Đề KINH TẾ LƯỢNG

Đề 0 (10/5/2020) Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền lương (Y-chục triệu đồng ) theo số năm
công tác (X-năm) của nam công nhân và nữ công nhân (D:D=1 là nhân viên nam,D=0 là nhân
viên nữ) thu được kết quả sau.Cho mức ý nghĩa bằng 5%

Dependent variable : Y
Method : Least Squared
Sample: 1 21
Included observation: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 677.73 15.25853 0.00000
X 15.29302 21.4073 0.00000
D 25.49872 8.9534 0.00064
R-squared
Ajusted R-
squared
S.E.of 156.598 Mean dependent var 698.60
regression S.D.dependent var 170.361
Sum squared Akaike info criterion 15.94951
resid Schwarz criterion 16.09887
Log likehood -156.4951 F-statistic
Durbin-Watson 0.999210 Pro(F-statistic)
stat

1.Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa của hệ số hồi quy mẫu có phù hợp với lí thuyết
kinh tế không?

2.Có ý kiến cho rằng tiền lương Nam công nhân lớn hơn tiền lương của nữ công nhân tối đa
là 1.500.000 đồng ,bạn có đồng ý không?

3. Có ý kiến cho rằng số năm công tác và giới tính không ảnh hưởng đến tiền lương của công
nhân? Hãy cho ý kiến về vấn đề này?

4. Hồi quy mô hình sau:

Yi= α1 + α2 Xi +Vi thu được R12=0.675

Yi= α1 + α2 Di+Vi thu được R22=0.513

Kết quả trên dung để làm gì và cho kết luân?

5. Hồi quy mô hình :ei= λ1 +λ2Xi+λ3Di+ λ4ei-1+ λ5ei-2+Vi thu được R12=0.625.Kết quả
trên cho kết luận gì?
6. Hồi quy mô hình sau:ei=𝛼1 + 𝛼2 𝑋𝑖 + 𝛼3 𝐷𝑖 + 𝛼4 𝑌̂𝑖2+Vi thu được R12=0.751.Kết quả trên
cho kết luận gì về mô hình?

7.Phần dư thu được từ mô hình ban đầu co hệ số nhọn thu là 0.321 và hệ số bất đối xứng là
0.584.Hãy cho biết sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn không?

8.Có ý kiến cho rằng mô hình trên có PSSSNN thay đổi,trình bày các bước kiểm định White
có nhân chéo để kiểm định nhận xét trên?

9. Có ý kiến cho rằng khi số năm công tác tăng thêm 1 năm thì tiền lương của nam công nhân
tăng nhiều hơn nũ công nhân là 3.000.000 đồng .Hãy đề xuất mô hình và trình bày các bước
kiểm định ý kiến trên?

10.Việc trả lương công nhân không chỉ phụ thuộc vào số năm công tác , giới tính mà còn phụ
thuộc vào sự phân biệt giữa miền nam và miền bắc.Bạn hãy đề xuất mô hình và cho biết ý
nghĩa của hệ số hồi quy?

Đề 0.0 (5/5/2020): Sử dụng hàm Cobb-Douglas mở rộng nghiên cứu mối quan hệ giữa: Tổng
sản phẩm quốc nội (GDP –Tỷ đồng), vốn đầu tư toàn xã hội (K- tỷ đồng), quy mô lao động
(L –triệu người) và yếu tố vốn con người được đo lường bằng tổng chi tiêu cho giáo dục và y
tế (H –tỷ đồng) của Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2016 thu được báo cáo sau (mức ý nghĩa
5%)

Dependent variable : log(GDP)

Method : Least Squared
Sample: 1990 2016
Included observation: 27
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.418839 0.764569
LOG(K) 0.031709 2.448773 0.0224
LOG(L) 1.533701 2.619507 0.0153
LOG(H) 0.557415 0.103269
S.E.of 0.065891 Akaike info criterion -2.465687
regression Schwarz criterion -2.273711
Sum squared Durbin-Watson stat 1.468986
resid
F-statictis 3415.686
Ma trận hiệp phương sai giữa các hệ số hồi quy:

C LOG(K) LOG(L) LOG(H)

C 2.013104 -0.031926 -0.829157 0.140883
LOG(K) -0.031926 0.001005 0.013082 -0.002800
LOG(L) -0.829157 0.013082 0.342801 -0.058406
LOG(H) 0.140883 -0.002800 -0.058406 0.010665
1. Viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết các hệ số hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh
tế không?
2. Có ý kiến cho rằng yếu tố vốn con người chưa ảnh hưởng tích cực đến tổng sản phẩm
quốc nội. Ý kiến này có phù hợp với báo cáo trên không?
 3. Bạn có cho rằng mặc dù quy mô lao động tăng 1% nhưng vốn con người giảm 0.5%
nên chỉ số GDP không tăng?
4. Phương sai của sai số ngẫu nhiên tối thiểu là bao nhiêu?
5. Bạn hãy cho biết mô hình có tự tương quan không?
6. Hàm phân bố xác suất của các phần dư có hệ số nhọn là 2.602 và hệ số bất đối xứng
là -0.3323. Cho biết kết quả này dùng để làm gì cho kết luận?
7. Cho kết quả từ thực hiện phần mềm Eview như sau:

Ramsey RESET Test

Specification: LOG(GDP) C LOG(K) LOG(L) LOG(H)

Value df Probability
F-statistic 2.609851 (2, 21) 0.0972
Likelihood ratio 5.993694 2 0.0499

Bạn hãy viết mô hình hồi quy thể hiện phần kiểm định trên và cho biết kết luận?

8. Bạn hãy trình bày một phương pháp kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến của mô hình
ban đầu?
9. Có ý kiến cho rằng sau khi Việt nam gia nhập WTO, tác động của vốn đầu tư toàn xã
hội đến chỉ số GDP trước và sau năm 2008 có sự khác biệt. Hãy đề xuất mô hình và
trình bày các bước kiểm định ý kiến đưa ra.
10. Mô hình đề xuất ở ý 9 có thể có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Bạn hãy trình
bày phương pháp kiểm định White để xác nhận ý kiến trên?
Đề 1 :Nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam,sử dụng số liệu
GDP(USD),BE(chi phí thành lập doanh nghiệp mới so với GNI trên đầu người -%),INF(tỷ lệ
lạm phát-%),GoV(chỉ tiêu của chính phủ tính theo % GDP) TRADE(cán cân thương mại tính
theo % GDP) từ năm 2003 đến 2016 thu được BC tóm tắt sau :

Dependent Variable : LOG(GDP)

Method : Least Squares

Sample(edjusted) :2003-2016

Included observabons :14

Variable Coefficient Std.Error t-satistic

BE -0.043771 0.001766
INF 0.002139 2.546409
GOV 0.053720 2.264016
TRADE 0.002117 3.797421
C 7.061323 0.346984 20.35059

R-squared Mean dependent 7.104067

Var
 Adjusted R- 0.995171 S.D.dependent var 0.486158
squared
S.E.of regression 3.065692 Hannan-Quinn -3.686401
criter
Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.496776

Hiệp phương sai của hệ số hồi quy ứng với biến BE và TRADE là 1.80*10-2

Với mức ý nghĩa là 5%

1. Viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy ước lượng
được ?
2. Phương sai số ngẫu nhiên biến động tối thiểu là bao nhiêu ?
3. Nếu cán cân thương mại tăng 1.5% thì GDP biến động tối đa là bao nhiêu ?
4. Nếu BE giảm 1% và TRADE tăng 2% thì GDP biến động trong khoảng nào ?
5. Cho kết quả hồi quy sau

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test:

F-statistic 0.560279 Prob.F(2.7) 0.5947

Obs*R-squared 0.931854 Pro.Chi-squared 0.3806
Kết quả này sử dụng để làm gì ?Cho kết luân ?

6. Chuỗi phần dư thu được từ mô hình ban đầu có số nhọn là 1.704261.Hệ số đối xứng là
0.383676.Hãy cho biết kết quả này dung đê làm gì? Cho kết luận
7. Cho kết quả hồi quy sau :

Ramsey:RESET Test

Equation:UNTITLED

Specification:LGDP INF GOV TRADE C

Omitted variables: Squares of fitted values

Probability
Value df y
t-statistic 0.971143 8 0.3599
f-statistic 0.943120 (1,8) 0.3599
Kết quả này sử dụng để làm gì cho kết luận ?

8. Có ý kiến cho rằng giai đoạn này hai yếu tố BE và TRADE không tác động đến GDP
nên loại hai yếu tối này ra khỏi mô hình?Nhận xét ý kiến trên ?
9. Hãy trình bày một phương pháp kiểm đình phương sai số ngẫu nhiên thay đổi của mô
hình?
10. Năm 2008 lạm phát của Việt Nam tăng mạnh do sự tác động của INF lên GDP của Việt
Nam trước và sau năm 2008 có sự khác biệt. Hãy đề xuất mô hình và trình bày các bước
kiểm định mô hình trên?

Đề 2:Hồi quy mô hình đầu tư (Y- tỷ đồng) phụ thuộc vào Lợi nhuận X2 (tỷ đồng) và Lãi
xuất X3(%) của một ngành dịch vụ, cho biết kết quả ước lượng trong báo cáo sau với mức ý
nghĩa 5%

Dependent variable: LOG(Y)

Method: Least Squares
Sample: 1994 2012
Included observations: 19

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob

X3 -0.012295 0.312855

LOG(X2) 0.027852 43.86178

C 0.376611 -10.17905
R-squared Mean dependent var 11.05015
Adjusted 0.996569 S.D. dependent var
Rsquared
Sum squared 0.130522 Schwarz criterion -1.677861
resid
Durbin- 1.256376 Prob(F-statistic) 0.0000
Wasston stat
Cho biết cov(ˆβ1,ˆβ2)=6.62*10-5 , trong đó ˆβ1, ˆβ2 là các hệ số hồi quy riêng tương ứng
với các biến LOG(X2) và X3.

1. Viết mô hình hồi quy mẫu, các hệ số hồi quy ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế
không?

2. Nếu lợi nhuận giảm 0.5% thì mức đầu tư sẽ thay đổi nhiều nhất là bao nhiêu?

3. Bạn có đồng ý với ý kiến để tăng đầu tư 1% thì lãi suất phải giảm ít nhất 0.5%?

4. Sai số ngẫu nhiên biến động tối đa là bao nhiêu?

5. Hồi quy hai mô hình: log(Yi)= α1 + α2 log(X2i) + V1i thu được R1 2 = 0.8523 Và
log(Yi)= λ1 +λ2X3i +V2i thu được R2 2 = 0.6059 Cho biết kết quả trên dùng để làm gì và
cho kết luận?

6. Với ei là phần dư thu được từ mô hình xuất phát, hồi quy mô hình sau+: ei= λ1
+λ2log(X2i)+λ3X3i+ λ4ei-1+ λ5ei-2 + λ6ei-3+Vi thu được R3 3 = 0.2672 . Kết quả này
dùng để làm gì và cho kết luận?
7. Hồi quy mô hình: log(Yi) = )= λ1 +λ2log(X2i)+λ3X3i+ λ4(log(Y)Fi) 2+ λ5(log(Y)Fi) 3+
V2i Trong đó (log(Y)F) là ước lượng của log(Y) từ hàm hồi quy ban đầu, thu được R1 2 =
0.99986 . Kết quả này được dùng làm gì và cho kết luận?

8. Năm 2008 nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nên có thể ảnh hưởng của lãi
suất lên đầu tư của ngành có sự khác biệt giữa hai giai đoạn trước năm 2008 và sau năm
2008. Bạn hãy đề xuất mô hình, nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số và trình bày các bước
kiểm định ý kiến trên.

9. Mô hình đưa ra ở ý 8 có thể có hiện tượng phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi. Bạn
hãy trình bày một phương pháp kiểm định ý kiến này.

10.Có ý kiến cho rằng mô hình trong ý 8 có sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật
phân phối chuẩn. Hãy trình bày các bước kiểm định ý kiến này

Đề 3: (đề ngày 04/03/2019) : Nghiên cứu giá trị xuất khẩu của cao su EX( nghìn USD) theo
tỷ giá hối đoái ER (nghìn đồng/USD),chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa PEX(%) từ quý I năm
2010 đến quý IV năm 2015 thu được báo cáo sau,cho mức ý nghĩa 5%.

Dependent Variable: LOG(EX)

Method : Least Squared
Sample:2010Q1-2015Q4
Included observations:24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob
LOG(ER) 4.989383 6.33478
LOG(PEX) 0.623784 4.020709
C 4.462033 -2.980662 0.0071
R-squared Mean dependent var 13.16039
Adjusted R- 0.639149 0.505013
squared S.D. dependent var
Durbin- 2.050855
Wasston Prob(F-statistic)
(Hiệp phương sai của hệ số hồi quy ước lượng của biến ER và PER là -1.77723)

1. Viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy thu được?
2. Có ý kiến cho rằng đê giá trị xuất khẩu của cao su tăng 1.5% thì tỷ giá hối đoái phải
tăng ít nhất 0.75%.Ý kiến này có phù hợp với báo cáo trên hay không?
3. Phương sai sai số ngẫu nhiên biến động trong khoảng nào?
4. Có ý kiến cho rằng khi tý giá hối đoái tăng 0.5% đồn thời chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa
giảm 0.2% thì trị giá xuất khẩu của cao su giảm tối thiểu là 1% Nhận định này đúng hay
sai?
5. Cho ei là phầ dư thu được từ mô hình trên ,hồi quy mô hình:
ei2= λ1 +λ2log(ERi)+λ3log(PEXi)+ λ4log(ER)2+ λ5log(PEX)2+Vi thu được
Ri2=0.14722. Kết quả cho kết luân gì về mô hình ban đầu ?
6. Cho log(EX)F là ước lượng của log(EX) từ hàm hồi quy ban đầu và hồi quy:
Log(EXi) = λ1 +λ2log(ERi)+λ3log(PEXi)+ λ4log(EXi)F2+ λ5log(EXi)F2+Vi thu được
R22=0.68856. Kết quả trên dung để làm gì? Cho kết luận?
 7. Mô hình có hiện tượng tự tương quan không?
8. Bạn hãy trình bày các bước có nên đưa them biến giá cao su thế giới vào biến độc lập
vào mô hình ban đầu hay không/
9. Có ý kiến cho rằng khi tý giá hối đoái tăng lên thì giá trị xuất khẩu cao su của quý 1
năm 2010 thấp hơn các quý còn lại trong năm . Đề xuất mô hình phù hợp với ý kiến trên
10. Trình bày một phương pháp kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình đề xuất
ở ý 9?

Đề 4( ngaỳ 29/12/19)

Cho Y là lượng bán sản phẩm A của doanh nghiệp (nghìn tấn/quý), X2 là giá bán sản phẩm
A(triệu đồng/tấn),X3 là chi phí quảng cáo(tỷ đồng/quý),X4 là gián bán sản phẩm B của một
doanh nghiệp cạnh tranh(triệu đồng/tấn).Cho kết qur hồi quy sau:

Dependent variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 2008Q1-2015Q3
Included observations: 31
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob
X2 0.72031 -7.7109
X3 0.89115 8.0823
X4 0.74507 7.1314
C 1.01831 9.7473
R-squared Mean dependent var 44.772
Adjusted R- 0.72651 4.7969
squared S.D. dependent var
Durbin-Wasston 2.9461 0.00000
Prob(F-statistic)
Hiệp phương sai của hệ số hồi quy ước lượng của biến X2 với biến X3 và X4 lần lượt là -
0.0322 và 0.1647,của X3 và X4 là 0.02855

1. Viết hàm hồi quy mẫu và cho biết kết quả hồi quy mẫu có phù hợp với lí thuyết kinh
tế không?
2. Với mức ý nghĩa 10%, PSSSNN biến động trong khoảng?
Với mức ý nghĩa 5%,hãy tl các câu hỏi sau
3. Có ý kiến cho rằng giá hàng hóa A tăng 200 nghìn đồng/tấn thì lượng bán giảm nhiều
nhất là 2 nghìn tấn/quý.Ý kiến này có phù hợp với báo cáo hay không?
4. Nếu giá bán hàng hóa B của doanh nghiệp cạnh tranh tăng 500 nghìn đồng /tấn và
doanh nghiệp giảm giá bán hàng hóa A 500 nghìn đồng/tấn thì lượng bán có tăng
không?
5. Hồi quy mô hình bán sản phẩm A theo giá bán sản phẩm A thu được hệ số xác định
bằng 0.6101.Theo anh(chị) có nên đưa hai biến còn lại ra khỏi mh không?
6. Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình trên , hồi quy mô hình thu được:
ei2 =0.228+0.213𝑌̂𝑖2 +Vi
Se(0.402) (0.039)
Kết quả trên dùng để làm gì ,cho kết luận ?
7. Mô hình có hiện tượng tự tương quan không ?
8. Có ý kiến cho rằng mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến ? hãy trình bày các bước
kiểm định khuyết tật của mô hình ?
9. Có ý kiens cho rằng hàng hóa A và hàng hóa B là hàng hóa thay thế nhau ? Anh chị
hãy trình bày các bước kiểm định nhận định trên ?
10. Có ý kiến cho rằng số lượng bán sản phẩm A phụ thuộc vào chi phí quảng cáo và tuân
theo quy luật cận biên giảm dần ?Anh chị hãy đề xuất mô hình phù hợp và Trình bày
các bước kiểm định sự phù hợp của mô hình đưa ra ?

Đề 5 :( 2019)

Nghiên cứu mối quan hệ của lượng cung tiền của một quốc gia (Y- Tỷ USD)

vào GDP (X2 –tỷ USD) và lãi suất (X3 -%). Theo số liệu khảo sát từ quí I năm 2006 đến
quý I năm 2010, kết quả hồi quy cho trong bảng sau, mức ý nghĩa 5%

Dependent variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 2006Q1-2010Q1
Included observations: 17
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob
X2 0.011819 5.302186 0.404
X3 1.295300 1.1818617 0.00000
C 1.453837 2.353907 0.00000
R-squared Mean dependent var 10.35995
Adjusted R- 0.128227
squared S.D. dependent var
S.E.of 0.051322 0.507501
regression Durbin-Watson
Log likelihood 156.4951

̂2 , 𝛽
(𝐶𝑜𝑣(𝛽 ̂3 ) = −0.0842, 𝛽2 , 𝛽3 𝑙à 𝑐á𝑐 ℎệ 𝑠ố ℎồ𝑖 𝑞𝑢𝑦 𝑟𝑖ê𝑛𝑔

1. Viết hàm hồi quy mẫu, phát biểu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy, kết quả hồi
quy có phù hợp lý thuyết kinh tế không?
2. Có ý kiến cho rằng khi GDP tăng 1 tỷ USD đồng thời lãi suất tăng 1% thì lượng cung
tiền tăng không quá 0.2 tỷ USD, ý kiến đúng hay sai?
3. Phương sai sai số ngẫu nhiên tối thiểu bằng bao nhiêu?
4. Với e là phần dư thu được từ mô hình xuất phát, hồi quy mô hình sau: 𝑒𝑖2 = 𝛼1 +
2 2
𝛼2 𝑋2𝑖 + 𝛼3 𝑋3𝑖 + 𝛼4 𝑋2𝑖 + 𝛼5 𝑋3𝑖 + 𝛼6 𝑋2𝑖 𝑋3𝑖 + 𝑉𝑖 thu được R2 =0.427. Kết quả dùng
để làm gì? Giải thích?
5. Hồi quy mô hình: 𝑒𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + 𝛼3 𝑋3𝑖 + 𝛼4 𝑌̂𝑖2 + 𝛼5 𝑌̂𝑖3 + 𝑉𝑖 thu được R2
=0.2071. Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận
6. Hệ số bất đối xứng là -1.05, hệ số nhọn là1.92 của hàm mật độ xác suất của phần dư
thu được từ mô hình ban đầu. thông tin này dùng để làm gì? Cho kết luận?
7. Mô hình trên có tự tương quan không?
 8. Có số liệu thống kê về: Thu nhập của hộ gia đình (TN- triệu đồng/năm), Số người
trong hộ (S-người), và biến giả (D:D=1 nếu ở thành thị, D=0 nếu ở nông thôn). Từ mẫu
khảo sát n hộ:

9 Có giả thuyết cho rằng hàm tiêu dùng là hàm có hệ số co giãn không đổi theo thu
nhập và số người, hãy đề xuất mô hình thể hiện giả thuyết trên, và cho biết ý nghĩa
kinh tế hệ số hồi quy?
10 Có ý kiến cho rằng mô hình bạn chọn vừa đề xuất gặp khuyết tật đa cộng tuyến mức
độ cao, hãy sử dụng 1 phương pháp để kiểm định xác nhận ý kiến này?
11 Có ý kiến cho rằng không có sự phân biệt giữa tiêu dùng của hộ gia đình ở thành thị
và nông thôn. Hãy trình bày các bước để xác nhận ý kiến này?
Đề 6: (2019) Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc giữa Tổng đầu tư – I (Tỷ đồng) với GDP (Tỷ
đồng) và khủng hoảng kinh tế - KHKT (KHKT =1 thời kỳ khủng hoảng kinh tế; KHKT = 0
thời kỳ không có khủng hoảng kinh tế) của Việt Nam từ năm 1995 đến 2014 thu được kết quả
(mức ý nghĩa 5%):

Dependent Variable: I

Method: Least Squares

Sample: 1995 2013

Included observations: 19

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

GDP 0.020777 17.36264 0.0000

KHKT -100457.0 -1.940317

GDP*KHKT 0.048372 -3.445656 0.0036

C 29697.84 2.047494

R-squared Mean dependent var 422633.5

Adjusted R-squared 0.961599 S.D. dependent var 341407.8

S.E. of regression Akaike info criterion 25.24453

Sum squared resid Schwarz criterion 25.44336

Log likelihood -235.8231 Hannan-Quinn criter. 25.27818

F-statistic Durbin-Watson stat 1.269626

 Prob(F-statistic) 0.000000

Viết hàm hồi quy mẫu, cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy?
Tiêu dùng cận biên tối đa trong thời kỳ không có khủng hoảng là bao nhiêu?
Phương sai sô ngẫu nhiên là 100 hay không?
Khi GDP tăng 5 tỷ đồng thì tiêu dùng trong thời kỳ khủng tăng tối đa 3 tỷ đồng. Bạn có
đồng ý với ý kiến này không?
Có sự khác nhau về Tổng đầu tư của nền kinh tế giữu hai thời kỳ hay không? Cho kết
quả hồi qui mô hình: Ii = 1 + 2GDPi + Vi = R12 = 0.9395
Mô hình hồi quy có phù hợp không?
Cho kết quả hồi quy:
ei = 1 +  2GDPi + 3 KHKTi +  4GDPi * KHKTi +  5 Iˆi2 +  7 Iˆi3 + Vi = R12 = 0.8969
.

Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.

Cho kết quả hồi quy: ei2 = 1 +  2 Iˆi2 + Vi = R12 = 0.3741 . Kết quả này dùng để làm gì?
Cho kết luận.
Mô hình có tự tương quan không?
Có ý kiến cho rằng ngoài GDP và KHKT ảnh hưởng đến I thì còn biến tỷ giá hối đoái
TG(USD) và Lạm phát LP(%) ảnh hưởng đến I. Hãy đề xuất mô hình phù hợp với ý kiến
trên? Trình các bước kiểm định ý kiến trên?
Trình bày các kiểm định sự phù hợp ở mh ý 9?
Đề 7:(2019) Nghiên cứu mối quan hệ giữa DGDP - tốc độ tăng GDP (%) với FDI - Đầu tư trực
tiếp nước ngoài (triệu USD), DI - đầu tư gián tiếp (tỷ đồng) từ năm 1994 đến năm 2013 thu
được kết quả: (mức ý nghĩa 5%).

Dependent Variable: LOG(DGDP)

Method: Least Squares

Sample: 1994 2013

Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

 LOG(FDI) 0.288421 2.096202 0.0513

LOG(DI) 0.756213 0.131656 0.0000

C 1.252888 -0.249656 0.8058

R-squared Mean dependent var 11.56222

Adjusted R-squared S.D. dependent var 0.986320

S.E. of regression 0.414295 Akaike info criterion 1.213006

Sum squared resid Schwarz criterion 1.362366

Log likelihood -9.130064 Hannan-Quinn criter. 1.242163

F-statistic Durbin-Watson stat 1.620375

Prob(F-statistic) 0.000000

Ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi quy

LOG(FDI) LOG(DI) C

LOG(FDI) 0.018932 -0.011689 -0.027203

LOG(DI) -0.011689 0.017333 -0.107286

C -0.027203 -0.107286 1.569730

Viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa của hệ số hồi quy thu được?
Nếu đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1% trong điều kiện đầu tư gián tiếp không đổi thì
tốc độ tăng GDP thay đổi tối thiểu là bao nhiêu?
Đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp giải thích bao nhiêu phần trăm sự thay
đổi của tốc độ tăng GDP?
Có ý kiến cho rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 5 % thì tốc độ tăng GDP tăng tối
thiểu là 3%. Bạn có đồng ý với ý kiến này không?
Đầu tư gián tiếp nước nước ngoài có thực sự ảnh hưởng đến tốc độ tăng GDP?
Nếu đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng 4% thời đầu tư gián tiếp DI giảm 3% thì tốc độ
tăng GDP có tăng hay không?
Mô hình hồi quy có phù hợp không?
 Cho kết quả hồi quy các mô hình sau: log( DGDPi ) = 1 +  2 log( FDI i ) + Vi thu được
R12 = 0.5357;log(DGDPi ) = 1 + 2 log( DIi ) + Vi thu được R22 = 0.8013 . Kết quả này
dùng để làm gì?
Cho kết quả hồi quy sau:
Ramsey RESET Test:

2.06851
F-statistic 7 Prob. F(2,15) 0.1609

4.87150 Prob. Chi-

Log likelihood ratio 4 Square(2) 0.0875

Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.

Mô hình có tự tương quan không?

Cho kết quả hồi quy:
e = 1 + 2 log( FDI ) + 3 log( DI ) + 4 log( FDI )2 + 5 log( DI )2 + 6 log( FDI )*log( DI ) + Vi
2
i

thu được R = 0.1876. Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.
2

Có ý kiến cho rằng, từ năm 2007 Việt Nam gia nhập WTO nền kinh tế phát triển mạnh
mẽ trên mọi lĩnh vực nên với cùng một mức đầu tư (trực tiếp và gián tiếp nước ngoài)
làm cho tốc độ tăng GDP nhanh hơn. Hãy đề xuất mô hình phù hợp với ý kiến này, cho
biết dấu và ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy
Đề 8:(2019) Dựa trên dữ liệu từ năm 1990 đến 2015 của Việt Nam , đánh giá tổng kin ngạch
nhập khẩu của Việt Nam(IM- triệu USD), phụ thuộc vào GDP (GDPtriệu USD), tỷ lệ lạm
phát(LP- %), và tỷ giá hối đoái(TG- %), thu được kết quả sau (cho mức ý nghĩa 5%)

Dependent variable: LOG(IM)

Method: Least Squares
Sample: 1990 2015
Included observarions: 25
Variable. Coefficient Std Error t-Statistic Prob.
LOG(GDP) 1.404098 0.089853
LP 0.001375 8.043636
TG 2.20E-05 -1.460958
C -4.356385 0.650249 -6.699566
R-squared Mean dependent var 10.11065
 Adjusted R- 0.994133 S.D. dependent var 1.224671
squared
Prob(F-statistic) 0.000000 1.37

Durbin-Waston stat
(Hiệp phương sai của các hệ số hồi quy tương ứng với các biến log(GDP) với LP, TG lần
lượt là 5.97*10-5 và -1.91*10-6 , LP và TG là -1.15*10-8 )
1. Viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa của hệ số hồi quy ước lượng được. Hãy
phân biệt sự khác nhau khi nói tăng ( hay giảm) 1% của các biến độc lập trong mô hình.
2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy.
3. Khi tỷ giá giảm 1% thì tổng kim ngạch nhập biến động tối đa là bao nhiêu?
4. Có ý kiến cho rằng tổng kim ngạch nhập khẩu sẽ giảm 0.5% nếu tỷ giá tăng ít nhất 1%.
Hãy cho biết ý kiến này có phù hợp với báo cáo đưa ra không?
5. Khi GDP và tỷ lệ lạm phát cùng tăng 1% thì tổng kim ngạch nhập biến động tối thiểu bao
nhiêu?
6. Cho kết quả hồi quy sau:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
F-statistic 0.957959 Prob.F(2,19) 0.4014
Obs*R-squared 2.290023 Prob. Chi-Square(2) 0.3182
Cho kết quả này dung để làm gì cho kết luận ?

7. Hồi quy mô hình: ei 2= Ꝩ1 + Ꝩ2 TGi +Ꝩ3 log(GDP)i+Ꝩ4INFi+Ꝩ5TGi 2+Ꝩ6log(GDP)i 2+

Vi thu được R1 2= 0.149713. Kết quả này sử dụng để làm gì? Cho kết luận?
8. Cho kết quả hồi quy sau:
Ramsey RESET Test
Value df Probability
t- statistic 0.446043 20 0.6604
F- statistic 0.198954 (1, 20) 0.6604
Cho kết quả này dung để làm gì ? Cho kết luận ?

9. Có ý kiến cho rằng tổng kim ngạch nhập co giãn không đổi theo 2 yếu tố GDP và TG và
vẫn bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ lạm phát. Hãy đề xuất một mô hình phù hợp với quan điểm này?
10. Trình bày các bước kiểm định tính chuẩn của sai số ngẫu nhiên trong mô hình 9?
Đề 9(2019) Cho QA là cầu mặt hàng A( nghìn sản phẩm), PA là giá bán của mặt hàng
A(USD/sản phẩm), PB là giá bán của mặt hàng B(USD/sản phẩm) , biến giả D(D=1 nếu ở
các dịp lễ trong năm, D=0 nếu ở ngày bình thường), kết quả hồi quy cho ở bảng sau (với mức
ý nghĩa 5%) :

Dependent variable: QA
Method: Least Squares
Sample: 1 24
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t t-Statistic Prob

C 13.01330 20.38262 0.000
PA -4.044373 0.466442 -8.670691
PB 1.809085 0.483448 0.000
D 0.204608 1.547857 0.000
R-squared Mean dependent var 225.2917
Adjusted 0.861826 S.D. dependent var 12.03068
Rsquared F-statistic
Log likelihood -67.81478 Prob(F-statistic) 48.81907
Durbin- 1.806764 0.000000
Wasston stat
(Hiệp phương sai của hệ số ứng với hai biến PA và PB bằng 0.01).

1. Viết mô hình hồi quy mẫu, phát biểu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy ước lượng, kết
quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?

2. Hãy kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy?

3. Mặt hàng có là mặt hàng B là thay thế của mặt hàng A hay không?

4. Có ý kiến cho rằng, khi mức giá mặt hàng A và B giữ nguyên nhưng cầu về mặt hàng các
dịp lễ trong năm tăng vượt so với ngày thường, hãy xác nhận ý kiến này?

5. Có ý kiến cho rằng, khi mức giá mặt hàng A và B cùng tăng giá 1(USD/sản phẩm) thì cầu
về mặt hàng A không thay đổi, hãy xác nhận ý kiến này?

6. Hồi quy bình phương các phần dư theo bình phương các ước lượng của biến có hệ số chặn
thu được R1 2 = 0.534 , kết quả này dùng làm gì và cho kế luận?

7. Lần lượt hồi quy các mô hình sau: QAi = α1+α2 PAi+α3 PB+Vi thu được R2 2 = 0.842
QBi = Ꝩ1+ Ꝩ 2 PAi+ Ꝩ 3 D+Vi thu được R3 2 = 0.651 QAi = λ1+ λ 2 PBi+ λ 3 D+Vi thu
được R4 2 = 0.563.Cho biết kết quả trên dùng làm gì và cho kết luận?

8. Cho biết kết quả hồi quy dưới đây dùng để làm gì, cho kết luận?

Ramsey RESET Test

 Value df Probability
t- statistic 4.175469 (2, 18)
F- statistic 8.399633 2 0.0150
9. Có ý kiến cho rằng cầu về mặt hàng A co giãn không đổi theo cả hai yếu tố giá bán mặt
hàng A và giá bán mặt hàng B, đồng thời cầu về mặt hàng A ở các dịp lễ trong năm có sự
khác biệt so với ngày thường. Hãy đề xuất mô hình thể hiện ý kiến đưa ra?

10. Với mô hình đề xuất ở ý 9 có thể mắc khuyết tật tự tương quan, hãy sử dụng một phương
pháp để phát hiện.

*Cấu trúc đề thi KTL

1.Viết mô hình( hàm hồi quy mẫu ) cho biết hệ số hồi quy có phù hợp với lí thuyết kinh tế
không?

2. Ước lượng or Kiểm định Bj (bao gồm cả kđ gộp Bj)

3. Ước lượng và kiểm định PSSSNN

4. Kiểm định sự phù hợp or thu hẹp, ,mở rộng mô hình?

5,6,7. Khuyết tật ( ĐCT,PSSSNN THAY ĐỔI, TTQ,BỎ SÓT BIẾN),bao gồm cả kiểm định
tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên bằng JB)

( Cách trình bày : Kết quả trên dùng để làm gì,sử dụng phương pháp nào ?

Ước lượng mh gốc thu được gì ?

Ước lượng mh mới ?

Tiến hành kiểm định ?

8.Đề xuấ mô hình( biến giả,biến tương tác,hệ số cận biên giảm dần,hệ số co giãn không đổi)

9,10. Mô hình ý 8 mắc Khuyết Tật,trình bày phương pháp khắc phục khuyết tât ?( trình bày
tổng quát thôi nhé :V )