PRIRODNOMATEMATICKI

FAKULTET

UNIVERZITETA U NISU

Prof. dr BILJANA POPOVIC

MATEMATICKA
STATISTIKA

I STATISTICKO
MODELOVANJE

2003
NIS,

Autor:
Dr Biljana Popovic, redovni profesor Prirodnomatematickog fakulteta u Nisu

MATEMATICKA
STATISTIKA I STATISTICKO
MODELOVANJE
Recenzenti:
Dr Zagorka LozanovCrvenkovic, redovni profesor Prirodnomatematickog fakulteta
u Novom Sadu
Dr Mila Stojakovic, redovni profesor Fakulteta tehnickih nauka u Novom Sadu
Tehni
cko uredjivanje:
Autor

Odlukom Naucnonastavnog veca Prirodnomatematickog fakulteta u Nisu, broj

373/101 od 10. jula 2002. godine, rukopis je odobren za stampu kao univerzitetski
udzbenik.

Izdava
c:
Prirodnomatematicki fakultet, Nis
YU ISBN

8683481131

Stampa:
Sven, Nis
Tira
z: 100 primeraka

Sadr
zaj
Predgovor

1 Uvod

2 Teorija uzoraka
2.1 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Pojam slucajnog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Slucajni izbori bez i sa vracanjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Uzorak bez vracanja iz konacne populacije . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Uzorak sa vracanjem iz konacne populacije . . . . . . . . . . . .
2.4 Neki specijalni planovi uzoraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Stratifikovani uzorak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 Grupni uzorak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.3 Viseetapni uzorak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.4 Sistematski uzorak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Empirijska funkcija raspodele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Sredjivanje i prikazivanje realizovanih uzoraka . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1 Tablicni metod prikaza podataka organizovanje baza podataka
2.6.2 Graficki metodi prikaza podataka . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 Modeliranje raspodela metodom Monte Karlo . . . . . . . . . . . . . .
2.7.1 Modeliranje diskretne raspodele sa konacno mnogo
vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.2 Modeliranje raspodela apsolutno neprekidnog tipa . . . . . . . .
3 Ocenjivanje parametara
3.1 Tackasto ocenjivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Odredjivanje obima uzorka . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Dovoljne statistike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Kriterijumi egzistencije dovoljne statistike . . . .
3.3.2 Najbolja ocena za parametar . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Kompletnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4 Jedinstvenost najbolje statistike za parametar . .
3.3.5 Dovoljna statistika za visedimenzioni parametar .
3.4 Regularna familija gustina raspodele . . . . . . . . . . .
3.4.1 Eksponencijalna klasa funkcija gustina raspodele .
iii

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
3
5
6
9
9
10
10
11
12
13
14
18
18
22
27

. . 27
. . 28
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

31
31
35
38
40
43
43
45
46
48
51


SADRZAJ

iv
3.5

3.6
3.7
3.8

Metodi tackastog ocenjivanja parametara . . . . . . . . . . . . .

3.5.1 Metod maksimalne verodostojnosti . . . . . . . . . . . .
3.5.2 Metod momenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statistike poretka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.1 Primena statistika poretka u odredjivanju tackastih ocena
O jos nekim primerima tackastih ocena . . . . . . . . . . . . . .
Oblasti poverenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.1 Intervali poverenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8.2 Neparametarski intervali poverenja za kvantile . . . . . .
3.8.3 Visedimenzione oblasti poverenja . . . . . . . . . . . . .

4 Testiranje statisti
ckih hipoteza
4.1 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Uniformno najmocniji testovi . . . . . . . . . . .
4.1.2 Test kolicnika verodostojnosti . . . . . . . . . . .
4.2 Parametarski testovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Test za srednju vrednost obelezja za velike uzorke
4.2.2 Parametarska testiranja kod normalne raspodele .
4.2.3 Testiranje parametra binomne raspodele . . . . .
4.3 Neparametarski testovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 Test Kolmogorov Smirnova . . . . . . . . . . . .
4.3.2 Pirsonov 2 test . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.3 Binomni test (test znakova) . . . . . . . . . . . .
4.3.4 Test serija (test koraka) . . . . . . . . . . . . . .
4.3.5 Test rangova (test Vilkokson Man Vitnija) . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
za kvantile
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

54
54
56
59
63
64
66
66
76
78
81
81
88
90
96
96
97
106
106
107
109
119
123
124

5 Teorija odlu
civanja
127
5.1 Minimaks odlucivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.2 Bajesovo odlucivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6 Regresija
6.1 Linearna regresija druge vrste . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1 Metod najmanjih kvadrata za ocenjivanje parametara
modela linearne regresije . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2 Model normalne regresije . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3 Ocena maksimalne verodostojnosti parametara modela
normalne regresije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.4 Osnovna teorema teorije normalne regresije . . . . . . .
6.1.5 Skupovi poverenja za parametre normalne regresije . .
6.1.6 Testiranje hipoteza o ocenama parametara normalne
regresije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Regresija prve vrste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 Najbolja prognoza za obelezje Y na osnovu vektora X

137
. . . . . . . 138
. . . . . . . 140
. . . . . . . 147
. . . . . . . 147
. . . . . . . 148
. . . . . . . 150
. . . . . . . 153
. . . . . . . 155
. . . . . . . 155


SADRZAJ
7 Analiza rasipanja
7.1 Jednofaktorski problem . . .
7.2 Dvofaktorski problem . . . .
7.2.1 Dvofaktorski problem
7.2.2 Dvofaktorski problem

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

161
161
165
165
168

8 Statisti
cka analiza slu
cajnih procesa
8.1 Slucajni procesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.1 Ocene srednje vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.2 Ocena disperzije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.3 Ocena kovarijansne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Vremenske serije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.1 Ocena srednje vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2 Ocene kovarijansne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.3 Prognoza vremenske serije . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.4 Vremenske serije sa trendom i sezonskom komponentom .
8.3 Otkrivanje neslucajnih komponenata . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.1 Test tacaka zaokreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.2 Test rasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.3 Test kvadrata uzastopnih razlika . . . . . . . . . . . . .
8.3.4 Test serijskih korelacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.5 Test ciklicnih korelacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.6 Metod pokretnih sredina . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4 Otklanjanje neslucajnih komponenata . . . . . . . . . . . . . . .
8.4.1 Eliminacija trenda kod procesa bez sezonske komponente
8.4.2 Istovremena eliminacija trenda i sezonske komponente . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

173
174
174
176
176
178
179
180
180
181
182
183
183
184
185
186
186
187
187
189

. .
. .
na
na

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
prostom uzorku . . . . .
uzorku sa ponavljanjem

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Dodatak
191
9 Va
znije raspodele verovatno
ca
193
9.1 Raspodele diskretnog tipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
9.2 Raspodele apsolutno neprekidnog tipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
10 Funkcija generatrisa momenata

201

11 Ta
ckasto ocenjivanje kod kona
cne populacije
205
11.1 Ocene matematickog ocekivanja i disperzije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
11.2 Ocene matematickog ocekivanja i disperzije kod stratifikovanog uzorka . . . 208
11.3 Ocena parametra binomne raspodele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Statisti
cke tablice

211

Literatura

223

Indeks pojmova

224