‫العام ‪0202‬‬ ‫العدد ‪99‬‬ ‫سمدمة العمؾم االقترادية‬ ‫مجمة بحؾث جامعة حمب‬

‫استخجام خهارزميات الترشيف ومؤشخات التحميل الفشي لمتشبؤ‬

‫بالتغيخات اليهمية ألسعار األسيم في األسهاق السالية العخبية‬
‫(دراسة مقارنة)‬
‫دمحم حدن صجيق*‪ ،‬غدان ساكت**‪ ،‬عبج الحسيج الرباغ ***‬
‫*طالب دراسات عميا (دكتؾراه)‪ ،‬قدؼ اإلحراء ونغؼ السعمؾمات‪ ،‬كمية االقتراد‪ ،‬جامعة حمب‪.‬‬
‫** قدؼ اإلحراء ونغؼ السعمؾمات‪ ،‬كمية االقتراد‪ ،‬جامعة حمب‪.‬‬
‫*** قدؼ العمؾم السالية والسررفية‪ ،‬كمية االقتراد‪ ،‬جامعة حمب‪.‬‬
‫فددا التش ددغ رتتي درات سددعار‬ ‫ىدددفا الد ارسددة الددد اسددتخدام تؾارزميددات الترددشي‬
‫بالشدد د ة لسجسؾع ددة م ددؽ‬ ‫األس دديؼ اليؾمي ددة واجد دراء الس ارن ددة ألداء تؾارزمي ددات التر ددشي‬
‫األس دديؼ الستداول ددة ف ددا األسد دؾاع السالي ددة العر ي ددة وذل ددػ رشس ج ددة مغلد درات التحميد د ال ش ددا‬
‫عمددد‬ ‫‪ .‬وقددد ركددب ال حد‬ ‫كستتي درات مدددت مة والتددا طعظددا دالالت لدددمؾم الددديؼ مدددت‬
‫بنعدداد نس جددة الستتيدرات السع ددر عددؽ السغلدرات ال شيددة اعتسددادا‬ ‫طحددديؽ نتددالت الترددشي‬
‫عمددد ندددب طتيراطيددا السئؾيددة وط يدديؼ الخؾارزميددات والس ارنددة ريشيددا حدددب ندد ة الترددشي‬
‫الرددحيو واحرددالية ‪ Kappa‬عشددد ك د مجسؾعددة ريانددات عمددد حدددا‪ .‬وطددؼ اسددتخدام األدا‬
‫‪ .Cross‬و س ارند ددة‬ ‫‪Validation‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ Weka‬فد ددا رشد دداء الشسد دداذج باعتسد دداد سد ددمؾ‬
‫الخؾارزميات عمد كد مجسؾعدات ال ياندات ط ديؽ ندو ال يسكدؽ الجدبم بأفزدمية تؾارزميدة‬
‫لك مجسؾعات ريانات األسديؼ‪ ،‬ويسكدؽ ال دؾو و ذدك ندد ا بدأء داء تؾارزميدة لدجار‬
‫ال د درار ‪ CART‬ك دداء األفزد د ‪ ،‬اض ددافة ال ددد ذل ددػ ف ددنء تؾارزمي ددات التاب ددات العذد دؾالية‬
‫ول د كة بددا ب والددجار ال درار ‪ C4.5‬كانددا فددا السرط ددة التاليددة وكدداء داليددا م ددؾو‪ ،‬وطعددد‬
‫ت دؾارزميتا الجددار األقددر و لددجار ال درار ‪ C5‬مددؽ الخؾارزميددات الزددعي ة فددا طرددشي‬
‫طتيرات سعار األسيؼ‪.‬‬

‫الكمسااات السفتاحيااة نس جددة ال يانددات‪ ،‬األس دؾاع الساليددة‪ ،‬التحمي د ال شددا‪ ،‬تؾارزميددات الترددشي ‪ ،‬ط يدديؼ‬
‫الشسؾذج‪.‬‬

‫لمسجمة رتاريخ ‪2020/9/10‬‬ ‫ورد ال ح‬

‫لمشذر رتاريخ ‪0202/5/91‬‬ ‫ق‬

‫‪1‬‬
 ‫ الر اغ‬.‫ د‬،‫ ساكا‬.‫ د‬،‫صد ق‬
Using classification algorithms and technical indicators
to predict Daily stocks price changes at Arab financial
markets
(comparative study)
Mohamad H. Saddik*, Ghassan Saket**, Abdulhameed
Alsabagh***
* Postgraduate Student (PhD), Dept. of Statistics and Information Systems, Faculty
of Economics, Aleppo University.
**Dept. of Statistics and Information Systems, Faculty of Economics, Aleppo
University.
***Dept. of Finance and Banking, Faculty of Economics, Aleppo University.
Abstract
The study aimed to use classification algorithms to predict
daily stock price changes and make a comparison of the performance
of classification algorithms for a group of stocks at Arab financial
markets by modeling technical indicators as independent variables that
give indications of the behavior of the stock in the future. The research
focused on improving the classification results by re-modeling the
variables of the technical indicators based on the Percentage of the
change and evaluating the algorithms and comparing them according
to the correct classification percentage and Kappa statistic to each data
set separately. Weka tool was used to build the models based on the
Cross Validation10 method. Comparing the algorithms on all data sets
shows that it is not possible to confirm a specific classification
algorithm as the best in all cases, and relatively the performance of the
CART algorithm is the best. Bayesiannetwork, random forests and
C4.5 algorithms came second and their performance was acceptable.
However, KNN and C5 are weak algorithms.

Key words: data modeling, financial markets, technical analysis, classification

algorithms, model evaluation.

Received 10/9/0202
Accepted 91/5/ 0202

0
 ‫العام ‪0202‬‬ ‫العدد ‪99‬‬ ‫سمدمة العمؾم االقترادية‬ ‫مجمة بحؾث جامعة حمب‬
‫‪ .1‬السقجمة‬
‫مع عيدؾر ط شيدات التش يدب فدا ال ياندات وضدخامة حجدؼ ال ياندات التاريخيدة‪ ،‬طؾجدو‬
‫ال دداح ؾء ال ددد اسددتخدام ىد د ه الت شيددات ف ددا مجدداالت األسد دؾاع الساليددة‪ ،‬الس دديسا تؾارزمي ددات‬
‫الترددشي ‪ ،‬ويمجددأ عدداد الستددداولؾء الددد اسددتخدام مغل درات التحمي د ال شددا التددا ط ددؾم عمددد‬
‫انظ قددا مددؽ‬ ‫طحميد سددمؾم حركددة األسددعار فددا فتدرات ماضددية لمتش ددغ بحركتيددا فددا السدددت‬
‫ء الددبمؽ يعيددد ن دددو‪ ،‬وذلددػ ع ددر اسددتراطيجيات طددداوو مختم ددة‪ ،‬وقددد عيددرت‬ ‫ال ددرا ال ال د‬
‫فددا رشدداء الشسددؾذج‬ ‫فددا ال تددر األتيددر ولكد مشيددا سددمؾ مختمد‬ ‫عددد تؾارزميددات طرددشي‬
‫سعار األسيؼ‪ .‬وى ا ما سؾف طتؼ معالجتو فا‬ ‫وقد قاما عد بحاث باستخداميا لترشي‬
‫كنحدددت ط شيددات التش يددب فددا ال يانددات‪،‬‬ ‫باسددتخدام مجسؾعددة تؾارزميددات طرددشي‬ ‫ىد ا ال حد‬
‫والعسد د عم ددد نس ج ددة مغلد درات التحميد د ال ش ددا كستتي ددرات مد ددت مة لسعرف ددة طتيد درات س ددعار‬
‫األسيؼ السدت مية‪ ،‬وطظ يق الدراسة عمد مجسؾعة مؽ سيؼ األسؾاع السالية العر ية‪.‬‬
‫‪ .2‬مذكمة البحث‬
‫عدددم قدددر السدددت سريؽ عمددد الؾصددؾو الددد ند د ة طش غيددة عاليددة لتتي درات سددعار‬
‫طعانا حركة التتيدرات اليؾميدة مدؽ‬ ‫األسيؼ اليؾمية باالعتساد عمد السغلرات ال شية حي‬
‫دؾما‪ :‬وىشدا يسكدؽ طدرح‬ ‫بذدك‬ ‫ط ر بات يرعب معيا معرفة سمؾم الديؼ فا السدت‬
‫التد ددااو الت ددالا‪ :‬ىد د يسك ددؽ طتيي ددر نس ج ددة ق دديؼ السغلد درات ال شي ددة لتحد دديؽ دق ددة التش ددغ‬
‫رتتيرات سعار األسيؼ اليؾمية؟‬
‫اضدافة الددد ذلددػ يعددانا مجدداو التش يددب فدا ريانددات األسدؾاع الساليددة عدددم وجددؾد‬
‫تؾارزمية طرشي معيشة ُؾصد ريا دوء غيرىا وى ا ما يظرح التددااو التدالا‪ :‬مدا ىدا‬
‫تؾارزميددة الترددشي األم د التددا يسكددؽ بددو دعددؼ ق د اررات التددداوو اليددؾما فددا األس دؾاع‬
‫السالية العر ية ع ر استخدام السغلرات ال شية؟‬
‫‪ .3‬أىسية البحث‬
‫عدؽ سداليب ذات‬ ‫مدؽ االىتسدام الك يدر لمسددت سريؽ بال حد‬ ‫طدأطا ىسيدة ال حد‬
‫مدؽ تد و وضدع نس جدة‬ ‫دقة عالية لدعؼ ال رار وطح يق األر اح‪ ،‬كسا طش ع ىسية ال ح‬
‫حرك ددة سددعار األس دديؼ اليؾميددة باس ددتخدام مغل درات التحميد د‬ ‫د شاميكي دة لسذ ددكمة طرددشي‬
‫ال شددا كستتي درات مدددت مة فددا الشسددؾذج وذلددػ ألىسيتيددا وسدديؾلة فيسيددا مددؽ ق د متخ د‬

‫‪9‬‬
 ‫صد ق‪ ،‬د‪ .‬ساكا‪ ،‬د‪ .‬الر اغ‬
‫عمددد مجسؾعددة مددؽ ريانددات سددعار‬ ‫ال درار‪ .‬وطظ يددق مجسؾع دة مددؽ تؾارزميددات الترددشي‬
‫األس دديؼ التاريخي ددة ف ددا األسد دؾاع العر ي ددة‪ .‬وط ي دديؼ الخؾارزمي ددات عش ددد كد د مجسؾع ددة م ددؽ‬
‫مجسؾعات ال يانات السدتخدمة عمد حدا‪.‬‬
‫‪ .4‬أىجاف البحث‬
‫الد رشاء نساذج لدعؼ ق اررات التداوو اليؾميدة فدا األسدؾاع الساليدة‬ ‫يدف ال ح‬
‫وذلػ كسا ما‪:‬‬ ‫العر ية ع ر نس جة السغلرات ال شية باستخدام تؾارزميات الترشي‬
‫‪ .1‬اسددتخدام السغل درات ال شيددة كستتي درات مدددت مة لمتش ددغ رتتي درات سددعار سدديؼ اليؾميددة‪،‬‬
‫ندددب التتي درات السئؾيددة ردددال مددؽ‬ ‫والعس د عمددد طحددديؽ داء الخؾارزميددات بحدددا‬
‫قيسة السغلر السجرد ‪.‬‬
‫‪ .0‬طظ يق الخؾارزميات عمد ك ر مؽ مجسؾعة ريانات وذلػ لمتأكد مؽ صدحة الشسدؾذج‬
‫األفز وذلػ عمد عد سؾاع مالية عر ية‪.‬‬ ‫وصحة اتتيار تؾارزمية الترشي‬
‫لمؾصددؾو الددد فزد تؾارزميددة‬ ‫‪ .9‬اجدراء الس ارنددة لسجسؾعددة مددؽ تؾارزميدات الترددشي‬
‫يسكؽ ريا دعؼ ق اررات التداوو اليؾما‪.‬‬
‫‪ .5‬مشيجية البحث‬
‫طؼ االعتساد عمد ال ياندات التاريخيدة‬ ‫عمد السشيت الؾص ا‪ ،‬حي‬ ‫يعتسد ال ح‬
‫دالدة اليددف وفدق‬ ‫ألسعار األسيؼ ونس جدة السغلدرات ال شيدة كستتيدرات مددت مة‪ ،‬وحددا‬
‫ع در‬ ‫صياغة طشاسب سمؾ الترشي ‪ ،‬و شاء الشساذج باسدتخدام ‪ 9‬تؾارزميدات طردشي‬
‫األدا ‪ Weka‬وطددؼ ذل ددػ عم ددد ‪ 14‬مجسؾعد دة م ددؽ ال يانددات ألس دديؼ متداولد دة فددا األسددؾاع‬
‫فا ك مر ‪ ،‬وط ييؼ وم ارنة الشتالت‪.‬‬ ‫السالية العر ية بذك مدت‬
‫‪ .6‬عيشة الجراسة‬
‫طذ ددس عيش ددة الد ارس ددة ال يان ددات التاريخي ددة ألس ددعار األس دديؼ ف ددا مجسؾع ددة م ددؽ‬
‫االس ددؾاع السالي ددة العر ي ددة ول ددسما كد د م ددؽ س ددؾع الس دداو الد ددعؾد وس ددؾع در ددا الس ددالا‬
‫وسد ددؾع رد ددؾ ع د دا لد ددقوراع الساليد ددة وسد ددؾع الدوحد ددة لد ددقوراع الساليد ددة و ؾرصد ددة عسد دداء‬
‫وال ؾرصدة السردرية وسدؾع دمذدق لدقوراع الساليدة‪ ،‬وذلدػ تد و ال تدر مدؽ ‪0215/7/1‬‬
‫وحتد ‪.0219/6/92‬‬

‫‪4‬‬
 ‫العام ‪0202‬‬ ‫العدد ‪99‬‬ ‫سمدمة العمؾم االقترادية‬ ‫مجمة بحؾث جامعة حمب‬
‫‪ .7‬الجراسات الدابقة‬
‫‪ .7.1‬دراسااة ‪Stock Market Prediction Using Machine Learning‬‬
‫]‪Algorithms [1‬‬
‫التشبؤ في سهق األسيم باستخجام خهارزميات التعمم اآللي‬
‫ى دددفا الد ارس ددة الد ددد ايج دداد فزد د نسد ددؾذج لمتش ددغ ف ددا سد ددؾع األس دديؼ‪ ،‬وذلد ددػ‬
‫بالس ارندة رديؽ تدؾارزميتا التابدات العذدؾالية ‪ ،Random Forest‬وتؾارزميدة للدة لدعا‬
‫الدددعؼ ‪ ،SVM‬وذلددػ باس دتخدام السكت ددات الجدداىب رمتددة ال رمجددة بددا ؾء‪ ،‬وطددؼ التظ يددق‬
‫دؾفر رياندات لمتحميد والشس جدة التش غيدة‪ ،‬وذلدػ‬ ‫عمدد رياندات مدؽ مؾقدع ‪ Kaggle‬الد‬
‫باسددتخدام ال يانددات الخددام التاريخيددة ألسددعار األسدديؼ كستتيدرات مدددت مة و مددا دالددة اليدددف‬
‫يكددؾء ارط ددا الدددعر عددؽ اليددؾم‬ ‫كانددا لمتددداوو اليددؾما وذلددػ رت ددديؼ األصددشاف بحي د‬
‫رش دداء ص ددش يؽ ف ددي وط ددؼ ط د دديؼ‬ ‫(‪)1-‬‬ ‫الد ددارق يك ددؾء ص ددش (‪ )1‬وإال يك ددؾء الر ددش‬
‫مجسؾعة ال يانات الد ‪ %82‬طدريب و ‪ %02‬اتت ار وطؾصما الدراسة الدد ء الشسدؾذج‬
‫الس شا باستخدام التابات العذؾالية كاء االفز ‪.‬‬
‫‪ .7.0‬دراسة استخجام الذبكات العربية وأشجار القخار لمتشبؤ بحخكة األسيم [‪]2‬‬
‫الددد طحد ددد فز د الظددرع لمتش ددغ بحركددة سددعار األسدديؼ وذلددػ‬ ‫ىدددف ال ح د‬
‫باستخدام ك مؽ الذ كات العر ية و لجار ال رار اعتسدادا عمدد ر دع مغلدرات لمتحميد‬
‫الددد نددو عشددد اسددتخدام الذ د كات العر د ية و لددجار ال ددرار ‪C4.5‬‬ ‫ال شددا‪ .‬طؾص د ال ح د‬
‫لمتش ددغ بحركددة األسدديؼ‪ ،‬فننددو كمسددا زادت ال تددر البمشيددة كمسددا ارط عددا دقددة التش ددغ بحركددة‬
‫رمتا دقدة التش دغ باسدتخدام لدجار ال درار ‪ %79.9 C4.5‬ط ري دا‪ .‬فدا حديؽ‬ ‫األسيؼ حي‬
‫رمتددا باسددتخدام الذ د كات العر د ية ‪ %72.7‬ط ري ددا‪ .‬وعشددد اسددتخدام التابددات العذ دؾالية‬
‫رمتا دقة التش غ ‪ % 99.9‬ط ري ا وىا األفز ‪ ،‬وذلػ عمد فتر طداوو ‪ 12‬يام‪.‬‬
‫‪ .7.9‬دراساة ‪Stock Market Direction Prediction Using Data Mining‬‬
‫]‪Classification [3‬‬
‫التشبؤ باتجاه سهق األسيم باستخجام التشقيب في البيانات بالترشيف‬
‫قاما ى ه الدراسة عمد م ارنة لجار ال رار ولد كة بدا ب والذد كات العرد ية‬
‫مددؽ‬ ‫عمددد اسددتخدام التحميد ال شددا لكددؽ ردددوء اسددتخدام‬ ‫والجددار األقددر ‪ ،‬وقددام ال ح د‬

‫‪5‬‬
 ‫صد ق‪ ،‬د‪ .‬ساكا‪ ،‬د‪ .‬الر اغ‬
‫السغل درات ال شيددة السعروفددة ر د اعتسددد عمددد اسددتخدام ال روقددات الدددعرية التاريخيددة لسددد‬
‫تسدة يام ساب ة‪ ،‬ما الستتير اليدف فكداء عمدد ثد ث مددتؾيات‪ ،‬طدداوو دؾما ‪،T+1‬‬
‫وط ددداوو عم ددد مد ددتؾت س ددتة ي ددام ‪ ،T+6‬ومد ددتؾت ‪ 01‬ددؾم ‪ ،T+21‬وك دداء ف ددا السرط ددة‬
‫األولد فا الحالة ‪ T+1‬الذ كات العر ية بسدتؾت دقدة ‪ ،40.92%‬و لدجار ال درار فدا‬
‫السرط ة األتير بسدتؾت دقة ‪ ،42.17%‬ما فا حالة ‪ T+6‬كاندا لدجار ال درار األولدد‬
‫بسدددتؾت دقددة ‪ ،99.02%‬وفددا ‪ T+21‬كانددا لددجار ال د ارر ال انيددة بسدددتؾت دقددة ‪،96%‬‬
‫طدؼ التظ يدق عمدد سدؾع طا مشدد‬ ‫بعد الذد كات ال ا بيدة التدا رمتدا دقتيدا ‪ ،96.49%‬حيد‬
‫عمد ط مي ند ة الخظأ ع ر طتير سمؾ نس جة دالة اليدف‪.‬‬ ‫وركب ال ح‬
‫‪ .7.4‬دراساااة‪Classification of Indian Stock Market Data Using‬‬
‫]‪Machine Learning Algorithms [4‬‬
‫الترشيف في بيانات سهق األسيم اليشجية باستخجام خهارزميات التعمم اآللي‬
‫ىدددفا الد ارسددة الددد الس ارنددة ردديؽ ثد ث تؾارزميددات مددؽ تؾارزميددات الترددشي‬
‫وىددا تؾارزميددة لددجار ال درار ‪ CART‬وتؾارزميددة التحمي د التسييددب الخظددا ‪LDA‬‬
‫وتؾارزميد ددة التحمي د د التسييد ددب التر يعد ددا ‪ ،QDA‬وذلد ددػ بد ددالتظ يق عمد ددد رياند ددات سد ددؾع‬
‫الردحيو‬ ‫األسيؼ اليشديدة بحجدؼ سدج ت ‪ ،929‬اعتسددت الد ارسدة عمدد ندد ة التردشي‬
‫الر د ددحيو‬ ‫وص د ددما ندد د د ة التر د ددشي‬ ‫الخ د دداطي ف د ددا الس ارن د ددة حيد د د‬ ‫وندد د د ة التر د ددشي‬
‫لخؾارزمي د ددة ‪ CART‬ال د ددد ‪ ،2.4989‬وتؾارزمي د ددة ‪ ،2.0575 LDA‬وتؾارزمي د ددة ‪QDA‬‬
‫الرددحيو لك د الخؾارزميددات كانددا ضددعي ة‪ ،‬اال اء‬ ‫‪ ،2.0949‬رغددؼ ء ند د ة الترددشي‬
‫اسدتشدت الد ارسددة عمددد ء تؾارزميدة ‪ CART‬األفزد كؾنيددا األقد فددا ندد ة الترددشي‬
‫الخاطي‪.‬‬
‫م ددا يسي ددب د ارس ددتشا ع ددؽ الد ارس ددات الد دداب ة االعتس دداد عم ددد مجسؾع ددة ك ي ددر م ددؽ‬
‫ال يانات ومؽ عد سؾاع مالية عر يدة‪ ،‬واسدتخدام السغلدرات ال شيدة والعسد عمدد طحدديؽ‬
‫الشت ددالت لمتش ددغ رتتيد درات األس ددعار ؾمي ددا‪ ،‬اض ددافة لد د لػ اس ددتخدام ع دددد م ددؽ تؾارزمي ددات‬
‫والس ارنة ريشيا‪ ،‬واجراء عسمية التدريب واالتت ار بأسمؾ ‪.Cross-Validation -10‬‬

‫‪6‬‬
 ‫العام ‪0202‬‬ ‫العدد ‪99‬‬ ‫سمدمة العمؾم االقترادية‬ ‫مجمة بحؾث جامعة حمب‬
‫‪ .8‬مفيهم الترشيف‬
‫حدد ىدؼ طدرع التش يدب فدا ال ياندات‪ ،‬ويع در عدؽ ميسدة اسددشاد‬ ‫يعت در التردشي‬
‫السسيدب‬ ‫الكيانات الدد فئدات معيشدة مدد ة التعريدل‪ ،‬وذلدػ باالعتسداد عمدد الخردال‬
‫تكددؾء كد سددج‬ ‫ليد ه الكيانددات‪ ،‬وطتس د ىد ه الكيانددات بسجسؾعددة مددؽ الدددج ت‪ ،‬حيد‬
‫كستتي درات مدددت مة‪ ،‬ريشسددا‬ ‫مددؽ ال شاليددة (‪ ،)Y-X‬وطع ددر (‪ )X‬عددؽ مجسؾعددة الخرددال‬
‫(‪ )Y‬ىا ال ئات فا دالة اليدف[‪ ،]5‬ويتؼ طرسيؼ قيسدة دالدة اليددف ط عدا لظ يعدة قؾاعدد‬
‫عمددد ء طحددؾ ى د ه الدالددة اثشدديؽ و ك ددر مددؽ‬ ‫األعسدداو السظ ددة فيددو مذددكمة الترددشي‬
‫ال ئددات السسيددب لك د كيدداء مددؽ مجسؾعددة ال يانددات والسعرفددة بذددك مد د ق[‪ ،]6‬وطظ ددق‬
‫(‪ )Attribute Set‬التددا‬ ‫الكتذدداف الع قددة ردديؽ قدديؼ الخرددال‬ ‫تؾارزميددة الترددشي‬
‫رتعمديؼ دالدة‬ ‫ط ؾم تؾارزمية التردشي‬ ‫طحدد طدسية احدت ال ئات (‪ .)Class Label‬حي‬
‫طذدك ىد ه الدالدة‬ ‫(‪ )X‬ب ئدة واحدد (‪ ،)Y‬بحيد‬ ‫معيشدة (‪ )F‬لدر ي مجسؾعدة الخردال‬
‫وط دددر‬ ‫(‪ ،]7[)Classification Model‬وعدداد ى د ه الشسدداذج طر د‬ ‫نسددؾذج الترددشي‬
‫الغؾاىر فا مجسؾعة ال يانات‪ ،‬ويسكؽ استخداميا لمتش دغ ب يسدة دالدة اليددف عمدد سداس‬
‫السدتمة‪.‬‬ ‫الخرال‬
‫‪ .9‬مفيهم مؤشخات التحميل الفشي‬
‫يعددرف التحمي د ال ش ددا بأنددو عم ددؼ وفددؽ ي ددؾم ردارس ددة حركددة الد ددؾع السددالا م ددؽ‬
‫ت د و فيددؼ الع قددة ردديؽ الدددعر‪ ،‬وحجددؼ التددداوو‪ ،‬والددبمؽ‪ .‬وطعتسددد عسميددة التحمي د ال شددا‬
‫و‬ ‫عمددد ايجدداد الددارات ثارتددة طذددير ال دد طؾقيددا ردايددة ونيايددة ك د مددؽ حدداالت االرط ددا‬
‫االنخ دداا لمددديؼ باالعتسدداد عمددد مجسؾعددة مددؽ الس ددا يس الرياضددية طعددرف بالسغل درات‬
‫ال شيددة والتددا طعس د عمددد د ارسددة حركددة الدددؾع التاريخيددة ريدددف التش ددغ باطجدداه األسددعار‬
‫مغل درات التحمي د ال شددا ضددسؽ ث د ث فددرو رليدددية‬ ‫[‪ ،]8‬و ذددك عددام طرددش‬ ‫مدددت‬
‫وىا‪:‬‬
‫‪ .1‬مغلرات طعتسد عمد متؾسي األسعار‪ :‬وطعس ى ه السجسؾعدة بك داء ف دي فدا حالدة‬
‫وجؾد اطجاه واضو لمديؼ‪.‬‬

‫‪7‬‬
 ‫صد ق‪ ،‬د‪ .‬ساكا‪ ،‬د‪ .‬الر اغ‬
‫‪ :‬وطعتسددد ى د ه السغل درات عمددد زتددؼ التددداوو (سددرعة‬ ‫‪ .0‬مغل درات طعتسددد عمددد الت ر د‬
‫التتير فا األسدعار) وطددتخدم ىد ه السغلدرات إلعظداء الدار باكتسداو اطجداه الددعر‬
‫ووصؾو الدعر عمد السدت ال رير الد ذرو ال يع و ذرو الذراء [‪.]9‬‬
‫‪ .9‬مغل درات طعتسددد عمددد حجددؼ التددداوو‪ :‬طعتسددد ى د ه السغل درات فددا رشاليددا عمددد حجددؼ‬
‫التداوو عمد الديؼ ت و ال تر البمشية‪.‬‬
‫‪ .4‬مغل درات مع ددد ‪ :‬طددؼ طظددؾير مغل درات عاليددة السدددتؾت مددؽ ق د ‪Welles Wilder‬‬
‫مع د ‪ ،‬ويعت رىا بعض السحمميؽ ال شييؽ ك در مدؽ‬ ‫لكشيا طحتاج الد عسميات حدا‬
‫مجرد مغلرات ويسكدؽ اسدتخداميا فدا رشداء اسدتراطيجيات طدداوو وذلدػ كؾنيدا طعظدا‬
‫الارات دقي ة وجيد عؽ اطجاىات سعار األسيؼ [‪:]12‬‬
‫‪ .11‬تجسيع وتحزيخ البيانات‬
‫ط ددؼ طظ ي ددق الد ارس ددة العسمي ددة عم ددد مجسؾع ددة م ددؽ األسد دؾاع السالي ددة العر ي ددة وط ددؼ‬
‫طددؼ‬ ‫اتتيدار ىد ه األسدؾاع بحددب داءىدا وفدق ط دارير صدشدوع الش دد العر دا [‪ ،]11‬حيد‬
‫اتتيار فز ى ه االسؾاع اضافة الد سؾع دمذق لقوراع السالية‪ .‬وطؼ اتتيدار فزد‬
‫حجددؼ التددداوو وف ددا لمت ددارير الدددشؾية لكد سددؾع [‪،]10‬‬ ‫سدديسيؽ مددؽ ك د سددؾع مددؽ حي د‬
‫مددا بالشد د ة لدددؾع درددا السددالا و د د ب عدددم ط دؾفر ريانددات عددؽ داء األسدديؼ مددؽ حي د‬
‫حجدؼ التدداوو فددا الت دارير الدددشؾية طدؼ االعتسدداد عمدد الت ددارير اإلت اريدة لسؾقددع ‪CNBC‬‬
‫عر يددة لمذ ددركات األك ددر وزنددا ف ددا مغل ددر س ددؾع درددا [‪ .]19‬و د د لػ طردد و مجسؾع ددات‬
‫ال يانات عيشة الدراسة كسا ما‪:‬‬
‫الججول رقم (‪ )1‬مجسهعات البيانات لألسيم السدتخجمة في الجراسة‬
‫عدد جمدات التداوو‬ ‫الرمب‬ ‫الديؼ‬ ‫الدؾع‬
‫‪995‬‬ ‫‪ANM‬‬ ‫مررف االنساء‬
‫طداوو‪ -‬سؾع الساو الدعؾد ‪ -‬الدعؾدية‬
‫‪995‬‬ ‫‪Dar‬‬ ‫دار األركاء لمتظؾير الع ار‬
‫‪995‬‬ ‫‪DISB‬‬ ‫رشػ درا اإلس ما‬
‫سؾع درا السالا ‪ -‬االمارات العر ية الستحد‬
‫‪995‬‬ ‫‪EMAR‬‬ ‫اعسار الع ارية‬
‫‪996‬‬ ‫‪ALDAR‬‬ ‫الدار الع ارية‬ ‫سؾع رؾ ع ا لقوراع السالية – االمارات العر ية‬
‫‪990‬‬ ‫‪FAB‬‬ ‫رشػ رؾ ع ا األوو‬ ‫الستحد‬
‫‪987‬‬ ‫‪ERES‬‬ ‫ازداء الع ارية‬
‫سؾع الدوحة لقوراع السالية ‪ -‬قظر‬
‫‪988‬‬ ‫‪VFQS‬‬ ‫فؾدافؾء قظر‬
‫‪984‬‬ ‫‪ARBK‬‬ ‫ال شػ العر ا الؾطشا‬
‫رؾرصة عساء ‪ -‬األردء‬
‫‪897‬‬ ‫‪EICO‬‬ ‫اإلق او ل ست سار‬

‫‪8‬‬
 ‫العام ‪0202‬‬ ‫العدد ‪99‬‬ ‫سمدمة العمؾم االقترادية‬ ‫مجمة بحؾث جامعة حمب‬
‫‪972‬‬ ‫‪OIH‬‬ ‫اوراسكؾ ل ست سار‬
‫ال ؾرصة السررية ‪ -‬مرر‬
‫‪922‬‬ ‫‪PORT‬‬ ‫مجسؾعة رؾرطؾ ال ابزة‬
‫‪892‬‬ ‫‪Siib‬‬ ‫رشػ سؾرية الدولا اإلس ما‬
‫سؾع دمذق لقوراع السالية ‪ -‬سؾرية‬
‫‪817‬‬ ‫‪Qnbs‬‬ ‫رشػ قظر الؾطشا ‪ -‬سؾرية‬

‫ال ددانا لعددام ‪ 0215‬الددد الشرد‬ ‫طددؼ طحسيد ال يانددات تد و ال تددر مددؽ الشرد‬
‫األوو مددؽ عددام ‪ 0219‬لتكددؾء ال تددر ‪ 9‬سددشؾات مددؽ مؾقددع ‪ ،]14[ investing.com‬مددا‬
‫ريانددات سدديؼ الذددركات فددا سددؾع دمذددق طددؼ طحسيميددا مددؽ مؾقددع سددؾع دمذددق لددقوراع‬
‫السالي ددة [‪ ]15‬لع دددم طؾفرى ددا عم ددد السؾق ددع الد ددارق‪ .‬وطز ددسشا ال يان ددات الخ ددام الت ددا ط ددؼ‬
‫طحسيميا و دج ت ؾمية‪ Open‬سعر االفتتداح‪ High ،‬عمدد سدعر‪ Low ،‬دندد سدعر‪،‬‬
‫‪ Price‬طع ددر عددؽ سددعر اإلغ د ع وىددؾ الدددعر ال عمددا لمددديؼ فددا ى د ا اليددؾم‪Change ،‬‬
‫ند ة التتير‪.‬‬
‫‪ 11..‬تحزاايخ الستغي اخات السدااتقمة طددؼ االعتسدداد فددا طييئددة الستتي درات السدددت مة عمددد‬
‫مغل ارت التحمي ال شدا والتدا ىدا ع دار عدؽ مجسؾعدة مدؽ الس دا يس طعسد عمدد د ارسدة‬
‫طكددؾء ى د ه ال دديؼ‬ ‫‪ ،‬حي د‬ ‫حركددة الدددؾع التاريخيددة ريدددف التش ددغ باطجدداه األسددعار مدددت‬
‫وطتيراطي ددا دالالت عم ددد س ددمؾم حرك ددة األس ددعار ]‪ ،[16‬وق ددد ط ددؼ نس ج ددة ع ددد ند دؾا م ددؽ‬
‫السغلرات ال شية وىا‪:‬‬
‫‪ .1‬مغل درات طعتسددد عمددد الستؾسددظات‪ :‬طددؼ نس جددة ى د ه السغل درات عشددد ك د سددج كسددا‬
‫ما‪:‬‬
‫*‬
‫الجدول‪ :‬رقم (‪ )2‬نمذجة المؤشزات التي تعتمد على المتوسطات [‪.]17‬‬
‫المعادلة‬ ‫البارامتر‬ ‫الرمز‬ ‫المؤشر‬
‫‪SMAT = )CT+CT-1+CT-2….+CT-4)/4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1‬متوسط متحرك بسيط ‪SMA4‬‬
‫[ = ‪WMAT‬‬ ‫‪]/10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 0‬متوسط متحرك مثقل ‪WMA10‬‬
‫)‪α = 2/(1+n‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪ 9‬متوسط متحرك أسي ‪EMA5‬‬
‫)‪BUPT = SMA20 + (σ20*2.‬‬
‫‪02‬‬ ‫‪BB‬‬ ‫بولنجر باند‬ ‫‪4‬‬
‫)‪BDOWN T= SMA20 - (σ20*2‬‬

‫‪ )EMA( ،‬متؾسي متحرم سا‪،‬‬ ‫* حي ‪ )SMA( :‬متؾسي متحرم بديي‪ )WMA( ،‬متؾسي متحرم م‬
‫(‪ )BUP‬السشحشد العمؾ لسغلر ال ؾلشجر‪ )BDOWN( ،‬السشحشد الد ما لسغلر ال ؾلشجر‪ )T( ،‬لحغة زمشية‬
‫ؾم وىك ا‪)σ02( ،‬‬ ‫طع ر عؽ ؾم‪ )Ct( ،‬سعر اغ ع اليؾم عشد المحغة ‪ )Ct-1( ،T‬ىا سعر اغ ع ق‬
‫االنحراف السعيار ألسعار اغ ع ‪ 02‬ؾم عؽ وسظيا الحدارا‪.‬‬

‫‪9‬‬
 ‫صد ق‪ ،‬د‪ .‬ساكا‪ ،‬د‪ .‬الر اغ‬
‫عشد ك سج كسا ما‪:‬‬ ‫‪ :‬طؼ نس جة مغلرات الت ر‬ ‫‪ .0‬مغلرات الت ر‬
‫*‬
‫الججول رقم (‪ )3‬مؤشخات التحميل الفشي التي تعتسج عمى التحبحب [‪]17‬‬
‫السعادلة‬ ‫ال ارامتر‬ ‫الرمب‬ ‫السغلر‬
‫‪12‬‬ ‫‪MT‬‬ ‫ل ؾ الدفع‬ ‫الت ر‬ ‫‪1‬‬
‫‪ROCT‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ROCT‬‬ ‫بسعدو التتير‬ ‫الت ر‬ ‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪MAOT = SMA9 – SMA18‬‬ ‫‪MAOT‬‬ ‫بالستؾسظات الستحركة‬ ‫الت ر‬ ‫‪3‬‬
‫‪18‬‬

‫∑‬ ‫‪⁄‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪CCIT‬‬ ‫قشا الدمع‬ ‫‪4‬‬

‫)‪) / (0.015*MDT‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪RSIT‬‬ ‫ال ؾ الشد ية‬ ‫‪5‬‬

‫‪⁄‬‬

‫‪,‬‬
‫‪14‬‬ ‫‪%KT‬‬ ‫العذؾالية الدريع‬ ‫‪6‬‬
‫(‬
‫‪%DT = SMA3 of %K‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪%DT‬‬ ‫العذؾالية ال ظاء‬ ‫‪7‬‬
‫‪,‬‬
‫‪14‬‬ ‫‪%RT‬‬ ‫الر وليامب‬ ‫‪8‬‬
‫‪⁄‬‬
‫‪12, 26‬‬ ‫‪MACDT‬‬ ‫ط ار وط اعد الستؾسظات‬ ‫‪9‬‬
‫‪9‬‬ ‫‪SignalT‬‬ ‫االلار‬ ‫‪10‬‬
‫‪HISTOGRAT = MACDT – SignalT‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪HISTOT‬‬ ‫الرسؼ الشديجا‬ ‫‪11‬‬

‫‪ .9‬مغل درات طعتسددد عمددد حجددؼ التددداوو‪ :‬ؾضددو الجدددوو التددالا نس جددة السغل درات التددا‬
‫طعتسد عمد حجؼ التداوو السدتخدمة فا الدراسة‪:‬‬
‫*‬
‫الججول رقم (‪ )4‬مؤشخات التحميل الفشي التي تعتسج عمى الحجم[‪]18‬‬
‫السعادلة‬ ‫ال ارامتر‬ ‫الرمب‬ ‫السغلر‬
‫‪ROW_MF=VT * TPT‬‬
‫∑ = ‪POSTIVE_MFT‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪MFIT‬‬ ‫التجفق الشقجي‬ ‫‪1‬‬
‫∑= ‪NIGATVE_MFT‬‬

‫الدعر السعيار فا المحغة البمشية ‪ T‬لك مؽ (‪ )CT‬سعر االغ ع عشد ‪ T‬و (‪)LT‬‬ ‫* حي ‪ )TPT( :‬طس‬
‫انحرافات (‪ )TPT‬عؽ متؾسظيا الستحرم‬ ‫دند سعر عشد ‪ T‬و(‪ )HT‬عمد سعر عشد ‪ )MDT( ،T‬طس‬
‫ال يسة العغسة عشد المحغة ‪ T‬مؽ مجس ال يؼ (‪ )C‬سعر‬ ‫(‪ )SMA20,T‬عشد المحغة ‪ )MAXT( ،T‬طس‬
‫ال يسة الدنيا عشد المحغة ‪ T‬مؽ مجس‬ ‫االغ ع و (‪ )L‬دند سعر و(‪ )H‬عمد سعر لد‪ 14‬ؾم‪ )MINT( ،‬طس‬
‫ال يؼ (‪ )C‬سعر االغ ع و (‪ )L‬دند سعر و(‪ )H‬عمد سعر لد‪ 14‬ؾم‪.‬‬
‫* حي ‪ )VT( :‬حجؼ التداوو عشد المحغة ‪ :)POSTIVE_MFT( ،T‬مجسؾ (‪ )ROW_MF‬لد ‪ 14‬ؾم‬
‫سارق ف ي لقيام التا يكؾء فييا التتير مؾجب (‪ )CH+‬مؽ الد ‪ 14‬ؾم‪ :)NIGATIVE_MFT( ،‬مجسؾ‬
‫(‪ )ROW_MF‬لد‪ 14‬ؾم سارق ف ي لقيام التا يكؾء فييا التتير سم ا (‪ )CH-‬مؽ الد‪ 14‬ؾم‪(OBVT-1) ،‬‬
‫قيسة مغلر طؾازء الحجؼ فا اليؾم الدارق‪.‬‬

‫‪12‬‬
 ‫العام ‪0202‬‬ ‫العدد ‪99‬‬ ‫سمدمة العمؾم االقترادية‬ ‫مجمة بحؾث جامعة حمب‬
‫‪MF_RATIO = POSTIVE_MF / NIGATVE_MF‬‬
‫])‪MFIT =100-[100/(1+MF_RATIO‬‬
‫‪OBVT = IF (CT >CT-1;OBVT-1+VT; IF(CT< CT-‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪OBVT‬‬ ‫تهازن الحجم‬ ‫‪2‬‬
‫))‪1;OBVT-1-VT; OBVT-1‬‬

‫‪-4‬مغلرات ترت مع د ‪:‬‬

‫أ‪ .‬مغلر الستؾسي االطجاىا ‪ :ADX‬يؽ وجؾد اطجاه فعمدا لقسدعار مدؽ عددميا‪ ،‬مسدا‬
‫يداعد السغلرات األترت لمتع ير عؽ حالة االسعار‪ ،‬ويحدب كسا ما **‪:‬‬
‫) ‪1TRT = MAX ( HT - LT; HT - CT-1 ; LT - CT-1‬‬
‫)‪1P_DMT = (HT - HT-1) : IF(HT - HT-1 > LT -1 - LT‬‬
‫)‪1N_DMT = (LT -1 - LT) : IF(LT -1 - LT > HT - HT-1‬‬
‫‪14TRT = 14TRT-1(14TRT-1/14)+1TRT‬‬
‫‪14P_DMT = 14P_DMT-1(14P_DM T-1/14)+ 1P_DM T‬‬
‫‪14N_DMT = 14N_DMT-1(14N_DMT-1/14)+ 1N_DMT‬‬
‫))‪P_DIT = (100*( 14P_DM T / 14TR T‬‬
‫))‪N_DIT = (100*( 14N_DM T / 14TR T‬‬
‫‪DIFF T = P_DI T - N_DI T‬‬
‫‪SUM T = P_DI T + N_DIT‬‬
‫))‪DX T = (100*( DIFF T / SUM T‬‬
‫‪ADX T = ((ADXT-1*13)+DXT)/14‬‬
‫واالنعكاس ‪ :SAR‬طؼ استخدام ى ا السغلدر نغد ار ألىسيتدو الك يدر فدا‬ ‫ب‪ .‬مغلر التؾق‬
‫واالنعك دداس م ددؽ اطج دداه ال ددد اطج دداه‬ ‫معرف ددة س ددمؾم حرك ددة األس ددعار ف ددا حال ددة التؾقد د‬
‫لتر]‪.[19‬‬
‫ت‪ .‬و لػ يحدب السغلر كسا ما*‪:‬‬
‫(‪SARt = SARt-1 + AF t-1 (EPt-1 – SARt-1‬‬ ‫فا حالة الرعؾد‪:‬‬
‫ما فا حالة الي ؾط‪SARt = SARt-1 - AF t-1 (EPt-1 – SARt-1( :‬‬
‫‪ 11..‬نسحجة دالة اليجف‬
‫طددؼ نس جددة دالددة اليدددف باالعتسدداد عمددد فددروع ندد ة التتيددر كاسددتراطيجية طددداوو‬

‫اليؾم الدارق‪ )CT( ،‬سعر اإلغ ع‪،‬‬ ‫(‪ )T‬لحغة زمشية معيشة وىا ؾم واحد‪ )T-1( ،‬طس‬ ‫**حي ‪ :‬طس‬
‫(‪ )HT‬عمد سعر‪ )LT( ،‬دند سعر‬

‫*‬
‫حي ‪ SARt :‬قيسة السغلر عؽ المحغة الحالية اليؾم‪ SARt-1،‬قيسة السغلر فا ال تر الداب ة‪ AF،‬عام‬
‫التدار وطتراوح قيستو ريؽ ‪ 0.02‬الد ‪ 2.0‬ويتحرم بخظؾ م دارىا ‪ EPt-1 ،2.20‬الدعر األقرد فا ال تر‬
‫الداب ة]‪.[20‬‬

‫‪11‬‬
 ‫صد ق‪ ،‬د‪ .‬ساكا‪ ،‬د‪ .‬الر اغ‬
‫يسك ددؽ ري ددا االسترل دداد بحرك ددة طتي ددر األس ددعار السد ددت مية ع ددر طأكي ددد ق ددؾ اطج دداه الد ددعر‬
‫و التدالا طكدؾء السعادلدة طع در عدؽ ال درع رديؽ م ددار التتيدر فدا اليدؾم التدالا ‪ T+1‬عدؽ‬
‫وعميددو طددؼ رشدداء دالددة اليدددف‬ ‫طتيددر اليددؾم الحددالا ‪ T‬كسددا مددا**‪:‬‬
‫(‬ ‫وفق الرياغة الذرطية التالية‪:‬‬
‫وطع ددر الرددياغة الددداب ة عددؽ ال ئددة التددا يسكددؽ ء طأت د ىا دالددة اليدددف وىددا‬
‫يكددؾء فددا ك د سددج حالددة واحددد مددؽ الحدداالت التاليددة‪)U( :‬‬ ‫حالددة طتيددر الدددعر بحي د‬
‫طع ر عؽ ارط ا الدعر‪ )H( ،‬طع ر عؽ ث ات الدعر‪ )D( ،‬طع ر عؽ انخ اا الدعر‪.‬‬
‫‪ .11‬بشاء الشسهذج‬
‫اء السغل درات ال شيددة التددا طس دا نس د جتيا كستتي درات مدددت مة سددؾف طع ددر عددؽ‬
‫حالددة طتيددر الدددعر التددا طددؼ نسد جتيا فددا دالددة اليدددف والتددا طأتد احدددت ال ئددات الددداب ة‬
‫عمد ساسو ن ؾم ر شاء نسؾذج الترشي ‪ ،‬و د لػ يرد و فدا كد‬ ‫مسا يح ق اليدف ال‬
‫سددج الستتي درات السدددت مة وىددا مغل درات التحمي د ال شددا كستتي درات طش غيددة ودالددة اليدددف‬
‫التددا طأت د قيسددة واحددد مددؽ ال ئددات التددا طع ددر عددؽ حركددة طتيددر الدددعر بعددد ددؾم واحددد‪،‬‬
‫واحددد وذلددػ‬ ‫و عددد ذلددػ طددؼ طجسيددع ك د مددؽ ال يانددات كستتي درات مدددت مة وطددابع فددا مم د‬
‫بالشدد ة لكد مجسؾعددة ريانددات واحددد (سدديؼ واحددد) طجييد اب لعسميددة رشدداء الشسددؾذج والت يدديؼ‪.‬‬
‫‪Cross-‬‬ ‫واس د د د ددتخدما األدا ‪ WEKA‬ل ش د د د دداء نس د د د دداذج التر د د د ددشي ‪ ،‬اعتس د د د ددادا س د د د ددمؾ‬
‫يعت ددر مددؽ س دداليب التح ددق مددؽ الر ددحة اليامددة كؾنددو يعسد د‬ ‫‪ ،Validation-10‬وال د‬
‫عمددد طك درار عسميددة االتت ددار ‪ K‬مددر ريدددف التح ددق مددؽ صددحة الشسددؾذج]‪ ، [21‬و د لػ‬
‫يعالت ى ا األسمؾ عسمية االتت ار لمحرؾو عمدد نسدؾذج قارد لمتعسديؼ وذو دقدة عاليدة‬
‫اضددافة ل سددت اد األك ددر مددؽ حجددؼ الدددج ت]‪ . [22‬بعددد ذلددػ طددؼ ادتدداو كد مجسؾعددة‬
‫ريان ددات عم ددد مجسؾع ددة م ددؽ الخؾارزمي ددات والحر ددؾو عم ددد نس ددؾذج م ددؽ كد د تؾارزمي ددة‬
‫وإعدداد ادتدداو مجسؾعددة ال يانددات األتددرت عمددد ن ددس مجسؾعددة‬ ‫بذددك مدددت‬ ‫طرددشي‬
‫الخؾارزميد ددات طسييد دددا لعسميد ددة الت يد دديؼ والس ارند ددة رد دديؽ الخؾارزميد ددات وذلد ددػ بالشد د د ة لك د د‬

‫**‬
‫حي ‪ )E( :‬حركة التتير فا اليؾم التالا‪ )ChT+1( ،‬م دار التتير فا اليؾم التالا‪ )ChT( ،‬م دار‬
‫التتيرالحالا‪.‬‬

‫‪10‬‬
 ‫العام ‪0202‬‬ ‫العدد ‪99‬‬ ‫سمدمة العمؾم االقترادية‬ ‫مجمة بحؾث جامعة حمب‬
‫مجسؾع ددة ريان ددات مد ددت مة ع ددؽ السجسؾع ددة األت ددرت‪ ،‬بع ددد حد د ف وو ‪ 99‬جمد ددة ط ددداوو‬
‫السغلدرات ال شيدة) كسدا طدؼ ا ازلدة‬ ‫الستتيرات السدت مة (رداية حدا‬ ‫السدتخدمة فا حدا‬
‫دالة اليدف مدا الخهارزميات السدتخجمة فاي بشااء الشسااذج‬ ‫تر جمدة التداوو لحدا‬
‫فيي‬
‫‪ .1‬لجار ال رار ‪.C4.5‬‬
‫‪ .0‬لجار ال رار ‪.C5‬‬
‫‪ .9‬لجار ال رار ‪.CART‬‬
‫‪ .4‬للة لعا الدعؼ ‪.SVM‬‬
‫‪K2‬‬ ‫‪ .5‬ل كة با ب ‪ BayesNet-K2‬اعتسادا عمد تؾارزمية ال ح‬
‫‪ .6‬االنحدار المؾجدتا ‪ Logistic Regression‬اعتسادا عمد ‪.ridge estimator‬‬
‫‪ .7‬التابات العذؾالية ‪ ،Random Forest‬وطؼ طعييؽ ررامتر عدد الذجرات (‪.)522‬‬
‫طددؼ اس دتخدام الذ د كات العر د ية متعدددد‬ ‫‪ .8‬الذ د كات العر د ية ‪ :Neural networks‬حي د‬
‫الظ ددات ‪ MultilayerPerceptron‬وق ددد ط ددؼ طحد ددد ع دددد العرد د ؾنات الظ ددة السخ ي ددة‬
‫مجسددؾ عدددد الستتي درات واالصددشاف‪ ،‬و التددالا طددؼ اسددتخدام ط ددة‬ ‫اعتسددادا عمددد نر د‬
‫مخ ية واحد طحؾ ‪ 11‬عر ؾء‪.‬‬
‫‪ .9‬الجدار األقددر ‪ KNN‬وطدؼ طحد ددد ال دارامتر ‪( k‬عدددد الجيدراء األقددر ) عددد السجسؾعددات‬
‫اعتسادا عمد الج ر التر يعا لعدد الدج ت فا ك مجسؾعة ريانات‪.‬‬
‫و لػ ؾضو الجدوو التالا الخؾارزميات السدتخدمة فا الدراسة‪:‬‬
‫الججول رقم (‪ )5‬الخهارزميات السدتخجمة في الجراسة‬
‫رمب الخؾارزمية فا األدا ويكا‬ ‫الرمب‬ ‫الخؾارزمية‬
‫‪j48‬‬ ‫‪C4.5‬‬ ‫لجار ال رار‪C4.5‬‬
‫‪j48graft‬‬ ‫‪C5‬‬ ‫لجار ال رار‪C5‬‬
‫‪simple cart‬‬ ‫‪CART‬‬ ‫لجار ال رار‪CART‬‬
‫‪RandomForsest‬‬ ‫‪RF500‬‬ ‫التابات عذؾالية‬
‫‪BayesNet‬‬ ‫‪BN.K2‬‬ ‫ل كة با ب‬
‫‪Logistic‬‬ ‫‪Log‬‬ ‫االنحدار المؾجدتا‬
‫‪MultilayerPerceptron‬‬ ‫‪MLP‬‬ ‫الذ كات العر ية‬

‫‪19‬‬
 ‫صد ق‪ ،‬د‪ .‬ساكا‪ ،‬د‪ .‬الر اغ‬
‫‪SMO‬‬ ‫‪SVM‬‬ ‫للة لعا الدعؼ‬
‫‪IBk‬‬ ‫‪KNN‬‬ ‫الجار األقر‬
‫السردر اعداد ال اح يؽ‬

‫‪ .12‬نتائج بشاء الشساذج اعتساداً عل قيم السؤشخات الفشية‪.‬‬

‫الر د ددحيو لعسميد ددة رشد دداء الشسد دداذج‬ ‫ؾضد ددو الجد دددوو رق د ددؼ (‪ )6‬ند د د ة الترد ددشي‬
‫عمددد حدددا‬ ‫باسددتخدام الخؾارزميددات السدددتخدمة عشددد ك د مجسؾعددة ريانددات بذددك مدددت‬
‫ؾما كستتيرات مدت مة‪.‬‬ ‫وذلػ باستخدام قيؼ السغلرات ال شية السحدؾ ة بذك‬
‫الججول رقم (‪ )6‬ندبة الترشيف الرحيح لمشساذج اعتسادا عمى قيم السؤشخات الفشية‬
‫‪C5‬‬ ‫‪KNN‬‬ ‫‪MLP‬‬ ‫‪BN.K2‬‬ ‫‪C4.5‬‬ ‫‪LOG‬‬ ‫‪SVM‬‬ ‫‪RF500‬‬ ‫‪Cart‬‬
‫‪53.75‬‬ ‫‪56.77‬‬ ‫‪58.75‬‬ ‫‪53.96‬‬ ‫‪55.83‬‬ ‫‪67.29‬‬ ‫‪66.15‬‬ ‫‪56.25‬‬ ‫‪60.52‬‬ ‫‪ANM‬‬
‫‪55.52‬‬ ‫‪58.33‬‬ ‫‪60.10‬‬ ‫‪53.54‬‬ ‫‪58.44‬‬ ‫‪64.48‬‬ ‫‪63.85‬‬ ‫‪54.90‬‬ ‫‪61.04‬‬ ‫‪DAR‬‬
‫‪58.13‬‬ ‫‪59.38‬‬ ‫‪61.98‬‬ ‫‪59.58‬‬ ‫‪60.21‬‬ ‫‪68.96‬‬ ‫‪66.25‬‬ ‫‪60.94‬‬ ‫‪62.40‬‬ ‫‪DISB‬‬
‫‪57.08‬‬ ‫‪61.56‬‬ ‫‪63.13‬‬ ‫‪57.60‬‬ ‫‪63.23‬‬ ‫‪67.29‬‬ ‫‪67.81‬‬ ‫‪64.38‬‬ ‫‪62.40‬‬ ‫‪EMAR‬‬
‫‪56.09‬‬ ‫‪60.04‬‬ ‫‪63.37‬‬ ‫‪56.61‬‬ ‫‪60.25‬‬ ‫‪69.09‬‬ ‫‪68.68‬‬ ‫‪61.29‬‬ ‫‪63.16‬‬ ‫‪ALDAR‬‬
‫‪59.90‬‬ ‫‪55.08‬‬ ‫‪65.76‬‬ ‫‪58.95‬‬ ‫‪63.56‬‬ ‫‪67.54‬‬ ‫‪66.39‬‬ ‫‪61.47‬‬ ‫‪64.71‬‬ ‫‪FAB‬‬
‫‪57.14‬‬ ‫‪58.93‬‬ ‫‪64.71‬‬ ‫‪54.94‬‬ ‫‪63.34‬‬ ‫‪68.80‬‬ ‫‪65.97‬‬ ‫‪56.93‬‬ ‫‪65.65‬‬ ‫‪ERES‬‬
‫‪60.34‬‬ ‫‪55.93‬‬ ‫‪64.22‬‬ ‫‪60.23‬‬ ‫‪63.69‬‬ ‫‪68.00‬‬ ‫‪65.16‬‬ ‫‪60.34‬‬ ‫‪64.95‬‬ ‫‪VFQS‬‬
‫‪56.16‬‬ ‫‪61.96‬‬ ‫‪64.81‬‬ ‫‪57.22‬‬ ‫‪59.75‬‬ ‫‪67.65‬‬ ‫‪68.07‬‬ ‫‪61.64‬‬ ‫‪62.59‬‬ ‫‪ARBK‬‬
‫‪52.90‬‬ ‫‪56.50‬‬ ‫‪61.60‬‬ ‫‪55.22‬‬ ‫‪52.55‬‬ ‫‪65.55‬‬ ‫‪63.23‬‬ ‫‪57.89‬‬ ‫‪59.98‬‬ ‫‪EICO‬‬
‫‪54.65‬‬ ‫‪55.83‬‬ ‫‪60.86‬‬ ‫‪53.37‬‬ ‫‪55.40‬‬ ‫‪63.64‬‬ ‫‪62.57‬‬ ‫‪59.25‬‬ ‫‪60.96‬‬ ‫‪OIH‬‬
‫‪49.13‬‬ ‫‪49.83‬‬ ‫‪54.34‬‬ ‫‪46.13‬‬ ‫‪48.32‬‬ ‫‪56.76‬‬ ‫‪54.68‬‬ ‫‪50.87‬‬ ‫‪48.09‬‬ ‫‪PORT‬‬
‫‪51.02‬‬ ‫‪55.75‬‬ ‫‪59.34‬‬ ‫‪55.63‬‬ ‫‪53.84‬‬ ‫‪63.81‬‬ ‫‪62.53‬‬ ‫‪54.35‬‬ ‫‪57.67‬‬ ‫‪qnbs‬‬
‫‪59.75‬‬ ‫‪58.36‬‬ ‫‪62.14‬‬ ‫‪56.73‬‬ ‫‪59.75‬‬ ‫‪65.16‬‬ ‫‪64.15‬‬ ‫‪60.75‬‬ ‫‪60.13‬‬ ‫‪siib‬‬
‫‪55.83‬‬ ‫‪57.45‬‬ ‫‪61.79‬‬ ‫‪55.69‬‬ ‫‪58.44‬‬ ‫‪66.00‬‬ ‫‪64.68‬‬ ‫‪58.66‬‬ ‫‪61.02‬‬ ‫الستؾسي‬
‫السردر اعداد ال اح يؽ اعتسادا عمد مخرجات األدا ‪WEKA‬‬

‫الرددحيو عشددد ك د مجسؾعددات‬ ‫ت دديؽ مددؽ الجدددوو الدددارق ء ند د ة الترددشي‬

‫ال ياند ددات كاند ددا مشخ زد ددة ولد ددؼ طتج د دداوز ند د د ة ‪ %65‬مد ددا عد دددا ت د دؾارزميتا االنحد دددار‬
‫المؾجدددتا وللددة لددعا الدددعؼ التددا طجدداوزت الد د ‪ %68‬عشددد بعددض مجسؾعددات ال يانددات‪،‬‬
‫الر ددحيو عم ددد كد د مجسؾع ددات ال يان ددات نج ددد ىد د ه‬ ‫متؾس ددي ند ددب التر ددشي‬ ‫و حد ددا‬
‫الخؾارزميددات األفز د ردديؽ الخؾارزميددات األتددرت ومددع ذلددػ ط ددد ى د ه الشدددب ضددعي ة‪.‬‬
‫ويؾضو الجدوو رقؼ (‪ )7‬احرالية ‪ Kappa‬لعسمية رشاء الشساذج باسدتخدام الخؾارزميدات‬
‫عم ددد حدددا‪ ،‬وذل ددػ باسددتخدام ق دديؼ‬ ‫السدددتخدمة عش ددد ك د مجسؾع ددة ريانددات بذ ددك مدددت‬
‫ؾما كستتيرات مدت مة‪.‬‬ ‫السغلرات ال شية السحدؾ ة بذك‬

‫‪14‬‬
 ‫العام ‪0202‬‬ ‫العدد ‪99‬‬ ‫سمدمة العمؾم االقترادية‬ ‫مجمة بحؾث جامعة حمب‬
‫عمى قيم السؤشخات الفشية‬ ‫الججول رقم (‪ )7‬إحرائية ‪ Kappa‬لمشساذج اعتساداً‬
‫‪C5‬‬ ‫‪KNN MLP BN.K2‬‬ ‫‪C4.5 LOG SVM RF500 CART‬‬
‫‪0.09‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.13 0.35 0.32‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪ANM‬‬
‫‪0.13‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪0.18 0.30 0.28‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪DAR‬‬
‫‪0.17‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪0.21 0.38 0.33‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪DISB‬‬
‫‪0.14‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.26 0.35 0.36‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪EMAR‬‬
‫‪0.14‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.22 0.39 0.38‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪ALDAR‬‬
‫‪0.23‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪0.30 0.37 0.34‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪FAB‬‬
‫‪0.15‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.27 0.38 0.32‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪ERES‬‬
‫‪0.21‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.27 0.36 0.30‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪VFQS‬‬
‫‪0.15‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.22 0.37 0.38‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪ARBK‬‬
‫‪0.15‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪0.14 0.35 0.31‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪EICO‬‬
‫‪0.19‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.20 0.32 0.30‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪OIH‬‬
‫‪0.22‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪0.21 0.33 0.29‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪PORT‬‬
‫‪0.07‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪0.12 0.30 0.27‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪qnbs‬‬
‫‪0.21‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.21 0.31 0.29‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪siib‬‬
‫‪0.16‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫الستؾسي‬
‫السردر اعداد ال اح يؽ اعتسادا عمد مخرجات األدا ‪WEKA‬‬

‫اء احر د ددالية ‪ Kappa‬متدني د ددة بذ د ددك ك ي د ددر ول د ددؼ طتج د دداوز ‪ 2.98‬عش د ددد كد د د‬
‫لدؼ طكدؽ جيدد والشسداذج‬ ‫غكد ى ا الس ياس بدأء دقدة التردشي‬ ‫مجسؾعات ال يانات‪ ،‬حي‬
‫غيددر م ؾل دة حتددد عشددد ت دؾارزميتا االنحدددار المؾجدددتا وللددة لددعا الدددعؼ التددا ردددت‬
‫متؾسدي احردالية‬ ‫الرحيو فييا عمد مؽ باقا الخؾارزميات‪ ،‬و حددا‬ ‫ندب الترشي‬
‫‪ Kappa‬عمد ك مجسؾعات ال يانات نجد نيا ضعي ة لك الخؾارزميات‪.‬‬
‫‪ .13‬تعجيل الشسحجة لمستغيخات السدتقمة‬
‫كد السغلدرات رشدداء عمددد السعددادالت السؾضددحة سدداب ا طسددا‬ ‫بعددد ء طددؼ حدددا‬
‫ددؾما وذلددػ إلعدداد نس جددة‬ ‫ند د ة التتي درات السئؾيددة لك د مغلددر بذددك‬ ‫عسميددة حدددا‬
‫الستتي درات السدددت مة اعتسددادا عم ددد دالالت التتي درات فددا السغل ددر لسعرفددة سددمؾم الددديؼ‬
‫كسا ما*‪:‬‬ ‫مدت‬
‫طع ر عؽ ند ة التتير فا الستتيدر‬ ‫طعظا ى ه السعادلة نس جة ك ر دقة بحي‬
‫مدؽ قيسدة السغلدر السجدرد‬ ‫ليؾم واحد وذلػ عؽ اليؾم الدارق و التدالا الدتخم‬ ‫السدت‬
‫وذلػ ميسا اتتم ا السد البمشية ترؾصا لمسغلرات التا طت دع الددعر و الحجدؼ والتدا‬

‫* حي د ‪ It :‬قيس ددة السغل ددر ف ددا المحغ ددة ‪ ،t‬و ‪ It-1‬قيس ددة السغلددر ف ددا الي ددؾم الد ددارق‪ CHIt ،‬الشدد د ة السئؾي ددة لتتي ددر‬
‫السغلر‪.‬‬

‫‪15‬‬
 ‫صد ق‪ ،‬د‪ .‬ساكا‪ ،‬د‪ .‬الر اغ‬
‫طتتيددر قيسيددا ط عددا لم يسددة الدددعرية لمددديؼ و حجددؼ التددداوو كسددا فددا حالددة د ارسددتشا فددنء‬
‫الدعر عمدد فتدرات زمشيدة طؾيمدة سدؾف طتتيدر مسدا لدك صدعؾ ة فدا ايجداد قديؼ تاصدة‬
‫لمتش غ اعتسادا عمد ال يسة السجرد لمسغلرات ال شية‪.‬‬
‫‪ .14‬نتائج بشاء الشساذج اعتساداً عمى ندب التغيخات السئهية لمسؤشخات الفشية‪.‬‬
‫الر د ددحيو لعسميد ددة رشد دداء الشسد دداذج‬ ‫ؾضد ددو الجد دددوو رق د ددؼ (‪ )8‬ند د د ة الترد ددشي‬
‫عمددد حدددا‬ ‫باسددتخدام الخؾارزميددات السدددتخدمة عشددد ك د مجسؾعددة ريانددات بذ دك مدددت‬
‫د ددؾما‬ ‫وذلد ددػ باسد ددتخدام ندد ددب التتي د درات السئؾيد ددة لمسغل د درات ال شيد ددة السحدد ددؾ ة بذد ددك‬
‫كستتيرات مدت مة‪.‬‬
‫الججول رقم (‪ )8‬ندبة الترشيف الرحيح لمشساذج اعتساداً عمى ندب التغيخ السئهية لمسؤشخات الفشية‬
‫‪C5‬‬ ‫‪KNN‬‬ ‫‪MLP‬‬ ‫‪SVM‬‬ ‫‪LOG‬‬ ‫‪BN.K2‬‬ ‫‪C4.5‬‬ ‫‪RF500‬‬ ‫‪CART‬‬
‫‪67.50‬‬ ‫‪68.54‬‬ ‫‪71.46‬‬ ‫‪71.46‬‬ ‫‪71.98‬‬ ‫‪70.63‬‬ ‫‪72.29‬‬ ‫‪72.81‬‬ ‫‪73.96‬‬ ‫‪ANM‬‬
‫‪63.02‬‬ ‫‪67.81‬‬ ‫‪68.65‬‬ ‫‪70.31‬‬ ‫‪69.90‬‬ ‫‪67.50‬‬ ‫‪70.31‬‬ ‫‪69.69‬‬ ‫‪70.94‬‬ ‫‪DAR‬‬
‫‪68.65‬‬ ‫‪71.25‬‬ ‫‪72.71‬‬ ‫‪72.71‬‬ ‫‪73.02‬‬ ‫‪71.98‬‬ ‫‪73.44‬‬ ‫‪73.23‬‬ ‫‪75.10‬‬ ‫‪DISB‬‬
‫‪64.38‬‬ ‫‪68.23‬‬ ‫‪69.79‬‬ ‫‪70.73‬‬ ‫‪70.94‬‬ ‫‪69.38‬‬ ‫‪69.90‬‬ ‫‪70.42‬‬ ‫‪72.29‬‬ ‫‪EMAR‬‬
‫‪70.14‬‬ ‫‪72.53‬‬ ‫‪71.28‬‬ ‫‪73.36‬‬ ‫‪74.30‬‬ ‫‪70.66‬‬ ‫‪74.09‬‬ ‫‪74.61‬‬ ‫‪72.32‬‬ ‫‪ALDAR‬‬
‫‪67.02‬‬ ‫‪70.79‬‬ ‫‪69.95‬‬ ‫‪73.40‬‬ ‫‪74.03‬‬ ‫‪72.77‬‬ ‫‪70.79‬‬ ‫‪73.72‬‬ ‫‪72.57‬‬ ‫‪FAB‬‬
‫‪66.81‬‬ ‫‪69.64‬‬ ‫‪71.11‬‬ ‫‪70.69‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪72.16‬‬ ‫‪74.79‬‬ ‫‪71.43‬‬ ‫‪75.32‬‬ ‫‪ERES‬‬
‫‪65.48‬‬ ‫‪68.84‬‬ ‫‪70.72‬‬ ‫‪70.20‬‬ ‫‪70.83‬‬ ‫‪71.88‬‬ ‫‪71.46‬‬ ‫‪72.51‬‬ ‫‪71.56‬‬ ‫‪VFQS‬‬
‫‪66.39‬‬ ‫‪69.34‬‬ ‫‪70.71‬‬ ‫‪72.39‬‬ ‫‪71.76‬‬ ‫‪68.70‬‬ ‫‪70.28‬‬ ‫‪73.34‬‬ ‫‪74.18‬‬ ‫‪ARBK‬‬
‫‪64.97‬‬ ‫‪65.55‬‬ ‫‪68.56‬‬ ‫‪66.71‬‬ ‫‪68.45‬‬ ‫‪68.56‬‬ ‫‪67.40‬‬ ‫‪70.07‬‬ ‫‪67.75‬‬ ‫‪EICO‬‬
‫‪61.18‬‬ ‫‪66.10‬‬ ‫‪63.53‬‬ ‫‪66.74‬‬ ‫‪65.88‬‬ ‫‪65.67‬‬ ‫‪65.78‬‬ ‫‪67.59‬‬ ‫‪66.20‬‬ ‫‪OIH‬‬
‫‪59.42‬‬ ‫‪51.79‬‬ ‫‪58.50‬‬ ‫‪54.22‬‬ ‫‪55.26‬‬ ‫‪66.94‬‬ ‫‪64.62‬‬ ‫‪65.66‬‬ ‫‪68.55‬‬ ‫‪PORT‬‬
‫‪59.21‬‬ ‫‪66.37‬‬ ‫‪64.96‬‬ ‫‪61.13‬‬ ‫‪64.96‬‬ ‫‪67.01‬‬ ‫‪65.73‬‬ ‫‪66.88‬‬ ‫‪68.16‬‬ ‫‪qnbs‬‬
‫‪57.74‬‬ ‫‪64.65‬‬ ‫‪65.66‬‬ ‫‪64.78‬‬ ‫‪65.79‬‬ ‫‪68.55‬‬ ‫‪66.29‬‬ ‫‪66.29‬‬ ‫‪67.67‬‬ ‫‪siib‬‬
‫‪64.42‬‬ ‫‪67.24‬‬ ‫‪68.40‬‬ ‫‪68.49‬‬ ‫‪69.29‬‬ ‫‪69.46‬‬ ‫‪69.80‬‬ ‫‪70.59‬‬ ‫‪71.18‬‬ ‫الستؾسي‬
‫السردر اعداد ال اح يؽ اعتسادا عمد مخرجات األدا ‪WEKA‬‬

‫الرددحيو عشددد ك د مجسؾعددات‬ ‫ت دديؽ مددؽ الجدددوو الدددارق ء ند د ة الترددشي‬

‫ال ياندات كانددا جيدد وطتجداوز فدا بعزدديا ندد ة ‪ %75‬و التددالا طحددؽ ندد ة الترددشي‬
‫الر د ددحيو لمخؾارزمي د ددات عش د ددد كد د د مجسؾع د ددات ال يان د ددات‪ .‬ويؾض د ددو الج د دددوو رق د ددؼ (‪)9‬‬
‫احرالية ‪ Kappa‬لمشساذج وذلػ باستخدام ندب التتيرات السئؾية لمسغلرات ال شية‪:‬‬

‫الججول رقم (‪ )9‬إحرائية ‪ Kappa‬لمشساذج اعتساداً عمى ندب التغيخ السئهية لمسؤشخات الفشية‬
‫‪C5‬‬ ‫‪KNN‬‬ ‫‪MLP‬‬ ‫‪SVM‬‬ ‫‪LOG‬‬ ‫‪C4.5‬‬ ‫‪BN.K2‬‬ ‫‪RF500‬‬ ‫‪CART‬‬
‫‪0.36‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪ANM‬‬

‫‪16‬‬
 ‫العام ‪0202‬‬ ‫العدد ‪99‬‬ ‫سمدمة العمؾم االقترادية‬ ‫مجمة بحؾث جامعة حمب‬
‫‪0.28‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪DAR‬‬
‫‪0.38‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪DISB‬‬
‫‪0.29‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪EMAR‬‬
‫‪0.42‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪ALDAR‬‬
‫‪0.37‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪FAB‬‬
‫‪0.34‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪ERES‬‬
‫‪0.31‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪VFQS‬‬
‫‪0.36‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪ARBK‬‬
‫‪0.37‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪EICO‬‬
‫‪0.31‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪OIH‬‬
‫‪0.38‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪PORT‬‬
‫‪0.23‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪qnbs‬‬
‫‪0.18‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪siib‬‬
‫‪0.33‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫الستؾسي‬
‫السردر اعداد ال اح يؽ اعتسادا عمد مخرجات األدا ‪WEKA‬‬

‫وي دديؽ الجدددوو الدددارق طحدددؽ احرددالية ‪ Kappa‬بذددك ك يددر وطجدداوزت ‪2.5‬‬
‫طتي درات سددعار‬ ‫عشددد بعددض مجسؾعددات ال يانددات وطعددد ند د ة جيددد لح د مذددكمة طرددشي‬
‫ليدا بالسرادفة‪.‬‬ ‫غكد ى ا الس ياس بأء دقة الترشي‬ ‫األسيؼ اليؾمية‪ ،‬حي‬
‫وبالتالي فإن نسحجة الستغيخات السدتقمة اعتساداً عمى حدااب ندابة التغياخات‬
‫السئهية بذكل يهمي تعطي دالالت لدمهك تغيخات أسعار األسيم اليهمية بذاكل أفزال‬
‫ماان أساااليب الشسحجااة الستبعااة سااابقاً‪ ،‬وباحلك تعطااي السؤشاخات الفشيااة دالالت اعتساااداً‬
‫عمى تغيخاتيا من حالة ألخخى وليذ فقط اعتساداً عمى قيسيا السجخدة السحدهبة‪.‬‬
‫‪ .15‬السقارنة بين الخهارزميات‬
‫بعددد اعتسدداد الشسدداذج الس شي ددة رشدددب التتي درات السئؾي ددة لمسغل درات ال شيددة سدديتؼ‬
‫الرددحيو وال وإحرددالية ‪Kappa‬‬ ‫الس ارنددة لي د ه الشسدداذج اعتسددادا عمددد ند د ة الترددشي‬
‫الرحيو لدؼ يكدؽ مردادفة وذلدػ بالشدد ة لكد سديؼ ومدؽ الجددوليؽ‬ ‫لسعرفة ء الترشي‬
‫الداب يؽ نجد ما ما‪:‬‬

‫‪17‬‬
 ‫صد ق‪ ،‬د‪ .‬ساكا‪ ،‬د‪ .‬الر اغ‬
‫‪ .1‬سيؼ ‪ :ANM‬ء معغؼ الخؾارزميات جيد و فزميا كانا ‪ ،CART‬و ضع يا ‪.C5‬‬
‫‪ .0‬سدديؼ ‪ DAR‬معغددؼ الخؾارزميددات جيددد و شدداء عمددد احرددالية ‪ Kappa‬فددنء فزددميا‬
‫كانا ‪ CART‬و‪ C4.5‬و ضع يا ‪.C5‬‬
‫‪ .9‬سيؼ ‪ :DISB‬معغؼ الخؾارزميات جيد و فزميا ‪ ،CART‬و ضع يا ‪.C5‬‬
‫‪ .4‬سيؼ ‪ :EMAR‬معغؼ الخؾارزميات جيد و فزميا كانا ‪ ،CART‬و ضع يا ‪.C5‬‬
‫‪ .5‬س دديؼ ‪ :ALDAR‬معغ ددؼ الخؾارزمي ددات جي ددد ‪ ،‬و ش دداء عم ددد احر ددالية ‪ Kappa‬ف ددنء‬
‫فزميا كانا ‪ C4.5‬و‪ RF500‬و‪ LOG‬و ضع يا ‪.C5‬‬
‫‪ .6‬سديؼ ‪ :FAB‬معغددؼ الخؾارزميددات جيدد ‪ ،‬و شدداء عمددد احردالية ‪ Kappa‬فددنء فزددميا‬
‫كانا ‪ BN.K2‬و‪ LOG‬و‪ RF500‬و ضع يا ‪.C5‬‬
‫‪ .7‬سيؼ ‪ :ERES‬معغؼ الخؾارزميات جيد و فزدميا كاندا ‪ CART‬و‪ ،C4.5‬و ضدع يا‬
‫‪.C5‬‬
‫‪ .8‬سيؼ ‪ :VFQS‬معغؼ الخؾارزميات جيد و فزميا كانا ‪ ،FR500‬و ضع يا ‪.C5‬‬
‫‪ .9‬س د د دديؼ ‪ :ARBK‬معغ د د ددؼ الخؾارزمي د د ددات جي د د ددد و فز د د ددميا كان د د ددا ‪ CART‬و‪،C4.5‬‬
‫و ضع يا ‪.C5‬‬
‫‪ .12‬س دديؼ ‪ :EICO‬معغ ددؼ الخؾارزمي ددات جي ددد و فز ددميا كان ددا ‪ BN.K2‬و‪، RF500‬‬
‫و ضع يا ‪.C5‬‬
‫‪ .11‬سيؼ ‪ :OIH‬بعض الخؾارزميات جيد ‪ ،‬و شاء عمدد احردالية ‪ Kappa‬فدنء فزدميا‬
‫كانا ‪ BN.K2‬و‪ ، RF500‬و ضع يا ‪.C5‬‬
‫‪ .10‬سد دديؼ ‪ :PORT‬م عغد ددؼ الخؾارزميد ددات جي د ددد و فزد ددميا كاند ددا ‪ ،CART‬و ضد ددع يا‬
‫‪.KNN‬‬
‫‪ .19‬سيؼ ‪ :qnbs‬معغؼ الخؾارزميات جيد و فزميا كانا ‪ ،BN.K2‬و ضع يا ‪.C5‬‬
‫‪ .14‬سيؼ ‪ :siib‬معغؼ الخؾارزميات جيد و فزميا كانا ‪ ،BN.K2‬و ضع يا ‪.C5‬‬
‫مسا سبق نجج أنو ال يسكن الجدم بأن خهارزمية ترشيف ىي األفزال دائسااً وعماى‬
‫كافة مجسهعات البيانات ولكن يسكن القهل أن خهارزمية ‪ CART‬غالباً ماا كانات فاي‬
‫أفزااال الخهارزمياااات‪ ،‬وقاااج تشاوبااات الخهارزمياااات األخاااخى فيساااا بيشياااا عماااى بعااا‬

‫‪18‬‬
 ‫العام ‪0202‬‬ ‫العدد ‪99‬‬ ‫سمدمة العمؾم االقترادية‬ ‫مجمة بحؾث جامعة حمب‬
‫مجسهعاااات البياناااات لتكاااهن األفزااال وىاااي ‪ RF500‬و‪ BN.K2‬و‪ ،C4.5‬وأماااا بااااقي‬
‫الخهارزمياااات فقااااج كاااان ليااااا وجاااهد لسااااخة واحاااجة كأفزاااال خهارزمياااة‪ ،‬أمااااا أ اااا ف‬
‫الخهارزميات كانت خهارزميتي ‪ C5‬و‪.KNN‬‬
‫وبحدب متهسط قيم ندبة التشريف الرحيح لكل خهارزمية بالشدابة لجسياع‬
‫مجسهعااات البيانااات‪ ،‬تبااين أن أفزاال الخهارزميااات ىااي خهارزميااة ‪ CART‬ثاام تااأتي‬
‫باقي الخهارزميات‪ ،‬وتبقى أسهء ىحه الخهارزميات ىي خهارزمية ‪.C5‬‬
‫أمااااا بحدااااب متهسااااط إحرااااائية ‪ Kappa‬لكاااال خهارزميااااة بالشداااابة لكاااال‬
‫مجسهعات البيانات‪ ،‬تم التأكج أن أفزال الخهارزمياات ىاي خهارزمياة ‪ CART‬وأساهء‬
‫خهارزمية ‪ C5‬أماا بالشدابة لبااقي الخهارزمياات فتختماف فيساا بيشياا بتختياب األفزامية‬
‫وتختمف من مجسهعة بيانات ألخخى‪.‬‬
‫‪ .16‬الشتائج‬
‫رشاء عمد ما س ق ف د طؾصما دراستشا الد الشتالت التالية‪:‬‬
‫الشدب السئؾية لمتتيرات اليؾميدة لمسغلدرات ال شيدة ونسد جتيا كستتيدرات طش غيدة‬ ‫‪ .1‬حدا‬
‫طعظددا نتددالت جيددد ويسكددؽ االعتسدداد عمييددا لمتش ددغ رتتي درات‬ ‫لخؾارزميددات الترددشي‬
‫فز د د مد ددؽ االعتسد دداد عم ددد ال د دديؼ السجدددرد ليد د ه‬ ‫س ددعار األسد دديؼ اليؾميد ددة و ذ ددك‬
‫السغلرات‪.‬‬
‫لمتش ددغ رتتيد درات‬ ‫‪ .0‬ال يسكد دؽ الج ددبم بذ ددك مظم ددق ودال ددؼ بأفز ددمية تؾارزمي ددة طر ددشي‬
‫س د ددعار األس د دديؼ اليؾمي د ددة اعتس د ددادا عم د ددد السغلد د درات ال شي د ددة‪ ،‬ف د ددد طشاو د ددا بع د ددض‬
‫الخؾارزميات بأفزميتيا فا بعض مجسؾعات ريانات األسيؼ‪.‬‬
‫‪ .9‬يسكؽ ال دؾو و ذدك ندد ا بدأء داء تؾارزميدة لدجار ال درار ‪ CART‬كداء األفزد‬
‫الر د ددحيو واحر د ددالية ‪ kappa‬ف د ددا ع د دددد ك ي د ددر م د ددؽ‬ ‫ندد د د ة التر د ددشي‬ ‫مد د دؽ حيد د د‬
‫متؾسددي داء الخؾارزميددات بالشدد ة‬ ‫مجسؾعددات ال يانددات كسددا ط دديؽ ذلددػ عشددد حدددا‬
‫لسجسؾع ددات ال يان ددات السد ددتخدمة‪ ،‬اض ددافة ال ددد ذل ددػ ف ددنء تؾارزمي ددات لد د كة ب ددا ب‬
‫والتاب ددات العذد دؾالية وال ددجار ال د درار ‪ C4.5‬كان ددا ف ددا السرط ددة التالي ددة وك دداء دالي ددا‬
‫م ؾو لمتش غ رتتيرات سعار األسيؼ اليؾمية اعتسادا عمد السغلرات ال شية‪.‬‬

‫‪19‬‬
 ‫صد ق‪ ،‬د‪ .‬ساكا‪ ،‬د‪ .‬الر اغ‬
‫‪ .4‬طعد ددد ت د دؾارزميتا الجد ددار األقد ددر وتؾارزميد ددة لد ددجار ال د درار ‪ C5‬مد ددؽ الخؾارزميد ددات‬
‫الز ددعي ة لمتش ددغ رتتيد درات س ددعار األس دديؼ اليؾمي ددة اعتس ددادا عم ددد السغلد درات ال شي ددة‪،‬‬
‫م ارنددة ر دداقا األسدديؼ‪ ،‬وقددد ط دديؽ ذلددػ عشددد جسيددع مجسؾعددات ال يانددات‪ ،‬مددا بدداقا‬
‫الخؾارزميات ف د كانا متؾسظة األداء عشد بعض مجسؾعات ال يانات‪.‬‬
‫‪ .17‬التهصيات‬
‫رشاء عمد نتالت الدراسة ؾصا ال اح ؾء بسا ما‪:‬‬
‫اعتسادا عمدد الشدد ة السئؾيدة‬ ‫‪ .1‬نس جة مغلرات التحمي ال شا فا رشاء نساذج الترشي‬
‫طحددديؽ داء‬ ‫لتتيراطيددا اليؾميددة‪ ،‬كؾنددو اسددتظا ى د ا األسددمؾ السدددتخدم فددا ال ح د‬
‫الخؾارزميد ددات لمتش د ددغ رتتي د درات سد ددعار األسد دديؼ اليؾميد ددة بالشد د د ة لك د د مجسؾعد ددات‬
‫ال يانات‪.‬‬
‫‪ .0‬االعتسدداد عمددد تؾارزميددة لددجار ال درار ‪ CART‬فددا السرط ددة األولددد ثددؼ مددؽ بعدددىا‬
‫تؾارزمي ددة التاب ددات العذد دؾالية وتؾارزمي ددة لد د كات ب ددا ب وتؾارزميد دة ل ددجار ال د درار‬
‫‪ ،C4.5‬لمتش غ رتتيرات سعار األسيؼ اليؾمية اعتسادا عمد السغلرات ال شية‪.‬‬
‫‪ .9‬عدددم االعتسدداد عمددد تؾارزمي دة لددجار ال درار ‪ C5‬وتؾارزميددة الجددار األقددر ‪ ،‬لمتش ددغ‬
‫رتتيرات سعار األسيؼ اليؾمية اعتسادا عمد السغلرات ال شية‪.‬‬
‫‪ .4‬استخدام ساليب ترت لتحديؽ نتدالت التش دغ رتتيدرات سدعار األسديؼ اليؾميدة اعتسدادا‬
‫عمد السغلرات ال شية‪.‬‬
‫‪ .18‬السخاجع‬
‫‪1. Sanyal S., et al., 2019, Stock Market Prediction Using Machine‬‬
‫‪Learning Algorithms, International Journal of Engineering and‬‬
‫‪Advanced Technology, Volume 8.‬‬
‫‪ .2‬ساكت غداء‪ ،‬عجاس ضدحد ‪ – 0218‬استخجام الذبكات العربية وأشاجار القاخار‬
‫لمتشبؤ بحخكة األسيم‪ ،‬مجمدة بحدؾث جامعدة حمدب‪ ،‬سمددمة العمدؾم االقتردادية العددد‬
‫‪.92‬‬
‫‪3. Paliyawan P., 2015, Stock Market Direction Prediction Using Data‬‬
‫‪Mining Classification, ARPN Journal of Engineering and Applied‬‬
‫‪Sciences, Volume 10.‬‬
‫‪4. Shrivastava S., Soni S., 2010, Classification of Indian Stock Market‬‬

‫‪02‬‬
 ‫العام ‪0202‬‬ ‫العدد ‪99‬‬ ‫سمدمة العمؾم االقترادية‬ ‫مجمة بحؾث جامعة حمب‬
‫‪Data Using Machine Learning Algorithms, International Journal on‬‬
‫‪Computer Science and Engineering, Volume 2.‬‬
‫‪ .5‬الطهياال ىالااة‪ - 0229 ،‬السخجااع التعميسااي فااي التشقيااب عاان البيانااات‪ ،‬دار لددعا ‪،‬‬
‫حمب‪ ،‬سؾرية‪ ،‬ص‪.150‬‬
‫‪6. Reddi K., et al., 2010 - A Novel Algorithm for Scaling up the‬‬
‫‪Accuracy of Decision Trees, International Journal on Computer‬‬
‫‪Science and Engineering, Vol 2, P126‬‬
‫‪ .7‬الدااساني حسددد‪ ،‬البخييااي ايدداد‪ ،0214 ،‬اسااتخجام تقشيااات تشقيااب البيانااات لكذااف‬
‫التطفاال فاي شاابكات الحاسااهب‪ ،‬مجمددة جامعددة الشاصددر‪ ،4 ،‬الخرطددؾم‪ ،‬الدددؾداء‪،‬‬
‫ص‪Gf.64‬‬
‫‪8. Elder A., 2015 -Step by Step Trading, pub: elder.com, P28.‬‬
‫‪9. Penn D., 2009 -The Three Secrets To Trading Momentum‬‬
‫‪Indicators, Marketplace Books Inc, USA, P79.‬‬
‫‪10. Ponsi E., Technical Analysis and Chart Interpretations: A‬‬
‫‪Comprehensive Guide to Understanding Established Trading Tactics for‬‬
‫‪Ultimate Profit, Wiley, USA, P253.‬‬
‫‪11. https://www.amf.org.ae/ar/amdb_performance/yearly .‬‬
‫‪ .12‬الت ارير الدشؾية لقسؾاع السالية العر ية ‪.0217-0216-0215‬‬
‫‪13. https://www.cnbcarabia.com/news/view/36683.‬‬
‫‪14. https://www.investing.com/.‬‬
‫‪15. http://www.dse.gov.sy/‬‬
‫‪ .16‬نعيسااة بااخودي‪ ،0219 ،‬التحمياال الفشااي لألسااهاق الساليااة كااأداة لمتشبااؤ بأسااعار‬
‫األوراق الساليااااة واتجاىااااات األسااااهاق‪ ،‬رسد ددالة دكتد ددؾراه‪ ،‬جامعد ددة رد ددؾ بكد در رم ا د ددد‪،‬‬
‫طمسداء‪ ،‬الجبالر‪ ،‬ص‪.001‬‬
‫‪ .17‬ساااكت غددداء‪ ،‬صااباغ ع ددد الحسيددد‪ ،‬صااجيق دمحم‪ – 0219 ،‬نسحجااة بيانااات سااهق‬
‫العساااات األجشبياااة فاااي خهارزمياااة أشاااجار القاااخار لاااجعم قااا اخرات التاااجاول الياااهمي‬
‫اعتساداً عمى السؤشخات الفشية‪ ،‬مجمة بحؾث جامعدة حمدب‪ ،‬سمددمة العمدؾم االقتردادية‪،‬‬
‫العدد ‪ ،96‬حمب‪ ،‬سؾرية‪.‬‬
‫‪ .18‬صجيق دمحم‪ – 0216 ،‬استخجام تقشيات التشقياب فاي البياناات لبشااء شاجخة قا اخرات‬
‫لااجعم ق ا اخرات التااجاول فااي سااهق دمذااق لااألوراق الساليااة‪ ،‬رسددالة ماجدددتير غيددر‬
‫مشذؾره‪ ،‬جامعة حمب‪ ،‬حمب‪ ،‬سؾرية‪.‬‬

‫‪01‬‬
 ‫ الر اغ‬.‫ د‬،‫ ساكا‬.‫ د‬،‫صد ق‬
19. https://www.tradingview.com/wiki/Parabolic_SAR_(SAR)#THE_BAS
ICS
20. https://www.ifcmarkets.com/en/ntx-indicators/parabolic.
21. Wei Y., Chiu D., 2015, Machine Learning with R Cookbook, Packt,
Birmingham, UK P552.
22. Nettleton D., 2014 Commercial Data Mining Processing, Analysis
and Modeling for Predictive Analytics Projects: The Savvy
Manager's Guide, Elsevier, p114.

00