Ly Thuyet Xac Suat - Nguyen Duy Tien

NGUY N - VU VIE
EN DUY TIE T YEN
T XAC SUA
LY THUYE T
T BA
NHA XUA N GIAO DUC 2000
.
Typeset by AMS-TEX
0
1
. -`
LO I NOI DAU
Xac suat la mo.t bo. pha.n cua toan ho.c nghien cu.u cac hie.n tu.o..ng
ngau nhien. Noi mo.t cach da.i khai th hie.n tu.o..ng ngau nhien la hie.n
tu.o..ng ta khong the noi tru.o.c no xay ra hay khong xay ra khi thu..c
` n quan sat. Tuy nhien, neu tien hanh quan sat kha nhie
hie.n mo.t la ù
` n mo.t hie.n tu.o..ng ngau nhien trong nhu.ng hoan canh nhu. nhau, th
la
trong nhie ` u tru.o.ng ho..p ta co the rut ra du.o..c nhu.ng ket lua.n khoa ho.c
` hie.n tu.o..ng nay. Chang ha.n, ta khong the noi tru.o.c mo.t ha.t giong
ve
co nay ma` m hay khong khi gieo xuong dat canh tac, nhu.ng neu gieo
nhie` u ha.t th ta co the rut ra du.o..c chat lu.o..ng tot hay xau cua ha.t
giong. Ly thuyet xac suat nha` m tm ra nhu.ng quy lua.t trong nhu.ng
hie.n tu.o..ng tu.o.ng chu.ng nhu. khong co quy lua.t.
Ly thuyet xac suat ra do.i vao nu.a cuoi the ky thu. 17 o. nu.o.c Phap.
Hai nha toan ho.c v da.i cua nu.o.c Phap la Blaise Pascal (1623-1662) va
Pierre de Fermat (1601-1665) da trao doi thu. tu. vo.i nhau de ban ve `
mo.t so bai toan lien quan den tro cho.i may rui. Nhu.ng bai toan nay va
cac phu.o.ng phap giai chung co the xem la nhu.ng nghien cu.u da ` u tien
cua ly thuyet xac suat. Tuy nhien, tru.o.c do, o. Italia cac nha toan ho.c
Cardano (1501-1576), Pacioli, Tartaglia da giai mo.t so bai toan rieng
le trong tro cho.i may rui.
Nhu.ng bai toan kieu Pascal va Fermat anh hu.o.ng va khch le. cac
nha toan ho.c tre (tho.i bay gio.) nhu. Huygens, Bernoulli va De Moivre
tiep tu.c nghien cu.u xac suat. D - ay la nhu.ng ngu.o.i co cong da
` u tien
sang ta.o ra co. so. toan ho.c cua ly thuyet xac suat. Co le Cardano
2
va Huygens la nhu.ng ngu.o.i da ` u tien viet sach ve

` xac suat (sach cua
Cardano xuat ban nam 1663, tu.c la 100 nam sau khi ong viet xong tac
pham nay; sach cua Huygens cong bo nam 1657).
Li.ch su. thu..c su.. cua ly thuyet xac suat bat nguo
` n tu. cac cong
trnh James Bernoulli (1654-1705). Ong la ngu.o.i phat minh ra Lua.t
So Lo.n. Chnh v ly do do, ngay nay Ho.i Xac Suat Thong Ke The
Gio.i mang ten Bernoulli.
De Moivre (1667-1754) la tac gia cua D - i.nh Ly Gio.i Ha.n Trung
Tam (tru.o.ng ho..p doi xu.ng), mo.t trong nhu.ng thanh tu..u quan tro.ng
nhat cua xac suat.
Nam 1812, P. S. Laplace (1749-1827) cong bo cuon sach Theorie
Analytique des Probabilities (Ly Thuyet Giai Tch cua Xac Suat).
Cuon sach nay du.o..c xem la mo.t dong gop rat to lo.n cua Laplace trong
xac suat. Ong la tac gia cua D - .inh ly gio.i ha.n trung tam (tru.o.ng ho..p
khong doi xu.ng), va la ngu.o.i da
` u tien ap du.ng ly thuyet xac suat vao
` lien quan to.i sai so quan sat.
cac van de
S. D. Poisson (1781-1840) va C. F. Gauss (1777-1855) la nhu.ng
ho.c gia tiep them su.c ma.nh cho xac suat u.ng du.ng. Poisson la tac gia
cua Lua.t Bien Co Hiem noi tieng; Gauss la tac gia cua ly thuyet
sai so va da.c bie.t da sang ta.o ra Phu.o.ng Phap Bnh Phu.o.ng Toi
Thieu.
P. L. Chebyshev (1821-1894), A. A. Markov (1856-1922), A. M.
Liapunov (1857-1918), A. Ya. Khinchin la nhu.ng nha toan ho.c ngu.o.i
` u dong gop cho su.. phat trien cua ly thuyet xac suat. Ho.
Nga co rat nhie
da su. du.ng cac phu.o.ng phap moment, ham da.c tru.ng de nha.n du.o..c
nhu.ng di.nh ly gio.i ha.n quan tro.ng. D - a.c bie.t Markov la ngu.o.i da du.a
ra mo hnh Markov; Khinchin la tac gia cua Lua.t Loga La.p.
Ly thuyet xac suat hie.n da.i di theo hu.o.ng tien de
` hoa. Cac nha
toan ho.c co cong lo.n trong hu.o.ng nay la Berstein (1880-1968), von
Mises (1883-1953), Borel (18871-1956), P. Levy. Tuy nhien, phai cho.
den su.. ra do.i cuon sach Foundations of the Theory of Probability,
3
1933 cua Kolmogorov, gio.i toan ho.c mo.i cong nha.n xac suat la mo.t
lnh vu..c toan ho.c cha.t che. He. tien de ` ve
` xac suat cua Kolmogorov
du.o..c ha
` u het cac nha toan ho.c thu.a nha.n.
Ngay nay ly thuyet xac suat la lnh vu..c toan ho.c co co. so. ly thuyet
cha.t che va co nhie` u u.ng du.ng trong cac lnh vu..c hoa.t do.ng khac nhau
cua con ngu.o.i tu. am nha.c to.i va.t ly, tu. van ho.c to.i thong ke xa ho.i,
tu. co. ho.c to.i thi. tru.o.ng chu.ng khoan, tu. du.. bao tho.i tiet to.i kinh te,
tu. nong ho.c to.i y ho.c.
.
O nu.o.c ta xac suat du.o..c da.y da ` u tien ta.i tru.o.ng D- a.i Ho.c Tong
Ho..p Ha No.i tu. nhu.ng nam da ` u 1960 the ky 20, va ngay nay da du.o..c
giang da.y ta.i ha ` u het cac tru.o.ng da.i ho.c. Co le cuon sach xac suat nu.o.c
ngoai da` u tien du.o..c di.ch ra tieng Vie.t la: The Theory of Probability
cua Gnedenko, (do Nguyen Bac Van, Ho ` Quynh va Nguyen Quy My
di.ch tu. nguyen ban tieng Nga). D - ay la tai lie.u qu, giup ngu.o.i Vie.t
ho.c xac suat ba ` ng tieng Vie.t.
Trong ho.n bon mu.o.i nam qua, so sach ve ` xac suat thong ke o.
nu.o.c ta da du.o..c xuat ban kha nhie ` u. D - a.c bie.t la nhu.ng nam ga
`n
day (1990-2000) da co nhie ` u tac gia viet sach xac suat thong ke du.o.i
hnh thu.c pho bien da.i tra nhu.ng ket qua co. ban nhat cua xac suat
va thong ke, nhu.ng thieu co. so. toan ho.c cha.t che to.i mu.c ca ` n thiet.
Mu.c dch chnh cua cuon sach nay la cung cap cho do.c gia nhu.ng kien
thu.c toan ho.c co. ban nhat lam ne ` n tang cho xac suat thong ke. V
the cuon sach nay se co ch cho cac sinh vien va nhu.ng ai muon di sau
nghien cu.u xac suat thong ke.
No.i dung cuon sach nay du.o..c viet theo he. tien de
` Kolmogorov.
Chung toi lay cac sach [1]- [22] lam tai lie.u tham khao.
Cuon sach nay co 10 chu.o.ng.
Chu.o.ng 1 trnh bay van tat cac ket qua co. ban nhat cua xac suat
co dien.
Chu.o.ng 2 trnh bay cac khai nie.m co. ban cua xac suat du..a tren
ly thuyet do. do va tch phan Lebesgue.
4
Chu.o.ng 3 trnh bay bien ngau nhien va ham phan phoi, tnh do.c
la.p.
Chu.o.ng 4 trnh bay cac so da.c tru.ng cua bien ngau nhien nhu. ky
vo.ng, phu.o.ng sai va cac tnh chat co. ban nhat cua chung.
Chu.o.ng 5 danh cho cac khai nie.m ho.i tu. cua bien ngau nhien: ho.i
` u chac chan, ho.i tu. trung bnh, ho.i tu. theo
tu. theo xac suat, ho.i tu. ha
phan phoi,...
Chu.o.ng 6 trnh bay giai tch Fourier: ham da.c tru.ng, mo.t trong
nhu.ng cong cu. quan tro.ng cua giai tch de nghien cu.u ly thuyet xac
suat.
Chu.o.ng 7 danh cho nhu.ng di.nh ly gio.i ha.n cua tong cac bien ngau
nhien do.c la.p: lua.t so lo.n, di.nh ly gio.i ha.n trung tam
Chu.o.ng 8 nghien cu.u su.. ho.i tu. cua chuoi cac bien ngau nhien do.c
la.p, lua.t ma.nh so lo.n la mu.c dch chnh cua chu.o.ng nay.
Trong xac suat co dien, khai nie.m do.c la.p chiem vi. tr trung tam.
Nhu. ta da thay, cac ket qua quan tro.ng trong cac chu.o.ng 1-8 thu.o.ng
co ma.t gia thiet do.c la.p. Trong hai chu.o.ng 9-10 cua tai lie.u nay khai
nie.m phu. thuo.c theo ngha nao do se du.o..c xet to.i.
Chu.o.ng 9 danh cho ly thuyet martingale vo.i tho.i gian ro.i ra.c.
No.i dung chnh cua chu.o.ng 9 la cac bat dang thu.c; Cac di.nh ly ho.i tu.;
Tho.i diem du.ng; Bat dang thu.c Doob va di.nh ly Doob ve ` su.. ho.i tu.
cua martingale la mu.c dch chnh cua chu.o.ng 9.
Chu.o.ng 10 trnh bay cac di.nh ngha co. ban va neu mo.t so mo hnh
u.ng du.ng quan tro.ng cua xch Markov. Trong chu.o.ng nay ba.n ca ` n do.c
ky cac khai nie.m va nam vu.ng cac ket qua nhu.: tnh Markov, xac suat
chuyen, phu.o.ng trnh Chapman-Kolmogorov, phan phoi du.ng, di.nh ly
ergodic, phu.o.ng phap phan tch bu.o.c thu. nhat va ba bai toan lien
quan.
No.i dung cua cuon sach nay da du.o..c cac tac gia va cac ba.n do
` ng
` u nam o tru.o.ng D
nghie.p giang da.y trong nhie - HTH va tru.o.ng D - HSP
Ha No.i.
5
Chung toi xin chan thanh cam o.n cac ba.n do ` ng nghie.p o. to bo.
mon xac suat thong ke cua hai tru.o.ng da.i ho.c noi tren.
Chung toi bay to long biet o.n doi vo.i nha xuat ban Giao Du.c va
T.S Nguyen Huy D - oan, T.S Nguyen Phu.o.ng Dung da do.ng vien chung
- a.c bie.t ong Nguyen Tro.ng Ba da dong gop cho
toi viet tai lie.u nay. D
chung toi nhie` u y kien ve
` no.i dung cua cuon sach nay.
Cam o.n nhu.ng ngu.o.i da do.c ban thao va cho nhu.ng nha.n xet qu
bau.
Cam o.n Nguyen Thi. Van Hoa , Pha.m Thi. Ha ` ng, Du. D- u.c Thang
da cung chung toi danh may ban thao du.o.i da.ng Tex.
Du da rat co gang, song chac con mo.t so sai sot, chung toi rat
mong nha.n du.o..c cac y kien dong gop, phe bnh cua ba.n do.c.
6
MU
. C LU
.C
Lo.i noi da
` u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
Chu.o.ng 1. Mo hnh xac suat ro.i ra.c
1.1 Khong gian xac suat ro.i ra.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2 D- i.nh ngha co dien cua xac suat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3 Xac suat die ` u kie.n, su.. do.c la.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
1.4 Day cac phep thu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.5 Phan phoi gio.i ha.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bai ta.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Chu.o.ng 2. Khong gian xac suat tong quat
` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.1 He. tien de
2.2 Khong gian do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3 Pha` n tu. ngau nhien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.4 Tch cac -da.i so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.5 Xay du..ng khong gian xac suat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Bai ta.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Chu.o.ng 3. Bien nga

u nhien va ham phan phoi
3.1 Bien ngau nhien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

` n tu. ngau nhien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.2 Pha
3.3 Ham phan phoi xac suat cua bien ngau nhien . . . . . . . . . . . . . 68
3.4 Phan phoi cua vec to. ngau nhien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.5 Phan phoi cua ham cua bien ngau nhien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.6 Tnh do.c la.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.7 Phan phoi cua tong cac bien ngau nhien do.c la.p . . . . . . . . . . 84
Bai ta.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7
Chu.o.ng 4. Cac so da.c tru.ng cua bien nga

u nhien
4.1 Ky vo.ng toan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

` u chac chan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.2 Khai nie.m ha
4.3 Tnh ky vo.ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.4 Mo.t so v du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
` u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.5 Kha tch de
4.6 Ky vo.ng cua ham cua bien ngau nhien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.7 Khong gian Lp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.8 Quan he. vo.i tnh do.c la.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.9 Ky vo.ng cua ham cua vec to. ngau nhien . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.10 Tch cac do. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
` u kie.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.11 Ky vo.ng die
4.12 Xac suat die ` u kie.n chnh quy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Bai ta.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Chu.o.ng 5. Su.. ho.i tu. cua day bien nga

u nhien va phan phoi
5.1 Su.. ho.i tu. cua cac bien ngau nhien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.2 Su.. ho.i tu. cua cac phan phoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
5.3 Compact tu.o.ng doi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Bai ta.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Chu.o.ng 6. Ham da.c tru.ng
- i.nh ngha va cac tnh chat cua ham da.c tru.ng . . . . . . . . . . 170
6.1 D
6.2 Mo.t so tnh chat cua ham da.c tru.ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
6.3 Cong thu.c ngu.o..c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
- i.nh ly ve
6.4 D ` tnh chat lien tu.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
- i.nh ly Bochner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
6.5 D
6.6 Mo.t vai nha.n xet ve` ham da.c tru.ng
cua phan phoi nhie` u chie
` u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
6.7 Phan phoi chuan nhie ` u chie ` u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
8
Bai ta.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Chu.o.ng 7. Cac di.nh ly gio.i ha.n theo phan phoi cua tong cac
u nhien do.c la.p
bien nga
7.1 Mo.t so bat dang thu.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

- i.nh ly Poisson va toc do. ho.i tu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
7.2 D
7.3 Lua.t so lo.n vo.i cac bien ngau nhien do.c la.p tuy y . . . . . . . . 198
- i.nh ly gio.i ha.n trung tam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
7.4 D
7.5 Phan phoi chia du.o..c vo ha.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
7.6 Phan phoi on di.nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Bai ta.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Chu.o.ng 8. Tong cac bien nga

u nhien do.c la.p. Lua.t so lo.n
8.1 Su.. ho.i tu. cua chuoi cac bien ngau nhien do.c la.p. . . . . . . . . .218
8.2 Lua.t ma.nh so lo.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Bai ta.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Chu.o.ng 9. Martingale vo.i tho.i gian ro.i ra.c
9.1 Khai nie.m tu.o.ng thch va du.. bao du.o..c . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

9.2 Tho.i diem Markov va tho.i diem du.ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
9.3 Martingale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
9.4 Cac bat dang thu.c co. ban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
9.5 Cac di.nh ly ho.i tu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2274
9.6 Martingale chnh quy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
9.7 Martingale bnh phu.o.ng kha tch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
9.8 Lua.t so lo.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
` ng dang thu.c Wald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
9.9 Ha
Bai ta.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
9
Chu.o.ng 10. Xch Markov vo.i tho.i gian ro.i ra.c
10.1 Tnh Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

10.2 Xch Markov ro.i ra.c va thua ` n nhat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
10.3 Mo.t so mo hnh xch Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
10.4 Xch Markov co hu.u ha.n tra.ng thai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
10.5 Mo hnh phan chia thi. tru.o.ng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
10.6 Mo hnh tro cho.i hai dau thu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
10.7 Phan tch bu.o.c thu. nhat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Bai ta.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Bang ky hie.u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Tai lie.u tham khao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
10
Chu.o.ng 1
T RO.I RAC
MO HINH XAC SUA .
Mu.c dch cua chu.o.ng nay la trnh bay van tat cac khai nie.m co.
ban cua xac suat co dien.
1.1 Khong gian xac suat ro.i ra.c
1.1.1 Phep thu. va bien co
Trong toan ho.c co nhu.ng khai nie.m khong co di.nh ngha ma ch co

the mo ta chung ba ` ng nhu.ng hnh anh hoa.c tu. duy tru..c giac. Chang
ha.n trong hnh ho.c cac khai nie.m diem, du.o.ng thang, ma.t phang la
nhu.ng khai nie.m khong co di.nh ngha. Trong xac suat, khai nie.m phep
thu. la khai nie.m co. ban khong co di.nh ngha. Ta hieu phep thu. la mo.t
th nghie.m hay quan sat nao do. Phep thu. du.o..c go.i la ngau nhien neu
ta khong the du.. bao tru.o.c ket qua nao se xay ra. Thu.o.ng trong moi
phep thu. (th nghie.m) co nhie ` u ket qua xay ra. Co ket qua do.n gian,
va cung co nhu.ng ket qua phu.c ho..p. Chang ha.n, khi quay xo so, neu
ta ch quan tam to.i hai so cuoi, th moi su.. xuat hie.n mo.t trong cac so
tu. 00,01,...98,99 la nhu.ng ket qua do.n gian nhat; trong khi do, su.. xuat
` u 5, duoi 2,... la nhu.ng ket qua phu.c ho..p (go
hie.n cac so chan, le, da `m
nhie` u ket qua do.n gian nhat ho..p thanh). Ket qua do.n gian nhat
du.o..c go.i la bien co so. cap (giong nhu. khai nie.m diem trong
hnh ho.c, no khong co di.nh ngha chnh xac). Ta.p ho..p go `m
11
tat ca cac bien co so. cap du.o..c go.i la khong gian ma

u (sample
space) hay khong gian cac bien co so. cap. Mo i ta.p con cua
khong gian ma u du.o..c go.i la bien co.
Ta co the hnh dung khong gian mau la mo.t pha ` n nao do cua ma.t
phang; bien co so. cap la mo.t diem cua pha
` n nay va moi ta.p con cua
` n nay du.o..c go.i la mo.t bien co.
pha
Ta thu.o.ng dung
de ky hie.u bien co so. cap;
de ky hie.u khong gian mau;
A, B, C, ... de ky hie.u bien co.
- e minh ho.a ta xet mo.t phep thu. co khong qua dem du.o..c cac
D
ket qua do.n gian nhat: 1 , 2 , . . . . Theo tren, moi k du..oc go.i la mo.t
bien co so. cap, con ta.p ho..p
= {1 , 2 , . . . }
la khong gian cac bien co so. cap hay khong gian mau. Ta cung co the
dung cac so 1,2,... thay cho 1 , 2 , . . . de ch cac bien co so. cap. Ban
chat cac bien co so. cap khong co vai tro da.c bie.t g trong ly thuyet xac
` u quan tro.ng la moi ket qua cua phep thu. du.o..c mieu ta bo.i
suat, die
mo.t va ch mo.t diem cua khong gian mau. V du. 1. Gieo mo.t do ` ng
` n (xu) mo.t la
tie ` n. Khong gian cac bien co so. cap la:
= {S, N }
o. day S (tu.o.ng u.ng N ) ch ket qua: do

` ng tie
` n xuat hie.n ma.t sap
(tu.o.ng u.ng ngu.a). Cung co the mieu ta bo.i ta.p ho..p
= {1, 0}.
` ng tie
V du. 2. Gieo mo.t do ` n. Khong gian mau la:
` n (xu) hai la
= {SS, SN, NS, N N }

12
o. day SN la ket qua la

` n gieo da ` n thu. hai xuat
` u xuat hie.n ma.t S, la
hie.n ma.t N.
V du. 3. Mo.t con xuc xac du.o..c gieo lien tiep n la - o la mo.t phep
` n. D
thu. vo.i khong gian mau du.o..c mo ta bo.i ta.p:
= { = (a1 , a2 , . . . , an ) : ak {1, 2, . . . , 6}}.
` n tu..
` m || = 6n pha
De thay go
V du. 4. Mo.t do` ng tie` n du.o..c gieo lien tiep cho den khi la
` n da
` u tien
xuat hie.n ma.t sap th du.ng la.i. D
- oi vo.i phep thu. nay khong gian mau
co da.ng:
. . N} S, . . . }.
= {S, NS, . . . , |N .{z
n
Trong khong gian mau vo.i khong qua dem du.o..c pha ` n tu., ta se go.i
moi ta.p con A la mo.t bien co . Nhu. va.y neu || = n th so bien
co se la 2n . Bien co A xay ra khi co mo.t ket qua nao do cua A xay ra.
du.o..c go.i la bien co chac chan, con ta.p du.o..c go.i la bien co
khong.
Bien co A B = { : A hoa.c B} du.o..c go.i la ho..p (hay
tong) cua A va B.
Bien co A B = { : A va B} du.o..c go.i la giao (hay tch)
cua A va B. Bien co nay con du.o..c ky hie.u la AB.
Bien co A\B = { : A va / B} du.o..c go.i la hie.u cua A va
B.
Bien co A = { : / A} du.o..c go.i la bien co doi cua A.
Vo.i ngon ngu. xac suat, cac die
` u tren co ngha la:
A B xay ra hoa.c A hoa.c B xay ra ,

A B xay ra A va B cung xay ra ;
A\B xay ra A xay ra va B khong xay ra,
A xay ra A khong xay ra .
13
Neu AB = th A va B du.o..c go.i la xung khac. Cac phep toan ho..p

va giao cac bien co co tnh chat giao hoan va ket ho..p. Cu. the la:
AB =BA
(A B) C = A (B C).
AB =BA
(A B) C = A (B C).
V va.y doi vo.i ho. hu.u ha.n cac bien co {Ai , i I} cac ta.p
[ \
Ai , Ai
iI iI
la hoan toan xac di.nh.

Trong v du. 2, xet
A = {SS, SN, NS},

B = {NS, SN, NN }.
A (tu.o.ng u.ng B) la bien co : co t nhat mo.t la

` n xuat hie.n ma.t sap
(tu.o.ng u.ng ngu.a). Ta co: A B = , AB = {SN, N S} la bien co:
` n xuat hie.n ma.t sap, A = {NN } con A\B = {SS}.
co dung mo.t la
1.1.2 Xac suat cua bien co

Gia su. A la bien co cua phep thu. nao do. Ma.c du, khi tien hanh
phep thu. mo.t la
` n, ta khong the noi tru.o.c bien co A co xuat hie.n hay
khong, nhu.ng ta thu.a nha.n ra ` ng: co mo.t so (ky hie.u la P(A), to `n
ta.i khach quan) do kha nang xuat hie.n A. So nay phai ba ` ng 1
(100%) neu A la bien co chac chan, ba
` ng 0 neu A la bien co khong, va
neu A, B la hai bien co xung khac, th P(A B) = P(A) + P(B). Tuy
tu.ng tru.o.ng ho..p cu. the, ta tm cach xac di.nh P(A) mo.t cach ho..p ly.
14
V va.y, bu.o.c tiep theo cua vie.c xay du..ng mo hnh xac suat (ro.i
ra.c) la: phai gan cho moi bien co mo.t so go.i la xac suat cua bien co
do theo cach sau.
Gia su. = {1 , 2 , . . . , k , . . . } la khong gian mau da cho. Moi
bien co so. cap k du.o..c gan vo.i mo.t tro.ng so pk = pk (k ) sao cho
a) pk 0, k 1, (1.1)
b) p1 + p2 + . . . + pk + . . . = 1. (1.2)
Khi do vo.i moi bien co A ta di.nh ngha

X
P(A) = p(k ). (1.3)
{k:k A}
So P(A) du.o..c go.i la xac suat cua bien co A. Tu. (1.1) va (1.2) suy ra
chuoi trong ve phai cua (1.3) la ho.i tu. va ta co cac tnh chat sau cua
xac suat:
1) P() = 0, P() = 1, 0 P(A) 1.
- oi vo.i hai bien co A, B bat ky
2) D
X
P(A B) = pk
k:k AB
X X X
= pk + pk pk
k:k A k:k B k:k AB
= P(A) + P(B) P(AB).
Tu. do neu A va B xung khac th P(A + B) = P(A) + P(B).

3) P(A) = 1 P(A).
4) D- oi vo.i ho. khong qua dem du.o..c cac bien co bat ky {Ai : i I}
ta co bat dang thu.c Boole sau:
[ X
P( Ai ) P(Ai ).
I I
15
- a.c bie.t neu cac Ai doi mo.t xung khac (hay xung khac tu.ng ca.p) ngha
D
la
Ai Aj = , (i 6= j)
th
[ X
P( Ai ) = P(Ai ).
I I
Bay gio. ta trnh bay cach xay du..ng mo hnh xac suat cho nhu.ng
phep thu. can doi, nhu. tung mo.t do ` n hoa.c mo.t con xuc sac can
` ng tie
doi.
- i.nh ngha co dien cua xac suat

1.2 D
1.2.1 D - i.nh ngha. Gia su. = {1 , . . . , N } la khong gian mau ma

cac ket qua co cung kha nang xuat hie.n, ngha la:
1
P(1 ) = P(2 ) = . . . = P(N ) = .
N
Khi do, theo (1.3) xac suat cu a bien co A du.o..c xac di.nh ba ` ng cong
thu.c
|A| n
P(A) = =
|| N
o. day |A| = n la so pha` n tu. cu a ta.p A.
- o chnh la di.nh ngha co dien cua xac suat. D
D - i.nh ngha nay cho
ta mo.t mo hnh toan rat tot doi vo.i cac hie.n tu.o..ng ngau nhien lien
quan den phep thu. co tnh doi xu.ng va do do cac ket qua cua no du.o..c
coi la co cung kha nang xuat hie.n.
1.2.2 Cac v du.
V du. 1. Mo.t cai ho.p chu.a N qua ca

` u du.o..c danh so bo.i cac so cua ta.p
ho..p X = {1, 2, . . . , N }. Rut la
` n lu.o..t tu.ng qua n la
` n sao cho, moi la `n
16
rut mo.t qua, qua do du.o..c hoan tra la.i ho.p ro

` i mo.i rut la
` n tiep theo.
Hay tnh xac suat cua bien co
A = {cac qua da du.o..c rut la doi mo.t khac nhau}.
Khong gian mau co the mo ta nhu. sau:
= { = (a1 , a2 , . . . , an ) : ak X , k = 1, 2, . . . , n}.
Vo.i cac die

` u kie.n du.o..c neu, ta co the xem cac bien co so. cap co
cung kha nang xuat hie.n. Do du.o..c hoan la.i, a1 co N cach rut, a2 co
N cach rut,...,aN co N cach rut. Va.y || = N n . Ta.p ho..p A co da.ng
A = { = (a1 , a2 , . . . , an ) : ak X , k = 1, 2, . . . , n; ak 6= al vo.i k 6= l}.
Nhu. va.y, a1 co N cach rut, a2 co N 1 cach rut,..., an co N n + 1

cach rut. Tu. do |A| = An = N (N 1)(N 2) . . . (N n + 1) va
N
|A| An N (N 1) . . . (N n + 1)
P(A) = = Nn = . (1.4)
|| N Nn
Ta xet mo.t vai da.ng da.c bie.t cua bai toan tren.
a) Len ca` u thang: Ca ` u thang may bat da ` u chuyen do.ng vo.i 7
ngu.o.i va no se du.ng la.i o. 10 ta
` ng. Hay tnh xac suat p de sao cho
khong co hai ngu.o.i nao cung vao mo.t ta ` ng.
Ap du.ng (1.4) vo.i N = 10, n = 7 ta co
A710
p= 7
= (10.9.8.7.6.5.4)107 = 0, 06048.
10
b) Ngay sinh: Trong mo.t lo.p co n ho.c sinh. Gia su. ra
` ng ngay sinh
moi ho.c sinh co the ro.i vao ngay bat ky trong 365 ngay vo.i cung kha
nang. Hay tnh xac suat sao cho hai ho.c sinh bat ky co ngay sinh khac
nhau (n 365).
Ap du.ng mo hnh tong quat vo.i N = 365 ta co xac suat p ca `n
tm la:
An365 1 2 (n 1)
p= n
= 1 1 ... 1
365 365 365 365
17
vo.i n kha nho ta co

1 + 2 + . . . + (n 1) n(n 1)
p1 =1 .
365 730
V du. 2. Trong mo.t cai ho.p chu.a M qua ca ` u den va N M qua ca ù

` n lu.o..t
trang. Cho.n ngau nhien n qua (cho.n cung mo.t luc, hoa.c cho.n la
nhu.ng khong hoan la.i). Tnh xac suat de sao cho trong n qua da cho.n
co dung m qua mau den.
Ky hie.u Am la bien co ca
` n tm xac suat.
D ` u den du.o..c danh so 1, . . . , M con cac
- e mo hnh hoa, cac qua ca
qua trang du.o..c danh so tu. M + 1 den N . Trong bai toan nay, n qua
du.o..c cho.n la khac nhau, va khong phan bie.t thu. tu... V va.y ket qua
cua su.. lu..a cho.n la mo.t ta.p con n pha ` n tu. cua ta.p N pha ` n tu..
Khong gian mau co da.ng
= { = (a1 , a2 , . . . , an ) : ak X ; k = 1, . . . , n, a1 < a2 < . . . < an }
n N!
va || = CN = n!(N n)! con
Am = { = (a1 , a2 , . . . , an ) : am M, am+1 > M}.
m
Va.y |Am | = CM nm
.CN .
M . Tu do
nm
m
CN M
P(Am ) = CM n .
CN
- a.c bie.t khi M = n
D
n n n
P(A0 ) = 1 1 ... 1 . (1.5)
N N 1 N n+1
1
Neu N = n2 th P(A0 ) 0.368.
e
Chu y. Trong cong thu.c (1.5) so m ca

` n thoa man
max(0, n + M N ) m min(M, n).

18
V du. 3. Xep ngau nhien n qua ca ` u phan bie.t vao N cai ho.p phan bie.t.
Tnh xac suat sao cho
a) Ho.p thu. nhat du.o..c n1 qua, ho.p thu. hai du.o..c n2 qua, ...,ho.p
thu. N chu.a du.o..c nN qua;
b) Ho.p thu. k du.o..c dung m qua.
Gia i. a) Moi cach xep la mo.t bo. (a1 , a2 , . . . , an ) trong do ak la so
thu. tu.. cua ho.p ma ta phan phoi qua thu. k vao. Nhu. va.y
= { = (a1 , a2 , . . . , an ) : ak X , k = 1, 2, . . . , n},
X = {1, 2, . . . , N }
va || = N n .
Gia su. A la bien co ca
` n tnh xac suat va A. Nhu. va.y trong
day hu.u ha.n = (a1 , . . . , an ) co dung n1 so 1,...,nN so N . Tu. do suy
ra
n2 n!
|A| = Cnn1 .Cnn 1
. . . . .CnnNN =
n1 !n2 ! . . . nN !
va
|A| n!
P(A) = = N n . (1.6)
|| n1 !n2 ! . . . nN !
b) Go.i B la bien co: o. ho.p thu. k chu.a m qua. Gia su. =

(a1 , . . . , an ) B. Khi do trong day (a1 , . . . , an ) phai co dung m so
k chiem m vi. tr trong n vi. tr. Con o. cac vi. tr con la.i la cac so
l {1, . . . , N }\{k}. Tu. do |B| = Cnm .(N 1)nm , va do do
(N 1)nm 1 m 1 nm
P(B) = Cnm n
= Cnm 1 . (1.7)
N N N
Chu y.
` u khong du.o..c phan bie.t th so cach xep n qua
1) Neu cac qua ca
` u do vao N ho.p phan bie.t la so cac nghie.m nguyen khong am cua
ca
phu.o.ng trnh
n1 + n2 + . . . + nN = n.
19
So A(n, N ) nay chnh la he. so cua xn trong khai trien thanh chuoi luy
thu.a cua ham sinh sau:

X
n1
X n2
X
f (x) = x x ... xnN
n1 =0 n2 =0 nN =0
= (1 + x + x + ... + x + ...)N
2 n
= (1 x)N , |x| < 1.
Do do
1 (n) (n + N 1)!
A(n, N ) = f (0) = .
n! n!(N 1)!
Trong A(n, N ) ket qua cung kha nang ch co mo.t ket qua thua.n lo..i cho
bien co A (ngha la |A| = 1). Va.y
n!(N 1)!
P(A) = .
(n + N 1)!
2) Neu qua ca
` u khong phan bie.t th so cach xep n qua ca
` u vao N
ho.p khac nhau sao cho moi ho.p chu.a khong qua mo.t qua la he. so cua
xn trong khai trien chnh tac da thu.c:
1
X 1 1
n1
X n2
X
f (x) = x x ... xnN
n1 =0 n2 =0 nN =0
= (1 + x)(1 + x) . . . (1 + x) = (1 + x)N
n
va do la CN .
Chu y. Khi phep thu. khong doi xu.ng, ta xac di.nh ga ` n dung P(A) theo
cach sau: Tien hanh n phep thu.. Ga su. n(A) la so la ` n A xuat hie.n
trong n phep thu. nay. Ta go.i n(A) la ta ` n so xuat hie.n bien co A, va
` n suat xuat hie.n bien co A. Vo.i n kha lo.n ta dung
go.i n(A)/n la ta
` n suat n(A)/n de xap x P(A). D
ta - o la y tu.o.ng cua di.nh nghia xac
suat theo quan diem thong ke. Cu. the la ta thu.a nha.n to ` n ta.i P(A)
20
sao cho ta ` n suat n(A)/n dao do.ng quanh P(A). Sau nay, vo.i nhu.ng
gia thiet ho..p ly ta chu.ng minh ra
` ng
n(A)
lim = P(A).
n n
` u khang di.nh nay la Lua.t so lo.n Bernoulli, mo.t trong nhu.ng ket
- ie
D
qua quan tro.ng nhat cua ly thuyet xac suat.
Co the noi bai toan dien hnh nhat cua xac suat va thong
ke la nghien cu.u sai so cua vie.c xap x xac suat (chu.a biet)
cua bien co A ba ` n suat (tnh du.o..c nho. cac quan sat)
` ng ta
tu.o.ng u.ng. Li.ch su. thu..c su.. cua xac suat ba t nguo ` n tu. vie.c
nghien cu.u dang die.u cua
n(A)
P{| P(A)| }, 0 < < 1.
n
Bay gio. ta chuyen sang mo.t khai nie.m quan tro.ng khac.
` u kie.n. Su.. do.c la.p

1.3 Xac suat die
Khi nghien cu.u cac hie.n tu.o..ng ngau nhien xuat hie.n mo.t van de `
sau: xac suat cua mo.t bien co se thay doi the nao khi mo.t bien co khac
da xay ra. D - e mo. da
` u ta xet mo.t v du. sau.
V du. 1. Gieo mo.t con xuc xac can doi va do ` ng chat hai la
` n. A la bien
co la ` u gieo xuat hie.n ma.t 1 cham, B la bien co tong so cham
` n da
trong hai la ` n gieo khong vu.o..t qua 3. Ta thay
= {(i, j) : 1 i, j 6}.
A = {(1, 1), (1, 2), . . . , (1, 6)}, B = {(1, 1), (1, 2), (2, 1)}. Theo di.nh
ngha co dien cua xac suat
P(A) = 6/36, P(B) = 3/36, P(AB) = 2/36.

21
` ng B da xay ra th A xay ra khi mo.t trong hai ket qua (1,1)

Neu biet ra
va (1,2) xay ra. Do do, xac suat cua A vo.i die
` u kie.n B la
2
2 36 P(AB)
P(A | B) = = 3 = .
3 36
P(B)
V du. tren du.a ta to.i di.nh ngha sau.
1.3.1 D ` u kie.n cu a bien co A vo.i die

- i.nh ngha. Xac suat co die ` u kie.n
B la mo.t so xac di.nh theo cong thu.c
P(AB)
P(A | B) = neu P(B) > 0. (1.8)
P(B)
Tu. di.nh ngha, de dang nha.n du.o..c

a) P(A | B) 0,
b) P( | B) = P(B | B) = 1,
c) neu (Ai ) la day cac bien co tu.ng doi xung khac th
X X
P( Ai | B) = P(Ai | B).
i i
. P
O day va sau nay, ta viet Ai thay cho Ai khi cac Ai doi mo.t xung
khac.
1.3.2 Cong thu.c nhan xac suat

Tu. (1.8) suy ra ra
` ng
P(AB) = P(B)P(A | B) = P(A)P(B | A), (1.9)
neu P(A)P(B) 6= 0.
` ng quy na.p, ta co cong thu.c nhan tong quat sau: Gia su. A1 , A2 ,
Ba
. . . , An la cac bien co bat ky sao cho P(A1 A2 . . . An1 ) > 0. Khi do,
ta co:
P(A1 A2 . . . An ) = P(A1 )P(A1 | A2 ) . . . P(An | A1 A2 . . . An1 ) (1.10)

22
o. day A1 A2 . . . An = A1 A2 . . . An .
V du.. Tu. mo.t ho.p chu.a a qua ca` u trang va b qua ca ` u den, ngu.o.i
ta rut ngau nhien khong hoan la.i tu.ng qua mo.t hai la ` n. Tnh xac suat
` n thu. hai mo.i rut du.o..c qua ca
de la ` u trang.
` n thu. k rut du.o..c qua trang, k = 1, 2, ...
Ky hie.u Ak la bien co: la
Theo cong thu.c nhan xac suat ta co xac suat ca ` n tm la
b a
P(A1 A2 ) = P(A1 )P(A2 | A1 ) = . .
a+b a+b1
1.3.3 Cong thu.c xac suat toan pha

`n
` y du neu
He. cac bien co {B1 , B2 , . . . , Bn } go.i la he. da
a) xung khac tu.ng doi mo.t,
b) B1 + B2 + . . . + Bn = .
V du. do.n gian ve
` he. da
` y du la he. {B, B}.
Gia su. {B1 , B2 , . . . , Bn } la he. da
` y du cac bien co vo.i
P(B ) > 0, k. Khi do vo.i bien co A bat ky ta co
k
n
X
P(A) = P(Bi )P(A | Bi ). (1.11)
i=1
Cong thu.c nay du.o..c go.i la cong thu.c xac suat toan pha
` n. No cho ta
mo.t cong cu. hu.u hie.u de tnh xac suat.
Tha.t va.y, tu. (b) suy ra A = AB1 + AB2 + . . . + ABn . Nen
n
X n
X
P(A) = P(ABi ) = P(Bi )P(A|Bi ).
i=1 i=1
V du. 2. Vo.i cac gia thiet trong v du. 1, hay tnh xac suat de qua lay
` n thu. hai la trang.
la
23
` u kie.n {A1 , A1 }. Theo cong thu.c xac

Ta se tnh P(A2 ) trong he. die
suat toan pha
` n ta co
P(A2 ) = P(A1 )P(A2 | A1 ) + P(A1 )P(A2 | A1 )

a a1 b a
= . + . .
a+b a+b1 a+b a+b1
1.3.4 Cong thu.c Bayes. Gia su. P(A) > 0 va {B1 , B2 , . . . , Bn } la he.
` y du cac bien co vo.i P(B ) > 0 i. Khi do ta co
da i
P(Bk )P(A | Bk ) P(Bk )P(A | Bk )

P(Bk | A) = = n , (1.12)
P(A) X
P(Bi )P(A | Bi )
i=1
(k = 1, 2, . . . , n).
Tha.t va.y theo (1.9) ta co P(A | Bk ) = P(A)P(Bk | A) tu. do co
(1.12).
V du. 3. Cung vo.i cac gia thiet trong v du. 1, hay tnh xac suat de
` u rut du.o..c qua trang biet ra
` n da
la ` n thu. hai cung rut du.o..c qua
` ng la
trang.
` n tnh P(A1 | A2 ). Theo (1.12) co
Theo bai ra ca
P(A1 )P(A2 | A1 ) a(a 1)
P(A1 | A2 ) = = .
P(A2 ) a(a 1) + ab
Bay gio. ta trnh bay khai nie.m do.c la.p. Ha` u het cac ket qua cua
xac suat co dien de
` u co gia thiet do.c la.p. Ba.n ca
` n do.c ky cac mu.c
. .
du o i day.
1.3.5 Su.. do.c la.p cua hai bien co
- i.nh ngha. Hai bien co A va B go.i la do.c la.p neu

D
P(AB) = P(A)P(B). (1.13)

24
Neu P(B) > 0 th de thay ra

` ng A va B do.c la.p khi va ch khi
P(A | B) = P(A).
1.3.6 Su.. do.c la.p cua nhie

` u bien co
- i.nh ngha. He. cac bien co A1 , A2 , . . . , An go.i la do.c la.p (trong toan
D
the ) neu vo.i mo.i 2 k n va mo.i bo. k ch so 1 i1 < . . . < ik n
ta co
P(Ai1 Ai2 . . . Aik ) = P(Ai1 )P(Ai2 ) . . . P(Aik ). (1.14)
Chu y. Ro rang tu. su.. do.c la.p (trong toan the) suy ra tu.ng ca.p do.c
la.p, nhu.ng die
` u ngu.o..c la.i khong dung. D - e thay die
` u do, xet =
{1 , 2 , 3 , 4 } vo.i cac ket qua cung kha nang. Cac bien co
A = {1 , 2 }, B = {1 , 3 }, C = {1 , 4 }
do.c la.p tu.ng ca.p nhu.ng khong do.c la.p trong toan the v
1 1
P(ABC) = 6= ( )3 = P(A)P(B)P(C).
4 2
` u tru.o.ng ho..p, xac suat ch du.o..c tnh tren mo.t lo.p cu. the
Trong nhie
` m cac bien co thoa man cac die
A go ` u kie.n sau:
a) , A,
b) A A A A,
c) A, B A A B A.
Lo.p A nhu. the du.o..c go.i la da.i so cac bien co. Cac lo.p sau
{, }, {, , A, A} vo.i A , hay lo.p P() go ` m tat ca cac ta.p con
` cac da.i so cac bien co ma vie.c kiem tra cac tnh
` u la v du. ve
cua de
chat a, b, c khong kho khan g.
Trong tru.o.ng ho..p go` m dem du.o..c pha
` n tu. doi khi ngu.o.i ta con
doi hoi da.i so A thoa man them die
` u kie.n
25
S
d) Ai A, i = 1, 2, . . . i Ai A.
- a.i so thoa man them die
D ` u kie.n d) go.i la mo.t da.i so cac bien
co.
1.3.7 Su.. do.c la.p cua cac -da.i so
- i.nh ngha. Cac da.i so bien co A1 , . . . , An du.o..c go.i la do.c la.p (trong
D
toan the) neu ho. bat ky A1 , . . . , An sao cho Ai Ai , i = 1, . . . , n la
do.c la.p.
De dang kiem tra du.o..c ra ` ng vo.i B1 , . . . , Bn la cac bien co bat
ky, die ` n va du de cac da.i so (, , B1 , B1 ), (, , B2 , B2 ), . . . ,
` u kie.n ca
(, , Bn , Bn ) do.c la.p la he. cac bien co B1 , . . . , Bn do.c la.p.
1.4 Day cac phep thu.
1.4.1 Mo hnh xac suat cua day phep thu.. Xet khong gian mau:
= { = (a1 , a2 , . . . , an ) : ai {1, . . . , N }, i = 1, . . . , n}.
Trong thu..c te du.o..c hieu la mo.t day cac ket qua cua cac phep thu.
- e cho xac suat cua bien co so. cap, ta du.a vao bo. cac so
rieng le. D
` u kie.n
p(a1 ), p(a2 |a1 ), . . . , p(an |a1 a2 . . . an1 ) thoa man cac die
N
X
p(ak ) 0, p(ak ) = 1;
ak =1
va
p(ak |a1 a2 . . . ak1 ) 0 (1.15)

N
X
p(ak |a1 a2 . . . ak1 ) = 1 (1.16)
ak =1
vo.i k = 2, . . . , n, a1 , . . . , ak1 {1, 2, . . . , N }

Vo.i = (a1 , . . . , an ), da.t
p() = p(a1 )p(a2 |a1 ) . . . p(an |a1 a2 . . . an1 ). (1.17)

26
De dang thay ra
` ng p() 0 va
X
p() = 1. (1.18)

Tha.t va.y,
X N
X
p() = p(a1 )p(a2 | a1 ) . . . p(an | a1 a2 . . . an1 )
a1 ,a2 ,... ,an =1
N
X
= p(a1 )p(a2 | a1 ) . . . p(an1 | a1 a2 . . . an2 )
a1 ,a2 ,... ,an1 =1
N
X
p(an | a1 a2 . . . an1 )
an =1
N
X
= p(a1 )p(a2 | a1 ) . . . p(an1 | a1 a2 . . . an2 )
a1 ,a2 ,... ,an1 =1
N
X
= ... = p(a1 ) = 1.
a1 =1
Tiep theo ta da.t

X
P(A) = p(), A . (1.19)

Ca.p (, P) du.o..c xac di.nh nhu. va.y la mo hnh toan cua day phep thu..
Day phep thu. ma cac xac suat die ` u kie.n p(ak | a1 a2 . . . ak1 ) khong
phu. thuo.c vao a1 , . . . , ak2 vo.i k = 2, . . . , n du.o..c go.i la xch Markov;
con neu p(ak | a1 a2 . . . ak1 ) khong phu. thuo.c vao a1 , . . . , ak1 vo.i mo.i
k ta co day phep thu. do.c la.p.
V du.. Co ba ho.p chu.a cac qua ca` u trang va den . Ho.p thu. nhat chu.a
hai qua trang va ba qua den, ho.p thu. hai chu.a hai qua trang va hai
qua den, ho.p thu. ba chu.a ba qua trang va mo.t qua den. Tu. ho.p thu.
` u bo vao ho.p thu. hai, sau do lay ngau
nhat lay ngau nhien mo.t qua ca
nhien mo.t qua tu. ho.p thu. hai bo sang ho.p thu. ba, cuoi cung lay mo.t
qua tu. ho.p thu. ba bo vao ho.p thu. nhat. Nhu. va.y ta co ba phep thu.
27
du.o..c thu..c hie.n lien tiep. Ta hay xay du..ng mo hnh toan cua day phep
thu. nay. Ap du.ng ket qua tren vo.i n = 3, N = 2 trong do so:
1 la ky hie.u cho ket qua rut du.o..c qua trang,
2 la ky hie.u cho ket qua rut du.o..c qua den.
Nhu. va.y ta co cac xac suat die
` u kie.n va khong die
` u kie.n sau:
p(1) = p(2|1) = p(1|2) = p(2|12) = p(2|22) = 2/5,

p(2) = p(1|1) = p(2|2) = p(1|12) = p(1|22) = 3/5,
p(1|11) = p(1|21) = 4/5, p(2|11) = p(2|21) = 1/5.
` ng p(i|jk) khong phu. thuo.c vao j. D

Ta thay ra ` u do chu.ng to ra
- ie ` ng
day phep thu. cua ta la xch Markov. Theo (1.17) ta co:
2 3 4 24 18
P((1, 1, 1)) = . . = , P((2, 2, 2)) = ,
5 5 5 125 125
24 8
P((2, 1, 1)) = , P((1, 2, 2)) = ,
125 125
12 6
P((1, 2, 1)) = , P((2, 1, 2)) = ,
125 125
6 27
P((1, 1, 2)) = , P((2, 2, 1)) = .
125 125
` u, ho.p thu. nhat
Xet bien co Ak = { sau qua trnh chuyen cac qua ca
co k qua trang}.
Ta co:
14
A1 = {(1, 1, 2), (1, 2, 2)} P(A1 ) = ,
125
60
A2 = {(1, 1, 1), (2, 2, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 2)} P(A2 ) = ,
125
51
A3 = {(2, 1, 1), (2, 2, 1)} P(A3 ) = .
125
1.4.2 Day cac phep thu. do.c la.p

Day phep thu. do.c la.p dong vai tro quan tro.ng trong ly thuyet xac
` u u.ng du.ng thu..c tien. Nhu. da biet o. tren, day cac phep
suat va co nhie
thu. ma cac xac suat die
` u kie.n p(ak |a1 a2 . . . ak1 ) khong phu. thuo.c vao
28
` u kie.n a1 , . . . , ak1 du.o..c go.i la day phep thu. do.c la.p, ho.n nu.a
cac die
chung la.i khong phu. thuo.c vao k, tu.c la khong phu. thuo.c vao thu. tu..
cua phep thu.. Day nhu. the du.o..c go.i la day phep thu. do.c la.p thua `n
nhat. D- oi vo.i day phep thu. nhu. va.y, cong thu.c 1,2,3 co da.ng
p(ak ) 0, k = 1, 2, . . . , N,
N
X
p(ak ) = 1,
ak =1
P() = p(a1 )p(a2 ) . . . p(an ).
Day phep thu. do.c la.p thua

` n nhat vo.i N = 2 con du.o..c go.i la day phep
thu. Bernoulli.
1.4.3 Day phep thu. Bernoulli (lu.o..c do ` nhi. thu.c)

a) Nhu. da noi, day phep thu. Bernoulli la day phep thu. do.c la.p
` n nhat, moi phep thu. ch co hai ket qua du.o..c ky hie.u bo.i hai so
thua
0 va 1. Ket qua 1 (tu.o.ng u.ng 0) con du.o..c go.i la thanh cong (tu.o.ng
u.ng that ba.i). Su.. thua
` n nhat cung co ngha la xac suat thanh cong
p = p(1) khong phu. thuo.c vao thu. thu.. phep thu. do. q = 1 p = p(0)
cung nhu. va.y.
Trong mo hnh nay
= {0, 1}n { = (a1 , . . . , an ) : ai = 0, 1},

P() = p(a1 )p(a2 ) . . . p(an ) = pai .q nai .
P
- ang thu.c P() = 1 cung co the du.o..c suy ra tu. he. thu.c
D

X X
P() = pai .q nai
(a1 ,... ,an )
n
X
= Cnk pk q nk = (p + q)n = 1.
k=0
29
Neu ta du.a vao ham : R1 cho u.ng
= (a1 , . . . , an ) 7 () = a1 + a2 + . . . + an .
- o la so thanh cong trong day ket qua cua n phep thu. Bernoulli.
D
Xet bien co
Ak = { : () = a1 + a2 + . . . + an = k}, k = 0, 1, . . . , n.
Theo v du. 2 (1.3.3) ta thay |Ak | = Cnk . Ngoai ra neu Ak th

p() = pk q nk . Va.y
P(Ak ) = P[ = k] = Cnk pk q nk , k = 0, 1, . . . , n. (1.20)
Bo. cac so P[ = 0], P[ = 1], . . . , P[ = n] du.o..c cho bo.i (1.20) go.i la

phan phoi nhi. thu.c B(n, p). D - oi khi xac suat P[ = k] con du.o..c ky
hie.u la b(k, n, p).
b) So thanh cong co kha nang nhat. So m {0, 1, . . . , n} sao
cho
b(m, n, p) = max b(k, n, p)
0kn
du.o..c go.i la so thanh cong co kha nang nhat.

- e xac di.nh m ta xet ty so
D
b(k, n, p) (n + 1)p kp (n + 1)p k
= =1+
b(k 1, n, p) kq kq
Tu. do neu k < (n +1)p th b(k, n, p) > b(k 1, n, p) va neu k > (n +1)p
th b(k, n, p) < b(k 1, n, p). Nhu. va.y, ta co:
1.4.4 D - i.nh ly. a) Neu (n + 1)p khong nguyen th so co kha nang nhat
m = [(n +1)p] (o. day so [x] la pha
` n nguyen cu a so x) va b(k, n, p) thu..c
su.. tang khi k tang tu. 0 den m, thu..c su.. gia m khi k tang tu. m den n.
b) Neu m = (n + 1)p la so nguyen th m 1 va m la cac so co
kha nang nhat va b(k, n, p) thu..c su.. tang (thu..c su.. gia m) khi k tang tu.
0 den m 1 (tu.o.ng u.ng tu. m den n).
30
1.4.5 Lu.o..c do ` da thu.c

Xet day n phep thu. do.c la.p, thua ` n nhat, moi phep thu. co N ket
qua du.o..c ky hie.u la 1, 2, . . . , N . Su.. thua
` n nhat co ngha la xac suat
pk := P(k) cua ket qua k vo.i mo.i k = 1, . . . , N khong phu. thuo.c vao
ch so cua phep thu.. Mo hnh xac suat tu.o.ng u.ng la
= { = (a1 , a2 , . . . , an ) : ak = 1, 2, . . . , N },
P() = p(a1 ).p(a2 ) . . . p(an ), (1.21)
N
X
pk = 1. (1.22)
k=1
Ro rang tu. (1.22) suy ra

X
P() = 1.

- oi vo.i moi k = 1, . . . , N , xet ham Xk : {0, 1, . . . , n} sao cho vo.i

D
= (a1 , a2 , . . . , an ) p , Xk () ba ` ng so cac ai ma ai = k. Khi do
(1.21) co the viet thanh
X () X () X ()
P() = p1 1 .p2 2 . . . pNN . (1.23)
Ky hie.u
Ak1 ,k2 ,... ,kN = { : X1 () = k1 , . . . , XN () = kN }.
Theo v du. 2 (1.3.3) ta co

n!
|Ak1 ,... ,kN | = . (1.24)
k1 !k2 ! . . . kN !
Tu. do va (1.22), suy ra
n!
P(Ak1 ,... ,kN ) = pk1 . . . pkNN . (1.25)
k1 !k2 ! . . . kN ! 1
Bo. cac xac suat (1.25) du.o..c go.i la phan phoi da thu.c va ky hie.u la
MUL(n, p1 , . . . , pN ).
31
V du.. Gieo mo.t con xuc xac can doi do

` ng chat 10 la
` n. Tnh cac xac
suat de cho
` n xuat hie.n ma.t 5 cham,
a) dung 6 la
` n xuat hie.n ma.t 1 cham, 4 la
b) 2 la ` n xuat hie.n ma.t 3, 1 la
` n ma.t
` n ma.t 6.
4 va 3 la
Gia i. Ta co lu.o..c do
` da thu.c vo.i n = 10, N = 6 va p1 = p2 = p3 =
p4 = p5 = p6 = 1/6. Su. du.ng cac ky hie.u da du.a vao ta co
a) Xac suat ca
` n tm la
6 1 6 5 4
P[X5 = 6] = b(6, 10, 1/6) = C10 . 0, 00001.
6 6
b) Xac suat ca
` n tnh la
P[X1 = 2, X2 = 0, X3 = 4, X4 = 1, X5 = 0, X6 = 3] =
10! 1 1 1 1 1 1
= . 2. 0. 4. 1. 0. 3
2! 0! 4! 1! 0! 3! 6 6 6 6 6 6
= 52 .7. 8. 9. 610 0, 000208.
1.4.6 Phan phoi sieu bo.i

Mo.t cai ho.p chu.a M qua ca
` u, trong do co M1 qua du.o..c ghi so
1,...,MN qua du.o..c ghi so N . Tien hanh lay ngau nhien la
` n lu.o..t tu.ng
` n khong hoan la.i,(n M). Ta co mo.t day phep thu.. Khong
qua n la
gian mau co da.ng
= { = (a1 , . . . , an ) : ai = 1, . . . , N },
` ng tho.i || = An
do M.
Xet bien co An1 ,... ,nN = trong n qua da cho.n co n1 qua mang so
1,. . . , nN qua mang so N .
Neu ky hie.u Xk : {1, . . . , N }
sao cho = (a1 , . . . , an ) 7 Xk () = so so k trong day , th
An1 ,... ,nN = { : X1 () = n1 , . . . , XN () = nN }.

32
Ta thay
n!
|An1 ,... ,nN | = An n2 nN
M1 AM2 . . . AMN .
1
n1 ! . . . nN !
Tu. do, v cac ket qua lu..a cho.n la cung kha nang nen:
n1 n2 nN
n!.CM 1
.CM 2
. . . CM N
P(An1 ,... ,nN ) = n
n!.CM
n1 n2 nN
CM 1
.CM 2
. . . CM N
= n ,
CM
ni 0, i = 1, . . . , N ; , n1 + . . . nN = n. (1.26)
Bo. cac so (1.26) go.i la phan phoi sieu bo.i nhie

` u chie
` u.
1.5 Phan phoi gio.i ha.n

Trong lu.o..c do
` nhi. thu.c, khi n kha lo.n vie.c tnh cac xac suat
P
k2
b(k, n, p) hay ` u kho khan do co ma.t cac he. so Cnk .
b(k, n, p) ga.p nhie
k=k1
` n phai tm cong thu.c tnh ga
V va.y ca ` n dung xac suat nay khi n lo.n.
- i.nh ly Poisson (Lua.t bien co hiem). Neu n va

1.5.1 D
p = pn 0 sao cho np > 0 th
k e
b(k, n, p) p(k, ) = ,n
k!
vo.i mo.i k = 0, 1, . . .
Tha.t va.y, da.t np = n va bieu dien b(k, n, p) du.o.i da.ng
n(n 1) . . . (n k + 1) n k n nk
b(k, n,p) = . 1
k! n n
kn n n 1 2 k 1 n nk
= 1 1 1 ... 1 ... 1
k! n n n n n
k

e .
k!
Nhu. va.y vo.i n kha lo.n, p kha be ta co
n n
b(k, n, p) e , n = np. (1.27)
k!
33
` ng (xem [6], di.nhly 2, trang 377) vo.i mo.i ta.p B {0, 1, . . . }

Chu y ra

X
b(k, n, p) p(k, np) np2 .

kB
Bat dang thu.c tren cho ta biet do. chnh xac cua xap x (1.27).
Neu q = 1 p nho th xay x (1.27) van dung du.o..c neu ta thay
doi vai tro thanh cong va that ba.i cho nhau. D - ie
` u do cung co ngha la
ta thay doi vai tro p va q = 1 p cho nhau. Trong tru.o.ng ho..p p va q
khac khong rat nhie ` u (tu.c la p ga
` n 1/2) th xap x Poisson (1.27) khong
tot. Trong tru.o.ng ho..p do ta nen su. du.ng di.nh ly MoivreLaplace di.a
phu.o.ng sau.
1.5.2 D- i.nh ly gio.i ha.n di.a phu.o.ng Moivre-Laplace

Neu n , p (0, 1) khong doi va xk = (k np)/ npq bi. cha.n
` u theo k va n th
de

b(k, n, p) = (xk )(1 + n (k))/ npq,

trong do |n | < c/ n vo.i xk [a; b], c > 0 la ha
` ng so va
1 x2
(x) = .e 2 .
2
Chu.ng minh. Su. du.ng cong thu.c Stirling

1
ln n! = ln 2n + n ln n n + o( ) (1.28)
n
de khai trien tie.m ca.n he. so nhi. thu.c trong
b(k, n, p) = Cnk pk q nk . (1.29)

34

Ta co k = np + xk npq, n k = nq xk npq. Tu. do va (1.28) ta
thu du.o..c

ln k! = ln 2k + (np + xk npq) ln(np + xk npq)
1
np xk npq + o( ), (1.30)
p n

ln (n k)! = ln 2(n k) + (nq xk npq) ln(nq xk npq)
1
nq + xk npq + o( ). (1.31)
n
Su. du.ng cong thu.c
x2
ln(1 x) = x + o(x3 ),
2
de co khai trien
r
q
ln(np + xk npq) = ln np + ln(1 + xk )
np
r
q x2 q q3
= ln np + xk k + o( 3 );
np 2 np n np
r
p
ln(nq xk npq) = ln nq + ln(1 xk )
nq
r
p x2 p p3
= ln nq + xk k + o( 3 ). (1.32)
nq 2 nq n nq
Tu. (1.28) den (1.32) ta suy ra ket lua.n cua di.nh ly.
Chu y.
1) Vo.i n kha lo.n, ta co

b(k, n, p) (xk )/ npq. (1.33)
2) Cong thu.c su. du.ng tot khi n > 100, npq > 20.
Bay gio. ta xet phan phoi gio.i ha.n cua phan phoi sieu bo.i (1.15)
vo.i N = 2. Nhac la.i ra
` ng phan phoi sieu bo.i (1.15) vo.i N = 2 la bo.
35
cac xac suat

n1 n2
CM 1
CM 2
P(An1 ,n2 ) = n , n1 + n2 = n, M1 + M2 = M.
CM
- i.nh ly sau day cho ta biet gio.i ha.n cua P(An1 ,n2 ).
D
- i.nh ly. Gia su. M, M1 sao cho M1 /M p (0, 1). Khi

1.5.3 D
do
P(An1 ,n2 ) b(n1 , n, p). (1.34)
Chu.ng minh. Ta co
n!(M n)! M1 ! M2 !
P(An1 ,n2 ) = .
M! n1 !(M1 n1 )! n2 !(M2 n2 )!
n! M1 M1 1 M1 2 M1 n1 1
...
n !n ! M M M M M M M
= 1 2
M1 M1 1 M1 2 M1 n 1
...
M M M M M M M
M2 M2 1 M2 2 M2 n2 1
...
M M M M M M M
n1 n1 nn1
Cn p (1 p)
= b(n1 , n, p) .
Nha.n xet. Tu. di.nh ly nay suy ra ra ` n tu. M cua ho.p rat
` ng khi so pha
lo.n th P(A n1 ,n2) b(n , n + n , M1 ). D
1 1 2 - ie
M
` u do cung co ngha la khi
M kha lo.n th hai cach lay ca
` u hoan la.i va khong hoan la.i la
` n nhu. nhau.
ga
Bai ta.p
1. Con xuc xac du.o..c gieo hai la
`n .
a) Hay mieu ta khong gian mau.
b) Hay mieu ta cac bien co
A= tong so cham trong hai la
` n gieo la 8,
B= t nhat mo.t la
` n xuat hie.n ma.t 6 cham.
` n sau do gieo mo.t con xuc xac.
` ng tie
2. Gieo mo.t do
36
b) Xac di.nh bien co

A= con xuc xac xuat hie.n ma.t co so cham khong be ho.n 5.
` n lien tiep cho den khi xuat hie.n ma.t sap th du.ng
` ng tie
3. Gieo mo.t do
la.i.
b) Xac di.nh bien co
A= qua trnh gieo dien ra khong qua 4 la ` n .
4. Hai ngu.o.i cho.i co.. Bien co A ( tu.o.ng u.ng B) la bien co ngu.o.i thu.
nhat ( tu.o.ng u.ng, thu. hai ) thang. Cac bien co sau co y ngha g ?
A 4 B, A 4 B, AB, B \ A,
o. day C 4 D := (C \ D) (D \ C).
5. Tu. mo.t ho.p chu.a cac ca
` u den va ca ` n lu.o..t tu.ng qua
` u trang. Rut la
` u cho den khi du n qua. Ky hie.u Ai la bien co qua rut la
ca ` n thu. i la
trang. Hay bieu dien cac bien co sau qua cac Ai :
` u trang,
a) tat ca de
b) co dung mo.t qua trang,
c) co khong ho.n k qua trang,
d) co dung k qua trang.
6. Cho.n ngau nhien mo.t hoan vi. cua ta.p {1, 2, . . . , n}. Ky hie.u
Aij = so i du.ng o. vi. tr thu. j . Hay bieu dien qua cac Aij cac bien
co sau:
a) so 1 du.ng o. ben trai so hai,
b) so 1 du.ng ca.nh so 2.
7. Chu.ng minh ra ` ng A 4 B = C 4 D A 4 C = B 4 D.
8. Chu.ng minh ra ` ng neu A1 , . . . , AN la cac bien co th
N \
[ N N [
\ N
Ak = Ak = AN .
n=1 k=n n=1 k=n
9. Chu.ng minh ra
` ng neu A, B, C la cac bien co th
a) P(A 4 B) = P(A) + P(B) 2P(AB),
37
b) P(AB) + P(AC) + P(BC) P(A) + P(B) + P(C) 1,

c)P(AB) + P(AC) P(BC) P(A),
d)P(A 4 B) P(A 4 C) + P(C 4 B).
10. Gia su. A1 , . . . , An la cac bien co. Chu.ng minh ra
` ng
n
X X
a) P(A1 4 A2 4 . . . 4 An ) = P(Ai ) 2 P(Ai1 Ai2 )+
i=1 i1 <i2
X n1
+4 P(Ai1 Ai2 Ai3 ) + + (2) P(A1 A2 . . . An ),
i1 <i2 <i3
nm
X k
m
b) P(Bm ) = (1) Cm+k Sm+k ,
k=0
trong do Bm la bien co ma no xay ra khi va ch khi co dung m bien co
tu. ta.p {A1 , . . . , An } xay ra va
X
Sk = P(Ai1 Ai2 . . . Aik ).
1i1 <<i n
11. Gieo n con xuc xac. Tm xac suat de sao cho so cham xuat hie.n
tren chung nhu. nhau.
12. Gieo 6 con xuc xac. Tnh xac suat sao cho
a) so cham xuat hie.n tren chung khac nhau;
b) tong so cham xuat hie.n ba
` ng 7.
13. Trong ho.p co K ca ` u trang va M ca
` u do, L ca ` u den. Lay ngau
nhien co hoan la.i ( khong hoan la.i ) n ca` u. Tm xac suat sao cho trong
` u do co k ca
n ca ` u trang va m ca
` u do, l ca ` u den.
14. Hai ngu.o.i do.c la.p nhau cung gieo do ` ng tie
` n. Tnh xac suat sao
cho so la ` n gieo cua moi ngu.o.i la nhu.
` n xuat hie.n ma.t sap trong n la
nhau.
15. Cho k so tu.. nhien a1 , . . . , ak doi mo.t nguyen to cung nhau. Lay
ngau nhien tu. ta.p {1, 2, . . . , N } mo.t so a. Tnh xac suat pN sao cho
a) so a khong chia het cho ca a1 lan a2 ;
b) so a khong chia het cho bat ky so nao trong cac so a1 , . . . , ak
38
c) tm lim pN , trong do pN la xac suat de a2 1 chia het cho 10.

N
16. Chu.ng minh ra
` ng, vo.i A1 , . . . , An , B la cac bien co,
P(A1 A2 . . . An |B) = P(A1 |B)P(A2 |A1 B) . . . P(An |A1 . . . An1 B).
17. Gia su. B1 , . . . , Bn la he. da

` y du, P(Bi C) > 0. Chu.ng minh ra
` ng
n
X
P(A|C) = P(A|Bk C)P(Bk |C)
k=1
18. Mo.t ho.p chu.a a ca

` u trang, b ca
` u den. Lay la` n lu.o..t tu.ng qua theo
cach sau. Cu. moi la ` i qua do la.i dd u.o..c hoan la.i ho.p
` n lay mo.t qua, ro
` ng tho.i bo sung them c qua cung ma
do ` u vo.i qua vu.a lay. Chu.ng minh
` ng
ra
a) xac suat de trong n = n1 + n2 la
` n lay ca ` u tien nha.n du.o..c
` u da
` u trang, n2 ca
n1 ca ` u den la
a(a + c) . . . (a + n1 c c)b(b + c) . . . (b + n 2c c)
Cnn1 ,
(a + b)(a + b + c)(a + b + 2c) . . . (a + b + nc c)
` n thu. k lay du.o..c ca
b) xac suat de la a
` u trang la (a+b) ,
c) xac suat de la . . . .
` u trang vo i die
` n thu m lay du o. c ca ` n thu.
` u kie.n la
k (k < m) lay du.o..c ca a+c
` u den la a+b+c ,
d) P(Am |An ) = P(An |Am ), trong do Ak la bien co la ` n thu. k lay
du.o..c ca
` u trang.
19. Cho.n ngau nhien mo.t so p tu. cac so 1, 2, . . . , N. Ky hie.u Ap la
bien co :so cho.n du.o..c la u.o.c cua N.
a) Gia su. p , . . . , p la cac so nguyen to cung nhau va de
1 n ` u la u.o.c
cua N. Chu.ng minh ra ` ng cac bien co Ap1 , . . . , Apn do.c la.p.
b) Gia su. N co phan tch chnh tac thanh cac tch cua cac thu.a so
nguyen to
N = p1 2 n
1 p2 . . . pn (pi 6= pj , i 6= j)
39
va (N ) la so cac so tu.. nhien du.o.ng khong vu.o..t qua N va nguyen to

vo.i N. Chu.ng minh ra ` ng
1 1 1
(n) = N (1 )(1 ) . . . (1 ),
p1 p2 pn
( (n) la ham Euler).
Typeset by AMS-TEX
65
66
Chu.o.ng 3
BIE U NHIEN VA HAM PHAN PHO

N NGA I
Chu.o.ng nay trnh bay di.nh ngha bien ngau nhien va cau truc cua
no. D- a.c tru.ng co. ban cua bien ngau nhien la ham phan phoi. Khai
nie.m do.c la.p cua bien ngau nhien (dong vai tro quan tro.ng trong ly
thuyet xac suat) du.o..c trnh bay kha chi tiet. Cac phan phoi quan
tro.ng nhat (nhi. thu.c, Poisson, chuan, mu, gamma, ...) cung du.o..c xet
den.
u nhien
3.1 Bien nga
Gia su. (, F ) la khong gian do da cho, R = [; +].
3.1.1 D- i.nh ngha . Ham thu..c X = X() xac di.nh tren lay gia tri.
tren R go.i la ham F do du.o..c hoa.c bien ngau nhien suy ro.ng neu
{ : X() B} = X 1 (B) F vo.i moi B B(R) .

.
(O day B(R) la da. i so cac ta.p Borel cu a tru.c thu..c R).
Them vao do, neu
X : R = (; +)
th ta co khai nie.m bien ngau nhien.

Gia su. C P(R) va B(R) = (C). Theo di.nh ly 2.2.4, chu.o.ng 2,
anh xa.
X : (, F ) (R, B(R))
67
la bien ngau nhien suy ro.ng khi va ch khi X 1 (C) F vo.i moi C C.
Tu. do, neu lay C la mo.t trong cac lo.p
C1 = {[; x), x R} ,
C2 = {[; x), x R} ,
C3 = {[a; b), a < b} ,
th ta co khang di.nh sau.
3.1.2 D - i.nh ly. Gia su. X : R. Khi do cac me.nh de

` sau tu.o.ng
du.o.ng:
a) X la bien ngau nhien.
b) { : X() < x} F vo.i moi x R.
c) { : X() x} F vo.i mo.i x R.
d) { : a X() < b} F vo.i a < b bat ky.
V du.. Cho khong gian do (, F ), A . De dang chu.ng minh

du.o..c ra
` ng IA la bien ngau nhien khi va ch khi A F . Tong quat
X
ho.n, neu Ai F, i I (I khong qua dem du.o..c) va Ai = th
iI
vo.i (xi )iI R,
X
X() = xi IAi () (3.1)
iI
cung la bien ngau nhien. No se du.o..c go.i la bien ngau nhien ro.i ra.c.
Khi I hu.u ha.n, X du.o..c go.i la bien ngau nhien do.n gian.
3.1.3 Ham Borel. Ham : (Rn , B(Rn )) (R, B(R))) du.o..c go.i la
ham Borel, neu no B(Rn )do du.o..c, ngha la
1 (B) B(Rn ) vo.i moi B B(R) .
Nha.n xet. Tu. di.nh ngha suy ra, neu : Rn R la ham lien tu.c th
cung la ham Borel. D - a.c bie.t cac ham
(x, y) 7 x + y, (x, y) 7 xy
68
(x, y) 7 x y = max(x, y), (x, y) 7 x y = min(x, y)
la cac ham Borel hai bien.
3.1.4 D - i.nh ly. Gia su. X1 , . . . , Xn la cac bien ngau nhien cung xac
di.nh tren (, F ) va (t1 , . . . , tn ) la ham Borel gia tri. thu..c. Khi do
Y = (X1 , . . . , Xn ) cung la bien ngau nhien.
Chu.ng minh. D - a.t X() = (X1 (), . . . , Xn ()) la ham tren (, F )

nha.n gia tri. tren Rn . Theo gia thiet vo.i x1 , . . . , xn R bat ky ta co
\
n
{ : Xi () < xi } F ,
i=1
hay
n
Y
1
X ( (, xi )) F.
i=1
Nhu.ng lo.p cac ta.p

n
Y
(, xi ), x 1 , . . . , xn R
i=1
sinh ra B(Rn). Nen theo di.nh ly (2.2.4),
X 1 (B) F vo.i B B(Rn ) bat ky.
Tu. do, neu C B(R) th
1 (C) B(Rn ) va X 1 [1 (C)] F.
Do do, Y 1 (C) = X 1 [1 (C)] F va Y la bien ngau nhien.
He. qua. Gia su. X, Y la cac bien ngau nhien. Khi do
X Y, X.Y, X Y, X Y,
X + = X 0, X = (X) 0, |X| = X + + X
69
- a.c bie.t, neu Y khong trie.t tieu th X/Y

cung la cac bien ngau nhien. D
la bien ngau nhien.
- i.nh ly. Gia su. (Xn , n 1) la day bien ngau nhien va

3.1.5 D
supXn , inf Xn
n n
hu.u ha.n tren . Khi do,
supXn , inf Xn , lim sup Xn , lim inf Xn

n n n n
la cac bien ngau nhien. D- a.c bie.t neu lim Xn = X, X hu.u ha.n th X
n
cung la bien ngau nhien.
Chu.ng minh. Tu. cac dang thu.c
inf Xn = sup(Xn ) ,
n1 n
lim inf Xn = sup( inf Xk ) ,
n n1 kn
lim supXn = inf (supXk ) ,
n n1 kn
` n chu.ng minh ra
ta thay ch ca ` ng supXn la bien ngau nhien. Nhu.ng
n
vo.i x R bat ky [Xn x] F, n = 1, 2, . . . . V va.y

\
[supXn x] = [Xn x] F .
n
n=1
u nhien
3.1.6 Cau truc cua bien nga
- i.nh ly 3.1.6. Gia su. X la bien ngau nhien xac di.nh tren (, F ).
D
Khi do
` n ta.i day bien ngau nhien ro.i ra.c ho.i tu. de
a) to ` u den X;
b) neu X 0 th to ` n ta.i day bien ngau nhien do.n gia n (Xn ) sao
cho Xn X.
Chu.ng minh.
70
a) Lay
+
X k
Xn = Ik k+1 .
n [ n X< n ]
k=
Ro rang (Xn ) la day bien ngau nhien ro.i ra.c va

1
sup|Xn () X()| 0 .
n
b) Neu X 0 th lay
n
X
n2
k1
Xn = I[k1X.2n <k] + nI[Xn] , (n 1) .
2n
k=1
Ro rang, 0 Xn X va (Xn ) la day bien ngau nhien do.n gian. D

- i.nh
ly du.o..c chu.ng minh.
Gia su. X la bien ngau nhien tren (, F ) va
F (X) = {X 1 (B), B B(R)}
la da.i so sinh bo.i X.
3.1.7 D - i.nh ly. Gia su. X la bien ngau nhien tren (, F ) va Y la anh
xa. tu. vao R. Luc do, Y la F (X)do du.o..c khi va ch khi to
` n ta.i ham
Borel : R R sao cho Y = oX.
Chu.ng minh. D - ie
` u kie.n du la hien nhien. D- e chu.ng minh die ` u kie.n ca
`n
` u tien gia su. Y la ham ro.i ra.c vo.i mie
da ` n gia tri. {a1 , a2 , . . . }. Theo gia
thiet, ta.p An = [Y = an ] F(X). Do do An = X 1 (Bn ), Bn B(R).
- a.t
D
n1
[
Cn = Bn \ Bi B(R), n = 1, 2, . . . .
i=1
Cac ta.p nay ro.i nhau va

n1
[
1
X (Cn ) = An \ Ai = An .
i=1
71
- a.t
D
X
(x) = an .ICn (x).
n1
De thay Y = oX.
Xet tru.o.ng ho..p tong quat. Theo di.nh ly 3.1.6 to` n ta.i day ham
Yn F do du.o..c, ro.i ra.c ho.i tu. de
` u den Y. Theo pha ` u cua chu.ng
` n da
` n ta.i cac ham Borel n sao cho Yn = n oX. K hie.u
minh, to
` n ta.i limn(x)} .
B = {x R : to
n
Hien nhien B B(R) va B X(). D- a.t

(
limn(x) vo.i x B
n
(x) =
0 vo.i x
/B.
Ro rang
Y = limYn = limnoX = oX .
n n
- .inh ly du.o..c chu.ng minh.

D
` n tu. nga
3.2 Pha u nhien
3.2.1 D - i.nh ngha. Gia su. (, F ) va (E, E) la hai khong gian do. Nhu.
da biet, anh xa. X : E F /E-do du.o..c con du.o..c go.i la pha ` n tu.
ngau nhien.
Thong thu.o.ng, E hoa.c la khong gian metric hhoa.c la khong gian

topo, con E la -da.i so cac ta.p Borel (E = B(E)).
Khi E = R, E = C, E = Rd vo.i -da.i so cac ta.p Borel tu.o.ng
u.ng th pha` n tu. ngau nhien tu.o.ng u.ng du.o..c go.i la bien ngau nhien
(thu..c), bien ngau nhien phu.c hay vec to. ngau nhien dchie ` u. Vec to.
ngau nhien dchie ` u du.o..c bieu dien duy nhat du.o.i da.ng
X = (X1 , . . . , Xd ),
72
trong do Xk = k oX, k la anh xa. chieu tu. Rd len toa. do. thu. k. V
k la cac ham lien tu.c nen Xk la bien ngau nhien. D - ao la.i, neu cac Xk
la cac bien ngau nhien th X la vec to. ngau nhien.
3.2.2 Phan phoi cua pha ` n tu. nga

u nhien. Gia su. X la pha ` n tu.
ngau nhien xac di.nh tren (, F , P) nha.n gia tri. tren (E, E). Ham ta.p
PX (B) = P(X 1 (B)) , BE ,
du.o..c go.i la phan phoi cua X tren (E, E). D - o la mo.t do. do xac suat
con du.o..c go.i la anh cua P qua X, k hie.u la X(P).
Khi (E, E) = (RT , B(RT )), pha ` n tu. ngau nhien X con du.o..c go.i la
ham ngau nhien. Neu T R th X du.o..c go.i la qua trnh ngau nhien.
u nhien
3.3 Ham phan phoi xac suat cua bien nga
Gia su. X la bien ngau nhien xac di.nh tren (, F , P) nha.n gia tri.
tren R = (; +).
- i.nh ngha. Ham so

3.3.1 D
FX (x) = P[X < x], xR, (3.1)
du.o..c go.i la ham phan phoi cu a bien ngau nhien X.
Nha.n xet . Theo di.nh ngha, ham phan phoi cua X la thu he.p cua do.
do xac suat P X tren lo.p cac khoang (; x), x R.
Tu. do, ham phan phoi F (x) FX (x) co cac tnh chat sau
i) do.n die.u x y F (x) F (y),
ii) lien tu.c trai, co gio.i ha.n phai ta.i mo.i diem,
iii) F () := lim F (x) = 0 , F (+) := lim F (x) = 1 .
x x+
Ngu.o..c la.i, nhu. da biet trong chu.o.ng 2, neu ham so F (x) bat ky co ba
tnh chat tren th to
` n ta.i mo.t do. do xac suat tren (R, B(R)) sao cho
F (x) = (, x) , xR.
73
Tu. do, neu lay X : R R la anh xa. do

` ng nhat th X la bien ngau
nhien tren khong gian xac suat (R, B(R), ) sao cho
F (x) = FX (x) .
- o. do xac suat sinh bo.i ham F (x) con du.o..c go.i la do. do Lebesgue
D
Stieltjes sinh bo.i F.
Tu. tnh chat lien tu.c cua xac suat, ta co
1
FX (x + 0) FX (x) = lim [FX (x + ) FX (x)]
n n
\
1 1
= lim P[x X < x + ] = P( [x X < x + ])
n n n=1
n
= P[X = x] .
Do do, ham FX (x) lien tu.c ta.i x0 khi va ch khi P[X = x0 ] = 0.

Tu. di.nh ngha ham phan phoi, ta con co
P[a X < b] = FX (b) F (a) ,

P[a X b] = FX (b + 0) F (a) ,
P[a < X < b] = FX (b) F (a + 0) ,
P[a < X b] = FX (b + 0) F (a + 0) ,
vo.i a b bat ky.

Do do, neu FX (x) lien tu.c ta.i a va b th bon xac suat tren trung
nhau.
3.3.2 Cac da.ng phan phoi
Ham phan phoi FX (x) du.o..c go.i la ro.i ra.c neu no co da.ng
X
F (x) = pi (3.2)
i:xi <x
X
trong do pi > 0, pi = 1 va S = {xi : 1 i < } la ta.p con khong
i
qua dem du.o..c cua R.
74
Ham phan phoi F (x) du.o..c go.i la lien tu.c tuye.t doi neu co mo.t
ham Borel f (x) sao cho
Z x
F (x) = f (t)dt , x R. (3.3)

` u khap no.i) va
De thay f (t) 0 (ha
Z +
f (t)dt = 1 .

Tu. ly thuyet ham bien thu..c, ta thay mo.t ham phan phoi bat ky du.o..c
bieu dien du.o.i da.ng mo.t to ho..p lo
` i cua ba loa.i
F (x) = c1 Fd (x) + c2 Fac (x) + c3 Fs (x) , (3.4)
(ci 0, c1 + c2 + c3 = 1),trong do
Fd (x) la ham phan phoi ro.i ra.c,
Fac (x) la ham phan phoi lien tu.c tuye.t doi,
Fs (x) la ham phan phoi ky di., ngha la ta.p ho..p
{x R : Fs (x + ) Fs (x ) > 0 vo.i mo.i > 0}
co do. do Lebesgue khong.

Neu c2 = c3 = 0 th c1 = 1. Khi do F co da.ng (3.2). Bien
ngau nhien co ham phan phoi nhu. va.y go.i la bien ngau nhien ro.i ra.c.
Nhu. va.y, bien ngau nhien X co phan phoi ro.i ra.c khi va ch khi co
mo.t ta.p S = {xi , 1 i n } hu.u ha.n hoa.c dem du.o..c sao cho
P [X S] = 1. Neu da.t pi = P [X = xi ], i 1 th ro rang
X
FX (x) = pi , xR.
i:xi <x
Phan phoi xac suat du.o..c ta.p trung ta.i cac diem xi va ta co bang sau
go.i la bang phan phoi xac suat cua X:
X x1 x2 . . . xi . . .
P p1 p2 . . . pi . . .
75
o. day
X
xi 6= xj vo.i i 6= j, pi > 0, pi = 1 . (3.6)
i
Ngu.o..c la.i, neu cho ta.p S = {xi , i I} khong qua dem du.o..c va ta.p
cac so {pi , i I} thoa man (3.6) th co mo.t bien ngau nhien ro.i ra.c X
vo.i ta.p gia tri. S va co bang phan phoi (3.5).
- oi khi ham so
D
(
pi neu x = xi
p(x) =
0 neu x / {xi , i 1}
con du.o..c go.i la ham ma.t do. cua bien ngau nhien ro.i ra.c X.
Trong tru.o.ng ho..p c1 = c3 = 0, F = Fac . Khi do F co da.ng
(3.3). Bien ngau nhien co ham phan phoi nhu. va.y go.i la bien ngau
nhien co phan phoi lien tu.c tuye.t doi; ham f trong (3.3) go.i la ham
ma.t do. cua bien ngau nhien X. Cung nhu. tru.o.ng ho..p ro.i ra.c, phan
phoi xac suat cua no du.o..c biet hoan toan neu biet ham ma.t do. f cua
no. Tu. nguyen ly thac trien do. do, ta co
Z
P [X B] = f (x)dx , B B(R) .
B
3.3.3 Mo.t so v du.
V du. 1. (Phan phoi nhi. thu.c)

Tien hanh mo.t day n phep thu. Bernoulli vo.i xac suat thanh cong
o. moi phep thu. la p, 0 p 1. Gia su. X la so la
` n thanh cong trong
n phep thu. do. Ro rang X la bien ngau nhien ro.i ra.c vo.i mie
` n gia tri.
S = {0, 1, . . . , n} va
P[X = k] = Cnk pk (1 p)nk , kS .
Khi do, X du.o..c go.i la co phan phoi nhi. thu.c vo.i cac tham so n, p hay
noi go.n, X co phan phoi B(n, p) (con viet X B(n, p)).
V du. 2. (Phan phoi sieu bo.i)

76
Gia su. co mo.t cai ho.p chu.a M qua ca

` u trang va N M qua ca ù
den. Lay ngau nhien khong hoan la.i n qua ca` u. Go.i Y la so qua trang
trong n qua da lay. Neu k hie.u
k1 = max(0, n N + M),
k2 = min(M, n) ,
` n gia tri. la ta.p S = {k Z : k1 k k2 } va

th Y co mie
k nk
CM CN M
P[Y = k] = n , kS .
CN
Bien ngau nhien Y vo.i phan phoi nhu. va.y go.i la bien ngau nhien co
phan phoi sieu bo.i vo.i cac tham so n, M, N (con viet Y H(n, M, N )).
V du. 3. Phan phoi Poisson

Bien ngau nhien X go.i la co phan phoi Poisson vo.i tham so > 0
(viet X P ()) neu X co mie
` n gia tri. S = N = {0, 1, 2, . . . } va
k e
P[X = k] = , k = 0, 1, . . .
k!
V du. 4. Phan phoi nhi. thu.c am

Tien hanh lien tiep cac phep thu. Bernoulli vo.i xac suat thanh cong
o. moi phep thu. la p, 0 < p < 1. K hie.u X la so phep thu. ca` n thiet de
nha.n du.o..c du r la
` n thanh cong. X co phan phoi ro.i ra.c vo.i mie ` n gia
tri. S = {r, r + 1, . . . } va
r1 r
P[X = k] = Ck1 p (1 p)kr , k r .
Tha.t va.y, bien co [X = k] xay ra khi co r 1 la ` n thanh cong o.

k 1 phep thu. da
` u va thanh cong o. phep thu. thu. k. Do do P[X = k]
co da.ng tren.
Bien ngau nhien X phan phoi nhu. va.y go.i la co phan phoi nhi. thu.c
am vo.i tham so r, p (con viet X NB(r, p)).
Du.o.i day la mo.t so phan phoi lien tu.c tuye.t doi co da.ng da.c bie.t.
77
V du. 5. Phan phoi de ù

Bien ngau nhien X du.o..c go.i la co phan phoi de
` u U(a; b) neu ham
ma.t do. cua no co da.ng
( 1
neu a x b ,
f (x) = ba
0 neu x
/ [a; b] .
De thay

0 neu x < a ,
xa
F (x) = neu a x b ,

ba

1 neu x > b .
V du. 6. Phan phoi chuan
Bien ngau nhien X du.o..c go.i la co phan phoi chuan vo.i cac tham
so a, 2 ( > 0) (con viet X N (a, 2 )), neu ham ma.t do. cua no co
da.ng
1 (xa)2
f (x) = e 22 , xR.
2
Phan phoi N (0, 1) con du.o..c go.i la phan phoi chuan chnh tac.
Co the chu.ng minh de dang ra` ng, neu X N (a, 2 ) th
(X a)/ N (0, 1).
V du. 7. Phan phoi mu

Bien ngau nhien X go.i la co phan phoi mu vo.i tham so > 0 (con
viet X EXP ()) neu ma.t do. cua no co da.ng
( x
e neu x 0
f (x) =
0 neu x < 0 .
Ham phan phoi co da.ng

(
1 ex neu x 0 ,
F (x) =
0 neu x < 0 .
Phan phoi mu thu.o.ng xuat hie.n trong cac bai toan ve

` tho.i gian song
cua mo.t bo. pha.n trong co. the cua mo.t sinh va.t,...
78
V du. 8. Phan phoi gamma

Viet X G(, p) hay con noi X co phan phoi gamma vo.i cac tham
so , p(, p > 0) neu ma.t do. cua no co da.ng
p xp1 ex
neu x > 0 ,
f (x) = (p)

0 neu x 0 ,
o. day Z +
(p) = xp1 ex dx , p > 0 .
0
Phan phoi mu la tru.o.ng ho..p da.c bie.t cua phan phoi gamma khi p = 1.
Phan phoi G( 12 , n2 ) con du.o..c go.i la phan phoi khi bnh phu.o.ng
vo.i n ba.c tu.. do (viet go.n la 2 (n)).
3.4 Phan phoi cua vec to. nga

u nhien
Trong Rd co the du.a vao quan he. thu. tu.. bo. pha.n. Vo.i
x = (x1 , . . . , xd ), y = (y1 , . . . , yd ) Rd , ta viet
xy neu xk yk , k = 1, . . . , d ,
x<y neu xk < yk , k = 1, . . . , d,
Ta.p ho..p [x; y) := {u Rd : x u < y}.
Gia su. X = (X1 , . . . , Xd ) la vec to. ngau nhien d chie

` u xac di.nh tren
(, F , P ).
Nhu. da biet, ham so
F (x) = P[X < x] P[X1 < x1 , . . . , Xd < xd ] ,
x = (x1 , . . . , xd ) Rd la ham phan phoi cua vec to. ngau nhien X. V
F (x) = PX (, x) , x Rd ,
nen nhu. da biet, ham F co cac tnh chat sau:

1) 0 F (x) 1.
79
2) Neu xk vo.i mo.t k nao do th lim F (x) = 0.

Neu x1 +, . . . , xd + th lim F (x) = 1.
3) Ham F lien tu.c trai.
4) 41h1 42h2 . . . 4dhd F (x) 0 vo.i hk > 0, k = 1, . . . , d bat ky,
trong do neu g(x) = g(x1 , . . . , xd ) la ham so bat ky, toan tu. sai
phan 4khk du.o..c xac di.nh bo.i
4khk = g(x1 , . . . , xk1 , xk + hk , xk+1 , . . . , xd )

g(x1 , . . . , xk , . . . , xd ) .
Chang ha.n, khi d = 2 ta co:
41h1 42h2 F (x) = F (x1 + h1 , x2 + h2 ) F (x1 + h1 , x2 )

F (x1 , x2 + h2 ) + F (x1 , x2 ).
De dang thay ra
` ng
P [X [x, x + h]] = 41h1 42h2 . . . 4dhd F (x) .
Ngu.o..c la.i, nhu. tru.o.ng ho..p d = 1, neu ham so d bien so F (x) thoa
man 4 tnh chat tren th F se la ham phan phoi cua vec to. ngau nhien
` u nao do.
dchie
Tha.t va.y, ta co the lay khong gian do (Rd , B(Rd )). Tren lo.p
C = {[a; b), a < b} da.t
Po [a; b) = 41b1 a1 42b2 a2 . . . 4dbd ad F (a) .
Sau do, nho. nguyen ly thac trien do. do, co the thac trien Po tu. C len
B(Rd ) de du.o..c do. do xac suat P tren B(Rd ). Vec to. ngau nhien X ca `n
tm chnh la anh xa. do ` ng nhat tu. Rd len Rd .
Vec to. ngau nhien dchie ` u X du.o..c go.i la co phan phoi ro.i ra.c
` n ta.i ta.p khong qua dem du.o..c S = {xi , i I} Rd sao cho
neu to
P [X S] = 1.
80
- a.t pi = P[X = xi ],
D i I. Khi do
X
P[X B] = pi .
i:xi B
V du. 1. Phan phoi da thu.c.

Vec to. ngau nhien dchie` u X du.o..c go.i la co phan phoi da thu.c vo.i
cac tham so n, p1 , . . . , pd (viet go.n X M UT (n, p1 , . . . , pd )), o. day
n N , p1 , . . . , pd 0, pd+1 = 1 (p1 + . . . + pd ) neu
n! kd+1
P[X1 = k1 , . . . , Xd = kd ] = pk11 pk22 . . . pd+1 ,
k1 !k2 ! . . . kd+1!
o. day 0 ki n, kd+1 = n (k1 + . . . + kd ) 0.
Vec to. ngau nhien X = (X1 , . . . , Xd ) du.o..c go.i la co phan phoi
` n ta.i mo.t ham Borel f : Rd R1 kha tch sao
lien tu.c tuye.t doi neu to
cho Z x1 Z xd
FX (x1 , . . . , xd ) = ... f (t1 , . . . , td )dt1 . . . dtd ,

vo.i moi x = (x1 , . . . , xd ) Rd .

Ham f (t) du.o..c go.i la ham ma.t do. cua X hay ma.t do. do
` ng tho.i
cua X1 , . . . , Xd .
Tu. di.nh ngha ta co ngay
Z Z
P [X B] = . . . f (x1 , . . . , xd )dx1 . . . dxd , B B(Rd ) .
B
Gia su. X = (X1 , . . . , Xd ). D

- a.t Y = (X1 , . . . , Xk ), k < d. Khi do
FY (x1 , . . . , xk ) = P [X1 < x1 , . . . , Xk < xk ] =

= P [X1 < x1 , . . . , Xk < xk , Xk+1 < +, . . . , Xd < +]
= FX (x1 , . . . , xk , +, . . . , +) .
81
Tu. do neu C B(Rk ) va B = C Rdk va X co ma.t do. f (x), x Rd

th
Z
P[Y C] = P[X B] = f (x)dx
B
Z Z Z + Z +
= ... ... f (x1 , . . . , xd )dx1 . . . dxd =
|if t
C

Z Z Z Z
... ... f (x1 , . . . , xk , xk+1 , . . . , xd )dxk+1 . . . dxd dx1 . . . dxk .
C Rdk
Nhu. va.y, Y cung co phan phoi lien tu.c tuye.t doi vo.i ham ma.t do.
Z Z
fY (y1 , . . . , yk ) = . . . f (y1 , . . . , yk , xk+1 , . . . , xd )dxk+1 . . . dxd .
Rdk
Tu. di.nh ngha cua ham ma.t do. do

` ng tho.i, ta co
Z
d
x R , f (x) 0 va f (x)dx = 1 .
Rd
Ngu.o..c la.i, neu f (x) la ham ma.t do. cua X = (X1 , . . . , Xd ) th ha

ù
khap no.i
d FX (x1 , . . . , xd )
= f (x1 , . . . , xd ) .
x1 x2 . . . xd
V du. 2. Phan phoi chuan nhie ` u chie

` u.
Gia su. a = (a1 , . . . , ad ) la vec to. d chie
` u va M = (mij )di,j=1 la ma
tra.n vuong cap n. Gia thiet ra ` ng M doi xu.ng va xac di.nh du.o.ng va
A = M 1 . Ta noi ra ` ng vec to. ngau nhien X = (X , . . . , X ) co phan
1 d
phoi chuan N (a, M) neu ma.t do. cua X co da.ng

detA 1 0
(x) = exp (x a)A(x a) ,
(2)d/2 2
trong do
0 XX
(x a)A(x a) = aij (xi ai )(xj aj ).
i j
82
3.5 Phan phoi cua ham cua bien nga u nhien

Gia su. X la bien ngau nhien vo.i ham phan phoi FX (x) va h(x) la
ham Borel. Khi do ham phan phoi cua Y = h(X) la
FY (x) = Fh(X)(x) = P[h(X) < x] = P[X h1 (, x)].
Tu. do, neu h tang, co ham ngu.o..c h1 th
Fh(X)(x) = FX (h1 (x)) . (3.5)
Neu h(x) = ax + b, a > 0 th hien nhien

xb
FaX+b(x) = FX .
a
- a.c bie.t neu FX (x) la ham lien tu.c th bien ngau nhien Y = FX (X)
D
co phan phoi de` u tren [0; 1].
Tu. (3.5) suy ra ra ` ng, khi ham h tang tha.t su.. va kha vi tren R th
0
fh(X)(y) = fX (h1 (y))(h1 (y))
dx
= fX (x) , x = h1 (y) .
dy
Tru.o.ng ho..p h(x) kha vi va giam tha.t su.., ba ` ng ly lua.n tu.o.ng tu.. ta
cung co
dx
fh(X)(y) = fX (x) , x = h1 (y) .
dy
Gia su. X = (X1 , . . . , Xd ) co ma.t do. fX (x) va
h(x) = (h1 (x), . . . , hd (x))
la anh xa. tu. A Rd vao ta.p B Rd , B = h(A). Neu h la song anh

kha vi lien tu.c va Jacobian
D(h1 , . . . , hd )
J (x) = 6= 0
D(x1 , . . . , xd )
83
tren A th phan phoi cua Y = h(X) cung lien tu.c tuye.t doi va
fY (y) = fX (h1 (y))|J (h1 (y))|1 , yB .
Tha.t va.y, lay S Rd tuy y, Borel vo.i bien tro.n tu.ng pha
` n ta co
Z
1
P[Y S] = P [X h (S)] = fX (x)dx .
h1 (S)
- oi bien y = h(x) ta co
D
Z
P[Y S] = fX (h1 (y))|J (h1 (y))|1 dy .
S
Tu. do suy ra die

` u phai chu.ng minh.
V du.. Gia su. X co phan phoi chuan n chie ` u X N (a, M), a

Rn , M = (mij )n .
i,j=1 . Xet vec to ngau nhien Y = X.B trong do
B = (bij )n -
i,j=1 . De xac di.nh phan pho i cua Y ta gia thiet B khong suy
bien va du.a vao phep bien doi y = x.B hay x = y.B 1 , x, y Rn .
Ta co
D(x1 , . . . , xn )
J (y) = = (detB)1 6= 0 .
D(y1 , . . . , yn )
Va.y vo.i A = M 1 , C = B 1
fY (y) = fX (yC)|detC|

|detC| detA 1 0
= exp (yC a)A(yC a)
(2)n/2 2
0
detCAC 1 0 0
exp (y aB)CAC (y aB )
(2)n/2 2
Tu. do va di.nh ngha phan phoi chuan ta thay Y cung co phan phoi
0 0 0
chuan N (aB, B MB) v CAC = B M B.
Bay gio. ta chuyen sang trnh bay khai nie.m do.c la.p, mo.t trong
nhu.ng khai nie.m quan tro.ng nhat cua xac suat.
3.6 Tnh do.c la.p
Gia su. (, F , P) la khong gian xac suat co di.nh.

84
3.6.1 D - i.nh ngha. Ho. hu.u ha.n {Fi , i I} cac -da.i so con cu a F
du.o..c go.i la do.c la.p neu
\ Y
P( Ai ) = P(Ai )
iI iI
doi vo.i Ai Fi , (i I) bat ky.

Ho. vo ha.n {Fi , i I} cac -da.i so con cu a F du.o..c go.i la do.c la.p
neu moi ho. con hu.u ha.n cu a no do.c la.p.
Ho. cac bien ngau nhien Xi , i I du.o..c go.i la do.c la.p neu ho. cac
-da.i so sinh bo.i chung {F(Xi ), i I} la do.c la.p.
Ho. cac bien co {Ai , i I} F du.o..c go.i la do.c la.p neu ho. cac
bien ngau nhien {IAi , i I} la do.c la.p.
3.6.2 D - i.nh ly. Gia su. {Ci , i I} la ho. tuy y cac lo.p con cu a F co
cac tnh chat sau:
a) moi lo.p Ci dong vo.i phep giao,
b) ho. {Ci , i I} do.c la.p theo ngha doi vo.i J I hu.u ha.n bat ky
va Cj Cj , j J bat ky, ta co
\ Y
P( Cj ) = P(Cj ). (3.6)
jJ jJ
Khi do, ho. {(Ci ), i I} cung do.c la.p.
Trong chu.ng minh, ta ca

` n bo de
` sau.
` . Gia su. C F la lo.p dong doi vo.i phep giao va lo.p A la lo.p
Bo de
be nhat cac ta.p con cu a chu.a C va thoa man cac die
` u kie.n sau:
a) A
b) A1 , A2 A, A1 A2 = A1 + A2 A
c) A1 A2 ; A1 , A2 A A2 \ A1 A
[
d) (An ) A, (An ) tang th An A.
n
Khi do A = (C).
Chu.ng minh.
85
10 . A dong vo.i phep giao. D

- a.t
B1 = {A : A A, AB A, B C}.
Lo.p nay thoa man cac die` u kie.n a) d) o. tren va chu.a C, nen B1 = A
( v A la lo.p be nhat co tnh chat do ). Nhu. va.y, vo.i A A, B
C, AB A.
- a.t
D
B2 = {A : A A, AB A, B A}.
Lo.p nay cung thoa man cac die ` u kie.n a) d) o. tren, do

` ng tho.i theo
nha.n xet vu.a ro
` i th B2 C. Va.y B2 = A. Noi cach khac, A dong doi
vo.i phep giao.
20 Tu. a) va c) suy ra A dong doi vo.i lay pha
` n bu. Do do A la da.i so
va cung vo.i d) A la da.i so. Va.y A (C).
30 Ro rang (C) cung thoa man cac tnh chat a) d) va chu.a C nen
(C) A.
Tu. do va 20 , ta co A = (C).
Chu.ng minh di.nh ly 3.6.2. Lay J I, hu.u ha.n bat ky. Co di.nh i J.
Xet lo.p
\ Y
Fi = {A F : P(A Cj ) = P(A) P(Cj ), Cj Cj , j 6= i}.
j6=i j6=i
Theo gia thiet, Fi Ci va co cac tnh chat a) d) trong bo de ` , v va.y

Fi = (Ci ). Tu. do, ho. cac lo.p {(Ci ), Cj , j J \{i}} cung do.c la.p. La.p
la.i ly lua.n nhu. da lam, cuoi cung thay ho. cac -da.i so {(Ci ), i J }
do.c la.p. Do J du.o..c lay tuy y, theo di.nh ngha, ho. {Fi , i I} do.c la.p.
He. qua 1. Gia su. Fi , i I la ho. cac -da.i so con do.c la.p cu a -da.i
so F . Khi do, doi vo.i ho. con ro.i nhau {Ij , j J } bat k cu a ta.p I, cac
-da.i so {Gj (Fi , i Ij ), j J } cung do.c la.p.
86
Chu.ng minh. K hie.u

\
Cj = {B : B = Ai ; Ai Fi , K la ta.p hu.u ha.n bat k cua Ij }.
iK
Ro rang moi lo.p Cj dong doi vo.i phep giao va sinh ra -da.i so Gj .Ho.
{Cj , j J } thoa man cac die ` u kie.n cua di.nh ly 1 nen ho. {Gj , j J }
do.c la.p.
He. qua 2. Gia su. ho. cac bien ngau nhien {Xkj , k = 1, . . . , nj , j J }
do.c la.p va {gj (x1 , . . . , xnj )} la ho. cac ham Borel bat ky. Khi do ho. cac
bien ngau nhien {gj (X1j , . . . , Xnj j ), j J } cung do.c la.p.
Chu.ng minh. Hien nhien .
He. qua 3.
a) Cac bien ngau nhien X1 , X2 , . . . , Xn do.c la.p khi va ch khi
FX1 ,...,Xn (x1 , . . . , xn ) = FX1 (x1 )FX2 (x2 ) . . . FXn (xn ) (3.7)
vo.i mo.i (x1 , . . . , xn ) Rn .

b) Neu (X1 , X2 , . . . , Xn ) co ma.t do. fX1 ,...,Xn (x1 , . . . , xn ) th X1 , . . . , Xn
do.c la.p khi va ch khi
fX1 ,...,Xn (x1 , . . . , xn ) = fX1 (x1 )fX2 (x2 ) . . . fXn (xn ) (3.8)
vo.i (x1 , . . . , xn ) Rn bat ky.
Chu.ng minh.
a) Lay Ci = {[Xi < x], x R}, i = 1, . . . , n. Luc do (Xi ) (Ci ) va
(3.7) tu.o.ng du.o.ng vo.i (3.6) . Cac lo.p C1 , . . . , Cn thoa man cac die
ù
kie.n cua di.nh ly (3.6.2), nen X1 , . . . , Xn do.c la.p.
b) D ` u kie.n (3.8) tu.o.ng du.o.ng vo.i (3.7). Do do die
- ie ` u kie.n (3.8) la ca
`n
va du de X1 , . . . , Xn do.c la.p.
87
Gia su. Fn , n 1 la ho. cac -da.i so con cua -da.i so F . K hie.u Fn0

\
la -da.i so sinh bo.i {Fm , m n} va F = Fn0 ( giao du.o..c thu..c
n=1
hie.n trong P()).
- i.nh ngha. -da.i so con

3.6.3 D

\
\
F = Fn0 = (Fm , m n)
n=1 n=1
cu a F du.o..c go.i la -da.i so duoi ( hay tie.m ca.n ).
Lua.t 0-1 Kolmogorov. Gia su. {Fn , n 1} la ho. cac -da.i so do.c
la.p va F la -da.i so duoi tu.o.ng u.ng. Khi do, neu A F th P(A)
ba` ng 0 hoa. c 1, ngha la F = {, } xe xch mo.t ta.p P-khong.
Chu.ng minh. Ap du.ng he. qua 1, ho. F1 , . . . , Fn , Fm 0

vo.i m > n la ho.
do.c la.p. Tu. do va F Fm 0
nen ho. {F1 , . . . , Fn , F } cung do.c la.p
hay cung va.y, ho. {Fn , 1 n } la ho. do.c la.p. Do do F10 va F do.c
la.p va v va.y F do.c la.p vo.i chnh no. Bay gio. neu A F th
P(A) = P(A A) = P(A)P(A)
` ng 0 hoa.c 1.
suy ra P(A) ba
He. qua 1. Gia su. {Fn , n 1} la ho. cac da. i so do.c la.p va X
la mo.t bien ngau nhien do du.o..c vo.i da. i so duoi. Khi do X la suy
bien, ngha la X la ha ` ng so h.c.c.
Tha.t va.y, gia su. X la F do du.o..c. Khi do vo.i moi c R, P[X <
c] = 0 hoa.c 1. Neu P[X < c] = 0 vo.i mo.i c th X = + h.c.c. Con
neu vo.i mo.i c R de ` u co P[X < c] = 1 th X = h.c.c. Trai la.i,
da.t C0 = inf{c : P[X < c] = 1}. C0 la hu.u ha.n va X = C0 h.c.c.
- oi vo.i day bien ngau nhien (Xn ) ta da.t Fn = (Xn ), n 1 va
D
F la da.i so duoi cua day Fn , hay cung con noi la cua day bien
ngau nhien (Xn ).
88
He. qua 2. Gia su. (Xn ) la day bien ngau nhien do.c la.p. Khi do moi
bien co duoi co xac suat ba ` ng 0 hoa.c 1 va moi bien ngau nhien do
du.o..c vo.i da. i so duoi cu a (Xn ) ha
` u chac chan ba
` ng ha
` ng so.
He. qua 3. Gia su. (Xn ) la day bien ngau nhien do.c la.p (lay gia
P

tri. trong R), (an ) la day so thu..c an 0. Khi do chuoi Xn , day
n=1
(Xn )n1 va (an (X1 + X2 + . . . + Xn ))n1 hoa. c ho.i tu. h.c.c hoa. c phan
ky h.c.c.
V du. 1. Gia su. (An ) la day bien co do.c la.p. Khi do day Xn = IAn ,
T
S
T

n 1 do.c la.p va do do lim sup An = Am (Xi , i n)
n n=1 m=n n=1
la bien co duoi. Theo lua.t 01 cua Kolmogorov
P(lim sup An ) = 0 hoa.c 1.

n
V du. 2. Gia su. (Xn ) la day bien ngau nhien do.c la.p. Xet chuoi luy
thu.a
X
Xk .z k .
k=0
p
Ta thay, lim sup n |Xn | = l la bien ngau nhien (suy ro.ng) do du.o..c doi
n
vo.i da.i so duoi, nen ha
` u chac chan, ba ` ng so. Tu. do ban knh
` ng ha
ho.i tu. R cua chuoi luy thu.a la ha
` ng so h.c.c, (v R = 1/l).
3.7 Phan phoi cua tong cac bien nga u nhien do.c la.p
3.7.1 Gia su. X va Y la hai bien ngau nhien do.c la.p co ham ma.t do.
tu.o.ng u.ng la f (x) va g(y). Khi do fX,Y (x, y) = f (x)g(y).
- a.t
D (
Z = X + Y,
T = Y.
( (
z =x+y x =zt
Xet phep bien doi
t =y y =t
89
x x !
z t = 1 1 J (z, t) = 1
y y 0 1
z t
Va.y
fZ,T (z, t) = fX,Y (z t, t)|1| = f (z t)g(t)
va do do Z
fZ (z) = f (z t)g(t)dt

Mo.t cach tu.o.ng tu.. ta co

Z
fXY (z) = f (z + t)g(t)dt

3.7.2 Gia su. X va Y de

` u co phan phoi ro.i ra.c nha.n cac gia tri. nguyen
va P[X = n] = p(n), (m, n Z). Khi do, neu X va Y do.c la.p th,
tu.o.ng tu.. nhu. tren, ta cung co X + Y va X Y cung nha.n gia tri.
nguyen va

X
P[X + Y = n] = p(n m)q(m), n Z
m=

X
P[X Y = n] = p(n + m)q(m), n Z. (3.9)
m=
3.7.3 Mo.t so v du.

V du. 1. Gia su. X va Y do.c la.p co phan phoi Poisson vo.i cac tham so
va tu.o.ng u.ng. Khi do, theo (3.9) ta co
Xn
m e nm e
P[X + Y = n] =
m=0
m! n m!
e(+) X
n
n!
= . m nm
n! m=0
m!(n m)!
( + )n .e(+)
= , n = 0, 1, . . .
n!
Va.y X + Y co phan phoi Poisson vo.i tham so + .
90
V du. 2. Gia su. X va Y la cac bien ngau nhien do.c la.p co phan phoi
gamma G(, p), G(, q) tu.o.ng u.ng. Xet phan phoi cua S = X + Y va
X
T = . D- a.t
X +Y

s = x+y
x = ts
x
t = y = s(1 t)

x+y

x > 0, y > 0 s > 0, 0 < t < 1.
Jacobian cua phep bien doi nay la

D(x, y) t s
J= = = s.
D(s, t) s 1 t
Tu. do suy ra
p+q s p+q1 p1
fS,T (s, t) = e .s .t (1 t)q1
(p)(q)
hay
p+q s p+q1 p1
fS,T (s, t) = e .s .t I(0;) (s)I(0,1) (t),
(p)(q)
Z
fS (s) = fS,T (s, t)dt
R
p+q
= B(p, q)es .sp+q+1 I(0,+)(s) .
(p)(q)
R
Tu. R fS (s)ds = 1, suy ra
(p)(q)
B(p, q) = va S G(, p + q) .
(p + q)
Va.y X + Y G(, p + q).
Tu.o.ng tu..
Z
1
fT (t) = fS,T (s, t)ds = tp1 (1 t)q1 .I(0,1) (t) .
R B(p, q)
Ta nha.n thay fS,T (s, t) = fS (s)fT (t). Va.y S va T do.c la.p.
91
V du. 3. Cho n bien ngau nhien X1 , . . . , Xn do.c la.p co phan phoi mu

vo.i cung tham so . Nhu. va.y Xi G(, 1), i = 1, . . . , n. Tu. do (v
du. 2) ta co
X1 + X2 + . . . + Xn G(, n) .
V du. 4. Gia su. X1 , . . . , Xn do.c la.p cung phan phoi chuan N (0, 1).
Xet phan phoi cua X12 + . . . + Xn2 .
D- àu tien ta thay P [X12 < z] = 0 vo.i z 0. Neu z > 0 th
Z
z
1 1 2
P [X12 < z] = P [ z < X1 < z] =
exp u du
z 2 2
Z
z
1 1 2
= exp u du .
0 2 2
Lay da.o ham ta nha.n du.o..c ham ma.t do. cua X12 la
1
z 1/2 ez/2 .I(0,)(z) .
2

V (1/2) = nen X12 co phan phoi G(1/2, 1/2).
Tu. do va v du. 2, rut ra
1 n
Y = X12 + . . . + Xn2 G( , ) .
2 2
Nhu. va.y Y co phan phoi khibnh phu.o.ng (2 ) vo.i n ba.c tu.. do.
V du. 5. Gia su. Z N (0, 1), V 2 (n)phan phoi 2 vo.i n ba.c tu..
do. Ngoai ra gia thiet Z va V do.c la.p. Phan phoi cua bien ngau nhien
Z
T =p ,
V /n
du.o..c go.i la phan phoi student vo.i n ba.c tu. do. Ta hay xac di.nh ham
ma.t do. cua T.
92
p
D S = V vo.i phep bien doi ngu.o..c v = s,
- a.t T = Z/ V /n, z=
p p
t s/n. Jacobian la J = s/n va
2
(s/n)1/2 sn/21 es/2 et s/2n
fT,S (t, s) = ,
2(n/2)2n/2
vo.i < t < +, 0 < s < +.
Z +
fT (t) = fT,S (t, s)ds
0
Z +
nn/2 u2 2
= n/2 un.e 2 (t +n)du
2 (n/2) 0
n+1
( n+1
2 ) t2 2
= 1+ .
n(n/2) n
V du. 6. Gia su. X va Y do.c la.p, X 2 (m), Y 2 (n). Hay xac

di.nh phan phoi cua
X/m
F = .
Y /n
- a.t F = Z = X/m
D Y /n , T =Y.
Phep bien doi tu.o.ng u.ng la
nx
z= , t = y, x > 0, y>0,
my
phep bien doi ngu.o..c la
mzt
x= , y=t,
n
m
Jacobian J = n t.
Do do

mzt m
fZ,T (z, t) = fX,Y ,t t=
n n
mz
mzt
= fX fY (t)
n n
(m
n)
m/2
m m+n t mz
= z 2 1 t 2 1 exp{ + 1}, z, t > 0 .
m+n
2 ( m n 2 n
2 )( 2 )
2
93
Tu. do
Z +
fF (z) = fZ (z) = fZ,T (z, t)dt
0
( m+n m m2 m m 2
m+n
2 ) 1
= z 2 1+ z , z>0.
( m n
2 )( 2 ) n n
Phan phoi nay du.o..c go.i la phan phoi F vo.i m, n ba.c tu.. do.
Bai ta.p
1. Gia su. X va Y la cac bien ngau nhien ( b.n.n) xac di.nh tren
(, F , P).Chu.ng minh ra
` ng
A = { : X() < Y ()} = [X < Y ] F
B = [X = Y ] F, C = [X Y ] F.
` u trang, 2 ca
2. Mo.t ho.p co 3 ca ` u den. Rut ngau nhien la ` n lu.o..t tu.ng
qua ( khong hoan la.i ) cho den khi het. Xay du..ng khong gian xac suat.
Hay mieu ta -da.i so sinh bo.i X neu
a) X la so qua trang rut du.o..c tru.o.c khi rut du.o..c qua ca
` u den
` u tien;
da
b) X = Y + Z trong do Y ( tu.o.ng u.ng Z) la so qua trang ( tu.o.ng
u.ng den ) rut du.o..c tru.o.c khi rut du.o..c qua ca
` u den ( tu.o.ng u.ng trang)
` u tien.
da
3. Cho khong gian
1do ([0; 1], B([0; 1])).Hay mieu ta

, [0; 1/4)
4
1
a) X() = 2, [1/4; 3/4)

1, (3/4; 1]
b) X() = /2,
c) X + 1/2.
4. Chu.ng minh ra
` ng neu (Xn ) la day b.n.n xac di.nh tren (, F ) th
A = { : day (Xn ()) bi. cha.n F}.
94
5. Ham phan phoi F (x) cua b.n.n X lien tu.c ta.i x = 0. Tm ham phan
phoi cua (
X/|X|, X 6= 0
Y =
1 X = 0.
6. Tm ham phan phoi cua 12 (X + |X|) neu ham phan phoi cua X la
F (x).
7. Gia su. F (x) va G(x) la cac ham phan phoi. Tm die ` u kie.n ca
` n va
du de ham H(x) = F (G(x)) la ham phan phoi.
8. Gia su. X co phan phoi lien tu.c F (x). Xac di.nh ham phan phoi cua
Y = F (X).
9. Gia su. f1 (x), f2 (x) la cac ham ma.t do., F1 va F2 la cac ham phan
phoi tu.o.ng u.ng va |a| < 1. Chu.ng minh ra ` ng
a)f (x, y) = f1 (x)f2 (y){1 + a[2F1 (x) 1][2F2 (y) 1]} la ma.t do.
phan phoi cua vec to. ngau nhien (X, Y ) nao do,
b) fX (x) = f1 (x); fY (y) = f2 (y).
10. Gia su. F (x) la ham phan phoi cua b.n.n du.o.ng X, co tnh chat
P[X < t + x/X > t] = P[X < x] vo.i x, t > 0
Chu.ng minh ra` ng F (x) = 1 ex , x > 0.

11. Gia su. X va Y co ma.t do. do
` ng tho.i
1 x2 + y 2
f (x, y) = exp{ }.
2 2 2 2
Tm ma.t do. cua Z = max(|X|, |Y |).
12. Gia su. X va Y do.c la.p co phan phoi Poisson vo.i tham so va
tu.o.ng u.ng.
Tnh P[X = k/X + Y = n], k = 0, 1, . . . , n.
13. Gia su. X va Y do.c la.p cung phan phoi chuan N (a, 2 ). Chu.ng
` ng X + Y va X Y cung do.c la.p.
minh ra
14. Gia su. X1 , X2 , . . . la day cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi, P[X1 =
0] = P[X1 = 1] = 12 .
95
Tm phan phoi cua

X Xk
Y = .
2k
k=1
15. Gia su. X va Y do.c la.p cung co ham ma.t do.

1 |x|
f (x) = e .
2
Tm ma.t do. cua X + Y.
16. Gia su. X va Y do.c la.p do
` ng tho.i X + Y va X co cung phan phoi.
Tm phan phoi cua Y.
17. Gia su. X, Y, Z la cac bien ngau nhien do.c la.p co cac phan phoi doi
xu.ng neu FX FX va gia su. co so C > 0 sao cho P[|X + Y + Z|
C] = 1.
Chu.ng minh ra
` ng P[|X| + |Y | + |Z| C] = 1.
18. Chu.ng minh ra
` ng neu X + (X1 , . . . , Xn ) co phan phoi chuan th
n
X
Y = i Xi , ((1 , . . . , n ) Rn )
i=1
cung co phan phoi chuan.

19. Gia su. X1 , . . . , Xn la cac b.n.n do.c la.p vo.i ham phan phoi nhu.
nhau F (x). D - a.t
X = min(X1 , . . . , Xn ); Y = max(X1 , . . . , Xn ).
Xac di.nh ham phan phoi cua (X, Y ).

20. Xac di.nh phan phoi cua vec to. (ln |X|, signX) neu X N (0, 1).
Typeset by AMS-TEX
95
96
Chu.o.ng 4
D- A .
CAC SO . C TRU NG CUA BIEN NGAU NHIEN
Trong nhie ` u tru.o.ng ho..p, ta khong the biet ham phan phoi cua
` n phai biet mo.t so da.c tru.ng ba
bien ngau nhien. V the ca ` ng so cua
phan phoi. Chu.o.ng nay trnh ba ` y cac so da.c tru.ng quan tro.ng nhat va
cac tnh chat cua chung. Ba.n ca` n nam vu.ng cac ket qua lien quan den
ky vo.ng, phu.o.ng sai, ky vo.ng co die` u kie.n. D - a.c bie.t ca
` n ho.c thuo.c
long D - i.nh ly ho.i tu. do.n die.u P. Levy, Bo de ` Fatou, D - i.nh ly
ho.i tu. do.n die.u Lebesgue.
4.1 Ky vo.ng toan
Ky vo.ng toan, moment la cac da.c tru.ng so quan tro.ng cua bien
ngau nhien. Chung cho biet mo.t pha ` n, doi khi toan bo. ve` phan phoi
cua bien ngau nhien.
Ky hie.u L10 hay L10 (, F , P) la ta.p ho..p cac bien ngau nhien do.n
gian xac di.nh tren (, F , P).
Ta nho. la.i ra
` ng X thuo.c L10 khi va ch khi
n
X
X= xk I A k (4.1)
k=1
o. day xk R, Ak F, k = 1, . . . , n va Ak Al = , (k 6= l).
97
Vo.i moi bien ngau nhien X co da.ng (4.1), ta cho u.ng no vo.i mo.t
so, ky hie.u E(X), du.o..c xac di.nh bo.i
n
X
E(X) = xk P(Ak ) . (4.2)
k=1
So do du.o..c go.i la ky vo.ng cua bien ngau nhien va doi khi con du.o..c ky
R R R
hie.u la EX, X()dP(), X()P(d),, hoa.c XdP.
De dang thay E(X) hoan toan xac di.nh, khong phu. thuo.c vao cach
bieu dien cua X va nhu. va.y, ky vo.ng la mo.t phiem ham xac di.nh tren
L10 .
`
4.1.1 Me.nh de
a) E(.) la phiem ham tuyen tnh tren L10 .
b) X 0 EX 0, X Y EX EY .
c) E(IA ) = P(A), A F.
d) Trong L10 , neu Xn X (tu.o.ng u.ng ) th EXn EX (tu.o.ng
u.ng ).
Qua va.y, cac tnh chat a)c) la hien nhien, Nhu. va.y, ch ca
` n kiem
tra tnh chat cuoi cung.
Gia su. Xn 0. D - a.t C = maxX1 (). Khi do, vo.i mo.i > 0,

0 Xn CI[Xn >] + .
Do do, 0 EXn CP[Xn > ] + .

Cho n vo.i lu.u y [Xn > ] , ta co 0 limEXn .
n
Va.y limEXn = 0 (v nho tuy y).
n
Do tren, neu Xn X (tu.o.ng u.ng ) th X Xn 0 (tu.o.ng u.ng
Xn X 0) va EX EXn = E(X Xn ) 0 (tu.o.ng u.ng EXn EX 0).
- e tiep tu.c qua trnh xay du..ng ky vo.ng, ta xet lo.p L+ go

D ` m tat
ca cac bien ngau nhien X la gio.i ha.n cua day tang cac bien ngau nhien
do.n gian, khong am X : 0 X X.
n n
98
Khi do, do 0 EXn EXn+1 nen gio.i ha.n limEXn luon to

` n ta.i
n
(hu.u ha.n hoa.c vo ha.n), do do ta co quye
` n da.t
EX := lim EXn . (4.3)

n
- e chu.ng to di.nh ngha EX cho moi X L+ bo.i cong thu.c (4.3) la

D
dung dan, ta con phai chu.ng minh ra
` ng gio.i ha.n trong ve phai cua
(4.3) khong phu. thuo.c vao day tie.m ca.n (Xn ) cua X.
` . Gia su. 0 Xn X,
Bo de 0 Yn X va (Xn ), (Yn ) L10 . Khi do
limEXn = limEYn . (4.4)

n n
Chu.ng minh. Co di.nh m. Do tnh lien tu.c cua ham so (x, y) 7 inf(x, y)
nen
lim inf(Xn , Ym ) = inf(X, Ym ) = Ym .
n
Tu. do va tu. me.nh de

` 4.1.1
limEXn limE[inf(Xn , Ym )] = EYm .

n n
Cho m , ta co
limEXn limEYm .
n m
- oi vai tro cua (Xn ) va (Ym ) ta cung co

D
limEYn limEXm .
n m
Nhu. va.y d) du.o..c chu.ng minh.

Cong thu.c c) cho phep ta mo. ro.ng phiem ham E tu. lo.p cac bien
ngau nhien do.n gian khong am len L . +
` . Ham E tren L+ co cac tnh chat sau:

4.1.2 Me.nh de
a) X L+ EX 0,
b) X L+ , c 0 E(cX) = cEX,
X, Y L+ X Y, X Y L+
99
(x y := sup(x, y), x y := inf(x, y)),

c) X Y, X, Y L+ EX EY ,
d) Xn X, (Xn ) L+ X L+ va EXn EX.
Chu.ng minh. Cac tnh chat a)c) la hien nhien. D

- e chu.ng minh
d) ta lu.u y ra
` ng Xn L+ nen co mo.t day {Xnm }m1 L10 khong am,
(m)
tang theo m va lim Xn = Xn , (n 1).
m
- a.t Ym = sup Xn(m) ,
D m 1. Ta co
nm
Xn(m) Ym = sup Xn(m) sup Xn(m+1) sup Xn(m+1) = Ym+1

nm nm nm+1
sup Xn = Xm+1 , n m.
nm+1
Va.y
Xn(m) Ym Xm , Ym Ym+1 , n m.
E(Xn(m) ) E(Ym ) E(Xm ), E(Ym ) E(Ym+1 ), n m.
Cho m , sau do cho n ta co
X = lim Xn = lim Ym ,
n m
va
lim EXn = lim EYm = EX .
n m
` ng L+ trung vo.i ta.p ho..p cac bien ngau nhien khong am. Tu.
De thay ra
do bien ngau nhien X bat ky co the bieu dien du.o.i da.ng X = X + X
vo.i X + , X L .+
4.1.3 D- i.nh ngha. Neu t nhat mo.t trong hai so EX + va EX hu.u

ha.n, ngha la
min(EX + , EX ) < ,
th X du.o..c go.i la nu.a kha tch hay co ky vo.ng va khi do ta da.t
EX = EX + EX .
100
X du.o..c go.i la kha tch hay co ky vo.ng hu.u ha.n neu ca hai so EX + va
EX de ` u hu.u ha.n. Trong mo.i tru.o.ng ho..p, EX du.o..c go.i la ky vo.ng
cu a bien ngau nhien X.
Nha.n xet. Cac bien ngau nhien do.n gian kha tch. X L+ kha tch
khi va ch khi EX hu.u ha.n. Bien ngau nhien X kha tch khi va ch khi
E|X| hu.u ha.n va khi do E|X| = EX + + EX .
4.1.4 Me.nh de` . Tren ta.p ho..p cac bien ngau nhien nu.a kha tch, ky
vo.ng E(.) co cac tnh chat sau:
a) E(cX) = cEX, cR ;
b) Tnh chat ba o toan thu. tu..: neu X Y th EX EY , do
do|EX| E|X| ;
c) D- i.nh ly ho.i tu. do.n die.u P. Levy: neu Xn X (tu.o.ng u.ng
), th EXn EX (tu.o.ng u.ng ) neu to ` n ta.i n de EXn (tu.o.ng u.ng
EXn+ ) hu.u ha.n;
d) Tnh tuyen tnh: neu X va Y kha tch th (X + Y) cung kha
tch va
E(X + Y ) = EX + EY .
Chu.ng minh.
` n ta.i (Xn ) L10 :
a) Neu c 0 va X 0 th to
0 Xn X 0 cXn cX
va E(cX) = limE(cXn ) = climEXn = cEX .

n n
. .
Vo i X ba t ky nu a kha tch, chang ha.n EX + < va c 0, ta co

+
(cX) = cX + kha tch va (cX) = cX . Khi do
E(cX) = EcX + EcX = cEX .
Tu.o.ng tu.. vo.i c < 0, ta cung co
E(cX) = E(cX ) E(cX + ) = cEX .

101
b) Neu EX = hoa.c EY = + th bat dang thu.c da

` u hien
nhien.
Neu EX > th EX < +. Do X Y nen X + Y + , X Y .
Tu. do EY + EY EX + EX .
Tu.o.ng tu.. doi vo.i EY < +.
Bat dang thu.c cuoi trong b) suy tu. |X| X |X| va tnh do.n
die.u cua ky vo.ng.
c) Gia su. Xn X va EXn0 < . Khi do, vo.i n n0 ta co
Xn Xn0 , X Xn0 , do do Xn , (n n0 ) va X nu.a kha tch. Ma.t
khac
0 Xn + Xn0 X + Xn0 vo.i n0 n ,
va theo tnh chat d) cua me.nh de

` 4.1.2 ta co
EXn + EXn0 EX + EXn0 , n
hay EXn EX.

Tru.o.ng ho..p Xn X du.o..c chu.ng minh tu.o.ng tu...
- àu tien gia thiet X va Y 0. Khi do co hai day
d) D
(Xn ), (Yn ) L10 sao cho 0 Xn X, 0 Yn Y . Do do ta co
0 Xn + Yn X + Y va E(Xn + Yn ) E(X + Y );
E(Xn + Yn ) = EXn + EYn EX + EY ;
Tu. do suy ra E(X + Y ) = EX + EY .

Xet tru.o.ng ho..p tong quat. Tu. bat dang thu.c |X + Y | |X| + |Y |
suy ra Z = X + Y cung kha tch va chu y ra ` ng
Z = Z + Z = (X + Y )+ (X + Y ) = X + + Y + (X + Y ) ,
nen Z + + (X + Y ) = Z + (X + + Y + ) .
Tu. do va die
` u vu.a chu.ng minh, ta co
EZ + + EX + EY = EZ + EX + + EY + .
102
Chuyen ve vo.i lu.u y Z , X , Y kha tch, nen ta co
EZ = EX + EY .
Du.o.i day, de do.n gian, trong ky hie.u gio.i ha.n (tren, du.o.i) ta bo
n .
` Fatou. Gia su. Y, X1 , X2 , . . . la day bien ngau nhien.

4.1.5 Bo de
a) Neu Xn Y, n 1 va EY > th
ElimXn limEXn .
b) Neu Xn Y, n 1 va EY < th
limEXn ElimXn .
c) Neu |Xn | Y, n 1 va EY < th
ElimXn limEXn limEXn ElimXn .
Chu.ng minh.
a) Ta co limXn = lim inf Xm va
n mn

E inf Xm EY < + (v EY > ) .
mn
Tu. do va khang di.nh c) cua me.nh de

` 4.1.4, ta co

E(limXn ) = limE inf Xm limEXn .
n mn
b) du.o..c chu.ng minh tu.o.ng tu...

c) la he. qua cua a) va b) .
4.1.6 D - i.nh ly Lebesgue ve ` ho.i tu. bi. cha.n. Gia su. Y, X1 , X2 , . . .

la day bien ngau nhien sao cho |Xn | Y, n 1 va EY < . Khi do
103
neu Xn X th X kha tch va
E|Xn X| 0 .
Chu.ng minh. D
- a.t Zn = |Xn X|. Ro rang, v |X| Y nen X kha tch
` Fatou vo.i lu.u y Zn 0, ta co
va 0 Zn 2Y . Ap du.ng bo de
0 = ElimZn limEZn limEZn ElimZn = 0 .
Va.y limEZn = 0 hay E|Xn X| 0 .

n
Nha.n xet. Tu. bat dang thu.c |EXn EX| E|Xn X| suy ra neu
E|Xn X| 0 th EXn EX.
4.1.7 Tch phan khong xac di.nh. Gia su. (, F , P) la khong gian
xac suat da cho va X la bien ngau nhien khong am tren do. Ham ta.p
ho..p Z
A 7 X := E(XIA ) ,
A
hoan toan xac di.nh tren F , du.o..c go.i la tch phan khong xac di.nh cua
X.
De dang thay ra
` ng ham ta.p nay co cac tnh chat sau:
R R
a) 0Z A X EX, va X = 0 P(A[X > 0]) = 0;
XZ
A
b) P X = X doi vo.i ho. khong qua dem du.o..c cac ta.p

Ak k Ak
k
Ak F, xung khac doi mo.t;

R R
c) An A (tu.o.ng u.ng ) An X A X (tu.o.ng u.ng ).
Neu X kha tch th tnh chat b) van dung. Noi cach khac ham ta.p
ho..p Z
(A) = X ,
A
la mo.t do. do dau tren F .
4.2 Khai nie.m ha ` u cha c chan. Hai bien ngau nhien X va Y du.o..c
` ng nhau ha
go.i la ba ` u chac chan (h.c.c) neu to
` n ta.i ta.p N F sao cho
104
P(N ) = 0 va X() = Y () vo.i / N . Khi do ta viet X = Y (h.c.c)

h.c.c
hoa.c X = Y . Mo.t cach tong quat, ta noi mo.t tnh chat nao do xay
` u chac chan tren neu no xay ra o. ben ngoai mo.t ta.p N co xac
ra ha
suat khong. Khi X = Y ta bao X tu.o.ng du.o.ng vo.i Y va viet X Y .
h.c.c
` . Tren (, F , P) cac tnh chat sau dung:

Me.nh de
a) X = 0 (h.c.c) EX = 0 ;
b) X 0 va EX = 0 X = 0(h.c.c);
c) Neu X = Y (h.c.c), X kha tch th EX = EY ;
R R
d) Neu X va Y kha tch va A X A Y vo.i mo.i A F th X Y
(h.c.c);
e) Gia su. X 0 (h.c.c). Luc do vo.i mo.i a > 0, ta co
1
P[X a] EX
a
(bat da ng thu.c Markov);
g) Neu X kha tch th |X| < (h.c.c).
Chu.ng minh.
a) Gia su. X 0. Khi do co (Xn ) L10 : 0 Xn X. Gia su.
mn
X (n)
Xn = xk IAnk .
k=1
Do 0 Xn X va X = 0 (h.c.c), tu. do neu P(An

(n)
k ) > 0 th xk =0
va do do EXn = 0 vo.i mo.i n va EX = 0.
+
Neu X bat ky th X = X + X . Do |X| = X + + X nen X = 0
(h.c.c). Theo tren EX + = EX = 0 EX = 0.
b) Ta co 0 X.I[X>1/n] X suy ra

1 1
0 P X> EXI[X>1/n] EX = 0 .
n n
Do do, P[X > 1/n] = 0 vo.i n = 1, 2, . . .
105
Tu. do

!
1 [ X 1
P[X > 0] = P [X > ] P[|X| > ]=0 ,
n=1
n n=1
n
hay X = 0 (h.c.c).
c) Gia su. X kha tch X=Y (h.c.c). Khi do Z = Y X = 0 (h.c.c).
Suy ra Z kha tch va Y = X + Z cung kha tch. Tu. do
EY = EX + EZ = EX.
d) Ky hie.u A = [X > Y ]. Ta co
Z Z Z
Y X Y E((X Y )IA ) = 0 .
A A A
V (X Y )IA 0 nen tu. b) ta co (X Y )IA = 0 (h.c.c). Do do

P(A) = 0.
e) Ta co a.I[Xa] X (h.c.c). Tu. do va b) ta nha.n du.o..c
1
aP(X a) EX hay P(X a) EX.
a
- a.t An = [|X| n]. Theo bat dang thu.c Markov,
g) D
E|X|
P(An ) = 0.
n
Ma.t khac An [|X| = +] nen P[|X| = +] = 0.
4.3 Tnh ky vo.ng

Gia su. X la bien ngau nhien kha tch, h la mo.t so du.o.ng nao do.
- a.t
D
+
X
Xh = khI[khX<(k+1)h] .
k=
Ro rang Xh la bien ngau nhien ro.i ra.c, do

` ng tho.i
0 X Xh h, |Xh | X + h .
106
Tu. do suy ra Xh kha tch, Xh X(h 0). Theo di.nh ly Lebesgue ve

`
ho.i tu. bi. cha.n
EX = limEXh ,
h0
hay
+
X
EX = lim kh[FX ((k + 1)h) FX (kh)] (4.5)
h0
k=
Z +
= xdFX (x),

R
o. day, xdFX (x) la tch phan Stieltjes du.o..c xac di.nh bo.i gio.i ha.n co
ma.t trong (4.5).
Ma.t khac, v
|X| |Xh | + h, h 0
|Xh | |X| + h
` n ta.i h > 0 sao cho Xh kha tch, ngha

nen X kha tch khi va ch khi to
la khi chuoi
+
X
|k|[FX ((k + 1)h) FX (kh)]
k=
ho.i tu. vo.i h > 0 nao do. D

- ie
` u do cung co ngha la X kha tch khi va
ch khi Z +
|x|dFX (x) < . (4.6)

Khi do ta co Z +
EX = xdFX (x) . (4.7)

- a.c bie.t, khi X co phan phoi lien tu.c tuye.t doi vo.i ma.t do. f (x) th
D
Z +
EX = xf (x)dx . (4.8)

X kha tch khi va ch khi tch phan (4.8) ho.i tu. tuye.t doi.
107
Neu X co phan phoi ro.i ra.c vo.i mie ` n gia tri. S = {xk , k = 1, 2, . . . }
va xac suat tu.o.ng u.ng la p1 , p2 , . . . th die
` u kie.n kha tch (4.7) co da.ng
X
|xk |pk < . (4.9)
k
Khi do cong thu.c (4.8) co da.ng

X
EX = xk pk . (4.10)
k
4.4 Mo.t so v du.

a) Neu X co phan phoi nhi. thu.c B(n, p) th
n
X n
X
EX = kCnk pk q nk = np k1 k1 nk
Cn1 p q
k=0 k=1
n1
X
r
= np Cn1 pr q n1r = np .
r=0
b) Neu X co phan phoi Poisson vo.i tham so > 0 th

X
X k1
k
EX = ke = e = e e = .
k! (k 1)!
k=0 k=1
c) Neu X co phan phoi de

` u tren [a; b] th
( 1
, khi a x b
fX (x) = ba
0, khi x
/ [a; b] ,
va Z Z b
1 a+b
EX = xf (x)dx = x dx = .
R a ba 2
2
d) Neu X N (a, ), > 0 th
108
Z +
1 (x a)2
EX = x exp dx
2 2 2
Z
1 (x a)2
= (x a)exp dx+
2 R 2 2
Z
a (x a)2
+ exp dx
2 R 2 2
=0+a=a .
4.5 Kha tch de

ù
Ta.p cac bien ngau nhien kha tch tren (, F , P) ky hie.u la L1 .
` . X L1 neu va ch neu vo.i mo.i > 0 to

4.5.1 Me.nh de ` n ta.i > 0
sao cho
Z
|X|dP < , E|X| < 1/ vo.i mo.i A F, P(A) < .
A
Chu.ng minh. Gia su. X L1 . D

- a.t Xn = |X|I[|X|n] . Khi do
Xn |X|; EXn E|X|; E(|X|I[|X|>n] ) 0, nen tm du.o..c n0 sao cho
E(|X|I[|X|>n0 ] ) < /2 . (4.11)

1
Lay = min( , ). Luc do, neu P(A) < th
2n0 E|X|
Z Z Z
|X| = |X|I[|X|>n0 ] + |X|I[|X|n0]
A A A
/2 + /2 = .
Bat dang thu.c E|X| 1/ dung do cach cho.n .

` u ngu.o..c la.i la hien nhien.
- ie
D
Bat dang thu.c (4.11) go..i ta di den di.nh ngha sau.
109
4.5.2 D - i.nh ngha. Gia su. H L1 = L1 (, F , P). Ho. H du.o..c go.i la

` u neu
kha tch de
Z
sup |X|dP 0 khi c . (4.12)
XH [|X|>c]
Nha.n xet.
a) Neu |X| Y (h.c.c) doi vo.i mo.i X H va Y L1 th H kha
` u.
tch de
b) Moi ho. hu.u ha.n cac bien ngau nhien kha tch la kha tch de
` u.
4.5.3 Me.nh de ` . Gia su. H L1 . H kha tch de

` u khi va ch khi hai
` u kie.n sau du.o..c thoa man:
die
a) Bi. cha.n trong L1 , tu.c la: sup E|X| < ;
XH
` u, tu.c la: > 0, > 0 sao cho A
b) Lien tu.c tuye.t doi de
F , P(A) th Z
sup |X|dP < .
XH A
Chu.ng minh.
- ie
D ` n. Gia su. H kha tch de
` u kie.n ca - a.t
` u. D
(
X() neu |X()| c
X c () =
0 neu |X()| > c ,
va Xc = X X c .
Ta co
Z Z Z
|X| |X| + |Xc | cP(A) + E|Xc | . (4.13)
A A[|X|c] A
Lay A = trong (4.13) ta co a) neu cho.n c = c du lo.n de
supE|Xc | < /2.

H
110
Neu lay = /2c th

Z
sup |X|dP /2 + /2 = .
H A
` u kie.n du, gia su. ho. H L1 thoa man a) va b). Cho > 0 va gia
- ie
D
su. = () thoa man b). D - a.t
c = sup E|X|/ < ,

XH
E|X|
nen P[|X| > c] < vo.i mo.i X H. Tu. do theo b)
c
Z
|X|dP < vo.i mo.i X H .
[|X|>c]
- .inh ly sau la su.. mo. ro.ng cua di.nh ly Lebesgue.

D
4.5.4 D - i.nh ly. Gia su. (Xn ) la day bien ngau nhien kha tch, ho.i
` u chac chan to.i bien ngau nhien X. Khi do, de X kha tch va
tu. ha
E|Xn X| 0 ca` n va du la (Xn ) kha tch de
` u.
` u chac chan to.i X th EXn EX <
Neu (Xn ) khong am ho.i tu. ha
` u.
khi va ch khi (Xn ) kha tch de
Chu.ng minh.
a) Gia su. X L1 va E|Xn X| 0. Khi do
Z Z
|Xn | |X| + E|Xn X| . (4.14)
A A
Cho.n n0 du lo.n de E|Xn X| < /2 vo.i n n0 , cho.n A F sao

R R
cho P(A) < de A |X|dP < /2 va A |Xi |dP < /2 vo.i i = 1, . . . , n0
(xem nha.n xet b) ). Khi do
Z
sup |Xn |dP /2 + /2 = .
n A
111
Ma.t khac, do {E|Xn X|, n = 1, 2, . . . } bi. cha.n nen trong (4.14) thay
A = ta co
supE|Xn | E|X| + supE|Xn X| < + .

n n
Va.y (Xn ) kha tch de` u.

Ngu.o..c la.i, gia su. Xn kha tch de
` u. Khi do supE|Xn | < , va tu.
n
bo de
` Fatou suy ra E|X| < . Ta co
E|Xn X| = E|Xnc X c | + E|Xnc | + E|Xc | . (4.15)
Cho > 0, cho.n c du lo.n de
E|Xc | + supE|Xnc | < 2/3 . (4.16)

n
Ma.t khac Xnc X c (h.c.c) va |Xnc X c | 2c nen theo di.nh ly

` n ta.i n0 sao cho
Lebesgue, to
E|Xnc X c | < /3 vo.i n n0 . (4.17)
Tu. (4.15),(4.16), (4.17) ta co E|Xn X| < vo.i n n0 .

` n chu.ng minh ra
b) Con la.i ca ` ng neu (Xn ) khong am va EXn EX
th E|Xn X| 0 (do do Xn kha tch de ` u).
Ta co
X + Xn = X Xn + X Xn ,
0 X Xn X, X Xn X .
Theo di.nh ly Lebesgue, E(X Xn ) EX.

Ma.t khac, tu. gia thiet, E(X + Xn ) 2EX. Tu. do E(X Xn )
EX va do do
E(Xn X) = E(Xn X) E(Xn X) 0 .
` sau cho die

Me.nh de ` n va du de ho. bien ngau nhien kha
` u kie.n ca
` u.
tch de
112
4.5.5 D- i.nh ly Walle-Poussen.

Gia su. H L1 . Khi do, cac die` u kie.n sau tu.o.ng du.o.ng:
a) H kha tch de ` u;
b) To` n ta.i mo.t ham G(t) xac di.nh tren [0; +), lo` i du.o.i, tang va
khong am sao cho
G(t)
lim = + ,
t+ t
va
sup E[G(|X|)] < + . (4.18)
XH
Chu.ng minh. b) a). D - a.t M = sup E[G(|X|)] < .

XH
Cho > 0, da.t a = M/. Cho.n c du lo.n de G(t)/t a vo.i t c.
Khi do
[|X| c] [|X| G(|X|)/a]
va nhu. va.y
Z Z
1 M
|X|dP G(|X|)dP =
[|X|c] a [|X|c] a
vo.i mo.i X H.
a) b). Tu. su.. kha tch de` u cua H suy ra to

` n ta.i day so nguyen
du.o.ng (cn ) tang thu..c su.. va cn + sao cho
Z
sup |X|dP 2n , n = 1, 2, . . .
XH [|X|cn ]
Tu. do
Z
X
|X|dP kP[k < |X| (k + 1)]
[|X|cn] k=cn

X
X
P[|X| > k] = ak (X) ,
k=cn k=cn
o. day, ak (X) := P[|X| > k].

113
Ma.t khac,

X X XZ
sup ak (X) sup |X|dP
X n k=cn X n [|X|cn ]
X Z
sup |X|dP 1 .
n X [|X|cn ]
- a.t
D
gk = max{n : cn k}, k = 1, 2, . . . .
- a.t
Ro rang gk +. D
g(t) = gk neu t [k; k + 1).

Rt
` n tm la
Khi do gt +. Ham G(t) ca 0
g(u)du. Ngoai ra

X
X X
EG(|X|) gk ak (X) = ak (X) 1 ,
k=1 n k=cn
` u doi vo.i X H, ngha la co (4.8).

de
Nha.n xet. Neu lay G(t) = t , t [0, +), > 1 th tu. die` u kie.n
supE|X| < suy ra H kha tch de - a.c bie.t, neu Xn X(h.c.c)
` u. D
H
va supE|Xn | < vo.i > 1 nao do th (|Xn | ) kha tch de
` u va
n
E|Xn X| 0 vo.i mo.i 0 < < .
u nhien
4.6 Ky vo.ng cua ham cua bien nga
Ket qua sau dong vai tro quan tro.ng trong ly thuyet tch phan.
4.6.1 D - i.nh ly. Gia su. X la pha

` n tu. ngau nhien tu. khong gian xac
suat (, F , P) vao khong gian do (E, E) ,PX la phan phoi xac suat cu a
X tren (E, E),ngha la
PX (B) = P(X 1 (B)) , B E. (4.19)

114
Khi do, vo.i mo.i ham thu..c tu. E vao R Edo du.o..c ta co
Z Z
(x)dPX (x) = (X())dP() , (4.20)
B X 1 B
vo.i mo.i B E theo ngha tch phan nay to

` n ta.i th tch phan kia cung
` ng nhau.
` n ta.i va ba
to
Chu.ng minh. Gia su. = IA , A E va B E bat ky. Khi do
PX (AB) = P(X 1 (AB)) = P(X 1 (A) X 1 (B))
hay
Z Z
IA (x)dPX (x) = IX 1 (A) ()dP()
B X 1 (B)
Z
= IA (X())dP() .
X 1 (B)
- ang thu.c nay noi ra

D ` ng (4.20) dung vo.i = IA . Do tnh tuyen tnh
nen (4.20) cung dung vo.i la ham do.n gian Edo du.o..c. Ma.t khac, do
` ho.i tu. do.n die.u, (4.20) cung dung vo.i 0, Edo du.o..c .
di.nh ly ve
La.i do tnh tuyen tnh nen (4.20) cung dung vo.i Edo du.o..c mien
` n ta.i.
la mo.t trong hai tch phan to
4.6.2 Cac he. qua
He. qua 1. Gia su. X la bien ngau nhien xac di.nh tren (, F , P) va
: R R la ham Borel bat ky. Khi do
Z Z
(X())dP() = (x)dPX (x), B B(R) ,
X 1(B) B
mien la mo.t trong hai tch phan to - a.c bie.t

` n ta.i. D
Z
E(X) = (x)dPX (x) . (4.21)
R
115
He. qua 2. Gia su. X la bien ngau nhien co phan phoi lien tu.c tuye.t
doi vo.i ham ma.t do. f (x). Khi do
Z Z
(X)dP = (x)f (x)dx, B B(R) ,
X 1 (B) B
mien la mo.t trong hai ve to - a.c bie.t

` n ta.i. D
Z
E(X) = (x)f (x)dx .
R
He. qua 3. Gia su. X co phan phoi ro.i ra.c vo.i mie ` n gia tri. x1 , x2 , . . .
va cac xac suat tu.o.ng u.ng p1 , p2 , . . . Khi do, neu la ham so bat ky
xac di.nh tren R th
X
E(X) = (xi )pi .
i
E(X) hu.u ha.n khi va ch khi ve pha i ho.i tu. tuye.t doi.
Chu y. V giu.a PX va FX co tu.o.ng u.ng mo.tmo.t, ham FX (x) xac

R
di.nh hoan toan PX nen tch phan Lebesgue R (x)dPX (x) con du.o..c
R
viet du.o.i da.ng R (x)dFX (x) va du.o..c go.i la tch phan Lebesgue
Stieltjes theo do. do sinh bo.i ham phan phoi FX (x).
4.7 Khong gian Lp

Vo.i p > 0, ky hie.u Lp = Lp (, F , P) la ta.p ho..p cac bien ngau nhien
X (xac di.nh tren (, F , P)) sao cho E|X|p < . Khi X Lp , p > 0, ta
ky hie.u
kXkp = (E|X|p )1/p .
No du.o..c go.i la chuan ba.c p cua X.

Trong ly thuyet xac suat, mo.t so bat dang thu.c sau thu.o.ng du.o..c
su. du.ng.
4.7.1 Bat da ng thu.c CauchyBuniakowski

116
Gia su. X, Y L2 . Khi do
E|XY | kXk2 .kY k2 . (4.22)
Chu.ng minh.(4.22) la ta` m thu.o.ng neu kXk2 .kY k2 = 0. Va.y co the gia
thiet kXk2 .kY k2 > 0.
Thay a, b trong bat dang thu.c so. cap
2|ab| a2 + b2 ,
bo.i X/kXk2 va Y /kY k2 tu.o.ng u.ng, sau do lay ky vo.ng toan hai ve,
ta co
2
|XY | X2 Y
2E E 2 +E =2 .
kXk2 .kY k2 kXk2 kY k22
Tu. do , ta co (4.22).
4.7.2 Bat da ng thu.c Holder

Gia su. p, q (1; +) sao cho 1
p + 1
q = 1 va X Lp , Y Lq . Khi
do
E|XY | kXkp .kY kq . (4.23)
Chu.ng minh. V ham f (x) = xp , x (0; +) la lo ` i du.o.i, nen

f (x) f (1) f (1)(x 1) hay xp 1 p(x 1) vo.i x > 0. Thay
0
x = (a/b)1/p , (a > 0, b > 0) vao bat dang thu.c sau cung, ta co

a b 1 1
a p b1 p b ,
p p
a b 1 1
hay + ap bq .
p q
Thay a = |X|p /kXkpp , b = |Y |q /kY kqq vao bat dang thu.c tren va
lay ky vo.ng, ta co
1 1 E|XY |
1= + .
p q kXkp .kY kq
117
Tu. do ta co (4.23).
Neu E|X|p .E|Y |q = 0 th (4.23) la hien nhien.
4.7.3 Bat da ng thu.c Minkowski

Gia su. X, Y Lp , 1 p < . Khi do X + Y Lp va
kX + Y kp kXkp + kY kp . (4.24)
Chu.ng minh. Tha.t va.y, da

` u tien ta chu.ng minh bat dang thu.c so. cap:
neu a, b > 0 va p 1 th
(a + b)p 2p1 (ap + bp ) . (4.25)
- e chu.ng minh (4.25) ta xet ham

D
f (x) = (a + x)p 2p1 (ap + xp ) .

0
Ta co f (x) = p(a + x)p1 2p1 pxp1 , va
0
f (x) > 0 vo.i x < a ,
f (x) < 0 vo.i x > a ,
0
0
f (a) = 0 .
Tu. do f (b) max f (x) = f (a) = 0 hay (a + b)p 2p1 (ap + bp ) .

Su. du.ng (4.25) ta co
|X + Y |p (|X| + |Y |)p 2p1(|X|p + |Y |p ) ,
va do do
E|X + Y |p 2p1 (E|X|p + E|Y |p ) . (4.26)
` u cua khang di.nh da du.o..c chu.ng minh.

` n da
Pha
Vo.i p = 1, (4.24) suy ra tu. (4.26).
118
Gia su. p > 1. Tm du.o..c q > 1 sao cho 1

p + 1
q = 1. Tu. bat dang
thu.c
|X + Y |p = |X + Y |.|X + Y |p1 |X|.|X + Y |p1 + |Y |.|X + Y |p1 ,
va tu. bat dang thu.c Holder (cho hai so ha.ng sau cung) ta co
E|X + Y |p ((E|X|p )1/p + (E|Y |p )1/p ).(E|X + Y |(p1)q )1/q ,
hay
kX + Y kpp (kXkp + kY kp )(kX + Y kpp )1/q , (4.27)
(v (p - 1)q = p).
Tu. do, neu kX + Y kp 6= 0 th
(kX + Y kpp)11/q kXkp + kY kp ,
hay
kX + Y kp kXkp + kY kp .
Con neu kX + Y k = 0 th (4.24) hien nhien dung.
Nha.n xet. Khi 0 p < 1 bat dang thu.c (4.26) khong dung. Tuy va.y,
tu. bat dang thu.c
(a + b)p (ap + bp ) max(1, 2p1 ), a > 0, b > 0, p > 0 ,
ta co
E|X + Y |p cp (E|X|p + E|Y |p ), p>0,
trong do cp = max(1, 2p1 ) ch phu. thuo.c vao p.
4.7.4 Bat da ng thu.c Jensen

Gia su. : R R la ham lo
` i du.o.i, X va (X) la cac bien ngau
nhien kha tch. Khi do
E(X) (EX) . (4.29)

119
Chu.ng minh. Tha.t va.y, v la ham lo

` i nen lien tu.c co da.o ham phai,
va da.o ham trai ta.i mo.i diem. Do do (X) cung la bien ngau nhien,
ngoai ra vo.i x R tuy y ta co
0
(x) (x0 ) + (x x0 )k(x0 ), xR, (4.30)
o. day k(x0 ) co the lay la da.o ham phai hoa.c trai cua ta.i x0 .
Thay x bo.i X, x0 bo.i EX vao (4.30) sau do lay ky vo.ng ta co
E(X) (EX) + k(EX)(EX EX) = (EX) .
4.7.5 Bat da ng thu.c Liapunov

- oi vo.i bien ngau nhien X bat ky va 0 < s < t, ta co
D
kXks kXkt . (4.31)
Chu.ng minh. Tha.t va.y, ap du.ng (4.29) vo.i (x) = |x|t/s va thay X bo.i
|X|s ta co
E(|X|s )t/s (E|X|s )t/s ,
- o chnh la (4.31).
hay E|X|t (E|X|s )t/s . D
- a.c bie.t
D
E|X| (EX 2 )1/2 . . . (EX n )1/n . . . kXk ,
trong do
kXk = sup{x : P[|X| > x] > 0}

= inf{y : P[|X| > y] = 0}.
Nha.n xet. Vo.i 1 p , ta co
kXkp = 0 P[X 6= 0] = 0,
kcXkp = |c|kXkp, c R,
120
kX + Y kp kXkp + kY kp .
Cac bat dang thu.c tren da du.o..c chu.ng minh khi 1 p < +. D
- oi
vo.i p = + va x, y R sao cho P[|X| > x] = 0, P[Y > y] = 0, khi do
do
P[|X + Y | > x + y] P[|X| > x] + P[Y > y] = 0 ,
suy ra kX + Y k x + y. Do tnh lien tu.c phai cua cac xac suat tren
nen kX + Y k kXk + kY k .
Ta noi X va Y la hai bien ngau nhien tu.o.ng du.o.ng va viet (X
Y ) neu X = Y h.c.c. Nhu. va.y, kXkp ch phu. thuo.c vao lo.p tu.o.ng
du.o.ng cua X. Do do, vo.i 1 p va Lp = Lp (, F , P) = L/ th
` du.o.i day khang di.nh ra
Lp la khong gian di.nh chuan. Me.nh de ` ng Lp
` y du, do do la khong gian Banach.
la khong gian da
4.7.6 D - i.nh ly. Gia su. (Xn ) Lp , p 1. D - e (Xn ) ho.i tu. theo trung
bnh ba.c p (ho.i tu. theo chuan k.kp ) to.i X Lp die
` u kie.n ca` n va du la
(Xn ) la day Cauchy trong Lp.
Chu.ng minh. D
- ie ` n. Gia su. Xn ho.i tu. trong Lp to.i X, ngha
` u kie.n ca
la kXn Xkp 0. Khi do, do bat dang thu.c Minkowski
kXm Xn kp kXm Xkp + kXn Xkp 0 khi n, m .
D ` u kie.n du. Gia su. kXm Xn kp 0, (n, m ). Ba

- ie ` ng quy na.p,
ta co the cho.n du.o..c mo.t day tang (nk )k1 sao cho
kXm Xn kp < 22k vo.i m, n nk , k = 1, 2, . . .
- a.t
D
Ak = [|Xnk+1 Xnk | 2k ], k 1.
Su. du.ng bat dang thu.c Chebyshev, ta co

E|Xnk+1 Xnk |p
P(Ak ) 2pk 2k .
2pk
121
Do do

X
P(Ak ) < , nen P(lim sup Ak ) = 0, (Lua.t 0.1 Borel-Cantelli).
k=1 k
Khi ` n ta.i N () sao cho khi k N () th

/ lim sup Ak , to
k
|Xnk+1 () Xnk ()| < 2k .
Tu. do , suy ra Xnk () ho.i tu. den X() nao do tren lim sup Ak hay
k
h.c.c
Xnk X.
Tu. gia thiet tren, vo.i > 0 to
` n ta.i N sao cho
E|Xn Xm |p < vo.i m, n N .
Khi n N su. du.ng bo de

` Fatou ta co
E|Xn X|p = E( lim |Xn Xnk |p ) lim E|Xn Xnk |p .

k k
p
Nhu. va.y Xn X
L
.
4.8 Quan he. vo.i tnh do.c la.p

- oi vo.i hai bien ngau nhien do.c la.p A va B ta co
D
E(IA .IB ) = E(IAB ) = P(AB) = P(A)P(B) = EIA EIB .
Trong tru.o.ng ho..p tong quat, ta co ket qua sau
- i.nh ly. Gia su. X va Y do.c la.p va X, Y L1 . Khi do

4.8.1 D
E(XY ) = (EX)(EY ).
Chu.ng minh. D
- àu tien, gia thiet X, Y 0. Khi do
X = lim Xn , Y = limYn ,
n n
122
trong do

X k
Xn = I k k+1 ,
2n [ 2n X< 2n ]
k=0

X k
Yn = I k k+1 .
2n [ 2n Y < 2n ]
k=1
XY = lim Xn Yn .
` ng, vo.i moi ca.p (k, l) cac bien co

Chu y ra
k k+1 l l+1
Ak = [ n
X< ], Bl = [ Y < n ]
2 2n 2n 2
do.c la.p. Do do Xn , Yn do.c la.p va
EXY = lim E(Xn .Yn ) = lim EXn .EYn = EX.EY .

n n
Trong tru.o.ng ho..p tong quat, ta co

+ + + +
E|XY | = E|X|.E|Y | < , E(X .Y ) = EX .EY .
Tu. do va tu. tnh chat tuyen tnh cua E(.) ta co die ` n chu.ng minh.
` u ca
- i.nh ngha. EX p , E|X|p neu to

4.8.2 D ` n ta.i du.o..c go.i la moment ba.c
p, moment tuye.t doi ba.c p cu a bien ngau nhien X.
Neu X L2 th
D(X) := E(X EX)2 ,
du.o..c go.i la phu.o.ng sai cua bien ngau nhien X va con du.o..c ky hie.u la
Var(X).
Tu. di.nh ly 4.8.1 ta rut ra he. qua sau:
He. qua. Neu X1 , . . . , Xn L2 va do.c la.p th

n
X
D(X1 + . . . + Xn ) = D(Xk ) .
k=1
123
Tha.t va.y, do D(X) = D(X + c) vo.i ha ` ng so c bat ky nen co the

coi EXk = 0 vo.i k = 1, 2, . . . , n. Khi do
n
X n
X n
X
D(X1 + . . . + Xn ) = E( Xk ) 2 = E(Xk .Xl ) = EXk2 ,
k=1 k,l=1 k=1
v E(Xk .Xl ) = EXk EXl = 0 vo.i k 6= l.

4.8.3 Mo.t so tnh chat cua phu.o.ng sai
1) Bat da ng thu.c Chebyshev: Neu D(X) < th vo.i mo.i
> 0 ta co
D(X)
P[|X EX| ] .
2
Tha.t va.y, theo bat dang thu.c Markov
E|X EX|2 D(X)
P[|X EX| ] = P[|X EX|2 2 ] = .
2 2
2) Neu D(X) = 0 th X = EX (h.c.c).
Tha.t va.y, D(X) = 0 E|X EX|2 = 0. Tu. do va tu. |X EX|2 0
suy ra X EX = 0 (h.c.c).
3) D(X) = EX 2 (EX)2 .
Tha.t va.y
D(X) = E[X 2 2XEX + (EX)2 ] = EX 2 (EX)2 .

Tu. D(X) 0 suy ra |EX| EX 2 va D(X) EX 2 .
4) |E(X EX)(Y EY )| DX.DY .
(Su. du.ng bat dang thu.c CauchyBuniakowski).
5) D(aX + b) = a2 V (X), a, b R.
6) Neu D(X) hu.u ha.n th
E(X c)2 D(X) vo.i mo.i cR .
Tha.t va.y, de dang thay
E(X c)2 = D(X) + (c EX)2 D(X) .

124
4.8.4 V du.
a) X P () (tu.c la X co phan phoi Poisson vo.i tham so ).

X
X k2
k e
EX(X 1) = k(k 1) = 2 e
k! (k 2)!
k=0 k=2
2 2
= e e = .
X

k e X

k1

EX = k = e
k! (k 1)!
k=0 k=1

= e e =.
Tu. do EX 2 = 2 + va D(X) = 2 + 2 = .
b) X U(a; b), a < b (tu.c la X co phan phoi de
` u tren [a; b] ).
Nhu. da biet
a+b
EX = ,
2
Z b
k 1 bk+1 ak+1
EX = xk dx = .
a ba (k + 1)(b a)
Tu. do
b3 a3
EX 2 =
3(b a)
va
(b a)2
D(X) = EX 2 (EX)2 = .
12
c) X G(, p), > 0, p > 0 (X co phan phoi gamma).
Z
k p xp1 ex
EX = xk dx (da.t x = t)
0 (p)
Z p k+p1
t dt (k + p)
= k+p1
et = k
0 (p) (p)
(p + 1)(p + 2) . . . (p + k 1)
= .
k
Tu. do
p(p + 1) p p
EX 2 = , EX = va D(X) = .
2 2
125
d) X N (a, 2 ) (tu.c la X co phan phoi chuan vo.i cac tham so

a, 2 ).
- a biet EX = a.
D
Z
n1 n 1 (x a)2
E(X a) = (x a) exp dx
2 R 2 2
Z
n xa
= z n ez/2 dz (da.t = z).
2 R
Neu n le th E(X an ) = 0.
Neu n = 2k th
Z
2k 2 2k + 2k z2 /2 1
E(X a) = z e dz (da.t t = z 2 )
2 0 2
k 2k Z + 2k
2 2k 1
= tk1/2 et dt = (k + )
0 2
= 1.3 . . . (2k 1) 2k = (n 1)!! n .
- a.c bie.t D(X) = E(X a)2 = 2 .

D
4.9 Ky vo.ng cua ham cua vec to. nga u nhien

Nhu. da biet trong mu.c 3.4, moi vec to. ngau nhien
X = (X1 , . . . , Xn )
cam sinh tren (Rn , B(Rn )) mo.t phan phoi xac suat PX , PX la.i cho ta
mo.t ham phan phoi F (x) = FX (x) tren Rn va ngu.o..c la.i moi ham phan
phoi F xac di.nh tren Rn sinh ra mo.t do. do sac xuat duy nhat F tren
khong gian do (Rn , B(Rn )). No du.o..c go.i la do. do LebesgueStieltjes
sinh bo.i F.
Neu (x1 , . . . , xn ) la mo.t ham so kha tch tren khong gian
(Rn , B(Rn ), F )
th tch phan Z
(x)F (dx)
Rn
126
con du.o..c ky hie.u la

Z
(x1 , . . . , xn )dF (x1 , . . . , xn )
Rn
hoa.c du.o.i da.ng ngan go.n

Z
(x)dF (x) . (4.32)
Rn
Tch phan do con go.i la tch phan LebesgueStieltjes cua theo ham
F.
- i.nh ly sau day du.o..c suy ra tu. di.nh ly 4.6.1
D
4.9.1 D- i.nh ly. Neu X = (X1 , . . . , Xn ) la vec to. ngau nhien vo.i ham
phan phoi FX va la ham Borel tren Rn th
Z
E(X) = (x1 , . . . , xn )dF (x1 , . . . , xn ) (4.33)
Rn
theo ngha neu mo.t trong hai ve to

` n ta.i th ve kia cung to ` ng
` n ta.i va ba
nhau.
He. qua. Neu X co ma.t do. f (x) th

Z
E(X) = (x)dF (x)
Rn
theo ngha, ve nay to ` n ta.i th ve kia cung to ` ng nhau.

` n ta.i va ba
- a.c bie.t gia su. X va Y la hai bien ngau nhien. Luc do
D
Z
EX.Y = xydFX,Y (x, y) .
R2
` ng tho.i fX,Y th
Neu X va Y co ma.t do. do
Z
EX.Y = xyfX,Y (x, y)dxdy .
R2
4.9.2 D - i.nh ngha. Ky vo.ng E(X EX)(Y EY ) (neu to ` n ta.i ) du.o..c

go.i la covarian cu a X va Y, va du.o..c ky hie.u la cov(X,Y).
127
Neu DX , DY hu.u ha.n th t so

cov(X, Y )
(X, Y ) =
DX.DY
du.o..c go.i la he. so tu.o.ng quan cua X va Y.
De dang thay ra ` ng covarian va he. so tu.o.ng quan co cac tnh chat
sau:
- oi xu.ng: cov(X, Y ) = cov(Y, X),
a) D (X, Y ) = (Y, X);
b) Neu X va Y do.c la.p th cov(X, Y ) = (X, Y ) = 0;
c) cov(.,.) la phiem ham song tuyen tnh tren L2 L2 ;
d) |(X, Y )| 1, dau = xay ra khi va ch khi X va Y phu. thuo.c
tuyen tnh.
Tnh chat d) la mo.t da.ng cua bat dang thu.c CauchyBuniakowski.
4.10 Tch cac do. do
4.10.1 Gia su. 1 va 2 la hai ta.p ho..p khong rong tuy y. D - a.t =
1 2 . Vo.i A , 1 1 ta.p A11 := {2 2 : (1 , 2 ) A}
du.o..c go.i la thiet die.n (hay lat cat ) cua ta.p A ta.i 1 . Tu.o.ng tu.. vo.i
2 2 , ta.p ho..p A22 := {1 1 : (1 , 2 ) A} la lat cat cua
A ta.i 2 . Tu.o.ng u.ng A 7 Aii la mo.t do ` ng cau tu. P(1 2 ) vao
P(i ), (i = 1, 2) doi vo.i cac phep toan ta.p ho..p.
Gia su. X : R. Cac anh xa. 2 7 X(1 , 2 ), 1 7 X(1 , 2 )
du.o..c ky hie.u la X1 , X2 tu.o.ng u.ng va du.o..c go.i la cac thiet die.n cua
X ta.i 1 va 2 tu.o.ng u.ng.
Ta.p A1 A2 1 2 du.o..c go.i la ta.p chu. nha.t. Bay gio., gia
su. (1 , F1 ), (2 , F2 ) la hai khong gian do, ta.p chu. nha.t A1 A2 vo.i
Ai Fi , i = 1, 2 go.i la ta.p chu. nha.t do du.o..c. De dang thay ra ` ng ta.p
ho..p F0 go ` m cac ta.p con cua la tong cua mo.t so hu.u ha.n cac hnh
chu. nha.t do du.o..c ro.i nhau la.p thanh mo.t da.i so ta.p ho..p.
da.i so sinh bo.i F0 hay cung va.y bo.i F1 F2 ky hie.u la F1 F2 .
128
4.10.2 D - i.nh ly. Gia su. A F1 F2 va 1 1 , 2 2 . Khi do,

cac ta.p ho..p A11 , A22 thuo.c F2 , F1 tu.o.ng u.ng.
Gia su. X la bien ngau nhien tren (1 2 , F1 F2 ). Khi do, cac
thiet die.n X1 , X2 la F2 , F1 do du.o..c tu.o.ng u.ng.
Chu.ng minh. Ky hie.u C1 = {A 1 2 : A11 F2 }. Ta thay C1

chu.a cac ta.p chu. nha.t do du.o..c va dong doi vo.i phep lay pha
` n bu, ho..p
dem du.o..c, giao dem du.o..c nen C1 (F1 F2 ) = F1 F2 . Khang
di.nh doi vo.i A22 F1 du.o..c chu.ng minh tu.o.ng tu...
N
Gia su. X la bien ngau nhien tren (1 2 , F1 F2 ) va B B(R)
bat ky. Khi do X 1 (B) = [X 1 (B)]11 , suy ra X 1 (B) F2 . Va.y
X1 F2 do du.o..c.
Nha.n xet.
a) 6= A1 A2 1 2 thuo.c F1 F2 khi va ch khi A1
F1 , A2 F2 .
b) X(1 , 2 ) = X1 (1 )X2 (2 ) F1 F2 do du.o..c khi va ch khi
Xi Fi do du.o..c (i = 1, 2).
4.10.3 Xac suat chuyen va do. do tch
- i.nh ngha. Gia su. (1 , F1 ), (2 , F2 ) la hai khong gian do. Xac suat
D
chuyen la ham P12 (1 , A2 ) xac di.nh tren khong gian tch 1 F2 va
thoa man:
a) vo.i 1 co di.nh, ham P12 (1 , .) la do. do xac suat tren F2 .
b) vo.i A2 F2 co di.nh, ham P12 (., A2 ) F1 - do du.o..c.
4.10.4 D - i.nh ly. Gia su. (1 , F1 ), (2 , F2 ) la hai khong gian do, P1 la

xac suat tren F1 , P12 la xac suat chuyen tren 1 F2 . Khi do , to`n
ta.i xac suat P tren F1 F2 sao cho
Z
P(A1 A2 ) = P1 (d1 )P12 (1 , A2 ), Ai Fi , i = 1, 2 .
A1
129
Gia su. X la bien ngau nhien khong am hoa. c nu.a kha tch tren
O
(1 2 , F1 F2 ).
Khi do, ham Z

Y (1 ) = P12 (1 , d2 )X1 (2 ) (4.34)
2
xac di.nh P1 h.c.c, F1 do du.o..c, khong am (hoa.c nu.a kha tch ) va

Z Z Z
XdP = P1 (d1 ) P12 (1 , d2 )X1 (2 ) (4.35)
1 2 1 2
Chu.ng minh. D ` n chu.ng minh P xac di.nh va co.ng tnh tren

- àu tien ca
da.i so sinh bo.i cac ta.p chu. nha.t do du.o..c F0 .
Tha.t va.y, vo.i
Xn
A= Ai1 Ai2 ,
i=1
da.t
n
X
P(A) = P(Ai1 Ai2 ) .
i=1
Ro rang P(A) khong phu. thuo.c vao cach bieu dien cua A. Tu. do neu
P co.ng tnh tren F1 F2 th cung co.ng tnh tren F0 .
Tha.t va.y, gia su.
X
A1 A2 = Ai1 Ai2 (I dem du.o..c) ,
iI
hay tu.o.ng du.o.ng

X
IA1 (1 )IA2 (2 ) = IAi1 (1 )IAi2 (2 ) .
I
Do do, neu lay tch phan theo P12 ta du.o..c

X
IA1 (1 )P12 (1 , A2 ) = IAi1 (1 )P12 (1 , Ai2 ) .
I
130
Sau do , lay tch phan theo P1 ta du.o..c

X
P(A1 A2 ) = P(Ai1 Ai2 ) .
I
Neu X la bien ngau nhien khong am th X1 cung khong am va theo

di.nh ly tren X1 la F2 do du.o..c. V va.y Y (1 ) xac di.nh tren 1 .
Ky hie.u L la cac bien ngau nhien X sao cho Y F1 do du.o..c va
(4.35) du.o..c thu..c hie.n. Khi do L la tuyen tnh, do.n die.u, dong doi
vo.i chuyen qua gio.i ha.n do.n die.u, chu.a cac ham ch tieu IA1 A2 (A1
F1 , A2 F2 ). Va.y, L chu.a tat ca cac ham nu.a kha tch. Ho.n nu.a X
kha tch th Y cung kha tch.
He. qua 1. Gia su. X 0. Khi do

Z
XdP = 0 Y = 0 (P1 h.c.c),

Z
XdP < Y < (P1 h.c.c) .

- òng tho.i to
D ` n ta.i xac suat P2 tren (2 , F2 ) sao cho
Z
P2 (A2 ) = P1 (d1 )P12 (1 , A2 ) .
1
- oi vo.i bien ngau nhien bat ky X 0 (hoa.c nu.a kha tch) tren
D
(2 , F2 , P2 ) ham so
Z
Y (1 ) = X(2 )P12 (1 , d2 )
2
xac di.nh h.c.c, F1 do du.o..c, khong am ( hoa. c nu.a kha tch theo P1 )
va Z Z
XdP2 = P1 (d1 )Y1 (1 ) .
2 1
- .inh ly Fubini). Gia su. (1 , F1 , P1 ), (2 , F2 , P2 ) la hai

He. qua 2 (D
khong gian xac suat. Khi do to
` n ta.i xac suat P duy nhat tren F1 F2
131
sao cho
P(A1 A2 ) = P(A1 )P(A2 ) (A1 F1 , A2 F2 ) .
- oi vo.i bien ngau nhien bat ky X khong am (nu.a kha tch ) tren
D
O
(1 2 , F1 F2 )
ta co
Z Z Z
XdP = P1 d(1 ) P2 (d2 )X1 (2 )
1 2 1 2
Z Z
= P2 d(2 ) P1 (d1 )X2 (1 ).
2 1
P du.o..c ky hie.u la P1 P2 va (1 2 , F1 F2 , P1 P2 ) du.o..c go.i la

tch cu a hai khong gian xac suat (1 , F1 , P1 ) va (2 , F2 , P2 ) va du.o..c
ky hie.u la (1 , F1 , P1 ) (2 , F2 , P2 ).
Chu.ng minh. Lay P12 = P2 va P21 = P1 , sau do , ap du.ng di.nh ly

4.10.4.
Nha.n xet.
a) Ba` ng quy na.p ta co the di.nh ngha du.o..c tch cua mo.t so hu.u
ha.n khong gian xac suat
(1 , F1 , P1 ) (2 , F2 , P2 ) . . . (n , Fn , Pn ) .
b) Gia su. F1 , F2 , . . . , Fn la cac ham phan phoi tuy y da cho. Khi do

` n ta.i mo.t khong gian xac suat (, F , P) va cac bien ngau nhien do.c
to
la.p X1 , X2 , . . . , Xn sao cho F1 , F2 , . . . , Fn la cac ham phan phoi tu.o.ng
u.ng.
Qua va.y, lay = Rn , F = B(Rn ) va P1 = F1 , . . . , Pn = Fn , o.
day Fi la do. do Lebesgue sinh bo.i Fi , (i = 1, . . . , n).
132
Khong gian xac suat ca

` n tm la khong gian tch
(R, B(R), P1 ) (R, B(R), P2 ) . . . (R, B(R), Pn ) =

= (Rn , B(Rn ), P1 . . . Pn ) ,
con Xi la anh xa. chieu tu. Rn len toa. do. thu. i, (i = 1, . . . , n). Ro
rang X1 , X2 , . . . , Xn do.c la.p va FX1 = F1 , . . . , FXn = Fn .
4.10.5 Tch cha.p va phan phoi cua tong cac bien nga u nhien
do.c la.p
Tren ta.p ho..p cac ham phan phoi, ta du.a vao phep toan hai ngoi
(*) xac di.nh nhu. sau:
Z
(F1 F2 )(x) = F1 (x y)dF2 (y) .
R
Ro rang F = F1 F2 la ham phan phoi. D ` u do co the kiem tra tru..c

- ie
tiep hoa.c gian tiep nho. di.nh ly sau:
- i.nh ly. Gia su. X1 , X2 la cac bien ngau nhien do.c la.p xac di.nh tren
D
(, F , P) va F1 , F2 la cac ham phan phoi tu.o.ng u.ng. Khi do
FX1 +X2 (x) = (F1 F2 )(x), xR.
Chu.ng minh. Theo di.nh ly 4.6.1 va he. qua 4.6,2 ta co

Z ZZ
P[X1 + X2 < x] = I[X1 +X2 <x] d(P1 P2 ) = d(F1 F2 )(y)
[y+z<x]
Z Z Z
= I[y+z<x] (y, z)dF1 (y)dF2 (z) = F1 (x y)dF2 (y)
R R R
Z
= F2 (x y)dF1 (y) = (F1 F2 )(x), xR.
R
` u kie.n
4.11 Ky vo.ng die
Ky vo.ng die ` u kie.n la mo.t cong cu. rat quan tro.ng trong ly thuyet
xac suat, da.c bie.t trong ly thuyet cac qua trnh Markov , martingale.
133
Ket qua du.o.i day la co. so. de chu.ng minh su.. to

` n ta.i cua ky vo.ng die
ù
kie.n.
4.11.1 D - .inh ly. Gia su. (, F , P) la khong gian xac suat, Y la pha
` n tu.
ngau nhien xac di.nh tren (, F ) nha.n gia tri. trong (E, E). Ky hie.u Q
la ham phan phoi xac xuat cu a Y tren (E, E), ngha la Q = PoY 1 do.
do a nh. Gia su. X la bien ngau nhien kha tch tren (, F , P). Khi
` n ta.i bien ngau nhien M Qkha tch tren (E, E) sao cho vo.i moi
do to
A E ta co
Z Z
M(x)Q(dx) = X()P(d) . (4.35)
A M 1 (A)
0 0
Neu M la bien ngau nhien khac thoa man (4.35) th M = M (Q
h.c.c ).
Chu.ng minh.
a) Tnh duy nhat suy tu. me.nh de ` 4.2 d)
b) Su.. to ` ng EX 2 < . Vo.i moi Z
- àu tien gia thiet ra
` n ta.i. D
L2 (E, E, Q), da.t
(Z) = E[(ZoY ).X] ,
la phiem ham tuyen tnh, ch phu. thuo.c vao lo.p tu.o.ng du.o.ng cua Z
va
|(Z)| kXk2 .|||Z|||2 .
R
o. day |||Z|||2 = ( E |Z(x)|2 Q(dx))1/2 .
Ngha la lien tu.c tren L2 (E, E, Q). Do do to
` n ta.i M L2 (E, E, Q)
sao cho Z Z
(ZoY )XdP = (Z) = ZMdQ ,
E
doi vo.i mo.i Z. Neu lay Z = IA , A ta co ngay (4.35).

Neu X khong am th ve trai cua (4.35) khong am vo.i moi A E.
Do do M khong am (h.c.c).
Bay gio. gia su. X ch kha tch ba.c nhat.
134
- a.t Xn+ = X + n, n 1. Ro rang Xn+ L2 (, F , P). Theo

D
` n ta.i Mn tu.o.ng u.ng vo.i Xn+ va Mn khong am, tang (h.c.c). D
0 0
tren to - a.t
M+ = lim Mn , ca.p (X + , M+ ) thoa man (4.35). Tu.o.ng tu.. ta cung co
0
n
ca.p (X , M ) thoa man (4.35). Do do ca.p (X, M = M+ M ) cung
thoa man (4.35) vo.i lu.u y M Qkha tch.
4.11.2 D- i.nh ngha. Bien ngau nhien M kha tch tren (E, E, Q) thoa
man (4.35) du.o..c go.i la ky vo.ng die
` u kie.n cu a X vo.i Y da cho.
Nha.n xet.
a) Neu X = IA th M tu.o.ng u.ng du.o..c go.i la xac suat die
` u kie.n
cua bien co A vo.i Y da cho. Chu y ra
` ng xac suat do khong phai la
u nhien, du.o..c xac di.nh ha
mo.t so ma la mo.t bien nga c
` u cha
n.
cha
X
b) Gia su. = An , An F, n N. Lay anh xa. Y tu.
n=1
vao N sao cho [Y = n] = An . Khi do Q{n} = P(An ), n N.
Bay gio. neu X L1 (, F , P) th M du.o..c tm tu.
Z Z
M dQ = XdP ,
{n} T 1 {n}
R
hay M(n)Q{n} = An
XdP. Do do
R
XdP
M(n) = An
vo.i nN ma P(An ) 6= 0 ,
P(An )
con neu P(An ) = 0 th M(n) co the lay gia tri. tuy y.

Khi X = IA , A F th
P(A An )
M(n) = , neu P(An ) 6= 0, A F.
P(An )
c) Neu X ch la bien ngau nhien khong am, khong nhat thiet kha
tch th vo.i Xn = X n, to` n ta.i ky vo.ng die
` u kie.n Mn thoa man (4.35).
Ba` ng cach cho n ta du.o..c bien ngau nhien M tren (E, E, Q) khong
135
nhat thiet hu.u ha.n, ch du.o..c xac di.nh h.c.c thoa man (4.35). No cung
du.o..c go.i la ky vo.ng die
` u kie.n suy ro.ng cua X vo.i Y da cho.
Neu X nu.a kha tch th ba ` ng cach phan tch X = X + X , theo
cach xay du..ng tren ky vo.ng die ` u kie.n van to
` n ta.i.
Gia su. E = , E = G F va Y la anh xa. do ` ng nhat. Ro rang

M F /Gdo du.o..c va Q = P|G (thu he.p cua P len G). Khi do neu X
` u kie.n cua X vo.i Y da cho thoa man
kha tch th ky vo.ng die
Z Z
MdP = XdP, A G .
A A
` u kie.n hay du.o..c su.

- ay la da.ng da.c bie.t cua khai nie.m ky vo.ng die
D
du.ng nhat.
4.11.3 D - i.nh ngha. Gia su. (, F , P) la khong gian xac suat, G la

da. i so con cu a F , X la bien ngau nhien kha tch. Ky vo.ng die
` u kie.n
cu a bien ngau nhien X vo.i G da cho la bien ngau nhien M thoa man
` u kie.n sau:
cac die
a) M la Gdo du.o..c,
b) M tho a man da ng thu.c
Z Z
M()P(d) = X()P(d), AG . (4.36)
A A
M con du.o..c ky hie.u la E(X|G) hoa.c EG X.
Chu y.
a) Neu Z1 , Z2 , . . . , la cac bien ngau nhien xac di.nh tren (, F ) va G
la da.i so sinh bo.i chung th E(X|G) du.o..c ky hie.u la E(X|Z1 , Z2 , . . . ).
b) Neu X = IA , A F th E(X|G) du.o..c ky hie.u la P(A|G),
E(IA |Z1 , Z2 , . . . ) du.o..c viet la P(A|Z1 , Z2 , . . . ). D
- o la cac xac suat die
ù
kie.n.
c) Vo.i cac ky hie.u trong di.nh ly 4.11.1
E(X|Y 1 (E)) = MoY (h.c.c) .

136
d) Neu X L1 (, F , P) th ham ta.p ho..p

Z
Q(A) = XdP, A G
A
co tnh chat A G, P(A) = 0 Q(A) = 0, ngha la Q lien tu.c tuye.t

doi vo.i PG = P|G , (Q << PG ). Nhu. da biet trong ly thuyet do. do, to `n
ta.i pha` n tu. M L1 (, G, PG ) duy nhat xe xch trong cung lo.p tu.o.ng
du.o.ng thoa man (4.36) (di.nh ly RadonNikodym). M du.o..c go.i la da.o
ham Radon-Nikodym cua do. do Q doi vo.i PG , va ky hie.u M = dQ/dPG .
Nhu. va.y, ta co t nhat hai cach khang di.nh su.. to
` n ta.i cua ky vo.ng die
ù
kie.n.
4.11.4 Cac tnh chat cua ky vo.ng die ` u kie.n

Trong suot mu.c nay ta luon gia thiet (, F , P) la khong gian xac
` u co ky vo.ng (kha tch hoa.c nu.a
suat co di.nh, cac bien ngau nhien de
kha tch ), G F la da.i so con nao do.
` ng so th E(c|G) = c (h.c.c).
a) Neu c la ha
b) X Y (h.c.c) E(X|G) E(Y |G) (h.c.c).
c) |E(X|G)| E(|X||G) (h.c.c).
` ng so va aEX + bEY xac di.nh th
d) a,b la ha
E(aX + bY |G) = aE(X|G) + bE(Y |G) (h.c.c).
e) E(X|{, }) = EX (h.c.c).
g) E(X|F ) = X (h.c.c).
h) E(E(X|G)) = EX (h.c.c).
i) E(E(X|G2 )|G1 ) = E(X|G1 ) = E(E(X|G1 )|G2 ) = (h.c.c) neu G1
G2 .
k) Neu X do.c la.p vo.i G (ngha la (X) va G do.c la.p ) th
E(X|G) = EX (h.c.c).
137
l) Neu Y Gdo du.o..c, va E|Y | < , E|X.Y | < th
E(XY |G) = Y E(X|G) h.c.c .
Chu.ng minh.
a) la hien nhien.
R R
b) X Y (h.c.c) suy ra A X A Y vo.i mo.i A G
Z Z
E(X|G)dP E(Y |G)dP A G .
A A
E(X|G) E(Y |G)(h.c.c) .
c) |X| X |X| E(|X||G) E(X|G) E(|X||G).

Tu. do , suy ra die ` n chu.ng minh.
` u ca
d) A G th
Z Z Z
(aX + bY )dP = a XdP + b Y dP
A A B
Z Z Z
=a E(X|G)dP + b E(Y |G)dP = (aE(X|G) + bE(Y |G))dP .
A A A
Tu. do co ket lua.n.

e) EX do du.o..c doi vo.i da.i so {, } va neu A = hoa.c A =
th co Z Z
XdP = EXdP.
A A
- o la die
D
g) Hien nhien.
h) Su. du.ng (4.36) vo.i A = .
i) Neu A G1 th
Z Z Z
E[E(X|G2 )|G1 ]dP = E(X|G2 )dP = XdP.
A A A
Tu. do va di.nh ngha 4.11.3 co dang thu.c da - ang thu.c sau suy tu.
` u. D
g) va nha.n xet E(X|G1 ) la G2 do du.o..c.
138
k) Neu A G th X va IA do.c la.p. Do do

Z Z
XdP = EXIA = EX.P(A) = (EX)dP .
A A
Tu. do co ket lua.n.

Bay gio. ta trnh ba
` y:
Nhom cac tnh chat chuyen qua gio.i ha.n

- i.nh ly ho.i tu. do.n die.u P. Levy: neu
m) D
(
Xn X (h.c.c)
n : E(Xn ) < ,
th E(Xn |G) E(X|G) (h.c.c).
Neu (
Xn X (h.c.c)
n : E(Xn+ ) < ,
th E(Xn |G) E(X|G) (h.c.c).
` Fatou: gia su. to
n) Bo de ` n ta.i Y kha tch. Khi do
neu Xn Y (h.c.c) n 1 th E(limXn |G) limE(Xn |G) (h.c.c),

neu Xn Y (h.c.c) n 1 th limE(Xn |G) E(limXn |G) (h.c.c).
- i.nh ly ho.i tu. bi. cha.n Lebesque: gia su. Y kha tch va
p) D
|Xn | Y (h.c.c). Khi do
neu Xn X (h.c.c) th E(limXn |G) = limE(Xn |G) (h.c.c).

n n
Chu.ng minh.
m) Gia su. EXn0 < . Khi do 0 Xn + Xn0 X + Xn0 , theo
` ho.i tu. do.n die.u
di.nh ly Lebesgue ve
Z Z

limE(Xn + Xn0 |G)dP = lim E(Xn + Xn0 |G)dP
A n n A
Z Z Z

= lim (Xn + Xn0 )dP = lim(Xn + Xn0 )dP = (X + Xn0 )dP .

n A A n A
139
Tu. do do tuyen tnh ta co

Z Z Z
limE(Xn |GdP) = XdP = E(X|G)dP , A G
A n A A
va do do
limE(Xn |G) = E(X|G)(h.c.c) .
n
Cac tnh chat n),p) du.o..c chu.ng minh tu.o.ng tu...
` u kie.n doi vo.i bien nga

4.11.5 Cac tnh chat cua ky vo.ng die u
nhien da cho
Gia su. X va Y la hai bien ngau nhien da cho tren (, F ). Nhu. da

biet (chu y c))
E(X|Y ) := E(X|(Y )) = MoY , (4.37)
trong do M la anh xa. tu. (R, B(R)) vao (R, B(R)) do du.o..c va vo.i mo.i
B B(R) Z Z
M(y)PY (dy) = X()P(d) . (4.38)
B Y 1 (B)
(Chu y, o. day E = R, Q = PY ).
Ham M(y), la ham Borel tren R, se du.o..c ky hie.u la E(X|Y = y)
va du.o..c go.i la ky vo.ng die
` u kie.n cua X doi vo.i Y = y.
Du.o.i day la mo.t so tnh chat hay du.o..c dung.
a) Neu : R R la ham Borel sao cho X va X(Y ) kha tch th
PY h.c.c xay ra
E[X(Y )|Y = y] = (y)E(X|Y = y) . (4.39)
Qua va.y, ky hie.u M(y) la ve trai (4.39) va M(y) = E(X|Y = y). Theo
(4.37) va tnh chat l) cua ky vo.ng die` u kie.n
M(Y ) = E(X(Y )|Y ) = (Y )E(X|Y ) = (Y )M(Y )(h.c.c) ,
nen M (y) = (y)M(y), (PY h.c.c).

140
b) Neu X va Y do.c la.p th
E(X|Y = y) = EX . (4.40)
Qua va.y
M(Y ) = E(X|Y ) = EX (h.c.c) nen M(y) = EX, (PY h.c.c).
c) Neu A B(R2 ) va X,Y do.c la.p th
E(IA (X, Y )|Y = y) = EIA (X, y) (PY h.c.c) . (4.41)
Qua va.y, neu A = A1 A2 th IA1 (X) va IA2 (Y ) do.c la.p. ap du.ng

(4.39) va (4.40)
E[IA1 (X)IA2 (Y )|Y = y] = IA2 (y).P(A1 ) = EIA (X, y) .
Lo.p cac ta.p A B(R2 ) ma (4.41) dung la lo.p do.n die.u chu.a da.i so
cac ta.p ho..p sinh bo.i cac ta.p chu. nha.t do du.o..c. Do do , no trung vo.i
B(R2 ).
d) Gia su. X va Y do.c la.p va (x, y) la ham Borel sao cho
E|(X, Y )| < .
Khi do
E[(X, Y )|Y = y] = E(X, y) (PY h.c.c) . (4.42)
Tha.t va.y, do tuyen tnh va (4.41), dang thu.c (4.42) dung vo.i la ham
do.n gian. Tu. do vo.i 0 va (X, Y ) kha tch.
4.11.6 Cac v du. ap du.ng

a) Gia su. X va Y do.c la.p co ham phan phoi la F va G tu.o.ng u.ng.
Hay xac di.nh FX+Y .
141
FX+Y = P[X + Y < x] = E(I[X+Y <x] )

Z

= E E(I[X+Y <x] |Y = y) = (E(I[X+Y <x] |Y = y)dG(y)
Z Z R
= (E(I[X+y<x] )dG(y) = P[X < x y]dG(y)
R R
Z
= F (x y)dG(y) .
R
Va.y FX+Y = F G.
b) Gia su. X1 , X2 do.c la.p co cac phan phoi P1 va P2 tu.o.ng u.ng.
Lay B B(R). Ta co
P(X1 + X2 B|X1 ) = E(I[X1 +X2B] |X1 ) =

= [E(I[x1 +X2B] )]x1 =X1 = [P2 (B x1 )]x1 =X1
= P2 (B X1 ) (h.c.c).
Tong quat ho.n, gia su. X1 , X2 , . . . , Xn la cac bien ngau nhien do.c la.p
vo.i Sk = X1 + . . . + Xk . Khi do theo tren
P(Sn B|S1 , . . . , Sn1 ) = Pn (B Sn1) = P(Sn B|Sn1 ) .
Nhu.ng (S1 , . . . , Sn ) = (X1 , . . . , Xn ) cho nen ta cung co
P(Sn B|X1 , . . . , Xn1 ) = P(Sn B|Sn1 )(h.c.c) .
Nhu. va.y ve trai phu. thuo.c ch vao Sn1 .
4.12 Xac suat die ` u kie.n chnh quy

Gia su. (, F , P) la khong gian xac suat, G la da.i so con cua F .
Nhu. da noi o. tren, P(A|G) = E(IA |G) go.i la xac suat cua A vo.i die ù
kie.n G. No khong phai la mo.t so ma la mo.t bien ngau nhien du.o..c xac
142
di.nh h.c.c. Ham ta.p A 7 P(A|G) co mo.t so tnh chat sau:
0 P(A|G) 0(h.c.c), A G,
P(A|G) = 0 (h.c.c) P(A) = 0,
P(A|G) = 1 (h.c.c) P(A) = 1 .
Neu (An ) la mo.t day bien co doi mo.t xung khac th

[
X

P( An |G) = P(An |G) (h.c.c)
n=1 n=1
` n ta.i ta.p N vo.i P(N ) = 0 sao cho

ngha la , to

[
X
P( An |G) = P(An |G) ,
/N . (4.43)
n=1 n=1
Ta.p N phu. thuo.c vao day (An ).

Noi chung khong the khang di.nh ra ` ng co mo.t ta.p co xac suat
khong N de (4.43) xay ra doi vo.i mo.i day (An ) cac bien co ro.i nhau.
Tnh hnh do dan to.i di.nh ngha sau.
4.12.1 D - i.nh ngha. Ham ta.p ho..p P(A, ) xac di.nh tren F go.i la
` u kie.n chnh quy doi vo.i G neu
xac suat die
i) doi vo.i moi A, P(., ) la do. do xac suat tren F ,
ii) vo.i moi A F ham P(A, ) xac di.nh tren , Gdo du.o..c va
P(A, ) = P(A|G)()(h.c.c).
` du.o.i day khang di.nh ra

Me.nh de ` u kie.n du.o..c tnh
` ng ky vo.ng die
nhu. ky vo.ng thong thu.o.ng doi vo.i do. do xac suat die
` u kie.n chnh quy.
4.12.2 D - i.nh ly. Gia su. P(A, ) la xac suat die

` u kie.n chnh quy doi
.
vo i G va X la bien ngau nhien kha tch. Khi do
Z
E(X|G)() = X(1 )P(d1 , ) (h.c.c) . (4.44)

143
Chu.ng minh. Lo.p cac bien ngau nhien thoa man (4.44) (du.o..c ky hie.u
la L), la khong gian tuyen tnh chu.a cac ham ch tieu IA , A F (v
thay X = IA vao (4.44) dang thu.c co da.ng P(A|G)() = P(A, )),
do do chu.a cac bien ngau nhien do.n gian. Ma.t khac, neu 0 Xn
X, Xn L, n 1 th do tnh chat cua ky vo.ng die ` u kie.n va tch phan
ta co
E(X|G)() = limE(X|G)()
n
Z Z
= lim Xn (1 )P(d1 , ) = X()P(d1 , ) (h.c.c) .
n
Tu. do L chu.a cac lo.p ham kha tch.
V du.. Lay (, F , P) = (R2 , B(R2 ), P) trong do

Z
P(A) = f (x, y)dxdy ,
A
va X , Y la cac phep chieu chnh tac len toa. do. thu. nhat va thu. hai
tu.o.ng u.ng. Nhu. va.y (X,Y) co ma.t do. f (x, y). D - a.t
( f (x,y)
fX (x) ta.i x ma fX (x) > 0
fY |X (y|x) =
0 ta.i x ma fX (x) = 0 .
- o la ham Borel va du.o..c go.i la ma.t do. die
D ` u kie.n cua Y doi vo.i X.
Vo.i A B(R2 ), = (x, y) da.t
Z
P(A, ) = fY |X (y|x)dy , (4.45)
Ax
trong do Ax = {y R|(x, y) A}.

Lay F = B(R2 ), G = B(R) {R} (X). Ta thay vo.i
R2 , P(., ) la do. do xac suat tren B(R2 ), vo.i A F ham P(A, .) Gdo
du.o..c. D- e chu.ng minh P(A|G)() = P(A, ) (h.c.c). Ta lay G tuy y
144
thuo.c G, G se co da.ng B R, B B(R). Ta co

Z Z Z
P(A, )dP = P(A, (x, y))f (x, y)dxdy
G R B
Z Z Z
= fY |X (u|x)du f (x, y)dydx
B R Ax
Z Z
= fY |X (u|x)fX (x)du) dx
B Ax
Z Z
= f (x, u)dudx
B Ax
Z Z
= IA (x, u)f (x, u)dx du
B R
Z
= P(A.G) = P(A|G)dP .
G
D ` u phai chu.ng minh.

- ie
Bai ta.p
1. Chu.ng minh ra
` ng
a) EX to ` n ta.i E[X] ( o. day [a] la pha
` n ta.i khi va ch khi to ` n nguyen
cua so a).
b) EX = E[X] khi va ch khi X la bien ngau nhien nha.n gia tri.
nguyen.
2. Gia su. X- b.n.n gia tri. nguyen khong am vo.i ky vo.ng toan hu.u ha.n.
Chu.ng minh ra ` ng
X
EX = P[X i].
i=1
3. Gia su. E|X|p < ( p > 0 nao do ). Chu.ng minh ra

` ng
lim tp P[|X| > t] = 0.

t
4. Gia su. X la b.n.n, > 0. Chu.ng minh ra

` ng

X
E|X| < n1 P[|X| n] < .
n=1
145
5. Gia su. X la b.n.n khong am vo.i ham phan phoi F (x) va ky vo.ng
hu.u ha.n. Chu.ng minh ra
` ng
Z
EX = [1 F (x)]dx
0
6. Chu.ng minh ra
` ng neu F (x) la ham phan phoi cua b.n.n X khong
am va EX < ( > 0 nao do) th
Z

EX = x1 (1 F (x))dx
0
7. Gia su. X co phan phoi F (x) vo.i F (0) = 0 va E|X| < . Chu.ng
` ng ham
minh ra
Y
G(x) = F (x + n)
n=1
la ham phan phoi.

8. Cho X va Y la hai b.n.n do.c la.p vo.i EX = 1, EY = 2,
DX = 1, DY = 4. Tnh ky vo.ng cua b.n.n
X 2 + 2Y 2 XY 4X + Y + 4.
9. Gia su. X va Y la hai b.n.n do.c la.p vo.i phu.o.ng sai hu.u ha.n. Chu.ng
` ng
minh ra
DX.Y DX.DY.
` ng ?
Khi nao co dau ba
10. Gia su. X1 , X2 , . . . la day b.n.n do.c la.p cung phan phoi vo.i cac ky
vo.ng va phu.o.ng sai hu.u ha.n. Chu.ng minh ra ` ng day so

X1 + X2 + + Xn
E , n = 1, 2, . . .
n
` u.
bi. cha.n de
11. Gia su. X1 , . . . , Xn la cac b.n.n co mo men ba.c 0 < 1. Chu.ng
minh ra ` ng

E|X1 + + Xn | EX1 | + + E|Xn | .
146
12. Gia su. X1 , . . . , Xn do.c la.p va co phan phoi doi xu.ng. Khi do

E|X1 + + Xn | E|X1 | + + E|Xn | .
vo.i 1 2 bat ky.

13.Chu.ng minh ra ` ng neu X va Y do.c la.p, EY = 0, E|X| < ,

E|Y | < , 1, th E|X + Y | E|X| .
14. Gia su. (X1 , . . . , Xr ) co phan phoi da thu.c vo.i cac tham so
n, p1 , . . . , pr (pk 0, k = 1, . . . , n; p1 + + pk = 1). Tnh
(Xi , Xj ), 1 i, j r.
15. Gia su. (X, Y ) co phan phoi chuan, EX = EY = 0

DX = DY = 1, EXY = . Chu.ng minh ra ` ng
r
1
E max(X, Y ) = .

16. Gia su. (X, Y ) co phan phoi chuan vo.i EX = EY = 0, ham ma.t do.
co da.ng
f (x, y) = Cexp{Q(x, y)}; C R,
o. day Q(x, y) la da.ng toan phu.o.ng xac di.nh du.o.ng. Tm ham phan
phoi cua Z = Q(x, y).
17. a) Gia su. X va Y la hai b.n.n khong am, Z = max(X, Y ). Chu.ng
minh ra ` ng
Z Z Z
ZdP XdP + Y dP (a 0)
[Z>a] [X>a] [Y >a]
b) Gia su. (Xn ) la day b.n.n kha tch de

` u. Chu.ng minh ra
` ng
1
E sup |Xm | 0.
n 1mn
18. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n sao cho
EXn = 0, DXn = 2 , n 1, EXn Xm = 0, n 6= m.

147

- a.t Sn = X1 + + Xn . Chu.ng minh ra
D ` ng {Sn/ n, n 1} kha tch
` u.
de
19. Gia su. day b.n.n (Xn ) kha tch de
` u.
Chu.ng minh ra ` ng
Z
sup |Xn |dp 0, (m )
n1 Am
doi vo.i mo.i day (Am )m1 cac bien co ma Am .

20. Gia su. (, F , P) la khong gian xac suat. Ky hie.u L0 la ta.p ho..p
cac lo.p tu.o.ng du.o.ng cua cac b.n.n. Vo.i X, Y L0 ta da.t
|X Y |
d1 (X, Y ) = E ,
1 + |X Y |
d2 (X, Y ) = E min(|X Y |, 1).
Chu.ng minh ra
` ng
a) (L0 , d1 ), (L0 , d2 ) la cac khong gian metric,
b) Su.. ho.i tu. theo d1 hoa.c d2 tu.o.ng du.o.ng vo.i ho.i tu. theo xac
suat.
21. Gia su. T la mo.t lo.p khac tuy y, K = {K(s, t), s, t T } la
ha.ch doi xu.ng xac di.nh du.o.ng (ngha la K(s, t) = K(t, s), vo.i (s, t)
X n
2
T , Ci Cj (ti , tj ) 0 vo.i mo.i n; t1 , . . . , tn T vaC1 , . . . , Cn R).
i,j=1
Chu.ng minh ra ` n ta.i xac suat P duy nhat tren (RT , B(RT )) sao cho
` ng to
vo.i Xt la anh xa. chieu tu. RT len Rt = R, vec to. Xt1 , . . . , Xtn la gauss
vo.i cov(Xti , Xtj ) = K(ti , tj ). Xet tru.o.ng ho..p T = [0, ) va k(s, t) =
s t = min(s, t).Xac di.nh phan phoi do ` ng tho.i cua Xt1 , . . . , Xtn vo.i
0 < t1 < < tn .
KY VO
. NG D - IÈU KIE.N
22. Tren (, F , P) = ([0; 1], B([0; 1], ); la do. do Lebesgue). Tnh
E(X|G) neu
10 G = ([0; 1/3], {1/3}, (1/3; 1/2)) con X co da.ng
a) X() = ; b) X() = 2 ; c) X() = 1 .
148
20 X() = con G thuo.c mo.t trong cac da.ng sau:

a) G = ([0; 1/3], [1/3; 2/3]),
b) G = {A B([0, 1]) : A {x A : 1 x A}}
c) G = (min{2X, 1}).
23. Gia su. G1 , G2 la hai -da.i so do.c la.p, X la bien ngau nhien bat ky
co ky vo.ng. Chu.ng minh ra ` ng
E(X|G1 G2 ) = EX, ( h.c.c).
24. Gia su. X va Y la hai b.n.n do.c la.p cung phan phoi co ky vo.ng
hu.u ha.n. Hay mo. ro.ng cho n bien ngau nhien do.c la.p cung phan phoi.
25. Gia su. G1 , G2 , . . . la mo.t day giam (tu.o.ng u.ng tang) cac -da.i so
con. X la b.n.n kha tch. Hay tm
E(E(. . . E(X|G1 )|G2 ) . . . |Gn ).
26. Gia su. X la b.n.n co EX = a, F1 , F2 la hai -da.i so do.c la.p

X1 = E(X|F1 ), X2 = E(X1 |F2 ). Xac di.nh phan phoi cua X2 .
` ng (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p va Sk = X1 + +
27. Gia thiet ra
X , k 1. Chu.ng minh ra
k ` ng
E(X1 |Sn, Sn+1, . . . ) = Sn/n, (h.c.c).
28. Chu.ng minh ra` ng DE(X|G) DX.

29. Gia su. 0 < < 1, 0 < < 1 va + 1; X va Y co ky vo.ng hu.u
ha.n. Chu.ng minh ra
` ng

E(|X| |Y | |G) [E(|X||G)] [E(|Y ||G)] , (h.c.c).
30. Gia su. (Xn ) la day b.n.n do.c la.p, Y la b.n.n co phu.o.ng sai hu.u
ha.n, EY = a. Chu.ng minh ra ` ng
1 P
[E(Y |X1 ) + E(Y |X2 ) + + E(Y |Xn )] a.
n
149
31. Gia su. (Fk ) la day cac -da.i so, X la b.n.n vo.i E|X| < . Chu.ng
` ng vo.i > 0 bat ky
minh ra
P( sup |E(X|Fk )| > ) E|X|/.

1kn
32. Gia su. X1 , . . . , Xn la cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi de
` u tren
- a.t X = (X1 + . . . + Xn )/n. Chu.ng minh ra
[0; 2a], a > 0. D ` ng
1n+1
E(X| max Xk ) = max Xk .
1kn 2 n 1kn
33. Gia su. X va Y la hai b.n.n sao cho EX 2 < , EY 2 < . D
- a.t
D(X|G) = E[(X E(X|G))2 /|G]

covG(X, Y ) = E[(X E(X|G))(Y E(Y |G))|G].
Chu.ng minh ra
` ng
DX = ED(X|G) + DE(X|G)
cov(X, Y ) = EcovG(X, Y ) + cov(E(X|G), E(Y |G).
Typeset by AMS-TEX
149
150
Chu.o.ng 5
.
. HO
SU . I TU
. CUA DAY
BIE U NHIEN VA PHAN PHO
N NGA I
Su.. ho.i tu. cua day bien ngau nhien theo mo.t so ngha khac nhau
dong vai tro rat quan tro.ng trong ly thuyet xac suat. Trong chu.o.ng
nay, cac da.ng ho.i tu.: theo xac suat, ha ` u chac chan, trung bnh ba.c
p, su.. ho.i tu. yeu cua day phan phoi se du.o..c nghien cu.u. Trong cac
chu.o.ng sau ta se thay ra ` ng cac da.ng ho.i tu. theo xac suat, ha` u chac
chan va ho.i tu. trung bnh dong vai tro then chot trong Lua.t so lo.n;
con su.. ho.i tu. yeu la doi tu.o..ng nghien cu.u chnh cua D- .inh ly gio.i ha.n
trung tam.
5.1 Su.. ho.i tu. cua cac bien nga

u nhien
Gia su. X1 , X2 , ... la day cac bien ngau nhien (b.n.n) cung xac di.nh
tren khong gian xac suat co di.nh (, F , P). D - e cho go.n, ta dung ky
hie.u (Xn ) de ch day b.n.n.
5.1.1 Ho.i tu. theo xac suat. Day b.n.n (Xn ) du.o..c go.i la ho.i tu. theo
xac suat to.i b.n.n X neu vo.i > 0 bat ky
lim P[|Xn X| > ] 0.

n
Su.. ho.i tu. theo xac suat du.o..c ky hie.u la Xn X.

P
151
Trong ly thuyet ham bien thu..c, thua.t ngu. ho.i tu. theo xac suat chnh
la ho.i tu. theo do. do.
5.1.2 Ho.i tu. ha` u cha c cha n. Day b.n.n (Xn ) du.o..c go.i la ho.i tu.
h.c.c den b.n.n X neu to
` n ta.i ta.p A co xac suat khong sao cho
Xn () X() vo.i 6 A.
h.c.c
Su.. ho.i tu. h.c.c du.o..c ky hie.u la Xn X.
5.1.3 Ho.i tu. trung bnh. Day b.n.n (Xn ) du.o..c go.i la ho.i tu. theo
Lp
trung bnh ba.c p (0 < p < ) den b.n.n X ky hie.u la Xn X neu
E|Xn X|p 0, (n ).
Tu. bat da ng thu.c Chebyshev:

E|X|p
P{|X|p > } , 0<p<
p
suy ra ra` ng ho.i tu. theo trung bnh ba.c p keo theo ho.i tu. theo xac suat.
Du.o.i day, ta se thay su.. ho.i tu. h.c.c suy ra ho.i tu. theo xac suat.
` u ngu.o..c la.i noi chung khong dung. Tuy va.y, neu day (Xn ) la day
- ie
D
h.c.c
tang hoa.c giam ho.i tu. theo xac suat den b.n.n X th Xn X.
Tha.t va.y, gia su. (Xn ) la day giam, Xn X.
P
P
` ng cach xet Xn X ta co the coi (Xn ) giam, X = 0 va Xn
Ba 0.
.
Neu (Xn ) khong ho.i tu. h.c.c to i 0 th to ` n ta.i > 0 va bien co A vo.i
P(A) > > 0 sao cho
supXk () >
kn
vo.i A va n tuy y. Nhu.ng
Xn () = supXk ()
kn
152
nen A [Xn > ] vo.i mo.i n va do do
P[Xn > ] P(A) > , n 1.
` u nay mau thuan vo.i gia thiet Xn

- ie
D
P
X.
X khi va ch khi, vo.i > 0 bat ky,

- i.nh ly. Xn h.c.c
5.1.4 D
P[sup|Xk X| > ] 0, n . (5.1)

kn
Chu.ng minh. D
- a.t
Zn = sup|Xk X|.
kn
Ro rang, Xn X khi va ch khi Zn 0. Nhu.ng (Zn ) la day giam,

h.c.c h.c.c
nen Zn 0 tu.o.ng du.o.ng vo.i Zn 0 hay cung va.y, tu.o.ng du.o.ng

h.c.c P
vo.i (5.1).
Nha.n xet. Tu. he. thu.c
[|Xn X| > ] [sup|Xk X| > ],

kn
` ng, neu Xn h.c.c

suy ra ra
P
X th Xn X.
He. qua. Neu chuoi

X
P[|Xn X| > ]
n=1
ho.i tu. vo.i > 0 tuy y th Xn X.

h.c.c
Chu.ng minh. Vo.i mo.i > 0, ta co

[

P[sup|Xk X| > ] = P( [|Xk X| > ])
kn
k=n

X
P [|Xk X| > ] 0, n
k=n
153
do

X
P[|Xn X| > ] < .
n=1
5.1.5 D - i.nh ngha. Day (Xn ) du.o..c go.i la co. ba n theo xac suat
(tu.o.ng u.ng h.c.c, theo trung bnh ba.c p) neu vo.i > 0 bat ky
P[|Xn Xm | > ] 0 khi m, n ,
(tu.o.ng u.ng
P[ sup |Xk Xl | > ] 0, E|Xn Xm | 0 khi n, m ).

k,ln
O
(1 2 , F1 F2 ).
- ie
1. D ` u kie.n
P[ sup |Xk Xl | > ] 0 khi n

k,ln
tu.o.ng du.o.ng vo.i die

` u kie.n P[ sup |Xm Xn | > ] 0 khi n .
mn
` u do suy tu. cac bat dang thu.c:
- ie
D
sup |Xm Xn | sup |Xk Xl | 2 sup |Xm Xn |.

mn k,ln mn
Nha.n xet 2. D- a.t Zn = sup |Xk Xl |. Day (Zn ) giam. V va.y, die
ù
k,ln
kie.n P[ sup |Xk Xl | > ] 0, n vo.i > 0 bat ky tu.o.ng du.o.ng
k,ln
P h.c.c
vo.i die
` u kie.n Zn 0 va do do, tu.o.ng du.o.ng vo.i Zn 0. D - ie
` u do
cung co ngha la vo.i xac suat 1, day (Xn ) la day co. ban trong R.
Khi chu.ng minh cac di.nh ly gio.i ha.n ngu.o.i ta thu.o.ng dung bo de
` sau.
` Borel - Cantelli. Gia su. (An ) la day bien co bat ky .

5.1.6 Bo de
154
a) Neu

X
P(An ) <
n=1
th
P(lim sup An ) = 0.
n
b) Neu

X
P(An ) =
n=1
va (An ) do.c la.p th

P(lim sup An ) = 1
n
o. day,
[
\
lim sup An = Am .
n
n=1 m=n
Chu.ng minh.
S

a) V ( Am )n1 la day giam nen
m=n
[
X

P(lim sup An ) = lim P( Am ) lim P(Am ) = 0.
n n n
m=n m=n
b) Neu day (An ) do.c la.p th (An ) cung do.c la.p. Do do

\
Y

P Am = P Am
m=n m=n
Do do, ta co

\
Y
Y

0P Am = P Am = (1 P(Am ))
m=n m=n m=n
P

Y P(Am )
P(Am )
e =e m=n = e = 0
m=n
(o. day, ta su. du.ng bat dang thu.c 1 x ex , 0 x 1).

155
T
S

Tu. do, P( Am ) = 0 hay P( Am ) = 1, va nhu. va.y
m=n m=n
P(lim supAn ) = 1.
n
He. qua 1. Gia su. (n ) la day so du.o.ng va n 0. Khi do neu

X
P(|Xn X| > n ) < (5.2)
n=1
h.c.c
th Xn X.
Chu.ng minh. D
- a.t An = [|Xn X| > n ]. Tu. (5.2) va bo de
` Borel
Cantelli,
P(lim sup An ) = 0.
n
` n ta.i N () sao cho

Neu 6 lim sup An th to
n
|Xn () X()| n , n N ().
Do do, Xn () X() vo.i 6 lim sup An .

n
X
He. qua 2. Gia su. n > 0, n 1 va n < . Khi do, neu
n
X
P(|Xn+1 Xn | > n ) < (5.3)
n
th day (Xn ) ho.i tu. h.c.c den bien ngau nhien X nao do, hu.u ha.n h.c.c.
Chu.ng minh. D
- a.t An = [|Xn+1 Xn | > n ], tu. (5.3) va bo de
` Borel
Canteli,
P (lim sup An ) = 0
n
` n ta.i N () sao cho 6 An vo.i n N () hay

Neu 6 lim sup An th to
n
|Xn+1 Xn | n , n N ().
156
P
Va.y, khi 6 lim sup An , chuoi so |Xn+1 () Xn ()| co cac so ha.ng
n n P
bi. tro.i bo.i cac so ha.ng tu.o.ng u.ng cua chuoi ho.i tu. ` u tu. so
n bat da
n
ha.ng N (). Do do, to ` n ta.i gio.i ha.n hu.u ha.n

X
X() = lim Xn = X1 () + Xn+1() Xn ()
n
n=1
vo.i moi 6 lim sup An .

n
He. qua 3. Neu day (Xn ) co. ba n theo xac suat th co the rut ra du.o..c
mo.t day con (Xnk ) ho.i tu. h.c.c den bien ngau nhien X nao do.
Chu.ng minh. Ta cho.n day 1 = n0 < n1 < . . . < nk < . . . ba ` ng quy

na.p nhu. sau.
- a.t n0 = 1. Gia su. da cho.n du.o..c nk . Khi do tm du.o..c nk+1 > nk
D
sao cho
P[|Xnk+1 Xnk | > 2k ] < 2k , k = 1, 2, . . .
` u do co the thu..c hie.n du.o..c do day (Xn ) co. ban theo xac suat .Ro
- ie
D
rang
X X
P[|Xnk+1 Xnk | > 2k ] < 2k < .
k k
Theo he. qua 2, day (Xnk ) ho.i tu. h.c.c den bien ngau nhien X nao do.
5.1.7 Tieu chuan Cauchy ve ` su.. ho.i tu. theo xac suat . Day cac
bien ngau nhien (Xn ) ho.i tu. theo xac suat khi va ch khi no co. ba n theo
xac suat .
Chu.ng minh.
P
- ie
D ` n. Gia su. Xn X. Khi do, vo.i > 0 bat ky
` u kie.n ca
P[|Xn Xm | > ] P[|Xn X| > /2] + P[|Xm X| > /2],
tu. do, cho n, m ta co P[|Xn Xm | > ] 0.

157
D ` u kie.n du . Do he. qua 3, neu (Xn ) co. ban theo xac suat th to
- ie `n
ta.i day con (Xnk ) ho.i tu. theo xac suat den bien ngau nhien X nao do.
Tu. do va tu. bat dang thu.c
P[|Xn X| > ] P[|Xn Xnk | > /2] + P[|Xnk X| > /2],
` u phai chu.ng minh, ba

ta suy ra die ` ng cach cho nk , n .
5.1.8 Tieu chuan Cauchy ve ` su.. ho.i tu. h.c.c. Day (Xn ) ho.i tu.
h.c.c khi va ch khi day (Xn ) co. ba n theo ngha h.c.c.
Chu.ng minh. Gia su. Xn X. Khi do, do

h.c.c
sup |Xk Xl | sup |Xk X| + sup |Xl X|

k,ln kn ln
va gia thiet suy ra day (Xn ) co. ban h.c.c.

- ao la.i. Neu (Xn ) co. ban (h.c.c) th theo nha.n xet 2. mu.c 5.1.5,
D
vo.i xac suat 1, cac day (Xn ()) co. ban trong R, do do ho.i tu. to.i X()
nao do.
- a.t
D
(
X() ta.i ma gio.i ha.n to ` n ta.i
X() =
0 ta.i ma gio.i ha.n khong to` n ta.i
h.c.c
Khi do, Xn X.
- i.nh ly du.o.i day mo. ro.ng di.nh ly 4.5.4.
D
- i.nh ly
5.1.9 D
` u vo.i p > 0 nao
a) Neu day bien ngau nhien (|Xn |p) kha tch de
P Lp
do va Xn X th X Lp va Xn X.
Lp P
b) Ngu.o..c la.i, neu (Xn ) Lp , Xn X th X Lp , Xn X va
(|Xn |p ) kha tch de
` u.
Chu.ng minh.
158
P
a) Neu Xn X th theo he. qua 3.1, to
` n ta.i mo.t day con (Xnk )
ho.i tu. h.c.c den X. Theo bo de
` Fatou,
E|X|p = E(lim|Xnk |p ) limE|Xnk |p sup E|Xnk |p < .

k
Tu. bat dang thu.c
E|Xn X|p IA 2p (E|Xn |p IA + E|X|p IA )
va gia thiet trong a) suy ra (|Xn X|p ) kha tch de

` u.
Ma.t khac, Xn X vo.i mo.i > 0, P[|Xn X| ] 0, do do
P
tm du.o..c n0 sao cho
E(|Xn X|p I[|Xn X|] ) < , vo.i mo.i n > n0 .
Khi do
E(|Xn X|p = E(|Xn X|p I[|Xn X|<] ) + E(|Xn X|p I[|Xn X|] )
p + vo.i mo.i n n0 .
p
` u nay chu.ng minh Xn
- ie
D
L
X.
p
L
b) Neu Xn X th X Lp . Do do
sup E|Xn |p 2p sup(E|Xn X|p + E|X|p ) < +.

n n
Vo.i > 0 bat ky, tm du.o..c n0 sao cho E|Xn X|p < vo.i n > n0 .
Ta.p hu.u ha.n cac bien ngau nhien |X|p , |X1 |p , . . . , |Xn0 |p kha tch de
ù
` n ta.i > 0 sao cho khi A F va P(A) < ta co
nen to
E(|X|p .IA ) < , sup E|Xn |p IA <

kn0
Khi do
E|Xn X|p IA 2p (E|Xn X|p IA + E|X|p IA ) < 2p+1.
vo.i mo.i n = 1, 2, . . . . Va.y (|Xn |p ) kha tch de

` u.
159
Theo bat dang thu.c Markov, vo.i mo.i > 0

E|Xn X|p
P |Xn X| 0 n .
p
P
Cho nen Xn X.
` ho.i tu. bi. cha.n). Gia su. Xn

- i.nh ly Lebesgue ve
He. qua(D
P
X
va E(sup |Xn |) < th
n
E|Xn X| 0, EXn EX.
Chu.ng minh. Ap du.ng di.nh ly 5.1.9 vao day (Xn ) vo.i lu.u y (|Xn |) kha
` u v chung bi. cha.n bo.i bien ngau nhien kha tch.
tch de
Nha.n xet. Giu.a cac da.ng ho.i tu. da xet co moi lien he. sau:
h.c.c P
Xn X Xn X (nha.n xet cua 5.1.4)
p
(dung bat dang thu.c Markov)
L P
Xn X Xn X
Tuy va.y, noi chung khong co cac dau keo theo ngu.o..c la.i.
- a.t
V du. 1. Tren ([0; 1], B([0; 1])), lay P la do. do Lebesgue. D
Xk,n = I[ k1 ; k ] 1kn
n n
Khi do, day bien ngau nhien
X1,1 , X1,2 , X2,2 , X1,3 , X2,3 , X3,3 , . . .
ho.i tu. theo xac suat den khong, nhu.ng khong ho.i tu. ta.i bat ky diem
nao cua .
V du. 2. Lay khong gian xac suat nhu. trong v du. 1. D

- a.t
Xn = en .I[0;1/n] , n 1.
160
Ro rang Xn 0 nhu.ng vo.i mo.i p > 0,

h.c.c
epn
E|Xn 0|p = (n ).
n
5.2 Su.. ho.i tu. cua cac phan phoi
Cac di.nh ly gio.i ha.n doi vo.i cac phan phoi dong vai tro quan tro.ng
trong ly thuyet xac suat. D - e nghien cu.u van de ` n du.a topo
` nay ta ca
vao ta.p ho..p cac phan phoi xac suat.
5.2.1 D - i.nh ngha. Day ham phan phoi (Fn ) xac di.nh tren R1 du.o..c
go.i la ho.i tu. can ba n den ham F neu
Fn (x) F (x), x C(F ) (5.4)
trong do C(F ) la ta.p ho..p cac diem lien tu.c cu a ham F . Ky hie.u su..
e
ho.i tu. can ba n la Fn F .
Nha.n xet.
a) Ham gio.i ha.n F nha.n gia tri. trong [0; 1], va la ham khong giam nen
co the cho.n de F lien tu.c trai ta.i mo.i diem. Tuy va.y F co the khong
la ham phan phoi xac suat.
Tha.t va.y, gia su. (Fn ) la day ham phan phoi du.o..c xac di.nh nhu.
sau (
0 neu x n
Fn (x) =
1 neu x > n
n=1,2,...
e
Ro rang Fn F, F khong la ham phan phoi (v F 0).
- .inh ngha 5.2.1 co the mo. ro.ng cho day ham phan phoi trong Rd .
b) D
5.2.2 D - i.nh ngha. Day ham phan phoi (Fn ) du.o..c go.i la ho.i tu. yeu
W
den ham phan phoi F (trong Rd ) va viet Fn F, neu
Z Z
f (x)dFn (x) f (x)dF, f Cb (Rd ) (5.5)
Rd Rd
161
o. day Cb (Rd ) la ta.p ho..p cac ham so f lien tu.c bi. cha.n trong Rd .
Nha.n xet.
a) Neu ky hie.u Pn , P la cac do. do Lebesgue-Stieltjes tu.o.ng u.ng
vo.i Fn va F th (5.5) co the viet nhu. sau:
Z Z
f (x)Pn (dx) f (x)P(dx), f Cb (Rd ). (5.6)
Rd Rd
Neu Fn la ham phan phoi cua Xn , F la ham phan phoi cua X th (5.5)
va (5.6) co the viet la
Ef (Xn ) Ef (X), f Cb (Rd ). (5.7)
b) Su.. ho.i tu. yeu cua cac do. do xac suat P trong khong gian metric
tong quat cung du.o..c di.nh ngha tu.o.ng tu... Cu. the, gia su. (Pn ) va P
la cac do. do xac suat xac di.nh tren (S, S, ) trong do S la khong gian
metrc, S = B(S) , la khoang cach trong S. Ta bao day (Pn ) ho.i tu.
W
yeu den P va viet Pn P neu
Z Z
f (x)Pn (dx) f (x)P(dx), f Cb (S).
S S
5.2.3 D - i.nh ngha. Day cac do. do xac suat (Pn ) go.i la ho.i tu. can ba n
den do. do xac suat P neu
Pn (A) P(A)
vo.i moi A S ma P(A) = 0, trong do A la bien cu a ta.p A. Su.. ho.i

tu. do du.o..c ky hie.u la Pn P.
e
5.2.4 D - i.nh ly. Neu day cac vec to. ngau nhien d-chie ` u (Xn ) cung xac
di.nh tren mo.t khong gian xac suat ho.i tu. theo xac suat den vec to. ngau
nhien X th day ham phan phoi tu.o.ng u.ng (Fn ) ho.i tu. yeu den ham
phan phoi F cu a X.
162
Chu.ng minh. D - e chu.ng minh Fn F ta chu.ng to ra

W
` ng (5.7) dung.
Lay g Cb (Rd ) bat ky. Khi do, g(Xn ) g(X). Tha.t va.y, vo.i > 0
P
tuy y tm du.o..c ta.p Ka = {x Rd : |x| a} sao cho
P[X 6 Ka ] < /2.
` u tren Ka+1 nen to

Ham g lien tu.c de ` n ta.i 0 < < 1 sao cho khi
x, y Ka+1, |x y| <
ta co
|g(x) g(y)|
Tu. do

|g(Xn ) g(X)| > = |g(Xn ) g(X)| > X Ka ]+

|g(Xn ) g(X)| > X 6 Ka

|Xn X| ; X Ka + X / Ka

|Xn X| X / Ka .
Do do, neu n0 la so sao cho P[|Xn X| ] < /2 khi n n0 th
P[|g(Xn ) g(X)| > ] P[|Xn X| ] + P[X 6 Ka ]

/2 + /2 = .
V > 0 nho tuy y, nen g(Xn ) g(X). Tu. do va tu. su.. bi. cha.n cua g,
P
` u kie.n cua di.nh ly Lebesgue ve

day (g(Xn )) thoa man cac die ` ho.i tu. bi.
cha.n. V the
Eg(Xn ) Eg(X).
5.2.5 D - i.nh ly. Gia su. Pn , n 1 va P la cac do. do xac suat. Khi do
` u kie.n sau tu.o.ng du.o.ng:
cac die
W
(a) Pn P;
(b) Vo.i mo.i ta.p dong A th limPn (A) P(A),;
163
(c) Vo.i mo.i ta.p mo. A th limPn (A) P(A);

e
(d) Pn P.
Chu.ng minh.
(a) (b). Ky hie.u gN (x) = eN (x,A), o. day A S va
(x, A) = inf{(x, y), y A}.
Ro rang
lim gN (x) = I[A] (x),
N
o. day [A] la bao dong cua A.

W
Neu Pn P th theo bo de ` Fatou
Z Z
limPn (A) lim gN (x)Pn (dx) = gN (x)P(dx).
n n S S
Cho N va su. du.ng di.nh ly Lebesgue ve

` ho.i tu. bi. cha.n, ta co
Z Z
limPn (A) lim gN (x)P(dx) = I[A] P(dx) = P([A]). (5.8)
n N S S
Do do
limPn (A) P(A)
n
neu A-dong.
(b) (c). Trong (5.8), thay A bo.i S \ A ta co
limPn (S \ A) P([S \ A]) = P(S \ Ao ),

n
o. day Ao mie
` n trong cua A. Va.y
P(Ao ) limPn (A). (5.9)
- o chnh la (c) neu lay A-mo..

D
(c) (d). Gia su. P(A) = 0, ngha la P([A]) = P(Ao ) = P(A). Tu.
(5.8) va (5.9) ta co
P(Ao ) limPn (A) limPn (A) P([A]).

164
Do do, limPn (A) = limPn (A) = P(A).

(d) (a). Gia su. g la ham lien tu.c bi. cha.n tuy y va supx |g(x)| = c.
Ky hie.u Es = {x S : g(x) = s}, s R. V Es , s R la ro.i nhau va
dong nen E := {s R : P(Es ) 6= 0} khong qua dem du.o..c. Do do, vo.i
> 0 bat ky, ta co the la.p mo.t phan hoa.ch doa.n [c; c] bo.i cac diem
c = s0 < s1 < < sm = c
sao cho
si 6 E, i = 0, . . . , m va si+1 si < , i = 0, . . . , m 1.
- a.t Bi = {x : si g(x) < si+1 },

D i = 0, . . . , m 1. Ta thay
Bi Esi Esi+1 P(Bi ) = 0, i = 0, . . . , m 1.
- a.t
D
m1
X
g (x) = si IBi .
i=0
Khi do 0 g(x) g (x) < vo.i mo.i x S. Do do

Z Z Z
lim| g(x)P(dx) g(x)Pn (dx)| lim| [g(x) g (x)]P(dx)+
n S S n S
m1
X Z
+ si [P(Bi ) Pn (Bi )] + [g (x) g(x)]Pn (dx)|
i=0 S
2.
Cho 0 ta nha.n du.o..c

Z Z
lim g(x)Pn (dx) = g(x)P(dx).
n S S
- .inh ly du.o..c chu.ng minh.

D
` : Moi lien he. giu.a ho.i tu. yeu va ho.i tu. diem
Bay gio. ta ban ve
Tren (R, B(R)) cho P, (Pn ) la cac do. do xac suat va F, (Fn ) la cac
ham phan phoi tu.o.ng u.ng.
165
5.2.6 D- i.nh ly. Gia su. F, (Fn ) la cac ham phan phoi sao cho
Fn (x) F (x) vo.i mo.i x D, trong do D la ta.p ho..p dem du.o..c tru
W
ma.t trong R. Khi do Fn F.
Chu.ng minh.
` n chu.ng minh Fn
- àu tien, ta ca
a) D
e
F. Gia su. x C(F ). Khi
do tm du.o..c x0 , x00 D sao cho x0 < x < x00 . Do tnh chat do.n die.u
khong giam cua ham phan phoi, nen F (x) Fn (x) F (x00 ) Fn (x0 ).
Do do
lim[F (x) Fn (x)] F (x00 ) F (x0 ).
n
Cho x0 x, x00 x vo.i lu.u y x C(F ), ta co
lim[F (x) Fn (x)] 0.

n
Tu.o.ng tu.., v F (x) Fn (x) F (x0 ) Fn (x00 )]nen
lim[[F (x) Fn (x)] F (x0 ) Fn (x00 ).

n
Tu. do, cung nhu. tren, ta co:
lim[[F (x) Fn (x)] 0.

n
Va.y Fn (x) F (x), x C(F ).

b) Cho > 0 tuy y. V C(F ) tru ma.t trong R nen tm du.o..c
a, b C(F ), a < b sao cho
F (b) F (a) > 1 ,
V Fn (b) Fn (a) F (b) F (a) nen co n0 sao cho
Fn (b) Fn (a) > 1 vo.i n n0 .
Gia su. g la ham so lien tu.c bi. cha.n ( bo.i so C) tren R, > 0 du.o..c cho.n
sao cho
x, y [a; b], |x y| |g(x) g(y)| <
166
Cho.n mo.t phan hoa.ch a = t0 < t1 < < tm = b, sao cho ti

C(F ), - a.t
|ti+1 ti | . D
m1
X
g (x) = ti I[ti ;ti+1 ) (x).
i=0
Khi do |g(x) g (x)| < vo.i x [a; b) va

Z Z
lim| g(x)F (dx) g(x)Fn (dx)|
n
ZR R
Z

lim g(x)F (dx) g(x)Fn (dx)
n R\[a;b) R\[a,b)
hZ
+ lim |g(x) g (x)|F (dx)
n [a;b)
Z Z
+| g (x)F (dx) g (x)Fn (dx)|
[a;b) [a;b)
Z i
+ |g (x) g(x)|Fn (dx)
[a;b)
m1
X
2C + 2 + lim| ti [Fn [ti , ti+1 ) F [ti , ti+1 )]|
n
i=0
= 2(C + 1).
V > 0 nho tuy y, nen

Z Z
lim g(x)Fn (dx) = g(x)F (dx).
n R R
Nha.n xet.
- i.nh ly 5.2.6 van dung neu thay R bo.i Rd vo.i cach chu.ng minh ga
1) D `n
nhu. khong thay doi.
` sau tu.o.ng du.o.ng:
2) Ta thay cac me.nh de
W
(A) Pn P;
e
(B) Pn P;
W
(C) Fn F ;
e
(D) Fn F .
Tha.t va.y:
167
(A) (C) ( cung mo.t ngha).

- i.nh ly 5.6).
(A) (B)(D
(B) (D) v neu x C(F ) th P{(, x)} = 0 nen Fn (x) F (x).
(D) (A) ( di.nh ly 5.2.6).
e
3) Neu F lien tu.c th Fn F sup |Fn (x) F (x)| 0.
x
Tha.t va.y, neu
sup |Fn (x) F (x)| 0 th F () = 0, F (+) = 1

x
e W
nen F la ham phan phoi va Fn F Fn F.
Ngu.o..c la.i, gia su. Fn F. Khi do Fn (x) F (x) vo.i mo.i x R.
W
Do F lien tu.c de ` u tren [a; b] (o. day [a; b] du.o..c cho.n sao cho vo.i
> 0 da cho ta co F (a) < , 1 F (b) < ), nen co = () > 0 sao cho
|F (x) F (y)| < vo.i x, y [a; b], |x y| < .
Chia [a, b] thanh cac doa.n bo.i cac diem chia
a = a0 < a1 < < am = b
` n ta.i so n0 sao cho

sao cho max |ak+1 ak | < . To
k
max |Fn (ak ) F (ak )| < vo.i n n0 .

k
Khi do, neu x < a0 th
|Fn (x) F (x)| Fn (a0 ) + F (a0 ) 2, n n0 .
Neu x > b th
|Fn (x) F (x)| |1 Fn (x)| + |1 F (x)|

1 Fn (b) + 1 F (b) < 2, n n0 .
168
Neu x [ak , ak+1 ] th vo.i n n0
|Fn (x) F (x)| = |Fn (x) Fn (ak ) + Fn (ak ) F (ak ) + F (ak ) F (x)|
Fn (ak+1 ) Fn (ak ) + |Fn (ak ) F (ak )| + |F (ak ) F (x)|
F (ak+1 ) F (ak ) + 4 5.
Tom la.i sup |Fn (x) F (x)|+ 5, n n0 .

x
5.3 Compact tu.o.ng doi
Nhu. da biet, day ham phan phoi (Fn ) du.o..c xac di.nh bo.i
(
0 vo.i x n
Fn (x) =
1 vo.i x > n
ho.i tu. va
Fn (x) F (x) = 0, x R.
Ham gio.i ha.n F (x) 0 khong phai la ham phan phoi. Nhu. va.y ca `n
phai da.t them nhu.ng die
` u kie.n phu. de tu. mo.t day ham phan phoi hay
tong quat ho.n tu. mo.t ho. cac phan phoi xac suat co the rut ra mo.t day
- ie
con ho.i tu. yeu. D ` u do dan den di.nh ngha sau.
5.3.1 D - i.nh ngha. Mo.t ho. cac do. do xac suat {P , M} go.i la
compact tu.o.ng doi neu tu. mo.t day bat ky (Pn )n cu a ho. do luon luon
co the trch ra mo.t day con ho.i tu. yeu.
Tnh compact tu.o.ng doi cua mo.t ho. xac suat lien quan vo.i tnh
chat tru ma.t theo di.nh ngha sau.
5.3.2 Tnh tru ma.t. Ho. cac do. do xac suat {P , M} xac di.nh
tren khong gian metric do du.o..c (S, B(S)) du.o..c go.i la tru ma.t neu vo.i
moi > 0 de
` u to
` n ta.i ta.p compact K S sao cho
sup P (S\K) < . (5.10)

169
Ho. cac ham phan phoi {F , M} xac di.nh tren Rd du.o.c go.i la tru
ma.t neu ho. cac do. do xac suat tu.o.ng u.ng la tru ma.t.
Ket qua sau ch ro moi lien he. giu.a hai khai nie.m du.o..c neu o. tren.
5.3.3 D - i.nh ly Prokhorov. Gia su. S la khong gian metric kha ly,
` y du . Khi do, mo.t ho. cac do. do xac suat tren (S, B(S)) la compact
da
tu.o.ng doi khi va ch khi no tru ma.t.
Ta se chu.ng minh di.nh ly trong tru.o.ng ho..p S = Rd . Trong chu.ng

` n ket qua sau.
minh ta ca
5.3.4 D - i.nh ly Helly. Tu. mo.t day ham phan phoi bat ky (Fn ) trong
Rd , co the rut du.o..c ra mo.t day con (Fnk ) ho.i tu. den mo.t ham F nao
do ta.i nhu.ng diem thuo.c C(F ), do` ng tho.i F la ham do.n die.u khong
gia m, lien tu.c trai va
4h1 1 4h2 2 . . . 4hd d F (x) 0, x Rd , h1 , h2 , . . . , hd > 0. (5.11)
Chu.ng minh. Lay ta.p D = {x1 , x2 , . . . } Rd go ` m tat ca cac diem xk

m
ma cac toa. do. cua chung co da.ng p , m, p la cac so nguyen. Ro rang
2
D tru ma.t khap no.i trong Rd .
Day so (Fn (x1 ))n bi. cha.n trong R nen co mo.t day con F1n (x1 )
ho.i tu. den mo.t so du.o..c ky hie.u la F (x1 ). Day so (F1n (x2 ))n cung bi.
cha.n nen co mo.t day con (F2n (x2 )) ho.i tu. den mo.t so du.o..c ky hie.u la
F (x2 ). Nhu. va.y
F1n (x1 ) F (x1 )

F2n (xi ) F (xi ), i = 1, 2.
Tiep tu.c qua trnh do ta du.o..c cac day (Fkn )n , (k = 1, 2, . . . ) sao cho
(Fkn )n (Fk1n )n , k 1 va lim Fkn (xi ) = F (xi ), i = 1, . . . , k.
n+
170
Xet day du.o.ng cheo (Fnn )n . Vo.i xk D bat ky ch co k 1 pha`n

tu. da
` u tien cua day so (Fnn (xk ))n co the khong thuo.c day (Fkn (xk ))n .
Do do
lim Fnn (xk ) = F (xk ).
n
Ham F mo.i ch du.o..c cho tren D co cac tnh chat do.n die.u tang, nha.n
gia tri. trong [0; 1] va
4h1 1 4h2 2 . . . 4hd d F (x) 0, x D,

h = (h1 , h2 , . . . , hd ) D, h1 , h2 , . . . , hd > 0.
Thac trien lien tu.c trai ham F tu. D len toan bo. Rd :
F (x) = lim F (y).

yD,yx
Ap du.ng di.nh ly 5.2.6 (ma no con dung tren Rd ) ta co
Fnn(x) F (x), x C(F ).
Hien nhien, ham F la do.n die.u tang, lien tu.c trai va thoa man (5.11).
Chu.ng minh di.nh ly 5.3.3. Xet S = Rd va thay cho P ta xet ham
phan phoi F (x) = P (, x).
- ie
D ` n. Gia su. ho. {P , M} compact tu.o.ng doi nhu.ng
` u kie.n ca
` n ta.i > 0 sao cho vo.i mo.i ta.p compact K Rd
to
sup P (Rd \K) > .

Tu. do suy ra vo.i mo.i ta.p mo. da.ng (a; b) Rd ta cung co
sup P (Rd \(a; b)) > .

Tu. bat dang thu.c nay rut ra ra

` ng vo.i moi khoang
In = (n, n) = (n, n) (n, n) . . . (n, n)

| {z }
d
171
tm du.o..c n M sao cho
Pn (Rd \In ) > , n 1.
Tu. gia thiet ve

` tnh compact tu.o.ng doi cua ho. (P ), suy ra to
`n
w
ta.i day con (Pnk ) sao cho Pnk P, trong do P la do. do xac suat nao
do. V Rd \Im la ta.p dong, nen (di.nh ly 5.2.5)
am := limPnk (Rd \Im ) P(Rd \Im ) (5.12,)

k
nhu.ng khi m , P(Rd \Im ) 0, con am vo.i mo.i m. Tha.t va.y,

vo.i nk m, Pnk (Rd \Im ) Pnk (Rd \Ink ). Tu. do suy ra am .
Nhu. va.y, neu cho m th
limam lim P(Rd \Im ) = 0.

m m
Mau thuan do da chu.ng minh die` u kie.n ca

` n.
` u kie.n du . Gia su. ho. (P , M) la ho. tru ma.t va (Pn ) la
- ie
D
day con vo.i day ham phan phoi tu.o.ng u.ng la (Fn ). Theo di.nh ly
Helly, co mo.t day con, ky hie.u la (Fn ) va ham F , sao cho
Fn (x) F (x), x C(F ).
Tu. bat dang thu.c (5.10) suy ra co mo.t hnh ho.p [a; b) sao cho F [a, b) >
1 ( la so du.o.ng da cho). Khi do vo.i x > b,
F (x) F (a, b) > 1 .
V > 0 nho tuy y nen lim F (x) = 1.

x
Tu.o.ng tu.. ta cung chu.ng minh du.o..c ra
` ng
F (x) 0 khi min(x1 , . . . , xd ) .
Theo nha.n xet sau di.nh ly 5.2.6, ta co

w w
F n F hay Pn P.
172
o. day, P la do. do sinh bo.i F .
Bai ta.p
1. Gia su. Xn X, Yn Y.
P P
Chu.ng minh ra` ng X = Y (h.c.c).

2. Gia su. Xn X, Xn Y. Chu.ng minh ra
P P
` ng
P
a) aXn + bYn aX + bY ; a, b R.
b) Xn Yn X.Y .
3. Gia su. (Xn ) la day b.n.n sao cho P[|Xn | > C > 0] > vo.i n =
P
1, 2, . . . , (a ) la day so sao cho a X 0. Chu.ng minh ra
n n n ` ng a 0. n
4. Chu.ng minh ra ` ng day (Xn ) ho.i tu. theo xac suat den X khi va ch
khi mo.i day con (Xnk ) de ` u chu.a mo.t day con khac ho.i tu. h.c.c den X.
5. Chu.ng minh ra ` ng, day (Xn ) ho.i tu. theo xac suat den b.n.n X nao
do khi va ch khi vo.i mo.i > 0, to
` n ta.i n0 sao cho vo.i n, m > n0
P(|Xn Xm | ) .
6. Gia su. Xn a va f la ham Borel co da.o ham ta.i x = a. Chu.ng

P
` ng
minh ra
P
f (Xn ) = f (a) + f 0 (a)(Xn a) + (Xn a)Yn va Yn 0.
7. Gia su. (Xn ) la day b.n.n va to

` n ta.i b.n.n X cung vo.i mo.t day so
nguyen du.o.ng (nk )k1 sao cho
(
Xnk X h.c.c
h.c.c
max |Xm Xnk1 | 0, k
nk1 mnk
Chu.ng minh ra
` ng Xn Xh.c.c.
8. Gia su.
Xm,n Xm h.c.c khi n va

Xm X h.c.c khi m .
173
Chu.ng minh ra
` ng to
` n ta.i hai day con (mk )k1 , (nk )k1 sao cho
Xmk ,nk X h.c.c khi k .
9. Gia su. (Pn ) la day cac phan phoi xac suat tren (R, B(R)), do ` ng tho.i
P({xn }) = 1, n 1. Chu.ng minh ra
W
` ng neu Pn P th xn x R
nao do va P({x}) = 1. Ngu.o..c la.i cung dung.
10. Gia su. P, P1 , P2 , . . . la day cac do. do xac suat ta.p trung tren ta.p
so nguyen. Chu.ng minh ra P khi va ch khi Pn (k) P(k) vo.i
W
` ng Pn
mo.i so nguyen k.
11. Chu.ng minh ra
W
` ng Fn F khi va ch khi
lim sup Fn (x + 0) F (x + 0) x R
n
lim inf Fn (x) F (x) x R

n
12. Gia su. phan phoi do

` ng tho.i cua Xn , Yn ho.i tu. yeu den phan phoi
cua (X, Y ).Chu.ng minh ra ` ng
d
Xn + Y n X + Y .
13. Gia su. Xn X. Co dung khong khang di.nh

d
d
Xn X 0.
d P
14. Chu.ng minh ra
` ng neu Xn X, Yn 0 th
d
a) Xn + Yn X;
P
b) Xn Yn 0.
15. Gia su. f (x)la ham Borel co da.o ham ta.i x = 0.Chu.ng minh ra
` ng,
d P
neu Xn Yn Y, Yn 0,th
d
Xn f (Yn ) f (0) f 0 (0)Y.
16. Gia su. Xn X, D(Xn ) D(X) < . Chu.ng ming ra

d
` ng
EXn EX.
174
17. Gia su. Xn X. Chu.ng minh ra

d
` ng
DX lim inf DXn

n
E|X| lim inf E|Xn |.
n
18. Gia su. Xn X va sup E|X| < , (r > 0 nao do). Chu.ng minh
d r
n
` ng
ra
s s
E|Xn | E|x| , (0 < s < r).
19. Gia su. Xn X. Khi do

P
a) neu lim supE|X| E|X| th E|Xn X| 0;

n
2 2 2
b) neu lim supE|Xn | E|X| th E|Xn X| 0.
n
20. Gia su. (Xn ), (Yn ) la hai day b.n.n sao cho

X
P(|Xn Yn | ) < .
n=1
Chu.ng minh ra ` ng tu. Xn h.c.c h.c.c

a suy ra Yn a.
21. Gia su. (Xn ) la day b.n.n , (i ) la day b.n.n nha.n gia tri. nguyen
du.o.ng, n do.c la.p vo.i (Xk )k1 vo.i moi n.
Chu.ng minh ra ` ng
P P P
a) neu n va Xn X,th Xn X,
P d d
b) neu n va Xn X, th Xn X.
22. Gia su. X, Xn , Yn , n 1 la cac b.n.n, Xn X, va
d
P(|Xn Yn | n |Xn |) = 1, n 1 doi vo.i mo.t day cac b.n.n (n ) nao
P d
do ma n 0. Chu.ng minh ra ` ng Yn X.
23. Gia su (Fn ) la day ham phan phoi va Fn F. Chu.ng minh ra
. W
` ng
` n ta.i khong gian xac suat(, F , P) va cac b.n.n X, Xn , n 1 tren do
to
sao cho, F, Fn , n 1 la cac ham phan phoi tu.o.ng u.ng va
Xn X(h.c.c).
175
24. Gia su. D la ta.p cac ham phan phoi tren R. D

- oi vo.i F, G D ta
da.t
d(F, G) = inf{ > 0; F (x ) G(x) F (x + ) + , x R}.
a) Xac di.nh d(F, Fn ) o. day F la ham phan phoi de

` u tren [0; 1] con
Fn la ham phan phoi co da.ng ba.c thang sao cho
k k 1
Fn ( + 0) Fn ( ) = .
n n n+1
b) Chu.ng minh ra ` ng d la khoang cach trong D, su.. ho.i tu. theo
metric d cung la ho.i tu. theo phan phoi, va khong gian (D, d) la metric
` y du.
da
25. Chu.ng minh ra
` ng vo.i mo.i day b.n.n (Xn ) de
` u to ` ng so
` n ta.i day ha
(An ) sao cho Xn /An 0 h.c.c.
26. Chu.ng minh ra
` ng neu Xn X h.c.c tren bien co A th vo.i > 0
` n ta.i bien co B A, P(A \ B) < sao cho Xn ho.i tu. de
to ` u den X tren
B. ( D - ay la di.nh ly Egorov)
Typeset by AMS-TEX
175
176
Chu.o.ng 6
- A .
HAM D . C TRU NG
Ham da.c tru.ng (phep bien doi Fourier cua ham phan phoi) la mo.t
cong cu. giai tch rat quan tro.ng de nghien cu.u cac di.nh ly gio.i ha.n cua
ly thuyet xac suat (Lua.t so lo.n, D
- .inh ly gio.i ha.n trung tam). Chu.o.ng
nay trnh bay mo.t so tnh chat co. ban cua ham da.c tru.ng, cac moi
quan he. khang kht giu.a ham phan phoi va ham da.c tru.ng: cong thu.c
ngu.o..c (hay quan he. duy nhat), quan he. lien tu.c. Phan phoi chuan
nhie ` u cung du.o..c de
` u chie ` ca.p kha chi tiet.
- i.nh ngha va cac tnh chat cua ham da.c tru.ng

6.1 D
Gia su. X va Y la hai bien ngau nhien thu..c xac di.nh tren (, F, P).
Khi do, X + iY ( i-do.n vi. ao) la pha ` n tu. ngau nhien nha.n gia tri. tren
ma.t phang phu.c. Ta di.nh ngha
E(X + iY ) = EX + iEY
neu EX va EY xac di.nh .

De dang thay ra
` ng hai bien ngau nhien X1 + iY1 va X2 + iY2 do.c
la.p khi va ch khi (X1 , Y1 ) va (X2 , Y2 ) do.c la.p .
- i.nh ngha. Ham so

6.1.1 D
X (t) := EeitX = E cos tX + iE sin tX, tR (6.1)
du.o..c go.i la ham da.c tru.ng cu a bien ngau nhien X.

177
De thay ra
` ng, neu FX (x) la ham phan phoi cua bien ngau nhien
X th Z
X (t) = eitx dFX (x), tR (6.2)
R
Neu X co ma.t do. f (x) th

Z
X (t) = eitx f (x)dx. (6.3)
R
Gia su. x = (x1 , . . . , xn ), y = (y1 , . . . , yn ) Rn . Tch vo hu.o.ng cua

x va y du.o..c cho bo.i
(x, y) := x1 y1 + x2 y2 + + xn yn .
6.1.2 D - i.nh ngha. Gia su. X = (X1 , . . . , Xn ) la vec to. ngau nhien
nha.n gia tri. trong Rn . Ham da.c tru.ng cu a X la ham so
Z n
i(t,X)
X (t) = Ee = ei(t,x)dFX (x), t Rn .
R
Ta xet vai v du. cu. the.
V du. 1. Gia su. X B(n, p) (tu.c la X co phan phoi nhi. thu.c). Ta co
n
X n
X
itk
X (t) = e Cnk pk q nk = Cnk (peit )k q nk = (peit + q)n .
k=0 k=0
V du. 2. Neu X co phan phoi Poisson vo.i tham so > 0 th

X k
X
itk e (eit )k it it
X (t) = e =e = e .ee = e(e 1)
.
k! k!
k=0 k=0
V du. 3. Gia su. X co phan phoi chuan N (0, 1). Khi do

Z
1 1 2
(t) = eitx 2 x dx
2
178
Lay da.o ham theo t

Z +
0 1 1 2
(t) = ixeitx 2 x dx
2
Z +
i itx x2 t 1 2
= e e 2 | eitx 2 x dx
2 2
= t(t).
Nhu. va.y, 0 (t) = t(t). Tu. do

t2
(t) = Ce 2 .
Nhu.ng (0) = 1 nen C=1 va do do

t2
(t) = e 2
Neu X co phan phoi N (a, 2 ) th

X a
X = + a = Y + a vo.i Y N (0, 1).

Va.y
X (t) = EeitX = EeitY +ita

2 t2
= eita .Y (t) = eita 2 .
6.2 Mo.t so tnh chat cua ham da.c tru.ng
Gia su. X co ham phan phoi F va (t) la ham da.c tru.ng cua no.
Khi do
p
(a) |(t)| (0) = 1, |(t + h) (t)| 2 (1 <(h)),
` u tren R,
(b) (t) lien tu.c de
(c) (t) = (t),
(d) (t) la ham thu..c khi va ch khi X co phan phoi doi xu.ng, ngha
la X va X cung phan phoi hay tu.o.ng du.o.ng P (B) = P (B) B
X X
B(R),
179
(e) neu X va Y do.c la.p th
X+Y (t) = X (t).Y (t), t R,
do do, neu X1 , . . . , Xn do.c la.p th
n
Y
(X1 ,...,Xn ) (t) = Xk (t), t R,
k=1
(g) neu E|X| < vo.i n 1 nao do th (t) co da.o ham den ba.c
n
n ta.i mo.i diem va

Z
(t) = (ix)k eitx dF (x) = ik E(X k eitX )
(k)
R
(k)
(0)
EX k = ,
ik
n
X (it)k (it)n k
(t) = EX + n (t)
k! n!
k=0
trong do, |n (t)| 2E|X n |, n (t) 0 khi t 0.

` n ta.i va hu.u ha.n th EX 2m < , o. day
- ao la.i, neu (2m) (0) to
D
m la so nguyen du.o.ng nao do .
Chu.ng minh.
(a) |(t + h) (t)| = |EeitX (eihX 1)| E|eihX 1|
p p
= 2E(1 cos hX) = 2(1 <(h)).
Nhu.ng |1 <(h)| = E(1 cos hX) 0 v (1 cos hX) 0 khi h 0,

(1 cos hX) 2 va di.nh ly Lebesgue ve ` ho.i tu. bi. cha.n. Tu. do suy ra
(b). (c) la hien nhien.
(d) Neu X co phan phoi doi xu.ng th
Z
sin txdF (x) = 0,
R
nen Z
(t) = cos txdF (x) R.
R
180
(e) Neu X va Y do.c la.p th eitX va eitY cung do.c la.p . Tu. do
X+Y (t) = Eeit(X+Y ) = EeitX .EeitY = X (t).Y (t).
(g) Tu. E|X n | < suy ra E|X k | < k = 1, ..., n. Do do,

Z Z
itx
sup |ixe |dF (x) |x|dF (x) < .
t R
` ho.i tu. bi. cha.n, co the lay da.o ham du.o.i dau
Theo di.nh ly Lebesgue ve
tch phan. Suy ra
Z
(t) = i xeitx dF (x),
0
R
0
(0) = iEX.
` ng quy na.p, ta chu.ng minh du.o..c ra

Ba ` ng kha vi den cap n. Ma.t
khac !
n1
X (itX)k n
(itX)
EeitX = E + eitX
k! n!
k=0
n1
X (it)k (it)n
= EX k + (EX n + n (t))
k! n!
k=0
o. day || 1, n (t) = E[X n (eitX 1)] va |n(t)| 2E|X n |. Su. du.ng

di.nh ly Lebesgue ve ` ng n(t) 0 khi t 0.
` ho.i tu. bi. cha.n, ta suy ra ra
- e chu.ng minh die
D ` u ngu.o..c la.i, ta dung quy na.p. Vo.i m=1, gia su. 00 (0)
` n ta.i, hu.u ha.n. Ta co
to
(h) 2(0) + (h)
00 (0) = lim
n0 h2
ihX
e 2 + eihX
= lim E
h0 h2
1 cos hX
= 2 lim E
h0 h2
theo bo de
` Fatou,
1 cos hX 1 cos hX
EX 2 = 2E lim 2E lim = 00 (0) < +.
h0 h2 h0 h2
181
Gia su. me.nh de

` dung vo.i m, va (2m+2)(0) to ` n ta.i, hu.u ha.n. Khi do
(2m) (t) to
` n ta.i va lien tu.c trong mo.t lan ca.n cua t=0 va
Z
m
(1) x2m dF (x) = 2m (0).
R
R R
Neu R
x2m dF (x) = 0 th x2m+2 dF (x) = 0. Va.y ta co the gia thiet
R
Z
0< x2m dF (x) < .
R
- a.t
D Z x
G(x) = y 2m dF (y).

Khi do
Z Z
(2m) 2m itx m
(t) = (ix) e dF (x) = (1) x2m eitx dF (x).
R R
` ng
Ta chu y ra
Z +
(1)m (2m)(t) G(x)
(t) := = eitx d
G(+) G(+)
G(x)
la ham da.c tru.ng cua phan phoi xac suat . Theo gia thiet,
G(+)
` n ta.i hu.u ha.n nen
(2) (0) to
Z
G(x)
x2 d = 00 (0) <
R G(+)
R 2m+2 R 2
va R x dF (x) = R x dG(x) < .
6.3 Cong thu.c ngu.o..c
` u co mo.t ham da.c tru.ng hoan

Ta da biet, moi bien ngau nhien de
toan xac di.nh. Trong mu.c nay, ta se khang di.nh ra ` ng moi ham da.c
tru.ng xac di.nh duy nhat mo.t ham phan phoi tu.o.ng u.ng.
6.3.1 Cong thu.c ngu.o..c. Gia su. F la ham phan phoi va la ham
da.c tru.ng cu a bien ngau nhien X. Luc do ,
182
(a) Neu x, y C(F ) th

Z
1 eitx eity 2 2
F (y) F (x) = lim (t)et dt; (6.4)
2 0 R it
(b) Neu ngoai ra (t)/t kha tch tren pha
` n bu cu a mo.t lan ca.n nao
do cu a 0 th
Z itx
1 e eity
F (y) F (x) = (t)dt; (6.5)
2 R it
R
(c) Neu R |(t)|dt < th X co ma.t do. f(x) va
Z
1
f (x) = eitx (t)dt. (6.6)
2 R
Chu.ng minh.
(c) Neu (t) kha tch th (6.6) chnh la phep bien doi Fourier
ngu.o..c. D
- ie
` u nay la ket qua quen biet trong gii tch Fourier.
(a) Gia su. Y la bien ngau nhien co phan phoi chuan N (0, 2 2 ) va
Y du.o..c cho.n, sao cho X va Y do.c la.p. Khi do
2 2
X+Y (t) = (t)e t
.
Ro rang X+Y (t) kha tch. Tu. do, X + Y co ma.t do. la

Z
1 2 2
g(u) = eitu (t)e t dt. (6.7)
2 R
Lay tch phan hai ve va dung di.nh ly Fubini, ta co
Z y
FX+Y (y) FX+Y (x) = g(u)du =
x
Z + itx (6.8)
1 e eity 2 2
= (t)et dt.
2 it
P
Thay Y bo.i Yn trong do Yn N (0, 2n2 ), n 0. Luc do Yn 0 va
do do
W
FX+Yn F.
183
V va.y, neu x, y C(F ) th
F (y) F (x) = lim [FX+Yn (y) FX+Yn (x)].

n
Tu. do va (6.8), ta co (6.4).

(b) Neu (t)/t kha tch ben ngoai lan ca.n nao do cua 0 th ham
eitx eity
(t)
it
kha tch tren R. D ` u do cung vo.i di.nh ly Lebesgue ve
- ie ` ho.i tu. bi. cha.n,
co the chuyen gio.i ha.n trong (6.4) vao trong dau tch phan va do do
ta nha.n du.o..c (6.5).
Nha.n xet. Trong chu.ng minh (6.4) ta da su. du.ng nhan tu. kha tch
. Tuy va.y, co the chu.ng minh ra
` ng (6.4) tu.o.ng du.o.ng vo.i cong thu.c
sau: Z a
1 eitx eity
F (y) F (x) = lim (t)dt
a 2 a it
vo.i x, y C(F ).
He. qua 1: tnh duy nhat. Ham da.c tru.ng cu a bien ngau nhien xac
di.nh ham phan phoi cu a no mo.t cach do.n tri..
Chu.ng minh. Tu. (6.4), (t) xac di.nh duy nhat F (y) F (x) vo.i x, y
C(F ). Cho x nhu.ng van thuo.c C(F ) , ta nha.n du.o..c F (y) mo.t
cach do.n tri..
He. qua 2. Gia su. X = (X1 , . . . , Xn ), X , X1 , . . . , Xn la cac ham

da.c tru.ng cu a X, X1 , . . . , Xn tu.o.ng u.ng. Khi do, die
` u kie.n ca
` n va du
de X1 , . . . , Xn do.c la.p la
n
Y
X (t1 , . . . , tn ) = Xk (tk ), (t1 , . . . , tn ) Rn . (*)
k=1
Chu.ng minh. K hie.u F = FX , G = F1 F2 . . . Fn trong do Fk la

ham phan phoi cua Xk .
184
- ao la.i, neu co (*) th do

Neu X1 , . . . , Xn do.c la.p th (*) dung. D
ve trai la ham da.c tru.ng tu.o.ng u.ng vo.i F, con ve phai tu.o.ng u.ng vo.i
G va do ham da.c tru.ng xac di.nh ham phan phoi tu.o.ng u.ng mo.t cach
do.n tri. nen F = G ngha la X1 , . . . , Xn do.c la.p.
- i.nh ly ve
6.4 D ` tnh chat lien tu.c
Gia su. (n ) la day ham da.c tru.ng , (Fn ) la day ham phan phoi
tu.o.ng u.ng. Mo.t van de
` nay ra la neu n (t) (t), t R th co
phai la ham da.c tru.ng khong. D- òng tho.i neu la ham da.c tru.ng th
day (Fn ) co ho.i tu. yeu khong .
Ket qua sau se tra lo.i van de
` da.t ra.
6.4.1 D - i.nh ly. Gia su. (Fn ) la day ham phan phoi xac suat vo.i (n )
la day ham da.c tru.ng tu.o.ng u.ng:
Z
n (t) = eitx dFn (x), n = 1, 2, ...
R
W
1) Neu Fn F (F la ham phan phoi xac suat nao do ) th (n )
ho.i tu. den ham da.c tru.ng tu.o.ng u.ng vo.i ham phan phoi F , ngha la
Z
n (t) (t) = eitx dF (x), tR (6.9)
R
2) Gia su. n (t) (t), t R . Khi do cac me.nh de ` sau tu.o.ng

du.o.ng
(a) (t) la ham da.c tru.ng,
(b) (t) lien tu.c ta.i t=0,
(c) day (Pn ) tru ma.t, o. day Pn la do. do xac suat sinh bo.i
Fn n= 1, 2, ...
Chu.ng minh.
1) Suy ra tu. su.. ho.i tu. yeu Fn F.
W
185
Thu..c va.y , v Fn F nen vo.i mo.i ham g Cb (R) (ta.p tat ca cac ham
W
` u co
lien tu.c va bi. cha.n tren R) ta de
Z Z
g(x)Fn (dx) g(x)F (dx).
R R
Tu. do , neu lay g(x) = eitx th ta nha.n du.o..c (6.7).

2) Ro rang (a) (b). D - e chu.ng minh (b) (c) ta ca
` n den ket qua
sau .
` . Gia su. F la ham phan phoi va la ham da.c tru.ng tu.o.ng

Bo de
u.ng. Khi do
Z Z
1 a
dF (x) [1 (t)]dt, a > 0 (6.10)
2
|x| a a a
Chu.ng minh. Ve phai co (6.10) ba

` ng
Z Z Z
1 +a itx 1 + a
(1 e )F (dx)dt = (1 eitx )dtF (dx)
a a a a
Z +
sin ax
=2 (1 )dF (x).
ax
Va.y
Z a Z +
1 sin ax
[1 (t)]dt = 2 [1 ]dF (x)
a a ax
Z
sin ax
2 (1 | |)dF (x)
2
|x| a ax
Z Z
1
2 (1 )dF (x) dF (x).
2
|x| a |ax| |x| a2
` du.o..c chu.ng minh.

Bo de
Bay gio. ta chu.ng minh (b) (c). Su. du.ng (6.10), ta co
Z Z
1 a
lim sup dFn (x) lim sup [1 n (t)]dt
n |x|2/a n a a
Z
1 a
= [1 (t)]dt. (6.11)
a a
186
V lien tu.c ta.i t=0 va (0) = 1 nen ve phai cua (6.11) co the lam
nho tuy y, mien la a du.o..c cho.n du nho. Nhu. va.y, vo.i > 0 da cho,
tm du.o..c a sao cho
Z
dFn (x) < vo.i n = 1, 2, . . .
|x| a2
Ngha la (Pn ) tru ma.t.

(c) (a). Gia su. (Pn ) la ho. tru ma.t cac do. do xac suat. Theo
di.nh ly Prokhorov, (Pn ) la compact tu.o.ng doi. Do do, to` n ta.i day con
(n0 ) (n) va do. do xac suat P sao cho
W
Pn0 P.
Ta chu.ng minh ra
W
` ng Pn P.
W
Gia su., ngu.o..c la.i Pn 9 P. Luc do, to
` n ta.i ham g Cb (R) sao cho
Z Z
g(x)Pn (dx) 9 g(x)P(dx).
R R
` n ta.i > 0 va mo.t day (n00 ) (n) sao cho

Do do, to
Z Z
| g(x)Pn00 (dx) g(x)P(dx)| > , n00
R
La.i do (Pn00 ) compact tu.o.ng doi nen to

` n ta.i day con (Pn ) va do. do
W
xac suat Q sao cho Pn Q, Q 6= P va v limn n (t) = (t), t R
nen Z Z
itx
lim e Pn0 (dx) = lim eitx Pn .(dx).
n0 R n R
Do do Z Z
itx
e P(dx) = eitx Q(dx). t R
R R
Nhu.ng ham da.c tru.ng xac di.nh ham phan phoi mo.t cach do.n tri., v
va.y P = Q. Mau thuan do chu.ng to ra
W
` ng Pn P.
Du.o.i day la mo.t ap du.ng cua phu.o.ng phap ham da.c tru.ng vao
lua.t so lo.n.
187
6.4.2 Lua.t so lo.n. Gia su. (Xk ) la day cac bien ngau nhien do.c la.p
co cung phan phoi, vo.i ky vo.ng chung la a hu.u ha.n. Khi do
X1 + X2 + + Xn P
a.
n
Chu.ng minh. D - a.t Sn = X1 + X2 + + Xn va la ham da.c tru.ng

cua X1 . Khi do
Sn /n (t) = Sn (t/n) = [(t/n)]n .
Theo 6.2,
ita t t
(t/n) = 1 + + .( ),
n n n
trong do (t) 0 khi t 0. Do do,
ita t t
Sn /n (t) = [1 + + .( )]n eita khi n ;
n n n
` ng eita la ham da.c tru.ng cua bien ngau nhien X a vo.i ham
Chu y ra
phan phoi Fa (x) (
0, x a
Fa (x) =
1, x > a,
va x = a la diem gian doa.n duy nhat. Tu. do va di.nh ly 6.2, ta co vo.i
mo.i > 0
Sn Sn Sn
P[| a| < ] = P[a < < a + ] P[a /2 < a + ]
n n n
= FSn /n (a + ) FSn /n (a /2) Fa (a + ) Fa (a /2) = 1
W
v FSn /n Fa va a + , a /2 C(F ).
- i.nh ly Bochner
6.5 D
Trong nhie ` u tru.o.ng ho..p ca

` n phai kiem tra mo.t ham phu.c bien
thu..c co la ham da.c tru.ng hay khong. Mo.t tieu chuan du.o..c neu du.o.i
` Bochner.
day thuo.c ve
188
6.5.1 Ham xac di.nh du.o.ng. Ham gia tri. phu.c g(t), t R go.i la
xac di.nh du.o.ng neu vo.i n nguyen du.o.ng bat ky ,t1 , . . . , tn R va
z1 , . . . , zn C bat ky ta co
n
X
g(tk tl )zk zl 0. (6.12)
k,l=1
Ham xac di.nh du.o.ng co cac tnh chat sau:

(a) g(0) 0;
(b) g(t) = g(t);
(c) |g(t)| g(0);
(d)Vo.i mo.i t, s R ta co
2
|g(t s)| 2g(0)|g(0) <g(t s)|. (6.13)
Tha.t va.y, (a) suy tu. (6.12) vo.i n=1. Tu. (6.12) suy ra
g(t)z1 z2 + g(t)z1 z2
co gia tri. thu..c vo.i z1 , z2 bat ky. D

- ie
` u do ch xay ra khi
g(t) = g(t). Cac tnh chat khac du.o..c suy tu.o.ng tu...
6.5.2 D- i.nh ly Bochner. D - ie ` n va du de ham g(t), t R la

` u kie.n ca
ham da.c tru.ng cu a phan phoi xac suat nao do la ham g(t) lien tu.c ta.i
t=0, g(0)=1 va xac di.nh du.o.ng.
Chu.ng minh. Tu. gia thiet, g lien tu.c ta.i t=0 va bat dang thu.c (6.13)
` u. Do do neu z(t) lien tu.c va kha tch th
suy ra g lien tu.c de
Z Z
g(t s)z(t)z(s)dtds 0 (6.14)
R R
189
va hu.u ha.n (theo di.nh ly Fubini). Neu cho.n z(t) = exp{2 t2 itx}
th ta co
Z Z
g(t s) exp{2 (t2 + s2 ) i(t s)x}dtds
R R
hu.u ha.n va 0.
- a.t t s = u, t + s = v, ta co
D
Z
2 u2
h(x) := g(u) exp{ iux}du 0.
R 2
De dang thay ra
` ng h(x) kha tch tren R va
Z
2 u2 1
(u) := g(u) exp{ }= eiux h(x)dx.
2 2 R
R h(x)
Cho u=0, ta nha.n du.o..c R 2 dx = 1.
Nhu. va.y, co the coi (u) la ham da.c tru.ng cua ham phan phoi F (x)
nao do. Cho 0
lim (u) = g(u).
0
Theo di.nh ly 6.4.1 va gia thiet g lien tu.c ta.i 0, suy ra g(u) la ham
da.c tru.ng (u.ng vo.i ham phan phoi F la gio.i ha.n yeu cua (F )>0 khi
0.) D ` u kie.n du du.o..c thiet la.p .
- ie
- ie
D ` u kie.n ca` n la hien nhien.
6.6 Mo.t vai nha.n xet ve ` ham da.c tru.ng cua phan phoi nhie ù
chieù
Ham da.c tru.ng cua vec to. ngau nhien co tat ca cac tnh chat ( vo.i
su.. thay doi chut t trong phat bieu) nhu. da ke o. tren doi vo.i ham da.c
tru.ng cua phan phoi mo.t chie` u. D - a.c bie.t, gia su. X1 , . . . , Xn la vec to.
ngau nhien sao cho vo.i so nguyen du.o.ng m nao do, E|X | < , k =
m
k
1, . . . , n. Khi do moment hon ho..p EX1p1 .X2p2 . . . Xnpn hu.u ha.n vo.i mo.i
190
bo. da ch so p = (p1 , . . . , pn ) ma |p| := p1 + + pn m. Ngoai ra, to

`n
ta.i cac da.o ham rieng lien tu.c
p1 ++pn
X (t1 , . . . , tn ). (6.15)
tp11 . . . tpnn
vo.i tat ca cac ba.c |p| m va

X i|p|
X (t1 , . . . , tn ) = EX1p1 . . . Xnpn tp11 . . . tpnn + O(|t|m )
p1 ! . . . pn !
|p|m
o. day, |t| = |t1 | + + |tn |. Cho t=0 ta nha.n du.o..c tu. (6.15):
Y p n
p1 ++pn |p|
p1 pn X (t1 , . . . , tn )|t=0 = i E Xk k (6.16)
t1 . . . tn
k=1
6.7 Phan phoi chuan nhie

` u chie
ù
6.7.1 Ma.t do. chuan. Nhu. da biet, vec to. X = (X1 , . . . , Xn ) co phan
phoi chuan n chie
` u (xem v du. 3.10) neu ham ma.t do. cua no co da.ng
n n
detA 1 XX
f (x) = n/2
exp aij (xi ai )(xj aj ) , x Rn (6.17)
(2) 2 i=1 j=1
trong do A = (aij )i,j=1 la ma tra.n doi xu.ng xac di.nh du.o.ng. Ta xet
n
xem ham da.c tru.ng cua X co da.ng the nao. D - e cho tie.n, ta k hie.u
x Rn la vec to. co.t x = (x1 , . . . , xn )0 . Nhu. va.y a = (a1 , . . . , an )0
va Ax la tch hai ma tra.n con tch vo hu.o.ng trong Rn du.o..c viet la
(x, y), x, y Rn .
Luc do, (6.17) co the viet nhu. sau:

detA 1
f (x) = n/2
exp (A(x a), (x a)) . (6.18)
(2) 2
191
V A la ma tra.n doi xu.ng va xac di.nh du.o.ng nen to

` n ta.i ma tra.n tru..c
chuan C sao cho

d1 . . . 0
. .. ..
C 0 AC = D = .. . . , dj > 0, j = 1, . . . , n.
0 ... dn
- a.t x a = Cy, t = Cs. Luc do
D
1 1
i(t, x a) A(x a), (x a) = i(Cs, Cy) (ACy, Cy)
2 2
1 1
= i(Cs) (Cy) (ACy) (Cy) = i(s, y) y 0 C 0 ACy
0 0
2 2
1 0
= i(s, y) y Dy.
2
Tu. do Z
X (t) = ei(t,x)f (x)dx = ei(t.a).(t) (6.19)
Rn
vo.i
1/2 Z
(d1 . . . dn ) 1 0
(t) = n/2
ei(s,y) 2 y
Dy
dy
(2) Rn
Yn Z n
Y s2
dk 1 2 k
= eisk yk 2 dk yk dyk = e 2dk
k=1
2 R k=1
1 1 1
= exp{ s0 D1 s} = exp{ s0 (C 0 AC) s}
2 2
1
= exp{ t0 A1 t}.
2
Tu. do va (6.19), ta co
1
X (t) = exp i(t, a) (A1 t, t) .
2
- a.t M = A1 , ta nha.n du.o..c
D
1
X (t) = exp i(t, a) (M t, t) .
2
Nhu. va.y, ta co ket qua sau.
192
6.7.2 D - i.nh ly. D- oi vo.i vec to. a Rn bat ky va ma tra.n doi xu.ng xac
di.nh du.o.ng M cap n tuy y , ham
1
(t) = exp i(t, a) (M t, t) , t Rn (6.20)
2
la ham da.c tru.ng cu a phan phoi chuan N (a, M) vo.i ham ma.t do. tu.o.ng
u.ng du.o..c cho bo.i (6.18), trong do A = M 1 .
Bay gio. ta hay giai thch y ngha xac suat cua phan phoi chuan
` u. Gia su. X = (X1 , . . . , Xn ) vo.i ham da.c tru.ng (t) co da.ng
n chie
n
(6.20), M = (mij )i,j=1 .
V
ln (t) 1 2 ln 1 2 1
= , = 2 va
tk tk tk tl tk tl tk tl
Xn n
1 X
ln (t) = i tk ak mij ti tj
2 i,j=1
k=1
cho nen
ln (t)
EXk = i |t=0 = ak
tk
2 (t)
EXk Xl = |t=0
tk tl
( xem cong thu.c (6.16)).
Tu. do
2 ln (t)
cov(Xk , Xl ) = EXk Xl EXk EXl = |t=0 = mkl .
tk tl
Nhu. va.y trong (6.20)
a = (EX1 , EX2 , . . . , EXn )0
con M chnh la ma tra.n covarian cua X ngha la

n
M = (cov(Xi , Xj ))i,j=1 .
Vec to. X co phan phoi N (a, M) con du.o..c go.i la vec to. Gauss.
193
6.7.3 Bay gio. ta xet cong thu.c (6.20) vo.i M la ma tra.n suy bien, xac
di.nh khong am. Lie.u (t) co con la ham da.c tru.ng nu.a khong? D - e
` nay, ta da.t M = M + I, > 0 (o. day I la ma
giai quyet van de
tra.n do.n vi. cap n).
Ro rang, vo.i mo.i x Rn , x 6= 0 ta co
n
X
0 0
x M x = x M x + x2k > 0.
k=1
Va.y M doi xu.ng, xac di.nh du.o.ng. Tu. do va di.nh ly 6.7.2 ham
1
(t) := exp i(t, a) (M t, t)
2
la ham da.c tru.ng. D
- òng tho.i
1
lim (t) = (t) = exp i(t, a) (M t, t)
0 2
va (t) lien tu.c ta.i 0. Do do, theo di.nh ly 6.4.1, (t) cung la ham da.c
tru.ng cua phan phoi nao do tren Rn . Vec to. X vo.i ham da.c tru.ng
nhu. va.y cung du.o..c go.i la vec to. Gauss. Cac tnh toan tru.o.c day ch
` ng
ra ra
n
a = EX va M = (cov(Xi , Xj ))i,j=1 .
Pn 2
Xet (Mt, t) = E k=1 (Xk ak )tk = D(X, t) 0.
Neu M co ha.ng r (r < n) th co mo.t cach doi bien thch ho..p
n
X
tj = Cjk uk
k=1
de du.a da.ng toan phu.o.ng (Mt, t) ve

` tru.c chnh
n n
n X 2
X X
(Mt, t) = rk u2k =E (Xj aj )Cjk uk .
k=1 k=1 j=1
Tu. do, vo.i moi k > r, lay

(k)
u(k) = (u1 , . . . , u(k)
n )
194
= 0 vo.i j 6= k va uk = 1, thay vao ta co

(k) (k)
sao cho uj
n 2
X
E (Xj aj )Cjk = 0; k = r + 1, . . . , n.
j=1
Nhu. va.y
n
X
(Xj aj )Cjk = 0; k = r + 1, . . . , n
j=1
vo.i xac suat 1. Ngha la X ta.p trung xac suat tren sieu phang r-chie
ù
du.o..c xac di.nh bo.i n r phu.o.ng trnh
n
X
Cjk (xj aj ) = 0, k = r + 1, . . . , n.
j=1
6.7.4 Tu.o.ng quan giu.a cac vec to. Gauss. Gia su. X va Y la hai
vec to. ngau nhien Gauss vo.i gia tri. trong Rn va Rm tu.o.ng u.ng. Xet
Z la vec to. ngau nhien vo.i gia tri. trong Rn+m co da.ng

X
Z= .
Y
K hie.u MX , MY , MZ la cac ma tra.n covarian cua X,Y va Z tu.o.ng u.ng
con MX,Y la ma tra.n covarian cua X va Y ngha la
MX,Y = E(X EX)(Y EY )0 = EXY 0 (EX)(EY )0 .
Luc do
MX MX,Y
MZ = 0
.
MX,Y MY
6.7.5 D - i.nh ly. Neu X, Y la cac vec to. Gauss do.c la.p th Z cung la
vec to. Gauss va MX,Y = 0. Ngu.o..c la.i , neu Z la vec to. Gauss va
MX,Y = 0 th X va Y do.c la.p.

Chu.ng minh. Gia su. u Rn , v Rm va t = u
v . Khi do neu X va Y
do.c la.p th
Z (t) = X (u)Y (v) (6.21)
195
1 1
Z (t) = exp i(u, a) + i(v, b) (MX u, u) (MY v, v) (6.22)
2 2
(a = EX, b = EY ),
tu.c la Z co phan phoi chuan. Ngu.o..c la.i, neu Z la vec to. Gauss va
MX,Y = 0 th Z co da.ng (6.22) va do do thoa man (6.21). Va.y X va
Y do.c la.p.
- i.nh ly. Gia su. MX khong suy bien. Luc do

6.7.6 D
1
E(Y |X = x) = EY + MY,X MX (x EX). (6.23)
Chu.ng minh. D 1
- a.t C = MY,X MX

X
Y = Y CX, Z = .
Y
Ro rang Z la vec to. Gauss va
MY ,X = E(Y CX)X 0 = MY,X CMX = 0.
Theo di.nh ly 6.7.5 , Y va X do.c la.p. Tu. do
E(Y |X = x) = E(Y + CX|X = x) = EY + Cx

= EY CEX + Cx = EY + C(x EX).
Bai ta.p
1. Gia su. X nha.n gia tri. -1 va 1 vo.i P[X = 1] = P[X = 1] = 1/2.

Tnh ham da.c tru.ng.
2. Gia su. X1 , X2 , . . . , Xn la cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi:
P[X1 = 1] = P[X1 = 1] = 1/2.
Xac di.nh ham da.c tru.ng cua Sn = X1 + + Xn .

196
3. Chu.ng minh ra ` ng ham da.c tru.ng la ham chan khi va ch khi ham
phan phoi tu.o.ng u.ng F (x) thoa man
F (x) = 1 F (x + 0), x R.
4. Chu.ng minh ra
` ng ham

X
1 (t) = ak cos kt
k=0
va ham

X
2 (t) = ak eik t ,
k=1

X
o. day ak 0, ak = 1 la cac ham da.c tru.ng hay xac di.nh cac phan
k=1
phoi tu.o.ng u.ng.
5. Gia su. (n (t))n1 la day ham da.c tru.ng va (pn ) la day so khong
P P
am vo.i pn = 1. Chu.ng minh ra ` ng ham (t) = pk k (t) cung la
k
ham da.c tru.ng.
6. Gia su. (t, a), t, a R thoa man cac die ` u kie.n
a) vo.i moi a co di.nh, (., a) la ham da.c tru.ng,
b) vo.i moi t co di.nh, (t, .)la do du.o..c.
Chu.ng minh ra ` ng vo.i moi ham phan phoi F , ham
Z
g(t) = (t, a)F (a)
R
la ham da.c tru.ng.

7. Gia su. (t) la ham da.c tru.ng vo.i ham phan phoi tu.o.ng u.ng F (x).
Chu.ng minh ra ` ng cac ham sau:
2 2
<(t); |(t)| ; e((t)1), > 0; n(t); 1
2 (t)
cung la cac ham da.c tru.ng. Hay xac di.nh cac ham phan phoi tu.o.ng
u.ng.
197
8. Gia su. F (x), G(x) la cac ham phan phoi, f (t), g(t) la cac ham da.c
tru.ng tu.o.ng u.ng. Chu.ng minh ra` ng
Z Z
f (t)dG(t) = g(u)dF (u).
R R
9. Gia su. (t) la ham da.c tru.ng , > 0. Chu.ng minh ra

` ng ham
Z
t
g(t) = (u)u1 du
t 0
cung la ham da.c tru.ng.
10. a) Bien ngau nhien X co ma.t do.
( 1 |x|
a (1 a ) vo.i |x| a
f (x) =
0 vo.i |x| > a.
Chu.ng minh ra
` ng ham da.c tru.ng cua X
1 cos at
(t) = 2. .
a2 t2
b) Bien ngau nhien Y co ma.t do.
1 1 cos ax
g(y) = . .
a2 y 2
Chu.ng minh ra
` ng ham da.c tru.ng cua Y la
(
1 |t|
a vo.i |t| a
(t) =
0 vo.i |t| > a.
c) Su. du.ng di.nh ly Bochner, chu.ng minh ra ` ng ham (t) tua ` n hoan
vo.i chu k 2a va (t) = 1 a vo.i |t| a cung la ham da.c tru.ng.
|t|
11. Gia su. X va Y la hai bien ngau nhien do.c la.p vo.i cac ham phan
phoi F va G va cac ham da.c tru.ng f, g tu.o.ng u.ng. Tm ham da.c tru.ng
cua X.Y .
12. Gia su. F la ham phan phoi vo.i ham da.c tru.ng (t) tu.o.ng u.ng.
Xac di.nh ham phan phoi G(x1 , . . . , xn ) tu.o.ng u.ng vo.i ham da.c tru.ng
(t1 , . . . , tn ) = (t1 + + tn ).
198
13. Gia su.X1 , X2 do.c la.p. Chu.ng minh ra

` ng
a) Xi B(ni , p), i = 1, 2 X1 + X2 B(n1 + n2 , p)
b) Xi P(i ), i = 1, 2 X1 + X2 P(1 + 2 )
c) Xi G(i , p), i = 1, 2 X1 + X2 g(1 + 2 , p)
d)Xi N (ai , i2 ), i = 1, 2 X1 + X2 N (a1 + a2 , 12 + 22 )
` ng phu.o.ng phap ham da.c tru.ng.
ba
` ng nhat thu.c
` ng ly thuyet xac suat cac do
14. Hay cho minh hoa. ba
sau:

Y
sin 2t t sin t t
t cos = = cos k .
2
2 t 2
k=1
15. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi vo.i ham da.c
tru.ng (t), va la b.n.n nha.n gia tri. nguyen du.o.ng va do.c la.p doi vo.i
day (Xn ). Tm ham da.c tru.ng cua X1 + X2 + + Xn theo (t)va cac
pk trong do pk = P[ = k], k = 1, 2, . . .
16. Gia su. (t) la ham da.c tru.ng. Chu.ng minh ra
` ng
a) 1 <(t) 4n (1 <(2n t))
2 2
b) 1 |(t)| 4n (1 |(2n t)| ), n = 1, 2, . . .
17. Ham da.c tru.ng (t) du.o..c go.i la tu.. phan neu vo.i 0 < C < 1 bat k,
` n ta.i ham da.c tru.ng C (t) sao cho (t) = (Ct)C (t), t R. Chu.ng
to
minh ra ` ng (t) 6= 0, t R.
18. Gia su. X co ham da.c tru.ng (t). Chu.ng minh ra ` ng
a) X co phu.o.ng sai hu.u ha.n khi va ch khi to ` n ta.i C > 0 va day
2
(tn ) R, tn 0 sao cho |(tn )| eCtn ,
b) neu to
` n ta.i day (tn ) R, tn 0 sao cho
ln |(tn )|
0 (n )
t2n
` u chac chan ba
th X ha ` ng ha
` ng so.
19. Chu.ng minh ra ` ng neu f (x) la ham ma.t do. u.ng vo.i ham da.c tru.ng

(t) = e|t| (0 < 2) th f bi. cha.n.
199
20. Gia su. f la ham ma.t do. co ham da.c tru.ng . Chu.ng minh ra
` ng
R 2
neu R f (x)dx < th
Z Z
2 1 2
f (x)dx = |(t)| dt
R 2 R
21. Chu.ng minh ra

` ng neu X la b.n.n nha.n gia tri. nguyen vo.i ham da.c
tru.ng (t)th
Z
1
P[X = k] = eitk (t)dt, k = 0, 1, 2, . . .
2
22. Gia su. b.n.n X co ham da.c tru.ng (t). Chu.ng minh ra ` ng
1
R T
a) P[X = x] = lim 2T T
(t)eitx dt,
T
b) neu X co phan phoi ro.i ra.c nha.n cac gia tri. x1 , x2 , . . . vo.i cac xac
suat tu.o.ng u.ng p1 , p2 , . . . th
X Z T
2 1 2
pk = lim |(t)| dt.
T 2T T
k=1
23. Gia su. (Xn ) la day b.n.n do.c la.p cung phan phoi vo.i gia tri. nguyen,
Sn = X1 + + Xn . Chu.ng minh ra ` ng neu X1 khong phai la ha ` ng so
vo.i xac suat 1 th
lim sup P[Sn = k] = 0.
n k
24. Chu.ng minh ra ` ng neu F va G la cac ham phan phoi vo.i cac ham
da.c tru.ng tu.o.ng u.ng va th
Z
1 + (t) (t)
sup |F (x) G(x)| dt.
x t
Neu da.c bie.t F va G co ma.t do. f va g tu.o.ng u.ng th

Z
1
sup |f (x) g(x)| |(t) (t)|dt.
x 2 R
200
25. Gia su. X va Y la cac b.n.n vo.i gia tri. nguyen va co ham da.c tru.ng
, tu.o.ng u.ng. Chu.ng minh ra` ng
Z
1
sup |P[X = k] P[Y = k]| |(t) (t)|dt.
x 2
Typeset by AMS-TEX
200
201
Chu.o.ng 7
- I.NH LY GIO.I HA
CAC D . N THEO PHAN PHOI

A TONG CAC BIE
CU N NGA U NHIEN D
- O
. C LA
.P
Kolmogorov da tu.ng noi: gia tri. chap nha.n du.o..c cua ly thuyet
xac suat la cac di.nh ly gio.i ha.n.
Lua.t so lo.n, D- i.nh ly Poisson va D- i.nh ly gio.i ha.n trung tam la
nhu.ng di.nh ly gio.i ha.n quan tro.ng nhat cua ly thuyet xac suat, co
` u u.ng du.ng trong thu..c tien. Chu.o.ng nay danh cho vie.c nghien
nhie
cu.u cac van de
` do du.o.i da.ng tong quat ba
` ng phu.o.ng phap ham da.c
tru.ng. Chu.o.ng nay con con co mo.t so kien thu.c ve ` lua.t chia du.o..c vo
ha.n va lua.t on di.nh.
7.1 Mo.t so bat da ng thu.c
Sau nay ta se su. du.ng nhie ` n cac bat da ng thu.c sau:

` u la
(a) Neu Re 0 th
2
|e 1| ||, |e 1 | || /2
|e 1 2 /2| ||3 /6. (7.1)

202
(b) Neu |ak | 1, |bk | 1, (k = 1, . . . , n) th

n
X
|a1 a2 . . . an b1 b2 . . . bn | |ak bk |. (7.2)
k=1
Tha.t va.y
(a) Ta thay
Z Z 1
t
|e 1| = | e dt| = | eu du| || v |eu| 1,
0 0
Z Z 1
t
|e 1 | = | (e 1)dt| = | (eu 1)du|
0 0
1 Z
||2
2
| | udu = ,
0 2
Z
2
|e 1 /2| = | (et 1 t)dt|
0
Z 1 Z 1
u 3 u2 ||3
= | (e 1 u)du| || du = .
0 0 2 6
- a.t
(b) D
k
Y k
Y
Ak = ai , Bk = bi .
i=1 i=1
Va.y
|An Bn | = |(An1 Bn1)an + (an bn )Bn1 |

n
X
|An1 Bn1 | + |an bn | . . . |ak bk |.
k=1
Tu. (7.1) suy ra

(c)
t 2 x2
|eitx 1 itx| min(2|tx|, ) 2h1 (t)g1 (x), (7.3)
2
trong do h1 (t) = max(|t|, t2 ) va g1 (x) = min(|x|, x2 ), (x, t R).
(d)
t 2 x2
|eitx 1 itx + | h2 (t)g2 (x) (7.4)
2
203
3 3
trong do h2 (t) = max(t2 , |t| ), g2 (x) = min(x2 , |x| ), x, t R.
- i.nh ly Poisson va toc do. ho.i tu.

7.2 D
Gia su. (Xk ) la day b.n.n do.c la.p nha.n gia tri. nguyen,
P [Xk = 1] = pk , qk = 1 pk P [Xk = 0], k 1
- a.t
D
k e
Sn = X1 + + Xn , = p1 + + pn , P(k, ) = , k = 0, 1, ...
k!
- i.nh ly. Ta co bat da ng thu.c sau

D
n
X n
X
|P [Sn = k] P (k, )| p2j + 2 qj , k = 0, 1, . . . (7.5)
j=1 j=1
Chu.ng minh. D
- a.t k (t) = EeitXk
k (t) = pk eit + (1 pk qk ) + qk k (t)

= 1 + pk (eit 1) + qk (k (t) 1),
o. day k (t) la ham da.c tru.ng cua bien ngau nhien co gia tri. nguyen.
K hie.u Y la bien ngau nhien co phan phoi Poisson tham so . Khi do
n
Y
itY (eit 1) it
(t) := Ee =e = epk (e 1)
.
k=1
Tu. do
n n
Y Y it
|Sn (t) (t)| = k (t) epk (e 1) .
k=1 k=1
204
Ap du.ng bat dang thu.c (7.2), ta co

n
X
|Sn (t) (t)| k (t) epk (eit 1) =
k=1
Xn
p (eit 1)
= e k pk (eit 1) 1 qk (k (t) 1)
k=1
Xn X n
1 2 it 2
pk |e 1| + 2 qk
2
k=1 k=1
Xn n
X 2
sin (t) t
=2 qk + p2k ( + 2sin4 ).
2 2
k=1 k=1
Tu. do
Z
1
|P [Sn = k] P (k, )| = | eikt (Sn (t) (t))dt|
2
Z n n
1 X X sin2 (t) t
[2 qk + p2k ( + 2sin4 )]dt
0 2 2
k=1 k=1
n
X Xn
=2 qk + p2k .
k=1 k=1
Chu y.
1. Trong chu.ng minh, ta su. du.ng tnh chat sau: neu X la bien
ngau nhien nha.n gia tri. nguyen th
Z
1
P[X = k] = eitk X (t)dt.
2
Chu.ng minh die

` u nay khong co g kho khan.
2. Khi pk = p, qk = 1 p th Sn co phan phoi nhi. thu.c
P(Sn = k) = b(k, n, p) = Cnk pk q nk , k = 0, 1, ..., n
Yu. V. Prokhorov da chu.ng minh ra

` ng

X 2
|b(k, n, p) k | min(2, ),
n
k=0
205
k
trong do k = e k! , = np, va da.t b(k, n, p) = 0, k > n.
Chu thch ve` li.ch su.. Semion Deni Poisson (21.6.1781 - 25.4.1840)
la nha Va.t ly - Co. ho.c - Toan ho.c noi tieng ngu.o.i Phap, vie.n sy Vie.n
han lam khoa ho.c Paris (1812). S. D. Poisson sinh o. Pitinhie (vung
Loara), nam 1798 vao ho.c ta.i tru.o.ng D - a.i ho.c Bach khoa Paris. Ta.i
day anh sinh vien S. D. Poisson du.o..c P. Laplace, J. Lagrange va cac
giao su. khac chu y den bo.i nang lu..c cua mnh. Khi ket thuc khoa ho.c,
anh du.o..c giu. la.i tru.o.ng. Tu. nam 1816 ong la giao su. cua tru.o.ng D- a.i
ho.c Soorbone.
- oi vo.i ly thuyet Xac suat va Thong ke toan ho.c, S. D. Poisson da
D
chu.ng minh di.nh ly noi tieng ve ` lua.t so lo.n (ma sau nay du.o..c mang
ten la lua.t Poisson). Ong chnh la ngu.o.i da ` u tien su. du.ng thua.t ngu.
Lua.t so lo.n.
S. D. Poisson du.o..c ba ` u lam vie.n sy danh du.. Vie.n han lam khoa
ho.c Peterburg nam 1826, ong con la vie.n sy cua nhie ` u vie.n han lam
khoa ho.c cua chau Au va chau My. Ten cua S. D. Poisson du.o..c da.t
cho mo.t mie.ng nui lu.a tren ma.t trang.
He. qua. Gia su. cho day tam giac
X1n , X2n , . . . , Xnn , n1
sao cho vo.i moi n, day X1n , . . . , Xnn la cac bien ngau nhien do.c la.p
nha.n gia tri. nguyen. Khi do neu
n
X n
X
qkn 0, p2kn 0 khi n
k=1 k=1
th
P (Sn = k) P (k, ) 0(n )
206
trong do
n
X
Sn = Xkn , pkn = P [Xkn = 1],
k=1
qkn = 1 pkn P [Xkn = 0],
n
X
= pkn .
k=1
7.3 Lua.t so lo.n vo.i cac bien nga

u nhien do.c la.p tuy y
Gia su. vo.i n = 1, 2, . . . co di.nh X1n , X2n , . . . , Xnn la cac b.n.n do.c
la.p va
EXkn = 0, k = 1, . . . , n. (7.6)
- i.nh ly. Gia su. day tam giac {Xkn , k = 1, . . . , n},

D n 1 thoa man
` u kie.n tren va
cac die
n
X r
Mn := E min(|Xkn |, |Xkn | ) 0, (7.7)
k=1
doi vo.i r (1; 2] nao do. Khi do

X
n
P
Sn := Xkn 0. (7.8)
k=1
Chu.ng minh. Tu. (7.2) va (7.3) suy ra

n
Y n
Y
itXkn
|Sn (t) 1| = | Ee 1|
k=1 k=1
n
X n
X
itXkn
|E(e 1)| = |E(eitXkn 1 itXkn )|
k=1 k=1
Xn
h1 (t)Eg1 (Xkn ) = h1 (t)Mn 0,
k=1
(o. day Mn u.ng vo.i r = 2 ).

207
He. qua 1. Gia su. day {Xkn , k = 1, . . . , n}, n 1 thoa man (7.6) va
n
X
E|Xkn | C < , (7.9)
k=1
n
X
L1n () = E |Xkn |I[|Xkn |>] 0( > 0). (7.10)
k=1
P
Khi do Sn 0.
Chu.ng minh. Ta co, vo.i 0 < < 1 tuy y,

n
X n
X r
Mn E |Xkn |.I[|Xkn |>] + E |Xkn | I[|Xkn |]
k=1 k=1
Ln () + r1 .C.
V be tuy y, Ln () 0 nen ve phai cua bat dang thu.c tren co the
lam nho tuy y. Tu. do va di.nh ly 7.2, ta co die ` n chu.ng minh.
` u ca
He. qua 2. Gia su. (Xk ) la day b.n.n do.c la.p va EXk = 0 vo.i mo.i k.
Khi do neu vo.i r (1, 2] nao do ,
n
1X r
lim Emin(|Xk |, |Xk | /nr1 ) = 0, (7.11)
n n
k=1
X1 + + Xn P
th Sn = 0.
n
Chu.ng minh. D - a.t Xkn = Xk /n, k = 1, . . . , n. Luc do (7.11) tu.o.ng
du.o.ng vo.i (7.7).
He. qua 3. Gia su. (Xk ) do.c la.p cung phan phoi va

E |X1 a|.I[|X1 a|>n] 0 (7.12)
n
vo.i mo.i > 0. Khi do

X 1 + + Xn P
a,
n
208
o. day a = EX1 .
X a
Chu.ng minh. D - a.t Xkn = k , k n. Luc do (7.12) tu.o.ng du.o.ng
n
vo.i (7.9) va (7.10).
He. qua 4 (Lua.t so lo.n Liapunov). Neu vo.i r (1; 2] nao do ma

n
X r
E|Xkn | 0
k=1
P
th Sn 0.
Chu.ng minh. Hien nhien.
V du.. Cho day cac b.n.n do.c la.p (Xk ) va day so (ak ) sao cho
E|Xk EXk | C, ` ng so ), an 0.
k = 1, 2, . . . (C ha
Su. du.ng he. qua 2, suy ra day (ak Xk ) tuan theo lua.t so lo.n (LSL).
Thu..c va.y, co the coi ra
` ng EXk = 0. Ta co
n n n
1X 2 1X CX
E min(|ak Xk |, |ak Xk | /2) E|ak Xk | |ak |. (7.13)
n n n
k=1 k=1 k=1
Ma.t khac, v ak 0 nen

n
1X
|ak | 0.
n
k=1
Tu. do, tu. (7.13) va he. qua 2 co die

Bay gio. ta chuyen sang trnh bay mo.t trong nhu.ng thanh tu..u da.c
sac nhat cua ly thuyet xac suat.
209
- i.nh ly gio.i ha.n trung tam

7.4 D
Xet day tam giac (X1n , X2n , . . . , Xnn ), n = 1, 2, . . . go ` m cac b.n.n

sao cho doi vo.i moi n, cac b.n.n X1n , X2n , . . . , Xnn do.c la.p va

EXkn = 0, (k = 1, . . . , n)
Xn
(7.14)
D(Xkn ) = 1.
k=1
- a.t
D
n
X
2
Sn = Xkn , kn = D(Xkn ), k n.
k=1
7.4.1 D - i.nh ly. Gia su. {Xkn , k = 1, . . . , n}, n = 1, 2, . . . la day cac

` u kie.n (7.14). Khi do, neu vo.i
bien ngau nhien do.c la.p thoa man die
s > 2 nao do,
n
X 2 s
Mn(2) = E min(|Xkn | , |Xkn | ) 0 (7.15)
k=1
th Z x
1 t2
FSn (x) (x) = e 2 dt (7.16)
2
` u theo x R.
de
Chu.ng minh. D ` n chu.ng to ra

- e co ( 7.16) ta ch ca ` ng
n
Y t2
Sn (t) = kn (t) e 2 , t R.
k=1
210
Ta co
n
Y n
Y n
Y 2
t2 2 kn
| kn (t) e 2 | = | kn (t) et 2 |
k=1 k=1 k=1
Xn 2
t2 kn
|kn(t) e 2 | ( theo (7.2))
k=1
Xn
t2 Xkn
2 X n
1 2 2 t2 kn
2
|E(eitXkn 1 itXkn + )| + |e 2 t kn 1 + |
2 2
k=1 k=1
Xn 4 n
X
t 4
Eg2 (tXkn ) + kn (theo (7.1) va ( 7.4))
8
k=1 k=1
n
X t4
h2 (t) g2 (|Xkn |) + max 2
8 kn kn
k=1
t4
= h2 (t)Mn(2) + max 2 0.
8 kn kn
` u sau cung dung v Mn2 0, con la.i phai chu.ng to
- ie
D
2
max kn 0.
kn
Tha.t va.y, vo.i 0 < < 1 tuy y ta co
2 2 2
kn = E(Xkn , |Xkn | ) + E(Xkn , |Xkn | > )
2 + E(Xkn
2
, |Xkn | > 1) + E(Xkn 2
, 1 |Xkn | > )
1 s
2 + E(Xkn
2
, |Xkn | > 1) + s2 E(|Xkn | , 1 |Xkn | > )

1 s
2 + s2 E min(Xkn 2
, |Xkn | ). (7.17)

Tu. do,
2 1
lim max kn 2 + limMn(2) = 2 .
n kn s2 n
2
V > 0 tuy y, nen lim max kn = 0.
n kn
211
Nha.n xet. Trong chu.ng minh cac bat dang thu.c (7.17) ta thay vo.i
s > 2 va 0 < < 1 tuy y
2 1 2 s
E(Xkn , |Xkn | > ) E min(Xkn , |Xkn | ).
s2
Tu. do
n
X 1
L(2)
n :=
2
E(Xkn , |Xkn | > ) Mn(2) . (7.18)
s2
k=1
Tu. bat dang thu.c tren suy ra ra

` ng
Mn(2) 0 L(2)
n () 0.
He. qua 1 (D - i.nh ly Lindeberg). Neu day {Xkn , k = 1, . . . , n} do.c

` u kie.n Lindeberg
la.p thoa man (7.14) va die
L(2)
n () 0, ( > 0) (7.19)
` u theo x.
th FSn (x) (x) de
Chu.ng minh. Ta se chu.ng to ra ` ng (7.14) va (7.19) suy ra (7.15), sau do

su. du.ng di.nh ly 7.4.1 ta co ket lua.n. D
- àu tien, vo.i s > 2 va 0 < < 1,
ta co
n
X s
Mn(2) = 2
E min(Xkn , |Xkn | )
k=1
Xn X
n
s
2
E(Xkn , |Xkn | > ) + E(|Xkn | , |Xkn | )
k=1 k=1
L(2)
n () + s2
.
Tu. do
limMn(2) s2 + lim L(2)
n () =
s2
.
n n
(2)
Do > 0 nho tuy y nen ta co lim Mn = 0.
n
Nha.n xet 2.
212
a) Tu. nha.n xet 1 va chu.ng minh tren ta thay neu (7.14) du.o..c thoa
man th (7.15) tu.o.ng du.o.ng vo.i die
` u kie.n Lindeberg.
b) Gia su. (Xk ) la day b.n.n do.c la.p co ky vo.ng va phu.o.ng sai hu.u
- a.t
ha.n. D
X n
(Xk EXk ) n
k=1
X
2
Sn = , Bn = D(Xk ).
Bn
k=1
Khi do, neu vo.i > 0 bat ky

n
1 X 2
Ln () := E (X k EX k ) , |X k EX k | > Bn 0, (7.20)
Bn2
k=1
th FSn (x) (x).

` n da.t
Tha.t va.y, ch ca
Xk EXk
Xkn = , k = 1, . . . , n,
Bn
khi do, day {Xkn , k = 1, . . . , n}, n 1 thoa man (7.14) va (7.19) va
ket lua.n tren suy tu. he. qua 1.
c) Neu (Xk ) la day cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi vo.i ky vo.ng
X1 + + Xn na
chung la a, phu.o.ng sai chung la 2 , th Sn = co
n
` u den phan pho.i chuan N (0, 1), tu.c la
phan phoi ho.i tu. de
lim sup |Fn (x) (x)| = 0,

n <x<
trong do Fn (x) la ham phan phoi cua Sn , va

Z x
1 2
(x) = et /2 dt.
2
Qua va.y, doi vo.i day do va > 0,
2
L(2)
n () = E (X1 a) , |X1 a| > n 0.
` ng toc do. ho.i tu. cua di.nh ly gio.i ha.n trung tam du.o..c
` n biet ra
Ca
cho trong bat da ng thu.c Berri-Essen, cu. the la: Neu E|X1 |3 <
213
th
E|X1 EX1 |3
sup |Fn (x) (x)| C. ,
<x< 3 n
` ng so sao cho
trong do C la ha
1
C < 0, 8.
2
d) Ap du.ng quan tro.ng. Ta xet n phep thu. Bernoulli do.c la.p

vo.i xac suat thanh cong la p. Ky hie.u A la bien co thanh cong. D
- a.t
(
1 neu A xuat hie.n ta.i phep thu. thu. k
Xk =
0 neu A khong xuat hie.n ta.i phep thu. thu. k, k = 1, ...n.
Ta thay (Xk ) la day b.n.n do.c la.p cung phan phoi ch nha.n hai gia tri.
0, 1 sao cho
P(X1 = 1) = p; P(X1 = 0) = q = 1 p,
va
n(A) = X1 + + Xn
` n bien co A xuat hie.n trong n phep thu. Bernoulli do.c la.p vo.i
la so la
xac suat thang cong la p = P(A). Khi do,
Bat da ng thu.c Berri-Essen cho ta
p2 + q 2 p2 + q 2
sup|Fn (x) (x)| C. < ,
<x< npq npq
trong do Fn la phan phoi cua

n(A) np
Sn = .
npq
Tu. day de dang rut ra

D - i.nh ly gio.i ha.n trung tam Moivre-Laplace: vo.i > 0,
ta co
n(A) p p
P | p| ( n/pq) ( n/pq).
n
214
` ng pq 1/4 (day ba
Chu y ra ` ng xay ra khi va ch khi p = q = 1/2),
do do:
p p
( n/pq) ( n/pq) 2(2 n) 1.
Tuy nhien khi p kha be (hay q kha be) th do bat dang thu.c Berri-
Essen, ta khong nen dung D - i.nh ly gio.i ha.n trung tam Moivre-Laplace
de tnh xap x nhu. vu.a noi o. tren.
` n day ngu.o.i ta da chu.ng minh du.o..c u.o.c lu.o..ng mu sau:
Ga
n(A) 2
P | p| 2e2n .
n
Cong thu.c nay rat quan tro.ng, v no cho ta cach tnh n de u.o.c lu.o..ng
xac suat chu.a biet p (khong ca
` n gia thiet p kha be hay ga
` n 1/2) ba ` ng
` n suat n(A)/n. Chang ha.n, vo.i n = 5.000 ta co
ta
n(A)
P | p| 0, 02 95%.
n
Tu. D
- i.nh ly gio.i ha.n trung tam Moivre-Laplace rut ra
Lua.t so lo.n Bernoulli:
n(A)
lim P | p| = 1,
n n
tu.c la ta
` n suat n(A)/n ho.i tu. theo xac suat to.i p.
Cach do.n gian nhat de chu.ng minh Lua.t so lo.n Bernoulli la
dung bat da ng thu.c Chebyshev
n(A) pq
P | p| 1 2 .
n n
Nhu.ng u.o.c lu.o..ng nay khong tot. Chang ha.n, khi dung u.o.c lu.o..ng nay
de cho.n n sao cho
n(A)
P | p| 0, 02 95%,
n
ta phai lay n = 12.500. Trong khi do, neu dung xap x theo di.nh ly
` n lay n = 2.500. Tuy nhien, cach nay khong
Moivre-Laplace, ta ch ca
215
tha.t chnh xac, bo.i le ta chu.a biet n ba

` ng bao nhieu th mo.i dung du.o..c
xap x theo di.nh ly Moivre-Laplace.
` li.ch su.. Luat so lo.n Bernoulli do nha toan ho.c James

Chu thch ve
Bernoulli (ngu.o.i Thu.u s) cong bo nam 1713 trong pha ` n thu. tu. tac
pham Ars Conjectandi cua ong, nhu.ng vo.i chu.ng minh kho va dai
ho.n nhie
` u so vo.i chu.ng minh du ng bat dang thu.c Chebyshev.
- .inh ly gio.i ha.n trung tam doi vo.i cac phep thu. Bernoulli (doi
D
xu.ng: p = 1/2) do.c la.p do nha toan ho.c de Moivre (ngu.o.i Phap) cong
bo nam 1718 trong cuon sach The Doctrine of Chances. Tu. tuoi 18
den 21 Moivre bi. tu o. Phap v co nguo` n goc da.o Tin lanh. Ra tu, ong
ro.i phap sang Anh. Ta.i Anh ong lam gia su. cho caa gia dnh qu to.c.
Vao tho.i gian do Newton da trnh ban thao Principia Mathematica
cua Newton cho Ba tu.o.c vung Devonshire. Chuye.n ke ra ` ng, khi lam
gia su. cho gia dnh Ba tu.o.c nay, Moivre tnh co. thay cong trnh cua
` ng cong trnh nay na
Newton, va Moivre thay ra ` m hieu biet
` m ngoai ta
cua ong. Sau do ong mua mo.t ban cua cong trnh nay ro ` i xe thanh
tu.ng trang, ho.c la ` n lu.o..t tu.ng trang khi di bo. quanh London to.i nhu.ng
no.i lam gia su.. Moivre thu.o.ng co ma.t o. cac tie.m ca phe cua London
` u nghien cu.u xac suat ba
va ta.i do bat da ` ng cach tnh ty le. ca cu.o..c
cho nhu.ng ngu.o.i tham gia tro cho.i ca cu.o..c. Moivre da ga.p Newton
ta.i mo.t quan ca phe nhu. the, va ho. tro. thanh ba.n than. De Moivre da
danh sach cua mnh ta.ng Newton.
Nam 1912 Laplace da mo. ro.ng ket qua cua Moivre cho cac phep
thu. Bernoulli (khong doi xu.ng) do.c la.p.
He. qua 2 ( Liapunov). Gia su. day (Xn ) do.c la.p co cac momen ba.c
s > 2 hu.u ha.n va
n
X s
E|Xk EXk |
k=1
In := 0. (7.21)
Bns
216
Khi do FSN
(x) (x).
Chu.ng minh. D - a.t Xkn = Xk EXk , k n. Khi do Mn(2) In 0. Tu.

Bn
do va di.nh ly 7.4.1 suy ra dieu phai chu.ng minh.
`
Ta vu.a chu.ng minh ra ` u kie.n Lindeberg la du de

` ng die
FSn (x) (x).
Ket qua du.o.i day chu.ng to ra

` ng die
` u kie.n Lindeberg cung la ca
` n neu
day (Xkn , k = 1...n nho de ` u vo ha.n (theo ngha (7.22) du.o.i day).
- i.nh ly Feller. Gia su. day tam giac do.c la.p

7.4.2 D
{Xkn , k = 1, . . . , n}, n 1
` u kie.n (7.14) va nho de

thoa man die ` u vo ha.n theo ngha
max P[|Xkn | > ] 0, ( > 0). (7.22)

1kn
Khi do: (7.16) (7.19) ngha la, tu. FSn (x) (x) suy ra
L(2)
n () 0, ( > 0).
Chu.ng minh. Vo.i cac ky hie.u da dung trong chu.ng minh di.nh ly 7.4.1,
ta co
t2 2
|nk (t) 1| = |E(eitXkn 1 itXkn )| kn ,
2
Xn n
t2 X 2 t2
|nk (t) 1| kn = (7.23)
2 2
k=1 k=1
va
|nk (t) 1| E(|eitXkn 1|, |Xkn | ) + E(|eitXkn 1|, |Xkn | > )

|t| + 2P(|Xkn | > ).
217
V va.y, do (7.22)
max |kn (t) 1| 0 khi n . (7.24)

k
Ma.t khac
n n n
Y Y X
kn (t) ekn (t)1
|kn(t) ekn (t)1 |
k=1 k=1 k=1
Xn
= |ekn (t)1 1 (kn (t) 1)|
k=1
Xn
1 2
|kn (t) 1|
2
k=1
X n
1
max |kn (t) 1| |kn (t) 1|
2 kn
k=1
2
t
max |kn(t) 1| 0.
4 kn
Do do
n
X
ln Sn (t) [kn(t) 1] 0.
k=1
Theo gia thiet ta co

t2
ln Sn (t)
2
nen cung co
n
X t2
kn (t) 1 + 0.
2
k=1
Cho t = 1, ta co
n
X 1 2
An = E eiXkn 1 iXkn + Xkn 0.
2
k=1
eix 1 ix
Ham f (x) = lien tu.c bi. cha.n bo.i 1/2 tren R va co tnh
x2
chat: vo.i moi > 0 co mo.t so () > 0 sao cho
1
sup |f (x)| < ().
|x|> 2
218
Do do,
1
<(f (x) + ) () vo.i |x| ,
2
suy ra
1 x2
x2 <(eix 1 ix + ).
() 2
Cho nen
2 1 X2
E(Xkn , |Xkn | > ) <E(eiXkn 1 iXkn + kn )
() 2
Tu. do
1
L(2)
n () |An | 0 vo.i mo.i > 0.
()
7.5 Phan phoi chia du.o..c vo ha.n
Trong cac mu.c tru.o.c, ta thay phan phoi Poisson, phan phoi suy
` u la phan phoi gio.i ha.n cua day phan phoi
bien va phan phoi chuan de
cua tong
Sn = X1,n + X2,n + . . . + Xn.n
cac bien ngau nhien do.c la.p nho de - òng tho.i cac phan phoi
` u vo ha.n. D
` u co mo.t tnh chat chung sau:
do de
Neu (t) la ham da.c tru.ng tu.o.ng u.ng, th vo.i n 1 tuy y, luon
luon to ` n ta.i mo.t ham da.c tru.ng n (t) sao cho
(t) = [n(t)]n , t R. (7.25)
Cu. the
e (eit 1) = [e/n (eit 1)]n

eita = [eita/n ]n
n
2 t ita 2 t
exp ita = exp .
2 n 2n
` da.t ra la lo.p cac phan phoi ma ham da.c tru.ng tu.o.ng u.ng
Mo.t van de
thoa man (7.25) co y ngha g va phan phoi cua no co da.ng the nao ?
219
7.5.1 D - i.nh ngha. Ham phan phoi F (x) du.o..c go.i la chia du.o..c vo
ha.n neu vo.i mo.i n 1, to
` n ta.i ham phan phoi Fn (x) sao cho
F (x) = Fn Fn . . . Fn (x) = Fnn (x)

| {z }
`n
nla
hay cung va.y

(t) = [n (t)]n ,
o. day, , n la cac ham da.c tru.ng cu a F, Fn tu.o.ng u.ng.

Bien ngau nhien X du.o..c go.i la chia du.o..c vo ha.n neu FX (x) chia
du.o..c vo ha.n, hay cung va.y, vo.i mo.i n 1 to ` n ta.i n b.n.n do.c la.p cung
phan phoi X1,n , X2,n , . . . , Xn,n sao cho
d
X = X1,n + X2,n + . . . + Xn,n
(o. day, X = Y co ngha la FX FY ).

d
7.5.2 D - i.nh ly. Bien ngau nhien X chia du.o..c vo ha.n khi va ch khi X
la gio.i ha.n theo phan phoi cu a day tong Sn = X1,n + X2,n + . . . + Xn,n
cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi, tu.c la
W
F Sn F X .
Chu.ng minh. D - ie ` n. Gia su. X chia du.o..c vo ha.n. Khi do, theo
` u kie.n ca
di.nh ngha, vo.i mo.i n 1 to ` n ta.i cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi
X1,n , . . . , Xn,n sao cho
d
X = Sn := X1,n + . . . + Xn,n , n 1.
W
Suy ra FSn = FX FX .
` u kie.n du. Gia su. Sn
- ie
D
d
X. Vo.i n co di.nh xet
Snm = (X1,nm + . . . + Xm,nm ) + (Xm+1,nm + . . . + X2m,nm ) + . . . +

+ (X(n1)m+1,nm + . . . + Xnm,nm ).
220
- a.t
D
Yk,m = (X(k1)m+1,nm + . . . + Xkm,nm ), k = 1, . . . , n
Ro rang, vo.i c > 0
(P[Y1,m > c])n = P[Y1,m > c, Y2,m > c, . . . , [Yn,m > c] P[Snm > nc];
(P[Y1,m < c])n = P[Y1,m < c, Y2,m < c, . . . , [Yn,m < c]
P[Snm < nc].
Tu. do va tnh tru ma.t cua (FSnm ) suy ra tnh tru ma.t cua (FY1,m )m1 .
d
` n ta.i day con (mk )k1 sao cho Y1,mk
Theo di.nh ly Prokhorov, to Y1
khi k . Nhu.ng Y1,m = Y2,m = . . . = Yn,m nen ta cung co
d d d
d d
Y2,mk Y2 , . . . , Yn,mk Yn khi k
d d d
- òng tho.i, Y1 , . . . , Yn do.c la.p. Nhu. va.y
va Y1 = Y2 = . . . = Yn . D
d
Snmk Y1 + . . . + Yn
d
va Snmk X (theo gia thiet), nen
d
X = Y1 + . . . + Yn .
Ket qua du.o.i day la bieu dien chnh tac cua ham da.c tru.ng doi
vo.i phan phoi chia du.o..c vo ha.n ( ta phat bieu khong chu.ng minh):
7.5.3 D - i.nh ly (bieu die n Levy-Khinchin). Bien ngau nhien X

chia du.o..c vo ha.n khi va ch khi ham da.c tru.ng cu a no co da.ng
Z
2 t2 itx itx 1 + x2
(t) = ita + (e 1 ) d(x),
2 1 + x2 x2
trong do a R, 2 0, (x) la do. do hu.u ha.n nao do tren (R, B(R))
va (0) = 0.
221
7.6 Phan phoi on di.nh
Trong mu.c nay, ta se xet lo.p tat ca cac b.n.n X la gio.i ha.n theo
phan phoi (neu co ) cua day
Sn an
, n1 (7.26)
bn
` ng so du.o.ng va (an ) la day ha
trong do, (bn ) la day ha ` ng so nao do con
S = X + X + . . . + X lien ket vo.i day (X ) cac bien ngau nhien
n 1 2 n k
do.c la.p cung phan phoi.

D- àu tien, ta chu y ra
` ng neu EX1 = a, DX1 = 2 > 0 va

an = na, bn = n th X N (0, 1). Nhu. va.y, lo.p do chu.a cac bien
ngau nhien co phan phoi chuan.
Neu X1 co phan phoi Cauchy vo.i ma.t do.
a
f (x) = , a>0
(x2 + a2 )
va bn = n, an = 0 th Sn /bn = Sn /n co ham da.c tru.ng
n n
t a
Sn /n (t) = X1 ( ) = exp{ |t|} = ea|t|
n n
ngha la Sn /n cung co phan phoi Cauchy va lo.p noi tren chu.a cac b.n.n
co phan phoi Cauchy.
Thu. hai, neu X la gio.i ha.n theo phan phoi cua day (7.26) th X
chia du.o..c vo ha.n bo.i v
Xn
Sn an d
= Xk,n X (n )
bn n=1
vo.i
Xk an
Xk,n = , k = 1, . . . , n
bn nbn
do.c la.p cung phan phoi. Nhu. va.y, lo.p do la lo.p con cua lo.p cac b.n.n
chia du.o..c vo ha.n.
222
7.6.1 D - i.nh ngha. Bien ngau nhien X vo.i ham phan phoi F (x), ham
da.c tru.ng (t) du.o..c go.i la on di.nh neu vo.i mo.i n 1, to
` n ta.i cac
` ng so bn > 0, an va cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi X1 , . . . , Xn
ha
vo.i X, sao cho
d
bn X + an = X1 + . . . + Xn
hay cung va.y

x an
F = F n (x)
bn
hoa. c
(bn t)eian t = [(t)]n .
Tru.o.c khi phat bieu mo.t ket qua da.c tru.ng cho lo.p cac b.n.n on
` n bo de
di.nh ta ca ` sau.
` . Gia su. X
Bo de n
d
X va co cac ha ` ng so b > 0, a , b.n.n Y sao
n n
cho
d
bn X + an Y.
Khi do, neu X va Y khong suy bien th to` n ta.i cac gio.i ha.n hu.u ha.n
d
lim bn = b > 0, lim an = a, va Y = bX + a.
Chu.ng minh. Neu ky hie.u n , va la cac ham da.c tru.ng cua Xn , X,
va Y tu.o.ng u.ng th eitan (bn t) la ham da.c tru.ng cua bn Xn + an va
n (t) (t) (7.27)

eitan (bn t) (t) (7.28)
` u tren moi khoang hu.u ha.n. Gia su. co mo.t day con
de
(nk )k1 (n) sao cho bnk +.
Do (7.28), vo.i c > 0 bat ky
sup |(bn t)| |(t)| 0, n .

|t|c
223
Vo.i t0 R bat ky, da.t tnk = t0 /bnk . V bnk nen vo.i k du lo.n
|tnk | c va
t0 t0
|nk (bnk . )| |( )| 0, k .
bnk bnk
Do do, |nk (t0 )| (0) = 1, k . Tu. do va (7.27), (t0 ) =
1, t0 R tuy y, ngha la X suy bien. Mau thuan nay chu.ng to ra ` ng
ta.p ho..p cac diem gio.i ha.n cua day (bn ) khong chu.a +. Bay gio. gia
su. co hai day bnk b, bmk b0 va 0 b0 < b. Tu. do va (7.27),
(7.28), ta co
|nk (bnk t)| |(bt)|, |nk (bnk t)| |(t)|

|mk (bmk t)| |(b0 t)|, |mk (bmk t)| |(t)|.
Nhu. va.y, |(b0 t)| = |(bt)| vo.i mo.i t R, hay

0 n
b0 b
|(t)| = |( t)| = . . . = [ t] 1, n .
b b
Tu. do, |(t)| = 1 va nhu. va.y, X suy bien. Mau thuan nay da chu.ng
to day (bn ) co diem gio.i ha.n duy nhat ngha la to
` n ta.i gio.i ha.n
limbn = b [0; +).

n
Do (7.27) nen
n (bn t) (bt). ((7.29))
V (0) = 1, lien tu.c nen to ` n ta.i khoang (, ) sao cho (bt) 6=

0, t (, ). Tu. do, (7.28) va (7.29) rut ra limeitan to ` n ta.i vo.i
n
mo.i t (, ). Do do sup |an | < . Bay gio. gia su. a va a0 la hai
diem gio.i ha.n cua (an ), ngha la co hai day con (ank ) va (amk ) sao cho
ank a, amk a0 . Luc do, (7.28)-(7.29) suy ra
0
eita = eita , t (, )
224
va do do, a = a0 ngha la to
` n ta.i liman = a R. Theo (7.28), (t) =
n
eita (bt). V va.y, neu b = 0 th (t) = eita va do do Y suy bien. Mau
thuan do da chu.ng minh ra
` ng b > 0.
7.6.2 D- i.nh ly. Bien ngau nhien X on di.nh khi va ch khi X la gio.i
ha.n theo phan phoi cu a day b.n.n
Sn an
, bn > 0.
bn
Chu.ng minh.
a) Neu X la b.n.n on di.nh th vo.i moi n 1 theo di.nh ngha to `n
` ng so an , bn > 0 va cac b.n.n X1 , . . . , Xn do.c la.p cung phan
ta.i cac ha
phoi vo.i X sao cho
d
bn X + an = X1 + . . . + Xn =: Sn
hay
d Sn an
X= , n 1.
bn
- u.o.ng nhien (Sn an )/bn
D
d
X.
b) Ngu.o..c la.i, gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi
va
Sn an d
X, bn > 0.
bn
Ta phai chu.ng minh ra ` ng X la b.n.n on di.nh. Ch ca ` n xet X khong
suy bien. Lay m co di.nh. D - a.t
S1,n = X1 + . . . + Xn , S2,n = Xn+1 + . . . + X2n , . . . ,

Sm,n = X(m1)n+1 + . . . + Xmn
va
S1,n an Sm,n an
Y1,n = , . . . , Ym,n =
bn bn
Ro rang
d d d d
Y1,n Y1 = X, . . . , Ym,n Ym = X
225
va
d
Yn = Y1,n + . . . + Ym,n Y1 + . . . + Ym . (7.30)
Ta la.i co
X1 + . . . + Xmn man bmn Smn amn amn man
Yn = = ( )+ .
bn bn bmn bn
- a.t
D
Smn amn bmn amn man
Zn = , m,n = , m,n = .
bmn bn bn
` u vu.a chu.ng minh
Theo gia thiet va die
d d
Zn X, m,n Zn + m,n = Yn Y1 + . . . + Ym
(khong suy bien). Theo bo de

` , to
` n ta.i
m = limm,n , m = limm,n , n > 0

n n
va
d d
Y1 + . . . + Ym = m X + m ; Yk = X; k = 1, . . . , n.
D ` u do da chu.ng to X la b.n.n on di.nh.

- ie
Da.ng tong quat cua ham da.c tru.ng cua b.n.n on di.nh du.o..c cho
` sau (khong chu.ng minh).
trong me.nh de
7.6.3 D - i.nh ly (bieu die

n Levy-Khinchin)
Bien ngau nhien X la on di.nh khi va ch khi ham da.c tru.ng cu a
no co da.ng (t) = exp((t)) vo.i
t
(t) = ita c|t|{1 + i (|t|, )}
|t|
` ng so c, , thoa man die
trong do, cac ha ` u kie.n
c 0, || 1, 0 < 2 va a R bat ky;

226
ham (|t|, ) thoa man da ng thu.c

(
tg 2 neu 6= 1
(|t|, ) =
2
ln |t| neu = 1.
Phan phoi vo.i ham da.c tru.ng
(t) = exp{c|t|}
vo.i c 0, 0 < 2 du.o..c go.i la phan phoi on di.nh doi xu.ng.
Bai ta.p
1. D- a.t Sn = X1 + + Xn . Chu.ng minh ra
` ng vo.i mo.i day b.n.n (Xn )
va p 1
a) Xn 0 h.c.c Sn /n 0 h.c.c;
Lp Lp
b) Xn 0 Sn/n 0;
P P
c) Xn 0 6 Sn 0 ( ngay ca khi (Xn ) do.c la.p ;)
P P
d) max |Xk | 0 Snn 0;
kn
Sn P P
e) n 0 Xn 0.
2. Gia su. P[X1 = 2k ] = 2k , k 1 va(Xn ) la day b.n.n do.c la.p. Chu.ng
minh ra` ng lua.t so lo.n ( LSL) khong xay ra.
3. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p. Trong cac tru.o.ng ho.p sau,
xet xem day (Xn ) co tuan theo LSL khong ?
1
a) P[Xn = n] = P[Xn = n] = 2n , P[Xn = 0] = 1 n1 , n 1,
b) P[Xn = n] = P[Xn = n] = 1/2n2 , P[Xn = 0] = 1 n12 , n 1,
1
c) P[Xn = 2n ] = P[Xn = 2n ] = 2n+1
,
1
P[Xn = 0] = 1 2n , n 1,
1
d) P[Xn = 2n ] = P[Xn = 2n ] = 2n+1 ,
12n
P[Xn = 1] = P[Xn = 1] = 2 , n 1,
1
e) P[Xn = n ] = P[Xn =
n ] = 2 , n 1, > 0.
227
4. Gia su. (Xn ) la day b.n.n co cac phu.o.ng sai bi. cha.n de ` u bo.i so
c > 0. Chu.ng minh ra ` ng co the ap du.ng du.o..c LSL cho moi mo.t trong
cac tru.o.ng ho..p sau:
a) Xn do.c la.p vo.i moi Xi , i 6 {n 1, n + 1}, n = 1, 2, . . .
b) cov(Xi , Xj ) 0, i 6= j,
c) cov(Xi , Xj ) 0 de ` u khi |i j| .
5. Gia su. (Xn ) la day b.n.n co cac phu.o.ng sai hu.u ha.n va co mo.t day
so (0), (1), . . . khong am sao cho
(Xi , Xj ) (|i j|) (i, j),
n2 [(0) + (1) + + (n 1)][12 + + n2 ] 0, n .
Chu.ng minh ra
` ng day (Xn ) tuan theo LSL.
6. Cac b.n.n X1 , X2 , . . . co ky vo.ng a, phu.o.ng sai 2 va khong tu.o.ng
quan cov(Xi , Xj ) = 0, i 6= j. Chu.ng minh ra ` ng
a)
X1 + X2 + + Xn2
a ( h.c.c), n
n2
b)
Yn
0 ( h.c.c) khi n
n2
trong do
Yn = max |Xn2 +1 + Xn2 +2 + + Xk (k n2 )a|.

n2 <k(n+1)2
c) Tu. (a) va (b) suy ra

X1 + + Xn
a ( h.c.c).
n
7. Gia su. (Xn ) la day b.n.n. Chu.ng minh ra
` ng neu co so c > 0 va
> 0 sao cho |Sn| < cn, DSn > n2 . Chu.ng minh ra ` ng (Xn ) khong
tuan theo LSL.
8. Gia su. (Xn ) la day b.n.n do.c la.p cung phan phoi vo.i phu.o.ng sai
2 6= 0. Chu.ng minh ra` ng
228
a) day (Sn ) khong tuan theo LSL,

b) day (an Sn) vo.i (an ) R bat ky, an 0, tuan theo LSL.
9. Gia su. , X1 , X2 , . . . la cac b.n.n do.c la.p, EXn = 0, n 1va n1 EXn2
0 con la b.n.n co phan phoi Poisson tham so > 0. Chu.ng minh ra ` ng
1 X
+1
Xk 0, khi .
+1
k=1
` u kie.n
10. Day b.n.n (Xn ) thoa man die
Sn P
0,
n
con {(n), n 1} la day cac b.n.n ch nha.n gia tri. nguyen va (n)
+ theo xac suat. Ngoai ra cac ho. (Xn ) va ((n)) do.c la.p. Chu.ng
` ng
minh ra
(n)
1 X P
Xk 0, n .
(n)
k=1
11. Gia su. (Xn ) la day b.n.n tuan theo LSL. Cac day sau co tuan theo
LSL khong ?
a) day |X1 |, |X2 |, . . .
b) day a1 X1 , a2 X2 , . . . trong do (an ) la day so bi. cha.n da cho.
12. Gia su. (Xn ) la day b.n.n do.c la.p cung phan phoi co phu.o.ng sai
hu.u ha.n, (cn ) la day so giam. Chu.ng minh ra ` n va du de day
` ng ca

(cn Xn ) tuan theo LSL la cn / n 0.
13. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi, (an ) la day
so du.o.ng ,bi. cha.n. Xet xem neu Xn tuan theo LSL th co the khang
di.nh day (an Xn ) cung tuan theo LSL du.o..c khong ?
- I.NH LY GIO.I HA
D . N TRUNG TAM
- a.t Sn = X1 + + Xn
D
14. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi vo.i phu.o.ng
sai du.o.ng. Chu.ng minh ra ` ng
a) lim P(a Sn b) = 0, (a, b R);
n
229
b) lim P(Sn < x) co gia tri. hoa.c ba ` ng 0, hoa.c ba

` ng 1 hoa.c 1/2.
n
Hay ch ro khi nao xay ra cac tnh huong do.
15. Gia su. (Xn ) la day b.n.n do.c la.p cung phan phoi de
` u tren [0; 1].
Hay tm day so (an ) sao cho vo.i 0 p 1 da cho ta co

lim P[Sn < an n] = p.
n
16. Gia su. (Xn ) la day b.n.n do.c la.p cung phan phoi vo.i phu.o.ng sai
2 = 1 va E([X ]) = 0 ( o. day [x] la pha
1 ` n nguyen cua x, {x} = x [x])
va gia su.
Sn 1
lim P[ > 0] = .
n n 2
tnh E({X}).
17. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi vo.i k vo.ng
` ng 0, phu.o.ng sai 2 = 1. Chu.ng minh ra
ba ` ng
X1 + + Xn d
a) Yn = n 2 Y N (0, 1),
X1 + + Xn2
X1 + + Xn d
b) Zn = p Z N (0, 1).
X12 + + Xn2
18. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p vo.i cac ky vo.ng ba
` ng 0, ngoai
ra day X1 , X3 , X5 , . . . cung phan phoi va day X2 , X4 , . . . cung phan
phoi sao cho
0 < EX12 < , 0 < EX22 < .

Hay tm phan phoi gio.i ha.n cua Sn / DSn .
Typeset by AMS-TEX
229
230
Chu.o.ng 8
TONG CAC BIE

N NGA U NHIEN D
- O
. C LA
.P
.
VA LUA
. T SO LO N
Lua.t so lo.n la me.nh de

` khang di.nh trung bnh so ho.c cua cac bien
ngau nhien ho.i tu. theo xac suat. Lua.t ma.nh so lo.n la me.nh de
` khang
di.nh trung bnh so ho.c cua cac bien ngau nhien ho.i tu. h.c.c.
Lua.t so lo.n da
` u tien cua James Bernoulli du.o..c cong bo nam 1713
(luc do Bermoulli da qua do.i). Ve ` sau, ket qua nay du.o..c Poisson,
Chebyshev, Markov, Liapunov mo. ro.ng. Tuy nhien, phai den nam
1909 lua.t ma.nh so lo.n mo.i du.o..c E. Borel phat hie.n. Ket qua nay cua
Borel du.o..c Kolmogorov hoan thie.n (nam 1926).
8.1 Su.. ho.i tu. cua chuo

i cac bien nga
u nhien do.c la.p
Gia su. (Xn )n1 la day cac bien ngau nhien do.c la.p xac di.nh tren
khong gian xac suat (, F , P). D - a.t Sn = X1 + . . . + Xn . Ta bao ra ` ng
P
chuoi Xn ho.i tu. theo ngha nao do neu day (Sn )n1 ho.i tu. theo
n=1 P
ngha tu.o.ng u.ng. Nhu. da biet, ta.p cac de chuoi Xn () ho.i tu.
n
la mo.t bien co thuo.c da.i so duoi, do do co xac suat 0 hoa.c 1 (lua.t 0-1
P
Kolmogorov. Ngha la chuoi Xn hoa.c phan ky h.c.c hoa.c ho.i tu. h.c.c.
n
- e du.a ra nhu.ng tieu chuan ho.i tu. cua chuoi cac bien ngau nhien do.c
D
` n cac bat dang thu.c sau.
la.p, ta ca
231
- i.nh ly Kolmogorov. Gia su. X1 , . . . , Xn la cac b.n.n do.c la.p

8.1.1 D
sao cho vo.i mo.i k = 1, 2, . . . , n
P[|Sn Sk | a] p < 1.
Khi do
1
P[max |Sk | x] P[|Sn | > x a]. (8.1)
kn 1p
Chu.ng minh. Ky hie.u
Ak = { : |S1 | < x, . . . , |Sk1 | < x, |Sk | x}, k = 1, 2, . . . , n
Ro rang Ai Aj = vo.i i 6= j. Tu. do

n
X
P[|Sn| > x a] P[|Sn | > x a; Ak ]
k=1
Xn
P[|Sn Sk | < a; Ak ]. (8.2)
k=1
Ma.t khac, [|Sn Sk | < a] (Xk+1 , . . . , Xn ) con Ak (X1 , . . . , Xk )

nen chung do.c la.p vo.i nhau. V the tu. (8.2) suy ra
n
X
P[|Sn | > x a] P(Ak )P[|Sn | > x a]
k=1
n
X
(1 p) P(Ak ) = (1 p)P[ max |Sk | x].
1kn
k=1
D ` u nay chu.ng minh (8.1) (8.1).

- ie
He. qua. Gia su. X1 , X2 , . . . , Xn do.c la.p va co phu.o.ng sai hu.u ha.n.
Khi do,
p
P[max|Sk | x] 2P[|Sn| > x 2D(Sn )].
kn

Qua va.y, lay a = 2DSn . Su. du.ng bat dang thu.c Chebyshev:
D(Sn Sk ) 1
P[|Sn Sk | a] .
2D(Sn ) 2
232
8.1.2 Bat da ng thu.c (Kolmogorov)

a) Gia su. X1 , X2 , . . . , Xn la cac bien ngau nhien do.c la.p va
EXk = 0, D(Xk ) < , k = 1, 2, . . . , n.
Khi do vo.i > 0 tuy y ta co

D(Sn )
P[max |Sn| ] . (8.3)
kn 2
b) Neu co mo.t so c > 0 nao do ma
P[|Xk | c] = 1, k = 1, 2, . . . , n
th
(c + )2
P[max |Sn| ] 1 . (8.4)
kn D(Sn )
Chu.ng minh.
a) Ky hie.u
A = [max|Sk | ],
kn
Ak = { : |S1 | < , . . . , |Sk1 | < , |Sk | }, k = 1, 2, . . . , n.
Ta co
n
X n
X
A= Ak va ESn2 ESn2 IA = ESn2 .IAk .
1 k=1
Ma.t khac
ESn2 = E(Sk + Sn Sk )2 IAk =

= ESk2 IAk + 2E(Sn Sk )Sk IAk + E(Sn Sk )2 IAk
ESk2 IAk ,
v Sn Sk va Sk IAk do.c la.p, E(Sn Sk ) = 0 nen E(Sn Sk )Sk IAk = 0.

Do do,
n
X n
X
ESn2 ESk2 IAk 2
P(Ak ) = 2 P(A).
k=1 k=1
233
- o chnh la (8.3).
D
b) Ta co
ESn2 IA = ESn2 ESn2 IA ESn2 2 P(A)

= ESn2 2 + 2 P(A). (8.5)
Tren Ak , ta co |Sk1 | , |Sk | |Sk1 | + |Xk | + c, nen

X
n
ESn2 IA = ESn2 IAk =
k=1
Xn n
X
= ESk2 IAk + E(Sn Sk )2 IAk
k=1 k=1
n
X n
X
(c + )2 P(Ak ) + D(Sn ) P(Ak )
k=1 k=1
2

P(A) (c + ) + D(Sn ) . (8.6)
Tu. (8.5) va (8.6) suy ra
D(Sn ) 2 (c + )2
P(A) = 1
(c + )2 + D(Sn ) 2 (c + )2 + D(Sn ) 2
(c + )2
1 .
D(Sn )
8.1.3 D- i.nh ly. Gia su. (Xn ) la day cac bien ngau nhien do.c la.p. Luc
P
do Xn ho.i tu. h.c.c khi va ch khi no ho.i tu. theo xac suat.
Chu.ng minh. Hien nhien tu. su.. ho.i tu. h.c.c suy ra du.o..c su.. ho.i tu. theo
` n chu.ng minh die
xac suat. V va.y, ch ca ` u ngu.o..c la.i. Gia su. chuoi
P
Xn ho.i tu. theo xac suat. D- ie
` u do co ngha la day (Sn ) ho.i tu. theo
xac suat. Do do, day (Sn ) cung la day co. ban theo xac suat. Khi do,
vo.i mo.i > 0, vo.i mo.i > 0, < 1/2 to ` n ta.i n0 sao cho
P[|Sn Sm | > ] < , n > m n0 .

234
Su. du.ng bat dang thu.c (8.1) vo.i a = , x = 2, ta co

1
P( sup |Sn Sm | > 2) P(|SM Sm | > )
mnM 1
2P(|SM Sm | > ) < , m n0 .
Cho M + ta co
P( sup |Sn Sm | > 2) = lim P( sup |Sn Sm | > 2)

mnM M + m<nM
, m n0 .
Tu. do
lim P( sup |Sn Sm | > 2) .
m+ m<n
V > 0 nho tuy y nen ve trai bat dang thu.c tren ba

` ng 0. Nhu. va.y,
day (Sn ) co. ban h.c.c nen ho.i tu. h.c.c.
8.1.4 D - i.nh ngha. Day bien ngau nhien (Zn ) du.o..c go.i la ho.i tu. theo
d
lua.t den bien ngau nhien Z, ky hie.u la Zn Z neu
w
F Zn F Z
hay cung nhu. va.y, PZn PZ , o. day PX la phan phoi xac suat cu a X.
w
8.1.5 D - i.nh ly. Gia su. (Xn ) la day cac bien ngau nhien do.c la.p. Khi
` u kie.n sau la tu.o.ng du.o.ng:
do, cac die
P
a) Chuoi Xn ho.i tu. h.c.c.
P
b) Chuoi Xn ho.i tu. theo xac suat .
P
c) Chuoi Xn ho.i tu. yeu theo phan phoi.
P
Chu.ng minh. Ch ca ` n chu.ng minh c) b) . Gia su. chuoi Xn ho.i tu.
.
yeu theo phan phoi nhu ng khong ho.i tu. theo xac suat. Ngha la day
(Sn ) khong co. ban theo xac suat. Nhu. va.y to ` n ta.i > 0 va mo.t day
(nk , mk )k1 , nk > mk sao cho
P(|Snk Smk | > ) > , k 1, (mk +). (8.7)

235
Ma.t khac, do (PSn ) ho.i tu. yeu den do. do xac suat nen cung compact
tu.o.ng doi. Bo.i va.y, vo.i > 0 to
` n ta.i a > 0 sao cho
sup P[|Sn | > a] < /2.

n
Tu. do
P[|Sn Sm | > 2a] P[|Sn | > a] + P[|Sm | > a]

vo.i mo.i (m, n).
Ngha la, ho. {PSn Sm , n m 1} compact tu.o.ng doi theo di.nh ly

Prokhorov. Noi rieng, ho. {PSnk Smk , k 1} compact tu.o.ng doi. Cho
` n ta.i mo.t day con {PSp Sq , k 1} ho.i tu. yeu den do. do xac
nen to k k
suat . Nhu. va.y,

w w
PSpk , va PSpk = PSpk Sqk PSqk ,
Tu. do, ta co = . Nhu. va.y = 0 , o. day 0 la do. do xac

suat ta.p trung ta.i 0, ngha la 0 (B) = 0 neu 0 6 B va 0 (B) = 1 neu
0 B; B B(R). Theo ket qua trong chu.ng minh di.nh ly 6.4.2 ta co
P
Spk Sqk 0.
D ` u do mau thuan vo.i (8.7). Va.y (Sn ) ho.i tu. theo xac suat.
- ie
Ket qua sau day xac la.p moi lien he. giu.a ho.i tu. theo trung bnh
va ho.i tu. h.c.c.
- i.nh ly KolmogorovKhinchin. Gia su. day (Xn ) do.c la.p,

8.1.6 D
EXn = 0. Khi do:
a) Neu

X
EXn2 < (8.8)
n=1
P
th chuoi Xn ho.i tu. h.c.c;
b) Neu vo.i xac suat 1 day (Xn ) bi. cha.n de
` u, tu.c la to ` ng
` n tai ha
236
so c > 0 sao cho

(P[|Xn | < c] = 1, n
P
va neu chuoi Xn ho.i tu. h.c.c, th

X
EXn2 < .
n=1
Chu.ng minh.
a) Do (Xn ) do.c la.p, EXn = 0, n 1 cho nen day (Sn ) ho.i tu. theo
trung bnh ba.c hai neu (8.8) du.o..c thu..c hie.n. Va.y
E(Sn Sm )2 0, (n, m ).
Theo bat dang thu.c Chebyshev, day (Sn ) co. ban theo xac suat nen ho.i
tu. theo xac suat va do do theo di.nh ly 8.1.3, day (Sn ) ho.i tu. h.c.c.
P
b) Gia su. chuoi Xn ho.i tu. h.c.c. Khi do, vo.i n du lo.n
1
P(sup |Sn+k Sn | ) < . (8.9)
k1 2
Tu. do, theo (8.4)
(c + )2
P(sup |Sn+k Sn| ) 1 .
k1
P

DXk
k=n
P

Do do, neu DXk = th
k=1
P(sup |Sn+k Sn | ) = 1 vo.i mo.i n 1.

k1
D ` u do mau thuan vo.i (8.9). Va.y co (8.8).

- ie
V du.. Gia su. (Xn ) la day cac bien ngau nhien do.c la.p sao cho
EXn = 0, DXn = 1 va to ` n ta.i so c < de P[ |Xn c| ] = 1, n 1.
Gia su. (a ) la day so, ta se chu.ng to ra
n ` ng
X X
chuoi an Xn ho.i tu. h.c.c a2n < .
237
P P 2 P 2
Tha.t va.y, v E(an Xn )2 = an cho nen neu an < th do di.nh
P
ly 8.5(a), chuoi an Xn ho.i tu. h.c.c.
P
Ngu.o..c la.i, neu an Xn ho.i tu. h.c.c th day (an ) phai bi. cha.n.
Qua va.y, neu khong phai nhu. va.y th se co day ank trong khi do
ank Xnk 0(h.c.c). Do do Xnk 0(h.c.c). Tu. do va di.nh ly Lebesgue
` ho.i tu. bi. cha.n suy ra 1 = EXn2k 0 (vo ly).
ve
Nhu. va.y, day (|an |) bi. cha.n bo.i a > 0 nen day (an .Xn ) bi. cha.n
P 2
bo.i ac vo.i xac suat 1. Bay gio. su. du.ng di.nh ly 8.1.6 ta co an < .
P
8.1.7 D i. Gia su. Xn la chuoi cac bien ngau nhien
- i.nh ly hai chuo
do.c la.p. Khi do
a) Neu hai chuoi
X X
EXn va DXn ho.i tu.,
P
th chuoi Xn ho.i tu. h.c.c.
P
` n ta.i c < sao cho P[|Xn | c] = 1, n 1 th tu. Xn
b) Neu to
P P
ho.i tu. h.c.c suy ra hai chuoi EXn va DXn ho.i tu..
Chu.ng minh.
P
a) Chuoi DXn < , cho nen theo di.nh ly 8.1.6, chuoi
P
(Xn EXn ) ho.i tu. h.c.c. Tu. do va gia thiet cua a) ta co chuoi
P P
EXn ho.i tu.. Do do chuoi Xn ho.i tu. h.c.c.
` n phai mo. ro.ng khong gian (, F , P) du giau de to
b) Neu ca ` n ta.i
day cac bien ngau nhien do.c la.p (Xn0 ) va cac ho. (Xn )n1 , (Xn0 )n1
cung do.c la.p vo.i nhau ngoai ra Xn va Xn0 co cung phan phoi doi vo.i
P
moi n nen chuoi (Xn Xn0 ) ho.i tu. h.c.c.
Khi do neu P[|Xn | c] = 1 th P[|Xn Xn0 | 2c] = 1. Theo di.nh
P
ly 8.1.6, chuoi D(Xn Xn0 ) ho.i tu. va do do

X
1X
DXn = D(Xn Xn0 ) ho.i tu..
n=1
2 n=1
P
- ie
La.i do di.nh ly 8.1.6(a), chuoi (Xn EXn ) ho.i tu. h.c.c. D ` u do va
P
gia thiet cho ta ket lua.n chuoi EXn ho.i tu..
238
8.1.8 D - i.nh ly ba chuo i cua Kolmogorov. Gia su. (Xn ) la day cac
P
bien ngau nhien do.c la.p. Khi do, neu chuoi Xn ho.i tu. h.c.c th vo.i
mo.t c > 0 ba chuoi
X X X
(a) EXnc , (b) DXnc , (c) P[|Xn | > c]
ho.i tu., trong do X c = XI[|X|c] .
Ngu.o..c la.i, neu vo.i c > 0 nao do ba chuoi tren ho.i tu., th chuoi
P
Xn ho.i tu. h.c.c.
Chu.ng minh.
P
D- ie ` n. Neu chuoi
` u kie.n ca Xn ho.i tu. h.c.c th Xn 0 h.c.c. Do
do co bien co A sao cho P(A) = 1 va Xn () 0 vo.i moi A. Khi
do vo.i moi c > 0 va moi A ch co mo.t so hu.u ha.n cac ch so n de
[|Xn | > c] ngha la
\
[
A [|Xn | c] hay P(lim sup[Xn > c]) = 0.
n
k=1 n=k
P
Theo bo de
` BorelCantelli, chuoi P[|Xn | > c] < hay cung nhu.
P n P
va.y, P(Xn 6= Xnc ) < . Tu. do va gia thiet chuoi Xn ho.i tu. h.c.c
P c
suy ra chuoi Xn ho.i tu. h.c.c. Bo.i va.y theo di.nh ly 8.1.6(b) chuoi (a)
va (b) ho.i tu..
` u kie.n du. Gia su. vo.i c > 0 nao do, ba chuoi (a), (b), (c) ho.i
- ie
D
P c
tu.. Khi do, theo di.nh ly 8.1.6(b), chuoi Xn ho.i tu.. Ma.t khac do (c)
P c P
` BorelCantelli, vo.i xac suat 1 hai chuoi
va bo de Xn va Xn ch
P
co mo.t so hu.u ha.n cac so ha.ng khac nhau. Cho nen chuoi Xn cung
ho.i tu. h.c.c.
V du.. Gia su. (Xn ) la day bien ngau nhien khong am. Ta se chu.ng
minh ra` ng
P P
Chuoi Xn ho.i tu. h.c.c E min(Xn , 1) < + .
P
Neu chuoi Xn ho.i tu. h.c.c th theo di.nh ly ba chuoi, cac chuoi
239
P P
E(Xn ). Tu. do chuoi
(1)
sau ho.i tu.: P[|Xn | > 1],
n
X
E(Xn(1) + I[|Xn |>1] )
P (1)
ho.i tu., hay E min(Xn , 1) < (v min(Xn , 1) = Xn + I[|Xn |>1] .)
Ngu.o..c la.i v
min(Xn , 1) Xn(1) 0, min(Xn , 1) I[Xn >1]

P P
nen tu. su.. ho.i tu. cua chuoi E min(Xn , 1) suy ra P(|Xn | > 1) <
P (1)
va EXn < .
(1) 2
Ma.t khac min(Xn , 1) Xn nen cung co
X
DXn(1) < .
P
Theo di.nh ly ba chuoi, chuoi Xn ho.i tu. h.c.c.
8.2 Lua.t ma.nh so lo.n
8.2.1 D - i.nh ngha. Day cac bien ngau nhien (Xn ) co ky vo.ng hu.u ha.n
du.o..c go.i la tuan theo lua.t ma.nh so lo.n (LMSL) neu
Sn ESn
0 h.c.c
n
hay tong quat ho.n, neu to ` ng so (an ), (bn ), 0 < bn
` n ta.i hai day ha
sao cho
Sn an
0 h.c.c
bn
o. day S = X + X + . . . + X .
n 1 2 n
8.2.2 Lua.t ma.nh so lo.n Kolmogorov: tru.o.ng ho..p tong quat

Gia su. (Xn ) la day cac bien ngau nhien do.c la.p vo.i cac moment ba.c
hai hu.u ha.n, (bn ) la day ha
` ng so sao cho 0 < bn . Khi do, neu
X
DXn
< , (8.10)
n=1
b2n
240
th
Sn ESn
0 h.c.c. (8.11)
bn
Chu.ng minh. Tu. (8.10) va di.nh ly 8.1.6, suy ra chuoi
X
Xn EXn
0 ho.i tu. h.c.c. (8.12)
n=1
bn
- e chu.ng minh (8.11) ta ca

D ` n bo de
` sau.
P
` Kronecker. Gia su. 0 < bn va chuoi so
Bo de xn ho.i tu.. Luc
do khi n
n
1 X
bk .xk 0.
bn
k=1
Chu.ng minh.
P

- a.t An =
D xk . Ro rang An 0 va A = sup |An | < . Ta co
k=n+1 n
n
X n
X n
X n
X
bk xk = bk (Ak1 Ak ) = bk Ak1 bk Ak
1 1 1 1
n1
X
= (bk+1 bk )Ak + b1 X0 bn An .
1
1 X 1 X
n n1

lim bk xk lim (bk+1 bk )Ak . (8.13)
n bn n bn
1 1
Gia su. > 0 da cho, to

` n ta.i n0 sao cho |An | < , n n0 . Khi do, vo.i
n > n0
n1 X n0 n1
X X
(bk+1 bk )Ak (bk+1 bk )Ak + (bk+1 bk )
1 1 n0 +1
= A(bn0 +1 b1 ) + (bn bn0 ).
Do do
1 n1
X
lim (bk+1 bk )Ak . (8.14)
n bn
1
241
Tu. (8.13), (8.14) suy ra
1 X
n

lim |bk xk .
n bn
k=1
- e ket thuc chu.ng minh di.nh ly, ta chu y ra

D ` ng tu. (8.12) va bo de
` ta
co:
n
Sn ESn 1 X Xn EXn
= bk 0(h.c.c)
bn bn 1 bn
bigskip Nha.n xet.
a) Neu
X
DXn
< , (8.15)
n=1
n2
th
Sn ESn
0 h.c.c. (8.16)
n
b) (8.15) du.o..c thoa man neu day (DXn ) bi. cha.n de` u, tu.c la, to
`n
` ng so c > 0 sao cho DXn c vo.i mo.i n. Do do, co (8.16). Ket
ta.i ha
qua nay ma.nh ho.n di.nh ly Chebyshev ve ` lua.t yeu so lo.n du.o..c phat
bieu nhu. sau:
` u th
Neu day (DXn ) bi. cha.n de
Sn ESn P
0.
n
V du.. Gia su. (Xn ) la day cac bien ngau nhien do.c la.p va neu day
` u. Khi do
(DXn ) bi. cha.n de

X DXn
1+
< vo.i > 0 bat ky
2 n log n
P
c
(v chuoi < ). Cho nen
2 n log1+ n
Sn ESn
1 0 h.c.c.
n log 2 + 2 n
242
- ie
D ` u kie.n co moment ba.c 2 co the giam nhe. neu them vao gia thiet
cung phan phoi cua day (Xn ).
8.2.3 Lua.t ma.nh so lo.n Kolmogorov: tru.o.ng ho..p cung phan

phoi. Gia su. (Xn ) la day cac bien ngau nhien do.c la.p cung phan phoi.
Khi do
Sn
a h.c.c, aR (8.17)
n
khi va ch khi E|X1 | < va a = EX1 .
Chu.ng minh. a) Gia su. E|X1 | < . D

- a.t
Xn0 = Xn I[|Xn |n] va Xn00 = Xn Xn0 .
V

X
X
X
P[Xn00 6= 0] = P[|Xn | > n] = P[|X1 | > n]
1 1 1
X
X
= P[m < |X1 | m + 1]
n=1 m=n
X
= mP[m < |X1 | m + 1] (8.18)
m=1
< E|X1 | < .
` BorelCantelli, vo.i xac suat 1 ch co mo.t so hu.u ha.n cac

Theo bo de
Xn00 6= 0. Cho nen
n
1 X 00
Xk 0 h.c.c. (8.19)
n
k=1
Gia su. F (x) la ham phan phoi cua X1 . Khi do

Z n
0 0 2
DXn E(Xn ) = x2 dF (x),
n
243
va
X Zn X n Z
1 2 1 X
x dF (x) = x2 dF (x)
n=1
n2 n=1
n2
n k=1
k1<|x|k

X Z
X 1
= x2 dF (x)
n2
k=1 n=k
k1<|x|k

X Z X
1
|x|dF (x) k
n2
k=1 k1<|x|k n=k
2E|X1 |,
v

X
X
1 1 1 k
k < k = <2 vo.i k 2,
n2 n1 n k 1
n=k n=k
con vo.i k = 1 th

X 1
< 1 + 1 = 2).
1
n2
Va.y

X DXn0
2
< .
1
n
Do do theo nha.n xet 8.1,
P
n
(Xk0 EXk0 )
k=1
0 (h.c.c).
n
Ma.t khac, theo di.nh ly Stolz (giai tch co dien)
n
1X
lim EXk0 = lim EXn0 =
n n n
k=1
Z n
= lim xdF (x) = EX1 = a.
n n
Nhu. va.y
n
X
Xk0
1
a (h.c.c). (8.20)
n
244
Tu. (8.19) va (8.20) ta co Sn/n EX1 h.c.c.

- ao la.i, gia su. Sn /n a h.c.c va a R. V a hu.u ha.n nen
b) D
Xn Sn n 1 Sn1
= 0 h.c.c.
n n n n1
va do do vo.i xac suat 1 ch co mo.t so hu.u ha.n cac bien co [|Xn | > n]
xay ra. Theo bo de` BorelCantelli

X
X
P[|Xn | > n] = P[|X1 | > n] < .
n=1 1
Tu. do va (8.18) ta co

X
E|X1 | (m + 1)P[m < |X1 | m + 1] < .
m=0
Khi do theo (a), Sn /n EX1 h.c.c va do do a = EX1 .
` n ta.i nhu.ng khong hu.u ha.n th van co

Nha.n xet. Neu EX1 = a to
Sn /n a h.c.c.
Tha.t va.y, neu EX1 = + (co ngha la EX1 < , EX1+ = ) th

EX1c hu.u ha.n, (o. day X1c = X1 I[X1 c] vo.i c > 0 bat ky).
Pn
Xkc
Snc k=1
Khi do, := EX1c h.c.c.
n n c
Sn S
Nhu.ng lim lim n = EX1c EX1 = +.
n n n (c+)
Sn
Ngha la, lim = + = a h.c.c.
n n
Neu EX1 = th cung xet tu.o.ng tu...
Ket qua sau mo. ro.ng lua.t ma.nh so lo.n Kolmogorov.
8.2.4 D- i.nh ly (Marcinkiewicz-Zygmund). Gia su. (Xn ) la day cac

b.n.n do.c la.p cung phan phoi, Sn = X1 + . . . + Xn va p (0; 2). Khi
do
Sn nc
0(h.c.c), (8.21)
n1/p
245
doi vo.i mo.t ha - òng tho.i,

` ng so c nao do neu va ch neu E|X1 |p < . D
neu nhu. va.y th c = EX1 khi 1 p 2 va c la tuy y khi 0 < p < 1.
Chu.ng minh.
a) Neu (8.21) xay ra th

Xn Sn nc n 1 1/p Sn1 nc
1/p
= 1/p
( ) 0(h.c.c).
n n n (n 1)1/p
Tu. do theo bo de
` Borel-Cantelli, chuoi
X
X

1/p
P[|X1 | n ] < hay P[|X1 |p n] < .
n=1 n=1
Suy ra , E|X1 |p < (ta.i sao?).
b) Ngu.o..c la.i, gia su. E|X1 |p < . D

- e chu.ng minh (8.21) ta ca
`n
bo de
` sau.
` . Gia su. Yn = n1/p Xn I|Xn |n1/p . Luc do chuoi

Bo de
X
Xn
( 1/p EYn ) ho.i tu. h.c.c.
n=1
n
Ho.n nu.a, neu 0 < p < 1 hoa.c 1 < p < 2 va EX1 = 0 th chuoi
X
Xn
1/p
ho.itu. h.c.c.
n=1
n
Chu.ng minh bo de
`. D- a.t
Ak = [(k 1)1/p < |X1 | k 1/p ], k = 1, 2, . . . .

246
Khi do vo.i 0 < p < q

X X
X n Z
q q/p
E|Yn | = n |X1 |q
n=1 n=1 k=1 Ak
X X Z
= nq/p |X1 |q
k=1 n=k Ak
X Z
q/p p
(k + k (pq)/p) |X1 |q
qp Ak
k=1
X Z
1 p
( + ) |X1 |p
k q p Ak
k=1
q
E|X1 |p < . (8.22)
qp
Trong (8.22), lay q = 2, ta co

X 2
E|Yn |2 E|X1 |p < .
n=1
2p
Do do, chuoi
X
(Yn EYn ) ho.i tu. h.c.c. (8.23)
Ma.t khac,

X X
Xn
P[ 1/p 6= Yn ] = P[|X1 | > n1/p ] E|X1 |p < .
n=1
n n=1
Tu. do va (8.23), chuoi

X
Xn
( 1/p EYn ) ho.i tu. h.c.c . (8.24)
n=1
n
P
Khi 0 < p < 1, ap du.ng (8.22) vo.i q = 1 ta co n=1 E|Yn | < + va
P Xn
cung vo.i (8.24), chuoi n=1 1/p ho.i tu. h.c.c.
n
247
Khi 1 < p < 2 va EX1 = 0 ta co

X
X Z
X
X Z
1/p 1/p
|EYn | n |X1 | = n |X1 |
n=1 n=1 [|X|>n1/p ] n=1 k=n+1 Ak
k1
X X Z Z
1/p p X
= n |X1 | (k 1)(p1)/p |X1 |
Ak p 1 Ak
k=2 n=1 k=1
X Z
p p
|X1 |p = E|X1 |p <
p1 Ak p1
k=1
(v p2 2p + 1 0 p [(p 1)/p] + 1).

` u do cung vo.i (8.24) ta la.i co
- ie
D
X
Xn
< h.c.c.
n=1
n1/p
` du.o..c chu.ng minh.

Bo de
Bay gio. ta tro. la.i chu.ng minh di.nh ly.
Theo bo de
`
X
Xn EXn
ho.i tu. h.c.c, 1 < p < 2,
n=1
n1/p
X
Xn
ho.i tu. h.c.c, 0 < p < 1.
n=1
n1/p
Su. du.ng bo de
` Kronecker, ta co
Sn nEX1
0 ( h.c.c), 1 < p < 2,
n1/p
Sn
0 ( h.c.c), 0 < p < 1, va
n1/p
Sn nc
0 (h.c.c) khi, 0 < p < 1, c R.
n1/p
Tru.o.ng ho..p p = 1 da du.o..c chu.ng minh trong di.nh ly Kolmogorov.
Bai ta.p
1. Chu.ng minh ra ` ng mo.t chuoi cac b.n.n do.c la.p co tong ha
` u chac
chan ba
` ng ha
` ng so th moi so ha.ng cung ha
` u chac chan ba
` ng ha
` ng so.
248
P
2. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p. Chu.ng minh ra ` ng chuoi Xn
( Xn la doi xu.ng hoa cua Xn ) ho.i tu. h.c.c khi va ch khi to ` n ta.i day
P
` ng so (an ) sao cho chuoi (Xn an ) ho.i tu. h.c.c.
ha
3. Gia su. X1 , X2 , . . . , Y1 , Y2 , . . . la ta.p ho..p cac b.n.n do.c la.p. Chu.ng
P
minh ra` ng neu chuoi (Xn + Yn ) ho.i tu. h.c.c th to ` n ta.i hai day so
(an ) va (bn ) sao cho hai chuoi
X X
(Xn an ) va (Yn bn )
ho.i tu. h.c.c.

4. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p va (n ) la day ham da.c tru.ng
P
tu.o.ng u.ng. Chu.ng minh ra ` ng chuoi Xn ho.i tu. ha` u chac chan khi
` u kie.n sau du.o..c thu..c hie.n,
va ch khi moi mo.t trong hai die
n
Y
a) lim k (t) = (t), ham lien tu.c ta.i t = 0,
n
k=1
Q

b) k (t) ho.i tu. to.i gio.i ha.n khac khong tren mo.t ta.p co do. do
k=1
Lebesgue du.o.ng.
5. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n khong am. D - a.t X (1) = min(X, 1).
P P (1)
Chu.ng minh ra ` ng chuoi Xn ho.i tu. h.c.c khi va ch khi chuoi Xn
ho.i tu. h.c.c.
6. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p cung phan phoibi cha.n bo.i cung
P
mo.t ha ` ng 0. Chu.ng minh ra
` ng so va co ky vo.ng ba ` ng chuoi cnXn ,
P n=1
( trong do(cn ) la day so thu..c ) ho.i tu. h.c.c khi va ch khi c2n < .
7. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi vo.i ky vo.ng 0,
P
phu.o.ng sai hu.u ha.n va (cn ) la day so. Chu.ng minh ra ` ng chuoi cnXn
P 2
ho.i tu. h.c.c khi va ch khi cn < .
8. Gia su (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p khong am. Chu.ng minh ra
. ` ng
P P
a)neu chuoi EXn ho.i tu. th chuoi Xn ho.i tu. h.c.c,
P
b) neu P[Xn > C] = 0, n 1, C R va chuoi Xn ho.i tu. h.c.c
P
th chuoi EXn ho.i tu..
.
9. Gia su (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p, Xn N (0, n2 ), n = 1, 2, . . .
P P 2
Chu.ng minh ra ` ng chuoi Xn ho.i tu. h.c.c khi va ch khi n < .
249
10. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p va moi Xn co phan phoi
P
Poisson. Chu.ng minh ra ` ng Xn ho.i tu. h.c.c khi va ch khi chuoi
P
EXn hoi tu..
11. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi Cauchy vo.i
ma.t do.
1
f (x) =
(1 + x2 )
P
va (cn ) la day so thu..c. Chu.ng minh ra ` ng chuoi cnXn ho.i tu. h.c.c
P
khi va ch khi |cn | < .
12. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi on di.nh
doi xu.ng vo.i ch so > 0 ( ngha la ham da.c tru.ng co da.ng (t) =
exp{d|t| }, d 0) va (cn ) la day so thu..c. Chu.ng minh ra

` ng chuoi
X
cnXn
P
ho.i tu. h.c.c khi va ch khi |cn | < .
13. Gia su. (Xn ) la day b.n.n do.c la.p vo.i EXn = 0, n 1, va to ` n ta.i
b.n.n X vo.i EX 2 < sao cho vo.i moi n 1 cac b.n.n X1 + + Xn va
X X1 Xn do.c la.p.Chu.ng minh ra ` ng EXn2 < vo.i mo.i n 1
P
va chuoi Xn ho.i tu. h.c.c.
P 2
14. Gia su. (Xn ) la day b.n.n do.c la.p. Chu.ng minh ra` ng chuoi Xn
ho.i tu. h.c.c khi va ch khi
X Xn2
E < .
1 + Xn2
15. Gia su. (Xn ) la day b.n.n do.c la.p vo.i cac ky vo.ng ba
` ng khong.
Chu.ng minh ra
` ng neu
X Xn2
E <
1 + |Xn |
P
th chuoi Xn ho.i tu. h.c.c.
16. Gia su. (Xn ) la day b.n.n do.c la.p va
EXn = 0, EXn2 = 1, EXn4 C, n 1, C R;

250
Gia su. {aij , - a.t

i, j 1} R, aij = aji i, j 1. D
n
X
Sn = aij Xi Xj , n 1.
i.j=1
Chu.ng minh ra ` ng day (Sn ) ho.i tu. theo trung bnh ba.c hai khi va ch
khi cac chuoi sau ho.i tu.
X X
ajj , a2ij .
j i,j
17. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p, khong am sao cho
X
EXn < .

Y
Chu.ng minh ra
` ng tch (1 + Xn ) ho.i tu. h.c.c.
n=1
18. Hai day b.n.n (Xn ), (Yn ) du.o..c go.i la tu.o.ng du.o.ng theo ngha
Khinchin neu
X
P[Xn 6= Yn ] < .
Chu.ng minh ra
` ng doi vo.i hai day b.n.n (Xn ), (Yn ) tu.o.ng du.o.ng theo
ngha Khinchin th chuoi (Xn ) ho.i tu. h.c.c khi va ch khi chuoi (Yn ) ho.i
tu. h.c.c.
P
19. Chu.ng minh ra ` ng neu chuoi Xn cac b.n.n do.c la.p doi xu.ng co
day tong rieng (Sn ) bi. cha.n theo xac suat ngha la
lim sup P[|Sn | > c] = 0 th ho.i tu. h.c.c.

c n
20. Chu.ng minh ra ` ng doi vo.i day cac b.n.n do.c la.p va doi xu.ng (Xn )
P P
neu chuoi n Xn ho.i tu. h.c.c th chuoi n Xn cung ho.i tu. h.c.c, trong
do la mo.t song anh tuy y tu. N vao N.
21. Cho day so (n2 ) khong am sao cho

X 2
n
= .
n2
251
Hay ch ra mo.t day b.n.n do.c la.p (Xn ) sao cho

X 2
n
EXn = 0, n 1, = ,
n2
nhu.ng
X1 + . . . + Xn
6 0 h.c.c.
n
22. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p cung phan phoi vo.i ky vo.ng
X1 + . . . + Xn
EX1 = a hu.u ha.n va Yn = , n 1. Chu.ng minh ra ` ng
n
day (Yn ) tuan theo LMSL.
23. Day (Xn ) cac b.n.n do.c la.p thoa man
P 1
a) EXn2 < ,
n2
b) EXn 0.
Chu.ng minh ra ` ng
Sn
0 h.c.c.
n
24. Gia su. (Xn ) la day b.n.n do.c la.p sao cho
1
P[Xn = n] = P[Xn = n] = ,
n
2
P[Xn = 0] = 1 , n 2.
n
Chu.ng minh ra
` ng
P DXn

a) n2 < ,
n=2
b) LMSL khong du.o..c thu..c hie.n.
25. Gia su. (Xn ) la day b.n.n do.c la.p vo.i E|Xn | < , n 1 va
P1
n E|Xn EXn | < .
Chu.ng minh ra
` ng
Sn ESn
0(h.c.c).
n
26. Day cac b.n.n do.c la.p doi xu.ng (Xn ) thoa man cac die
` u kie.n
EX = 0, n 1 va vo.i r > 0 nao do
n
n
X Xk r
sup E| | < .
n k
k=1
252
Chu.ng minh ra
` ng
Sn
0 h.c.c.
n
27. Chu.ng minh ra
` ng neu day cac b.n.n do.c la.p (Xn ) thoa man
n
DXn c , n 2, (c la ha` ng so du.o.ng)
ln2 n
th day (Xn ) tuan theo Lua.t ma.nh so lo.n.
28. Gia su. (Xn ) la day cac b.n.n do.c la.p doi xu.ng sao cho, vo.i > 0
bat k
X
P[|S2n | > .2n ] < .
Chu.ng minh ra
` ng
Sn
0 h.c.c.
n
29. Gia su. (Xn )la day cac b.n.n do.c la.p,Gauss.Chu.ng minh ra
` ng, neu
vo.i > 0 bat ky
n
X 2
X
2n
exp{.2 ( DXk )1 } <
k=1
th (Xn ) tuan theo Lua.t ma.nh so lo.n.

30. Gia su. day cac b.n.n (Xn )do.c la.p Gauss va EXn = 0, DXn =
1, n 1. Chu.ng minh ra ` ng
Sn Sm
lim
nm+ nm
` n ta.i vo.i xac suat 1.
khong to
trang
Typeset by AMS-TEX
239
240
Chu.o.ng 9
. . .
MARTINGALE VO I THO I GIAN RO I RA
.C
Martingale bat nguo ` n tu. tro cho.i, va ngay nay da tro. thanh cong
.
cu. toan quan tro.ng trong cac lnh vu..c cua xac suat va giai tch. O day
ta hieu tro cho.i theo ngha ro.ng: tro cho.i co the la cho.i bai, mua so
so, danh so de ` u tu. ... . Khi bat da
` , mua co phieu, bo von da ` u cuo.c
cho.i, ngu.o.i cho.i co von la X , thong tin ban da
0 ` u ma ngu.o.i cho.i biet
du.o..c la F0 . Sau khi cho.i van thu. nhat, von cua ngu.o.i cho.i se la bien
ngau nhien X1 , va thong tin sau khi cho.i 1 van se tang len: F0 F1 .
Tiep tu.c cho.i van thu. hai, von sau khi cho.i van hai se la bien ngau
nhien X2 va thong tin bay gio. la.i tang len: F0 F1 F2 . Ba ` ng cach
` n von se co sau van thu. n la bien ngau nhien X , va thong tin
do, tie n
sau khi cho.i n van la Fn . Nhu. va.y, von cua ngu.o.i cho.i va thong tin
thu du.o..c la.p thanh day {Xn , Fn }. Ve ` phu.o.ng die.n toan ho.c, ta co the
xem {Fn } la day -tru.o.ng khong giam, va Xn la bien ngau nhien phu.
thuo.c vao Fn , tu.c la, Fn -do du.o..c.
Tro cho.i du.o..c xem la khong thie.t ha.i hoa.c cong ba ` ng, neu
trung bnh co die ` ng von cua
` u kie.n (biet thong tin) von cua van sau ba
van tru.o.c. Theo ngon ngu. xac suat th die ` u nay co ngha la:
E(Xn+1 |Fn ) = Xn ,
va {Xn , Fn } du.o..c go.i la martingale.

241
Tro cho.i du.o..c xem la thie.t ha.i, neu trung bnh co die
` u kie.n (biet
thong tin) von cua van sau be ho.n hay ba ` ng von cua van tru.o.c. Theo
ngon ngu. xac suat th die
` u nay co ngha la:
E(Xn+1 |Fn ) Xn ,
va {Xn , Fn } du.o..c go.i la martingale tren.

Tro cho.i du.o..c xem la co lo..i , neu trung bnh co die` u kie.n (biet
thong tin) von cua van sau lo.n ho.n hay ba ` ng von cua van tru.o.c. Theo
ngon ngu. xac suat th die
` u nay co ngha la:
E(Xn+1 |Fn ) Xn ,
va {Xn , Fn } du.o..c go.i la martingale du.o.i.

D nhien khi cho.i, ngu.o.i cho.i phai di.nh ra mo.t chien lu.o..c de cho.i:
tiep tu.c cho.i, bo them von, thoi khong cho.i nu.a. Chang ha.n, V1 la
` n da.t cu.o..c cho van thu. nhat. Ro rang, V1 phai phu. thuo.c thong
tie
tin F0 . Sau do, can cu. vao thong tin F1 thu du.o..c sau van thu. nhat,
ngu.o.i cho.i da.t cu.o..c V2 cho van cho.i thu. hai... ; can cu. vao thong tin
Fn thu du.o..c sau n van, ngu.o.i cho.i da.t cu.o..c Vn+1 cho van cho.i thu.
n + 1. Theo ngon ngu. xac suat th die` u nay co ngha la: V la F
n n1 -do
du.o..c, va go.i {Vn , Fn1 } la day du.. bao du.o..c.
V mu.c dch nao do, ngu.o.i cho.i ngu.ng cuo.c cho.i. Chang ha.n, khi
von da.t hoa.c vu.o..t qua so nao do, th ngu.ng cho.i. Tho.i gian la
` n da
ù
tien ngu.o.i cho.i da.t du.o..c mu.c dch da di.nh du.o..c go.i la tho.i
diem du.ng.
` u ly thuyet martingale nghien cu.u nhu.ng van de
Luc da ` lien quan
den nhu.ng khai nie.m noi tren cua tro cho.i, nhu.ng ve ` sau du.o..c phat
trien thanh mo.t lnh vu..c toan ho.c cha.t che, co nhie
` u u.ng du.ng trong
thong ke, giai tch ham, phu.o.ng trnh vi phan, toan kinh te, va da.c
` u u.ng du.ng thu vi. trong thi. tru.o.ng chu.ng khoan.
` n day, co nhie
bie.t ga
` phu.o.ng die.n xac suat, ly thuyet martingale mo. ro.ng ly thuyet
Ve
tong cac bien ngau nhien do.c la.p. Cong cu. then chot de nghien cu.u
242
martingale la khai nie.m tho.i diem du.ng. Cac ket qua chnh cua no la
nhu.ng bat dang thu.c va di.nh ly ho.i tu.. Quan tro.ng nhat la bat dang
thu.c Doob va di.nh ly ho.i tu. cua Doob. Chu.o.ng nay nha ` m chu.ng minh
chi tiet nhu.ng thanh tu..u do.
9.1 Khai nie.m tu.o.ng thch va du.. bao du.o..c
9.1.1 Cac -tru.o.ng lien quan to.i day ngau nhien. Gia su. (, A, P)
la khong gian xac suat, F A la -tru.o.ng con cua A va X la bien
ngau nhien nao do. Ta noi ra ` ng X tu.o.ng thch vo.i F neu X la F -do
du.o..c. Trong tru.o.ng ho..p do ta viet
X F.
Ky hie.u (X) = X 1 (B), trong do B la -tru.o.ng Borel cua IR. Ro

rang, X F khi va ch khi
(X) F .
Cho tru.o.c day ngau nhien X = {Xn , n N}. Ky hie.u ({Xn , n

N}) la -tru.o.ng con be nhat cua A chu.a tat ca cac -tru.o.ng (Xn ), n
N. Ta go.i ({Xn , n N}) la -tru.o.ng sinh ra tu. X = {Xn , n N}.
- a.t
D
X
n = n = ({Xm , m n}), m, n N,
X
<n = <n = ({Xm , m < n}), m, n N,
X
=n = =n = (Xn ),
X
n = n = ({Xm , m n}), m, n N,
X
>n = >n = ({Xm , m > n}), m, n N.
Cho day -tru.o.ng con {Fn , n N} cua A. Day nay du.o..c go.i la
khong giam, neu
Fm Fn , m n, m, n N.
243
Chang ha.n, {n , n N} la ho. khong giam. Ta lu.u y ra ` ng n go

`m
cac bien co quan sat du.o..c tnh den tho.i diem n.
9.1.2 D - i.nh ngha. Vo.i cac ky hie.u nhu. tren, ta noi ra

` ng qua trnh
ngau nhien X = {Xn , Fn , n N} la day tu.o.ng thch, neu Xn Fn vo.i
moi n N.
Ta noi ra` ng V = {Vn , Fn1 , n N, F1 = F0 } la day du.. bao
du.o..c, neu Vn Fn1 vo.i moi n N.
Ro rang, day du.. bao du.o..c la day tu.o.ng thch. Tat nhien, ta luon
co X = {Xn , n , n N} la day tu.o.ng thch. Ngu.o.i ta thu.o.ng du.o..c
go.i n la -tru.o.ng tu.. nhien cua day {Xn , n N}. No go ` m tat
ca nhu.ng bien co lien quan den qua khu. (tru.o.c n), va hie.n ta.i (ta.i n)
cua day.
Mo.t trong nhu.ng khai nie.m quan tro.ng la:
9.2 Tho.i diem Markov va tho.i diem du.ng
Tu. nay ve
` sau ta luon giu. cac gia thiet sau:
(, A, P) la khong gian xac suat vo.i A chu.a tat ca cac ta.p co

xac suat 0 (ta.p O du.o..c go.i la xac suat 0 , neu to
` n ta.i A A sao cho
P(A) = 0 va O A). Trong tru.o.ng ho..p nay, ta noi (, A, P) la khong
gian xac suat da
` y du.
N = {0, 1, 2, ....}, N = N {}.
IR = IR {} {}.
{Fn , n N} la day cac -tru.o.ng khong giam. Ky hie.u

_
F = Fn
n=0
la -tru.o.ng be nhat chu.a tat ca Fn , n N.

244
9.2.1 D - i.nh ngha. Gia su. : N {} la bien ngau nhien

` ng la tho.i diem Markov doi vo.i
(co the lay gia tri. ). Ta noi ra
{Fn , n N}, neu
{ : () = n} Fn , n N .
Neu them vao do P( < ) = 1, th du.o..c go.i la tho.i diem du.ng.
Chu y. la tho.i diem Markov khi va ch khi
{ : () n} Fn , n N .
Tha.t va.y, chu.ng minh suy ra tu. cac dang thu.c sau:
n
[
{ : () n} = { : () = k} Fn .
k=0
{ : () = n} = { : () n} \ { : () n 1} Fn .
Ky hie.u F la lo.p go
` m tat ca cac ta.p con A cua sao cho
A F , va A ( n) Fn .
` m cac bien co quan sat du.o..c tnh den tho.i diem

Nhu. va.y, F go
. De dang chu.ng minh ra
` ng F la -tru.o.ng con cua -tru.o.ng A. Tha.t
va.y:
F , v ( n) = ( n) Fn ;
Gia su. Ak F , k = 1, 2, ..., tu.c la, Ak ( n) Fn , k =

1, 2, .... Khi do, ta co

[
[

Ak ( n) = Ak ( n) Fn ,
k=1 k=1

[
suy ra Ak Fn .
k=1
245
Gia su. A F , va Ac = \ A. Ta thay
Ac ( n) = ( n) \ A ( n)
= ( n) \ A ( n) Fn ,
suy ra Ac F .
` tho.i diem du.ng

9.2.2 Cac v du. ve
Du.o.i day la nhu.ng v du. quan tro.ng nhat ve

` tho.i diem du.ng.
V du. 1. Neu () n( N ), th hien nhien la tho.i diem

Markov.
V du. 2. Gia su. {Xn , n N} la day cac bien ngau nhien, va B la ta.p
Borel cua IR. D - a.t
( S
min{n : Xn B} neu nN {Xn B}
B =
neu Xn / B n N.
Khi do, B la tho.i diem Markov doi vo.i {n , n N}. Chu.ng minh
suy ra tu.
n
[
{B n} = {Xk B} n , n N.
k=0
V du. 3. Gia su. {Xn , n N} la day cac bien ngau nhien, va Bn , n =

- a.t 1 = B1 ;
1, 2, ... la day ta.p Borel cua IR. D
[
min{n > B1 : Xn B2 }, {Xn B2 } {1 < }
2 = nN
. . . . .
trong tru o ng ho. p ngu o. c la.i.
n du.o..c di.nh ngha tu.o.ng tu... Khi do, (n , n N) la day cac tho.i
diem Markov doi vo.i {n , n N}. Chu.ng minh doi vo.i 2 suy ra tu.
n
[
{2 n} = {1 n} {Xk B2 }.
k=0
246
9.2.3 Cac tnh chat cua tho.i diem du.ng
Tnh chat 1. Gia su. la tho.i diem Markov doi vo.i {Fn, n N}.
Khi do,
{ < n} Fn .
Tha.t va.y, ta thay:

n
[
{ < n} = { n k} Fn1 Fn ,
k=1
Ca` n lu.u y ra
` ng, noi chung, tu. die
` u kie.n { < n} Fn khong suy
ra du.o..c la tho.i diem Markov.
Tnh chat 2. Neu 1 , 2 la cac tho.i diem Markov doi vo.i {Fn , n
N}, th 1 2 = min(1 , 2 ), 1 2 = max(1 , 2 ), va 1 + 2 la cac
tho.i diem Markov doi vo.i {Fn , n N}.
Tha.t va.y, chu.ng minh suy ra tu.:
{1 2 n} = {1 n} {2 n};
{1 2 n} = {1 n} {2 n};
n
[
{1 + 2 = n} = {1 = k} {2 = n k}.
k=0
Tnh chat 3. Neu 1 , 2 , ... la day cac tho.i diem Markov doi vo.i
_ ^
{Fn , n N}, th n = sup n , n = inf n cung la tho.i diem
n n
n n
Markov doi vo.i {Fn , n N}.
Tha.t va.y, chu.ng minh suy ra tu.:
\
{sup n n} = {n n} Fn,
n
n
[
{inf n n} = {n n} Fn.
n
n
247
Tnh chat 4. Neu la tho.i diem Markov doi vo.i {Fn , n N}, th
F . Neu va la cac tho.i diem Markov doi vo.i {F , n N} sao
n
cho P( ) = 1, th F F .
Tha.t va.y, gia su. A = { m}. D - e chu.ng minh F ta phai
ch ra A F , hoa.c tu.o.ng du.o.ng A { n} Fn . Ta co
{ m} { n} = { = n m} Fnm Fn .
Bay gio. gia su. A { : < } va A F . Khi do, do P(

) = 1 va -tru.o.ng Fn da
` y du, hai ta.p:
A { n}; A { n} { n}
ch sai khac nhau mo.t ta.p co do. do khong. Ta.p thu. hai thuo.c vao Fn ,
nen A { n} Fn , tu.c la, A F .
Tnh chat 5. Neu 1 , 2 , ... la day cac tho.i diem Markov doi vo.i
{Fn , n N}, va = inf k , th
k
\
F = Fk .
k
\
Tha.t va.y, theo tnh chat 4, ta co F Fk .
\ k
Ma.t khac, neu A Fk , th
k
[ [
A { n} = A {k n} = A {k n} Fn ,
k k
suy ra A F .
Tnh chat 6. Neu , la cac tho.i diem Markov doi vo.i {Fn , n N},
th cac bien co
{ < }, { = }, { }
thuo.c vao F F .
248
Tha.t va.y, vo.i moi n N ta co
{ < } { = n} = { > n} { = n} Fn ;
{ = } { = n} = { = n} { = n} Fn .
V va.y, { < } F va { = } F . Tu. do suy ra
{ } = { < } { = } F .
Do tnh doi xu.ng ta co { = } F . Cuoi cung, bien co doi

cua { < } la { } F , suy ra { < } F ; bien co doi cua
{ } la { < } F , suy ra { } F .
Tnh chat 7. Gia su. {Xn , Fn n N} la day tu.o.ng thch va la tho.i

diem Markov doi vo.i doi vo.i {Fn, n N} , th
(
X () () neu { () < }
X : IR, X () =
0 neu { () = }
la do du.o..c doi vo.i F , tu.c la, X F .

Tha.t va.y, vo.i mo.i ta.p Borel B cua du.o.ng thang
{X B} { = n} = {Xn B} { = n} Fn ,
` u nay chu.ng to: {X B} F , tu.c la,

- ie
v {Xn B} Fn . D
X F .
Tnh chat 8. Gia su. f : IR la bien ngau nhien F -do du.o..c va

la tho.i diem Markov doi vo.i {Fn , n N}. Khi do, f la F -do du.o..c
neu va ch neu vo.i mo.i n N, ha.n che cu a f tren { = n} la Fn -do
du.o..c, tu.c la, f I{ =n} Fn .
Neu Z la bien ngau nhien khong am hoa.c co ky vo.ng hu.u ha.n, th
ta co
E(Z|F ) = E(Z|Fn ) tren ta.p { : = n}, n N .

249
Tha.t va.y, pha ` n thu. nhat cua tnh chat 8 suy tu. di.nh ngha cua
F neu f la ham ch tieu cua ta.p A F ; sau do mo. ro.ng cho ham
F -do du.o..c. D
- e chu.ng minh pha ` n thu. hai, ta da.t
X
Y = E(Z|Fn )I{ = n}.
nN
Ta co the gia thiet Z 0. Theo tren th Y la ham khong am va

F -do du.o..c; ma.t khac, tch phan cua ham nay tren ta.p A F la
Z XZ
Y dP = E(Z|Fn )dP
A A{ =n}
N
XZ Z Z
= ZdP = ZdP = E(Z|F )dP
A{ =n} A A
N
v A{ = n} Fn vo.i mo.i n N. D ` u nay chu.ng to Y = E(Z|F ).

- ie
Vo.i Z bat ky th ap du.ng die
` u vu.a chu.ng minh cho Z + , Z ro
` i co.ng
la.i.
9.3 Martingale
Cac di.nh ngha du.o.i day co hie.u lu..c khi thay ta.p so nguyen khong
` ng ta.p hu.u ha.n {0, 1, ...N }, N N.
am N = {0, 1, ...} ba
- i.nh ngha. Gia su. (, A, P) la khong gian xac suat. Day

9.3.1 D
X = {Xn , Fn , n N} du.o..c go.i la:
martingale tren (doi vo.i {Fn , n N}) , neu:

(i) {X , F , n N} la day tu.o.ng thch;
n n
(ii) E|Xn | < , n N;

(iii) vo.i m n, m, n N
E(Xn |Fm ) Xm , ` u chac chan.

P- ha
250
martingale du.o.i (doi vo.i {Fn , n N}), neu cac die

` u kie.n
(i), (ii) du.o..c thu..c hie.n, va
E(Xn |Fm ) Xm , ` u chac chan.

P- ha
martingale (doi vo.i {Fn , n N}), neu cac die

` u kie.n (i), (ii)
du.o..c thu..c hien, va
E(Xn |Fm ) = Xm , ` u chac chan.

P- ha
martingale ngu.o..c (doi vo.i {Fn , n N}), neu cac die

` u kie.n
(i), (ii) du.o..c thu..c hien, va
Fm An F0 ,

P- ha
Tu. do suy ra {Xn , Fn , 0 n N } la martingale ngu.o..c khi va ch khi

{XN n , FN n, 0 n N } la martingale.
Chu y.
1. Tu. di.nh ngha ky vo.ng co die

` u kie.n, ta co:
` u kie.n (iii) tu.o.ng du.o.ng vo.i
- ie
D
Z Z
Xn dP Xm , A Fm , m n.
A A

- ie
D
Z Z
Xn dP Xm , A Fm , m n.
A A
251

- ie
D
Z Z
Xn dP = Xm , A Fm , m n.
A A
2. D ` martingale du.o.i, martingale tren, martingale

- i.nh ngha tren ve
tu.o.ng du.o.ng vo.i:
Gia su. N = {0, 1, ..., N }, (, A, P) la khong gian xac suat, F0 F1

Fn Fn+1 A. Khi do, {Xn , Fn , n N} la:
martingale tren, neu

(i) Xn Fn , n N;
(ii) E|Xn | < , n N;
(iii) vo.i n = 1, 2, ...
E(Xn |Fn1 ) Xn1 , ` u chac chan .

P- ha
martingale du.o.i, neu co cac die

` u kie.n (i), (ii), va
(iii) vo.i n = 1, 2, ...
E(Xn |Fn1 ) Xn1 , ` u chac chan .

P- ha
martingale, neu co cac die

` u kie.n (i), (ii), va
(iii) vo.i n = 1, 2, ...
E(Xn |Fn1 ) = Xn1 , ` u chac chan.

P- ha
Tha.t va.y, xet tru.o.ng ho..p martingale chang ha.n. Vo.i 0 m n,

Fm Fm+1 Fn , nen theo tnh chat cua ky vo.ng co die ` u kie.n
ta co
Xm = E(Xm+1 |Fm ) = E(E(Xm+2 |Fm+1 )|Fm ) = E(Xm+2 |Fm )

252
va tiep tu.c nhu. the, ta thu du.o..c
Xm = E(Xn |Fm ), 0 m n.
3. Trong cac di.nh ngha tren die ` u kie.n (ii) (tu.c la, die
` u kie.n: co ky
vo.ng hu.u ha.n) co the thay ba ` ng die
` u kie.n co ky vo.ng co die
` u kie.n.
Theo di.nh ngha, bien ngau nhien X du.o..c go.i la co ky vo.ng co die ù
kie.n doi vo.i -tru.o.ng F , neu vo.i xac suat 1
min(E(X + |F ), E(X |F ) < .
Trong tru.o.ng ho..p nhu. the, da.t
E(X|F ) = E(X + |F ) E(X |F ),
` n du.o.ng, am cua X, tu.c la:

trong do X + , X la pha
(
X neu X 0
X+ =
0 neu X 0
(
X neu X 0
X =
0 neu X 0.
- a.c bie.t, neu X co dau khong doi, th E(X|F ) luon luon co ngha. Ca
D `n
lu.u y ra ` ng X co ky vo.ng hu.u ha.n khi va ch khi
E|X| = EX + + EX < .
Ta du.a ra di.nh ngha:
Day X = {Xn , Fn , n N}, du.o..c go.i la martingale suy ro.ng

(doi vo.i {Fn , n N}) , neu:
(i) {X , F , n N} la day tu.o.ng tu.o.ng thch;
n n
` u kie.n doi vo.i Fn vo.i mo.i n N;
(ii) Xn co ky vo.ng co die

P- ha
253
4. Khi khong ch ro ho. -tru.o.ng, th ta nga ` m hieu dang xet ho. -

tru.o.ng tu.. nhien. Chang ha.n, khi noi {Xn , n N} la martingale, th ta
hieu do la martingale doi vo.i day -tru.o.ng tu.. nhien n , n N.
9.3.2 Cac v du.
V du. 1. Gia su. (n , n N) la day cac bien ngau nhien do.c la.p vo.i
En = 0, n N. Khi do cac tong rieng
Sn = 0 + + n
la day martingale doi vo.i Fn = (0 , ..., n ). Tha.t va.y, do Sn1 Fn1 ,

tnh do.c la.p cua n vo.i Fn1 , ta co
E(Sn |Fn1) = E(Sn1 + n |Fn1 ) = Sn1 + En = Sn1 .
V du. 2. Gia su. (n , n N) la day cac bien ngau nhien do.c la.p vo.i
En = 1, n N. Khi do cac tch rieng
n
Y
Xn = n
k=0
la day martingale doi vo.i Fn = (0 , ..., n ). D ` u nay du.o..c chu.ng minh

- ie
nhu. tren, cu. the la
E(Xn |Fn1 ) = E(Xn1 n |Fn1 ) = Xn1 En = Xn1 .
V du. 3. Gia su. X la bien ngau nhien nao do co E|X| < va

{Fn , n N} la day -tru.o.ng con khong giam cua A. Khi do, day
Xn = E(X|Fn )
la day martingale doi vo.i Fn , n N. Tha.t va.y, v An1 Fn ta co
Xn1 = E(X|Fn1 ) = E(E(X|Fn )|Fn1 )) = E(Xn |Fn1 ).

254
V du. 4. De kiem tra la.i ra

` ng, neu (n , n N) la day cac bien ngau
nhien khong am co ky vo.ng hu.u ha.n, th cac tong rieng
Xn = 0 + + n
la day martingale du.o.i doi vo.i Fn = (0 , ..., n).
` i vo.i
V du. 5. Neu X = {Xn , Fn , n N} la martingale va g la ham lo
E|g(Xn )| < , n N, th {g(Xn ), Fn , n N} la martingale du.o.i.
Tha.t va.y, theo bat dang thu.c Jensen vo.i m n ta co
g(Xm ) = g(E(Xn |Fm )) E(g(Xn )|Fm ).
V du. 6. Tu.o.ng tu.. ta co: Neu X = {Xn , Fn , n N} la martin-

gale du.o.i va g la ham lo
` i khong giam vo.i E|g(Xn )| < , n N, th
{g(X ), F , n N} la martingale du.o.i.
n n
Bay gio. ta xet nhu.ng v du. cu. the ho.n.
V du. 7 (Martingale Walsh-Paley). V du. cu. the sau, tuy do.n gian,
nhu.ng dong vai tro quan tro.ng trong xac suat, va co nhie` u u.ng du.ng
hay trong giai tch. Ta ky hie.u
` n tu.: 1, +1, moi pha
` m hai pha
{1, +1} la ta.p go ` n tu. nay co xac
suat 1/2.
= {1, +1}N la khong gian cua tat ca cac day vo ha.n = (n ) =
(1 , 2 , ..., n , ....), trong do cac to.a do. n , n = 1, 2, ... ch nha.n hai gia
tri.: 1 hoa.c +1,
n : {1, +1}, n () = n , n = 1, 2, ..., ham to.a do. thu. n;
F0 = {, } la -tru.o.ng ta ` m thu.o.ng, Fn la -tru.o.ng tren sinh
ra tu. cac ham to.a do. 1 , ..., n , tu.c la, Fn = n
. Chang ha.n,
F1 = 1 sinh ra tu. phan hoa.ch go ` m hai ta.p tru.
C1 = { | = (1, 2 , ..., n , ...)};
C+1 = { | = (+1, 2 , ..., n , ...)};

255

F2 = 2 sinh ra tu. phan hoa.ch go
` m bon ta.p tru.
C1,1 = { | = (1, 1, 3 , ..., n , ...)};
C1,+1 = { | = (1, +1, 3 , ..., n , ...)};
C+1,1 = { | = (+1, 1, 3 , ..., n , ...)};
C+1,+1 = { | = (+1, +1, 3 , ..., n , ...)}.
Nhu. va.y Fn = n
sinh ra tu. phan hoa.ch go
` m 2n ta.p tru..
A la -tru.o.ng be nhat chu.a cac ta.p tru.. Tren A to
` n ta.i duy nhat
do. do xac suat P sao cho moi ta.p tru. co xac suat la 1/2n (D - i.nh ly to
`n
ta.i Kolmogorov).
Vo.i cac ky hie.u tren, ta go.i martingale Walsh-Paley la martingale
doi vo.i (, Fn , P).
Trong giai tch co khai nie.m cay nhu. sau. Cay la ta.p go ` m cac
pha ` n tu.
{x1 ...k |1 k n, k = 1}, n = 1, 2, ....,
sao cho
1
(x ... 1 + x1 ...k 1 ).
x1 ...k =
2 1 k
Nhu. va.y, vo.i n = 1 cay go
` m hai pha ` n tu. x1 , x1 ; vo.i n = 2 cay go
`m
` n tu. x11 , x11 , x11 , x11 ; cay u.ng vo.i n co 2n pha
hai pha ` n tu.. Khi
do, neu ta da.t
1
X0 = (x1 + x1 ), Xk () = x1 ...k , k = 1, ..., n,
2
Xm = Xn doi vo.i m > n,
th {Xm , Fm , m N} la martingale Walsh-Paley (ta.i sao?).
V du. 8 (He. Haar). Trong khong gian xac suat (, A, P), mo.t day -
tru.o.ng con khong gia m (Fn ) cu a A du.o..c go.i la he. Haar neu F = A,
va vo.i moi n = 0, 1, 2, ..., Fn du.o..c sinh bo.i phan hoa.ch go
` m n + 1 ta.p
(n) (n) (n)
con (A0 , ..., An ) thuo.c A sao cho P(Ak ) > 0.
256
Lay F0 = {, }. F1 sinh ra tu. phan hoa.ch (A0 , A1 ). Tiep

(1) (1)
theo, F2 nha.n du.o..c ba

` ng cach tach mo.t va ch mo.t trong hai ta.p nay
thanh hai ta.p con co cac suat du.o.ng; Fn+1 nha.n du.o..c ba
` ng cach tach
(n) (n)
mo.t va ch mo.t trong n+1 ta.p (A0 , ..., An ) thanh hai ta.p con co xac
suat du.o.ng.
D- a.t
X0 = 1
(n+1)

a tren ta.p con Ak

(n+1)
dn+1 = b tren ta.p con Al

0 tren ta.p con khac,
la hai ta.p con thuo.c Fn+1 nha.n du.o..c ba

(n+1) (n+1)
trong do Ak , Al ` ng
(n) (n)
cach tach mo.t va ch mo.t trong n + 1 ta.p (A0 , ..., An ) thanh hai ta.p
con co xac suat du.o.ng. D - o la hai ta.p con duy nhat cua Fn+1 khong
thuo.c vao Fn . Ta cho.n a, b sao cho
Edn+1 = 0, Ed2n+1 = 1.
Nhu. va.y, moi dn+1 du.o..c xac di.nh duy nhat (neu khong ke to.i dau cua
a, b) va thoa man
(i) E(dn+1 |Fn ) = 0 n N;
(ii) Vo.i moi n N, day (d0 , ..., dn) la co. so. tru..c chuan cua
L2 (, Fn , P) va day (dn , n N) la co. so. tru..c chuan cua L2 (, A, P).
Tha.t va.y, (i) co ngha la
Z
E(dn+1 |Fn )dP = 0 B Fn .
B
- ie
D ` u nay la hien nhien neu B khong phai la ta.p bi. tach ra thanh hai.
- oi vo.i B la ta.p bi. tach ra thanh hai:
D
B = Akn+1 Aln+1
257
th
Z Z
E(dn+1 |Fn)dP = dn+1dP
B B
Z Z
= dn+1dP + dn+1 dP
(n+1) (n+1)
Ak Al
(n+1) (n+1)
= aP(Ak ) + P(Al ) = Edn+1 = 0.
(ii) la ket qua da biet cua ly thuyet do. do va tch phan.

Bay gio., moi X L2 du.o..c khai trien thanh

X
X= an dn , an = EXdn .
n=0
` ng tu. (i) suy ra

Chuoi nay ho.i tu. trong L2 . Ta chu y ra
X
n
E(X|Fn ) = ak dk
k=0
la martingale. Sau nay ta se thay (xem D - i.nh ly Levy du.o.i day) mar-
tingale nhu. the ho.i tu. ha
` u chac chan to.i X.
9.3.3 Cac tnh chat
Tnh chat 1. Neu X = {Xn , Fn , n N} la martingale, th ham trung

bnh EXn khong phu. thuo.c n N.
Tha.t va.y, vo.i m n ta co
EXm = E(E(Xn |Fm )) = EXn .
Tnh chat 2. Neu X = {Xn , Fn , n N} la martingale du.o.i, th ham

trung bnh EXn khong gia m theo n N.
Tha.t va.y, vo.i m n ta co
EXm E(E(Xn |Fm )) = EXn .

258
Tnh chat 3. Neu X = {Xn , Fn , n N} la martingale, th ham

E|Xn |p , 1 p < khong gia m theo n N.
Tha.t va.y, do |x|p , 1 p < la ham lo ` i, nen {|Xn |p , Fn , n N}
la martingale du.o.i. V the, tu. tnh chat 2 suy ra tnh chat 3.
Tnh chat 4. Gia su. X = {Xn , Fn , n = 0, 1, ..., N } la martingale

tren, va , la hai tho.i diem Markov ( doi vo.i {Fn, n = 0, 1, ..., N })
sao cho P{ N } = P{ N } = 1. Khi do,
X E(X |F ), ` u chac chan),

({ }, P ha (9.1)
tu.c la,
P{ { } : X < E(X |F )} = 0,
hoa. c tu.o.ng du.o.ng
X E(X |F ), ` u chac chan).

(P ha (9.2)
` ng
` u tien ta chu y ra
Tha.t va.y, da
X N Z
E|X | = |X |dP
n=0 { =n}
N Z
X N
X
= |Xn |dP E|Xn | < ,
n=0 { =n} n=0
tu.c la E|X | < . Tiep theo, ta chu y ra

` ng
N
[ N
[
{ } = { = n} { n}, = { = n}.
n=0 n=0
V the ta xet ta.p { = n} va chu.ng to ra

` ng (9.1) dung doi vo.i
{ = n} { } = { = n} { n}.
Tren ta.p nay X = Xn , nen theo 9.2.3 (tnh chat 8) ta co
E(X |F ) = E(X |Fn ) ` u chac chan).

({ = n}, P ha
259
` ng tren ta.p { = n} { n}
` n ch ra ra
Do do ch ca
Xn E(X |Fn ) ` u chac chan.

P ha
Gia su. A Fn . Khi do

Z Z
(Xn X )dP = (Xn X )dP +
A{=n}{ n} A{=n}{ =n}
Z
+ (Xn X )dP
A{=n}{ >n}
Z
= (Xn X )dP
A{=n}{ >n}
(9.3)
Z
(Xn+1 X )dP,
A{=n}{ n+1}
trong do bat dang thu.c sau cung du.o..c thu..c hie.n la do: (Xn ) la mar-
tingale tren, nen tren ta.p
{ = n} { > n} Fn
ta co
Xn E(Xn+1 |Fn ), ` u chac chan)
(P- ha
hoa.c tu.o.ng du.o.ng

Z Z Z
Xn dP E(Xn+1 |Fn )dP = Xn+1 dP, A Fn .
A A A
Tiep tu.c bat dang thu.c (9.3), ta du.o..c

Z
(Xn X )dP
A{=n}{ n}
Z
(Xn+1 X )dP ...
A{=n}{ n+1}
Z
... (XN X )dP = 0. (9.4)
A{=n}{ =N }
SN
V ta.p \ n=0 { = n} co do. do khong, nen tu. (9.4) suy ra (9.1).
260
Tnh chat 5.
Gia su. X = {Xn , Fn , n = 0, 1, ..., N } la martingale tren, va
, la hai tho.i diem Markov (doi vo.i {Fn , n = 0, 1, ..., N }) sao cho
P{ N } = 1. Khi do, ta co
EX0 EX EX EXN .
Gia su. X = {Xn , Fn , n = 0, 1, ..., N } la martingale du.o.i, va

, la hai tho.i diem Markov (doi vo.i {Fn , n = 0, 1, ..., N }) sao cho
P{ N } = 1. Khi do, ta co
EX0 EX EX EXN .
Gia su. X = {Xn , Fn , n = 0, 1, ..., N } la martingale tren, va la

tho.i diem Markov (doi vo.i {Fn , n = 0, 1, ..., N }) sao cho P{ N } =
1. Khi do, ta co

E|X | EX0 + 2EXN 3 sup E|Xn |.
nN
Tha.t va.y, tu. tnh chat 4 ta co hai khang di.nh da

` u trong tnh chat
5. Khang di.nh thu. ba du.o..c chu.ng minh nhu. sau. Ta thay |X | =
X + 2X , va theo khang di.nh thu. nhat th E|X | = EX + 2EX
EX0 + 2EX . Do {Xn , Fn , n = 0, 1, ..., N } la martingale du.o.i (ta.i
sao?), nen theo khang di.nh thu. hai th EX EXN
. Va.y la,
E|X | EX0 + 2EX

EX0 + 2EXN EX0 + 2E|XN | 3 sup E|Xn |.
nN
V cac bat dang thu.c (9.3) va(9.4) tro. thanh dang thu.c doi vo.i
martingale, nen ta thu du.o..c:
261
Tnh chat 6. Gia su. X = {Xn , Fn , n = 0, 1, ..., N } la martingale, va

, la hai tho.i diem Markov ( doi vo.i {F , n = 0, 1, ..., N }) sao cho
n
P{ N } = P{ N } = 1. Khi do,
X = E(X |F ), ` u chac chan),

({ }, P ha
hoa. c tu.o.ng du.o.ng
X = E(X |F ), ` u chac chan).

(P ha
- a.c bie.t, neu P{ N } = 1, th

D
EX0 = EX = EX = EXN .
Tnh chat 7. Gia su. X = {Xn , Fn , n N} la martingale (martingale

du.o.i), va la tho.i diem Markov (doi vo.i {Fn , n N}). Khi do, day
ngat ta.i tho.i diem , tu.c la,
X = {Xn , Fn , n N}
cung la martingale (martingale du.o.i).

Tha.t va.y, ta thay
n1
X
Xn = Xm I{ =m} + Xn I{ n} .
m=0
Suy ra Xn la Fn -do du.o..c va co ky vo.ng hu.u ha.n. Ho.n nu.a,
X(n+1) Xn = I{ >n} (Xn+1 Xn ),
do do

E X(n+1) Xn |Fn = I{ >n} E (Xn+1 Xn )|Fn = 0 ( 0).
262
9.3.4 Martingale di.a phu.o.ng. Day ngau nhien tu.o.ng thch
X = {Xn , Fn , n N}
du.o..c go.i la martingale (martingale du.o.i) di.a phu.o.ng, neu to

` n ta.i day
tho.i diem Markov (k , k = 1, 2, ...) sao cho k k+1 (P-ha ` u chac
chan), k (P-ha
` u chac chan) khi k , va moi day bi. ngat
Xk = {Xnk 1I{k >0} , Fn }
la martingale (martingale du.o.i).
9.3.5 Phep bien doi martingale. Gia su. Y = {Yn , Fn , n N} la

day ngau nhien tu.o.ng thch va V = {Vn , Fn1 , n N} la day ngau
nhien du.. bao du.o..c (tu.c la, Vn Fn1 , n N, F1 = F0 ). D
- a.t
n
X
(V Y )n = Vn Yn + Vi Yi , (9.5)
i=1
trong do Yi = Yi Yi1 . Day (V Y) = {(V Y )n , Fn , n N} du.o..c

go.i la bien doi cu a Y theo V. Neu them vao do, Y la martingale, th
ta noi (V Y) la bien doi martingale.
- .inh ly du.o.i day la ket qua chnh cua pha

D ` n nay.
- i.nh ly. Gia su. X = {Xn , Fn , n N} la day tu.o.ng thch sao cho
D
X0 = 0 (P- ha ` u sau la tu.o.ng du.o.ng:
` u chac chan). Cac die
(i) X la martingale di.a phu.o.ng;
(ii) X la martingale suy ro.ng;
(iii) X la bien doi martingale, tu.c la, to
` n ta.i martingale
Y = {Yn , Fn , n N}
va day ngau nhien du.. bao du.o..c
V = {Vn , Fn1 , n N}
263
sao cho
X = (V Y).
Ta khong chu.ng minh di.nh ly nay, v qua dai. D - e minh ho.a, ta xet v
du. thu vi. sau.
V du.. Gia su. n la day cac bien ngau nhien Bernoulli do.c la.p, cung
phan phoi: P(n = 1) = p, P(n = 1) = q, p + q = 1. Ta xem n = 1
la bien co thang cuo.c ta.i van thu. n; n = 1 la bien co thua cuo.c ta.i
van thu. n. Gia su. tie ` n da.t cu.o..c cho.i ta.i van n la Vn . Khi do, sau n
van cho.i tie ` n du.o..c (hoa.c mat) tong co.ng la
n
X
Xn = Vi i = Xn1 + Vn n , X0 = 0. (9.6)
i=1
Le tu.. nhien ta co the gia thiet ra

` ng Vn phu. thuo.c vao cac ket qua
cua cac van tru.o.c n, tu.c la, phu. thuo.c vao V1 , ..., Vn1 va 1 , ..., n1 .
Nhu. va.y, neu ta lay F0 = {, } va {Fn } = (1 , ..., n ) th Vn Fn1 ,
ngha la, day V = {Vn , Fn1 }, chien lu.o..c cua ngu.o.i cho.i, la du.. bao
du.o..c. Neu da.t Yn = 1 + + n , th(9.6) tro. thanh
n
X
Xn = Vi Yi , (9.7)
i=1
tu.c la, day X = {Xn , Fn , n N} vo.i X0 = 0 la bien doi cua Y theo

V (so sanh (9.5) vo.i (9.7)).
Theo quan nie.m cua ngu.o.i cho.i, th tro cho.i la
` ng, neu
cong ba
E(Xn+1 |Fn) = Xn , n N,
ngha la, X = {Xn , Fn , n N} la.p thanh martingale;

co lo..i, neu
E(Xn+1 |Fn) Xn , n N,
ngha la, X = {Xn , Fn , n N} la.p thanh martingale du.o.i;

264
bat lo..i, neu
E(Xn+1 |Fn) Xn , n N,
ngha la, X = {Xn , Fn , n N} la.p thanh martingale tren.

Ro rang, tro cho.i la: cong ba ` ng khi p = q = 1/2; co lo..i khi p > q;
bat lo..i khi p < q.
Bay gio., ta xet cac chien lu.o..c da.c bie.t V = {Vn , Fn1 } vo.i V1 = 1
va vo.i n > 1 th
( n1
2 , neu 1 = 1, ..., n1 = 1
Vn =
0, neu trai la.i.
Theo chien lu.o..c nay, van da ` u da.t cu.o..c V1 = 1, neu thua th tang tie
`n
da.t cu.o..c len gap doi, neu thang th khong cho.i nu.a, va cu. tiep tu.c
nhu. the.
Neu 1 = 1, ..., n = 1 (tu.c la tat ca n van da
` u de
` u thua), th
sau n van ngu.o.i cho.i mat tong co.ng la
n
X
2i1 = 2n 1.
i=1
Neu n+1 = 1, th sau n + 1 van ngu.o.i cho.i du.o..c
Xn+1 = Xn + Vn+1 = (2n 1) + 2n = 1,
tu.c la, thang 1 do.n vi. (v X0 = 0).

Gia su.
= inf{n 1 : Xn = 1}.
- o la tho.i diem khong cho.i nu.a (khi la

D ` u tien thang cuo.c). Neu
` n da
p = q = 1/2, th de dang thay ra ` ng
P( = n) = (1/2)n , P( < ) = 1, P(X = 1) = 1, E(X ) = 1.
V va.y, ngay ca doi vo.i tro cho.i cong ba

` ng, khi ap du.ng chien lu.o..c
da.c bie.t nay, ngu.o.i cho.i co the trong mo.t tho.i gian hu.u ha.n (vo.i xac
265
suat 1) ket thuc cuo.c cho.i mo.t cach thanh cong v thu du.o..c 1 do.n
` u co X0 = 0, khi ket thuc cuo.c cho.i co EX = 1. Khai nie.m
vi.: luc da
martingale ba t nguo` n tu. tro cho.i nay.
Chu y. Khi p = q = 1/2 th X = {Xn , Fn , n N} vo.i X0 = 0 la.p

thanh martingale va do do
EXn = EX0 = 0 6= 1 = EX . (9.8)
` u nay la do: tro cho.i nay khong hie.n thu..c o. cho va |X|n co the
- ie
D
lay gia tri. lo.n tuy y, tu.c la, tho.i gian cho.i khong bi. cha.n, von cua
ngu.o.i cho.i cung khong bi. cha.n.
Cho martingale X = {X , F , n N} va la tho.i diem du.ng.
n n
` u kie.n de co dang thu.c
Vie.c tm die
EXn = EX ,
(tu.c la, (9.8) khong xay ra) la van de

` quan tro.ng cua ly thuyet mar-
tingale (xem di.nh ly 9.6.4 du.o.i day).
9.3.6 Hie.u martingale. Day tu.o.ng thch {n , Fn , n N} du.o..c go.i

la hie.u martingale, neu E|n | < doi vo.i mo.i n N va
E(n+1 |Fn ) = 0, ` u chac chan.

P- ha
Ro rang X = {Xn , Fn , n N} la martingale khi va ch khi

{n , Fn , n N} la hie.u martingale, trong do
0 = X0 , n = Xn = Xn Xn1 , n = 1, 2, ...
Ngu.o..c la.i, {n , Fn , n N} la hie.u martingale khi va ch khi
X = {Xn , Fn , n N}
266
la martingale, trong do
X0 = 0 , Xn = 0 + + n .
Chang ha.n, moi day {n , n N} cac bien ngau nhien do.c la.p co
ky vo.ng 0 la hie.u martingale (doi vo.i -tru.o.ng tu.. nhien n

).
9.3.7 Khai trien Doob. Ket qua sau, tuy do.n gian, nhu.ng dong vai
tro quan tro.ng trong ly thuyet martingale.
- i.nh ly. Gia su. X = {Xn , Fn , n N} la martingale du.o.i. Khi

D
` n ta.i martingale M = {Mn , Fn , n N} va day du.. bao du.o..c
do, to
A = {An , Fn1 , n N} sao cho
(i) A = {An , Fn1 , n N} la day tang theo ngha
0 = A0 A1 An , ` u chac chan;
P-ha
(ii) khai trien Doob
Xn = Mn + An , n N, ` u chac chan
P-ha (9.9)
du.o..c thu..c hie.n. Khai trien Doob la duy nhat.
Chu.ng minh. D
- a.t M0 = X0 , A0 = 0 va
Mj+1 Mj = Xj+1 E(Xj+1 |Fj ), j = 0, 1, ..., n 1,
Aj+1 Aj = E(Xj+1 |Fj ) Xj , j = 0, ..., n 1,
tu.c la
n1
X
Mn = M0 + [Xj+1 E(Xj+1 |Fj )] (9.10)
j=0
n1
X
An = [E(Xj+1 |Fj ) Xj ]. (9.11)
j=0
267
De dang kiem tra la.i ra ` ng cach xac di.nh nhu. the, cac day ngau
` ng, ba
nhien M = {Mn , Fn , n N} va A = {An , Fn1 , n N} thoa man cac
` u trong di.nh ly.
yeu ca
Bay gio. ta chu.ng minh tnh duy nhat. Gia su. Xn = Mn0 +A0n , trong
do: M0 = {Mn0 , Fn , n N} la martingale, A 0
= {A0n , Fn1 , n N}
va day tang, du.. bao du.o..c. Khi do
A0n+1 A0n = (An+1 An ) + (Mn+1 Mn ) (Mn+1

0
Mn0 ).
` u kie.n doi vo.i Fn , ta co

Lay ky vo.ng co die
A0n+1 A0n = An+1 An .
V A0 = A00 = 0, ta du.o..c: An = A0n va do do Mn = Mn0 .
9.3.8 Compensator. Day tang va du.. bao du.o..c A = {An , Fn1 , n

N} trong khai trien Doob o. tren du.o..c go.i la compensator cu a martin-
gale du.o.i X.
Bay gio. gia su. M = {Mn , Fn , n N} la martingale bnh phu.o.ng

kha tch, tu.c la: E|Mn |2 < vo.i mo.i n N. Khi do, M2 =
{Mn2 , Fn , n N} la martingale du.o.i. Ta viet khai trien Doob cua
no du.o.i da.ng
Mn2 = mn+ < M >n ,
trong do, m = {mn , Fn , n N} la martingale, va
< M >= {< M >n , Fn1 , n N}
la day tang du.. bao du.o..c. Ta go.i < M > la da.c tru.ng bnh phu.o.ng
cua martingale M.
` ng
Chu y ra
E[(Y E(Y |F )2 |F ] = E(Y 2 |F ) [E(Y |F )]2 ,

268
tu. (9.10) ta co
Xh
n1 i Xn h i
2
< M >n = E(Mj+1 |Fj ) Mj2 = E (Mj )2 |Fj1 (9.12)
j=0 j=1
trong do Mj = Mj Mj1 , va vo.i tat ca l k
E[(Mk Ml )2 |Fl ] = E[Mk2 Ml2 |Fl ] = E[< M >k < M >l |Fl ].
(9.13)
- a.c bie.t, neu M0 = 0 th
D
EMk2 = E < M >k .
V du.. Gia su. (n ) la day cac bien ngau nhien do.c la.p sao cho En =
0, E|n |2 < . D - a.t M0 = 0, Mn = 1 + + n . Khi do,
< M >n = EMn2 = E|1 |2 + + E|n |2 ,
day la mo.t so khong am (khong ngau nhien) v la tong cua cac phu.o.ng
sai.
Bay gio. gia su. X = {Xn , Fn , n N} va Y = {Yn , Fn , n N} la

hai martingale bnh phu.o.ng kha tch. D- a.t
1
< X, Y >n = [< X + Y >n < X Y >n ]. (9.14)
4
De dang thu. la.i ra
` ng {Xn Yn < X, Y >n , Fn , n N} la martingale,
do do vo.i l k
E[(Xk Xl )(Yk Yl )|Fl ] = E[< X, Y >k < X, Y >l |Fl ]. (9.15)
Trong tru.o.ng ho..p khi Xn = 1 + + n , Yn = 1 + + n ,

(n ), (n ) la day cac bien ngau nhien do.c la.p vo.i En = En = 0,
E|n |2 < , E|n |2 < , th
n
X
< X, Y >n = cov(i , i ).
i=1
269
Day < X, Y >= {< X, Y >n , Fn , n N} du.o..c go.i la da.c tru.ng

tu.o.ng ho cua cac martingale X va Y.
De dang chu.ng to ra
` ng
n
X
< X, Y >n = E[Xi Yi |Fi1 ].
i=1
Trong ly thuyet martingale dong vai tro quan tro.ng la covarian bnh
phu.o.ng
n
X
[X, Y ]n = Xi Yi
i=1
va bien phan bnh phu.o.ng

n
X
[X]2n = (Xi )2 .
i=1
Mo.t trong nhu.ng van de

` trung tam cua ly thuyet martingale la
bat dang thu.c.
9.4 Cac bat da ng thu.c co. ban
9.4.1 D- i.nh ly. Neu {Xn , Fn , n = 0, ..., N } la martigale du.o.i, th vo.i

mo.i IR ( > 0)
h i
P max Xn E XN I max Xn > EX + .
0nN 0nN
h i
P min Xn EX0 + E XN I min Xn .
0nN 0nN
Chu.ng minh. D
- a.t

A= max Xn > .
0nN
270
Ta co
N
[ [
A = X0 > 0 Xn > , max Xm
0mn1
n=1
N
[
= An ,
n=0
trong do

A0 = X0 > , An = Xn > , max Xm
0mn1
la ta.p thuo.c Fn va ro.i nhau:
An Am = , 0 n 6= m N.
Suy ra
X
P(A) E[Xn I(An )]
n
X
E[E(XN |Fn )I(An )] (do tnh chat martiganle du.o.i)
n
X
= E[E(XN I(An )|Fn )]
n
X
= E[XN I(An )]
n
+ +
= E[XN I(A)] E[XN I(A)] EXN .
Bat dang thu.c thu. hai du.o..c chu.ng minh tu.o.ng tu...
9.4.2 Bat da ng thu.c Kolmogorov. Neu {Xn , Fn , n = 0, ..., N } la

martingale vo.i E|Xn |p < , n = 0, ..., N, 1 p < , th vo.i mo.i
>0
p
P max |Xn | > E|XN |p .
0nN
271
Chu.ng minh. V {|Xn |p , Fn , n = 0, ..., N } la martingale du.o.i (khong

am), nen theo bat dang thu.c trong di.nh ly tren ta du.o..c: vo.i a > 0

aP max |Xn | > a E|XN |p .
p
0nN
D ` u nay cung vo.i a = p hoan thanh chu.ng minh.

- ie
9.4.3 Bat da ng thu.c Doob. Neu {Xn , Fn , n = 0, ..., N } la mar-

tingale du.o.i khong am vo.i E|Xn |p < , n = 0, ..., N, 1 < p < ,
th
kXN kp k max |Xn |kp qkXN kp ,
0nN
trong do
1/p
kXkp = E|X|p , 1/p + 1/q = 1.
- oi vo.i p = 1, th
D
e
kXN k1 k max |Xn |k1 {1 + kXN ln+ XN k1 }.
0nN e1
Chu.ng minh. D - àu tien ta cho chu.ng minh doi vo.i p > 1. Bat dang
thu.c pha trai la ta
` m thu.o.ng. D
- e chu.ng minh bat dang thu.c pha phai
ta su. du.ng bat dang thu.c trong di.nh ly 9.4.1 va bat dang thu.c Holder,
Z
p
E max |Xn | = p xp1 P max |Xn | > x dx
0nN 0nN
Z0 h i
p xp2 E |XN |I max |Xn | > x dx
0 0nN
h Z max |Xn | i
0nN p2
= pE |XN | x dx
0
h i
= qE |XN | max |Xn |p1
0nN
h i1/q
q(E|XN |p )1/p E max |Xn |p .
0nN
Tu. do rut ra bat dang thu.c pha phai.

272
Bay gio. ta cho chu.ng minh doi vo.i p = 1. Bat dang thu.c pha trai
` m thu.o.ng. D
la ta - e do.n gian ta da.t

XN = max |Xn |.
0nN
Giong nhu. khi chu.ng minh bat dang thu.c tren, ta co

Z
+
EXN 1 E(XN 1) = P{XN 1 t}dt
0
Z Z
1 h i
XN dP dt
0 1 + t {XN 1+t}
Z XN 1
dt
= EXN = EXN ln XN .
0 1 + t
V vo.i a 0, b > 0
a ln b a ln+ a + be1 ,
nen

EXN
1 EXN ln XN EXN ln+ Xn + e1 EXN

.
Tu. do rut ra bat dang thu.c pha phai.
Tiep theo ta trnh bay bat dang thu.c cat ngang. Vo.i cac so thu..c
a, b sao cho < a < b < , ky hie.u = (a, b, N ) la so la ` n day
{Xn , n = 0, ..., N } chuyen tu. gia tri. a to.i gia tri. b. du.o..c go.i la
` n cat ngang tu. du.o.i len tren doa.n [a; b] cua day {Xn , n = 0, ..., N }
so la
9.4.4 Bat da ng thu.c ca

t ngang. Neu {Xn , Fn , n = 0, ..., N } la
martingale du.o.i, th
(b a)E E(XN a)+ E(X0 a)+ .
Chu.ng minh. V {Xn , Fn , n = 0, ..., N } la martigal du.o.i, nen
{(Xn a)+ , Fn , n = 0, ..., N }

273
cung la martingale du.o.i, va ba ` n cat ngang tu. du.o.i len tren

` ng so la
doa.n [0; ba] cua day {(Xn a)+ , n = 0, ..., N }. Do do ta ch ca ` n chu.ng
minh ra ` ng: doi vo.i martiganle du.o.i khong am {Xn , Fn , n = 0, ..., N }
bE E(XN X0 ), (9.16)
` n cat ngang tu. du.o.i len tren doa.n [0; b] cua day {Xn , n =
trong do so la
0, ..., N }. Ky hie.u
0 = 0;
1 = min{m : 0 < m N, Xm = 0};
2 = min{m : 1 < m N, Xm b};
2n1 = min{m : 2n2 < m N, Xm = 0};
2n = min{m : 2n1 < m N, Xm b}.
Ky hie.u l la so n lo.n nhat sao cho n du.o..c xac di.nh dung dan (ngha
la ta.p lay min tu.o.ng u.ng khac rong). Ro rang 0 l N . D - a.t n = N
cho tat ca n > l. Khi do, N +1 = N va
N
X X X
SN S0 = (Xn+1 Xn ) = + . (9.17)
n=0 n
n cha n le
Xet n le. Neu n < l, th
Xn+1 b > 0 = Xn ;
neu n = l, th
Xn+1 = XN 0 = Xn ;
neu n > l, th
Xn+1 = XN = Xn ,
V va.y,
X X
(Xn+1 Xn ) (Xn+1 Xn ) [l/2]b = b, (9.18)
n le n le <l
274
` n nguyen cua l/2. Cac bien ngau nhien

trong do [l/2] la pha
n, 0 n N
la.p thanh day khong giam cac tho.i diem du.ng doi vo.i Fn , do do
{Xn , Fn , n = 0, ..., N }
la martigale du.o.i (xem 9.3.3, tnh chat 4). Suy ra
E(Xn+1 Xn ) 0,
va do do
h X i
E (Xn +1 Xn ) 0.
n
n cha
Tu. do va tu. (9.17), (9.18) suy ra (9.16).
9.5 Cac di.nh ly ho.i tu.
9.5.1 D - i.nh ly Doob. Neu {Xn , Fn , n N} la martingale du.o.i va

L1 -bi. cha.n, tu.c la
sup E|Xn | < ,
n
` u chac chan to.i bien ngau nhien X nao do vo.i

th day (Xn ) ho.i tu. ha
E|X | < .
Chu.ng minh. Ky hie.u N la so la` n cat ngang tu. du.o.i len tren doa.n
[a; b] cua day {Xn , n = 0, ..., N }, va da.t
= lim N .
N
Tu. bat dang thu.c cat ngang ta co
(b a)E sup E|XN | + |a| < ,

N
275
` u chac chan. Suy ra, vo.i mo.i a, b

suy ra < ha
P{lim inf Xn < a < b < lim sup Xn } = 0.
` ng
Chu y ra
[
{lim inf Xn < lim sup Xn } = {lim inf Xn < a < b < lim sup Xn },
trong do ho..p lay theo tat ca cac so hu.u ty a, b. Do do
P{lim inf Xn < lim sup Xn } = 0.
Tu. do rut ra (Xn ) ho.i tu. ha

` u chac chan to.i bien ngau nhien X nao
do. Theo bo de
` Fatou ta co
E|X | = E( lim |Xn |) sup E|Xn | < .

n n
- oi vo.i martiganle du.o.i, hai die

Chu y. D ` u kie.n sau la tu.o.ng du.o.ng:
(i)
sup E|Xn | < ,
n
(ii)
sup EXn+ < .
n
Tha.t va.y (i) (ii) la hien nhien. (i) (ii) la do
E|Xn | = 2EXn+ EXn 2EXn+ EX0 .
He. qua 1. Neu {Xn , Fn , n N} la martingale du.o.i khong du.o.ng

` u chac chan
(hoa. c martingale tren khong am), th day (Xn ) ho.i tu. ha
to.i bien ngau nhien X .
He. qua 2. Gia su. {Xn , Fn , n N} la martingale du.o.i khong du.o.ng

(hoa. c martingale tren khong am). Khi do, day X = {Xn , Fn , n N},
276
vo.i
[

X = lim Xn , F = Fn
n
n=0
la.p thanh martiganle du.o.i khong du.o.ng (martingale tren khong am).
Tha.t va.y, neu {Xn , Fn , n N} la martingale du.o.i khong du.o.ng,
th theo bo de
` Fatou ta co
E(X |Fm ) = E( lim Xn |Fm ) lim E(Xn |Fm ) Xm .

n n
He. qua 3. Gia su. (Xn ) la day cac bien ngau nhien do.c la.p, va (Sn )
la day cac tong rieng cu a no:
S 0 = X0 , S n = X0 + + Xn .
` u kha ng di.nh sau la tu.o.ng du.o.ng:

Khi do, cac die
(i) (Sn ) ho.i tu. ha` u chac chan;
(ii) (Sn ) ho.i tu. theo xac suat;
(iii) (Sn ) ho.i tu. theo phan phoi.
Chu.ng minh. (i) (ii) (iii) la ta ` m thu.o.ng.

(iii) (i). Gia su. Sn ho.i tu. theo phan phoi to.i S, tu.c laEeitXn
ho.i tu. to.i EeitS vo.i t IR. D
- a.t
n
Y
itSn itSn itSn
Zn = e /E(e )=e / E(eitXj ).
j=1
De dang kiem tra la.i ra

` ng {Zn , nX
, n N} la martingale bi. cha.n trong
L1 . Suy ra Zn ho.i tu. ha ` u chac chan, do do Sn ho.i tu. ha
` u chac chan.
9.5.2 D- i.nh ly (ho.i tu. trong Lp ). Gia su. 1 < p < . Neu
{Xn , Fn , n N} la martingale va Lp -bi. cha.n, tu.c la,
sup E|Xn |p < ,

n
` ng tho.i ho.i tu. ha

th day (Xn ) ho.i tu. trong Lp , do ` u chac chan to.i bien
ngau nhien X vo.i E|X |p < .
277
Chu.ng minh. Theo bat dang thu.c Doob 9.4.3 ta co

E max |XN |p q p E|XN |p ,
0nN
suy ra

E sup |Xn |p < .
n
Ho.n nu.a,
P{|Xn | > } p E|Xn |p p E(sup |Xn |p ) 0 khi .

n
V va.y,
h
E[|Xn |p I{|Xn | > }] E sup |Xn |p I{|Xn | > }]
n
(I(A) = IA la ham ch tieu cua ta.p A) ho.i tu. de ` u to.i 0 khi .

Nhu. va.y, (|Xn |p ) kha tch de ` u. Theo di.nh ly Doob, (Xn ) ho.i tu. ha ù
chac chan to.i X , da.c bie.t, (Xn ) ho.i tu. theo xac suat to.i X . Tu. do
rut ra cac die
- oi vo.i p = 1, di.nh ly tren, noi chung, khong dung. Ket qua sau
D
day la da biet.
9.5.3 D - i.nh ly (ho.i tu. trong L1 ). Neu {Xn , Fn , n N} la martingale

va day (Xn ) kha tch de ` ng tho.i ha
` u th day (Xn ) ho.i tu. trong L1 , do ù
chac chan to.i bien ngau nhien X vo.i E|X | < .
Chu.ng minh. Xem di.nh ly 9.6.2 du.o.i day.
Khi xet thu. tu.. theo chie

` u ngu.o..c la.i, ta se co khai nie.m martingale
ngu.o..c. Cu. the la, {Xn , Fn , n N} la martingale ngu.o..c neu:
(i) Xn la Fn -do du.o..c vo.i mo.i n N;
(ii) Xn co ky vo.ng hu.u ha.n vo.i mo.i n N;
(iii) E(Xm |Fn ) = Xm va Fm Fn vo.i mo.i m > n, m, n N.
9.5.4 D- i.nh ly. Neu {Xn , Fn , n N} la martingale ngu.o..c, th day

` u chac chan to.i bien ngau nhien X nao do.
(Xn ) ho.i tu. ha
278
Chu.ng minh. Ta biet ra ` ng {Xn , Fn , n = 0, 1, ..., N } la martingale

ngu.o..c khi va ch khi {XN n, FN n , n = 0, 1, ..., N } la martingale. Chu
` ng martingale ngu.o..c luon luon L1 -bi. cha.n, v
y ra
E|Xn | E|Xn1 | E|X0 |.
Chu.ng minh du.o..c tien hanh nhu. khi chu.ng minh di.nh ly Doob 9.5.1 va
su. du.ng bat dang thu.c cat ngang cho martingale {XN n , FN n, n =
0, 1, ..., N }
(b a)E E(X0 a)+ E(XN a)+ .
9.6 Martingale chnh quy
9.6.1 D - i.nh ngha. Noi ra ` ng {Xn , Fn , n N} la martingale chnh quy,

` n ta.i bien ngau nhien X vo.i E|X| < sao cho
neu to
Xn = E(X|Fn ), n N.
` ng trong tru.o.ng ho..p tho.i gian hu.u ha.n: n = 0, 1, ..., N ,

Chu y ra
mo.i martiganle {Xn , Fn , n = 0, 1, ..., N } la chnh quy, v
Xn = E(XN |Fn ), n = 0, 1, ..., N.
9.6.2 D - i.nh ly. Gia su. {Xn , Fn , n N} la martingale. Cac die

` u kie.n
sau la tu.o.ng du.o.ng:
(i) {Xn , Fn , n N} la martingale chnh quy;
` u;
(ii) (Xn ) kha tch de
(iii) (Xn ) ho.i tu. trong L1 ;
(iv) supn E|Xn | < va bien ngau nhien X (trong di.nh ly Doob)
tho a man da ng thu.c
Xn = E(X |Fn), n N.
279
Chu.ng minh. (i) (ii). Gia su.
Xn = E(X|Fn ), n N.
Suy ra

|Xn | E(|X|Fn ), E|Xn | E|X|, sup E|Xn | E|X| < .
n
Do do, vo.i c > 0, b > 0 ta co

Z Z
|Xn |dP |X|dP =
{|Xn |c} {|Xn |c}
Z Z
= |X|dP + |X|dP
{|Xn |c}{|X|b} {|Xn |c}{|X|<b}
Z
bP{|Xn | c} + |X|dP
{|X|b}
Z
b
E|Xn | + |X|dP.
c {|X|b}
V va.y,
Z Z
b
sup |Xn |dP E|X| + |X|dP,
n {|Xn |c} c {|X|b}
Z Z
lim sup |Xn |P |X|dP.
c n {|Xn |c} {|X|b}
Nhu.ng b bat ky, nen

Z
lim sup |Xn |dP = 0.
c n {|Xn |c}
D ` u nay chu.ng to (Xn ) kha tch de

- ie ` u.
` u, nen sup E|Xn | < . Theo di.nh
(ii) (iii). V (Xn ) kha tch de
n
` n ta.i lim Xn = X . Tu. do suy ra
ly Doob, to
lim E|Xn X | = 0.
n
(iii) (iv). Neu (Xn ) ho.i tu. trong L1 to.i X nao do, th tat nhien
sup E|X|n < . Theo di.nh ly Doob, to ` n ta.i lim Xn = X . Suy ra
n
280
X = X. Va.y,

lim E|Xn X | = 0, lim E|(Xn X Fm )| = 0.
n n
Nhu.ng vo.i m n, th
E(Xn |Fm ) = Xm .
Suy ra
Xm = E(X |Fm ).
(iv) (i) la hien nhien, v Xn = E(X |Fn ).
9.6.3 D- i.nh ly Levy. Gia su. X L1 va (Fn ) la day cac -tru.o.ng con
` u chac chan
khong gia m cu a A. Khi do, ha
lim E(X|Fn ) = E(X|F ),

n
trong do F la -tru.o.ng be nhat chu.a tat ca cac -tru.o.ng Fn , tu.c la,

[
F = Fn .
n
Gia su. X L1 va (Fn ) la day cac -tru.o.ng con khong tang cu a

` u chac chan
A. Khi do, ha
^
lim E(X|Fn ) = E(X| Fn ),
n
n
^
trong do Fn la -tru.o.ng giao cu a tat ca cac -tru.o.ng Fn , tu.c la,
n
^ \
Fn = Fn .
n n
Chu.ng minh. Xet martingale chnh quy
Xn = E(X|Fn ).
281
` ng
Ta chu y ra

E|Xn | = E|E(X Fn )| E|X|, n N.
Do do, lim Xn = X vo.i E|X | E|X| ( theo bo de

` Fatou). Ho.n
nu.a,
Z Z
Xm dP = Xn dP
A A
Z

= E(X Fn )dP
ZA
= XdP, A Fn, m n.
A
` u, nen EIA |Xm X | 0, m , suy ra

V (Xn ) kha tch de
Z Z [
X dP = XdP, A Fn .
A A n
Hai ve cua dang thu.c tren la cac ham ta.p co.ng tnh dem du.o..c tren
[
tru.o.ng Fn . Theo di.nh ly thac trien do. do, ta co
n
Z Z Z [
X dP = XdP = E(X|F )dP, A ( Fn ) = F .
A A A n
Nhu.ng X va E(X|F ) la F -do du.o..c, do tnh duy nhat cua ky vo.ng

` u kie.n ta co
co die
X = E(X|F ).
D ` u khang di.nh thu. hai du.o..c chu.ng minh tu.o.ng tu.., khi chu y
- ie
` ng
ra
Z Z
Xm dP = Xn dP
A A
Z

= E(X Fn )dP
ZA ^
= XdP, A Fn , m n.
A n
282
He. qua 1: Lua.t 0 1 Kolmogorov
Gia su. (Xn ) la day cac bien ngau nhien do.c la.p,va A la bien co
duoi, tu.c la
^
X
A n .
n
^
X
Khi do, theo di.nh ly Levy (Fn = n ) , va v A Fn , ta co
n
^
lim P(IA |Fn)) = E(IA | Fn ) = IA .
n
n
Ma.t khac, A va Fn do.c la.p, nen
P(IA |Fn ) = P(A).
` u chac chan. Va.y P(A) = 0 hoa.c 1.

Suy ra P(A) = IA ha
He. qua 2: Lua.t so lo.n. Gia su. (Xn ) la day cac bien ngau nhien
do.c la.p, cung phan phoi vo.i E|X1 | < , va (Sn ) la day cac tong rieng
cu a no:
S 1 = X1 , S n = X1 + + Xn .
Khi do, vo.i xac suat 1 (va trong )L1
lim Sn /n = EX1 .
n
Chu.ng minh. Vo.i 1 k n xet
E(Xk |Fn ),
trong do, Fn = (Sj , j n). Ta co

^
lim E(Xk |Fn ) = E(Xk | Fn).
n
n
Do tnh do.c la.p, ta co
E(Xk |Fn) = E(Xk |Sn, Xn+1 , Xn+2 , ...) = E(Xk |Sn).

283
Do (Xn ) do.c la.p va co cung phan phoi, nen (ta.i sao?)
E(Xk |Sn ) = E(X1 |Sn).
` ng
Chu y ra
n
X
Sn = E(Sn |Sn) = E(Xk |Sn).
k=1
Suy ra
^
lim Sn/n = lim E(X1 |Sn ) = E(X1 | Fn ).
n n
n
^ ^
Theo he. qua 1, Fn la -tru.o.ng ta
` m thu.o.ng, nen E(X1 | Fn ) =
n n
` u chac chan (va trong L1 ).
EX1 ha
9.6.4 D- i.nh ly. Gia su. {Xn , Fn , n N} la martingale chnh quy, va

, la cac tho.i diem Markov sao cho P{ } = 1. Khi do,
X = E(X |F ).
Chu.ng minh. Do tnh chnh quy, tu.c la,
Xn = E(X|Fn ), X L1 ,
` u chac chan). Ta thay

nen lim Xn = X ( ha
X = E(X|F ),
v tren cac ta.p { = n} ta co X = Xn va E(X|F ) = E(X|Fn ). Suy

ra
E|X | E|X| < .
` n ta.i E(X |F ). Ho.n nu.a, F F , nen

Va.y, to
E(X |F ) = E((X |F )|F ) = E(X|F ) = X . .

284
He. qua. Gia su. {Xn , Fn , n N} la martingale chnh quy, th vo.i mo.i
tho.i diem Markov
X = E(X |F ).
Chu.ng minh. Suy ra tu. la tho.i diem Markov va hien nhien ta

co P{ } = 1.
Bay gio. ta phat bieu la.i di.nh ly 9.5.2 nhu. sau:
9.6.5 D - i.nh ly. Gia su. {Xn , Fn , n N} la martingale. Cac die

` u kie.n
sau la tu.o.ng du.o.ng:
(i) {Xn , Fn , n N} la martingale chnh quy sao cho
Xn = E(X|Fn ), X Lp , 1 < p < ;
(ii) {Xn , Fn , n N} bi. cha.n trong Lp , tu.c la
sup E|Xn |p < ;

n
(iii) (Xn ) ho.i tu. trong Lp.
Chu.ng minh. (i) (ii) suy ra tu.
E|Xn |p E|X|p .
(ii) (iii) la do (Xn ) compact tu.o.ng doi va ho.i tu. theo xac suat
(xem di.nh ly 9.5.2).
(iii) (ii) la hien nhien.
` u.
(ii) (i) la do (Xn ) kha tch de
9.7 Martingale bnh phu.o.ng kha tch
Ta nhac la.i: Cho M = {Mn , Fn , n N} la martingale bnh

phu.o.ng kha tch, tu.c la: E|Mn |2 < vo.i mo.i n N. Khong mat
tong quat, ta co the gia thiet M0 = 0, v neu ca
` n ta xet Mn M0 thay
285
cho Mn . Khi do, M2 = {Mn2 , Fn , n N} la martingale du.o.i. Ta viet

khai trien Doob cua no du.o.i da.ng
Mn2 = mn+ < M >n ,
trong do, m = {mn , Fn , n N} la martingale, va
< M >= {< M >n , Fn1 , n N}
la day tang du.. bao du.o..c. Ta go.i < M > la bien phan bnh phu.o.ng
(hoa.c da.c tru.ng bnh phu.o.ng) du.. bao du.o..c cua M.
Ta co
h i h i
2 2 2
< M >n+1 < M >n = E(Mn+1 |Fn ) Mn = E (M n+1 ) |Fn ,
va neu M0 = 0 th
EMn2 = E < M >n .
- .inh ly. Gia su. M = {Mn , Fn , n N} la martingale bnh phu.o.ng

D
kha tch vo.i M0 = 0. Khi do,
(i) neu E < M > < , th martingale M = {Mn , Fn , n N}
ho.i tu. trong L2 , va do do la chnh quy ; ho.n nu.a, ta co
E(sup Mn2 ) 4E < M > ;

n

(ii) neu E < M > < , th martingale M = {Mn , Fn , n
N} la chnh quy va
p
E(sup |Mn |) 3E < M > ;
n

tong quat ho.n, neu E < M > < , th la tho.i diem Markov chnh
quy doi vo.i {Mn , Fn , n N} (tu.c la {M n , Fn , n N} la martingale
chnh quy), va ta co
p
E(sup |Mn |) 3E < M > ;
n
286
(iii) trong mo.i tru.o.ng ho..p ta co
{< M > < } {Mn },
tu.c la, martingale M = {Mn , Fn , n N} ho.i tu. ha

` u chac chan to.i
gio.i ha.n hu.u ha.n tren ta.p {< M > < }.
Chu.ng minh. (i) suy ra tu.
sup EMn2 = E < M >

n
va bat dang thu. Doob vo.i p = 2.

(iii) D ` ng, vo.i mo.i tho.i diem Markov ,
- àu tien chu y ra
{< M > n , Fn , n N}
la bien phan cap hai cua martingale {M n , Fn , n N}. Tha.t va.y, ta

co
E[(X (n+1) X n )2 |Fn ] = E[I{ >n} (Xn+1 Xn )2 |Fn]

= I{ >n} (< M >n+1 < X >n )
= < M > (n+1) < X > n .
` u nay cho tho.i diem Markov

Ta ap du.ng die
(
min{n :< M >n+1> a2 }
a =
neu < M > a2 .
V < M >a a2 , nen theo (i) a la tho.i diem Markov chnh quy doi
vo.i martingale {Mn , Fn , n N}, do do lim Mn to ` n ta.i va hu.u ha.n
n
` u chac chan) tren ta.p
(ha
{a = } = {< M > a2 }.
Khi cho a tren ta.p cac so nguyen ta nha.n du.o..c (iii).

287
(ii) Ta thay
P{sup |Mn | > a} P{a < } + P{a = , sup |Mn | > a}

n n
P{a < } + P{sup |Mn | > a};
n
va
P{sup |M2a n | > a2 } a2 lim EX2a n = a2 E < m >a .

n n
V < M >a bi. cha.n bo.i < M > va a2 , va do
{a < } = {< M > > a2 },
nen ta co
P{sup |Mn | > a} P{< M > > a2 } + a2 E[min(< M > , a2 )].

n
Do do
Z
E[sup |Mn |] = P{sup |Mn | > a}da
n 0 n
Z Z
2 da
P{< M > > a }da + E[min(< M > , a2 )]
0 0 a2
p
= 3E < M > .
Tu. do rut ra (ii).
Chu y. Cac ket qua sau la da biet:

Neu {Mn , Fn , n N } la martingale du.o.i sao cho
E sup |Mn | <

n
` u chac chan
th ha
{sup Mn < } = {Mn },

n
{Mn } {lim inf Mn } {lim sup Mn } = .

288
Neu {Mn , Fn , n N } la martingale bnh phu.o.ng kha tch sao cho
E sup |Mn |2 <

n
` u chac chan
th ha
{< M > < } = {Mn }.
Bay gio. ta ap du.ng cac ket qua tren de rut ra lua.t so lo.n (mo.t
trong ba vien ngo.c quy cua ly thuyet xac suat).
9.8 Lua.t so lo.n
9.8.1 Lua.t yeu so lo.n. Gia su. {Mn , Fn , n N } la martingale,

d0 = M0 , dn = Mn Mn1 , n = 1, 2, .... la martingale hie.u tu.o.ng u.ng,
va {bn } la day cac so du.o.ng sao cho bn khi n . D
- a.t
dni = di I{|di | bn }, 0 i n.
Neu
n
X
(i) P{di | > bn } 0,
i=0
n
X P
(ii) b1
n E(|dni |Fi1 ) 0,
i=0
n
X
(iii) b2
n {Ed2ni E[E(dni |Fi1 )]2 } 0,
i=0
th {Mn , n N } tuan theo lua.t yeu so lo.n theo ngha

P
b1
n Mn 0,
tu.c la Mn /bn ho.i tu. theo xac suat to.i 0.
Chu.ng minh. D
- a.t
n
X
Mnn = dni .
i=0
289
Tu. (i) ta co
n
X
P{Mnn /bn 6= Mn /bn } P{dni 6= di }
i=0
P{|di | > bn } 0,
` n chu.ng minh b1
va do do, ta ch ca
P . t dang
n Mnn 0. Tu (iii) va ba
thu.c Chebyshev suy ra
n
X P
b1
n {dni E(dni |Fi1 )} 0.
i=0
D ` u nay cung vo.i (ii) hoan thanh chu.ng minh.

- ie
Chu y. Ngu.o.i ta da chu.ng minh du.o..c ra ` ng, trong tru.o.ng ho..p (dn ) la
` n cho lua.t yeu so lo.n (theo ngha
` u kie.n ca
do.c la.p th (i)-(iii) la cac die
tren).
Bay gio. ta chuyen sang nghien cu.u lua.t ma.nh so lo.n.
9.8.2 Lua.t ma.nh so lo.n

(i) Gia su. M = {Mn , Fn , n N} la martingale bnh phu.o.ng kha
tch , va gia su. A = {An , Fn , n N} la day tang, du.. bao du.o..c sao
cho A1 1, A = . Neu vo.i xac suat 1

X E[(Mi )2 |Fi1 ]
< ,
A2i
i=1
th vo.i xac suat 1

Mn
lim .
n An
(ii) Gia su. M = {Mn , Fn , n N} la martingale bnh phu.o.ng kha

tch, va < M > = ha ` u chac chan, th vo.i xac suat 1
Mn
lim = 0.
n < M >n
Chu.ng minh. Khong ha.n che tong quat, ta gia su. M0 = 0.

290
(i) Xet hie.u martingale dn = Mn Mn1 , va da.t

n
X di
mn = .
Ai
i=1
Ta thay
d 1
i
E |Fi = E(di |Fi ) = 0,
Ai Ai
suy ra {mn , Fn , n N} la martingale bnh phu.o.ng kha tch, va
Xn
E[(d2i |Fi1 ]
< m >n = 2 .
i=1
A i
Theo gia thiet, vo.i xac suat 1

X E(d2 |Fi1 )
i
< .
A2i
i=1
Tu. do suy ra vo.i xac suat 1
< m >n< m > < .
Theo di.nh ly 9.7, vo.i xac suat 1

X di
< .
Ai
i=1
D ` u nay cung vo.i bo de

- ie ` Kronecker cho ta
n
X
Ai di
Mn i=1
= 0.
An An
(ii) Lay An = < M >n. Lu.u y ra
` ng, neu (an ) la day so du.o.ng,
va bn = a0 + + an , th

X an
< .
b2n
i=1
291
Do do, neu lay

n
X
2
an = E[(Mi ) |Fi1 ], bn = < M >n = E[(Mi )2 |Fi1 ],
i=1
th theo gia thiet ta co bn , va v va.y,

X

E[(Mi )2 |Fi1 ]
< .
< M >2i
i=1
D ` u nay cung vo.i (i) hoan thanh chu.ng minh (ii).

- ie
` n biet them nhu.ng ket qua noi tieng sau.
Ngoai ra, ta ca
Lua.t so lo.n Brunk-Chung. Gia su. {dn , Fn , n N} la hie.u mar-

tingale sao cho d0 = 0, E|dn |2r < vo.i 1 r < nao do, va
X E|dn |2r
< ,
n
nr+1
` u chac chan
th ha
1X
n
lim di = 0.
n n
i=1
Lua.t so lo.n Chung. Gia su. {dn , Fn , n N} la hie.u martingale sao

cho d0 = 0, E|dn |p < vo.i 1 p 2 nao do, bn , va
X E|dn |p
< ,
n
np
` u chac chan
th ha
n
1X
lim di = 0.
n n
i=1
` n nho. ra
Cuoi cung, ta ca ` ng da co nhu.ng ket qua tot ve
` D- i.nh ly
gio.i ha.n trung tam va lua.t Loga la.p doi vo.i martingale.
9.9 Ha` ng da ng thu.c Wald. Gia su.{n , n N} la day cac bien ngau
nhien do.c la.p cung phan phoi vo.i E||n < , va la tho.i diem du.ng
292
doi vo.i day -tru.o.ng tu.. nhien {n , n N} vo.i E < . Khi do, ta
co ha` ng da ng thu.c Wald:
EX = E0 .E,
trong do Xn = 0 + + n .
Chu.ng minh. Ta thay

Z Z
X
EX = X dP = Xk dP
k=0 =k
X k Z
X Z
X
X
= j dP = j dP
k=0 j=0 =k j=0 k=j =k
X Z h
X Z i
= j dP = Ej j dP .
j=0 j j=0 j1

V { j 1} (j1) , va do (j1) , j do.c la.p, nen
Z Z
j dP = I{ j 1}j dP = P{ j 1}Ej .
j1
Va.y la
h
X i
EX = Ej P{ j 1}Ej
j=0
X
= Ej P{ j}
j=0

X
= E0 P{ j}
j=0
= E0 .E.
293
Chu y.
` ng dang thu.c Wald la he. qua cua vie.c bao toan tnh martingale
1. Ha
khi thay the tho.i gian ba
` ng tho.i diem du.ng:
X0 = E(X |F0 ).
Nhu. da biet, die

` u nay dung khi {Xn , Fn , n N } la martingale chnh
quy.
` ng da ng thu.c Wald suy ro.ng. Gia su. {Mn , Fn , n N} la

2. Ha
martingale vo.i E|Mn |r < , 1 < r 2 nao do, va to ` ng so
` n ta.i ha
B (0; )
X
sup n1 E(|dn |r Fi1 ) B,
1n i
th ta co EM = EM0 , doi vo.i moi tho.i diem du.ng T vo.i E 1/r < .
Bai ta.p
1. (i) Gia su. la tho.i diem du.ng doi vo.i (Fn ), n N. Vo.i moi n, ky
hie.u (n) la so nguyen be nhat p sao cho { = n} Fp. Chu.ng minh
(n) la tho.i diem du.ng.
(ii) Gia su. Xn , n N la day cac bien ngau nhien bi. cha.n. D - a.t
= min{k|Xk = max Xn },
n
= min{k|Xk = min Xn }.
n
va co phai la tho.i diem du.ng khong?
- a.t
2. Cho day (n , n N) trong L1 . D
n
X
d0 = 0 , dn = n E(n |1 , ..., n1 ), Xn = dn , n N.
k=0
Chu.ng minh {Xn , n N} la martingale.

294
3. Cho (Xn ) la martingale khong am vo.i EX1 = 1. Chu.ng minh ra

` ng
vo.i > 0
P(Sn > vo.i n 1 nao do ) 1/.
4. Gia su.
n
X
Xn = dk , n = 1, 2, ...
k=1
la martingale bnh phu.o.ng kha tch sao cho

X
Ed2n < .
n=1
Chu.ng minh (Xn ) ho.i tu. ha

` u chac chan.
5. Chu.ng minh di.nh ly ba chuoi tong quat sau. Gia su. {n , Fn } la day
X
tu.o.ng thch, F = {, }, va c la ha
0 ` ng so du.o.ng. Khi do, chuoi n
n
ho.i tu. neu ba chuoi sau ho.i tu. ha
` u chac chan
X X X
E(nc |Fn1), Var(nc |Fn1), P{|nc | > c|Fn1 ),
n n n
trong do , nc = n I{|n | c}.
` Borel-Cantelli suy ro.ng: Gia su. (Fn , n N) la day khong

6. Bo de
giam cac -tru.o.ng con, va (An , n N) la day cac bien co sao cho
An Fn, n N. Chu.ng minh ra ` ng

X
X
{ IAn < } = { P(An |Fn1 ) < } mod P.
n=1 n=1
Ho.n nu.a, tren ta.p

X
{ P(An |Fn1 ) = }
n=1
295
n
X
I Ak
k=1
n 1 mod P.
X
P(Ak |Fk1 )
k=1
7. Gia su. (n ) la day cac bien ngau nhien do.c la.p, cung phan phoi vo.i
P(n = 0) = P(n = 2) = 1/2.
- a.t
D
n
Y
Xn = k , n = 1, 2, ....
1
Chu.ng minh (Xn ) la martingale va Xn 0, nhu.ng khong phai la

martingale chnh quy.
8. Gia su. (n ) va (n ) la hai day cac bien ngau nhien sao cho (1 , ..., n)
co ma.t do. la fn (x1 , ..., xn ); (1 , ..., n ) co ma.t do. la gn (x1 , ..., xn ), n =
1, 2, ... . Chu.ng minh ra ` ng
fn (1 , ..., n )
Xn = , n = 1, 2, ....
gn (1 , ..., n)
la martingale.
9. Gia su. (n ) la day cac bien ngau nhien do.c la.p va En = 0, n =

Xn
1, 2, ..., Xn = k . Chu.ng minh ra` ng, neu Xn ho.i tu. ha ` u chac chan
1
to.i X vo.i E|X | < th (Xn ) la martingale chnh quy.
Tu. do suy ra doi vo.i martingale loa.i nay, die
` u kie.n Doob
sup E|Xn | <

n
keo theo tch chnh quy cua no.
10. Cho chu.ng minh da

` y du cua nhu.ng ket qua trong v du. 8 va 9 o.
mu.c 9.3.2.

Ly Thuyet Xac Suat - Nguyen Duy Tien

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Ly Thuyet Xac Suat - Nguyen Duy Tien

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

NGUY N - VU VIE

EN DUY TIE T YEN

va Huygens la nhu.ng ngu.o.i da ` u tien viet sach ve

Chu.o.ng 1. Mo hnh xac suat ro.i ra.c

1.1 Khong gian xac suat ro.i ra.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Chu.o.ng 2. Khong gian xac suat tong quat

Chu.o.ng 3. Bien nga

3.1 Bien ngau nhien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Chu.o.ng 4. Cac so da.c tru.ng cua bien nga

4.1 Ky vo.ng toan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Chu.o.ng 5. Su.. ho.i tu. cua day bien nga

Chu.o.ng 6. Ham da.c tru.ng

Bai ta.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

7.1 Mo.t so bat dang thu.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Chu.o.ng 8. Tong cac bien nga

Chu.o.ng 9. Martingale vo.i tho.i gian ro.i ra.c

9.1 Khai nie.m tu.o.ng thch va du.. bao du.o..c . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Chu.o.ng 10. Xch Markov vo.i tho.i gian ro.i ra.c

10.1 Tnh Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

1.1 Khong gian xac suat ro.i ra.c

1.1.1 Phep thu. va bien co

Trong toan ho.c co nhu.ng khai nie.m khong co di.nh ngha ma ch co

tat ca cac bien co so. cap du.o..c go.i la khong gian ma

o. day S (tu.o.ng u.ng N ) ch ket qua: do

= {SS, SN, NS, N N }

o. day SN la ket qua la

= { = (a1 , a2 , . . . , an ) : ak {1, 2, . . . , 6}}.

A B xay ra hoa.c A hoa.c B xay ra ,

Neu AB = th A va B du.o..c go.i la xung khac. Cac phep toan ho..p

la hoan toan xac di.nh.

A = {SS, SN, NS},

A (tu.o.ng u.ng B) la bien co : co t nhat mo.t la

1.1.2 Xac suat cua bien co

Khi do vo.i moi bien co A ta di.nh ngha

Tu. do neu A va B xung khac th P(A + B) = P(A) + P(B).

- i.nh ngha co dien cua xac suat

1.2.1 D - i.nh ngha. Gia su. = {1 , . . . , N } la khong gian mau ma

1.2.2 Cac v du.

V du. 1. Mo.t cai ho.p chu.a N qua ca

rut mo.t qua, qua do du.o..c hoan tra la.i ho.p ro

A = {cac qua da du.o..c rut la doi mo.t khac nhau}.

Khong gian mau co the mo ta nhu. sau:

Vo.i cac die

A = { = (a1 , a2 , . . . , an ) : ak X , k = 1, 2, . . . , n; ak 6= al vo.i k 6= l}.

Nhu. va.y, a1 co N cach rut, a2 co N 1 cach rut,..., an co N n + 1

vo.i n kha nho ta co

V du. 2. Trong mo.t cai ho.p chu.a M qua ca ` u den va N M qua ca `u

= { = (a1 , a2 , . . . , an ) : ak X ; k = 1, . . . , n, a1 < a2 < . . . < an }

Am = { = (a1 , a2 , . . . , an ) : am M, am+1 > M}.

Chu y. Trong cong thu.c (1.5) so m ca

max(0, n + M N ) m min(M, n).

b) Go.i B la bien co: o. ho.p thu. k chu.a m qua. Gia su. =

= (1 x)N , |x| < 1.

` u kie.n. Su.. do.c la.p

P(A) = 6/36, P(B) = 3/36, P(AB) = 2/36.

` ng B da xay ra th A xay ra khi mo.t trong hai ket qua (1,1)

V du. tren du.a ta to.i di.nh ngha sau.

1.3.1 D ` u kie.n cu a bien co A vo.i die

Tu. di.nh ngha, de dang nha.n du.o..c

1.3.2 Cong thu.c nhan xac suat

P(AB) = P(B)P(A | B) = P(A)P(B | A), (1.9)

P(A1 A2 . . . An ) = P(A1 )P(A1 | A2 ) . . . P(An | A1 A2 . . . An1 ) (1.10)

1.3.3 Cong thu.c xac suat toan pha

` u kie.n {A1 , A1 }. Theo cong thu.c xac