Tikimybiu Teorija Bendras

Tikimybi teorija
Alfredas Rakauskas
2016/2017 m.m.
EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 1/1

Tikimybi teorija
Alfredas Rakauskas
2016/2017 m.m.
Kurso moto
Teorija be praktikos yra tuia
Praktika be teorijos yra akla
(pagal Imanuel Kant)

Kurso apraas
Studentai turt:
1 suprasti pagrindines tikimybi teorijos svokas ir koncepcijas, tarp
kuri yra: tikimybin erdv, nepriklausomumas, slygin tikimyb,
Bajeso formul, vidurkis, dispersija, charakteristin bei generuojanti
funkcijos;
2 inoti pagrindines diskreij ir tolydij atsitiktini dydi klases
bei atitinkam pasiskirstymo funkcij savybes;
3 suprasti atsitiktini dydi konvergavimo tipus;
4 gebti taikyti didij skaii dsn bei centrin ribin teorem;
5 gebti teorines inias pritaikyti realaus pasaulio problemoms.

Tikimybi teorijos kursas yra 5 kredit arba 145 valand apimties.
Valandos suskirstytos taip:
64 val. auditoriniam darbui (16 savaii po 4 val./sav.);
4 val. konsultacijoms (pagal susitarim);
4 val. kontroliniams darbams bei galutiniam egzaminui;
73 val. savarankikam darbui.

Savarankiko darbo valandos skirtos:
48 val. (16 3) pasiruoimui auditoriniam darbui (teorijos
studijavimas, udavini sprendimas);
7 val. (2 4) pasiruoimui kontroliniams darbams;
18 val. pasiruoimui galutiniam egzaminui.

Atsiskaitymai.
1 Kiekvienos paskaitos pradioje arba pabaigoje 5 min. skiriamos

atsiskaitymui u savarankik darb bei darb paskaitoje.
2 2 kontroliniai darbai, kiekvienas 1 val. trukms (ne auditorinio darbo
metu).
3 galutinis egzaminas, 2 val. trukms (egzamin sesijos metu).

Visos atsiskaitym uduotys vertinamos takais, kurie konvertuojami
paym deimties bal sistemoje.
galutin paym skaitomas tik teigiamas vertinimas ( 5 balai).
Gavus 3 arba 4 balus atsiskaitym galima vien kart pakartoti.
Jei atsiskaitymas vertintas 1 arba 2 balais, atsiskaitymas kartojamas
kartojant vis kurs.
Galutin vertinim sudaro: 20% savarankikas darbas; 20% kontroliniai

darbai, 60% egzaminas.

Visos atsiskaitym uduotys vertinamos takais, kurie konvertuojami
paym deimties bal sistemoje.
galutin paym skaitomas tik teigiamas vertinimas ( 5 balai).
Gavus 3 arba 4 balus atsiskaitym galima vien kart pakartoti.
Jei atsiskaitymas vertintas 1 arba 2 balais, atsiskaitymas kartojamas
kartojant vis kurs.
Galutin vertinim sudaro: 20% savarankikas darbas; 20% kontroliniai

darbai, 60% egzaminas.

Pirmos dalies turinys

Tikimybin erdv
Atsitiktinis eksperimentas danai suvokiamas kaip bandymas, kurio baigtis
i anksto nra inoma, taiau galima (kakokiu bdu) aprayti jo baigi
visum.

Tikimybin erdv
visum.
Tikimybin erdv yra atsitiktinio eksperimento matematinis modelis,
apraomas trejetu (, F, P):
1 yra vis galim atsitiktinio eksperimento baigi aib;
2 F yra eksperimento metu galim vykti vyki eima;
3 P yra tikimyb, kuri kiekvienam vykiui A F skaiiumi P(A) i
intervalo [0, 1] nustato galimyb jam vykti atlikus bandym.

Tikimybin erdv
visum.
Tikimybin erdv yra atsitiktinio eksperimento matematinis modelis,
apraomas trejetu (, F, P):
1 yra vis galim atsitiktinio eksperimento baigi aib;
2 F yra eksperimento metu galim vykti vyki eima;
3 P yra tikimyb, kuri kiekvienam vykiui A F skaiiumi P(A) i
intervalo [0, 1] nustato galimyb jam vykti atlikus bandym.
Atsitiktinis eksperimentas baigi aib
vyki eima tikimyb

Baigi aib ir vykiai
Tegu yra kokio nors atsitiktinio eksperimento vis galim baigi aib.
Bet kur to eksperimento baigi rinkin A (aibs poaib A )
vadinsime vykiu.
Tuias rinkinys (tuia aib) taip pat yra vykis. Jis vadinamas
negalimu.
Sakysime, kad baigtis yra palanki vykiui A, jei A.
Jei bandymo metu stebima bent viena baigtis A, tai sakome, kad
vykis A vyko.
Sry A B interpretuojame taip: jei vyko A, tai vyko ir B arba
taip: vykiui A palankios baigtys yra palankios ir vykiui B. Du vykius
A ir B laikome lygiais (ymime A = B) tada ir tik tada, kai A B ir
B A.

Kol nepasakyta kitaip, visus vykius siesime su ta paia baigi aibe .
Jei A yra vykis, tai
Ac = { : 6 A},
taip pat yra vykis. Jis sudarytas i vis A nepalanki baigi ir yra
vadinamas prieinguoju vykiui A.
Negalimo vykio prieingasis yra ir vadinamas btinuoju.
vyki A ir B sjung
A B = { : A arba B}.
sudaro baigtys, palankios bent vienam i vyki A, B.

vyki A ir B sankirta
A B = { : A ir B}
yra sudaryta i abiems vykiams A ir B bendr baigi. Jei jie bendr

baigi neturi, tai A B = .
EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 10 / 1

Sry tarp vyki sjungos ir sankirtos aprao DeMorgano tapatybs.
Teiginys
Bet kuriems vykiams A, B teisingos ios tapatybs:
(A B)c = Ac B c (1)
c c c
(A B) = A B . (2)

Sry tarp vyki sjungos ir sankirtos aprao DeMorgano tapatybs.
Teiginys
Bet kuriems vykiams A, B teisingos ios tapatybs:
(A B)c = Ac B c (1)
c c c
(A B) = A B . (2)
Pirmj tapatyb rodome taip:
(A B)c 6 A B
6 { : A arba B}
6 A ir 6 B
Ac ir B c
{ : Ac ir B c }
Ac B c .

1 pratimas
rodykite antrj DeMorgano tapatyb:
(A B)c = Ac B c .

Baigtys, kurios yra palankios vykiui A bet nepalankios B, sudaro
vyki skirtum
A \ B = { : A ir 6 B},
kur galime ireikti ir kitu bdu: A \ B = A B c .

Bet kokiai indeks aibei I ir vyki sistemai {A , I} apibriame
j sjung
[
A = { : A kuriam nors I}
I
= {baigtys, palankios bent vienam i vyki Ai , i I}
ir j sankirt
\
A = { : A su visais I}
I
= {baigys, palankios visiems vykiams Ai , i I}.
Jei I = , tai vyki sjung

S
iI Ai suprantame kaip negalim vyk:
i Ai = .
S

2 pratimas
Duotiems vykiams A1 , A2 , A3 , naudodami aibi papildinio, sjungos bei
sankirtos operacijas c , , , uraykite baigtis, kurios yra palankios
1 tik vienam i duot vyki;
2 tik A1 ;
3 dviem arba trims i duot vyki;
4 tik A1 ir A2 ;
5 ne daugiau nei dviems vykiams;
6 visiems trims vykiams;
7 bent vienam i duot trij vyki;
8 bent dviems i duot vyki.

3 pratimas
rodykite ias lygybes:
S
i=1 [1/n, 1] = (0, 1].
1
T
2
Si=1 [1/n, 1] = {1}.

3
i=1 (0, 1 1/n] = (0, 1).
T
4
n=1 (0, 1/n) = .

4 pratimas
vyki A ir B simetrinis skirtumas yra AB := (A \ B) (B \ A). rodykite
sry
AB = Ac B c .

5 pratimas
Apibendrinkite De Morgano tapatybes: rodykite, kad bet kuriam baigi
aibs vyki rinkiniui (Ai , i I),
[ c \
Ai = Aci (3)
iI iI
\ c [
Ai = Aci . (4)
iI iI

6 pratimas
rodykite, kad bet kuriam baigi aibs vyki rinkiniui (Ai , i I) ir
vykiui B teisingi ie distributyvumo dsniai:
[ [
B Ai = B Ai
iI iI
ir \ \
B Ai = B Ai
iI iI

Diskreioji tikimybin erdv

Baigi aib
Apibrimas
Baigtin arba skaii baigi aib vadiname diskreija.

Baigi aib
Apibrimas
Pavyzdiui, metant taisykling monet, kai stebime tik atsivertusi

monetos pus, = {H, S} (H - herbas, S - skaiius).
Metant du loimo kauliukus, kai stebime tik atsivertusius takus,
= {(1, 1), . . . , (1, 6), (2, 1), . . . , (2, 6), (6, 1), . . . , (6, 6)}.
Stebint automobili avarij skaii per savait (mnes, metus),

baigi aib galtume imti = {0, 1, 2, . . . }.

Baigi aib
Apibrimas
Pavyzdiui, metant taisykling monet, kai stebime tik atsivertusi

monetos pus, = {H, S} (H - herbas, S - skaiius).
Metant du loimo kauliukus, kai stebime tik atsivertusius takus,
= {(1, 1), . . . , (1, 6), (2, 1), . . . , (2, 6), (6, 1), . . . , (6, 6)}.
Stebint automobili avarij skaii per savait (mnes, metus),

baigi aib galtume imti = {0, 1, 2, . . . }.
Diskreij aibi baigtis galime, ir danai tai patogu, sunumeruoti:
baigtin baigi aib = {1 , 2 , . . . N },

skaiti baigi aib = {1 , 2 , . . .}.

vyki eima F
Apibrimas
Diskreiosios baigi aibs atveju F yra vis galim vyki eima
(simbolikai F = 2 ).

Tikimyb P
Apibrimas
Tikimybe (apibrt vykiams A F, jei reikia pabrti) vadinsime
funkcij P : F [0, 1], kuri tenkina ias aksiomas:
(P1) P() = 1;
(P2) jei vykiai A1 , A2 , F poromis neturi bendr baigi
(Ai Aj = , kai i 6= j), tai

[
X
P Ak = P(Ak ).
k=1 k=1

Apibrimas
Trejetas (, F, P), kai yra diskreti baigi aib, F = 2 ir P yra
tikimyb, vadinamas diskreija tikimybine erdve.

Paprasiausios tikimybs P savybs
Teorema
Tegu A ir B yra vykiai. Tuomet
(a) P() = 0;
(b) jei A B = , tai P(A B) = P(A) + P(B);
(c) jei A B, tai P(A \ B) = P(A) P(B);
(d) jei A B, tai P(A) P(B);
(e) P(Ac ) = 1 P(A);

rodymas.
(a) P() = 0.
Kadangi = + ir = , taikydami (P2) aksiom
gauname lygyb,
1 = 1 + P() + P() +
kuri yra galima vieninteliu atveju, kai P() = 0. tai

1 = P() = P( ) = P() + P() = P() + 1.

(b) Jei A B = , tai P(A B) = P(A) + P(B).
Jei A ir B neturi bendr baigi, pasinaudoj lygybe
A B = A B ir skaitaus adityvumo bei k tik rodyta (a)
savybmis, gauname
P(AB) = P(AB ) = P(A)+P(B)+P()+ = P(A)+P(B).
(c) Jei A B, tai P(A \ B) = P(A) P(B).

Jei A B, tai B = A (B Ac ). Pastebj, kad vykiai A ir B Ac
neturi bendr baigi bei pritaik (b) savyb gauname
P(B) = P(A) + P(B Ac ).

(d) Jei A B, tai P(A) P(B).
Gauname i (c),
(e) P(Ac ) = 1 P(A).

Kadangi = A Ac , pritaik (P1) aksiom bei (b) savyb gauname,
1 = P() = P(A Ac ) = P(A) + P(Ac ).

Pastaba
Jei yra baigtin aib, tai vietoj skaitaus adityvumo, i tikimybs pakanka
reikalauti baigtinio adityvumo: jei vykiai A1 , A2 , . . . , An poromis neturi
bendr baigi (Ai Aj = , kai i 6= j), tai
n
[ n
X
P Ak = P(Ak ). (5)
k=1 k=1
Apibendrindami galime supaprastinti tikimybs apibrim: jei baigi aib

yra baigtin, tikimyb P : F [0, 1] yra funkcija, kuriai teisingos ios
dvi aksiomos:
(P1) P() = 1;
(P2) jei vykiai A, B neturi bendr baigi, tai
P(A B) = P(A) + P(B).

Pavyzdys
Nagrinkime eksperiment su loimo kauliuku, kai bandymo metu stebime
tik atsivertusi tak skaii. Jo baigi aib yra = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Jei
loimo kauliukas taisyklingas, tai visos baigtys yra vienodai galimos. Todl
tikimyb P galime apibrti taip:
|A|
P(A) = , A .
6
ia ir toliau |A| reikia aibs A element skaii. Galima patikrinti, kad
taip apibrta funkcija P tenkina (P1) ir (P2) aksiomas.

Pavyzdys [Vienodai galim baigi modelis]
Tarkime, = {1 , . . . , n }. vykiui A apibrkime
|A|
P(A) = , (6)
n
Galima sitikinti, kad taip apibrta vyki funkcija yra tikimyb. Ji
vadinama vienodai galim baigi tikimybe. is pavadinimas pabria, kad
kiekvienos baigties, kaip vykio, galimyb vykti yra vienoda. iuo atveju ta
galimyb prilyginta skaiiui 1/n:
1
P({}) =
n
bet kuriai baigiai .
Netrukus aptarsime skaiiavimo ypatumus.

Tikimyb P galime sukonstruoti apibriant toki funkcij p : [0, 1],
kuriai X
p() = 1. (7)

Tuomet bet kurio vykio A tikimyb randame susumuodami reikmes

p() pagal visas vykiui A palankias baigtis:
X
P(A) = p() . (8)
A
Funkcija p danai vadinama tikimybi paskirstymo funkcija. Ji atsitiktinio

eksperimento baigtims nustato (paskirsto) galimybes vykti atlikus
bandym.
7 pratimas
sitikinkite, kad (8) formule apibrta vyki funkcija tikrai yra tikimyb,
t.y., jai teisingos (P1) ir (P2) aksiomos.

Pavyzdys [Bernulli modelis]
Nagrinkime atsitiktin eksperiment su baigi aibe = {0 , 1 }.
Imdami p (0, 1) apibrkime:
Pp (1 ) = p, Pp (0 ) = 1 p.
Pora (, Pp ) sudaro Bernulli model su parametru p. J taikome

modeliuodami taip vadinamus skms/neskms bandymus.
Paprasiausias tokio eksperimento pavyzdys yra monetos metimas.

Pavyzdys [Puasono modelis]
Tegu = {0 , 1 , 2 , . . . }. Imdami > 0, apibrkime funkcij
P : [0, 1]:
k
P (k ) = e , k 0.
k!
Funkcija P tenkina (7) savyb. Taip apibrta pora (, P ) sudaro
Puasono model.

Pavyzdys [Puasono modelis]
Tegu = {0 , 1 , 2 , . . . }. Imdami > 0, apibrkime funkcij
P : [0, 1]:
k
P (k ) = e , k 0.
k!
Funkcija P tenkina (7) savyb. Taip apibrta pora (, P ) sudaro
Puasono model.
9 pratimas
sitikinkite, kad

X
P (k ) = 1.
k=0

Tikimybi teorija
Alfredas Rakauskas
2016/2017 m.m.

Tikimybi teorija
Alfredas Rakauskas
2016/2017 m.m.
Kurso moto

Pratimas
Eksperimentas yra toks: reikia parinkti sveik skaii N i skaii
0, 1, . . . , 9. Tegu A = {N 5}, B = {3 N 7},
C = {N yra lyginis ir N > 0}. Apraykite vykius:
A B C, A (B C c ), (A B) C c , (A B) (A C c ).

Pratimas
24 valand laikotarpyje, elektros linija jungiama kakuriuo laiko momenty
X . Vliau, kakuriuo laiko momentu Y linija ijungiama. Eksperimentas
fiksuoja laiko moment por (X , Y ).
(a) Apraykite baigi aib ;
(b) Apraykite ir pavaizduokite iuos vykius:
1 Linija jungta maiau nei vienai valandai.
2 Linija jungta fiksuotu laiko momentu z.
3 Linija ijungta prie laik r ir ijungta po laiko s (r < s).
4 Linija jungta lygiai tris kartus ilgesn laikotarp nei ijungta.

Skaiiavimo ypatumai
Atsitiktinio eksperimento, sudaryto i n bandym, baigi aibei aprayti

taikome aibi Dekarto sandaugas:
:= 1 n = {(1 , . . . , n ) : 1 1 , . . . , n n };
ia j yra jojo eksperimento baigi aib, j = 1, . . . , n. Jei

|1 | = m1 , . . . , |n | = mn , tai
|| = m1 mn .
Atvejis, kai 1 = = n , atitinka vieno eksperimento pakartojim n

kart. iuo atveju = n1 ir
|| = |1 |n = m1n .

Imtys i populiacijos
Tarkime, turime N objekt (individ) eim P := {p1 , p2 , . . . , pN }, kuri

vadinama populiacija. I jos sudarome rinkin, kuriame yra n objekt. Jei
atranka atliekama kuriuo nors atsitiktiniu bdu, turime eksperiment,
kurio baigtis yra atrinktasis objekt rinkinys - imtis. iuo atveju baigi
aib dar vadiname imi erdve.

Sutvarkytas imtis su grinimu galime aprayti vektoriais (pj1 , pj2 , . . . , pjn ),
sudarytais i populiacijos element. Taigi iuo atveju
= {(pj1 , . . . , pjn ) : 1 j1 , . . . , jn N},
ir || = N n .
Pavyzdys
Nagrinkime eksperiment, kai moneta metama n kart. J galime
interpretuoti kaip sutvarkytos imties su grinimu sudarym i populiacijos
P = {H, P}. Vis galim imi po n element aib
:= {(s1 , . . . , sn ) : si {P, H}, i = 1, . . . , n}
susideda i 2n baigi.

10 pratimas
Skaitmenins spynos kod sudaro 6 skaitmenys nuo 0 iki 9. Taiau pirmas
skaitmuo negali bti 0, o paskutinis negali bti 8. Kiek skirting
skaitmenini spyn galima pagaminti? Kokia yra tikimyb nusipirkti spyn,
kurios kod sudaro tik lyginiai skaitmenys?

Sutvarkytas imtis be grinimo taip pat galime aprayti vektoriais
(pj1 , pj2 , . . . , pjn ). Tik iuo atveju visi 1 j1 , . . . , jn N yra skirtingi
indeksai. Toki vektori skaiius yra
PnN := N(N 1) (N n + 1).
Pavyzdys
Seimo rinkimuose js balsuojate u partij, kuri ikl 20 kandidat.
Balsavimo biuletenyje turite galimyb penkis i j iskirti, priskirdami jiems
reitingus nuo 1 iki 5. Taigi galite rinktis i 20 19 18 17 16 = 1860480
galim variant.

Nesutvarkyt imi be grainimo yra
!
N N!
CNn = := .
n n!(N n)!
Pavyzdys
Tarkime, i 5 pacient medicininiams tyrimams atrenkami 3. Skirting tos
atrankos variant yra
5! 345
C53 = = = 10.
3!2! 6

Galiausiai nesutvarkyt imi su grinimu yra
!
N +n1
.
n
is imi sudarymo bdas prilygsta lygties x1 + x2 + + xn = N

sprendimui sveikaisiais skaiiais.
Pavyzdys
Deimt turist reikia paskirstyti penkis viebuius. Kiek tam yra galim
variant? eksperiment galima prilyginti imi po 10 i 5 sudarym
nesutvarkyt imi su grinimu bdu (pimasis turistas pasirenka vien
viebut i 5 galim, antrasis taip pat renkasi vien i 5 galim ir t.t.).
Taigi viso galim apgyvendinimo variant yra
! !
5 + 10 1 14
= .
10 10

11 pratimas
Taisyklinga moneta metama 5 kartus. Kokia yra tikimyb, kad paskutinius
du metimus atsivers skaiius?

11 pratimas
12 pratimas
Skaitmenin spyna turi 4 skaitmen kodus. Kokia tikimyb atsitiktinai
atrakinti spyn, jei inoma, kad visi kodo skaitmenys yra skirtingi?

11 pratimas
12 pratimas
Skaitmenin spyna turi 4 skaitmen kodus. Kokia tikimyb atsitiktinai
atrakinti spyn, jei inoma, kad visi kodo skaitmenys yra skirtingi?
13 pratimas
Kiek TELELOTO aidime gali bti skirting biliet? Kokia yra tikimyb
laimti aukso puod, nusipirkus vien biliet? Kaip pasikeiia tikimyb
laimti, nusipirkus 10 biliet?

Abstrakioji tikimybin erdv

Baigi aib
Jei nepasakyta kitaip, yra tiesiog abstrakti aib, kurios bendrin

element ymsime .

vyki eima F
Nagrinsime baigi aibs vyki eimas. Priminsime, kad vis galim

vyki rinkin ymime 2 , 2 := {A : A }.
Apibrimas
vyki eima A 2 vadinama algebra, jei
(i) A;
(ii) ji yra udara papildinio operacijos atvilgiu: jei A A, tai ir Ac A;
(iii) ji yra udara sjungos operacijos atvilgiu: jei A, B A, tai ir
A B A.

Teiginys
Algebra yra udara vyki sankirtos atvilgiu: jei A, B A, tai ir
A B A.
14 pratimas
rodykite teigin.

Pavyzdys
(a) Trivialioji algebra yra A := {, }. Tai yra maiausia algebra i vis
galim.
(b) Diskreioji algebra yra A = {A : A } = 2 . Ji yra didiausia
algebra i vis galim.
(c) Tegu A . eima A := {A, , } nra algebra.
(d) Tegu A . eima A := {A, Ac , , } yra algebra.

15 pratimas
Tegu = (0, 1], o eim A sudaro negalimas vykis ir baigtins
nesikertani interval pavidalo (a, b], 0 a b 1 sjungos. Kitaip
sakant, A A turi pavidal A = m j=1 (aj , bj ] ir ioje sjungoje esantys
intervalai nesikerta. rodykite, kad A yra algebra.

Apibrezimas
vyki eima F vadinama -algebra (skaitome sigma-algebra), jei
(i) F;
(ii) ji yra udara papildinio operacijos atvilgiu:
jei A F, tai ir Ac F;
(iii) ji yra udara skaiios sjungos operacijos atvilgiu:

[
jei A1 , A2 , . . . F, tai ir An F.
n=1

Pavyzdys
(a) Trivialioji -algebra yra F = (, ). Tai maiausia vyki -algebra.
(b) Diskreioji -algebra yra
F = 2 := {A : A }.
Tai yra didiausia aibs poaibi -algebra.

(c) Jei A , tai F = {A, Ac , , } yra -algebra.

Bet kuri -algebra yra ir algebra. Atvirkiai nebtinai. Pavyzdiui,
natralij skaii aibei N apibrkime
A := {A N : A yra baigtin arba Ac yra baigtin}.
Galime sitikinti, kad A yra algebra. (sitikinkite!) Taiau ji nra

-algebra. Tikrai, vyki seka An := {2n}, n = 0, 1, 2, . . . , priklauso A,
S
taiau j sjunga n0 An ne.

Teiginys
Bet kuriam aibs S poaibi rinkiniui A egzistuoja maiausia -algebra
(A), kuriai priklauso A (j vadinsime eimos A generuota algebra).

16 pratimas
Tegu = {a, b, c}, o A = {{a, c}}. Raskite (A).

Apibrezimas
Tegu I yra bet kuri indeks aib. Sakysime, kad baigi aibs vyki
rinkinys (Ai , i I) sudaro piln alternatyv eim, jei Ai Aj = , kai
i 6= j ir [
= Ai .
iI
Piln alternatyv eim vadinsime baigtine (atitinkamai skaiia), jei aib I

yra baigtin (atitinkamai, skaiti).
Baigi aibs pilna alternatyv eima dar vadinama btinojo vykio

skaidiniu. Pavyzdiui, jei A , tai {A, Ac } sudaro piln alternatyv
eim.

Teiginys
Jei A = {A1 , . . . , An } yra pilna alternatyv eima, tuomet
n[ o
(A) = Ak : I {1, . . . , n} . (1)
kI

Teiginys
Jei A = {A1 , A2 , . . . } yra pilna alternatyv eima, tuomet
n[ o
(A) = Ak : I {1, 2, . . . } . (2)
kI
rodymas paliekamas vietoj pratimo.

Apibrezimas
Tegu F yra vyki -algebra. vykiui A apibrkime
FA := A F = {A B : B F}.
Ji vadinama -algebros F siauriniu vykiu A.
Galima sitikinti, kad FA yra baigi aibs A -algebra.

Treia paskaita

Kai yra realij skaii aib R ar kuris nors jos poaibis, tuomet F
daniausiai yra Borelio -algebra.
Apibrezimas
Realij skaii aibs R Borelio -algebra B yra aibi eimos
A := {(a, b], < a < b < }
generuota -algebra: BR = (A). Jos elementai vadinami Borelio aibmis.
Pavyzdys
Takins aibs yra Borelio, t.y., {x } B, x R, nes

[
{x } = (x 1/n, x ]
n=1
ir (x 1/n, x ] B su visais n 1.

17 pratimas
rodykite, kad bet kuri baigtin ar skaiti realij skaii aib yra Borelio.

18 pratimas
sitikinkite, kad bet kurie i i interval (a, b), [a, b), [a, b], a b R yra
Borelio aibs.

18 pratimas
rodykite, kad BR = (A), kai A = {(a, b), a b }.

19 pratimas
rodykite, kad BR = (A), kai A = {(, x ] : x R}.

Atvirasis d-matis staiakampis, kurio kratines sudaro vektoriai
a = (a1 , . . . , ad ) , b = (b1 , . . . , bd ) Rd , yra aib
(a, b) = {x = (x1 , . . . , xd ) : ak < xk < bk , k = 1, . . . , d}.
ia a = (a1 , . . . , ad ) , b = (b1 , . . . , bd ) Rd . Analogikai apibriame ir

staiakampius (a, b], [a, b).
Apibrezimas
Erdvs Rd Borelio -algebra B d yra -algebra, generuota vis d-mai
atvirj staiakampi:
B d = {(a, b) : a, b Rd } .


Apibrezimas
Jei A R (atitinkamai A Rd ), tuomet BA (atitinkamai BAd ) yra
vadinama aibs A Borelio -algebra.

Tikimyb P
Tegu yra (baigi) aib, o F yra jos poaibi (vyki) -algebra.
Apibrezimas
Tikimybe, apibrta vykiams i F, vadiname funkcij P : F [0, 1], kuri
tenkina ias aksiomas:
(P1) P() = 1;
(P2) jei vykiai A1 , A2 , . . . F poromis neturi bendr baigi
(Ai Aj = , kai i 6= j), tai

[
X
P Ak = P(Ak ).
k=1 k=1
(P1) ir (P2) aksiomos inomos kaip Kolmogorovo aksiom sistema.

Apibrezimas
Trejetas (, F, P), kai yra kuri nors aib, F jos poaibi -algebra, o P
tikimyb, vadinamas tikimybine erdve.

Pavyzdys
Tarkime, D yra baigtin arba skaiti baigi aib, m : D R tokia
neneigiama funkcija, kad x D m(x ) = 1. Aibei A F apibrkime
P
X
PD (A) = m() (A).
D
Galima sitikinti, kad taip apibrta vyki funkcija PD yra tikimyb. Ji

vadinama diskreija.

Jei yra kuri nors konkreti aib, tai ir atitinkam tikimybin erdv
vadinsime konkreia. Pavyzdiui, (R, B, ), (Rd , B d , d ), kai ir d yra
tikimybs, yra konkreios tikimybins erdvs. Konkreti tikimybin erdv
statistikoje dar vadinama statistiniu eksperimentu.

20 pratimas
Tegu (Pn , n 1) yra tikimybi seka, (n , n 1) yra tokia neneigiam
skaii seka, kad
P
n=1 n = 1. Apibrkime

X
P(A) := n Pn (A), A F.
n=1
rodykite, kad taip apibrta funkcija yra tikimyb.

21 pratimas
Tegu yra baigi aib, F - vyki -algebra. Fiksuokime dvi baigtis,
0 , 1 ir apibrkime
1 3
P(A) = 0 (A) + 1 (A), A F.
4 4
sitikinti, kad taip apibrta funkcija P yra tikimyb.

21 pratimas
Tegu = {1, 2, 3, 4}, F = {{1}, {2, 3, 4}, , }. Tikimyb P apibrkime
taip:
P({1}) = 1/100, P({2, 3, 4}) = 99/100, P() = 1, P() = 0.
sitikinkite, kad (, F, P) yra tikimybin erdv.

Tikimybi savybs

Teorema [Negalimo vykio tikimyb]
Negalimo vykio tikimyb lygi nuliui:
P() = 0.
Taigi P() = 1, o P() = 0. Taiau tai nebtinai vieninteliai vykiai,

turintys tokias tikimybes. Sakysime, kad vykis A F vyksta beveik tikrai
(arba su tikimybe vienas), jei P(A) = 1. vykis A yra beveik negalimas, jei
P(A) = 0.

Teorema[Baigtinis tikimybs adityvumas]
Jei A1 , . . . , An F ir Ai Aj = , kai i 6= j, tuomet
n
[ n
X
P Ak = P(Ak ).
k=1 k=1
Papild baigtin eim A1 , . . . , An negalimais vykiais Ai = , i > n ir,

pritaik skaitaus adityvumo aksiom, gauname
n
[
[
X n
X
P Ak = P Ak = P(Ak ) = P(Ak ),
k=1 k=1 k=1 k=1
nes P(Ak ) = P() = 0, kai k > n.

Teorema
Jei A B tuomet P(B \ A) = P(B) P(A)

Teorema [Prieingojo vykio tikimyb]
P(Ac ) = 1 P(A).

Teorema [Tikimybs monotonikumas]
Jei A B, tai P(A) P(B).

Teorema [Naudinga tapatyb]
Bet kuriems matiems vykiams A, B,
P(A B) + P(A B) = P(A) + P(B). (1)
Uraykime A B = A (B Ac ). vykiai A ir B Ac neturi bendr.

Taigi pritaik (b) savyb gauname
P(A B) = P(A) + P(B Ac ). (2)
vykis B = (B A) (B Ac ). Vl pritaik (b) savyb gauname
P(B) = P(B A) + P(B Ac ). (3)
I (12) ir (13) lygybi ivedame (11).

Tikimybi teorija
Alfredas Rakauskas
2016/2017 m.m.

Tikimybi teorija
Alfredas Rakauskas
2016/2017 m.m.
Kurso moto

Ketvirta paskaita

22 pratimas
Tarkime, vienos ries gaminiai gali turti dvejopus defektus: struktrinius
ir geometrinius. Kokybs kontrol nustat, kad struktrinio defekto
tikimyb yra 0.4, geometrinio - 0, 3, o kur nors i defekt - 0.6. Reikia
rasti tikimyb, kad gaminys turs abiej ri defektus.

Teorema [Apibendrinta naudingoji tapatyb]
Jei n 2 ir A1 , A2 , . . . , An F, tai
n
[ n
X X
P Ak = (1)m1 P(Ak1 Ak2 Akm ).
k=1 m=1 1k1 <<km n

Teorema [Subadityvumas]
Bet kuriems matiems vykiams A, B,
P(A B) P(A) + P(B).

Teorema [Skaitus subadityvumas]
Bet kuriai mai vyki sekai (An ),
[ X
P Ak P(Ak ).
k k
Tegu
B1 = A1 , B2 = A2 Ac1 , . . . , Bk = Ak Ack1 Ac1 , k 3.
Tuomet
Bk Ak , k 1
Aibs B1 , . . . , Bn nesikerta (sitikinkite!) ir
n
[ n
[
Ak = Bk .
k=1 k=1

Taigi

[
[
X
P Ak = P Bk = P(Bk )
k=1 k=1 k=1

X
X
= P(Bk ) P(Ak ).
k=1 k=1
Paskutiniame ingsnyje dar pasinaudojome tikimybs monotonikkumu.

23 pratimas
rodykite, kad bet kuriems vykiams A ir B i F,
P(AB) = P(A B) P(A B)

= P(A) + P(B) 2P(A B).

24 pratimas
Tarkime, vykiai Ai , i I vyksta beveik tikrai, t.y., P(Ai ) = 1 su kiekvienu
i I. rodykite, kad P iI Ai = 1.
T

25 pratimas
Tarkime, auto-avarij skaiius per savait atitinka Puasono model su
parametru 5. Kokia yra tikimyb vykio, kad per savait vyks bent viena
avarija?

26 pratimas
Tegu yra bet kuri baigi aib, o vykiai A1 , . . . , An sudaro skaidin.
Tegu F = (A1 , . . . , An ) ir funkcija P : F R yra apibrta taip: su
kiekvienu i = 1, . . . , n, pi = P(Ai ) 0, ni=1 pi = 1, o
P
X
P(A) = pi , A F.
Ai A
rodykite, kad (, F, P) yra tikimybin erdv.

Tikimybs tolydumas

Apibrezimas
Virutin vyki sekos (An ) = (An , n 1) riba yra
[
\
lim sup An = Ak
n
n=1 k=n
= { : kiekvien n 1 atitinka toks k n, kad Ak }
= {baigtys, palankios be galo daugeliui vyki i sekos (An )}.
Apatin vyki sekos (An ) riba yra

\
[
lim inf An = Ak
n
n=1 k=n
= { : egzistuoja toks n 1, kad su visais k n, Ak }
= {baigtys, palankios visiems (An ), iskyrus galbt baigtin j skaii}

Apibrezimas
Jei lim supn An = lim inf n An = A, tai sakysime, kad vyki seka
(An ) konverguoja prie A ir raysime
A = lim An arba An A.
n

Apibrezimas
vyki seka (An ) vadinama nedidjania, jei A1 A2 A3 . iuo atveju
raysime An &.
vyki seka (An ) vadinama nemajania, jei A1 A2 A3 . iuo
atveju raysime An %.

Teiginys
Tarkime A1 , A2 , . . . yra vykiai.
(a) Jei An %, tuomet seka (An ) konverguoja ir

[
lim An = A := An .
n
n=1
(b) Jei An &, tuomet seka (An ) konverguoja ir

\
lim An = A := An .
n
n=1
(a). Pirmiausia sitikiname, kad su kiekvienu n 1, A =

S
k=n Ak . Taigi
lim supn An = A. Kita vertus, su kiekvienu n 1,
T
k=n Ak = An , taigi
lim inf n An = A taip pat.
(b) rodym paliekame vietoj pratimo.

27 pratimas
rodykite iuos sryius:
1 A B tada ir tik tad, kai 1A 1B ;
2 1Ac = 1 1A ;
3 1AB = min{1A , 1B } = 1A 1B ;
4 1AB = max{1A , 1B };
5 1AB = |1A 1B |.

28 pratimas
rodykite iuos sryius:
(a) lim inf n 1An () = 1lim inf n An (),
(b) lim supn 1An () = 1lim supn An (), ;
(c) An A tada ir tik tada, kai 1An () 1A () su kiekvienu .

Teorema
Jei An % A, tai P(An ) P(A).
Tegu A0 = . Tuomet
n=1 An = n=1 (An \ An1 ) ir
S S
(Aj \ Aj1 ) (Ai \ Ai1 ) = , i 6= j. Taigi

[
[
X
P An = P (An \ An1 ) = P(An \ An1 )
n=1 n=1 n=1
Xn n
X
= lim P(Ak \ Ak1 ) = lim P (Ak \ Ak1 )
n n
k=1 k=1
= lim P(An ).
n

Teorema
Jei An & A, tai P(An ) P(A).
Tegu Bn = A1 \ An , n > 1. Seka (Bn ) yra monotonikai didjanti. Taigi

pagal k tik rodyt mato tolydumo atvej,

[
[
lim P(Bn ) = P( lim Bn ) = P (A1 Acn ) = P A1 Acn
n n
n=1 n=1

\ c
\
= P A1 An = P(A1 ) P An
n=1 n=1
= P(A1 ) P( lim An ). (1)
n
I kitos puss
lim P(Bn ) = lim (P(A1 ) P(An )) = P(A1 ) lim P(An ). (2)

n n n
I (14) ir (15) lygybi matome, kad limn P(An ) = P(limn An ).

Teorema
Su bet kuria vyki seka (An ):
P(lim inf An ) lim inf P(An ) lim sup P(An ) P(lim sup An ).
n n n n
Su kiekvienu n 1, kn Ak An , todl
\
P Ak P(An ).
kn
I ios nelygybs gauname,

\
lim inf P Ak lim inf P(An ).
n n
kn

T
Kadangi seka ( k=n Ak ) yra nemajanti, pasinaudoj 95 teorema,
gauname
\ \ \
lim inf P Ak = lim P Ak = P lim Ak
n n n
kn kn kn
= P(lim inf An ).
n
Analogikai rodome ir kit nelygyb.

Teorema
Jei An A, tai
lim P(An ) = P(A).
n
Jei An A, tai P(lim inf n An ) = P(lim supn = P(A), nes visados

lim inf n P(An ) lim supn P(An ) ir, remiantis ankstesne teorema,
btinai
lim inf P(An ) = lim sup P(An ) = P(A).
n n
Taigi P(An ) P(A).

29 pratimas
rodykite, kad |P(A) P(B)| , jei P(AB) .

Tikimybi teorija
Alfredas Rakauskas
2016/2017 m.m.

Tikimybi teorija
Alfredas Rakauskas
2016/2017 m.m.
Kurso moto

Penkta paskaita

Slygin tikimyb

Apibrezimas
Tarkime, A, B yra mats vykiai. Jei P(A) > 0, tuomet slygin vykio B
tikimyb, su slyga A, yra
P(A B)
P(B|A) = .
P(A)
Jei P(A) = 0, tuomet, pagal susitarim, P(B|A) = P(B).

Bet kuriems A, B F,
P(B A) = P(B|A)P(A).

Bet kuriems A, B F,
P(B A) = P(B|A)P(A).
Teorema
Tegu A F ir P(A) > 0. Apibrkime funkcij PA : F [0, 1]:
PA (B) = P(B|A), B F.
Taip apibrta funkcija yra tikimyb.
rodymas paliekamas vietoj pratimo.

Taigi visi rezultatai, kurie yra teisingi tikimybei, lieka teisingi ir slyginei
tikimybei, jei tik slyga yra fiksuota. tai por pavyzdi:
P(B c |A) = 1 P(B|A),

P(B1 B2 |A) = P(B1 |A) + P(B2 |A) P(B1 B2 |A).

Teorema [Sandaugos taisykl]
Tarkime, A1 , A2 , . . . , An F yra vyki rinkinys. Tuomet yra teisinga i
formul:
P(A1 A2 An ) = P(A1 )P(A2 |A1 )P(A3 |A1 A2 ) P(An |A1 A2 A3 An1 ).
Reikia pasinaudoti matematins indukcijos metodu ir slygins tikimybs

apibrimu.

Teorema [Pilnosios tikimybs formul]
Tegu (Ai , i I) yra baigtinis arba skaitus baigi aibs skaidinys.
Tuomet bet kuriam vykiui B F,
X
P(B) = P(B|Ai )P(Ai ).
iI
Pastebj, kad [ [
B=B Ai = B Ai
iI iI
ir (B Ai ) (B Aj ) = , i 6= j bei pritaik tikimybs skait arba baigtin
adityvum, gauname
[ X
P(B) = P B Ai = P(B Ai ).
iI iI
Lieka pasinaudoti sryiu

P(B Ai ) = P(B|Ai )P(Ai ).
Teorema [Bajeso formul]
Tegu (Ai , i I) yra baigtinis arba skaitus baigi aibs skaidinys.
Tuomet, jei B F ir P(B) > 0, tai
P(B|Ai )P(Ai )
P(Ai |B) = P .
iI P(B|Ai )P(Ai )
Remiantis slygins tikimybs apibrimu
P(Ai B)
P(Ai |B) = .
P(B)
Dar kart pasinaudoj slygins tikimybs apibrimu matome, kad

skaitiklis yra lygus P(Ai B) = P(B|Ai )P(Ai ), o vardikliui pritaikome
pilnos tikimybs formul.

Pavyzdys
Tarkime, i 10 gamini, du yra su defektais. Jei atsitiktinai paimsime du
gaminius, kokia yra tikimyb, kad abu jie bus su defektais. Paymkime
vyk
Ai = {i tasis gaminys yra su defektais}, i = 1, 2.
Reikia rasti tikimyb P(A1 A2 ):
1 2 1
P(A1 A2 ) = P(A2 |A1 )P(A1 ) = = .
9 10 45
Atkreipkite dmes, kad sprendimas
P(A1 A2 ) = P(A1 )P(A2 ) = (2/10)(1/9) = 1/45 yra klaidingas, nes
P(A2 ) 6= 1/9. Tikrai, kadangi A1 , Ac1 sudaro piln alternatyv sistem, tai
1 2 2 8 1
P(A2 ) = P(A2 |A1 )P(A1 ) + P(A2 |Ac1 )P(Ac1 ) = + = .
9 10 9 10 5

30 pratimas
rodykite i formul:
P(A B|C )
= P(A|B C ).
P(B|C )

31 pratimas
Tarkime, A, B yra vykiai. rodykite iuos sryius:
1 jei B A, tai P(A|B) = 1.
2 jei A B, tai P(A|B) = P(A)/P(B).
3 jei A ir B neturi bendr baigi, tai P(A|B) = 0.

vyki nepriklausomumas

Tegu (, F, P) yra duota tikimybin erdv. Jei nepasakyta kitaip, vykiai
imami i -algebros F.
Apibrezimas
vykiai A ir B yra nepriklausomi, jei
P(A B) = P(A)P(B).
Ekvivalentus apibrimas yra slygins tikimybs terminais.

Teiginys
vykiai A ir B yra nepriklausomi tada ir tik tada, kai
P(A|B) = P(A). (1)
Remiantis slygins tikimybs apibrimu, jei vykiai A ir B yra

nepriklausomi,
P(A B) P(A)P(B)
P(A|B) = = = P(A).
P(B) P(B)
Kita vertus, jei (1) sryis teisingas, tai
P(A B)
P(A) = P(A|B) = ,
P(B)
taigi P(A B) = P(A)P(B), kai P(B) 6= 0.

Teiginys
vykiai A ir B yra nepriklausomi tada ir tik tada, kai
P(A|B) = P(A). (1)
Remiantis slygins tikimybs apibrimu, jei vykiai A ir B yra

nepriklausomi,
P(A B) P(A)P(B)
P(A|B) = = = P(A).
P(B) P(B)
Kita vertus, jei (1) sryis teisingas, tai
P(A B)
P(A) = P(A|B) = ,
P(B)
taigi P(A B) = P(A)P(B), kai P(B) 6= 0.
Nepriklausomi vykiai: inojimas, kad vienas vyko, nekeiia kito tikimybs.

32 pratimas
Tarkime, A ir B yra nepriklausomi vykiai. rodykite i vyki
nepriklausomum:
1 Ac ir B;
2 A ir B c ;
3 Ac ir B c .

Nereikt painioti svok vykiai nepriklausomi ir vykiai neturi
bendr baigi. Pastaroji svoka yra grynai aibi savyb, o vyki
nepriklausomumas yra tikimybin savyb. Du vykiai gali bti
nepriklausomi atvilgiu vienos tikimybs, bet priklausomi atvilgiu
kitos.

Nereikt painioti svok vykiai nepriklausomi ir vykiai neturi
bendr baigi. Pastaroji svoka yra grynai aibi savyb, o vyki
nepriklausomumas yra tikimybin savyb. Du vykiai gali bti
nepriklausomi atvilgiu vienos tikimybs, bet priklausomi atvilgiu
kitos.
Dar domiau, kad du vykiai A ir B neturintys bendr baigi
(A B = ) yra priklausomi iskyrus atvej, kai bent vienas i j yra
beveik negalimas.
rodymas. Tarkime, vykiai A ir B neturi bendr baigi, t.y.
A B = . Tuomet
P(A B) = P() = 0 6= P(A)P(B)
jei tik P(A) 6= 0 ir P(B) 6= 0.

Teiginys
a) Jei arba P(A) = 0, arba P(A) = 1, tai A ir B yra nepriklausomi.
b) A yra nepriklausomas su savim tada ir tik tada, kai P(A) = 0 arba

P(A) = 1.
(a) Jei P(A) = 0, tai P(A B) P(A) = 0, todl P(A B) = 0. Jei

P(A) = 1, tuomet
P(B) P(AB) = 1P(Ac B c ) 1P(Ac )P(B c ) = 1P(B c ) = P(B).
Taigi P(A B) = P(B). Abiem atvejais P(A B) = P(A)P(B).

(b) Jei A nepriklausomas su savim, tai P(A) = [P(A)]2 . Taigi arba
P(A) = 0, arba P(A) = 1.

Kaip dviej vyki nepriklausomumo samprat apibendrinti keli vyki
atvejui?

Apibrezimas
Tegu I yra indeks aib ir Ai yra matus vykis su bet kuriuo i I. eima
A = {Ai , i I} vadinama nepriklausoma, jei bet kuriam baigtiniam
poaibiui J I \ Y
P Aj = P(Aj ).
jJ jJ

Apibrezimas
Tegu I yra indeks aib ir Ai yra matus vykis su bet kuriuo i I. eima
A = {Ai , i I} vadinama nepriklausoma, jei bet kuriam baigtiniam
poaibiui J I \ Y
P Aj = P(Aj ).
jJ jJ
Jei vyki eima A yra nepriklausoma, tai ji yra ir poromis nepriklausoma.

Be to, jei A yra nepriklausoma vyki eima, tai bet kuris jos poeimis yra
nepriklausomas.
Jei vykiai A1 , . . . , An yra nepriklausomi, tai
P(A1 A2 An ) = P(A1 )P(A2 ) P(An ).
Tai yra taip vadinama nepriklausom vyki daugybos taisykl.

33 pratimas
Iraykite visas slygas, kurioms esant trys vykiai A, B, C yra
nepriklausomi.

34 pratimas
rodykite, kad vyki eima D = {A F : P(A) = 0 arba P(A) = 1}
yra nepriklausoma.

35 pratimas
Tarkime vykiai A, B, C F yra nepriklausomi. rodykite, kad yra
nepriklausomi ir ie vykiai:
1 Ac , B c , C c ;
2 A Bc , C .

36 pratimas
Tarkime vykiai A, B, C , D F yra nepriklausomi. rodykite, kad yra
nepriklausomi ir ie vykiai:
1 A B, C c , D;
2 A Bc , C Dc .

Teiginys
Jei vykiai A1 , A2 , . . . , An yra nepriklausomi, tai
n
[ n
Y
P Ai = 1 (1 P(Ai )).
i=1 i=1
I De Morgano tapatybi ir vyki Ac1 , Ac2 , . . . , Acn nepriklausomumo

gauname,
n
[ n
\ n
Y
P Ai = 1 P Aci =1 P(Aci )
i=1 i=1 i=1
n
Y
=1 [1 P(Ai )).
i=1

Apibrezimas
vyki eimos (pvz., -algebros) A, B F yra nepriklausomos, jei
P(A B) = P(A)P(B)
bet kuriems vykiams A A, B B.
Apibrezimas
vyki eimos (-algebros) A1 , A2 , F yra nepriklausomos, jei imant
bet kuriuos A1 A1 , A2 A2 , . . . vykiai A1 , A2 , . . . yra nepriklausomi.

37 pratimas
Tarkime, A, B yra vykiai. rodykite iuos sryius:
a) P(A|B) > P(A) P(B|A) > P(B) P(A B) > P(A)P(B);
b) P(A|B) < P(A) P(B|A) < P(B) P(A B) < P(A)P(B);
c) P(A|B) = P(A) P(B|A) = P(B) P(A B) = P(A)P(B).
Pirmuoju, (a) atveju, vykiai A ir B vadinami teigiamai koreliuotais, (b)

atveju - neigiamai koreliuotais, o (c) atveju - nekoreliuotais arba
nepriklausomais.

38 pratimas
rodykite, kad A ir B turi t pai koreliacija (teigiam, neigiam arba
jokios) kaip vykiai Ac ir B c .

39 pratimas
rodykite, kad A ir B turi prieing koreliacija nei vykiai A ir B c .

Tegu C yra vykis, kurio tikimyb yra teigiama: P(C ) > 0.
Apibrezimas
vykiai A ir B yra slygikai nepriklausomi atvilgiu vykio C , jeigu
P(A B|C ) = P(A|C )P(B|C ). (2)
Prisiminkime, kad P(A|B) = P(A B)P(B), jei P(B) > 0.

Pritaik i lygyb turime,
P(A|B, C ) = P(A B|C )P(B|C ),
jei P(B|C ) 6= 0 ir P(C ) 6= 0.
Jei A ir B yra slygikai nepriklausomi atvilgiu vykio C , tai
P(A B|C ) P(A|C )P(B|C )
P(A|B, C ) = = = P(A|C ).
P(B|C ) P(B|C )
Taigi jei A ir B yra slygikai nepriklausomi atvilgiu vykio C , tai
P(A|B, C ) = P(A|C ). (3)
Pavyzdys
Dutje yra du loimo kauliukai, vienas taisyklingas, o antrojo ant
kiekvienos sienels yra 6 takai. Atsitiktinai pam loimo kauliuk j
metame du kartus. Nagrinkime vykius: A - pirmuoju metimu ikrito
lyginis tak skaiius; B - antruoju metimu ikrito lyginis tak skaiius; C
- itrauktas taisyklingas kauliukas. Raskime
P(A|C ), P(B|C ), P(A B|C ), P(A), P(B), P(A B).

Pirmas dvi tikimybes randame lengvai: P(A|C ) = P(B|C ) = 1/2. Be
to, P(A B|C ) = 1/21/2 = 1/4. Taigi P(A B|C ) = P(A|C )P(B|C )
ir vykiai A ir B yra slygikai nepriklausomi atvilgiu C .
Nordami suskaiiuoti vyki A ir B tikimybes, pasinaudosime
pilnosios tikimybs formule:
P(A) = P(A|C )P(C ) + P(A|C c )P(C c ) == 1/2 1/2 + 1 1/2 = 3/4.
Analogikai randame P(B) = 3/4.

P(A B) suskaiiuojame pasinaudoj pilnosios tikimybs formule bei
slyginiu vyki A ir B nepriklausomumu:
P(A B) = P(A B|C )P(C ) + P(A B|C c )P(C c )

= P(A|C )P(B|C )P(C ) + P(A|C c )P(B|C c )P(C c )
= 1/2 1/2 1/2 + 1 1/2
= 5/8.
Kaip matome, P(A B) = 5/8 6= P(A)P(B) = 9/16. Taigi vykiai A ir B

nra nepriklausomi.
Pavyzdys
Nagrinkime loimo kauliuko eksperiment ir vykius A = {1, 2},
B = {2, 4, 6}, C = {1, 4}. J tikimybs yra atitinkamai P(A) = 1/3,
P(B) = 1/2, P(C ) = 1/3.
P(A B) = 1/6 = P(A)P(B), taigi vykiai A ir B yra nepriklausomi.

Kita vertus, P(A|C ) = 1/2, P(B|C ) = 1/2, o
P(A B|C ) = P({2}|C ) = 0. Taigi P(A B|C ) 6= P(A|C )P(B|C ),
todl vykiai A ir B nra nepriklausomi atvilgiu C .

eta paskaita
2016 m. spalio 12 d. 1 / 94
Atsitiktinio dydio svoka
2016 m. spalio 12 d. 2 / 94
Tegu yra kokio nors atsitiktinio eksperimento (arba tiesiog abstrakti)
baigi aib. Nagrinsime atvaizdius X : R, kai baigiai
priskiriamas realusis skaiius X ().
2016 m. spalio 12 d. 3 / 94
Tegu yra kokio nors atsitiktinio eksperimento (arba tiesiog abstrakti)
baigi aib. Nagrinsime atvaizdius X : R, kai baigiai
priskiriamas realusis skaiius X ().
Pavyzdys
Tegu aprao baigtis metant loimo kauliuk,
= {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 }. iam paprastam eksperimentui galime
apibrti vairias funkcijas. Pavyzdiui, X (k ) = k, k = 1, . . . , 6, arba
(
1, kai k {1, 3, 5}
Y (k ) =
2, kai k {2, 4, 6}.
Atvaizdis Y tarsi paaikina, kad eksperimente domu tik tai, ar atsivertusi

tak skaiius yra lyginis ar nelyginis.
2016 m. spalio 12 d. 3 / 94
Pavyzdys
Tarkime, aprao baigtis stebint paros oro temperatr. Baigi aib
iame eksperimente galime aprayti tolydiomis funkcijomis : [0, 1] R.
Taiau meteorolog galbt domina tik temperatra konkreiu laiko
momentu, tarkime, vidurdien, kur atitinka t = 1/4. Tam tinka atvaizdis
X () = (1/4), .
O, jei tyrj domint tik vidutin paros oro temperatra, tai galt bti
nagrinjamas atvaizdis
Z 1
Y () = (t) dt, .
0
2016 m. spalio 12 d. 4 / 94
Tegu (, F, P) yra tikimybin erdv. Jei X : R yra kokia nors

funkcija, tai aibs A R pirmavaizdis tuomet yra vykis
X 1 (A) := { : X () A} .
2016 m. spalio 12 d. 5 / 94
Tegu (, F, P) yra tikimybin erdv. Jei X : R yra kokia nors

funkcija, tai aibs A R pirmavaizdis tuomet yra vykis
X 1 (A) := { : X () A} .
Imdami realij skaii aibs poaibi rinkin, sakykime, A, gauname

atitinkam vyki eim
X 1 (A) := {X 1 (A) : A A}.
2016 m. spalio 12 d. 5 / 94
Lema [pirmavaizdio sudarymo operacijos savybs]
Bet kuriam atvaizdiui X : R galioja:
(a) X 1 () = ;
(b) X 1 (R) = ;
(c) jei A B R, tuomet X 1 (A) X 1 (B);
(d) su bet kuriuo realij skaii aibs R poaibi rinkiniu (Bi , i I),
[ \
X 1 X 1 (Bi ) ir X 1 X 1 (Bi );
[ \
Bi = Bi =
iI iI iI iI
(e) jei B R, tuomet X 1 (B c ) = (X 1 (B))c .

(f ) jei A B = , tuomet ir X 1 (A) X 1 (B) = .
2016 m. spalio 12 d. 6 / 94
rodymas.
Pirmj i (d) lygybi rodome iais sryiais:

[
X 1
[
Bi X () Bi
iI iI
i I : X () Bi
i I : Bi
X 1 (Bi ).
[

iI
Kit sryi rodymus paliekame vietoj pratimo.
2016 m. spalio 12 d. 7 / 94
Teorema
Jei realij skaii aibs R poaibi eima A yra -algebra, tai su bet kuria
funkcija X : R vyki eima X 1 (A) yra -algebra.
rodymas. Tereikia pasinaudoti pirmavaizdio sudarymo operacijos

savybmis.
2016 m. spalio 12 d. 8 / 94
Teorema sufleruoja, kad nordami atvaizdiu X : R aprpti kuo
daugiau vyki, turime imti kuo turtingesn realij skaii aibs
poaibi eim.
2016 m. spalio 12 d. 9 / 94
poaibi eim.
Borelio -algebra tam tikslui yra tinkama.
2016 m. spalio 12 d. 9 / 94
poaibi eim.
Borelio -algebra tam tikslui yra tinkama.
Su bet kokiu atvaizdiu X : R vyki eima X 1 (B) yra
-algebra.
2016 m. spalio 12 d. 9 / 94
Apibrezimas
Funkcij X : R, apibrt aibje ir gyjani reikmes realij
skaii aibje R, vadiname atsitiktiniu dydiu (apibrtu tikimybinei erdvei
(, F, P)), jei su kiekviena aibe B B,
X 1 (B) F.
Toliau danai naudojamas trumpinys a.d. reikia atsitiktinis dydis.
2016 m. spalio 12 d. 10 / 94
Pavyzdys
Loimo kauliuko matematinis modelis yra (, F, P):
= {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 }, F = 2 , P(A) = |A|/6, kai A .
Apibrkime X (k ) = k, k = 1, . . . , 6.. Taip apibrta funkcija X yra
atsitiktinis dydis.
Jei baigi aibei = {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 } imsime F = {, A, Ac , ),
kai A = {1 , 3 , 5 }, tai galsime sitikinti, kad funkcija
(
1, kai = 1 , 2 , 3 ,
Y () =
0, kai = 4 , 5 , 6
nra a.d. (sitikinkite!).
2016 m. spalio 12 d. 11 / 94
Teorema
Konstanta yra atsitiktinis dydis.
rodymas. Tarkime, c yra koks nors skaiius ir X () = c su visais .

Imkime B B. Tuomet
(
1 , jei c B
X (B) =
, jei c
6 B.
Taigi bet kuriuo atveju X 1 (B) F.
2016 m. spalio 12 d. 12 / 94
Pavyzdys [Indikatoriniai a.d.]
Tegu (, F, P) yra bet kuri tikimybin erdv. Fiksuokime vyk A ir
nagrinkime indikatorin funkcij 1A (), . sitikinkime, kad
11 c
A (B) = {, , A, A }. (1)
Tam paimkime bet kuri aib B B. Jei 1 6 B ir 0 6 B, tuomet

11 1
A (B) = . Jei 1 B ir 0 6 B, tuomet 1A (B) = A. Jei 1 6 B ir 0 B,
1
tuomet 1A (B) = Ac . Galiausiai, jei 1 B ir 0 B, tuomet 11
A (B) = .
Inagrinj visus galimus funkcijos X reikmi 0 ir 1 sryius su aibe B
matome, kad (1) lygyb yra teisinga.
2016 m. spalio 12 d. 13 / 94
Teorema
Indikatorin funkcija 1A yra a.d. tada ir tik tada, kai A F.
rodymas. Tai matyti i (1) lygybs.

Atsitiktin dyd X = 1A vadinsime indikatoriniu. Kaip matysime
vliau, jie vaidina svarb vaidmen.
2016 m. spalio 12 d. 14 / 94
Pavyzdys [Paprastieji a.d.]
Atsitiktinis dydis X vadinamas paprastuoju, jei jis gyja tik baigtin skaii
skirting reikmi.
2016 m. spalio 12 d. 15 / 94
Teorema
Atsitiktinis dydis X yra paprastasis tada ir tik tada, kai j galime ireikti
pavidalu
m
X
X= xk 1Ak ; (2)
k=1
ia x1 , . . . , xm yra realieji skaiiai, o vykiai A1 , . . . , Am F sudaro

skaidin, t.y., jie poromis neturi bendr baigi ir m
S
k=1 Ak = .
rodymas. Tarkime, X yra paprastasis a.d. ir x1 , . . . .xm skirtingos jo

gyjamos reikms. Imdami Ak = { : X () = xk } matome, kad vyki
eima {A1 , . . . , Am } sudaro piln alternatyv sistem ir (2) lygyb galioja.
I kitos puss, (2) pavidalo a.d. gyja tik baigtin skaii reikmi,
X () = {x1 , . . . .xm }. Tai, kad X yra a.d. sitikiname pastebj, jog su bet
kuria Borelio aibe B R
[
{X B} = Ak .
k:xk B
Taigi X 1 (B) = {A1 , . . . , Am }.

2016 m. spalio 12 d. 16 / 94
Atkreipkime dmes, kad (2) iraikoje reikms x1 , . . . , xm nebtinai
yra skirtingos. Taiau reikalavimas, kad vykiai A1 , . . . , Am sudaryt
skaidin yra esminis.
2016 m. spalio 12 d. 17 / 94
Atkreipkime dmes, kad (2) iraikoje reikms x1 , . . . , xm nebtinai
yra skirtingos. Taiau reikalavimas, kad vykiai A1 , . . . , Am sudaryt
skaidin yra esminis.
Kaip matysime vliau, i paprastj a.d., panaudodami algebrines bei
ribines operacijas, galime sudaryti bet kuriuos atsitiktinius dydius.
2016 m. spalio 12 d. 17 / 94
Teorema
Tegu realij skaii aibs R poaibi klas A generuoja Borelio -algebr
B:
B = (A). (3)
Tuomet funkcija X : R yra atsitiktinis dydis tada ir tik tada, kai
X 1 (A) F. (4)
2016 m. spalio 12 d. 18 / 94
rodymas. Jei X yra atsitiktinis dydis, tai (4) sryis teisingas, nes pagal
(3) slyg A B, taigi X 1 (A) X 1 (B). Lieka rodyti (4) sryio
pakankamum. Pirmiausia patikrinsime lygyb
(X 1 (A)) = X 1 ((A)). (5)
inome, kad X 1 ((A)) yra -algebra. Be to, X 1 (A) X 1 ((A)),

todl
(X 1 (A)) X 1 ((A)).
Nordami rodyti prieing sry, nagrinkime
A0 := {A0 A : X 1 (A0 ) (X 1 (A))}.
Pastebkime, kad A0 yra -algebra ir A0 A. Taigi A0 (A) ir
X 1 ((A)) f 1 (A0 ) (X 1 (A)).
Gautieji sryiai ubaigia teoremos rodym.
2016 m. spalio 12 d. 19 / 94
inodami, kad Borelio -algebr generuoja pustiess (, x ], x R, arba
pusiau atviri intervalai (a, b], a, b R, padarome i ivad.
Ivada
Atvaizdis X : R yra atsitiktinis dydis tada ir tik tada, kai jis tenkina
bet kuri i i slyg:
(a) { : X () x } F su kiekvienu x R;
(b) { : a < X () b} F su bet kuriais a, b R.
2016 m. spalio 12 d. 20 / 94
Apibrimas
FX := X 1 (B) vadiname a.d. X generuota -algebra.
2016 m. spalio 12 d. 21 / 94
Apibrimas
FX := X 1 (B) vadiname a.d. X generuota -algebra.
vyki eim FX galime interpretuoti kaip turim informacij apie X .

Pastebkime, kad jai priklauso, pavyzdiui, vykiai
{ : X () = a}, { : X () > a}, { : X () a},

{ : X () (a, b)}, { : X () [a, b]}
su bet kuriais a, b R. Ateityje, raydami iuos ir panaius vykius, danai

trumpinsime, praleisdami ym. Taip, pavyzdiui, {X = a} reik vyk
{ : X () = a}.
2016 m. spalio 12 d. 21 / 94
Teorema
FX = {X 1 ((, x ]) : x R}.
rodymas. Borelio -algebr generuoja eima A := {(, x ] : x R}.
2016 m. spalio 12 d. 22 / 94
Atsitiktiniai dydiai apibrti vienoje tikimybinje erdvje, tikimybine
prasme neatskiriami, jei jie skirtingas reikmes gyja tik toms
baigtims, kuri tikimyb yra nulin.
2016 m. spalio 12 d. 23 / 94
Atsitiktiniai dydiai apibrti vienoje tikimybinje erdvje, tikimybine
prasme neatskiriami, jei jie skirtingas reikmes gyja tik toms
baigtims, kuri tikimyb yra nulin.
Apibrimas
Atsitiktiniai dydiai X ir Y vadinami neatskiriamais (arba ekvivaleniais)
(raysime X = Y b.t. ), jei yra toks vykis N F, kurio tikimyb
P(N) = 0 ir
X () = Y (), kai N c .
2016 m. spalio 12 d. 23 / 94
Tikimybi teorijoje priimta simboliu L0 := L0 (, F, P) ymti aib vis
a.d., apibrt tikimybinei erdvei (, F, P). Galima sitikinti, kad a.d.
ekvivalentumas apibria aibs L0 ekvivalentumo sry, t.y.
(i) X = X b.t.
(ii) jei X = Y b.t., tai ir Y = X b.t.
(iii) jei X = Y b.t. ir Y = Z b.t., tai X = Z b.t.
Pirmos dvi ekvivalentumo savybs yra akivaizdios. Treij rodome taip.
Jei nulins tikimybs vykiai N1 , N2 F yra tokie, kad X () = Y () bet
kuriam N1c , o Y () = Z () bet kuriam N2c , tai, imdami
N c := (N1 N2 )c = N1c N2c matome, kad X () = Z (). Lieka
pastebti, kad 0 P(N) = P(N1 N2 ) P(N1 ) + P(N2 ) = 0. Taigi
X = Z b.t.
2016 m. spalio 12 d. 24 / 94
Naudodami ekvivalentumo sry, aib L0 suskaidome
ekvivalentumo klases ir taip gaut j eim ymime L0 arba
L0 (, F, P), jei norime pabrti tikimybin erdv.
2016 m. spalio 12 d. 25 / 94
Naudodami ekvivalentumo sry, aib L0 suskaidome
ekvivalentumo klases ir taip gaut j eim ymime L0 arba
L0 (, F, P), jei norime pabrti tikimybin erdv.
Be to, trumpindami, aibs L0 elementus ymime tais paiais
atsitiktini dydi simboliais X , Y , Z , . . . . I konteksto bna aiku ar
kalbame apie a.d. X ar apie nuo X neatskiriam a.d. klas X .
2016 m. spalio 12 d. 25 / 94
Veiksmai su atsitiktiniais dydiais
2016 m. spalio 28 d. 1 / 70
Teorema
Jei X yra atsitiktinis dydis, o c - konstanta, tai X + c, cX , |X |, X 2 ir 1/X ,
kai X 6= 0, taip pat yra atsitiktiniai dydiai.
rodymas. Pakanka sitikinti, kad vykis A := { : Y () x } priklauso

-algebrai F su kiekvienu x R, kuomet Y yra X + c, cX , |X |, X 2 ar
1/X , kai X 6= 0. Pradkime pirmja funkcija, Y = X + c. Su kiekvienu
x R,
A = { : (X + c)() x } = { : X () x c} F,
nes X yra atsitiktinis dydis.
2016 m. spalio 28 d. 2 / 70
Imkime Y = cX . Jei c = 0 nra k tikrinti, nes iuo atveju Y = 0.
Tarkime, c 6= 0. Tuomet
(
{ : X () x /c}, kai c > 0,
A = { : (cX )() x } =
{ : X () x /c}, kai c < 0
Abu deinje esantys vykiai yra priklauso -algebrai F, taigi ir

{ : (cX )() x } F.
2016 m. spalio 28 d. 3 / 70
rodindami, kad funkcijos |X | ir X 2 yra atsitiktiniai dydiai, remiams
lygybmis
(
kai x < 0,
{ : |X ()| x } =
{ : x X () x }, kai x 0.
ir (
2 kai x < 0,
{ : X () x } =
{ : |X ()| x }, kai x 0.
Be to, reikia pastebti, kad { : X () [a, b]} F su bet kuriais
a, b R, nes bet kuris udaras intervalas [a, b] yra Borelio aib.
2016 m. spalio 28 d. 4 / 70
Galiausiai paskutinei funkcijai Y = 1/X , kuri apibrta tiems , su kuriais
X () 6= 0, turime,

{ : X () < 0},
kai x = 0,

n 1 o
A= : x = { : X () 0} { : X () 1/x }, kai x 0,
X ()
{ : 1/x X () 0}, kai x > 0.

I i lygybi matome, kad : 1/X () x F su bet kuriuo x R.
2016 m. spalio 28 d. 5 / 70
Teorema
Jei X , Y yra atsitiktiniai dydiai, tai
(a) X Y ;
(b) XY ;
(c) X /Y , jei Y () 6= 0 su bet kuriuo ;
(d) max{X , Y } ir min{X , Y },
(e) max{X , 0} ir min{X , 0},
taip pat yra atsitiktiniai dydiai.
2016 m. spalio 28 d. 6 / 70
Teoremos rodymui reikalingas is pagalbinis teiginys.
A lema
Jei X , Y yra atsitiktiniai dydiai, tai { : X () Y ()} F.
rodymas. Pasinaudokime tuo, kad

[
{ : X () Y ()} = { : X () r Y ()}
r Q
[
= { : X () r } { : Y () r } .
r Q
ia Q yra racionalij skaii aib.
2016 m. spalio 28 d. 7 / 70
(a) Remdamiesi lygybe
{ : X () + Y () x } = { : X () x Y ()}
ir, turdami omenyje, kad Y x yra atsitiktinis dydis, i A lemos

gauname, kad { : X () + Y () x } F su bet kuriuo x R. Taigi
X + Y yra atsitiktinis dydis.
2016 m. spalio 28 d. 8 / 70
(b) Pasinaudojame tapatybe
1 1
XY = (X + Y )2 (X Y )2
4 4
ir jau rodytomis savybmis.
2016 m. spalio 28 d. 9 / 70
(c) Pasinaudojame trivialia lygybe
X 1
=X
Y Y
ir jau rodytomis savybmis.
2016 m. spalio 28 d. 10 / 70
(d) Pastebsime, kad
(
X kai X > Y
max{X , Y } =
Y kai X Y .
Taigi
h i
{ : max{X (), Y ()} x } = { : X () > Y ()} {X () x }
h i
{ : X () Y ()} { : Y () x } F
su kiekvienu x R. ia taip pat pasinaudojome A lema. Analogikai

sitikiname, kad min{X , Y } yra a.d.
2016 m. spalio 28 d. 11 / 70
(e) Pasinaudojame (d) savybe ir tuo, kad konstanta yra a.d.
2016 m. spalio 28 d. 12 / 70
Veiksmai su sekomis
Nagrinsime atsitiktini dydi, apibrt tikimybinei erdvei (, F, P) sek

(Xn ) := (Xn , n N). Visi ame skyrelyje atliekami veiksmai su ja yra
suprantami patakiui. Pavyzdiui, supn Xn yra funkcija
supn Xn () : R.
2016 m. spalio 28 d. 13 / 70
Teorema
Funkcijos
sup Xn , inf Xn , lim sup Xn , lim inf Xn ,
n n n n
kai jos baigtins, yra atsitiktiniai dydiai.
rodymas. Tegu x R. Jei kuriam nors turime supn Xn () x , tai

kiekvienas i skaii Xn (), n 1 yra nedidesnis u x . Ir atvirkiai. Jei
kiekvienas i skaii Xn (), n 1 yra nedidesnis u x , tai supn Xn () x .
Todl \
{ : sup Xn () x } = { : Xn () x }.
n
n=1
I ia matome, kad { : supn Xn () x } F.
Kad inf n Xn yra a.d. matome i lygybs inf n Xn = supn (Xn ) ir k tik
rodyto teiginio.
Toliau tiesiog pasinaudojame apibrimais:
lim sup Xn = inf (sup Xk ), lim inf Xn = sup( inf Xk ).
n n kn n n kn
Teorema rodyta.
2016 m. spalio 28 d. 14 / 70
Teorema
vykis
A := { : seka (Xn ()) konverguoja } F.
rodymas. Pagal Koi konvergavimo kriterij, seka (Xn ()) konverguoja

tada ir tik tada, kai kiekvien m 1 atitinka toks n 1, kad
1
|Xk () Xj ()| <
m
su visais j n, k n. Taigi teisinga lygyb
[
\
\

\ 1
A= { : |Xk () Xj ()| < }.
m=1 n=1 j=n k=n
m
I jos matome, kad A F.
2016 m. spalio 28 d. 15 / 70
Teorema
Jei A yra aib t , su kuriais limn Xn () egzistuoja, tai funkcija
(
limn Xn (), kai A
X () =
0, kai
6 A
yra atsitiktinis dydis.
rodymas. Su kiekvienu x R
{ : X () x } = (A { : X () x }) (Ac { : X () x }).
Kadangi Ac { : X () x } = , kai x < 0 ir

Ac { : X () x } = Ac , kai x 0, tai Ac { : X () x } F.
Lieka rodyti, kad
B := A { : X () x } F. (1)
2016 m. spalio 28 d. 16 / 70
Galima sitikinti, kad
[
[ \

B =A { : Xm () x 1/k} .
k=1 n=1 m=n
Taigi B F ir (1) rodyta.
2016 m. spalio 28 d. 17 / 70
Teorema
Jei A yra aib t , su kuriais eilut
P
n Xn () konverguoja, tai
funkcija

(P
n=1 Xn (), kai A
X () =
0, kai
6 A
rodymas. Pagal eiluts sumos apibrim,

X N
X
Xn () = lim Xn ()
N
n=1 n=1
ir pakanka pasinaudoti teorema apie a.d. sekos rib.
2016 m. spalio 28 d. 18 / 70
Teorema
Funkcija X : R yra a.d. tada ir tik tada, kai ji yra paprastj a.d.
sekos (Xn ) riba:
lim Xn () = X (), .
n
Be to, jei a.d. X yra neneigiamas, tai Xn galima parinkti neneigiamus

paprastuosius a.d. taip, kad su kiekvienu , seka (Xn ()) bt
nemajanti.
2016 m. spalio 28 d. 19 / 70
rodymas.
I pradi tarkime, kad X yra neneigiamas a.d. Pam bet kur n 1,
apibrkime
Xn () = min{2n bX ()2n c, n}, ; (2)
ia bac yra skaiiaus a sveikoji dalis: didiausias sveikasis skaiius,
maesnis arba lygus a. Nordami a.d. Xn urayti iskleistu pavidalu,
paymkime
Ank = { : (k 1)2n X () < k2n }, k = 1, . . . , n2n ,
ir
Bn = { : f () n}.
Tuomet n
n2
X k 1
Xn () = 1Ank () + n1Bn (), .
k=1
2n
2016 m. spalio 28 d. 20 / 70
rodysime, kad teisinga nelygyb Xn () Xn+1 (), , koks bebt n.
Jei Ank tuomet An+1,2k+1 arba An+1,2k . Pirmuoju atveju
Xn () = (k 1)2n = Xn+1 (), o antruoju
Xn () = (k 1)2n < (2k 1)2n1 = Xn+1 (). Jei Bn , tai arba
An+1,k su kakuriuo k = 2n+1 n + 1, . . . , 2n+1 (n + 1), arba Bn+1 .
Pirmuoju atveju Xn () = n (k 1)2n1 = Xn+1 (), o antruoju
Xn () = n < n + 1 = Xn+1 ().
2016 m. spalio 28 d. 21 / 70
Lieka dodyti, kad Xn X . Imkime bet kok 0 . Kadangi X (0 ) yra
baigtinis skaiius, tai 0 X (0 ) n, kai n yra pakankamai didelis.
Vadinasi 0 priklauso vienai i aibi Ank ir
0 X (0 ) Xn (0 ) < 2n .
Taigi Xn (0 ) X (0 ).
Jei a.d. X yra bet kurio enklo, tai j perraome pavidalu X = X + X ir
taikome tai k rodme atskirai neneigiamoms funkcijoms X + ir X .
2016 m. spalio 28 d. 22 / 70
rodykime slygos pakankamum. Jei paprastj a.d. seka (Xn )
konverguoja patakiui X , tai, koks bebt x R
[
[ \

{ : X () < x } = { : Xn () < x 1/k} F.
k=1 m=1 n=m
ios lygybs rodym paliekame vietoj pratimo. I jos gauname slygos

pakankamum.
2016 m. spalio 28 d. 23 / 70
Atsitiktini dydi transformacijos
Apibrimas
Funkcija f : R R vadinama Borelio, jei kiekvienos Borelio aibs
pirmavaizdis yra Borelio aib, t.y., jei f 1 (B) B, kai B B.
2016 m. spalio 28 d. 24 / 70
Teorema
Jei X yra a.d., o f : R R yra Borelio funkcija, tai ir funkcija Y : R,
apibrtas lygybe
Y () = f (X ()),
rodymas. Reikia rodyti, kad su bet kuria Borelio aibe B, Y 1 (B) F.

Tai matome i lygybi
Y 1 (B) = { : Y () B} = { : f (X ()) B}
= { : X () f 1 (B)} F,
nes f 1 (B) yra Borelio aib.
2016 m. spalio 28 d. 25 / 70
Teorema
Funkcija f : R R yra Borelio tada ir tik tada, kai
f 1 (A) B
tokiai aibi eimai A, kad (A) = B.
2016 m. spalio 28 d. 26 / 70
Teorema
Tolydi funkcija f : R R yra Borelio.
rodymas. Tikrai, tarkime, funkcija f : R R yra tolydi. Pakanka

sitikinti, kad su kiekvienu y R, aib Ay := {x R : f (x ) < y } yra
Borelio. Kadangi funkcija f yra tolydi, tai kiekvienam x Ay galime rasti
tok atvir interval (ax , bx ), kad f (u) < y su kiekvienu u (ax , bx ). Taigi
aib Ay yra atvira. inoma, kad atvira realij skaii aib yra baigtins
arba skaiios atvirj interval eimos sjunga. Taigi ji yra Borelio aib.
2016 m. spalio 28 d. 27 / 70
Teorema
Tegu X ir Y yra atsitiktiniai dydiai. Tokia Borelio funkcija f : R R,
kad Y = f (X ) egzistuoja tada ir tik tada, kai
FY FX .
rodymas. Tegu Y = f (X ) su kuria nors Borelio funkcija f : R R.

Tuomet su bet kuria B B,
{Y B} = {f (X ) B} = {X f 1 (B)} = {X B 0 };
ia B 0 = f 1 (B) B, nes f yra Borelio funkcija. Taigi FY FX .
2016 m. spalio 28 d. 28 / 70
Nordami rodyti prieing tvirtinim, tarkime, kad FY FX . Iekosime
tokios Borelio funkcijos f , su kuria Y = f (X ). Tam tikslui fiksuokime
n 1 ir nagrinkime aibes
Bm,n = { : m2n Y () < (m + 1)2n } m = 0, 1, . . . .
Kadangi Bm,n FY , tai Bm,n FX taip pat. Todl t aib galime urayti
kaip X pirmavaizd kakurios Borelio aibs Am,n , t.y.,
Bm,n = X 1 (Am,n ) = { : X () Am,n }.
Apibrkime funkcij fn : R R:
m2n 1Am,n (x ),
X
fn (x ) = x R.
m
2016 m. spalio 28 d. 29 / 70
rodysime, kad egzistuoja riba
f (x ) := lim fn (x ), x R. (3)
n
Tam pakanka pastebti, kad su kiekvienu x R, seka (fn (x )) yra

monotonikai didjanti. Toliau pastebkime, kad
fn (X ) Y fn (X ) + 2n
su kiekvienu n 1. Perj prie ribos, kai n gauname,

f (X ) Y f (X ), taigi Y = f (X ).
2016 m. spalio 28 d. 30 / 70
Atsitiktinio dydio skirstinys ir
pasiskirstymo funkcija
2016 m. spalio 28 d. 31 / 70
Teorema
Tegu X yra atsitiktinis dydis. Borelio aibei B R apibrkime
PX (B) := P( : X () B) = P(X 1 (B)).
Taip apibrta Borelio aibi funkcija PX : B [0, 1] yra tikimyb, t.y.:

(i) PX (R) = 1;
(ii) jei Borelio aibs A1 , A2 , poromis neturi bendr tak, tai

[
X
PX Ai = PX (Ai ).
i=1 i=1
2016 m. spalio 28 d. 32 / 70
rodymas.
(i) savyb teisinga, nes PX (R) = P(X 1 (R)) = P() = 1.

(ii) Jei Borelio aibs A1 , A2 , . . . poromis neturi bendr tak, tuomet
vykiai X 1 (A1 ), X 1 (A2 ), . . . poromis neturi bendr baigi. Todl

[
[
[
1
PX Ai = P X Ai =P X 1 (Ai )
i=1 i=1 i=1

P(X 1 (Ai )) =
X X
= PX (Ai ).
i=1 i=1
ia pasinaudojome tikimybs P skaiiu adityvumu.
2016 m. spalio 28 d. 33 / 70
Apibrimas
Tikimyb PX vadinama atsitiktinio dydio X skirstiniu.
2016 m. spalio 28 d. 34 / 70
Pavyzdys [Paprastojo a.d. skirstinys]
Jei X yra paprastasis a.d. ir X () = {xk , k = 1, . . . , m}, tai jo skirstinys
yra
m
X
PX = pk xk ; (4)
k=1
ia pk = P(X = xk }. Tikrai, tegu B B ir {xi , i J} B yra a.d. X

reikms, priklausanios aibei B (indeks aib J {1, . . . , , m} gali bti ir
tuia). Tuomet
[
PX (B) = P(X B) = P {X = xj }
jJ
X X
= P(X = xj ) = pj
jJ j:xj B
Xm
= pk xk (B).
k=1
2016 m. spalio 28 d. 35 / 70
Atsitiktinis dydis X abstraki tikimybin erdv (, F, P) pakeiia
konkreia (R, B, PX ).
X
(, F , P) = (R, B, PX )
2016 m. spalio 28 d. 36 / 70
Taip gauname rank vairiems atsitiktini eksperiment
matematiniams modeliams kurti. Mat bet kuri tikimyb, apibrta
Borelio aibms, yra atsitiktinio dydio skirstinys.
2016 m. spalio 28 d. 37 / 70
Tiksliau, bet kuriai Borelio aibi funkcijai : B [0, 1], kuri tenkina
ias dvi slygas:
(i) (R) = 1;

[
X
Ai = (Ai ),
i=1 i=1
egzistuoja tikimybin erdv (, F, P) ir toks jai apibrtas a.d. X ,

kad PX = .
2016 m. spalio 28 d. 37 / 70
Tiksliau, bet kuriai Borelio aibi funkcijai : B [0, 1], kuri tenkina
ias dvi slygas:
(i) (R) = 1;

[
X
Ai = (Ai ),
i=1 i=1
egzistuoja tikimybin erdv (, F, P) ir toks jai apibrtas a.d. X ,

kad PX = .
Tuo galime sitikinti pam = R, F = B, P = (t.y., tikimybin
erdv (, F, P) = (R, B, )) ir apibr funkcij X () = , .
Taip apibrta funkcija akivaizdiai yra atsitiktinis dydis, o jo
skirstinys yra
PX (B) = P(X B) = P(B) = (B), B B.

2016 m. spalio 28 d. 37 / 70
Apibrimas
Borelio aibi tikimyb vadinama a.d. X skirstiniu, jeigu PX = .
2016 m. spalio 28 d. 38 / 70
Apibrimas
Atsitiktiniai dydiai X ir Y vadinami vienodai pasiskirsiusiais (raysime
X Y ), jei PX = PY , t.y., jei PX (B) = PY (B) su visomis aibmis B B.
2016 m. spalio 28 d. 39 / 70
Teorema
Jei a.d. X ir Y yra neatskiriami, tai jie yra vienodai pasiskirst.
rodymas. Tegu N F yra nulins tikimybs vykis ir X () = Y (), kai

N c . Kadangi N N c = , tai pagal pilnosios tikimybs formul,
PX (A) = P( : X () A) = P({ : X () A} N) + P({ : X () A}

= P({ : Y () A}) = PY (A),
nes, remiantis tikimybs monotonikumu,

0 P({ : X () A} N) P(N) = 0.
2016 m. spalio 28 d. 40 / 70
Vadinasi, nepakeisdami a.d. skirstinio, jo reikmes galime laisvai pakeisti
toms baigtims, kuri galimyb vykti atlikus bandym yra nulin. i
atsitiktini dydi savyb vliau pasirodys esanti labai reikminga.
Atkreipsime dmes, kad vienodai pasiskirst a.d. nebtinai yra
neatskiriami.
2016 m. spalio 28 d. 41 / 70
Pavyzdys
Nagrinkime eksperiment, kai metame du loimo kauliukus: mlyn ir
raudon. Jo baigi aib yra = {(i , j ), i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6}.
Nagrinkime tolygij tikimyb P, P(A) = |A|/36. Tegu X yra a.d.
ymintis mlynojo kauliuko atsivertusius takus, o Y - raudonojo. Tuomet
X () = Y () = {1, 2, 3, 4, 5, 6, } ir
1 1
P(X = k) = , P(Y = k) =
6 6
su visais k {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Taigi a.d. X ir Y yra vienodai pasiskirst:
6
1X
PX = PY = k .
6
k=1
Taiau jie nra neatskiriami, nes

6
[ 6 1
P(X = Y ) = P {(X , Y ) = (k, k)} = = .
36 6
k=1
Taigi P(X 6= Y ) 6= 0. 2016 m. spalio 28 d. 42 / 70

Vienodai pasiskirst a.d. gali bti apibrti ir skirtingoms tikimybinms
erdvms.
Pavyzdys
Nagrinkime loimo kauliuko eksperiment su baigi aibe
= {k , k = 1, . . . , 6}. Tegu a.d. X = 1, jei atsivert lyginis skaiius ir
X = 0 - jei nelyginis. Atsitiktinis dydis X yra paprastasis ir
PX = 21 (0 + 1 ). Imkime kit eksperiment, kuriame 0 = {1, 1} ir
tikimyb yra tolygioji. Apibrkime Y (1) = 0, Y (1) = 1. Matome, kad
PY = 21 (0 + 1 ), taigi PX = PY .
2016 m. spalio 28 d. 43 / 70
Teorema
Tegu X , Y yra a.d. Jei
PX ((, x ]) = PY ((, x ])
su kiekvienu x R, tuomet PX = PY .
2016 m. spalio 28 d. 44 / 70
Taigi a.d. X skirstinys PX pilnai apraomas jo reikmmis pustiesms
(, x ], x R. Tai motyvuoja a.d. pasiskirstymo funkcijos apibrim.
Apibrimas
Funkcija
FX : R R, FX (x ) = P( : X () x ), x R
vadinama a.d. X pasiskirstymo funkcija, o
F X (x ) = P( : X () > x ), x R,
vadinama atsitiktinio dydio X barjero arba igyvenamumo funkcija.
Danai vietoj FX raysime tiesiog F , kai bus aiku, apie kok atsitiktin
dyd kalbame. Pastebkime, kad atsitiktinio dydio barjero funkcija
F X = 1 FX .
2016 m. spalio 28 d. 45 / 70
Pavyzdys [Paprastojo a.d. pasiskirstymo funkcija]
Jei X yra paprastasis a.d. ir X () = {xk , k = 1, . . . , m}, tai jo
pasiskirstymo funkcija
m
X
FX (x ) = pk 1[xk ,) (x )
k=1
X
= pk , , x R;
k:xk x
ia pk = P(X = xk }. Tai gauname i paprastojo a.d. skirstinio (r., 4)

iraikos, pastebj, kad su bet kuriais a, x R,
( (
1, kai a x 1, kai x a
a ((, x ]) = = = 1[a,) (x ).
0, kai a > x 0, kai x < a
Taigi paprastojo a.d. pasiskirstymo funkcija yra atkarpomis pastovi ir turi

aukio pk uoliukus takuose xk , k = 1, . . . , m.
2016 m. spalio 28 d. 46 / 70
Kadangi pasiskirstymo funkcija vienareikmikai aprao a.d. skirstin,
tai juos modeliuoti galime specifikuodami pasiskirstymo funkcijas.
2016 m. spalio 28 d. 47 / 70
Tai ypa patogu, nes realaus kintamojo funkcijos yra gana paprastas
analizs instrumentas.
2016 m. spalio 28 d. 47 / 70
Nordami juo pasinaudoti, turime inoti kokios savybs
charakterizuoja pasiskirstymo funkcijas.
2016 m. spalio 28 d. 47 / 70
Prie jas pateikdami, priminsime kai kuriuos matematikoje danai
sutinkamus trumpinius.
2016 m. spalio 28 d. 47 / 70
Prie jas pateikdami, priminsime kai kuriuos matematikoje danai
sutinkamus trumpinius.
Funkcijai g : R R:
g(x +) = lim g(t), g(x ) = lim g(t),

tx tx
g() = lim g(t), g() = lim g(t).

t t
2016 m. spalio 28 d. 47 / 70
Pagrindiniai atsitiktini dydi modeliai
2016 m. lapkriio 10 d. 1 / 42
Diskretieji atsitiktiniai dydiai
Apibrimas
Atsitiktinis dydis X vadinamas diskreiuoju, jei jo reikmi sritis
X () := {X (), } yra ne didesn nei skaiti.
2016 m. lapkriio 10 d. 2 / 42
Apibrimas
Taigi diskretaus a.d. reikmes galime sunumeruoti sveikaisiais

skaiiais,
X () = {x1 , x2 , . . . , xm , . . . }.
Danai tai patogu padaryti taip, kad reikms bt idstytos arba
didjania arba majania tvarka: x1 < x2 < < xm < arba
x1 > x2 > > xm >
2016 m. lapkriio 10 d. 2 / 42
Apibrimas
Taigi diskretaus a.d. reikmes galime sunumeruoti sveikaisiais

skaiiais,
X () = {x1 , x2 , . . . , xm , . . . }.
Danai tai patogu padaryti taip, kad reikms bt idstytos arba
didjania arba majania tvarka: x1 < x2 < < xm < arba
x1 > x2 > > xm >
Kai diskretaus a.d. X reikmi srit X () ymsime {xj , j J}, tai
suprasime, kad indeks aib J N yra arba baigtin, arba skaiti.
2016 m. lapkriio 10 d. 2 / 42
Teorema
Funkcija X : R yra diskretusis a.d. tada ir tik tada, kai yra ipildytos
ios dvi slygos:
(i) aib X () := {X () : } R yra ne daugiau nei skaiti;
(ii) Su bet kuriuo x X (),
X 1 ({x }) = { : X () = x } F.
2016 m. lapkriio 10 d. 3 / 42
rodymas. Jei X yra diskretusis a.d., tai (i) gauname tiesiog i apibrimo,
o (ii) yra ipildyta, nes takins aibs yra Borelio.
Nordami rodyti, kad funkcija X : R, kuriai teisingos (i) ir (ii)
slygos yra a.d., turime patikrinti ar X 1 (B) F su bet kuria Borelio aibe
B. Fiksuokime B B. Paymkime B 0 = B X () ir B 00 = B (X ())c .
Tuomet
X 1 (B) = X 1 (B 0 B 00 ) = X 1 (B 0 ) X 1 (B 00 )
[
= X 1 (B 0 ) = X 1 {x }
x B 0
X 1 ({x }) F,
[
=
x B 0
nes X 1 (B 00 ) = , o aib B 0 X () yra ne daugiau nei skaiti.
2016 m. lapkriio 10 d. 4 / 42
Teorema
Diskreiojo a.d. X skirstinys yra
X
PX = P(X = x )x , (1)
x X ()
o pasiskirstymo funkcija
X
FX (x ) = P(X = y )1[y ,) (x ), x R. (2)
y X ()
2016 m. lapkriio 10 d. 5 / 42
Teorema
Diskreiojo a.d. X skirstinys yra
X
PX = P(X = x )x , (1)
x X ()
o pasiskirstymo funkcija
X
FX (x ) = P(X = y )1[y ,) (x ), x R. (2)
y X ()
rodymas. Imkime bet kuri Borelio aib B R. Tegu B 0 = B X ().

Tuomet
[
X 1 ({x }) = P(X 1 ({xi })
X
PX (B) = P
x B 0 x B 0
X
= P(X = x )x (B).
x X ()
Gauta lygyb rodo (1). Pasiskirstymo funkcijos iraik gauname

suskaiiav PX ((, x ]) ir pritaik lygyb y ((, x ]) = 1[y ,) (x ).
2016 m. lapkriio 10 d. 5 / 42
Apibrimas
Borelio aibi tikimyb : B [0, 1] vadinsime diskreija, jei ji yra
pavidalo X
= pj xj ;
jJ
ia J N , (xj , j J) yra realieji skaiiai ir (pj , j J) yra tokie teigiami

P
skaiiai, kad jJ pj = 1.
Atsitiktinis dydis, kurio skirstinys yra diskreioji tikimyb vadinamas
diskreiuoju.
2016 m. lapkriio 10 d. 6 / 42
Jei a.d. X skirstinys PX = , tuomet imdami aib D = {xj , j J}
matome, kad
P(X D) = 1.
Ir atvirkiai, jei tarsime, kad egzistuoja tokia ne didesn nei skaiti aib
D R, kad
P(X D) = 1,
tuomet a.d. X skirstinys yra diskretusis. Tikrai, tegu D = {xj , j J}.
Tuomet
[ X X
PX (B) = PX {x } = PX ({x }) = P(X = x )x .
x D:x B x D:x B x D
2016 m. lapkriio 10 d. 7 / 42
Taigi diskretj a.d. pilnai aprao skaii rinkinys (xi ) ir atitinkamas
P
toks teigiam skaii rinkinys (pi ), kad i pi = 1.
Seka (pi ) danai vadinama tikimybi tankio funkcija.
Diskret a.d. modeliuojame specifikuodami sekas (xi ) ir (pi ).
2016 m. lapkriio 10 d. 8 / 42
Bernulio a.d.
Sakysime, kad atsitiktinis dydis X turi Bernulio skirstin su parametru p (
p [0, 1]) ir raysime X Bern(p), jei jis gyja dvi reikmes 1 ir 0, t.y.,
X () = {0, 1}, su tikimybmis atitinkamai
P(X = 1) = p, ir P(X = 0) = 1 p.
Bernulio a.d. skirstinys yra
PX = p1 + (1 p)0 ,
o pasiskirstymo funkcija -

0,

kai x 0,
FX (x ) = 1 p, kai 0 < x 1,

1, kai x > 1.
ir vadinami atitinkamai Bernulio skirstiniu ir Bernulio pasiskirstymo

funkcija.
2016 m. lapkriio 10 d. 9 / 42
Indikatorinis a.d. 1A yra Bernulio su parametru p = P(A). Ir
atvirkiai, jei X yra Bernulio a.d. su parametru p, tai X = 1A , kai
A = { : X () = 1}.
2016 m. lapkriio 10 d. 10 / 42
Indikatorinis a.d. 1A yra Bernulio su parametru p = P(A). Ir
atvirkiai, jei X yra Bernulio a.d. su parametru p, tai X = 1A , kai
A = { : X () = 1}.
Bernulio a.d. naudingi analizuojant atsitiktinius eksperimentus, kuri
metu stebimas dominanio vykio pasirodymas/nepasirodymas. Jei tas
vykis yra A, tuomet X = 1A , o p = P(A) yra jo skms tikimyb
atlikus bandym.
2016 m. lapkriio 10 d. 10 / 42
Binominis a.d.
Sakysime, kad a.d. X turi binomin skirstin su parametrais n ir p (n 1,
p [0, 1]) ir raysime X Bin(n, p), jei X () = {0, 1, 2, . . . , n}, o
atitinkamos tikimybs
!
n k
pk := P(X = k) = p (1 p)nk , k = 1, . . . , n.
k
Prisimin Niutono binomo formul, sitikiname, kad

n n
!
X X n k
pk = p (1 p)nk = (1 + (1 p))n = 1.
k=0 k=0
k
2016 m. lapkriio 10 d. 11 / 42
A.d. X skirstinys
n
!
X n k
PX = p (1 p)nk k ,
k=0
k
ir pasiskirstymo funkcija -
!
X n k
FX (x ) = p (1 p)nk , x R.
0kx
k
vadinami atitinkamai binominiu skirstiniu ir binomine pasiskirstymo

funkcija.
2016 m. lapkriio 10 d. 12 / 42
A.d. X skirstinys
n
!
X n k
PX = p (1 p)nk k ,
k=0
k
ir pasiskirstymo funkcija -
!
X n k
FX (x ) = p (1 p)nk , x R.
0kx
k
vadinami atitinkamai binominiu skirstiniu ir binomine pasiskirstymo

funkcija.
Binominis a.d. modeliuoja vieno kurio nors vykio, kurio skms
tikimyb yra p, pasirodym skaii atlikus n bandym.
2016 m. lapkriio 10 d. 12 / 42
Neigiamas binominis a.d.
Sakysime, kad a.d. X turi neigiam binomin skirstin su parametrais
n 1, p (0, 1) ir raysime X NgBin(n, p), jei jo gyjamos reikms yra
n, n + 1, . . . ir
!
k 1 k
pk := P(X = k) = p (1 p)kn , k n.
n1
iuo a.d. modeliuojame atlikt eksperiment skaii, kol vykis, turintis

tikimyb p, vyko n kart.
2016 m. lapkriio 10 d. 13 / 42
Geometrinis a.d.
Sakysime, kad a.d. X turi geometrin skirstin su parametru p [0, 1] ir
ymsime X Geom(p), jei jo reikms yra 1, 2, . . . , o atitinkamos
tikimybs yra
pk := P(X = k) = p(1 p)k1 , k 1.
Nordami sitikinti, kad i tikimybi specifikacija yra korektika,

turime suskaiiuoti j sum. Pritaik nykstanios geometrins
progresijos sumos formul gauname,
X X p
pk = p(1 p)k1 = = 1.
k1 k1
1 (1 p)
2016 m. lapkriio 10 d. 14 / 42
Geometrinis a.d.
Sakysime, kad a.d. X turi geometrin skirstin su parametru p [0, 1] ir
ymsime X Geom(p), jei jo reikms yra 1, 2, . . . , o atitinkamos
tikimybs yra
pk := P(X = k) = p(1 p)k1 , k 1.
Nordami sitikinti, kad i tikimybi specifikacija yra korektika,

turime suskaiiuoti j sum. Pritaik nykstanios geometrins
progresijos sumos formul gauname,
X X p
pk = p(1 p)k1 = = 1.
k1 k1
1 (1 p)
Geometrinis a.d. modeliuoja minimal skaii bandym, reikaling

vykti vykiui, kurio tikimyb yra p arba skaii bandym tarp dviej
i eils einani to vykio pasirodym.
2016 m. lapkriio 10 d. 14 / 42
Puasono a.d.
A.d. X turi Puasono skirstin su parametru > 0 ir ymsime
X Puas(), jei jo reikmi sritis yra {0, 1, 2, . . . } ir
k
pk := P(X = k) = e , k 0.
k!
Priminsime, kad

X ak
ea =
k=0
k!
su bet kokiu a > 0. Pritaik skleidin gauname,

k
e = e e = 1.
X X
pk =
k=0 k=0
k!
2016 m. lapkriio 10 d. 15 / 42
Puasono a.d.
k
pk := P(X = k) = e , k 0.
k!
Priminsime, kad

X ak
ea =
k=0
k!

k
e = e e = 1.
X X
pk =
k=0 k=0
k!
Puasono a.d. modeliuojame kurio nors vykio pasirodymo per fiksuot

laiko interval skaii (pavyzdiui, gaut per dien SMS inui;
automobili avarij per mnes ir t.t.)
2016 m. lapkriio 10 d. 15 / 42
Tolydieji atsitiktiniai dydiai
Apibrimas
Sakysime, kad a.d. X yra tolydusis, jei su kiekvienu x R,
P( : X () = x ) = 0.
2016 m. lapkriio 10 d. 16 / 42
I tolydij a.d. iskirsime maesn klas.
Apibrimas
A.d. X yra absoliuiai tolydus, jei egzistuoja tokia neneigiama
integruojama funkcija fX : R R, kad su bet kuriais a, b R, a < b,
Z b
P(X [a, b]) = fX (y ) dy .
a
Funkcija fX yra vadinama tikimybi tankio funkcija.
2016 m. lapkriio 10 d. 17 / 42
Teorema
Jei a.d. X tankio funkcija yra fX , tai jo pasiskirstymo funkcija FX turi ias
savybes:
Rx
1 su bet kuriuo x R, FX (x ) = fX (y ) dy ;
2 FX yra tolydi funkcija;
3 jei fX yra tolydi take x0 , tai FX tame take yra diferencijuojama ir
FX0 (x0 ) = fX (x0 ).
2016 m. lapkriio 10 d. 18 / 42
Apibrimas
Atsitiktinio dydio X tankio funkcija vadinsime bet kuri funkcij
f : R R, kuri turi ias savybes:
(i) funkcija f yra apibrta aibje R iskyrus, galbt, baigtin skaii
tak K ;
(ii) f yra integruojama (Rymano prasme) bet kuriame intervale
[a, b] R \ K ;
R
(iii) f (x ) dx = 1.
Jei neneigiama funkcija f yra apibrta tik kuriame nors intervale [a, b], tai
j galime paversti tankio funkcija pratsdami apibrimo srit vis aib R
ir priskirdami nulines reikmes takuose u intervalo [a, b] bei
sunormuodami taip, kad bt teisinga (iii) savyb.
2016 m. lapkriio 10 d. 19 / 42
Teorema
Jei f yra tankio funkcija, tai
Z x
F (x ) = f (y ) dy , x R.

yra atsitiktinio dydio pasiskirstymo funkcija.
Taigi absoliuiai tolydius a.d. galime modeliuoti specifikuodami j

tikimybi tankio funkcij.
2016 m. lapkriio 10 d. 20 / 42
Pavyzdys
[Tolygusis a.d.] Sakysime, kad a.d. X yra tolygiai pasiskirsts intervale
[a, b] ir raysime X Unif (a, b), jei jo tikimybi tankio funkcija yra
(
1
ba , kai x [a, b]
fX (x ) =
0, kai x
6 [a, b].
2016 m. lapkriio 10 d. 21 / 42
Teorema
Tarkime, U Unif [0, 1], o a.d. X turi pasiskirstymo funkcij F , kuri yra
tolydi ir grietai didjanti. Tuomet a.d. Y = F 1 (U) ir X yra vienodai
pasiskirst.
Pirmiausia atkreipsime dmes, kad ioje teoremoje F 1 yra atvirktin

funkcija, kuri egzistuoja, nes F yra grietai didjanti. Taigi F 1 (U) x
tada ir tik tada, kai U F (x ). Todl
P(Y x ) = P(F 1 (U) x ) = P(U F (x )) = F (x ),
nes F (x ) (0, 1), o U Unif (0, 1).
2016 m. lapkriio 10 d. 22 / 42
Pavyzdys
[Normalusis a.d.] Sakysime, kad a.d. X turi normalj skirstin normalusis
su parametrais ir 2 ir raysime X N (, 2 ), jei jo tikimybi tankio
funkcija yra
1 2 2
f (x ) = e (x ) /2 , x R.
2
A.d. X N (0, 1) vadinamas standartiniu normaliniu.
2016 m. lapkriio 10 d. 23 / 42
Teorema
Jei X N (, 2 ), tai a.d. (X )/ N (0, 1).
Imdami realiuosius skaiius a < b, turime
P(a (X )/ b) = P(a + < X b + )

Z b+
1
= exp{(x )2 /(2 2 )} dx .
a+ 2
Padar kintamj pakeitim y = (x )/ gauname,

Z b
1
P(a < Y b) = exp{y 2 /2} dy .
a 2
Taigi Y N (0, 2 ).
2016 m. lapkriio 10 d. 24 / 42
Pavyzdys
[Koi a.d.] Sakysime, kad a.d. X turi standartin Koi skirstin ir raysime
X Cau(0, 1), jei jo tankio funkcija yra
1
f (x ) = , x R.
(1 + x 2 )
Pastebkime, kad a.d X ir a.d. X iuo atveju turi t pat skirstin. Ko

pasiskirstymo funkcija yra
Z x
1 1 1
F (x ) = 2
dy = + arctan x , x R.
(1 + y ) 2
Sakysime, kad a.d. Y yra Koi su parametrais a, b (raysime

Y Cou(a, b)), jei Y = a + bX ir X Cou(0, 1).
2016 m. lapkriio 10 d. 25 / 42
Pavyzdys
[Eksponentinis a.d.] Sakysime, kad a.d. X turi eksponentin skirstin su
parametru ir raysime X Exp(), jei jo tikimybi tankio funkcija yra
(
e x , kai x 0
fX (x ) =
0, kai x < 0.
Labai danai naudojama eksponentinio skirstinio barjero funkcija

(
1, kai x 0,
F (x ) = 1 F (x ) =
e x , kai x > 0.
2016 m. lapkriio 10 d. 26 / 42
Eksponentinis a.d. danai naudojamas laukimo laikams modeliuoti
(pirmojo kliento, autobuso, SMS inuts ir t.t.). Svarbiausia prieastis tam
yra eksponentinio a.d. atminties neturjimas.
Teorema
Jeigu X Exp(), tuomet
P(X > t + s|X > t) = P(X > s) (3)
su visais t, s 0.
Pagal slygins tikimybs apibrim

P({X > t + s} {X > t}) P(X > t + s)
P(X > t + s|X > t) = =
P(X > t) P(X > t)
F (t + s)
= = P(X > s),
F (t)
nes {X > t + s} {X > t} = {X > t + s}.
Teisingas ir atvirkias teiginys.
Teorema 2016 m. lapkriio 10 d. 27 / 42
Pavyzdys
[Gama a.d.] Sakysime, kad a.d. X turi gama skirstin su parametrais
a, b > 0 ir raysime X (a, b), jei jo tankio funkcija yra
1
f (x ; a, b) = a(ax )b1 e ax , x > 0.
(b)
ia (b) yra Gamma funkcija:

Z
(b) = e x x b1 dx , b > 0.
0
2016 m. lapkriio 10 d. 28 / 42
Pavyzdys
[Beta a.d.] Sakysime, kad a.d. X turi beta skirstin su parametrais
p, q > 0 ir raysime X B(p, q), jei jo tankio funkcija yra
1
f (x ; p, q) = x p1 (1 x )q1 1(0,1) (x ), x R.
B(p, q)
ia B(p, q) yra Beta funkcija,
(p)(q)
B(p, q) = .
(p + q)
2016 m. lapkriio 10 d. 29 / 42
Pratimas
Tegu = {1, 2, 3, 4} ir sigma algebra F = {, , {1}, {2, 3, 4}}.
Apraykite visus atsitiktinius dydius, kuriuos galime apibrti tikimybinei
erdvei (, F, P).
2016 m. lapkriio 10 d. 30 / 42
Pratimas
Tegu = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, F = ({1, 2, 3, 4}, {3, 4, 5, 6}).
a) Ivardinkite visus -algebros F vykius.
b) Ar funkcija (
2, = 1, 2, 3, 4;
X () =
7, = 5, 6
yra a.d. tikimybinei erdvei (, F)?
c) Pateikite funkcijos Y : R pavyzd, kuri nra a.d. tikimybinei
erdvei (, F).
2016 m. lapkriio 10 d. 31 / 42
Pratimas
Tegu = [0, 1] ir P yra tolygioji tikimyb. Raskite X 1 (C ), kai
C = [0, 1/2) ir X () = 2 .
2016 m. lapkriio 10 d. 32 / 42
Pratimas
Tegu = {2, 1, 0, 1, 2}. Raskite FX , kai
(a) X () = 2 .
(b) X () = ||.
(c) X () = + 1.
2016 m. lapkriio 10 d. 33 / 42
Pratimas
Tarkime, Xi , i = 1, 2, . . . yra atsitiktiniai dydiai. rodykite, kad
Y = maxin Xi yra a.d.
2016 m. lapkriio 10 d. 34 / 42
Pratimas
Tarkime, Xi , i = 1, 2, . . . yra atsitiktiniai dydiai. rodykite, kad
X1 X2 Xn yra a.d.
2016 m. lapkriio 10 d. 35 / 42
Pratimas
Tarkime, X ir Y yra atsitiktiniai dydiai, o A yra vykis. Apibrkime
(
X (), kai A
Z () = .
Y (), kai Ac
rodykite, kad Z yra atsitiktinis dydis.
2016 m. lapkriio 10 d. 36 / 42
Pratimas
Tegu aprao baigtis metant taisykling monet tris kartus. Apraykite
atitinkam tikimybin erdv. Tegu a.d. X reikia skaii kiek atsivert
pinigas. Raskite a.d. X pasiskirstymo funkcij.
2016 m. lapkriio 10 d. 37 / 42
Pratimas
Jei X pasiskirstymo funkcija yra F , kokia yra a.d. aX + b pasiskirstymo
funkcija, kai a, b R.
2016 m. lapkriio 10 d. 38 / 42
Pratimas
rodykite, kad jei F , G yra pasiskirstymo funkcijos, tai su bet kuriuo
0 1, funkcija F + (1 )G taip pat yra pasiskirstymo funkcija.
2016 m. lapkriio 10 d. 39 / 42
Pratimas
Tarkime, F yra pasiskirstymo funkcija. Kurios i emiau apibrt funkcij
yra pasiskirstymo funkcijos?
1 F d , d R;
2 1 (1 F )r , r R;
3 F + (1 F ) log(1 F );
2016 m. lapkriio 10 d. 40 / 42
Pratimas
Tarkime, X yra a.d. A.d. X + ir X pasiskirstymo funkcijas ireikkite
pasiskirstymo funkcijos FX terminais.
2016 m. lapkriio 10 d. 41 / 42
Pratimas
Tarkime, a.d. X pasiskirstymo funkcija yra F . Raskite i a.d.
pasiskirstymo funkcijas:
1 X 2;
2 sin(X );
3 F
(X );
4 X;
5 g 1 (X ), kai g yra tolydi ir didjanti funkcija;
2016 m. lapkriio 10 d. 42 / 42
Puasono a.d.
k
pk := P(X = k) = e , k 0.
k!
Priminsime, kad

X ak
ea =
k=0
k!

k
e = e e = 1.
X X
pk =
k=0 k=0
k!
Puasono a.d. modeliuojame kurio nors vykio pasirodymo per fiksuot
laiko interval skaii (pavyzdiui, gaut per dien SMS inui;
automobili avarij per mnes ir t.t.)
2016 m. lapkriio 17 d. 1 / 38
Pratimas
sitikinkite, kad ios funkcijos yra tikimybi tankio funkcijos:
1
1 f (x ) = 1 (x ),
2 x [0,1]
x R.
2 f (x ) = e x 1[0,) (x ), x R.
2016 m. lapkriio 17 d. 2 / 38
Pratimas.
Tegu a.d. X pasiskirstymo funkcija yra F .
a) Imdami sveik skaii k 1 raskite a.d. |X |k pasiskirstymo funkcij.
b) Tegu a.d. X yra absoliuiai tolydus. Raskite
1 a.d. |X | tankio funkcij;
2 a.d. X + ir X tankio funkcijas.
2016 m. lapkriio 17 d. 3 / 38
Pratimas
Tarkime, X N (0, 1). Raskite a.d. Y = e X (vadinamo lognormaliniu)
tankio funkcij.
2016 m. lapkriio 17 d. 4 / 38
Pratimas
rodykite: jei U Unif (O, 1) ir > 0, tai X = (1/) log U Exp().
2016 m. lapkriio 17 d. 5 / 38
Pratimas
Tarkime, X Unif (0, 1). Raskite a.d. Y = l/X X tankio funkcij.
2016 m. lapkriio 17 d. 6 / 38
Skaitins a.d. charakteristikos
2016 m. lapkriio 17 d. 7 / 38
Vidurkio apibrimas
Apibrimas
Tarkime, X yra paprastasis a.d. ir
n
X
X= xk 1Ak (1)
k=1
yra bet kuri jo iraika (A1 , . . . , An F yra skaidinys, o x1 , . . . , xn R).

Tuomet a.d. X vidurkis yra
n
X
E(X ) := xk P(Ak ). (2)
k=1
2016 m. lapkriio 17 d. 8 / 38
Pirmiausia turime bti garantuoti, kad is apibrimas nepriklauso nuo
paprastosios funkcijos iraikos, t.y., jei
n
X m
X
X= xk 1Ak ir X = yk 1Bk ,
k=1 k=1
kai abu rinkiniai A1 , . . . , An ir B1 , . . . , Bm yra baigi aibs skaidiniai, tai

n
X m
X
xk P(Ak ) = yk P(Bk )
k=1 k=1
Tai padaryti paliekame vietoj pratimo.
2016 m. lapkriio 17 d. 9 / 38
Pastebkime, kad paprastojo a.d. iraikoje indikatorini a.d. tiesine
kombinacija nra reikalaujama, kad realieji skaiiai x1 , . . . , xm bt
skirtingi.
Jei X gyja tik baigtin skaii skirting reikmi, tarkime, x1 , . . . , xm
ir p1 , . . . , pm yra atitinkamos tikimybs, pk = P( : X () = xk ),
k = 1, . . . , m, tai
m
X
E(X ) = xk pk .
k=1
Kitaip tariant, paprastojo a.d. vidurkis yra svertin skirting jo

reikmi suma, su svoriais lygiais atitinkamoms reikmi tikimybms.
2016 m. lapkriio 17 d. 10 / 38
Pavyzdys
Jeigu X Bern(p), tai
E(X ) = 1 p + 0 (1 p) = p.
Taigi bernulio a.d. vidurkis yra lygus p ir tas skaiius rodo tam tikr
centr tarp gyjam reikmi 0 ir 1.
2016 m. lapkriio 17 d. 11 / 38
Pavyzdys
Jeigu X Bin(n, p), tuomet
E(X ) = np.
2016 m. lapkriio 17 d. 12 / 38
Pratimas
Tarkime, monet metame tris kartus ir X yra atsivertusio pinigo skaiius.
Raskite E(X ).
2016 m. lapkriio 17 d. 13 / 38
Tolimesniems tikslams reikalingos kelios paprastj a.d. vidurkio savybs.
Jos surinktos ioje teoremoje.
Teorema
Tegu X , Y yra paprastieji a.d.
(a) E(1) = 1, E(1A ) = P(A);
(b) jei X () 0 visoms baigtims , tai E(X ) 0;
(c) Jeigu X () Y () visoms baigtims , tai E(X ) E(Y );
(d) E(aX + bY ) = aE(X ) + bE(Y ) su bet kuriais a, b R.
2016 m. lapkriio 17 d. 14 / 38
rodymas.
(a) Nes 1 = 1 , taigi E(1) = P() = 1. Indikatorinis a.d. yra paprastasis,
nes
1A = 1 1A + 0 1Ac ,
todl E(1A ) = 1 P(A) + 0 P(Ac ) = P(A).
(b) Jei X = nk=1 xk 1Ak ir X 0, tuomet xk 0 su visais k = 1, . . . , m.
P
Taigi ir E(X ) = nk=1 xk P(Ak ) 0.

P
(c) Tegu X = i ci 1Ai j dj 1Bj = Y ; ia (Ai ) ir (Bj ) sudaro skaidin.

P P
Tuomet ci dj , kai Ai Bj 6= . Todl

X X X
E(X ) = ci P(Ai ) = ci P(Ai Bj )
i i j
XX X
dj P(Ai Bj ) = dj P(Bj )
i j j
= E(Y ).
2016 m. lapkriio 17 d. 15 / 38
(d) A.d. aX + bY taip pat yra paprastasis:
X
aX + bY = (aci + bdj )1Ai Bj .
i,j
Be to, vykiai (Ai Bj ) sudaro skaidin. Pritaik pilnosios tikimybs

formul, gauname
X
E(aX + bY ) = (aci + bdj )P(Ai Bj )
i,j
X X
=a ci P(Ai Bj ) + b dj P(Ai Bj )
i,j i,j
= aE(X ) + bE(Y ).
2016 m. lapkriio 17 d. 16 / 38
Neneigiamo a.d. vidurkis
Apibrimas
Jei a.d. X yra neneigiamas, t.y., X () 0 visoms baigtims , tai jo
vidurkis yra
E(X ) := sup{E(Y ) : Y paprastasis a.d., Y () X (), }.
2016 m. lapkriio 17 d. 17 / 38
Pirmiausia reikia sitikinti, kad paprastj a.d. vidurkis, apskaiiuotas pagal
apibrim yra toks pat, kaip ir suskaiiuotas pagal pirmj apibrim.
Tegu X = m
P
k=1 xk 1Ak yra paprastasis neneigiamas a.d. Paymkime
m
X
E1 := E(X ) = xk P(Ak )
k=1
ir tegu E2 := E(X ) yra vidurkis, apskaiiuotas pagal antr apibrim. Jei

Y X ir Y yra paprastasis a.d., tuomet E(Y ) E1 pagal k tik rodytos
teoremos (c) teigin, todl E2 E1 . Kita vertus, kadangi X yra paprastasis
a.d. ir, skaiiuodami vidurk imame tikslj virutin r pagal visus
paprastuosius a.d., tai E2 m
P
k=1 xk P(Ak ) = E1 . Taigi E1 = E2 .
2016 m. lapkriio 17 d. 18 / 38
Ities nra aiki recept, kaip praktikai suskaiiuoti vidurkio apibrime
esant tikslj virutin r atvilgiu vis neneigiam paprastj a.d. Kita
vertus, gera inia yra ta, kad neneigiamo a.d. vidurk galime ireikti
paprastj a.d. vidurki riba.
Teorema
Tarkime, X yra neneigiamas a.d. ir (Xn ) yra tokia monotonikai didjanti
neneigiam paprastj a.d. seka, kad Xn () X () su visais n N ir
limn Xn () = X () su visais . Tuomet
lim E(Xn ) = E(X ). (3)

n
2016 m. lapkriio 17 d. 19 / 38
rodymas.
Pagal vidurkio E(X ) apibrim, E(Xn ) E(X ) su visais n N. Lieka
rodyti, kad bet kuriam paprastam a.d. Y = m k=1 ak 1Ak X (ia
P
A1 , . . . , Am sudaro skaidin ir ak 6= 0, k = 1, . . . , m) galioja
lim E(Xn ) E(Y ).

n
Tegu > 0 laisvai parenkamas skaiius. Paymkime

Bn = { : Xn () Y () }, n N. Seka (Bn ) monotonikai didja ir
limn Bn = . Be to, su bet kuria aibe A , P(Bn A) P(A), kai
n . Turime
E(Xn ) E(Xn 1Bn A ) E[(Y )1Bn A ]

= E(Y 1Bn A ) P(Bn A) E(Y ) P(A),
kai n . Kadangi > 0 laisvai pasirenkamas skaiius, tai

E(Xn ) E(Y ).
2016 m. lapkriio 17 d. 20 / 38
Remiantis ia teorema a.d. X : [0, ) vidurk galime suskaiiuoti ir
taip:
E(X ) = lim E(min{[X 2n ]2n , n})

n
n2n
hX k 1 i
= lim P( : (k 1)2n < X () k2n ) + nP( : X () n)
n
k=1
2n
n2n
hX k 1 n n
i
= lim [F X (k2 ) F X ((k 1)2 )] + n(1 F X (n))
n
k=1
2n
2016 m. lapkriio 17 d. 21 / 38
Nordami apibrti vidurk bet kuriam a.d. X , paymkime
X + = max{0, X }, X = max{0, X }.
Abu a.d. X + , X yra neneigiami ir, be to,
X = X + X .
Apibrimas
Jei E(X + ) < ir E(X ) < sakysime, kad a.d. X yra integruojamas ir
jo vidurkis yra
E(X ) := E(X + ) E(X ).
2016 m. lapkriio 17 d. 22 / 38
Skaiiavimo ypatumai
Kadangi vairiuose taikymuose daniausiai susiduriame tik su diskreiaisiais

ir absoliuiai tolydiaisiais a.d., tad pravartu turti patogias formules j
vidurkiams skaiiuoti.
Teorema
Tarkime, a.d. X yra diskretusis, X () = {xj , j J} ir (pj , j J) yra jo
tikimybi tankis. Jeigu j |xj |pj < , tai X yra integruojamas ir
P
X
E(X ) = xj pj . (4)
jJ
2016 m. lapkriio 17 d. 23 / 38
rodymas.
Jei J yra baigtin aib, tuomet rodyti nra k. Tarkime J = N ir xj > 0 su
visais j N. Tegu a.d. Xn yra paprastasis, gyjantis reikmes x1 , . . . , xn su
tikimybmis atitinkamai p1 , . . . , pn ir reikm 0 su tikimybe 1 nk=1 pk :
P
n
X
Xn = xk 1Ak + 01A ;
k=1
S c
n
ia A = k=1 Ak . Galime sitikinti, kad seka (Xn ) yra monotonikai
didjanti ir limn Xn () = X () su visais . Remiantis 19 teorema
E(X ) = lim E(Xn ).
n
Kadangi E(Xn ) = k=1 xk pk + 0(1 ni=1 pi ) = nk=1 xk pk , tai (4)

Pn P P
rodyta atskiru atveju, kai visos X reikms yra teigiamos. Bendras atvejis
rodomas standartikai, suskaidant N dvi dalis: N0 = {j N : xj > 0} ir
N00 = N \ N0 . Galime sitikinti, kad
X + () = {xj , j N0 }, X () = {xj , j N00 }.
2016 m. lapkriio 17 d. 24 / 38
Kaip jau rodyta
E(X ) =
X X
E(X + ) = xj pj , (xj )pj .
jN0 jN00
I i dviej formuli ir vidurkio apibrimo bendruoju atveju gauname (4)

lygyb.
2016 m. lapkriio 17 d. 25 / 38
Pratimas
Tarkime, monet metame tiek, kol pirm kart atsiveria pinigas. Tegu X
yra bandym skaiius. Raskite E(X ).
2016 m. lapkriio 17 d. 26 / 38
Pratimas
Tarkime, X Pois(). Raskite E(X ).
2016 m. lapkriio 17 d. 27 / 38
Teorema
Tarkime,
R
a.d. X yra absoliuiai tolydus ir jo tankio funkcija yra f . Jeigu
|x |f (x ) dx < , tai a.d. X yra integruojamas ir
Z
E(X ) = xf (x ) dx . (5)

2016 m. lapkriio 17 d. 28 / 38
rodymas.
Pirmiausia tarkime, kad a.d. X yra teigiamas. Perraykime (??) formul:
n2n
hX k 1 i
E(X ) = lim [FX (k2n ) FX ((k 1)2n )] + n(1 FX (n))
n
k=1
2n
n2n Z k2n Z
hX k 1 i
= lim f (y ) dy + n f (y ) dy
n
k=1
2n (k1)2n n
n2n Z k2n
hX i Z
lim yf (y ) dy + yf (y ) dy
n n
k=1 (k1)2 n
Z
= yf (y ) dy .
0
Taip pat matome, kad

hZ n Z n i Z
E(Y ) lim yf (y ) dy 2n f (y ) dy = yf (y ) dy .
n 0 0 0
2016 m. lapkriio 17 d. 29 / 38
Taigi teigiamo a.d. vidurkis yra
Z
E(X ) = yf (y ) dy .
0
Bendru atveju reikia pastebti, kad a.d. X + tankio funkcija yra f 1[0,) , o
a.d. X - f (x )1[0,) (x ), x R. Taigi
Z Z Z 0
+
E(X ) = xf (x ) dx , E(X ) = xf (x ) dx = xf (x ) dx
0 0
ir rezultat gauname pritaik vidurkio apibrim bendruoju atveju.
2016 m. lapkriio 17 d. 30 / 38
Pratimas
Tarkime, X Unif (a, b). Raskite E(X ).
2016 m. lapkriio 17 d. 31 / 38
Pratimas
Tarkime, X Exp(). Raskite E(X ).
2016 m. lapkriio 17 d. 32 / 38
Pratimas
Tarkime, X N (, 2 ). Raskite E(X ).
2016 m. lapkriio 17 d. 33 / 38
Vidurkio savybs
Teorema
Tarkime, a.d. X , Y : R yra integruojami. Tuomet
(a) a.d. X + Y yra integruojamas ir
E(X + Y ) = E(X ) + E(Y ).
(b) koks bebt c R, a.d. cX yra integruojamas ir
E(cX ) = cE(X ).
(c) Jei X Y , tai

E(X ) E(Y ).
(d) Jei X 0 ir E(X ) = 0, tai P(X = 0) = 1. Ir atvirkiai, jei
P(X = 0) = 1, tai E (X ) = 0.
(e) |E(X )| E(|X |).
2016 m. lapkriio 17 d. 34 / 38
rodymas.
(a) Kaip jau pastebjome anksiau (r. 14 teoremos (c) savyb), teiginys
yra teisingas paprastiesiems a.d. Tarkime, X , Y yra neneigiami a.d.
Egzistuoja tokios dvi paprastj a.d. sekos (Xn ) ir (Yn ), kurios
monotonikai didja ir konverguoja atitinkamai X ir Y . Suma (Xn + Yn )
yra nemajanti paprastj a.d. seka ir konverguoja sum X + Y .
Pritaik 19 teorem gauname,
E(X + Y ) = lim E(Xn + Yn )
n
= lim E(Xn ) + lim E(Yn )
n n
= E(X ) + E(Y ).
Jei X , Y yra bet kurie a.d., pasinaudoj lygybmis
(X + Y )+ (X + Y ) = X + X + Y + Y
matome, kad
(X + Y )+ + X + Y = (X + Y ) + X + + Y + .
2016 m. lapkriio 17 d. 35 / 38
Kadangi tiek kairje, tiek deinje esantys a.d. yra neneigiami, tai yra
teisinga lygyb
E((X + Y )+ ) + E(X ) + E(Y ) = E(X + Y ) + E(X + ) + E(Y + ).
I ios lygybs ivedame rezultat.
2016 m. lapkriio 17 d. 36 / 38
(b) Jei c 0, rodome analogikai. Kai c < 0 pasinaudojame lygybe
0 = E(X X ) = E(X ) + E(X ).
(c) Tegu X 0 ir P(X > 0) > 0. Kadangi {X > 0} = m=1 {X 1/m},

todl P(X 1/n) = > 0 su kokiu nors n N. Taigi X 1/n1X 1/n ,
todl E(X ) /n > 0.
(d) Jei X = 0 P-b.t., tai X + + X = 0 P-b.t. Todl E(X + ) = E(X ) = 0
pagal integralo apibrim.
2016 m. lapkriio 17 d. 37 / 38
(e) Gauname i
(
+ X+ X = X
|X | = X + X
X X + = X
bei (a) ir (b) savybi.
2016 m. lapkriio 17 d. 38 / 38
Skaiiavimo ypatumai
Kadangi vairiuose taikymuose daniausiai susiduriame tik su diskreiaisiais

ir absoliuiai tolydiaisiais a.d., tad pravartu turti patogias formules j
vidurkiams skaiiuoti.
Teorema
Tarkime, a.d. X yra diskretusis, X () = {xj , j J} ir (pj , j J) yra jo
tikimybi tankis. Jeigu j |xj |pj < , tai X yra integruojamas ir
P
X
E(X ) = xj pj . (1)
jJ
2016 m. lapkriio 25 d. 1 / 41
Teorema
Tarkime,
R
a.d. X yra absoliuiai tolydus ir jo tankio funkcija yra f . Jeigu
|x |f (x ) dx < , tai a.d. X yra integruojamas ir
Z
E(X ) = xf (x ) dx . (2)

2016 m. lapkriio 25 d. 2 / 41
Taigi teigiamo a.d. vidurkis yra
Z
E(X ) = yf (y ) dy .
0
Bendru atveju reikia pastebti, kad a.d. X + tankio funkcija yra f 1[0,) , o
a.d. X - f (x )1[0,) (x ), x R. Taigi
Z Z Z 0
+
E(X ) = xf (x ) dx , E(X ) = xf (x ) dx = xf (x ) dx
0 0
ir rezultat gauname pritaik vidurkio apibrim bendruoju atveju.
2016 m. lapkriio 25 d. 3 / 41
Pratimas
Tarkime, X Unif (a, b). Raskite E(X ).
2016 m. lapkriio 25 d. 4 / 41
Pratimas
Tarkime, X Exp(). Raskite E(X ).
2016 m. lapkriio 25 d. 5 / 41
Pratimas
Tarkime, X N (, 2 ). Raskite E(X ).
2016 m. lapkriio 25 d. 6 / 41
Vidurkio savybs
Teorema
Tarkime, a.d. X , Y : R yra integruojami. Tuomet
(a) a.d. X + Y yra integruojamas ir
E(X + Y ) = E(X ) + E(Y ).
(b) koks bebt c R, a.d. cX yra integruojamas ir
E(cX ) = cE(X ).
(c) Jei X Y , tai

E(X ) E(Y ).
(d) Jei X 0 ir E(X ) = 0, tai P(X = 0) = 1. Ir atvirkiai, jei
P(X = 0) = 1, tai E (X ) = 0.
(e) |E(X )| E(|X |).
2016 m. lapkriio 25 d. 7 / 41
rodymas.
(a) Kaip jau pastebjome anksiau (r. ?? teoremos (c) savyb), teiginys
yra teisingas paprastiesiems a.d. Tarkime, X , Y yra neneigiami a.d.
Egzistuoja tokios dvi paprastj a.d. sekos (Xn ) ir (Yn ), kurios
monotonikai didja ir konverguoja atitinkamai X ir Y . Suma (Xn + Yn )
yra nemajanti paprastj a.d. seka ir konverguoja sum X + Y .
Pritaik ?? teorem gauname,
E(X + Y ) = lim E(Xn + Yn )
n
= lim E(Xn ) + lim E(Yn )
n n
= E(X ) + E(Y ).
Jei X , Y yra bet kurie a.d., pasinaudoj lygybmis
(X + Y )+ (X + Y ) = X + X + Y + Y
matome, kad
(X + Y )+ + X + Y = (X + Y ) + X + + Y + .
2016 m. lapkriio 25 d. 8 / 41
Kadangi tiek kairje, tiek deinje esantys a.d. yra neneigiami, tai yra
teisinga lygyb
E((X + Y )+ ) + E(X ) + E(Y ) = E(X + Y ) + E(X + ) + E(Y + ).
I ios lygybs ivedame rezultat.
2016 m. lapkriio 25 d. 9 / 41
(b) Jei c 0, rodome analogikai. Kai c < 0 pasinaudojame lygybe
0 = E(X X ) = E(X ) + E(X ).
(c) Tegu X 0 ir P(X > 0) > 0. Kadangi {X > 0} = m=1 {X 1/m},

todl P(X 1/n) = > 0 su kokiu nors n N. Taigi X 1/n1X 1/n ,
todl E(X ) /n > 0.
(d) Jei X = 0 P-b.t., tai X + + X = 0 P-b.t. Todl E(X + ) = E(X ) = 0
pagal integralo apibrim.
2016 m. lapkriio 25 d. 10 / 41
(e) Gauname i
(
+ X+ X = X
|X | = X + X
X X + = X
bei (a) ir (b) savybi.
2016 m. lapkriio 25 d. 11 / 41
Teorema [Monotoninio konvergavimo]
Tegu X1 X2 Xn yra neneigiam a.d. seka ir
limn Xn = X . Tuomet
lim E(Xn ) = E(X ). (3)

n
2016 m. lapkriio 25 d. 12 / 41
rodymas. Imkime n N ir tegu (Xnk , k N) yra tokia paprastj a.d.
seka, kad 0 Xnk Xn , kai k . Paymkime
Yn = max{Xn1 , . . . , Xnn }. Seka (Yn ) yra nemajanti paprastj a.d. seka
ir Xmn Yn Xn su visais m n, n N. Perj prie ribos kai n ,
gauname
Xm Y := lim Yn X .
n
Perjus dar prie ribos kai m matome, kad Y = X . Taigi
E(X ) = limn E(Yn ). Kita vertus
E(Xmn ) E(Yn ) E(Xn )
su visais m n, n N. Kai n , gauname
E(Xm ) E(X ) lim E(Xn ).

n
Galiausiai perj prie ribos kai m gauname
lim E(Xm ) E(X ) lim E(Xn ).

m n
Teorema rodyta.
2016 m. lapkriio 25 d. 13 / 41
Lema [Fatu]
Tarkime, X1 , X2 , . . . yra neneigiam integruojam a.d. seka. Tuomet
E(lim inf Xn ) lim inf E(Xn ).

n n
2016 m. lapkriio 25 d. 14 / 41
rodymas. Apibrkime Yn = inf in Xi . Tuomet seka (Yn ) monotonikai
nemaja ir konverguoja lim inf n Xn . Remiantis teorema apie monotonin
konvergavim
lim inf E(Yn ) = E(lim inf Xn ).
n n
Kadangi Yn Xn su visais n, tai E(Yn ) E(Xn ) su visais n.
2016 m. lapkriio 25 d. 15 / 41
Teorema [Maoruojamo konvergavimo]
Tarkime, integruojam a.d. seka (fn ) konverguoja X ir egzistuoja toks
integruojamas a.d. Y , su kuriuo |Xn ()| Y () su visais . Tuomet
lim E(Xn ) = E(X ). (4)

n
2016 m. lapkriio 25 d. 16 / 41
rodymas. Su visais
Y () Xn () 0, Y () + Xn () 0.
Remiantis Fatu lema
lim inf E(Y Xn ) E(lim inf (Y Xn )) = E(Y X ).

n n
Kairje ios lygybs pusje esantys dydis yra lygus

E(Y ) lim inf n E(Xn ). Kadangi Y yra integruojamas ir
|X | Y , |Xn | Y , tai Xn ir X taip pat integruojami, todl
lim inf E(Xn ) E(X ).

n
Atlik analogikus veiksmus su seka (Y + Xn ), gauname
lim inf E(Xn ) E(X ).

n
I pastarj dviej nelygybi gauname reikaling lygyb.

2016 m. lapkriio 25 d. 17 / 41
Momentai ir kiti svarbs parametrai
Jei g : R R yra Borelio funkcija, imdami bet kur a.d. X , gauname kit
a.d. g(X ) ir galime skaiiuoti jo vidurk Eg(X )
[ia ir toliau Eg(X ) raome vietoj E(g(X ))].
Teorema
Tarkime, X yra diskretusis a.d., o g : R R yra Borelio funkcija. Tuomet
X
E|g(X )| = |g(x )|P(X = x ). (5)
x X ()
Be to, jei E|g(X )| < , tuomet

X
Eg(X ) = g(x )P(X = x ). (6)
x X
2016 m. lapkriio 25 d. 18 / 41
Teorema
Jei g : R R yra tolydi kiekviename udarame baigtiniame intervale, o X
yra absoliuiai tolydusis a.d. su tankio funkcija fX , tai
Z
E|g(X )| = |g(x )|fX (x ) dx . (7)

Jei E|g(X )| < , tai

Z
Eg(X ) = g(x )fX (x ) dx . (8)

2016 m. lapkriio 25 d. 19 / 41
Apibrimas
Tegu p > 0. Atsitiktinio dydio X absoliutinis ir centruotas absoliutinis
p-tosios eils momentai yra atitinkamai E |X |p ir E |X E (X )|p .
2016 m. lapkriio 25 d. 20 / 41
Teorema
Tegu p > 0. Jei E|X |p < , tai E|X |r < su bet kuriuo r [0, p]
rodymas. Imkime bet kur r [0, p]. Tuomet
|X |r 1|X |1 + |X |p 1|X |1 1 + |X |p .
Taigi
E|X |r E(1) + E|X |p = 1 + E|X |p < .
ia panaudojome neneigiam a.d. vidurki palyginimo savyb.
2016 m. lapkriio 25 d. 21 / 41
Teorema [Markovo nelygyb su momentais]
Bet kuriam a.d. X ir bet kuriam p > 0,
E|X |p
P(|X | > t) , t > 0. (9)
tp
rodymas. Pasinaudojus funkcijos x x p , x 0 monotonikumu turime
lygyb P(|X | > t) = P(|X |p > t p ). Pasinaudoj lygybe P(A) = E(1A ),
gauname
h tp i
P(|X |p > t p ) = E(1{|X |p >t p } ) = E 1 p p
p {|X | >t }
t
h |X |p i 1
E 1{|X |p >t p } E(|X |p ).
tp tp
2016 m. lapkriio 25 d. 22 / 41
Teorema
Tegu p > 0. Jei X yra diskretusis a.d., tai
X
E|X |p = |x |p P(X = x ). (10)
x X ()
Be to, jei p yra lyginis skaiius ir E|X |p < , tuomet

X
E(X p ) = x p P(X = x ). (11)
x X
2016 m. lapkriio 25 d. 23 / 41
Teorema
Tegu p > 0.Jei X yra absoliuiai tolydusis a.d. su tankio funkcija fX , tai
Z
E|X |p = |x |p fX (x ) dx . (12)

Jei p yra lyginis ir E|X |p < , tai

Z
p
E(X ) = x p fX (x ) dx . (13)

2016 m. lapkriio 25 d. 24 / 41
Apibrimas
Tegu X yra a.d. su vidurkiu = E(X ). Tuomet a.d. X dispersija yra
var(X ) = E(X )2 ,
o standartinis nuokrypis yra

q
sdev(X ) = var(X ).
2016 m. lapkriio 25 d. 25 / 41
Atskirais atvejais turime ias formules a.d. dispersijai skaiiuoti:
X
var(X ) = (x E(X ))2 P(X = x ), kai X yra diskretusis a.d.
x X ()
(14)
Z
var(X ) = (x E(X ))2 f (x ) dx , kai X turi tank f . (15)

2016 m. lapkriio 25 d. 26 / 41
Teorema
A.d. X teisinga i dispersijos formul:
var(X ) = E(X 2 ) (E(X ))2 .
rodymas. Remiantis dispersijos apibrimu ir vidurkio savybmis
var(X ) = E(X 2 2X E(X ) + (E(X ))2 ) = E(X 2 ) 2E(X )E(X ) + (E(X ))2
= E(X )2 (E(X ))2 .
2016 m. lapkriio 25 d. 27 / 41
Tarkime, a.d. X ir Y yra integruojami ir turi baigtines dispersijas.
Apibrimas.
Atsitiktini dydi X ir Y kovariacija yra
cov(X , Y ) = E([X E(X )][Y E(Y )])
ir, jei dispersijos yra nelygios nuliui, tai j koreliacija yra
cov(X , Y )
cor(X , Y ) = .
sdev(X )sdev(Y )
2016 m. gruodio 1 d. 1 / 62
Koreliacija neturi dimensijos. Be to, koreliacija ir kovariacija visados yra
vienodo enklo. Jei jis yra teigiamas (atitinkamai, neigiamas), tai a.d. X ir
Y vadinami teigiamai (atitinkamai, neigiamai) koreliuotais. Atsitiktiniai
dydiai X ir Y yra nekoreliuoti, jei cov(X , Y ) = 0. Koreliacija yra tam
tikras a.d. priklausomumo rodiklis. Koreliacijos savybs surinktos ioje
teoremoje.
Teorema
Teisinga i atsitiktini dydi kovariacijos formuls:
(a) cov(X , Y ) = E(XY ) E(X )E(Y );
(b) cov(X , Y ) = cov(Y , X );
(c) cov(X , X ) = var(X );
(d) cov(X + Y , Z ) = cov(X , Z ) + cov(Y , Z );
(e) cov(cX , Y ) = ccov(X , Y );
(f) Jei a, b R, tai cov(a + bX , Y ) = bcov(X , Y ).
2016 m. gruodio 1 d. 2 / 62
Teorema
Tarkime, X1 , X2 , . . . , Xn ir Y1 , Y2 , . . . , Ym yra a.d., o a1 , a2 , . . . , an ir
b1 , b2 , . . . , bm yra realieji skaiiai. Tuomet
n
X m
X n X
X m
cov ai Xi , bj Yj ) = ai bj cov(Xi , Yj ).
i=1 j=1 i=1 j=1
2016 m. gruodio 1 d. 3 / 62
Teorema
Jei X1 , X2 , . . . , Xn yra a.d., tai
n
X n X
X n n
X X
var Xi = cov(Xi , Xj ) = var(Xi ) + 2 cov(Xi , Xj ).
i=1 i=1 j=1 i=1 i,j:i<j
Atskiru atveju, imdami n = 1 gauname i svarbi formul
var(X + Y ) = var(X ) + var(Y ) + 2cov(X , Y ).
2016 m. gruodio 1 d. 4 / 62
Teorema
Jei a.d. X1 , X2 , . . . , Xn yra poromis nekoreliuoti, tai
n
X n
X
var Xi = var(Xi ).
i=1 i=1
2016 m. gruodio 1 d. 5 / 62
vyki A ir B kovariacija (koreliacija) yra suprantama, kaip atitinkam
indikatorini atsitiktini dydi kovariacija (koreliacija):
cov(A, B) = cov(1A , 1B ).
Kadangi inikatorinio a.d. vidurkis yra lygus vykio tikimybei, tai
cov(X , Y ) = P(A B) P(A)P(B),
o
P(A B) P(A)P(B)
cor(A, B) = p p .
P(A)(1 P(A)) P(B)(1 P(B))
2016 m. gruodio 1 d. 6 / 62
Asimetrija
Apibrimas
Tegu ir 2 yra a.d. X vidurkis ir dispersija. Tuomet a.d. X asimetrijos
koeficientas yra
h X 3 i
skew (X ) := E .

A.d. X yra simetrinis apie a, jei a.d. a X ir X a yra vienodai
pasiskirst.
2016 m. gruodio 1 d. 7 / 62
2016 m. gruodio 1 d. 8 / 62
Teorema
Tarkime, a.d. X yra simetrinis apie a. Tuomet
(a) Jei E(X ) egzistuoja, tuomet E(X ) = a;
(b) Jei skew (X ) egzistuoja, tai skew (X ) = 0.
2016 m. gruodio 1 d. 9 / 62
rodymas.
(a) Kadangi E(X ) egzistuoja, tai E(a X ) = E(X a). Pritaik vidurkio
tiesikum matome, kad a E(X ) = E(X ) a. Taigi 2E(X ) = 2a.
(b) Pasinaudoj simetrikumu gauname,
E[(X )3 ] = E [( X )3 ] = E [(X )3 ].
Bet taip gali bti vieninteliu atveju, kai E[(X )3 ] = 0.
2016 m. gruodio 1 d. 10 / 62
Kurtosis
Apibrimas
Tegu ir 2 yra a.d. X vidurkis ir dispersija. Tuomet a.d. X kurtosis yra
h X 4 i
kurt(X ) := E .

2016 m. gruodio 1 d. 11 / 62
2016 m. gruodio 1 d. 12 / 62
Pratimas
Tegu X Bern(p). Tuomet
(1) E(X ) = p;
(2) var(X ) = p(1 p);
p
(3) skew (X ) = (1 2p) p(1 p);
(4) kurt(X ) = (1 3p + 3p 2 )/p(1 p).
2016 m. gruodio 1 d. 13 / 62
Pratimas
Tegu X Unif (a, b). Tuomet
(1) E(X ) = (a + b)/2;
(2) var(X ) = (b a)2 /12;
(3) skew (X ) = 0;
(4) kurt(X ) = 1296/5(b a)4 .
2016 m. gruodio 1 d. 14 / 62
Pratimas
Tegu X Exp(). Tuomet
(1) E(X ) = 1/;
(2) var(X ) = 1/2 ;
(3) skew (X ) = 23 ;
(4) kurt(X ) = 94 .
2016 m. gruodio 1 d. 15 / 62
Pratimas
Tegu X N (0, 1). Tuomet
(1) E(X ) = 0;
(2) var(X ) = 1;
(3) skew (X ) = 0;
(4) kurt(X ) = 3.
2016 m. gruodio 1 d. 16 / 62
Charakteristin funkcija
2016 m. gruodio 1 d. 17 / 62
Apibrimas ir pagrindins savybs
Kompleksiniai skaiiai yra u = a + b, kai a, b R, o yra taip

vadinamas menamasis vienetas - kompleksinis skaiius, kurio
kvadratas lygus 1, 2 = 1.
2016 m. gruodio 1 d. 18 / 62

Skaiius a yra realioji u dalis (raysime a = <(u)), o b - menamoji
(raysime b = =(u)).
2016 m. gruodio 1 d. 18 / 62

(raysime b = =(u)).
Vis kompleksini skaii aib yra C.
2016 m. gruodio 1 d. 18 / 62

(raysime b = =(u)).
Kompleksini skaii u = a + b ir v = c + d suma yra
u + v = (a + c) + (b + d), o j sandauga -
uv = (ac bd) + (ad + bc).
2016 m. gruodio 1 d. 18 / 62

(raysime b = =(u)).
Kompleksinio skaiiaus u = a +b kompleksinis
jungtinis skaiius yra
u = a b, o jo modulis |u| = uu = a2 + b 2 .
2016 m. gruodio 1 d. 18 / 62

(raysime b = =(u)).
Kompleksinio skaiiaus u = a +b kompleksinis
jungtinis skaiius yra
u = a b, o jo modulis |u| = uu = a2 + b 2 .
Kompleksinio skaiiaus modulis turi ias savybes:
u + v | |u| + |v |, |uv | = |u| |v |.
2016 m. gruodio 1 d. 18 / 62
Svarb vaidmen kompleksini skaii teorijai turi Eulerio formul:
e t = cos(t) + sin(t), t R.
2016 m. gruodio 1 d. 19 / 62
Svarb vaidmen kompleksini skaii teorijai turi Eulerio formul:
e t = cos(t) + sin(t), t R.
|e it |2 = cos2 (t) + sin2 (t) = 1.
2016 m. gruodio 1 d. 19 / 62
Apibrimas
Atsitiktinio dydio X charakteristin funkcija yra kompleksin funkcija
cX : R C,
cX (t) := Ee Xt = E(cos(tX )) + E(sin(tX )), t R.
2016 m. gruodio 1 d. 20 / 62
Jei X yra diskretusis a.d., kurio reikms yra x1 , x2 , . . . , o atitinkamos
tikimybs p1 , p2 , . . . , tuomet
X X X
cX (t) = e txk pk = cos(txk )pk + sin(txk )pk , t R.
k1 k1 k1
Jei X yra absoliuiai tolydus a.d. su tankio funkcija fX , tuomet

Z Z Z
cX (t) = e tx fX (x ) dx = cos(tx )fX (x ) dx + sin(tx )fX (x ) dx , t

2016 m. gruodio 1 d. 21 / 62
Charakteristins funkcijos savybs suraytos ioje teoremoje.
Teorema
(a) cX egzistuoja bet kuriam a.d. X .
(b) c(0) = 1.
(c) cX (t) = cX (t), t R.
(d) Atsitiktinio dydio charakteristin funkcija yra tolygiai tolydi:
kiekvien > 0 atitinka toks > 0, kad |c(t) c(s)| , kai
|t s| < .
(f) charakteristin funkcija yra realioji tada ir tik tada, kai a.d. yra
simetrinis.
2016 m. gruodio 1 d. 22 / 62
Teorema [Bochnerio]
Kompleksin funkcija c : R C yra kokio nors a.d. charakteristin
funkcija tada ir tik tada, kai ji yra tolydi, neneigiamai apibrta ir c(0) = 1.
2016 m. gruodio 1 d. 23 / 62
Pavyzdys
Jei X Bern(p), tai
cX (t) = pe it + (1 p), t R.
2016 m. gruodio 1 d. 24 / 62
Pavyzdys
Jei X Bin(m, p), m = 1, 2, . . . ; 0 < p < 1, tai
pX (n) = Cnm p n (1 p)mn , n = 0, 1, . . . , m.
cX (t) = (pe it + (1 p))m , t R.
2016 m. gruodio 1 d. 25 / 62
Pavyzdys
Jei X Pois(), tai
cX (t) = exp{e t 1}, t R.
2016 m. gruodio 1 d. 26 / 62
Pavyzdys
Jei X N (0, 1), tai
2 /2
cX (t) = e t , t R.
Jei X N (a, 2 ), tai

2 t 2 /2
cX (t) = e ita , t R.
2016 m. gruodio 1 d. 27 / 62
Pavyzdys
Jei X Exp(), tai
cX (t) = /( t), t R.
2016 m. gruodio 1 d. 28 / 62
Pavyzdys
Jei X Unif (a, b), tai
sin(at)
cX (t) = , t R.
at
2016 m. gruodio 1 d. 29 / 62
Apvertimo formuls
Teorema
Jei a < b yra a.d. X pasiskirstymo funkcijos FX tolydumo takai, tai
Z T ta
1 e e tb
P(a < X < b) = lim cX (t) dt.
T 2 T t
2016 m. gruodio 1 d. 30 / 62
Teorema
Jei cX = cY , tai PX = PY .
2016 m. gruodio 1 d. 31 / 62
Teorema
Jei Z
|cX (t)| dt <

tuomet X yra tolydusis a.d. ir
Z
1
fX (x ) = e tx cX (t) dt.
2
2016 m. gruodio 1 d. 32 / 62
Teorema
Jei X yra diskretusis a.d., tuomet bet kuriai jo reikmei x ,
Z T
1
P(X = x ) = lim e tx cX (t) dt.
T 2T T
2016 m. gruodio 1 d. 33 / 62
Momentai
Teorema
Jei a.d. X , E(X k ) egzistuoja, tuomet
(k)
E(X k ) = k cX (0).
2016 m. gruodio 1 d. 34 / 62
Kvantilin funkcija
2016 m. gruodio 1 d. 35 / 62
Apibrimas
Tegu X yra a.d. su pasiskirstymo funkcija F ir p (0, 1). Realusis skaiius
x su kuriuo
F (x ) = P(X < x ) p ir F (x ) = P(X x ) p
vadinama skirstinio p-tos eils kvantiliu.
2016 m. gruodio 1 d. 36 / 62
Apibrimas
A.d. X kvantili funkcija yra
G(p) = F (p) := inf{x R : F (x ) p}, p (0, 1)
2016 m. gruodio 1 d. 37 / 62
Pratimas
Tegu p (0, 1). rodykite, kad
(a) F 1 (p) yra p-tosios eils kvantilis;
(b) Jei x yra p-tosios eils kvantilis, tuomet F 1 (p) x .
2016 m. gruodio 1 d. 38 / 62
Teorema
Tegu F yra pasiskirstymo funkcija ir a.d. U Unif [0, 1]. Tuomet
Q(U) = F 1 (U) F .
2016 m. gruodio 1 d. 39 / 62
1/2 eils kvantilis (Q(1/2)) yra vadinamas skirstinio mediana. Kai
mediana yra tik viena, ji vaidina skirstinio centro vaiden.
1/4 eils kvantilis (Q(1/4)) vadinamas pirmuoju kvartiliu, o 3/4 eils
kvantilis (Q(3/4)) - treiuoju kvartiliu.
Mediana yra antrasis kvartilis.
Tarkime, visi kvartiliai yra vienareikmiai ir, tegu q1 , q2 , q3 ymi
atitinkamai pirm, antr ir trei kvartilius.
Intervalas [q1 , q3 ] yra puss skirstinio vidurys, o
IQR = q3 q1
vadinamas tarpkvartiliniu dydiu. Jis naudojamas siekiant aprayti

isibarstym apie median.
Tegu a ir b yra atitinkamai maiausia ir didiausia gal;imos X
reikms. Tuomet penki parametrai
(a, q1 , q2 , q3 , b)
danai vadinami penki skaii suvestine.

2016 m. gruodio 1 d. 40 / 62
Pratimas
Tegu F yra pasiskirstymo funkcija:
(
0, kai x < 0;
F (x ) = x
x +1 , kai x 0.
(a) Nubrkite funkcijos F grafiko eskiz.

(b) Raskite tankio funkcij.
(c) Raskite P(2 X < 3), kai X F .
(d) Raskite kvantilin funkcij ir nubrkite jos grafiko eskiz.
(e) Raskite penki parametr suvestin.
2016 m. gruodio 1 d. 41 / 62
Nepriklausomi atsitiktiniai dydiai
2016 m. gruodio 6 d. 1 / 19
Visi toliau sutinkami atsitiktiniai dydiai yra apibrti vienoje
tikimybinje erdvje (, F, P).
Tarkime, su kiekvienu i I, Xi yra atsitiktinis dydis. Intuityviai,
atsitiktiniai dydiai yra nepriklausomi, jei informacija apie vieno kurio
nors reikmes, nieko nesako apie kit dydi reikmes. Matematikai,
a.d. nepriklausomumas yra apibendrintas vyki nepriklausomumas.
2016 m. gruodio 6 d. 2 / 19
Apibrimas
Atsitiktini dydi rinkinys X = {Xi : i I} yra nepriklausomas, jei vyki
eima {(Xi Bi ) : i I} yra nepriklausoma kokios bebt Borelio aibs
Bi , i I.
Kitaip tariant, atsitiktiniai dydiai Xi , i I yra nepriklausomi, jei su bet

kuria baigtine indeks aibe J I ir bet kuriomis Borelio aibmis Bj B,
j J, \ Y
P (Xj Bj ) = P(Xj Bj ).
jJ jJ
2016 m. gruodio 6 d. 3 / 19
Yra ir atvirkias ryys tarp atsitiktini dydi ir vyki nepriklausomum:
vyki eima A yra nepriklausoma tada ir tik tada, kai a.d. eima
{1A : A A} yra nepriklausoma.
2016 m. gruodio 6 d. 4 / 19
Teorema
Atsitiktiniai dydiai X1 , . . . , Xn yra nepriklausomi, jei
P(X1 B1 , . . . , Xn Bn ) = P(X1 B1 ) P(Xn Bn )
su bet kuriomis Borelio aibmis B1 , . . . , Bn .

Begalin atsitiktini dydi seka X1 , X2 , . . . yra nepriklausoma, jei su bet
kuriuo n 1 atsitiktiniai dydiai X1 , . . . , Xn yra nepriklausomi.
2016 m. gruodio 6 d. 5 / 19
Teorema
Atsitiktiniai dydiai X1 , . . . , Xn yra nepriklausomi, tada ir tik tada, kai
P(X1 x1 , . . . , Xn xn ) = P(X1 x1 ) P(Xn xn )
su visais x1 , . . . , xn R.
Kitais odiais tariant, atsitiktiniai dydiai yra nepriklausomi, jei j bendra

pasiskirstymo funkcija yra lygi individuali pasiskirstymo funkcij
sandaugai.
2016 m. gruodio 6 d. 6 / 19
Teorema
Diskretieji atsitiktiniai dydiai X1 , . . . , Xn su reikmmis baigtinje arba
skaiioje aibje V yra nepriklausomi tada ir tik tada, kai
P(X1 = a1 , . . . , Xn = an ) = P(X1 = a1 ) P(Xn = an )
su visais a1 , . . . , an V .
2016 m. gruodio 6 d. 7 / 19
Teorema
Tarkime a.d. X1 , . . . , Xn yra nepriklausomi, o g1 , . . . , gn : R R yra
Borelio funkcijos. Tuomet ir atsitiktiniai dydiai g(X1 ), . . . , g(Xn ) yra
nepriklausomi.
Bendresn yra i teorema.

Teorema
Tarkime, X1 , X2 , . . . , Xn yra nepriklausomi a.d., indeks aibs
J1 , . . . , Jm {1, . . . , n} yra nesikertanios, Y` = g` (Xi , i J` ),
` = 1, . . . , m ir g1 , . . . , g` yra Borelio funkcijos. Tuomet Y1 , . . . , Ym yra
nepriklausomi a.d.
2016 m. gruodio 6 d. 8 / 19
Nepriklausom a.d. sumos
Tarkime, X ir Y yra nepriklausomi diskretieji a.d., kuri tikimybi

pasiskirstymai yra atitinkamai (pk ) ir (qk ).
2016 m. gruodio 6 d. 9 / 19

Nustatysime j sumos Z = X + Y skirstin.
2016 m. gruodio 6 d. 9 / 19

Nustatysime j sumos Z = X + Y skirstin.
I pradi tarkime, kad abu a.d. yra sveikareikmiai. Tuomet ir Z yra
sveikareikmis a.d. Lieka nustatyti tikimybes P(Z = k). Jei X = j,
tuomet Z = k tada ir tik tada, kai Y = k j. Taigi
{Z = k} = {X = j} {Y = k j}.
Kadangi vykiai {X = j}, j Z poromis neturi bendr baigi ir

sudaro piln alternatyv sistem, remiantis pilnos tikimybs formule
X
P(Z = k) = P(Y = k j, X = j).
j
2016 m. gruodio 6 d. 9 / 19
Pavyzdys [Puasono a.d. suma.]
Tarkime, X1 , X2 yra nepriklausomi Puasono a.d. su intensyvumais
atitinkamai 1 ir 2 . Tuomet j sumos tikimybi skirstinys yra
k
j1 2 kj
e 1
X X
2
P(X1 + X2 = k) = P(X1 = j)P(X2 = k j) = e
j=0 j=0
j! (k j)!
k
j1 kj
= e (1 +2 )
X
2
j=0
j!(k j)!
Pritaik formul
m
!
m
X m
(a + b) = aj b mj
j=0
j
imdami m = k, a = 1 , b = 2 gauname, kad

k
X j1 kj
2 (1 + 2 )k
= .
j=0
j!(k j)! k!
Taigi dviej nepriklausom Puasono a.d. suma yra Puasono

2016 m. a.d.
gruodiosu
6 d. 10 / 19
Teorema
Tarkime, X ir Y yra nepriklausomi a.d. su tankio funkcijomis atitinkamai
fX ir fY . Tuomet j sumos Z = X + Y tankio funkcija yra
Z Z
fZ (z) = fX ? fY (z) = fX (z y )fY (y ) dy = fY (z x )fX (x ) dx ,

su visais z R
2016 m. gruodio 6 d. 11 / 19
Pavyzdys [Nepriklausom tolygij a.d. suma]
Tarkime, X Unif (0, 1) ir Y Unif (0, 1) yra nepriklausomi a.d. Raskime
j sumos X + Y tankio funkcij. Remiantis teorema
Z
fZ (z) = fX (z y )fY (y ) dy .

Kadangi fY (x ) = 1, kai x [0, 1] ir nulis kitur, tai

Z 1
fZ (z) = fX (z y ) dy .
0
Padar kintamj pakeitim z y = v (y = z v , dy = dv ) gauname,

Z z1 Z z
fZ (z) = fY (v ) dv = fX (v ) dv
z z1
Jei v 6 [0, 1], tai fX (v ) = 0, kitur fX (v ) = 1. Taigi jei z < 0 arba z > 2,
tai fZ (z) = 0.
2016 m. gruodio 6 d. 12 / 19
Jei 0 z 1, tai Z z
fZ (z) = fX (v ) dv = z.
0
Jei 1 z 2, tai
Z 1
fZ (z) = fX (v ) dv = 2 z.
z1
Subendrin, gauname atsakym:

z,

kai 0 z 1
fZ (z) = 2 z, kai 1 z 2

kai z 6 [0, 2].

0,
2016 m. gruodio 6 d. 13 / 19
Pavyzdys [Nepriklausom eksponentini a.d. suma.]
Tarkime, X , Y yra nepriklausomi eksponentiniai a.d., X Exp(),
Y Exp(),
(
e x . kai x 0
fX (x ) = fY (x ) =
0, kai x < 0.
Sumos X + Y tankio funkcija yra

Z Z z
fZ (z) = fX (z y )fY (y ) dy fX (z y )fY (y ) dy ,
0 0
nes fY (y ) = 0, kai y < 0, o fZ (z y ) = 0, kai y > z.
2016 m. gruodio 6 d. 14 / 19
Tsiame po integralu ra atitinkamas tanki iraikas. Taigi
Z z
fZ (z) = 2
e (zy ) e y dy = 2 e z z,
0
ir (
2 ze z , kai z 0
fZ (z) =
0, kai z < 0.
2016 m. gruodio 6 d. 15 / 19
Pavyzdys [Nepriklausom normalij a.d. suma.]
Normalij a.d. sumos skirstinys yra normalusis a.d. Tiksliau, yra teisinga
i teorema.
Teorema
Tarkime X , Y yra nepriklausomi normaliniai a.d.,
X N (a1 , 12 ), Y N (a2 , 22 ). Tuomet X + Y N (a1 + a2 , 12 + 22 ).
2016 m. gruodio 6 d. 16 / 19
Nepriklausom a.d. skaitins charakteristikos
Teorema
Jei a.d. X ir Y yra nepriklausomi, tai
E(XY ) = E(X )E(Y ).
2016 m. gruodio 6 d. 17 / 19
Teorema
Jei a.d. X ir Y yra nepriklausomi, tai
var(X + Y ) = var(X ) + var(Y ).
2016 m. gruodio 6 d. 18 / 19
Pratimas
Tegu X1 , X2 , . . . , Xn yra nepriklausomi a.d. rodykite, kad
var(X1 + X2 + + Xn ) = var(X1 ) + var(X2 ) + + var(Xn ).
2016 m. gruodio 6 d. 19 / 19
Atsitiktini dydi konvergavimas
2016 m. gruodio 9 d. 1 / 51
Kadangi atsitiktinis dydis X yra funkcija, X : R, tai j sekoms
(apibrtoms toje paioje tikimybinje erdvje) tinka visos
konvergavimo savokos, kurios yra taikomos funkcij sekoms.
Prisiminkime, kad funkcij seka fn : R R, n 1 konvergruoja prie
funkcijos f : R R patakiui, jei limn fn (x ) = f (x ) su kiekvienu
x R. i savok galime pritaikyti ir a.d. sekai.
Taip seka (Xn ) konverguoja patakiui prie a.d. X , jei
lim Xn () = X (), su visais .

n
2016 m. gruodio 9 d. 2 / 51
Taiau tikimybi teorijai tokia a.d. sekos konvergavimo samprata
neturi apiuopiamos naudos. Tai galime suprasti paprastu pavyzdiu.
Tarkime, Xn yra Bernulio atsitiktinis dydis apraantis vykio A
skm/nesekm n-tame bandyme. Tegu P(A) = p. Tarkime,
bandymas atliekamas begalo daug kart. Intuicija sako, kad turt
bti
X1 () + + Xn ()
lim =p
n n
su visais .
2016 m. gruodio 9 d. 3 / 51
Taiau tikimybi teorijai tokia a.d. sekos konvergavimo samprata
neturi apiuopiamos naudos. Tai galime suprasti paprastu pavyzdiu.
Tarkime, Xn yra Bernulio atsitiktinis dydis apraantis vykio A
skm/nesekm n-tame bandyme. Tegu P(A) = p. Tarkime,
bandymas atliekamas begalo daug kart. Intuicija sako, kad turt
bti
X1 () + + Xn ()
lim =p
n n
su visais .
Taiau taip bti negali, nes
X1 (0 ) + + Xn (0 )
lim lim = 0,
n n n
kai 0 atitinka vyk (Ac , Ac , Ac , . . . ). Pavyzdiui, metant monet
A = {Pinigas}, o 0 = (H, H, H, . . . ).
2016 m. gruodio 9 d. 3 / 51
Kai atsitiktini dydi seka (Xn ) yra apibrta vienoje tikimybinje
erdvje, galime kalbti apie vyk
{ : lim Xn () = X ()}
n
bei vyki sek

{ : |Xn () X ()| > }.
Taigi a.d. sekos ribos savok galima suderinti su i vyki
tikimybmis.
2016 m. gruodio 9 d. 4 / 51
Konvergavimas pagal tikimyb
2016 m. gruodio 9 d. 5 / 51
Konvergavim pagal tikimyb galime interpretuoti taip: tikimyb atskirti
atsitiktini dydi sekos narius nuo ribos yra nykstanti.
2016 m. gruodio 9 d. 6 / 51
Apibrimas
Tarkime, atsitiktiniai dydiai X , X1 , X2 , . . . yra apibrti vienoje
tikimybinje erdvje (, F, P). Seka (Xn , n 1) konverguoja prie X pagal
P
tikimyb (ymime Xn X ), jei su bet kuriuo > 0,
n
lim P( : |Xn () X ()| > ) = 0.

n
Sakysime, kad seka (Xn ) konverguoja pagal tikimyb, jei egzistuoja toks
P
a.d. X , kad Xn X .
n
2016 m. gruodio 9 d. 6 / 51
Apibrimas
tikimybinje erdvje (, F, P). Seka (Xn , n 1) konverguoja prie X pagal
P
tikimyb (ymime Xn X ), jei su bet kuriuo > 0,
n
lim P( : |Xn () X ()| > ) = 0.

n
Sakysime, kad seka (Xn ) konverguoja pagal tikimyb, jei egzistuoja toks
P
a.d. X , kad Xn X .
n
Konvergavimo pagal tikimyb apibrimas formaliai reikia, kad kiekvien

> 0 atitinka toks numeris N 1, kad su bet kuriuo > 0,
P( : |Xn () X ()| > ) < , kai n N .
2016 m. gruodio 9 d. 6 / 51
Apibrimas
Atsitiktini dydi seka (Xn ) yra aprta pagal tikimyb, jei kiekvien
> 0 atitinka toks realusis skaiius A , kad
P(|Xn | > A )
su visais n 1.
2016 m. gruodio 9 d. 7 / 51
Apibrimas
Atsitiktini dydi seka (Xn ) yra aprta pagal tikimyb, jei kiekvien
> 0 atitinka toks realusis skaiius A , kad
P(|Xn | > A )
su visais n 1.
ymsime
Xn = OP (1).
2016 m. gruodio 9 d. 7 / 51
Pratimas
rodykite, kad konverguojanti pagal tikimyb seka yra ir aprta pagal
tikimyb.
2016 m. gruodio 9 d. 8 / 51
P
Jei Xn 0, tai sakome, kad seka (Xn ) yra nykstanti ir tai ymime
n
raydami Xn = oP (1). Be to, danai naudojami ie atsitiktini sek (Xn ) ir
(Yn ) palyginimai:
Xn = oP (Yn ) reikia, kad Xn = rn Yn ir rn = oP (1),

Xn = OP (Yn ) reikia, kad Xn = Rn Yn ir Rn = OP (1).
2016 m. gruodio 9 d. 9 / 51
Pratimas
P
(Xn ) n.v.p., , Xn Unif (0, ). rodykite, kad min1in Xi 0.
n
2016 m. gruodio 9 d. 10 / 51
Pratimas
Tegu (Xn ) yra nepriklausomi vienodai pasiskirst a.d., Xn Unif (0, ),
> 0. Tegu X(n) = max1in Xi . Itirkite sekos (X(n) ) konvergavim
pagal tikimyb.
2016 m. gruodio 9 d. 11 / 51
Pratimas
Tarkime, (Nn ) yra Puasono a.d. seka, Nn Pois(n ), n 1. rodykite,
kad
Nn P
0,
n n
jei n , kai n .
2016 m. gruodio 9 d. 12 / 51
Silpnasis didij skaii dsnis
2016 m. gruodio 9 d. 13 / 51
Teorema
Tarkime, X1 , X2 , . . . , Xn , . . . yra nepriklausomi atsitiktiniai dydiai su
vidurkiais = E(Xj ) ir dispersijomis 2 = var(Xj ). Paymkime
Sn = X1 + X2 + + Xn . Tuomet
Sn P
,
n n
t.y., su kiekvienu > 0,
S
n
P > 0,

n
kai n arba ekvivaleniai,
S
n
P 1,

n
kai n .
2016 m. gruodio 9 d. 14 / 51
rodymas.
Kadangi a.d. X1 , X2 , . . . , Xn yra nepriklausomi ir turi vienodus vidurkius

bei dispersijas, tai
var(Sn ) = n 2
ir
S
n 2
var = .
n n
Taip pat inome, kad
S
n
E = .
n
Pritaik Markovo nelygyb turime, kad su kiekvienu > 0,
S
n
E|Sn /n |2 2
P > = .

n 2 n2
i nelygyb rodo pirm teoremos rezultat.
2016 m. gruodio 9 d. 15 / 51
Nagrinkime Bernulio model: atliekamas eksperimentas, kuriame
stebime vykio A pasirodym/nepasirodym. Tegu to vykio
pasirodymo tikimyb yra p.
2016 m. gruodio 9 d. 16 / 51
Tegu Xj yra atsitiktinis dydis, kuris gyja 1, kai vykis A pasirodo ir 0 -
prieingu atveju.
2016 m. gruodio 9 d. 16 / 51
prieingu atveju.
Tuomet Sn = X1 + X2 + + Xn yra vykio A pasirodym skaiius
atlikus n bandym. inome, kad E(X1 ) = p.
2016 m. gruodio 9 d. 16 / 51
prieingu atveju.
Didij skaii dsnis sako, kad su kiekvienu > 0
S
n
P p 1

n
kai n .
2016 m. gruodio 9 d. 16 / 51
prieingu atveju.
Didij skaii dsnis sako, kad su kiekvienu > 0
S
n
P p 1

n
kai n .
Tai rodo, kad Bernulio modelis atitinka danumin tikimybs
interpretacij.
2016 m. gruodio 9 d. 16 / 51
Tarkime, metame taisykling loimo kauliuk. Tegu Xj yra atsivertusi
tak skaiius jtame metime. Tuomet Sn = X1 + + Xn reikia tak
sum po n metim. Atsitiktiniai dydiai (Xj ) yra nepriklausomi ir
E (Xj ) = 7/2. DSD sako, kad su kiekvienu > 0,
S 7
n
P 1
n 2
2016 m. gruodio 9 d. 17 / 51
Pratimas
Tegu X yra a.d., E(X ) = 0 ir var(X ) = 1. Raskite tok sveik skaii k su
kuriuo
P(|X | k) 0.01.
2016 m. gruodio 13 d. 1 / 51
Pratimas
Tarkime, Sn yra sekmi skaiius Bernulio modelyje, kai skms tikimyb
yra p. Taikydami Markovo nelygyb rodykite, kad su kiekvienu > 0,
S
n
p(1 p)
P p .

n n2
Taikydami rezultat rodykite, kad su bet kokiu p (0, 1),
S 1
n
P p .

n 4n2
2016 m. gruodio 13 d. 2 / 51
Teorema [Chinino silpnas didij skaii dsnis]
Tarkime, (Xn , n 1) yra nepriklausomi vienodai pasiskirst a.d.,
E(|X1 |) < ir = E(X1 ). Tuomet
Sn P
.
n n
2016 m. gruodio 13 d. 3 / 51
Teorema [Felerio silpnas didij skaii dsnis]
Tarkime, (Xn , n 1) yra nepriklausomi vienodai pasiskirst a.d. ir
lim x P(|X1 | > x ) = 0.

x
Tuomet
Sn P
E(X1 1{|X1 | n}) 0.
n n
2016 m. gruodio 13 d. 4 / 51
Teorema [bendrasis silpnas didij skaii dsnis]
Tarkime, {Xn , n 1} yra nepriklausomi atsitiktiniai dydiai ir
Sn = nk=1 Xk . Jeigu
P
Pn
(i) limn j=1 P(|Xj | > n) = 0,
limn n12 nj=1 E[Xj2 1{|Xj |
P
(ii) > n}] = 0,
tuomet
Sn an P
0,
n n
kai n ir
n
X
an = E[Xj 1{|Xj | n}.
j=1
2016 m. gruodio 13 d. 5 / 51
Konvergavimas su tikimybe vienas
Pirmiausia prisiminkime k reikia b.t.:

jei X ir Y yra a.d. apibrti vienoje tikimybinje erdvje, tai X = Y
beveik tikrai (sutrumpintai b.t.) reikia, kad
P( : X () = Y ()) = 1.
Kitaip tariant, yra toks vykis N F, kad P(N) = 0 ir X () = Y (),

kai N c .
Nelygyb X Y b.t. reikia, kad P(X Y ) = 1.
2016 m. gruodio 13 d. 6 / 51
Apibrimas
tikimybinje erdvje (, F, P). Seka (Xn , n 1) konverguoja prie X
b.t.
beveik tikrai (ymsime Xn X ), jei egzistuoja toks vykis N F,
n
kad P(N) = 0 ir
lim Xn () = X ()
n
su visais Nc .
2016 m. gruodio 13 d. 7 / 51
Apibrimas
b.t.
n
kad P(N) = 0 ir
lim Xn () = X ()
n
su visais Nc .
Sakysime, kad seka (Xn ) konverguoja beveik tikrai, jei egzistuoja toks a.d.
b.t.
X , kad Xn X .
n
2016 m. gruodio 13 d. 7 / 51
Apibrimas
b.t.
n
kad P(N) = 0 ir
lim Xn () = X ()
n
su visais Nc .
b.t.
X , kad Xn X .
n
Konvergavimas beveik tikrai danai dar vadinamas konvergavimu su

tikimybe vienas.
2016 m. gruodio 13 d. 7 / 51
Pavyzdys
Nagrinkime tikimybin erdv (, F, P) = ([0, 1], B[0,1] , m), kai m yra
Lebego tikimyb: m((a, b)) = b a, 0 a b 1. Apibrkime
(
n, kai 0 1/n
Xn () =
0, kai 1/n < 1.
Taip apibrta a.d. seka (Xn ) konverguoja prie nulio b.t.:

b.t.
Xn 0.
n
Tikrai, paimkime N = {0}. Tuomet, su bet kuriuo > 0, Xn () = 0, kai

n > 1/.
2016 m. gruodio 13 d. 8 / 51
Pratimas
b.t.
sitikinkite, kad a.d. sekos riba b.t. yra vienintel b.t., t.y., jei Xn X
n
b.t.
ir Xn Y tai X = Y b.t.
n
2016 m. gruodio 13 d. 9 / 51
Pratimas
b.t. b.t.
rodykite, kad Xn X tada ir tik tada, kai Xn X 0.
n n
2016 m. gruodio 13 d. 10 / 51
Tiriant konvergavim beveik tikrai svarbi yra Borelio-Canteli lema.
Tarkime, duota tikimybin erdv (, F, P) ir seka (Aj ) F.
Priminsime, kad
[
\
{(Aj )i.o.} = {vyksta begalo daug vyki Aj } = Aj .
k=1 j=k
2016 m. gruodio 13 d. 11 / 51
Priminsime, kad
[
\
k=1 j=k
Lema [Borel-Cantelli]
Tarkime, duota vyki seka (Aj , j 1) F.
P
(a) Jei j=1 P(Aj ) < , tuomet P((Aj )i.o.) = 0.
P
(b) Jei Aj , j 1 yra nepriklausomi ir j=1 P(Aj ) = , tuomet
P((Aj )i.o.) = 1.
2016 m. gruodio 13 d. 11 / 51
Pavyzdys
Imkime Bernuli a.d. sek (Xn , n 1) ir tarkime, kad
P(Xn = 1) = pn , P(Xn = 0) = 1 pn , n 1. Pritaik Borelio-Cantelli
lem vykiams Aj = {Xj = 1} matome, kad slyga

X
pj <
j=1
reikia, jog vyksta tik baigtinis skaiius i vyki {Xn = 1}, n 1. O tai
b.t.
rodo, kad Xn 0.
n
2016 m. gruodio 13 d. 12 / 51
Teorema
A.d. seka (Xn ) konverguoja beveik tikrai tada ir tik tada, kai ji yra Koi
seka b.t., t.y., egzistuoja toks vykis N F, kad P(N) = 0 ir (Xn ()) yra
Koi seka su kiekvienu N c .
2016 m. gruodio 13 d. 13 / 51
Stiprusis didij skaii dsnis
2016 m. gruodio 13 d. 14 / 51
Teorema
Tarkime, (Xk ) yra nepriklausomi vienodai pasiskirst a.d. Tuomet toks
c R, kad
Sn b.t.
c
n n
egzistuoja tada ir tik tada, kai E|X1 | < ir iuo atveju c = E(X1 ).
2016 m. gruodio 13 d. 15 / 51
Lema [Kronekerio lema]
Tarkime, turime skaii sekas (xk ) ir (ak ). Be to, ak . Jeigu

X xk
<
k=1
ak
tuomet
n
lim an1
X
xk = 0.
n
k=1
2016 m. gruodio 13 d. 16 / 51
Lema [Kolmogorovo nelygyb]
Tarkime, (Xk ) yra nepriklausom a.d. seka, E(Xj ) = 0, var(Xj ) = j2 .
Tuomet su bet kuriuo > 0,
n
2
X
P( max |X1 + + Xj | > ) j2 .
1jn
j=1
2016 m. gruodio 13 d. 17 / 51
Konvergavimas pagal skirstin
2016 m. gruodio 13 d. 18 / 51
Apibrimas
Atsitiktini dydi seka (Xn ) konverguoja prie a.d. X pagal skirstin
D
(ymsime Xn X ), jei
n
lim Fn (x ) = F (x ) (1)
n
kiekvienam funkcijos F tolydumo takui x R; ia F yra a.d. X

pasiskirstymo funkcija, o Fn - a.d. Xn , n 1.
2016 m. gruodio 13 d. 19 / 51
Skirtingai nei konvergavimui pagal tikimyb ar beveik tikrai,
konvergavimui pagal skirstin atsitiktiniai dydiai nebtinai turi bti
apibrti vienoje tikimybinje erdvje.
Taigi galime kalbti tiesiog apie pasiskirstymo funkcij sekos (Fn )
konvergavim prie pasiskirstymo funkcijos F .
Jis vadinamas silpnuoju pasiskirstymo funkcij konvergavimu ir
w
ymimas Fn F :
n
w
Fn F jei lim Fn (x ) = F (x )
n n
kiekvienam funkcijos F tolydumo takui x R.
2016 m. gruodio 13 d. 20 / 51
Daniausiai tiesiogiai patikrinti pasiskirstymo funkcij konvergavim bna
gana sudtinga. Laimei yra keletas palengvinim.
2016 m. gruodio 13 d. 21 / 51
Tegu fn , n 1, ir f yra atitinkaimai Fn , n 1, ir F tankio funkcijos.
Jei fn (x ) f (x ) su visais (iskyrus galbt baigtin tak x skaii),
w
tai Fn F .
n
2016 m. gruodio 13 d. 21 / 51
w
tai Fn F .
n
Jei a.d. Xn generuojanti funkcija yra mn (t) = Ee tX , o a.d. X -
m(t) = Ee tX ir mn (t) m(t) su visais 0 < t < b kuriam nors b > 0,
D
tai Xn X .
n
2016 m. gruodio 13 d. 21 / 51
w
tai Fn F .
n
D
tai Xn X .
n
Jei a.d. Xn charakteristin funkcija yra cn (t), o a.d. X - c(t) ir
D
cn (t) c(t) su visais t R, tai Xn X .
n
2016 m. gruodio 13 d. 21 / 51
Pavyzdys.
Tegu a.d. Xn turi Stjudento t-skirstin su n laisvs laipsniais. Jo tankio
funkcija yra
((n + 1)/2) x 2 (n+1)/2
fn (x ) = 1+ .
n(n/2) n
Taikydami Stirlingo formul:

y (y )
lim =1
y 2 exp{y }y y
gauname
((n + 1)/2) 1
lim = .
n n(n/2) 2
2016 m. gruodio 13 d. 22 / 51
Taip pat turime, kad
x 2 (n+1)/2 2
lim 1+ = e x /2 .
n n
Taigi
1 x 2 /2
lim fn (x ) = e .
n 2
Ivada:
D
Xn X N (0, 1).
n
2016 m. gruodio 13 d. 23 / 51
Teorema
ie teiginiai yra ekvivalents:
D
(a) Xn X ;
n
(b) limn Ef (Xn ) = Ef (X ) su kiekviena tolydia aprta funkcija
f : R R;
(d) limn Ef (Xn ) = Ef (X ) su kiekviena tokia maia funkcija
f : R R, kad P(X Cf ) = 1,
Cf = {x R : f yra tolydi take x }.
(e) limn Ef (Xn ) = Ef (X ) su kiekviena begalo daug kart
diferencijuojama aprta ir turinia aprtas ivestines funkcija
f : R R;
2016 m. gruodio 13 d. 24 / 51
Centrin ribin teorema
2016 m. gruodio 13 d. 25 / 51
Normalusis skirstinys
X N (, 2 ), jei
Z x
1 2 /2 2
P(X x ) = e (y ) dy , x R.
2
Funkcija
1 2 2
f (x ) = e (x ) /2 , x R,
2
vadinama Gauso tankio funkcija.
2016 m. gruodio 13 d. 26 / 51
2016 m. gruodio 13 d. 27 / 51
Jei X N (, 2 ), tuomet
E(X ) = ;
var(X ) = 2 ;
E(X 2n+1 ) = 0, n = 0, 1, 2, . . . ;
(2n)! 2n
E(X 2n ) = , n = 1, 2, . . . ;
n!2n
2 2
E(e tX ) = e t+ t /2 , t R;
skew(X ) = 0;
kurt(X ) = 3.
2016 m. gruodio 13 d. 28 / 51
X N (0, 1) - standartinis normalusis a.d.
Jo pasiskirstymo funkcija
Z x
1 2 /2
(x ) = e y dy , x R;
2
Tankio funkcija
1 2
(x ) = e x /2 , x R.
2
2016 m. gruodio 13 d. 29 / 51
Teorema
Jei a.d. X N (, 2 ), tuomet a.d. Z = (X )/ N (0, 1).
2016 m. gruodio 13 d. 30 / 51
Teorema
Teorema
Jie a.d. Z N (0, 1), tai su bet kuriais R ir > 0, a.d.
X = + Z N (, 2 ).
2016 m. gruodio 13 d. 30 / 51
Teorema
Tegu Sn = X1 + X2 + + Xn yra n nepriklausom vienodai pasiskirsiusi
a.d. suma. Tegu = E (Xj ), 2 = var(Xj ). Tuomet su bet kuriais a < b,
Z b
Sn n 1 2 /2
lim P a < <b = e x dx .
n n 2 2 a
2016 m. gruodio 13 d. 31 / 51
Pavyzdys
Tarkime, loimo kauliuk metame 420 kart. Kokia tikimyb, kad vis
tak suma bus tarp 1400 ir 1550?
2016 m. gruodio 13 d. 32 / 51
Pratimas
Loimo kauliukas metamas 24 kartus. Naudodami CRT raskite tikimyb,
kad
(a) tak skuma bus didesn nei 94;
(b) tak suma bus maesn nei 94;
(c) tak suma bus lygi 94.
2016 m. gruodio 13 d. 33 / 51
Pratimas
2016 m. gruodio 13 d. 34 / 51
Pratimas
2016 m. gruodio 13 d. 35 / 51
Pratimas
2016 m. gruodio 13 d. 36 / 51
Pratimas
2016 m. gruodio 13 d. 37 / 51
Sryiai tarp konvergavimo tip
Teorema
Teisingi ie konvergavimo tip sryiai:
b.t. P
(a) jei Xn X , tai Xn X ;
n n
Lr P
(b) jei Xn X kuriam nors r > 0, tai Xn X ;
n n
P D
(c) jei Xn X , tai Xn X .
n n
2016 m. gruodio 13 d. 38 / 51
Teorema
P
Jei Xn X , tuomet egzistuoja toks natralij skaii sekos posekis
n
b.t.
(nk ), kad Xnk X , kai k .
n
P
rodymas. Tarkime, Xn X . Tuomet kiekvien k N atitinka toks
n
nk N, kad
P(|Xnk X | > 1/k) < 1/k 2 .
Visada galime taip parinkti nk , kad bt nk < nk+1 su visais k. Gauname,
kad
X
P(|Xnk X | > ) <
k=1
su bet kuriuo > 0. I ia, pasinaudoj Borel-Cantelli lema, gauname

b.t.
Xnk X . Aiku, dar reikjo pastebti, kad 2 < .
P
n k=1 k
2016 m. gruodio 13 d. 39 / 51
Konvergavimas pagal skirstin yra pats silpniausias. Tikrai, jei
X , X1 , X2 , . . . yra nepriklausomi ir vienodai pasiskirst, tarkime,
D
X N (0, 1), tai Xn X , bet seka (Xn ) nekonverguoja pagal
n
tikimyb.
Taip pat pavyzdiu galime sitikinti, kad konvergavimas pagal
tikimyb yra silpnesnis nei konvergavimas beveik tikrai.
Tegu U Unif (0, 1). Apibrkime Xn = 2n 1[0,1/n) (U). Tuomet
b.t.
E |Xn |r = 2nr /n su bet kuriuo r > 0. Kita vertus Xn 0 ir
n
P
Xn 0.
n
b.t.
JeiXn X ir egzistuoja toks a.d. Y , kad E |Y | < ir |Xn | Y
n
b.t., tuomet EXn EX .
2016 m. gruodio 13 d. 40 / 51
Teorema
Tegu a.d. X , X1 , X2 , . . . yra apibrti vienoje tikimybinje erdvje. Tuomet
b.t. P
Xn X tada ir tik tada, kai max |Xm X | 0.
n mn n
rodymas. Tegu > 0. Paymkime An, = {maxkn |Xk X | < }.

Kadangi
P( lim Xn = X ) = P(kiekvien > 0 atitinka toks n, kad |Xk X | < su

n
\[
=P An, ,
>0 n
tai Xn tX yra ekvivalentu slygai

\[
P An, = 1. (2)
>0 n
2016 m. gruodio 13 d. 41 / 51
Kadangi aibi seka (n An, ) maja, kai 0, tai, remiantis mato
tolydumu, (2) yra ekvivalentu slygai
[
P An, ) = 1 su visais > 0.
n
Tai, savo ruotu, yra ekvivalentu slygai
P(An, ) 1, kai n
su visais > 0.
2016 m. gruodio 13 d. 42 / 51
Teorema
D P
(a) Jei c R ir Xn c, tuomet Xn c;
n n
b.t.
(b) Jei Xn X ir |Xn |r Z kuriam nors r > 0 ir a.d. Z tenkina
n
r L
EZ < tuomet Xn X;
n
P
(c) Xn X tada ir tik tada, kai kiekvienas posekis (Xnk ) turi posek
n
b.t.
(Xmk ), kad Xmk X kai k .
n
2016 m. gruodio 13 d. 43 / 51
Teorema [Skorohodo]
Tarkime, (F1 , F2 , . . . ) ir F yra pasiskirstymo funkcijos ir Fn F kai
n , konvergavimo pagal skirstin prasme. Tuomet egzistuoja
atsitiktiniai dydiai (X1 , X2 , . . . ) ir X (apibrti vienoje tikimybinje
erdvje ) tokie, kad
Xn pasiskirstymo funkcija yra Fn , n 1;
X pasiskirstymo funkcija yra F ;
b.t.
Xn X , kai n .
n
2016 m. gruodio 13 d. 44 / 51
Sluckio teoremos
Teorema [ Sluckio ]
(a) Tarkime, skaii sekos (an ), (bn ) konverguoja ir limn an = a,
D
limn bn = b. Tuomet, jei Xn X , tai
n
D
an Xn + bn aX + b.
n
D P D
(b) Jei Xn X , o Yn Y , tuomet Yn Xn YX ;
n n n
P D
(c) Jei Xn X , o Xn Yn 0, tai Yn X .
n n
2016 m. gruodio 13 d. 45 / 51
Tolydaus atvaizdio teoremos
Teorema
Tarkime, g : R R yra tolydi. Tuomet:
b.t. b.t.
(a) jei Xn X , tai ir g(Xn ) g(X );
n n
P P
(b) jei Xn X , tai ir g(Xn ) g(X );
n n
D D
(c) jei Xn X , tai ir g(Xn ) g(X ).
n n
2016 m. gruodio 13 d. 46 / 51
Pratimas
Tarkime, (Xn ) yra nepriklausom a.d. seka,
P(Xn = 1) = P(Xn = 1) = 1/2 su kiekvienu n 1. rodykite, kad
X1 + + Xn P
0.
n n
Patarimas. Pasinaudokite ebyevo nelygybe.
2016 m. gruodio 13 d. 47 / 51
Pratimas
X1 + + Xn2 b.t.
0.
n2 n
Patarimas. Pasinaudokite Borelio-Canteli lema ir ebyevo nelygybe.
2016 m. gruodio 13 d. 48 / 51
Pratimas
Tarkime, (Xn ) yra a.d. seka, E (Xn ) = 0, V (Xn ) = n2 su kiekvienu n 1.
rodykite, kad Xn 0 pagal tikimyb ir L2 -prasme, jei limn n2 = 0.
2016 m. gruodio 13 d. 49 / 51
Pratimas
Tarkime, (Xn ) yra n.v.p. a.d. su nuliniu vidurkiu ir baigtine dispersija.
rodykite, kad seka (n1 (X1 + + Xn )) konverguoja prie nulio pagal
tikimyb ir L2 prasme.
2016 m. gruodio 13 d. 50 / 51
Pratimas
P b.t.
Jei X1 X2 X3 ir Xn X , tai Xn X .
n n
2016 m. gruodio 13 d. 51 / 51
Pratimas
Tegu X yra a.d., E(X ) = 0 ir var(X ) = 1. Raskite tok sveik skaii k su
kuriuo
P(|X | k) 0.01.
2016 m. gruodio 13 d. 1 / 51
Pratimas
Tarkime, Sn yra sekmi skaiius Bernulio modelyje, kai skms tikimyb
yra p. Taikydami Markovo nelygyb rodykite, kad su kiekvienu > 0,
S
n
p(1 p)
P p .

n n2
Taikydami rezultat rodykite, kad su bet kokiu p (0, 1),
S 1
n
P p .

n 4n2
2016 m. gruodio 13 d. 2 / 51
Teorema [Chinino silpnas didij skaii dsnis]
Tarkime, (Xn , n 1) yra nepriklausomi vienodai pasiskirst a.d.,
E(|X1 |) < ir = E(X1 ). Tuomet
Sn P
.
n n
2016 m. gruodio 13 d. 3 / 51
Teorema [Felerio silpnas didij skaii dsnis]
Tarkime, (Xn , n 1) yra nepriklausomi vienodai pasiskirst a.d. ir
lim x P(|X1 | > x ) = 0.

x
Tuomet
Sn P
E(X1 1{|X1 | n}) 0.
n n
2016 m. gruodio 13 d. 4 / 51
Teorema [bendrasis silpnas didij skaii dsnis]
Tarkime, {Xn , n 1} yra nepriklausomi atsitiktiniai dydiai ir
Sn = nk=1 Xk . Jeigu
P
Pn
(i) limn j=1 P(|Xj | > n) = 0,
limn n12 nj=1 E[Xj2 1{|Xj |
P
(ii) > n}] = 0,
tuomet
Sn an P
0,
n n
kai n ir
n
X
an = E[Xj 1{|Xj | n}.
j=1
2016 m. gruodio 13 d. 5 / 51
Konvergavimas su tikimybe vienas
Pirmiausia prisiminkime k reikia b.t.:

jei X ir Y yra a.d. apibrti vienoje tikimybinje erdvje, tai X = Y
beveik tikrai (sutrumpintai b.t.) reikia, kad
P( : X () = Y ()) = 1.
Kitaip tariant, yra toks vykis N F, kad P(N) = 0 ir X () = Y (),

kai N c .
Nelygyb X Y b.t. reikia, kad P(X Y ) = 1.
2016 m. gruodio 13 d. 6 / 51
Apibrimas
b.t.
n
kad P(N) = 0 ir
lim Xn () = X ()
n
su visais Nc .
2016 m. gruodio 13 d. 7 / 51
Apibrimas
b.t.
n
kad P(N) = 0 ir
lim Xn () = X ()
n
su visais Nc .
b.t.
X , kad Xn X .
n
2016 m. gruodio 13 d. 7 / 51
Apibrimas
b.t.
n
kad P(N) = 0 ir
lim Xn () = X ()
n
su visais Nc .
b.t.
X , kad Xn X .
n
Konvergavimas beveik tikrai danai dar vadinamas konvergavimu su

tikimybe vienas.
2016 m. gruodio 13 d. 7 / 51
Pavyzdys
Nagrinkime tikimybin erdv (, F, P) = ([0, 1], B[0,1] , m), kai m yra
Lebego tikimyb: m((a, b)) = b a, 0 a b 1. Apibrkime
(
n, kai 0 1/n
Xn () =
0, kai 1/n < 1.
Taip apibrta a.d. seka (Xn ) konverguoja prie nulio b.t.:

b.t.
Xn 0.
n
Tikrai, paimkime N = {0}. Tuomet, su bet kuriuo > 0, Xn () = 0, kai

n > 1/.
2016 m. gruodio 13 d. 8 / 51
Pratimas
b.t.
sitikinkite, kad a.d. sekos riba b.t. yra vienintel b.t., t.y., jei Xn X
n
b.t.
ir Xn Y tai X = Y b.t.
n
2016 m. gruodio 13 d. 9 / 51
Pratimas
b.t. b.t.
rodykite, kad Xn X tada ir tik tada, kai Xn X 0.
n n
2016 m. gruodio 13 d. 10 / 51
Priminsime, kad
[
\
k=1 j=k
2016 m. gruodio 13 d. 11 / 51
Priminsime, kad
[
\
k=1 j=k
Lema [Borel-Cantelli]
Tarkime, duota vyki seka (Aj , j 1) F.
P
(a) Jei j=1 P(Aj ) < , tuomet P((Aj )i.o.) = 0.
P
(b) Jei Aj , j 1 yra nepriklausomi ir j=1 P(Aj ) = , tuomet
P((Aj )i.o.) = 1.
2016 m. gruodio 13 d. 11 / 51
Pavyzdys
Imkime Bernuli a.d. sek (Xn , n 1) ir tarkime, kad
P(Xn = 1) = pn , P(Xn = 0) = 1 pn , n 1. Pritaik Borelio-Cantelli
lem vykiams Aj = {Xj = 1} matome, kad slyga

X
pj <
j=1
reikia, jog vyksta tik baigtinis skaiius i vyki {Xn = 1}, n 1. O tai
b.t.
rodo, kad Xn 0.
n
2016 m. gruodio 13 d. 12 / 51
Teorema
A.d. seka (Xn ) konverguoja beveik tikrai tada ir tik tada, kai ji yra Koi
seka b.t., t.y., egzistuoja toks vykis N F, kad P(N) = 0 ir (Xn ()) yra
Koi seka su kiekvienu N c .
2016 m. gruodio 13 d. 13 / 51
Stiprusis didij skaii dsnis
2016 m. gruodio 13 d. 14 / 51
Teorema
Tarkime, (Xk ) yra nepriklausomi vienodai pasiskirst a.d. Tuomet toks
c R, kad
Sn b.t.
c
n n
egzistuoja tada ir tik tada, kai E|X1 | < ir iuo atveju c = E(X1 ).
2016 m. gruodio 13 d. 15 / 51
Lema [Kronekerio lema]
Tarkime, turime skaii sekas (xk ) ir (ak ). Be to, ak . Jeigu

X xk
<
k=1
ak
tuomet
n
lim an1
X
xk = 0.
n
k=1
2016 m. gruodio 13 d. 16 / 51
Lema [Kolmogorovo nelygyb]
Tarkime, (Xk ) yra nepriklausom a.d. seka, E(Xj ) = 0, var(Xj ) = j2 .
Tuomet su bet kuriuo > 0,
n
2
X
P( max |X1 + + Xj | > ) j2 .
1jn
j=1
2016 m. gruodio 13 d. 17 / 51
Konvergavimas pagal skirstin
2016 m. gruodio 13 d. 18 / 51
Apibrimas
Atsitiktini dydi seka (Xn ) konverguoja prie a.d. X pagal skirstin
D
(ymsime Xn X ), jei
n
lim Fn (x ) = F (x ) (1)
n
kiekvienam funkcijos F tolydumo takui x R; ia F yra a.d. X

pasiskirstymo funkcija, o Fn - a.d. Xn , n 1.
2016 m. gruodio 13 d. 19 / 51
Skirtingai nei konvergavimui pagal tikimyb ar beveik tikrai,
konvergavimui pagal skirstin atsitiktiniai dydiai nebtinai turi bti
apibrti vienoje tikimybinje erdvje.
Taigi galime kalbti tiesiog apie pasiskirstymo funkcij sekos (Fn )
konvergavim prie pasiskirstymo funkcijos F .
Jis vadinamas silpnuoju pasiskirstymo funkcij konvergavimu ir
w
ymimas Fn F :
n
w
Fn F jei lim Fn (x ) = F (x )
n n
kiekvienam funkcijos F tolydumo takui x R.
2016 m. gruodio 13 d. 20 / 51
2016 m. gruodio 13 d. 21 / 51
w
tai Fn F .
n
2016 m. gruodio 13 d. 21 / 51
w
tai Fn F .
n
D
tai Xn X .
n
2016 m. gruodio 13 d. 21 / 51
w
tai Fn F .
n
D
tai Xn X .
n
Jei a.d. Xn charakteristin funkcija yra cn (t), o a.d. X - c(t) ir
D
cn (t) c(t) su visais t R, tai Xn X .
n
2016 m. gruodio 13 d. 21 / 51
Pavyzdys.
Tegu a.d. Xn turi Stjudento t-skirstin su n laisvs laipsniais. Jo tankio
funkcija yra
((n + 1)/2) x 2 (n+1)/2
fn (x ) = 1+ .
n(n/2) n
Taikydami Stirlingo formul:

y (y )
lim =1
y 2 exp{y }y y
gauname
((n + 1)/2) 1
lim = .
n n(n/2) 2
2016 m. gruodio 13 d. 22 / 51
Taip pat turime, kad
x 2 (n+1)/2 2
lim 1+ = e x /2 .
n n
Taigi
1 x 2 /2
lim fn (x ) = e .
n 2
Ivada:
D
Xn X N (0, 1).
n
2016 m. gruodio 13 d. 23 / 51
Teorema
ie teiginiai yra ekvivalents:
D
(a) Xn X ;
n
(b) limn Ef (Xn ) = Ef (X ) su kiekviena tolydia aprta funkcija
f : R R;
(d) limn Ef (Xn ) = Ef (X ) su kiekviena tokia maia funkcija
f : R R, kad P(X Cf ) = 1,
Cf = {x R : f yra tolydi take x }.
(e) limn Ef (Xn ) = Ef (X ) su kiekviena begalo daug kart
diferencijuojama aprta ir turinia aprtas ivestines funkcija
f : R R;
2016 m. gruodio 13 d. 24 / 51
Centrin ribin teorema
2016 m. gruodio 13 d. 25 / 51
Normalusis skirstinys
X N (, 2 ), jei
Z x
1 2 /2 2
P(X x ) = e (y ) dy , x R.
2
Funkcija
1 2 2
f (x ) = e (x ) /2 , x R,
2
vadinama Gauso tankio funkcija.
2016 m. gruodio 13 d. 26 / 51
2016 m. gruodio 13 d. 27 / 51
Jei X N (, 2 ), tuomet
E(X ) = ;
var(X ) = 2 ;
E(X 2n+1 ) = 0, n = 0, 1, 2, . . . ;
(2n)! 2n
E(X 2n ) = , n = 1, 2, . . . ;
n!2n
2 2
E(e tX ) = e t+ t /2 , t R;
skew(X ) = 0;
kurt(X ) = 3.
2016 m. gruodio 13 d. 28 / 51
X N (0, 1) - standartinis normalusis a.d.
Jo pasiskirstymo funkcija
Z x
1 2 /2
(x ) = e y dy , x R;
2
Tankio funkcija
1 2
(x ) = e x /2 , x R.
2
2016 m. gruodio 13 d. 29 / 51
Teorema
2016 m. gruodio 13 d. 30 / 51
Teorema
Teorema
Jie a.d. Z N (0, 1), tai su bet kuriais R ir > 0, a.d.
X = + Z N (, 2 ).
2016 m. gruodio 13 d. 30 / 51
Teorema
Tegu Sn = X1 + X2 + + Xn yra n nepriklausom vienodai pasiskirsiusi
a.d. suma. Tegu = E (Xj ), 2 = var(Xj ). Tuomet su bet kuriais a < b,
Z b
Sn n 1 2 /2
lim P a < <b = e x dx .
n n 2 2 a
2016 m. gruodio 13 d. 31 / 51
Pavyzdys
Tarkime, loimo kauliuk metame 420 kart. Kokia tikimyb, kad vis
tak suma bus tarp 1400 ir 1550?
2016 m. gruodio 13 d. 32 / 51
Pratimas
Loimo kauliukas metamas 24 kartus. Naudodami CRT raskite tikimyb,
kad
(a) tak skuma bus didesn nei 94;
(b) tak suma bus maesn nei 94;
(c) tak suma bus lygi 94.
2016 m. gruodio 13 d. 33 / 51
Pratimas
2016 m. gruodio 13 d. 34 / 51
Pratimas
2016 m. gruodio 13 d. 35 / 51
Pratimas
2016 m. gruodio 13 d. 36 / 51
Pratimas
2016 m. gruodio 13 d. 37 / 51
Sryiai tarp konvergavimo tip
Teorema
Teisingi ie konvergavimo tip sryiai:
b.t. P
(a) jei Xn X , tai Xn X ;
n n
Lr P
(b) jei Xn X kuriam nors r > 0, tai Xn X ;
n n
P D
(c) jei Xn X , tai Xn X .
n n
2016 m. gruodio 13 d. 38 / 51
Teorema
P
Jei Xn X , tuomet egzistuoja toks natralij skaii sekos posekis
n
b.t.
(nk ), kad Xnk X , kai k .
n
P
rodymas. Tarkime, Xn X . Tuomet kiekvien k N atitinka toks
n
nk N, kad
P(|Xnk X | > 1/k) < 1/k 2 .
Visada galime taip parinkti nk , kad bt nk < nk+1 su visais k. Gauname,
kad
X
P(|Xnk X | > ) <
k=1
su bet kuriuo > 0. I ia, pasinaudoj Borel-Cantelli lema, gauname

b.t.
Xnk X . Aiku, dar reikjo pastebti, kad 2 < .
P
n k=1 k
2016 m. gruodio 13 d. 39 / 51
Konvergavimas pagal skirstin yra pats silpniausias. Tikrai, jei
X , X1 , X2 , . . . yra nepriklausomi ir vienodai pasiskirst, tarkime,
D
X N (0, 1), tai Xn X , bet seka (Xn ) nekonverguoja pagal
n
tikimyb.
Taip pat pavyzdiu galime sitikinti, kad konvergavimas pagal
tikimyb yra silpnesnis nei konvergavimas beveik tikrai.
Tegu U Unif (0, 1). Apibrkime Xn = 2n 1[0,1/n) (U). Tuomet
b.t.
E |Xn |r = 2nr /n su bet kuriuo r > 0. Kita vertus Xn 0 ir
n
P
Xn 0.
n
b.t.
JeiXn X ir egzistuoja toks a.d. Y , kad E |Y | < ir |Xn | Y
n
b.t., tuomet EXn EX .
2016 m. gruodio 13 d. 40 / 51
Teorema
Tegu a.d. X , X1 , X2 , . . . yra apibrti vienoje tikimybinje erdvje. Tuomet
b.t. P
Xn X tada ir tik tada, kai max |Xm X | 0.
n mn n
rodymas. Tegu > 0. Paymkime An, = {maxkn |Xk X | < }.

Kadangi
P( lim Xn = X ) = P(kiekvien > 0 atitinka toks n, kad |Xk X | < su

n
\[
=P An, ,
>0 n
tai Xn tX yra ekvivalentu slygai

\[
P An, = 1. (2)
>0 n
2016 m. gruodio 13 d. 41 / 51
Kadangi aibi seka (n An, ) maja, kai 0, tai, remiantis mato
tolydumu, (2) yra ekvivalentu slygai
[
P An, ) = 1 su visais > 0.
n
Tai, savo ruotu, yra ekvivalentu slygai
P(An, ) 1, kai n
su visais > 0.
2016 m. gruodio 13 d. 42 / 51
Teorema
D P
(a) Jei c R ir Xn c, tuomet Xn c;
n n
b.t.
(b) Jei Xn X ir |Xn |r Z kuriam nors r > 0 ir a.d. Z tenkina
n
r L
EZ < tuomet Xn X;
n
P
(c) Xn X tada ir tik tada, kai kiekvienas posekis (Xnk ) turi posek
n
b.t.
(Xmk ), kad Xmk X kai k .
n
2016 m. gruodio 13 d. 43 / 51
Teorema [Skorohodo]
Tarkime, (F1 , F2 , . . . ) ir F yra pasiskirstymo funkcijos ir Fn F kai
n , konvergavimo pagal skirstin prasme. Tuomet egzistuoja
atsitiktiniai dydiai (X1 , X2 , . . . ) ir X (apibrti vienoje tikimybinje
erdvje ) tokie, kad
Xn pasiskirstymo funkcija yra Fn , n 1;
X pasiskirstymo funkcija yra F ;
b.t.
Xn X , kai n .
n
2016 m. gruodio 13 d. 44 / 51
Sluckio teoremos
Teorema [ Sluckio ]
(a) Tarkime, skaii sekos (an ), (bn ) konverguoja ir limn an = a,
D
limn bn = b. Tuomet, jei Xn X , tai
n
D
an Xn + bn aX + b.
n
D P D
(b) Jei Xn X , o Yn Y , tuomet Yn Xn YX ;
n n n
P D
(c) Jei Xn X , o Xn Yn 0, tai Yn X .
n n
2016 m. gruodio 13 d. 45 / 51
Tolydaus atvaizdio teoremos
Teorema
Tarkime, g : R R yra tolydi. Tuomet:
b.t. b.t.
(a) jei Xn X , tai ir g(Xn ) g(X );
n n
P P
(b) jei Xn X , tai ir g(Xn ) g(X );
n n
D D
(c) jei Xn X , tai ir g(Xn ) g(X ).
n n
2016 m. gruodio 13 d. 46 / 51
Pratimas
X1 + + Xn P
0.
n n
Patarimas. Pasinaudokite ebyevo nelygybe.
2016 m. gruodio 13 d. 47 / 51
Pratimas
X1 + + Xn2 b.t.
0.
n2 n
Patarimas. Pasinaudokite Borelio-Canteli lema ir ebyevo nelygybe.
2016 m. gruodio 13 d. 48 / 51
Pratimas
Tarkime, (Xn ) yra a.d. seka, E (Xn ) = 0, V (Xn ) = n2 su kiekvienu n 1.
rodykite, kad Xn 0 pagal tikimyb ir L2 -prasme, jei limn n2 = 0.
2016 m. gruodio 13 d. 49 / 51
Pratimas
Tarkime, (Xn ) yra n.v.p. a.d. su nuliniu vidurkiu ir baigtine dispersija.
rodykite, kad seka (n1 (X1 + + Xn )) konverguoja prie nulio pagal
tikimyb ir L2 prasme.
2016 m. gruodio 13 d. 50 / 51
Pratimas
P b.t.
Jei X1 X2 X3 ir Xn X , tai Xn X .
n n
2016 m. gruodio 13 d. 51 / 51

Tikimybiu Teorija Bendras

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Tikimybiu Teorija Bendras

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Tikimybi teorija

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 1/1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 1/1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 2/1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 3/1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 4/1

1 Kiekvienos paskaitos pradioje arba pabaigoje 5 min. skiriamos

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 5/1

Galutin vertinim sudaro: 20% savarankikas darbas; 20% kontroliniai

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 6/1

Galutin vertinim sudaro: 20% savarankikas darbas; 20% kontroliniai

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 6/1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 7/1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 8/1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 8/1

Atsitiktinis eksperimentas baigi aib

vyki eima tikimyb

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 8/1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 9/1

sudaro baigtys, palankios bent vienam i vyki A, B.

yra sudaryta i abiems vykiams A ir B bendr baigi. Jei jie bendr

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 10 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 11 / 1

Pirmj tapatyb rodome taip:

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 11 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 12 / 1

kur galime ireikti ir kitu bdu: A \ B = A B c .

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 13 / 1

Jei I = , tai vyki sjung

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 14 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 15 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 16 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 17 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 18 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 19 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 20 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 21 / 1

Pavyzdiui, metant taisykling monet, kai stebime tik atsivertusi

Stebint automobili avarij skaii per savait (mnes, metus),

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 21 / 1

Pavyzdiui, metant taisykling monet, kai stebime tik atsivertusi

Stebint automobili avarij skaii per savait (mnes, metus),

baigtin baigi aib = {1 , 2 , . . . N },

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 21 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 22 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 23 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 24 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 25 / 1

kuri yra galima vieninteliu atveju, kai P() = 0. tai

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 26 / 1

P(AB) = P(AB ) = P(A)+P(B)+P()+ = P(A)+P(B).

(c) Jei A B, tai P(A \ B) = P(A) P(B).

P(B) = P(A) + P(B Ac ).

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 27 / 1

(e) P(Ac ) = 1 P(A).

1 = P() = P(A Ac ) = P(A) + P(Ac ).

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 28 / 1

Apibendrindami galime supaprastinti tikimybs apibrim: jei baigi aib

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 29 / 1

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 30 / 1

Netrukus aptarsime skaiiavimo ypatumus.

EKO 2 kursas Tikimybi teorija 2016/2017 m.m. 31 / 1

Tuomet bet kurio vykio A tikimyb randame susumuodami reikmes