Tăng trưởng kinh tế (%GDP) Việt Nam

Khi phân tích dữ liệu thời gian chỉ lấy từ hồi xưa tới hiện tại, là một phần về tỗng thể
- Dự báo thời gian, giá trị tương lai
- Mô tả sự vận hành của nền kinh tế
Tăng cung tiền -> lạm phát cao: Kiểm định giả thuyết bằng chuỗi thời gian
Khái nghiệm cơ bản
Nhiễu trắng (WHITE NOISE)
Độc nhất, độc lập,
Ký hiệu:ε t~ iid (0,σ 2)

Hiệp phương sai không phản ánh quan hệ nhân quả, chỉ nói tương quan trong diễn biến.

Nhờ công thức tính được 3

Sxy dương ( x& y có qhe đồn biến)
Sxy âm (x&y qhe ngược biến)
Sxy gần bằng 0 ( x&y không có qhe tuyến tính)
TỰ HIỆP PHƯƠNG SAI:

Dương: nếu 1 gđ trước tăng thì sau này cũng tăng

TỰ TƯƠNG QUAN
Cho biết tương quan trong diễn biến, biến số với chính nó ở các quan sát trước (trong quá
khứ)Giá trị tự hiệp phương sai phụ thuộc vào đơn vị của biến số
Y1t: cung tiền, cov(Y1t, Y1t-2)=2000
Y2t: tỉ lệ lạm phát, cov(Y2t,Y2t-2)=0.4
 Không so sánh được vì không cùng đơn vị
Y1t,cor(Y1t,Y1t-2)=0.9
Y2t,cor(Y2t,Y2t-2)=0.65
QUÁ TRÌNH THỜI GIAN DỪNG
Biến mà không dừng là không sài được
Nhiễu trắng là chuỗi tgian dừng
Có 2kỹ thuậy
Quan sast đồ thị: đánh giá khách quan bên ngoài,
1 trung bình có phải hằng số ko
2 phương sai có phải là hằng số ko
3 tự hiệp puoh7ng sai không kiểm tra được
Ts2:
Trung bình có phải là hằng số không? trung bình thay đổi => không là chuỗi dừng. Có
thành phần xu hướng.
Ts3: Giá trị trung bình thay đổi, có 2 điểm thay đoe63i rõ nết
Ts4L giá trị trung bình ko đổi
Phương sai thay đổi
Ts5,Ts6: gtri tb ko đổi, phương sai thay đổi
Ts1: trung bình không đổi, phương sai không đoe63, có khả năng là chuỗi dừng
Kiểm định: kq chính xác
Có 2 pp:
Sử dụng ACF:
Nhìn vào acf sẽ là chuỗi dừng khi acf giảm về 0, và ngược lại.
Từ 1 bậc trễ giảm về 0 thì có acf

Phải đi kiểm định bằng 0 hoặc khác 0

Khả năng,xác suất mắc sai lầm khi bỏ H0
Khi dùng t-stat dùng bởi critical value=> bác bỏ h0 với mức ý nghĩa càng cao
Sử dụng p-value(tính từ t-stat) ra kết luận dựa trên so sánh p-value với mức í nghĩa
(10%,5%,1%)
Bác bỏ h0 khi p-value < mức ý nghĩa
Ex: 0.07 => bác bỏ H0 với mức ý nghĩa 10%
0.0.4 => bác bỏ H0 với mức ý nghĩa 5%
Thường thì trong thực hành thường sử dụng p-value hơn.
Kiểm định nghiệm đơn vị