Professional Documents
Culture Documents
Zaman Serisi Analizleri
Zaman Serisi Analizleri
İSTATİSTİK – II DERSLERİ
5. ÜNİTE
ZAMAN SERİLERİ
ERZURUM, 2020
5. BÖLÜM
ZAMAN SERİLERİ
I- KISA TEORİK BİLGİLER
Her organizasyon gelecek için planlar yapar. Gelecekte ihtiyaç duyulacak
şeylerin önceden tahmin edilmesi organizasyon için hayati öneme sahiptir. Tah-
min yapabilmek için geçmiş bilgilerden yararlanılır. Geçmişteki bilgilerin doğru
ve yeterli olması güvenilir tahminler yapmayı sağlar.
Birbiriyle ilişkili olan değişkenlerden birinin zamanı göstermesi durumun-
da eldeki seriye zaman serisi denir. İstatistik metotlar, iktisadi sahalarda çokluk-
la uygulanır. Bilhassa zaman serileri, iktisadi olayların analizinde çok yaygın şe-
kilde kullanılır. Bu analizler sayesinde, bir zaman serisindeki karakteristik hare-
ketler tayin edilebilir ve bu hareketleri ortaya çıkaran faktörler analiz edilebilir.
Bir zaman serisinde başlıca dört tip karakteristik hareket vardır: Trend,
devri hareketler, mevsimlik hareketler ve düzensiz hareketler. Bu dört hareketi
kısaca açıklayalım.
a) Trend: Trend, bir zaman serisinin ana temayülünü ifade eder. Zaman
değişkeni bağımsız değişkendir. Kartezyen koordinat sisteminde bağımsız de-
ğişken X ekseninde gösterilir. Zamana bağlı olarak değişim gösteren değişken
ise Y ekseninde gösterilir. X değerlerine karşı gelen Y değerleri işaretlendiğinde
noktalar diyagramı elde edilir. Meselâ, bir zaman serisine ait dağılma diyagra-
mında noktaların ekseriyetle bir doğru etrafında toplandığını görsek, ana tema-
yülün lineer olduğunu söyleyebiliriz. Güvenilir bir trend tahmini yapabilmek
için elimizde en az 20 yıllık veri olmalıdır.
b) Devri Hareketler: Bir zaman serisinde 5 ile 15 yıllık dönemler itiba-
riyle ortaya çıkan benzer hareketlere devri hareket denir. Devri hareketler, trend
etrafında S şeklinde yalpalanmalar gösterir. Bunun en tipik örneği, ekonomideki
refah, durgunluk, gerileme ve yeniden refaha dönüş devreleridir.
c) Mevsimlik Hareketler: Bu hareketler bir yıldan daha az bir zaman
içinde tekerrür eden benzer hareketleri ifade eder. Bir hareketin mevsimlik hare-
ket sayılabilmesi için aylık veya mevsimlik ölçümlerin yıllar itibariyle benzerlik
göstermesi gerekir. Meselâ, kış aylarında palto satışlarındaki artış ve yaz ayla-
rında meşrubat satışlarındaki hareketlenme birer mevsimlik harekettir.
BEŞİNCİ BÖLÜM: ZAMAN SERİLERİ 124
Y
Devri Hareketler
Düzensiz Hareketler
Mevsimlik Hareketler
Trend
Verilere uygun lineer trend denklemini tahmin edelim. Güvenilir bir trend
hesaplayabilmek için en az 20 yıllık veriye ihtiyaç olduğunu daha önce belirt-
miştik. Bununla birlikte, izahlarda kolaylık sağlaması bakımından bu ve bundan
sonraki örneklerde trendler az sayıda veri üzerinden hesaplanacaktır.
Bağımsız değişken, yıllardır. 10 yıl üzerinden trend hesaplayacağımız için
ortadaki iki yıldan küçük olanının kodu –1, büyük olanının kodu ise 1 olur. Ya-
ni, 1992 yılına –1, 1993 yılına ise 1 kodu verilir. Geriye doğru, 1991 yılının ko-
du −3, 1990’ın kodu –5, 1989’un kodu –7 ve 1988’in kodu –9 olur. İleriye doğ-
ru, 1994 yılının kodu 3, 1995’in kodu 5 ve 1996’nın kodu 7 ve 1997’nin kodu 9
olur. Regresyon bahsinden hatırlanacağı gibi, tahmin edeceğimiz lineer regres-
yon modeli,
Y = a + bX
şeklindedir. Bu modeli tahmin edebilmek için gerekli olan normal denklem sis-
temi ise,
BEŞİNCİ BÖLÜM: ZAMAN SERİLERİ 126
ΣY = na + bΣX
ΣXY = aΣX + bΣX2
şeklindedir. Toplam X değerini 0 olacak şekilde ayarladığımız için bu denklem
sistemi,
ΣY = na
ΣXY = bΣX2
haline indirgenir.
Kodlanmış X bağımsız değişkeni ve Y bağımlı değişkeni üzerinden aşağı-
daki hesaplamalar yapılır.
X Y XY X2
-9 300 -2700 81
-7 350 -2450 49
-5 400 -2000 25
-3 510 -1530 9
-1 561 -561 1
1 915 915 1
3 947 2841 9
5 791 3955 25
7 1114 7798 49
9 1591 14319 81
0 7479 20587 330
Bu metoda göre zaman serisi iki eşit kısma bölünür. Her iki serideki Y
değerlerinin ortalaması hesaplanır. Hesaplanan birinci ortalama, birinci zaman
serisinin ortasındaki yılın trend değeri; ikinci ortalama ise, ikinci zaman serisinin
tam ortasına düşen yılın trend değeridir.
Daha sonra, iki zaman serisine ait iki trend değeri arasında kaç yıl geçtiği-
ne bakılır ve iki ortalama arasındaki fark bu ortalamalar arasında geçen yıl sayı-
sına bölünerek lineer regresyon sabiti hesaplanır.
Örnek: En küçük kareler trend denklemi hesaplanırken kullanılan örnek-
teki zaman serisi,
Yıllar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Uçak Sayısı 300 350 400 510 561 915 947 791 1114 1591
şeklinde idi. Bu örnekteki zaman serisini iki eşit kısma böldüğümüzde birinci
zaman serimiz 1988-1992 ve ikinci zaman serimiz 1993-1997 yıllarını kapsar.
Birinci zaman serisindeki 5 değeri toplayıp yıl sayısına böldüğümüzde birinci
zaman serisindeki değerlerin ortalaması, a1 = 424.2 bulunur. Aynı işlem ikinci
zaman serisi için yapıldığında ikinci zaman serisindeki değerlerin ortalaması,
a2 = 1071.6 bulunur. İki ortalama arasında 5 yıl olduğu için lineer regresyon sa-
biti,
Y − Y1 1071.6 − 424.2
b= 2 = = 129.48
5 5
olur. Böylece, 1988-1992 dönemi için regresyon denklemi,
Y = 424.2 + 129.48X
olarak belirlenir. 1993-1997 dönemi için lineer regresyon denklemi,
Y = 1071.6 + 129.48X
şeklindedir. Trend değerleri hesaplanırken her dönemdeki yıllar kendi arasında
kodlanır. Her dönemde 5 yıl olduğu için her iki dönemde de –2, −1, 0, 1, 2 kod-
ları kullanılır. Birinci dönem için hesaplanan trend denkleminde X yerine bu de-
ğerler yazılırsa 1988-1992 dönemindeki her yıla ait trend değerleri elde edilir.
İkinci dönem için hesaplanan denklemde de aynı kodlar kullanılarak bu dönemin
trend değerleri hesaplanır. 1998 yılındaki uçak satışlarını tahmin etmek için
ikinci dönem için hazırlanan trend denkleminde X yerine 3 yazılır.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
Uçak
Uçak Sayısı
Sayýsý
200
1988 1990 1992 1994 1996 Üçer
Üçer Yıllık
Yýllýk Ort.
Ort.
1989 1991 1993 1995 1997 Beşer
Beþer Yıllık
YýllýkOrt.
Ort.
lamanın toplamı alınır; eğer toplam 1200 çıkarsa elde edilen nispetler mevsimlik
indeks olarak kabul edilebilir. Toplam 1200 çıkmazsa, 1200 değeri, bulunan top-
lama bölünerek bir sabit bulunur ve mevsimlik indeksler bu sabit ile çarpılarak
düzeltilmiş mevsimlik indeksler elde edilir. Mesela, mevsimlik indekslerin top-
lamı 1210 çıkmışsa, mevsimlik indekslerin her biri 1200/1210 ile çarpılarak dü-
zeltilmiş mevsimlik indeksler elde edilir. Böylece bulunacak yeni indekslerin
toplamı 1200 olur.
Örnek: Aşağıdaki tablo, 1989-1996 yılları arasında bir un fabrikasının ay-
lık üretim miktarlarını (100 ton) göstermektedir. Basit ortalama metodu kullana-
rak mevsimlik indeksleri elde edelim.
Önce her yıla ait 12 aylık veriler toplanır ve 12’ye bölünerek aylık ortala-
malar elde edilir. Aylık ortalamalar yukarıdaki tablonun sağ ucunda gösterilmiş-
tir.
Aylık değerler, ilgili yılın aylık ortalamasına bölünerek yüz ile çarpıldı-
ğında aşağıdaki tablo elde edilir. Meselâ, 1989 Ocak ayına karşı gelen yüzde,
(32/26.4)100 = 121.2 ve 1996 Ocak ayına karşı gelen yüzde ise (34/31.8)100 =
106.9 olarak hesaplanır.
Yıl 0 Ş M N M H T A E E K A
1989 121.2 106.1 106.1 94.7 87.1 79.5 83.3 90.9 98.5 102.3 113.6 117.4
1990 116.4 106.2 102.7 102.7 92.5 82.2 85.6 89.0 95.9 99.3 109.6 116.4
1991 110.4 100.9 94.6 97.8 91.5 88.3 94.6 94.6 97.8 104.1 110.4 113.6
1992 108.2 98.4 101.6 95.1 98.4 88.5 91.8 104.9 104.9 101.6 101.6 104.9
1993 103.4 96.6 103.4 96.6 93.1 89.7 100.0 100.0 103.4 106.9 103.4 103.4
1994 109.2 102.4 102.4 99.0 95.6 88.7 92.2 95.6 99.0 102.4 105.8 109.2
1995 107.5 104.2 101.0 101.0 97.7 91.2 94.5 87.9 101.0 104.2 97.7 110.7
1996 106.9 100.6 103.8 100.6 97.5 91.2 94.3 91.2 100.6 103.8 100.6 110.1
Top 883.2 815.4 815.6 787.5 753.4 699.3 736.3 754.1 801.0 824.6 842.7 884.7
Ort. 110.4 101.9 102.0 98.4 94.2 87.4 92.0 94.3 100.1 103.1 105.3 110.6
Yukarıdaki tablonun son sırasında her aya ait yüzdelerin ortalaması göste-
rilmiştir. Bu ortalamaların toplamı 1199.7’dir. Bu sayı 1200’e çok yakın oldu-
KISA TEORİK BİLGİLER 131
Yıl 0 Ş M N M H T A E E K A
1989 83.0 89.9 96.6 99.2 108.7 111.2
1990 120.9 109.4 105.3 104.6 93.6 82.6 85.6 88.8 95.5 98.7 108.5 114.3
1991 112.8 104.9 97.4 99.7 92.4 88.6 95.0 95.5 98.8 105.3 111.9 115.1
1992 105.9 96.2 99.1 92.8 96.8 88.0 92.2 106.1 106.5 103.5 104.0 108.0
1993 101.2 94.8 102.2 95.7 92.4 89.4 99.7 99.1 102.3 105.5 101.8 101.7
1994 108.8 102.4 102.7 99.6 96.1 88.9 91.9 94.9 97.9 101.0 103.6 106.3
1995 109.1 105.6 102.2 101.6 98.2 91.5 94.4 87.8 101.0 103.4 96.7 109.2
1996 108.9 102.1 104.9 101.5 97.9 91.2
Top. 767.6 715.4 713.8 695.5 667.4 620.2 641.8 662.1 698.6 716.6 735.2 765.8
Ort. 109.7 102.2 102.0 99.4 95.3 88.6 91.7 94.6 99.8 102.4 105.0 109.4
Yıl X Y XY X2
1989 -7 26.4 -184.8 49
1990 -5 29.2 -146.0 25
1991 -3 31.7 -95.1 9
1992 -1 30.5 -30.5 1
1993 1 29.0 29.0 1
1994 3 29.3 87.9 9
1995 5 30.7 153.5 25
1996 7 31.8 222.6 49
Top. 238.6 36.6 168
ΣY = na ⇒ 238.6 = 8a ⇒ a ≅ 29.83
ΣXY = bΣX2 ⇒ 36.6 = 168b ⇒ b ≅ 0.22
Temel dönem, 1992’nin Aralık ayı ile 1993’ün Ocak ayı arasına tekabül
eder. Y = 29.83 + 0.22X trend denkleminde gözlendiği üzere bir yıldan diğerine
geçerken 2b kadar değişme gözlenmektedir. Yarım yıllık değişme ise 1b kadar-
dır. Altı aylık değişme, 1(0.22) olduğu için, aylık değişme, 0.22/6 ≅ 0.04 olur.
İlk trend değeri 1992’nin Aralık ayı ile 1993’ün Ocak ayı arasına tekabül eder.
Bu yüzden 15 günlük değişme (0.04/2 = 0.02) tespit edilerek 29.83 değerine ek-
lenirse 1993’ün Ocak ayına ait trend değeri hesaplanmış olur. İleriye doğru her
aya ait trend değerini hesaplamada 1993’ün Ocak ayı trend değerine 0.04 değeri
kümülatif olarak eklenir.
29.83 değerinden, 15 günlük değişmeyi ifade eden 0.02 değeri çıkarılırsa,
1992’nin Aralık ayına ait trend değeri hesaplanmış olur. Geriye gidildikçe 1992
Aralık ayı trend değerinden, 0.04 değeri kümülatif olarak çıkarılır.
Bu açıklamalara göre elde edilen aylık trend değerleri aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Yıl 0 Ş M N M H T A E E K A
1989 27.93 27.97 28.01 28.05 28.09 28.13 28.17 28.21 28.25 28.29 28.33 28.37
1990 28.41 28.45 28.49 28.53 28.57 28.61 28.65 28.69 28.73 28.77 28.81 28.85
1991 28.89 28.93 28.97 29.01 29.05 29.09 29.13 29.17 29.21 29.25 29.29 29.33
1992 29.37 29.41 29.45 29.49 29.53 29.57 29.61 29.65 29.69 29.73 29.77 29.81
1993 29.85 29.89 29.93 29.97 30.01 30.05 30.09 30.13 30.17 30.21 30.25 30.29
1994 30.33 30.37 30.41 30.45 30.49 30.53 30.57 30.61 30.65 30.69 30.73 30.77
1995 30.81 30.85 30.89 30.93 30.97 31.01 31.05 31.09 31.13 31.17 31.21 31.25
1996 31.29 31.33 31.37 31.41 31.45 31.49 31.53 31.57 31.61 31.65 31.69 31.73
Aylık değerler karşılarına gelen aylık trend değerlerine bölünerek 100 ile
çarpıldığında aşağıdaki tabloda elde edilir. Yıllar itibariyle her ayın ortalaması
hesaplanarak bu tabloda gösterilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM: ZAMAN SERİLERİ 134
Yıl 0 Ş M N M H T A E E K A
1989 114.6 100.1 100.0 89.1 81.9 74.7 78.1 85.1 92.0 95.4 105.9 109.3
1990 119.7 109.0 105.3 105.2 94.5 83.9 87.3 90.6 97.5 100.8 111.1 117.9
1991 121.1 110.6 103.6 106.9 99.8 96.3 103.0 102.8 106.1 112.8 119.5 122.7
1992 112.4 102.0 105.3 98.3 101.6 91.3 101.6 107.9 107.8 104.3 104.1 107.3
1993 100.5 93.7 100.2 93.4 90.0 86.5 96.4 96.2 99.4 102.6 99.2 99.0
1994 105.5 98.8 98.7 95.2 91.8 85.2 88.3 91.5 94.6 97.8 100.9 104.0
1995 107.1 103.7 100.4 100.2 96.9 90.3 93.4 86.8 99.6 102.7 96.1 108.8
1996 108.7 102.1 105.2 101.9 98.6 92.1 95.1 91.9 101.2 104.3 101.0 110.3
Top. 889.6 820.0 818.7 790.2 755.1 700.3 743.2 752.8 798.2 820.7 837.8 879.3
Ort. 111.2 102.5 102.3 98.8 94.4 87.5 92.9 94.1 99.8 102.6 104.7 109.9
Yıl 0 Ş M N M H T A E E K A
1989 87.5 100.0 89.3 92.0 91.3 104.8 109.1 108.3 103.8 111.1 103.3
1990 109.7 91.2 96.8 100.0 90.0 88.9 104.2 104.0 107.7 103.6 110.3 106.3
1991 102.9 91.4 93.8 103.3 93.5 96.6 107.1 100.0 103.3 106.5 106.1 102.9
1992 91.7 90.9 103.3 93.5 103.4 90.0 103.7 114.3 100.0 96.9 100.0 103.2
1993 93.8 93.3 107.1 93.3 96.4 96.3 111.5 100.0 103.4 103.3 96.8 100.0
1994 106.7 93.8 100.0 96.7 96.6 92.9 103.8 103.7 103.6 103.4 103.3 103.2
1995 103.1 97.0 96.9 100.0 96.8 93.3 103.6 93.1 114.8 103.2 93.8 113.3
1996 100.0 94.1 103.1 97.0 96.9 93.5 103.4 96.7 110.3 103.1 97.0 109.4
Top. 707.9 739.2 801.0 773.1 765.6 742.8 842.1 820.9 851.4 823.8 818.4 841.6
Ort. 101.1 92.4 100.1 96.6 95.7 92.9 105.3 102.6 106.4 103.0 102.3 105.2
Ocak ayına ait ortalama nispet 100 kabul edildiğinde, Şubat ayı indeksi,
92.4’ün %100 kadar; yani, 92.4’tür. Mart ayı indeksi, 100.1’in %92.4’ü kadar;
yani, 92.5’tir. Nisan ayı indeksi 96.6’nın %92.5’i kadar; yani, 89.4’tür. Mayıs
ayı indeksi, 95.7’nin %89.4’ü kadar; yani, 85.6’dır. Haziran ayı indeksi, 92.9’un
%85.6’sı kadar; yani, 79.5’tir. Temmuz ayı indeksi, 105.3’ün %79.5’i kadar; ya-
ni, 83.7’dir. Ağustos ayı indeksi, 102.6’nın %83.7’si kadar; yani, 85.9’dur. Eylül
ayı indeksi, 106.4’ün %85.9’u kadar; yani, 91.4’tür. Ekim ayı indeksi, 103.0’ın
%91.4’ü kadar; yani, 94.1’dir. Kasım ayı indeksi, 102.3’ün %94.1’i kadar; yani,
96.3’tür. Aralık ayı indeksi, 105.2’nin %96.3’ü kadar; yani, 101.3’tür. Nihayet
ikinci Ocak ayı indeksi, 101.1’in %101.3’ü kadar; yani, 102.4’tür. Böylece elde
edilen aylık zincirleme nispetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aylar 0 Ş M N M H T A E E K A O
Zin. Nis. 100.0 92.4 92.5 89.4 85.6 79.5 83.7 85.9 91.4 94.1 96.3 101.3 102.4
Trendin tesiriyle ikinci Ocak ayı nisbeti 102.4 çıkmıştır. İki Ocak ayı in-
deksi arasındaki fark %2.4’tür. İki Ocak ayı arasındaki farkı yok etmek için, i-
kinci Ocak ayı indeksinden (12/12)2.4’ün, Aralık ayı indeksinden (11/12)2.4’ün,
Kasım ayı indeksinden (10/12)2.4’ün, .... Şubat ayı indeksinden (1/12)2.4’ün çı-
karılması gerekir. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aylar 0 Ş M N M H T A E E K A
Ort. 100.0 92.2 92.1 88.8 84.8 78.5 82.5 84.5 89.8 92.3 94.3 99.1
Aylar 0 Ş M N M H T A E E K A
Ort. 111.0 102.3 102.2 98.6 94.1 87.1 91.6 93.8 99.7 102.5 104.7 110.0
∑ (e
t =2
t − e t −1 )
2
d= n
∑e
t =1
2
t
formülü ile hesaplanır. t zamanında gözlenen Y değerinden, trend formülü ile el-
de edilen tahmini Y değerini çıkararak et değerini elde ederiz.
İki yönlü testte, “H0: Pozitif veya negatif otokorelasyon yoktur.” hipo-
tezine karşı, “H1: Pozitif veya negatif otokorelasyon mevcuttur.” hipotezi test
edilir. Verilen α değerini ikiye bölerek elde edeceğimiz önem seviyesi (α/2),
trend denklemindeki açıklayıcı değişken sayısı (m) ve üzerinden trend he-
saplanan yıl sayısı (n)’e göre Tablo 10’dan, dL ve dU değerlerini okuruz. d < dL
veya d > 4 – dL olursa, H0 hipotezini reddederiz. dU < d < 4 – dU olursa, H0 hipo-
tezini kabul ederiz. dL ≤ d ≤ dU veya 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL olursa, karar veremeyiz.
İki tür tek yönlü test yapılabilir. Birincisinde, “H0: Pozitif otokorelasyon
yoktur.” hipotezine karşı, “H1: Pozitif otokorelasyon vardır.” hipotezi test edilir.
Verilen α hatası, açıklayıcı değişken sayısı, m ve trende konu olan yıl sayısı, n’e
göre Tablo 10’dan dL ve dU değerleri okunur. d < dL olursa, H0 hipotezini redde-
deriz. d > dU olursa H0 hipotezini kabul ederiz. Eğer, dL ≤ d ≤ dU olursa, karar
veremeyiz.
İkinci tip tek yönlü test yapılırken, “H0: Negatif otokorelasyon yoktur.”
hipotezine karşı, “H1: Negatif otokorelasyon vardır.” hipotezi test edilir. Verilen
α hatası, açıklayıcı değişken sayısı, m ve trende konu olan yıl sayısı, n’e göre
Tablo 10’dan dL ve dU değerleri okunur. d > 4 − dL olursa, H0 hipotezini redde-
deriz. d < 4 − dU olursa H0 hipotezini kabul ederiz. 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL olursa,
herhangi bir karar veremeyiz.
Genel kabul planı aşağıdaki gibidir.
0 dL dU 2 4 − dU 4 − dL 4
şeklinde idi ve bu veriler için Ŷ = 747.9 + 62.38X şeklinde lineer trend modeli
tahmin edilmişti. Öncelikle bu modelde, X değerinin yerine ilgili yılın kodu ya-
zılarak bu yıla ait Ŷ değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.
t Yt Ŷt
1988 300 186.48
1989 350 311.24
1990 400 436.00
1991 510 560.76
1992 561 685.52
1993 915 810.28
1994 947 935.04
1995 791 1059.80
1996 1114 1184.56
1997 1591 1309.32
Lineer trend denkleminde, m = 1 açıklayıcı değişken vardır. Trend denk-
lemi 10 yıllık veriler üzerinden tahmin edildiği için, n = 10’dur. α = 0.05, m = 1
ve n = 10 değerlerine göre Tablo 10’dan, dL = 0.879 ve dU = 1.320 bulunur.
Herbir yılın Y değerinden Ŷ değerleri çıkarılarak et değerleri hesaplanır.
et değerlerinin toplamı 0 olmalıdır. Daha sonra bu değerlerden hareketle et – et-1
değerleri ve (et – et-1)2 değerleri ile e 2t değerleri hesaplanır. Eldeki verilerden ya-
rarlanarak aşağıdaki hesaplamalar yapılmıştır.
ÇÖZÜLMÜŞ PROBLEMLER 139
t et e t − e t −1 (e t − e t −1 ) 2 e t2
1988 113.52 12886.79
1989 38.76 -74.76 5589.06 1502.34
1990 -36.00 -74.76 5589.06 1296.00
1991 -50.76 -14.76 217.86 2576.58
1992 -124.52 -73.76 5440.54 15505.23
1993 104.72 229.24 52550.98 10966.28
1994 11.96 -92.76 8604.42 143.04
1995 -268.80 -280.76 78826.18 72253.44
1996 -70.56 198.24 39299.10 4978.71
1997 281.68 352.24 124073.02 79343.62
Top. 0 320190.22 201452.53
Test istatistiği,
320190.22
d= = 1.589
201452.53
olarak hesaplanır.
d > dU olduğu için, %5 önem seviyesinde H0 hipotezini kabul ederek line-
er trend denkleminin pozitif otokorelasyondan etkilenmediğine karar veririz.
Buna göre,
a) En küçük kareler metoduyla,
b) Yarı ortalamalar metoduyla,
c) 3’er yıllık hareketli ortalama metoduyla trend tahmini yapınız.
Çözüm:
a) Y = a + bX şeklindeki lineer trend denklemindeki a ve b sabitlerini elde
edebilmek için yılları kodlamamız gerekir. Yıl sayısı çift olduğu için ortadaki iki
BEŞİNCİ BÖLÜM: ZAMAN SERİLERİ 140
yıldan küçük olana –1, büyüğüne 1 kodu verilir. Geriye doğru gidildikçe kodları
ikişer ikişer azaltırız ve ileriye doğru geldikçe ikişer ikişer artırırız. Kodlanmış X
değerleri kullanılarak aşağıdaki hesaplamalar yapılır.
X Y XY X2
-7 44 -308 49
-5 58 -290 25
-3 63 -189 9
-1 79 -79 1
1 84 84 1
3 87 261 9
5 90 450 25
7 91 637 49
0 596 566 168
ΣY = na ⇒ 596 = 8a ⇒ a = 74.5
ΣXY = bΣX2 ⇒ 566 = 168b ⇒ b = 3.37
Lineer trend denklemi, Y = 74.5 + 3.37X olarak elde edilir. Yıllara ait
kodlar kullanılarak söz konusu dönem için aşağıdaki trend değerleri hesaplanır.
1986 yılına ilişkin tahmin yaparken gidişata göre bu yılın alması gereken
kod (9), trend denkleminde X’in yerine yazılır. Bu şekilde 1986 yılı demir üre-
timi, 104.83 olarak tahmin edilir.
b) Yılları iki döneme ayırdığımızda birinci dönemin ortalaması, Y1 = 61
ve ikinci dönemin ortalaması, Y2 = 88 olur. Birinci dönemin orta noktası 1979
ile 1980 arasında iken, ikinci dönemin orta noktası 1983 ile 1984 arasındadır.
Lineer regresyon doğrusunun eğimi,
Y2 − Y1 88 − 61
b= = = 6.75
İki dönem arasında geçen yıl sayısı 4
olur. Birinci dönemin orta değeri birinci trend denkleminin sabiti iken ikinci dö-
nemin orta değeri ikinci trend denkleminin sabitidir. Bu şekilde birinci trend
denklemi, Y1 = 61 + 6.75X ve ikinci trend denklemi, Y2 = 88 + 6.75X olur. Bu
trend denklemlerinden hareketle söz konusu dönem için trend değerleri hesapla-
nabilir. Birinci dönemde temel değer iki yılın arasına düşmüştür. Yıl başına kod
1 olduğu için 1980’e ait trend değerini bulabilmek için 0.5 ve 1979 yılına ait
ÇÖZÜLMÜŞ PROBLEMLER 141
trend değerini hesaplayabilmek için –0.5 kodu gereklidir. Buna göre 1981 yılının
kodu 1.5 ve 1978 yılının kodu –1.5 olur. Birinci dönem için hesaplanan trend
denkleminde bu kodlar yazılarak ilgili yıllar için trend değerleri hesaplanır. Aynı
düşünüşle ikinci dönemdeki yıllar da kodlanarak ikinci dönem için geçerli olan
denklemde bu kodlar kullanılarak trend değerleri aşağıdaki tablodaki gibi hesap-
lanır.
1986 yılına ilişkin tahmin yapılırken ikinci dönem için hazırlanan formül-
de 1986 yılının alması gereken kodu yazarız. 1986 yılının alması gereken kod
1985 yılının kodundan bir fazladır. Bu şekilde 1986 yılı demir üretimi tahmini
104.875 olur.
c) 3’er yıllık hareketli ortalamalar tespit edilirken birbirini takip eden üç
yılın ortalaması alınır ve ortadaki yılın trend değeri olarak kaydedilir. 1978, 1979
ve 1980 yıllarına ait değerlerin ortalaması, 1979 yılının trend değeridir. Sonra
1979, 1980 ve 1981 yıllarına ait değerlerin ortalaması alınarak 1980 yılının trend
değeri olarak kaydedilir. Böylece elde edilen trend değerleri aşağıdaki gibi olur.
Yatay eksende yıllar, dikey eksende trend değerleri olmak üzere noktalar
diyagramı teşkil edilirse, 1983 ile 1984 yılı trend değerlerini birleştiren doğru
ileriye doğru uzatılarak 1985 ve 1986 yılına ait trend değerleri tespit edilebilir.
Bununla birlikte yapılan tahmin sağlıksız olur.
2) Aşağıdaki veriler bir ülkenin son 10 yılındaki enflasyon seyrini (%)
göstermektedir.
Yıllar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Enflasyon 44 42 30 28 27 25 26 24 22 20
Çözüm:
a) Y = a + bX şeklindeki lineer trend denklemi yardımıyla trend değerleri-
ni hesaplayalım. Kodlanmış X değerleri kullanılarak aşağıdaki hesaplamalar ya-
pılır.
X Y XY X2
-9 44 -396 81
-7 42 -294 49
-5 30 -150 25
-3 28 -84 9
-1 27 -27 1
1 25 25 1
3 26 78 9
5 24 120 25
7 22 154 49
9 20 180 81
0 288 -394 330
1998 yılına ilişkin tahmin yaparken gidişata göre bu yılın alması gereken
kod (11), trend denkleminde X’in yerine yazılır. Bu şekilde 1998 yılı enflasyonu
%15.71 olarak tahmin edilir.
b) Yılları birbirine eşit iki döneme ayırdığımızda birinci dönemin ortala-
ması, Y1 = 34.2 ve ikinci dönemin ortalaması, Y2 = 23.4 olur. Birinci dönemin
orta noktası 1990 iken, ikinci dönemin orta noktası 1995 yılıdır. 1990’dan
1995’e kadar 5 yıl geçmiştir. Lineer regresyon doğrusunun eğimi,
Y2 − Y1 23.4 − 34.2
b= = = −2.16
1990 ile 1995 arasındaki yıl sayısı 5
olur. Birinci dönemin orta değeri birinci trend denkleminin sabiti iken ikinci dö-
nemin orta değeri ikinci trend denkleminin sabitidir. Birinci trend denklemi, Y1
= 34.2 – 2.16X ve ikinci trend denklemi, Y2 = 23.4 – 2.16X olarak elde edilir.
ÇÖZÜLMÜŞ PROBLEMLER 143
Bu trend denklemlerinden hareketle söz konusu dönem için trend değerleri he-
saplanabilir. Her iki dönemde ortadaki yılların kodu sıfırdır. Temel dönemden
ileriye doğru gelindikçe kodlar 1’er puan artarken geriye doğru gidildikçe 1’er
puan küçülür. Her iki dönemde öndeki yıldan sondaki yıla doğru ilerledikçe, −2,
-1, 0, 1, 2 kodları kullanılır. Bu kodlar kullanılarak hesaplanan trend değerleri
aşağıdaki gibidir.
Yıllar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Trend D. 38.52 36.36 34.20 32.04 29.88 27.72 25.56 23.40 21.24 19.08
1998 yılına ilişkin tahmin yapılırken ikinci dönem için hazırlanan formül-
de 1998 yılının alması gereken kodu yazarız. 1998 yılının alması gereken kod
1997 yılının kodundan bir fazladır. Bu şekilde 1998 yılı enflasyonu %16.92 ola-
rak tahmin edilir.
c) 5’er yıllık hareketli ortalamalar tespit edilirken birbirini takip eden beş
yılın ortalaması alınarak ortadaki yılın trend değeri olarak kaydedilir. 1988,
1989, 1990, 1991 ve 1992 yıllarına ait değerlerin ortalaması 1990 yılının trend
değeridir. 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarına ait değerlerin ortalaması da
1991 yılının trend değeridir. Böylece elde edilen trend değerleri aşağıdaki gibi
olur.
Yıllar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Trend D. 34.2 30.4 27.2 26.0 24.8 23.4
Yatay eksende yıllar, dikey eksende trend değerleri olmak üzere noktalar
diyagramı teşkil edilirse, 1994 ile 1995 yılı trend değerlerini birleştiren doğru
ileriye doğru uzatılarak 1996, 1997 ve 1998 yılına ait trend değerleri tespit edi-
lebilir.
Bu veriler için;
a) Basit ortalama metodu,
b) Hareketli ortalamaya nispet metodu
c) Trende nispet metodu,
d) Zincirleme nispet metodu ile mevsimlik indeksleri hesaplayınız.
Çözüm:
a) Önce her yıla ait aylık ortalamalar bulunur. Meselâ, 1989 yılının verile-
ri toplanır 12’ye bölünürse 1989 yılına ait aylık ortalama elde edilmiş olur. Bu
ortalamalar aşağıda gösterilmiştir.
ΣY = na ⇒ 2861.2 = 8a ⇒ a ≅ 357.6
ΣXY = bΣX2 ⇒ 2215.8 = 168b ⇒ b ≅ 13.189
Temel dönem 1992’nin Aralık ayı ile 1993’ün Ocak ayı arasına tekabül
eder. Y = 357.6 + 13.189X trend denkleminde görüldüğü gibi bir yıldan diğerine
geçerken 2b kadar değişme gözlenmektedir. Altı aylık değişme ise 1b kadardır.
Altı aylık değişme, 1(13.189) olduğu için, aylık değişme, 13.189/6 ≅ 2.2 olur.
İlk trend değeri, 1992’nin Aralık ayı ile 1993’ün Ocak ayı arasına tekabül eder.
Bu yüzden 15 günlük değişme (2.2/2 = 1.1) tespit edilerek 357.6 değerine ekle-
nirse 1993’ün Ocak ayına ait trend değeri hesaplanmış olur. İleriye doğru gel-
dikçe her aya ait trend değerini hesaplamada 1993’ün Ocak ayı trend değerine
2.2 değeri kümülatif olarak eklenir. Geriye gidildikçe 1993 Ocak ayı trend değe-
rinden, 2.2 değeri kümülatif olarak çıkarılır. Bu açıklamalara göre elde edilen
aylık trend değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yıl 0 Ş M N M H T A E E K A
1989 253.1 255.3 257.5 259.7 261.9 264.1 266.3 268.5 270.7 272.9 275.1 277.3
1990 279.5 281.7 283.9 286.1 288.3 290.5 292.7 294.9 297.1 299.3 301.5 303.7
1991 305.9 308.1 310.3 312.5 314.7 316.9 319.1 321.3 323.5 325.7 327.9 330.1
1992 332.3 334.5 336.7 338.9 341.1 343.3 345.5 347.7 349.9 352.1 354.3 356.5
1993 358.7 360.9 363.1 365.3 367.5 369.7 371.9 374.1 376.3 378.5 380.7 372.9
1994 385.1 387.3 889.5 391.7 393.9 396.1 398.3 400.5 402.7 404.9 407.1 409.3
1995 411.5 413.7 415.9 418.1 420.3 422.5 224.7 426.9 429.1 431.3 433.5 435.7
1996 437.9 440.1 442.3 44.5 446.7 448.9 451.1 453.3 455.5 457.7 459.9 462.1
Her aylık değer kendisine karşı gelen aylık trend değerine bölünerek 100
ile çarpıldığında elde edilen oranlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloda
yıllar itibariyle her ayın ortalaması hesaplanarak mevsimlik indeksler hesaplan-
mıştır.
Yıl 0 Ş M N M H T A E E K A
1989 125.6 110.1 108.0 96.3 88.2 81.8 83.7 91.2 99.4 110.7 118.1 125.1
1990 122.4 110.0 105.3 93.7 86.4 81.2 82.7 88.8 96.9 107.3 113.4 119.9
1991 120.0 106.5 103.1 91.8 85.5 79.2 81.2 88.4 95.5 105.9 111.9 119.4
1992 118.0 104.3 101.6 91.8 85.0 79.5 81.6 87.7 93.7 103.4 109.8 117.0
1993 117.1 104.7 101.9 91.4 85.4 80.1 82.0 88.2 94.6 104.6 110.8 118.0
1994 117.6 106.4 102.2 92.4 86.6 81.3 84.1 89.6 97.3 105.5 111.5 118.0
1995 118.3 106.4 103.1 94.0 88.0 82.1 84.1 90.9 96.7 106.0 113.3 118.4
1996 120.8 108.4 104.7 95.2 89.1 84.7 86.2 92.4 98.4 107.7 114.4 121.2
Top. 959.8 856.8 829.9 746.6 694.2 649.9 665.6 717.2 772.5 851.1 903.2 957.0
Ort. 120.0 107.1 103.7 93.3 86.8 81.2 83.2 89.7 96.6 106.4 112.9 119.6
ÇÖZÜLMÜŞ PROBLEMLER 147
d) Zincirleme nispet metodunda, her ayın değerini bir önceki ayın yüzdesi
olarak ifade ederiz. Bu yüzdelere zincirleme nispetler denilir.
Yıl 0 Ş M N M H T A E E K A
1989 88.4 98.9 98.9 92.4 93.5 103.2 109.9 109.8 112.3 107.6 106.8
1990 98.6 90.4 96.8 89.6 92.2 94.8 102.5 108.3 109.9 111.5 106.5 106.4
1991 100.8 89.4 97.6 89.7 93.7 93.3 103.2 109.7 108.8 111.7 106.4 107.4
1992 99.5 89.0 98.0 90.9 93.2 94.1 103.3 108.2 107.5 111.0 106.9 107.2
1993 100.7 90.0 97.9 90.3 94.0 94.3 103.0 108.2 107.9 111.2 106.6 107.1
1994 100.2 90.9 96.6 91.0 94.2 94.4 104.0 107.2 109.2 108.9 106.3 106.4
1995 100.8 90.3 97.5 91.6 94.1 93.8 102.9 108.7 107.0 110.1 107.4 105.1
1996 102.5 90.2 97.1 91.4 94.1 95.5 102.4 107.7 106.9 110.0 106.7 106.5
Top. 703.1 718.6 780.4 724.4 748.6 753.7 824.5 867.9 867.0 886.7 854.4 852.9
Ort. 100.4 89.8 97.6 90.6 93.6 94.2 103.1 108.5 108.4 110.8 106.8 106.6
Ocak ayına ait ortalama nispet 100 kabul edildiğinde, Şubat ayı indeksi,
89.8’in %100 kadar; yani, 89.8’dir. Mart ayı indeksi, 97.6’nın %89.8’i kadar;
yani, 87.6’dır. Nisan ayı indeksi 90.6’nın %87.6’sı kadar; yani, 79.4’tür. Mayıs
ayı indeksi, 93.6’nın %79.4’ü kadar; yani, 74.3’tür. Haziran ayı indeksi, 94.2’nin
%74.3’ü kadar; yani, 70’tir. Temmuz ayı indeksi, 103.1’in %70’i kadar; yani,
72.2’dir. Ağustos ayı indeksi, 108.5’in %72.2’si kadar; yani, 78.3’tür. Eylül ayı
indeksi, 108.4’ün %78.3’ü kadar; yani, 84.9’dur. Ekim ayı indeksi, 110.8’in
%84.9’u kadar; yani, 94.1’dir. Kasım ayı indeksi, 106.8’in %94.1’i kadar; yani,
100.5’tir. Aralık ayı indeksi, 106.6’nın %100.5’i kadar; yani, 107.1’dir. Nihayet
ikinci Ocak ayı indeksi, 100.4’ün %107.1’i kadar; yani, 107.5’tir. Böylece elde
edilen aylık zincirleme nispetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aylar 0 Ş M N M H T A E E K A O
Zin. Nis. 100.0 89.8 87.6 79.4 74.3 70.0 72.2 78.3 84.9 94.1 100.5 107.1 107.5
Trendin tesiriyle ikinci Ocak ayı nispeti 107.5 çıkmıştır. İki Ocak ayı in-
deksi arasındaki fark %7.5’tir. Bu farkı yok etmek için, ikinci Ocak ayı indek-
sinden (12/12)7.5’in, Aralık ayı indeksinden (11/12)7.5’in, Kasım ayı indeksin-
den (10/12)7.5’in,... Şubat ayı indeksinden (1/12)7.5’in çıkarılması gerekir. Elde
edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aylar 0 Ş M N M H T A E E K A
Ort. 100.0 89.2 86.4 77.5 71.8 66.9 68.5 73.9 79.9 88.5 94.3 100.2
Aylar 0 Ş M N M H T A E E K A
Ort. 120.0 107.0 103.7 93.0 86.2 80.3 82.2 88.7 95.9 106.2 113.2 120.3
Bu verilere göre,
a) Basit ortalama metoduyla,
b) Trende nispet metoduyla,
c) Zincirleme nispet metoduyla mevsimlik indeksleri hesaplayınız.
Çözüm:
a) Yıllık toplamlar ay sayısına bölündüğünde yıllık ortalamalar aşağıdaki
gibi olur.
Bir yıl içerisindeki aylık değerleri o yılın aylık ortalamasına bölerek aşa-
ğıdaki tabloyu hazırlarız.
ÇÖZÜLMÜŞ PROBLEMLER 149
Aylar 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Top. Ort.
Ocak 97.7 87.4 93.1 75.3 75.1 75.1 91.2 90.7 685.6 85.7
Şubat 58.2 53.5 55.5 49.4 54.3 36.9 61.8 59.8 429.4 53.7
Mart 59.1 47.2 55.1 50.2 54.5 56.5 60.5 60.8 443.9 55.5
Nisan 53.3 50.1 58.1 50.6 58.3 61.9 63.1 68.3 463.7 58.0
Mayıs 63.0 55.2 54.9 55.3 54.1 73.1 99.5 104.2 559.3 69.9
Haziran 70.5 62.7 68.8 104.4 101.5 132.3 81.0 67.0 688.2 86.0
Temmuz 112.9 135.8 150.5 100.4 141.6 98.0 126.4 120.2 985.8 123.2
Ağustos 306.2 360.8 339.9 346.1 329.8 296.2 251.3 263.5 2493.8 311.7
Eylül 179.9 143.6 126.8 150.5 131.3 136.8 129.5 126.6 1125.0 140.6
Ekim 84.1 80.5 75.5 72.5 81.8 88.3 95.3 98.1 676.1 84.5
Kasım 58.0 60.8 57.0 65.8 60.3 75.2 69.8 71.4 518.3 64.8
Aralık 55.1 62.4 64.9 79.6 57.6 69.7 70.5 69.4 529.2 66.2
Tabloda yıllar itibariyle her ayın toplam indeksi ve toplam indeksleri yıl
sayısına bölerek aylık mevsimlik indeksler hesaplanmıştır.
b) Yıllar küçükten büyüğe doğru, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7 şeklinde kodla-
nır. Bu kod değerlerine X ve herbir yıl için aylık ortalama değerlere Y dersek,
aşağıdaki hesaplamaları yaparız.
Yıl X Y XY X2
1986 -7 144,570 -1,011,990 49
1987 -5 173,719 -868,595 25
1988 -3 189,890 -569,670 9
1989 -1 215,904 -215,904 1
1990 1 244,796 244,796 1
1991 3 238,032 714,096 3
1992 5 249,615 1,248,075 25
1993 7 276,063 1,932,441 49
Top. 1,732,589 1,473,249 168
ΣY = na ⇒ 1,732,589 = 8a ⇒ a ≅ 216,573.6
ΣXY = bΣX2 ⇒ 1,473,249 = 168b ⇒ b ≅ 8769.3
Temel dönem, 1989’un Aralık ayı ile 1990’ın Ocak ayı arasına tekabül
eder. Y = 216,573.6 + 8769.3X trend denkleminde görüldüğü üzere bir yıldan
diğerine geçerken 2b kadar değişme gözlenmektedir. Altı aylık değişme ise 1b
kadardır. Altı aylık değişme, 1(8769.3) olduğu için, aylık değişme, 8769.3/6 ≅
1461.6 olur. İlk trend değeri 1989’un Aralık ayı ile 1990’ın Ocak ayı arasına te-
kabül eder. Bu yüzden 15 günlük değişme (1461.6/2 = 730.8) tespit edilerek
216,573.6 değerine eklenirse 1990’ın Ocak ayına ait trend değeri, 217,304.4 ola-
rak hesaplanmış olur. İleriye doğru geldikçe her aya ait trend değerini hesapla-
mada 1990’ın Ocak ayı trend değerine 1461.6 değeri kümülatif olarak eklenir.
Geriye gidildikçe 1990’ın Ocak ayı trend değerinden, 1461.6 değeri kümülatif
olarak çıkarılır. Bu açıklamalara göre elde edilen aylık trend değerleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM: ZAMAN SERİLERİ 150
Her aylık değerler karşı gelen aylık trend değerine bölünerek 100 ile çar-
pıldığında elde edilen oranlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloda yıllar
itibariyle her ayın ortalaması hesaplanarak mevsimlik indeksler hesaplanmıştır.
Aylar 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Top. Ort.
Ocak 96.0 92.2 97.0 81.3 84.6 76.1 90.2 92.7 710.1 88.8
Şubat 56.6 55.9 57.4 53.0 60.8 37.2 60.8 60.8 442.5 55.3
Mart 57.0 48.9 56.5 53.5 60.5 56.5 59.1 61.5 453.5 56.7
Nisan 52.8 51.5 59.1 53.5 64.3 61.6 61.3 68.7 472.8 59.1
Mayıs 59.5 56.2 55.4 58.0 59.4 72.3 96.2 104.3 561.3 70.2
Haziran 66.0 63.3 69.0 108.9 110.6 130.0 77.8 66.7 692.3 86.5
Temmuz 104.7 136.1 149.6 104.0 153.3 95.8 120.9 119.1 983.5 122.9
Ağustos 281.3 358.3 335.3 355.9 354.8 287.7 238.8 259.7 2471.8 309.0
Eylül 163.7 141.4 124.1 153.7 140.4 132.1 122.5 124.1 1102.0 137.8
Ekim 75.8 78.7 73.4 73.5 86.8 84.8 89.6 95.7 658.3 82.3
Kasım 51.8 58.9 55.0 66.2 63.6 71.8 65.3 69.3 501.9 62.3
Aralık 48.8 60.0 62.1 79.6 60.4 66.1 65.5 67.0 509.5 63.7
c) Zincirleme nispet metodunda ilk önce her ayın değerini bir önceki ayın
değerine bölerek 100 ile çarparız. Elde edilen tablo aşağıdaki gibidir. Bu tabloda
yıllar itibariyle aylık ortalamalar da hesaplanmıştır.
Aylar 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Top. Ort.
Ocak 190.6 163.1 131.9 107.0 126.8 137.3 142.3 999.0 142.7
Şubat 59.6 61.2 59.6 65.7 72.3 49.2 67.8 65.9 501.3 62.7
Mart 101.6 88.2 99.2 101.5 100.3 152.8 97.8 101.8 843.2 105.4
Nisan 93.6 106.3 105.4 100.8 107.0 109.7 104.3 112.2 839.3 104.9
Mayıs 113.9 110.1 94.5 109.2 92.9 118.0 157.8 152.6 949.0 118.6
Haziran 111.9 113.6 125.5 189.0 187.5 181.0 81.4 64.3 1054.2 131.8
Temmuz 160.2 216.7 218.6 96.2 139.6 74.1 156.1 179.4 1240.9 155.1
Ağustos 271.3 265.6 225.9 344.7 232.9 302.2 198.7 219.2 2060.5 257.6
Eylül 58.7 39.8 37.3 43.5 39.8 46.2 51.6 48.0 364.9 45.6
Ekim 46.7 56.1 59.6 48.1 62.3 64.6 73.6 77.5 488.5 61.1
Kasım 69.0 75.4 75.5 90.7 73.7 85.2 73.3 72.8 615.6 77.0
Aralık 95.0 102.7 113.8 121.0 95.5 92.6 100.9 97.2 818.7 102.3
ÇÖZÜLMÜŞ PROBLEMLER 151
Ocak ayına ait ortalama nispet 100 kabul edildiğinde, Şubat ayı indeksi,
62.7’nin %100 kadar; yani, 62.7’dir. Mart ayı indeksi, 105.4’ün %62.7’si kadar;
yani, 66.1’dir. Nisan ayı indeksi 104.9’un %66.1’i kadar; yani, 69.3’tür. Mayıs
ayı indeksi, 118.6’nın %69.3’ü kadar; yani, 82.2’dir. Haziran ayı indeksi,
131.8’in %82.2’si kadar; yani, 108.3’tür... Nihayet ikinci Ocak ayı indeksi,
142.7’nin %95.1 kadar; yani, 135.7’dir. Böylece elde edilen aylık zincirleme
nispetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aylar 0 Ş M N M H T A E E K A O
Zin. Nis. 100.0 62.7 66.1 69.3 82.2 108.3 168.0 432.8 197.4 120.6 92.9 95.1 135.7
Trendin tesiriyle ikinci Ocak ayı nispeti 135.7 çıkmıştır. İki Ocak ayı in-
deksi arasındaki fark %35.7’dir. İki Ocak ayı arasındaki farkı yok etmek için,
ikinci Ocak ayı indeksinden (12/12)35.7, Aralık ayı indeksinden (11/12)35.7,
Kasım ayı indeksinden (10/12)35.7, .... Şubat ayı indeksinden (1/12)35.7 değeri
çıkarılır. Böylece elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aylar 0 Ş M N M H T A E E K A
Ort. 100.0 59.7 60.2 60.4 70.3 93.4 150.2 412.0 173.6 93.8 63.2 62.4
Aylık ortalama değerlerin toplamı 1399.2 çıkmıştır. Bu değer 1200 değe-
rinden büyüktür. Düzeltme faktörü 1200/1399.2 = 0.858’dir. Ortalama aylık de-
ğerler bu faktörle çarpıldığında düzeltilmiş mevsimli indeksler aşağıdaki gibi he-
saplanır.
Aylar 0 Ş M N M H T A E E K A
Ort. 85.8 51.2 51.7 51.8 60.3 80.1 128.9 353.5 148.9 80.5 54.2 53.5
Düzeltilmiş aylık ortalamaların toplamı 1200’e yakın bir değerdir. Elde
edilen bu değerler zincirleme nispet yoluyla hesaplanan mevsimlik indekslerdir.
Yıllar X Y XY X2 X2Y X4
1982 -7 136.05 -952.35 49 6,666.45 2401
1983 -6 187.09 -1122.54 36 6,735.24 1296
1984 -5 300.20 -1501.00 25 7,505.00 625
1985 -4 449.11 -1796.44 16 7,185.76 256
1986 -3 581.91 -1745.73 9 5,237.19 81
1987 -2 751.05 -1502.10 4 3,004.20 16
1988 -1 1,071.12 -1071.12 1 1,071.12 1
1989 0 1,848.10 0 0 0 0
1990 1 2,328.52 2328.52 1 2,328.52 1
1991 2 2,987.72 5975.44 4 11,950.88 16
1992 3 5,307.58 15922.74 9 47,768.22 81
1993 4 8,699.02 34796.08 16 139,184.32 256
1994 5 14,474.94 72374.70 25 361,873.50 625
1995 6 37,567.65 225405.90 36 1,352,435.40 1296
1996 7 60,293.59 422055.13 49 2,954,385.91 2401
0 136,983.65 769,167.23 280 4,907,331.71 9352
t Yt Ŷt et
1982 136.05 7184.72 -7048.67
1983 187.09 2525.32 -2338.23
1984 300.20 -994.63 1294.83
1985 449.11 -3375.12 3824.23
1986 581.91 -4616.17 5198.08
1987 751.05 -4717.76 5468.81
1988 1071.12 -3679.91 4751.02
1989 1848.10 -1502.60 3350.70
1990 2328.52 1814.16 514.36
1991 2987.72 6270.36 -3282.64
1992 5307.58 11866.02 -6558.44
1993 8699.02 18601.12 -9902.10
1994 14474.94 26475.68 -12000.70
1995 37567.65 35489.68 2077.97
1996 60293.59 45643.14 14650.45
t e t − e t −1 (e t − e t −1 ) 2 e t2
1982 49,683,748.77
1983 4710.43 22,188,150.78 5,467,319.53
1984 3633.06 13,199,124.96 1,676,584.73
1985 2529.40 6,397,864.36 1,676,584.73
1986 1373.84 1,887,436.35 27,020,035.69
1987 270.74 73,300.15 29,907,882.82
1988 -717.79 515,222.48 22,572,191.04
1989 -1400.32 1,960,896.10 11,227,190.49
1990 -2836.34 8,044,824.60 264,566.21
1991 -3797.01 14,417,284.94 10,775,725.37
1992 -3275.79 10,730,800.12 43,013,135.23
1993 -3343.67 11,180,129.07 98,051,584.41
1994 -2098.64 4,404,289.85 144,016,800.50
1995 14078.71 198,210,075.30 4,317,959.32
1996 12572.48 158,067,253.40 214,635,685.20
Top. 451,276,652.50 664,306,994.00
BEŞİNCİ BÖLÜM: ZAMAN SERİLERİ 154
Test istatistiği,
n
∑ (e
t =2
t − e t −1 )
2
451,276,652.50
d= n
= ≅ 0.679
664,306,994.00
∑e
t =1
2
t
olarak hesaplanır.
Parabolik trend denkleminde m = 2 açıklayıcı değişken vardır. Trend
denklemi 15 yıllık veriler üzerinden tahmin edildiği için, n = 15’tir. α = 0.01, m
= 2 ve n = 15 değerlerine göre Tablo 10’dan, dL = 0.700 ve dU = 1.252 bulunur.
d < dL olduğu için, %1 önem seviyesinde H0 hipotezini reddederek, para-
bolik trend denkleminin pozitif otokorelasyondan etkilendiğine karar veririz.
2) Beş yılda bir yapılan nüfus sayımlarına göre bir ülkenin 1945-1980 dö-
nemindeki nüfusu (1 milyon) aşağıdaki gibidir.
X Y XY X2
-7 20 -140 49
-5 24 -120 25
-3 29 -87 9
-1 35 -35 1
1 42 42 1
3 51 153 9
5 60 300 25
7 72 504 49
333 617 168
t Yt Ŷt et e t − e t −1 (e t − e t −1 ) 2 e t2
1945 20 15.91 4.09 16.73
1950 24 23.26 0.74 -3.35 11.22 0.55
1955 29 30.61 -1.61 -2.35 5.52 2.59
1960 35 37.95 -2.95 -1.34 1.80 8.70
1965 42 45.30 -3.30 -0.35 0.12 10.89
1970 51 52.64 -1.64 1.66 2.76 2.69
1975 60 59.99 0.01 1.65 2.72 0
1980 72 67.34 4.66 4.65 21.62 21.72
45.76 63.87
Test istatistiği,
45.76
d= ≅ 0.716
63.87
olarak hesaplanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM: ZAMAN SERİLERİ 156