Mô hình chuỗi thời gian đơn biến

Mô hình tự hồi qui

Thành phần:
1.Tự hồi qui: giá trị chính biến số đó nhma ở các gđ trước đó
Ex: Yt(tuân theo/có thể được giải thích) bất kì Pt, GDPt
Yt ~ AR(p)
Yt=Yt-1, Yt-2,Yt-3 + ut ~ iid(0,signma^2)
Kí hiệu: Yt ~AR(p)
Ex: Yt=u+b1Yt-1+b2Yt-2+b3Yt-3+b4Yt-4+ut
2. Sai số nhiễu trắng
ACF của mô hình AR
Dừng: ACF về 0
AR: Giảm dần về 0

Mô hình trung bình trượt

Thành phần
I trung bình trượt
Ii sai số nhiễu trắng
Yt ~ MA (q)
Cách viết

Cách viết khác

Hàm d8a thức của Yt
Mô hình ARMA(p,q)
Thành phần
1, tự hồi qui
2, trung bình trượt
3, sai số ngẫu nhiên
Trình bày
Yt~ARMA(3.2)

Đặc điểm
AR: Giảm dần về 0
MA: Tắt từ s>q (mô hình mô hình trượt)
ARMA; giảm dần về 0

Mô hình MA bâc 2
 Hội tụ.Mô hình AR hoặc ARMA không phải mô hình MA)
Điều kiện:
AR: dừng
MA: khả nghịch
ARMA: Vừa dừng vừa khả nghịch
1, dừng, không khả nghịch
2, không dừng, khả nghịch
3, không dừng, không khả nghịch

MA bậc 1 (từ số lớn cái nó tụt hết) gọi là tắt

QUÁ trình tích hợp và mô hình arima
Yt: dừng -> Yt dừng tại bậc gốc (at level), Yt ~I(0)
Trong TH mà không dừng thì -> delta Yt: dừng -> Yt ~ I(1)
Không dừng-> delta^2 Yt:
dừng Yt: Yt ~I(2)
ARIMA(p,d,q)

HÀM tự tương quan riêng phần

AR(1): Yt =a+ b1.Yt-1 +ut-> trực tiếp
Yt-1=a + b1.Yt-2+ ut -> gián tiếp
1, Giữa Yt-1 và Yt có qhe gì không? Có. Có mẹ mới có mình
2, Giữa Yt-2 và Yt có qhe gì không? Có bà có mình nhma qua trung gian là
mẹ
Trung bình trượt bậc 3
Hệ số tương quan p=5

Chỉ chọn những thanh nào có hệ số vượt trôi

Bậc của trung bình trượt : 2
Phần tự hồi quy: 1
 ARMA(1,2)
Hình 2:
AR/ARMA:
 Nhìn từ ACF trước mới nhìn PACF
ACF nhận dạng được MA
PACF nhận dạng AR hay ARMA
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA THEO TIẾP CẬN BOX-JENKINS
(i) Loại mô hình (AR/MA/ARMA)
(ii) Bậc của mô hình
Cách làm: Sử dụng ACF và PACF
Tips; Đừng bỏ qua bất cứ nghi ngờ nào
KQ: list các mô hình khuyến nghị

Giả sử AR^2=0.6 nghĩa là giải thích được 60%.

Với ar thì 3 biến tiết kiệm hơn arma 4 biến.

Mô hình số 1 chuẩn nhất

Lựa chọn được mô hình tốt nhất: