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Examen - Codigo 04
Examen - Codigo 04
REF LONG/SHORT CALL/PUT S = SPOT(TC) E = STRIKE r = INTERES ANS q = INTERES AS SIGMA = VOLAT MCDO N
1 LONG CALL 3.05 3.00 7.00% 2.00% 10% 80,000
2 LONG CALL 3.05 3.02 7.00% 2.00% 10% 80,000
3 LONG PUT 3.05 2.95 7.20% 2.05% 12% 160,000
4
5
6
Taller 3
Halle las desviaciones, las covarianzas y las correlaciones para los retornos
VaR Perdida
Excesos
De la Cartera Observada
- -116,900 -
-46,210 28,100 -
-46,444 8,400 -
-45,165 -35,500 -
-45,847 15,400 -
C) VaR Microsoft
VaR
Perdida
Excesos Razon Verosimilitud Chi cuadrado
Observada
Microsoft
- 2.99213 0.00393
-1,457 600 - NO Se rechaza la Ho 3.84146
-1,435 -2,100 1
-1,624 -1,500 -
-1,683 3,900 -
-2,277 8,100 -
-3,982 -4,200 1
-
-805 -4,000 1
-1,786 10,500 -
-4,603 -4,000 -
-4,732 -8,000 1
-5,578 10,000 -
-6,788 -18,000 1
-9,677 4,000 -
-9,545 -6,500 -
-9,576 -5,500 -
-9,510 -6,000 -
-9,494 -56,000 1
E) VaR Citigroup
Perdida
Excesos
Citigroup Observada Razon Verosimilitud Chi cuadrado
-
-46,863 31,500 - 3.28447 0.00393
-47,410 - - NO Se rechaza la Ho 3.84146
-45,966 -30,000 -
-45,957 19,500 -
-45,384 57,000 -
-50,082 7,500 -
-48,707 -15,000 -
-47,497 -63,000 1
-52,062 -9,000 -
-50,534 -55,500 1
-53,381 -292,500 1