UPRAVLJANJE

FINANCIJSKOM
KRISTINA MACEKOVIĆ
IMOVINOM AD Plastik
Atlantic Grupa
Podravka
PODACI
Promatrane su close cijene 3 dionica.

Promatrano razdoblje: 01/13 - kraj 03/16

Početni podaci su nestandardizirani.

Zbog toga su svedeni na zajedničke datume, što

rezultira sa ukupno 759 dnevnih podataka o cijenama
KRETANJE CIJENA
DNEVNI POVRATI
 MJESEČNI POVRATI

Procjena
PODR -0.0004968644
prosječnog
ADPL 0.00339926
mjesečnog
ATGR -0.003039168
povrata

Standardna
PODR 0.02334507
devijacija
ADPL 0.02056528
mjesečnog
ATGR 0.02131361
povrata
 KORELACIJA

P O D R 0.0001210043 A D P L PODR 0.2520408 ADPL

P O D R 5.080613e-06 A T G R PODR 0.0102109 ATGR

A D P L 3.256809e-05 A T G R ADPL 0.07430204 ATGR

KOVARIJACIJA
RAD S PORTFELJIMA
U R-u generiramo sve moguće
kombinacije (njih 216)

Izdvajamo one kojima je suma 1

Rezultat je matrica 21x3

mogućih težina dionica
PLOT
STANDARDNIH
DEVIJACIJA I
OČEKIVANIH
POVRATA
PORTFELJA
 REZULTAT

Najveći povrat:
Grafički vidimo da će
najveći povrat imati portfelj PODR ADPL ATGR
br. 6, a najmanju varijancu 0 1 0
onaj s brojem 14

Iste rezultate dobivamo i

Najmanja varijanca:
računskom provjerom
PODR ADPL ATGR
0.2 0.4 0.4