1 Przez Continous Time Random Walk do fractional diusion

Model CTRW jest bdzeniem przypadkowym, w ktrym dugo skoku oraz

czas oczekiwania (czas w ktrym bdzca czstka nie porusza si) s zmiennymi losowymi. Wielkoci te s charakteryzowane przez pdf (probability density
function)

(x, t),

z ktrej wyznaczy mona:

(x, t)dt

(x) =

(1)

0
gdzie

(x) jest pdf dla skoku o dugoci x, a cakownanie odbywa si po obszarze

t (0, ) oraz
Z
w(x) =
(x, t)dx
(2)

zmiennoci

gdzie

w(x) (okrelany jest jako czas oczekiwania), jest pdf dla wykonania skoku o
x. (x (, )). Dla rozkadw gstoci w(t) i (t) mona poda ich

dugoci

momentami, z ktrych dwa znajduj zastosowanie w okrelaniu wspczynnika

dyfuzji:

t w(t)(x, t)dx

T =

(3)

x2 (x)dx

(4)

Wspczynnik dyfuzji jest wic rwny:

D=
T
z

(5)

okrelany jako charakterystyczny czas oczekiwania, jest redni w sensie caki

w(t),

okrela natomiast wariancj rozkadu

(x).

Dyanmika gstoci prawdopodobiestwa moe by opisana przy uyciu nastpujcych rwna: rownania ewolucji
Kady CTRW okrelany przez rozkad w(t) ze skoczon wartoci T, oraz
przez

(x)

ze skoczon wariancj

jest opisywany w long time limit przez

rozkad Gaussa, co wynika min. z centralnego twierdzenia granicznego. Ponadto, jak argumentuj Metzler i Klafter, forma transformat Laplaca i Fouriera,
dla gstoci prawdopodobiestwa w(t) i

(t),

ma posta:

L(w(t)) = w(u) 1 u + O(u2 )

L((x)) = (k) 1 2 k 2 + O(k 4 )

(6)
(7)

z pozostaymi czonami zaniedbywalnymi dla dostatecznie duego

(czyli dost.

maych (u,k)).
Sytuacja zmienia si, gdy jeden z momentw charakteryzujcych czas oczekiwania lub dugo skoku nie przybiera skoczonej wartoci.

Przypadek taki

opisuj Metzler i Klafter, zakadajc, e czas oczekiwania jest opisany rozkadem

prawdopodobiestwa z dugim, potgowym ogonem, danym oglnym wzorem:

w(t) 1 (u )

(8)

(przykadem takiego rozkadu moe by rozkad Pareto). rednia takiego rozkady

rozbiega si i dy do nieskoczonoci, dla
rozkad

(0, 1).

Wyprowadzenie gstoci