Professional Documents
Culture Documents
محاضرات الاقتصاد قياسي 2
محاضرات الاقتصاد قياسي 2
9191/9102
دروس الاقتصاد القيايس
متٗٝد
املبشح األَ :ٍٚػهً ١ايتعدد أ ٚاالَتداد ارتطٞ
املطًب األ :ٍٚأضباب ظٗٛز ايتداخٌ ارتطٞ
املطًب ايجاَْ :ٞؤغسات ٚدٛد ايتداخٌ ارتطٞ
املطًب ايجايح :اختبازات ايهػف عٔ االَتداد ارتطٞ
- 1طسٜك ١فسٜؼ ()Farish
- 2طسٜك ١نال)Klein( ٜٔ
- 3طسٜك ١فازاز -نالٚبري ()Farrar-Glauber
املطًب ايسابع :سًَ ٍٛػهً ١ايتعدد ارتطٞ
املبشح ايجاْ :ٞعدّ جتاْظ تبا ٜٔارتطأ
املطًب األ :ٍٚاختبازات ايهػف عٔ عدّ جتاْظ تبا ٜٔارتطأ
- 1اختباز ازتباط ايستب يطبريَإ
- 2اختباز نٛيد فًٝد ٚنْٛت ()Gold Field- Quant
- 3اختباز بازى ()The Park Test
- 4اختباز ٚاٜت ()White Test
املطًب ايجاَْ :ٞعادتَ ١ػهً ١اختالف ايتبأٜ
املبشح ايجايحَ :ػهً ١االزتباط ايراتٞ
املطًب األ :ٍٚاختباز دزبني ٚاتط)Durbin-Watson( ٕٛ
املطًب ايجاْ :ٞاختباز ()LM test( )Breusch- Godfrey
تطبٝكات ستًٛي١
- 69 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
متٗٝد:
َقٔ ٖٓاى ايعدٜد َٔ املػانٌ املتعًك ١بتشً ٌٝاالضتداز ٚاييت تتعًقل بقاخخالٍ بإسقد ٣فسضقٝات٘ٚ ،ايغقس
تعٗقس َػقققهً٘ ٖ ٛتبطٝط ايتشً ٌٝملعادت ١مناذز االضتداز ،أ ٟأْق٘ إذا مت االخقالٍ بإسقد ٣ايفقسٚ تًو ايفسٚ
االعتبقاز طبٝعق ١ايفقس عدّ اضتطاع ١تطبٝل طسم االضتداز ايعادَ ١ٜجٌ :املسبعات ايصغس ٣ايعاد .١ٜبد ٕٚاألخقر
ايتٛققع يًُقتغري ايعػقٛاٞ٥ نقجري َقٔ ايُٓقاذز ْالسقغ إٕ فقس االعتبقاز ،فعًق ٢ضقب ٌٝاملجقاٍ اير ٟمل ٜطتٛ
تطبٝقل طقسم االضتقداز َقٔ دٗق،١ َعٓٝق٘ فُٝقا غتق ٜهَ ٕٛعدٖ ،ّٚرا قد ال ٜتِ اضتٝفا ٘٥فٝرتتقب عًٝق٘ ْكقا٥
ايققيت متتًهٗققا املكققدزات املتشصققٌ عًٗٝققا عٓققد تطبٝققل طققسم االضتققداز. ارتصققا٥ َٚققٔ دٗقق ١أخققس ٣فُٝققا غت ق
قري َكبق ٍٛألْق٘ ستقدد َٚكٝقد نجري َقٔ ايدزاضقات االقتصقاد ،١ٜفقس ارتاص بجبات ايتبأٜ نريو ايفس
االعتبقاز أنجس َٔ ايالشّ َٔٚ ،ثِ ال ٜتِ اضتٝفا ٘٥أٜطا ٚتعٗقس بايتقاي ٞعٓقدْا َػقهًَ ١عٓٝق٘ البقد َقٔ أخقرٖا
نققجري َققٔ ايدزاضقققققات االقتصققاد ١ٜايققيت تعتُققد عًقق٢ ارتققاص بايتغققاٜس عٓققدَا جتققس ٣عًُٝقق ١ايتكققدٜس .ايفققس
نجري َٔ اذتاالت ال ٜطتٛفٚ ٢بايتقاي ٞتعٗقس َػقهً٘ َكٝد ٖ ٛاآلخس ٚايٛاقع ايطققالضٌ ايصَٜٓ ١ٝعترب فس
َكب.ٍٛ نجري َٔ اذتاالت قد ٜه ٕٛفس االعتباز .فكط ايتٛشٜع ايطبٝعٞ البد َٔ أخرٖا
املبشح األَ :ٍٚػهً ١ايتعدد أ ٚاالَتداد ارتط.ٞ
قُتٗا عٓدَا ٜهَ ٕٛعاٌَ تعٗس ٖر ٙاملػهً ١عٓدَا ٜه ٕٛأنجس َٔ َتغري َطتكٌٚ ،تهٕٛ
فسضٝات ايُٓٛذز ارتط ٞأْ٘ ال االزتباط ارتط ٞبني َتغريتني َطتكًتني ٜطاٚ ٟٚاسدٚ ،1نُا ضبكت االغاز٠
ٜٛدد ازتباط بني املتغريات املطتكًٚ ،١إذا َا ٚددت ٖر ٙاملػهً ١فإْ٘ ال ميهٔ اضتعُاٍ طسٜك ١املسبعات ايصغس٣
ايعاد ١ٜيتكدٜس َعامل ايُٓٛذز ،ألٕٜ َ٘ٓٚ rang(X)<k :هX X 0 :ٕٛ
املطًب األ :ٍٚأضباب ظٗٛز ايتداخٌ ارتط.ٞ
ٖٓاى ايعدٜد َٔ االضباب يعٗٛز ٖر ٙاملػهً َٔٚ ،١بٗٓٝا:
ايتشسى باجتا ٙشَين ٚاسد. اغرتاى بعض املتغريات املطتكً١
ايتغري املتداخٌ يعدّ مجع بٝاْات ناف َٔٚ ١ٝعٓٝات نبري.٠
ايتشسى باجتاٚ ٙاسد أَ ٚتعانظ مبعدٍ َتصأَ أٚ ٚاسد ٚيٓفظ ايفرت ٠ايصَٓ.١ٝ
اضتدداّ املتغريات املتدًف ١شَٓٝاَ ،جٌ :اضتدداّ دخٌ ايفرت ٠اذتايٚ ١ٝاملعتُد عً ٢دخٌ ايفرت ٠ايطابك.١
املطًب ايجاَْ :ٞؤغسات ٚدٛد ايتداخٌ ارتط.ٞ
َٔ بني ٖر ٙاملؤغسات صتد:
ظٗٛز عً ٢األقٌ ق َٔ ١ُٝق ِٝاملعامل املكدزَ ٠عد.١َٚ
تطدِ ق ١ُٝارتطأ املعٝاز ٟيًُكدزات.
- 77 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
اْعداّ املعٓ ١ٜٛاالسصا ١ٝ٥خسد ٣املعامل املكدز ٠أ ٚأنجس ز ِ إٔ قَ ١ُٝعاٌَ ايتشدٜد عاي.١ٝ
ظٗٛز ازتباط دص ٞ٥تاّ بني َتغريتني َطتكًتني أ ٚأنجس ،أ ٚبٚ ٘ٓٝبني املتغري ايتابع.
ته ٕٛق ِٝبعض املعامل املكدز ٠ري صفس ١ٜيهٓٗا َتطا.١ٜٚ
املطًب ايجايح :اختبازات ايهػف عٔ االَتداد ارتط.ٞ
ٖرا ايٓٛع َٔ املػانٌ ميهٓٓا االعتُاد عً ٢االخطا ٤املعٝاز ١ٜيًُعامل املكدزَ ،٠عاَالت االزتباط
ادتصَٚ ١ٝ٥عاٌَ ايتشدٜدٚ ،يهٔ ال ميهٔ االعتُاد عً ٢نٌ َؤغس عً ٢سد َٔٚ ،٣بني ٖر ٙايطسم :صتد:
ٖر ٙايطسٜكْ ١تبع ارتطٛات ايتاي:١ٝ - 7طسٜك ١فسٜؼ (:)Farish
اظتاد مجٝع االضتدازات يًُتغري ايتابع عً ٢نٌ َتغري َطتكٌْٚ ،ك ّٛبتك ِٝٝمجٝع االضتدازات بهٌ
املعاٜري املعسٚف.١
ظٌ ايتك ِٝٝايطابلْٚ ،طٝف اي ٘ٝتدزظتٝا املتغريات املطتكًَ( ١تغري ٠بعد َتغري)٠ طتتاز ايُٓٛذز االسطٔ
َع ايتكدٜس ٚايتك.ِٝٝ
ٚته ٕٛاملتغري ٠املطاف ١ذات َعٓ ١ٜٛإذا سككت َا:ًٜٞ
-حتطني َعاٌَ ايتشدٜد د ٕٚإٔ ظتعٌ املعامل ايفسدَ ١ٜسفٛض.١
-إذا أثس ٖرا املتغري بػهٌ اظتاب ٞعً ٢اغازٚ ٠سذِ املعامل ايفسدٚ ،١ٜإذا مل عتكل ٖر ٙايػسٚط دٍ عًٚ ٢دٛد
َػهً ١االَتداد ارتط.ٞ
- 2طسٜك ١نال :)Klein(ٜٔتعتُد ٖر ٙايطسٜك ١عً ٢املساسٌ ايتاي:١ٝ
سطاب َعاَالت ايتشدٜد املسافك ١الضتدازات نٌ املتغريات املطتكً ١عً ٢بك ١ٝاملتغريات املطتكً ١االخس( ٣
.) R 2j
سطاب َعاٌَ ايتشدٜد ( ) R 2يًُٓٛذز األصًٚ .ٞإذا ٚدد إٔ ق ١ُٝألسد اضتدازات املسسً ١األٚىل ٜفٛم ق١ُٝ
َعاٌَ ايتشدٜد يًُٓٛذز األصً ٞدٍ ذيو عًٚ ٢دٛد َػهً ١ايتعدد ارتط.ٞ
ٖر ٙايطسٜكْ ١عتُد عً ٢ارتطٛات ايتاي:١ٝ - 3طسٜك ١فازاز -نالٚبري (:)Farrar-Glauber
سطاب َعاَالت ايتشدٜد . R 2j
اختباز املعٓ ١ٜٛاالسصا ١ٝ٥ملعاَالت االزتباط املتعدد بٛاضط ١اختباز فٝػس ،نُا:ًٜٞ
H 0 : R 0 / H1 : R 0
2
j
2
j
)R 2j /( k 1
Fc
) (1 R 2j ) /( n k
إذا نإ:
ْ : Fc Ftكبٌ ايفسض ١ٝايبدٜٚ ١ًٜه ٕٛاملتغري َ Xjتعدد أَٚستبط خطٝا ٚايعهظ صشٝح.
املطًب ايسابع :سًَ ٍٛػهً ١ايتعدد ارتط.ٞ
املػهً ،١ناضتعُاٍ ايفسٚقات َٔ ايدزد ١األٚىل َٔ أدٌ حتٌٜٛ سرف أ ٚحت ٌٜٛاملتغري املتطبب
املتغري.
شٜاد ٠عدد املػاٖدات.
- 77 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
rex 1 6
d i
)n(n 1
2
سٝح:
: d iايفسٚم بني ايستب املتٓاظس ٠بني .ei ٚ Xi
:nعدد املػاٖدات.
ٜٚطتددّ ٖرا املعاٌَ ألٕ َعاٌَ االزتباط ارتطَ ٞعد ّٚبني املتغريتني.) ex 0 ( ei ٚ Xi :
ٚعٓدَا ْتشصٌ عً ٢ق ١ُٝعاي ١ٝملعاٌَ االزتباط يطبريَإ دٍ عًٚ ٢دٛد ٖر ٙاملػهً ٚ .١ساي ١ايُٓٛذز
املتعدد ضتطب االزتباط يهٌ َتغري َطتكٌ.
- 2اختباز نٛيد فًٝد ٚنْٛت (ٜ :)Gold Field- Quantطتددّ عاد ٠يًعٓٝات ايهبريٚ ٠عدّ ٚدٛد ازتباط
ذاتٚ ،ٞختترب ف ٘ٝايفسضٝات ايتاي:١ٝ
:H0ثبات جتاْظ ايتبا.ٜٔ
:H1عدّ ثبات جتاْظ ايتبا.ٜٔ
ٚظتسٖ ٣را االختباز باالعتُاد عً ٢ارتطٛات ايتاي:١ٝ
تستٝب املػاٖدات سطب ق ١ُٝاملتغري املطتكٌ.
سرف بعض املػاٖدات عددٖا (ٚ َٔ )cضط املػاٖدات ٚ ،ايغايب ٜه ٕٛزبعٗا.
تكطِ املػاٖدات ايباق ١ٝاىل عٓٝتني َطاعدتني َتطا ١ٜٚاذتذِ َٔ اجملُٛع املتبكٚ ،)n-c( ٞبٗرا تهٕٛ
نٌ ع ١ٓٝسذُٗا ٚ ،)n-c(/2متجٌ اسد ٣ايعٓٝتني n1يًك ِٝايهبريٚ ٠ايجاْ n2 ١ٝيًك ِٝايصغري ٠يًُتغري املطتكٌ
املتبك.١ٝ
ْٛفل منٛذز اضتداز يهٌ عَٗٓٚ ١ٓٝا ْطتدسز زتُٛع َسبعات ايبٛاق ٞيًعٓٝتني ( ٚ ) ei22 , ei21بدزدات
nc
،سٝح k :عدد املعامل. سس k :١ٜ
2
- 72 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
ْكطِ زتُٛع َسبعات االخطا ٤عً ٢دزدات اذتسٚ ،١ٜبايتايْ ٞتشصٌ عً ٢تكدٜسات تبا ٜٔاالخطا ٤يهٌ
ع.١ٓٝ
ْكطِ e2عًْٚ e2 ٢تشصٌ عً ٢ق ١ُٝفٝػس احملطٛب ،١أ:ٟ
i1 i2
nc
(ei22 / ) k
2 e2
Fc i22
nc ei1
(ei21 / ) k
2
n c 2k
. ْٚكازٕ ايك ١ُٝايطابكَ ١ع ايك ١ُٝاجملدٚي ١بدزد ١سس:١ٜ
2
- 3اختباز بازى (:)The Park Test
فسض ١ٝايعدّ:
H 0 : 12 22 32 ... n2
ايفسض ١ٝايبد ١ًٜإٕ ايتبا ٜٔشتتًف.
ٖرا االختباز إٔ داي ١يًُتغري . Z ٜفرت
Var (ei ) 2 Z i2
سٝح متجٌ تبا ٜٔايبٛاق Z ٚ ،ٞايعاٌَ ايٓطيبٜ .عترب اختباز بازى طسٜك ١الختباز اختالف ايتباٜٚ ٜٔتِ ذيو باتباع
ارتطٛات ايتاي:١ٝ
- 7تكدز َعادي ١االضتداز بطسٜك ١املسبعات ايصغسٚ ٣حتطب ايبٛاق:ٞ
Y 0 1 X 1 2 X 2 e
e Y 0 1 X 1 2 X 2
َعادي ١تتطُٔ Zنُتغري ْطيبٜ ،تِ اختٝاز ٙسطققب - 2تكدز ي ٛازٜتُات ايبٛاقٚ ٞحتطب نُتغري تابع
ايدزاض:١
ln(e 2 ) 0 1 ln Z i
ٚاختباز َعٓ ١ٜٛاملتغري Zبإظتاد َٚ tكازْتٗا بق t :اجملدٚيٚ ١قب ٍٛأ ٚزفض فسض ١ٝايعدّ.
- 4اختباز ٚاٜت (:)White Test
خطٛات ٖرا االختباز : تتًد
تكدٜس ايُٓٛذز األصًٚ ٞسطاب األخطا ٤املكدز ٠بايُٓٛذز.
تكدٜس َسبعات ايبٛاق ٞيًُٓٛذز ايطابل عًَ ٢تغريات ايُٓٛذز املطتكًٚ ،١سطاب َعاٌَ ايتشدٜد هلرا
ايُٓٛذز.
اختباز ايفسض:١ٝ
فسض ١ٝايعدّ :ثبات ايتبا( ٜٔايتذاْظ).
ايفسض ١ٝايبد :١ًٜعدّ ثبات ايتبا.ٜٔ
ايكساز:
إذا نإ:
n.R 2 k2
- 73 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
xi
ايتبا :ٜٔأٜٓ ٟدفض ايتباَ ٜٔع شٜاد ٠ق. xi ِٝ ب -ساي ١اطتفا
yi
xi
- 74 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
ز -ساي ١ازتفاع ايتبا ٜٔثِ اطتفاض٘ ٖٞٚ :جتُع بني اذتايتني ايطابكتني.
yi
xi
- 75 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
سٝح:
ei ) E (ei
( E (e * ) E ) 0 /i 0
i i
إٕ ايتغاٜس بني ايك ِٝارتاص ١باألخطا ٤ايعػٛاَ ١ٝ٥عدCOV (ei* , e*j ) 0 :١َٚ
) E (ei , e j 0
COV (ei , ei ) 0
i j i j
تبا ٜٔارتطأ ايعػٛاٜ ٞ٥طا ٟ ٚق ُ٘ٝثابت ،١ميهٔ إثبات ذيو مبالسع ١إٔ تبا ٜٔايعٓصس ايعػٛا ٞ٥ادتدٜد ٜطاٟٚ
ايك ١ُٝاملتٛقع ١يقV (e* ) E (ei* ) 2 :
ei
( E (e * ) 2 E )2
i
ei2
( E (e * ) 2 E )
2 i
2
) E (e 2 i
E (e * ) 2
2 i
تبا ٜٔايعٓصس ايعػٛا ٞ٥املصشح اآلٕ ثابت تٛصًٓا إىل منٛذز ٜه ٕٛايتبا ٜٔف ٘ٝثابت أ ٟختًصٓا َٔ
ثبات ايتبا ٜٔفُٝهٔ اآلٕ تطبٝل طسٜك ١املسبعات مبا فٗٝا فس مجٝع ايفسٚ اختالف ايتباٜ َ٘ٓٚ .ٜٔطتٛ
ايصغس ٣ايعاد ١ٜعً ٢ايُٓٛذز:
*Yi* ˆW * ˆX * ei
ي ٛطبكٓا طسٜك ١املسبعات ايصغس ٣ايعاد ١ٜعً ٢ايُٓٛذز األصًْ ٞتشصٌ عًَ ٢كدزات تفتكس إىل ايهفا٠٤
ٚي ٛطبكت عً ٢املصشح ْتشصٌ عًَ ٢كدزات متتًو خاص ١ٝايهفا.٠٤
َكدزات ايُٓٛذز املصشحْ :طتددّ طسٜك ١املسبعات ايصغس ٣ايعاد.١ٜ
ٚباضتدداّ ايُٓٛذز املصشح:
Y 1 X
2
ˆ
2
ˆ 2
XY X X2
2
ˆ
2
ˆ
2
1
w ٚبٛضع:
2
w Y ˆ w ˆ w X
i i i i
w X Y ˆ w X ˆ w X
i i i i i i i
2
- 76 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
- 78 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
H 0 : 0
H 0 : 0
ٚيًتأند َٔ ٚدٛد االزتباط ايراتٜ ٞتِ سطاب ق )D-W( ١ُٝنايتاي:ٞ
- 79 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
n
n
e
i 1
2
i
سٝح:
: kعدد املتغريات املطتكً.١
ز -تكدٜس بطسٜك:Cochrane-Orcutt ١
e e t t 1
e 2
t 1
- 87 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
عٓدَا ٜه ٕٛايطبب ٖ ٛاُٖاٍ َتغري أَ ٚتغريات َطتكً َٔ ١ايُٓٛذز ٜتعني اضاف ١ذيو املتغري أ ٚاملتغريات
إىل ايُٓٛذز.
عٓدَا ٜه ٕٛايطبب ٖ ٛايصٝا ١ري ايدقٝك ١فإٕ املعادت ١تتٛقف عً ٢اعاد ٠صٝا ١ايُٓٛذز املساد
دزاضت٘ َٔ ٚاقع ايعالق.١
أَا إذا نإ ضبب املػهًٚ ٖٛ ١دٛد عالق ١فعً ١ٝبني ق ِٝسد ارتطأ أ ٚاملتغري ايعػٛا ٞ٥فٝصبح
َٔ االزتباط ايرات.ٞ َعادتتٗا بتش ٌٜٛاملتغريات املطتكً ١بايػهٌ ايرٜ ٟطُٔ ايتدً
ٚبصف ١عاَ ١ميهٓٓا َعادت ١االزتباط ايرات َٔ ٞايدزد ١االٚىل بايطسم ايتاي:١ٝ
أ -طسٜك ١ايفسم ايعاّ :إذا نإ يدٜٓا:
)Yt B0 B1 X t t ...........(1
ايُٓٛذز ايطابل املتدًف شَٓٝا بفرتٚ ٠اسدٜ ٠هتب نُا:ًٜٞ
Yt 1 B0 B1 X t 1 t 1
ْطسب ايعالق ١ايطابك ١بق :فٓتشصٌ عً:٢
)Yt 1 B0 B1 X t 1 t 1 ...........(2
ْك ّٛبطسح ايعالق )2( َٔ )1( ١فٓتشصٌ عً:٢
Yt Yt 1 B0 B0 B1 X t B1 X t 1 t t 1
ْطع:
vt t t 1
فٝصبح:
Yt B0 (1 ) Yt 1 B1 X t B1 X t 1 vt
َالسع :١إذا قُٓا بتكدٜس ايعالق ١ايطابكْ ١تشصٌ عً ٢قَ ٖٞٚ ̂ ١ُٝعاٌَ ( Yt 1ايطسٜكٖ ١ق َٔ ايعٓصس ايطابل)
ٖٞٚاملسسً ١األٚىل.
املسسً ١ايجاْ :١ٝميهٔ إٔ ْهتب ايُٓٛذز املكدز نُا:ًٜٞ
Yt ˆYt 1 B0 (1 ˆ ) B1 ( X t ˆX t 1 ) vt
ْطع:
Y Yt ˆYt 1
*
*
X X t ˆX t 1
ٚيتذٓب فكدإ املػاٖد ٠األٚىل ْعٛضٗا بق:
ˆY1 Y1 1
* 2
*
ˆ X 1 X t 1
2
- 87 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
*
X X t X t 1
فٝصبح يدٜٓا:
Yt* B1 X t* t
ْك ّٛبتطبٝل اختباز دازبني ٚاتط ٕٛعً ٢ايُٓٛذز ادتدٜد يٛدٛد االزتباط ايرات َٔ ٞعدَ٘ٚ ،إٕ ٚدد ْعٝد
ْفظ ايعٌُ عً ٢املتغريتني *( Yt* , X tأ ٟإدسا ٤ايفسم ايجاْ.)ٞ
ساي ١منٛذز االضتداز عتتٟٛ َالسع َٔ :١بني االْتكادات املٛدٗ ١الختباز دازبني ٚاتط ٕٛأْ٘ ال ميهٔ تطبٝك٘
عًَ ٢تغريات تابع ١ذات فرتات ابطا ٤نُتغريات َطتكًٚ ،١هلرا قاّ دازبني باقرتاح اختباز آخس يطد ٖرا ايٓك
ٜٚطُٖ ٢را االختباز ادتدٜد باختباز ٚ hساي ١اضتعُاي٘ ٜتطًب عدد نبري َٔ املػاٖدات.
إذا نإ يدٜٓا:
Yˆt Bˆ 0 Bˆ1Yt 1 Bˆ 2Yt 2 t 1
أَا صٝغ ١االختباز تعط ٢بق:
N
h
)) 1 N (V ( Bˆ1
سٝح:
َ ٖٛ : B̂1عاٌَ Yt 1
ساي. N (V ( Bˆ1 )) 1 ١ َالسع :١ال ميهٔ تطبٝل ٖرا االختباز
يدٜٓا أٜطا:
)h N (0,1
ٚهلرا ْكازٕ ايك ١ُٝاحملطٛبَ ١ع ايك ١ُٝاجملدٚي َٔ ١ايتٛشٜع ايطبٝعٚ ،) Z ( ٞفسض ١ٝاالختباز ٖ:ٞ
H 0 : 0
H 1 : 0
إذا نإ ْ h Zكبٌ H 1أٜٛ ٟدد ازتباط ذاتَٛ ٞدب َٔ ايدزد ١األٚىل.
املطًب ايجاْ :ٞاختباز (.)LM test( )Breusch- Godfrey
َٔ بني املعاٜري اييت تطتددّ يًهػف عٔ االزتباط ايرات َٔ ٞزتب ١أعً َٔ ٢ايستب ١األٚىل اختباز ()LM
ٖ ٚر ٙاذتاي ١صتد إٔ:
t 1 t 1 2 t 2 ... m t m t
ٚفكا هلر ٙايصٝغٜ ١ستبط اذتد يعػٛا ٞ٥بايفرت ٠اذتايٚ ١ٝباذتدٚد ايعػٛا ١ٝ٥بايفرتات ايطابك ١ست ٢ايفرت٠
اختباز:ٖٛ ٙ (ٖ ٚ ،)mر ٙاذتايٜ ١ه ٕٛفسص ايعدّ ايرْ ٟس ب
H 0 : 1 2 ... m
- 82 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
ايبد ٌٜإٔ نٌ ٖر ٙاملعاَالت ختتًف عٔ ايصفسٚ ،خدساٖ ٤را االختباز ْتبع ارتطٛات ايتاي:١ٝ َٛادٗ ١ايفس
ْك ّٛبتكدٜس داي ١االضتداز األصً:١ٝ
Yt ˆ0 ˆ1 x 1t ˆ2 x 2t ... ˆ p x pt
ثِ ضتطب َٓٗا ايبٛاق )et( ٞسٝح:
et yt yˆ t
ْك ّٛبتكدٜس َا ٜطُ ٢باالضتداز املطاعد عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
et cˆ ˆ1 x1t ˆ 2 x 2t ... ˆ p 1 x (p -1)t ˆ1 .et 1 ˆ .et 2 ... ˆ m et m vt
ثِ ْك ّٛحبطاب َعاٌَ ايتشدٜد َٔ االضتداز املطاعد (.)R2
ميهٔ إثبات إٔ. (n m) R 2 ~ m2 :
سٝح:
: nسذِ ايع.١ٓٝ
:mزتب ١االزتباط ايرات.ٞ
مبكازَْ (n m) R 2 ١ع ( ) m2عٓد َطتَ ٣ٛعَٓ ١ٜٛعنيٚ ،دزد ١سس )m( ١ٜميهٔ زفض فسض ١ٝايعدّ
باالزتباط ايرات ٞفإذا نإ:
ْ (n m) R 2 < m2سفض ( )H0أٖٓ ٟاى ازتباط ذات ٞعً ٢األقٌ َٔ ايستب ١األٚىل ٚايعهظ صشٝح.
- 83 -
َػانٌ حتً ٌٝاالضتداز ايفصٌ ايطادع
تطبٝكات ستًٛي١
ايتُس ٜٔاأل:ٍٚ
ٌٖ - 1ميهٔ اضتعُاٍ طسٜك ١املسبعات ايصغس ٣ايعاد)MMCO( ١ٜيتكدٜس ايداي ١ايتاي:١ٝ
Ct B0 B1Ydt B2 Ydt-1 B3 Ydt t
َ - 2ا ايفا٥د َٔ ٠زضِ غهٌ االْتػاز؟
- 3نٝف ميهٓٓا اختباز املعٓ ١ٜٛايهً ١ٝيُٓٛذز االضتداز ارتطٞ؟
- 4إذا نإ يدٜٓا. k 5;n 10;R 2 0.4 :أسطب َعاٌَ ايتشدٜد املصشح ٚفطس قُٝت٘؟
ايتُس ٜٔايجاْ:ٞ
إذا تٛفست يدٜو زتُٛع َٔ ١ايبٝاْات سَ ٍٛطت ٣ٛايٛازدات ( ٚ ) Yايٓاتر ايٛطين اخمجايٚ ) X 1 ( ٞايسقِ
ايكٝاض ٞايعاّ يألضعاز ( ) X 2يبًد َا.
- 85 -
الٍىاذز غري ارتطٗٛ الفصن الجاوَ
متّٗد
املبشح األٔه :الٍىاذز الكٗاضٗ ٛغري ارتطٗٛ
املطمب األٔه :الٍىٕذز ارتط٘ المٕغازمت٘
املطمب الجاٌ٘ :الٍىٕذز غبْ المٕغازمت٘
املطمب الجالح :الٍىٕذز املكمٕب
املطمب السابع :منٕذز االضتداز وتعدد اذتدٔد
املبشح الجاٌ٘ :اختٗاز الػكن السٖاض٘ ٔاختباز االضتكسازٖ ٛهلٗكمٗٛ
املطمب األٔه :اختٗاز الػكن الدال٘ املٍاضب لمٍىٕذز الكٗاض٘
املطمب الجاٌ٘ :اختباز غأ لمتػري اهلٗكم٘ العاً
تطبٗكات ستمٕلٛ
متّٗد:
ضٍتٍأه يف ِرا الفصن الٍىاذز غري ارتطٗ ٛالتالٗ :ٛالٍىٕذز ارتط٘ المٕغازمت٘ (Modèle Log-
،)Linéaireالٍىٕذز غبْ المٕغازمت٘ ( ،)Modèle semi logarithmiqueالٍىٕذز املكمٕب ()Reciprocal Model
ٔمنٕذز االضتداز وتعدد اذتدٔد ( .)Modèle Quadratiqueاضاف ٛإىل كٗفٗ ٛاملفاضم ٛبني االغكاه الدالٗٛ
ٔاختباز االضتكسازٖ ٛاهلٗكمٗ ٛلمٍىاذز.1
املبشح األٔه :الٍىاذز الكٗاضٗ ٛغري ارتطٗ.ٛ
املطمب األٔه :الٍىٕذز ارتط٘ المٕغازمت٘ (.)Modèle Log-Linéaire
ميكَ اعتباز دال ٛكٕب دٔغالع أكجس الٍىاذز غٕٗعا يف ِرا اجملاهٔ ،اليت ميكَ صٗاغتّا زٖاضٗا
كىاٖم٘:
Yi B0 .LBi1 .K iB2 .e i
ٔميكَ حتٕٖن الدال ٛأعالٓ اىل الٍىٕذز ارتط٘ ٔذلك بإدخاه المٕغازٖتي عم ٜكمتا طسيف املعادل ،ٛفتصبح
كىاٖم٘:
ln Yi B0 B1 ln Li B2 ln K i i ln e
تطى ٜاملعادل ٛاعالٓ بالٍىٕذز المٕغازمت٘ املصدٔز ( )Double Logأٔ Log-Logأٔ الٍىٕذز المٕغازمت٘
ارتط٘.
ٔميكَ تكدٖس وعامل الٍىٕذز الطابل بطسٖك ٛاملسبعات الصػس ٝالعادٖٔ ٛذلك بتعسٖف املتػريات ادتدٖدٚ
التالٗ:ٛ
y ln Y , x1 ln L, x2 ln K
*
1
ملعمٕوات أكجس أٌظس:
- Steve Ambler : «Introduction à l’économétrie Notes sur les modèles de régression non linéaires», département des
sciences économiques, Ecole des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal, 2013.
x x
الدال ٛالطابك ِ٘ ٛدال ٛغري خطٗٔ ٛميكَ حتٕٖمّا اىل عالق ٛخطٗ ٛبإدخاه المٕغازٖتي عم ٜكمتا طسيف
املعادل ،ٛأ:ٙ
ln y B0 B1 x
ٔبعد اضاف ٛاملتػري العػٕاٌ ٟ٘تشصن عم:ٜ
)ln y B0 B1 x ..........(1
ميكٍٍا اذتصٕه عم ٜالٍىٕذز أعالٓ ابتداٞا وَ قاعد ٚالفاٟد ٚاملسكب ٛاملطتددو ٛيف البٍٕك التذازٖ:ٛ
yt y0 (1 g ) t
سٗح:
: y 0الكٗى ٛاالٔلٗ.ٛ
: tالفرت ٚالصوٍٗ.ٛ
: gوعده الفاٟد.ٚ
ٔبإدخاه المٕغازٖتي عم ٜكمتا طسيف املعادلٌ ٛتشصن عم:ٜ
) ln yt ln y0 t. ln(1 g
ٔبٕضع:
2
أٌظس:
-طالب ستىد عٕض" :وكدو ٛيف االقتصاد الكٗاض٘" ،وٍػٕزات ادتاوع ٛاألزدٌٗ.0222 ،ٛ
- 104 -
الٍىاذز غري ارتطٗٛ الفصن الجاوَ
B0 ln y 0
) B1 ln(1 g
ٔبعد اضاف ٛاملتػري العػٕاٌ ٟ٘تشصن عم:ٜ
)ln y B0 B1t ..........(2
املعادل )0( ٛتتػابْ وع املعادل )1( ٛباضتجٍا ٞاُ املتػري املطتكن يف املعادل ٛالجاٌٗ ٛعباز ٚعَ الصوَ.
ٖعترب ِرا الٍٕع وَ الٍىاذز وّىا اذا كاُ املتػري املطتكن عباز ٚعَ الصوَ ،فف٘ اذتال ٛاليت ٖكُٕ فّٗا
املتػري التابع ميجن الٍاتر الٕطين االمجال٘ فإُ B1ميجن وعده الٍىٕ الٍاتر عرب الصؤَ ،منٗص بني اذتاالت التالٗ:ٛ
: 0 B1 وعده منٕ الٍاتر وتصاٖد.
: 0 B1وعده منٕ الٍاتر وتٍاقص.
ٖٔطى ٜالٍىٕذز الجاٌ٘ بـ :منٕذز االضتداز ثابت الٍىٕ.
املطمب الجالح :الٍىٕذز املكمٕب (.)Reciprocal Model
يف بعض اذتاالت تكُٕ قٗي املتػري التابع تكرتب وَ قٗى ٛستدد ،ٚيف سني قٗي املتػري املطتكن تكرتب وَ
الكٗى ٛالالٌّا ٟٛٗفف٘ ِرٓ اذتال ٛفإُ الٍىٕذز املٍاضب ٖأخر الصٗاغ ٛالتالٗ:ٛ
yi B0 B1 / xi i
ٖٔطىِ ٜرا الٍىٕذز بٍىٕذز االضتداز املكمٕبٔ ،الػكن البٗاٌ٘ الر ٙميكَ أُ ٖأخرٓ ِرا الٍىٕذز ِٕ:
x x
: Biوعامل الٍىٕذز.
ٔتطى ٜالدال ٛالطابك ٛبالدال ٛوتعدد ٚاذتدٔد ادتربٖ ٛوَ الدزد ٛالجالجٔ .ٛدال ٛالتكالٗف املتٕضط ٛتعط ٜبـ:
AC TC / Q B0 / Q B1 B2 Q B3Q 2
يف سني دال ٛالتكالٗف اذتدٖ ٛتعط ٜبـ:
MC dTC / dQ B1 2B2 Q 3B3Q 2
ٔتطى ٜالدالتني الطابكتني بالدٔاه الرتبٗعٗٔ .ٛستٌ ٜتىكَ وَ تكدٖس دال ٛالتكالٗف الكمٗ ٛجيب حتٕٖمّا اىل
مناذز قٗاضٗٔ ٛذلك بإضاف ٛاملتػري العػٕا ٟ٘كىاٖم٘:
TC B0 B1Q B2 Q 2 B3Q 3
ٔلتكدٖس وعامل الٍىٕذز ٌطتعىن طسٖك ٛاملسبعات الصػس ٝالعادٖٔ ٛجيب أُ حتكل املعامل املكدز ٚواٖم٘:
B22 0, B2 0, B0 , B1 , B3 0
املبشح الجاٌ٘ :اختٗاز الػكن السٖاض٘ ٔاختباز االضتكسازٖ ٛاهلٗكمٗ.ٛ
يف الكجري وَ اذتاالت ٖصعب عمٍٗا اختٗاز غكن العالق ٛاملٍاضب ٛبني شتتمف املتػريات ،لرا ٖتٕدب
عمٍٗا اضتعىاه االختباز املٍاضب وَ أدن حتدٖد العالق ٛبني وتػريتني أٔ اكجس ِرا وَ دّٔ ،ٛوَ دّ ٛأخسٔ ٝبعد
حتدٖد ٌٕع العالقِ ٛرٓ األخري ٚميكَ أُ تكُٕ وطتكس ٚأٔ غري ذلكِٔ ،را وا ٌعسفْ وَ اخاله تطبٗل اختباز
االضتكسازٖ ٛاهلٗكمٗ.3ٛ
املطمب األٔه :اختٗاز الػكن الدال٘ املٍاضب لمٍىٕذز الكٗاض٘.
االغكالٗ ٛاملطسٔسٍِ ٛا كٗفٗ ٛاملفاضمٔ ٛاالختٗاز بني شتتمف االغكاه الدالٗ ٛاملطسٔس ٛضابكأ ،وَ
االختبازات املعتىد عمّٗا يف وكازٌ ٛاذتال ٛارتطٗ ٛباذتال ٛالمٕغازمتٗ ٛارتطٗ ٛصتد االختباز الر ٙتعسض لْ كن
وَ Davidson ٔ Whiteٔ Mackinnon :عم ٜاذتٕ التال٘:
فسضٗ ٛالعدً :الٍىٕذز الكٗاض٘ الصشٗح خط٘.
الفسضٗ ٛالبدٖم :ٛالٍىٕذز الكٗاض٘ الصشٗح خط٘ لٕغازمت٘.
ٔميكَ تمدٗص خطٕات االختباز يف:
تكدٖس املتػري التابع ( ) Yعم ٜكن املتػريات املطتكمٔ ) X ( ٛسطاب الكٗي املكدز ٚبالٍىٕذز ( ˆ.) Y - 1
تكدٖس اضتداز لٕغازٖتي املتػري التابع ( ) ln Yعم ٜلٕغازٖتي املتػريات املطتكمٔ ) ln X ( ٛسطاب الكٗي - 2
املكدز ٚلمٕغازٖتي املتػري التابع ( .) ln̂ Y
ٌكًٕ عطاب املتػريات املكدز ٚالتالٗ:ٛ - 3
) ˆZ1 ln Yˆ ln̂ Y ; Z 2 Anti .Log (ln̂ Y Y
تكدٖس Yعم ٜكن املتػريات املطتكم. Z 1 ٔ ٛ - 4
3
ملعمٕوات أكجس أٌظس:
- G. Colletaz et C. Hurlin : «Modèles Non Linéaires et Prévisions», Rapport de Recherche, Institut CDC pour la
Recherche, Laboratoire d’Economie d’Orléans, 2006.
-طالب ستىد عٕض" :وكدو ٛيف االقتصاد الكٗاض٘" ،وٍػٕزات ادتاوع ٛاألزدٌٗ.0222 ،ٛ
ٌٔالسظ قٗى ٛاسصا ٟٛٗاختباز ضٕٗدٌت ( ) tاملسافك ٛلمىعمى ٛاملكدز ٚلمىتػري . Z 1إذا أغاز اختباز ضتٕٗدٌت إىل
وعٍٕٖ ٛوعمى ٛاملتػري ، Z 1فٍسفض فسضٗ ٛاالضاع.
ٌكدز ln Yعمٔ ln X ٜاملتػري ٔ ، Z 2تسفض الفسضٗ ٛالبدٖم ٛإذا كاٌت املعمى ٛاملكدزٔ ٚاملسافكٛ - 5
لمىتػري Z 2وعٍٕٖٔ ٛذلك باالعتىاد عم ٜاختباز ضتٕٗدٌت.
املطمب الجاٌ٘ :اختباز غأ لمتػري اهلٗكم٘ العاً (.4)Chow Test
إذا افرتضٍا أٌٍا ٌسٖد تكدٖس دال ٛاالضتّالك الكٍٗصٖٔ ٛتٕفست لدٍٖا بٗاٌات الفرت 0212- 1791 ٚلكَ
ٍِاك استىاه أُ عالق ٛاالضتّالك لفرت ٚوا قبن التطعٍٗٗات ختتمف عَ الفرت ٚاليت بعدِا ،فف٘ ظن ِرٓ الظسٔف
ٌسغب يف وكازٌ ٛالطمٕك االضتّالك٘ يف ِاتني الفرتتني ملالسظ ٛأ ٙتػري ِٗكم٘ يف طبٗع ٛدال ٛاالضتّالك بني
ِاتني الفرتتني.
ٔستٌ ٜتىكَ وَ وكازٌ ٛالطمٕك االضتّالك٘ بني ِاتني الفرتتني ٌفرتض الٍىٕذدني الكٗاضٗني التالٗني:
الفرت ٚاألٔىل:
yi a0 a1 xi i i 1,2,..., n1
الفرت ٚالجاٌٗ:ٛ
y i 0 1 xi i i 1,2,..., n2
ٔإذا افرتضٍا أٌْ ال ٖٕدد تػري ِٗكم٘ ميكَ اضتدداً بٗاٌات الفرتتني لتكدٖس الدال ٛالتالٗ:ٛ
yi B0 B1 xi i i 1,2,..., n
ٖٔعتىد اختباز غأ عم ٜارتطٕات التالٗ:ٛ
سطاب زتىٕع وسبعات االخطا ) SSET e 2 ( ٞوَ اضتداز املتػري التابع ( ) yعم ٜاملتػري املطتكن - 1
( ) xباضتدداً البٗاٌات كمّا ( .) n n1 n2
سطاب زتىٕع وسبعات االخطا ) SSE1 e12 ( ٞوَ اضتداز املتػري التابع ( ) yعم ٜاملتػري املطتكن - 2
( ) xباضتدداً بٗاٌات الفرت ٚاالٔىل ( ٔ ،) n1باملجن ٖتي سطاب زتىٕع وسبعات االخطا( ٞ
) SSE2 e22وَ اضتداز املتػري التابع ( ) yعم ٜاملتػري املطتكن ( ) xباضتدداً بٗاٌات الفرت ٚالجاٌٗٛ
( .) n2
حتطب قٗى ٛفٗػس ٔاملعسفٔ ٛفكا لمعالق ٛالتالٗ:ٛ - 3
Fc
SSET (SSE1 SSE2 )/ df k
( SSE1 SSE 2 ) / df * n1 n2 2k
سٗح:
df * ٔ dfتػري اىل دزدات اذتسٖ ٛلمبطط ٔاملكاً عم ٜالتٕال٘.
4
ملعمٕوات أكجس أٌظس:
- Jeffrey M. Wooldridge : “Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data”, The MIT Press Cambridge,
Massachusetts London, England.
- Johnston. J: “Econometric Methods”, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York, 1984.
-طالب ستىد عٕض" :وكدو ٛيف االقتصاد الكٗاض٘" ،وٍػٕزات ادتاوع ٛاألزدٌٗ.0222 ،ٛ
تطبٗكات ستمٕلٛ
التىسَٖ األٔه:
إذا كاٌت لدٍٖا بٗاٌات سٕه كىٗ ٛاالٌتاز ٔاملدخالت القتصاد بمد وعنئ ،قٗظ االٌتاز الكم٘ بالكٗىٛ
اذتكٗكٗ ٛلمٍاتر احملم٘ االمجال٘ ،أوا العىن فكٗظ بعدد العىاه ٔزأع املاه قٗظ بكٗى ٛالتكَٕٖ السأمسال٘
االمجال٘ باألضعاز الجابتٔ .ٛيف ظن ِرا ٔبعد حتٕٖن ٔتكدٖس الٍىٕذز حتصمٍا عم:ٜ
ln y 2.15 0.16 ln l 1.01ln k
SE : 3.5 0.6 0.07
R 2 0.95; R 2 0.94; n 15
- 1اغسح الٍىٕذز أعالٓ؟
- 2اخترب وعٍٕٖ ٛوعامل الٍىٕذز؟
- 3اخترب املعٍٕٖ ٛالكمٗ ٛلمٍىٕذز؟
- 4قي بتفطري وعاون التشدٖد؟
- 5يف ظن االض٠م ٛالطابك ٛواذا تطتٍتر؟
- 6اخترب الفسضٗ ٛالتالٗ Bˆ1 Bˆ 2 1 :ٛ؟ واذا تطتٍتر؟
التىسَٖ الجاٌ٘:
إذا تٕفست بٗاٌات سٕه الٍاتر الٕطين االمجال٘ القتصاد وعني خاله فرت ٚشوٍٗ ٛستددٔ ،ٚبعد عىمٗ ٛحتٕٖن
عم ٜاملتػري ٔتكدٖسٓ حتصمٍا عم:ٜ
ln y 34.8 0.016t
SE : 0.136 0.007
R 0.29; F 5.2; n 30
- 1واذا ٖطى ٜالٍىٕذز أعالٓ؟
- 2قٗي الٍىٕذز ظىٗع ادٔات ٌظسٖ ٛالكٗاع االقتصادٙ؟
التىسَٖ الجالح:
قىٍا بتكدٖس دال ٛالتكالٗف الكمٗ ٛيف االدن الطٕٖن ملؤضط ٛوا فتشصمٍا عم:ٜ
TC 41.9Q 0.007Q 2 0.00003Q 3
TC : 1.06 0.49 0.26
R 2 0.90; F 38.3; n 15
- 1أكتب الػكن السٖاض٘ لمٍىٕذز املساد تكدٖسٓ ،واذا تالسظ؟
- 2قٗي الٍىٕذز أعالٓ؟
- 3وا ِ٘ اذتمٕه املٍاضب ٛإذا وا كاُ الٍىٕذز غري وكبٕه؟
التىسَٖ السابع:
y B0 * x B1 إذا كاُ لدٖك الٍىٕذز التال٘:
كٗف ميكٍٍا تكدٖس الٍىٕذز أعالٓ؟
سن التطبٗكات
سن التىسَٖ الجاٌ٘:
ٖ - 1طى ٜالٍىٕذز أعالٓ بـ :منٕذز االضتداز ثابت الٍىٕ.
- 2تكٗٗي الٍىٕذز ظىٗع ادٔات ٌظسٖ ٛالكٗاع االقتصادِ :ٙرٓ األدٔات تتىجن يف:
وعاٖري الٍظسٖ ٛاالقتصادٖ.ٛ
وعاٖري ٌظسٖ ٛالكٗاع االقتصاد.ٙ
املعاٖري االسصا.ٟٛٗ
سن التىسَٖ الجالح:
- 1كتاب ٛالػكن السٖاض٘ لمٍىٕذز املساد تكدٖسٓ:
TC B1Q B2 Q 2 B3Q 3 i
ٌالسظ :اذتد الجابت غري وٕدٕد ،ألُ التكالٗف الجابت ٛيف املد ٝالطٕٖن وعدٔو.ٛ
- 2تكٗٗي الٍىٕذز أعالٓ:
الٍىٕذز وٕافل لمٍظسٖ ٛاالقتصادٖ ،ٛيف سني أٌْ غري وكبٕه اسصاٟٗا ألُ وعٍٕٖ ٛاملعامل ضٕا ٞالفسدٖ ٛأٔ كمٗا غري
وعٍٕٖ.ٛ
- 3اذتمٕه املٍاضب :ٛتكدٖس دال ٛالتكالٗف الرتبٗعٗ.ٛ
سن التىسَٖ السابع:
ميكٍٍا تكدٖس الٍىٕذز أعالٓ بتشٕٖمْ إىل منٕذز قٗاض٘ أٔال ثي ٌطبل طسٖك ٛاملسبعات الصػس ٝالعادٖ.ٛ
ميكَ اضاف ٛاملتػري العػٕا ٟ٘سطب اذتاالت التالٗ:ٛ
أ . y B0 * x B -
1
ب . y B0 * x B * -
1
ز . y B0 * x B * e -
1
د . y B0 * x B e -
1
ستٌ ٜتىكَ وَ تطبٗل طسٖك ٛاملسبعات الصػس ٝالعادٌٖ ،ٛدخن المٕغازٖتي عم ٜكمتا طسيف املعادل،ٛ
ٔاذتال ٛاألٌطب ِ٘ زقي :ز ،ألٌْ ٍٖتر عٍّا منٕذز خط٘.
متٔٚد
املبشح األٗيً :فآ ٍٚعاًٞ
املطوب األٗيً :فَٔ٘ املتػريات اهِ٘عٞٚ
املطوب اهجاُ :ٛأضو٘ب اضتدداَ املتػريات اهِ٘ع ٞٚيف اهتشوٚى اهقٚاضٛ
املبشح اهجاُ :ٛأٍٓ اهٌِاذز هوٌتػريات اهٌ٘ٓٞٚ
املطوب األٗي :من٘ذز صفات ًٌٗٓ ٞٚتعدد ٝكٌتػري ًطتقى ٌٗٓٗ ٛاسد دْٗ ٗد٘د ًتػريات ًطتقو ٞكٌٞٚ
املطوب اهجاُ :ٛمن٘ذز أكجس ًّ ًتػري ًطتقى ُ٘ع ٛدْٗ ٗد٘د ًتػري ًطتقى كٌٛ
املطوب اهجاهحً :تػريات ًطتقوُ٘ ٞعٗ ٞٚكٌٞٚ
املطوب اهسابع :من٘ذز حيت٘ ٜعو ٟأكجس ًّ ًتػري كٌٗ ٛأكجس ًّ ًتػري ُ٘عٛ
تطبٚقات
متٔٚد:
إْ املتػريات االقتصاد ٞٙبصف ٞعاً ٞتصِف إىل ُ٘عني :إًا ًتػريات كٌ ٛٓٗ ٞٚاهقابو ٞهوقٚاع اهلٌ ٛأٗ
اهعدد ٜأٗ اهق ٌٛٚأٗ احلذًٌٗ ،ٛتػريات ُ٘عً ٛٓٗ ٞٚتػريات ٗصف ٞٚتصف ُ٘عٗ ٞٚد٘دٗ ٝصفٗ ٞساه ٞاملتػري
املدزٗعٗ ،هلّ هٚظ هلا قٚاع ذلدد يف احلٚا ٝاهعٌوٗ ،ٞٚقد اطوق عوٓ ٟرٖ املتػريات أمسا ١قٚاضٗ ٞٚاسصاٞٚ٢
رلتوفً ،ٞجى :املتػريات اهصٌا( ١اهٌ٘ٓ ،)ٞٚاملتػريات اهِ٘ع ،ٞٚاملتػريات اهتصِٚف ،ٞٚاملتػريات املصطِعً ،ٞتػريات
(ٗ )1 ،0املتػريات اهرتًٚص.ٞٙ
املبشح األٗيً :فآ ٍٚعاً.ٞ
إْ اضتدداَ املتػريات اهِ٘ع ٞٚكٌتػريات ًطتقو ٞيف ًعاده ٞاالسلداز مل ٙعد ًػلو ٞسٚح أصبح
تسًٚصٓا ٗطسق تقدٙسٓا ٗطسق تفطريٓا غا٢ع ٞباضتدداَ املتػريات اهٌ٘ٓ ،ٞٚإْ اختٚاز اهٌِ٘ذز اهصشٚح هتقدٙس
املعادالت ذات املتػريات اهٌ٘ٓ ٞٚهٚظ باهعٌو ٞٚاهطٔو ٞاهبطٚط ٞذهم ألُٔا تتطوب االٙفا ١بعد ٝغسٗط ًِٔا ًا ٙتعوق
بعدد املتػريات املطتقؤًِٗ ٞا ًا ٙتعوق بطبٚع ٞتوم املتػريات.
املطوب األٗيً :فَٔ٘ املتػريات اهِ٘ع.ٞٚ
إْ املتػريات االقتصاد ٞٙبصف ٞعاً ٞتصِف إىل ُ٘عني :إًا ًتػريات كٌ ٛٓٗ ٞٚاهقابو ٞهوقٚاع اهلٌ ٛأٗ
اهعدد ٜأٗ اهق ٌٛٚأٗ احلذًٌٗ ،ٛتػريات ُ٘عً ٛٓٗ ٞٚتػريات ٗصف ٞٚتصف ُ٘عٗ ٞٚد٘دٗ ٝصفٗ ٞساه ٞاملتػري
املدزٗعٗ ،هلّ هٚظ هلا قٚاع ذلدد يف احلٚا ٝاهعٌوٗ ،ٞٚقد اطوق عوٓ ٟرٖ املتػريات أمسا ١قٚاضٗ ٞٚاسصاٞٚ٢
رلتوفً ،ٞجى :املتػريات اهصٌا( ١اهٌ٘ٓ ،)ٞٚاملتػريات اهِ٘ع ،ٞٚاملتػريات اهتصِٚف ،ٞٚاملتػريات املصطِعً ،ٞتػريات
(ٗ )1 ،0املتػريات اهرتًٚص.1ٞٙ
ٗتأخر ٓرٖ املتػريات قٌٚتني حتلٌٚتني فقط ٌٗٓا ،1ٗ 0 :فاملػآد ٝأٗ املتػري أٗ املاد ٝاهيت هلا صفٞ
ًع ِٞٚأٗ خاصً ٞٚعٙ ِٞٚأخر زقٌا ًعِٚاً ،جىٗ 1 :اهر ٜال ميتوم ٓرٖ اخلاصٙ ٞٚأخر اهسقٍ ٙٗ .0لْ٘ األضاع
اهيت تبِ ٟعو ٕٚاهصف ٘ٓ ٞاملطوق.
ٙأخر اهتشوٚى االسصا ٛ٢عِد تعاًوٕ ًع ًتػريات كٌ ٞٚفقط صف ٞحتوٚى اسصا ٛ٢كٌٗ ،ٛاهعالق ٞبني
املتػريات اهلٌ ٞٚفقط تطٌ ٟازتباطاٗ ،حتوٚى عالقتٔا املػرتكٙ ٞطٌ ٟبتشوٚى اهتبا ،ّٙأًا حتوٚى اهعالقٞ
املػرتك ٞبني ًتػريات كًٌٗ ٞٚتػريات ُ٘عٙ ٞٚطٌ ٟبتشوٚى اهتػاٙسٗ ،قد ٙطوق عو ٕٚأٙطا حتوٚى اهتبا.ّٙ
املطوب اهجاُ :ٛأضو٘ب اضتدداَ املتػريات اهِ٘ع ٞٚيف اهتشوٚى اهقٚاض.ٛ
ُلتف ٛبركس طسق قٚاع املتػريات اهِ٘ع ًّ ٞٚاهِ٘ع األٗي ،أً ٜتػري تفطريٗ ٌٛٓٗ ٜاسد بصفتني دْٗ
ٗد٘د ًتػريات كٌٗ ،ٞٚتطتددَ ٓرٖ اهصٚػ ٞهقٚاع اهتأثري االقتصاد ٜهعآسً ٝعُ٘( ِٞٚع )ٞٚعو ٟظآس ٝأخس٠
كٌ ،ٞٚف٘د٘د أٗ شٙاد ٝأٗ اشلفاض ُ٘ع أٗ صِف ًعني ًّ خصا٢ص ُ٘ع ٞٚقد زلد هلا آثاز اقتصاد ٞٙعوً ٟتػري
1
ملعوً٘ات أكجس أُعس:
-عبد احلٌٚد عبد اجملٚد اهبوداٗ " :ٜاألضاهٚب اهتطبٚق ٞٚهتشوٚى ٗاعداد اهبش٘خ اهعوًٌ ٞٚع ساالت دزاض ٞٚباضتدداَ بسُاًر ،"SPSSداز اهػسٗق
هوِػس ٗاهت٘شٙع ،األزدْ.9002 ،
-زضا عبد اهلل أب٘ ضسٙع" :حتوٚى اهبٚاُات باضتدداَ بسُاًر ،"SPSSداز اهفلس ،األزدْ.9002 ،
تابع ًعنيٗ ،اهيت ميلّ قٚاضٔا باضتدداَ دٗاي ًع ِٞٚتطٍ ًتػري تفطريُ٘ ٜعٗ ٛاسد ًجى :أثس اجلِظ (ذكس أٗ
أُج )ٟعوً ٟطت٘ٙات األد٘ز يف سق٘ي ًعٗ ِٞٚيف بوداْ ًعٗ ،ِٞٚميلّ هلرٖ اهدٗاي أْ تأخر اهصٚؼ:
y i a bDi i
ou
y i a bS i i
سٚح:
: y iاألدس اهطِ٘ ٜهألضتاذ خسٙر اجلاًع ٞيف سقى اقتصادً ٜعني أٗ االد٘ز اهطِ٘ ٞٙأٗ اهػٔس ٞٙيف صِاعٞ
ًع.ِٞٚ
: S i ou Diمتجى اجلِظٙٗ ،أخر اهقٌٚتني:
:1إذا كاْ دِظ األضتاذ ذكسا.
:0إذا كاْ دِظ األضتاذ اُج.ٟ
متس:ّٙ
اجلدٗي اهتاه ٛميجى ًعطٚات دلٌع ٞخلٌطً ٞصاُع هوػصي ٗاهِطٚر يف دٗهً ٞع:ِٞٚ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 املػآدٝ
أ ذ ذ أ أ ذ أ أ ذ ذ اجلِظ
950 1500 1300 850 250 1050 900 800 1100 1000 االدس
ٗاملطو٘ب ًِم:
- 1اغتقاق ًعاده ٞاسلداز دِظ اهعاًوني عو ٟاد٘زٍٓ؟
- 2سطاب ًت٘ضط ادس كى ًّ :اهعاًالت ( ،) Y fاهعٌاي ( ٗ ) Ymكى اهعٌاي ( ) Y؟
- 3قدز اهٌِ٘ذز اهطابق؟
ً- 4اذا متجى اهق ٍٚاملقدزٝ؟
ً- 5جى بٚاُٚا اهِتا٢ر اهطابقٞ؟
ٓ- 6ى ِٓان متٚٚص يف االد٘ز سطب اجلِظ؟
احلى:
- 1اهٌِ٘ذز املساد تقدٙسٖ ٙعط ٟكٌاٙو:ٛ
yi a bDi i
سٚح:
: Diتأخر اهقٌٚتني:
:1ذكسا.
:0أُج.ٟ
- 2سطاب رلتوف ًت٘ضط األد٘ز:
ً ت٘ضط أدس اهعاًالت:
1 4450
Yf
nf
y if
5
890
1600
1200 1190 : y m
800 bˆ 440 890 : y f
400
Di
ˆb
Tc
ˆ b
1
bˆ2 2 12150
(D D ) 2
et : 2
e 2
n2
440
Tc 2.72 Tt 2.306
110.2
إذْ ِٓان فسٗقا يف ًت٘ضط االد٘ز سطب اجلِظ.
املبشح اهجاُ :ٛأٍٓ اهٌِاذز هوٌتػريات اهٌ٘ٓ.ٞٚ
اهٌِاذز اهِ٘ع ٞٚهلا اهعدٙد ًّ األُ٘اع ٗذهم سطب ُ٘ع ٗعدد املتػريات املطتقو ٞاملدزد ٞباهٌِ٘ذز ٗٓرا ًا
ضِتِاٗهٕ يف املطاهب اهتاه.2ٞٚ
املطوب األٗي :من٘ذز صفات ًٌٗٓ ٞٚتعدد ٝكٌتػري ًطتقى ٌٗٓٗ ٛاسد دْٗ ٗد٘د ًتػريات ًطتقو ٞكٌ.ٞٚ
إذا أزدُا ًجال اختباز تأثري املطت٘ ٠اهتعو ٌٛٚعوً ٟطت٘ٙات االد٘ز هوعاًوني يف دلاي ًعني ،فٌٚلِِا
اضتدداَ ٓرٖ اهصٚػ ،ٞفف ٛساالت عدٙد ٝزلد أْ ِٓان ًجال ثالخ ًطت٘ٙات تعو:ٛٓٗ ،ٌٞٚٚ
عاًوْ٘ مبطت٘ ٠تعوً ٌٛٚت٘ضط ( .) D1
عاًوْ٘ مبطت٘ ٠تعو ٌٛٚبلاه٘زٙا ( .) D2
عاًوْ٘ مبطت٘ ٠تعوً ٌٛٚادطتري ( .) D3
ٗعوٓ ٟرا األضاع زلد أْ ِٓان ثالثً ٞتػريات ٌٗٓ ٞٚتعرب عّ ًتػري ٌٗٓٗ ٛاسد ٗٓ٘ املطت٘ ٠اهتعو.ٌٛٚ
إذْ ميلِِا كتاب ٞاهعالق ٞبني املطت٘ ٠اهتعوٗ ٍٚاألد٘ز عو ٟاهِش٘ اهتاه:ٛ
yi a b1 D2 b2 D3 i
سٚح:
ً : y iطت٘ ٠االد٘ز.
: D2هلا قٌٚتني ٌٗٓا:
:1عِدًا ٙلْ٘ اهعاًى ذٗ ًطت٘ ٠تعو ٌٛٚبلاه٘زٙا.
:0عِدًا ٙلْ٘ اهعاًى ذٗ ًطت٘ ٠تعو ٌٛٚآخس.
: D3هلا قٌٚتني ٌٗٓا:
:1عِدًا ٙلْ٘ اهعاًى ذٗ ًطت٘ ٠تعوً ٌٛٚادطتري.
:0عِدًا ٙلْ٘ اهعاًى ذٗ ًطت٘ ٠تعو ٌٛٚآخس.
2
ملعوً٘ات أكجس أُعس:
-بطاَ ُ٘ٙظ ابسآ ،ٍٚأمناز أًني سادٗ ٛعادي ً٘ضُ٘ٙ ٟظ" :االقتصاد اهقٚاض ،"ٛعص ٝهوِػس ٗاهت٘شٙع ،اهط٘داْ.9009 ،
ًالسع :ٞال ميلّ تلساز ً٘ظف ٗاسد بأكجس ًّ غٔادً( ٝجى :عاًى عِدٖ ًطت٘ ٠تعوً ٌٛٚادطتري ٗهٕ
بلاه٘زٙا).
املعوٌ ٞاهتقاطع ) a ( ٞٚتعين ق ٌٞٚاملتػري اهتابع ( ) y iعِدًا تلْ٘ كى املتػريات املطتقو ٞاملدزد ٞباهٌِ٘ذز
ًعدًٗ( ٞأ.) D3 D2 0 :ٜ
إذْ ٓ ٛمتجى اهق ٌٞٚاهيت ٙأخرٓا املتػري اهتابع ( ) y iعِدًا ٙلْ٘ٗ D1 0 :تطٌ ٟأٙطا باملعوٌ ٞاألضاع.
ٗعوٓ ٟرا األضاع ال ت٘دد ضسٗز ٝهلتاب ٞاملتػري D1 :ٝكٌتػري ثاهح ألُٕ ٙصاسب املعوٌ ٞاهِاقوٗ ٞقٌٚتٕ
تطاٗ ٜاه٘اسد.
متس:ّٙ
إذا كاُت هدِٙا ع ِٞٚتتلْ٘ ًّ ً٘ 12ظف ذًٗ ٜطت٘ٙات تعو ٌٞٚٚرلتوف ،ٞكٌا ٓ٘ ً٘ضح يف اجلدٗي
اهتاهٗ .ٛاملطو٘ب ٓ٘ :تقدٙس اهٌِ٘ذز اهتاه:ٛ
yi a b1 D2 b2 D3 i
املػآدٝ األدس اهطِ٘) y i ( ٜ املطت٘ ٠اهتعو) Di ( ٌٛٚ
1 1000 بلاه٘زٙا
2 1200 بلاه٘زٙا
3 1300 ًادطتري
4 1400 ًادطتري
5 800 دٙبوَ٘ ًت٘ضط
6 900 دٙبوَ٘ ًت٘ضط
7 1100 بلاه٘زٙا
8 1200 بلاه٘زٙا
9 2000 ًادطتري
10 1500 ًادطتري
11 850 دٙبوَ٘ ًت٘ضط
12 950 دٙبوَ٘ ًت٘ضط
احلى:
هٚلّ:
ً : y1ت٘ضط أدس اهعاًى ذٗ ًطت٘ ٠تعو ٌٛٚاهدٙبوَ٘ ًت٘ضط.
ً : y 2ت٘ضط أدس اهعاًى ذٗ ًطت٘ ٠تعو ٌٛٚبلاه٘زٙا.
ً : y 3ت٘ضط أدس اهعاًى ذٗ ًطت٘ ٠تعوً ٌٛٚادطتري.
سٚح:
800 900 850 950
y1 875
4
1000 1200 1100 1200
y2 1125
4
1300 1400 2000 1500
y3 1550
4
ٗاهٌِ٘ذز املعط ٟميلّ غسح ًعاملٕ املقدز ٝكٌاٙو:ٛ
̂ : aاملعوٌ ٞاهتقاطعً :ٞٚت٘ضط أدس ساًى اهدٙبوَ٘ املت٘ضط.
: b̂1اهفسق بني ًت٘ضط أدس ساًى غٔاد ٝاهبلاه٘زٙا ًٗت٘ضط أدس ساًى غٔاد ٝاهدٙبوَ٘ املت٘ضط.
: b̂2اهفسق بني ًت٘ضط أدس ساًى غٔاد ٝاملادطتري ًٗت٘ضط أدس ساًى غٔاد ٝاهدٙبوَ٘ املت٘ضط.
ٗعوٓ ٟرا االضاع ٙلْ٘ هدِٙا:
اهق ٌٞٚاملت٘قع ٞألدس ساًو ٛاهدٙبوَ٘ املت٘ضط ٓ:ٛ
E ( y / D3 D2 0) aˆ y1 875
اهق ٌٞٚاملت٘قع ٞألدس ساًو ٛاهبلاه٘زٙا ٓ:ٛ
E ( y / D3 0, D2 1) bˆ1 aˆ y 2 1125
ٗاهفسق بني ًت٘ضط أدس ٜاهعٌاي احلاًو ٛهػٔاد ٝاهبلاه٘زٙا ٗاهدٙبوَ٘ املت٘ضط ٓ:ٛ
bˆ1 1125 aˆ 1125 875 250
اهق ٌٞٚاملت٘قع ٞألدس ساًو ٛاهبلاه٘زٙا ٓ:ٛ
E ( y / D3 1, D2 0) bˆ2 aˆ y3 1550
ٗاهفسق بني ًت٘ضط أدس ٜاهعٌاي احلاًو ٛهػٔاد ٝاملادطتري ٗاهدٙبوَ٘ املت٘ضط ٓ:ٛ
bˆ2 1550 aˆ 1550 875 675
إذْ اهٌِ٘ذز املقدز ٙعط ٟبـ:
yˆ i 875 250D2 675D3
أًا اهتٌجٚى اهبٚاُ ٛاهر٘ٙ ٜضح اهعالق ٞبني األدس ٗاملؤٓالت اهعوٌ ٞٚفٔ٘ كٌاٙو:ٛ
yi
Di
املطوب اهجاُ :ٛمن٘ذز أكجس ًّ ًتػري ًطتقى ُ٘ع ٛدْٗ ٗد٘د ًتػري ًطتقى كٌ.ٛ
ميلِِا بِا ١اهٌِ٘ذز اهقٚاض ٛباضتدداَ أكجس ًّ ًتػري ًطتقى ُ٘عٗ ٛاسد .إذا اعتربُا أْ ادس اهعاًى ( ) y i
ٙتشدد بـ:
املطت٘ ٠اهتعو( ٌٛٚدٙبوَ٘ ًت٘ضط ،بلاه٘زٙا ًٗادطتري) ٗهٚلّ. Di :
ُ٘ ع املؤضط ٞاهيت ٙعٌى بٔا (قطاع :عاَ أٗ خاص) ٗهتلّ. k i :
يف ٓرٖ احلاهٙ ٞت٘فس هدِٙا عدد ًّ املتػريات اهصٌاٗ ١عددٓا ، mسٚح:
: m Dعدد املتػريات اهصٌا ١اهيت متجى املطت٘ ٠اهتعوٗ ،ٌٛٚتطاٗ. 3 1 2 :ٜ
: mkعدد املتػريات اهصٌا ١اهيت متجى ُ٘ع املؤضطٗ ،ٞتطاٗ. 2 1 1 :ٜ
إذْ:
m mD mk 2 1 3
ًِٕٗ اهٌِ٘ذز املساد تقدٙسٖ يف ٓرٖ احلاه ٞميلّ صٚاغتٕ عو ٟاهِش٘ اهتاه:ٛ
yi b1 b2 D2 b3 D3 a2 k 2 i
سٚح:
: y iاالد٘ز اهطِ٘ ٞٙهوعاًى.
: D2هلا قٌٚتني ٌٗٓا:
:1عِدًا ٙلْ٘ اهعاًى ذٗ ًطت٘ ٠تعو ٌٛٚبلاه٘زٙا.
:0عِدًا ٙلْ٘ اهعاًى ذٗ ًطت٘ ٠تعو ٌٛٚآخس.
: D3هلا قٌٚتني ٌٗٓا:
:1عِدًا ٙلْ٘ اهعاًى ذٗ ًطت٘ ٠تعوً ٌٛٚادطتري.
:0عِدًا ٙلْ٘ اهعاًى ذٗ ًطت٘ ٠تعو ٌٛٚآخس.
: k 2هلا قٌٚتني ٌٗٓا:
:1عِدًا ٙلْ٘ اهعاًى ًّ اهعاًوني يف اهقطاع اخلاص.
:0عِدًا ٙلْ٘ اهعاًى ًّ اهعاًوني يف اهقطاع اهعاَ.
ف ٞ٣األضاع تتٌجى يف اهعاًوني ًّ محو ٞاهدٙبوَ٘ املت٘ضط يف اهقطاع اهعاَ.
ٗتلْ٘ اهق ٍٚاملقدز ٝملعامل اهٌِ٘ذز كٌاٙو:ٛ
ً : b̂1ت٘ضط أدس اهعاًوني باهقطاع اهعاَ ًّ ساًو ٛاهدٙبوَ٘ املت٘ضط.
ً : bˆ1 bˆ2ت٘ضط أدس اهعاًوني باهقطاع اهعاَ ًّ ساًو ٛاهبلاه٘زٙا.
ً : bˆ1 bˆ3ت٘ضط أدس اهعاًوني باهقطاع اهعاَ ًّ ساًو ٛاملادطتري.
ً : bˆ1 aˆ 2ت٘ضط أدس اهعاًوني باهقطاع اخلاص ًّ ساًو ٛاهدٙبوَ٘ املت٘ضط.
ً : bˆ1 bˆ2 aˆ 2ت٘ضط أدس اهعاًوني باهقطاع اخلاص ًّ ساًو ٛاهبلاه٘زٙا.
ً : bˆ1 bˆ3 aˆ 2ت٘ضط أدس اهعاًوني باهقطاع اخلاص ًّ ساًو ٛاملادطتري.
متٗٝد
املبشح األَ :ٍٚاٖ ١ٝايتدًف ايصَين ٚأضباب ٚدٛد.ٙ
املطًب األَ :ٍٚاٖ ١ٝايتدًف ايصَين.
املطًب ايجاْ :ٞأضباب ٚدٛد االبطا.٤
املبشح ايجاْ :ٞتكدٜس مناذز االبطا.٤
املطًب األ :ٍٚمنٛذز أٖٛى ()Adhoc
املطًب ايجاْ :ٞمنٛذز االبطا ٤اهلٓدض ٞيـ :نٜٛو ()Koyck
املطًب ايجايح :منٛذز ايتٛقع املهٝف يـ :نافإ ()Cagan
املطًب ايسابع :منٛذز ايتعد ٌٜادتص ٞ٥يـْ :رييٛف ()Nerlove
املطًب ارتاَظ :منٛذز فرت ٠االبطاَ ٤تعدد اذتدٚد يـ :أمل)Almon( ٕٛ
تطبٝكات ستًٛي١
سٝح:
: Yاملتػري ايتابع.
: Xاملتػريات ارتازد.١ٝ
َ : a, Bعامل ايُٓٛذز.
ايعالق ١زقِ (ٜٓ )1تر ٜٓتر عٓٗا َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝصعٛبات عدٜد ،كمهٔ إٔ ْرنس َٓٗا:
عرّ َعسف ١عدد املتػريات املتأخس ٠ارتازد.١ٝ
ظٗٛز َػهً ١ايتعدد ارتط ٞبني املتػريات ارتازد.١ٝ
شٜاد ٠عدد املتػريات املتأخسٜ ٠تطًب شٜاد ٠سذِ ايع.١ٓٝ
إذا اطتفض اذتد األعً ٢يف املعادي ١ايطابكَ َٔ ١ا الْٗا ١ٜإىل املطت ٟٛفإٕ يبُٓٛذز ٜتش ٍٛإىل منٛذز ستدد
يًتأخريات املٛشعٚ ،١كمهٔ صٝاغت٘ نُا:ًٜٞ
Yt a B0 X t B1 X t 1 .... Bk X t k t
1
ملعًَٛات أنجس أْعس:
-بطاّ ْٜٛظ ابساٖ ،ِٝأمناز أَني سادٚ ٞعادٍ َٛضْٜٛ ٢ظ" :االقتصاد ايكٝاض ،"ٞعص ٠يًٓػس ٚايتٛشٜع ،ايطٛدإ.2002 ،
- Sessi Tokpavi : «Les Modèles Dynamiques», Cours de Master 1 Economie - Université Paris X.
2
أْعس:
- G.S. Maddala:”Introduction to Econometrics”, Second Edition, Macmillan, 1992.
- Gujarati Damodar N: “Basic Econometrics”, Fourth Edition, McGraw−Hill, New York, 2004.
Bi
Bi B0 * i
i ايصَٔ
ou
) X t* X t*1 ( X t X t*1
َٔ خالٍ ايعالق ١زقِ (:)8
B0 1 1
X t* Yt t
B1 B1 B1
- 128 -
ايُٓاذز املتدًف ١شَٓٝا ايفصٌ ايعاغس
ْك ّٛحبطاب : X t*1
B0 1 1
X t*1 Yt 1 t 1
B1 B1 B1
ْك ّٛبتعٜٛض * X t*1 ٚ X tيف ايعالق ١زقِ (:)19
B0 1 1 B 1 1 B 1 1
( )) Yt t ) ( 0 Yt 1 t 1 ) ( X t ( 0 Yt 1 t 1
B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
1 1 1 1 B 1 1 1
Yt Yt 1 t t 1 X t 0 ( )Yt 1 t ( ) t 1
B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
Yt B0 B1 X t (1 )Yt 1 t (1 ) t 1
Yt B0 B1 X t (1 )Yt 1 vt
سٝح:
vt t (1 ) t 1
املطًب ايسابع :منٛذز ايتعد ٌٜادتص ٞ٥يـْ :رييٛف (.)Nerlove
ٜطًل عً ٘ٝأٜما اضِ منٛذز تعد ٌٜايسصٝد ،يف ايُٓٛذز ايطابل (ايتٛقع املهٝف) نإ املتػري املطتكٌ
ٜأخر قُٝا َتٛقع ١أَ ٚجً ،٢أَا يف ٖرا ايُٓٛذز فاملتػري ايتابع ٖ ٛايرٜ ٟأخر قُٝا َتٛقع ١أَ ٚجً ،٢سٝح:
)Yt* B0 B1 X t t ............(11
سٝح:
* : Ytايسصٝد االَجٌ أ ٚاملدطط ي٘ َٔ زأع املاٍ يف ايطٓ.١
: X tايٓاتر يف ايطٓ ١اذتاي.١ٝ
سٝح Ytعباز ٠عٔ املتٛضط املسدح يـ ، Yt 1 ٚ Yt* :أ:ٟ
)Yt Yt* (1 )Yt 1 t ............(12
سٝح:
َ : عاٌَ ايتعدٜٚ ٌٜه. 0 1 :ٕٛ
إذا نإ:
1فإٕ. Yt* Yt :
ْك ّٛبتعٜٛض املعادي ١زقِ ( )11يف املعادي ١زقِ (:)12
Yt ( B0 B1 X t t ) (1 )Yt 1
) Yt B0 B1 X t (1 )Yt 1 vt ...........(13
ايعالق ١زقِ ( )13تطُ ٢بُٓٛذز ايتعد ٌٜادتص.ٞ٥
املطًب ارتاَظ :منٛذز فرت ٠االبطاَ ٤تعدد اذتدٚد يـ :أمل.)Almon( ٕٛ
اْتكد امل ٕٛمنٛذز نٜٛو ٚايرٜ ٟفرتض إٔ ق Bi ِٝتتٓاقص ٖٓدضٝا عرب ايصَٔ ،سٝح قاّ امل ٕٛبتطٜٛس
ذيو ٚذيو بفسض إٔ ق Bi ِٝتأخر صٝػا شتتًف ،١نُا َٖٛ ٛضح يف االغهاٍ ايبٝاْ ١ٝايتاي:١ٝ
سٝح ْالسغ يف ايػهٌ aإٔ ق Bi ِٝتصداد ثِ تتٓاقص ،أَا ايػهٌ bفك Bi ِٝتتٓاقص ثِ تتصاٜد،
أَا ايػهٌ cفك Bi ِٝتصداد ٚتٓكص عرب ايصَٔ.
ٚيهْ ٞتُهٔ َٔ فِٗ طسح امل ٕٛكمهٓٓا إٔ ْٓطًل َٔ ايُٓٛذز ايتاي:ٞ
)Yt B0 X t B1 X t 1 .... B k X t k t ...........(14
k
Yt Bi X t i t
i 0
.
.
.
Bˆ k f (k ) aˆ 0 kaˆ1 k 2 aˆ 2
:٢ًَٓ٘ ْتشصٌ عٚ
Yt ˆ Bˆ 0 X t Bˆ 1 X t 1 .... Bˆ k X t k
- 131 -
ايُٓاذز املتدًف ١شَٓٝا ايفصٌ ايعاغس
تطبٝكات ستًٛي١
ايتُس ٜٔاأل:ٍٚ
إذا ناْت يدٜٓا املعادي ١املكدز:٠
Yt 5.25 0.078 X t 0.889.Yt 1
املطًٛب:
- 1اظتاد األثس ط ٌٜٛاألدٌ يًُتػريات املطتكً ١عً ٢املتػري ايتابع؟
- 2اظتاد ق B̂ ِٝيـ 19 :فرتات شَٓ١ٝ؟
ايتُس ٜٔايجاْ:ٞ
ادتد ٍٚأدْاٜ ٙعط ٞبٝاْات عٔ ايطعس ايفعً ٞيطًعَ ١ا نُتػري َطتكٌ ( ٚ ) X tايهُ ١ٝاملطًٛبٖ َٔ ١رٙ
ايطًع ١نُتػري تابع ( .) Yt
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15
Xt 125 141 131 155 145 163 171 182 173 192 213 178 163 182 172
Yt 3106 3106 3103 3302 3305 3502 3607 3608 39 4108 4207 4109 4102 4107 4104
Yt 15019 14033 15016 16022 19034 23044 2802 25051 28037 31068 31095 29099 31035 38011
Xt 3108 3109 33011 35013 37033 41 44087 46045 51028 53055 52086 55092 62012 7104
ايتُس ٜٔايسابع:
ايبٝاْات ايتاي ١ٝيعػس ٕٚضٓٚ ١ختص : Ytاملدص : X t ٚ ٕٚاملبٝعات بني ضٓيت .2914ٚ 1995
ايطٓ١ Yt Xt
1995 45969 26489
1996 59642 27749
1997 51871 28736
1998 59979 27289
1999 52797 39219
2111 53814 39796
2111 54939 39896
2112 58213 33113
2113 69943 35932
2114 63383 37335
2115 68221 41993
- 132 -
ايُٓاذز املتدًف ١شَٓٝا ايفصٌ ايعاغس
2116 77965 44869
2117 84655 46449
2118 99875 59282
2119 97974 53555
2111 191645 52859
2111 192445 55917
2112 197196 62917
2113 129879 71398
2114 177135 82978
املطًٛب:
اضتددّ أضًٛب امل ٕٛيف تكدٜس املعادي:١
Yt B0 X t B1 X t 1 B 2 X t 2 B 3 X t 3 t
ٚذيو بفسض إٔ ق Bi ِٝكمهٔ اذتص ٍٛعًٗٝا َٔ:
Bi f (i) a0 a1i a2 i 2
.
.
.
Bˆ10 Bˆ o 10 0.078 * 0.08910 0.024
سٌ ايتُس ٜٔايجاْ:ٞ
- 1ال كمهٔ تكدٜس املعادي ١زقِ ( )8ألٕ ادتد ٍٚال عتت ٟٛعً ٢بٝاْات ايطعس املتٛقع ( *.) X t
- 2كمهٓٓا اظتاد ايطعس املتٛقع َٔ خالٍ تكدٜس املعادي ١ايتاي:١ٝ
Yt B0 B1 X t (1 )Yt 1 t
ٚبعد تطبٝل طسٜك ١املسبعات ايصػس ٣ايعاد ١ٜعًٖ ٢ر ٙاملعادي ١صتد:
Yt 1.95 0.08 X t 0.59Yt 1
َ٘ٓٚايك ِٝاملكدز:٠
*1 ˆ 0.59 ˆ 0.4
* ˆBˆ 1.95 Bˆ 4.87
0 0
:ٕإذ
Z 0(1998) X 1998 X 1997 X 1996 X 1995 110236
Z1(1998) X 1997 2 X 1996 3 X 1995 163656
Z 2(1998) X 1997 4 X 1996 9 X 1995 378016
:ٍٞ ايتايٚ ْهٌُ ادتد١كٜبٓفظ ايطسٚ
١ٓايط Yt Xt Z0 Z1 Z2
1995 45969 26489 - - -
1996 59642 27749 - - -
1997 51871 28736 - - -
1998 59979 27289 119236 163656 378916
1999 52797 39219 113975 167972 391884
2999 53814 39796 117931 179987 397963
2991 54939 39896 . . .
- 135 -
اَٝٓ ش١ايُٓاذز املتدًف ايفصٌ ايعاغس
2992 58213 33113 . . .
2993 69943 35932 . . .
2994 63383 37335 . . .
2995 68221 41993 . . .
2996 77965 44869 . . .
2997 84655 46449 . . .
2998 99875 59282 . . .
2999 97974 53555 . . .
2919 191645 52859 . . .
2911 192445 55917 . . .
2912 197196 62917 . . .
2913 129879 71398 . . .
2914 177135 82978 . . .
- 136 -
ايُٓاذز املتدًف ١شَٓٝا ايفصٌ ايعاغس
تطبٝكات اضاف١ٝ
ايتُس ٜٔاأل:ٍٚ
يف منٛذز االبطا ٤املكرتح َٔ قبٌ koyckذ ٚايصٝػ ١ايتاي:١ٝ
Ct B0 B1Yt Ct 1 t
سٝح:
: Ctمتجٌ امجاي ٞاالضتٗالى يف ايطٓ ١اذتاي.١ٝ
: Ytمتجٌ امجاي ٞايدخٌ يف ايطٓ ١اذتاي.١ٝ
ْ- 1اقؼ َػهً ١تكدٜس ٖرا ايُٓٛذز يف ساي ١اضتعُاٍ طسٜك ١املسبعات ايصػس ٣ايعاد١ٜ؟
ٚ- 2ضح اذتٌ املكرتح َٔ قبٌ نٜٛو؟
ٌٖ- 3إٔ منٛذز ايتٛقعات املهٝف ١غتتًف عٔ منٛذز ايتعد ٌٜادتص ٞ٥يف َعادت ١ايتكدٜس يًُٓٛذز أعالٙ؟
ْ- 4فسض أْٓا بصدد تكدٜس منٛذز ٚ ،Adhocضح نٝف كمهٓٓا تكدٜس ٖرا ايُٓٛذز؟
ايتُس ٜٔايجاْ:ٞ
ٚفل ايٓعس ١ٜاالقتصاد َٔ ١ٜاملعً ّٛإٔ االضتٗالى اذتايٜ ٞتأثس مبطتٜٛات ايدخٌ اذتايٚ ١ٝايطابك ،١أ ٟإٔ:
)Ct f (Yt , Yt 1 , Yt 2 , Yt 3 ,...
باضتعُاٍ منٛذز االبطا ٤يهٜٛو اغتل ايُٓٛذز املال ِ٥يداي ١االضتٗالى أعالٙ؟
ايتُس ٜٔايجايح:
يٝهٔ يدٜو منٛذز االبطا ٤ايتاي:ٞ
Yt B0 X t B1 X t 1 .... B8 X t 8 t
ْفرتض أْو تسغب يف تكدٜس ٖرا ايُٓٛذز باضتعُاٍ منٛذز َ Almonع دزدَ ١تعدد اذتدٚد َٔ ايدزد١
ايسابع ،١باضتدداّ عَ 06 َٔ ١ٓٝػاٖد ٠حتصًٓا عً ٢املعاَالت املكدز ٠اآلتَ َٔ ١ٝتعدد اذتدٚد:
aˆ 0 0.5, aˆ1 2.5, aˆ 2 2, aˆ 3 5
قدز َعًُات منٛذز االبطا ٤أعالٙ؟
ايتُس ٜٔايسابع:
يٝهٔ منٛذز تعد ٌٜايسصٝد ايتاي:ٞ
Yt B0 B1 X t (1 )Yt 1 t
َا ٖ ٞاملعاْ ٞاالقتصاد ١ٜيًُعًُات املكدز ٠هلرا ايُٓٛذز؟