Professional Documents
Culture Documents
Financial Modeling 1
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG
Financial Modeling 2
NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG
Financial Modeling 3
1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Financial Modeling 4
1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
a. Điều kiện ràng buộc
Các ràng buộc: giới hạn mà các biến số quyết định
phải tuân theo.
Có 2 loại ràng buộc:
ràng buộc từ những hạn chế
ràng buộc từ những yêu cầu đòi hỏi.
Hoặc phân loại ràng buộc chi tiết hơn:
RB mang tính tự nhiên: hạn chế nguồn vốn, chi
trả cổ tức..
RB do chính sách chi phối: yêu cầu UBCK,..
Financial Modeling 5
1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
b. Hàm mục tiêu:
Thông số duy nhất đo lường kết quả
tối đa hóa (lợi nhuận, TSSL hoặc tính
hiệu quả)
hoặc tối thiểu hóa (chi phí hoặc thời
gian).
c. Biến số ra quyết định
Financial Modeling 6
2. NGHỆ THUẬT LẬP BÀI TOÁN QHTT
Financial Modeling 7
3. VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT
TH1. Giới hạn về nguồn lực sản xuất
Khung tình huống:
Cty C chỉ SX 2 loại ghế: sp1 & sp2. Giả định
cty có thể tiêu thụ bất kỳ số lượng SP nào
được SX ra trong kỳ.
Financial Modeling 8
3. VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT
• Phần bù định phí/đv: Sp1: 56$ & Sp2: 40$
• Phụ tùng g1, g2, g3, g4: có giới hạn & không thể tăng
thêm. Loại phụ Các yêu cầu về Dữ trữ phụ tùng
tùng phụ tùng
SP1 SP2 Tồn kho ĐK
g1 8 4 1.280
g2 4 12 1.600
Chân ghế 4 4 760
g3 1 0 140
g4 0 1 120
Financial Modeling 10
3. VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT
Hàm mục tiêu:
• mục tiêu cty C tối đa hóa lợi nhuận & mục tiêu
này là kết hợp 2 mục tiêu thành phần:
Tổng phần bù định phí đạt được từ doanh số của
Sp1
Tổng phần bù định phí đạt được từ doanh số của
Sp2
• Phần bù định phí đơn vị của Sp1= 56$; Sp2= 40$.
Hàm mục tiêu sau:
• 56x1 + 40x2 = tổng phần bù định phí max
Financial Modeling 11
3. VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT
Các điều kiện ràng buộc
8x1 + 4x2 ≤ 1280 (2.1) (giới hạn phụ tùng g1)
4x1 + 12x2 ≤ 1600 (2.2) (giới hạn phụ tùng g2)
x1 +x2 ≥ 100 (2.3) (giới hạn chính sách HĐ)
4x1+ 4x2 ≤ 760 (2.4) (giới hạn chân ghế)
x1 ≤ 140 & x2 ≤ 120 (2.5) (giới hạn phụ tùng g3,g4)
x1 ≥ 0 & x2 ≥ 0 (2.6) (giới hạn tự nhiên)
Financial Modeling 12
3. VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT
Bài toán quy hoạch tuyến tính
56x1 + 40x2 max (hàm mục tiêu)
8x1 + 4x2 ≤ 1280 (2.1) (giới hạn phụ tùng g1)
4x1 + 12x2 ≤ 1600 (2.2) (giới hạn phụ tùng g2)
x1 +x2 ≥ 100 (2.3) (giới hạn chính sách HĐ)
4x1+ 4x2 ≤ 760 (2.4) (giới hạn chân ghế)
x1 ≤ 140 & x2 ≤ 120 (2.5) (giới hạn phụ tùng g3,g4)
x1 ≥ 0 & x2 ≥ 0 (2.6) (giới hạn tự nhiên)
Lưu ý: Đây là bài toán tối ưu hóa tuyến tính vì tất cả hàm
mục tiêu & ràng buộc đều là bậc nhất (tuyến tính).
Financial Modeling 13
Financial Modeling 14
3. VÍ DỤ BÀI TOÁN QHTT
Hàm ràng buộc (Vế trái của bđt) Tham chiếu ô ràng buộc (Cell reference)
Giới hạn ràng buộc (Vế phải bđt) Các ràng buộc hoặc giới hạn (Constraint)
Mô hình tuyến tính LP Giả định mô hình tuyến hoặc phi tuyến tính
Financial Modeling 15
3. VÍ DỤ BÀI TOÁN QHTT
Nếu thay đổi trong điều kiện ràng buộc, giải pháp
tối ưu sẽ thay đổi? Hàm mục tiêu có thay đổi?
Financial Modeling 16
3. VÍ DỤ BÀI TOÁN QHTT
TH2. Giới hạn nguồn vốn đầu tư
Khung tình huống:
Dự án Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 NPV (r =10%)
W – 70 – 20 60 60 6,48
X ––– – 90 60 50 5,33
Y – 80 10 60 30 1,22
Z ––– – 50 30 30 1,88
Financial Modeling 17
3. VÍ DỤ BÀI TOÁN QHTT
Financial Modeling 18
3. VÍ DỤ BÀI TOÁN QHTT
Financial Modeling 19
3. VÍ DỤ BÀI TOÁN QHTT
Financial Modeling 20
YÊU CẦU
Financial Modeling 21