METODE WHITE ( EVIEWS )

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares
Date: 05/29/18 Time: 20:48
Sample: 1980 1995
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9.709031 0.953782 10.17951 0.0000

FDI 0.092687 0.022036 4.206228 0.0012
L 0.429825 0.415574 1.034292 0.3214
PMDN 0.139856 0.085704 1.631845 0.1287

R-squared 0.982182 Mean dependent var 13.63875

Adjusted R-squared 0.977728 S.D. dependent var 0.267055
S.E. of regression 0.039855 Akaike info criterion -3.394828
Sum squared resid 0.019061 Schwarz criterion -3.201681
Log likelihood 31.15863 Hannan-Quinn criter. -3.384938
F-statistic 220.4964 Durbin-Watson stat 1.705138
Prob(F-statistic) 0.000000

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.884094 Prob. F(9,6) 0.5835

Obs*R-squared 9.121653 Prob. Chi-Square(9) 0.4261
Scaled explained SS 3.413857 Prob. Chi-Square(9) 0.9456

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/29/18 Time: 20:55
Sample: 1980 1995
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.588713 5.976676 -0.098502 0.9247

FDI^2 -0.001835 0.002326 -0.788839 0.4602
FDI*L -0.047867 0.100214 -0.477646 0.6498
FDI*PMDN 0.010840 0.020218 0.536143 0.6111
FDI 0.114838 0.233194 0.492457 0.6399
L^2 -0.188513 1.076256 -0.175156 0.8667
L*PMDN 0.121283 0.433667 0.279670 0.7891
L 0.605476 5.020383 0.120604 0.9079
PMDN^2 -0.018298 0.045768 -0.399791 0.7032
PMDN -0.196159 0.982018 -0.199750 0.8483

R-squared 0.570103 Mean dependent var 0.001191

Adjusted R-squared -0.074742 S.D. dependent var 0.001419
S.E. of regression 0.001471 Akaike info criterion -9.936042
Sum squared resid 1.30E-05 Schwarz criterion -9.453174
Log likelihood 89.48833 Hannan-Quinn criter. -9.911315
F-statistic 0.884094 Durbin-Watson stat 2.339976
Prob(F-statistic) 0.583522

Hasil regresi uji white dengan cross terms

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.226017 Prob. F(3,12) 0.3429

Obs*R-squared 3.753580 Prob. Chi-Square(3) 0.2893
Scaled explained SS 1.404809 Prob. Chi-Square(3) 0.7044

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/29/18 Time: 20:57
Sample: 1980 1995
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.026298 0.016334 1.610090 0.1334

FDI^2 -1.26E-05 5.37E-05 -0.234170 0.8188
L^2 -0.002276 0.001703 -1.336423 0.2062
PMDN^2 0.000143 0.000142 1.003774 0.3353

R-squared 0.234599 Mean dependent var 0.001191

Adjusted R-squared 0.043248 S.D. dependent var 0.001419
S.E. of regression 0.001388 Akaike info criterion -10.10919
Sum squared resid 2.31E-05 Schwarz criterion -9.916039
Log likelihood 84.87349 Hannan-Quinn criter. -10.09930
F-statistic 1.226017 Durbin-Watson stat 2.916827
Prob(F-statistic) 0.342867

Hasil regresi uji white dengan no cross terms

Diperoleh kesimpulan bahwa:

 Nilai Obs*R-Squared pada hasil uji regresi uji white dengan cross terms adalah 9.121653 dan nilai
probabilitasnya adalah 0.4261 ( lebih besar dari a=5%) maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut
terbebas dari masalah heteroskedastisitas ( atau terdapat homoskedastisitas)
 Nilai Obs*R-Squared pada hasil uji regresi uji white dengan no cross terms adalah 3.753580 dan nilai
probabilitasnya adalah 0.2893 ( lebih besar dari a = 5% ) maka dapat disimpukan bahwa data tersebut
terbebas dari masalah heteroskedastisitas ( atau terdapat homoskedastisitas)
 Jadi, baik menggunakan cross terms maupun no cross terms hasilnya diperoleh terbebas dari masalah
heteroskedastisitas. Anda bisa memilih salah satu dari dua itu, bisa pakai cross terms ataupun no cross
terms.

METODE WHITE ( SPSS )

Model Summaryb

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate
1 ,990a ,980 ,975 ,05059
a. Predictors: (Constant), x22, x12, X1, X2
b. Dependent Variable: Y

R-Squared 0,980

X2 ( chi square) = Rsquare/n = 0,980/20= 0,049

X2 tabel 5,99 ( terbebas dari heteroskedastisitas)