Ordinario-PROB1-24-5-2021-Soluci...

Olmar_ciencias

Probabilidad I

2º Grado en Matemáticas

Facultad de Ciencias
Universidad Autónoma de Madrid

Reservados todos los derechos.

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
 Probabilidad 1 Examen ordinario Grado en Matemáticas, UAM 24 de mayo de 2021
Apellidos: Nombre:
DNI: Grupo:

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
1. (3 puntos) La variable aleatoria X que cuenta el número de fallos de un sistema durante un dı́a tiene
distribución de probabilidad dada por

e−1
P(X = n) = , n = 0, 1, 2, . . .
n!

Además, si se presentan n fallos, el sistema deja de funcionar con probabilidad 1 (1/2)n .

(a) Calcular la probabilidad de que el sistema funcione. Simplifica el resultado lo máximo que sea posible.

(b) Calcular la probabilidad de que el sistema haya tenido n fallos si ha dejado de funcionar.

Solución (a): Llamamos F al suceso que indica que el sistema funciona. La colección {X = n}∞ n=0 es una
partición del espacio muestral y podemos usar la Fórmula de la probabilidad total (FPT) para obtener:

Reservados todos los derechos.

∞ ∞ −1
FPT
X X e 1
P(F ) = P(X = n)P(F |X = n) = ·
n! 2n
n=0 n=0
(1/2)n
∞
X
=e −1
= e−1 e1/2 = e−1/2 ⇡ 0,61.
n!
n=0

Solución (b): Usamos la Fórmula de Bayes (FB) y el apartado (a), y tenemos que

FB P(X = n)P(F c |X = n)
P(X = n|F c ) =
P(F c )
(a) e /n! · (1
−1 1/2n )
=
1 e✓ −1/2
◆
1 1 1
= 1 .
e e1/2 n! 2n

2. (4 puntos) Sea (X, Y ) un vector aleatorio con densidad conjunta

(
ex−y , si x > 0, y > 2x,
f (x, y) =
0, en otro caso.

(a) Calcular P(Y 3X).

(b) Encontrar las densidades marginales de X e Y . ¿Son X e Y independientes?

(c) Para x > 0, calcular E(Y |X = x).

(d) Hallar la densidad del vector (U, V ), con U = X, V = Y 2X. ¿Son U y V independientes?

Solución (a): Tenemos que P(Y 3X) = P((X, Y ) 2 D), donde D = {(x, y) 2 R2 : y 3x}. Por tanto,
Z Z ∞Z ∞
P(Y 3X) = f (x, y) dxdy = ex e−y dydx
D 0 3x
1
Z ∞ Z ∞
= ex e−3x dx = e−2x dx = .
0 0 2

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 Solución (b): La densidades marginal de X es:
Z ∞ Z ∞
f1 (x) = f (x, y) dy = ex e−y dy = ex e−2x = e−x , x > 0.
−∞ 2x

Por tanto, X ⇠ Exp(λ = 1). La densidades marginal de Y es:

Z ∞ Z y/2
f2 (y) = f (x, y) dx = ex e−y dx = e−y (ey/2 1), y > 0.
−∞ 0

Como f (x, y) 6= f1 (x)f2 (y), concluimos que X e Y no son independientes.

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Solución (c): Para x > 0, tenemos que
Z +∞
def
E(Y |X = x) = yfY |X=x (y) dy
−∞
ex−y
Z ∞
= y −x dy
2x e
Z ∞
= e2x ye−y dy = 1 + 2x.
2x

Solución (d): Consideramos la transformación

⇢ ⇢
U =X U =X 1 0

Reservados todos los derechos.

T (X, Y ) = (U, V ) ⌘ , T −1 (U, V ) = (X, Y ) ⌘ , JT −1 = = 1.
V = Y 2X V =Y 2X 2 1

Usando el teorema de cambio de variable, la densidad conjunta del vector (U, V ) es:

g(u, v) = f (u, 2u + v) · 1 = e−u e−v , u, v > 0.

Tenemos que U ⇠ Exp(λ = 1), V ⇠ Exp(λ = 1) y U y V son independientes.

3. (3 puntos) Tenemos un dado equilibrado de seis caras.

(a) Calcular la puntuación esperada al lanzar el dado si sabemos que no ha salido el número 6.

(b) Proponemos el siguiente juego: Lanzamos el dado repetidamente. Si sale 6, instantáneamente ganamos
(y dejamos de jugar); si sale el número k, con k 2 {1, 2, 3, 4, 5}, esperamos k minutos y después lanzamos
el dado de nuevo. ¿Cuál es el tiempo esperado desde que comenzamos a jugar hasta que ganamos este
juego? (Observación: Si ganamos en la primera tirada, el tiempo transcurrido es cero.)

(c) (Opcional) Calcular la esperanza anterior de otra manera (esencialmente) distinta.

Solución (a): Sea X la puntuación obtenida al lanzar el dado una vez. Queremos calcular el valor de E(X|X 6=
6). La variable X|{X 6= 6} toma los valores {1, 2, 3, 4, 5} con probabilidad

def P(X = k, X 6= 6) P(X = k) 1/6 1

P(X = k|X 6= 6) = = = = , k 2 {1, 2, 3, 4, 5}.
P(X 6= 6) P(X 6= 6) 5/6 5

(También se podrı́a haber argumentado por simetrı́a de los 5 resultados posibles.) Por tanto,
5 5
X X 1 15
E(X|X 6= 6) = kP(X = k|X =
6 6) = k = = 3.
5 5
k=1 k=1

¡Ve al grano y subraya sólo lo importante! - Recordatorio amistoso de Kaiku Caffè Latte ❤
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 Solución (b1): Llamemos T a la variable que cuenta el tiempo transcurrido hasta que el juego acaba. Queremos
calcular ET . Llamamos X1 a la puntuación obtenida en la primera tirada. Usando la regla de la esperanza total
(RET), tenemos que
6 5
RET
X 1X 5 5
E(T ) = P(X1 = k)E(T |X1 = k) = (k + E(T )) = + E(T ).
6 2 6
k=1 k=1

De aquı́ obtenemos que E(T ) = 15 (minutos).

Solución (b2): Una solución similar se obtiene usando el apartado (a). Usamos la regla de la esperanza total
(RET) condicionando sobre la partición {{X1 = 6}, {X1 6= 6}}. Tenemos que T |{X1 6= 6} = X1 |{X1 6= 6} + T ,
luego

RET 1 5
E(T ) = P(X1 = 6)E(T |X1 = 6) + P(X1 6= 6)E(T |X1 6= 6) = · 0 + (E(X1 |X1 6= 6) + E(T ))

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
6 6
(a) 15 5
= + E(T ).
6 6
De aquı́ obtenemos que E(T ) = 15.

Solución (c): Llamamos X1 , X2 , . . . a la puntuación obtenida en los sucesivos lanzamientos del dado. Tenemos
que
XN
T = Xk (suma aleatoria),
k=1

donde N es la variable que indica el número de lanzamientos que hemos realizado hasta obtener el primer 6.
Observamos que P(N = k) = (1/6)(5/6)k (k = 0, 1, . . . ), luego N ⇠ Geo(p = 1/6), luego EN = (1 p)/p = 5.

Reservados todos los derechos.

Finalmente, usamos la regla de la doble esperanza (RDE)
∞
RDE
X
E(T ) = E(E(T |N )) = P(N = n)E(T |N = n)
n=0
n
∞
!
X X
= P(N = n)E Xk |N = n
n=0 k=1
∞
equi X
= nP(N = n)E (X1 |N = n)
n=0
∞
ind
X
= nP(N = n)E (X1 |X1 6= 6)
n=0
(a)
= 3E(N ) = 15.

La quinta identidad se debe a que

ind
E (X1 |N = n) = E (X1 |X1 6= 6, . . . , Xn−1 6= 6, Xn = 6) = E (X1 |X1 6= 6) .

Observación: No podemos usar la esperanza de la suma aleatoria directamente (Ejercicio 25 de la Hoja

de ejercicios 4 (Esperanza y momentos)) que dice que E(T ) = EN EX1 ya que las variables N y Xi no son
independientes. De hecho, esta fórmula no es cierta en este caso. Lo que hemos obtenido es que E(T ) =
E(N )E(X1 |X1 6= 6) ya que la variable T se puede escribir como una suma aleatoria (de variables independientes
a N ) con distribución como Xi |Xi 6= 6.

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P ( ✗ a)
= =

✗ = no
fallas en un día

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"

fallos ( V2 )
h →
deja de
funcionar con p =
1-

l
¿
do
"

Ío
é " ' "2 '
a) P (F) = E PC ✗ ) PCFI ✗ ) =
( Yz) = e- =
e-
'
e = e-
K = o si
I.
n
.

=
n =
.
.

,
.

n=a ⇐a

b) Pan / * )
-9 =

PHII-n.fi?cx=n1-a=Li-U;??.;.E.--

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)
y usa

{
}§→
ex y
-

× > 0 , y
> 2x
/

play ) =

a
/
-
llx »
,

a) P ( Y =3 × )
✗
A ao A A

PCY × ) =

{{
O 3X
é > dydx =
{
O
é .

( -

e-
Y
) /[ ✗
dx =

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e-
• ✗
dx =

¡ e-
"
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Reservados todos los derechos.

a

{
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×
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"
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"

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Y
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ZX
ZX

7/2
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la ( y) =
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Y
dx = e-
Y
.
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( eh -

1) = e- -
e-
Y

f (×, y ) =/
frlx ) .

la ( y ) no Indep .

c) × > o

E- (Y / ✗ = × ) =

ZX
¡ Y
.

fyl ⇐ × dy

Y
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E (Y / ✗ =
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| y
.

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Y
dy = e
"
.

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.
e-
Y
dy = ezx .
2×+1

¥
= 2×+1

LX

2X@fy.e-Ydy__y.l-e-Y_ffe-y.dy PARTES
= -

y e-
.
Y _
é
"
= -
é
"
( y + 1)

a-
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Y
diré > dy ✓ = - e-
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2×+1
Ydy
"
y e- ( y + e) e-
Y
e- (2×+1)
-

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= -
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ZX ¥

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 d) glu ,
u )

{
U

{
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-

1- = ' T ± ' - =

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<× 7- vtzu

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g. ( nu )
=

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1

"

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{
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" > °
,
✓ +24 > zu y > o

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g ( nu )
=

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:
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✓

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e-
= = -

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U
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a) ✗ =
puntuación si sabemos que no sale 6

€ =
{ 1,2 , 3
, 4,5 }

E- ✗ =
§ × .
P (✗ =
× ) = 1.
f- +2 .

f- + 3.
f- + 4.
f- + 5 .

§ =
£ § .

¡ ,
i =

¥ =3

Reservados todos los derechos.

b) 6 →
gana y dejo de
jugar

si sale K
,
k£51,5] →
esperamos
K minutos
y
volvemos a
jugar

hasta
Y =
tiempo ganar

Tn = tirada 1

EY E ( E ( YI Tr ) )

E
( Y /T ,
= y ) = O si K = 6 ( observación)

E ( Y IT ,
= K ) =
K + EY si ke [ 1,5]

E ( E(y / Tin ) )
t
& PCTI = K ) ECYIT
.

,
-
k ) = ¿ ^
.

ECYIT = nr ) =
¿ ^

g-
.

( KTEY ) +
f- -
O
g-
-

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K =
1 a-= , =
,

1 15
= EY +
g- g-

¥
5 1
EY =
+

g-
EY
g-
EY =

¥ El =
15

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