Retornos Elevamos al

Rent. Anual % Anuales Target = 0 cuadrado

0
17% 0.17 = 0,17-0 0 0
15% 0.15 = 0,15 -0 0 0
23% 0.23 = 0,23 -0 0 0
-5% -0.05 = -0,05 -0 -0.05 0.0025
12% 0.12 = 0,1-0 0 0
9% 0.09 = 0,09 -0 0 0 *Promedio de los
13% 0.13 = 0,13 -0 0 0 resultados

-4% -0.04 = -0,04 -0 -0.04 0.0016

*Raiz
0.0005125
Promedio 0.1 TDD 0.02263846
Target 0
( R - T) 0.1

Sortino = (R - T) / TDD

Sortino Ratio 4.41726104

Sharpe 1.01609467
 *Promedio de los
resultados

*Raiz
 Sistema A Sistema B 8
25.50% 9.70%
-3.50% 8.95% 7

28.50% 9.80% 6
-3.20% -29.05%
5
-2.50% 10.00%
-3.30% 9.40% 4
-1.20% 9.90%
3
-2.00% 9.60%
2

1
Promedio rentab 4.79% 4.79%
Desviacion 0.14 0.14 -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.

Ratio de Sharpe 0.35 0.35 Sistema A Sistema B

Ratio de Sortino 2.017 0.466

Sortino
Target 0
Sistema A Sistema B
1 0.26 0.10
2 -0.04 0.09
3 0.29 0.10
4 -0.03 -0.29
5 -0.03 0.10
6 -0.03 0.09
7 -0.01 0.10
8 -0.02 0.10

Promedio - Target 0.05 0.05

0.0000 0.0000
0.0012 0.0000
0.0000 0.0000
0.0010 0.0844
0.0006 0.0000
0.0011 0.0000
0.0001 0.0000
0.0004 0.0000
Promedio 0.0006 0.0105
Raiz 0.0237 0.1027
Sortino 2.017 0.466
 8

0% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

stema A Sistema B