Chuyén dé thu tap tét nghigp KHOA TOAN KINH TE Dé tai Lap va quan ly danh muc dau tu theo phuong phap CANSLIM SVTH: Nguyén Lé Duy Lép Toan tai chinh khéa 47 aeChuyén dé thyc tap t6t nghiép Khoa Toan Kinh Té MUC LUC Danh muc cdc chit viet tit Danh myc bang biéu hinh vé LOI MG DAU.. ese os . CHUONG I: LY THUYET DANH MUC DAU TU VA. PHUONG PHAP CANSLIM . . 1.1, Khai niém danh mye dau tu va sy cin thiét phai 1.1.1. Khai nigm danh mye dau te. 1.1.2, Sy edn thiét phai dau tu chimg khodn theo danh myc... 1.1.2.1. Déi véi nha dau tu trén thj trudng .. 1.1.2.2. Déi ve 16 chite kinh doanh chimg khoan 1.2. Ly thuyét vé danh mye dau tu, 1.2.1. Ly thuyét vé sy ha chon tai san du tur, 1.2.2. Ly thuyét vé thi trudng higu qua......... 1.2.3. Ly thuyét quan hé gitta rii ro va loi nhudn....... 1.2.4, Ly thuyét da dang héa 1.2.5. Ly thuyét Iya chon 6 phiéu theo mé hinh cla Markowitz 1.2.5.1. M6 hinh ciia Markowitz 6 1.2.5.2. Chi s6 danh gid higu qua tia danh MyC....cccccsssesssssssssssssssasseseesseseeeees LO 1.3. Quan ly danh mye dau tw... 10 1.3.1, Khdi nigm quan ly danh mye dau tu.......... 10 1.3.2. Chign hrge quan ly danh myc diu tu i 1.4, Phuong php CANSLIM 12 1.4.1. C: Loi tite trén cd phan guy hign tai (Current Quarterly Earings per share). 12 1.4.1.1. Gigi thigu vé chi s6 EPS 1.4.1.2. Cach sit dung chi sé EPS theo CANSLIM ... Nguyén Lé Duy Todn Tai Chinh 47Chuyén dé thye tap t6t nghigp Khoa Toan Kinh Té 1.4.2. Ty Ig tang tréng hang nm (A: Annual Earnings increases). Tim sur gia ting dét big 21S 21S 1.4.2.1. Tigu chi vé A 1.4.2.2. P/E va vige str dung sai y nghia cita n 1.4.3. N: San phim méi,lanh dao méi,dinh gié moi (New Products, New qualified Management, new highs) .. 1.4.4, S: Quy ludt cung cdu ctia cd phiéu (Supply and Demand) 21 1.4.4.1. Lugng 6 phiéu duge cung cap Ién hay nho. 22 1.44.2. Téch 6 phin qué mite e6 thé gay anh huréng xéu. 22 1.4.4.3. Tim nhing c6ng ty dang mua cé phiéu cita chinh ho trén thi trang tt do....23 1.4.4.4. Ti sudt ng thép ld dau higu tot ...... 1.4.4.5. Danh gid cung... 145.1: di s6 (Leader/Laggard) 24 1.4.6. I: Su bio trg via cde t6 chite (Institutional Sponsorship) 25 1.4.6.1. Chi y ca chat Iugng lan sé lgng. 26 1.4.6.2. Mua nhitng cng ty c6 s6 hrgng t6 chite bao try ting len, 126 1.4.6.3. Chai y nhing khodn dau tur cing e6 vj tri trong quy gin nbit. . 227 1.4.7, Market Trend (Xu huréng thi truimg)......cccsesssesssenseeneesssenestneernseensen DT 1.5. Tho diém ban ra va nhiing cha ¥. 27 1.5.1. Theo phan tich eo bin. 27 1.5.2. Theo phan tich ky thust 28 1.5.2.1. Céc eye dinh.... 28 1.5.2.2, Khéi hrgng giao dich thép va nbiing van dong yéu khic........ 31 1.5.2.3. Cac khu vue hé trg sup dé... 33 CHUONG IL: XAC DINH DANH MYC DAU TU 6 CONG TY FIT. 34 2.1. Giéi thigu céng ty FIT va phuong phap dau tu CANSLIM Nguyén Lé Duy Todn Tai Chinh 47Chuyén dé thyc tap t6t nghiép Khoa Toan Kinh Té 2.2. Phong php CANSLIM higu chinh (B@ loc e6 phiéu) . 2.2.1. Nhom chi tigu phan tich co ban... 2.2.1.1. Chitiéu vé nginh, linh vuc hoat dng cia doanh nghigp....... 2.2.1.2. Chi tigu vé vj thé céng ty trong nginh, chién hrge phat trién(Buée 2)... 2.2.1.3. Chi tiéu vé co 6 déng, Ban linh dao (tong img tiéu chudn I trong Canslim - Buée 3), 2.2.1.4. Chi tigu tai chinh (Bude 4): .. 2.2.2. Nhom chi tiéu phan tich ky thugt (Bude 5) . 2.2.2.1. Chi tigu vé tinh thanh khoan: 2.2.2.2. Chi tigu vé hé tre tir cde nha dau tu, 16 chite lin .. 2.2.2.3, Ty Ig vn hod thi trung:.. 2.3, Xée dinh danh mye dau tu 6 cdng ty FIT .. 2.3.1. Xac dinh cé phiéu trong danh muc.. 2.3.2, Xac dinh ty trong c6 phiéu trong danh mu CHUONG III: UNG DUNG PHAN TICH KY THUAT DE DIEU CHINH DANH MUC... Al 3.1. Gidi thigu v8 mbt s6 chi bdo trong phan tich kj thudt Al 3.1.1, Duong xu thé, Al 3.1.2. Budng khéi hong ..... 43 3.1.3. Duong MA 43 3.1.3.1. ¥ nghia wa 3.1.3.2. Céng thite tinh, 45 3.1.3.3. Ung dung thu té 46 3.1.4, Buémg MACD. 47 3.1.4.1. ¥ nghia AT 3.1.4.2. Céich xe dinh 48 Nguyén Lé Duy Todn Tai Chinh 47Chuyén dé thyc tap t6t nghigp Khoa Toan Kinh Té 3.1.4.3. Ung dung cita MACD ... 3.1.5. Duong RSI... 3.1.5.1. ¥ nghia ... 3.1.5.2. Cong thite 3.1.5.3. Cach str dung chi sé ... 3.1.6. Dai Bollinger Band... 50 3.1.6.1. ¥ nghia ... 50 52. 3.1.6.2. Céng th 3.1.6.3. Ung dung thyre 3.2. Ung dung phan tich ky thuat vao mua ban cé phiéu .... 3.3. Banh gid danh muc KET LUAN DANH MUC TAL PHY LUC 1AM KHAO... Nguyén Lé Duy Todn Tai Chinh 47Chuyén dé thy tap t6t nghiép Khoa Todn Kinh Té DANH MUC CAC CHU VIET TAT BDS: ROA: Ty Ié Igi nhuan trén vn dau tu it dng san ROE: Ty 1é loi nhuan trén vén cé phan P/E: Hé sé gia trén thu nhap TNDN: Thu nhap doanh nghigp TSNH: Tai san ngan han TICK: Thj trudng ching khodn ‘Nguyén Lé Duy Ton Tai Chinh 47Chuyén dé thy tap t6t nghiép Khoa Todn Kinh Té DANH MUC BANG BIEU HINH VE Hinh 3.1. Tac dung cia duémg xu huéng trong vige ra quyét dinh dau tw... Hinh3, 2. Duong kénh gia. .. Hinh 3.3: Dai Bollinger Bands Hinh 3.4: Duong Ichimoku cia ACB dén ngay 6/2/2009... Hinh 3.5: Duéng MACD cia ACB dén ngiy 6/2/2009... Hinh 3.7: Duong MACD cita cé DBC dén ngay 6/2/2009 ..... Hinh 3.8: Dai Bollinger cha DBC dén ngay 6/2/2009. Hinh 3.9: Duong Ichimoku cita DBC dén ngay 6/2/2009. Hinh 3.10: Duéng Ichimoku ctia SCJ dén ngay 6/2/2009 Hinh 3.11; Dung MACD ciia SCJ dén ngay 6/2/2009 .... Hinh 3.12: Dai Bollinger ca SCI dén ngay 6/2/2009 .. Hinh 3.13 : Duémg xu thé cla ACB dén ngay 9/3/2009....... Hinh 3.14: Duéng MACD ciia ACB dén ngay 9/3/2009.. Hinh 3.15: Dudng RSI cia ACB dén ngay 9/3/2009 Hinh 3.16: Dai Bollinger cia ACB dén ngiy 9/3/2009... Hinh 3.17: Dudng Ichimoku cia ACB dén ngay 9/3/2009... Hinh 3.18: Duong xu thé cia DBC dén ngay 9/3/2009... 61 Hinh 3,19: Duéng MACD ciia DBC dén ngay 9/3/2009... 61 Hinh 3,20: Dudng RSI ciia DBC dén ngay 9/3/2009 .... Hinh 3.21: Dai Bollinger cia DBC dén ngay 9/3/2009. Hinh 3.22: Dudng Ichimoku ctia DBC dén ngay 9/3/200! Hinh 3.23: Duéng MACD ciia SCJ dén ngay 9/3/2009 .... 63 Hinh 3.24: Dai Bollinger ciia SCJ dén ngay 9/3/2009 .. 64 Nguyén Lé Duy Todn Tai Chinh 47Chuyén dé thye tap t6t nghigp Khoa Todn Kinh Té Hinh 3.25: Dudng Ichimoku cia SCJ dén ngay 9/3/2009 Hinh 3,26: Dudng Ichimoku cia $99 dén ngay 24/3/2009... Hinh 3.27; RSI-MACD va Bollinger cia $99 dén ngay 24/3/2009........ Hinh 3.28: Dudng Ichimoku ciia SD9 dén ngay 24/03/2009 Hinh 3,29: RSI_MACD, Bollinger iia SD9 dén ngay 24/03/2009 Nguyén Lé Duy Todn Tai Chinh 47Chuyén dé thy tap t6t nghiép Khoa Todn Kinh Té LOIMO DAU Thj truéng chimg khoan Viét Nam di trai qua chin nam thang tram. Nhiéu nha dau tu kiém duge lgi nhudn 1én tir thj tradng bén canh dé cting cé rat nhiéu nha dau tu that bai khi tham gia TTCK. Vay lam sao dé thanh cng trén TTCK? M6t trong nhing phurong phap thinh céng trén thj tradng dé 1a dau te theo danh muc, dong thai cé chién luge va quy tc dau tu hop ly. Di 48 lap i quy mét danh myc t6i wu nhu thé nao, quan ly danh myc d6 nhu thé nao dé thu duge Igi nhudn cao nhat, cho di dé la thai ky tang truéng hay suy thodi cia thj truéng. Em da lya chon dé tai “ Lép va quan ly danh muc dau te theo phucong phap CANSLIM" Chuyén dé thye tap gdm 3 chuong Chwong I: Ly thuyét danh muc dau tw va phwong phép CASLIM. Noi dung chi yéu ciia chuong nay giap ngudi doc hiéu vé danh mye dau tw va phuong phap Iya chon cé phiéu rat méi mé CANSLIM. Chuong Il: Xéc dink danh myc dau te 6 cong ty FIT. Véi vige van dung kién thie & chutong I, chuong nay sé dua ra danh mye t6i wu 6 céng ty FIT Chwong UL: Ung dung phan tich ky thudt trong mua ban cé phiéu. Chuong nay sé giéi thigu ngin gon vé phan tich ky thudt va tmg dung cing nhu tac dung cua né trong vige kiém loi trén TTCK hién nay, Trong qué trinh hoe tp tai truéng cing nhw qué trinh thye tap tai cong ty FIT em da duge sy gitp d& cia thay c6 va cde anh ede chi tai céng ty FIT. Em xin chan thanh cdm on ThS Trin Chung Thiy va Ban gidm déc ciing toan thé cdn bo nhan vién trong céng ty FIT 43 gidp em trong viée lira chon dé tai va thyc hign tot chuyén dé nay. Nguyén Lé Duy Todn Tai Chinh 47