Medias moviles de 3 y 5 ventanas

date xt yt(3) zt(5)

1998q1 2611.29 . .
En el cuadro se presentan los
1998q2 2591.28 2676.27 . resultados de las medias móviles con
1998q3 2826.25 2671.23 2648.98 ventana de 3 y 5 observaciones
1998q4 2596.16 2680.77 2645.95 procesadas en Stata.
1999q1 2619.90 2604.07 2694.27
1999q2 2596.16 2682.99 2648.74 Esto luego de generar los valores
1999q3 2832.90 2675.89 2653.74
perdidos para las observaciones
1999q4 2598.60 2684.21 2650.21
2000q1 2621.13 2607.33 2698.89 perdidas que Stata completa de forma
2000q2 2602.26 2687.65 2653.25 automática.
2000q3 2839.55 2682.17 2659.23
2000q4 2604.70 2690.92 2656.68
2001q1 2628.51 2613.86 2704.93
2001q2 2608.36 2693.47 2659.18
2001q3 2843.54 2687.57 2665.17
2001q4 2610.80 2696.33 2662.12
2002q1 2634.66 2619.57 2709.95
2002q2 2613.24 2698.48 2664.38
2002q3 2847.53 2692.15 2669.89
2002q4 2615.68 2700.52 2666.83
2003q1 2638.35 2624.46 2714.75
2003q2 2619.34 2703.51 2669.36
2003q3 2852.85 2697.58 2674.63
2003q4 2620.56 2705.15 2671.56
2004q1 2642.04 2628.53 2719.86
2004q2 2623.00 2708.62 2673.89
2004q3 2860.83 2702.28 2678.92
2004q4 2623.00 2709.85 2675.84
2005q1 2645.73 2631.80 2724.74
2005q2 2626.66 2713.29 2678.39
2005q3 2867.48 2707.75 2683.92
2005q4 2629.10 2715.74 2681.33
2006q1 2650.65 2637.50 2730.56
2006q2 2632.76 2718.74 2684.35
2006q3 2872.80 2713.99 2690.13
2006q4 2636.42 2722.42 2687.53
2007q1 2658.03 2644.03 2735.80
2007q2 2637.64 2723.27 2689.26
2007q3 2874.13 2717.28 2694.57
2007q4 2640.08 2725.72 2691.22
2008q1 2662.95 2648.11 2740.11
2008q2 2641.30 2728.79 2694.04
2008q3 2882.11 2722.38 2699.10
2008q4 2643.74 2730.42 2695.99
2009q1 2665.41 2652.18 2745.22
2009q2 2647.40 2733.41 2698.52
2009q3 2887.43 2727.82 2704.08
2009q4 2648.62 2735.87 2701.21
2010q1 2671.56 2657.08 2750.02
2010q2 2651.06 2738.01 2703.72
2010q3 2891.42 2732.81 2709.54
2010q4 2655.94 2741.69 2706.90
2011q1 2677.71 2664.01 2755.77
2011q2 2658.38 2743.83 2709.41
2011q3 2895.41 2737.80 2714.25
2011q4 2659.60 2745.06 2710.63
2012q1 2680.17 2666.46 2759.90
2012q2 2659.60 2748.16 2713.71
2012q3 2904.72 2742.93 .
2012q4 2664.48 . .
2900
2800
2700
2600

1998q3 2002q1 2005q3 2009q1 2012q3

Date

xt ma: x(t)= xt: window(1 1 1)

ma: x(t)= xt: window(2 1 2)

Gráfico de la serie observada y sus media móvil con ventana de 3 y 5 observaciones. Se

aprecia que la media móvil que mayor suaviza la serie es la conformada por una ventana
de 5 observaciones, algo que era de esperar pues sustrae parte del componente estacional
que se da en series trimestrales.
 Ajuste estacional para media movil de ventana de
Yst(3) y Zst(5)
date xtpercy xtsiy yst xtpercz xtsiz zst
1998q1 . 100.53 2597.54 . 97.15 2687.84
Para ajustar las series es necesario
1998q2 96.82 96.84 2675.89 . 98.08 2642.02 que se divida la serie original entre
1998q3 105.80 105.83 2670.62 106.69 106.73 2647.99 las respectivas medias moviles de
1998q4 96.84 96.83 2681.03 98.12 98.08 2647.06 forma que se elimen el componente
1999q1 100.61 100.53 2606.10 97.24 97.15 2696.70
1999q2 96.76 96.84 2680.92 98.01 98.08 2647.00 tendencial y cicliclo. Este proceso
1999q3 105.87 105.83 2676.90 106.75 106.73 2654.22 esta denotado por las variables
1999q4 96.81 96.83 2683.55 98.05 98.08 2649.55 xtpercy y xtpercz.
2000q1 100.53 100.53 2607.33 97.12 97.15 2697.97
2000q2 96.82 96.84 2687.22 98.08 98.08 2653.22 Posteriormente se debe calcular las
2000q3 105.87 105.83 2683.18 106.78 106.73 2660.45
2000q4 96.80 96.83 2689.85 98.04 98.08 2655.77
medias para cada periodo para
2001q1 100.56 100.53 2614.67 97.17 97.15 2705.56 eliminar el componente residual, y a
2001q2 96.84 96.84 2693.52 98.09 98.08 2659.44 su vez completar los valores
2001q3 105.80 105.83 2686.95 106.69 106.73 2664.19 perdidos. De este proceso dado lo
2001q4 96.83 96.83 2696.15 98.07 98.08 2661.99
2002q1 100.58 100.53 2620.79 97.22 97.15 2711.89 extenso que podría resultar en el
2002q2 96.84 96.84 2698.56 98.08 98.08 2664.41 cuadro solo se presenta el resultado
2002q3 105.77 105.83 2690.72 106.65 106.73 2667.93 final que es la unificación de las
2002q4 96.86 96.83 2701.19 98.08 98.08 2666.96
2003q1 100.53 100.53 2624.46 97.19 97.15 2715.69
medias dado como resultado el
2003q2 96.89 96.84 2704.86 98.13 98.08 2670.63 índice de estacional denotado para
2003q3 105.76 105.83 2695.75 106.66 106.73 2672.91 cada variable por xtsiy y xtsiz.
2003q4 96.87 96.83 2706.23 98.09 98.08 2671.94
2004q1 100.51 100.53 2628.13 97.14 97.15 2719.49 Finalmente se divide el índice
2004q2 96.84 96.84 2708.64 98.10 98.08 2674.36 estacional creado entre la serie
2004q3 105.87 105.83 2703.29 106.79 106.73 2680.39
2004q4 96.79 96.83 2708.75 98.03 98.08 2674.43 original para obtener la variable
2005q1 100.53 100.53 2631.80 97.10 97.15 2723.29 ajustada denotada por yst y zst.
2005q2 96.81 96.84 2712.42 98.07 98.08 2678.10
2005q3 105.90 105.83 2709.58 106.84 106.73 2686.62
2005q4 96.81 96.83 2715.05 98.05 98.08 2680.65
2006q1 100.50 100.53 2636.69 97.07 97.15 2728.35
2006q2 96.84 96.84 2718.72 98.08 98.08 2684.32
2006q3 105.85 105.83 2714.60 106.79 106.73 2691.60
2006q4 96.84 96.83 2722.60 98.10 98.08 2688.11
2007q1 100.53 100.53 2644.03 97.16 97.15 2735.95
2007q2 96.86 96.84 2723.76 98.08 98.08 2689.29
2007q3 105.77 105.83 2715.86 106.66 106.73 2692.85
2007q4 96.86 96.83 2726.38 98.10 98.08 2691.84
2008q1 100.56 100.53 2648.93 97.18 97.15 2741.01
2008q2 96.79 96.84 2727.54 98.04 98.08 2693.02
2008q3 105.87 105.83 2723.40 106.78 106.73 2700.33
2008q4 96.83 96.83 2730.16 98.06 98.08 2695.57
2009q1 100.50 100.53 2651.37 97.09 97.15 2743.54
2009q2 96.85 96.84 2733.84 98.11 98.08 2699.24
2009q3 105.85 105.83 2728.43 106.78 106.73 2705.31
2009q4 96.81 96.83 2735.20 98.05 98.08 2700.55
2010q1 100.55 100.53 2657.49 97.15 97.15 2749.87
2010q2 96.82 96.84 2737.62 98.05 98.08 2702.97
2010q3 105.80 105.83 2732.20 106.71 106.73 2709.05
2010q4 96.87 96.83 2742.76 98.12 98.08 2708.01
2011q1 100.51 100.53 2663.61 97.17 97.15 2756.20
2011q2 96.89 96.84 2745.18 98.12 98.08 2710.44
2011q3 105.76 105.83 2735.97 106.67 106.73 2712.79
2011q4 96.89 96.83 2746.54 98.12 98.08 2711.74
2012q1 100.51 100.53 2666.06 97.11 97.15 2758.74
2012q2 96.78 96.84 2746.44 98.01 98.08 2711.68
2012q3 105.90 105.83 2744.76 . 106.73 2721.51
2012q4 . 96.83 2751.58 . 98.08 2716.72
2900
2800
2700
2600

1998q3 2002q1 2005q3 2009q1 2012q3

Date

xt Yst ajustada
Zst ajustada

Gráfico de la serie observada y ajustada según su media móvil con ventana de 3 y 5

observaciones. Se aprecia que la serie ajustada a partir de la media móvil de cinco
observaciones tiene un mayor ajuste, algo que era de esperar pues sustrae parte del
componente estacional que se da en series trimestrales y parte de la tendencia, pues se
observa que se reduce, aunque no desaparece completamente.
2900
2800
xt
2700
2600

1998q3 2002q1 2005q3 2009q1 2012q3

Date

En el gráfico la serie Xt presenta una tendencia ligeramente al alza. También se podría

decir que contiene un componente estacional que se observa con los picos que se registran
en el tercer trimestre de cada año.
Sobre el componente cíclico, se aclara que, dado que para la obtención de la tendencia es
necesario disponer de una serie larga y de un número de ciclos completo, para que ésta
no se vea influida por la fase del ciclo en que finaliza la serie, por lo que, a veces, resulta
difícil separar ambos componentes. En estos casos resulta útil englobar ambos
componentes en uno solo, denominado ciclo-tendencia o tendencia generalizada1.

1
https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/289564_7557e57a8aac42b1a8ca434689ee3cff.html
En el gráfico anterior se observa la descomposición de la serie Xt, donde inicialmente se
presenta el comportamiento de la variable observada. Luego de forma descompuesta se
aprecia que posee un componente tendencial que en este caso es ascendente, el cual
representa la evolución de la serie en el largo plazo.
También se presenta la variación Estacional la cual recoge aquellos comportamientos de
tipo regular y repetitivo que se dan a lo largo de un período de tiempo.
Finalmente, se observa el componente Irregular, que puede ser aleatorio, el cual recoge
los pequeños efectos accidentales, o erráticos, como resultado de hechos no previsibles.
Smoothing parameters:
alpha: 0.07860685 media movil
beta: 0.2116683 tendencia
gamma: 0.4925081 estacionalidad

Dado los parámetros se observa que el comportamiento de nuestra serie esta

fundamentalmente explicada por el componente estacional, siguiéndole el componente
tendencial y por último en términos de importancia sus valores originales.

También en el mismo se evidencia que la tendencia y estacionalidad son estables, es decir

varían lentamente, esto dado la cercanía del valor alpha a 0.0.

Pronósticos para los próximos tres años

pxt
Año Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4
2013 2686.107 2666.113 2907.783 2669.573
2014 2691.091 2671.098 2912.767 2674.557
2015 2696.075 2676.082 2917.751 2679.542
En el gráfico se observa la serie proyectada de forma puntual y con intervalo donde se
puede apreciar que posee una buena bondad de ajuste.