(123doc) 18 Bo de Kinh Te Luong Co Loi Giai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MÔN: KINH TẾ LƯỢNG
Hệ:CQ..Địa điểm:, NEU, CA 1, 28/7/2012
Thời gian làm bài: 90 phút
( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

KHOA:TOÁN KINH TẾ
Bộ môn: TOÁN KINH TẾ
Đề số 1_1
Bài I. Giả sử bạn muốn đánh giá tác động của trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp lên lợi nhuận của
doanh nghiệp.
1. Hãy viết mô hình hồi quy tuyến tính với hai biến số trên. Dấu của hệ số góc như thế nào là phù
hợp với kỳ vọng của bạn? (Mỗi phần 0.5 điểm)
2. Bạn có muốn thêm biến “bình phương của trình độ học vấn của chủ doanh nghiệp” như là biến
độc lập vào mô hình hay không? Giải thích câu trả lời của bạn? (
3. Để biết mô hình có định dạng đúng hay không thì bạn cần thực hiện kiểm định gì? Các bước để
thực hiện kiểm định này? (chỉ cần nêu một kiểm định)
Bài II. Cho kết quả ước lượng sau đây, với LN: tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp hàng năm (%), HV: trình
độ học vấn của giám đốc doanh nghiệp (năm học), LHSH: loại hình sở hữu, nhận giá trị 1 nếu doanh
α = 0.05
nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, 0 nếu doanh nghiệp không thuộc sở hữu nhà nước.Cho , hiệp
phương sai giữa các hệ số góc ước lượng được giả định bằng 0. Biến phụ thuộc: LN, n=200.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2.137179 0.1064188 20.08271 0.0000

HV 7.411922 0.6193349 11.96755 0.0000
HV2 -0.179401 0.0310531 -5.777229 0.0000
LHSH -1.603061 0.0269202 -5.954864 0.0000
White Heteroskedasticity Test:

F-statistic Probability 0.008205
Obs*R-squared Probability 0.008393
4. Viết hàm hồi quy mẫu, hệ số ước lượng của từng biến có ý nghĩa thống kê không?(chỉ cần đọc P-
value)
5. Hãy tìm một ước lượng điểm cho tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước với giám đốc doanh
nghiệp có trình độ đại học (số năm đi học = 16)
Lưu ý: nộp đề cùng với bài thi, bài không có đề là không hợp lệ
Cho các giá trị tới hạn dưới đây, nếu không có giá trị đúng thì lấy giá trị với bậc tự do gần nhất: t0.025,60
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

6. Dấu của hệ số ước lượng của biến HV 2 cho biết điều gì về mối quan hệ giữa học vấn giám đốc
doanh nghiệp và lợi nhuận của doanh nghiệp?(quy luật cận biên giảm dần)
7. Hãy tìm mức học vấn mà từ mức đó trở lên thì HV không còn có tác dụng tích cực tới tỷ suất lợi
nhuận của doanh nghiệp? Bình luận về ý nghĩa thực tế của con số này.(Hơn 40 năm: hầu như
không ai đi học đến 40 năm => trong thực tế thì học vấn của chủ DN luôn có tác động tích cực
đến lợi nhuận doanh nghiệp)
8. Có thể cho rằng khi các yếu tố khác là như nhau thì tỷ suất lợi nhuận tại doanh nghiệp nhà nước là
thấp hơn so với các doanh nghiệp khác hay không?
9. Nếu trong mẫu được sử dụng để thu được kết quả hồi quy trong bảng trên, HV và HV 2 có tương
quan với nhau cao thì có cần hiệu chỉnh lại mô hình trên không? Giải thích câu trả lời của bạn?
(Nếu chỉ trả lời “có” hoặc “không” thì không cho điểm)
10. Từ bảng trên có thể cho rằng mô hình có khuyết tật gì? Hậu quả của nó là gì?
ĐỀ SỐ 1-2
Bài I: Giả sử bạn muốn đánh giá tác động của thời gian chơi game trong năm học lên điểm trung bình
chung của năm, sử dụng số liệu chéo.
1. Hãy viết mô hình hồi quy tuyến tínhvới hai biến số trên. Dấu của hệ số góc như thế nào là phù
hợp với kỳ vọng của bạn?
2. Bạn có muốn thêm biến “kết quả thi đại học” như là biến độc lập vào mô hình hay không? Giải
thích câu trả lời của bạn?(Mấy cách trả lời chấp nhận được: “Có” vì nó thể hiện năng lực của sinh
viên; “Không”: không liên quan đến điểm trung bình hiện tại vì kiến thức đại học và phổ thông là
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

khác nhau (Tuy không hợp lý lắm, nhưng là có suy luận logic); “không rõ”, sẽ kiểm định Ramsey
để biết (Không tốt lắm, nhưng ok)
3. Để biết có cần thêm một biến mới vào mô hình, bạn cần thực hiện kiểm định gì? Các bước để
thực hiện kiểm định này? (chỉ cần nêu một kiểm định)
Bài II.
α = 0.05
Cho kết quả ước lượng sau, với , hiệp phương sai giữa các hệ số ước lượng góc được giả định
bằng 0. Các biến số: ĐTB: điểm trung bình chung của năm, (điểm), Game: thời gian chơi game trung
bình mỗi ngày trong năm (giờ), ĐH: điểm thi đại học trung bình (điểm). Biến phụ thuộc: ĐTB, n = 200.
C 3.017500 0.0723481 41.70840 0.0000
ĐH 0.5060162 0.9481020 5.337147 0.0000
Game -0.9620433 0.1945631 -4.49634 0.0000
Game^2 -0.0229542 0.00421835 -5.441516 0.0000
4. Viết hàm hồi quy mẫu,giải thích ý nghĩa hệ số của biến ĐH?
5. Điểm thi đại học trung bình có tác động đến điểm trung bình chung không?
6. Dấu của hệ số biến Game và Game^2 cho biết điều gì?
7. Tính tác động biên của thời gian chơi game lên điểm trung bình của sinh viên tại mức 1h/ ngày?
Giải thích ý nghĩa của con số này?
8. Với những sinh viên có điểm thi đại học trung bình là 8 điểm, hãy tìm mức thời gian chơi game
mà tại mức đó trở đi thì nói chung sinh viên sẽ có điểm trung bình chung là 5 điểm trở xuống.
9. Với những sinh viên thi đại học trung bình 8 điểm mà chơi game nhiều hơn mức thời gian tìm
được trong câu 7 thì chắc chắn sẽ có điểm trung bình chung thấp hơn 5?(Sai, chỉ là “trung bình
mà nói thôi”, có người cao, có người thấp)
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

10. Từ bảng kết quả trên có thể cho rằng mô hình có khuyết tật gì? Hậu quả của nó là gì?
ĐỀ SỐ 1-3
Bài I: Giả sử bạn muốn đánh giá tác động của hoạt động sản xuất (đo bởi sản lượng đầu ra) lên độ ô
nhiễm môi trường không khí, đo bởi mật độ hạt bụi PM2.5 (mircrogam/m3) sử dụng số liệu chéo tại các
tỉnh thành Việt nam năm 2013.
2. Bạn có muốn thêm biến “sản lượng đầu ra bình phương” như là biến độc lập vào mô hình hay
không? Giải thích câu trả lời của bạn?
3. Để biết có cần thêm một biến mới dạng bình phương như ở câu 2, bạn cần thực hiện kiểm định
gì? Các bước để thực hiện kiểm định này? (chỉ cần nêu một kiểm định)(kiểm định T, F, Ramsey
đều OK)
α = 0.05
Bài II. Cho các biến kết quả ước lượng sau, với , hiệp phương sai giữa các hệ số góc ước lượng
được giả định bằng 0. Biến phụ thuộc: Poll: mức độ ô nhiễm (microgram PM2.5 trên m 3 không khí),
GDP: sản lượng đầu ra (nghìn tỷ đồng), PCI: chỉ số chỉ mức độ cạnh tranh cấp tỉnh, thể hiện chất lượng
điều hành của chính quyền địa phương, nhận giá trị từ 1 đến 100. Chon=63. Biến phụ thuộc: Poll
C 2.472159 0.136304 18.13710 0.0000

PCI 1.957637 0.392749 4.984447 0.0000
GDP 19.43577 1.998860 9.723445 0.0000
GDP2 0.184939 0.037052 4.991324 0.0000
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

F-statistic 143.5610 Probability 0.000000

Obs*R-squared 407.5453 Probability 0.000000
4. Viết hàm hồi quy mẫu, giải thích ý nghĩa của hệ số biến PCI?
5. Chỉ số PCI có thực sự có mối liên hệ tương quan với mức độ ô nhiễm không?
6. Việc gia tăng chỉ số PCI lên 1 đơn vị sẽ gắn với sự gia tăng mức ô nhiễm trong khoảng nào?
7. Dấu của hệ số biến GDP và GDP2 cho biết điều gì? Có phù hợp với kỳ vọng của bạn không?
8. Tìm một ước lượng điểm của mức ô nhiễm nếu PCI=50, GDP= 1000 tỷ đồng.
9. Nếu trong mẫu trên, hệ số tương quan giữa GDP và GDP 2 là 0.95 thì có nhất thiết phải hiệu chỉnh
mô hình không? Tại sao?(Không nhất thiết, vì tuy có hiện tượng đa cộng tuyến cao nhưng không
gây hậu quả nghiêm trọng, các p-value vẫn rất bé)
10. Từ bảng kết quả trên có thể cho rằng mô hình có khuyết tật gì? Hậu quả của nó là gì?
ĐỀ SỐ 1-4
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

Bài I: Giả sử bạn muốn đánh giá tác động của độ ổn định của hệ thống tài chính lên mức tăng trưởng
GDP bình quân đầu người tại các quốc gia.
1. Hãy viết mô hình hồi quy tuyến tínhvới hai biến số trên. Dấu của hệ số góc như thế nào là phù
2. Bạn có muốn thêm biến “mức tăng trưởng vốn”vào mô hình hay không? Giải thích câu trả lời của
bạn?
3. Để biết có cần thêm một biến mới như ở câu 2, bạn cần thực hiện kiểm định gì? Các bước để thực
hiện kiểm định này? (chỉ cần nêu một kiểm định)
α = 0.05
Bài II. Cho kết quả ước lượng sau, với , hiệp phương sai giữa các hệ số ước lượng góc được giả
định bằng 0.Các biến số: ggdp: mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người (đơn vị %); BO: chỉ số thể
hiện độ bất ổn của hệ thống tài chính, nhận giá trị 0 với rất ổn định, 10 rất bất ổn; gk: mức tăng trưởng
của vốn (%), biến phụ thuộc: ggdp, n=200.
C 13.1952 1.3313 9.911515 0.0000

BO - 1.902225 0.393475 4.834425 0.0000
Gk 0.441150 0.046270 9.532845 0.0000
BO2 - 0.09378 0.018545 5.057122 0.0000
JB=18.7 Probability=0.00084
4. Hãy viết mô hình hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa hệ số biến Gk?
5. Mức tăng trưởng vốn có tác động đến mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người không?
6. Nếu mức tăng trưởng vốn gia tăng thêm 1% thì mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người thay
đổi trong khoảng nào?
7. Dấu của hệ số biến BO và BO 2 cho biết điều gì? Có phù hợp với kỳ vọng của bạn không?(tác
động ngược chiều, và tác động biên ngày càng lớn về trị tuyệt đối – không theo quy luật cận biên
giảm dần, s.v có thể cho rằng phù hợp hoặc không phù hợp với kỳ vọng nhưng phải giải thích)
8. Với những quốc gia có mức tăng trưởng vốn là 10% thì từ độ bất ổn nào trở đi thì mức tăng
trưởng GDP bình quân đầu người sẽ nhận giá trị âm?
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

9. Có thể kết luận rằng khi mức tăng trưởng vốn bằng 0 và độ bất ổn bằng 0 thì mức tăng GDP bình
quân đầu người sẽ lớn hơn 10% không? Bình luận về ý nghĩa thực tế của con số này. ( Bình luận
xem “quá lớn” “quá bé” so với thực tế)
10. Từ bảng kết quả trên có thể cho rằng mô hình có khuyết tật gì? Từ đó có thể cho rằng các ước
lượng của hệ số hồi quy mẫu là chệch hay không? Hãy giải thích (Không, chỉ là các thống kê t
không tuân theo Student thôi)
ĐỀ SỐ1-5
Bài I. Giả sử bạn muốn đánh giá tác động của số năm kinh nghiệm lên năng suất lao động của nhân công
trong ngành chế tác.
2. Bạn có muốn thêm biến “bình phương của số năm kinh nghiệm” như là biến độc lập vào mô hình
hay không? Giải thích câu trả lời của bạn?
3. Để biết mô hình có nên thêm biến mới như trong câu 2 nói trên hay không thì bạn cần thực hiện
kiểm định gì? Các bước để thực hiện kiểm định này? (chỉ cần nêu một kiểm định) (kiểm định T, F,
Ramsey OK)
Bài II. Cho kết quả ước lượng sau đây, với NS: năng suất lao động, đo bằng lương theo tháng (đơn vị:
triệu đồng), KN: số tháng kinh nghiệm làm việc (tháng), HN: trình độ nghề của lao động, đo bằng thời
α = 0.05
gian học nghề (tháng). Cho , hiệp phương sai giữa các hệ số góc ước lượng được giả định bằng
0. Biến phụ thuộc: NS, n=200.
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

C 3.01750 0.0361740 83.41680 0.0000
HN 0.256016 0.0479687 5.337147 0.0000
KN2 -0.000100 0.00001512 -6.61505 0.0000
KN 0.192043 0.0294563 6.519599 0.0000
White Heteroskedasticity Test
4. Viết hàm hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa các hệ số ước lượng?
5. Có thể cho rằng thời gian học nghề có tác động tích cực đến năng suất lao động hay không?
6. Khi gia tăng thời gian học nghề thêm một tháng thì năng suất thay đổi trong khoảng nào?
7. Dấu của hệ số biến KN2 cho biết điều gì? Có phù hợp với kỳ vọng của bạn không? Hãy giải thích
8. Tìm số tháng kinh nghiệm mà từ mức đó trở đi thì kinh nghiệm không còn tác động tích cực đến
năng suất lao động nữa? Bình luận về con số này.(Bình luận giống câu 7 đề 1.1)
9. Tìm một ước lượng điểm cho năng suất của lao động có 36 tháng học nghề và mới bắt đầu làm
việc?
10. Từ các thông tin trong bảng, có thể kết luận rằng các hệ số hồi quy mẫuthu được từ mô hình là
ước lượng chệch không? Hãy giải thích.
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

ĐỀ SỐ 1-6
Bài I. Giả sử bạn muốn đánh giá tác động của tỷ lệ thất nghiệp lên lạm phát sử dụng số liệu chuỗi thời
giantheo năm.
1. Hãy viết mô hình hồi quy tuyến tính với hai biến số nói trên. Dấu của hệ số góc như thế nào là
phù hợp với kỳ vọng của bạn?hãy giải thích câu trả lời của bạn.
2. Hãy đưa ra lý giải về mặt kinh tế vì sao bạn muốn thêm (hoặc không muốn thêm) biến “tỷ lệ thất
nghiệp năm trước đó” vào mô hình?
3. Về mặt mô hình, để biết mô hình có nên thêm biến mới như trong câu 2 nói trên hay không thì
bạn cần thực hiện kiểm định gì? Các bước để thực hiện kiểm định này? (chỉ cần nêu một kiểm
định)
Bài II: Cho kết quả hồi quy sau, với TN: tỷ lệ thất nghiệp theo năm (đơn vị %), TN(-1): tỷ lệ thất nghiệp
năm trước đó, LP: tỷ lệ lạm phát (%), LP(-1): tỷ lệ lạm phát năm trước đó. Biến phụ thuộc: LP, cho
α = 5%
và hiệp phương sai giữa hai hệ số hồi quy mẫu bất kỳ đều bằng 0.
C 2.923 0.0160 18.207 0.0000

TN -0.383 0.0451 8.490 0.0000
TN(-1) -0.106 0.0068 15.655 0.0000
LP(-1) 0.090 0.0182 4.938 0.0000
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

4. Hãy viết hàm hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa hệ số chặn?
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

5. Tỷ lệ thất nghiệp năm ngoái có liên hệ với tỷ lệ lạm phát năm nay hay không?
6. Nếu tỷ lệ thất nghiệp năm ngoái gia tăng thêm 1% và các yếu tố khác không đổi thì lạm phát năm
nay sẽ thay đổi trong khoảng nào?
7. Hãy tìm một ước lượng điểm cho tỷ lệ lạm phát năm nay nếu tỷ lệ thất nghiệp năm nay và năm
ngoái đều là 5%, tỷ lệ lạm phát năm ngoái là 10%?
8. Tác động của tỷ lệ thất nghiệp năm ngoái lên lạm phát năm nay là bé hơn tác động của tỷ lệ thất
nghiệp năm nay?
9. Nếu trong mẫu trên, hệ số tương quan giữa biến TN và TN(-1) là 0.9 thì có cần hiệu chỉnh mô
hình nói trên không? Hãy giải thích?
10. Mô hình trên có khuyết tật gì không? Hậu quả của nó là gì?
Đề số 5-1
Câu I: Giả sử bạn cần đánh giá tác động của thời gian chơi game và thời gian dùng facebook lên điểm
trung bình chung của sinh viên.
1. Hãy xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính với ba biến số trên. Dấu của các hệ số thế nào là phù
hợp với kỳ vọng của bạn? hãy giải thích câu trả lời của bạn.
2. Bạn có muốn cho thêm biến “bình phương của thời gian chơi game” và “bình phương của thời
gian vào facebook” vào mô hình không? Hãy giải thích câu trả lời của bạn. (Có: để thể hiện quy
luật cận biên/ quan hệ phi tuyến giữa các biến số; Không biết, để kiểm định Ramsey để kiểm
tra – (cái này không đúng ý câu hỏi, nhưng chấp nhận))
3. Để biết liệu có cần đưa thêm đồng thời cả hai biếncó dạng như trong câu 2 vào mô hình thì làm
thế nào? Nêu các bước thực hiện. (Ramsey hoặc Kiểm định F)
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

Bài II. Cho kết quả ước lượng sau, với ĐTB: điểm trung bình chung cuối kỳ, Game: thời gian chơi game
α = 0.05
trung bình một ngày (giờ), FB: thời gian vào facebook trung bình một ngày (giờ), cho , hiệp
phương sai giữa các hệ số ước lượng góc được giả định bằng 0. Biến phụ thuộc: ĐTB, n=200
C 5.846 0.0320 18.207 0.0000

Game -0.383 0.0451 -8.490 0.0000
Game2 -0.106 0.00068 -15.655 0.0000
FB 0.2012 0.0136 15.655 0.0000
FB2 -0.0450 0.0091 4.938 0.0000

4. Hãy viết mô hình hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa của hệ số chặn?
5. Có hệ số nào không có ý nghĩa thống kê không?
6. Dấu của hệ số biến Game và Game2 cho biết điều gì? Có phù hợp với kỳ vọng của bạn không?
Hãy giải thích (Chơi game càng nhiều thì ảnh hưởng biên càng lớn – giải thích tiếp về phù
hợp hoặc không phù hợp)
7. Dấu của hệ số biến FB và FB2 cho biết điều gì? Có phù hợp với kỳ vọng của bạn không?
8. Hãy tìm mức thời gian dùng facebook trong ngày mà từ mức đó trở lên thì nó sẽ có hại cho kết
quả học tập?
9. Tìm một ước lượng điểm cho kết quả học tập với các sinh viên dành 1 giờ mỗi ngày cho việc chơi
Gamme và 1 giờ cho việc vào facebook? Giải thích ý nghĩa của con số này?
10. Mô hình có khuyết tật gì không? Từ đó có thể cho rằng kết quả tìm được trong câu 9 là không có
giá trị không? Giải thích câu trả lời của bạn. (có khuyết tật psss thay đổi, câu 9 vẫn có giá trị vì
chỉ s.e chệch thôi)
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

Đề số 5-2
Câu I: Giả sử bạn quan tâm đến việc đánh giá ảnh hưởng của học vấn của người mẹ và học vấn của người
bố lên học vấn của người con.
1. Hãy xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính với ba biến số trên. Dấu của các hệ số thế nào là phù
2. Bạn có muốn cho thêm biến “IQ của người con” và “số anh chị em của người con” vào mô hình
không? Hãy giải thích câu trả lời của bạn.
3. Để biết liệu có cần đưa thêm đồng thời cả hai biếncó dạng như trong câu 2 vào mô hình thì cần
thực hiện kiểm định gì? Nêu các bước thực hiện.
Câu II. Cho kết quả ước lượng sau, với các biến: HV: học vấn của người con, đo bằng số năm đi học
(năm), HVM và HVB lần lượt là học vẫn mẹ và học vấn bố (năm đi học), và AE là số anh em của người
α = 0.05
con. , hiệp phương sai giữa các hệ số ước lượng góc được giả định bằng 0. Biến phụ thuộc: HV,
n=200
C 6.035066 0.7234807 8.34168 0.0000
HVM 2.560162 0.479687 5.337147 0.0000
HVB 1.25000 0.22750 4.9380 0.0000

AE -1.920433 .2945631 -6.519599 0.0000
Normality Test:
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

JB 12.67218 Probability 0.00
4. Viết mô hình hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa các hệ số ước lượng?
5. Học vấn của mẹ có tác động tích cực đến học vấn của con không?
6. Tác động của học vấn của mẹ lên học vấn của con lớn hơn tác động của học vấn của bố?
7. Hãy lý giải tại sao học vấn của mẹ có thể tác động lên học vấn của con lớn hơn tác động của học
vấn của bố? (lý giải thôi, logic là ok)
8. Khi các yếu tố khác không đổi, nếu học vấn của mẹ gia tăng 1 năm thì học vấn của con gia tăng
nhiều hơn 2 năm?
9. Có thể cho rằng về mặt giá trị tuyệt đối thì tác động của số anh chị em là lớn hơn tác động của học
vấn của bố hay không? Hãy giải thích? (Không, vì đơn vị đo khác nhau)
10. Mô hình có khuyết tật gì không? Từ đó có thể cho rằng kết luận trong câu 8 là không đáng tin
cậy không? (có khuyết tật, u không tuân theo quy luật chuẩn; câu trả lời trong c8 không
đáng tin cậy (hoặc câu 8 vẫn đáng tin cậy do n khá lớn), giải thích)
ĐỀ SỐ 5-3
Câu I: Giả sử bạn cần đánh giá tác động của lượng tiền thưởng chogiám đốc công ty lên lợi nhuận của
công ty.
1. Hãy viết mô hình hồi quy tuyến tính với hai biến trên. Bạn kỳ vọng thế nào về dấu của hệ số góc?
2. Theo bạn, có nên cho thêm biến “số năm kinh nghiệm của giám đốc” hay không? Tại sao?
3. Kiểm định Ramsey cho mô hình có và mô hình không có biến “ số năm kinh nghiệm của giám
đốc” đều cho giá trị xác suất P của thống kê kiểm định là lớn, bạn sẽ chọn mô hình nào, tại sao?
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

(Chọn mô hình nào phụ thuộc vào: biến “số năm kn” có ý nghĩa thống kê không, hoặc R2 hiệu
chỉnh của mô hình nào lớn – hoặc: chọn mô hình có biến “số năm kinh nghiệm” vì biến này phần
nào thể hiện trình độ quản lý, liên quan đến lợi nhuận; v.v)
Bài II: Cho kết quả hồi quy sau,với TH là lượng tiền thưởng cho giám đốc (triệu đồng), LN: lợi nhuận
công ty (triệu đồng), KN: số năm kinh nghiệm của giám đốc (năm).Giả sử hiệp phương sai giữa hai hệ số
α = 0.05
góc ước lượng bằng 0, cho , n=200. Biến phụ thuộc: LN
C 29.23 0.160 18.207 0.0000

TH 383.0 45.10 8.490 0.0000
KN 10.60 0.68 15.655 0.0000
KN2 -0.45 0.091 -4.938 0.0000

4. Hãy viết hàm hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa của hệ số biến TH?
5. Tiền thưởng có tác động tích cực đến lợi nhuận công ty?
6. Khi tăng tiền thưởng lên 1 triệu đồng thì lợi nhuận công ty sẽ thay đổi trong khoảng nào?
7. Dấu của các biến KN và KN2 cho biết điều gì? Có phù hợp với kỳ vọng của bạn không? Hãy giải
thích câu trả lời của bạn?
8. Hãy tìm mức năm kinh nghiệm mà từ đó trở đi thì kinh nghiệm không còn tác động tích cực đến
lợi nhuận công ty nữa.
9. Có người cho rằng dấu (-) của hệ số biến KN2 là do hệ số tương quan giữa KN và KN2 quá cao,
hãy cho ý kiến về nhận định này?(không đúng, KN và KN2 cao quá thì có thể làm cho sai dấu
hệ số đồng thời với p value lớn, còn ở đây P-value bé nên không đúng)
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

10. Từ kết quả ước lượn trên có thể kết luận rằng mọi giám đốc có trên 12 năm kinh nghiệm thì đều
cần phải sa thải để thay giám đốc mới? (sai, có người kém đi nhưng cũng có người tốt hơn, kết
luận ở đây chỉ là “trung bình” thôi)
ĐỀ SỐ 5-4
Câu I: Giả sử bạn cần đánh giá tác động của giá xăng lên chỉ số giá vận tải.
1. Hãy viết mô hình hồi quy tuyến tính với hai biến trên. Bạn kỳ vọng thế nào về dấu của hệ số góc?
2. Theo bạn, có nên cho thêm biến “tổng thương mại nội địa” hay không? Tại sao
3. Kiểm định Ramsey cho mô hình có và mô hình không có biến “ tổng thương mại nội địa” đều cho
giá trị xác suất P của thống kê kiểm định là lớn, bạn sẽ chọn mô hình nào, tại sao? (giống đề
trước)
Câu II:
Cho kết quả ước lượng sau, với VT: chỉ số giá vận tải, P: giá 1 lít xăng (nghìn đồng), TM: thương mại nội
α = 0.05
địa (1000 tỷ đồng) thu nhập bình quân đầu người, , hiệp phương sai giữa các hệ số ước lượng
góc được giả định bằng 0. Biến phụ thuộc: VT, n=30
C 30.17522 .7234807 41.70840 0.0000
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

TM -2.560162 .479687 5.337147 0.0000
P -1.794009 .3105310 -5.777229 0.0000
Normality Test:
JB = 24.03 Probability =0.0000
4. Viết hàm hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa các hệ số góc?
5. Có thể cho rằng thương mại nội địa có tác động ngược chiều lên chỉ số giá vận tải hay không?
6. Khi thương mại nội địa tăng 1000 tỷ đồng thì chỉ số giá thay đổi trong khoảng nào?
7. Khi thương mại nội địa tăng 1000 tỷ đồng và giá xăng giảm 1000 đồng mỗi lít thì chỉ số giá vận
tải không thay đổi?
8. “Từ kết quả trên có thể cho rằng khi thương mại nội địa và giá xăng đều bằng 0 thì chỉ số giá vận
tải là 30.17522”. Hãy nêu ý kiến của bạn về phát biểu này. (Không có ý nghĩa thực tế vì không
có chuyện này xảy ra, hệ số chặn nhiều khi không có ý nghĩa thực tế)
9. Có thể phát biểu rằng “Tính theo giá trị tuyệt đối thì tác động của thương mại nội địa là mạnh hơn
so với tác động của giá xăng?” (Không, không cùng đơn vị đo)
10. Mô hình trên có khuyết tật gì không? Hậu quả của nó là gì?
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

Đề số 5-5
Câu I: Giả sử bạn cần đánh giá tác động của lượng rượuvà sốđiếu thuốc lá mà công nhân tiêu thụ lên
năng suất lao động của họ.
1. Hãy xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính gồm ba biến trên. Bạn kỳ vọng như thế nào về dấu của
các hệ số góc?
2. Bạn có muốn đưa thêm biến “số năm kinh nghiệm” vào mô hình không? Hãy giải thích tại sao?
3. Giả sử khi kiểm định mô hình có và mô hình không có biến số năm kinh nghiệm thì giá trị xác
suất P của thống kê kiểm định đều rất lớn, khi đó bạn chọn mô hình nào? Hãy giải thích tại sao?
Câu II. Cho kết quả ước lượng sau, NS: đo bằng mức lương mà người lao động nhận được theo tháng
(triệu đồng), RU: lượng rượu bình quân mà công nhân uống trong 1 ngày (lít), TL: số điếu thuốc hút
α = 0.05
bình quân mà công nhân hút trong một ngày (điếu), KN: số năm kinh nghiệm. Cho , hiệp
phương sai giữa các hệ số ước lượng góc được giả định bằng 0. Biến phụ thuộc: NS
C 2.923 0.0160 18.207 0.0000

TL -0.0383 0.00451 -8.490 0.0000
RU -0.106 0.00068 -15.655 0.0000
KN 0.450 0.091 4.938 0.0000

4. Hãy viết mô hình hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa các hệ số ước lượng?
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48


6. Khi hút thuốc thêm trung bình 1 điêu/ ngày thì năng suất thay đổi trong khoảng nào?
7. Khi giảm uống rượu mỗi ngày 200 ml nhưng tăng hút thuốc thêm 1 điếu/ ngày thì không làm thay
đổi năng suất?
8. Có thể cho rằng tác động của rượu là mạnh hơn so với tác động của thuốc là không? (Không,
không cùng đơn vị đo)
9. Nếu giữa biến TL và RU có quan hệ tương quan rất cao thì mô hình trên có thể có vấn đề gì? Hậu
quả trong mô hình trên có nghiêm trọng không? (Không, vì P-value đều rất bé)
10. Dựa vào thông tin trong bảng trên có thể cho rằng mô hình là có khuyết tật gì? Hậu quả của nó?
Đề số 5-6
Câu I: Giả sử bạn cần đánh giá tác động của đầu tư cho nghiên cứu – phát triển (R&D) lên tăng trưởng
kinh tế.
1. Hãy xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính gồm hai biến số trên. Bạn kỳ vọng như thế nào về
dấu của các hệ số góc?
2. Bạn thấy có muốn thêm biến “R&D năm ngoái” vào mô hình không?
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

3. Nếu khi kiểm định mô hình trong câu 1 và mô hình có thêm biến R&D năm ngoái đều thu
được giá trị xác suất P của thống kê kiểm định là rất lớn thì bạn sẽ chọn mô hình nào? Tại
sao?
Bài II. Cho kết quả ước lượng sau, với ggdp: tăng trưởng GDP bình quân đầu người (%), R&D và
R&D(-1): tỷ lệ tiền đầu tư cho nghiên cứu và phát triển trên GDP năm nay và năm trước tương ứng(%),
α = 0.05
I đầu tư khác trên GDP. Cho , hiệp phương sai giữa các hệ số ước lượng góc được giả định
bằng 0. Biến phụ thuộc: ggdp, n=150
C 60.35066 .7234807 83.41680 0.0000
I 0.2560162 .0479687 5.337147 0.0000
R&D(-1) 0.4500 0.0910 4.9380 0.0000

R&D 0.19204 0.0294 6.519599 0.0000
Normality Test:r
JB 12.67218 Probability 0.00
4. Viết mô hình hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa các hệ số ước lượng?
6. Khi R&Dtăng thêm 1% thì GDP tăng trưởng thêm trong khoảng nào?
7. Tác động của R&D năm ngoái là lớn hơn so với năm nay?
8. Kết luận trong câu 7 có phù hợp với kỳ vọng của bạn không? Theo bạn có nên thêm R&D của
các năm trước vào mô hình không? (Có: tác động của R&D cần thời gian dài)
9. Từ hệ số các biến R&D, R&D(-1) và I, bạn có kết luận gì về sự lựa chọn giữa đầu tư cho
nghiên cứu phát triển và đầu tư khác?
10. Mô hình có khuyết tật gì không? Hậu quả có thể có là gì?
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

ĐỀ SỐ 3-1
Câu I: Giả sử bạn quan tâm tới việc đánh giá tác động của số giờ mà doanh nghiệp bỏ ra để đào tạo nghề
trong một năm cho công nhân lên số sản phẩm tốt trong mỗi 100 sản phẩm được làm ra.
1. Hãy xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính với hai biến số trên. Dấu của các hệ số thế nào là phù
2. Bạn có muốn cho thêm biến “trình độ quản lý của giám đốc doanh nghiệp” vào mô hình không?
Hãy giải thích câu trả lời của bạn.
3. “Nếu kiểm định Ramsey cho mô hình trong câu 1 cho giá trị xác suất của thống kê kiểm định là
lớn, chẳng hạn p =0.45, thì chắc chắn không cần thêm biến vào mô hình”. Hãy bình luận về ý
kiến này.(“đúng”, vì mô hình không có dấu hiệu vi phạm về định dạng hàm, và đủ để trả lời mối
quan tâm ban đầu của đề bài; “sai”, vì kết luận Ramsey có thể phạm sai lầm loại II, nên cần xem
xét thêm những vấn đề khác)
Câu II. Cho số liệu từ 200 doanh nghiệp ngành cơ khí về các biến sốSP: số sản phẩm tốt trên mỗi 100 sản
phẩm (sản phẩm); DT: số giờ đào tạo nghề trong năm cho các lao động (giờ), HV: trình độ văn hóa của
α = 0.05
giám đốc doanh nghiệp (năm đi học), cho , hiệp phương sai giữa các hệ số hồi quy mẫu được giả
định bằng 0, NN là biến giả nhận giá trị 1 cho doanh nghiệp đã thuộc sở hữu nhà nước, 0 cho doanh
nghiệp khác.Biến phụ thuộc: SP
C 60.35066 0.7234807 83.41680 0.0000
DT 0.256016 0.0479687 5.337147 0.0000
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

HV 0.583836 0.156819 3.723010 0.0000
NN -1.920433 0.2945631 -6.519599 0.0000
4. Viết hàm hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa các hệ số ước lượng?
5. Có thể cho rằng khi các yếu tố khác là như nhau thì số sản phẩm tốt trên mỗi 100 sản phẩmở
doanh nghiệp nhà nước là ít hơn các doanh nghiệp còn lại không?
6. Khi gia tăng số giờ đào tạo thêm một giờ thì số sản phẩm tốt trên mỗi trăm sản phẩmthay đổi
trong khoảng nào?
7. Hãy tìm một ước lượng điểm cho biến SP với doanh nghiệp nhà nước, với DT = 40 và HV=16?
8. Nếu trong mẫu trên, hệ số tương quan giữa trình độ học vấn của giám đốc và thời gian đào tạo là
cao, chẳng hạn bằng 0.9 thì có nhất thiết phải hiệu chỉnh lại mô hình trên hay không? (Không, vì
P-value rất bé)
9. Dựa vào thông tin trong bảng trên có thể cho rằng mô hình là không có khuyết tật không?(S)
10. Nếu cho rằng mô hình trên có phương sai sai số thay đổi thì kết quả tìm được trong câu 7 có còn
giá trị sử dụng không?(có, vì psss thay đổi chỉ ảnh hưởng đến s.e)
ĐỀ SỐ 3-2
Câu I: Giả sử bạn muốn đánh giá tác động của thời gian tự học lên điểm trung bình chung cuối kỳ của
sinh viên.
1. Hãy viết mô hình hồi quy tuyến tính với hai biến số trên.Bạn kỳ vọng thế nào về dấu của các hệ
số?
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

2. Bạn có muốn cho thêm biến “chỉ số IQ” của sinh viên vào mô hình không? Hãy lý giải câu trả lời
của bạn?
3. “Nếu kết quả kiểm định Ramsey với mô hình trong câu 1 thu được giá trị xác suất của thống kê
kiểm định là 0.62 thì chắc chắn không cần cho thêm biến nào nữa”. Hãy bình luận về ý kiến này.
(giống đề 3.1)
Bài II: Cho kết quả hồi quy sau,với DTB là điểm trung bình chung cuối kỳ của sinh viên, TH là thời gian
tự học trung bình mỗi ngày (giờ), IQ là chỉ số IQ,, giả sử hiệp phương sai giữa hai hệ số hồi quy mẫu đều
α = 0.05
bằng 0, cho , n=200. Biến phụ thuộc: DTB
C 2.923 0.0160 18.207 0.0000

IQ 0.0038 0.00045 8.490 0.0000
TH 1.060 0.068 15.655 0.0000
TH2 - 0.090 0.0182 -4.938 0.0000

4. Hãy viết hàm hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa của hệ số biến IQ.
5. Có thể cho rằng chỉ số IQ có tác động tích cực lên điểm trung bình chung không?
6. Hãy tìm một ước lượng điểm cho điểm trung bình chung của các sinh viên có IQ=110, thời gian
tự học trung bình mỗi ngày là 2h.
7. Nếu thời gian tự học trung bình mỗi tuần tăng 1 giờ thì điểm trung bình chung sẽ thay đổi trong
khoảng nào?
8. Dấu của hệ số các biến TH và TH2 cho biết điều gì về mối quan hệ giữa thời gian tự học và điểm
học của sinh viên? Có phù hợp với kỳ vọng của bạn? Hãy giải thích. (cận biên giảm dần, giải
thích)
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

9. Tìm mức thời gian tự học mà từ mức đó trở đi thì việc tăng thời gian tự học sẽ không còn tác
động tích cực đến kết quả học tập nữa? Bình luận về con số tìm được. (gần 50 h, không có trong
thực tế, => thời gian tự học luôn có tác động tích cực lên điểm số)
10. Mô hình trên có khuyết tật gì? Việc mô hình có khuyết tật này có làm cho kết luận thu được từ
câu 6 không còn đúng nữa không? Hãy giải thích (vẫn đúng, giải thích về hậu quả của psss thay
đổi)
ĐỀ SỐ3-3
Câu I: Giả sử bạn muốn ước lượng tác độnglan tỏa của lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài lên năng suất
lao động các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cùng ngành.
2. Bạn có muốn cho thêm biến “trình độ quản lý của giám đốc doanh nghiệp” vào mô hình không?
Hãy giải thích câu trả lời của bạn.
lớn, chẳng hạn p =0.45, thì chắc chắn không cần thêm biến vào mô hình”. Hãy bình luận về ý kiến
này. (giống câu của đề trước)
Câu II: Cho kết quả ước lượng sau, với NS: năng suất lao động bình quân tại doanh nghiệp, được đo bằng
mức lương theo tháng trung bình (triệu đồng), FDI: lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài, (tỷ USD). HV: học
α = 0.05
vấn của giám đốc doanh nghiệp (năm học), với , hiệp phương sai giữa các hệ hồi quy mẫu được
giả định bằng 0. Biến phụ thuộc:NS, n=200

=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

FDI 0.301752 0.0723480 41.70840 0.0000
FDI2 -0.025602 0.0047969 -5.337147 0.0000
HV 0.583836 0.0313636 18.61505 0.0000
C 1.920433 0.294563 6.519599 0.0000
4. Viết hàm hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa hệ số ước lượng của biến HV?
5. Học vấn của giám đốc có ảnh hưởng tích cực lên năng suất lao động hay không?
6. Khi học vấn của giám đốc gia tăng thêm 1 năm thì năng suất lao động thay đổi trong khoảng nào?
7. Dấu của hệ số các biến FDI và FDI2 cho biết điều gì? Có phù hợp với kỳ vọng của bạn không?
Hãy giải thích.
8. Hãy tìm mức FDI mà từ mức đó trở lên thì FDI không còn tác động tích cực lên năng suất lao
động nữa
9. Tính tác động biên của FDI lên năng suất lao động tại doanh nghiệp trong ngành có FDI là 1 tỷ
USD và giám đốc có 16 năm học. Giải thích ý nghĩa của con số này.
10. Từ thông tin trong bảng trên có thể cho rằng mô hình trên có khuyết tật gì? Nếu có khuyết tật thì
hậu quả của nó là gì?
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

ĐỀ SỐ 3-4
Câu I: Giả sử bạn đang cần ước lượng tác động của tham nhũng lên mức thu nhập bình quân đầu người.
2. Bạn có muốn cho thêm biến “vốn bình quân đầu người” vào mô hình không? Hãy giải thích câu
trả lời của bạn.
lớn, chẳng hạn p =0.45, thì chắc chắn không cần thêm biến vào mô hình”. Hãy bình luận về ý kiến
này. (giống đề trước)
α = 0.05
Câu II: Cho kết quả ước lượng sau, với , hiệp phương sai giữa các hệ số góc ước lượng được
giả định bằng 0. Các biến: GDPP: thu nhập bình quân đầu người/năm (nghìn USD), TN: chỉ số tham
nhũng, nhận giá trị 1 với nước hầu như không tham nhũng, 100 nếu tham nhũng rất nặng; K: vốn trên đầu
người (nghìn USD), n=100
Biến phụ thuộc: GDPP
C 2.137179 0.1064188 20.08271 0.0000

TN -0.0371192 0.0031936 -11.96755 0.0000
TN2 -0.000179401 0.000031053 -5.777229 0.0000
K 0.1603061 0.269202 5.954864 0.0000

4. Viết mô hình hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa của hệ số ước lượng biến K?
5. Lượng vốn trên đầu người có tác động tích cực lên mức thu nhập bình quân đầu người?
6. Khi lượng vốn trên đầu người gia tăng gia tăng 1000 usd thì thu nhập bình quân đầu người thay
đổi trong khoảng nào?
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

7. Dấu của hệ số các biến TN và TN2 cho biết điều gì? Có phù hợp với kỳ vọng của bạn không? Hãy
giải thích?
8. Hãy tìm một ước lượng điểm cho thu nhập bình quân đầu người của nước có TN=50, K=10?
9. Tính tác động biên của tham nhũng tại mức TN =50, K=10. Giải thích ý nghĩa con số này?
10. Kết quả của kiểm định White cho biết điều gì? Từ đó có thể cho rằng kết quả trong câu 8 là không
có giá trị sử dụng không?(vẫn có, giải thích)
Đề số 3-5
Câu I: Giả sử bạn quan tâm tới việc đánh giá tác động của lượng tiền chi cho các chương trình khuyến
nông thực hiện hàng năm lên lợi nhuận thu được từ nông nghiệp.
2. Bạn có muốn cho thêm biến “lượng tiền chi cho các chương trình khuyến nông năm trước” vào
mô hình không? Hãy giải thích câu trả lời của bạn.
3. “Nếu khi kiểm định Ramsey cho mô hình trong câu 1 cho giá trị xác suất của thống kê kiểm định
là lớn, chẳng hạn p =0.45, thì chắc chắn không cần thêm biến vào mô hình”. Hãy bình luận về ý
kiến này (giống đề trước)
Câu II. Cho kết quả ước lượng sau, với LN: lợi nhuận thu được từ nông nghiệp(100 tỷ đồng), KN:
tiền chi cho khuyến nông (100 tỷ đồng), KN(-1): tiền chi cho khuyến nông năm trước (100tỷ đồng),
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

WTO: biến giả, nhận giá trị 1 với các năm sau khi Việt nam gia nhập WTO, bằng 0 với năm trước đó.
α = 0.05
Cho , hiệp phương sai giữa các hệ số ước lượng góc được giả định bằng 0, Biến phụ thuộc: LN
C 60.35066 7.234807 8.341680 0.0000
KN(-1) 2.560162 0.479687 5.337147 0.0000
KN 5.838361 0.3136367 18.61505 0.0000
WTO 1.920433 0.2945631 6.519599 0.0000
4. Viết mô hình hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa hệ số ước lượng biến KN(-1)?
5. Có thể cho rằng sau khi gia nhập WTO thì lợi nhuận nông nghiệp cao hơn so với trước đó, nếu
các yếu tố khác là như nhau hay không?
6. Có thể cho rằng chi cho khuyến nông có tác động tích cực ngay trong năm lên lợi nhuận thu được
từ nông nghiệp không?
7. Nếu năm nay tăng chi cho khuyến nông 1 tỷ đồng thì lợi nhuận nông nghiệp năm tới thay đổi
trong khoảng nào, nếu các yếu tố khác không đổi?
8. Hãy tìm một ước lượng điểm cho lợi nhuận nông nghiệp biết rằng số tiền chi cho khuyến nông
năm ngoái là 200 tỷ và năm nay là 250 tỷ?
9. Nếu trong mẫu trên, tương quan giữa KN và KN(-1) là rất cao thì có cần hiệu chỉnh mô hình
không? Tại sao?
10. Dựa vào thông tin trong bảng trên có thể cho rằng mô hình là không có khuyết tật không? Hậu
quả của nó là gì?
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

ĐỀ SỐ 3-6
Câu I: Giả sử bạn quan tâm tới việc đánh giá tác động của giá xăng lên lạm phát.
12. Bạn có muốn cho thêm biến “cung tiền” và “GDP” vào mô hình không? Hãy giải thích câu trả lời
của bạn.
13. Để biết xem có nên đưa thêm cả hai biến như trong câu 2 vào mô hình thì làm thế nào? Nêu các
bước thực hiện?
Bài II: Cho kết quả hồi quy sau, với các biến số: LP: lạm phát theo năm (%), m: mức tăng trưởng cung
tiền (%), gdp: mức tăng trưởng GDP(%), P: giá 1 lít xăng trung bình trong năm(1000 đồng) giả sử hiệp
α = 0.05
phương sai giữa hai hệ số góc ước lượng bằng 0, n=30, . Biến phụ thuộc: LP
C 2.923 0.0160 18.207 0.0000

gdp -0.383 0.0451 -8.490 0.0000
m 0.212 0.0136 15.655 0.0000
P 0.030 0.0061 4.938 0.0000

14. Hãy viết hàm hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa của các hệ số.
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

15. Tăng trưởng GDP có giúp làm giảm lạm phát?

16. Khi GDP tăng trưởng thêm 1% thì lạm phát giảm trong khoảng nào?
17. Nếu GDP và cung tiền cùng tăng trưởng như nhau thì lạm phát không thay đổi?
18. Tìm một ước lượng điểm cho mức lạm phát nếu GDP và cung tiền đều tăng trưởng mức 5%, giá
xăng trung bình là 20.000/lit.?
19. Nếu trong mẫu trên gdp và m có tương quan với nhau rất cao thì có cần hiệu chỉnh mô hình
không? Hãy giải thích tại sao
20. Mô hình có khuyết tật gì không? Khi đó kết luận trong câu 8 còn đáng tin cậy không?
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48
=2.00; t0.05,60 =1.67, dU(60,3)=1.89, dL(60,3)=1.48

(123doc) 18 Bo de Kinh Te Luong Co Loi Giai

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

(123doc) 18 Bo de Kinh Te Luong Co Loi Giai

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Hệ:CQ..Địa điểm:, NEU, CA 1, 28/7/2012

Thời gian làm bài: 90 phút

( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Bộ môn: TOÁN KINH TẾ

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.137179 0.1064188 20.08271 0.0000

White Heteroskedasticity Test:

Hệ:CQ..Địa điểm:, NEU, CA 1, 28/7/2012

Thời gian làm bài: 90 phút

( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Bộ môn: TOÁN KINH TẾ

Hệ:CQ..Địa điểm:, NEU, CA 1, 28/7/2012

Thời gian làm bài: 90 phút

( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Bộ môn: TOÁN KINH TẾ

C 3.017500 0.0723481 41.70840 0.0000

ĐH 0.5060162 0.9481020 5.337147 0.0000

Game -0.9620433 0.1945631 -4.49634 0.0000

Game^2 -0.0229542 0.00421835 -5.441516 0.0000

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic Probability 0.024192

Obs*R-squared Probability 0.048547

Hệ:CQ..Địa điểm:, NEU, CA 1, 28/7/2012

Thời gian làm bài: 90 phút

( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Bộ môn: TOÁN KINH TẾ

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.472159 0.136304 18.13710 0.0000

Hệ:CQ..Địa điểm:, NEU, CA 1, 28/7/2012

Thời gian làm bài: 90 phút

( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Bộ môn: TOÁN KINH TẾ

F-statistic 143.5610 Probability 0.000000

Hệ:CQ..Địa điểm:, NEU, CA 1, 28/7/2012

Thời gian làm bài: 90 phút

( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Bộ môn: TOÁN KINH TẾ

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 13.1952 1.3313 9.911515 0.0000

Hệ:CQ..Địa điểm:, NEU, CA 1, 28/7/2012

Thời gian làm bài: 90 phút

( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Bộ môn: TOÁN KINH TẾ

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Hệ:CQ..Địa điểm:, NEU, CA 1, 28/7/2012

Thời gian làm bài: 90 phút

( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Bộ môn: TOÁN KINH TẾ

C 3.01750 0.0361740 83.41680 0.0000

HN 0.256016 0.0479687 5.337147 0.0000

KN2 -0.000100 0.00001512 -6.61505 0.0000

KN 0.192043 0.0294563 6.519599 0.0000

White Heteroskedasticity Test

F-statistic Probability 0.148192

Obs*R-squared Probability 0.048547

Hệ:CQ..Địa điểm:, NEU, CA 1, 28/7/2012

Thời gian làm bài: 90 phút

( Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Bộ môn: TOÁN KINH TẾ

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.923 0.0160 18.207 0.0000