Laboratorio 1

UMSS / FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMÍCAS

SEMESTRE 1/18
ECONOMETRÍA
Lic. Fernando Gonzales Fernández

PROBLEMAS

1) Dos investigadores en economía agropecuaria realizaron las siguientes estimaciones de la

productividad de fertilizantes, en la producción de papa en Santa Cruz y Chuquisaca:

Chuquisaca Santa Cruz

Ŷ = 100 + 3,5 X Ŷ = 180 + 3,8 X
n=12 n=18
R2 = 0.70 R2 = 0.58
Se pide:
a) Interprete los resultados de cada estimación y verificar su validez estadística
b) Encuentre el estadístico de Fisher para ambos modelo, contraste la significancia global de ambos
modelos a un nivel de confianza del 95% (Ver formula en Gujarati pag 241)
c) Contraste la significancia individual de ambos modelos a un nivel de significancia del 1%. (En un
modelo de regresión lineal simple, F es igual a tβ2 al cuadrado).
d) Explique las diferencias en la estimación de la producción autónoma entre los dos departamentos.

2) Los resultados siguientes corresponden a la calificación y las horas de estudio de un grupo de 12

estudiantes de la materia, se estimó por MCO el modelo, pero se perdieron datos en el proceso de
transcripción. A partir de esa información se pide:
i) completar la información faltante en el modelo.
ii) Interprete los coeficientes de regresión
iii) Indique si los mismos son significativos al 95% de confianza
iv) Explique la bondad del ajuste.

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
Coeficiente de determinación R2
R^2 ajustado
Error típico 13.66107609
Observaciones 12

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de Suma de Promedio de los Probabilidad de
F
libertad cuadrados cuadrados F
Regresión 1 22.862246
Residuos 10 1866.25
Total 11

Superior
Coeficientes Error típico Estadístico t Prob Inferior 95%
95%
Intercepción -17.41666667 17.18981045
Variable X 1 6.666666667 4.781448111

3) En el modelo de regresión lineal simple Yi=β1+ β2Xi+ui, suponga que E(u)≠ 0.

Sea E(u)=α0, muestre que siempre es posible reescribir el modelo con la misma pendiente, pero con
otro intercepto y otro error, de manera que el nuevo error tenga valor esperado cero.

4) Modelo lineal General. En un estudio de los determinantes de la inversión se utilizaron veinte

observaciones anuales. Las variables utilizadas fueron:

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Yi     X i   Zi  ui
donde, yi es la inversión en el año i, xi es el tipo de interés en el año i, zi es la variación anual del PIB en el
año i. A partir de la muestra utilizada se obtuvieron los siguientes momentos muestrales:
 X i  100; ( X i  X )2  9; ( X i  X )(Yi  Y )  14
 Yi  5; (Yi  Y )  60;
2
(Yi  Y )( Z i  Z )  7
 Zi  24; ( Zi  Z )  1;
2
( X i  X )( Zi  Z )  1
a) Estimar la regresión de yi sobre xi y zi usando las siguientes relaciones:
ˆ1  Y  ˆ2 X i  ˆ3 Z i
 yi xi    zi 2     yi zi   xi zi 
ˆ 
  x   z     x z 
2 2 2
i i i i

ˆ 
  y z    x     y x   x z 
i i i
2
i i i i

  x   z     x z 
2 2 2
i i i i

b) ¿Pueden decirse sin ninguna ambigüedad qué tipos de interés elevados conducen a un nivel de
inversión bajo?
c) A tipos de interés del 10% y con una variación anual de 2 millones de unidades monetarias en el PIB
¿qué puede esperarse del nivel anual de la inversión?

5) Sea el modelo
Y1  1  2 X 2i  3 X 3i  ui
a) Encuentre los coeficientes estimados usando el siguiente conjunto de datos (Nota: recuerde las
formulas con matrices):

 X 2i  31.985  X 2i 2  68.922,513  Yi X 2i  62.905.821

 X 3i  120  X 3i 2  1.240  Yi X 3i  247.934
 Yi  29.135  X 2i X 3i  272.144 n=15
b) Sabiendo que la suma residual de cuadrados en este ejercicio es de 1.976,85574 encuentre las
varianzas de los estimadores.

6) En este problema, las dos variables de interés son la variable independiente, peso en onzas del niño
al nacer (bwght) y la variable explicativa, cantidad promedio diaria de cigarros consumidos por la
madre durante el embarazo (cigs). La siguiente ecuación de regresión simple se estimó con n = 1.388
nacimientos:

bwghti = 119,77 - 0,514 cigsi

a) ¿Cuál es el peso al nacer que se predice si cigs = 0? ¿Y cuando cigs = 20 (un paquete por día)?
Analice la diferencia.
b) ¿Capta esta ecuación de regresión simple una relación causal entre el peso del niño al nacer y el
hábito de fumar de la madre? Explique.
c) Para que el peso al nacer predicho sea de 125 onzas, ¿cuál tiene que ser el valor de cigs?. Explique.

d) La proporción de mujeres en la muestra que no fumaron durante el embarazo es aproximadamente

0.85. ¿Ayuda esto a entender sus hallazgos del inciso c)?

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7) Enumere las hipótesis que se realizan sobre el término de perturbación estocástica para que los
estimadores gocen de buenas propiedades, con especial énfasis al papel que juega cada hipótesis
sobre las mismas.

8) Explique las propiedades de la estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios.

9) Explique las propiedades de la recta de regresión

10) ¿Es posible obtener un coeficiente de determinación de 0.82 y un valor del coeficiente de correlación
de 0.7 para el mismo conjunto de datos?

11) Sea niños la cantidad de hijos que ha tenido una mujer, y educ los años de educación que tiene esta
mujer. Un modelo sencillo para relacionar fertilidad con años de educación es:

𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑒𝑑𝑢𝑐 + 𝑢𝑖

donde u es el error no observado.

i) ¿Qué tipo de factores son los contenidos en u? ¿Es posible que estos factores estén
correlacionados con el nivel de educación?
ii) ¿Es posible que con un análisis de regresión simple se halle el efecto ceteris paribus de
educación sobre fertilidad? Explique.
iii) ¿Qué es lo que miden ambos coeficientes? ¿Cómo se explican?

12) Diga si es verdadero o falso

a) El coeficiente de regresión y el coeficiente de correlación tienen el mismo signo
b) El coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación no están relacionados
c) La bondad de un modelo se mide por el coeficiente de regresión
d) Los coeficientes de regresión correlación y determinación son sinónimos.

13) Basado en una muestra de 10 observaciones, se obtuvieron los siguientes resultados:

Σ Yi= 1.110 ΣXi= 1.700 ΣXi Yi = 205.500 ΣXi2=322.000 ΣYi2=132.100

a) Encuentre el coeficiente de correlación

b) Imagine que al verificar por segunda vez estos cálculos, se encontró que se habían registrado dos
pares de observaciones en forma errónea. Es decir:

Y X Y X
90 120 En lugar de: 80 110
140 220 150 210
a) ¿Cuál será el efecto de ese error en r?.
b) Obténgase la r correcta.

14) Sea el siguiente modelo

Y t = α1 +α2 Xt +ut

Al estimar este modelo con una muestra de tamaño 11 se han obtenido los siguientes resultados:

ΣXt = 0 ΣYt = 0 ΣXt2 = B ΣYt2 = E ΣXtYt = F

Se pide:
a) Obtener la estimación de β1 y β2
b) Obtener la suma de cuadrados de los residuos
c) Calcular el coeficiente de determinación bajo el supuesto de que EB= 2F 2

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15) Comente o responda en no más de 5 líneas, por cada respuesta

a. Aunque el término de error en el modelo lineal de regresión no esté normalmente distribuido, los
estimadores beta de MCO serán insesgados, requiriéndose únicamente que las perturbaciones o
términos de error estocásticos tengan esperanza igual a 0 y que las variables independientes del
modelo sean no estocásticas.
b. Explique una justificación teórica para suponer la normalidad de los errores en la estimación de una
regresión minimocuadrática.

16) En una encuesta de 9966 profesionales en 2012, se obtuvo la siguiente información: (En Bs por mes)

Edad Promedio Salarios promedio

22 7800
27 8400
32 9700
37 11500
42 13000
47 14800
52 15000
57 15000
62 15000
67 14500
72 12000

Bajo el supuesto de que un término de error homoscedástico y no autocorrelacionado:

a) Desarrolle un modelo de regresión apropiado, obteniendo el vector de parámetros de su modelo así
como la matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros estimados? (Nota el número de
observaciones es 11)
b) ¿Son explicativas la(s) variable(s) tomadas en la regresión?
c) ¿Qué opina del desempeño del modelo, respecto a su poder explicativo en relación a la variable
dependiente?

17) Una empresa produce y comercializa muebles para el hogar. La misma tiene cierto poder en el
mercado, en el sentido que puede manejar el precio de sus productos, además, el constante gasto en
publicidad diferencia sus productos de los de la competencia.

Sin embargo, últimamente la participación de la empresa en el mercado de muebles para el hogar ha

disminuido. El Gerente General atribuye esto al hecho que no ha existido una política clara en cuanto la
fijación de precios y publicidad. Por tanto, se pide:
a) un estudio que determine el efecto que tiene en las ventas la variable precio
b) otro estudio que determine el efecto que tiene en las ventas la variable publicidad.
c) Proponer una política en precio si se desea aumentar las ventas para el próximo periodo en 10%.
d) Establecer otra política en publicidad para encontrar el mismo efecto (10% de incremento) en las
ventas.
e) Posteriormente, elabore un nuevo estudio que determine el efecto conjunto que tienen en las
ventas la variable precio y la variable publicidad.
f) Finalmente proponga una política conjunta en precio y publicidad si se desea aumentar las
ventas para el próximo periodo en 10%.manteniendo constante el precio. (Use los datos del
último periodo como referencia)

Los datos son los siguientes:

VENTAS PRECIO PUBLICIDAD

(miles de $us) $us (miles de $us)
180.6 2.1 30
213.3 4.5 55
174.6 2.9 25

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189.3 3.6 36
209.1 15 60
248.1 7.7 82
253.9 5.8 73
215.8 3.2 58
218.1 5 58
206.6 12.3 49

18) En base al ejercicio anterior

a) Calcule la matriz X´X .
b) Indique las propiedades que tiene esta matriz
c) Calcule la matriz X’Y.
d) Encuentre la matriz Varianza Covarianza.
e) Encuentre la matriz de correlación simple entre las variables explicativas

19) Considera los siguientes modelos de regresión lineal estimados y rellena los espacios en blanco: (los
errores estándar de los estimadores se encuentran entre paréntesis)
Modelo 1
𝑌̂𝑖 = −2031 − ___ 𝑋1𝑖 + 0.44𝑋2𝑖 + 9.52 𝑋3𝑖
( ) (748) (0.045) (___ )
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑡 (−2.58) (−0.76) (_____) (5.80)
𝑁 = ___ 𝑆𝑅𝐶 = 56682100 𝑆𝐶𝑇 = ___ 𝑅2 = 0,7542 𝜎̂ 2 = 1574502,78

Modelo 2
𝑌̂𝑖 = −277 − 1,26 𝑋1𝑖 − 0.03𝑋2𝑖 + ___ 𝑋3𝑖
( ) (4.36) (0,02) (0,45)
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑡 (−1,44) (____) (_____) (4,82)
𝑁 = 87 𝑆𝑅𝐶 = ______ 𝑆𝐶𝑇 = 4673651 𝑅2 = ____ 𝜎̂ 2 = 6306,61

20) En Pollos se presentan datos sobre el consumo per cápita de la carne de pollo en los Estados Unidos

Considere las siguientes funciones de demanda

𝑌𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑡 + 𝛼3 𝑋3𝑡 + 𝑢𝑡 (1)
𝑌𝑡 = 𝛾1 + 𝛾2 𝑋2𝑡 + 𝛾3 𝑋3𝑡 + 𝛾4 𝑋4𝑡 + 𝑢𝑡 (2)
𝑌𝑡 = 𝛿1 + 𝛿2 𝑋2𝑡 + 𝛿3 𝑋3𝑡 + 𝛿5 𝑋5𝑡 + 𝑢𝑡 (3)
𝑌𝑡 = 𝜃1 + 𝜃2 𝑋2𝑡 + 𝜃3 𝑋3𝑡 + 𝜃4 𝑋4𝑡 + 𝜃5 𝑋5𝑡 + 𝑢𝑡 (4)
𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑡 + 𝛽3 𝑋3𝑡 + 𝛽6 𝑋6𝑡 + 𝑢𝑡 (5)

a) Entre las funciones de demanda que se le presentan, ¿Cuál escogería y porque? Argumente
adecuadamente su respuesta
b) ¿Cómo se interpretan los coeficientes de X2 y X3 en estos modelos?
c) ¿Cuál es la diferencia entre las especificaciones (2) y (4). Sea específico
d) ¿Qué problemas se prevé si se adopta la especificación (4)
e) Como la especificación (5) incluye el precio compuesto de la carne de de res y de cerdo.
¿Preferiría la especificación (5) a la función de demanda (4) ¿Porqué?
f) La carne de res y de cerdo, son productos que compiten con el pollo o lo sustituyen, ¿Cómo
lo sabe?
g) Suponga que la especificación (5) es la correcta. Interprete todos los resultados de este
modelo de regresión. (Estimadores, pruebas de bondad del ajuste, significancia individual y
global de los estimadores).
h) Ahora suponga que la especificación (4) es la correcta. Interprete todos los resultados de
este modelo de regresión. (Estimadores, pruebas de bondad del ajuste, significancia

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individual y global de los estimadores). Compare sus resultados con los encontrados en el
inciso anterior. Que diferencias ha encontrado
i) Encuentre la matriz de correlación de los términos independientes del modelo de regresión
(todos) ¿Qué problemas econométricos ocasionaría el realizar una regresión usando todas
esas variables?

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