UNIVALLE

MATERIA: ANALISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA III

PROFESOR: NELSON RODRIGO MENDIZABAL

PRACTICA 2: PORTAFOLIO DE INVERSION CON 2 ACTIVOS

rentabbilidad rentabilidad
escenario Probabilidad
accion A accion B
recesion 0.25 -0.08 0.30
normal 0.40 0.12 0.07
boom 0.35 0.20 -0.04

1.RENTANBILIDAD ESPERADA de cada activo

2.CALCULO DE LA DESVIACION ESTANDAR O RIESGO INDIVIDUAL DE CADA ACCION
3. CALCULAR EL RENDIMIENTO ESPERADO CONSIDERANDO QUE AMBOS FORMAN UN
PORTAFOLIO DE 50%POR CADA PORTAFOLIO
5.calculo de la correlacion esperada
6.Calculo de la desviacion esperada(riesgo esperado) del portafolio
7. resulmen de los resultados obtenidos
8. GENERAR LOS MISMOS DATOS EN EXCEL
9 GRAFICAR LA FRONTERA EFICIENTE EN EXCEL