia thuyet hay c s dung trong
cac quyet nh ve kinh doanh va kinh te. ay chung ta ch xem xet en cac bien ngau
nhien tuan theo phan phoi chuan. oc gia nen tm oc cac bai tham khao c e cap
cuoi chng nay e biet them chi tiet ve nhng kiem nh nay va cac kiem nh khac.

1
Can het sc lu y rang mac du trong v du nay P(I) + P(II) = 1, noi chung tong nay kho ng nhat thiet nh vay
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Kiem nh Tr trung bnh cua mot Phan phoi chuan
Xet mot bien ngau nhien X tuan theo phan phoi chuan vi tr trung bnh va phng sai
2
. Gia thuyet khong thng gap nhat co dang H
0
: =
0
. Gia thuyet ngc lai H
1
co
the la mot pha, nh la H
1
: >
0
, hoac hai pha, nh H
1
:
0
. Moi trng hp tren
se c trnh bay chi tiet sau ay.

Hnh 2.12 Kiem nh mot pha =
0
so vi >
0
trong phan phoi chuan.

KIEM NH MOT PHA Trong nhieu trng hp, ngi phan tch se biet trc pha nao
cua gia thuyet ngc lai ma thong so se co the ri vao. Chang han, chung ta biet rang xu
hng tieu dung can bien (lng tieu dung tang them tren mot n v thu nhap tang
them) la so dng. e kiem nh xem xu hng tieu dung can bien () co bang khong
hay khong, gia thuyet ngc lai kha d la >
0
( = 0 trong v du cua chung ta)
Bang phng phap momen, tr trung bnh mau x la mot c lng khong thien
lech cua . Neu gia tr quan sat x ln hn ang ke so vi
0
c nh ra gia thuyet
khong, chung ta se nghi ng rang gia tr thc se rat co the ln hn
0
. Nh vay, neu x
-
0
co gia tr ln chung ta se bac bo gia thuyet H
0
rang =
0
. e co the tnh c
cac xac suat trong phan phoi cua x vi gia tr
2
khong biet, tr thong ke kiem nh thc
te c s dung la s x n t
0 c
/ ) ( = , trong o s la o lech chuan cua mau c nh
ngha trong Phng trnh (2.9). Cac bc kiem nh c tom tat trong danh sach sau va
c minh hoa hnh 2.12

Vu ng A
t
*
n-1
() t
n-1
0
f(t
n-1
)
Khong bac bo H
0
Bac bo H
0

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Thu tuc kiem nh H
0
so vi H
1

Bc 1 H
0
: =
0
; H
1
: >
0
.
Bc 2 Tr thong ke kiem nh la s x n t
0 c
/ ) ( = . Theo gia thuyet H
0
, tr nay tuan
theo phan phoi Student t vi n 1 bac t do.
Bc 3 Trong bang t (Bang A.2), tra gia tr tng ng vi n 1 bac t do va mc y
ngha cho trc, va nhan c iem t
*
n-1
() sao cho P(t > t
*
) = , mc y ngha
c chon trc. t
*
c goi la gia tr ti han.
Bc 4 Bac bo H
0
neu gia tr quan sat t
c
> t
*
. Neu gia thuyet ngc lai la <
0
, bac H
0

neu t
c
< - t
*
. Mot cach tng ng, bac bo neu , t
c
, > t
*
.

Kiem nh nay c goi la kiem nh mot pha v gia thuyet ngc lai nam ve mot
trong hai pha cua
0
va v gia tr cua t
*
c xac nh sao cho vung dien tch mot pha
cua phan phoi t bang vi (xem Hnh 2.12). Kiem nh nay con c goi la kiem nh
mot au.

} V du 2.10

Nhan hieu tren vo hop carton ng bong en tron co dong ch bong en tron sieu ben
vi tuoi tho trung bnh la 935 gi. Mot khach hang bat man phan nan vi Phong Thng
Mai rang tuyen bo tren vo hop nh vay la sai s that va tuoi tho cua bong en thap hn
935 gi rat nhieu. Mot nha phan tch thuoc phong Thng Mai kiem nh mot mau ngau
nhien gom 25 bong en tron va tnh c tuoi tho trung bnh la 917 gi vi o lech
chuan 54 gi. Nha phan tch co the bac bo tuyen bo cua nha san xuat hay khong? Gia
s rang tuoi tho bong en tuan theo phan phoi chuan vi tr trung bnh va phng sai
2
.

Bc 1 Gia thuyet khong va gia thuyet ngc lai la H
0
: = 935 va H
1
: < 935.
Bc 2 x = 917, s = 54, va n = 25. Tr thong ke kiem nh la s x n t
0 c
/ ) ( = =
67 1 54 935 917 25 , / ) ( = . Theo gia thuyet H
0
, tr nay tuan theo phan phoi
Student t vi n 1 (=24) bac t do.
Bc 3 T bang t, t
*
24
(0,05) = 1,711
Bc 4 V , t
c
, < t
*
, chung ta khong the bac bo gia thuyet khong va v vay ket luan
rang, tai mc y ngha 5%, khong co bang chng tho ng ke cho thay tuoi tho
trung bnh cua bong en nho hn ang ke so vi gia tr tuyen bo cu a cong ty la
935 gi, mac du tr trung bnh quan sat thap hn 935.

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

KIEM NH HAI PHA Cho H
0
: =
0
; H
1
:
0
. Lu y rang gia thuyet ngc lai la
mot gia thuyet hai pha, ngha la, co the nam ve hai pha cua
0
. Nhieu quyet nh
trong kinh doanh va kinh te oi hoi phai lap cac gia thuyet hai pha. Chang han, mot nha
san xuat lop xe co the muon kiem nh xem tuoi tho trung bnh cua lop xe co bang
30.000 dam khong. Co the nha san xuat khong biet trc c thong tin lieu tuoi tho co
ln hay hay be hn 30.000 dam. Trong trng hp nay, au tien phai lay mot mau ngau
nhien cac quan sat x
1
, x
2
, , x
n
. Chung ta a phat bieu trong tnh chat 2.11c rang tr
thong ke mau t = ) / /( ) ( n s x , trong o x la trung bnh mau va s la o lech chuan
mau nh c nh ngha trong Phng trnh (2.9), tuan theo phan phoi t
n-1
. Neu gia
thuyet khong la ung, =
0
. Theo gia thuyet nay, gia tr t c tnh t mau nh sau
) / /( ) ( n s x t
0 c
= ~ t
n-1
. Neu tr trung bnh quan sat c x khac biet ang ke so vi
gia thuyet khong =
0
, tr tnh toan t
c
se hoac qua ln hay qua nho. Trong trng hp
nay, chung ta bac bo H
0
. T bang t Phu luc A (Bang A.2), tm t
*
n-1
(/2), trong o t
*
la
gia tr trong phan phoi t vi n 1 bac t do sao cho P(t > t
*
) = /2 va la mc y ngha
(thong thng la 0,01; 0,05; hoac 0,10). Lu y rang v tnh oi xng cua phan phoi t, P(t
< - t
*
) cung bang /2. Thu tuc kiem nh H
0
so vi H
1
:
0
la bac bo H
0
neu t
c
> t
*

hoac t
c
< - t
*
. Cac bc kiem nh c tom tat trong danh sach sau va c minh hoa
hnh 2.13.

} Hnh 2.13 Kiem nh hai pha =
0
so vi
0
trong phan phoi chuan

Thu tuc kiem nh H
0
so vi H
1

Bc 1 H
0
: =
0
; H
1
:
0
.
Bac bo H
0

Vu ng /2
t
*
n-1
(/2) t
n-1
0
f(t
n-1
)
Khong bac bo H
0
Vu ng /2
- t
*
n-1
(/2)
Bac bo H
0

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Bc 2 Tr thong ke kiem nh la s x n t
0 c
/ ) ( = . Theo gia thuyet H
0
, tr nay tuan
theo phan phoi Student t vi n 1 bac t do.
Bc 3 Trong bang t (Bang A.2), tra gia tr tng ng vi n 1 bac t do va mc y
ngha cho trc, va nhan c iem t
*
n-1
(/2) sao cho P(t > t
*
) = /2, tc la
P(t < - t
*
hay t > t
*
) = , mc y ngha c chon trc.
Bc 4 Bac bo H
0
neu gia tr quan sat t
c
> t
*
hoac t < - t
*
. Mot cach tng ng, bac
bo neu ,t
c
, > t
*
.

Kiem nh nay c goi la kiem nh hai pha (hoac thng c goi hn la kiem
nh hai au) v gia thuyet ngc lai co the nam ve hai pha cua
0
va v gia tr cua t
*

c xac nh sao cho vung dien tch moi pha cua phan phoi t bang vi /2 (xem Hnh
2.13).

} V du 2.11

Trong v du ve bong en, gia s rang gia thuyet ngc lai la 935. Gia tr t tnh toan
van la -1,67, va t
*
n-1
(/2) = t
*
24
(0,025) = 2,064. V ,t
c
, < t
*
chung ta khong bac bo gia
thuyet khong = 935 va ket luan rang tuoi tho trung bnh khong khac 935 mot cach ang
ke.

Lam bai 2.20 va do lai vi cac ket qua trong Phu luc B.

Kiem nh He so Tng quan gia hai bien
Vi hai bien, gia thuyet khong la H
0
:
xy
= 0; ngha la, he so tng quan gia hai bien X
va Y bang 0. Gia thuyet ngc lai H
1
:
xy
0. Neu gia thuyet H
0
khong b bac bo,
chung ta ket luan rang X va Y khong tng quan. Tr thong ke kiem nh la F
c
= [(n
2)r
2
]/(1 r
2
), trong o r
2
la bnh phng cua he so tng quan mau c tnh theo
Phng trnh (2.11). Theo gia thuyet khong, gia tr nay tuan theo phan phoi F vi hai
bac t do 1 va n 2. T bang F, tm F
*
1, n 2
(), iem tren phan phoi F sao cho vung
dien tch ve pha phai t iem o co gia tr , mc y ngha. Bac bo H
0
neu tr tnh toan
F
c
> F
*

Kiem nh nay cung co the c thc hien bang kiem nh t. T tnh chat 2.14b,
chung ta lu y rang tr thong ke F vi 1 bac t do t so tng ng vi phan phoi t
2
.
Kiem nh t tng ng la tnh t
*
n-2
(/2) va bac bo H
0
neu t
c
=
c
F > t
*
.

} V DU 2.12

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Gia s he so tng quan gia iem SAT ve toan va iem lap luan oi vi mot mau gom
427 sinh vien la r = 0,42. Do o, r
2
= 0,1764, va tr thong ke F la

F
c
= 425x0,1764/(1 0,1764) = 91,027 ~ F(1, 425)

T bang A.4a chung ta thay rang vi mc y ngha 1%, gia tr ti han F
*
nam gia
6,63 va 6,85. Co the de dang nhan thay t gia tr F
*
la F
c
cc ky co y ngha, ngha la
chung ta bac bo gia thuyet khong
xy
= 0. Ngha la hai cot iem tng quan vi nhau
mot cach co y ngha.

Nhng kiem nh khac nh s khac biet ve cac tr trung bnh va phng sai khong
c trnh bay ay. Tham khao Ramanathan (1993, trang 225-227) ve nhng kiem
nh nay.
(ng dung cua cac khai niem kiem nh gia thuyet trong phan tch hoi quy co the
c tm thay Phan 3.5 va sau o tiep tuc phan 2.9)

} 2.9 c Lng Khoang

Cac thu tuc c lng c thao luan trong phan trc ay cho biet mot gia tr c lng
n cua cac thong so cha biet cua mot phan phoi. Nhng gia tr nay c goi la cac
c lng iem. Tr trung bnh mau va phng sai mau la cac v du ve c lng iem.
Mac du c lng iem cung cap nhng thong tin hu ch, chung cha ng nhng sai
so. Phng sai cua cac c lng o lng tnh bat nh nay va cho biet o chnh xac ma
c lng c thc hien. c lng khoang la mot cach trc tiep xet en tnh bat nh
nay. Thay v cung cap mot c lng n, c lng khoang se cung cap mot khoang
cac gia tr co the co. V du, thay v noi ch so lam phat nam ti c ky vong la 3,3%,
chung ta se noi vi mot xac suat nao o lam phat se dao ong trong khoang t 3 en
3,5%. Khoang nay c goi la khoang tin cay; no se c minh hoa trong phan thao
luan sau thong qua mot v du ve tr trung bnh cua phan phoi chuan.

Khoang Tin Cay Cua Tr Trung Bnh Trong Phan Phoi Chuan
Tnh chat 2.10a cho biet neu mot bien ngau nhien X tuan theo phan phoi chuan N(,
2
),
th tr trung bnh mau x se tuan theo phan phoi chuan N(,
2
/n). Hn na, t tnh chat
2.15c ta co bien ) / /( ) ( n s x tuan theo phan phoi Student t vi n 1 bac t do (s la o
lech chuan cua mau). Noi cach khac, t = ) / /( ) ( n s x ~ t
n-1
. Goi t
*
la iem nam tren
phan phoi t sao cho vung dien tch ben phai cua t
*
la 0,025 (ngha la 2 %). V phan
phoi t oi xng qua 0, cho nen vung dien tch pha trai cua t
*
cung la 0,025. V vay,
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

P( t
*
t t
*
) = 0,95. Thay t dang tr trung bnh mau va o lech chuan mau vao, chung
ta co bieu thc xac suat sau:
P( t
*

n s
x
/

t
*
) = 0,95
Nhan cac ve vi n s / va sap xep lai cac so hang ta co

P[ x - ( n s / )t
*
x + ( n s / )t
*
] = 0,95

ieu nay co ngha la gia tr thc cua thong so nam trong khoang x ( n s / )t
*

vi xac suat 95%. Khoang nay c goi la khoang tin cay 95% cua . Nen lu y rang
khoang tin cay la mot khoang ngau nhien v cac iem mut cua khoang ban than cung la
cac bien ngau nhien. Dien dch cua khoang tin cay nh sau. Neu chung ta lap lai th
nghiem lay mot mau ngau nhien va tnh khoang tin cay nhieu lan, th 95% so khoang tin
cay se cha gia tr thc cua . S chon la mc tin cay nam trong pham vi quyet nh
cua ngi phan tch. Neu cac d bao rat chnh xac la khong nhat thiet, chung ta co the
chon khoang tin cay 90%. Nen lu y rang khi kch thc mau n tang, o rong cua
khoang tin cay nho lai. Tng t, khi sai so chuan c lng (s) giam, khoang tin cay
giam o rong. Noi cach khac, vi mot mc tin cay cho trc, kch thc mau cang l n
hoac sai so chuan cang nho , khoang tin cay cang hep va do o o chnh xac cuaia tr c
lng cang ln.

} V DU 2.13

Gia s rang tuoi tho trung bnh cua bong en tron c c lng la 450 gi va o lech
chuan c lng la 25 gi. ay, x = 450 va s = 25. Cho c mau (n) la 25. T bang t
trong Phu luc A (Bang A.2), chung ta thay rang vi 24 bac t do (tc la n 1) t
*
= 2,064
vi vung dien tch 2.5% ve pha phai cua no. V vay, khoang c lng 95% bang 450
(25/ 25 )2,064, hay khoang (439,68; 460,32)

Quan He gia Kiem nh Gia Thuyet va Khoang Tin Cay

Ton tai mot quan he chat che gia kiem nh hai pha va khoang tin cay. Trong v du
bong en (2.10), chung ta co the tnh khoang tin cay cho tuoi tho cua bong en. Chung
ta lu y rang khoang tin cay oi vi la [ x - ( n s / )t
*
, x + ( n s / )t
*
], tr thanh [917
(54/5)2,064] hoac (895; 939). ay la khoang tin cay 95% cua tr trung bnh cua tuoi tho
bong en. Chung ta co nhan xet rang khoang nay cha
0
= 935. Trong trng hp nay,
chung ta khong bac bo gia thuyet khong. V du nay cho thay rang kiem nh gia thuyet
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

co the c thc hien theo mot cach khac tng ng bang cach s dung khoang tin
cay. Cac bc thc hien c liet ke ra sau ay:

Bc 1 T tr thong ke kiem nh, xay dung khoang tin cay 1 cho thong so ang
quan tam ( la mc y ngha).
Bc 2 Bac bo gia thuyet khong neu khoang tin cay nay khong cha gia tr cua thong so
trong gia thuyet khong. Neu khoang tin cay co cha gia tr tng ng vi H
0
,
gia thuyet khong khong the b bac bo.

(Xem Phan 3.8 ve ng dung cua khoang tin cay oi vi cac thong so hoi quy.)

Thuat Ng

Acceptance region
Alternative hypothesis
Binomial distribution
Central limit theorem
Chain rule of differentiation
Chi-square (
2
) distribution
Coefficient of variation
Conditional expectation of Y given X
Conditional probability
Conditional probability density function
Conditional variance
Conditional interval
Consitency
Correlation
Correlation coefficient
Covariance
Critical region
Critial value
Degrees of freedom (d.f.)
Distribution of the sample mean
Distribution of the sample variance
Efficiency
Estimate
Estimator
Expected value of X
F-distribution
First central moment
Vung chap nhan
Gia thuyet ngc lai
Phan phoi nh thc
nh ly gii han trung tam
Quy tac chuoi ao ham
Phan phoi Chi bnh phng
He so bien thien
Ky vong co ieu kien cua Y vi X cho
trc
Xac suat co ieu kien
Ham mat o xac suat co ieu kien
Phng sai co ieu kien
Khoang co ieu kien
Tnh nhat quan
S tng quan
He so tng quan
ong phng sai
Vung ti han
Gia tr ti han
Bac t do (d.f.)
Phan phoi cua trung bnh mau
Phan phoi cua phng sai mau
Tnh hieu qua
Gia tr c lng
c lng
Gia tr ky vong cua X
Phan phoi F
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Frequency distribution
Histogram
Independent, identically distributed (iid)
Interval estimation
Law of iterated expectation
Law of large numbers
Level of significance
Marginal cost
Marginal density of X
Mean of a distribution
Mean squared error
Method of least squares
Method of moment
Most powerful test
Nonrejection region
Normal distribution
Null hypothesis
One-sided alternative
One-sided test
One-tailed test
Ordinary least square (OLS)
Parent population
Partial derivative
Perfectly correlated
Phillips curve
Point estimates
Population mean
Population moments
Population parameter
Population variance
Power of a test
Probability density function (PDF)
Probability distribution
Random sampling
Random variable
Regression of Y on X
Sample correlation coefficient
Sample covariance
Sample mean
Sample moments
Momen trung tam bac 1
Phan phoi tan suat
Bieu o tan so
Phan phoi giong nhau, oc lap
c lng khoang
Luat ky vong lap lai
Luat so ln
Mc y ngha
Chi ph can bien
Mat o can bien cua X
Tr trung bnh cua mot phan phoi
Sai so bnh phng trung bnh
Phng phap bnh phng nho nhat
Phng phap momen
Kiem nh manh nhat
Vung khong bac bo
Phan phoi chuan
Gia thuyet khong
Gia thuyet ngc lai mot pha
Kiem nh mot pha
Kiem nh mot au
Bnh phng nho nhat thong thng
Tong the
Vi phan rieng phan
Tng quan hoan hao
ng cong Phillips
Gia tr c lng iem
Trung bnh tong the
Momen tong the
Thong so tong the
Phng sai tong the
Nang lc cua kiem nh
Ham mat o xac suat
Phan phoi xac suat
Lay mau ngau nhien
Bien ngau nhien
Hoi quy cua Y theo X
He so tng quan mau
ong phng sai mau
Trung bnh mau
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Sample standard deviation
Second central moment
Size of a test
Standard deviation (s.d.)
Standard error
Standardized normal
Standard normal distribution
Statistically independent
Statistical test
Students t-distribution
Test statistic
Two-sized test
Two-tailed test
Type I error
Type II error
Unbiased
Uncorrelated
Variance of the distribution
Z-score
Momen mau
o lech chuan mau
Momen trung tam bac 2
Kch thc cua mot kiem nh
o lech chuan
Sai so chuan
Chuan chuan hoa
Phan phoi chuan chuan hoa
oc lap thong ke
Kiem nh thong ke
Phan phoi Student t
Tr thong ke kiem nh
Kiem nh hai pha
Kiem nh hai au
Sai lam loai I
Sai lam loai II
Khong thien lech
Khong tng quan
Phng sai cua mot phan phoi
Gia tr Z

2.A PHU LUC

Cac Ket Qua Tnh Toan Khac

2.A.1 Mot So Ket Qua Hu ch Cua Phep Tnh Tong

Phep tnh tong c s dung nhieu trong xac suat, thong ke va kinh te lng, v vay, viec
tom tat mot so tnh chat cua phep tnh tong la rat can thiet. Tong X
1
+ X
2
+ + X
n
c
the hien bang ky hieu
t = n
t = 1
X
t
, vi n la tong so cac so hang trong tong va X
t
la mot so
hang ac trng trong tong. Gia tr trung bnh so hoc cua cac X thng c ky hieu la X
_

= (X
t
/n). Mot vai tnh chat n gian nhng rat hu ch cua phep tnh tong c trnh
bay trong phan nay.

Tnh chat 2.A.1
Neu k la mot hang so th
t = n
t = 1
k = nk
V co n so hang, moi so hang la mot hang so k, ket qua ro rang nh tren.

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Tnh chat 2.A.2
Neu k la mot hang so, th
t = n
t = 1
kX
t
= k
t = n
t = 1
X
t
.
V moi so hang co mot hang so k, nen co the at k lam nhan t chung.

Tnh chat 2.A.3
(X
t
+ Y
t
) =
\
|
.
|
|
t = n
t = 1
X
t

+

\
|
.
|
|
t = n
t = 1
Y
t

Tnh chat 2.A.4
Neu X
_
= (X
t
) / n la gia tr trung bnh, th
t = n
t = 1
(X
t
X
_
) = 0.
V vay, tong cac sai lech so vi gia tr trung bnh la bang khong.

CHNG MINH
(X
t
X
_
) = ( X
t
) ( X
_
) = (X
t
) nX
_

v X
_
eu nh nhau oi vi moi gia tr t. Nhng t nh ngha cua X
_
, nX
_
= X
t
. Do o,
hai so hang cuoi cung triet tieu lan nhau va v vay (X
t
X
_
) = 0.
2.A.2. Cc ai va Cc Tieu

Viec c lng cac thong so cha biet cua mot phan phoi thng lien quan en cc ai
hoac cc tieu mot so ham muc tieu. V du, khi c lng cac moi quan he, mot muc tieu
quan trong la tm c moi quan he phu hp nhat, o la moi quan he co sai so nho
nhat. Trong phan nay chung ta trnh bay cac phng phap cc ai hoac cc tieu cac ham
muc tieu; viec nay ac biet hu ch khi nha nghien cu co nhng rang buoc ve cac van
e nghien cu. Cac nguyen ly can ban trc tien c nghien cu oi vi trng hp
n gian, ch lien quan en mot bien va khong co rang buoc nao. Sau o, cac nguyen ly
nay c m rong cho nhieu bien va cho trng hp co rang buoc.

Cac Ham So, ao Ham, Cc ai Va Cc Tieu

Tng quan tong quat cua mot bien phu thuoc (Y) va mot bien oc lap (X) c trnh
bay di dang mot ham so ky hieu bang bieu thc Y = F(X). Luc nay, chung ta ch tap
trung chu y cac ham so lien quan en mot bien n. Chung ta se gia s la F(X) la ham
lien tuc; ngha la, F(X) khong nhay khi X ch thay oi trong mot khoang xac nh.
Mot ham c goi la tang n ieu neu Y tang khi va ch khi X tang (xem Hnh 2.A.1).
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Mot v du ve ham tang n ieu la mot ng cung. Neu Y giam khi X tang, nh trong
Hnh 2.A.2, ham so c goi la giam n ieu (ng cau la mot v du). Trong Hnh
2.A.1, xet hai iem A va B co toa o la (X
1
, Y
1
) va (X
2
, Y
2
). Ty so (Y
2
Y
1
) / (X
2
X
1
)
la o doc cua ng thang noi hai iem A va B, ng nay cat o th ham so tai A va B.
Ty so nay o lng s thay oi cua Y theo mot n v thay oi cua X. Ty so nay con
c ky hieu la Y/X, vi Y = Y
2
Y
1
la thay oi cua Y va X = X
2
X
1
la thay oi
cua X. Gia s chung ta lam cho X ngay cang nho hn en cuoi cung th A va B gap
nhau tai X. Cuoi cung, ng thang AB ch tiep xuc vi o th cua F(X). ay chnh la
tiep tuyen cua ng cong tai iem X; he so goc cua tiep tuyen c goi la ao ham cua
Y theo X. He so nay c viet di dang ai so nh la gii han cua Y/X khi X tien
ti 0, va c ky hieu la dY/dX hoac la F (x). V vay chung ta co nh ngha sau.

NH NGHA 2.A.1
ao ham cua Y theo X c nh ngha la
dY
dX
= F(X) = lim
X 0

Y
X
vi ieu kien ton tai gii han

Neu ton tai gii han, F(X) c goi la co ao ham tai X. V du, gia s X la tong lng
hang hoa san xuat cua mot cong ty va Y la tong chi ph san xuat lng hang hoa
nay.Vay, F(X) la ham tong chi ph va ao ham, dY/dX, la chi ph gia tang khi san xuat
them mot n v hang hoa, trong kinh te lng ai lng nay c goi la chi ph can
bien. T Hnh 2.A.1 va 2.A.2 can lu y la ao ham F(X) khong nhat thiet phai la hang
so nhng phai phu thuoc vao gia tr X ma tai gia tr o ao ham c tnh. Do o chung
ta co the lay ao ham F(X) mot lan na va c F(X) = d
2
Y/dX
2
, mien la ao ham bac
hai nay ton tai.

} Hnh 2.A.1 Ham So Tang n ieu

F(X)
B
(X
1
,

Y
1
)
A
Y
2
Y
1
X
1
X X
2
(X
2
,

Y
2
)
F(X)
X
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc


} Hnh 2.A.2 Ham So Giam n ieu

Trong Hnh 2.A.1 ao ham dng oi vi moi X trong mien xac nh cua F(X).
Tng t, ao ham nay luon am trong Hnh 2.A.2. Chung ta a thay oi vi mot ham
n ieu ao ham luon luon co cung mot dau. Trong Hnh 2.A.3a chung ta lu y la F(X)
khong phai la ham n ieu ma lan lt tang roi giam (v du nh ty le that nghiep). au
tien, he so goc la dng, sau o chuyen sang am va sau o lai tr lai dng. Cac iem A
va B co tnh chat la he so goc cua tiep tuyen bang 0. V vay, F(X) = 0 tai nhng iem
nay. Chung ta lu y la tai A, F(X) at cc ai cuc bo va tai B ham so at cc tieu cuc
bo. Mot ieu kien can e co cc tr cuc bo (ngha la cc ai hoac cc tieu) la ao ham
bac nhat F(X) phai bang 0. ieu kien nay, c goi la ieu kien bac nhat, khong phai la
ieu kien u e xac nh xem F(X) at cc ai hay cc tieu. Hnh 2.A.3b bieu dien
F(X), va chung ta lu y la ao ham nay au tien thi giam nhng sau o lai tang. o doc
cua F(X) la ao ham bac hai F(X) co gia tr am tai A va dng tai B. e phan biet
gia mot cc ai va mot cc tieu, chung ta can ieu kien bac hai la ao ham bac hai
F(X) phai am tai iem ma tai o ao ham bac nhat F(X) = 0 th ham F(X) mi at cc
ai. e ham so at cc tieu th ieu kien bac hai la F(X) dng tai iem ma F(X) = 0.
Chung ta phat bieu ma khong can chng minh mot so ket qua hu ch t cac ao
ham.

Tnh chat 2.A.5

F(X)
F(X)
X
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

a. ao ham cua mot hang so bang khong
b. ao ham cua tong F(X) + G(X) bang tong cua cac ao ham F(X) + G(X).
c. Neu a la mot hang so, ao ham cua aF(X) bang aF(X).
d. ao ham cua ham so mu X
m
bang mX
m 1
. Mot trng hp ac biet cua tnh chat nay la
ao ham cua X (ngha la X
1/2
) bang 1 / (2 X ), hoac
1
2
X
-1/2
. Tng t, ao ham cua 1
/ X (ngha la X
-1
) bang 1 / X
2
(ngha la X
2
).
e. Neu Y = F(Z) va Z = G(X) th
dY
dX
=
dY
dZ

dZ
dX
= FG = F(Z) G(X) = F[G(X)]G(X).
[Ket qua nay c goi la qui luat day chuyen cua vi phan.]
f. Theo nguyen tac nhan sai phan, ao ham cua F(X)G(X) bang F(X)G(X) + G(X)F(X).
g. Theo nguyen tac chia sai phan, ao ham cua ty so F(X) / G(X) bang [G(X)F(X)
F(X)G(X)] / [G(X)]
2
.

} Hnh 2.A.3

a. o th ham so khong n ieu

b. o th F(X)

B
A
F(X)
F(X)
X
A
B
F(X)
X
F(X)
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc


ng Dung

Gia s mot cong ty co mot ham chi ph C(q) (moi quan he gia tong chi ph va san
lng), vi q la so lng san pham san xuat c. Hn na, gia s la cong ty nay hoat
ong trong mot nganh manh va co the ban san pham mc gia th trng co nh p cho
mot n v san pham. Cong ty can quyet nh chon so lng hang hoa nen san xuat.
Muc tieu cua cong ty la toi a li nhuan. Tong doanh thu la pq va li nhuan bang tong
doanh thu tr tong chi ph. Do o, ham li nhuan la

(q) = pq C(q)

Nh chung ta a lu y trc, ieu kien e cc ai li nhuan la (q) = 0 = p C(q). C
la ao ham cua C theo q. o chnh la chi ph phat sinh them khi san xuat them mot n
v san pham na, chung ta goi chi ph nay la chi ph can bien. Do o, ieu kien nay phat
bieu la e cc ai li nhuan, mot cong ty canh tranh can phai chon mc san lng tai o
gia bang chi ph can bien. V du cu the, lay C(q) = 10 5q + 2q
2
va gia n v la 35.
Lay ao ham cua C(q) theo q, ham chi ph can bien la C(q) = 5 + 4q. at ham nay
bang 35 va giai tm q, chung ta co q = 10. V vay, san lng e co c li nhuan cc
ai la q = 10. Trong trng hp tong quat khi ham chi ph la bac hai (nggha la phu
thuoc vao bnh phng cua q), C(Q) = a + bq + cq
2
va ham chi ph can bien la C(q) = b
+ 2cq. ieu kien cc ai li nhuan la p = b + 2cq. Khi giai e tm q, phng trnh nay
cho ta san lng toi u can san xuat la q = (p b)/2c. ieu kien bac hai e cc ai la
(q) < 0. ao ham cap hai cua la C(q) = 2c. e ao ham nay am, chung ta can
co ieu kien la c phai dng. Tng t, e co san lng dng, p phai ln hn b. Neu b
am, nh trong v du tren, ieu kien nay luon luon thoa v gia luon luon la so dng.

Cac Ham Cua Nhieu Bien

ay, chung ta tong ket mot so ket qua cua mot ham so phu thuoc vao nhieu bien. Cac
ng dung cua tnh toan a bien c trnh bay trong phan sau.
Ham a bien co dang tong quat la Y = F(X
1
, X
2
, , X
n
). Lay mot v du n gian la
ham so cua mot ng thang Y = X
1
+ 2X
2
+ 3X
3
+ + 8X
8
. Nh a biet, Y la bien phu
thuoc con cac bien X la bien oc lap. Thay oi cua Y khi ch co mot trong cac bien X
thay oi mot cach rat ang quan tam. Luc nay, chung ta xem X
2
, X
3
, , X
n
la co nh.
Xem nh Y la mot ham co duy nhat mot bien X
1
, chung ta co the anh gia thay oi cua
Y theo mot thay oi n v cua X
1
. Phep tnh ao ham nay c goi la ao ham rieng
phan cua Y theo X
1
va c viet theo nhieu cach.

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

NH NGHA 2.A.2
ao ham rieng phan cua Y theo X c nh ngha la
Y
X
i
=
F
X
i
= F
i
= lim
X
i
0

Y
X
i

V vay, ao ham rieng phan la thay oi tng ng vi thay oi n v cua mot trong
cac bien oc lap, cac bien oc lap khac c gi gia tr khong oi. Trong v du chung ta
a a ra, Y / X
8
= 8.

} V DU 2.A.1

at Y =
1
X
1
+
2
X
2
+ +
n
X
n
, vi moi la mot hang so. ao ham rieng phan la
Y/X
i
=
i
. Mot v du khac, gia s Y = aK
2
+ bKL + cL
2
(a, b, va c la hang so). ao
ham rieng phan cua Y theo K la Y/K = 2aK + bL. Bi v ao ham cua aK
2
la 2aK,
cho ra so hang au tien. ao ham rieng phan cua bKL theo K la bL v L c xem nh
khong oi. ao ham rieng phan cua cL
2
theo K bang khong v so hang nay oc lap vi
K.

Nguyen tac day chuyen cua vi phan cung ap dung c ay. Gia s Y = F(Z) va Z
= G(X
1
, X
2
, , X
n
). ao ham rieng phan cua Y theo X
i
c tnh nh sau
Y
X
i
=
Y
Z

Z
X
i
= F(Z)
G
X
i

Lu y rang ao ham rieng phan nay mot cach tong quat se phu thuoc vao tat ca cac bien
X.
Cac khai niem ve cc ai va cc tieu de dang c m rong cho ham nhieu bien. e
ham F(X
1
, X
2
, , X
n
) at cc ai hoac cc tieu, phai thoa cac ieu kien sau ay:
F
X
i
= 0 vi i = 1, 2, , n

Bang cach cho ao ham rieng phan cua F theo moi X bang khong, chung ta co c n
phng trnh trong o n bien cha biet X
1
, X
2
, , X
n
. Giai cac bien X
i
, chung ta tm c
li giai. Khi cac gia tr nay c thay vao ham F, chung ta co gia tr cc ai hoac cc
tieu cua Y. Phan tch ieu kien bac hai trong trng hp n bien, co mot ieu kien
tng t co the giup chung ta phan biet gia iem cc ai va iem cc tieu. ieu kien
nay rat phc tap va khong c trnh bay ay. oc gia co the tham khao cac cuon
sach ve toan hoc c liet ke trong phan cuoi cua chng nay e biet them chi tiet.

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

ng Dung

Minh hoa cac khai niem tren bang mot ng dung la rat can thiet. Xet mot cong ty trong
mot nganh canh tranh, cong ty co gia ban mat hang gia dung co nh la p, mot mc lng
cho trc w, va mot ty suat von vay r. at ham F(K, L) la ham sa n xuat, ham nay lien
he vi san lng au ra cua cong ty theo lng au vao, von (K) va lao ong (L). Muc
tieu cua cong ty la chon mot mc lao ong va von sao cho toi a hoa li nhuan. Ham li
nhuan (K, L) c tnh bang gia tr cua au ra [pF(K, L)] tr chi ph von (Kr) va chi
ph lao ong (wL).

(K, L) = pF(K, L) rK wL

Hai ieu kien e cc ai la / K = 0 va /L = 0. Lay cac ao ham rieng phan cua
theo K va L va at chung bang khong, chung ta co (lu y la p, w va r la khong oi)

r = p
F
K
va w = p
F
L

F / K la phan san lng au ra tang them tren mot n v von tang them va c goi la
san pham can bien cua von. Tng t, F / L la san pham can bien cu a lao ong. Cung
nh vay, pF / L va pF / K la cac gia tr cua san pham can bien tng ng. ieu kien
bac nhat ngu y la cac cong ty se cc ai li nhuan khi chon K va L sao cho gia tr cua
san pham can bien cua lao ong bang mc lng va gia tr cua san pham can bien cua
von bang ty suat vay.
Chung ta hay ap dung cho mot ham san xuat cu the. at Y = F(K, L) = K

L
, vi Y
la san lng au ra. Ham nay c goi la ham san xuat CobbDouglas. San pham can
bien cua von la
Y
K
= K
- 1
L
=
K

L
K
=
Y
K

Tng t, san pham can bien cua lao ong la F / L = Y / L. e li nhuan cc ai, cac
ieu kien bac nhat la Y / K = r/ p va Y / L = w/ p. T ay co the giai c lng lao
ong va von la L = Yp/ w va K = Yp/ r.
Lay mot v du bang so, at = 0.2, = 0.6, p = 10, w = 4 va r = 0.1. T cac gia tr
nay, chung ta co L = Yp/ w = 1.5Y va K = Yp/ r = 20Y. Thay nhng gia tr nay vao
ham san xuat, ta co

Y = (20Y)
0,2
(1,5Y)
0,6
= 20
0,2
1,5
0,6
Y
0,8
= 2,321992 Y
0,8

Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

Chia hai ve cho Y
0,8
, ta co

Y
0,2
= 2.321992. Giai phng trnh nay, ta co c tong san
lng au ra Y bang 67,5. Nhu cau keo theo ve lao ong va von la L = Yp/ w = 101,25
va K = Yp/ r = 1.350.

Toi u Hoa Trong ieu Kien Rang Buoc

Trong kinh te hoc, chung ta thng can phai cc ai hoac cc tieu mot ham nhieu bien
vi mot hoac nhieu rang buoc. V du, at U(X
1
, X
2
) la o thoa dung mot ngi tieu dung
co c t viec tieu thu hai loai san pham gia dung. X
1
la viec tieu thu san pham th
nhat va X
2
la viec tieu thu san pham th hai. at p
1
la gia cua hang hoa th nhat, p
2
la
gia cua hang hoa th 2 va Y la thu nhap cua ngi tieu dung, tat ca c gia nh la
khong oi. Muc tieu cua ngi tieu dung la cc ai ham thoa dung vi rang buoc la tong
chi tieu cho hai loai hang hoa la (p
1
X
1
+ p
2
X
2
) bang chnh thu nhap cua ngi tieu dung
(Y). V vay, van e c gii han la chon gia tr cua X
1
va X
2
sao cho U(X
1
, X
2
) ln
nhat trong ieu kien ve ngan sach la Y = p
1
X
1
+ p
2
X
2
.
V du th hai, xet mot cong ty cong ch san xuat ien va ban cho khach hang trong
vung phuc vu cua mnh. Trong mot th trng oc quyen co ieu khien, cong ty khong
c phep toi a hoa li nhuan. Thay vao o, hoi ong thoa dung cong ch va cong ty se
d bao ve nhu cau ien trong mot hoac hai thap ky ti va sau o se chon cong nghe san
xuat ien ( hoac la ket hp cac cong nghe) co chi ph san xuat nho nhat vi rang buoc la
san lng au ra phai la mot so co nh.
Ca hai van e tren eu la v du ve toi u co rang buoc. e tai nay thng c xem
xet ch trong hoc ky th ba ve tnh toan. Kien thc ve e tai nay khong phai la ieu tat
yeu oi vi viec hoc mon kinh te lng can ban. Chung ta thao luan e tai nay ay v
mot so chng minh ly thuyet c trnh bay phu luc cua chng nay va cua cac chng
sau phu thuoc vao e tai nay. Cac oc gia khong thch thu vi cac chng minh nay co
the bo qua phan nay ma khong mat i tnh lien tuc. Tuy nhien, phan thao luan ay
tng oi n gian e ngay ca nhng ngi cha hoc cac khoa toan cao cap cung co the
hieu c. Ngoai ra, sinh vien cung se thay cac ng dung trnh bay trong phan nay rat
co ch cho cac mon hoc khac.

Phng Phap Toi u Co Rang Buoc cua Lagrange

Van e tong quat la cc ai ham F(X
1
, X
2
, , X
n
) theo cac rang buoc G(X
1
, X
2
, , X
n
) =
0. Trc het viet ham Lagrange

H(X
1
, X
2
, , X
n
, ) = F(X
1
, X
2
, , X
n
) + G(X
1
, X
2
, , X
n
)

vi goi la nhan t Lagrange va la mot an so mi. Co the chng minh c la cc ai
ham F theo rang buoc G = 0 tng ng vi cc ai ham H vi moi mot trong cac bien
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

X ma khong co rang buoc nao. V vay, van e co the gian lc thanh dang trc ay, vi
mot ham c hieu chnh va mot an so mi (). Cho tat ca cac ao ham rieng phan cua
H theo moi an so bang khong, chung ta co n + 1 ieu kien bac nhat, G(X
1
, X
2
, , X
n
) = 0
va H / X
i
= 0, vi i = 1, 2, , n. Nhn chung, co the giai c cac ieu kien nay e co n
+ 1 bien X
1
, X
2
, , X
n
va nhan t Lagrange .

ng Dung oi Vi Van e Cc Tieu Chi Ph

Trong v du ve san xuat ien neu tren, cong ty cc tieu ham chi ph san xuat vi rang
buoc la cong ty phai san xuat mot san lng au ra muc tieu nhat nh. at Y
0
la san
lng au ra muc tieu. Rang buoc la Y
0
= F(K, L), vi F() la ham san xuat chung ta a
gap trc ay. K va L la lng von va lao ong cong ty s dung e san xuat c san
lng Y
0
. Chi ph tng ng la Kr + Lw, vi w la mc lng va r la ty suat vay von, ca
hai c gia s la khong oi. Van e toi u cua cong ty la chon K va L sao cho Kr + Lw
la be nhat vi rang buoc Y
0
= F(K, L). Ham Lagrange ay la

H(K, L, ) = Kr + Lw + [Y
0
f(K, L)]

Cac ieu kien bac nhat la H/ K = H/ L = H/ = 0. Cac ieu kien nay c
chuyen thanh ba ieu kien vi cac an so K, L va , mot cach tong quat co the giai c
e co lng lao ong va von s dung toi u

r =
F
K'
w =
F
L'
, Y
0
= F(K, L)

M Rong oi Vi Nhieu Rang Buoc

Nhan t Lagrange cung co the ap dung trong trng hp co nhieu hn mot rang buoc.
Ch can hieu chnh bang cach them so hang nhan t Lagrange vao ham Lagrange, mot
nhan t cho moi rang buoc them vao. V vay, van e cc ai F(X
1
, X
2
, , X
n
) vi hai
rang buoc G(X
1
, X
2
, , X
n
) = 0 va Q(X
1
, X
2
, , X
n
) = 0 co the giai bang ham Lagrange co
hieu chnh

H(X
1
, X
2
, , X
n
) = F(X
1
, X
2
, , X
n
) + G(X
1
, X
2
, , X
n
) + Q(X
1
, X
2
, , X
n
)

vi va la cac nhan t Lagrange tng ng vi hai rang buoc. Cac ieu kien bac nhat
e cc ai la n +2 ieu kien sau:

G(X
1
, X
2
, , X
n
) = 0
Q(X
1
, X
2
, , X
n
) = 0
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

F
X
i
+
G
X
i
+
Q
X
i
= 0, vi i = 1, 2, , n

2.A.3 Thao Luan Them ve c Lng

Trong phan 2.5 chung ta a thao luan hai phng phap e c lng cac thong so cha
biet cua mot phan phoi. Trong phan nay, chung ta trnh bay mot phng phap khac cao
cap hn.

Nguyen Tac Thch hp cc ai

Phng phap nay c e suat bi mot nha thong ke ngi Anh, R.A. Fisher dung e
tnh c lng cua cac thong so cha biet t mot mau quan sat. e de giai thch hn,
chung ta s dung mot v du minh hoa. Gia s mot cong ty dc phat minh mot loai thoc
tr bnh mi. Cong ty tuyen bo ty le cha khoi bnh la 90%. Mot nha hoa hoc Hiep hoi
Thc Pham va Dc Pham (Food and Drug Administration) thc hien cac kiem tra s bo
va phan oi tuyen bo cua cong ty, ong ta cho la ty le cha khoi bnh la 70%.
2
V th
nghiem ch co hai ket qua (cha khoi bnh hay khong), mo hnh phan phoi xac suat la
phan phoi nh thc c trnh bay trong Phan 2.1. at p la xac suat thanh cong; ngha la
benh nhan c cha khoi. Nhiem vu cua nha thong ke la chon gia hai c lng cua
p: 0,9 va 0,7.
e giai quyet van e tranh cai nay, nha phan tch lay mot mau ngau nhien gom mi
benh nhan (trong thc te, hang ngan quan sat c thc hien) va thay la tam trong so ho
c cha het bnh. Cau hoi at ra la Vi 8 trong so 10 trng hp thanh cong xay ra,
xac suat thc se la 0,7 hay 0,9? Nguyen tac thch hp cc ai da tren c s trc giac la
mot s kien xay ra v no gan nh co kha nang xay ra Theo nguyen tac nay, chung ta
tnh xac suat (c goi la co kha nang trong noi dung ve c lng) cua ket qua quan sat
theo hai phng an xem xet va chon phng an co xac suat quan sat ma chung ta quan
sat c la ln nhat. Vi tin tng la cac gia tr mau quan sat c co ve xuat phat t
tong the nay hn la t nhng tong the khac. Trong v du cua chung ta, xac suat quan sat
8 trng hp thanh cong trong 10 trng hp c tnh nh sau:

10!
8! 2!
0,9
8
0,1
2
= 0,1937 neu p = 0,9
10!
8! 2!
0,7
8
0,3
2
= 0,2335 neu p = 0,7

2
Trong thc te, mot cau hoi c at ra la c l ng ty le khoi bnh ma khong ch gii han trong hai gia tr. e phan
thao luan nay c n gian, chung ta gia s la ch phai la chon gia mot trong hai gia tr 0,9 va 0,7.
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

V xac suat oi vi p = 0,7 ln hn, c lng thch hp cc ai cua xac suat cha khoi
bnh la 0,7 (khi la chon gia hai gia tr 0,7 va 0,9).
Nguyen tac thch hp cc ai mot cach tong quat s dung cac thu tuc sau. at X la
mot bien ngau nhien vi phan bo xac suat phu thuoc va thong so cha biet. Mat o
xac suat la f(x|). Lay mot mau ngau nhien x
1,
x
2
, , x
n
cac quan sat oc lap. V cac x la
oc lap, mat o lien ket cua mau la tch so f (x
1
, )
.
f (x
2
, )
.
f (x
n
, ). ay goi la ham
gan ung va c ky hieu la L(|x).

L(|x) =
n
i=1
f(x
i
, ) = f (x
1
, )
.
f (x
2
, )
.
f (x
n
, )

Neu cac gia tr co the co cua la ri rac, thu tuc se la anh gia L(|x) oi vi moi gia
tr co the va chon gia tr lam cho L cao nhat. Neu L(|x) co ao ham, cc ai ham nay
trong mot khoang cac gia tr cho phep cua . ieu nay cho cac ieu kien bac nhat va
bac hai la

dL
d
= 0 va
d
2
L
d
2 < 0

Neu nguyen tac nay c ap dung cho viec kiem tra thuoc trong v du trc ay, c
lng thch hp cc ai cua xac suat la 0,8. Lay logarit ca hai ve cua ham gan ung,
chung ta co

ln L(|x) = ln [ f(x|)]

V logarit la mot ham bien oi n ieu (ngha la neu x
1
> x
2
th ln x
1
> ln x
2
), cc ai
L(|x) tng ng vi cc ai ln L(|x). Thc hien cc ai ham thch hp log nay
thng de hn.
Gia s ham gan ung co mot so thong so
i
cha biet, (i = 1, 2, , k), chang han nh
trung bnh (
1
) va phng sai
2
(
2
) cua phan phoi. Th cc ai hoa la L(
1
.
2
,
k
|x).
Cac ieu kien bac nhat la L/
I
= 0 vi i t 1 en k. k phng trnh ket qua c giai
e tm cac gia tr . Trong thc te, thc hien cc ai ham ln L va s dung cac ieu kien
ln L/
I
= 0 e giai tm cac gia tr se de dang hn.

Tnh Chat Cua Cac c Lng Thch hp cc ai

Cac c lng thch hp cc ai co mot so tnh chat c liet ke trong Tnh chat 2.A,6

Tnh chat 2.A.6
Cac c lng thch hp cc ai la
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

a. Nhat quan
b. Hieu qua mot cach tiem can; ngha la oi vi n ln, khong co mot c lng nhat
quan nao khac co phng sai nho hn
c. Chuan mot cach tiem can; ngha la vi n ln, cac c lng nay gan nh phan phoi
chuan, ngay ca neu phan phoi cua cac quan sat khong phai la phan phoi chuan
} V DU 2.A.2
Gia s mot bien ngau nhien X co phan phoi chuan vi trung bnh va phng sai
2
.
Lay mot mau ngau nhien gom n quan sat x
1
, x
2
, , x
n
. Tm cac c lng thch hp cc
ai cua va
2
? T Phng trnh (2.4) chung ta biet la ham mat o cua x
i
la

f (x
i
, ,
2
) =
1
2
e
-(x
i
- )
2
/(2
2
)

V vay, ham thch hp c xac nh bi:

L(,
2
| x) =
\
|
.
|
| 1
2
n
e
-[(x
i
- )
2
]/(2
2
)

Lay logarit hai ve chung ta coham gan ung log
ln L = n ln n ln ( 2 )
1
2
2 (x
i
)
2

Chung ta lu y la ln L phu thuoc vao ch trong so hang cuoi cung lien quan en
tong cua bnh phng sai lech cua x
i
so vi gia tr trung bnh . V co dau tr trc so
hang nay nen viec cc ai ln L tng ng vi cc tieu (x
i
)
2
, giong nh thu tuc
bnh phng toi thieu a trnh bay trc ay. c lng cua lam tong bnh phng nay
nho nhat (va v vay ham thch hp cc ai) la trung bnh mau x
. V vay, trung bnh mau

x
la c lng thch hp cc ai cu a neu X phan phoi chuan N(,

2
).
e co c lng thch hp cc ai cua
2
, lay vi phan rieng phan ln L theo . Chung
ta co ieu kien bac nhat (lu y la x, n va p c xem nh hang so trong vi phan rieng
phan nay)

n

1
2
(x
i
)
2
(2
3
) = 0
De dang chng minh c la c lng thch hp cc ai cua
2
ky hieu la
^

2
, c tnh
bang
^

2
= (1/n) (x
i
x
)
2
. e tnh c cong thc nay, chung ta s dung c lng x

thay cho . So sanh cong thc nay vi phng trnh (2.9), chung ta lu y rang phng sai
Nien khoa 2003-2004
Phng phap phan tch
Bai oc

mau s
2
va c lng thch hp cc ai
^

2
la khac nhau. V E(s
2
) =
2
theo tnh chat
2.15b, E(
^

2
)
2
. ieu nay cho ket qua la c lng thch hp cc ai cua mot thong so
khong nhat thiet phai la c lng khong thien lech. Tuy nhien theo Tnh chat 2.A.6a,
c lng nay la nhat quan. c lng nay cung khong thien lech mot cach tiem can.

Ramach2 2957

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Ramach2 2957

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Chng trnh Giang day Kinh te Fulbright

Nien khoa 2003-2004

la mot ham so cua nhng quan sat x

cung ngau nhien.

la mot bien ngau nhien, nen no co mot phan phoi xac

). Neu gia tr trung bnh nay tng ng

c goi la gia tr c lng khong thien lech cua neu E(

co the khong bang , neu chung ta

tng lan mot, th tr trung bnh cua nhng

la hai c lng khong thien lech cua thong so . Neu Var (

), th chung ta noi rang

)] c goi la hieu qua tng oi.

la hai c lng thay the cua va MSE (

. Neu ca hai gia tr eu khong thien

se hieu qua hn, nh trong nh Ngha 2.8a.

va so hang th ba bang khong bi v E(

) = 0. Ket qua mong muon xuat

. Tiep theo chung ta ve them mot quan

c goi la mot gia tr c lng nhat quan cua neu

nam trong khoang xac nh o. Neu xac suat nay

c goi la khong thien lech tiem can neu nh )

c goi la hieu qua tiem can neu oi vi tat ca cac c

. V vay, trung bnh mau

la c lng thch hp cc ai cu a neu X phan phoi chuan N(,

You might also like