95% Limits Forecast Data with Lower and Upper Bounds

95% Limits
Period Forecast Lower Upper Actual

162 178,729 15,767 341,691
163 241,532 74,457 408,607
164 173,282 -12,612 359,175
165 189,323 3,398 375,248
166 208,285 20,570 396,000
167 279,465 90,750 468,181
168 119,583 -70,326 309,492
169 86,906 -104,131 277,943
170 108,685 -83,490 300,860
171 171,103 -22,198 364,404
172 159,320 -35,103 353,742
173 296,585 101,048 492,122
————— 07/10 13:38:47 ————————————————————
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Retrieving project from file: ‘D:\JAMBI\STAKLIMJAMBI\RUNNING
MINITAB\NEW_BATANGHARI\NEW FOLDER\BATANGHARI0921.MPJ’
ARIMA Model: Pemayung(424)
Estimates at each iteration
Iteration SSE Parameters

0 9704006 0,100 0,100 0,100 0,100
1 6227280 -0,050 -0,043 0,250 0,243
2 5848923 -0,004 0,066 0,324 0,393
3 5435002 0,042 0,165 0,402 0,543
4 4946465 0,094 0,246 0,498 0,693
5 4324650 0,161 0,288 0,631 0,843
6 3732747 0,224 0,246 0,781 0,939
7 3321400 0,207 0,096 0,905 0,945
8 3250235 0,197 0,017 0,952 0,938
9 3242374 0,185 -0,001 0,955 0,928
10 3241551 0,183 -0,004 0,958 0,925
11 3241397 0,184 -0,005 0,960 0,924
12 3241364 0,184 -0,005 0,961 0,923
13 3241356 0,185 -0,005 0,961 0,923
14 3241354 0,185 -0,005 0,961 0,923
15 3241353 0,185 -0,005 0,961 0,923
Relative change in each estimate less than 0,0010
Final Estimates of Parameters
Type Coef SE Coef T P

AR 1 0,1849 0,0494 3,74 0,000
SAR 12 -0,0053 0,0572 -0,09 0,927
MA 1 0,9614 0,0008 1219,44 0,000
SMA 12 0,9227 0,0353 26,11 0,000
Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Number of observations: Original series 424, after differencing 411
Residuals: SS = 3149781 (backforecasts excluded)
MS = 7739 DF = 407
Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 27,5 49,2 58,4 73,7
DF 8 20 32 44
P-Value 0,001 0,000 0,003 0,003
Forecasts from period 424
95% Limits
425 225,286 52,827 397,746
426 159,935 -16,776 336,647
427 163,693 -13,554 340,941
428 188,374 10,888 365,860
429 139,646 -38,036 317,328
430 214,742 36,870 392,613
431 294,174 116,116 472,232
432 261,100 82,855 439,345
433 178,058 -0,374 356,490
434 193,070 14,452 371,689
435 247,431 68,627 426,236
436 249,079 70,089 428,070

0 8182448 0,100 0,100
1 6569013 0,250 0,244
2 5479197 0,376 0,394
3 4710245 0,479 0,544
4 4130582 0,572 0,694
5 3684417 0,669 0,844
6 3447499 0,774 0,955
7 3373291 0,845 0,948
8 3346197 0,883 0,942
9 3338113 0,901 0,938
10 3335730 0,910 0,935
11 3335002 0,916 0,934
12 3334783 0,919 0,933
13 3334725 0,920 0,933
14 3334718 0,921 0,932
Unable to reduce sum of squares any further

MA 1 0,9214 0,0188 48,95 0,000
SMA 12 0,9325 0,0293 31,78 0,000

MS = 7939 DF = 409
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 40,8 63,2 70,9 89,3
DF 10 22 34 46
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
95% Limits
425 208,571 33,895 383,248
426 161,341 -13,874 336,556
427 167,477 -8,275 343,228
428 193,286 16,999 369,572
429 148,117 -28,704 324,937
430 223,358 46,006 400,710
431 299,327 121,444 477,209
432 268,752 90,341 447,163
433 186,628 7,690 365,566
434 202,473 23,009 381,937
435 260,233 80,245 440,221
436 256,181 75,670 436,691

0 8971130 0,100 0,100 0,100 0,100
1 7164528 0,040 0,250 0,139 0,160
2 6889128 0,166 0,269 0,142 0,310
3 6577447 0,285 0,290 0,145 0,460
4 6184240 0,391 0,316 0,148 0,610
5 5617344 0,470 0,359 0,152 0,760
6 4668127 0,468 0,445 0,157 0,910
7 3870657 0,318 0,558 0,156 0,955
8 3477724 0,168 0,653 0,161 0,950
9 3275383 0,028 0,774 0,137 0,942
10 3260933 -0,002 0,799 0,130 0,935
11 3258480 -0,008 0,805 0,132 0,931
12 3257874 -0,009 0,808 0,134 0,929
13 3257730 -0,009 0,810 0,135 0,929
14 3257689 -0,010 0,810 0,135 0,928
15 3257682 -0,010 0,811 0,135 0,927


SAR 12 -0,0096 0,0567 -0,17 0,866
MA 1 0,8109 0,0341 23,79 0,000
MA 2 0,1352 0,0377 3,59 0,000
SMA 12 0,9272 0,0352 26,32 0,000

MS = 7787 DF = 407
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 29,2 50,8 59,9 75,7
DF 8 20 32 44
P-Value 0,000 0,000 0,002 0,002
95% Limits
425 220,969 47,979 393,959
426 154,856 -21,198 330,909
427 162,056 -14,244 338,356
428 187,417 10,871 363,962
429 142,219 -34,572 319,010
430 216,696 39,660 393,732
431 294,280 116,999 471,561
432 262,671 85,146 440,197
433 180,732 2,963 358,502
434 196,078 18,065 374,091
435 251,529 73,273 429,786
436 249,521 71,022 428,021

0 9464497 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 8150027 0,174 0,050 0,250 0,139 0,117 0,128
0,151 0,133
2 6627161 0,218 -0,072 0,400 0,171 0,129 0,120
0,226 0,181
3 5486941 0,203 -0,222 0,484 0,182 0,134 0,081
0,317 0,229
4 4700325 0,175 -0,372 0,543 0,182 0,135 0,031
0,416 0,271
5 4125711 0,142 -0,522 0,590 0,177 0,136 -0,028
0,527 0,305
6 3738846 0,092 -0,672 0,613 0,175 0,141 -0,100
0,637 0,321
7 3448184 0,004 -0,822 0,598 0,189 0,160 -0,178
0,747 0,313
8 3169667 -0,066 -0,972 0,628 0,178 0,177 -0,228
0,878 0,256
9 3126743 -0,113 -0,985 0,616 0,177 0,183 -0,163
0,909 0,147
10 3109111 -0,179 -0,980 0,571 0,210 0,197 -0,128
0,899 0,122
11 3099982 -0,210 -0,976 0,545 0,230 0,201 -0,101
0,890 0,100
12 3094108 -0,238 -0,974 0,520 0,245 0,206 -0,091
0,888 0,092
13 3092528 -0,244 -0,969 0,513 0,245 0,204 -0,090
0,884 0,093
14 3090875 -0,244 -0,974 0,517 0,247 0,200 -0,088
0,888 0,087
15 3090850 -0,244 -0,974 0,517 0,247 0,200 -0,088
0,887 0,087
16 3090838 -0,244 -0,974 0,516 0,247 0,200 -0,087
0,887 0,087
17 3090837 -0,244 -0,974 0,516 0,247 0,200 -0,087
0,887 0,087
18 3090836 -0,244 -0,974 0,516 0,247 0,200 -0,087
0,887 0,086
* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly
Back forecasts (after differencing)
Lag -60 - -55 -3,936 36,330 -95,649 60,391 -6,019 64,869

Lag -54 - -49 -47,366 -41,804 52,206 11,203 -29,960 0,706
Lag -48 - -43 4,040 -37,286 98,165 -61,980 6,178 -66,575
Lag -42 - -37 48,612 42,903 -53,579 -11,497 30,748 -0,724
Lag -36 - -31 -4,146 38,267 -100,747 63,610 -6,340 68,327
Lag -30 - -25 -49,893 -44,019 54,939 12,000 -32,379 1,558
Lag -24 - -19 0,529 -34,000 93,585 -55,106 9,181 -65,786
Lag -18 - -13 43,755 32,724 -41,427 -2,722 5,798 8,933
Lag -12 - -7 -32,706 69,232 -177,357 167,505 11,006 111,575
Lag -6 - -1 -122,142 -176,712 217,789 74,631 -199,619 19,439
Lag 0 - 0 94,450
Back forecast residuals
Lag -60 - -55 -0,208 1,682 -3,574 0,403 0,104 2,646

Lag -54 - -49 -0,123 -2,090 1,546 1,469 -0,656 -0,001
Lag -48 - -43 0,363 -1,937 3,978 -0,438 -0,123 -2,947
Lag -42 - -37 0,137 2,325 -1,722 -1,637 0,729 -0,001
Lag -36 - -31 -0,571 3,497 -7,282 0,809 0,218 5,391
Lag -30 - -25 -0,254 -4,246 3,108 3,162 -2,029 0,289
Lag -24 - -19 -2,798 -1,281 -0,336 2,684 5,252 1,370
Lag -18 - -13 -0,403 -7,260 3,760 10,669 -17,025 -0,930
Lag -12 - -7 -32,276 10,962 -87,453 46,750 52,854 79,332
Lag -6 - -1 -7,020 -141,557 86,089 124,684 -120,227 -33,664
Lag 0 - 0 47,158

AR 1 -0,2441 0,0869 -2,81 0,005
SAR 12 -0,9744 0,0268 -36,36 0,000
MA 1 0,5163 0,0670 7,70 0,000
MA 2 0,2470 0,0786 3,14 0,002
MA 3 0,2002 0,0491 4,08 0,000
SMA 12 -0,0871 0,0603 -1,44 0,149
SMA 24 0,8871 0,0513 17,29 0,000
SMA 36 0,0864 0,0555 1,56 0,120

MS = 7467 DF = 403
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 18,7 44,1 53,4 65,9
DF 4 16 28 40
P-Value 0,001 0,000 0,003 0,006
95% Limits
425 236,538 67,138 405,939
426 157,803 -16,391 331,997
427 145,032 -31,758 321,823
428 191,078 14,284 367,872
429 118,823 -58,089 295,736
430 194,702 17,730 371,674
431 278,129 101,085 455,174
432 256,465 79,351 433,578
433 169,578 -7,605 346,761
434 191,481 14,228 368,734
435 225,001 47,679 402,323
436 252,888 75,496 430,279

0 8971130 0,100 0,100 0,100 0,100
1 7164528 0,040 0,250 0,139 0,160
2 6889128 0,166 0,269 0,142 0,310
3 6577447 0,285 0,290 0,145 0,460
4 6184240 0,391 0,316 0,148 0,610
5 5617344 0,470 0,359 0,152 0,760
6 4668127 0,468 0,445 0,157 0,910
7 3870657 0,318 0,558 0,156 0,955
8 3477724 0,168 0,653 0,161 0,950
9 3275383 0,028 0,774 0,137 0,942
10 3260933 -0,002 0,799 0,130 0,935
11 3258480 -0,008 0,805 0,132 0,931
12 3257874 -0,009 0,808 0,134 0,929
13 3257730 -0,009 0,810 0,135 0,929
14 3257689 -0,010 0,810 0,135 0,928
15 3257682 -0,010 0,811 0,135 0,927

SAR 12 -0,0096 0,0567 -0,17 0,866
MA 1 0,8109 0,0341 23,79 0,000
MA 2 0,1352 0,0377 3,59 0,000
SMA 12 0,9272 0,0352 26,32 0,000

MS = 7787 DF = 407
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 29,2 50,8 59,9 75,7
DF 8 20 32 44
P-Value 0,000 0,000 0,002 0,002
95% Limits
425 220,969 47,979 393,959
426 154,856 -21,198 330,909
427 162,056 -14,244 338,356
428 187,417 10,871 363,962
429 142,219 -34,572 319,010
430 216,696 39,660 393,732
431 294,280 116,999 471,561
432 262,671 85,146 440,197
433 180,732 2,963 358,502
434 196,078 18,065 374,091
435 251,529 73,273 429,786
436 249,521 71,022 428,021

0 9464497 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 8150027 0,174 0,050 0,250 0,139 0,117 0,128
0,151 0,133
2 6627161 0,218 -0,072 0,400 0,171 0,129 0,120
0,226 0,181
3 5486941 0,203 -0,222 0,484 0,182 0,134 0,081
0,317 0,229
4 4700325 0,175 -0,372 0,543 0,182 0,135 0,031
0,416 0,271
5 4125711 0,142 -0,522 0,590 0,177 0,136 -0,028
0,527 0,305
6 3738846 0,092 -0,672 0,613 0,175 0,141 -0,100
0,637 0,321
7 3448184 0,004 -0,822 0,598 0,189 0,160 -0,178
0,747 0,313
8 3169667 -0,066 -0,972 0,628 0,178 0,177 -0,228
0,878 0,256
9 3126743 -0,113 -0,985 0,616 0,177 0,183 -0,163
0,909 0,147
10 3109111 -0,179 -0,980 0,571 0,210 0,197 -0,128
0,899 0,122
11 3099982 -0,210 -0,976 0,545 0,230 0,201 -0,101
0,890 0,100
12 3094108 -0,238 -0,974 0,520 0,245 0,206 -0,091
0,888 0,092
13 3092528 -0,244 -0,969 0,513 0,245 0,204 -0,090
0,884 0,093
14 3090875 -0,244 -0,974 0,517 0,247 0,200 -0,088
0,888 0,087
15 3090850 -0,244 -0,974 0,517 0,247 0,200 -0,088
0,887 0,087
16 3090838 -0,244 -0,974 0,516 0,247 0,200 -0,087
0,887 0,087
17 3090837 -0,244 -0,974 0,516 0,247 0,200 -0,087
0,887 0,087
18 3090836 -0,244 -0,974 0,516 0,247 0,200 -0,087
0,887 0,086
Lag -60 - -55 -3,936 36,330 -95,649 60,391 -6,019 64,869

Lag -54 - -49 -47,366 -41,804 52,206 11,203 -29,960 0,706
Lag -48 - -43 4,040 -37,286 98,165 -61,980 6,178 -66,575
Lag -42 - -37 48,612 42,903 -53,579 -11,497 30,748 -0,724
Lag -36 - -31 -4,146 38,267 -100,747 63,610 -6,340 68,327
Lag -30 - -25 -49,893 -44,019 54,939 12,000 -32,379 1,558
Lag -24 - -19 0,529 -34,000 93,585 -55,106 9,181 -65,786
Lag -18 - -13 43,755 32,724 -41,427 -2,722 5,798 8,933
Lag -12 - -7 -32,706 69,232 -177,357 167,505 11,006 111,575
Lag -6 - -1 -122,142 -176,712 217,789 74,631 -199,619 19,439
Lag 0 - 0 94,450
Lag -60 - -55 -0,208 1,682 -3,574 0,403 0,104 2,646

Lag -54 - -49 -0,123 -2,090 1,546 1,469 -0,656 -0,001
Lag -48 - -43 0,363 -1,937 3,978 -0,438 -0,123 -2,947
Lag -42 - -37 0,137 2,325 -1,722 -1,637 0,729 -0,001
Lag -36 - -31 -0,571 3,497 -7,282 0,809 0,218 5,391
Lag -30 - -25 -0,254 -4,246 3,108 3,162 -2,029 0,289
Lag -24 - -19 -2,798 -1,281 -0,336 2,684 5,252 1,370
Lag -18 - -13 -0,403 -7,260 3,760 10,669 -17,025 -0,930
Lag -12 - -7 -32,276 10,962 -87,453 46,750 52,854 79,332
Lag -6 - -1 -7,020 -141,557 86,089 124,684 -120,227 -33,664
Lag 0 - 0 47,158

AR 1 -0,2441 0,0869 -2,81 0,005
SAR 12 -0,9744 0,0268 -36,36 0,000
MA 1 0,5163 0,0670 7,70 0,000
MA 2 0,2470 0,0786 3,14 0,002
MA 3 0,2002 0,0491 4,08 0,000
SMA 12 -0,0871 0,0603 -1,44 0,149
SMA 24 0,8871 0,0513 17,29 0,000
SMA 36 0,0864 0,0555 1,56 0,120

MS = 7467 DF = 403
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 18,7 44,1 53,4 65,9
DF 4 16 28 40
P-Value 0,001 0,000 0,003 0,006
95% Limits
425 236,538 67,138 405,939
426 157,803 -16,391 331,997
427 145,032 -31,758 321,823
428 191,078 14,284 367,872
429 118,823 -58,089 295,736
430 194,702 17,730 371,674
431 278,129 101,085 455,174
432 256,465 79,351 433,578
433 169,578 -7,605 346,761
434 191,481 14,228 368,734
435 225,001 47,679 402,323
436 252,888 75,496 430,279
ARIMA Model: Ma.Bulian(261)

0 8757389 0,100 0,100 0,100 0,100
1 5498423 -0,045 -0,050 0,245 0,250
2 5071181 0,020 0,045 0,353 0,400
3 4609235 0,075 0,128 0,458 0,550
4 4097163 0,122 0,191 0,564 0,700
5 3486130 0,166 0,209 0,695 0,850
6 2926121 0,186 0,103 0,845 0,926
7 2707704 0,160 -0,047 0,945 0,927
8 2663697 0,104 -0,115 0,938 0,907
9 2659289 0,100 -0,128 0,947 0,897
10 2658802 0,097 -0,130 0,948 0,893
11 2658671 0,096 -0,130 0,949 0,893

AR 1 0,0958 0,0657 1,46 0,146
SAR 12 -0,1304 0,0742 -1,76 0,080
MA 1 0,9488 0,0132 71,70 0,000
SMA 12 0,8926 0,0521 17,14 0,000

MS = 10466 DF = 244
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 8,9 21,6 33,8 41,8
DF 8 20 32 44
P-Value 0,351 0,363 0,383 0,568
95% Limits
262 232,776 32,221 433,332
263 353,384 150,672 556,096
264 316,910 113,775 520,045
265 210,947 7,485 414,408
266 261,592 57,813 465,371
267 322,641 118,546 526,737
268 334,554 130,142 538,965
269 212,935 8,208 417,662
270 162,275 -42,767 367,316
271 163,721 -41,635 369,077
272 165,071 -40,599 370,741
273 154,742 -51,242 360,725

0 8771419 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 7415719 0,160 0,154 0,242 0,139 0,113 0,250
0,165 0,122
2 5808430 0,192 0,110 0,392 0,171 0,121 0,353
0,241 0,141
3 5039826 0,166 -0,040 0,439 0,181 0,121 0,291
0,296 0,156
4 4506036 0,138 -0,190 0,473 0,188 0,119 0,213
0,361 0,172
5 4113305 0,111 -0,340 0,500 0,193 0,115 0,126
0,434 0,187
6 3804787 0,084 -0,490 0,524 0,198 0,111 0,031
0,517 0,199
7 3552052 0,055 -0,640 0,545 0,204 0,106 -0,067
0,608 0,206
8 3345523 0,022 -0,790 0,560 0,211 0,102 -0,169
0,707 0,209
9 3155123 -0,011 -0,940 0,570 0,220 0,097 -0,277
0,814 0,207
10 2968305 -0,161 -0,940 0,492 0,292 0,112 -0,216
0,827 0,161
11 2874255 -0,311 -0,940 0,386 0,386 0,125 -0,174
0,831 0,126
12 2810292 -0,461 -0,940 0,269 0,493 0,134 -0,137
0,833 0,094
13 2760836 -0,611 -0,939 0,148 0,608 0,140 -0,101
0,834 0,063
14 2704384 -0,761 -0,936 0,038 0,732 0,131 -0,042
0,834 0,011
15 2663590 -0,643 -0,933 0,188 0,644 0,087 0,017
0,832 -0,044
16 2635064 -0,526 -0,930 0,336 0,554 0,036 0,096
0,832 -0,122
17 2629019 -0,676 -0,926 0,187 0,687 0,045 0,116
0,831 -0,140
18 2628553 -0,528 -0,925 0,337 0,565 0,027 0,128
0,832 -0,152
19 2624290 -0,575 -0,918 0,291 0,609 0,025 0,156
0,829 -0,178
20 2624079 -0,457 -0,910 0,408 0,515 0,011 0,175
0,826 -0,191
21 2620974 -0,607 -0,905 0,258 0,642 0,027 0,181
0,824 -0,193
22 2619189 -0,505 -0,889 0,360 0,558 0,014 0,202
0,813 -0,202
23 2607152 -0,581 -0,843 0,284 0,623 0,021 0,248
0,779 -0,209
24 2585240 -0,432 -0,709 0,434 0,503 0,001 0,373
0,673 -0,214
25 2575884 -0,582 -0,667 0,284 0,629 0,019 0,412
0,645 -0,221
** Convergence criterion not met after 25 iterations **
Lag -60 - -55 5,065 -12,217 1,694 3,493 4,602 -16,728

Lag -54 - -49 -14,235 32,004 -5,907 18,871 -17,258 -24,282
Lag -48 - -43 -7,592 18,310 -2,539 -5,235 -6,897 25,071
Lag -42 - -37 21,334 -47,963 8,850 -28,278 25,858 36,403
Lag -36 - -31 11,358 -27,408 3,747 7,945 10,166 -37,280
Lag -30 - -25 -32,480 72,753 -14,758 44,947 -43,165 -44,582
Lag -24 - -19 46,510 -36,354 20,463 12,334 -28,057 -20,344
Lag -18 - -13 71,232 -65,065 15,274 -81,197 91,749 -32,338
Lag -12 - -7 -209,009 305,682 -132,603 -92,930 65,438 229,870
Lag -6 - -1 -96,146 -94,230 55,841 33,443 -76,549 208,358
Lag 0 - 0 68,465
Lag -60 - -55 8,041 -2,856 1,240 1,192 4,746 -5,672

Lag -54 - -49 -11,904 6,295 1,253 12,656 1,023 -10,770
Lag -48 - -43 -10,924 -4,271 -5,020 -7,018 -9,234 1,339
Lag -42 - -37 8,897 -11,103 -5,208 -17,602 -4,708 8,200
Lag -36 - -31 18,677 -2,162 3,905 6,237 13,070 -11,139
Lag -30 - -25 -27,658 18,100 3,797 34,564 1,132 -16,991
Lag -24 - -19 39,478 -23,028 8,859 20,009 0,085 -45,403
Lag -18 - -13 9,499 -12,185 -2,337 -54,776 14,376 -54,412
Lag -12 - -7 -189,284 71,036 -64,264 -113,637 -71,800 112,414
Lag -6 - -1 46,643 -53,424 12,695 -13,990 -19,555 124,055
Lag 0 - 0 8,909

AR 1 -0,5819 0,4132 -1,41 0,160
SAR 12 -0,6672 0,2958 -2,26 0,025
MA 1 0,2844 0,4216 0,67 0,501
MA 2 0,6289 0,3337 1,88 0,061
MA 3 0,0186 0,0840 0,22 0,824
SMA 12 0,4118 0,2912 1,41 0,159
SMA 24 0,6447 0,2910 2,22 0,028
SMA 36 -0,2208 0,0748 -2,95 0,003

MS = 10263 DF = 240

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 10,0 17,9 29,5 36,5
DF 4 16 28 40
P-Value 0,040 0,330 0,390 0,630
95% Limits
262 210,381 11,781 408,980
263 376,102 175,736 576,467
264 323,545 123,172 523,919
265 195,908 -4,854 396,669
266 284,942 84,083 485,801
267 318,324 117,223 519,425
268 331,495 130,244 532,747
269 188,212 -13,240 389,664
270 157,850 -43,772 359,472
271 131,661 -70,149 333,470
272 149,604 -52,382 351,590
273 115,863 -86,306 318,032

0 8011858 0,100 0,100 0,100
1 6103556 0,006 0,250 0,194
2 5774358 0,116 0,277 0,344
3 5398287 0,214 0,309 0,494
4 4948300 0,295 0,349 0,644
5 4361058 0,340 0,408 0,794
6 3448335 0,250 0,552 0,944
7 3048195 0,100 0,667 0,939
8 2786842 -0,050 0,804 0,935
9 2708049 -0,119 0,891 0,928
10 2689742 -0,132 0,916 0,913
11 2683760 -0,135 0,929 0,904
12 2682026 -0,137 0,936 0,898
13 2681566 -0,137 0,939 0,895
14 2681440 -0,137 0,940 0,894
15 2681402 -0,137 0,940 0,894

SAR 12 -0,1373 0,0735 -1,87 0,063
MA 1 0,9401 0,0181 51,94 0,000
SMA 12 0,8936 0,0506 17,65 0,000

MS = 10525 DF = 245
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 10,7 24,3 34,8 42,2
DF 9 21 33 45
P-Value 0,299 0,280 0,381 0,589
95% Limits
262 217,233 16,115 418,351
263 352,951 151,473 554,429
264 318,940 117,103 520,777
265 211,133 8,938 413,329
266 264,163 61,609 466,716
267 323,358 120,447 526,269
268 334,874 131,606 538,142
269 213,876 10,252 417,501
270 163,094 -40,886 367,073
271 165,311 -39,023 369,646
272 165,421 -39,268 370,110
273 154,668 -50,375 359,710

0 8751665 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100 0,100
1 7402041 0,169 0,023 0,250 0,140 0,113 0,118
0,165 0,140 0,120 0,104
2 6264325 0,197 -0,127 0,362 0,162 0,117 0,065
0,236 0,178 0,131 0,102
3 5376862 0,190 -0,277 0,433 0,173 0,117 0,007
0,317 0,211 0,132 0,093
4 4536085 0,168 -0,427 0,505 0,180 0,112 -0,035
0,422 0,233 0,114 0,071
5 3553990 0,126 -0,560 0,615 0,178 0,094 0,009
0,572 0,212 0,040 0,018
6 3212343 0,046 -0,498 0,608 0,197 0,093 0,159
0,577 0,148 -0,015 -0,007
7 2943346 -0,051 -0,441 0,585 0,229 0,091 0,309
0,562 0,078 -0,056 -0,023
8 2722870 -0,201 -0,413 0,521 0,302 0,089 0,445
0,545 0,002 -0,085 -0,034
9 2637535 -0,351 -0,453 0,417 0,407 0,091 0,466
0,567 -0,032 -0,092 -0,042
10 2606198 -0,501 -0,559 0,287 0,525 0,099 0,387
0,658 -0,037 -0,101 -0,051
11 2584670 -0,651 -0,696 0,154 0,650 0,106 0,274
0,784 -0,042 -0,116 -0,058
12 2558210 -0,672 -0,577 0,155 0,675 0,090 0,424
0,668 -0,090 -0,102 -0,051
13 2546382 -0,535 -0,644 0,305 0,568 0,063 0,378
0,731 -0,107 -0,106 -0,058
14 2534891 -0,570 -0,506 0,277 0,601 0,057 0,528
0,588 -0,133 -0,079 -0,057
15 2520713 -0,539 -0,372 0,317 0,584 0,044 0,678
0,444 -0,162 -0,041 -0,067
16 2513444 -0,558 -0,233 0,300 0,603 0,044 0,823
0,294 -0,174 -0,007 -0,074
17 2508239 -0,562 -0,093 0,298 0,609 0,043 0,965
0,144 -0,181 0,023 -0,077
18 2504774 -0,547 0,047 0,316 0,598 0,041 1,107
-0,006 -0,185 0,047 -0,078
19 2502234 -0,565 0,094 0,306 0,627 0,032 1,167
-0,065 -0,200 0,066 -0,087
20 2500622 -0,568 0,098 0,305 0,635 0,029 1,172
-0,072 -0,202 0,066 -0,088
21 2500047 -0,568 0,100 0,306 0,636 0,029 1,172
-0,073 -0,203 0,066 -0,088
22 2499810 -0,568 0,100 0,306 0,637 0,029 1,172
-0,074 -0,203 0,066 -0,088
23 2499644 -0,568 0,101 0,306 0,638 0,029 1,173
-0,074 -0,203 0,065 -0,089
24 2499507 -0,568 0,101 0,306 0,639 0,029 1,173
-0,075 -0,204 0,065 -0,089
25 2499390 -0,568 0,102 0,306 0,639 0,029 1,173
-0,076 -0,204 0,065 -0,090

AR 1 -0,5679 0,1530 -3,71 0,000
SAR 12 0,1018 0,1738 0,59 0,558
MA 1 0,3063 0,1527 2,01 0,046
MA 2 0,6394 0,1213 5,27 0,000
MA 3 0,0289 0,0760 0,38 0,704
SMA 12 1,1734 0,1800 6,52 0,000
SMA 24 -0,0758 0,2097 -0,36 0,718
SMA 36 -0,2043 0,1048 -1,95 0,052
SMA 48 0,0647 0,1133 0,57 0,569
SMA 60 -0,0898 0,0802 -1,12 0,264

MS = 10014 DF = 238
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 6,7 13,9 23,0 29,8
DF 2 14 26 38
P-Value 0,035 0,457 0,631 0,825
95% Limits
262 222,534 26,355 418,713
263 403,700 205,973 601,426
264 306,051 108,296 503,806
265 196,946 -0,929 394,822
266 248,711 50,833 446,589
267 294,685 96,758 492,611
268 320,188 122,245 518,130
269 181,886 -16,088 379,860
270 154,279 -43,717 352,276
271 136,385 -61,639 334,409
272 151,422 -46,626 349,470
273 89,243 -108,832 287,317

0 54567001 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100
1 36569094 0,149 -0,050 0,111 0,108 0,112 0,096
0,092 0,100 0,103
2 22150014 0,225 -0,200 0,063 0,113 0,136 0,087
0,079 0,098 0,108
3 11532484 0,247 -0,350 -0,070 0,060 0,081 0,061
0,060 0,102 0,131
4 6853230 0,210 -0,436 -0,220 -0,051 -0,018 0,001
0,019 0,092 0,129
5 5808618 0,069 -0,442 -0,248 -0,080 -0,168 -0,059
-0,025 0,061 0,104
6 4765315 0,219 -0,449 -0,287 -0,117 -0,057 -0,075
-0,026 -0,026 -0,015
7 4724367 0,369 -0,448 -0,287 -0,117 0,093 -0,035
-0,009 -0,021 -0,013
8 4675125 0,519 -0,447 -0,286 -0,118 0,243 0,005
0,009 -0,014 -0,009
9 4602810 0,667 -0,445 -0,285 -0,117 0,393 0,045
0,026 -0,006 -0,005
10 4458817 0,813 -0,441 -0,281 -0,116 0,543 0,084
0,043 0,002 0,000
11 3785272 0,950 -0,429 -0,271 -0,110 0,693 0,120
0,055 0,008 0,003
12 2774817 0,993 -0,320 -0,175 -0,061 0,843 0,114
-0,004 -0,016 -0,050
13 2529336 1,003 -0,172 -0,046 -0,012 0,993 0,069
-0,093 -0,004 -0,061
14 2506930 1,002 -0,125 -0,008 -0,029 1,067 0,009
-0,149 0,042 -0,063
15 2506685 1,002 -0,125 0,001 -0,036 1,084 -0,012
-0,161 0,072 -0,077
16 2506629 1,002 -0,124 0,003 -0,037 1,085 -0,013
-0,162 0,075 -0,078
17 2506626 1,002 -0,124 0,003 -0,037 1,086 -0,014
-0,162 0,078 -0,079
18 2506625 1,002 -0,124 0,003 -0,037 1,086 -0,015
-0,162 0,078 -0,079
Lag -36 - -31 277,679 188,183 226,452 254,508 254,482 126,857

Lag -30 - -25 117,344 151,152 120,390 137,485 205,859 238,612
Lag -24 - -19 290,185 217,952 228,008 254,534 280,585 148,493
Lag -18 - -13 108,410 115,669 147,597 138,044 235,740 255,586
Lag -12 - -7 254,849 206,800 212,492 255,614 272,675 141,155
Lag -6 - -1 92,502 154,266 127,643 124,119 149,921 254,627
Lag 0 - 0 232,180
Lag -36 - -31 -17,037 -16,212 7,339 -5,201 -12,548 -11,034

Lag -30 - -25 1,961 14,021 -13,469 3,185 -21,318 0,207
Lag -24 - -19 -6,737 11,150 5,569 -6,154 10,974 6,458
Lag -18 - -13 -9,209 -20,001 15,983 0,279 8,152 11,719
Lag -12 - -7 -44,156 4,231 -9,557 -2,734 3,427 1,217
Lag -6 - -1 -25,578 18,683 -7,535 -10,114 -77,423 22,892
Lag 0 - 0 -69,392

SAR 12 1,0019 0,0039 257,59 0,000
MA 1 -0,1237 0,0634 -1,95 0,052
MA 2 0,0033 0,0648 0,05 0,960
MA 3 -0,0374 0,0638 -0,59 0,559
SMA 12 1,0859 0,0662 16,40 0,000
SMA 24 -0,0145 0,0979 -0,15 0,882
SMA 36 -0,1624 0,1011 -1,61 0,109
SMA 48 0,0780 0,1041 0,75 0,454
SMA 60 -0,0791 0,0806 -0,98 0,327
Number of observations: 261

MS = 9877 DF = 252
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 5,7 12,6 21,5 28,3
DF 3 15 27 39
P-Value 0,125 0,632 0,761 0,898
95% Limits
262 206,593 11,765 401,421
263 330,642 134,329 526,955
264 296,226 99,913 492,540
265 179,065 -17,384 375,513
266 237,988 41,539 434,436
267 261,212 64,764 457,661
268 285,564 89,115 482,012
269 145,399 -51,049 341,848
270 122,022 -74,426 318,471
271 118,981 -77,468 315,429
272 122,495 -73,954 318,944
273 82,185 -114,264 278,634

0 7214568 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 5658673 0,222 0,157 0,123 0,250 0,204 0,153
0,124 0,103
2 4455982 0,358 0,198 0,130 0,400 0,253 0,123
0,071 0,055
3 3633099 0,482 0,209 0,115 0,550 0,269 0,065
0,014 0,012
4 3071692 0,601 0,199 0,089 0,700 0,254 -0,005
-0,026 -0,013
5 2709709 0,721 0,173 0,056 0,850 0,204 -0,078
-0,044 -0,023
6 2548419 0,816 0,135 0,004 1,000 0,105 -0,149
-0,020 -0,036
7 2509642 0,861 0,133 -0,017 1,077 0,025 -0,163
0,020 -0,072
8 2504062 0,865 0,131 -0,020 1,079 0,020 -0,170
0,023 -0,077
9 2501749 0,867 0,132 -0,020 1,080 0,019 -0,171
0,021 -0,079
10 2500409 0,869 0,132 -0,020 1,080 0,018 -0,172
0,020 -0,081
11 2499585 0,870 0,132 -0,021 1,080 0,017 -0,173
0,020 -0,082
12 2499049 0,871 0,132 -0,021 1,080 0,016 -0,174
0,019 -0,084
13 2498685 0,872 0,132 -0,021 1,080 0,016 -0,176
0,019 -0,085
14 2498428 0,873 0,132 -0,021 1,081 0,016 -0,177
0,019 -0,087
15 2498240 0,874 0,132 -0,021 1,081 0,015 -0,178
0,018 -0,089
16 2498099 0,875 0,132 -0,021 1,082 0,015 -0,179
0,018 -0,090
17 2497993 0,876 0,131 -0,022 1,082 0,015 -0,180
0,018 -0,092
18 2497916 0,876 0,131 -0,022 1,083 0,015 -0,181
0,018 -0,093
19 2497862 0,877 0,131 -0,022 1,083 0,015 -0,182
0,018 -0,094
20 2497830 0,878 0,131 -0,022 1,084 0,015 -0,182
0,018 -0,096
21 2497817 0,878 0,131 -0,022 1,084 0,015 -0,183
0,018 -0,097
22 2497147 0,878 0,131 -0,022 1,084 0,016 -0,183
0,018 -0,097
23 2496733 0,878 0,131 -0,022 1,085 0,016 -0,183
0,018 -0,097
24 2496483 0,878 0,131 -0,022 1,085 0,016 -0,183
0,018 -0,097
25 2496334 0,878 0,131 -0,022 1,085 0,016 -0,183
0,018 -0,097

MA 1 0,8784 0,0002 3735,11 0,000
MA 2 0,1313 0,0669 1,96 0,051
MA 3 -0,0222 0,0673 -0,33 0,742
SMA 12 1,0849 0,0662 16,39 0,000
SMA 24 0,0163 0,0977 0,17 0,868
SMA 36 -0,1826 0,1006 -1,82 0,071
SMA 48 0,0185 0,1034 0,18 0,858
SMA 60 -0,0969 0,0785 -1,23 0,219

MS = 9926 DF = 240
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 6,4 13,2 22,1 28,7
DF 4 16 28 40
P-Value 0,172 0,658 0,778 0,907
95% Limits
262 220,697 25,388 416,005
263 414,347 217,600 611,093
264 298,242 101,487 494,998
265 188,720 -8,051 385,490
266 240,368 43,582 437,154
267 297,261 100,460 494,062
268 315,107 118,290 511,923
269 182,354 -14,478 379,185
270 154,198 -42,648 351,044
271 135,367 -61,494 332,229
272 149,257 -47,620 346,133
273 80,281 -116,611 277,172

0 22595072 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 20952789 -0,050 0,070 -0,002 0,124 0,117 0,110
0,104 0,101
2 19994973 -0,200 0,043 -0,123 0,139 0,127 0,115
0,105 0,101
3 19223091 -0,350 0,014 -0,249 0,152 0,135 0,118
0,105 0,100
4 18534791 -0,500 -0,017 -0,378 0,165 0,142 0,121
0,105 0,099
5 17882389 -0,650 -0,051 -0,509 0,179 0,150 0,124
0,104 0,097
6 17211862 -0,800 -0,088 -0,639 0,196 0,159 0,126
0,103 0,095
7 16436794 -0,950 -0,131 -0,765 0,218 0,169 0,128
0,100 0,091
8 15336533 -1,100 -0,186 -0,880 0,255 0,186 0,129
0,095 0,083
9 12865362 -1,250 -0,283 -0,948 0,348 0,227 0,125
0,074 0,061
10 10040434 -1,257 -0,373 -0,839 0,498 0,277 0,095
0,017 0,018
11 8468664 -1,240 -0,428 -0,717 0,648 0,275 0,033
-0,028 -0,020
12 7789493 -1,152 -0,420 -0,567 0,732 0,246 -0,006
-0,033 -0,032
13 7396316 -1,041 -0,386 -0,417 0,774 0,226 -0,025
-0,032 -0,035
14 7072996 -0,925 -0,342 -0,267 0,801 0,212 -0,038
-0,031 -0,035
15 6768540 -0,810 -0,294 -0,117 0,822 0,199 -0,047
-0,030 -0,035
16 6463242 -0,699 -0,246 0,033 0,840 0,187 -0,055
-0,029 -0,034
17 6145336 -0,592 -0,198 0,183 0,856 0,176 -0,061
-0,028 -0,034
18 5805936 -0,492 -0,151 0,333 0,871 0,167 -0,067
-0,026 -0,034
19 5437688 -0,400 -0,106 0,483 0,885 0,158 -0,074
-0,024 -0,034
20 5034572 -0,319 -0,066 0,633 0,898 0,149 -0,081
-0,022 -0,035
21 4589287 -0,254 -0,034 0,783 0,913 0,140 -0,090
-0,020 -0,034
22 4087133 -0,219 -0,021 0,933 0,933 0,127 -0,103
-0,018 -0,031
23 3578677 -0,369 -0,147 0,979 0,984 0,091 -0,140
-0,017 -0,023
24 3301903 -0,519 -0,276 0,979 1,039 0,041 -0,160
0,006 -0,047
25 3254282 -0,575 -0,337 0,980 1,066 0,011 -0,175
0,032 -0,076

AR 1 -0,5747 0,0602 -9,55 0,000
AR 2 -0,3369 0,0625 -5,39 0,000
MA 1 0,9800 0,0001 6912,93 0,000
SMA 12 1,0665 0,0656 16,27 0,000
SMA 24 0,0106 0,0963 0,11 0,912
SMA 36 -0,1746 0,0979 -1,78 0,076
SMA 48 0,0322 0,1002 0,32 0,748
SMA 60 -0,0760 0,0780 -0,97 0,331

MS = 13060 DF = 239
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 29,4 39,0 48,6 56,3
DF 4 16 28 40
P-Value 0,000 0,001 0,009 0,045
95% Limits
262 288,610 64,578 512,642
263 511,269 266,029 756,509
264 434,097 169,191 699,003
265 309,700 7,092 612,307
266 373,815 46,744 700,885
267 430,091 79,668 780,514
268 445,273 69,108 821,438
269 312,356 -87,085 711,797
270 286,777 -135,347 708,901
271 267,748 -177,162 712,659
272 289,037 -177,979 756,052
273 233,640 -255,152 722,432

0 24767264 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 23249059 -0,050 0,072 -0,007 0,116 0,112 0,110
0,101 0,100
2 22281652 -0,200 0,046 -0,129 0,127 0,120 0,116
0,101 0,100
3 21435458 -0,350 0,017 -0,255 0,138 0,128 0,121
0,100 0,100
4 20616221 -0,500 -0,015 -0,382 0,151 0,137 0,127
0,099 0,100
5 19774350 -0,650 -0,050 -0,509 0,166 0,146 0,133
0,097 0,099
6 18860379 -0,800 -0,091 -0,634 0,185 0,158 0,140
0,094 0,098
7 17815156 -0,950 -0,138 -0,756 0,211 0,172 0,148
0,089 0,096
8 16395578 -1,100 -0,197 -0,867 0,252 0,192 0,157
0,077 0,092
9 13164899 -1,250 -0,306 -0,918 0,365 0,242 0,172
0,034 0,073
10 10575093 -1,400 -0,432 -0,959 0,507 0,271 0,149
-0,048 0,044
11 9862174 -1,431 -0,481 -0,949 0,584 0,264 0,128
-0,064 0,046
12 8709302 -1,551 -0,592 -0,958 0,692 0,220 0,077
-0,087 0,052
13 8245308 -1,593 -0,627 -0,959 0,842 0,126 -0,007
-0,071 0,062
14 8007395 -1,595 -0,632 -0,948 0,945 0,059 -0,055
-0,060 0,060
15 7919664 -1,594 -0,646 -0,918 0,989 0,033 -0,074
-0,057 0,061
16 7826486 -1,551 -0,639 -0,840 1,020 0,018 -0,092
-0,053 0,059
17 7711101 -1,427 -0,579 -0,690 1,047 -0,004 -0,098
-0,057 0,062
18 7588959 -1,306 -0,520 -0,540 1,053 -0,010 -0,091
-0,069 0,066
19 7547682 -1,337 -0,568 -0,541 1,044 -0,003 -0,082
-0,098 0,086
20 7397324 -1,210 -0,494 -0,391 1,039 0,000 -0,076
-0,103 0,086
21 7223071 -1,083 -0,420 -0,241 1,031 0,007 -0,072
-0,109 0,089
22 7022536 -0,958 -0,345 -0,091 1,023 0,015 -0,069
-0,114 0,091
23 6792688 -0,834 -0,269 0,059 1,015 0,023 -0,067
-0,118 0,094
24 6529640 -0,714 -0,194 0,209 1,006 0,031 -0,066
-0,121 0,095
25 6230767 -0,599 -0,122 0,359 0,996 0,040 -0,064
-0,123 0,096

AR 1 -0,5987 0,1330 -4,50 0,000
AR 2 -0,1218 0,1025 -1,19 0,235
MA 1 0,3590 0,1464 2,45 0,015
SMA 12 0,9962 0,0481 20,69 0,000
SMA 24 0,0397 0,0694 0,57 0,568
SMA 36 -0,0638 0,0731 -0,87 0,383
SMA 48 -0,1225 0,0766 -1,60 0,110
SMA 60 0,0962 0,0564 1,70 0,089

MS = 14671 DF = 402
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 80,7 98,4 107,9 113,6
DF 4 16 28 40
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
95% Limits
262 179,77 -57,67 417,22 50,00
263 238,86 -104,12 581,84 243,56
264 213,04 -287,64 713,72 228,27
265 167,45 -502,76 837,65 109,60
266 179,42 -678,19 1037,02 132,00
267 284,15 -776,34 1344,64 316,00
268 199,66 -1077,67 1476,99 338,00
269 172,02 -1335,47 1679,50 219,00
270 101,04 -1649,05 1851,14 23,00
271 89,42 -1915,15 2093,99 131,00
272 125,42 -2144,94 2395,78 72,00
273 112,70 -2434,29 2659,70 176,00
ARIMA Model: Mersam(213)

0 6287327 0,100 0,100 0,100 0,100
1 4973629 0,250 0,141 0,224 0,163
2 3960813 0,400 0,160 0,366 0,227
3 3230311 0,537 0,151 0,516 0,280
4 2924934 0,674 0,118 0,666 0,298
5 2572125 0,824 0,068 0,758 0,180
6 2490947 0,916 0,012 0,848 0,069
7 2483291 0,921 0,011 0,891 0,034
8 2481673 0,923 0,012 0,907 0,016
9 2481216 0,923 0,012 0,914 0,010
10 2481043 0,924 0,013 0,918 0,006
11 2481007 0,924 0,013 0,919 0,005

MA 1 0,9241 0,0593 15,57 0,000
MA 2 0,0133 0,0662 0,20 0,841
SMA 12 0,9193 0,0824 11,15 0,000
SMA 24 0,0048 0,0842 0,06 0,955

MS = 12353 DF = 196
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 2,1 19,5 29,5 34,2
DF 8 20 32 44
P-Value 0,978 0,488 0,596 0,855
95% Limits
214 232,030 14,145 449,916
215 397,963 179,451 616,476
216 374,828 155,890 593,766
217 272,133 52,770 491,496
218 285,531 65,744 505,319
219 376,056 155,845 596,267
220 361,854 141,221 582,487
221 283,257 62,202 504,312
222 198,143 -23,333 419,619
223 176,589 -45,308 398,485
224 196,124 -26,191 418,440
225 244,748 22,014 467,482

0 7536757 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 6606739 0,098 0,187 0,176 0,137 0,116 0,250
0,138 0,107
2 5637367 0,079 0,255 0,249 0,173 0,130 0,400
0,171 0,107
3 3930244 -0,011 0,189 0,388 0,242 0,154 0,550
0,237 0,100
4 3475949 -0,082 0,039 0,398 0,263 0,154 0,483
0,290 0,107
5 3185794 -0,146 -0,111 0,397 0,283 0,150 0,400
0,357 0,116
6 2988610 -0,200 -0,261 0,394 0,302 0,145 0,304
0,436 0,126
7 2849388 -0,243 -0,411 0,393 0,317 0,138 0,199
0,525 0,136
8 2752262 -0,272 -0,561 0,397 0,326 0,131 0,083
0,622 0,148
9 2670102 -0,292 -0,711 0,406 0,330 0,123 -0,036
0,726 0,155
10 2576101 -0,313 -0,861 0,435 0,328 0,107 -0,139
0,839 0,140
11 2465315 -0,354 -0,780 0,466 0,332 0,081 0,011
0,804 0,035
12 2414243 -0,356 -0,692 0,506 0,310 0,062 0,161
0,763 -0,066
13 2385634 -0,296 -0,657 0,597 0,236 0,047 0,262
0,767 -0,164
14 2385553 -0,296 -0,656 0,598 0,236 0,047 0,262
0,770 -0,164
15 2378614 -0,297 -0,647 0,597 0,235 0,046 0,294
0,779 -0,206
16 2375115 -0,307 -0,631 0,587 0,247 0,043 0,326
0,782 -0,236
17 2373238 -0,393 -0,625 0,501 0,327 0,040 0,343
0,787 -0,257
18 2371816 -0,531 -0,623 0,363 0,455 0,035 0,351
0,795 -0,271
19 2370684 -0,681 -0,626 0,213 0,594 0,031 0,352
0,801 -0,277
20 2369897 -0,831 -0,633 0,063 0,734 0,026 0,350
0,810 -0,284
21 2368863 -0,681 -0,640 0,211 0,597 0,031 0,342
0,822 -0,288
22 2368114 -0,831 -0,645 0,062 0,735 0,027 0,339
0,829 -0,291
23 2366988 -0,691 -0,653 0,200 0,608 0,030 0,330
0,841 -0,294
24 2366315 -0,841 -0,656 0,051 0,746 0,026 0,329
0,845 -0,297
25 2365316 -0,706 -0,661 0,184 0,623 0,029 0,323
0,855 -0,301
Lag -60 - -55 9,180 2,974 37,205 -73,670 21,288 33,705

Lag -54 - -49 -17,937 21,544 11,078 -70,119 57,196 19,276
Lag -48 - -43 -13,897 -4,502 -56,320 111,521 -32,225 -51,024
Lag -42 - -37 27,155 -32,616 -16,767 106,142 -86,578 -29,188
Lag -36 - -31 21,048 6,799 85,279 -168,851 48,826 77,176
Lag -30 - -25 -41,017 49,247 25,560 -160,930 131,419 42,677
Lag -24 - -19 -51,546 3,642 -85,582 181,694 -50,618 -113,684
Lag -18 - -13 40,992 -10,411 -68,558 204,212 -74,379 -138,783
Lag -12 - -7 138,804 -34,012 0,558 -40,336 6,514 98,379
Lag -6 - -1 -14,501 -130,006 146,886 -145,240 -192,447 347,040
Lag 0 - 0 -205,148
Lag -60 - -55 0,104 5,351 23,204 -19,092 -6,242 15,102

Lag -54 - -49 1,650 14,533 18,970 -22,509 12,410 22,455
Lag -48 - -43 11,093 10,050 -16,958 35,259 16,869 -8,127
Lag -42 - -37 6,098 -9,403 -15,818 33,204 -9,145 -21,515
Lag -36 - -31 -8,405 -0,508 55,226 -64,143 -25,278 32,813
Lag -30 - -25 -2,382 33,015 46,577 -67,986 29,547 56,080
Lag -24 - -19 5,614 16,105 -24,835 66,484 35,844 -40,081
Lag -18 - -13 -14,915 3,107 -52,219 68,187 59,947 -64,527
Lag -12 - -7 47,518 20,485 2,774 1,870 -2,582 51,432
Lag -6 - -1 35,715 -66,280 43,107 -41,742 -193,978 76,872
Lag 0 - 0 -52,635

AR 1 -0,7065 1,2623 -0,56 0,576
SAR 12 -0,6606 0,1489 -4,44 0,000
MA 1 0,1844 1,2586 0,15 0,884
MA 2 0,6231 1,1552 0,54 0,590
MA 3 0,0291 0,0807 0,36 0,719
SMA 12 0,3231 0,1574 2,05 0,041
SMA 24 0,8545 0,1241 6,88 0,000
SMA 36 -0,3008 0,0925 -3,25 0,001

MS = 11734 DF = 192
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 1,2 11,3 26,2 30,4
DF 4 16 28 40
P-Value 0,883 0,788 0,564 0,863
95% Limits
214 307,050 94,694 519,405
215 482,612 268,995 696,228
216 390,423 175,405 605,441
217 232,447 16,727 448,167
218 375,667 158,785 592,549
219 326,303 108,603 544,003
220 362,851 144,104 581,598
221 227,278 7,654 446,901
222 217,057 -3,554 437,668
223 154,663 -66,850 376,176
224 174,017 -48,451 396,485
225 122,368 -101,011 345,747

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0,100 0,100 0,100 0,100
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0,877 -0,101 -0,123 -0,223
19 2178290 -0,802 -0,584 0,112 0,728 0,106 0,452
0,877 -0,101 -0,122 -0,223
20 2178287 -0,802 -0,584 0,112 0,728 0,106 0,452
0,877 -0,101 -0,122 -0,223
21 2178287 -0,802 -0,584 0,112 0,728 0,106 0,452
0,877 -0,101 -0,122 -0,223

Lag -36 - -31 87,784 -28,113 24,150 -39,481 23,695 -9,302

Lag -30 - -25 -11,179 -14,438 32,016 -64,514 124,030 -26,923
Lag -24 - -19 -80,243 50,104 -37,145 72,349 -28,791 -37,469
Lag -18 - -13 -7,943 -32,181 -24,132 74,316 -21,235 -23,990
Lag -12 - -7 43,041 -36,243 31,456 -75,219 47,368 52,941
Lag -6 - -1 10,230 -54,448 134,892 -125,377 -301,498 357,850
Lag 0 - 0 -171,135
Lag -36 - -31 25,995 49,292 9,552 29,764 16,664 9,280

Lag -30 - -25 -13,551 -19,101 -9,707 -36,510 80,144 26,229
Lag -24 - -19 0,345 59,031 6,876 70,109 44,212 -5,064
Lag -18 - -13 -23,342 -65,647 -62,300 -34,051 66,652 -2,292
Lag -12 - -7 5,995 50,883 -0,326 15,684 23,385 28,234
Lag -6 - -1 -2,053 -97,791 36,842 -59,522 -232,468 75,727
Lag 0 - 0 -107,548

AR 1 -0,8017 0,1770 -4,53 0,000
SAR 12 -0,5839 0,1359 -4,30 0,000
MA 1 0,1123 0,1781 0,63 0,529
MA 2 0,7280 0,1805 4,03 0,000
MA 3 0,1058 0,0769 1,38 0,171
SMA 12 0,4523 0,1597 2,83 0,005
SMA 24 0,8768 0,1746 5,02 0,000
SMA 36 -0,1013 0,1263 -0,80 0,423
SMA 48 -0,1223 0,1171 -1,04 0,298
SMA 60 -0,2231 0,0947 -2,36 0,019

MS = 10789 DF = 190
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 1,9 12,0 20,9 25,5
DF 2 14 26 38
P-Value 0,394 0,608 0,748 0,940
95% Limits
214 356,141 152,512 559,770
215 504,666 300,286 709,046
216 373,677 168,463 578,891
217 270,282 65,033 475,532
218 337,733 132,002 543,463
219 292,160 86,429 497,890
220 365,416 159,380 571,452
221 194,538 -11,508 400,583
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0,100 0,100 0,100
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14 2252564 -0,354 0,322 0,604 0,592 -0,189 1,000
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0,314 -0,349 -0,062
22 2236514 -0,370 0,322 0,601 0,586 -0,172 1,019
0,314 -0,349 -0,062
23 2236095 -0,371 0,322 0,601 0,586 -0,172 1,019
0,314 -0,349 -0,062

AR 1 -0,3706 0,0804 -4,61 0,000
AR 2 0,3222 0,0782 4,12 0,000
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MA 3 -0,1720 0,0369 -4,66 0,000
SMA 12 1,0189 0,0847 12,03 0,000
SMA 24 0,3142 0,1070 2,94 0,004
SMA 36 -0,3490 0,1137 -3,07 0,002
SMA 48 -0,0621 0,1018 -0,61 0,542

MS = 11209 DF = 191
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 2,9 14,7 24,6 34,2
DF 3 15 27 39
P-Value 0,402 0,470 0,596 0,688
95% Limits
214 319,084 111,530 526,638
215 552,914 345,277 760,550
216 416,684 207,440 625,929
217 302,489 92,964 512,014
218 325,477 115,749 535,205
219 326,231 116,262 536,199
220 375,985 165,986 585,983
221 257,151 47,012 467,290
222 202,014 -8,127 412,155
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0,100 0,100 0,100
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-0,264 0,098 -0,151
* ERROR * Model cannot be estimated with these data.


0 27924778 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100
1 25920577 0,196 0,250 0,131 0,115 0,111 0,109
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0,096
4 20072536 0,437 0,700 0,202 0,158 0,140 0,131
0,092
* ERROR * Fitted model may be nonstationary or noninvertible. Completion of

computation impossible.

0 24767264 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 23249059 -0,050 0,072 -0,007 0,116 0,112 0,110
0,101 0,100
2 22281652 -0,200 0,046 -0,129 0,127 0,120 0,116
0,101 0,100
3 21435458 -0,350 0,017 -0,255 0,138 0,128 0,121
0,100 0,100
4 20616221 -0,500 -0,015 -0,382 0,151 0,137 0,127
0,099 0,100
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-0,123 0,096

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AR 2 -0,1218 0,1025 -1,19 0,235
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SMA 60 0,0962 0,0564 1,70 0,089

MS = 14671 DF = 402
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 80,7 98,4 107,9 113,6
DF 4 16 28 40
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
95% Limits
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0,100 0,100
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SMA 60 -0,0760 0,0780 -0,97 0,331

MS = 13060 DF = 239
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 29,4 39,0 48,6 56,3
DF 4 16 28 40
P-Value 0,000 0,001 0,009 0,045
95% Limits
262 288,610 64,578 512,642
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273 233,640 -255,152 722,432
ARIMA Model: Tembesi(162)

0 8677079 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
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-0,071 -0,035

AR 1 -0,2911 0,1027 -2,83 0,005
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MA 1 0,9156 0,0391 23,40 0,000
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SMA 24 0,5404 0,1151 4,70 0,000
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SMA 48 -0,0706 0,1319 -0,54 0,593
SMA 60 -0,0354 0,1386 -0,26 0,799

MS = 11982 DF = 140
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 29,4 41,7 55,7 65,5
DF 4 16 28 40
P-Value 0,000 0,000 0,001 0,007
95% Limits
163 336,85 122,27 551,44
164 393,12 119,20 667,03
165 351,52 -18,49 721,53
166 421,93 -15,98 859,83
167 445,26 -71,26 961,79
168 421,21 -165,03 1007,45
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171 432,82 -371,43 1237,07
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173 543,94 -407,18 1495,06
174 483,93 -541,83 1509,70

0 9194394 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100
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0,069
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-0,011
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0,049
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0,069
14 1598883 -0,585 0,927 0,790 0,562 -0,440 -0,179
0,084
15 1597469 -0,585 0,931 0,791 0,560 -0,443 -0,188
0,094
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0,102
17 1596465 -0,585 0,933 0,796 0,556 -0,449 -0,198
0,107
18 1596428 -0,586 0,932 0,799 0,554 -0,451 -0,201
0,111
19 1596168 -0,586 0,933 0,799 0,554 -0,451 -0,203
0,114

AR 1 -0,5856 0,0748 -7,83 0,000
MA 1 0,9334 0,0512 18,23 0,000
SMA 12 0,7989 0,0949 8,42 0,000
SMA 24 0,5542 0,1163 4,76 0,000
SMA 36 -0,4511 0,1355 -3,33 0,001
SMA 48 -0,2030 0,1362 -1,49 0,138
SMA 60 0,1135 0,1349 0,84 0,401

MS = 10276 DF = 141
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 25,8 39,6 51,4 59,0
DF 5 17 29 41
P-Value 0,000 0,001 0,006 0,034
95% Limits
163 213,747 15,021 412,472
164 304,557 84,036 525,077
165 205,599 -72,375 483,572
166 241,542 -69,404 552,488
167 295,058 -59,370 649,487
168 224,937 -166,157 616,032
169 145,719 -285,382 576,821
170 203,158 -266,049 672,365
171 199,880 -308,699 708,459
172 263,914 -283,689 811,517
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174 223,836 -403,358 851,030

0 3259853 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 3002984 0,190 0,135 0,250 0,115 0,103 0,159
0,128 0,098
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0,389 -0,453
25 1233777 -0,294 0,027 0,455 -0,042 0,368 0,945
0,389 -0,453

AR 1 -0,2944 0,2117 -1,39 0,166
SAR 12 0,0267 0,2863 0,09 0,926
MA 1 0,4550 0,1961 2,32 0,022
MA 2 -0,0420 0,1670 -0,25 0,802
MA 3 0,3678 0,0797 4,62 0,000
SMA 12 0,9448 0,2521 3,75 0,000
SMA 24 0,3891 0,2460 1,58 0,116
SMA 36 -0,4527 0,1212 -3,73 0,000

MS = 7869 DF = 141
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 10,3 23,8 33,4 41,2
DF 4 16 28 40
P-Value 0,036 0,095 0,220 0,420
95% Limits
163 269,287 95,382 443,192
164 277,792 98,509 457,075
165 190,716 -9,554 390,986
166 224,449 23,829 425,070
167 308,673 105,086 512,261
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169 144,738 -62,919 352,396
170 161,244 -48,473 370,960
171 208,749 -3,030 420,529
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173 271,967 56,132 487,801
174 182,379 -35,455 400,213

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0,100 0,100 0,100 0,100
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16 1115659 -0,247 -0,962 0,505 -0,076 0,414 -0,079
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17 1115647 -0,250 -0,962 0,502 -0,074 0,415 -0,078
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18 1115646 -0,249 -0,962 0,503 -0,075 0,414 -0,077
1,424 0,099 -0,587 -0,024
19 1115646 -0,250 -0,962 0,503 -0,075 0,414 -0,077
1,424 0,099 -0,588 -0,024
20 1115645 -0,250 -0,962 0,503 -0,075 0,414 -0,077
1,424 0,100 -0,588 -0,024

Lag -36 - -31 -10,662 124,678 -86,176 14,141 81,700 -65,897

Lag -30 - -25 116,152 12,420 -113,690 -101,440 95,070 -129,760
Lag -24 - -19 92,724 -126,804 46,481 193,233 -157,231 95,094
Lag -18 - -13 -182,396 -60,953 206,818 48,001 -24,895 99,438
Lag -12 - -7 -4,587 -62,214 115,483 -137,761 -2,026 7,778
Lag -6 - -1 -13,231 171,039 -214,687 232,643 -237,245 321,617
Lag 0 - 0 -235,168
Lag -36 - -31 -15,738 70,677 -2,171 -64,043 19,484 19,704

Lag -30 - -25 53,272 69,766 -60,868 -155,029 29,541 -130,720
Lag -24 - -19 -87,760 -14,484 -90,019 121,165 32,851 -18,185
Lag -18 - -13 -29,656 -69,389 52,751 5,031 18,330 32,080
Lag -12 - -7 69,279 -11,712 63,821 61,339 -86,154 47,258
Lag -6 - -1 -1,443 82,561 -76,272 29,667 -35,140 112,657
Lag 0 - 0 -6,350

AR 1 -0,2496 0,1955 -1,28 0,204
SAR 12 -0,9617 0,0432 -22,26 0,000
MA 1 0,5026 0,1775 2,83 0,005
MA 2 -0,0745 0,1590 -0,47 0,640
MA 3 0,4143 0,0791 5,24 0,000
SMA 12 -0,0768 0,1185 -0,65 0,518
SMA 24 1,4239 0,1035 13,76 0,000
SMA 36 0,0995 0,1667 0,60 0,551
SMA 48 -0,5876 0,1179 -4,98 0,000
SMA 60 -0,0239 0,1412 -0,17 0,866

MS = 6908 DF = 139
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 14,8 28,7 39,7 50,2
DF 2 14 26 38
P-Value 0,001 0,012 0,042 0,090
95% Limits
163 265,958 103,019 428,898
164 219,336 51,466 387,206
165 192,718 5,397 380,038
166 223,675 36,290 411,061
167 289,749 100,773 478,724
168 132,442 -57,546 322,430
169 98,306 -92,819 289,430
170 121,523 -70,698 313,744
171 181,727 -11,593 375,047
172 169,631 -24,779 364,041
173 308,382 112,887 503,877
174 142,798 -53,776 339,371

0 2109776 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100 0,100
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1,371 0,204 -0,712 0,037
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1,371 0,203 -0,713 0,039
19 1137302 0,968 0,216 -0,234 -0,858 0,807 -0,145
1,369 0,202 -0,712 0,041
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1,367 0,200 -0,710 0,044
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1,366 0,200 -0,709 0,045
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1,365 0,200 -0,709 0,045
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1,365 0,200 -0,708 0,046
Lag -38 - -33 -102,570 -61,908 -225,286 -306,541 -112,407 -282,786

Lag -32 - -27 99,111 159,945 -73,011 -46,574 -125,801 -26,509
Lag -26 - -21 -65,691 -3,246 16,400 197,103 -22,800 90,390
Lag -20 - -15 -41,897 -129,626 83,287 53,129 63,257 102,157
Lag -14 - -9 75,953 73,796 79,274 28,949 35,335 112,471
Lag -8 - -3 97,774 22,788 35,303 -63,110 110,513 -88,843
Lag -2 - 0 157,444 -79,525 265,173
Lag -38 - -33 -9,282 -6,575 -27,421 -93,683 41,711 -32,834

Lag -32 - -27 40,375 90,048 -39,640 -19,412 -24,334 -49,007
Lag -26 - -21 -111,413 6,030 -99,283 12,215 -38,081 -84,547
Lag -20 - -15 122,674 61,425 35,125 28,195 -35,926 100,008
Lag -14 - -9 33,987 39,419 55,795 30,941 12,784 81,563
Lag -8 - -3 49,406 -61,390 22,292 -52,610 92,760 -116,459
Lag -2 - 0 -2,552 -66,024 97,677

AR 1 0,9737 0,2222 4,38 0,000
AR 2 0,2123 0,1255 1,69 0,093
AR 3 -0,2333 0,1330 -1,75 0,082
SAR 12 -0,8579 0,0288 -29,83 0,000
MA 1 0,8131 0,1993 4,08 0,000
SMA 12 -0,1469 0,1006 -1,46 0,147
SMA 24 1,3647 0,0922 14,80 0,000
SMA 36 0,1996 0,1696 1,18 0,241
SMA 48 -0,7082 0,1181 -6,00 0,000
SMA 60 0,0458 0,1394 0,33 0,743

MS = 7056 DF = 140

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 19,6 33,8 43,8 52,6
DF 2 14 26 38
P-Value 0,000 0,002 0,016 0,058
95% Limits
163 126,656 -38,012 291,325
164 167,116 0,337 333,895
165 157,170 -20,314 334,655
166 204,487 25,063 383,910
167 238,554 56,240 420,867
168 112,644 -71,102 296,391
169 37,210 -147,974 222,394
170 124,401 -61,833 310,634
171 118,211 -68,966 305,388
172 66,798 -121,158 254,753
173 269,730 81,093 458,367
174 92,140 -97,080 281,361

0 3434934 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 3251396 -0,050 0,081 0,088 0,057 0,079 0,101
-0,010 0,071
2 3132272 -0,200 0,061 0,081 0,019 0,062 0,101
-0,134 0,042
3 3032399 -0,350 0,037 0,074 -0,020 0,046 0,100
-0,262 0,013
4 2934311 -0,500 0,008 0,066 -0,068 0,026 0,097
-0,390 -0,024
5 2821375 -0,650 -0,030 0,055 -0,142 -0,002 0,090
-0,512 -0,082
6 2669875 -0,800 -0,085 0,038 -0,278 -0,051 0,072
-0,622 -0,192
7 2555119 -0,868 -0,125 0,025 -0,428 -0,104 0,046
-0,658 -0,316
8 2462793 -0,910 -0,158 0,014 -0,578 -0,159 0,014
-0,672 -0,442
9 2378371 -0,951 -0,190 0,003 -0,728 -0,220 -0,024
-0,686 -0,568
10 2289341 -0,997 -0,229 -0,010 -0,878 -0,293 -0,073
-0,700 -0,691
11 2162369 -0,899 -0,243 -0,025 -0,996 -0,400 -0,141
-0,550 -0,764
12 2001659 -0,977 -0,321 -0,054 -1,076 -0,550 -0,230
-0,549 -0,780
13 1948713 -0,855 -0,286 -0,053 -1,094 -0,610 -0,265
-0,399 -0,770
14 1937652 -0,710 -0,222 -0,041 -1,098 -0,621 -0,271
-0,249 -0,769
15 1929785 -0,563 -0,156 -0,029 -1,100 -0,627 -0,275
-0,099 -0,768
16 1921585 -0,416 -0,090 -0,017 -1,101 -0,632 -0,278
0,051 -0,767
17 1911863 -0,269 -0,023 -0,005 -1,101 -0,637 -0,281
0,201 -0,765
18 1899449 -0,124 0,043 0,006 -1,101 -0,643 -0,283
0,351 -0,761
19 1881514 0,020 0,109 0,016 -1,100 -0,650 -0,287
0,501 -0,756
20 1848747 0,157 0,172 0,021 -1,098 -0,663 -0,293
0,651 -0,747
21 1769844 0,276 0,227 0,009 -1,088 -0,693 -0,306
0,801 -0,717
22 1599912 0,343 0,266 -0,031 -1,001 -0,741 -0,309
0,951 -0,579
23 1567333 0,320 0,258 -0,042 -0,870 -0,712 -0,263
0,949 -0,429
24 1539176 0,301 0,253 -0,053 -0,742 -0,681 -0,215
0,947 -0,279
25 1512160 0,284 0,249 -0,064 -0,616 -0,649 -0,167
0,944 -0,129
Lag -60 - -55 2,889 -33,198 30,948 48,114 -40,416 19,963

Lag -54 - -49 -42,043 17,124 -17,284 40,578 -31,357 79,345
Lag -48 - -43 -56,322 35,727 3,924 -53,550 -24,894 -1,037
Lag -42 - -37 -5,412 59,098 -59,042 23,267 -14,513 16,529
Lag -36 - -31 26,785 39,505 -58,021 -55,996 87,067 -35,515
Lag -30 - -25 78,900 -64,298 64,629 -86,169 64,627 -151,631
Lag -24 - -19 86,246 -86,401 25,648 126,859 -4,509 22,272
Lag -18 - -13 -34,850 -70,563 70,031 6,056 -9,838 53,105
Lag -12 - -7 -96,575 -23,855 90,723 34,162 -154,358 50,588
Lag -6 - -1 -123,025 157,292 -156,780 154,774 -113,093 253,598
Lag 0 - 0 -103,069
Lag -60 - -55 16,423 -3,807 15,129 53,714 16,252 23,795

Lag -54 - -49 3,410 4,295 12,076 28,465 6,244 47,245
Lag -48 - -43 -1,160 13,285 31,334 -4,440 -26,828 -6,066
Lag -42 - -37 -16,475 31,223 -24,953 3,905 -8,010 20,349
Lag -36 - -31 20,335 45,381 -5,334 -54,967 28,448 -2,584
Lag -30 - -25 40,833 4,105 26,640 -25,802 22,312 -75,208
Lag -24 - -19 9,977 -31,060 -35,599 54,454 46,404 26,731
Lag -18 - -13 19,706 -45,920 41,338 18,297 12,247 13,922
Lag -12 - -7 -33,528 -56,812 37,385 80,293 -67,577 -2,976
Lag -6 - -1 -77,612 26,814 -64,361 45,119 -41,098 142,485
Lag 0 - 0 10,886

AR 1 0,2840 0,0909 3,13 0,002
AR 2 0,2487 0,0889 2,80 0,006
AR 3 -0,0640 0,0917 -0,70 0,486
SAR 12 -0,6165 1,1353 -0,54 0,588
SAR 24 -0,6491 0,5035 -1,29 0,199
SAR 36 -0,1675 0,6108 -0,27 0,784
MA 1 0,9442 0,0395 23,90 0,000
SMA 12 -0,1289 1,1666 -0,11 0,912

MS = 10071 DF = 141
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 12,5 25,4 45,8 54,8
DF 4 16 28 40
P-Value 0,014 0,063 0,018 0,059
95% Limits
163 216,152 19,421 412,884
164 316,279 108,500 524,059
165 224,248 1,995 446,501
166 320,573 95,193 545,954
167 257,762 29,373 486,150
168 357,047 127,214 586,880
169 204,504 -26,693 435,701
170 266,495 34,241 498,749
171 195,524 -37,757 428,804
172 214,770 -19,461 449,001
173 232,410 -2,760 467,579
174 213,312 -22,774 449,397

0 9167860 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
1 5920647 -0,044 0,250 0,151 0,175 0,105 0,120
2 5264759 0,012 0,400 0,170 0,199 0,104 0,121
3 4589267 0,048 0,550 0,193 0,226 0,101 0,121
4 3922128 0,065 0,700 0,218 0,256 0,094 0,118
5 3267876 0,055 0,850 0,246 0,287 0,080 0,110
6 2862549 0,011 0,925 0,268 0,309 0,060 0,097
7 2387442 -0,139 0,933 0,313 0,351 0,012 0,064
8 2028874 -0,289 0,936 0,388 0,412 -0,060 0,011
9 1746638 -0,439 0,939 0,524 0,503 -0,176 -0,075
10 1625242 -0,531 0,936 0,674 0,562 -0,286 -0,131
11 1613247 -0,573 0,924 0,742 0,535 -0,347 -0,098
12 1609830 -0,573 0,934 0,764 0,514 -0,376 -0,071
13 1609608 -0,579 0,925 0,779 0,511 -0,401 -0,055
14 1608300 -0,574 0,934 0,783 0,506 -0,412 -0,044
15 1607984 -0,575 0,931 0,783 0,505 -0,413 -0,044

AR 1 -0,5753 0,0746 -7,71 0,000
MA 1 0,9308 0,0399 23,31 0,000
SMA 12 0,7827 0,0964 8,12 0,000
SMA 24 0,5053 0,1133 4,46 0,000
SMA 36 -0,4128 0,1223 -3,38 0,001
SMA 48 -0,0439 0,1228 -0,36 0,721

MS = 10344 DF = 142
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 26,4 39,2 51,0 58,4
DF 6 18 30 42
P-Value 0,000 0,003 0,010 0,048
95% Limits
163 233,396 34,012 432,780
164 305,420 83,051 527,789
165 209,873 -70,225 489,971
166 253,951 -60,430 568,332
167 295,325 -63,225 653,874
168 244,019 -152,420 640,459
169 160,208 -277,190 597,605
170 185,675 -291,039 662,389
171 194,081 -323,127 711,289
172 256,477 -301,009 813,964
173 274,280 -324,155 872,716
174 208,964 -430,683 848,611

0 9194394 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100
1 6413693 -0,050 0,180 0,150 0,166 0,101 0,115
0,074
2 5773503 0,020 0,330 0,168 0,189 0,100 0,116
0,069
3 5088503 0,070 0,480 0,190 0,216 0,099 0,118
0,065
4 4394472 0,100 0,630 0,215 0,246 0,096 0,118
0,060
5 3712673 0,108 0,780 0,243 0,278 0,089 0,117
0,054
6 3013585 0,067 0,930 0,278 0,317 0,070 0,110
0,042
7 2522742 -0,083 0,925 0,321 0,354 0,030 0,089
0,019
8 2140581 -0,233 0,923 0,384 0,402 -0,030 0,054
-0,011
9 1846252 -0,383 0,929 0,484 0,467 -0,125 -0,004
-0,046
10 1653579 -0,515 0,936 0,634 0,545 -0,265 -0,085
-0,052
11 1611394 -0,574 0,920 0,747 0,581 -0,384 -0,139
0,017
12 1604573 -0,583 0,921 0,774 0,573 -0,418 -0,155
0,049
13 1600705 -0,583 0,927 0,781 0,568 -0,430 -0,169
0,069
14 1598883 -0,585 0,927 0,790 0,562 -0,440 -0,179
0,084
15 1597469 -0,585 0,931 0,791 0,560 -0,443 -0,188
0,094
16 1597026 -0,586 0,930 0,796 0,557 -0,448 -0,193
0,102
17 1596465 -0,585 0,933 0,796 0,556 -0,449 -0,198
0,107
18 1596428 -0,586 0,932 0,799 0,554 -0,451 -0,201
0,111
19 1596168 -0,586 0,933 0,799 0,554 -0,451 -0,203
0,114

AR 1 -0,5856 0,0748 -7,83 0,000
MA 1 0,9334 0,0512 18,23 0,000
SMA 12 0,7989 0,0949 8,42 0,000
SMA 24 0,5542 0,1163 4,76 0,000
SMA 36 -0,4511 0,1355 -3,33 0,001
SMA 48 -0,2030 0,1362 -1,49 0,138
SMA 60 0,1135 0,1349 0,84 0,401

MS = 10276 DF = 141
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 25,8 39,6 51,4 59,0
DF 5 17 29 41
P-Value 0,000 0,001 0,006 0,034
95% Limits
163 213,747 15,021 412,472
164 304,557 84,036 525,077
165 205,599 -72,375 483,572
166 241,542 -69,404 552,488
167 295,058 -59,370 649,487
168 224,937 -166,157 616,032
169 145,719 -285,382 576,821
170 203,158 -266,049 672,365
171 199,880 -308,699 708,459
172 263,914 -283,689 811,517
173 297,206 -290,101 884,512
174 223,836 -403,358 851,030

0 25697371 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100
1 16971514 -0,020 0,195 0,250 0,205 0,186 0,105
0,104
2 15578073 0,072 0,345 0,274 0,214 0,185 0,089
0,095
3 14155964 0,152 0,495 0,298 0,223 0,184 0,073
0,087
4 12702080 0,218 0,645 0,323 0,231 0,182 0,057
0,080
5 11201184 0,267 0,795 0,348 0,238 0,179 0,040
0,072
6 9566319 0,284 0,945 0,379 0,244 0,175 0,020
0,062
7 7696321 0,134 0,956 0,434 0,248 0,161 -0,015
0,042
8 6282198 -0,016 0,963 0,506 0,245 0,137 -0,049
0,021
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0,003
10 4640973 -0,316 0,966 0,723 0,202 0,045 -0,094
0,003
11 4318702 -0,441 0,963 0,859 0,121 -0,055 -0,048
0,025
12 4285708 -0,452 0,973 0,865 0,116 -0,063 -0,039
0,026
13 4249042 -0,462 0,972 0,897 0,100 -0,093 -0,016
0,027
14 4224671 -0,463 0,974 0,941 0,077 -0,126 -0,004
0,032
15 4222266 -0,467 0,974 0,962 0,067 -0,136 -0,002
0,037
16 4222242 -0,467 0,974 0,962 0,067 -0,136 -0,002
0,037
17 4222234 -0,468 0,974 0,962 0,067 -0,136 -0,002
0,037
18 4222233 -0,468 0,974 0,962 0,067 -0,136 -0,002
0,037

AR 1 -0,4677 0,0445 -10,52 0,000
MA 1 0,9737 0,0001 11811,21 0,000
SMA 12 0,9619 0,0511 18,82 0,000
SMA 24 0,0667 0,0695 0,96 0,337
SMA 36 -0,1363 0,0706 -1,93 0,054
SMA 48 -0,0016 0,0745 -0,02 0,983
SMA 60 0,0366 0,0582 0,63 0,529

MS = 9991 DF = 403
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 68,7 83,9 93,9 104,0
DF 5 17 29 41
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
95% Limits
425 251,077 55,131 447,024
426 249,364 24,916 473,811
427 229,717 -43,089 502,523
428 271,208 -34,922 577,338
429 230,454 -111,167 572,074
430 304,825 -68,610 678,260
431 389,379 -15,468 794,227
432 352,448 -82,478 787,374
433 284,400 -180,027 748,827
434 298,972 -194,296 792,241
435 350,386 -171,292 872,064
436 343,826 -205,877 893,529

0 9564334 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100 0,100
1 8241572 0,179 0,032 0,250 0,138 0,116 0,112
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1,050 0,117 -0,172 -0,038
14 2981836 -0,110 -0,969 0,691 0,131 0,168 -0,070
1,051 0,117 -0,171 -0,039
Lag -36 - -31 -20,902 57,204 -44,120 8,978 -21,370 39,463

Lag -30 - -25 -34,288 42,327 -19,672 16,256 -47,571 40,401
Lag -24 - -19 12,444 -23,762 -8,241 0,351 37,830 -28,980
Lag -18 - -13 24,008 -55,581 20,662 9,087 27,624 -39,734
Lag -12 - -7 -30,693 66,125 -139,672 153,016 -2,658 124,411
Lag -6 - -1 -116,745 -142,551 203,016 46,589 -253,670 79,729
Lag 0 - 0 74,948
Lag -36 - -31 1,216 -4,265 15,241 -8,707 -13,913 -18,400

Lag -30 - -25 -6,373 22,239 -23,581 -20,186 21,076 6,834
Lag -24 - -19 -4,343 32,630 -25,669 -9,399 14,365 16,248
Lag -18 - -13 2,648 -11,384 -2,338 22,757 -4,669 -3,150
Lag -12 - -7 -15,789 21,386 -108,398 42,226 58,409 116,200
Lag -6 - -1 22,915 -131,528 96,173 125,091 -106,426 -25,632
Lag 0 - 0 31,492

AR 1 -0,1096 0,0507 -2,16 0,031
SAR 12 -0,9694 0,0305 -31,74 0,000
MA 1 0,6913 0,0019 370,62 0,000
MA 2 0,1313 0,0488 2,69 0,007
MA 3 0,1680 0,0494 3,40 0,001
SMA 12 -0,0701 0,0626 -1,12 0,263
SMA 24 1,0506 0,0616 17,06 0,000
SMA 36 0,1175 0,0747 1,57 0,117
SMA 48 -0,1708 0,0572 -2,98 0,003
SMA 60 -0,0395 0,0612 -0,65 0,519

MS = 7205 DF = 401
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 18,1 28,9 36,8 43,4
DF 2 14 26 38
P-Value 0,000 0,011 0,078 0,253
95% Limits
425 226,306 59,905 392,707
426 145,024 -24,646 314,694
427 116,182 -55,453 287,817
428 153,324 -18,315 324,964
429 100,149 -71,499 271,797
430 189,778 18,124 361,431
431 278,479 106,819 450,138
432 246,456 74,791 418,121
433 172,686 1,015 344,357
434 192,045 20,368 363,721
435 240,322 68,639 412,004
436 254,661 82,972 426,349

0 24767264 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 23249059 -0,050 0,072 -0,007 0,116 0,112 0,110
0,101 0,100
2 22281652 -0,200 0,046 -0,129 0,127 0,120 0,116
0,101 0,100
3 21435458 -0,350 0,017 -0,255 0,138 0,128 0,121
0,100 0,100
4 20616221 -0,500 -0,015 -0,382 0,151 0,137 0,127
0,099 0,100
5 19774350 -0,650 -0,050 -0,509 0,166 0,146 0,133
0,097 0,099
6 18860379 -0,800 -0,091 -0,634 0,185 0,158 0,140
0,094 0,098
7 17815156 -0,950 -0,138 -0,756 0,211 0,172 0,148
0,089 0,096
8 16395578 -1,100 -0,197 -0,867 0,252 0,192 0,157
0,077 0,092
9 13164899 -1,250 -0,306 -0,918 0,365 0,242 0,172
0,034 0,073
10 10575093 -1,400 -0,432 -0,959 0,507 0,271 0,149
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11 9862174 -1,431 -0,481 -0,949 0,584 0,264 0,128
-0,064 0,046
12 8709302 -1,551 -0,592 -0,958 0,692 0,220 0,077
-0,087 0,052
13 8245308 -1,593 -0,627 -0,959 0,842 0,126 -0,007
-0,071 0,062
14 8007395 -1,595 -0,632 -0,948 0,945 0,059 -0,055
-0,060 0,060
15 7919664 -1,594 -0,646 -0,918 0,989 0,033 -0,074
-0,057 0,061
16 7826486 -1,551 -0,639 -0,840 1,020 0,018 -0,092
-0,053 0,059
17 7711101 -1,427 -0,579 -0,690 1,047 -0,004 -0,098
-0,057 0,062
18 7588959 -1,306 -0,520 -0,540 1,053 -0,010 -0,091
-0,069 0,066
19 7547682 -1,337 -0,568 -0,541 1,044 -0,003 -0,082
-0,098 0,086
20 7397324 -1,210 -0,494 -0,391 1,039 0,000 -0,076
-0,103 0,086
21 7223071 -1,083 -0,420 -0,241 1,031 0,007 -0,072
-0,109 0,089
22 7022536 -0,958 -0,345 -0,091 1,023 0,015 -0,069
-0,114 0,091
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-0,118 0,094
24 6529640 -0,714 -0,194 0,209 1,006 0,031 -0,066
-0,121 0,095
25 6230767 -0,599 -0,122 0,359 0,996 0,040 -0,064
-0,123 0,096

AR 1 -0,5987 0,1330 -4,50 0,000
AR 2 -0,1218 0,1025 -1,19 0,235
MA 1 0,3590 0,1464 2,45 0,015
SMA 12 0,9962 0,0481 20,69 0,000
SMA 24 0,0397 0,0694 0,57 0,568
SMA 36 -0,0638 0,0731 -0,87 0,383
SMA 48 -0,1225 0,0766 -1,60 0,110
SMA 60 0,0962 0,0564 1,70 0,089

MS = 14671 DF = 402
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 80,7 98,4 107,9 113,6
DF 4 16 28 40
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
95% Limits
425 324,06 86,61 561,51
426 351,12 8,14 694,10
427 418,09 -82,59 918,77
428 543,90 -126,30 1214,10
429 564,54 -293,07 1422,14
430 699,36 -361,13 1759,85
431 842,48 -434,85 2119,81
432 900,09 -607,40 2407,57
433 913,73 -836,37 2663,82
434 993,89 -1010,69 2998,46
435 1111,43 -1158,93 3381,79
436 1161,80 -1385,19 3708,80

0 27514537 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100 0,100
1 25736305 -0,050 0,072 0,082 0,097 -0,008 0,102
0,113 0,111 0,102 0,101
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0,149 0,144 0,107 0,104
6 16311349 -0,789 -0,151 -0,122 -0,019 -0,522 0,098
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7 15663909 -0,658 -0,128 -0,163 -0,012 -0,372 0,079
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20 6451210 0,037 0,006 -0,999 -0,196 0,978 -0,507
0,531 0,519 0,176 0,033
21 5860343 -0,030 -0,018 -1,149 -0,255 0,978 -0,621
0,589 0,586 0,188 0,011
22 5217133 -0,110 -0,047 -1,299 -0,334 0,980 -0,726
0,649 0,661 0,192 -0,017
23 4468191 -0,260 -0,103 -1,300 -0,330 0,979 -0,634
0,780 0,650 0,088 -0,072
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0,930 0,596 -0,055 -0,132
25 3922689 -0,501 -0,187 -1,330 -0,352 0,974 -0,453
1,005 0,556 -0,137 -0,151

0 27167897 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 25448977 -0,050 0,072 0,094 0,103 -0,007 0,112
0,117 0,109
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9 16828413 -1,250 -0,252 -0,090 0,089 -0,990 0,117
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18 11820661 -1,307 -0,325 -1,440 -0,515 -0,990 -0,620
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0,866 0,791

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0,100 0,100 0,100
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10 12994823 -1,305 -0,334 -0,395 -0,959 -0,043 0,404
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12 9424162 -1,355 -0,426 -0,609 -0,911 0,116 0,565
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0,100 -0,162 -0,023
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0,108 -0,161 -0,024
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0,115 -0,160 -0,025
Lag -38 - -33 -143,692 36,359 84,482 -118,253 71,012 -39,565

Lag -32 - -27 66,378 -82,275 76,620 -52,236 29,024 -66,343
Lag -26 - -21 104,771 -41,151 -40,137 34,709 -15,401 49,528
Lag -20 - -15 -75,087 65,781 -78,839 64,132 -5,705 20,334
Lag -14 - -9 -84,877 18,818 94,812 -206,696 299,311 -153,230
Lag -8 - -3 128,162 -248,115 -24,415 348,665 -159,144 -300,150
Lag -2 - 0 346,469 -10,074 -343,736
Lag -38 - -33 -13,441 -6,230 -7,835 14,197 -18,049 -15,246

Lag -32 - -27 -6,728 12,825 32,855 -34,561 -12,789 38,772
Lag -26 - -21 2,542 -16,918 30,277 -46,987 -4,469 28,986
Lag -20 - -15 10,117 -12,202 -18,589 3,940 28,812 -21,082
Lag -14 - -9 -24,913 -26,404 23,173 -112,858 117,337 69,677
Lag -8 - -3 61,520 -98,882 -205,172 184,236 107,757 -224,921
Lag -2 - 0 1,076 87,390 -161,268

AR 1 -0,3118 0,1094 -2,85 0,005
AR 2 0,0515 0,0893 0,58 0,564
SAR 12 -0,9712 0,0254 -38,16 0,000
MA 1 0,7012 0,1223 5,74 0,000
SMA 12 -0,0734 0,0582 -1,26 0,208
SMA 24 1,0349 0,0582 17,79 0,000
SMA 36 0,1150 0,0728 1,58 0,115
SMA 48 -0,1599 0,0569 -2,81 0,005
SMA 60 -0,0245 0,0607 -0,40 0,687

MS = 12777 DF = 401
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 69,7 85,0 96,8 102,5
DF 3 15 27 39
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
95% Limits
425 325,16 103,57 546,76
426 307,12 -4,24 618,47
427 330,77 -99,69 761,23
428 408,39 -139,42 956,20
429 387,82 -288,20 1063,84
430 512,74 -297,48 1322,96
431 636,78 -315,31 1588,87
432 646,41 -454,21 1747,04
433 610,15 -645,73 1866,04
434 664,52 -752,99 2082,04
435 743,63 -841,71 2328,98
436 802,97 -956,18 2562,13

0 24767264 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 23249059 -0,050 0,072 -0,007 0,116 0,112 0,110
0,101 0,100
2 22281652 -0,200 0,046 -0,129 0,127 0,120 0,116
0,101 0,100
3 21435458 -0,350 0,017 -0,255 0,138 0,128 0,121
0,100 0,100
4 20616221 -0,500 -0,015 -0,382 0,151 0,137 0,127
0,099 0,100
5 19774350 -0,650 -0,050 -0,509 0,166 0,146 0,133
0,097 0,099
6 18860379 -0,800 -0,091 -0,634 0,185 0,158 0,140
0,094 0,098
7 17815156 -0,950 -0,138 -0,756 0,211 0,172 0,148
0,089 0,096
8 16395578 -1,100 -0,197 -0,867 0,252 0,192 0,157
0,077 0,092
9 13164899 -1,250 -0,306 -0,918 0,365 0,242 0,172
0,034 0,073
10 10575093 -1,400 -0,432 -0,959 0,507 0,271 0,149
-0,048 0,044
11 9862174 -1,431 -0,481 -0,949 0,584 0,264 0,128
-0,064 0,046
12 8709302 -1,551 -0,592 -0,958 0,692 0,220 0,077
-0,087 0,052
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-0,071 0,062
14 8007395 -1,595 -0,632 -0,948 0,945 0,059 -0,055
-0,060 0,060
15 7919664 -1,594 -0,646 -0,918 0,989 0,033 -0,074
-0,057 0,061
16 7826486 -1,551 -0,639 -0,840 1,020 0,018 -0,092
-0,053 0,059
17 7711101 -1,427 -0,579 -0,690 1,047 -0,004 -0,098
-0,057 0,062
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-0,069 0,066
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-0,098 0,086
20 7397324 -1,210 -0,494 -0,391 1,039 0,000 -0,076
-0,103 0,086
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-0,109 0,089
22 7022536 -0,958 -0,345 -0,091 1,023 0,015 -0,069
-0,114 0,091
23 6792688 -0,834 -0,269 0,059 1,015 0,023 -0,067
-0,118 0,094
24 6529640 -0,714 -0,194 0,209 1,006 0,031 -0,066
-0,121 0,095
25 6230767 -0,599 -0,122 0,359 0,996 0,040 -0,064
-0,123 0,096

AR 1 -0,5987 0,1330 -4,50 0,000
AR 2 -0,1218 0,1025 -1,19 0,235
MA 1 0,3590 0,1464 2,45 0,015
SMA 12 0,9962 0,0481 20,69 0,000
SMA 24 0,0397 0,0694 0,57 0,568
SMA 36 -0,0638 0,0731 -0,87 0,383
SMA 48 -0,1225 0,0766 -1,60 0,110
SMA 60 0,0962 0,0564 1,70 0,089

MS = 14671 DF = 402
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 80,7 98,4 107,9 113,6
DF 4 16 28 40
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
95% Limits
425 324,06 86,61 561,51
426 351,12 8,14 694,10
427 418,09 -82,59 918,77
428 543,90 -126,30 1214,10
429 564,54 -293,07 1422,14
430 699,36 -361,13 1759,85
431 842,48 -434,85 2119,81
432 900,09 -607,40 2407,57
433 913,73 -836,37 2663,82
434 993,89 -1010,69 2998,46
435 1111,43 -1158,93 3381,79
436 1161,80 -1385,19 3708,80

0 25697371 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100
1 16971514 -0,020 0,195 0,250 0,205 0,186 0,105
0,104
2 15578073 0,072 0,345 0,274 0,214 0,185 0,089
0,095
3 14155964 0,152 0,495 0,298 0,223 0,184 0,073
0,087
4 12702080 0,218 0,645 0,323 0,231 0,182 0,057
0,080
5 11201184 0,267 0,795 0,348 0,238 0,179 0,040
0,072
6 9566319 0,284 0,945 0,379 0,244 0,175 0,020
0,062
7 7696321 0,134 0,956 0,434 0,248 0,161 -0,015
0,042
8 6282198 -0,016 0,963 0,506 0,245 0,137 -0,049
0,021
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0,003
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Lag 12 24 36 48
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Lag 12 24 36 48
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24 7424821 -0,272 0,059 0,786 1,315 -0,083 -0,215
-0,078 0,028
25 6751683 -0,238 0,070 0,936 1,315 -0,091 -0,216
-0,058 0,016

AR 1 -0,2376 0,0532 -4,47 0,000
AR 2 0,0701 0,0535 1,31 0,190
MA 1 0,9357 0,0147 63,46 0,000
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SMA 24 -0,0906 0,0564 -1,61 0,109
SMA 36 -0,2158 0,0740 -2,91 0,004
SMA 48 -0,0578 0,0772 -0,75 0,454
SMA 60 0,0156 0,0588 0,26 0,791

MS = 16077 DF = 390

Lag 12 24 36 48
Chi-Square 133,5 143,5 156,5 176,9
DF 4 16 28 40
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
95% Limits
425 382,39 133,82 630,95
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427 437,81 30,30 845,31
428 494,02 15,05 972,99
429 269,69 -280,20 819,58
430 402,91 -215,03 1020,84
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432 459,90 -292,17 1211,97
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436 541,42 -478,38 1561,22

0 10322152 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
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-0,009 0,102
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0,100
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14 4284308 -0,463 0,970 0,938 0,091 -0,136

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SMA 24 0,0911 0,0671 1,36 0,176
SMA 36 -0,1355 0,0521 -2,60 0,010

MS = 10066 DF = 405
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 67,5 82,2 91,6 103,5
DF 7 19 31 43
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000

95% Limits
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0,100
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18 4222233 -0,468 0,974 0,962 0,067 -0,136 -0,002
0,037

AR 1 -0,4677 0,0445 -10,52 0,000
MA 1 0,9737 0,0001 11811,21 0,000
SMA 12 0,9619 0,0511 18,82 0,000
SMA 24 0,0667 0,0695 0,96 0,337
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SMA 48 -0,0016 0,0745 -0,02 0,983
SMA 60 0,0366 0,0582 0,63 0,529

MS = 9991 DF = 403
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 68,7 83,9 93,9 104,0
DF 5 17 29 41
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
95% Limits
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0,100
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0,100 0,100 0,100
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19 3355416 0,308 0,125 0,758 0,214 0,905 0,625
0,292 0,014 -0,164 0,118
20 3184526 0,247 0,095 0,619 0,364 0,934 0,503
0,434 0,025 -0,163 0,097
21 3111952 0,200 0,076 0,477 0,514 0,956 0,385
0,583 0,037 -0,162 0,076
22 3097704 0,164 0,058 0,523 0,468 0,951 0,450
0,558 0,016 -0,179 0,073
23 3096364 0,164 0,062 0,550 0,442 0,955 0,478
0,533 0,012 -0,173 0,071
24 3096156 0,162 0,061 0,571 0,422 0,955 0,499
0,516 0,009 -0,170 0,068
25 3095928 0,163 0,062 0,583 0,409 0,956 0,512
0,505 0,008 -0,167 0,067
Lag -38 - -33 18,044 -25,694 -41,668 -2,766 107,470 -59,080

Lag -32 - -27 -40,793 -71,861 -3,841 57,743 -26,627 54,971
Lag -26 - -21 62,467 -34,870 -51,351 46,866 77,425 -86,830
Lag -20 - -15 -35,734 -79,615 -2,468 79,681 -42,708 50,813
Lag -14 - -9 49,865 -18,979 -61,077 47,055 47,187 -58,922
Lag -8 - -3 -20,177 -62,704 -10,281 80,613 -52,698 77,429
Lag -2 - 0 44,664 -74,296 -82,263
Lag -38 - -33 -29,021 -18,608 -5,638 -45,630 3,750 -4,092

Lag -32 - -27 -15,465 -23,033 -8,516 -3,585 -14,253 -21,194
Lag -26 - -21 -1,806 -8,125 -5,829 4,288 16,981 -19,789
Lag -20 - -15 -19,514 -35,032 -15,904 13,817 -20,778 -30,770
Lag -14 - -9 -25,622 -11,694 -20,436 -12,405 -25,798 -25,549
Lag -8 - -3 -13,186 -15,831 -9,800 18,666 -23,175 -4,162
Lag -2 - 0 -5,985 -51,245 -69,696

AR 1 0,1625 0,0500 3,25 0,001
AR 2 0,0621 0,0492 1,26 0,208
SAR 12 0,5834 0,3449 1,69 0,092
SAR 24 0,4090 0,3433 1,19 0,234
MA 1 0,9557 0,0036 267,68 0,000
SMA 12 0,5119 0,3459 1,48 0,140
SMA 24 0,5049 0,3212 1,57 0,117
SMA 36 0,0076 0,0791 0,10 0,923
SMA 48 -0,1666 0,0607 -2,75 0,006
SMA 60 0,0671 0,0684 0,98 0,328
Differencing: 1 regular difference

MS = 7446 DF = 413
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 21,1 33,2 41,2 48,6
DF 2 14 26 38
P-Value 0,000 0,003 0,030 0,117
95% Limits
425 222,685 53,521 391,849
426 158,694 -14,052 331,439
427 149,669 -24,694 324,031
428 201,231 26,345 376,117
429 138,174 -37,068 313,416
430 205,701 30,165 381,237
431 265,139 89,327 440,951
432 269,412 93,331 445,493
433 209,093 32,745 385,440
434 217,489 40,876 394,102
435 263,134 86,256 440,011
436 248,756 71,614 425,898

0 18744127 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100 0,100
1 17843964 -0,050 0,077 0,091 0,113 -0,013 0,085
0,113 0,099 0,095 0,100
2 17216122 -0,200 0,052 0,078 0,129 -0,137 0,067
0,128 0,098 0,092 0,100
3 16631178 -0,350 0,025 0,065 0,146 -0,262 0,049
0,144 0,098 0,089 0,100
4 16024868 -0,500 -0,007 0,051 0,163 -0,385 0,030
0,160 0,096 0,084 0,099
5 15352287 -0,650 -0,045 0,035 0,183 -0,506 0,007
0,178 0,095 0,077 0,098
6 14557695 -0,800 -0,093 0,013 0,207 -0,620 -0,023
0,200 0,092 0,068 0,096
7 13566991 -0,950 -0,153 -0,023 0,242 -0,723 -0,069
0,230 0,089 0,053 0,091
8 12405679 -1,100 -0,229 -0,076 0,289 -0,815 -0,137
0,269 0,083 0,032 0,083
9 11762353 -1,250 -0,297 -0,116 0,314 -0,930 -0,186
0,288 0,079 0,017 0,074
10 10453093 -1,400 -0,406 -0,233 0,386 -0,996 -0,334
0,335 0,066 -0,022 0,045
11 10070080 -1,412 -0,419 -0,209 0,536 -0,996 -0,318
0,483 0,070 -0,048 0,021
12 9658712 -1,406 -0,417 -0,345 0,579 -0,996 -0,468
0,508 0,050 -0,079 -0,013
13 9422992 -1,420 -0,429 -0,208 0,718 -0,996 -0,342
0,658 0,061 -0,094 -0,010
14 9341607 -1,413 -0,433 -0,212 0,748 -0,996 -0,386
0,657 0,019 -0,178 -0,036
15 9133432 -1,414 -0,428 -0,190 0,777 -0,996 -0,372
0,689 0,016 -0,177 -0,015

0 19722791 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100
1 18755448 -0,050 0,077 0,112 -0,014 0,106 0,097
0,099 0,094 0,100
2 18073397 -0,200 0,054 0,124 -0,138 0,113 0,095
0,097 0,089 0,100
3 17431672 -0,350 0,027 0,137 -0,263 0,120 0,092
0,096 0,083 0,099
4 16759408 -0,500 -0,005 0,151 -0,387 0,128 0,090
0,094 0,076 0,099
5 16004089 -0,650 -0,043 0,166 -0,507 0,135 0,086
0,091 0,066 0,098
6 15096479 -0,800 -0,091 0,181 -0,620 0,141 0,081
0,087 0,053 0,098
7 13929690 -0,950 -0,154 0,193 -0,719 0,140 0,073
0,082 0,034 0,097
8 12458000 -1,100 -0,238 0,191 -0,798 0,121 0,060
0,073 0,005 0,093
9 11223005 -1,250 -0,330 0,153 -0,879 0,064 0,043
0,061 -0,025 0,085
10 10074115 -1,305 -0,402 0,027 -0,854 -0,086 0,012
0,043 -0,066 0,061
11 9695632 -1,321 -0,427 -0,116 -0,838 -0,236 -0,015
0,030 -0,086 0,035
12 9473440 -1,328 -0,442 -0,262 -0,824 -0,386 -0,041
0,018 -0,101 0,008
13 9306510 -1,331 -0,453 -0,409 -0,810 -0,536 -0,067
0,006 -0,117 -0,022
14 9155906 -1,331 -0,463 -0,557 -0,792 -0,686 -0,093
-0,009 -0,134 -0,054
15 9000010 -1,327 -0,470 -0,705 -0,767 -0,836 -0,121
-0,026 -0,156 -0,088
16 8785224 -1,313 -0,477 -0,853 -0,728 -0,986 -0,151
-0,050 -0,187 -0,129
17 8320771 -1,264 -0,501 -0,964 -0,578 -1,101 -0,195
-0,127 -0,302 -0,203
18 8100631 -1,152 -0,450 -0,951 -0,428 -1,095 -0,202
-0,145 -0,334 -0,217
19 7917091 -1,030 -0,388 -0,945 -0,278 -1,091 -0,206
-0,153 -0,347 -0,222
20 7720653 -0,906 -0,321 -0,941 -0,128 -1,091 -0,211
-0,158 -0,354 -0,225
21 7497545 -0,782 -0,253 -0,939 0,022 -1,092 -0,215
-0,160 -0,358 -0,227
22 7241310 -0,660 -0,183 -0,937 0,172 -1,095 -0,219
-0,162 -0,360 -0,228
23 6947505 -0,543 -0,115 -0,936 0,322 -1,098 -0,223
-0,162 -0,361 -0,227
24 6611902 -0,432 -0,051 -0,936 0,472 -1,101 -0,228
-0,162 -0,360 -0,226
25 6226511 -0,331 0,008 -0,935 0,622 -1,105 -0,232
-0,162 -0,358 -0,223
Lag -38 - -33 74,331 -10,670 -60,831 123,386 -48,816 -38,808

Lag -32 - -27 14,742 1,655 -33,590 83,697 -40,918 8,203
Lag -26 - -21 -11,690 -16,158 59,854 -44,672 -14,776 -20,986
Lag -20 - -15 19,611 -8,445 32,350 15,723 -31,305 -27,685
Lag -14 - -9 54,684 -29,660 34,548 -41,055 19,824 0,750
Lag -8 - -3 -28,079 20,413 42,980 -50,245 25,768 -13,729
Lag -2 - 0 -76,904 77,563 56,971
Lag -38 - -33 31,759 21,983 -6,046 33,396 45,472 -31,506

Lag -32 - -27 -2,959 -42,769 -73,008 99,090 66,435 -56,659
Lag -26 - -21 -39,064 -33,079 -4,963 27,800 -47,045 -41,089
Lag -20 - -15 -29,000 31,821 69,440 -22,072 -57,504 28,655
Lag -14 - -9 52,367 11,631 69,919 -51,768 10,975 17,565
Lag -8 - -3 -5,162 -39,338 8,924 32,704 51,700 -56,768
Lag -2 - 0 -116,581 -6,072 32,543

AR 1 -0,3312 0,1162 -2,85 0,005
AR 2 0,0081 0,0903 0,09 0,928
SAR 12 -0,9354 0,0412 -22,69 0,000
MA 1 0,6217 0,1298 4,79 0,000
SMA 12 -1,1048 0,0656 -16,84 0,000
SMA 24 -0,2322 0,0744 -3,12 0,002
SMA 36 -0,1623 0,0763 -2,13 0,034
SMA 48 -0,3578 0,0764 -4,68 0,000
SMA 60 -0,2235 0,0560 -3,99 0,000
Differencing: 2 regular differences

MS = 14875 DF = 413
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 64,5 90,6 102,7 121,0
DF 3 15 27 39
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
95% Limits
425 431,28 192,19 670,38
426 515,42 169,24 861,59
427 582,97 98,45 1067,50
428 701,68 73,26 1330,10
429 651,51 -133,87 1436,89
430 723,92 -228,36 1676,21
431 795,07 -334,34 1924,48
432 916,36 -399,62 2232,34
433 929,78 -581,89 2441,45
434 975,22 -740,83 2691,26
435 987,51 -941,28 2916,29
436 1110,54 -1039,03 3260,12

0 19748524 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 12604676 -0,050 0,226 0,244 0,146 0,054 0,080
0,015 0,104
2 11423864 0,024 0,220 0,394 0,131 0,048 0,075
-0,001 0,101
3 10247465 0,085 0,206 0,544 0,107 0,042 0,069
-0,016 0,096
4 9064249 0,130 0,178 0,694 0,069 0,035 0,064
-0,031 0,090
5 7877888 0,155 0,126 0,844 0,008 0,023 0,058
-0,045 0,081
6 6728252 0,160 0,034 0,994 -0,094 0,005 0,052
-0,058 0,066
7 6070345 0,063 -0,106 0,994 -0,244 -0,027 0,038
-0,079 0,039
8 5708240 0,002 -0,249 0,994 -0,394 -0,058 0,023
-0,097 0,010
9 5458901 -0,047 -0,393 0,994 -0,544 -0,089 0,006
-0,114 -0,023
10 5259129 -0,090 -0,538 0,994 -0,694 -0,122 -0,012
-0,134 -0,058
11 5073719 -0,136 -0,683 0,994 -0,844 -0,158 -0,036
-0,158 -0,096
12 4864100 -0,197 -0,826 0,994 -0,994 -0,199 -0,069
-0,194 -0,141
13 4686965 -0,328 -0,965 0,994 -1,144 -0,258 -0,142
-0,284 -0,206
14 4525631 -0,400 -0,953 0,994 -1,160 -0,295 -0,180
-0,336 -0,217
15 4496217 -0,405 -0,932 0,994 -1,101 -0,238 -0,179
-0,367 -0,220
16 4495654 -0,409 -0,939 0,994 -1,098 -0,227 -0,192
-0,406 -0,243
17 4494266 -0,414 -0,929 0,994 -1,078 -0,216 -0,186
-0,390 -0,225
18 4494110 -0,416 -0,935 0,994 -1,084 -0,215 -0,188
-0,390 -0,231
19 4493921 -0,415 -0,930 0,994 -1,080 -0,217 -0,187
-0,392 -0,227
20 4493795 -0,416 -0,935 0,994 -1,084 -0,216 -0,188
-0,390 -0,230
21 4493759 -0,415 -0,931 0,994 -1,081 -0,217 -0,187
-0,392 -0,228
22 4493655 -0,416 -0,934 0,994 -1,084 -0,217 -0,188
-0,391 -0,230
23 4493506 -0,416 -0,934 0,994 -1,084 -0,217 -0,188
-0,392 -0,229
24 4493498 -0,415 -0,934 0,994 -1,083 -0,217 -0,188
-0,391 -0,229

0 71953203 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100
1 55357514 0,054 0,139 0,250 0,209 0,177 0,116
0,100
2 51999258 0,175 0,289 0,278 0,219 0,175 0,102
0,092
3 48542935 0,289 0,439 0,306 0,228 0,173 0,087
0,083
4 44815343 0,394 0,589 0,337 0,237 0,169 0,071
0,074
5 40620418 0,485 0,739 0,372 0,247 0,164 0,052
0,064
6 35301226 0,547 0,889 0,420 0,258 0,156 0,026
0,050
7 28783234 0,489 0,964 0,479 0,260 0,142 -0,002
0,035
8 22138772 0,339 0,954 0,578 0,266 0,116 -0,046
0,007
9 16693127 0,189 0,940 0,707 0,259 0,074 -0,092
-0,024
10 12512791 0,046 0,935 0,857 0,217 0,013 -0,122
-0,042
11 9761787 -0,072 0,936 1,007 0,137 -0,058 -0,120
-0,042
12 7932672 -0,166 0,936 1,157 0,032 -0,129 -0,094
-0,029
13 6367237 -0,271 0,966 1,307 -0,082 -0,196 -0,029
-0,041


0 25697371 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100
1 16971514 -0,020 0,195 0,250 0,205 0,186 0,105
0,104
2 15578073 0,072 0,345 0,274 0,214 0,185 0,089
0,095
3 14155964 0,152 0,495 0,298 0,223 0,184 0,073
0,087
4 12702080 0,218 0,645 0,323 0,231 0,182 0,057
0,080
5 11201184 0,267 0,795 0,348 0,238 0,179 0,040
0,072
6 9566319 0,284 0,945 0,379 0,244 0,175 0,020
0,062
7 7696321 0,134 0,956 0,434 0,248 0,161 -0,015
0,042
8 6282198 -0,016 0,963 0,506 0,245 0,137 -0,049
0,021
9 5284285 -0,166 0,965 0,596 0,232 0,101 -0,073
0,003
10 4640973 -0,316 0,966 0,723 0,202 0,045 -0,094
0,003
11 4318702 -0,441 0,963 0,859 0,121 -0,055 -0,048
0,025
12 4285708 -0,452 0,973 0,865 0,116 -0,063 -0,039
0,026
13 4249042 -0,462 0,972 0,897 0,100 -0,093 -0,016
0,027
14 4224671 -0,463 0,974 0,941 0,077 -0,126 -0,004
0,032
15 4222266 -0,467 0,974 0,962 0,067 -0,136 -0,002
0,037
16 4222242 -0,467 0,974 0,962 0,067 -0,136 -0,002
0,037
17 4222234 -0,468 0,974 0,962 0,067 -0,136 -0,002
0,037
18 4222233 -0,468 0,974 0,962 0,067 -0,136 -0,002
0,037

AR 1 -0,4677 0,0445 -10,52 0,000
MA 1 0,9737 0,0001 11811,21 0,000
SMA 12 0,9619 0,0511 18,82 0,000
SMA 24 0,0667 0,0695 0,96 0,337
SMA 36 -0,1363 0,0706 -1,93 0,054
SMA 48 -0,0016 0,0745 -0,02 0,983
SMA 60 0,0366 0,0582 0,63 0,529

MS = 9991 DF = 403
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 68,7 83,9 93,9 104,0
DF 5 17 29 41
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
95% Limits
425 251,077 55,131 447,024
426 249,364 24,916 473,811
427 229,717 -43,089 502,523
428 271,208 -34,922 577,338
429 230,454 -111,167 572,074
430 304,825 -68,610 678,260
431 389,379 -15,468 794,227
432 352,448 -82,478 787,374
433 284,400 -180,027 748,827
434 298,972 -194,296 792,241
435 350,386 -171,292 872,064
436 343,826 -205,877 893,529
————— 08/11 10:07:22 ————————————————————


0 8201943 0,100 0,100
1 6587438 0,250 0,244
2 5488730 0,376 0,394
3 4713958 0,480 0,544
4 4132124 0,572 0,694
5 3687318 0,668 0,844
6 3461805 0,772 0,954
7 3387684 0,840 0,945
8 3360225 0,878 0,937
9 3351950 0,896 0,932
10 3349586 0,906 0,929
11 3348894 0,911 0,928
12 3348698 0,914 0,927
13 3348652 0,916 0,926
14 3348649 0,917 0,926

MA 1 0,9169 0,0194 47,18 0,000
SMA 12 0,9262 0,0302 30,64 0,000

MS = 7956 DF = 410
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 42,2 65,4 73,4 90,9
DF 10 22 34 46
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
95% Limits
426 169,353 -5,508 344,215
427 176,229 0,765 351,692
428 201,869 25,805 377,932
429 153,604 -23,058 330,265
430 229,179 51,922 406,437
431 307,520 129,668 485,372
432 275,140 96,696 453,584
433 192,088 13,054 371,122
434 207,436 27,814 387,058
435 263,264 83,056 443,472
436 263,618 82,825 444,410
437 222,010 40,635 403,385

0 8986619 0,100 0,100 0,100 0,100
1 7180147 0,040 0,250 0,139 0,160
2 6904858 0,166 0,269 0,142 0,310
3 6593009 0,285 0,289 0,146 0,460
4 6198907 0,392 0,316 0,149 0,610
5 5629627 0,471 0,358 0,153 0,760
6 4675964 0,469 0,445 0,157 0,910
7 3877145 0,319 0,556 0,156 0,953
8 3476548 0,169 0,660 0,150 0,949
9 3282601 0,032 0,771 0,138 0,943
10 3268235 0,004 0,797 0,130 0,934
11 3265589 -0,002 0,802 0,133 0,930
12 3264969 -0,003 0,805 0,134 0,927
13 3264813 -0,003 0,807 0,135 0,926
14 3264783 -0,003 0,807 0,136 0,926
15 3264782 -0,004 0,808 0,136 0,925

SAR 12 -0,0036 0,0566 -0,06 0,949
MA 1 0,8078 0,0369 21,91 0,000
MA 2 0,1361 0,0401 3,39 0,001
SMA 12 0,9252 0,0354 26,14 0,000

MS = 7785 DF = 408
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 30,1 51,8 61,0 76,4
DF 8 20 32 44
P-Value 0,000 0,000 0,002 0,002
95% Limits
426 167,108 -5,864 340,081
427 167,355 -8,783 343,493
428 192,855 16,449 369,260
429 145,045 -31,627 321,717
430 220,264 43,325 397,202
431 298,849 121,645 476,053
432 266,346 88,876 443,815
433 183,531 5,796 361,265
434 198,764 20,764 376,763
435 254,038 75,774 432,301
436 254,301 75,774 432,829
437 212,786 33,995 391,577

0 9478533 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 8158923 0,174 0,050 0,250 0,140 0,117 0,129
0,151 0,133
2 6623209 0,217 -0,072 0,400 0,171 0,129 0,121
0,227 0,181
3 5486670 0,201 -0,222 0,483 0,182 0,134 0,082
0,317 0,229
4 4701974 0,174 -0,372 0,542 0,183 0,135 0,031
0,417 0,272
5 4120900 0,150 -0,522 0,599 0,173 0,133 -0,026
0,529 0,307
6 3704853 0,111 -0,672 0,638 0,163 0,136 -0,092
0,644 0,324
7 3457635 0,188 -0,776 0,788 0,076 0,108 -0,129
0,716 0,301
8 3273487 0,038 -0,774 0,742 0,066 0,157 -0,004
0,706 0,186
9 3182312 -0,024 -0,924 0,708 0,086 0,164 -0,090
0,826 0,118
10 3139929 -0,055 -0,968 0,697 0,090 0,165 -0,106
0,861 0,086
11 3137115 -0,129 -0,976 0,626 0,150 0,176 -0,100
0,872 0,076
12 3135202 -0,177 -0,975 0,578 0,185 0,184 -0,094
0,865 0,067
13 3135163 -0,182 -0,975 0,574 0,188 0,184 -0,092
0,865 0,065
14 3135157 -0,186 -0,975 0,571 0,191 0,185 -0,091
0,866 0,064
15 3135157 -0,186 -0,975 0,571 0,191 0,185 -0,091
0,866 0,064

Lag -60 - -55 -6,614 53,353 -99,805 63,902 -5,206 67,963

Lag -54 - -49 -48,164 -47,887 56,479 10,722 -25,419 -6,873
Lag -48 - -43 6,782 -54,702 102,328 -65,517 5,337 -69,681
Lag -42 - -37 49,382 49,097 -57,907 -10,993 26,062 7,047
Lag -36 - -31 -6,953 56,085 -104,915 67,174 -5,472 71,443
Lag -30 - -25 -50,631 -50,335 59,352 11,370 -27,257 -6,802
Lag -24 - -19 4,018 -54,155 99,772 -60,722 7,089 -69,070
Lag -18 - -13 46,530 42,503 -50,505 -4,878 6,748 14,789
Lag -12 - -7 -42,271 87,804 -194,936 178,556 7,185 128,393
Lag -6 - -1 -121,443 -178,501 207,622 74,382 -194,558 17,515
Lag 0 - 0 99,814
Lag -60 - -55 -0,262 2,390 -3,064 0,868 0,677 3,249

Lag -54 - -49 0,413 -1,787 1,976 1,897 -0,011 0,155
Lag -48 - -43 0,729 -2,389 3,689 -0,680 -0,488 -3,368
Lag -42 - -37 -0,210 2,236 -1,972 -1,891 0,231 0,037
Lag -36 - -31 -0,812 4,709 -6,295 1,613 1,245 6,441
Lag -30 - -25 0,719 -3,713 3,865 3,812 -0,592 0,287
Lag -24 - -19 -1,712 -3,753 -0,121 0,823 2,044 -1,302
Lag -18 - -13 -1,063 -4,595 0,580 5,712 -14,875 -2,242
Lag -12 - -7 -40,115 6,284 -103,149 39,627 40,708 81,104
Lag -6 - -1 -6,164 -135,966 72,616 114,655 -121,622 -38,262
Lag 0 - 0 41,830

AR 1 -0,1856 0,1285 -1,44 0,150
SAR 12 -0,9753 0,0242 -40,35 0,000
MA 1 0,5711 0,1161 4,92 0,000
MA 2 0,1907 0,1096 1,74 0,083
MA 3 0,1846 0,0524 3,52 0,000
SMA 12 -0,0905 0,0590 -1,53 0,126
SMA 24 0,8656 0,0507 17,06 0,000
SMA 36 0,0637 0,0559 1,14 0,255

MS = 7568 DF = 404
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 19,8 48,4 57,4 69,5
DF 4 16 28 40
P-Value 0,001 0,000 0,001 0,003
95% Limits
426 171,730 1,184 342,276
427 165,486 -10,036 341,008
428 200,153 21,568 378,739
429 125,343 -53,268 303,954
430 201,015 22,197 379,832
431 292,330 113,353 471,307
432 264,453 85,309 443,598
433 175,110 -4,200 354,421
434 195,870 16,394 375,347
435 221,733 42,090 401,375
436 262,020 82,213 441,828
437 204,894 24,921 384,868

0 8802758 0,100 0,100 0,100 0,100
1 5531998 -0,043 -0,050 0,244 0,250
2 5097099 0,022 0,045 0,353 0,400
3 4627712 0,078 0,128 0,458 0,550
4 4109029 0,125 0,191 0,565 0,700
5 3492219 0,168 0,209 0,696 0,850
6 2934819 0,189 0,106 0,846 0,926
7 2732212 0,165 -0,044 0,935 0,918
8 2687302 0,110 -0,120 0,932 0,896
9 2682113 0,106 -0,132 0,945 0,885
10 2681769 0,101 -0,134 0,945 0,882
11 2681536 0,101 -0,134 0,946 0,881

AR 1 0,1010 0,0658 1,53 0,126
SAR 12 -0,1340 0,0732 -1,83 0,068
MA 1 0,9460 0,0154 61,39 0,000
SMA 12 0,8810 0,0524 16,82 0,000

MS = 10528 DF = 245
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 9,4 23,0 35,7 44,0
DF 8 20 32 44
P-Value 0,308 0,287 0,297 0,470
95% Limits
263 367,235 166,091 568,380
264 320,004 116,457 523,551
265 214,428 10,399 418,458
266 264,190 59,791 468,590
267 329,026 124,269 533,784
268 341,445 136,331 546,560
269 218,834 13,364 424,305
270 166,192 -39,634 372,018
271 165,648 -40,533 371,829
272 169,326 -37,209 375,861
273 159,332 -47,557 366,221
274 251,338 44,096 458,580

0 8818789 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 7450435 0,162 0,154 0,243 0,139 0,113 0,250
0,165 0,122
2 5835848 0,194 0,108 0,393 0,172 0,120 0,351
0,241 0,140
3 5035356 0,172 -0,042 0,448 0,181 0,118 0,293
0,298 0,155
4 4484117 0,151 -0,192 0,490 0,185 0,114 0,218
0,364 0,171
5 4077858 0,136 -0,342 0,531 0,186 0,108 0,132
0,439 0,185
6 3755773 0,129 -0,492 0,578 0,181 0,099 0,041
0,523 0,197
7 3486827 0,136 -0,642 0,638 0,166 0,085 -0,054
0,617 0,203
8 3263134 0,163 -0,792 0,717 0,138 0,066 -0,153
0,720 0,204
9 3073558 0,189 -0,942 0,788 0,108 0,050 -0,262
0,830 0,203
10 2851784 0,089 -0,938 0,873 0,091 0,043 -0,112
0,860 0,099
11 2764610 0,087 -0,937 0,873 0,132 0,007 0,025
0,860 -0,031
12 2682003 0,087 -0,938 0,873 0,132 0,007 0,028
0,863 -0,029
13 2662475 0,087 -0,939 0,873 0,132 0,007 0,029
0,864 -0,028
14 2653732 0,088 -0,940 0,873 0,132 0,007 0,030
0,865 -0,027
15 2648279 0,088 -0,941 0,873 0,132 0,007 0,031
0,866 -0,027
16 2644295 0,088 -0,943 0,873 0,132 0,007 0,031
0,867 -0,026
17 2641158 0,088 -0,944 0,873 0,132 0,007 0,032
0,867 -0,026
18 2638580 0,088 -0,946 0,873 0,132 0,007 0,032
0,868 -0,026
19 2636386 0,088 -0,947 0,873 0,132 0,007 0,033
0,868 -0,025
20 2634449 0,088 -0,949 0,873 0,132 0,007 0,033
0,868 -0,025
21 2632662 0,088 -0,951 0,873 0,132 0,007 0,033
0,869 -0,025
22 2630934 0,088 -0,953 0,873 0,132 0,007 0,034
0,869 -0,025
23 2629210 0,089 -0,955 0,873 0,132 0,007 0,034
0,869 -0,025
24 2627524 0,089 -0,957 0,873 0,132 0,007 0,034
0,870 -0,025
25 2626017 0,089 -0,959 0,873 0,132 0,006 0,034
0,870 -0,025

0 8795855 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100 0,100
1 7453547 0,170 0,023 0,250 0,139 0,113 0,117
0,165 0,139 0,120 0,104
2 6295852 0,201 -0,127 0,365 0,162 0,116 0,065
0,236 0,178 0,131 0,102
3 5369971 0,192 -0,277 0,439 0,174 0,115 0,011
0,319 0,210 0,131 0,092
4 4446615 0,161 -0,427 0,511 0,182 0,110 -0,019
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5 3440926 0,108 -0,550 0,619 0,183 0,093 0,044
0,580 0,199 0,030 0,012
6 2855633 0,103 -0,677 0,760 0,145 0,057 0,089
0,730 0,138 -0,051 -0,034
7 2730994 0,057 -0,827 0,763 0,154 0,053 -0,003
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8 2621328 0,018 -0,957 0,807 0,138 0,026 -0,007
1,012 0,033 -0,137 -0,038
9 2539018 0,052 -0,934 0,880 0,097 -0,004 0,109
1,026 -0,070 -0,182 -0,018
10 2522319 0,088 -0,900 0,922 0,076 -0,020 0,157
0,995 -0,083 -0,192 -0,014
11 2518051 0,104 -0,904 0,947 0,067 -0,028 0,155
0,998 -0,086 -0,193 -0,013
12 2511080 0,106 -0,904 0,957 0,065 -0,029 0,156
0,999 -0,085 -0,193 -0,013
13 2490345 0,109 -0,905 0,968 0,065 -0,029 0,156
0,998 -0,083 -0,192 -0,015
14 2483869 0,109 -0,905 0,968 0,065 -0,028 0,156
0,999 -0,083 -0,192 -0,015
15 2472218 0,109 -0,905 0,968 0,067 -0,026 0,158
0,998 -0,082 -0,193 -0,015
16 2471828 0,109 -0,905 0,968 0,067 -0,026 0,158
0,997 -0,081 -0,193 -0,015
17 2471452 0,109 -0,905 0,968 0,067 -0,026 0,158
0,997 -0,082 -0,193 -0,015

0 8057557 0,100 0,100 0,100
1 6128039 0,005 0,250 0,195
2 5794075 0,115 0,277 0,345
3 5412677 0,213 0,309 0,495
4 4956790 0,294 0,349 0,645
5 4362517 0,338 0,409 0,795
6 3439192 0,247 0,555 0,945
7 3044337 0,097 0,669 0,939
8 2800938 -0,053 0,803 0,931
9 2733558 -0,122 0,879 0,918
10 2715431 -0,136 0,907 0,903
11 2709367 -0,139 0,922 0,893
12 2707537 -0,140 0,930 0,887
13 2706859 -0,140 0,933 0,884
14 2706846 -0,140 0,933 0,884

SAR 12 -0,1403 0,0723 -1,94 0,053
MA 1 0,9332 0,0207 45,07 0,000
SMA 12 0,8843 0,0498 17,75 0,000

MS = 10604 DF = 246
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,5 26,0 37,1 44,6
DF 9 21 33 45
P-Value 0,246 0,205 0,286 0,488
95% Limits
263 362,898 161,025 564,771
264 324,258 121,935 526,580
265 217,037 14,266 419,808
266 269,790 66,571 473,008
267 331,876 128,211 535,541
268 343,691 139,580 547,801
269 221,925 17,370 426,480
270 169,775 -35,224 374,773
271 170,268 -35,173 375,710
272 172,129 -33,754 378,012
273 161,821 -44,503 368,145
274 254,700 47,936 461,463
ARIMA Model: Bathin(177)

0 5010167 0,100 0,100
1 4024758 0,250 0,244
2 3356974 0,388 0,394
3 2891118 0,505 0,544
4 2537456 0,604 0,694
5 2249789 0,687 0,844
6 2154281 0,732 0,919
7 2130791 0,796 0,912
8 2128172 0,814 0,913
9 2127952 0,820 0,912
10 2127917 0,821 0,912

MA 1 0,8214 0,0448 18,35 0,000
SMA 12 0,9123 0,0520 17,56 0,000

MS = 12388 DF = 162
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 12,0 19,6 28,7 46,3
DF 10 22 34 46
P-Value 0,288 0,605 0,725 0,461
95% Limits
178 221,909 3,718 440,100
179 371,126 149,482 592,769
180 336,161 111,119 561,204
181 318,936 90,545 547,328
182 261,910 30,218 493,602
183 393,226 158,280 628,172
184 344,714 106,558 582,870
185 290,050 48,728 531,373
186 231,520 -12,929 475,968
187 225,784 -21,751 473,319
188 209,318 -41,265 459,901
189 208,208 -45,387 461,803

0 5450906 0,100 0,100 0,100
1 4216356 0,011 0,250 0,189
2 3983423 0,118 0,282 0,339
3 3705495 0,210 0,321 0,489
4 3370366 0,281 0,371 0,639
5 2967859 0,318 0,437 0,789
6 2552535 0,273 0,549 0,939
7 2290443 0,123 0,631 0,922
8 2145828 -0,027 0,737 0,906
9 2116433 -0,077 0,799 0,911
10 2114955 -0,086 0,813 0,909
11 2114848 -0,084 0,816 0,910
12 2114848 -0,084 0,816 0,910

SAR 12 -0,0845 0,0889 -0,95 0,343
MA 1 0,8160 0,0456 17,90 0,000
SMA 12 0,9100 0,0574 15,85 0,000

MS = 12386 DF = 161
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 10,5 18,8 27,7 44,8
DF 9 21 33 45
P-Value 0,313 0,596 0,730 0,481
95% Limits
178 223,006 4,826 441,186
179 377,618 155,777 599,459
180 346,259 120,816 571,702
181 315,949 86,961 544,937
182 279,583 47,103 512,062
183 400,294 164,375 636,213
184 351,377 112,068 590,686
185 286,060 43,409 528,712
186 227,757 -18,192 473,706
187 228,306 -20,896 477,509
188 197,128 -55,286 449,542
189 202,239 -53,346 457,825

0 5011105 0,100 0,100 0,100
1 4046255 0,211 0,250 0,160
2 3338934 0,319 0,400 0,205
3 2810593 0,422 0,550 0,232
4 2492124 0,539 0,700 0,211
5 2238167 0,689 0,822 0,070
6 2153021 0,788 0,922 -0,028
7 2141379 0,817 0,963 -0,065
8 2140026 0,824 0,978 -0,079
9 2139761 0,826 0,983 -0,084
10 2139687 0,826 0,985 -0,086
11 2139660 0,826 0,986 -0,086
12 2139649 0,826 0,987 -0,087
13 2139645 0,826 0,987 -0,087
14 2139643 0,826 0,987 -0,087

MA 1 0,8260 0,0448 18,44 0,000
SMA 12 0,9869 0,0810 12,18 0,000
SMA 24 -0,0870 0,0826 -1,05 0,294

MS = 12606 DF = 161
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 9,2 16,7 25,6 43,6
DF 9 21 33 45
P-Value 0,416 0,729 0,817 0,533
95% Limits
178 217,086 -3,017 437,190
179 385,678 162,265 609,090
180 342,390 115,717 569,063
181 303,190 73,302 533,077
182 282,858 49,801 515,915
183 377,293 141,108 613,478
184 331,815 92,544 571,086
185 266,091 23,773 508,410
186 212,403 -32,924 457,731
187 208,549 -39,752 456,850
188 181,443 -69,796 432,681
189 188,048 -66,094 442,191

0 5997088 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 4966301 0,152 0,114 0,250 0,144 0,111 0,219
0,158 0,119
2 4165477 0,209 0,059 0,400 0,164 0,107 0,268
0,205 0,133
3 3485281 0,260 -0,082 0,550 0,159 0,087 0,236
0,268 0,154
4 3129249 0,284 -0,232 0,638 0,139 0,066 0,159
0,337 0,178
5 2903580 0,303 -0,382 0,703 0,115 0,048 0,063
0,415 0,203
6 2738562 0,322 -0,532 0,760 0,090 0,031 -0,043
0,501 0,227
7 2600439 0,343 -0,682 0,816 0,061 0,016 -0,154
0,596 0,249
8 2465609 0,365 -0,832 0,872 0,027 0,003 -0,267
0,699 0,268
9 2167102 0,413 -0,982 1,001 -0,062 -0,018 -0,344
0,834 0,278
10 2081984 0,470 -0,980 1,151 -0,180 -0,036 -0,291
0,845 0,254
11 2049944 0,509 -0,976 1,265 -0,313 -0,011 -0,227
0,836 0,200
12 2043004 0,574 -0,973 1,341 -0,391 -0,004 -0,180
0,834 0,154
13 2040926 0,621 -0,971 1,393 -0,435 -0,007 -0,146
0,834 0,120
14 2040897 0,655 -0,970 1,430 -0,460 -0,015 -0,121
0,833 0,096
15 2040615 0,672 -0,969 1,443 -0,465 -0,021 -0,112
0,835 0,090
16 2040610 0,677 -0,969 1,446 -0,466 -0,021 -0,111
0,836 0,089

0 6406122 0,100 0,100 0,100 0,100
1 5078936 0,250 0,144 0,219 0,163
2 4043942 0,400 0,166 0,355 0,226
3 3274708 0,542 0,159 0,505 0,281
4 2959460 0,677 0,126 0,655 0,305
5 2598650 0,827 0,050 0,755 0,172
6 2526590 0,895 0,004 0,844 0,057
7 2518152 0,897 0,007 0,893 0,018
8 2516162 0,897 0,005 0,910 -0,003
9 2515455 0,897 0,005 0,921 -0,010
10 2515143 0,896 0,005 0,928 -0,018

MA 1 0,8956 0,0695 12,89 0,000
MA 2 0,0054 0,0739 0,07 0,942
SMA 12 0,9281 0,0824 11,27 0,000
SMA 24 -0,0176 0,0835 -0,21 0,834

MS = 12526 DF = 197
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 2,2 19,7 28,4 33,3
DF 8 20 32 44
P-Value 0,973 0,474 0,652 0,879
95% Limits
215 411,553 192,148 630,959
216 388,167 167,569 608,765
217 282,783 61,118 504,448
218 297,074 74,348 519,801
219 391,581 167,798 615,364
220 374,623 149,789 599,458
221 298,037 72,156 523,918
222 210,841 -16,082 437,765
223 189,913 -38,047 417,873
224 200,717 -28,275 429,710
225 243,854 13,834 473,875
226 242,969 11,925 474,012

0 7676935 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 6688442 0,103 0,186 0,186 0,141 0,117 0,250
0,140 0,107
2 5649702 0,082 0,251 0,265 0,180 0,132 0,400
0,174 0,106
3 3802980 -0,037 0,164 0,405 0,262 0,158 0,550
0,251 0,097
4 3376900 -0,116 0,014 0,404 0,283 0,154 0,483
0,306 0,102
5 3107819 -0,171 -0,136 0,409 0,296 0,146 0,398
0,375 0,109
6 2919778 -0,198 -0,286 0,431 0,296 0,133 0,304
0,456 0,116
7 2796785 -0,196 -0,436 0,470 0,280 0,118 0,195
0,548 0,125
8 2714718 -0,171 -0,586 0,522 0,252 0,104 0,075
0,646 0,139
9 2617822 -0,058 -0,708 0,672 0,151 0,075 -0,010
0,734 0,130
10 2566293 0,070 -0,732 0,822 0,041 0,054 -0,013
0,757 0,111
11 2524225 0,200 -0,724 0,972 -0,075 0,036 0,015
0,757 0,086
12 2479915 0,326 -0,712 1,122 -0,195 0,022 0,049
0,757 0,056
13 2427740 0,442 -0,700 1,272 -0,323 0,015 0,096
0,759 0,013
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0,743 -0,104
15 2338979 0,455 -0,600 1,381 -0,461 0,057 0,324
0,743 -0,176
16 2335067 0,473 -0,564 1,383 -0,446 0,045 0,379
0,725 -0,210
17 2334186 0,478 -0,543 1,384 -0,447 0,051 0,409
0,714 -0,228
18 2330071 0,470 -0,537 1,384 -0,450 0,057 0,414
0,713 -0,232
19 2327988 0,468 -0,530 1,384 -0,454 0,064 0,420
0,708 -0,233
20 2323644 0,465 -0,522 1,384 -0,458 0,070 0,426
0,702 -0,234
21 2319530 0,460 -0,514 1,384 -0,456 0,069 0,432
0,698 -0,236
22 2318278 0,464 -0,505 1,384 -0,457 0,074 0,443
0,682 -0,232
23 2304928 0,473 -0,460 1,384 -0,457 0,075 0,490
0,637 -0,235
24 2300064 0,472 -0,459 1,384 -0,457 0,077 0,492
0,637 -0,234
25 2293812 0,471 -0,453 1,384 -0,457 0,078 0,500
0,627 -0,237

0 7821544 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100 0,100
1 6492127 0,093 0,162 0,195 0,151 0,123 0,250
0,161 0,122 0,109 0,078
2 4310198 0,007 0,039 0,345 0,244 0,159 0,337
0,267 0,142 0,105 0,007
3 3654907 -0,076 -0,111 0,363 0,276 0,163 0,284
0,338 0,156 0,104 -0,021
4 3171058 -0,158 -0,261 0,376 0,304 0,160 0,228
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5 2757671 -0,255 -0,411 0,389 0,335 0,146 0,192
0,543 0,157 0,067 -0,090
6 2449077 -0,405 -0,550 0,366 0,393 0,120 0,199
0,686 0,110 0,011 -0,137
7 2319791 -0,555 -0,559 0,295 0,484 0,090 0,303
0,745 0,030 -0,041 -0,167
8 2272615 -0,705 -0,554 0,179 0,607 0,067 0,375
0,769 -0,027 -0,067 -0,177
9 2245271 -0,855 -0,554 0,056 0,740 0,039 0,446
0,798 -0,090 -0,096 -0,180
10 2237882 -0,783 -0,577 0,132 0,659 0,044 0,449
0,838 -0,109 -0,124 -0,173
11 2237737 -0,778 -0,569 0,140 0,660 0,043 0,458
0,840 -0,113 -0,125 -0,182
12 2236063 -0,788 -0,578 0,129 0,663 0,036 0,460
0,850 -0,117 -0,139 -0,174
13 2235872 -0,780 -0,594 0,139 0,654 0,039 0,446
0,870 -0,115 -0,150 -0,173
14 2235844 -0,782 -0,598 0,138 0,657 0,037 0,444
0,876 -0,114 -0,155 -0,172
15 2235840 -0,780 -0,598 0,140 0,654 0,038 0,444
0,877 -0,114 -0,157 -0,172
16 2235839 -0,780 -0,598 0,140 0,654 0,037 0,444
0,877 -0,114 -0,157 -0,172
17 2235839 -0,780 -0,598 0,140 0,654 0,037 0,444
0,877 -0,114 -0,157 -0,172
Lag -36 - -31 55,280 -22,066 21,250 -33,096 29,319 -27,050

Lag -30 - -25 10,005 -7,506 12,965 -42,743 119,947 -48,370
Lag -24 - -19 -30,287 26,417 -20,786 43,801 -12,144 -46,244
Lag -18 - -13 14,022 -31,689 -9,118 51,845 -21,244 -6,225
Lag -12 - -7 73,246 -14,601 6,326 -36,100 17,424 76,435
Lag -6 - -1 -35,103 -63,356 128,556 -112,201 -293,062 355,705
Lag 0 - 0 -223,919
Lag -36 - -31 4,655 22,420 0,571 4,808 10,066 -18,883

Lag -30 - -25 -11,764 -10,658 -15,400 -27,670 88,870 15,445
Lag -24 - -19 9,392 39,794 12,046 41,296 42,913 -35,140
Lag -18 - -13 -11,040 -42,200 -46,481 -17,377 82,416 12,312
Lag -12 - -7 64,644 94,617 45,827 53,097 62,913 50,923
Lag -6 - -1 31,828 -68,948 52,911 -29,928 -198,805 93,130
Lag 0 - 0 -63,767

AR 1 -0,7799 0,2788 -2,80 0,006
SAR 12 -0,5982 0,3493 -1,71 0,088
MA 1 0,1404 0,2858 0,49 0,624
MA 2 0,6544 0,2744 2,38 0,018
MA 3 0,0373 0,0779 0,48 0,633
SMA 12 0,4441 0,3506 1,27 0,207
SMA 24 0,8770 0,3874 2,26 0,025
SMA 36 -0,1143 0,1493 -0,77 0,445
SMA 48 -0,1570 0,1681 -0,93 0,351
SMA 60 -0,1717 0,0951 -1,81 0,073

MS = 11106 DF = 191
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 2,0 12,5 19,2 23,6
DF 2 14 26 38
P-Value 0,366 0,565 0,829 0,968

95% Limits
215 516,292 309,698 722,887
216 395,548 188,299 602,798
217 288,964 79,619 498,308
218 344,407 134,739 554,075
219 317,618 106,393 528,844
220 384,029 172,291 595,766
221 231,284 18,279 444,289
222 231,181 17,531 444,831
223 208,529 -6,225 423,283
224 199,494 -15,990 414,978
225 128,537 -87,955 345,028
226 255,325 38,052 472,598

0 7572761 0,100 0,100 0,100 0,100
1 4968591 -0,050 -0,010 0,250 0,210
2 4674104 -0,013 0,103 0,327 0,360
3 4352609 0,018 0,206 0,402 0,510
4 3980999 0,043 0,293 0,481 0,660
5 3539266 0,060 0,353 0,569 0,810
6 3248466 0,066 0,352 0,678 0,960
7 2747491 0,051 0,202 0,787 0,943
8 2562268 0,006 0,052 0,858 0,911
9 2548510 -0,012 -0,013 0,872 0,893
10 2548083 -0,017 -0,014 0,872 0,897
11 2548076 -0,017 -0,018 0,871 0,895
12 2548048 -0,017 -0,017 0,871 0,896
13 2548042 -0,017 -0,018 0,871 0,895

AR 1 -0,0172 0,0834 -0,21 0,837
SAR 12 -0,0180 0,0914 -0,20 0,844
MA 1 0,8713 0,0443 19,69 0,000
SMA 12 0,8954 0,0654 13,69 0,000

MS = 12610 DF = 197
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 3,1 21,7 29,9 35,3
DF 8 20 32 44
P-Value 0,930 0,360 0,573 0,824
95% Limits
215 435,386 215,248 655,524
216 409,267 187,764 630,770
217 316,641 93,386 539,896
218 315,209 90,223 540,195
219 425,848 199,144 652,552
220 400,528 172,119 628,937
221 326,648 96,546 556,750
222 239,440 7,658 471,221
223 220,461 -12,989 453,910
224 234,981 -0,124 470,087
225 277,780 41,030 514,530
226 279,735 41,352 518,118

0 3264511 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 2999639 0,188 0,131 0,250 0,116 0,103 0,156
0,129 0,098
2 2730698 0,270 0,166 0,400 0,114 0,100 0,223
0,162 0,093
3 2410840 0,332 0,203 0,550 0,092 0,095 0,311
0,206 0,084
4 2051058 0,373 0,228 0,700 0,042 0,095 0,417
0,269 0,067
5 1739216 0,356 0,078 0,797 -0,024 0,115 0,375
0,365 0,069
6 1611322 0,311 -0,072 0,810 -0,053 0,141 0,286
0,440 0,088
7 1514116 0,255 -0,222 0,809 -0,077 0,173 0,194
0,519 0,104
8 1396979 0,105 -0,348 0,753 -0,089 0,244 0,173
0,605 0,062
9 1365330 0,040 -0,238 0,708 -0,073 0,265 0,323
0,560 -0,025
10 1333305 -0,027 -0,133 0,658 -0,053 0,283 0,473
0,513 -0,114
11 1287054 -0,131 -0,063 0,582 -0,025 0,312 0,623
0,475 -0,218
12 1256590 -0,168 0,031 0,559 -0,030 0,327 0,773
0,426 -0,304
13 1222254 -0,219 0,098 0,526 -0,038 0,350 0,923
0,382 -0,398
14 1206100 -0,254 0,110 0,504 -0,046 0,369 0,999
0,359 -0,446
15 1202296 -0,278 0,118 0,487 -0,044 0,378 1,035
0,342 -0,463
16 1201573 -0,289 0,118 0,480 -0,043 0,382 1,052
0,333 -0,469
17 1201559 -0,296 0,119 0,475 -0,041 0,384 1,060
0,328 -0,471
18 1201532 -0,297 0,116 0,475 -0,042 0,385 1,061
0,328 -0,472
19 1201530 -0,298 0,115 0,475 -0,042 0,385 1,061
0,328 -0,472

AR 1 -0,2977 0,2025 -1,47 0,144
SAR 12 0,1149 0,2690 0,43 0,670
MA 1 0,4747 0,1865 2,55 0,012
MA 2 -0,0420 0,1660 -0,25 0,800
MA 3 0,3848 0,0784 4,91 0,000
SMA 12 1,0610 0,2247 4,72 0,000
SMA 24 0,3283 0,2439 1,35 0,180
SMA 36 -0,4723 0,1029 -4,59 0,000

MS = 7645 DF = 142
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,2 24,8 33,2 40,1
DF 4 16 28 40
P-Value 0,024 0,073 0,229 0,464
95% Limits
164 255,232 83,818 426,646
165 158,818 -16,976 334,612
166 230,372 34,831 425,914
167 288,803 93,176 484,431
168 170,016 -27,833 367,865
169 126,354 -72,769 325,477
170 118,480 -82,156 319,116
171 199,250 -2,812 401,312
172 204,131 0,630 407,632
173 254,409 49,486 459,332
174 145,843 -60,494 352,180
175 141,503 -66,238 349,244


0 2911298 0,100 0,100
1 2557536 0,250 0,158
2 2290005 0,400 0,241
3 2055579 0,550 0,382
4 1893808 0,629 0,532
5 1747651 0,682 0,682
6 1603701 0,727 0,832
7 1557752 0,755 0,889
8 1546008 0,799 0,901
9 1542958 0,820 0,895
10 1542214 0,831 0,894
11 1542047 0,836 0,893
12 1542012 0,838 0,893
13 1542005 0,839 0,893
14 1542004 0,839 0,893

MA 1 0,8393 0,0439 19,10 0,000
SMA 12 0,8929 0,0622 14,36 0,000

MS = 9948 DF = 148
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 16,0 40,9 55,3 61,3
DF 10 22 34 46
P-Value 0,100 0,008 0,012 0,065
95% Limits
164 202,326 6,800 397,852
165 157,433 -40,600 355,467
166 213,671 13,161 414,181
167 241,457 38,501 444,413
168 250,512 45,138 455,885
169 198,389 -9,373 406,151
170 217,882 7,758 428,006
171 234,213 21,754 446,672
172 296,201 81,431 510,970
173 241,228 24,173 458,283
174 204,417 -14,900 423,734
175 193,833 -27,722 415,389

0 2989999 0,100 0,100 0,100
1 2602248 0,250 0,113 0,145
2 2306728 0,400 0,099 0,213
3 2077142 0,550 0,066 0,325
4 1908439 0,643 0,052 0,475
5 1764878 0,691 0,056 0,625
6 1625382 0,730 0,058 0,775
7 1549153 0,772 0,056 0,925
8 1523063 0,784 0,083 0,900
9 1521761 0,800 0,080 0,896
10 1521667 0,799 0,084 0,897
11 1521661 0,801 0,083 0,897
12 1521660 0,801 0,083 0,897
13 1521660 0,801 0,083 0,897

MA 1 0,8009 0,0818 9,79 0,000
MA 2 0,0833 0,0835 1,00 0,320
SMA 12 0,8967 0,0621 14,44 0,000

MS = 9807 DF = 147
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 15,1 35,1 49,7 56,4
DF 9 21 33 45
P-Value 0,088 0,028 0,031 0,118
95% Limits
164 203,178 9,036 397,320
165 157,409 -40,543 355,361
166 213,269 14,045 412,492
167 242,371 41,884 442,858
168 250,673 48,930 452,416
169 198,376 -4,615 401,367
170 217,572 13,341 421,803
171 234,717 29,253 440,181
172 296,781 90,092 503,470
173 240,820 32,912 448,727
174 199,404 -9,715 408,522
175 189,358 -20,965 399,680

0 3187206 0,100 0,100 0,100
1 2455740 -0,050 0,250 0,189
2 2242993 -0,024 0,400 0,274
3 2034732 0,000 0,550 0,409
4 1863742 0,037 0,659 0,559
5 1704900 0,072 0,742 0,709
6 1555343 0,096 0,811 0,859
7 1534748 0,126 0,878 0,913
8 1524216 0,127 0,879 0,892
9 1523912 0,130 0,884 0,889
10 1523902 0,131 0,885 0,888
11 1523901 0,131 0,885 0,888

AR 1 0,1312 0,0948 1,38 0,168
MA 1 0,8852 0,0430 20,60 0,000
SMA 12 0,8881 0,0636 13,96 0,000

MS = 9828 DF = 147
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 14,7 34,4 50,2 56,8
DF 9 21 33 45
P-Value 0,101 0,033 0,028 0,111
95% Limits
164 211,100 16,755 405,445
165 162,529 -37,609 362,668
166 218,904 16,735 421,074
167 245,016 41,174 448,858
168 255,217 49,757 460,676
169 202,186 -4,873 409,245
170 222,039 13,394 430,685
171 237,308 27,088 447,528
172 299,300 87,517 511,083
173 245,361 32,027 458,695
174 208,686 -6,189 423,560
175 197,435 -18,968 413,838
————— 16/12 9:30:01 ————————————————————


0 9744055 0,100 0,100 0,100 0,100
1 6250566 -0,050 -0,045 0,250 0,245
2 5864826 -0,002 0,063 0,326 0,395
3 5439313 0,046 0,162 0,408 0,545
4 4939828 0,100 0,242 0,505 0,695
5 4305696 0,167 0,284 0,640 0,845
6 3711781 0,229 0,240 0,790 0,940
7 3303626 0,256 0,090 0,937 0,946
8 3250821 0,208 0,015 0,951 0,935
9 3245743 0,195 -0,001 0,956 0,928
10 3245064 0,193 -0,004 0,959 0,925
11 3244943 0,193 -0,005 0,960 0,924
12 3244915 0,193 -0,005 0,961 0,923
13 3244906 0,193 -0,005 0,961 0,923
14 3244904 0,193 -0,005 0,961 0,923
15 3244903 0,194 -0,005 0,961 0,923

AR 1 0,1935 0,0492 3,94 0,000
SAR 12 -0,0053 0,0569 -0,09 0,926
MA 1 0,9613 0,0008 1206,63 0,000
SMA 12 0,9231 0,0352 26,25 0,000

MS = 7709 DF = 409
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 28,7 50,6 60,0 74,6
DF 8 20 32 44
P-Value 0,000 0,000 0,002 0,003
95% Limits
164 175,523 3,398 347,648 172,000
165 148,988 -27,717 325,694 157,000
166 200,106 22,815 377,397 367,000
167 253,454 75,912 430,997 407,000
168 242,127 64,382 419,873 317,000
169 183,274 5,334 361,213 190,250
170 194,254 16,122 372,385 289,000
171 309,984 131,661 488,306 291,000
172 226,015 47,502 404,529 259,000
173 214,701 35,996 393,406 59,000
174 140,195 -38,700 319,091 220,000
175 122,430 -56,656 301,516 77,000

0 9744055 0,100 0,100 0,100 0,100
1 6250566 -0,050 -0,045 0,250 0,245
2 5864826 -0,002 0,063 0,326 0,395
3 5439313 0,046 0,162 0,408 0,545
4 4939828 0,100 0,242 0,505 0,695
5 4305696 0,167 0,284 0,640 0,845
6 3711781 0,229 0,240 0,790 0,940
7 3303626 0,256 0,090 0,937 0,946
8 3250821 0,208 0,015 0,951 0,935
9 3245743 0,195 -0,001 0,956 0,928
10 3245064 0,193 -0,004 0,959 0,925
11 3244943 0,193 -0,005 0,960 0,924
12 3244915 0,193 -0,005 0,961 0,923
13 3244906 0,193 -0,005 0,961 0,923
14 3244904 0,193 -0,005 0,961 0,923
15 3244903 0,194 -0,005 0,961 0,923

AR 1 0,1935 0,0492 3,94 0,000
SAR 12 -0,0053 0,0569 -0,09 0,926
MA 1 0,9613 0,0008 1206,63 0,000
SMA 12 0,9231 0,0352 26,25 0,000

MS = 7709 DF = 409
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 28,7 50,6 60,0 74,6
DF 8 20 32 44
P-Value 0,000 0,000 0,002 0,003
95% Limits
427 175,039 2,914 347,164
428 193,568 16,862 370,274
429 143,859 -33,432 321,150
430 218,707 41,164 396,250
431 297,933 120,188 475,679
432 264,968 87,029 442,908
433 182,002 3,870 360,133
434 197,054 18,732 375,377
435 251,579 73,066 430,093
436 253,100 74,395 431,805
437 211,232 32,337 390,128
438 165,279 -13,807 344,365

0 8222429 0,100 0,100
1 6596927 0,250 0,246
2 5507068 0,374 0,396
3 4728915 0,477 0,546
4 4137904 0,570 0,696
5 3684715 0,667 0,846
6 3450299 0,771 0,953
7 3380708 0,842 0,946
8 3355197 0,880 0,940
9 3347608 0,898 0,936
10 3345401 0,907 0,933
11 3344743 0,912 0,932
12 3344551 0,915 0,931
13 3344502 0,916 0,930
14 3344496 0,917 0,930

MA 1 0,9174 0,0194 47,33 0,000
SMA 12 0,9301 0,0295 31,49 0,000
MS = 7925 DF = 411
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 42,9 65,8 74,1 91,5
DF 10 22 34 46
P-Value 0,000 0,000 0,000 0,000
95% Limits
427 177,355 2,831 351,879
428 203,097 27,978 378,215
429 156,765 -18,946 332,476
430 232,149 55,847 408,451
431 309,019 132,128 485,910
432 277,748 100,271 455,226
433 195,287 17,225 373,350
434 210,946 32,301 389,591
435 267,983 88,757 447,209
436 265,812 86,007 445,617
437 224,627 44,244 405,009
438 176,544 -4,414 357,502

0 9008428 0,100 0,100 0,100 0,100
1 7191380 0,040 0,250 0,139 0,161
2 6911152 0,165 0,269 0,143 0,311
3 6594573 0,283 0,290 0,146 0,461
4 6195833 0,390 0,317 0,150 0,611
5 5622257 0,468 0,359 0,154 0,761
6 4666102 0,466 0,446 0,158 0,911
7 3873353 0,316 0,558 0,157 0,953
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10 3280472 0,001 0,795 0,128 0,927
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12 3277309 -0,006 0,804 0,133 0,920
13 3277182 -0,006 0,805 0,134 0,919
14 3277164 -0,006 0,806 0,135 0,918
15 3277162 -0,007 0,806 0,135 0,918

SAR 12 -0,0065 0,0569 -0,11 0,909
MA 1 0,8060 0,0401 20,12 0,000
MA 2 0,1349 0,0427 3,16 0,002
SMA 12 0,9179 0,0364 25,24 0,000

MS = 7798 DF = 409
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 30,3 52,7 62,1 77,2
DF 8 20 32 44
P-Value 0,000 0,000 0,001 0,001
95% Limits
427 177,287 4,168 350,406
428 198,009 21,663 374,356
429 147,338 -29,305 323,981
430 222,440 45,501 399,380
431 303,591 126,356 480,826
432 269,307 91,777 446,836
433 185,596 7,771 363,420
434 200,214 22,095 378,332
435 253,029 74,617 431,441
436 257,754 79,049 436,459
437 215,572 36,574 394,570
438 171,132 -8,159 350,422

0 9493271 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 8175397 0,175 0,052 0,250 0,139 0,117 0,130
0,151 0,133
2 6629054 0,218 -0,069 0,400 0,171 0,130 0,125
0,227 0,182
3 5488953 0,201 -0,219 0,482 0,183 0,135 0,087
0,317 0,230
4 4704426 0,173 -0,369 0,540 0,183 0,136 0,035
0,416 0,272
5 4144887 0,139 -0,519 0,585 0,179 0,137 -0,026
0,524 0,305
6 3828110 0,068 -0,669 0,576 0,189 0,148 -0,116
0,616 0,313
7 3545761 -0,057 -0,819 0,524 0,221 0,173 -0,198
0,715 0,298
8 3309714 -0,207 -0,944 0,446 0,273 0,201 -0,250
0,812 0,249
9 3223958 -0,274 -0,988 0,464 0,275 0,198 -0,228
0,866 0,167
10 3172850 -0,320 -0,981 0,434 0,299 0,200 -0,172
0,859 0,125
11 3160908 -0,341 -0,977 0,416 0,314 0,202 -0,127
0,854 0,089
12 3158840 -0,319 -0,975 0,441 0,294 0,199 -0,107
0,853 0,071
13 3158508 -0,342 -0,975 0,421 0,311 0,202 -0,099
0,853 0,063
14 3158283 -0,322 -0,974 0,441 0,294 0,199 -0,094
0,853 0,059
15 3158272 -0,327 -0,974 0,436 0,298 0,200 -0,092
0,853 0,057
16 3158268 -0,328 -0,974 0,436 0,298 0,200 -0,092
0,853 0,056
17 3158267 -0,328 -0,974 0,435 0,298 0,200 -0,091
0,853 0,056
18 3158266 -0,328 -0,974 0,435 0,299 0,200 -0,091
0,853 0,056
19 3158266 -0,328 -0,974 0,435 0,299 0,200 -0,091
0,853 0,056
Lag -60 - -55 -7,780 51,856 -81,080 61,487 -5,687 65,878

Lag -54 - -49 -47,180 -44,004 53,238 10,817 -27,434 -3,445
Lag -48 - -43 7,985 -53,226 83,222 -63,112 5,837 -67,619
Lag -42 - -37 48,426 45,167 -54,645 -11,103 28,159 3,536
Lag -36 - -31 -8,196 54,632 -85,422 64,780 -5,992 69,408
Lag -30 - -25 -49,713 -46,340 56,025 11,590 -29,491 -2,993
Lag -24 - -19 5,702 -53,309 80,178 -59,029 7,299 -67,172
Lag -18 - -13 46,181 39,624 -49,226 -4,127 9,225 14,485
Lag -12 - -7 -43,742 85,240 -184,593 179,679 5,086 131,613
Lag -6 - -1 -120,528 -176,235 202,230 73,883 -192,390 14,654
Lag 0 - 0 100,715
Lag -60 - -55 -0,339 2,358 -2,331 1,394 1,120 3,690

Lag -54 - -49 0,921 -1,297 2,422 2,290 0,246 0,643
Lag -48 - -43 1,192 -2,040 3,235 -0,943 -0,677 -3,563
Lag -42 - -37 -0,491 1,966 -2,208 -2,080 0,186 -0,275
Lag -36 - -31 -1,163 4,481 -4,990 2,492 1,972 7,137
Lag -30 - -25 1,581 -2,839 4,569 4,518 -0,201 1,350
Lag -24 - -19 -0,335 -3,322 -0,831 -0,252 0,982 -2,399
Lag -18 - -13 -1,503 -4,171 -1,325 5,231 -14,751 0,684
Lag -12 - -7 -37,846 6,000 -109,510 36,574 37,762 81,189
Lag -6 - -1 -1,954 -136,172 68,583 111,160 -119,911 -37,896
Lag 0 - 0 39,146

AR 1 -0,3283 0,2583 -1,27 0,204
SAR 12 -0,9743 0,0260 -37,53 0,000
MA 1 0,4352 0,2515 1,73 0,084
MA 2 0,2986 0,2149 1,39 0,165
MA 3 0,2004 0,0569 3,52 0,000
SMA 12 -0,0911 0,0601 -1,52 0,130
SMA 24 0,8528 0,0518 16,45 0,000
SMA 36 0,0557 0,0550 1,01 0,311

MS = 7610 DF = 405
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 18,8 48,9 58,7 70,5
DF 4 16 28 40
P-Value 0,001 0,000 0,001 0,002
95% Limits
427 174,941 3,927 345,954
428 210,959 35,230 386,688
429 126,955 -51,708 305,618
430 204,132 25,468 382,796
431 297,702 118,698 476,707
432 268,534 89,367 447,701
433 178,178 -1,202 357,558
434 197,547 17,971 377,122
435 220,573 40,797 400,349
436 266,362 86,387 446,337
437 209,051 28,877 389,226
438 194,430 14,057 374,803

0 8823494 0,100 0,100 0,100 0,100
1 5531694 -0,044 -0,050 0,244 0,250
2 5089678 0,026 0,044 0,358 0,400
3 4613850 0,086 0,127 0,469 0,550
4 4093848 0,136 0,190 0,580 0,700
5 3487408 0,177 0,211 0,709 0,850
6 2997361 0,194 0,096 0,859 0,919
7 2776190 0,120 -0,054 0,892 0,898
8 2720653 0,091 -0,142 0,930 0,875
9 2716017 0,085 -0,155 0,939 0,863
10 2715447 0,083 -0,154 0,942 0,861

AR 1 0,0832 0,0663 1,25 0,211
SAR 12 -0,1542 0,0729 -2,11 0,036
MA 1 0,9420 0,0182 51,65 0,000
SMA 12 0,8607 0,0531 16,20 0,000

MS = 10641 DF = 246
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 9,9 24,2 37,0 45,6
DF 8 20 32 44
P-Value 0,275 0,233 0,248 0,405
95% Limits
264 310,744 108,523 512,965
265 208,141 3,914 412,368
266 260,961 56,248 465,674
267 329,821 124,703 534,940
268 342,525 137,008 548,043
269 219,353 13,438 425,267
270 162,523 -43,789 368,835
271 160,036 -46,671 366,744
272 165,198 -41,905 372,300
273 154,860 -52,637 362,357
274 247,670 39,779 455,560
275 359,741 151,458 568,025

0 8840143 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100
1 7486436 0,159 0,156 0,239 0,139 0,114 0,250
0,163 0,121
2 5819100 0,187 0,125 0,389 0,174 0,123 0,370
0,239 0,139
3 5023787 0,155 -0,025 0,433 0,185 0,123 0,311
0,294 0,153
4 4481600 0,122 -0,175 0,462 0,194 0,122 0,235
0,358 0,169
5 4090847 0,089 -0,325 0,483 0,202 0,120 0,148
0,431 0,184
6 3789297 0,054 -0,475 0,498 0,211 0,117 0,053
0,512 0,196
7 3544505 0,015 -0,625 0,507 0,223 0,115 -0,047
0,602 0,203
8 3345038 -0,031 -0,775 0,507 0,239 0,113 -0,150
0,700 0,205
9 3177511 -0,086 -0,925 0,497 0,262 0,113 -0,258
0,806 0,202
10 3040404 -0,236 -0,923 0,397 0,343 0,132 -0,213
0,811 0,170
11 2951867 -0,386 -0,922 0,283 0,438 0,148 -0,179
0,814 0,142
12 2885316 -0,536 -0,922 0,164 0,543 0,160 -0,148
0,816 0,115
13 2824117 -0,686 -0,922 0,045 0,656 0,166 -0,112
0,818 0,083
14 2724645 -0,836 -0,919 -0,035 0,785 0,137 -0,018
0,818 -0,001
15 2686907 -0,711 -0,915 0,115 0,694 0,097 0,033
0,813 -0,051
16 2663698 -0,861 -0,905 -0,016 0,827 0,087 0,090
0,807 -0,098
17 2647553 -0,751 -0,880 0,106 0,755 0,054 0,154
0,792 -0,143
18 2621627 -0,830 -0,792 0,030 0,823 0,056 0,262
0,724 -0,172
19 2599287 -0,876 -0,642 -0,016 0,867 0,060 0,407
0,599 -0,175
20 2580562 -0,875 -0,492 -0,013 0,874 0,055 0,552
0,489 -0,197
21 2566634 -0,887 -0,382 -0,025 0,890 0,055 0,663
0,420 -0,230
22 2560059 -0,878 -0,298 -0,016 0,888 0,055 0,752
0,358 -0,250
23 2554177 -0,881 -0,205 -0,020 0,891 0,058 0,849
0,278 -0,257
24 2546327 -0,880 -0,087 -0,020 0,891 0,061 0,967
0,166 -0,253
25 2536817 -0,866 0,060 -0,006 0,881 0,062 1,115
0,016 -0,237

AR 1 -0,8658 0,1732 -5,00 0,000
SAR 12 0,0601 0,3256 0,18 0,854
MA 1 -0,0057 0,1902 -0,03 0,976
MA 2 0,8808 0,1276 6,90 0,000
MA 3 0,0620 0,0770 0,80 0,422
SMA 12 1,1147 0,3141 3,55 0,000
SMA 24 0,0164 0,3482 0,05 0,962
SMA 36 -0,2368 0,0795 -2,98 0,003

MS = 10031 DF = 242
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 8,5 16,4 26,5 36,0
DF 4 16 28 40
P-Value 0,075 0,426 0,543 0,651
95% Limits
264 304,671 108,330 501,011
265 211,381 13,129 409,633
266 275,830 77,576 474,083
267 316,927 118,327 515,527
268 319,573 120,961 518,185
269 185,648 -13,238 384,535
270 163,273 -35,641 362,187
271 135,072 -64,069 334,212
272 164,595 -34,588 363,779
273 110,051 -89,325 309,428
274 178,607 -20,827 378,040
275 393,821 194,217 593,424

0 8822852 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
0,100 0,100 0,100 0,100
1 7460353 0,169 0,025 0,250 0,140 0,113 0,120
0,165 0,140 0,120 0,105
2 6297596 0,198 -0,125 0,363 0,163 0,118 0,068
0,236 0,178 0,132 0,102
3 5409586 0,189 -0,275 0,432 0,175 0,117 0,008
0,316 0,210 0,133 0,093
4 4613864 0,162 -0,425 0,494 0,183 0,114 -0,042
0,414 0,231 0,116 0,072
5 3961367 0,121 -0,575 0,543 0,189 0,107 -0,087
0,529 0,236 0,081 0,042
6 3668880 0,089 -0,725 0,560 0,194 0,103 -0,180
0,635 0,250 0,061 0,023
7 3515697 0,070 -0,875 0,568 0,197 0,101 -0,297
0,740 0,272 0,051 0,009
8 3026751 -0,080 -0,896 0,535 0,245 0,106 -0,178
0,859 0,197 -0,053 -0,031
9 2818425 -0,230 -0,899 0,456 0,324 0,111 -0,092
0,915 0,133 -0,111 -0,043
10 2710403 -0,380 -0,900 0,355 0,424 0,114 -0,030
0,945 0,082 -0,145 -0,045
11 2655390 -0,530 -0,899 0,235 0,539 0,119 0,011
0,960 0,046 -0,164 -0,044
12 2613138 -0,680 -0,898 0,113 0,663 0,120 0,051
0,971 0,009 -0,181 -0,041
13 2564199 -0,573 -0,901 0,263 0,592 0,077 0,113
0,994 -0,054 -0,211 -0,038
14 2552561 -0,436 -0,909 0,413 0,483 0,047 0,130
1,011 -0,081 -0,224 -0,037
15 2549238 -0,586 -0,908 0,265 0,612 0,060 0,135
1,013 -0,087 -0,228 -0,036
16 2545439 -0,455 -0,904 0,401 0,510 0,040 0,154
1,018 -0,107 -0,242 -0,031
17 2542236 -0,603 -0,917 0,251 0,640 0,052 0,146
1,035 -0,116 -0,249 -0,032
18 2540813 -0,601 -0,900 0,253 0,640 0,056 0,163
1,022 -0,121 -0,258 -0,028
19 2540225 -0,602 -0,906 0,252 0,643 0,055 0,159
1,028 -0,125 -0,257 -0,030
20 2540127 -0,604 -0,907 0,251 0,645 0,055 0,158
1,030 -0,126 -0,260 -0,031
21 2540107 -0,606 -0,908 0,249 0,648 0,055 0,157
1,031 -0,127 -0,262 -0,031
22 2540105 -0,606 -0,908 0,249 0,649 0,055 0,157
1,032 -0,127 -0,262 -0,031
Lag -36 - -31 63,329 -75,577 -10,713 64,187 -33,709 -51,591

Lag -30 - -25 65,196 -19,518 -13,315 -43,984 49,057 -45,111
Lag -24 - -19 -10,114 77,811 -14,774 -51,832 32,631 4,825
Lag -18 - -13 0,345 -6,248 42,854 -47,988 28,141 -12,416
Lag -12 - -7 -171,926 259,721 -81,448 -80,157 40,303 235,972
Lag -6 - -1 -114,343 -96,278 11,327 59,962 -15,643 163,546
Lag 0 - 0 28,590
Lag -36 - -31 57,365 -22,485 -13,972 34,281 7,359 -54,622

Lag -30 - -25 -10,296 9,524 -5,806 -26,200 -2,997 -56,586
Lag -24 - -19 8,217 -2,693 -24,521 -8,071 -10,697 -62,274
Lag -18 - -13 10,666 -18,801 15,317 -81,850 8,999 -65,404
Lag -12 - -7 -165,140 104,693 -30,416 -82,702 -31,208 130,922
Lag -6 - -1 41,288 -25,880 20,047 -5,686 40,222 123,526
Lag 0 - 0 16,884

AR 1 -0,6061 0,2783 -2,18 0,030
SAR 12 -0,9078 0,1868 -4,86 0,000
MA 1 0,2488 0,2893 0,86 0,391
MA 2 0,6487 0,2192 2,96 0,003
MA 3 0,0546 0,0770 0,71 0,479
SMA 12 0,1573 0,2080 0,76 0,450
SMA 24 1,0316 0,2153 4,79 0,000
SMA 36 -0,1271 0,0980 -1,30 0,196
SMA 48 -0,2620 0,0736 -3,56 0,000
SMA 60 -0,0306 0,0877 -0,35 0,728

MS = 10113 DF = 240
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 9,1 18,3 28,9 41,3
DF 2 14 26 38
P-Value 0,011 0,193 0,314 0,328
95% Limits
264 291,404 94,256 488,551
265 212,442 13,232 411,653
266 265,730 66,498 464,961
267 315,984 116,604 515,365
268 313,191 113,753 512,628
269 190,873 -8,672 390,418
270 161,252 -38,368 360,872
271 146,099 -53,615 345,813
272 165,998 -33,798 365,794
273 106,644 -93,241 306,529
274 173,759 -26,211 373,729
275 414,715 214,657 614,772

0 7392215 0,100 0,100
1 5867750 0,245 0,250
2 4835274 0,375 0,400
3 4084048 0,492 0,550
4 3509233 0,599 0,700
5 3053214 0,701 0,850
6 2886328 0,774 0,920
7 2825343 0,854 0,907
8 2804774 0,889 0,893
9 2797399 0,908 0,884
10 2795020 0,918 0,878
11 2794338 0,923 0,875
12 2794160 0,925 0,873
13 2794105 0,926 0,873

MA 1 0,9261 0,0223 41,61 0,000
SMA 12 0,8727 0,0480 18,20 0,000

MS = 10887 DF = 248
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 13,8 27,1 39,3 47,7
DF 10 22 34 46
P-Value 0,181 0,206 0,246 0,405
95% Limits
179 259,205 54,652 463,757 387,000
180 266,563 61,452 471,674 448,000
181 180,953 -24,714 386,621 180,000
182 188,370 -17,853 394,593 149,000
183 238,845 32,068 445,622 197,000
184 248,939 41,610 456,268 466,000
185 148,794 -59,086 356,674 93,500
186 115,601 -92,828 324,031 70,000
187 151,807 -57,170 360,785 37,000
188 115,028 -94,496 324,552 53,000
189 124,782 -85,287 334,851 0,000
190 225,311 14,699 435,924 35,000

0 8072594 0,100 0,100 0,100
1 6130343 0,005 0,250 0,195
2 5790005 0,114 0,278 0,345
3 5401724 0,212 0,311 0,495
4 4941883 0,292 0,352 0,645
5 4354864 0,337 0,412 0,795
6 3531386 0,259 0,550 0,945
7 3120517 0,109 0,653 0,934
8 2864553 -0,041 0,774 0,919
9 2766780 -0,132 0,867 0,903
10 2742706 -0,152 0,905 0,887
11 2735544 -0,156 0,922 0,876
12 2733662 -0,156 0,929 0,870
13 2733227 -0,156 0,933 0,867
14 2733121 -0,156 0,934 0,866
15 2733093 -0,156 0,934 0,866

SAR 12 -0,1559 0,0724 -2,15 0,032
MA 1 0,9341 0,0205 45,57 0,000
SMA 12 0,8657 0,0515 16,82 0,000

MS = 10673 DF = 247
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,6 26,8 38,1 46,1
DF 9 21 33 45
P-Value 0,235 0,177 0,249 0,428
95% Limits
179 259,206 56,673 461,740 387,000
180 272,913 69,940 475,885 448,000
181 191,465 -11,945 394,876 180,000
182 220,831 16,984 424,679 149,000
183 251,190 46,906 455,474 197,000
184 251,763 47,043 456,482 466,000
185 148,039 -57,115 353,193 93,500
186 106,677 -98,910 312,264 70,000
187 127,344 -78,676 333,364 37,000
188 117,099 -89,353 323,550 53,000
189 138,541 -68,342 345,423 0,000
190 234,942 27,630 442,255 35,000

0 7312350 0,100 0,100 0,100
1 5932102 0,193 0,250 0,173
2 4888479 0,284 0,400 0,235
3 4077932 0,384 0,550 0,271
4 3470472 0,534 0,700 0,226
5 3071224 0,684 0,816 0,102
6 2793573 0,834 0,957 -0,043
7 2679651 0,918 1,040 -0,123
8 2631936 0,964 1,068 -0,148
9 2622012 0,981 1,073 -0,153
10 2621985 0,983 1,073 -0,155

MA 1 0,9834 0,0001 9501,88 0,000
SMA 12 1,0730 0,0654 16,42 0,000
SMA 24 -0,1546 0,0669 -2,31 0,022

MS = 10190 DF = 247
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 11,2 23,3 33,7 42,0
DF 9 21 33 45
P-Value 0,260 0,326 0,432 0,602
95% Limits
179 261,744 63,853 459,636 387,000
180 287,296 89,377 485,214 448,000
181 197,410 -0,536 395,356 180,000
182 242,104 44,131 440,077 149,000
183 258,030 60,029 456,030 197,000
184 267,825 69,797 465,853 466,000
185 144,504 -53,551 342,560 93,500
186 110,778 -87,304 308,861 70,000
187 117,286 -80,824 315,396 37,000
188 121,195 -76,942 319,333 53,000
189 136,128 -62,036 334,293 0,000
190 228,913 30,721 427,105 35,000

0 5010180 0,100 0,100
1 4024917 0,250 0,244
2 3357591 0,388 0,394
3 2893249 0,505 0,544
4 2541943 0,603 0,694
5 2256614 0,683 0,844
6 2162602 0,727 0,919
7 2140597 0,789 0,912
8 2137934 0,808 0,914
9 2137677 0,814 0,912
10 2137633 0,815 0,913

MA 1 0,8155 0,0457 17,86 0,000
SMA 12 0,9128 0,0518 17,62 0,000

MS = 12368 DF = 163
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 12,0 20,3 29,7 47,8
DF 10 22 34 46
P-Value 0,287 0,566 0,677 0,401
95% Limits
179 390,646 172,632 608,661
180 355,901 134,206 577,596
181 338,635 113,320 563,950
182 281,583 52,705 510,461
183 412,994 180,607 645,380
184 364,591 128,748 600,434
185 309,810 70,560 549,059
186 251,246 8,639 493,854
187 245,568 -0,352 491,488
188 228,968 -20,221 478,157
189 227,661 -24,754 480,076
190 263,761 8,161 519,362

0 5450907 0,100 0,100 0,100
1 4216495 0,011 0,250 0,189
2 3983661 0,118 0,282 0,339
3 3705856 0,210 0,321 0,489
4 3370997 0,281 0,371 0,639
5 2969367 0,318 0,437 0,789
6 2555815 0,274 0,547 0,939
7 2296742 0,124 0,627 0,922
8 2155134 -0,026 0,730 0,905
9 2125981 -0,077 0,792 0,912
10 2124210 -0,087 0,807 0,910
11 2124090 -0,086 0,811 0,911
12 2124071 -0,086 0,812 0,910
13 2124065 -0,086 0,812 0,910

SAR 12 -0,0857 0,0887 -0,97 0,335
MA 1 0,8120 0,0462 17,59 0,000
SMA 12 0,9105 0,0571 15,93 0,000

MS = 12363 DF = 162
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 10,5 19,4 28,8 46,3
DF 9 21 33 45
P-Value 0,313 0,560 0,678 0,417
95% Limits
179 396,694 178,720 614,667
180 365,656 143,863 587,449
181 335,110 109,563 560,658
182 298,998 69,757 528,238
183 419,683 186,808 652,558
184 370,892 134,438 607,346
185 305,275 65,296 545,255
186 246,928 3,474 490,382
187 247,654 0,775 494,533
188 216,082 -34,175 466,340
189 220,837 -32,754 474,429
190 254,335 -2,547 511,216

0 5011135 0,100 0,100 0,100
1 4046196 0,211 0,250 0,160
2 3339117 0,319 0,400 0,205
3 2811467 0,422 0,550 0,232
4 2496391 0,538 0,700 0,211
5 2243696 0,688 0,823 0,067
6 2167971 0,779 0,921 -0,029
7 2158369 0,804 0,961 -0,066
8 2157127 0,809 0,975 -0,080
9 2156852 0,810 0,981 -0,085
10 2156768 0,810 0,984 -0,088
11 2156737 0,810 0,985 -0,089
12 2156724 0,810 0,985 -0,089
13 2156719 0,810 0,985 -0,089
14 2156717 0,810 0,985 -0,089

MA 1 0,8102 0,0470 17,25 0,000
SMA 12 0,9853 0,0808 12,19 0,000
SMA 24 -0,0893 0,0825 -1,08 0,280

MS = 12620 DF = 162
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 9,3 17,7 27,3 45,4
DF 9 21 33 45
P-Value 0,406 0,667 0,744 0,454
95% Limits
179 408,126 187,901 628,352
180 364,231 140,072 588,390
181 325,050 97,024 553,075
182 304,355 72,529 536,181
183 400,512 164,945 636,078
184 353,442 114,194 592,690
185 288,666 45,793 531,539
186 235,099 -11,347 481,544
187 230,584 -19,383 480,551
188 204,682 -48,757 458,121
189 208,236 -48,629 465,101
190 240,261 -19,984 500,506

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————— 07/10 13:38:47 ————————————————————

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Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Forecasts from period 424

ARIMA Model: Pemayung(424)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

Unable to reduce sum of squares any further

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Forecasts from period 424

ARIMA Model: Pemayung(424)

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Type Coef SE Coef T P

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Forecasts from period 424

ARIMA Model: Pemayung(424)

Estimates at each iteration

Iteration SSE Parameters

Unable to reduce sum of squares any further

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -3,936 36,330 -95,649 60,391 -6,019 64,869

Back forecast residuals

Lag -60 - -55 -0,208 1,682 -3,574 0,403 0,104 2,646

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Forecasts from period 424

ARIMA Model: Pemayung(424)

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Unable to reduce sum of squares any further

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Type Coef SE Coef T P

Differencing: 1 regular, 1 seasonal of order 12

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic

Forecasts from period 424

ARIMA Model: Pemayung(424)

Estimates at each iteration

Unable to reduce sum of squares any further

* WARNING * Back forecasts not dying out rapidly

Back forecasts (after differencing)

Lag -60 - -55 -3,936 36,330 -95,649 60,391 -6,019 64,869

Lag -60 - -55 -0,208 1,682 -3,574 0,403 0,104 2,646

Final Estimates of Parameters

Type Coef SE Coef T P

Convergence criterion not met after 25 iterations

Convergence criterion not met after 25 iterations

Convergence criterion not met after 25 iterations

Convergence criterion not met after 25 iterations