See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/361760533

01 ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‬

Preprint · July 2022

CITATIONS READS

0 17

1 author:

Mohammed Messaoudi
El-Oued University
28 PUBLICATIONS   0 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Economics Of Agricultural Production Under The Particularly Agricultural Regions In Algeria And Arab Countries View project

All content following this page was uploaded by Mohammed Messaoudi on 05 July 2022.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

 ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻤﮫ ﻟﺨﻀﺮ ﺑﺎﻟﻮادي‬
‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
‫وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‬

‫ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ‪:‬‬

‫‪01‬‬ ‫اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‬
‫اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎداﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس‬
‫]اﻛﺘﺐ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪ[‬

‫ﻣﺳﺗوى ﯨﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﯾﺳﺎﻧس ﻋﻠوم اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬

‫ﺗﺧﺻص اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻣﻲ‬

‫ﻣن إﻋداد‪:‬‬
‫د‪ /‬ﻣﺳﻌودي ﻣﺣﻣد‬
‫أﺳﺗﺎذ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي‬

‫ﻣﺎرس ‪2020‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬

‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‬ ‫اﻟﻌﻧﺎوﯾن‬
‫‪03‬‬ ‫ﺗﻘدﯾم اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ‪..............................................................‬‬
‫‪04‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‪ :‬ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ وﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ‪.....................‬‬
‫‪05‬‬ ‫‪ 1-1‬ﻣﻔﻬوم وأﻧواع اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ‪...........................................‬‬
‫‪05‬‬ ‫‪ 2-1‬اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻠوم ‪.........................‬‬
‫‪06‬‬ ‫‪ 3-1‬ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ‪....................................‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪ 4-1‬اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ‪...................................‬‬
‫‪20‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط ‪........................................‬‬
‫‪21‬‬ ‫‪ 1-2‬اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط ‪................................‬‬
‫‪29‬‬ ‫‪ 2-2‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط ‪....................................‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪ 3-2‬ﻓروض طرﯾﻘﺔ م ص ع‪ ،‬وﺧﺻﺎﺋص ﻣﻘدراﺗﻬﺎ ‪...........................‬‬
‫‪54‬‬ ‫‪ 4-2‬اﺧﺗﺑﺎر ﻓروض ﻣﻘدرات اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ‪..............................‬‬
‫‪69‬‬ ‫‪ 5-2‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺷرطﻲ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ‪........................‬‬
‫‪73‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ‪........................................‬‬
‫‪74‬‬ ‫‪ 1-3‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد ‪..........................................‬‬
‫‪89‬‬ ‫‪ 2-3‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗدﻻل واﺧﺗﺑﺎر ﻓروض اﻟﻧﻣوذج ‪..............................‬‬
‫‪99‬‬ ‫‪ 3-3‬ﻧﻣﺎذج اﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪.............................‬‬
‫‪115‬‬ ‫‪ 4-3‬ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ ‪..........................‬‬
‫‪119‬‬ ‫ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ‪..............................................................‬‬
‫‪120‬‬ ‫ﻣﺻﺎدر وﻣراﺟﻊ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ‪.....................................................‬‬

‫‪2‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺗﻘدﯾم‬
‫ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم اﻟذي ﺑﺎﺳﻣﮫ ﻧﺗﻌﻠم وﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻠﻣﮫ ﻧﺗﻌرف‪ ،‬واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ‬
‫أﻋﻠم ﺧﻠق ﷲ وأﻋر َ ﻓ ُﮭم ﺑﺎ ﻛﺎﻣل اﻟﺧ َ ﻠق ٍ واﻟﺧ ُ ﻠ ُق ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺣﺑﮫ ﺑﺣق ﻗدره‬
‫وﻣﻘداره اﻟﻌظﯾم‪ ،‬وﺑﻌد‪....‬‬

‫ﻓﺈن ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ‪ 01‬ھذه واﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن وﺣدة اﻟﺗﻌﻠﯾم‬
‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم وﺛﯾﻘﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪،‬‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﯾﺳﺎﻧس اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻣﻲ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻌﺎرف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬
‫ﻟﻔروض ﺗﻔﺳﯾر ﺳﻠوك اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻣﺛﻠﯾﺔ ﻓﻲ أھداﻓﮭﺎ‪ .‬وﺗﻌﺗﺑر ھذه‬
‫اﻟﻣﻌﺎرف ﻣﻧطﻠق ﻧﻣذﺟﺔ وﻗﯾﺎس ﻣﺳﺑﺑﺎت اﻟظواھر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺗﻠك اﻟوﺣدات‪ .‬وﻟﻘد‬
‫ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﺧدﻣﺔ ﻟﻸھداف اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ إﻋطﺎء ﺑﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج‬
‫إﻟﯾﮭﺎ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺿﻣﺎن إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻣﻊ دﻋﻣﮭﺎ ﺑﺄﻣﺛﻠﺔ ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ‬
‫ﻟﮭم ﻓﮭﻣﮭﺎ ﺑوﺿوح‪ .‬وﻟﻘد ﺗم ﺗﻘدﯾم ھذه اﻟﻣﺣﺎﺿرات ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ وﺻرﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة‬
‫اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺟﻣﻊ وﺗﺑوﯾب ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ‬
‫ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوزاري اﻟﻣﻌﺗﻣد وطﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺣدود‬
‫اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺗوﯾﮭﺎ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس‪ .‬وﺳوف ﯾﺗﻣﻛن اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ‬
‫ھذا اﻟﻣﻘرر ﻣن اﻻﻟﻣﺎم ﺑـ‪:‬‬

‫‪ ‬ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط واﻟﻣﺗﻌدد‪.‬‬
‫‪ ‬اﺧﺗﺑﺎر ﻓروض ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط واﻟﻣﺗﻌدد‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة ﺗوﻓﯾق ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﻘﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‪.‬‬
‫وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛل ھذه اﻷھداف وأﺧرى ﺑﺈذن ﷲ ﻓﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم ھذه اﻟﻣطﺑوﻋﺔ اﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺻول ﻛﻣﺎ‬
‫ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﮭرس أﻋﻼه‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬
‫ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‬

‫‪ 1-1‬ﻣﻔﻬوم وأﻧواع اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‬

‫‪ 2-1‬اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻠوم‬
‫‪ 3-1‬ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‬
‫‪ 4-1‬اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‬

‫‪4‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ 1-1‬ﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ وﺗﻘﺳﯾﻣﺎﺗﻪ‪ :‬ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﯾﺎس اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣرادف ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘﯾﺎس ﺟزء ﻣﻬم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ أوﺳﻊ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎس‪ .‬و ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌرف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻓرع ﻣﻌرﻓﻲ‬
‫ﯾﻬﺗم ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أدوات‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ و اﻹﺣﺻﺎء اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ‪ .‬وذﻟك ﻣن أﺟل اﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﺻﺣﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﻘرﻫﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ‪ ،‬أو ﺗﻔﺳﯾر ﺑﻌض اﻟظواﻫر واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺳﻠوﻛﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻧﻘﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺻﻧﻔﯾن‪ :‬اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻧظري‪ ،‬واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‬
‫اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ‪ .‬وﻟﻛل ﺻﻧف ﻣن اﻟﺻﻧﻔﯾن طرﯾﻘﺗﯾن ﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ واﻓﺗراﺿﯾﺔ‪ .‬وﺳوف ﯾدور ﻋﻣﻠﻧﺎ ﺣول‬
‫اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻬﺗم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻧظري ﺑﺗطوﯾر اﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪1-1-1‬‬
‫ﻧﻣﺎذج ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﯾﻌﺗﻣد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺻﺎء‬
‫اﻟرﯾﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﻣن اﻟطرق اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ واﺳﺗﺧداﻣﺎ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى‪ ،‬ﻓﺎﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔروض اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﺣدث ﻟﻬذﻩ‬
‫اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺣﻘق أﺣد ﺗﻠك اﻟﻔروض أو أﻛﺛر‪.‬‬
‫ﯾﺳﺗﺧدم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ أﻷدوات اﻟﺗﻲ ﯾطورﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻧظري‬ ‫‪2-1-1‬‬
‫ﻟدراﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺟﺎرة‪ ،‬ﻛداﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك‪ ،‬داﻟﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬داﻟﺔ اﻟطﻠب واﻟﻌرض‪....‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫‪ 2-1‬اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى‪ :‬ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﻬوم اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺑﯾن ﺑﺄﻧﻪ ﻣز ﯾﺞ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ‪ ،‬اﻹﺣﺻﺎء‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬واﻹﺣﺻﺎء اﻟرﯾﺎﺿﻲ‪ .‬وﻣﻊ ذك ﻓﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺟﺎل ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ 1-2-1‬ﺗﻘوم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑطرح ﻓرﺿﯾﺎت ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺗراض ﺛﺑﺎت‬
‫اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد أﺛر ﺗﻐﯾر ﺳﻌر ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ وﻓﻲ ظل‬
‫ﻓرﺿﯾﺔ ﺛﺑﺎت اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﺗﻔﺗرض اﻟﻧظرﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‬
‫وﺳﻌرﻫﺎ‪ .‬ﻟﻛن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻻ ﺗﻘدم أي ﻗﯾﺎﺳﺎت رﻗﻣﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬أي ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺣدد‬

‫‪5‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺑﻛم ﺗرﺗﻔﻊ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺧﻔض اﻟﺳﻌر ﺑﻣﻘدار ﻣﻌﯾن‪ .‬وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻌﻠﻪ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرات رﻗﻣﯾﺔ ﻟﻔروض اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻧظرﯾﺎت اﻷﺧرى‪.‬‬
‫ﯾﻧﺣﺻر اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔروض واﻟﻧظرﯾﺎت‬ ‫‪2-2-1‬‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ دوال رﯾﺎﺿﯾﺔ )ﻣﻌﺎدﻻت( دون اﻋﺗﺑﺎر ﻷي ﻗﯾﺎﺳﺎت ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻧظرﯾﺔ‪،‬‬
‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻬﺗم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ .‬ﻓﻛﻣﺎ ﺳوف ﻧدرس‬
‫ﯾﺳﺗﺧدم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺎ‪ .‬وﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺣو ل ﻣن اﻟﺻﯾﺎﻏﺎت‬
‫اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﯾﺎﻏﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑراﻋﺔ وﻣﻬﺎرات ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫ﯾﻬﺗم اﻹﺣﺻﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺟﻣﻊ‪ ،‬ﺗﺑوﯾب‪ ،‬وﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ‬ ‫‪3-2-1‬‬
‫ﺟداول ورﺳوﻣﺎت ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﺳطﺔ‪ ،‬ﻫذا ﻫو ﻋﻣل اﻹﺣﺻﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ .‬ﻓﻬو اﻟﻣﺳﺋول ﻋن‬
‫ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺧﺎم‪ ،‬اﻟﺗﺷﻐﯾل‪ ،‬اﻟﺑطﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻷﺳﻌﺎر‪ ،....‬اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻫذﻩ ﺗﺑوب ﻓﻲ ﺻﻔوف وأﻋﻣدة ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرب وﺗﻘدﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪ .‬وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻹﺣﺻﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻘدم أﻛﺛر ﻣن ﻫذا ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻬﺗم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑذﻟك اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ اﻹﺣﺻﺎء اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﺑرات‬ ‫‪4-2-1‬‬
‫اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺣﺗﺎج اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ طرق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑب اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻟﻣﻌظم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﯾﺳت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺟﺎرب ﻣﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ‬
‫وﻣﻛﯾﻔﺔ‪ .‬ﻓﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻛﻌﻠم اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ‬
‫ﻣﺑﺎﺷر ة‪ .‬ﻓﻛﻣﺎ ﯾﺻرح أﺣد اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﯾن ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ أن اﻟﻧﻣذﺟﺔ دوﻣﺎ ﺗواﺟﻪ ﺑﺄن‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺻودة ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ‪ .‬ﻣﻣﺎ ﯾﺣدث وﺟود إﺷﻛﺎﻟﯾﺗﯾن ﻟﻠﻧﻣﺎذج‬
‫اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪ .‬ﺗﺗﻣﺛل اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﺷﺗراط اﻟﻧﻣذﺟﺔ ﻟﺗطوﯾر ﻣﻬﺎرات ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻲ‬
‫ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﺎ اﻧﻔﺻﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل‬
‫ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧﻣذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ أن ﯾﻛون ﻣﺗﻣﻛن ﻣن طﺑﯾﻌﺔ وﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ 3-1‬ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪ :‬ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾص اﻹﺟراءات‬
‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾل إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن‬
‫اﻟﻣدارس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﺳوف ﻧﻬﺗم ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ واﻧﺗﺷﺎرا ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫‪6‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫واﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى‪ .‬وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﺗﻣﺛل اﻹﺟراءات اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‬
‫ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ 1-3-1‬ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻔرﺿﯾﺎت‪ :‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻘوم ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔروض ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﺻرح ﻧﻣوذج ﻛﯾﻧز‪ :‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ‪ -‬ﻛل ﻓرد‬
‫ﻣﻧظم ﻛﻘﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﯾزﯾد ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد دﺧﻠﻪ‪ ،‬ﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﻧﻔس ﻛﻣﯾﺔ زﯾﺎدة‬
‫اﻟدﺧل ‪ .-‬وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﯾﻔﺗرض ﻛﯾﻧز أن اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻌدل ﺗﻐﯾر‬
‫اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻐﯾر اﻟدﺧل ﺑوﺣدة واﺣدة ﻫو أﻛﺑر ﻣن اﻟﺻﻔر وأﻗل ﻣن اﻟواﺣد‪.‬‬
‫‪ 2-3-1‬ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻧﻣوذج اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻧظرﯾﺔ‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻓﺗراض ﻛﯾﻧز ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ‬
‫اﻟطردﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟدﺧل ‪ ،‬إﻻ اﻧﻪ ﻟم ﯾﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﺻﯾﺎﻏﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟداﻟﯾﺔ‬
‫ﺑﯾن اﻻﺛﻧﯾن‪ ،‬وﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻓﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻗﺗراح اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟداﻟﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﻛﯾﻧز‪:‬‬

‫ﺣﯾث‪:‬‬
‫ﻛﻣﻌﻠﻣﺎت ﻟﻠﻧﻣوذج )اﻟﻘﺎطﻊ واﻟﻣﯾل ﺗرﺗﯾﺑﯾﺎ(‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ :Y‬اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼك‪ ،‬و‪ :X‬اﻟدﺧل‪ ،‬و‬
‫ﯾﻘﯾس ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﯾل ‪ β‬اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﺑﯾﺎﻧﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل‬
‫‪:01-01‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :01-01‬اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻺﺳﺗﻬﻼك‬

‫ﻣن ﺧﻼل اﻟداﻟﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ‪ 01-01‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺑﺄن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺧطﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدﺧل‪ ،‬وﻫذا ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدﺧل واﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ داﻟﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد‪ .‬ﻓﺎﻟﻧﻣوذج ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻠو اﺣﺗوى اﻟﻧﻣوذج‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ وﺣﯾدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل أﻋﻼﻩ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻧﻣوذج ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟواﺣدة‪ ،‬أﻣﺎ‬
‫‪7‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺗوى اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻧﻣوذج ﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﻣﻌﺎدﻻت ‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛن ﺗوﺻﯾف ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﯾﺳر ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة ﯾﺳﻣﻰ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‪ ،‬وأﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻷﯾﻣن ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو اﻟﻣﻔﺳرة‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻣوذج ﻛﯾﻧز ﯾﺳﻣﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ أم اﻟدﺧل ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﻟﻣﻔﺳر‪.‬‬
‫‪ 3-3-1‬ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب‪ :‬ﯾﻔﺗرض ﻧﻣوذج داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺟردة‬
‫أﻋﻼﻩ ﻛوﻧﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﻟﯾﺔ ﻣؤﻛدو ودﻗﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟدﺧل‪ ،‬وﺑذﻟك ﻻ ﺗﻣﺛل اﻟﻬدف‬
‫اﻷﺧﯾر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت‬
‫اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻛدة‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻌﯾﻧﺔ‬
‫ﻣن ‪ 500‬ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ وﻧﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ورﻗﺔ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﻔﺎق‬
‫اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣور اﻟﻌﻣودي واﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣور اﻷﻓﻘﻲ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ اﻟـ‬
‫‪ 500‬ﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﺧط واﺣد ﻣﺳﺗﻘﯾم‪ ،‬وذﻟك ﺑﺳﺑب أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠدﺧل ﯾوﺟد‬
‫ﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻛﺣﺟم‬
‫اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻼت‪ ،‬ودﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ‪...‬اﻟﺦ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك‬
‫ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذي ﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ اﻟدﺧل‪ .‬وﻣن أﺟل أﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻋدم‬
‫ﺗﺄﻛدﻫﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﺗﻌدﯾل اﻟﻧﻣوذج اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺣﯾث‪:‬‬
‫‪ :u‬ﺣد اﻟﺗﺷوﯾش‪ ،‬أو ﺣد اﻟﺧطﺄ‪ ،‬وﻫو ﻣﺗﻐﯾر ﻋﺷواﺋﻲ ﻟﻪ ﺻﻔﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﺣد اﻟﺧطﺄ‬
‫ﻫذا ﯾﺣوي ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدرج ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك‬
‫ﻛﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ‪ .‬وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أﻋﻼﻩ ﻣﺛﺎل ﻋن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ وﺗﺣدﯾدا ﺗﻣﺛل ﻧﻣوذج‬
‫اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل‪ .‬إن ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻧﻣوذج اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ أﻋﻼﻩ‬
‫ﺗﻔﺗرض أن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ‪) Y‬اﻻﺳﺗﻬﻼك( ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻔﺳﯾري ‪)X‬اﻟدﺧل(‬
‫ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ ﻻﺧﺗﻼف ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج‪ .‬وﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟداﻟﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﻬﻼك أﻋﻼﻩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ‪:‬‬

‫‪8‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﺷﻛل ‪ :02-01‬ﻋﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧطﯾﺔ‬

‫‪ 4-3-1‬ﺟﻣﻊ وﺗﺑوﯾب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‪ :‬ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟداﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬أي ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻘﯾم‬
‫‪ ( ,‬ﻧﺣﺗﺎج ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻛل‬ ‫اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ واﻟﻣﯾل )‬
‫ﻣن ﻣﺗﻐﯾري اﻻﺳﺗﻬﻼك )‪ (Y‬واﻟدﺧل )‪ (X‬ﻟﻛل أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ‪ .‬وﯾﻣﺛل اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ‬
‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺧص اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟدﺧل ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ ‪:1996-1981‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :01-01‬اﺳﺗﻬﻼك ودﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ‪1996-1981‬‬

‫ﺗﻣﺛل ‪ X‬ﻫﻧﺎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ )‪ ،(GDP‬و‪ Y‬ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ )‪،(PCE‬‬
‫وﻛﻼ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣﻘﺎس ﺑﺎﻟدوﻻر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﺳﻧﺔ ‪ .1992‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﯾﻣﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪ .‬وﯾﻣﻛن‬
‫ﺗﻣﺛﯾل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ‪:‬‬

‫‪9‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﺷﻛل ‪ :03-01‬اﻧﺣدار اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول ‪01-01‬‬

‫‪ 5-3-1‬ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪ :‬ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺟﺎﻫزﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺗﺄﺗﻲ‬
‫اﻟﺧطوة اﻷﻫم اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻧﻣوذج اﻻﺳﺗﻬﻼك‪ ،‬وﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫اﻟﻧﻣوذج ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ رﻗﻣﯾﺔ ﻟداﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗﻘدم ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﯾﺟب‬
‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺣﺳﺎب ﻛل ﻣن ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻊ‬
‫‪ ،( ,‬واﻟﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ واﺧﺗﺻﺎرا‪ 184.08- :‬و‪0.7064‬‬ ‫وﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﯾل )‬
‫وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ داﻟﺔ رﻗﻣﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫وﺗﻣﺛل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓوق اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ‪ Y‬ﺑﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻘدر وﻟﯾس ﺣﻘﯾﻘﻲ‪ ،‬وﺗﻌﻛس ﻫذﻩ‬
‫اﻟداﻟﺔ اﻟﺧط اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ‪ .‬وﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﻓﺎن ﺧط اﻻﻧﺣدار ﯾوﻓق ﺑﯾن‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أﺣﺳن ﺗوﻓﯾق ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳطﻪ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ واﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘل‪ .‬وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺷﻛل ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻣﯾل ﻟﻬذﻩ اﻟداﻟﺔ )اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي‬
‫ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣدروﺳﺔ ﻛﺎن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ‪ ،0.70‬واﻟذي ﯾﺑﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ أن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ‬
‫اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح ‪ 10‬دوﻻرات ﺗؤدي ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺑـ ‪7‬دوﻻرات ﺗﻘرﯾﺑﺎ‪،‬‬
‫وﻟﻘد اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻛدة أي اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﺣﯾث‬
‫ﻻ ﻧﻼﺣظ أن ﻛل اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﺧط اﻻﻧﺣدار‪ .‬ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول‬
‫ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﯾرﺗﻔﻊ ﺑـ ‪ 7‬دوﻻرات ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﺗﻔﻊ‬
‫اﻟدﺧل ﺑـ ‪ 10‬دوﻻرات‪.‬‬

‫‪10‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ 6-3-1‬اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض‪ :‬ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻧﻣوذج ﻣوﻓق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ‪ .‬ﻟذا ﯾﺟب‬
‫ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ‬
‫ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺑرة‪ .‬وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻓرض ﻛﯾﻧز اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣول اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي‬
‫ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻣوﺟب واﻗل ﻣن اﻟواﺣد‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻟﺣﻲ وﺟدﻧﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﯾل ‪ ،0.7‬ﻟﻛن ﻗﺑل‬
‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺗﺄﻛﯾد ﻟﻔروض ﻧظرﯾﺔ ﻛﯾﻧز ﺣول داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﯾﺟب اﻟﺗﺣﻘق ﻣن‬
‫ﻛون أن ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر أﻗل ﻣن اﻟواﺣد ﺑﻘدر ﻛﺎف ﻹﻗﻧﺎﻋﻧﺎ ﺑﺄن ﻫذﻩ ﻟﯾﺳت ﺻدﻓﺔ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻓﻘط‪ ،‬ﺑﺻﯾﻐﺔ أﺧرى ﻫل ‪ 0.7‬إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ أﻗل ﻣن ‪01‬؟ ﻓﻠو‬
‫ﻛﺎﻧت ﻛذﻟك ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﺳﺎﻧدة ﻧظرﯾﺔ ﻛﯾﻧز‪.‬‬
‫‪ 7-3-1‬اﻟﺗﻧﺑؤ‪ :‬ﺑﻌد اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدر أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟداﻟﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻘﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ )اﻻﺳﺗﻬﻼك( ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أو اﻟﻣﺗوﻗﻊ )اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح(‪ .‬وﻟﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻧﻔﺗر ض ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻧود‬
‫اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﺳﻧﺔ ‪ .1997‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن دﺧل ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻠﻎ‬
‫‪ 7269.8‬ﺑﻠﯾون دوﻻر‪ .‬ﺑﺗﻌوﯾض ﻫذا اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠﻰ ﯾﻣﯾن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ‬
‫اﻟﻣﻘدرة ﻧﺟد أن‪:‬‬

‫أي أن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ‪ 4951‬ﺑﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧﺔ ‪ 1997‬ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺳوف ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ‬
‫اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ‪ ،‬وﻗد ﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺣﻘﯾق ﻟﺳﻧﺔ ‪ 4913.5 1997‬ﺑﻠﯾون دوﻻر‪،‬‬
‫وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج ﻟﻠﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻪ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ 37.82‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬وﯾﻣﻛن‬
‫ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻔرق ﺑـ ﺧطﺄ اﻟﺗﻧﺑؤ‪ ،‬واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ‪ %0.76‬ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﺳﻧﺔ ‪،1997‬‬
‫وﺳوف ﻧدرس ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﻛم وﺗﺣﻛﯾم ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎء ﻣن ﺧﻼل أدوات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪ .‬ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك اﺳﺗﺧداﻣﺎت أﺧرى ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدر أﻋﻼﻩ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﺣﺎل‬
‫رﻏﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻛﯾف ﺳﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل‬
‫وﻣن ﺛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل؟ وﯾﻣﻛن دراﺳﺔ وﺗﺗﺑﻊ ﻫذا اﻷﺛر ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد‬
‫ﻋﻠﻰ ﻓروض اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺿﺎﻋف اﻟدﺧل ‪ M‬واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﺑدورﻩ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻘدر ﻓﻲ داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣدروﺳﺔ‪.‬‬

‫‪11‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ 8-3-1‬اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣوذج ﻷﻏر اض اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻻﺳﺗﺷراف‪ :‬ﺑﺎﻓﺗراض أﻧﻪ ﻟدﯾﻧﺎ ﻧﻣوذج ﻣﻌﺎدﻟﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﺗﻌﺗﻘد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺄن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ )‪ 4900‬ﺑﻠﯾون دوﻻر(‬
‫ﺳوف ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى‪ .%4.2‬ﻓﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻼزم ﻟﺗﺣﻘﯾق‬
‫ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻫذا؟‪ .‬ﺑﺗﻌوﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻓﻲ ﻣﻛﺎن‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺳﺎﺑق ﻧﺟد‪:‬‬

‫وﺑﺈﺟراء اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻧﺟد أن ‪ X=7191‬ﺗﻘرﯾﺑﺎ‪ .‬ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا أن دﺧﻼ ﻋن ﻣﺳﺗوى ‪7197‬‬
‫ﺑﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ ﺣدود ﻣﯾل اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺣدي )‪ (0.70‬ﺳون ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ‬
‫‪ 49000‬ﺑﻠﯾون دوﻻر‪ .‬وﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة‬
‫ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ واﻻﺳﺗﺷراف‪ .‬وﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ )ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻧﻘدﯾﺔ( ﺗﺗﻣﻛن‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻛم وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ وﺿﺣﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج داﻟﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﻬﻼك‪.‬‬
‫‪ 4-1‬اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻼﻧﺣدار‪ :‬ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻧﺣدار ﺑﺷﻛل‬
‫ﻋﺎم ﻓﻲ دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل طرﯾﻘﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻐﯾر ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )اﻟﻣﻔﺳرة(‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر و)أو(‬
‫ﺗوﻗﻊ ﻣﺗوﺳط )اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ( أو ﻣﻌدل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻛﺻﯾﺎﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أو اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ )ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ(‪ .‬وﺳوف ﻧﺳﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻧﺎ‬
‫ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل‪ ،‬ورﺑﻣﺎ ﻧﺳﺗوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﺳﺎس ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم‪:‬‬
‫اﻻﻧﺣدار اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻘﺎﻧون ﻗﺎﻟﺗو ن‪ ،‬واﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﺳﺗﻘرار اﻧﺗﺷﺎر ﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬ﻟﻛن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻻ ﺗﻬﺗم ﺑﻬذا اﻟﺗﻔﺳﯾر وﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ‬
‫ﺗﻐﯾر ﻣﺗوﺳط ﻗﺎﻣﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻣﺔ أﺑﺎﺋﻬم اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ‪ .‬وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻊ‬
‫ﺑﻘﺎﻣﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻣﺔ أﺑﺎﺋﻬم‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ‪04-01‬‬
‫اﻧﺗﺷﺎر ﻗﺎﻣﺎت اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻓﺗراﺿﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻘﯾم ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻘﺎﻣﺎت اﻵﺑﺎء‪ .‬ﯾﺟب إدراك أﻧﻪ‬
‫ﻟﻛل ﻗﺎﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻗﺎﻣﺎت اﻵﺑﺎء ﻫﻧﺎ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن ﺗﻧﺗﻣﻲ داﺧﻠﻪ ﻗﺎﻣﺎت أﺑﻧﺎﻫم‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم‬
‫ﻣن اﺧﺗﻼف ﻗﺎﻣﺎت اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻧد ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻣﺔ ﻟﻶﺑﺎء إﻻ أﻧﻪ ﻣﺗوﺳط ﻗﺎﻣﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻋﻣوﻣﺎ ﯾزداد‬
‫ﻛﻠﻣﺎ ازدادت ﻗﺎﻣﺔ اﻵﺑﺎء‪ .‬وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا ﻧﻧظر ﻟﻠدواﺋر ﻋﻠﻰ طول اﻟﺧط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن‬
‫ﻣﺗوﺳط ﻗﺎﻣﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻧد ﻛل ﻗﺎﻣﺔ ﻣﺣددة ﻣن ﻗﺎﻣﺎت اﻵﺑﺎء‪ .‬وﺑﺈﯾﺻﺎل ﻫذﻩ اﻟدواﺋر ﺑﺧط‬
‫‪12‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺧط اﻻﻧﺣدار واﻟذي ﯾﺑﯾن ﻣﺗوﺳط ﻗﺎﻣﺎت اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻧد ﻛل ﻗﺎﻣﺔ ﻣﺣددة ﻣن ﻗﺎﻣﺎت‬
‫اﻵﺑﺎء‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :04-01‬ﺷﻛل اﻧﺗﺷﺎر ﻗﺎﻣﺔ اﻷﺑﻧﺎء وﻓق ﻗﺎﻣﺔ اﻷﺑﺎء‬

‫ﯾﻣﻛن ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدي دراﺳﺔ ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح )اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ(‪،‬‬ ‫‪‬‬
‫وﯾﻌﺗﻣد ﻫﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ‪ MPC‬واﻟذي ﯾﺑﯾن ﻣﺗوﺳط ﺗﻐﯾر‬
‫اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟذي ﯾﺳﺑﺑﻪ ﺗﻐﯾر اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح ﺑوﺣدة واﺣدة‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣن اﻟﻣﻣﻛن دراﺳﺔ ﻣﻌدل ﺗﻐﯾر اﻟدﺧل اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻛﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ‪ ،‬وﯾﺑﯾن اﻟﺷﻛل‬
‫‪ 05-01‬ﺗﻣﺛﯾل ﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرﯾن‪ ،‬وﯾﻌرف اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻫذا ﺑﺎﺳﻣﻪ‬
‫اﻟﻣﺷﻬور ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﻠﯾﺑس واﻟذي ﯾﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﺟر اﻟﻧﻘدي ﻣﻊ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ‪ .‬وﻣن ﺧﻼﻟﻪ‬
‫ﯾﻣﻛن ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدي ﺗوﻗﻊ ﻣﻌدل ﺗﻐﯾر اﻷﺟور اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﻌدل ﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻌﯾن‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن‬
‫ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗوﺻﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد‪ ،‬ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻷﺟور‬
‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﻧﻌﻛس ﻫذﻩ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :05-01‬ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﻠﯾﺑس‬

‫‪ ‬ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدي ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ﻋﻧد ﺛﺑﺎت ﻛل اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻓﺎن ﺑزﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم‬
‫ﻓﺎن اﻷﻓراد ﯾﺧﻔﺿون ﻣن ﻧﺳﺑﺔ دﺧوﻟﻬم اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ )اﻟﻣﻛﺗﻧزة( ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل ‪.06-01‬‬

‫‪13‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫أن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳوف ﺗﻣﻛن اﻟﻧﻘدﯾﯾن ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟدﺧل‬
‫واﻟﺗﻲ ﯾود اﻷﻓراد اﻛﺗﻧﺎزﻫﺎ ﻋﻧد ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :06-01‬ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻛﺗﻧﺎز ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم‬

‫ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﺗﺿﺢ ﻣﻔﻬوم ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻧﺣدار أﻛﺛر‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﯾﺗﺻور‬
‫أي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻟﯾﻘدرﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻣﯾﺔ‬
‫دﻗﯾﻘﺔ ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ ﺗﺑﯾن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬
‫‪ 1-4-1‬اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺣددة واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪ :‬ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳوف ﯾدرك اﻟﻘﺎرئ‬
‫ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻧﻬﺗم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻟﯾس ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣددة‬
‫)اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺑرﯾﺔ( ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻧﺗﻌﺎﻣل‬
‫ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﺗوزﯾﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﯾن‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺣددة‬
‫ﻓﺎن ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻋﺷواﺋﯾﺔ‪ .‬ﻣﺛﻼ ﺗﻌﺗﻣد إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ‪ :‬درﺟﺔ‬
‫اﻟﺣرارة‪ ،‬ﻛﻣﯾﺔ اﻷﻣطﺎر‪ ،‬اﻟرطوﺑﺔ‪ ،‬ﺳطوع اﻟﺷﻣس‪ ،‬واﻷﺳﻣدة اﻟﻣﺳﺗﺧدم‪ ،‬ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ وﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﻛن اﻟزراﻋﯾﯾن ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻول اﻟزراﻋﯾﺔ‬
‫ﺑﺳﺑب اﻷﺧطﺎء اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟوﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻷﻗل واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻول وﻟﻛﻧﻬﺎ ﯾﺻﻌب ﺗﺣدﯾدﻫﺎ‬
‫ﻓردﯾﺎ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻫﻧﺎك ﻗﯾد ﺟوﻫري أو ﺗﻐﯾرات ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ )ﻣﺣﺻول زراﻋﻲ(‬
‫واﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل‬
‫ﻧﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟظواﻫر اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺣددة ﻏﯾر ﻋﺷواﺋﻲ‪.‬‬
‫‪ 2-4-1‬اﻻﻧﺣدار ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻻﻧﺣدار ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻋﺗﻣﺎد أﺣد‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى‪ ،‬ﻓﻠﯾس ﺑﺎﻟﺿروري أن ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ‪ .‬ﺑﺻﯾﻐﺔ أﺧرى‬

‫‪14‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻗوﯾﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ أﺑدا ﻻ ﺗؤﺳس ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻔﻛرة اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ‬
‫ﯾﺟب أن ﺗدرس ﺧﺎرج ﻣﺟﺎل اﻹﺣﺻﺎء‪ .‬ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺎت أو ﻣﺳﻠﻣﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻣﺛﺎل اﻟﻣﺣﺻول اﻟزراﻋﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺳﺑب إﺣﺻﺎﺋﻲ ﯾﻔﺗرض أن ﻛﻣﯾﺔ اﻷﻣطﺎر‬
‫ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺻول اﻟزراﻋﻲ‪ .‬ﻓﺎﻟﻣﺛﺎل ﯾدرس ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺣﺻول اﻟزراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ‬
‫اﻟﻣطر ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻣﻊ إﻫﻣﺎل اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻐﯾر إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻋﻛس‬
‫ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻧﺣدار إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطر ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣﺻول‬
‫اﻟزراﻋﻲ‪ .‬ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ‬
‫ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ‪ .‬وﻟﻛﻲ ﻧﻧﺳب اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻷي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺟب أن ﻧﻌطﻲ أوﻟوﯾﺔ ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت‬
‫ﻧظرﯾﺔ أﺧرى ﺗدرس ذﻟك وﺗﺑﯾﻧﻪ‪.‬‬
‫‪ 3-4-1‬اﻻﻧﺣدار ﻣﻘﺎﺑل اﻻرﺗﺑﺎط‪ :‬ذو ﻋﻼﻗﺔ وﻟﻛن ﺑﻣﻔﻬوم ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‪.‬‬
‫واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻬدف اﻷول ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن‪ .‬وﻫو ﻣﻌﺎﻣل‬
‫اﻻرﺗﺑﺎط‪ ،‬واﻟذي ﺳوف ﻧدرﺳﻪ ﻻﺣﻘﺎ‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻧﻬدف ﻹﯾﺟﺎد ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن‬
‫اﻟﺗدﺧﯾن وﻣرض ﺳرطﺎن اﻟرﺋﺔ‪ .‬ﺑﯾن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪ .‬ﺑﯾن‬
‫ﺗﻘدﯾر ﻧﺟﺎح اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ وﺗﻘدﯾر ﻧﺟﺎح اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس‪...‬اﻟﺦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻟﻸﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ ﻻ ﻧﻬﺗم‬
‫أوﻟﯾﺎ ﺑﻬذا اﻟﻘﯾﺎس وﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ﻧﺣﺎول ﺗﻘدﯾر ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗوﺳط أﺣد اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻵﺧر أو اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾر ﻣﺗوﺳط‬
‫ﻋﻼﻣﺔ اﻣﺗﺣﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻣﺔ اﻣﺗﺣﺎن اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت‪.‬‬
‫‪4-4-1‬ﯾﺧﺗﻠف اﻻﻧﺣدار ﻋن اﻻرﺗﺑﺎط ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺟدﯾر ة ﺑﺎﻟذﻛر‪ :‬ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل‬
‫اﻻﻧﺣدار ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻣﺎﺛل ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﻟﺗﺎﺑﻊ ﯾﻔﺗرض ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺗﻐﯾر ﻋﺷواﺋﻲ ﻟﻪ ﺗوزﯾﻊ إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻣﻌﯾن‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻔﺳﯾري ﯾﻌﺗﺑر‬
‫ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ وﻫﻛذا‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﺗﺣﻠﯾل اﻻرﺗﺑﺎط ﻧﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛل ﻓﻼ‬
‫ﯾوﺟد ﻓرق وﻻ ﺗﺻﻧﯾف ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ وﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل‪ .‬وﺑﻌد ﻛل ﻫذا ﻓﺎن اﻻرﺗﺑﺎط‬
‫ﻣﺛﻼ ﺑﯾن ﻋﻼﻣﺔ اﻣﺗﺣﺎن اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت وﻋﻼﻣﺔ اﻣﺗﺣﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﺑﯾن ﻋﻼﻣﺔ‬
‫اﻣﺗﺣﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ وﻋﻼﻣﺔ اﻣﺗﺣﺎن اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎن ﻛﻼ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن‬
‫ﻋﺷواﺋﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻرﺗﺑﺎط وﻋﻠﯾﻪ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣظ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻊ اﻟﻣﻐﯾرات‬
‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺷواﺋﯾﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻓﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺷواﺋﯾﺔ‬
‫ﺑل ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫‪15‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ 5-4-1‬اﻻﺻطﻼح‪ ،‬اﻟرﻣوز واﻟﻣﻔﻬوم‪ :‬ﻗﺑل اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﯾﺟب أن ﻧﺗﻌرض‬

‫ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪ .‬ﻓﻔﻲ أدب ﻣﺻطﻠﺣﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻧﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﻔﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺻطﻠﺢ‪ ،‬وﯾﻣﻛن‬
‫ﺗﻠﺧﯾص ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻔُﺳِ ر‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣ ُ ﻔَﺳر‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺑﺊ‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻪ‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺣدر ﻋﻠﯾﻪ‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺣدر‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺣﻔز‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﺟﯾب‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟداﺧﻠﻲ‬
‫اﻟﻣدﺧﻼت‬ ‫اﻟﻣﺧرﺟﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ‬
‫ﺑﺎﻟر ﻏم ﻣن أن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﺑﺻﻧﻔﯾﻬﺎ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﺳوف ﻧﺳﺗﺧدم‬
‫اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻣﻧﻬﺎ وﻫو‪ :‬اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‪ ،‬واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‪ .‬ﻓﻠو ﻛﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺗﻐﯾر‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر واﺣد ﻣﻔﺳر‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح‪ ،‬ﻫذﻩ ﻟدراﺳﺔ‬
‫ﺗﻌرف ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‪ ،‬أو ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺣدار ﻣﺗﻐﯾرﯾن‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ دراﺳﺔ اﻧﺣدار ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺗﻐﯾر ﺗﻔﺳﯾري )ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻧﺣدار اﻟﻣﺣﺻول اﻟزراﻋﻲ( ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‬
‫اﻟﻣﺗﻌدد‪ .‬وﺑﺻﯾﺎﻏﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط ﻫﻧﺎك ﻣﺗﻐﯾر ﺗﻔﺳﯾري وﺣﯾد‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج‬
‫ﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن ﻣﺗﻐﯾر ﺗﻔﺳﯾري واﺣد‪.‬‬
‫ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻطﻠﺢ ﻋﺷواﺋﻲ ﻣرادف ﻟﻣﺻطﻠﺢ إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻏﯾر ﻣﺣدد‪ ،‬وﻧﻌﻧﻲ ﺑﻛﻼ اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﺑﺄن‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺄﺧذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﯾم ﺳﺎﻟﺑﺔ أو ﻣوﺟﺑﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق ﻛل ﻗﯾﻣﺔ ﻣن‬
‫وﻧرﻣز ﺑﺎﻟرﻣز‬ ‫ﺗﻠك اﻟﻘﯾم‪ .‬ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ ﺳﺑق ﺳوف ﻧرﻣز ﺑﺎﻟرﻣز ‪ Y‬ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‬
‫ﺗﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻔﺳﯾري اﻟذي رﺗﺑﺗﻪ ﻣن ﺑﯾن‬ ‫)‪ (x1,x2,x3,….,xk‬ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ .‬و‪xk‬‬
‫اﻟﻣﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ‪ .k‬وﻧرﻣز ﺑﺎﻟرﻣز اﻟﺻﻐﯾر اﻟﺗﺣﺗﻲ ‪ t‬أو ‪ i‬ﻟرﻗم اﻟﻣﻼﺣظﺔ أو اﻟﻔرد ﻣن‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟرﻣز ‪ xki‬ﺳوف ﯾرﻣز ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ‪ i‬ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻔﺳﯾري اﻟذي رﺗﺑﺗﻪ‬
‫‪ .k‬ﻛﻣﺎ ﺳوف ﻧرﻣز ﺑﺎﻟرﻣز ‪ N‬ﻟﻠﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬أﻣﺎ اﻟرﻣز ‪ n‬ﻧرﻣز ﺑﻪ ﻟﻠﻌد‬

‫‪16‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻛون ﺑﺻدد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳﻠﺳﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرﻣز‬
‫ﻟﻠﻣﻼﺣظ ﺑـ ‪ t‬أﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﻛون ﺑﺻدد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗطﺎﻋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرﻣز ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺑـ ‪.i‬‬
‫‪ 6-4-1‬طﺑﯾﻌﺔ وﻣﺻدر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ :‬ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺟﺎح اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣدى اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﻧدرس‬
‫وﻧﻧﺎﻗش طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻣﺻﺎدرﻫﺎ‪ ،‬وﻣدى ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﺣﻠﯾل‬
‫اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ‪.‬‬
‫‪ ‬أﻧواع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‪ :‬ﺗﺻﻧف أﻧواع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ إﻟﻰ ﺛﻼث أﺻﻧف‪:‬‬
‫اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻼﺳل اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ )اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ(‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧد ﻧﻘﺎط زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻧد‬
‫ﻣﺟﺎﻻت زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻟﯾوم )أﺳﻌﺎر اﻟﺑورﺻﺔ(‪ ،‬اﻷﺳﺑوع )ﻋرض اﻟﻧﻘود(‪ ،‬اﻟﺷﻬر )ﻣﻌدل‬
‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ(‪ ،‬اﻟﻔﺻل )إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ(‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ )اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(‪ ،‬ﻛل ﺧﻣس ﺳﻧوات‬
‫)إﺣﺻﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت(‪ ،‬ﻛل ﻋﻘد )إﺣﺻﺎء ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن(‪ .‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﺻﻠﯾﺔ وﺳﻧوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫واﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ‪ .‬وﺑﺗطور اﻟﻣﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺳﻬل ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ أﻗل‬
‫وﻗت ﻣﻣﻛن‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﯾوم واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﺑر اﻟزﻣن‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺎﺳﻊ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﯾن إﻻ أﻧﻬﺎ‬
‫ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ‪ :‬وﻫﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺧص اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻠﺣظﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌداد‬
‫اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟﻔﺗرة واﺣدة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول أو اﻟوﻻﯾﺎت‪ .‬واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻹﻧﻔﺎق‬
‫اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣن طرف اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬ﻣﺛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺑﯾض واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ‪ 50‬وﻻﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ .1991‬و ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻼﺳل‬
‫اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻠﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﯾﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺷﻛل ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ )اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ( اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻫﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت زﻣﻧﯾﺔ وﻗطﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻧﻔس ﻣﺛل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗطﺎﻋﯾﺔ ﻟـ ‪ 50‬وﻻﯾﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺗﯾن زﻣﻧﯾﺗﯾن ‪ ،1991-1990‬وﻣﺟﻣوع ﺑﯾﺎﻧﺎت‬
‫‪17‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻫذا اﻟﺟدول ﻫﻲ ‪ 100‬ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ‪ ،‬ﻓﻛل ﻣﻼﺣظ ﻗطﺎﻋﯾﺔ )وﻻﯾﺔ(‪ ،‬ﺳﻠﺳﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣن‬
‫ﻣﻼﺣظﺗﯾن )‪.(1991-1990‬ﺗﻌﺗﺑر ﺟداول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‪ ،‬اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟطوﻟﯾﺔ‪ ،‬أو ﺟدول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻲ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻛل ﻣﻼﺣظﺔ ﻗطﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ )ﻋﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬ﻓرد‪،‬‬
‫ﻣﻧﺗﺞ‪ ،‬ﻣﺳﺗﻬﻠك ‪ (...‬ﺳﻠﺳﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻧد ﻓﺗرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟزﻣن‪.‬‬
‫‪ ‬ﻗﯾﺎس أﺣﺟﺎم اﻟﻣﺗﻐﯾرات )طﺑﯾﻌﺔ وﺣدات ﻗﯾﺎس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت(‪ :‬ﺗﺻﻧف ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ أرﺑﻊ أﺻﻧﺎف ﻛﺑﯾرة‪ :‬ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻧﺳﺑﺔ‪ ،‬ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻔﺗرة‪ ،‬ﻣﻘﯾﺎس ﺗرﺗﯾﺑﻲ‪،‬‬
‫ﻣﻘﯾﺎس اﺳﻣﻲ‪ ،‬وﻣن اﻟﻣﻬم ﺷرح ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎف‪:‬‬
‫‪ ،‬واﻟﻔرق‬ ‫‪x‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻧﺳﺑﻲ‪ ،‬ﻣن أﺟل ﻗﯾﻣﺗﯾن ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﺎ ‪ x1,x2‬ﻓﺎن‪ :‬اﻟﻧﺳﺑﺔ‬

‫(‪ ،‬ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻣﻲ‪ .‬ﻛذﻟك اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﺻﺎﻋدﯾﺔ او اﻟﺗﻧﺎزﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾم ﻓﻲ‬ ‫) ‪−x‬‬
‫أو اﻟﻌﻛس ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻣﻲ‪ .‬ﻣﻌظم اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬ ‫اطﺎر ﺣﺟﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪≤ x‬‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎﯾﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬذا اﻟﺻﻧف‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻔﺗرة‪ ،‬إن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬذا اﻟﺻﻧف ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺧﺎﺻﯾﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن ﻣن‬
‫ﺧﺎﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻧﺳﺑﻲ وﻻ ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻷوﻟﻰ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺗﯾﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ أﻣﺎ‬
‫اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻠﯾس ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺗﯾﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺻﻧف ﻓﻬو ﯾﺗﺻف ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺧﺎﺻﯾﺔ‬
‫اﻷﺧﯾرة وﻫﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻘﯾﻣﻪ‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ ﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾب ﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﻋﻠﻰ‬
‫ﻷﺳﻔل أو اﻟﻌﻛس وﻫﻛذا‪ .‬ﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن طرح ﻗﯾﻣﻪ ﻣن ﺑﻌﺿﻬﺎ وﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﺳﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺛل ﻣﻧﺣﻧﯾﺎ ﺳواء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﺎﻟﻣﻧﺣﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﯾﻌﻲ ﻣﻧﻔﻌﺔ أﻛﺛر ﺑدون ﻗﯾﺎس رﻗﻣﻲ ﻟﺣﺟﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﺳﻣﻲ‪ ،‬ﻻ ﯾﺗﺻف اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﻟﻧﺳﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻬو ﻣﺗﻐﯾر ﺻوري وﻫﻣﻲ ﻣﺛل ﻧوع اﻟﺟﻧس )ذﻛر أﻧﺛﻰ(‪ ،‬اﻟدﯾﺎﻧﺔ )ﻣﺳﻠم‪ ،‬ﻣﺳﯾﺣﻲ‪،‬‬
‫ﯾﻬودي(‪.‬‬
‫إذا وﻛﻣﺎ ﻧرى ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻓﺎن ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺗﺗطﻠب ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺻﻧف‬
‫ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﺣﺳب وﺣدة أو ﺣﺟم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ‪ .‬ﻓﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻻ‬
‫ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻪ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﺳﻣﯾﺔ واﻟﻌﻛس‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري إدراك اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﺻﻧﺎف ﺣﺗﻰ‬
‫ﻧﺣﺳن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬

‫‪18‬‬
‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬

‫ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‬

‫‪ 1-2‬اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‬

‫‪ 2-2‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‬
‫‪ 3-2‬ﻓروض طرﯾﻘﺔ م ص ع‪ ،‬وﺧﺻﺎﺋص ﻣﻘدراﺗﻬﺎ‬
‫‪ 4-2‬اﺧﺗﺑﺎر ﻓروض ﻣﻘدرات اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى‬
‫‪ 5-2‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺷرطﻲ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔردﯾﺔ‬

‫‪19‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ 1-2‬اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼ ﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‪ :‬ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط ﻋرض ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬
‫وﻓروﺿﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﺑﺎﻟﺑﺳﺎطﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺣﺎور‪ .‬وﻛﻣﺎ ﺳوف ﻧﺳﺗﻛﺷف أن اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗوﺳﻊ ﻟﻠﻧﻣوذج‬
‫اﻟﺑﺳﯾط‪.‬‬
‫اﻟﻣﺛﺎل اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺑﺳﯾط‪ :‬ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺎن ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻫدﻓﻪ اﻟرﺋﯾﺳﻲ‬ ‫‪1-1-2‬‬
‫ﺗﻘدﯾر و‪/‬أو اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑـ ﻣﺗوﺳط )اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ( ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‪ .‬وﻟﻔﻬم ﻫذا ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﻣﺛﺎل اﻓﺗراﺿﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬
‫اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﺟدول ‪ 01-02‬أدﻧﺎﻩ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ )‪ (y‬ﻟـ ‪60‬‬
‫ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻠدﯾﺔ اﻓﺗراﺿﯾﺔ ودﺧوﻟﻬﺎ اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ )‪ .(x‬ﻛﻼ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣﻘﺎس‬
‫ﺑﺎﻟدوﻻر‪ .‬وﻗد ﻗﺳﻣﻧﺎ اﻟـ ‪ 60‬ﻋﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ ‪ 10‬ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﺣﺳب ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل ﻣن ‪ 80‬دوﻻر‬
‫إﻟﻰ ‪ 260‬دوﻻر‪ ،‬وﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق‬
‫اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻛل ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻟدﯾﻧﺎ ‪ 10‬ﻗﯾم ﻣﺣددة‬
‫ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن اﻟدﺧل اﻷﺳﺑوﻋﻲ )‪ (x‬واﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ )‪ (y‬اﻟﻣواﻓق ﻟﻛل ﻗﯾﻣﺔ ﻣن‬
‫اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح وﻋﻣوﻣﺎ ﻧﻘول ‪ 10‬ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺟزﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﺳب ﻣﺳﺗوﯾﺎت دﺧوﻟﻬم‪.‬‬
‫اﻟﺟدول ‪ :01-02‬ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺑﺎﻟدﺧل‬

‫وﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣن‬
‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح واﻟذي ﻧوﺿﺣﻪ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ‪01-02‬‬
‫ﻟﺷﻛل ‪ :01-02‬ﺧط اﻧﺣدار اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل‬

‫‪20‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ ﻫﻲ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻛل‬
‫ﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧل‪ ،‬ﻧﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط أن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﯾزداد ﻛﻠﻣﺎ ازداد‬
‫ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح‪ .‬وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا ﻧﻌود ﻟﻠﺟدول أﻋﻼﻩ وﻓﻲ ﺳطرﻩ اﻷﺧﯾر ﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺗوﺳط‬
‫اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺣﺳب دﺧوﻟﻬﺎ‪ .‬ﻓﻧﻌد ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻷول ‪80‬‬
‫دوﻻر ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ‪ 65‬دوﻻر أﺳﺑوﻋﯾﺎ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳﺗوى‬
‫دﺧﻠﻬﺎ ﻣﺣدد ب ‪ 200‬دوﻻر ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ‪ 137‬دوﻻر‪ ،‬وﻋﻣوﻣﺎ ﻟدﯾﻧﺎ ‪10‬‬
‫ﻣﺗوﺳطﺎت ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ ‪ 10‬ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح‪ .‬وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻘﯾم‬
‫اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺷرطﯾﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ )اﻟﺷرط(‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗﻘرأ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟـ )‪ (y‬ﻋﻧد اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﻗﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح )‪ (x‬وﻧرﻣز ﻟﻪ‬
‫اﻟﻣﺣددة ﻟـ )‪.(x‬‬
‫واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻐﯾر ﺷرطﯾﺔ‬ ‫ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺷرطﯾﺔ‬
‫‪ .‬ﻓﻠو ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ ﻛل ﻗﯾم اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟـ ‪ 60‬ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ‬ ‫ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ‬
‫ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﻠدي ﻛﻛل‪ ،‬ﺛم ﻗﺳﻣﻧﺎ اﻟﻣﺟﻣوع ﻋﻠﻰ اﻟـ ‪ 60‬ﻟﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ 121.20‬دوﻻر‬
‫واﻟﺗﻲ ﻧﺳﻣﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )اﻟﻣﺗوﺳط( اﻟﻐﯾر ﺷرطﯾﺔ‪ .‬وﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻐﯾر ﺷرطﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧل‪ ،‬وﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﺷرطﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻠو ﺳﺄﻟﻧﺎ ﺳؤال )ﺣدد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ؟( ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ‬
‫‪ .121.20‬ﻟﻛن ﻟﻣﺎ ﻧﺳﺄل )ﺣدد ﻣﺗوﺳطﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﺷرطﻲ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧول‬
‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؟( ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻫﻧﺎ ﻟﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟدﺧل ﻣﺗوﺳط ﺧﺎص ﺑﻪ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أﻧﻪ‬
‫ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل ﻓﺎن ذﻟك ﯾﻌطﻲ ﻟﻧﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ‬
‫أﻓﺿل ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل‪ ،‬وﻟﻌل ﻫذﻩ ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﺗﻲ ﺳوف‬
‫ﻧﺳﺗﻛﺷف اﺟر اﺋﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل‪ .‬وﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻠﺷﻛل أﻋﻼﻩ ﻓﺎن اﻟدو اﺋر اﻟﺳوداء‬
‫اﻟﺻﻐﯾرة ﻋﻠﻰ طول اﻟﺧط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﻣﺛل ﻣﺗوﺳط اﻟﻘﯾم اﻟﺷرطﯾﺔ ﻟـ ‪ y‬ﻋﻧد اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣددة ﻟـ ‪. x‬‬
‫وﺳﻣﻰ اﻟﺧط اﻟﻣوﺻل ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﺧط اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )‪ ،(PRL‬أو ﻣﻧﺣﻰ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬
‫وﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻫو ﺧط اﻧﺣدار ‪ y‬ﻋﻠﻰ ‪ .x‬إن ﻣوﺿوع ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺷﺗق ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ أﻧﻧﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ‬
‫ﻣﻊ ﻛل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )‪ 60‬ﻋﺎﺋﻠﺔ( و ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻛون ﻣن أﻛﺛر ﻣﻣﺎ اﻓﺗرﺿﻧﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ‪ .‬ﻫﻧدﺳﯾﺎ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻫو ﻣﻛﺎن ﺗﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺷرطﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‪ .‬وﯾﻣﻛن ﺗﺻوﯾرﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ‪ 02-02‬واﻟذي ﯾﻌرض‬
‫‪21‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻟﻛل ﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﻗﯾم ‪) x‬ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل( ﻫﻧﺎك ﻗﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟـ ‪) y‬اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻷﺳﺑوﻋﻲ(‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﺣول اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺷرطﻲ ﻟﻘﯾم ‪ ،y‬وﻟﻠﺗﺑﺳﯾط اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن ﻗﯾم ‪ y‬ﺗﻧﺗﺷر ﺑﺷﻛل ﺗﻣﺎﺛﻠﻲ‬
‫ﺣول ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺷرطﻲ‪ .‬وﺧط اﻻﻧﺣدار ﯾﻣر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻗﯾم اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺷرطﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :02-02‬اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺷرطﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‬

‫ﻣﻔﻬوم داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )‪ :(PRF‬ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﻣن‬ ‫‪2-1-2‬‬
‫اﻟواﺿﺢ ﻛل ﻣﺗوﺳط ﺷرطﻲ ) ‪ E(y⁄x‬ﻫو داﻟﺔ ﻓﻲ ‪ ،x‬ﺣﯾث ‪ x‬ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣددة ﻟـ ‪ x‬وﻧﻛﺗب‬
‫رﻣزﯾﺎ‪:‬‬

‫وﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ) ‪ E(y⁄x‬ﻫﻲ داﻟﺔ ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ‪ .x‬وﺗﻌرف اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑداﻟﺔ اﻟﺗوﻗﻊ‬
‫اﻟﺷرطﻲ )‪ (CEF‬أو داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )‪ (PRF‬أو اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )‪ .(PR‬وﻫﻲ ﺗﻌﺑر‬
‫ﺻراﺣﺔ ﺑﺄن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ ‪ y‬ﻋﻧد ﻗﯾم ‪ x‬اﻟﻣﺣددة ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﯾﺔ ﻣﻊ ‪ .x‬وﻫﻲ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻛم وﺣﺟم ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺷرطﻲ ﻟـ ‪ y‬ﻋﻧد ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻔﺳﯾري ‪ .x‬ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ‬
‫اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻛل ﻣﻔردات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﻟﯾﺔ‪،‬‬
‫وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﺷﻛل اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟداﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺳﺎؤل ﺗﺟرﯾﺑﻲ‪ .‬ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟداﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدي اﻓﺗراض اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺧطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح واﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ‪ .‬وﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﯾﻛون ﺷﻛل اﻟداﻟﺔ‬
‫ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻣﺟﻬوﻟﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﺗﻌرف ﺑﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدار أو ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻊ‬ ‫‪,‬‬ ‫ﺣﯾث‬
‫وﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﯾل‪ .‬وﺗﻌرف اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻛل داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧطﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‬

‫‪22‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻫدﻓﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋرﺿﻧﺎﻫﺎ أﻋﻼﻩ‪ .‬ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻫذﻩ‬
‫ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣول ‪ x‬و‪.y‬‬
‫اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻠﺧطﯾﺔ‪ :‬ﻣﺎ دام ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﻬﺗم أوﻟﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺧطﯾﺔ ﻛﺎﻟﻧﻣوذج‬ ‫‪3-1-2‬‬
‫اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻌرف اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻛﻠﻣﺔ ﺧطﻲ‪ .‬وﻟﻔﻬﻣﻬﺎ ﯾﺟب‬
‫أن ﻧﻔرق ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﯾن‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات‪ :‬اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻷﻛﺛر أرﺟﺣﯾﻪ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺧطﯾﺔ ﻫو اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﺷرطﻲ‬
‫ﻟـ ‪ y‬ﻛداﻟﺔ ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ .x‬ﻓﻣﺛﻼ ﻫﻧدﺳﯾﺎ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻻﻧﺣدار ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو ﺧط‬
‫داﻟﺔ ﻏﯾر ﺧطﯾﺔ‬ ‫=) ‪( ⁄‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﯾم‪ .‬وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺈن اﻟداﻟﺔ‬
‫ﻻن اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ X‬ﯾظﻬر ﺑﻘوة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ‪.1‬‬
‫ﻛداﻟﺔ‬ ‫‪ ‬اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت‪ :‬اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑدﯾل ﻟﻠﺧطﯾﺔ ﻫو اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﺷرطﻲ ﻟـ ‪( ⁄ ) Y‬‬
‫ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺧطﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ .X‬ﻣن ﺧﻼل ﻫذا‬ ‫‪,‬‬ ‫ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫= ) ‪ ( ⁄‬ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت‪ .‬وﻛل اﻟﻧﻣﺎذج‬ ‫‪+‬‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟداﻟﺔ‬
‫ﻓﺎﻟﻧﻣوذج‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺳﻧدرﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻫﻲ ﻧﻣﺎذج ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫و ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار‬ ‫ﻟﯾس ﺧطﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ‬ ‫=) ‪( ⁄‬‬ ‫‪+‬‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻐﯾر ﺧطﻲ‪ .‬وﻣن ﺑﯾن اﻟﺗرﺟﻣﺗﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻟﻠﺧطﯾﺔ ﺗرﺗﺑط اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﺑﻧظرﯾﺔ‬
‫اﻻﻧﺣدار‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻵن ﻓﺻﺎﻋدا ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ ﻛون اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺷرطﻲ داﻟﺔ‬
‫ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج أي أن ﻛل اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻣرﻓوﻋﺔ ﺑﻘوة أس ‪ .1‬ﻫذا ﺑﻐض اﻟﻧظر إن‬
‫ﻛﺎﻧت ﺧطﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ‪ .X‬ﻫﻧدﺳﯾﺎ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﺛﻼث دوال‬
‫ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺧطﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺷﻛل ‪.03-02‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :03-02‬اﻟدوال اﻟﺧطﯾﺔ واﻟﻐﯾر ﺧطﯾﺔ‬

‫‪23‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫و ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول ‪ 02-02‬اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﺑﯾن ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ وﻧﻣوذج‬
‫اﻻﻧﺣدار اﻟﻐﯾر ﺧطﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‪.‬‬
‫اﻟﺟدول ‪ :02-02‬ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺧطﯾﺔ‬

‫اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻟداﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )‪ :(PRF‬ﻣن اﻟواﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺷﻛل اﻧﺣدار‬ ‫‪4-1-2‬‬
‫ﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ دﺧل اﻷﺳرة اﻟﻣﺗﺎح ﻓﺎن‬
‫اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﯾرﺗﻔﻊ أﯾﺿﺎ‪ .‬ﻟﻛن ﻣﺎذا ﺣول اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ‬
‫اﻟواﺣدة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗوى دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑت؟‪ .‬ﻣن اﻟواﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺟدول وﺷﻛل اﻧﺗﺷﺎر‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل ﺳﺎﺑﻘﺎ أن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟواﺣدة ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿروري أن‬
‫ﯾزداد ﻛﻠﻣﺎ ازداد ﻣﺳﺗوى دﺧﻠﻬﺎ‪ .‬ﻓﻣﺛﻼ ﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺛﺎل وﻋﻧد ﻣﺳﺗو اﻟدﺧل‬
‫‪ 100‬دوﻻر ﻫﻧﺎك ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟدﯾﻬﺎ إﻧﻔﺎق اﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ‪ 65‬دوﻻر وﻫﻲ أﻗل ﻣن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ‬
‫ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﯾن ﻣﻧﻔردﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى دﺧل ‪ 80‬دوﻻر‪ .‬ﻟﻛن ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻟﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔﺎق‬
‫اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻧﻔس ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل ‪ 100‬دوﻻر ﻧﺟدﻩ أﻛﺑر ﻣن ﻣﺗوﺳط‬
‫اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ ﻟدﻫﺎ دﺧل ‪ 80‬دوﻻر )‪ 77‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ .(65‬وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن‬
‫ﻧﻘول ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﻔردة ﺑﻣﺳﺗوى دﺧﻠﻬﺎ‪ :‬ﻣن‬
‫ﻓﺎن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ‬ ‫ﺧﻼل ﺷﻛل اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﻼﺣظ ﻋﻧد أي ﻣﺳﺗوى دﺧل ﺛﺎﺑت‬
‫ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﻔردة ﺗﺗﺟﻣﻊ أو ﺗﻧﺗﺷر ﺣول ﻣﺗوﺳط إﻧﻔﺎق اﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻛل اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﻧﻔس ﻣﺳﺗوى‬
‫أي أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﺣول ﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺷرطﻲ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗوﺻﯾف اﻧﺣراف اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟدﺧل‬
‫ﺣول ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﻔردة‬
‫أو‬ ‫‪.‬‬
‫ﻣﺗﻐﯾر ﻋﺷواﺋﻲ ﻏﯾر ﻣﻼﺣظ وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺄﺧذ اﻹﺷﺎرة اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ أو‬ ‫ﺣﯾث اﻻﻧﺣراف‬
‫ﺑﺣد اﻟﺗﺷوﯾش اﻟﻌﺷواﺋﻲ أو ﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻲ‪ .‬ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗرﺟﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺟﺑﺔ‪ .‬وﺗﻘﻧﯾﺎ ﯾﻌرف‬
‫ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻔردﯾﺔ؟‪ .‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘول ﺑﺄن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ‬
‫ﻣﻧﻔردة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﺎح ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ ﻣن ﻣﻛوﻧﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن‪ :‬اﻷول ) ‪( ⁄‬‬

‫‪24‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫واﻟﻣﺳﻣﻰ ﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻛل اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣن ﻧﻔس ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل‪ ،‬وﯾﻌر ف ﻫذا‬
‫اﻟﻣﻛون ﺑﺎﻟﻣﻛون اﻻﻧﺗظﺎﻣﻲ‪ ،‬واﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ u‬واﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻐﯾر اﻧﺗظﺎﻣﻲ )اﻟﻌﺷواﺋﻲ(‪ .‬وﻫﻧﺎ‬
‫ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺧﺗﺑر ﻣدى طﺑﯾﻌﺔ ﺗوزﯾﻊ ﺣدودﻩ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺣﺗﻰ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﺳوف ﻧﻌﺗﺑرﻩ ﻣﺗﻐﯾر‬
‫ﺑدﯾل أو وﻛﯾل ﻟﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣن اﻟﻧﻣوذج وﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣﻊ ‪ X‬ﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻓﺈذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق أن ) ‪( ⁄‬‬
‫اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﺗﺻرح ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑدﺧﻠﻪ اﻟﻣﺗﺎح ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺣد‬
‫اﻟﻌﺷواﺋﻲ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﻔردة ﻋﻧد اﻟدﺧل ‪ X=80‬ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ‬
‫ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫واﻵن ﻟو ﻧﺄﺧذ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﻔردة ﺳوف ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻗﺎﻋدة أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺛﺎﺑت ﻫﻲ اﻟﺛﺎﺑت ﻧﻔﺳﻪ‪ .‬ﻻﺣظ ﺑدق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻟﻘد‬
‫‪ ،‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ‬ ‫ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ‬ ‫أﺧذﻧﺎ اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﺷرطﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ‪ . X‬وﻣﺎ دام‬
‫ﻛﺗﺎﺑﺔ‪:‬‬

‫وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻓﺗراض ﻣرور ﺧط اﻻﻧﺣدار ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺷرطﯾﺔ ﻟـ ‪ Y‬ﯾﻔرض ﺑﺄن ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ‬
‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟـ ‪ u‬ﻋﻧد ﻗﯾم ‪ X‬ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﺻﺑﺢ واﺿﺣﺎ أن داﻟﺔ‬
‫ﻣﺗوﺳط اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﺷرطﻲ‪ ،‬وداﻟﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﻔردي ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺗﻌﺎدﻟﺗﺎن ﻓﻲ‬
‫‪ .‬ﻟﻛن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻟﻠداﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﯾزة أﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﺻﯾﺎﻏﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﺗﻌرض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ وﻟﻛن ﻻ‬
‫ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ﺗوﺻﯾﻔﻬﺎ وﺷرﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج‪.‬‬

‫‪25‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻣﻔﻬوم ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺣد اﻟﺗﺷوﯾش‪ :‬ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ u‬ﺑدﯾل ﻟﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬ ‫‪5-1-2‬‬
‫اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺑﻌدت ﻣن اﻟﻧﻣوذج ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ‪ .Y‬وﯾرﺟﻊ ﺳﺑب‬
‫ﻋدم إدراج ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻗﺻور اﻟﻧظرﯾﺔ‪ :‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات‬
‫اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺗﺣﺻر اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻓﻘط‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻧﻌﻠم أن‬
‫اﻟدﺧل اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﯾوﺛر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻛن ﻟﺳﻧﺎ ﻣﺗﺄﻛدﯾن ﻧظرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‬
‫ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻷﺳﺑوﻋﻲ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺣد ‪u‬‬
‫ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻛﻣﻔوض ﻟﻣﺟﻣل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺿﺣﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺻراﺣﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‪ :‬ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣذﻛورة‬
‫ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻔﺳرة ﻟﻛن ﻻ ﺗوﺟد ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻣﺎ ﯾﺟﺑر‬
‫اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ذﻟك اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬
‫ﺿﻣﻧﯾﺎ ﯾظﻬر أﺛرﻩ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ‪.u‬‬
‫ت‪ -‬اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧظرﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﻟﺗﺎﺑﻊ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺻﻧف إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾرات أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﺗﻐﯾرات‬
‫ﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺗﺑﺳﯾطﺎ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج واﺧﺗزال اﻟوﻗت ﯾﺣذف اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﻗل أﻫﻣﯾﺔ‬
‫)اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ( ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺣد ‪ u‬ﻛﺑدﯾل ﻻﺣﺗواء ذﻟك اﻷﺛر‪.‬‬
‫ث‪ -‬ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﺗﻰ وﻟو ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺣﺻﺎء وﺗﺿﻣﯾن ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ ﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﺷواﺋﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك‬
‫أن ﯾﻔﺳر ﻓﯾﻪ ﺳﻠوﻛﻪ‪ ،‬وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺣد ‪.u‬‬
‫ج‪ -‬ﺿﻌف اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟوﺳﯾطﺔ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار ﻧﻔﺗرض داﺋﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات دﻗﯾﻘﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫﻧﺎك ﻫﺎﻣش ﻟﻠﺧطﺄ ﻓﻛﺛﯾر ﻣن‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺑﻧﻰ ﻗﯾﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻧﺑؤﯾﺔ وﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻛﻘﯾم وﺳﯾطﺔ وﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾم اﻟواﻗﻌﯾﺔ‬
‫ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس‪ .‬وﯾﻌﻣل اﻟﺣد ‪ u‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ رﺻد ﺗﻠك اﻷﺧطﺎء‬
‫وﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﺑﻔﺻل أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‪.‬‬
‫ح‪ -‬ﺧطﺄ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟداﻟﯾﺔ‪ :‬ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻻ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻛل اﻟرﯾﺎﺿﻲ‬
‫اﻟداﻟﻲ اﻟﻣﻼﺋم اﻟذي ﯾرﺑط اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر أو اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻔﺳرة وﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن‬
‫ﯾرﺻد اﻟﺣد ‪ u‬ﺧطﺄ ﺗﻠك اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ وﯾﻛﺷﻔﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ‪ .‬ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب وأﺧرى‬
‫‪26‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺗﺟﻌل ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ ‪ u‬ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻓﻬو ﺑذﻟك‬
‫ﯾﻘدم ﻗﺎﻋدة ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺳوف ﻧﺗدارﺳﻪ ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ )‪ :(SFR‬ﻟﻘد اﻧﺣﺻر ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﻘﺎﺷﻧﺎ ﺣول ﻗﯾم ‪ Y‬ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻛل‬ ‫‪6-1-2‬‬
‫ﻋﻧد اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣدد ﻟـ ‪ .X‬واﻵن ﻧود اﻟﺗطرق ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺻر اﻻﻫﺗﻣﺎم‬
‫ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟـ ‪ Y‬ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻧد ﻗﯾم ‪ X‬اﻟﻣﺣدد ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻣﻬﻣﺗﻧﺎ اﻵن‬
‫اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ .‬وﻛﻣﺛﺎل ﻟﻧﺗظﺎﻫر‬
‫ﺑﻌدم ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر وﻓﻘط ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺧص ﻋﯾﻧﺔ‬
‫ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ذاﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻘﯾم ‪ Y‬ﻋﻧد ﻗﯾم ‪ X‬اﻟﻣﺣددة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ‬
‫اﻟﺟدول ‪:03-02‬‬
‫اﻟﺟدول ‪ :03-02‬ﻋﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ‬

‫ﯾظﻬر اﻟﺟدوﻻن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻘط ﻟﻛل ﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﻗﯾم ‪ X‬اﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ﻗﯾﻣﺔ وﺣﯾدة ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ Y‬واﻟﺗﻲ‬
‫ﺗم ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻬﺎ ﻋﺷو اﺋﯾﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل‪ .‬ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﺎءا‬
‫ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾن اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ؟ ﻧظرا ﺗذﺑذب اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺧﺗﻼف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻋﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻋﯾﻧﺔ‬
‫ﯾﺑدو أن دﻗﺔ ﻫذﻩ اﻟداﻟﺔ ﻟن ﯾﻛون ﯾﺳﯾرا ﻓﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺟدول اﻋﻼﻩ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻌﯾﻧﯾﺗن ﻣن ﻧﻔس‬
‫ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺧﺗﻠف ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺛﺑﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‪ .‬وﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ 04-02‬ﯾﻣﺛل ‪ SRF1‬اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷوﻟﻰ و‪ SRF1‬ﻓﺄي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺧط اﻻﻧﺣدار اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‬
‫ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ؟‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :04-02‬ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺧط اﻻﻧﺣدار‬

‫‪27‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﺧط اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣﻣﺛل ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺣﺳم اﺧﺗﯾﺎر أﯾﻬﻣﺎ‬
‫ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﻘﺎ‪ .‬وﯾﺳﻣﻰ ﺧطﻲ اﻻﻧﺣدار ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﻛل ﺑﺧط اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ )‪ (SRF‬واﻟذي‬
‫ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻣﺛل أو ﯾﺻور ﺧط اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )‪ ،(PRF‬وﺑﺳﺑب ﺗذﺑذب اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛل‬
‫ﺗﻘرﯾب ﺟﯾد ﻟﺧط اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ‪ .‬وﻋﻣوﻣﺎ ﻧود أن ﻧﻘدر ‪ N‬ﻣن ﺧطوط ‪ SRF‬اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬
‫ل ‪ N‬ﻋﯾﻧﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ‪ .‬واﻵن ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻟﺧط اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟذي‬
‫ﯾﻣﺛل اﻷﺳﺎس ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻور ﺧط اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن‬
‫ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ رﯾﺎﺿﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺗﻘدﯾر‬ ‫)واي ﻫﺎت( وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺷرطﻲ ﻟـ ‪ . ( ⁄ ) Y‬وﺗﻣﺛل‬ ‫وﺗﻘرأ‬
‫‪ .‬ﯾﻌرف اﻟﻣﻘدر ﺑﺎﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻫو ﺻﯾﺎﻏﺔ أو ﻗﺎﻋدة‬ ‫ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬ ‫‪ ،‬و‬ ‫ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﺗﺑﯾن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﯾﻧﺔ‪ ،‬وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟرﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﺎﻟﻣﻘدر‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻛﻣﺎ ﺻﻐﻧﺎ داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ داﻟﺔ‬
‫‪ .‬وذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺣد ‪ u‬واﻟذي ﯾﻣﺛل‬ ‫اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺣد ﺑواﻗﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻠﺣد ‪u‬ﻓﻲ داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻩ ﻛﻣﻘدر‬
‫ﻟﻪ‪.‬‬
‫‪ 2-2‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‪ :‬ﻛﻣﺎ اﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل‬
‫اﻻﻧﺣدار ﻫو ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺗﺟﻣﻊ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﺗﻘرﯾب ﻣﻣﻛن‪،‬‬
‫وﺳوف ﺗطرق ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ )‪ (OLS‬اﻟﻛﺛﯾرة اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل‬
‫اﻻﻧﺣدار ﺑﺳﺑب ﺑﺳﺎطﺗﻬﺎ اﻟر ﯾﺎﺿﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣدﺳﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ 1-2-2‬طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ )‪ :(OLS‬ﺗﻧﺳب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرل‬
‫ﻓرﯾدﯾرﯾك ﻗوس‪ .‬ﻓﻲ ظل ﺗﺣﻘق ﻓروض ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻣﺗﻠك طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬
‫ﺧﺻﺎﺋص إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‪.‬‬
‫وﻟﻔﻬم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺷرح ﻣﺑدأ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى‪ .‬ﻟﻧﺗذﻛر ﺻﯾﺎﻏﺔ داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫ﻟﻼﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‪:‬‬

‫‪28‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﺷﺎﻫدة داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺑﺎﺷرة إﻻ اﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن‬
‫ﺗﻣﺛل ﻣﻘدر اﻟﻣﺗوﺳط‬ ‫ﺣﯾث‬ ‫ﻧﻘدرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ‪:‬‬
‫‪ .‬ﻟﻛن ﻛﯾف ﺗﺣدد داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ؟ دﻋﻧﺎ ﻧﻧطﻠق ﻣن اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺷرطﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر‬

‫‪.‬‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن أن ﻗﯾم اﻟﺑواﻗﻲ ‪ u‬ﻫﻲ ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر‬
‫وﺑﺈﻋطﺎء ‪ n‬ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟـ ‪ X‬و‪ ،Y‬ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ‬
‫اﻟواﻗﻌﯾﺔ‪ .‬وﻣن أﺟل ذﻟك ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا‬ ‫اﻟﻣﻘدرة ﻛﺄﺣﺳن ﺗﻘرﯾب ﻟﻘﯾم‬ ‫ﺗﺟﻌل ﻗﯾم‬
‫ﻋﻧد ﺣدﻫﺎ‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﺎر‪ :‬ﻧﺧﺗﺎر داﻟﺔ اﻧﺣدار ﻋﯾﻧﺔ ﻧﺟﻌل ﻣﺟﻣوع ﺣدود ﺑواﻗﯾﻬﺎ‬
‫اﻷدﻧﻰ ﻣﺎ أﻣﻛن‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :05-02‬ﺑواﻗﻲ ﺧط اﻻﻧﺣدار وﻣرﺑﻌﺎﺗﻬﺎ‬

‫وﻟو اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ‪ 05-02‬ﯾظﻬر ﺑﺄن اﻟﺑواﻗﻲ ‪ u‬و ‪u‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺣدﯾن‬ ‫واﻟﺣدود ‪ u‬و ‪ u‬ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟوزن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫اﻷوﻟﯾن أﻗرب ﻟﺧط اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣدﯾن اﻷﺧﯾرﯾن‪ ،‬وﺑﺻﯾﻐﺔ أﺧرى ﻛل ﺣدود اﻟﺑواﻗﻲ‬
‫اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻗرب أو أﺑﻌد ﻣن ﺧط اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫وأﺛر ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوع ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾظﻬر ﺑﺄﻧﻪ ﻗرﯾب ﻣن اﻟﺻﻔر أو ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺎوﯾﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن‬
‫وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣدود اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن ﺧط اﻻﻧﺣدار‪ .‬وﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧب ﻫذا اﻟﻣﺷﻛل ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﯾﺎر‬
‫اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى واﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻘوﯾم داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻌل‪:‬‬

‫‪29‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ u‬ﻣرﺑﻊ ﺣدود اﻟﺑواﻗﻲ‪ .‬وﺑﺗرﺑﯾﻌﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ وزن ﻟﻠﺑواﻗﻲ‬ ‫أﻗل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻣﺛل‬
‫ﻛـ ‪ u‬و ‪ u‬اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق أﻛﺑر ﻣن وزن اﻟﺑواﻗﻲ ﻛـ ‪ u‬و ‪ .u‬وﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‬
‫ﻓﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﯾﺎر ﺗدﻧﯾﺔ ﻣﺟﻣوع اﻟﺑواﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺟﻣوع ﯾﻛون ﻗرﯾب ﻣن اﻟﺻﻔر أو‬
‫ﯾﺳﺎوﯾﻪ إﻻ أن ‪ u‬ﻟﻪ اﻧﺗﺷﺎر واﺳﻊ ﺣول ﺧط اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ .‬ﻟﻛن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ‬
‫اﻟﺑواﻗﻲ ﻻ ﻧﺟد ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﺷﻛل اﺗﺳﺎع اﻧﺗﺷﺎر ﺣدود اﻟﺑواﻗﻲ ﺣول ﺧط اﻻﻧﺣدار‬
‫ﺗزداد ﻗﯾم ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻌﻧد اﻟﺣدود اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺑﻌدﻫﺎ ﻋن ﺧط اﻻﻧﺣدار ﯾﻛون ﻣﺟﻣوع‬
‫‪ ∑ u‬ﻛﺑﯾر‪ .‬وﻹظﻬﺎر رﻣزﯾﺎ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﺳوف ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ أن‬ ‫اﻟﻣرﺑﻌﺎت‬
‫اﻟﻣﻘدرات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺟد ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ‪ .‬ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑق‬
‫‪.‬‬ ‫ﯾﺗﺑﯾن أن ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺑواﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ داﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة أي‪:‬‬
‫ﺳوف‬ ‫و‬ ‫وﻋﻠﯾﻪ ﻷي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺧﺗﺎر ﻗﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣدود ﺑواﻗﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت ﺑواﻗﻲ ﻣﺧﺗﻠف‪ .‬وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا‬
‫ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ‪ 04-02‬ﻟﻘﯾم ‪ X‬و ‪ Y‬ﻓﻲ اﻟﻌﻣود اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺟدول ‪ :04-02‬اﻟﺑواﻗﻲ وﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺑواﻗﻲ‬

‫ﻟﻧﻌﻣل ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﻌطﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت ‪= 1.572‬‬
‫‪ ،‬ﺛم ﻧﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم وﻗﯾم ‪ X‬اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻌﻣود اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗﯾم‬ ‫و‪= 1.357‬‬
‫اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌﻣود اﻟﺛﺎﻟث‪ .‬واﻵن ﻟﻧﺟرب اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻗﯾم اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ‪= 3‬‬
‫‪ ،‬واﻟﻘﯾم اﻟﻣﻘدرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻌﻣود اﻟﺳﺎدس‪ ،‬وﺑﻣﺎ أن ﻗﯾم اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻓﻲ‬ ‫و‪= 1‬‬
‫اﻟﺗﺟرﺑﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺑﺎﻋﺎ ﺳوف ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺣدود اﻟﺑواﻗﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ‬
‫‪ u‬ﺣدود اﻟﺑواﻗﻲ ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ و ‪ u‬ﺣدود اﻟﺑواﻗﻲ ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ‬ ‫اﻟﺟدول ﺣﯾث ﺗﻣﺛل‬
‫اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ .‬وﻣرﺑﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣدود ﻗﺑل اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣود اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟدول ﻛﻣﺎ‬
‫ﻧﻼﺣظ‪ .‬وﺑوﺿوح وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﻓﺈن ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ ﺣدود اﻟﺑواﻗﻲ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺳﺑب ﻓﻘط‬
‫اﺧﺗﻼف ﻗﯾم اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة‪.‬‬

‫‪30‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫واﻵن ﻟﻧﺧﺗﺑر أي ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻗﯾم اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة أﻗوم؟ ﺑﻣﺎ أن ﻗﯾم اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻣن‬
‫∑ أﻗل ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت ﺑواﻗﻲ‬ ‫اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌطﻲ ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت ﺑواﻗﻲ ‪= 12.214‬‬
‫∑‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘرر ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ أﻓﺿل ﻣن‬ ‫اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪= 14‬‬
‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ .‬ﻟﻛن ﻛﯾف ﻧﻌرف ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻟﻘﯾم ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻣﻘدرة أﻓﺿل‬
‫ﻣن أي ﻗﯾم أﺧرى؟ ﻓﻼ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻋﻣل ذﻟك ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋدد ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب ﻟﺿﯾق اﻟوﻗت وﻛﺑر‬
‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺣﺗﺎج ﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﺻر وﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى واﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﺟﻌل ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت ﺣدود اﻟﺑواﻗﻲ ﻋﻧد ﺣدﻫﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻗﯾم ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫اﻻدﻧﻰ‪ .‬وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺷﺗﻘﺎق ﻟداﻟﺔ ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ ﺣدود اﻟﺑواﻗﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت‬

‫و ﺑﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺗﺳﺎوي ‪ 0‬ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺑﻌد إﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾط اﻟﺟﺑرﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫ﺣﯾث ‪ n‬ﯾﻣﺛل ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬وﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ‪ .‬وﺑﺣل ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻻت‬
‫اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻋﻼﻩ ﻧﺣﻘق‪:‬‬

‫‪ X‬و‪ .Y‬وﻗﯾﻣﻬﺎ ﺗﺣدد ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺣﯾث ‪Y‬و ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻐﯾر ﺷر طﻲ ﻟﻛل ﻣن‬
‫{‪ .‬وﻣن اﻵن ﻓﺻﺎﻋدا ﯾﺟب أن ﻧﻔرق ﺑﯾن اﻟﺣروف‬ ‫{ و}) ‪= (Y −‬‬ ‫}) ‪= (X −‬‬
‫اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺣروف اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‪ ،‬ﺣﯾث ﺗرﻣز اﻟﺣروف اﻟﺻﻐﯾرة ﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻘﯾم‬
‫اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻋن ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﻐﯾر ﺷرطﻲ‪ .‬وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺑﺳﯾط ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﯾم‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻛﺎﻧﺣراﻓﺎت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪31‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﻘدرات اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﻣﻘدرات اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى‪ ،‬ﺑﺳﺑب‬
‫اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻫﺎ‪ .‬ﯾﻣﻛﻧﺎ ذﻛر ﺑﻌض ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﻣﻘدرات‬
‫اﻟﻣﺣﻘق ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ وﻓﻘط ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻛﻣﯾﺎت ‪ X‬و‪ Y‬اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣن‬
‫ﺧﻼل اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻌطﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻗﯾﻣﺔ واﺣدة ﻟﻠﻣﻘدرات ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻓﻛل ﺗﻘدﯾر ﺳوف ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻗﯾﻣﺔ‬
‫وﺣﯾدة ﻟﻛل ﻣﻘدر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬
‫‪ 2-2-2‬طرﯾﻘﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷﻋظم )‪ :(LM‬ﺗﻌﺗﺑر طرﯾﻘﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷﻋظم )‪ (LM‬طرﯾﻘﺔ ﺑدﯾﻠﺔ‬
‫ﻟطرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدار‪ .‬وﺗﻣﺗﻠك ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧظرﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ طرﯾﻘﺔ ‪ .OLS‬وﻟﺷرح طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻫذﻩ ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‪:‬‬
‫ﻟﻬﺎ ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺳﺗﻘل‬ ‫‪ ،‬ﻟﻧﻔﺗرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺑﺎن‬
‫‪ (B +‬وﺗﺑﺎﯾن ﯾﺳﺎوي ) ‪ .(σ‬وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن داﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﻣﺗوﺳط )‬
‫‪ (Y ,‬ﻓﻲ ظل ﻣﺗوﺳطﻬﺎ وﺗﺑﺎﯾﻧﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻛم ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,…,‬‬ ‫اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟـ )‬

‫ﻟﻛن وﻧظر ا ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻗﯾم ‪ .Y‬ﻓﺈن داﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻫذﻩ ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻛﺿرب ﻟـ ‪ n‬داﻟﺔ‬
‫ﺗوزﯾﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺣﯾث‪:‬‬

‫واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل داﻟﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣوزع ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن‪.‬‬
‫ﻧﺟد‪:‬‬ ‫وﺑﺈﺣﻼل اﻟﻌﺑﺎرة اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻛل ﻗﯾم ﻣن‬

‫‪32‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ B ,‬و ‪ σ‬ﻏﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﺈن اﻟداﻟﺔ‬ ‫‪ Y ,‬ﻛﺎﻧت ﻣﻌر وﻓﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣﺔ‪ ،‬و‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,…,‬‬ ‫وﻟو‬
‫‪ .‬وﻧﻛﺗب‪:‬‬ ‫(‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫اﻷﺧﯾرة ﺗﺳﻣﻰ ﺑداﻟﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷﻋظم وﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑـ )‬

‫طرﯾﻘﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷﻋظم ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﺳﻣﻬﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻧﻣط‬
‫اﺣﺗﻣﺎل ﻣﻼﺣظﺔ ﻗﯾم ‪ Y‬ﻛﺄﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎل أو أرﺟﺢ إﻣﻛﺎن‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻧﺎ إﯾﺟﺎد أﻋظم ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠداﻟﺔ‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻧﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌظﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟداﻟﺔ‪ .‬وﻻﺷﺗﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑﺑﺳﺎطﺔ‬
‫ﻧﺳﺗﺧدم ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗم اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪،‬و‬ ‫‪,‬‬ ‫وﺑﺎﺷﺗﻘﺎق ﻫذﻩ اﻟداﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت‬

‫وﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻧﺳﺎوي ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺎﻟﺻﻔر‬
‫ﻟﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷﻋظم ﻓﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪،‬و‬ ‫‪,‬‬ ‫وﻧﺣﻠﻬﺎ آﻧﯾﺎ‪ ،‬وﻟﻧرﻣز ﺑـ‬

‫وﺑﻌد ﺗﺑﺳﯾط ﻫذﻩ اﻟدوال رﯾﺎﺿﯾﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻟﻧﺎ‪:‬‬

‫واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ‬
‫ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ LM‬ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ .OLS‬وﺑﺎﺧﺗﺑﺎر داﻟﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷﻋظم ﺑﺻﯾﻐﺔ‬
‫اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗم ﻧﺟد أن اﻟﺣد اﻷﺧﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻪ إﺷﺎرة ﺳﺎﻟﺑﺔ وﻟﺗﻌظﯾم اﻟداﻟﺔ ﯾﺟب ﺗدﻧﯾﺔ ﻫذا اﻟﺣد وﻫو‬

‫‪33‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ LM‬أو ‪ OLS‬ﺑﺎﻟﻣﺛل‪ .‬وﺑﺈﺣﻼل ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ (OLS) LM‬ﻓﻲ‬
‫ﻟطرﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺗﻲ ﺳﺎوﯾﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺻﻔر ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن‬
‫‪ LM‬ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺑﯾﺎن طرﯾﻘﺔ ‪ LM‬ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﺑﺎﯾن ﯾﺑدو أﻧﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﺑﺎﯾن طرﯾﻘﺔ ‪،OLS‬‬
‫‪ ،‬ﻫذا ﯾﻛﺷف ﺗﺣﯾز ﻣﻘدر‬ ‫واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻘدر ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﻋن‬
‫‪ ،‬وﺣﺟم ﻫذا اﻟﺗﺣﯾز ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻩ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻛﻣﺎ‬ ‫اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟطرﯾﻘﺔ ‪ LM‬ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺑﯾن ﻣدى ﺗﺣﯾز ﻣﻘدر اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷﻋظم ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫ﻟﻸﺳﻔل‪ .‬ﻟﻛن ﻻﺣظ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ‪ n‬إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣﯾز ﯾؤول‬
‫ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﻫو ﻛذﻟك أي‪:‬‬ ‫ﻟﻠﺻﻔر‪ ،‬أي ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﺟدا ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﻘدر‬
‫‪.‬‬
‫)ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﺗوﻓﯾق(‪ :‬ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻠو‬ ‫أو‬ ‫‪ 3-2-2‬ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد‬
‫وﻗﻌت ﻛل ﻗﯾم ﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ طول ﺧط اﻻﻧﺣدار ﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺣﻛم ﺑﺗﺣﻘﯾق‬
‫ﺟود ﺗوﻓﯾق ﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ وﺷﺎذة‪ .‬ﻷن ﻋﻣوﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﺑﻌض ﺣدود اﻷﺧطﺎء‬
‫اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ‪ .‬واﻟذي ﻧﻔﺿﻠﻪ ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ﻫﻧﺎ ﺑﺄن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻷﺧطﺎء‬ ‫اﻟﻣوﺟﺑﺔ وﺑﻌض ﺣدود اﻷﺧطﺎء‬
‫ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﺧط اﻻﻧﺣدار ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن أي ﺻﻐﯾر ﻷدﻧﻰ اﻟﺣدود‪ .‬ﯾﻌرف ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد‬
‫)اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد( ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻠﺧﯾص ﻗﯾﺎس ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣدى ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﺧط‬ ‫)اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط( و‬
‫اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗوﻓﯾق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‪.‬‬

‫‪34‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻧﺗﺑﻊ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ ،‬وﻟﻧﺗذﻛر أوﻻ ﺑﺄن‪:‬‬ ‫وﻻﻛﻣﺎل ﺣﺳﺎب‬

‫أو ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻻﻧﺣراف‪:‬‬

‫‪.‬‬
‫وﺑﺗرﺑﯾﻊ طرﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻻﺧﯾرة وﺗﺟﻣﯾﻊ ﻛل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫ﺣﯾث‪:‬‬

‫ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻌﺎت اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻬر ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﯾﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣم اﻟواﻗﻌﯾﺔ ‪ Y‬ﻋن ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻬﺎ واﻟذي ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺑﻌﺎت‬
‫(‪.‬‬ ‫اﻟﻛﻠﻲ )‬
‫أو‬
‫واﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﻣﯾﻪ ﺑﻣﺟﻣوع‬ ‫=‬ ‫ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟـ ‪ Y‬ﻋن ﻣﺗوﺳﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ‬
‫(‪.‬‬ ‫ﻣرﺑﻌﺎت اﻻﻧﺣدار أو ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﻣﻔﺳر)‬

‫اﻟﺑواﻗﻲ أو اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻐﯾر ﻣﻔﺳر ﻟﻘﯾم اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟـ ‪ Y‬ﻋن ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ أو ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾم‬
‫( وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ‬ ‫اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟـ ‪ Y‬ﻋن ﺧط اﻻﻧﺣدار وﺗﺳﻣﺔ ﺑﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺑواﻗﻲ )‬
‫اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﺑﺄن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻟواﻗﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻋن ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻐﯾر‬
‫ﻣﺷروط ﻟﻪ ﯾﻧﻘﺳم اﻟﻰ ﺟزﯾن‪ ،‬اﻷول ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺧط اﻻﻧﺣدار واﻵﺧر ﺑﺎﻟﻘوى اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻷن ﻛل‬
‫اﻟﻘﯾم اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟـ ‪ Y‬ﺗﺗﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺧط اﻻﻧﺣدار‪ .‬واﻵن ﻟﻧﻘﺳم طرﻓﻲ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ‬
‫( ﻧﺟد‪:‬‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد )‬

‫‪35‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﯾف ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد‬

‫وﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑدﯾﻠﺔ‪:‬‬

‫ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻫو ﻣن أﻛﺛر اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت ﺷﯾوﻋﺎ ﻻﺧﺗﺑﺎر‬ ‫ﺗﻌرف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣل‬
‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر‬ ‫ﺟودة ﺗوﻓﯾق ﺧط اﻻﻧﺣدار‪ .‬وﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻛﻼم ﯾﻘﯾس اﻟﻣﻌﺎﻣل‬
‫ﻧذﻛر‪:‬‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻊ ‪ Y‬اﻟﻣﻔﺳرة ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج‪ .‬وﻣن أﻫم ﺧﺻﺎﺋص‬
‫‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﻏﯾر ﺳﻠﺑﯾﺔ أي ‪≥ 0‬‬
‫≥ ‪.1‬‬ ‫‪ ‬ﺣدود ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﺑﯾن اﻟﺻﻔر واﻟواﺣد أي ‪≥ 0‬‬
‫ﻟﻛل اﻟﻣﺷﺎﻫدات‪ .‬وﯾﺑﻠﻎ‬ ‫‪ ‬ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم ‪ 01‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗوﻓﯾق ﺗﺎم أي ‪= Y‬‬
‫ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺻﻔرﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل أي‬
‫‪. =0‬‬
‫ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻌرﯾﻔﻪ‪ .‬ﻟﻛن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌﯾﯾن طرﯾﻘﺔ أﺳرع ﻣن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳﺎب‬
‫ﺧﻼل اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺳﯾم ﻛل ﻣن ﺑﺳط وﻣﻘﺎم اﻟﻌﺑﺎرة اﻻﺧﯾر ة ﻟﻠﻣﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ‪ n‬ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫‪36‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺗﻣﺛل ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪ .‬وﻣﺎ دام‪:‬‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾث‬
‫ﯾﻣﻛﻧن اﺷﺗﻘﺎق ﺻﯾﺎﻏﺔ أﺧرى ﻟﻠﻣﻌﺎﻣل ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫( ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫( و)‬ ‫وﻓﻲ ظل اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗوﻓﯾق‪ ،‬ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺻﯾﺎﻏﺔ )‬

‫وﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ‪:‬‬

‫ﻛﻣﯾﺎ ﻧﺟد ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺄﻧﻪ اﻷﻗرب واﻟﻣﺧﺗﻠف ﻛﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻋن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد‪ ،‬واﻟذي‬
‫‪ ،‬أو ﻣن‬ ‫ﯾﻣﺛل ﻗﯾﺎس درﺟﺔ اﻹﺻطﺣﺎب ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل‪:‬‬
‫ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻪ‪:‬‬

‫واﻟذي ﯾﻌرف ﺑﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ .‬وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻋد ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ‪ r‬ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻛون ﻣوﺟب أو ﺳﺎﻟب‪ .‬ﺗﻌﺗﻣد اﺷﺎرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺷﺎرة ﺑﺳطﻪ ﻓﻲ اﻟﺳطر اﻷول ﻣن‬
‫ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس اﻟﺗﻐﺎﯾر ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن‪.‬‬
‫≥ ‪.(1‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻧﺣﺻر ﻗﯾﻣﻪ ﺑﯾن ‪ 01‬و‪ 01-‬أي )‪≥ −1‬‬
‫( ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﺑﯾن‬ ‫‪ ‬ﻣﺗﻣﺎﺛل ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ‪ ،‬أي ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ X‬واﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ٌ) Y‬‬
‫(‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ Y‬واﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ٌ) X‬‬
‫‪ ‬ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﻘﯾﺎس وﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺻﻠﯾﺔ‪ ،‬أي ﻟو ﻛﺎﻧت‬
‫و‪ . > 0‬و ﻛل ﻣن ‪ c‬و‪ d‬ﺛواﺑت‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺣﯾث ‪> 0‬‬ ‫∗‬
‫و ‪= bY + d‬‬ ‫∗‬
‫‪= aX + C‬‬
‫ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺻﻠﯾﺔ ‪ Y‬و‪.x‬‬ ‫∗‬
‫و‬ ‫∗‬
‫وﻋﻠﯾﻪ ‪ r‬ﺑﯾن‬
‫‪ ‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ X‬واﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ Y‬ﻣﺳﺗﻘﻼن ﺧطﯾﺎ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺳﺎوي‬
‫‪ .0‬ﻟﻛن ﻟﻣﺎ ﯾﻛون ‪ r=0‬ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻐﯾر ‪ X‬واﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ Y‬ﻣﺳﺗﻘﻼن‪ .‬ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺻﻔرﯾﺔ‬
‫‪37‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات‪ .‬ﻓﻬو ﻣﻘﯾﺎس ﻟﺗﺗﺎﺑﻊ أو اﻻﺻطﺣﺎب اﻟﺧطﻲ‬
‫ﻓﻘط‪ .‬ﻓﻠﯾس ﻟﻪ ﺗوﺻﯾف ﻟﻣدى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻐﯾر ﺧطﻲ‪ .‬ف‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻗﯾﺎس ﺧطﻲ ﻟﻼﺻطﺣﺎب ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن اﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أي ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺳﺑﺑﯾﺔ أو ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾر‪.‬‬
‫أﻛﺛر ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ﻣن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ‪ .r‬ﻓﻣﻣﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد‬
‫ﺳﺑق اﻛﺗﺷﻔﻧﺎ ﺑﺄن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﯾﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻋن ﻣﺗوﺳطﻪ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﺗﻲ‬
‫ﯾﻔﺳرﻫﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻓﻬو ﯾﻘدم ﻗﯾﺎس أوﺳﻊ ﻟﺣﺟم اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟذي ﯾﺣددﻩ‬
‫ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻵﺧر‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘول ﺑﺄن ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺧطﻲ ‪ R‬أو ‪ r‬ﻓﻲ‬
‫ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺷﻛوك ﻓﯾﻬﺎ‪ .‬وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺧطﻲ‬
‫ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل ﻟﺗﺣدﯾد ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺑﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‬
‫وﻧﻛﺗب‪:‬‬ ‫‪ Y‬واﻟﻘﯾم اﻟﻣﻘدرة ﻟﻪ‬

‫أي أن‪:‬‬

‫‪ 3-2‬ﻓروض ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ وﺧﺻﺎﺋص ﻣﻘدراﺗﻪ‪ :‬ﺗﻌﺗﺑر طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟطرﯾﻘﺔ‬
‫اﻷﻧﺳب ﻟﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار‪ ،‬ﻟﻛن ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬أي أن ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻗﺗراب اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة‬
‫‪ .‬أو ﻛﯾف ﻧﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻗﺗراب‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ) ‪ . ( ⁄‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻻ ﻧﺗوﻗف ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد‬
‫اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟداﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج ﻓﻘط ‪ ،‬ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﻧﺿﻊ ﻓروض ﺧﺎﺻﺔ ﺣو ل‬
‫‪ .‬وﻟﺗﻌﻠﯾل اﻻﺣﺗﯾﺎج ﻟﻬذا اﻟﻣطﻠب ﻧﻧظر ﻟداﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ‬
‫و ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﺑدون دراﺳﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ‬ ‫ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن أن‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ وﺿﻊ اﺳﺗدﻻﻻت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول‬ ‫و‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ إﺟراءات وﺿﻊ ﻛل ﻣن‬
‫اﻟﺣﺎﺳم اﻟوﺣﯾد ﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﺗرﺟﻣﺔ‬ ‫و‬ ‫‪ .‬وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔروض اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺣول‬ ‫و‬ ‫وﻛذﻟك‬
‫ﻣﻘدرات اﻻﻧﺣدار‪.‬‬

‫‪38‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ 1-3-2‬ﻓروض ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ‪ :‬ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻣوذج ﻗوس ﻟﻼﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ‪ ،‬أو‬
‫ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ )‪ ،(CLRM‬واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ‪ ،‬واﻟذي وﺿﻊ ‪ 10‬ﻓروض أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج‪ .‬وﺳوف ﻧدرس أوﻻ اﻟﻔروض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط ﺛم ﻧوﺳﻌﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﺗﺷﻣل ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺗﻌدد‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻔرﺿﯾﺔ ‪ :01‬ﺧطﯾﺔ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار‪ ،‬ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺧطﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻪ‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻔرﺿﯾﺔ ‪ :02‬ﻗﯾم ‪ X‬ﺗﻛون ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧد ﺗﻛرار اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ‪ ،‬أي أن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻔﺳر‬
‫‪ X‬ﺗﻛون ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻧد ﺗﻛرار اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ‪ ،‬وﺑﺻﯾﻐﺔ أﺧرى اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ X‬ﻣﺗﻐﯾر ﻏﯾر ﻋﺷواﺋﻲ‪.‬‬
‫ﯾﺳﺎوي ‪ ،0‬ﻋﻧد اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣددة ﻟـ ‪ X‬ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫‪ ‬اﻟﻔرﺿﯾﺔ ‪ :03‬ﻣﺗوﺳط اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ ‬
‫‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺣد اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﺷواﺋﻲ ‪ u‬ﺗﺳﺎوي ﺻﻔر‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﻔرﺿﯾﺔ ‪ :04‬ﺗﺟﺎﻧس أو ﺗﺳﺎوي ﺗﺑﺎﯾن ﺣد اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﺷواﺋﻲ‪ ،‬أي ﻋﻧد اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣددة‬
‫واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟـ ‪ X‬ﯾﻛون ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ ‪ u‬ﻣﺗﺳﺎوي ﻟﻛل اﻟﻣﺷﺎﻫدات‪ .‬أي أن اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺷروط‬
‫ﻟﻠﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﺑﻘﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ X‬ﯾﻛون ﻣﺗطﺎﺑﻘﺎ وﻧﻛﺗب‪:‬‬

‫‪ ‬اﻟﻔرﺿﯾﺔ ‪ :05‬ﻻ ﯾوﺟد ارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ ﺑﯾن ﻗﯾم اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ‪ ،‬ﻋﻧد أي ﻗﯾﻣﺗﯾن ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر‬
‫ و ‪ u‬ﯾﻛون ﻣﻌدﻣﺎ وﻧﻛﺗب‪:‬‬ ‫ و ‪ ،X‬ﻓﺈن اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن أي ﻗﯾﻣﺗﯾن ﻟﻠﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﻔﺳر‬

‫ ‪ ،‬وﻧﻛﺗب‪:‬‬ ‫ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬ ‫‪ ‬اﻟﻔرﺿﯾﺔ ‪ :06‬اﻟﺗﻐﺎﯾر اﻟﻣﻌدوم ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻔﺳر‬

‫‪ ‬اﻟﻔرﺿﯾﺔ ‪ :07‬ﻋدد اﻟﻣﺷﺎﻫدات اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ‪ n‬ﯾﺟب أن ﯾﻛون أﻛﺑر ﻣن ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة‬
‫ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج‪ ،‬وﺑﺻﯾﻐﺔ أﺧرى ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋدد اﻟﻣﺷﺎﻫدات ‪ n‬أﻛﺑر ﻣن ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬
‫> ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج وﻧﻛﺗب‪:‬‬
‫‪39‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ ‬اﻟﻔرﺿﯾﺔ ‪ :08‬اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻔﺳﯾري ‪ .X‬ﻋﻧد اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺟب أن ﻻ‬
‫ ‪ ،‬ﺣﯾث ‪ t‬ﻋدد‬ ‫=) (‬ ‫ﺗﻛون ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻔﺳﯾري ‪ X‬ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﻣﺔ واﺣدة‪ .‬وﻧﻛﺗب‪:‬‬
‫ﻣوﺟب ﻣﻧﺗﻪ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻔرﺿﯾﺔ ‪ :09‬اﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار‪ ،‬ﯾﺟب أن ﯾﺄﺧذ اﻟﻧﻣوذج‬
‫اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻔرﺿﯾﺔ ‪ :10‬ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ﺧطﻲ ﻣﺗﻌدد‪ ،‬أي ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﯾن‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج )ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد(‪.‬‬
‫ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﺳﺎؤل اﻷﻛﯾد اﻟذي ﯾدور ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻔروض ﻓﻲ‪ :‬ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘق ﻛل ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻔروض ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار؟‪ .‬ﯾﻌﺗﺑر ﺳؤال )واﻗﻌﯾﺔ اﻟﻔروض( ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻠوم‪ .‬ﻓﻘد ﺟﺎدل اﻟﺑﻌض ﺑﻌدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣدى ﺗﺣﻘق ﺗﻠك اﻟﻔروض ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ واﻷﻫم‬
‫اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذﻩ اﻟﻔروض‪ .‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻋد ﻛﻣﺎل وﺻف ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻟﻛن ﺗذﻛر أن‬
‫ﻋن أي دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗوﺿﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرج ﻓﻲ‬
‫ﺧطوات وﺻوﻻ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ‪ ،‬وﻟﯾس ﻣن أﺟل ﺿرورة ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷﻬد ﯾﺻور اﻟواﻗﻊ ﺑدﻗﺔ‬
‫ﻻ ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ‪ .‬وﻧﻬدف ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺎت دراﺳﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ‬
‫اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ )ﻗوس(‪ ،‬ﺛم ﻻﺣﻘﺎ ﺳوف ﻧدرس ﺑدﻗﺔ ﻛﯾف ﯾؤﺛر ﻋدم ﺗﺣﻘق واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻔروض ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص‪ .‬وﺑﻬذﻩ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧﻛون ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺳﻠﻔﺎ‪ .‬وﻟﻘد ﺗم ﺑﻧﺎء اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻫذﻩ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻔروض اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ ﻗوس‪-‬ﻣﺎرﻛوف اﻟﺷﻬﯾرة‪ .‬وﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾﺟب أن ﻧﺣدد اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻟﺣﺎﺟﺗﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﺗوﺻﯾف‬
‫وﺗﺣﻠﯾل ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص‪.‬‬
‫‪ 2-3-2‬اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى‪ :‬ﻟﻘد وﺿﺣت اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ واﻻﻧﺣدارﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﺑﺄن ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻫﻲ داﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ .‬وﺑﻣﺎ أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻋﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻓﺎن ذﻟك ﯾؤدي طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻟﺗﻐﯾﯾر‬
‫و ‪.‬‬ ‫ﻗﯾم ﺗﻠك اﻟﻣﻘدرات‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻣوﺛوﻗﯾﺔ أو اﻟدﻗﺔ ﻟﻠﻣﻘدرات‬
‫إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺗﻘﺎس دﻗﺔ اﻟﻣﻘدرات ﺑﺄﺧطﺄﻫﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ظل ﻓروض ﻗوس اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣول ﻧﻣوذج‬
‫اﻻﻧﺣدار ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎء ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪40‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺣﯾث‪:‬‬
‫ﻧﺟد‪:‬‬ ‫ﻟﻛل ‪ i‬و‬ ‫وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ‬

‫واﻧﺣراﻓﻬﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣدﯾدﻩ ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ وﻫو‪:‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺑﺎﯾن‬

‫‪ σ‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﺎﻏﺎت ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ‪ .‬وﻛل اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣد‬
‫اﻟﺻﯾﺎﻏﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻋدا اﻟﺣد ‪ σ‬ﺗﻘدر ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ .‬أﻣﺎ‬
‫اﻟﺣد ‪ σ‬ﯾﻣﻛن ﺗﻘدرﻩ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗذﻛر ﺑﺄن‪:‬‬
‫وﻋﻠﯾﻪ‪:‬‬
‫وﺑطرح اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻧﺟد‪:‬‬
‫وﺗذﻛر أﯾﺿﺎ ﺑﺄن‪:‬‬
‫وﻋﻠﯾﻪ ﺑﺈﺣﻼل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﯾرة ﻧﺟد‪:‬‬
‫ﺑﺗﺑﺳﯾطﻬﺎ ﺛم ﺗرﺑﯾﻊ وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺻﯾﻎ ﻟﻛﻼ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫ﺑﺄﺧذ اﻟﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﺗﻌطﻲ‪:‬‬

‫‪41‬‬
‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺣﯾث‪:‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ظل ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ ﻟﺣدود اﻷﺧطﺎء اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ وﺛﺑﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن أن‪:‬‬

‫وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫وﺗﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫‪ .‬أﻣﺎ )‪(n-2‬‬ ‫ﻣﻘدر ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻐﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﺑﺄن اﻟﻣﻘدر‬
‫∑ ﯾظﻬر ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ اﻟﺑواﻗﻲ )‪ .(RSS‬وﺑﻣﻌرﻓﺔ‬ ‫ﺗﻌرف ﻋدد درﺟﺎت اﻟﺣرﯾﺔ‪ ،(df) 1‬و‬
‫‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﺣﺟﺳﺎب ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ اﻟﺑواﻗﻲ ﻣن اﻟﺻﯾﻐﺔ‬ ‫ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ اﻟﺑواﻗﻲ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻘدﯾر‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻧﺗﺟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫‪ 1‬ﻋدد درﺟﺎت اﻟﺣرﯾﺔ‪ :‬ھﻲ ﻋدد اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣطروح ﻣﻧﮭﺎ ﻋدد اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج واﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮫ‪ .‬أي ھﻲ ﻋدد اﻟﻣﺷﺎھدات‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎھدات‪ .‬وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﮫ )‪ .(DF=n-K+1‬ﺣﯾث ‪ K‬ﺗﻣﺛل ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج و)‪ (K+1‬ﺗﻣﺛل ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﻘدرة‪.‬‬
‫‪42‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫وﻛﻣﺎ ﻗدرﻧﺎ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﻘدﯾر اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻌﯾﺎري‬
‫ﻟﻼﻧﺣدار ﻛﻛل )‪ (se‬ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﻋﻣوﻣﺎ وﺑﺑﺳﺎطﺔ ﺗﻣﺛل ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻫذﻩ‪ :‬اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻘﯾم ‪ Y‬ﻋن ﺧط‬
‫اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﻘدر ودوﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﻣﻘﯾﺎس ﺟﺎﻣﻊ وﻣﻠﺧص ﻟﺟودة ﺗوﻓﯾق ﺧط اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﻘدر‪ .‬ﻟﻘد‬
‫و ‪.Y‬‬ ‫أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن ﻋﻧد اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻔﺳﯾري ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﻣﺷروط ﻟﻛل ﻣن‬
‫‪ 3-3-2‬ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى )ﻧظرﯾﺔ ﻗوس ﻣﺎرﻛوف(‪ :‬ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ‬
‫ظل ﻓروض ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ‪ ،‬ﺗﻣﺗﻠك طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﺑﻌض‬
‫اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ‪ .‬ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻧظرﯾﺔ ﻗوس ﻣﺎرﻛوف‪ .‬وﻟﻔﻬم ﻫذﻩ‬
‫اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧﺣﺗﺎج أن ﻧﺣﻠل ﺧﺎﺻﯾﺔ أﺣﺳن ﻣﻘدر ﺧطﻲ ﺧﯾر ﻣﺗﺣﯾز‪ .‬وﻧﻘول ﺑﺎن ﻣﻘدر طرﯾﻘﺔ‬
‫اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ ‪ β‬أﺣﺳن ﻣﻘدر ﺧطﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز )‪ (BLUE‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘق ﻣﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺧطﻲ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ اﻟﻣﻘدر داﻟﺔ ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﺷواﺋﻲ ‪ .Y‬ﻓﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﻛﺗب‪:‬‬

‫ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘدر ﺧطﻲ ﻷﻧﻪ داﻟﺔ ﺧطﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫو أوزان‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣﻘدر‬
‫ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل داﻟﺔ ﺧطﯾﺔ‬ ‫ﻛﺄوزان‪ .‬وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘدر‬ ‫ﺑـ‬ ‫ﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻘﯾم‬
‫ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‪ .‬وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﺷﺎرة ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷوزان‬
‫ﻫﻲ ﻛذﻟك ﻏﯾر‬ ‫ﻣﺗﻐﯾر ﻏﯾر ﻋﺷواﺋﻲ ﻓﺈن اﻷوزان‬ ‫‪ ‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‬
‫ﻋﺷواﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺟﻣوع اﻷوزان ﯾﺳﺎوي ﺻﻔر )‬
‫‪ ‬ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻷوزان ﯾﺳﺎوي ﻣﻘﻠوب ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻧﺣراف اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن‬
‫(‪.‬‬ ‫ﻣﺗوﺳطﻪ )‬
‫‪ ‬ﻣﺟﻣوع ﺣﺎﺻل ﺿرب اﻷوزان ﺑﺎﻧﺣراف اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﻣﺗوﺳطﻪ ﯾﺳﺎوي اﻟواﺣد‬
‫(‪.‬‬ ‫)‬

‫‪43‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ E B‬ﺗﺳﺎوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬ ‫‪ ‬ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز أي أن ﻣﺗوﺳط أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﻘدر‬

‫ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ‪ .B‬وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ذاﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺧطﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﻘدر‬
‫ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪ :‬ﺑﺗﻌوﯾض داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘدر ‪ β‬أﻋﻼﻩ وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷوزان ‪ k‬ﻧﺟد‪:‬‬

‫وﺑﺄﺧذ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟطرﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎواة اﻷﺧﯾرة ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن ﺣد اﻷوزان ‪ k‬ﻏﯾر ﻋﺷواﺋﻲ وﯾﻣﻛن‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻛﺛﺎﺑت ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫ﻷن ﺑﺎﻻﻓﺗراض‪:‬‬
‫وﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘول أن ‪ B‬ﻣﻘدر ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ‪ .B‬وﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﻧﺑﯾن ﺑﻬﺎ ﻋدم‬
‫‪.‬‬ ‫ﺗﺣﯾز اﻟﻣﻘدر‬
‫‪ ‬اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻟﻪ أﻗل ﺗﺑﺎﯾن ﻣن ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣﻘدرات اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣﯾزة‪ ،‬وﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﻘدر‬
‫اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﻣﻊ أﻗل ﺗﺑﺎﯾن ﺑﺎﻟﻣﻘدر اﻟﻛفء‪ .‬وﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺧﺎﺻﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ :‬ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﻘدر ‪ B‬ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‬
‫أي اﻟﻣﻘدر ﻫو أوزان ﻣﺗوﺳطﺔ ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ‪ ، Y‬وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷوزان ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ k‬ﺣﯾث‪:‬‬

‫ﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾر‬ ‫واﻵن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻓﺗراض وﺟود ﻣﻘدر ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ ‪ B‬ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ w‬اﻷوزان ﻓﻲ اﻟﻣﻘدر اﻟﺟدﯾد وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﺳﺎوي ‪ k‬وﻋﻠﯾﻪ ﻧﻛﺗب‪:‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن‬ ‫و‬ ‫وﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﻣﻘدر ∗ ‪ B‬ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﯾﺟب أن ﯾﻛون‬
‫ﻧﻛﺗب‪:‬‬

‫‪44‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫وﺑﻣﺎ أن اﻟﺣد اﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﺛﺎﺑت‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﻘدر اﻟﺟدﯾد ∗ ‪ B‬ﯾﻣﻛن ﺗدﻧﯾﺗﻪ‬

‫ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺣد اﻷول ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺑﺟﻌل ‪:‬‬

‫ﯾﺧﺗزل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﯾﺻﺑﺢ‪:‬‬

‫ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻊ اﻷوزان ‪ w = k‬واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أوزان طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﺎن ﺗﺑﺎﯾن‬
‫اﻟﻣﻘدر اﻟﺟدﯾد ∗ ‪ B‬ﯾﺻﺑﺢ ﯾﺳﺎوي ﺗﺑﺎن ﻣﻘدر طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ‪ B‬وﻏﯾر ذﻟك ﯾﻛون‬
‫ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﻘدر اﻟﺟدﯾد أﻛﺑر ﻣن ﺗﺑﺎﯾن ﻣﻘدر طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى‪ .‬وﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘدر ‪.β‬‬
‫ﻫذﻩ ﺧﻼﺻﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻗوس ﻣﺎرﻛوف واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﻧظرﯾﺔ ﻗوس – ﻣﺎرﻛوف‪ :‬ﻓﻲ ظل ﺗوﻓر أو ﺗﺣﻘق ﻓروض ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﺗﺗﺻف ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ‬
‫اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻟﮭﺎ أﻗل ﺗﺑﺎﯾن ﻣﻣﻛن ﻣن ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣﻘدرات اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣﯾزة أي )‪(BLUE‬‬

‫ﺗﻌرف اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ ﻗوس ﻣﺎرﻛوف واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﻋﻼﻩ ﺑﺎﺳم ﺧﺻﺎﺋص‬
‫اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺣدودة )اﻟﺻﻐﯾرة(‪ .‬أي اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم‬
‫اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر‪ .‬ﻻﺣﻘﺎ ﺳوف ﻧدر اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺣدودة )اﻟﻛﺑﯾرة(‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺎت ذات اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر‬
‫)ﻻﻧﻬﺎﺋﻲ(‪.‬‬
‫‪ 4-3-2‬اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ )‪ :(CNLRM‬ﺗﺗﻛون اﻟﻧظرﯾﺔ‬
‫اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻻل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻣن ﻓرﻋﯾن‪ ،‬اﻟﺗﻘدﯾر واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض‪ .‬وﻗد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻐطﯾﺔ ﻓرع‬
‫ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬

‫‪45‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ .‬وﻓﻲ ظل ﺗوﻗر ﻓروض ﻧﻣوذج‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ‬
‫ﺗﺗﻣﺗﻊ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺑﯾﯾن ﺑﺄن ﻣﻘدرات اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫ﺑﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻛﻌدم اﻟﺗﺣﯾز وأﻗل ﺗﺑﺎﯾن ‪...‬اﻟﺦ‪ .‬ﻻﺣظ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدرات‬
‫ﺗﺗﻐﯾر ﻗﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدرات ﻣﺗﻐﯾرات ﻋﺷواﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻛن ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻣرﺣﻠﺔ ﺟزﺋﯾﺔ ﺗﻛﻣل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﻫدﻓﻧﺎ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ‬
‫)‪ (SFR‬ﺑل ﯾﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻل ﻋن داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )‪ ،(PFR‬أي‬
‫ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ‬ ‫أو ﻣدى اﻗﺗراب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬ ‫ﻣدى اﻗﺗراب‬
‫ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻘدرات ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻧﺣﺗﺎج أن ﻧﺣدد‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ وﺑﻣﺎ أن‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫ﺗوزﯾﻌﺎﺗﻬﺎ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺑدون ﻣﻌرف ذﻟك ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ رﺑطﻬﺎ ﺑﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ :‬ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬
‫ﺑﯾﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧطﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻧﺟري اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻘدر‬
‫‪ .‬ﻟﻛن ﺑﺎﻓﺗراض ﺑﺎن ﻗﯾم‬ ‫‪ .‬ﺣﯾث‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ أي‪:‬‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ‪ X‬ﺛﺎﺑت أي ﻏﯾر ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺷرطﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ‪Y‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺗراط اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ‪ .X‬ﺗﻌرض اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘدر‬
‫أﻋﻼﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘدر ﻋﺷواﺋﻲ ﺑﺳﺑب ﻋﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻛﻣﺎ اﻓﺗراﺿﻧﺎ‪ .‬ﻟﻛن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻋﺎدة‬
‫‪ .‬وﻷن ﻛل ﻣن‬ ‫ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘدر اﻟﺳﺎﺑق ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫( ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺣددة ﻏﯾر ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘول ﺑﺄن اﻟﻣﻘدر‬ ‫‪,‬‬ ‫‪, ,‬‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات )‬
‫واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺷواﺋﻲ ﺑﺎﻻﻓﺗراض‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺗوزﯾﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺑﺣد اﻟﺧطﺄ‬
‫( ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺗراض اﻟﻣوﺿوع ﺣول اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ‬ ‫)وﻛذﻟك‬ ‫اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻘدر‬
‫‪ .‬وﻣﺎ دام ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت‬ ‫ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬
‫اﻟﺻﻐرى أﻣر ﺿروري ﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﺳﺗدﻻﻻت ﺣول ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻓﺈن طﺑﯾﻌﺔ‬
‫ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﻋدة ﺣﺎﺳﻣﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض‪.‬‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻟم ﺗﺿﻊ أي ﻓروض ﺣول اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﺗوزﯾﻊ ﺣد اﻟﺧطﺄ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬
‫اﻻﺳﺗدﻻل ﺣول داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ .‬وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻓﺗراض أن‬
‫ﯾﺗﺑﻊ أﺣد اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺷوﯾﻌﺎ وﻫو اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ‬ ‫اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬
‫‪46‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻷﺳﺑﺎب ﺳوف ﻧﺳﺗﻛﺷﻔﻬﺎ ﻣرﺣﻠﯾﺎ‪ .‬وﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ ﻟﻔروض‬
‫ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑـ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ‬
‫اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ )‪.(CNLRM‬‬
‫‪ :‬ﯾﻔﺗرض ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ‬ ‫ب‪ -‬ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر‬
‫ﺗﺗوزع طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺗوﺳط‪ ،‬ﺗﺑﺎﯾن‪ ،‬وﺗﻐﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أن ﻛل ﻗﯾم‬

‫‪ .‬ﺣﯾث اﻟرﻣز ~ ﯾﻌﻧﻲ ﻣوزﻋﺔ واﻟرﻣز ‪N‬‬ ‫ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻔروض أﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻣﺎ ‪:‬‬
‫ﯾﻌﻧﻲ ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘوﺳﯾن ﺗﻌرض ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﻫﻲ اﻟﻣﺗوﺳط‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻟﺗﺑﺎﯾن‪ .‬وﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن اﺟل ﻛل ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣوزﻋﯾن طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻐﺎﯾر‬
‫اﻟﺻﻔري اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﯾﻌﻧﻲ اﻟر ﻣز اﻟﻣﻠﺧص اﻟﺳﺎﺑق‬
‫ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺑل ﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﺗوزﯾﻌﻬﻣﺎ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﯾن‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أ ﻧﻛﺗب ‪:‬‬ ‫و‬ ‫أن‬

‫وﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻣز ‪ NID‬طﺑﯾﻌﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ‪.‬‬

‫‪ :‬ﻧﺳﺗﺧدم ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر‬ ‫ت‪ -‬أﺳﺑﺎب اﺳﺗﺧدام ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟـ‬
‫اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻟﻌدد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺣوي اﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟن‬ ‫‪ ‬ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬
‫ﺗظﻬر ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‪ ،‬وﻛﻣﺎ أﻛدﻧﺎ ﻧﻔﺿل ﺑﺄن ﯾﻛون ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣن اﻟﻧﻣوذج ﺻراﺣﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻋﺷواﺋﻲ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز‪ .‬واﻵن‬
‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺷﻬورة ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻺﺣﺻﺎء‪ ،‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺑﯾﯾن أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود‬
‫ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻋﻠﯾﻪ وﺑﺑﻌض‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻓﺎن ﻣﺟﻣوع ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﯾﺗﺟﻪ ﻷن ﯾﺗوزع ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﻛﻠﻣﺎ ازداد ﻋدد ﺗﻠك‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ‪ .‬وﻫﻛذا ﺗﻔﯾدﻧﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺗﺑرﯾر ﻧظري ﻻﻓﺗراض طﺑﯾﻌﺔ‬
‫‪.‬‬ ‫ﺗوزﯾﻊ‬
‫‪ ‬ﻛﻣﺎ ﺗﺻرح ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ أﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻛﺑﯾرا أو ﺣﺗﻰ‬
‫وﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ‪ .‬ﻓﺈن ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾظل ﺗوزﯾﻌﻪ طﺑﯾﻌﻲ‪.‬‬

‫‪47‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ ‬ﺑﺗوﻓر ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺷﺗﻘﺎق ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى‬
‫ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻻن ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺄن أي داﻟﺔ ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣوزﻋﺔ ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ‬
‫ﻫﻲ دوال ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻣوزﻋﺔ ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ‪.‬وﻛﻣﺎ در ﺳﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة‬
‫‪ .‬وﺑﻣﺎ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣوزع ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﺑﺎﻻﻓﺗراض ﺗﺗوزع اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻛذﻟك‬ ‫اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬
‫ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض ﺑﺳﯾط ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﯾﻌﺗﺑر أﺑﺳط ﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﺣﺗواﺋﻪ ﻣﻌﻠﻣﺗﯾن )اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺗﺑﺎﯾن(‪ ،‬ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت أﺻﺑﺣت ﻣﻌروﻓﺔ ﺑدﻗﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣدروﺳﺔ ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ‬
‫اﻟرﯾﺎﺿﻲ‪ ،‬واﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﺗﺗوزع ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌظم اﻟظواﻫر ﺗوزﯾﻌﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬أﺧﯾرا ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﺣﺟﺎم ﻋﯾﻧﺎت ﺻﻐﯾر ة واﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ‪ 100‬ﻣﺷﺎﻫدة‪.‬‬
‫ﯾﻔرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻗﺎﻋدة ﺣﺎﺳﻣﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻘط ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻼص دﻗﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﻘدرة ﺑل ﯾﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻟﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎرات ‪ ،F ،t‬و ‪ χ‬اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫اﻻﻧﺣدار‪.‬‬
‫‪ 5-3-2‬ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻘدرات اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻣﺗﻠك ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﺧﺻﺎﺋص‬ ‫ﻓﻲ ظل اﻓﺗراض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ‬
‫إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة‪.‬‬
‫‪ ‬ﻟﻬﺎ أﻗل ﺗﺑﺎﯾن‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺧﺎﺻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻘدرات ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة‪.‬‬
‫‪‬ﻣﺗﺳﻘﺔ‪ ،‬أي ﻛﻠﻣﺎ زاد ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻼﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﻘدر ات اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﻘﺗرب ﻣن ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬
‫( ﻟﻪ ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﻣﻊ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻣﻘدر ‪) B‬ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد‬

‫أو ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺗﻛﺎﻣﻼ‪:‬‬

‫وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﯾﺎري ‪ Z‬واﻟﻣﻌرف ﺑـ‪:‬‬

‫واﻟذي ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﺑﻣﺗوﺳط ‪ 0‬وﺗﺑﺎﯾن ﯾﺳﺎوي ‪:1‬‬

‫‪48‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫( ﻟﻪ ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﻣﻊ‪:‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻣﻘدر ‪) B‬ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد‬

‫أو ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺗﻛﺎﻣﻼ‪:‬‬

‫وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﯾﺎر ي ‪ Z‬واﻟﻣﻌرف ﺑـ‪:‬‬

‫واﻟذي ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﺑﻣﺗوﺳط ‪ 0‬وﺗﺑﺎﯾن ﯾﺳﺎوي ‪:1‬‬

‫ﻫﻧدﺳﯾﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة ‪ B‬و ‪ B‬ﻛم ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ‪:06-02‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :06-02‬اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻣﻘدرات‬

‫( ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ )‪ .( − 2‬ﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا‬ ‫‪ ‬ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺣد ) ‪ ( − 2)(σ ⁄σ‬ﺗوزﯾﻊ ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ )‬

‫اﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﺳﺗﺧراج اﺳﺗدﻻﻻت ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ‪ σ‬ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ‪.σ‬‬
‫‪ ‬ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘدرات ‪ B‬و ‪ B‬ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ‪.σ‬‬
‫‪ ‬ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﻘدرات ‪ B‬و ‪ B‬أﻗل ﺗﺑﺎﯾن ﻣن ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣﻘدرات اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺗﺣﯾزة واﻟﻣﻘدرة ﺑطرق ﻏﯾر‬
‫‪ ،OLS‬ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ أو ﻻ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺣﺳب اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ راو‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ‬
‫ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻗول ﺑﺄن ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻓﺿل ﻣﻘدرات ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة )‪ (BUE‬أي ﻟﻬﺎ أﻗل‬
‫ﺗﺑﺎﯾن ﻣن ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣﻘدرات اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣﯾزة ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق‪.‬‬

‫‪49‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺧﻼﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق‪ :‬اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻷﻫم واﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻓﺗراض اﻟﺗوزﯾﻊ‬
‫اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدي ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻟﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ .OLS‬وﻛﻣﺎ ﺳﻧرى ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺄن ﻫذا ﺳﯾﺑﺳط‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻓﺗرات اﻟﺛﻘﺔ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪ .‬ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻻﻓﺗراض ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻫو ﻛذﻟك ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣﻊ ﻣﺗوﺳط وﺗﺑﺎﯾن ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫وﺑدﻗﺔ أﻛﺛر ﻧﻛﺗب‪:‬‬

‫‪ ‬ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻔرﺿﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﻧﺗﺎج‪:‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻗوس ﻣﺎرﻛوف ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﺗم ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺗوزﯾﻊ‬
‫اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار‪ .‬وﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺣدود اﻷﺧطﺎء‬
‫اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻻ ﯾﺳﺗﺣق ﺑﺎﻟﺿرورة ﻫذا اﻻﻓﺗراض ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺷﺗرط ﺑﺄن ﻣﺗوﺳط ﺣدود اﻟﺧطﺄ ﺗﺳﺎوي‬
‫اﻟﺻﻔر )‪ ،( ( )=0‬وﺗﺑﺎﯾﻧﻪ ﻋدد ﻣﺣدود ﺛﺎﺑت‪.‬‬
‫‪ ‬ﯾﻣﻛن ﺗﺑرﯾر ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺣدود اﻟﺧطﺄ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺣﺗﻰ ﺑدون اﻓﺗراض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺣدود اﻷﺧطﺎء وﻓﻲ ظل ﻓﻘط ﺗﺣﻘق اﻟﻔروض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬
‫ﻟﻧﻣوذج ﻗوس ﺗظل ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎن ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻓﺿل ﻣﻘدرات ﺧطﯾﺔ‬
‫ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة )‪.(BLEU‬‬
‫‪ ‬ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻘدرات ‪ OLS‬ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﻛﺛر ﻣﻧطﻘﯾﺔ وﺑﻣﻧﺗﻪ‬
‫اﻟﺑﺳﺎطﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻫو اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ‪ .‬ﻓﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫( ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻪ‬ ‫اﻻﻧﺣدارﯾﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﻛذﻟك ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ‪ .‬أﻣﺎ ﺗﺑﯾﺎن ﺣدود اﻷﺧطﺎء )‬
‫ﺗوزﯾﻊ ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳوف ﺗﺗﯾﺳر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗدﻻل ﻋن ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻣن‬
‫اﻟﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻌﺗﺑر طرﯾﻘﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷﻋظم )‪ (LM‬طرﯾﻘﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬وﻟﻠﻌﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺟب وﺿﻊ اﻓﺗراض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﺣد اﻷﺧطﺎء‬
‫وﻓﻲ ﻣوﺿوع ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﯾﺗﻣﺛل دوﻣﺎ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ واﻷﻛﺛر ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ‬
‫اﻟطﺑﯾﻌﻲ‪.‬‬

‫‪50‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ ‬ﻓﻲ ظل اﻓﺗراض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺣدود اﻷﺧطﺎء ﺗﺗﺳﺎوى ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﻣﻊ ﻣﻘدرات‬
‫طرﯾﻘﺔ ‪ ،LM‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن )ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﺻﻐﯾرة( اﺧﺗﻼف ﻣﻘدر ‪ OLS‬ﻋن ﻣﻘدر‬
‫‪ LM‬ﻟﺗﺑﺎﯾن ﺣدود اﻟﺧطﺄ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﺟدا ﺗﺗﻘﺎرب ﻣﻘدرات اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﻟﻠﺗﺑﺎﯾن‪.‬‬
‫‪ ‬وﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ طرﯾﻘﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷﻋظم ‪ LM‬ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻛﺑﯾرة‪ .‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ‬
‫اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷﻋظم ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻐﯾر ﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻧﻌﺗﻣد ﺑﺻﻔﺔ أوﺳﻊ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ - :‬ﺳﻬوﻟﺔ‬
‫ﺗطﺑﯾق ‪ – OLS‬ﺗطﺎﺑق ﻣﻘدرات ‪ OLS‬ﻣﻊ ﻣﻘدرات ‪ LM‬ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ واﻻﻧﺣدارﯾﺔ –‬
‫ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺎت ذات اﻟﺣﺟم اﻟﻣﺗوﺳط ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻘدر اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻛﺛﯾرا ﻟطرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﻋن‬
‫طرﯾﻘﺔ ‪.LM‬‬
‫‪ 6-3-2‬ﻣﺛﺎل ﺗطﺑﯾﻘﻲ‪ :‬ﺗذﻛر ﺗﺻر ﺑﺢ ﻗﺎﻧون ﻛﯾﻧز اﻟﻘﺎﻋدي‪ :‬ﯾﻌﻣل اﻟﻔرد ﻛﻘﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ‬
‫زﯾﺎدة اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾزداد دﺧﻠﻪ ﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻛل اﻟزﯾﺎدة‪ .‬أي أن اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي‬
‫ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ‪ MPC‬أﻛﺑر ﻣن ‪ 0‬وأﻗل ﻣن ‪ .01‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك إﻻ أن ﻛﯾﻧز ﻟم ﯾﺧﺻص‬
‫ﺷﻛل ﻣﺣدد ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدﺧل واﻻﺳﺗﻬﻼك وﻟﻠﺗﺑﺳﯾط ﻟﻧﻔﺗر ض أن اﻟداﻟﺔ ﺧطﯾﺔ‪ .‬وﺳوف‬
‫ﻧﺳﺗﺧدم ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول ‪ 05-02‬ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدار وأﺧطﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺣدول ‪ :05-02‬ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ )‪ (Y‬واﻟدﺧل اﻟﻣﻘﺎﺑل )‪(X‬‬

‫وﯾﻣﺛل اﻟﺟدول ‪ 06-02‬اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك‪:‬‬

‫‪51‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﺟدول ‪ :06-02‬ﻣﺧرﺟﺎت ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك‬

‫ﻣن ﻫذا اﻟﺟدول ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﻼﻧﺣدار اﻟﻣدروس‬
‫ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺧط اﻻﺣدار ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﻓﻛل ﻧﻘطﺔ ﻋﻠﻰ ﺧط اﻻﻧﺣدار ﺗﻌطﻲ ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ أو اﻟﻣﺗوﺳط ﻟـ ‪ Y‬ﻋﻧد ﻛل ﻗﯾﻣﺔ ﻣن‬
‫ﻫﻲ ﺗﻘدﯾر ﻟـ ) ‪ . ( ⁄‬وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﺗﺳﺎوي ‪.B = 0.5091‬‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ :X‬أي أن‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس ﻣﯾل ﺧط اﻻﻧﺣدار‪ .‬أي ﺗﺑﯾن ﺑﺄن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ X‬ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ ﺑﯾن ‪$80‬‬
‫و‪ $260‬أﺳﺑوﻋﯾﺎ‪ ،‬ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ‪ X‬ﺑـ ‪ $01‬ﺑرﺗﻔﻊ ﻣﻘدر ﻣﺗوﺳط اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻹﺳﺑوﻋﻲ ﺑﺣوﻟﻲ ‪51‬‬
‫ﺳﻧﺗﺎ‪ .‬وﻗﯾﻣﺔ ‪ B = 24.4545‬واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﻟﺧط اﻻﻧﺣدار‪ .‬واﻟذي ﯾﺑﯾن‬
‫ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟدﺧل ﯾﺳﺎوي ‪ ،0‬وﻣﻊ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺗرﺟﻣﺔ‬
‫ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﻟﺣد اﻟﻘﺎطﻊ‪ .‬ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻣﻲ ﻟﺣد‬
‫اﻟﻘﺎطﻊ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻧﻌدام اﻟدﺧل ﺑﺳﺑب‬
‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﺛﻼ ﺳﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ داﺋﻣﺎ ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻣوت وﺗﻣوﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل‬
‫اﻻﻗﺗراض ﻣﺛﻼ‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻧﺗرﺟم ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ﺣد اﻟﻘﺎطﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺗوﺳط اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ‪ Y‬ﻣن ﻗﺑل ﻛل‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣن اﻟﻧﻣوذج‪ .‬أﻣﺎ ﻋن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد )‪ (r = 0.9621‬ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻧﻪ‬
‫ﺗﻘرﯾﺑﺎ ‪ %96‬ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻻﺳﺑوﻋﻲ ﻣﻔﺳر ﺑﺗﻐﯾر اﻟدﺧل‪ ،‬وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻗرﯾب ﻣن ‪01‬‬

‫‪52‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺧط اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻓق ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد‪ .‬وﻋن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط‬
‫اﻟذي ﺑﻠﻎ )‪ ( = 0.9809‬ﯾﻌرض ﺑﺄن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن اﻟدﺧل واﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺧطﯾﺔ‬
‫ﻗوﯾﺔ‪ .‬وﻻ ﺳوف ﻧﺗرﺟم اﻟﻘﯾم اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﻸﺧطﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة‪.‬‬
‫‪ 4-2‬ﻓﺗرات اﻟﺛﻘﺔ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‪ :‬ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر‬
‫وﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض ﯾﻌﺗﺑران أﻛﺑر ﻓرﻋﯾن ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ‪ .‬ﺗﺗﻛون ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر‬
‫ﻣن ﺟزﺋﯾﯾن ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻘطﺔ وﺗﻘدﯾر اﻟﻔﺗرة‪ ،‬وﻗد درﺳﻧﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻘطﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﺑق‪ ،‬ﺣﯾث‬
‫ﻧﺎﻗﺷﻧﺎ طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬وطرﯾﻘﺔ ‪ LM‬ﻟﺗﻘدري ﻧﻘطﺔ‪ .‬وﺳوف ﻧﺗطرق ﻫﻧﺎ ﻟﺗﻘدﯾر ﻓﺗرة أو ﻣﺟﺎل ﺛم‬
‫ﻧﻧﺗﻘل ﻟﻣوﺿوع اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺗﻘدﯾر اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ‬
‫ﺗوﺻﯾف ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺗرات اﻟﺛﻘﺔ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﻟﻠﻘﺎرئ‬
‫اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿو ع اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت واﻹﺣﺻﺎء )اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت‪ ،‬اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‬
‫اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺷﻬﯾرة‪ ،‬ﺧطﺄ اﻟﻧوع اﻷول وﺧطﺄ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪ ،‬ﻗوة اﻻﺧﺗﺑﺎرات‬
‫اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬وﻓﺗرات اﻟﺛﻘﺔ(‪ .‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳم ﻗﺿﯾﺔ ﻓﻬم اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪.‬‬
‫‪ 1-4-2‬اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻔﺗرة‪ :‬ﻟﺗرﺳﯾﺦ اﻷﻓﻛﺎر ﻧﺳﺗذﻛر اﻟﻣﺛﺎل اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟداﻟﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋرﺿﻧﺎ اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك )‪(MPC‬‬
‫واﻟذي ﺑﻠﻎ ‪ .0.5091‬واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣﻘدر ﻧﻘطﺔ وﺣﯾدة ﻟﻠﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك‬ ‫اﻟﻣﻘدر‬
‫اﻟﻐﯾر ﻣﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬ﻓﻛﯾف ﻧﺛق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر؟‪ .‬ﻛﻣﺎ درﺳﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺑﺳﺑب ﺗذﺑذب‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻓﻣﻘدر اﻟﻧﻘطﺔ ﯾﺑدو اﻧﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن‬
‫أﻧﻪ ﻋﻧد إﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ أن ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﻪ اﻟﻣﻘدرة ﺗﺳﺎوي اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪ .‬واﻵن ﺗﻘﺎس ﻣوﺛوﻗﯾﺔ‬
‫ﺗﻘدﯾر ﻧﻘطﺔ ﺑﺧطﺎﻫﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎري‪ .‬وﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘدر ﻧﻘطﺔ واﺣدة ﯾﺟب ﺗﻛوﯾن‬
‫ﻣﺟﺎل ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ‪ ،‬ﻓﻣﻊ ﺧطﺄﯾن أو ﺛﻼث أﺧطﺄ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻣﻘدر اﻟﻧﻘطﺔ ﯾﻛون‬
‫ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻧد ﻧﺳﺑﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﺛﻼ ‪ %95‬ﻣن اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل‪،‬‬
‫ﻣن‬ ‫وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﻘدر اﻟﻔﺗرة‪ .‬وﺑﺻورة أدق ﻧﻔﺗرض ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻧود ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘرﯾب ﻣﻘدر‬
‫‪ ،‬وﻣن أﺟل ﻫذا ﻧﺣﺎول اﯾﺟﺎد ﻗﯾﻣﺗﯾن ﻣوﺟﺑﺗﯾن ‪ δ‬و ‪ ،α‬ﯾﻧﺣﺻر اﻷﺧﯾر‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻪ‬
‫ﺑﯾن ‪ 0‬و‪ .1‬وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻗول ﺑﺄن اﺣﺗﻣﺎل أن ﺗﺣوي اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻫﻲ ‪ 1 − α‬وﻧرﻣز‪:‬‬ ‫‪+ δ,‬‬ ‫‪−δ‬‬

‫‪53‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ‪ 1 − α :‬ﺗﻌرف ﺑﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺛﻘﺔ و ‪α‬‬
‫ﺗﻌرف ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﯾﻌرف ﺑﻧﻬﺎﯾﺎت اﻟﺛﻘﺔ )ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻘﯾم‬
‫ﺗﻣﺛل اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻣﺟﺎل‬ ‫ﺗﻣﺛل اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ‪ ،‬و‪+ δ‬‬ ‫اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ(‪− δ .‬‬
‫اﻟﺛﻘﺔ‪ .‬وداﺋﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ‪ α‬و‪ 1 − α‬ﻛﻧﺳب ﻣﺋوﯾﺔ‪ .‬ﺗﻌرض ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ‬
‫أﻋﻼﻩ ﻣﻘدر اﻟﻔﺗرة ﺑدﻻ ﻣن ﻣﻘدر اﻟﻧﻘطﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻓﺗرة وﺿﻌت ﺑﻧﻣط ﯾﺟﻌل ﻟﻬﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺧﺎص‬
‫ﺑﻬﺎ ‪ 1 − α‬ﻻﺣﺗواﺋﻬﺎ داﺧل ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬ﻣﺛﻼ ﻟو ‪ α = 5%‬ﻓﺈن‬
‫ﻫو‬ ‫ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﺗﻘرأ‪ :‬اﺣﺗﻣﺎل أن ﺗﺣوي اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫‪ .%95‬إذا ﯾﻌطﻲ ﻣﻘدر اﻟﻔﺗرة ﻣﺟﺎل ﻗﯾم ﺑداﺧﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪ .‬وﻣن‬
‫اﻟﻣﻬم اﻹﺷﺎرة ﻟﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻘدر اﻟﻔﺗرة‪:‬‬
‫ﺑﯾن اﻟﺣدود اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﻌطﻲ اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺗﻣﺎء‬
‫ﻏﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺣددة ﻏﯾر ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺳواء‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن‬
‫وﻗﻌت داﺧل ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ أو ﻻ‪ .‬ﻓداﻟﺔ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﺗﺻرح ﻓﻘط ﺑـ‪ :‬اﺣﺗﻣﺎل أن ﺗﺣوي‬
‫ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻫو ‪.1 − α‬‬
‫‪ ‬ﻣﺟﺎل ﺛﻘﺔ داﻟﺔ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻫو ﻣﺟﺎل ﻋﺷواﺋﻲ ﻓﻬو ﯾﺗﻐﯾر ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺳﺑب‬
‫اﻟذي ﯾﺗﻐﯾر ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدر اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬
‫‪ ‬ﺑﻣﺎ أن ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻋﺷواﺋﻲ ﻓﺄن ﺻﯾﺎﻏﺎت اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺷﻬد طوﯾل اﻷﺟل‪ ،‬أي ﻋﻧد إﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ‪ .‬وﺑﺻﯾﻐﺔ أدق ﺗﻌﻧﻲ داﻟﺔ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻔﺗرة‬
‫اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ أن ﻓﺗرات اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻟﻣرات‬
‫ﻛﺛﯾرة ﺟدا ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺟد ﻣﺎ ﻋددﻩ ‪ 1 − α ∗ 100‬ﻣرة ﻣن ﺑﯾن ‪ 100‬ﻣرة ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ‬
‫ﯾﺣوي اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻋﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘدر اﻟﻐﯾر ﻣﻌروف ﻗﺑل اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺻﺑﺢ ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻏﯾر ﻋﺷواﺋﯾﺔ‬ ‫ﻟﻛن ﺑﻣﺟرد ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻧﺣﺳب ﻗﯾم اﻟﻣﻘدر‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة أي ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺗﻬﺎ‪ .‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﺑﺎرة داﻟﺔ اﺣﺗﻣﺎل‬
‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ أي ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻗول ﺑﺄن اﺣﺗﻣﺎل ﻟﻔﺗرة ﻣؤﻛدة وﺛﺎﺑﺗﺔ أن ﺗﺣوي اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫ﻫو ‪ . 1 − α‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﻓﻘط أﻣﺎ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫داﺧل اﻟﻔﺗرة أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ .‬أي اﻻﺣﺗﻣﺎل أﻣﺎ أن ﯾﻛون ‪ 1‬أو ‪ .0‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ‬
‫اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟداﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻟو ﻛﺎﻧت ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋﻧد ﺛﻘﺔ ‪ %95‬ﻫﻲ‬
‫‪54‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫≥ ‪ (0.5914‬ﻓﻼ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘول ﺑﺄن اﺣﺗﻣﺎل أن ﯾﺣوي ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة‬ ‫)‪≥ 0.4268‬‬
‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻫو ‪ .%95‬ﻓﺎﺣﺗﻣﺎل اﻻﺣﺗوى ﻫﻧﺎ ﻫو ‪ 1‬أو ‪.0‬‬
‫ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﻧﺎء ﻓﺗرات اﻟﺛﻘﺔ؟‪ .‬ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗوﻗﻊ أﻧﻪ ﻟو ﺗﻛون اﻟﺗوزﯾﻌﺎت‬
‫اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘدرات ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ‪ ،‬ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺑذﻟك ﺻﯾﺎﻏﺎت ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻣﺛل اﻟﺗﻲ ﺻﻐﻧﺎﻫﺎ أﻋﻼﻩ‪ .‬وﺑﻣﺎ أن ﻓﻲ ظل ﺗوﻓر ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬
‫ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدارﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ وﻣﻘدر‬
‫اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻣوزع ﺗوزﯾﻊ ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ‪ ،‬ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺎﻟﺔ وﺿﻊ ﻓﺗرات ﺛﻘﺔ ﺑﺳﯾطﺔ وﻣﻣﻛﻧﺔ‪.‬‬
‫‪:‬‬ ‫و‬ ‫‪ 2-4-2‬ﻓﺗرات اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدار‬
‫‪ :‬ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘق ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺣد‬ ‫أ‪ -‬ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﺑﻣﺗوﺳط‬ ‫و‬ ‫اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ‬
‫وﺗﺑﺎﯾن ﻣﺣددﯾن ﺳﺎﺑق‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻣﺛﻼ اﻟﻣﺗﻐﯾر‪:‬‬

‫ﯾﻣﺛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻌﯾﺎري طﺑﯾﻌﻲ‪ .‬وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟوﺿﻊ ﻋﺑﺎرات‬
‫ﻣﻌﻠوم‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ‬ ‫ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول‬
‫ﻫو اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ‬ ‫ﻓﺎن اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻷﻫم ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺑﻣﺗوﺳط ‪ μ‬وﺗﺑﺎﯾن‬
‫اﻟﻣﺣﺻورة ﺗﺣت اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﯾن ) ‪ ( ∓‬ﻫﻲ ﺣواﻟﻲ ‪ .%68‬ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻠﻎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ‬
‫ﺑﯾن ) ‪ ( ∓ 2‬ﺣواﻟﻲ ‪ .%95‬و‪ %99.7‬ﺑﯾن ) ‪.( ∓ 3‬‬
‫ﻣﺟﻬول‪ ،‬وﻋﻣﻠﯾﺎ ﯾﺗم اﻻﺳﺗدﻻل ﻋﻠﯾﻪ وﺗﺣدﯾدﻩ‬ ‫ﻟﻛن وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾﻛون ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫ﻓﺎن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻋﻼﻩ‬ ‫ﻣﻛﺎن‬ ‫‪ .‬وﻟو ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺣﻼل اﻟﻣﻘدر‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻘدر اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣﯾز‬
‫ﺗﺻﺑﺢ‪:‬‬

‫ﺗﺷﯾر ﻟﻠﺧطﺄ اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣﻘدر‪ .‬وأﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ t‬ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻌﯾن ﺑدرﺟﺔ‬ ‫ﺣﯾث‬
‫ﺣرﯾﺔ )‪ (n-2‬وﻧﻛﺗب ﺗﻌرﯾﻔﻪ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﻟﻧﻔﺗرض اﻧﻪ ﻟدﯾﻧﺎ‪:‬‬
‫‪55‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫ﺗوزﯾﻊ ﻣﻌﯾﺎري طﺑﯾﻌﻲ وﯾﻛﺗب‪:‬‬ ‫ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر‬ ‫وﺑﺎﺷﺗراط ﻣﻌرف‬

‫( ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ )‪ .(n-2‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ‬ ‫ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻪ ﺗوزﯾﻊ ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ )‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻرح ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﺗو زع ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن‬ ‫إﺛﺑﺎت أن‬
‫ﯾﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ‪ k‬وﺗوزﯾﻌﻪ ﻣﺳﺗﻘل ﻋن‬ ‫ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ و‬ ‫ﯾﻛون‬
‫‪ .‬ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾر‪:‬‬

‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ‪ t‬ﻧﺟد‪:‬‬ ‫و‬ ‫ﯾﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ‪ t‬ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ )‪ .(n-2‬وﺑﺈﺣﻼل ﻗﯾم‬

‫وﻋﻠﯾﻪ ﺑدﻻ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧدام ﺗوزﯾﻊ ‪ t‬ﻹﯾﺟﺎد ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ t‬ﺗﻣﺛل‬ ‫ﺣﯾث ﻗﯾﻣﺔ ‪ t‬ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣﺗراﺟﺣﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ ﺗﺣﺳب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻋﻼﻩ‪ ،‬و‬
‫ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ )‪ (n-2‬وﺗﺳﻣﻰ دوﻣﺎ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ t‬اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺗوزﯾﻊ ‪ t‬ﻟﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ ‪2‬‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ ﻟـ ‪ t‬ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ ‪ . 2‬وﺑﺎﺣﻼل ﺻﯾﻐﺔ ﺣﺳﺎب ‪ t‬أﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ‬

‫ﺑﺻﯾﻐﺔ ‪ t‬ﻧﺟد‪:‬‬

‫وﺑﺈﻋﺎدة ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻧﺣﻘق‪:‬‬

‫‪ .‬واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن‬ ‫ﺗﺻرح اﻟﻌﺑﺎرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﺄن ‪ %(1-a)100‬ﻣﺟﺎل ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﻫو‪:‬‬ ‫ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﻌﺑﺎرة أوﺿﺢ‪ %(1-a)100 :‬ﻣﺟﺎل ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬

‫‪56‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻻﺣظ ﺑﺄن ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺻﯾﻐﺗﯾﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن أﻋﻼﻩ ﻣداﻩ ﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺧطﺄ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻣﻘدر‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ‬
‫ﻛﻠﻣﺎ اﺗﺳﻊ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﯾﺗﺳﻊ ﻣدى ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻌﻛس اﺗﺳﺎع اﻟﺧطﺄ‬
‫اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻣﻘدر ﯾرﻓﻊ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﻌروﻓﺔ‪،‬‬
‫وﻟﻬذا ﯾوﺻف اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻣﻘدر دوﻣﺎ ﺑﻣﻘﯾﺎس دﻗﺔ اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬أي ﻣدى دﻗﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻘدر‬
‫ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬ﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻲ داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح‬
‫‪ ،‬ودرﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ‬ ‫‪= 0.0357‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪= 0.5091‬‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺟد أن‬
‫)‪ (n-2=8‬وﻟو اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن )‪ ( = 5%‬أي أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﻘﺔ ‪ ،%95‬ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌرض ﻗﯾم ‪t‬‬
‫‪ . t‬وﺑﺈﺣﻼل ﻫذﻩ‬ ‫‪=t‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ‪ 8‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ ‪= 2.306‬‬
‫اﻟﻘﯾم ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ أﻋﻼﻩ ﻧﺟد‪:‬‬

‫أو‬

‫ﺗﺗﻣﺛل ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺻﯾﻐﯾﺔ ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻫذا ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ :‬ﻋﻧد ﻣﻌﺎﻣل ﺛﻘﺔ ‪ %95‬ﻓﻲ اﻷﺟل‬
‫اﻟطوﯾل‪ ،‬ﻓﻲ ‪ 95‬ﻣرة ﻣن ‪ 100‬ﻣرة ﻣن ﺣﺎﻻت ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل‬
‫)‪ (0.4268،0.5914‬ﺳوف ﺗﺣوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬ﻟﻛن ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻻ‬
‫ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أﻧﻪ اﺣﺗﻣﺎل ‪ %95‬أن ﯾﻛون اﻟﻣﺟﺎل )‪ (0.4268،0.5914‬ﯾﺣوي اﻟﻘﯾﻣﺔ‬
‫اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷن ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أﺻﺑﺢ اﻵن ﻣﺣدد وﻟﯾس ﻋﺷواﺋﻲ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ اﺣﺗﻣﺎل‬
‫ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻪ أو ﻻ ﻫو ‪ 1‬أو ‪.0‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺎ ذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ‬ ‫‪ :‬ﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻓﺗرت اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ اﻻﻧﺣدارﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ب‪ -‬ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ ‪ %95‬ﻓﻲ ﻣﺛﺎل داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك‬ ‫اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻓﺗرت اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ‬
‫اﻻﻓﺗراﺿﻲ‪:‬‬

‫أو‬

‫ﺗﺄﻛد ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺣذرا ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻓﻲ‬
‫‪ 95‬ﻣرة ﻣن ‪ 100‬ﻣرة ﻣن ﺣﺎﻻت ﻓﺗرات اﻟﺛﻘﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣﺛل‬

‫‪57‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ .‬واﺣﺗﻣﺎل أن ﯾﺣوي ﻣﺟﺎل ﺛﻘﺔ ﻣﺣدد‬ ‫ﺳوف ﺗﺣوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻫو ‪ 1‬أو ‪.0‬‬
‫‪ :‬ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻔﻲ ظل ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺣدود اﻟﺧطﺄ‬ ‫‪ 3-4-2‬ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻓﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾر‪:‬‬

‫( ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ )‪ ،(n-2‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﺗﺄﺳﯾس‬ ‫ﯾﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ )‬
‫ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬

‫اﻟﻣﺗواﺟدة وﺳط اﻟﻣﺗراﺟﺣﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬و‬ ‫ﺣﯾث‬
‫ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ )‪ (n-2‬ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻗﺗطﺎع‬ ‫ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻟـ‬ ‫و‬
‫( وﻫذا ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ‬ ‫‪ %(a 2)100‬ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟطرﻓﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ )‬

‫اﻟﺷﻛل ‪:07-02‬‬
‫(‬ ‫اﻟﺷﻛل ‪ :07-02‬ﺗوزﯾﻊ ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ )‬

‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺛﻘﺗﻬﺎ وا ٕ ﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫وﺑﺈﺣﻼل ﺻﯾﻐﺔ‬

‫‪.‬‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ‪ %(1-a)100‬ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬

‫ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ رﻗﻣﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺛﺎل اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟداﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ‬
‫ودرﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ‪ .8‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ ‪ .%95‬ﻣن ﺧﻼل‬ ‫‪= 42.1519‬‬
‫ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ‪ 8‬ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺟدول ﺗوزﯾﻊ‬
‫‪58‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫(‪ .‬ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﺗﻌرض ﺑﺄن اﺣﺗﻣﺎل أن ﺗﻛون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪= 17.5346 ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪= 2.1797‬‬
‫أﻛﺑر ﻣن ‪2.1797‬‬ ‫أﻛﺑر ﻣن ‪ 17.5346‬ﻫو ‪ ،%2.5‬واﺣﺗﻣﺎل أن ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬
‫‪ .‬ﻫذا ﻛﻣﺎ‬ ‫ﻫو ‪ .%97.5‬وﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺗﯾن ﻫﻲ ‪ %95‬ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ‬
‫ﯾوﺿﺣﻪ اﻟﺷﻛل أﻋﻼﻩ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺈﻟﺗواءﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻣﯾن‪ .‬وﺑﺈﺣﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎرئ‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ‪ %95‬ﺗﻣﺛل ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬

‫وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺗرﺟم ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻫذﻩ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺳﺳﻧﺎ ‪ %95‬ﻛﻧﻬﺎﯾﺎت ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ‬
‫وﻟو ﺣﺎﻓظﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت ﺳوف ﺗﺣوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﻓﻲ ‪95‬‬ ‫‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔﺗرة أن ﺗﺣوي اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﻣرة ﻣن ﺑﯾن ‪ 100‬ﻣرة‪.‬‬
‫‪ 4-4-2‬اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض‪ :‬ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﻧﻘطﺔ وﺗﻘدﯾر ﻓﺗرة ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻵن اﻟﺗطرق ﻟﺟﺎﻧب‬
‫اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﺳوف ﻧﻧﺎﻗش ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن‬
‫ﻧﺻﯾﻎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ :‬ﻫل اﻟﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻣﻌطﺎة أو اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗم إﯾﺟﺎدﻩ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻔروض اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ أو ﻻ؟‪ .‬وﻧﻌﻧﻲ ﺑﻛﻠﻣﺔ )ﺗﺗواﻓق( ﻫﻧﺎ )ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻓﻲ( ﻫل‬
‫اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗم إﯾﺟﺎدﻫﺎ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧرﻓض اﻟﻔروض اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺑﻌض اﻟﻧظرﯾﺎت أو اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺻرح ﺑﺄن ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻧﺣدار داﻟﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح ﺗﺳﺎوي اﻟواﺣد‪ ،‬ﻓﻬل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻲ‬
‫( واﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﯾﻧﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺻرح ﺑﻪ اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟدراﺳﺎت‬ ‫)‪= 0.5091‬‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؟‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎب ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ رﻓض اﻟﻔروض أﻣﺎ ﻏﻲ ذﻟك ﻧرﻓض اﻟﻔروض‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺗﻌرف اﻟﻔروض اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ ﺑﺎﻟﻔروض اﻟﻌدﻣﯾﺔ وﯾرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑـ‬
‫‪ ،‬واﻟذي ﯾﺻرح ﻣﺛﻼ‬ ‫وﯾﺻﺎغ اﻟﻔرض اﻟﻌدﻣﻲ داﺋﻣﺎ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل واﻟذي ﯾرﻣز ﻟﻪ ﺑـ‬
‫ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟواﺣد‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل ﺑﺳﯾط أو‬ ‫ﺑﺄن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫ﻛﻔرض ﺑﺳﯾط أو‬ ‫‪= 1.5 :‬‬ ‫ﻣرﻛب‪ .‬ﻣﺛﻼ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺻﯾﻎ اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻛﻔرض ﻣرﻛب‪ .‬ﺗﻬﺗم ﻧظرﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض ﺑﺗطوﯾر اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات‬ ‫‪≠ 1.5 :‬‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗؤﺷر ﻟرﻓض أو ﻋدم رﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪ .‬وﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺗﯾن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺗﯾن ﻟوﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد‪،‬‬
‫ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪ .‬ﻛﻼ اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﺗﺑﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﻣﺗﻐﯾر )اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ أو اﻟﻣﻘدر( اﻟﻣﻌﻧﻲ‬
‫ﻟﻪ ﺗوزﯾﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﯾن وﻋﻠﯾﻪ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﺗﺿﻊ ﺗﻌﺑﯾرات أو ﺗﺄﻛﯾدات ﺣول‬
‫‪59‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺗﺗوزع ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ‬ ‫ﻗﯾم ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ‪ .‬ﻣﺛﻼ ﻧﻌرف ﺑﺄن ﻓﻲ ظل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ‬
‫‪ ،‬ﻧﻛون ﻗد‬ ‫‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺳﺳﻧﺎ ﻓرﺿﯾﺔ ﺑﺄن ‪= 1‬‬ ‫وﺗﺑﺎﯾن‬ ‫ﺑﻣﺗوﺳط ﯾﺳﺎوي‬
‫وﺿﻌﻧﺎ ﺗﺄﻛﯾد ﺣول أﺣد ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟذي ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط‪ .‬ﻣﻌظم اﻟﻔروض‬
‫اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗواﺟﻬﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﺳﺗﻛون ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع )وﺿﻊ ﺗﺄﻛﯾدات أﺣد أو أﻛﺛر‬
‫(‪.‬‬ ‫ﻣن ﻣﻌﻠﻣﺎت ﺑﻌض اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻛﺎﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ‪ ،t ،F ،‬أو‬
‫أ‪ -‬اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض )طرﯾﻘﺔ ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ(‪:‬‬
‫‪ -‬اﺧﺗﺑﺎر ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟﺎﻧب‪ :‬ﻟﺗوﺿﯾﺢ طرﯾﻘﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻧﻌود ﻟﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟداﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك‬
‫ﻓﻲ اﻟدﺧل‪ ،‬وﻛﻣﺎ ﻧﻌرف ﻣﻘدر اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك )اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻻﻧﺣدارﯾﺔ(‬
‫وﻟﻧﻔﺗرض أﻧﻧﺎ أﻧﻧﺎ ﺻﻐﻧﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺗﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪= 0.5091‬‬

‫أي أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك )اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻻﻧﺣدارﯾﺔ( ﻫﻲ ‪ 0.3‬ﻓﻲ ظل ﻓرض‬
‫اﻟﻌدم‪ ،‬ﻟﻛﻧﻬﺎ أﻛﺑر أو أﻗل ﻣن ‪ 0.3‬ﻓﻲ ظل اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل‪ .‬ﯾﻌﺗﺑر ﻓرض اﻟﻌدم ﻓرض ﺑﺳﯾط‪،‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻌﺗﺑر ﻓرض اﻟﺑدﯾل ﻓرض ﻣرﻛب أي أﻧﻪ ﻓرض ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟﺎﻧب‪ .‬ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن‬
‫ﯾﻌﻛس اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﺣﻘﯾﻘﺔ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻟدﯾﻧﺎ ﻓروض ﻧظرﯾﺔ أو ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺳﺑﻘﺔ‬
‫ﻣﺗواﻓﻘﺔ‬ ‫ﻗوﯾﺔ ﺣول اﺗﺟﺎﻩ ﺗﺣرك اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻓرض اﻟﻌدم‪ .‬ﻓﻬل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدر‬
‫(؟‪ .‬ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال دﻋﻧﺎ ﻧﺷﯾر أوﻻ ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ‬ ‫ﻣﻊ ﻓرض اﻟﻌدم )‬
‫‪ .‬ﻧﻌﻠم اﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻹﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻓﺎن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﻣﺛل ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺳوف ﯾﺣوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ‪ 95‬ﻣرة ﻣن‬
‫‪ 100‬ﻣرة أي ‪ .%95‬وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻹﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت‬
‫ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺛﻘﺔ ‪ .%95‬اذا ﯾﻘدم‬ ‫ﺗﻌطﻲ ﻧﻬﺎﯾﺎت أو ﻣدى ﺣﯾث ﺗﻣﺗد ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫( ﻟو‬ ‫ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔروض اﻟﻌدﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﻌدم )‬
‫( داﺧل ﺣدود اﻟﻣﺟﺎل ﺑـ ‪ %(1-a)100‬ﻛﻣﻌﺎﻣل ﺛﻘﺔ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ رﻓض اﻟﻔرض‬ ‫وﻗﻌت )‬
‫اﻟﻌدﻣﻲ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻌت ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ رﻓض اﻟﻔرض اﻟﻌدﻣﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻲ‬ ‫‪ .‬ﻓﻠو وﻗﻌت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ‬ ‫ﻗﺎﻋدة اﻟﻘرار‪ :‬ﻧؤﺳس ‪ %(1-a)100‬ﻣﺟﺎل ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫( داﺧل ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل‪ ،‬ﻻ ﻧرﻓض ﻫذا اﻟﻔرض‪ .‬ﻟﻛن ﻟو وﻗﻌت ﺧﺎرج‬ ‫ظل اﻟﻔرض اﻟﻌدﻣﻲ )‬
‫ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪ .‬ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻗﺎﻋدة اﻟﻘرار ﻫذﻩ ﻣن أﺟل ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻲ‬

‫‪60‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺑوﺿوح ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ‪ %95‬ﻣﺟﺎل ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺣدد ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻧرﻓض ﻓرض أن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪= 0.3‬‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ‪ MPC‬ﻫﻲ ‪ 0.3‬ﺑﺛﻘﺔ ‪ .%95‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻓرض‬
‫اﻟﻌدم ﺻﺣﯾﺢ ﻓﺎن اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘﯾﻘﻧﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ MPC‬ﺑـ ‪ 0.5091‬ﺑﻔرﺻﺔ ﺣظﯾﺔ ﻓﻲ أﺣﺳن‬
‫اﻷﺣوال ﻫو ‪ %5‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﺣﺗﻣﺎل ﺿﻌﯾف‪.‬‬
‫إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪ .‬ﻓﻲ‬
‫اﻟﺟﺎﻧب اﻷﺧر ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم ﻧﻘول ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬اﺧﺗﺑﺎر أﺣﺎدي اﻟﺟﺎﻧب‪ :‬ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻛون ﻟدﯾﻧﺎ ﺗوﻗﻌﺎت ﻧظرﯾﺔ ﻣﺳﺑق وﻗوﯾﺔ ﺣول ﻛون‬
‫اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل أﺣﺎدي اﻟﺟﺎﻧب أو أﺣﺎدي اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑدﻻ ﻣن ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟﺎﻧب‪ ،.‬وﻛﻣﺎ ﻧﺎﻗﺷﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‬
‫ﻟﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻻﻓﺗراض ﻟداﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻓﺗراض ﺑﺄن‪:‬‬

‫وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻔﺗرض اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄن اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي‬
‫ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك أﻛﺑر ﻣن ‪ .0.3‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺑﺳﺎطﺔ إﺟراءا ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل اﺷﺗﻘﺎﻗﻪ ﻣن‬
‫اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺷرح ذﻟك ﺑﺄﻓﺿﻠﯾﺔ‬
‫ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض )طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ(‪:‬‬
‫‪ -‬اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدار )اﺧﺗﺑﺎر ‪ :(t‬اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ واﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت‬
‫ﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض ﻫﻲ طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪ .‬وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر‬
‫اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺟراء ﯾﺳﺗﺧدم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ أو ﺧطﺄ اﻟﻔرض اﻟﻌدﻣﻲ‪.‬‬
‫واﻟﻔﻛرة اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻫﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘدر وﺗوزﯾﻊ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﻘدر ﻓﻲ ظل اﻟﻔرض‬
‫اﻟﻌدﻣﻲ‪ .‬وﻗرار رﻓض أو ﻋدم رﻓض اﻟﻔرض اﻟﻌدﻣﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘدر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ‬
‫ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪ .‬وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا ﻗﻲ ظل ﺗﺣﻘق اﻟﻔرض اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾر‪:‬‬

‫ﻣﺣددة ﻓﻲ ظل‬ ‫ﯾﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ‪ t‬ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ )‪ .(n-2‬ﻓﻔﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫اﻟﻔرض اﻟﻌدﻣﻲ ﺻﺣﯾﺢ أو ﻻ‪ ،‬ﻓﺎن ﻗﯾﻣﺔ ‪ t‬اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل‬
‫ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻘدم ﻛﺎﺧﺗﺑﺎر ﻣﻘدر‪ .‬وﻣﺎدام اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘدر ﻫذا‬
‫ﯾﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ‪ ،t‬ﻓﺎن ﻋﺑﺎرة ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪61‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ t‬ﺗﻣﺛل ﻗﯾم ‪t‬‬ ‫‪⁄‬‬ ‫‪ −t‬و‬ ‫‪⁄‬‬ ‫و‬ ‫ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﻌدم‬ ‫ﺣﯾث ∗ ‪ B‬ﺗﻌﺑر ﻋن ﻗﯾﻣﺔ‬
‫اﻟﺟدوﻟﯾﺔ )اﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ( ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ )‪ ( 2‬ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ )‪ .(n-2‬وﺑﺈﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب‬

‫اﻟﺻﯾﻐﺔ أﻋﻼﻩ‪:‬‬

‫= ∗ ‪ .B‬ﺑﻠﻐﺔ‬ ‫ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل )‪ .(1-a‬ودوﻣﺎ ﺗﻌطﻰ‬ ‫واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﻣﺗد ﻓﯾﻪ‬
‫اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض‪ %(1-a)100 ،‬ﻛﻣﺟﺎل ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺣﻘق أﻋﻼﻩ ﯾﻌرف ﺑﻣﺟﺎل ﻗﺑول ﻓرض اﻟﻌدم‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﺧﺎرج ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻣﻧطﻘﺔ رﻓض ﻓرض اﻟﻌدم أو اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرﺟﺔ‪ .‬وﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ‬
‫ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺎن ﺣدود اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺎت ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ أﯾﺿﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرﺟﺔ‪ .‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ‬
‫اﻵن ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوطﯾدة ﺑﯾن طرﯾﻘﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ وطرﯾﻘﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر‬
‫اﻟﻔروض اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطرﯾﻘﺗﯾن‪ .‬ﻓﻔﻲ طرﯾﻘﺔ‬
‫ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻧﺟد أﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺄﺳﯾس ﻣدى رﻗﻣﻲ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ﻣﻌﯾن ﻻﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫اﻟﻐﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﻔﺗرض ﺑﻌض اﻟﻘﯾم اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﺑﯾن ﻧﻬﺎﯾﺎت ﻣﺟﺎل‬ ‫وﻧﺣﺎول دراﺳﺔ ﻣدى وﻗوع اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻘول ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫ﻣرة أﺧرى دﻋﻧﺎ ﻧﻌود ﻟﻣﺛﺎل اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟﺳﺎﺑق وﺑﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣﻘدر‬
‫‪ ،‬ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ‪ .8‬ﻓﻠو اﺧﺗرﻧﺎ‬ ‫‪ ،‬وﺧطﺄﻫﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎري ‪= 0.0357‬‬ ‫‪= 0.5091‬‬
‫( و‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ . t‬وﻟو ﺗرﻛﻧﺎ‪= B ∗ = 0.3) :‬‬ ‫‪⁄‬‬ ‫‪= 2.306‬‬ ‫ﻣﻌﻧوﯾﺔ ‪.a=5%‬‬
‫( ﯾﺻﺑﺢ ﻟدﯾن‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫)‪≠ 0.3‬‬

‫ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرﺟﺔ ﻧرﻓض ﻓرض‬ ‫وﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل ‪ 08-02‬ﻣﺎدام ﻗﯾم اﻟﻣﻘدر‬
‫‪.‬‬ ‫اﻟﻌدم أي ﻧرﻓض ﺑﺄن ‪= 0.3‬‬

‫‪62‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﺷﻛل ‪ :08-02‬ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ‬

‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ ﻻ ﻧﺣﺗﺎج ﻟﻠﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗراﺟﺣﺔ‬

‫اﻟﻣزدوﺟﺔ ﺻراﺣﺔ‪ .‬ﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ ‪ t‬اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد وﺳط اﻟﻣﺗراﺟﺣﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك‬
‫اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﺛم ﻧﻼﺣظ ﻫل ﺗﻣﺗد ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻟـ ‪ t‬أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ‪:‬‬

‫وﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل ‪ 09-02‬ﺗﻣﺗد ﻗﯾﻣﺔ ‪ t‬اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ داﺧل اﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ‪ .‬واﻟﺧﻼﺻﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ‬
‫ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :09-02‬ﺗوزﯾﻊ ‪ t‬ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣواﻓق ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬

‫ﺗﺻﺑﺢ ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﺗﺳﺎوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ‬ ‫ﻻﺣظ ﺑﺄﻧﻪ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة‬
‫ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫‪ t‬اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺗﺳﺎوي ﺻﻔر‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذاﻟك ﺑﻣﺎ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﻓﺈن | |ﺗﻛون ﻛﺑﯾرة وﺗز داد ﻛﻠﻣﺎ اﺑﺗﻌدت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻋن‬ ‫اﻟﻣﻘدرة‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟـ | | دﻟﯾل ﺿد ﻓرض اﻟﻌدم أي دﻟﯾل رﻓﺿﻪ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ دوﻣﺎ اﺳﺗﺧدام ﺟدول ﺗوزﯾﻊ ‪ t‬ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟـ ‪t‬‬
‫ﻛﺑﯾرة أو ﺻﻐﯾرة‪ ،‬وﺗﻌﺗﻣد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠم ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ واﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧطﺄ ﻣن اﻟﻧوع اﻷول‬
‫اﻟذي ﻧرﻏب ﻗﺑوﻟﻪ‪ .‬ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺧدام ﺗوزﯾﻊ ‪ t‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﻰ إﺟراءات ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر‬
‫ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ‪ .t‬وﺑﻠﻐﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻘدر ﯾﻘﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﻧوي إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدر ﺗﻘﻊ‬
‫‪63‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫داﺧل اﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪ ،‬وﯾﻘﺎل ﻏﯾر ﻣﻌﻧوي إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع اﻟﻣﻘدر ﺧﺎرج اﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ ﻟﻠﻣﺗراﺟﺣﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ أي ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻗﺑول ﻓرض اﻟﻌدم‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﺧﺗﺑﺎر ‪ t‬ﻣﻌﻧوي إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣﺎدام ﺗم رﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪ .‬وﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗراﺟﺣﺎت اﻟﻣزدوﺟﺔ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟطرف أو ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟﺎﻧب‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﺟراءات‬
‫اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﺄطراف اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻧﺎطق اﻟرﻓض‪ .‬وﯾرﻓض ﻓر ض‬
‫اﻟﻌدم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع اﻟﻣﻘدر ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟطرﻓﯾﺔ‪،‬وﻟﻛن ﺳﺑب وﻗو ع ﻫذا ﻫو ﻛون‬
‫أﻛﺑر‬ ‫( ﯾﻌﻧﻲ أن‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟﺎﻧب أي ﻓرض ﻣرﻛب‪≠ 0.3) :‬‬ ‫اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل‬
‫أو أﺻﻐر ﻣن ‪.0.3‬‬
‫ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﺗوﻗﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬
‫أن اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون أﻛﺑر ﻣن ‪ .0.3‬ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻛون أﻣﺎ اﺧﺗﺑﺎر‬
‫ﻣرﻛب‬ ‫(‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺑﻘﺎء اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل‬ ‫‪:‬‬ ‫( و)‪> 0.3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫)‪≤ 0.3‬‬
‫إﻻ أﻧﻪ أﺻﺑﺢ أﺣﺎدي اﻟﺟﺎﻧب‪ .‬وﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﻔرض ﻛﻣﺎ درﺳﻧﺎ اﻟﻔرض اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أﻧﻪ‬
‫( أي أن ﻣﺳﺗوى‬ ‫=‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻫﻧﺎ ﻧﻬﺗم ﺑﺎﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻋﻧد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ )‬
‫ﻣﻌﻧوﯾﺔ ‪ .%5‬وﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل ‪ 10-02‬ﻻ ﻧﺣﺗﺎج ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ‬
‫‪ t‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :10-02‬ﺗوزﯾﻊ ‪ t‬أﺣﺎدي اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣواﻓق ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬

‫ﯾﻌﺗﻣد ﻗرار ﻋﻠﻰ أي ﻧﻌﺗﻣد اﺧﺗﺑﺎر اﻟطرﻓﯾن أو اﺧﺗﺑﺎر طرف اﻟواﺣد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺻﯾﻐﺔ‬
‫اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل‪ ،‬واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﻓروض اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬و ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ‬
‫ﺗﻠﺧﯾص اﺧﺗﺑﺎر ‪ t‬ﻟطرﯾﻘﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول ‪:07-02‬‬

‫‪64‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﺟدول ‪ :07-02‬طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‬

‫‪ :‬ﯾﻌﺗﻣد اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﺗﺑﺎﯾن اﻻﻧﺣدار‬ ‫(‪ :‬اﺧﺗﺑﺎر ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ‬ ‫‪ -‬اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن )‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ ﺑدﯾل وطرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬وﻟﻧﻧطﻠق ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫واﻟذي ﯾﺗﺑﻊ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ )‪ .(n-2‬وﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻣﺛﺎﻟﻧﺎ‬
‫ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫اﻻﻓﺗراﺿﻲ ‪ σ = 42.1591‬ودرﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ‪ .8‬ﻓﻠو اﻓﺗرﺿﻧﺎ‪: σ = 85 :‬‬
‫‪ .‬وﺑﺗﻌوﯾض ﻗﯾم ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ‬ ‫‪ .‬ﺗﻘدم اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻋﻼﻩ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘدر ﻣن أﺟل‬ ‫‪: σ ≠ 85‬‬
‫‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ‪ %5‬ﻓﺎن‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﻧﺟد أن ‪= 3.97‬‬
‫اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺗﻣﺗد‬ ‫ﻫﻲ ‪ 2.1797‬و‪ .17.5346‬وﻣﺎدام ﻗﯾم‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻟـ‬
‫داﺧل ﺣدود اﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ ﻓﺎن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗؤﯾد ﻓرض اﻟﻌدم وﻻ ﯾﻣﻛن رﻓﺿﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻠﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر‬ ‫وﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﻌﻧوﯾﺔ‪ .‬وطرﯾﻘﺔ اﺧﺗﺑﺎر‬
‫اﻟﻔروض ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول ‪:08-02‬‬
‫اﻟﺟدول ‪ :08-02‬اﺧﺗﺑﺎر ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ‬

‫‪65‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ 5-4-2‬ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن‪ :‬ﺳﻧدرس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر‬
‫ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘدﯾم ﺟﺎﻧب ﺟدﯾد ﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗدﻻل‬
‫اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ‪ .‬ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗطوﯾر اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ ،‬وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻘﺳﯾم إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺑﻌﺎت إﻟﻰ ﻣﻛوﻧﯾن‪:‬‬ ‫واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ‬
‫ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت ﻣﻔﺳر وﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت ﺑواﻗﻲ‪ .‬وﺗﻌرف دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن‬
‫)‪ (ANOVA‬ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻻﻧﺣدار‪ .‬ﻟﻛل ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ‪،df‬‬
‫واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺷﺎﻫدات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘدﯾر ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺑﻌﺎت‪ .‬ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت‬
‫اﻟﻛﻠﻲ ‪ TSS‬ﻟﻬﺎ )‪ (n − 1‬درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻓﻘدان ﻟدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ واﺣدة ﺑﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﯾﻧﺔ‬
‫‪ .‬ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺑواﻗﻲ ‪ RSS‬ﻟﻪ )‪ (n − 2‬درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ وﻫذا ﺑﺳﺑب أن اﻟﺑواﻗﻲ ﻗدرت ﺑﻌد‬
‫ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬﺎ درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ واﺣدة‬
‫ﻫﻲ داﻟﺔ ﻓﻲ ‪ B‬ﻓﻘط‬ ‫ﺑﺳﺑب ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط ﻓﻣن ﺧﻼل ﺣﻘﯾﻘﺔ أن‬
‫‪ .‬واﻵن ﻟﻧرﺗب ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟﻣﯾﻌﺎت اﻟﻣرﺑﻌﺎت ﺑدرﺟﺎت ﺣرﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول ‪:09-02‬‬ ‫ﻣﺎدام‬
‫اﻟﺟدول ‪ :09-02‬ﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن‬

‫ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺟدول اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن‪ ،‬وﯾﺳﻣﻰ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺟدول ‪.ANOVA‬‬
‫وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﻛوﻧﺎت ﻫذا اﻟﺟدول ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﯾﺗوزع طﺑﯾﻌﯾﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ظل ﻓروض ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ‬ ‫ﻓﻠو اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن ﺣد اﻟﺑواﻗﻲ‬
‫( ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻋرض‬ ‫‪):‬‬ ‫اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ‪ ،CNLRM‬وﻓﻲ ظل ﻓر اﻟﻌدم ‪= 0‬‬
‫‪66‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺑﺄن اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ F‬ﯾﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ‪ F‬ﺑرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺑﺳط و)‪ (n − 2‬درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎم‪.‬‬
‫ﻓﻣﺎذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘرر ﺑﺎﺟرات اﻟﻧﺳﺑﺔ ‪F‬؟ ﯾﻣﻧﻬﺎ ﺗﺑﯾﯾن أن‪:‬‬

‫و‬

‫اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ ﯾﻣﯾن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن ﺗﺛﻣل اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻷﺣظ ﺑﺎن ﻛل ﻣن ‪ σ‬و‬
‫ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺳﺎوي ‪ 0‬ﻓﺎن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن اﻷوﻟﻰواﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌطﻲ ﺗﻘدﯾر ات‬ ‫وﻋﻠﯾﻪ ﻟو ﻛﺎﻧت‬
‫ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ‪ .σ‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻔﺳر ‪ X‬ﻟﯾس ﻟﻪ أﺛر ﻋﻠﻰ‬
‫‪ .‬ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ‪ Y‬أﯾﻣﺎ ﻛﺎن وﻛل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟـ ‪ Y‬ﯾﻔﺳر ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬
‫ﻋن اﻟﺻﻔر ﻓﺎن ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن أﻋﻼﻩ ﯾﺧﺗﻠف وﺟزء ﻣن اﻟﺗﻐﯾر‬ ‫اﻷﺧرى ﻟو اﺧﺗﻠﻔت‬
‫اﻟذي ﯾﺣدث ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ‪ Y‬ﯾﻌزى ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻔﺳر ‪ .X‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﻧﺳﺑﺔ ‪ F‬اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘدم‬
‫(‪ .‬ﻣﺎدام ﻛل اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ‬ ‫‪):‬‬ ‫اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﻔرض اﻟﻌدﻣﻲ ‪= 0‬‬
‫ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪ .‬وﺗﻘدم اﻟﻧﺳﺑﺔ ‪ F‬ﻫذﻩ اﺧﺗﺑﺎر إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔرض اﻟﻌدم اﻟﻣﺻرح ﺑﺄن‬
‫‪ .‬وﻛل اﻟذي ﻧﺣﺗﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫو ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ ‪ F‬وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣرﺟﺔ‬ ‫‪=0‬‬
‫اﻟﺟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺟدول ﺗوزﯾﻊ ‪ F‬ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﯾن‪ .‬أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ‪P‬‬
‫ﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ F‬اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ‪ .‬و ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﺗوﺿﯾﺢ رﻗﻣﻲ ﻹﺟراءات ﻫذا‬
‫اﻻﺧﺗﺑﺎر وﯾﻣﺛل اﻟﺟدول ‪ 10-02‬ﺟدول ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺑﺎﯾن ﻣﺛﺎل داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك‪:‬‬
‫اﻟﺟدول ‪ :10-02‬ﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟرﻗﻣﻲ‬

‫ﯾظﻬر اﻟﺟدول ﺑﺄن ﻗﯾﻣﺔ ‪ F‬اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺗﺳﺎوي ‪ ،202.87‬وﻗﯾﻣﺔ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ‪ p‬ﻋﻧد درﺟﺔ‬
‫ﺣرﯾﺔ ‪ 01‬و‪ 08‬ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺟدول ‪ F‬ﻟﻛن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺟداول اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‬
‫اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻋرﺿت ﺑﺎن ﻗﯾﻣﺔ ‪ p‬ﺑﻠﻐت ‪ ،0.000001‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻐﯾرة ﺟدا ﻓﻲ‬
‫اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗررﻧﺎ اﺧﺗﯾﺎر اﺧﺗﺑﺎر طرﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﺛﺑﺗﻧﺎ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد‬
‫‪67‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ %01‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ‪ f‬اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ‪ 202.87‬ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى‪.‬‬

‫( ﻓﺎن اﺣﺗﻣﺎل اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ ﻣن اﻟﻧوع‬ ‫‪):‬‬ ‫وﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد رﻓﺿﻧﺎ ﻟﻔرض اﻟﻌدم ‪= 0‬‬
‫اﻷول ﯾﻛون ﺻﻐﯾر ﺟدا‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺣﻛم ﺑﺎن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻧﺗﻣﻲ‬
‫أي أن اﻟدﺧل ﻟﻪ أﺛر ﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك‪ .‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻵن‬ ‫ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﻠﻣﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ‪= 0‬‬
‫أن ﻧﻘول ﺑﺎن ﻛل ﻣن اﺧﺗﺑﺎر ‪ t‬واﺧﺗﺑﺎر ‪ F‬اﺧﺗﺑﺎرﯾن ﻣﺗﺑﺎدﻟﯾن وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﯾن ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓرض اﻟﻌدم‬
‫(‪.‬‬ ‫‪):‬‬ ‫‪=0‬‬
‫‪ 5-2‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‪ :‬ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟﺳﺎﺑق‬
‫ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ داﻟﺔ اﻻﻧﺣدار اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﺣﯾث ‪ Y‬ﻣﻘدر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ) ‪ . ( /‬ﻓﻣﺎذا ﯾﻣﻛﻧﺎ أن ﻧﺻﻧﻊ ﺑﺎﻻﻧﺣدار اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻫذا؟‬
‫أﺣد أﻫم اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻟﻬذﻩ اﻟداﻟﺔ ﻫو اﻟﺗﻧﺑؤ أو اﻟﺗوﻗﻊ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺑﻣﻌﻠوﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗوى‬
‫ﻋﻧد‬ ‫اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح‪ .‬واﻵن ﻟدﯾﻧﺎ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤ‪ :‬اﻟﻧوع اﻷول اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫‪ ،‬وﻫﻲ ﻧﻘطﺔ ﻋﻠﻰ ﺧط اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬واﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻘﯾم‬ ‫اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح‬
‫‪ .‬وﯾﺟب أن ﻧﺳﻣﻲ ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط‬ ‫اﻟﻔردﯾﺔ ﻋﻧد اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح‬
‫واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻧود اﻟﺗﻧﺑؤ‬ ‫اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط‪ :‬ﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟﻔﻛرة ﻧﻔﺗرض ﺑﺄن ‪= 100‬‬ ‫‪1-5-2‬‬
‫‪ . ( /‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻵن ﻋرض ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻋﻼﻩ ﺗﻘدﯾر ﻧﻘطﺔ‬ ‫ﺑـ )‪= 100‬‬
‫اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ . ( /‬وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺑﯾﯾن ﺑﺄن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻫو أﻓﺿل ﻣﻘدر‬ ‫ﺣﯾث ‪ Y‬ﺗﻣﺛل ﻣﻘدر ﻟـ )‬
‫ﺧطﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز‪ .‬وﻣﺎ دام ‪ Y‬ﻣﻘدر ﻧظرﯾﺎ ﯾﺑدو أﻧﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﻋن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪ .‬واﻟﻔرق‬
‫ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺗﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟﻣﻘدرة ﺗﻘدم ﻟﻧﺎ أﻓﻛﺎر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول ﺧطﺄ اﻟﺗﻧﺑؤ‪ .‬وﺑﻣﺎ أن ‪ Y‬ﻟﻬﺎ ﺗوزﯾﻊ‬
‫وﺗﺑﺎﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫طﺑﯾﻌﻲ ﺑﻣﺗوﺳط‬

‫‪ ،‬ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ t‬ﯾﺳﺎوي‪:‬‬ ‫ﻣﻛﺎن ﻣﻘدرﻩ اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣﯾز‬ ‫ﺑﺈﺣﻼل اﻟﻣﺟﻬول‬

‫‪68‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫وﯾﺗﺑﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗوزﯾﻊ ‪ t‬ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ‪ n-2‬ﻛﻣﺎ اﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧدام ﻫذا‬
‫‪ ( /‬واﺧﺗﺑﺎر ﻓروﺿﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﺎﻻت ﺛﻘﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ )‬

‫‪ .‬وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻛون‪:‬‬ ‫ﺗﻣﺛل اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻣﻘدر‬ ‫ﺣﯾث‬

‫و‬
‫‪= .‬‬
‫ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ‬ ‫وﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد ﻣﺟﺎل ﺛﻘﺔ ‪ %95‬ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫أي‪:‬‬
‫ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ ‪ 100‬ﻣرة ﻣن ﺗﻘدﯾر‬ ‫ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻗول أﻧﻪ ﻋﻧد ‪= 100‬‬
‫ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺎل أﻋﻼﻩ ﻓﺎن ‪ 95‬ﻣﺟﺎل ﯾﺣوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط‪ :‬وأﻓﺿل ﻣﻘدر‬
‫ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط ﻫو ﻣﻘدر اﻟﻧﻘطﺔ ‪ .75.3645‬ﻓﻠو ﺻﻐﻧﺎ ﻣﺟﺎل ﺛﻘﺔ ‪ %95‬ﻟﻛل ﻗﯾم‬
‫‪ X‬اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺳوف ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﺧط‬
‫اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ اﻟﺷﻛل ‪:11-02‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :11-02‬ﻣﺟﺎل ﺛﻘﺔ ﺧط إﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬

‫‪69‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻬدﻓﻧﺎ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﺣد ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻣﺛل‬ ‫‪2-5-2‬‬
‫ﻫو ﻧﻔﺳﻪ‬ ‫‪ .‬ﻓﺎن أﻓﺿل ﻣﻘدر ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﻟـ‬ ‫ﻋﻧد ﻗﯾﻣﺔ ‪ X‬اﻟﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ‬
‫اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪:‬‬

‫ﻟﻛن ﺑﺗﺑﺎﯾن ﻣﺧﺗﻠف‪:‬‬

‫أﯾﺿ ـ ــﺎ ﯾﺗﺑ ـ ــﻊ اﻟﺗوزﯾ ـ ــﻊ اﻟطﺑﯾﻌ ـ ــﻲ ﺑﻣﺗوﺳ ـ ــط وﺗﺑ ـ ــﺎﯾن أﻋ ـ ــﻼﻩ‪ .‬وﺑ ـ ــﺈﺣﻼل‬ ‫وﯾﻣﻛﻧﻧ ـ ــﺎ ﺗﺑﯾ ـ ــﯾن أن‬
‫‪ ،‬وﻧﺗﺑﻌﻬﺎ ﺑﺎن‪:‬‬ ‫ﻣﻛﺎن اﻟﻣﺟﻬول‬

‫أﯾﺿﺎ ﺗﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ‪ .t‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ ﻻﺳﺗﺧراج اﺳﺗدﻻﻻت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول‬
‫ﻋن‬ ‫‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﺗﺣدﯾد ﺗﻘدﯾر ﻧﻘطﺔ ﻟـ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟـ‬
‫‪ ،‬أﻣﺎ ﺗﺑﺎﯾﻧﻬﺎ ﻓﻘد ﻛﺎن ‪،52.6349‬‬ ‫ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ‪ ،75.3645‬وﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ‬ ‫‪= 100‬‬
‫ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ‪ %95‬ﻣن أﺟل‬

‫وﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺟﺎل ﺛﻘﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻋﯾﻧﯾﺔ وﻣﺟﺎل ﺛﻘﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط ﻧﻼﺣظ ﺑﺄن ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ‬
‫‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻋﯾﻧﯾﺔ أوﺳﻊ ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺗوﺳط ﻋﻧد ﻧﻔس ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ‪= 100‬‬
‫ﻟﻛل‬ ‫وﺑﺣﺳﺎب ﻛل ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻋﯾﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﻛل ﻗﯾم ‪ X‬ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣدود‬
‫ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق‪ .‬ﻻﺣظ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل‬
‫‪ .‬وﯾﺗﺳﻊ ﻋرض‬ ‫=‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق ﺣﯾث ﯾﺿﯾق ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت إﻟﻰ أﺑﻌد ﺣدودﻩ ﻋﻧد‬
‫ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻘﺔ ﻛﻠﻣﺎ اﺑﺗﻌد اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﻣﺗوﺳطﻪ‪ .‬ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﯾﻔرض ﺑﺄن ﻗدرة ﻧﻣوذج‬
‫اﻻﻧﺣدار ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺗﺿﻌف ﻛﻠﻣﺎ اﺑﺗﻌدﻧﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬
‫وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﻧﺷﯾر ﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﺷدﯾد اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﻘراء اﻻﻧﺣدار اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑـ‬
‫ﺗﻛون ﺑﻌﯾدة ﻋن‬ ‫ﻋﻧد ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻣﺛﻼ‬ ‫أو‬ ‫‪( /‬‬ ‫)‬
‫ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬

‫‪70‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺗﻘرﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‪ :‬ﻫﻧﺎك طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻘرﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‪ ،‬ﻟﻛن‬ ‫‪3-5-2‬‬
‫ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﯾﺟب اﺳﺗﺧدام اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ‪ ،‬وﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻣﺧرﺟﺎت ﻣﺛﺎل داﻟﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ‪:‬‬

‫ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﻘراء ﻣﻘدرات اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدار ﻣن‬
‫اﻟﺳطر اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻣﺣﺻورة ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺳطر اﻟﺛﺎﻟث ﯾﻣﺛل ﻗﯾم ‪ t‬اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓرض اﻟﻌدم اﻟﻣﺻرح ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳﺎوي ﺻﻔر‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺳطر‬
‫اﻟﺛﺎﻟث ﻧﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق ﻓرض اﻟﻌدم ‪ .p‬وﺑﻌرض ﻗﯾم ‪ p‬ﻟﻣﻘدر ‪ t‬اﻟﻣﺣﺳوب‬
‫ﻟﻛل ﻣﻌﻠﻣﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن دﻗﺔ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻛل ﻗﯾﻣﺔ ﻣن ﻗﯾم ‪ t‬اﻟﻣﻘدرة‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ظل‬
‫ﻓرض اﻟﻌدم ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳﺎوي ‪ ،0‬ﻓﺎﺣﺗﻣﺎل ﺻﺣﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻗﯾﻣﺔ ‪ t‬واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﺗﺳﺎوي ‪ 3.8128‬أو أﻛﺑر ﻫﻲ ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق ‪ .0.0026‬وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ‬
‫رﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪ ،‬واﺣﺗﻣﺎل وﻗوﻋﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ ﻣن اﻟﻧوع اﻷول ﻫﻧﺎ ﻫو ‪ 26‬ﻓﻲ ‪ ،1000‬وﻫﻲ‬
‫ﺗﻣﺛل اﺣﺗﻣﺎل ﺟد ﺿﻌﯾف‪ .‬ﻣن أﺟل ﻛل أﻫداﻓﻧﺎ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻗول ﺑﺄن‬
‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺻﻔر‪ .‬وﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫اﻻﻧﺣدارﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ‪ MPC‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق ‪t‬‬
‫اﻟﻣﻘدرة واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ‪ ،0000‬واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ رﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪ .‬ﻓﻠو ﻛﺎن اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي‬
‫ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺳﺎوي اﻟﺻﻔر ﻓﺎن اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق ﻣﯾل ‪ 0.5091‬ﺳوف ﯾﻛون ‪.0‬‬
‫ﻟﻛن ﺑﻣﺎ أﻧﻧﺎ رﻓﺿﻧﺎ ﻓرض اﻟﻌدم ﻓﺈن ‪ MPC‬ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ‪.0‬‬
‫‪ .‬ﻓﻔﻲ‬ ‫ﻟﻘد ﻋرﺿﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوطﯾدة ﺑﯾن اﺧﺗﺑﺎر ‪ F‬واﺧﺗﺑﺎر ‪ T‬واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺳطر اﻟراﺑﻊ ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻘرﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ‬ ‫ظل ﻓرض اﻟﻌدم ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ‪= 0‬‬
‫ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻟﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ‪ F‬اﻟﻣﻘدرة ‪ 202.87‬وﻗﯾﻣﺔ ‪ t‬ﺑﻠﻐت ‪ . 14.24‬وﻛﻣﺎ ﻫو‬
‫ﻣﺗوﻗﻊ ﻓﺎﻧﻪ ﺑﺗرﺑﯾﻊ ﻣﻘدر ‪ t‬ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻘدر ‪ F‬ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﺧطﺄ اﻟﺗﻘرﯾب‪.‬‬

‫‪71‬‬
‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‬
‫ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد‬

‫‪ 1-3‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺗﻌدد‬

‫‪ 2-3‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗدﻻل واﺧﺗﺑﺎر ﻓروض اﻟﻧﻣوذج‬
‫‪ 3-3‬ﻧﻣﺎذج اﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬
‫‪ 4-3‬ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ‬

‫‪72‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ 1-3‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺗﻌدد‬

‫ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺣدودة ﻓﻔﻲ اﻟواﻗﻊ ﻧﺟد وﻛﻣﺎ ﺗﺻرح‬
‫اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ أن اﻟظواﻫر ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﻓﻘط ﺑﻣﺗﻐﯾر واﺣد ﻓﻛل اﻟظواﻫر ﺗﺗﻌدد‬
‫ﻣﺣدداﺗﻬﺎ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻬﺎ‪ .‬ﻓﻣﺛﺎل داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺑل ﺑﺄن اﻻﺳﺗﻬﻼك ﯾﺗﺄﺛر‬
‫ﻓﻘط ﺣﺻرﯾﺎ ﺑﺎﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح‪ ،‬ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠدﺧل ﺗﻘر ﺑوﺟود ﻋدد ﻣن‬
‫اﻟﻣﺣددات اﻷﺧرى ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻛﺎﻟﺛروة ﻣﺛﻼ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺣﺗﺎج ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‬
‫ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣﺗﻐﯾر وﻫذا ﻣن أﺟل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗدرس‬
‫ﺗﻠك اﻟظواﻫر‪ .‬وﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﯾﻘدوﻧﺎ اﻟﻧﻣوذج ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد واﻟذي‬
‫ﯾﺣوي أﻛﺛر ﻣن ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺗﻪ‪ .‬ﯾﺗﻣﺛل أﺑﺳط ﻧﻣوذج اﻧﺣدار ﻣﺗﻌدد ﻓﻲ ﻧﻣوذج‬
‫اﻻﻧﺣدار ﻟﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات‪ ،‬ﺑﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ وﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن وﺳو ف ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ‬
‫ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد‪.‬‬
‫‪ 1-1-3‬اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻔروض‪ :‬ﺑﺗﻌﻣﯾم داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺳﯾط ‪ .PRF‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ ‪PRF‬‬
‫ﻟﻧﻣوذج ﻣن ﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ ،‬أو‪:‬‬ ‫ﺣﯾث ‪= 1‬‬

‫ﺣد ﺧطﺎ اﻟﻧﻣوذج‪ ،‬و ‪t‬‬ ‫ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ‪،‬‬ ‫و‬ ‫ﺣﯾث ‪ Y‬ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ‪،‬‬
‫ﺗﻣﺛل رﺗﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬و‪ i‬رﺗﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎطﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬وﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﻣﺗوﺳط أو ﻣﻌدل اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ‪ Y‬ﻟﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣن اﻟﻧﻣوذج‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻫﻲ ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ ‪ Y‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون‬
‫ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻣوذج اﻟﺟزﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل‬ ‫و‬ ‫‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫=‬ ‫‪=0‬‬
‫اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣدي ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‪ .‬وﺳوف ﻧواﺻل ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ‬
‫ﺑﻔروض ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟﻣﻌروض ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ ظل ذﻟك و ﺑﺧﺻوص‬
‫اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد ﺳوف ﻧﻔﺗرض‪:‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺻﻔرﯾﺔ ﻣﺗوﺳط ﺣدود اﻷﺧطﺎء‪:‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋدم وﺟود ارﺗﺑﺎط ذاﺗﻲ ﺑﯾن ﺣدود اﻷﺧطﺎء‪:‬‬
‫‪73‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺛﺑﺎت ﺗﺑﺎﯾن ﺣدود اﻷﺧطﺎء‪:‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺻﻔرﯾﺔ اﻟﺗﻐﺎﯾر ﺑﯾن ﺣدود اﻷﺧطﺎء و ‪:X‬‬
‫‪ -‬ﻋدم ﺗﺣﯾر ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻧﻣوذج‪ :‬دﻗﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻧﻣوذج‪.‬‬
‫‪ -‬ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻻ ﻧﻧﺳﻰ ﺑﺎن ﯾﻛون اﻟﻧﻣوذج ﺧطﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻪ أي ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺣددة‬
‫ﻣﺳﺑﻘﺎ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﻐﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﯾن ﻓﺋﺗﻬﺎ ﺗظل ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧد إﻋﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ‪ .‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔروض‬
‫اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻷوﻟﻰ أﻋﻼﻩ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط أﻣﺎ اﻟﻔرض اﻷﺧﯾر ﻧﻌﻧﻲ‬
‫ﺑﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج وﺗﻘﻧﯾﺎ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك اﻟﻼﺧطﯾﺔ‬
‫أو ﻋدم اﻟﺗﻌدد اﻟﺧطﻲ‪ .‬وﺑﺻﯾﻐﺔ أﺧرى ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻌدم اﻟﺗﻌدد اﻟﺧطﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘل أﻧﻪ‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺧطﻲ دﻗﯾق‪ ،‬وا ٕ ﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﻻ‬
‫ﺗﺣﻘق ﺣل وﺣﯾد ﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬ ‫و‬ ‫ﯾوﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷرﻗﺎم وﻟﺗﻛن‬
‫‪ .‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ‪.‬وا ٕ ذا‬ ‫و‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻧﻘول ﺑﺎن‬
‫ﺣدث واﻟﺗﻘﻰ ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻧﻣوذج ﯾﻘﺎل ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ﺑﺄن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن‬
‫ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌدد اﻟﺧطﻲ‪ .‬ﻓﻔﻲ داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﺗﻣﺛل اﻟﺛروة‪ ،‬و‪ Y‬ﺗﻣﺛل اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﻣﺛل اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﺎح و‬ ‫ﻛﺎﻧت‬
‫ﻛﺎﻧت ﻋﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدﺧل واﻟﺛروة‪ ،‬ﻣﻊ أن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻔﺗرض ﺑﺄن ﻛل ﻣن‬
‫اﻟدﺧل واﻟﺛروة ﯾﺳﺑب ﺟزﺋﯾﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك‪ ،‬ﻓﻠو ﻟم ﯾﻛن ﻛذﻟك ﻓﻼ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺟﻣﻌﻬﻣﺎ‬
‫ﻓﻲ داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﻌﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطرﻓﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدﺧل واﻟﺛروة ﺧطﯾﺔ‬
‫ﺗﺎﻣﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻗول ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻘط ﻣﺗﻐﯾر واﺣد ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻬﻼك وﻟﯾس اﺛﻧﺎن وﻻ داﻋﻲ‬
‫ﻟﻘﯾﺎس أﺛر ﻛل ﻣن اﻟدﺧل واﻟﺛرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻬﻼك ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪ .‬وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا أﻛﺛر ﻟﻧﻔﺗرض‬
‫ﻓﻲ داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗﻌددة‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌدﯾل ﺻﯾﺎﻏﺔ داﻟﺔ اﻧﺣدار‬ ‫أن‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌددة ﻋن طرﯾﻘﺔ ﺗﻌوﯾض أﺣد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻷﺧر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ ،‬أي أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟدﯾﻧﺎ ﻧﻣوذج ﺑﺳﯾط وﻟﯾس ﻣﺗﻌدد‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻟو ﻗﻣﻧﺎ‬ ‫ﺣﯾث‬
‫ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج اﻷﺧﯾر وﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدر ‪ α‬ﻻ ﺗوﺟد طرﯾﻘﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﺛر اﻟﻣﻧﻔﺻل ﻟﻛل ﻣن‬
‫‪74‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك ‪ .Y‬ﻓﻘط ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻷﺛر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫و‬ ‫اﻟﺛروة واﻟدﺧل‬
‫اﻻﺳﺗﻬﻼك‪.‬واﺧﺗﺻﺎر ا اﻓﺗراض ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻧﻣوذج ﯾﺗطﻠب أن ﺗﺣوي داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻘط ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺧطﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ‪ .‬وﻣن أﺟل ذﻟك ﯾﺟب أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ‪:‬‬
‫‪ -‬ﯾﺗﻌﻠق ﻓرض ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﺑداﻟﺔ اﻧﺣدار‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧظرﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺣﯾن ﻧﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻟﯾس ﻫﻧﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎت‬
‫ﺑﺄن ﻻ ﺗوﺟد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ .‬وﻛﻘﺿﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن أن‬
‫ﻧﺟد ﻣﺗﻐﯾرﯾن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺢ ذﻟك‬
‫ﻻﺣﻘﺎ‪ .‬ﻟﻛن ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﻔرض ﺑﺄن ﻻ ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ‬
‫ﺣﺗﻰ وان ﻛﺎﻧت ﻗوﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺿﻊ ﻓﻲ ذﻫﻧك أﻧﻪ وﻓﻘط ﯾﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﻣﺷﻛل ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧطﯾﺔ ﻻ ﻏﯾر‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﺧطﯾﺔ وان ﻛﺎﻧت ﺗﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﺎن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ وﺟود ﻣﺷﻛل‬
‫ﻓﺎن ﻫذا ﻻ ﯾﻧﺗﻬك ﻓرض ﻋدم‬ ‫اﻟﺗﻌدد اﻟﺧطﻲ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج‪ .‬ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت‬
‫اﻟﺗﻌدد اﻟﺧطﻲ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺧطﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ 2-1-3‬اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدار اﻟﺟزﺋﯾﺔ‪ :‬ﻓﻲ ظل ﺗﺣﻘق ﻓروض اﻟﻧﻣوذج‬
‫اﻻﻧﺣدار اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ‪ ،‬وﺑﺄﺧذ اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﺷرطﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺟد‪:‬‬

‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺷرطﻲ أو ﺗوﻗﻊ ﻗﯾﻣﺔ ‪ Y‬ﺑﺷرط أو ﻋﻧد ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬
‫‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﺳﯾط ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد ﻫو‬ ‫و‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻛل ﻣن‬
‫ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺣدار ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺎﻟﻧﻣوذج‪ ،‬واﻟﻘﯾﻣﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﻌدل أو ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ ‪ Y‬أو ﻣﺗوﺳط اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ‪Y‬ﻋﻧد ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺣددة ﻗﺑﯾﻼ‪.‬‬
‫ﺗﻌرف ﺑﺎﺳم ﻣﻌﺎﻣﻼت أو ﻣﯾول‬ ‫و‬ ‫ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط أو ﺗوﻗﻊ ‪ ( ( )) Y‬ﻋﻧد‬ ‫اﻻﻧﺣدار اﻟﺟزﺋﯾﺔ‪ .‬وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك‪ :‬ﺗﻘﯾس‬
‫ﺑوﺣدة واﺣدة ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ‪ .‬وﺑﺻﯾﻐﺔ‬ ‫ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗﻐﯾر‬ ‫اﻷﺛر اﻟﺻﺎﻓﻲ أو اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‬ ‫أﺧرى ﺗﻘدم‬
‫ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر أو اﻟﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻊ ‪ .Y‬وﻧﻔس اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ‬
‫‪75‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺑوﺣدة واﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ‪ Y‬ﻣﻊ ﺛﺑﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬ ‫ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻷﺧرى‪ .‬وﻫﻧﺎ ﻧطرح اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ‪ :‬ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬
‫اﻷﺧرى واﻟﺳﻣﺎح ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل واﺣد ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻣدى أﺛرﻩ اﻟﺣدي ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ دﻋﻧﺎ ﻧﺗﻘدم ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﻋﻼﻗﺔ وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل )‪ (CM‬ﺑﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل‬
‫اﻟﻣﺣﻠﻲ )‪ (PGNP‬و ﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﺳﯾدات )‪ .(FLR‬ﺣﯾث ﻧرﻣز ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ Y‬ﻟﻌدد‬
‫ﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ‪ .‬ودﻋﻧﺎ‬ ‫ﻟﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬و‬ ‫اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗوﻓﯾن‪ ،‬واﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﻓﺗراﺿﺎ ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻧود ﺗﺛﺑﯾت أﺛر ﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻣﺎ دام ﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﺳﯾدات ﻟﻬﺎ‬
‫ﺑﻌض اﻷﺛر ﻋﻠﻰ وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬واﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻧﺎ‬
‫ﻫو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣذف اﻷﺛر اﻟﺧطﻲ ﻟﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻧﺣدار وﻓﺎت اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل‬
‫ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺛم اﻧﺣدار وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل‪ ،‬ﺛم ﻧﻧظر‬
‫ﻟﻠﺑواﻗﻲ اﻟﻣﺣﻘق ﻣن اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺟدو ل ‪.01-03‬‬
‫اﻟﺟدول ‪ :01-03‬وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل‪ ،‬ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﻔردي‪ ،‬وﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾدات‬

‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌطﯾﺎت ﻫذا اﻟﺟدول ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺗﻣﺛل ﺣد اﻟﺑواﻗﻲ ﻟﻬذا اﻻﻧﺣدار‪.‬‬ ‫ﺣﯾث‬

‫‪76‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺗﻣﺛل ﺣد اﻟﺑواﻗﻲ ﻟﻬذا اﻻﻧﺣدار‪.‬‬ ‫ﺣﯾث‬

‫واﻵن‪:‬‬
‫ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺟزء ﻣن ‪ CM‬ﺑﻌد ﺣذف ﻣﻧﻪ اﻷﺛر اﻟﺧطﻲ ﻟﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ‪.FLR‬‬
‫وﻛذﻟك‪:‬‬

‫وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺟزء ﻣن ‪ PGNP‬ﺑﻌد ﺣذف ﻣﻧﻪ اﻷﺛر اﻟﺧطﻲ ﻟﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ‬
‫ﻓﺄﯾﻬﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ‬ ‫و‬ ‫‪ .FLR‬وﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌد ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن داﻟﺗﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل‪ ،‬أﻟم ﻧﻘوم ﺑﺗﺣدد أﺛر ‪ PGNP‬ﻋﻠﻰ ‪CM‬؟‪ .‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺟراء اﻧﺣدار‬
‫وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﺛر اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟـ ‪ PGNP‬ﻋﻠﻰ ‪ CM‬ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﻻﺣظ أن ﻫذا اﻻﻧﺣدار ﻻ ﯾﻣﻠك ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺳﺑب أن ﻣﺗوﺳط اﻟﺑواﻗﻲ ﯾﺳﺎوي اﻟﺻﻔر‬
‫ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ‪ .‬ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﯾل ﻛﺎﻧت ‪ 0.0056-‬ﺗﻣﺛل اﻵن اﻷﺛر اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﺗﻐﯾر ‪ PGNP‬ﺑوﺣدة‬
‫واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ .CM‬وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﯾﻘوم ﺑﻧﻔس اﻹﺟراءات ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﯾل‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾر ‪ FLR‬ﻋﻠﻰ ‪ CM‬ﺣﯾث ﯾﺟري ﻓﻲ ﺧطوة أوﻟﻰ اﻧﺣدار ‪ CM‬ﻋﻠﻰ ‪PGNP‬‬
‫وﯾﺣﺻل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑواﻗﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺛم ﯾﺟري اﻧﺣدار ‪ FLR‬ﻋﻠﻰ ‪ PGNP‬وﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺑواﻗﯾﻬﺎ‪ .‬وأﺧﯾرا ﯾﺟري اﻧﺣدار ﺑواﻗﻲ اﻻﻧﺣدار اﻷول ﻋﻠﻰ ﺑواﻗﻲ اﻻﻧﺣدار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﺛر اﻟﺻﺎﻓﻲ ‪ FLR‬ﻋﻠﻰ ‪.CM‬‬
‫اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ اﻵن ﻫل ﺳﻧظل ﻧﻘوم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻻﻧﺣدارﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد‬
‫اﻷﺛر اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ؟ ﻟﻸﺳف ﯾﺑدو ﺑﺄن ﻫذﻩ‬
‫اﻹﺟراءات ﻣﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد‪ ،‬وﺑدﻻ ﻣن ذاﻟك ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺔ ﻣدﻣﺟﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺧﺗﺻرة‬
‫ﻟﺗﺣدﯾد ﻛل ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟواﺣد ﺑطرﯾﻘﺔ آﻧﯾﺔ‪،‬‬
‫وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺳﻣﯾﻪ ﺑﺎﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدار‬
‫اﻟﺟزﺋﯾﺔ‪.‬‬

‫‪77‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ 3-1-3‬طرق ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ‪ OLS‬و‪ :ML‬ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻧﻣوذج اﻧﺣدار ﻟﺛﻼث‬
‫ﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻧﺣدار اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﻧﺳﺗﺧدم طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﺛم طرﯾﻘﺔ ‪.LM‬‬
‫أ‪ -‬ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ :OLS‬ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻘدرات ‪ OLS‬ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ﺑﻪ ‪ k‬ﻣﺗﻐﯾر دﻋﻧﺎ‬
‫أوﻻ ﻧﺻﯾﻎ داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ ‪ SFR‬اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟداﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ‪ PRF‬ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪= B + B X + B X + ⋯+ B X‬‬
‫وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت ﺑواﻗﻲ ﻫذﻩ اﻟداﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫وﺑﺎﺷﺗﻘﺎق ﻫذﻩ اﻟداﻟﺔ ﺟزﺋﯾﺎ وﻣرﺣﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ ‪ k‬ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ وﻧﺳﺎوي ﺗﻠك‬
‫اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑـ ‪ ،0‬وﻧﻌﯾد ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ‪ k‬ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺑﻬﺎ ‪k‬‬
‫ﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫وﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻟﺗﻲ ﯾﻣز ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣروف اﻟﺻﻐﯾرة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﻧﺷﯾر ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺷﺗﻘﺎق أﻋﻼﻩ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ أن ﻣﺟﻣوع ﺣدود اﻷﺧطﺎء ﯾﺳﺎوي ‪ ،0‬وﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺑﯾن ﺣدود‬
‫اﻷﺧطﺎء واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺣﺻرت ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ‬
‫اﻟﻧﻣوذج إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ داﻟﺔ اﻧﺣدارﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫‪78‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﯾﻣﺛل ﺣد اﻟﺑواﻗﻲ ﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎظر ﻟﺑواﻗﻲ داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫ﺣﯾث‬
‫وﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻛوﻧﺎت إﺟراءات ‪ OLS‬ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻗﯾم ﻣﻘدرات اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل‬
‫∑ ﻋﻧد ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ‪ ،‬وﺗﻛﺗب‪:‬‬ ‫ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺑواﻗﻲ )‪(RSS‬‬

‫وﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ )‪ (RSS‬ﺑﺈﺟراءات ﺟﺑرﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫وأﺳﻬل إﺟراء ﻟدﻧﯾﺔ ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺑواﻗﻲ ﻫو اﻻﺷﺗﻘﺎق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ‪ ،‬ﺛم‬
‫ﻧﺟﻌل ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر وﺣﻠﻬﺎ آﻧﯾﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدرات اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺗدﻧﯾﺔ‬
‫)‪ (RSS‬ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺎوي ‪ 0‬ﻧﻛﺗب‪:‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺗﻘﺎق ﻫذﻩ اﻟداﻟﺔ ﺟزﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت‬

‫وﺑﺗﺑﺳﯾط ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫وﻫﻧﺎ ﯾﺟب أن ﻧﺷﯾر ﻟﻧﻘطﺔ ﻣﻬﻣﺔ‪ ،‬ﻻﺣظ ﻟﻠﺛﻼث اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‬
‫ﯾﻣﻛن أن ﻧﻛﺗﺑﻬﺎ ﻛذﻟك ﻛﻣﺎ ﻟﻲ‪:‬‬

‫ﻫذﻩ اﻟدوال ﺗﻌرض ﺧﺻﺎﺋص ﺗوﻓﯾق طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ‪ ،OLS‬وﺣرﻓﯾﺎ ﻧﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ‪:‬‬
‫ﻣﺟﻣوع ﺣدود اﻟﺑواﻗﻲ ﯾﺳﺎوي‪ ،0‬ﺣدود اﻷﺧطﺎء ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ .‬وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻧﺟد‪:‬‬

‫‪79‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ .‬وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣروف اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﻫذﻩ‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻘدر طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﻗﺎطﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫اﻟﻣﻌﺎدﻻت واﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﺷﺎﻫدات ﻋن ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﻧﻲ‬
‫ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻘدرات اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬وﻣن ﺧﻼل‬ ‫‪،‬‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻣﻘدرات ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدار اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﺎﻏﺎت ﻻﺣظ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺗﻣﺎﺛل ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻪ ﺑﺳﺑب أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣﻘﯾق أﺣدﻫﻣﺎ ﻣن اﻵﺧر ﺑﺗﻐﯾﯾر اﺳم اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻵﺧر‪.‬‬
‫‪ -‬ﻣﻘﺎم ﻛﻼ اﻟﺻﯾﺎﻏﺗﯾن ﻣﺗطﺎﺑق‪.‬‬
‫‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار ﻟﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻌﺗﺑر ﺗوﺳﯾﻊ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار ﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺗﺑﺎﯾن واﻟﺧطﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻣﻘدرات ‪ :OLS‬ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرات اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ‬
‫ﻟطرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد‪ ،‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ اﺳﺗﻘراء ﺗﺑﺎﯾﻧﺎﺗﻬﺎ وأﺧطﺎءﻫﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ‬
‫ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‪ ،‬وذﻟك ﻣن أﺟل اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺗﯾن‪ :‬ﺗﺄﺳﯾس ﻓﺗرات اﻟﺛﻘﺔ‬
‫واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪ .‬وﺗﺗﻣﺛل ﺻﯾﺎﻏﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن واﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻲ‪:‬‬

‫أو‪:‬‬

‫‪ r‬ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺑﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ‪ X‬و ‪X‬‬ ‫ﺣﯾث ﯾﻣﺛل‬
‫واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ .‬وﻛذﻟك‪:‬‬

‫‪80‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫أو‪:‬‬

‫واﻟذي ﯾﻔﺗرض أﻧﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻛل اﻟﺻﯾﻎ أﻋﻼﻩ ﺗﺑﺎﯾن ﺣد ﺧطﺄ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫وﯾﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫ﻣﺗﺟﺎﻧس أو ﺛﺎﺑت‪ .‬وﺑﺈﺗﺑﺎع إﺟراءات ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺗﺑﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻣﻛن‬
‫ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻘدر اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟذي ﯾﻛﺗب ﻛﻣﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‬ ‫ﻻ ﺣظ اﻟﺗﻣﺎﺛل ﺑﯾن ﻣﻘدر‬

‫وﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد أﻋﻼﻩ‪ .‬ﻟﻘد أﺻﺑﺣت درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد )‪(n-3‬‬
‫واﻟﺗﻲ‬ ‫و‬ ‫‪،‬‬ ‫وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﺳﺗﺑﻘﯾﺎ ﺗﻘدﯾر ﻛل ﻣن‬ ‫وذﻟك ﺑﺳﺑب أﻧﻪ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر‬
‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎﯾن ﺑﻌد‬ ‫ﺗﺳﺗﻬﻠك ‪ 3‬درﺟﺎت ﺣرﯾﺔ‪ .‬وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻘدر‬
‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑواﻗﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدر ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑواﻗﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ أﯾﺳر‬
‫وﻣﺧﺗﺻرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺗذﻛر ﺑﺄن‪:‬‬

‫واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل‪:‬‬

‫ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻟرﻣوز اﻟﺻﻐﯾرة داﺋﻣﺎ ﻟﺻﯾﻐﺔ اﻧﺣراف اﻟﻣﺷﺎﻫدات ﻋن ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫واﻵن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫‪ ،‬وﻛذﻟك‪:‬‬ ‫وﻫذا ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ أن‪:‬‬

‫‪81‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫أي أن‪:‬‬

‫وﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺑواﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد‪.‬‬

‫‪ ‬ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ :OLS‬ﺗﻧﺎﺳق ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻓﻲ‬
‫ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻘدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﺳﯾط‪ .‬وﺑﺎﻟﺧﺻوص‪:‬‬
‫‪ .‬ﻫذﻩ‬ ‫‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ -‬ﯾﻣر ﺧط اﻧﺣدار اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد ﺑﻧﻘطﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ‬
‫اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻣﻘدرة ‪ Y‬ﺗﺳﺎوي ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻣﺷﺎﻫدة ‪ ،‬وﯾﻣﻛن‬
‫ﺗوﺿﺢ ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫وﺑﺗﺟﻣﯾﻊ طرﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟﻛل ﻣﺷﺎﻫدات اﻟﻌﯾﻧﺔ وﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن‬
‫(‪.‬‬ ‫= ‪) Y‬ﺣﯾث‬
‫‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺻﯾﻐﺔ‬ ‫‪-‬‬
‫ﻟﻛل ﻗﯾم اﻟﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﻧﺣراف‬
‫‪ ،X‬و ‪ ،X‬أي أن‪:‬‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺧطﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫‪ -‬ﺣدود اﻷﺧطﺎء‬
‫∑‪.‬‬ ‫∑= ‪X‬‬ ‫‪X =0‬‬
‫∑‪.‬‬ ‫أي ‪Y = 0‬‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺧطﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‬ ‫‪ -‬ﺣدود اﻷﺧطﺎء‬
‫‪ r‬ﻓﻲ ﺻﯾﻎ ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدارﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﯾﻣﺛل ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺧطﻲ ﺑﯾن‬ ‫‪ -‬اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ‪ ،X‬و ‪ .X‬ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﻛل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺧطﻲ ﻫذا‬
‫‪ r‬اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪1‬‬ ‫ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ 1‬ﻛﻠﻣﺎ زاد ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدارﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ‬
‫)اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺧطﻲ اﻟﺗﺎم( ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺻﯾﺎﻏﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ‬
‫ﺗﺑﺎن ﺣد اﻟﺧطﺄ‪ ،‬ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺗﺑﺎﯾن ﺣد اﻟﺧطﺄ زاد ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة واﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻌﻛس‪.‬‬
‫ﻫذا وﯾﺗﻣﯾز اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻧﺣراف اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن‬
‫‪82‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫∑‪ ،‬ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻧﺧﻔض ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة‬ ‫ﻣﺗوﺳطﻪ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ‬
‫واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻓﻲ ظل ﻓروض ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟﻣدروﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺛﺑﺎت أن ﻣﻘدرات‬
‫طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﻟﯾس ﺧطﯾﺔو ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة ﻓﻘط‪ ،‬ﺑل وﻟﻬﺎ أﻗل ﺗﺑﺎن ﻣن ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣﻘدرات اﻟﺧطﯾﺔ‬
‫اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣﯾزة‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ اﻹﻣﻛﺎن اﻷﻋظم ‪ :LM‬ﻛﻣﺎ اﺷرﻧﺎ ﻓﻲ ظل ﺗوﻓر ﻓرض ﺑﺄن ﺣد ﺧطﺎء اﻟﺑواﻗﻲ‬
‫ﻟﻪ ﺗوزﯾﻊ طﺑﯾﻌﻲ ﺑﻣﺗوﺳط ‪ 0‬وﺗﺑﺎﯾن ﺛﺎﺑت ‪ ،σ‬ﻓﺎن ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ اﻻﻣﻛﺎن اﻷﻋظم ‪LM‬‬
‫وﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ‪ .‬وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎواة ﻛل ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدارات اﻟﺧطﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ‬
‫ﻛﺎن ﻋدد ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ‪ ،‬وﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﺔ داﻟﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷﻋظم ﻟﻧﻣوذج اﻧﺣدار‬
‫ﺧطﻲ ﻣﺗﻛون ﻣن ‪ k‬ﻣﺗﻐﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ (B ,‬واﻟﺗﺑﺎﯾن ‪ σ‬ﻧﺣﺻل‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,…,‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺗﻘﺎق ﻫذﻩ اﻟداﻟﺔ ﺟزﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت )‬
‫ﻋﻠﻰ )‪ (K+1‬اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫وﺑﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺳﺎوي ﺻﻔر ﻣن اﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر إﻣﻛﺎن ﻣﻣﻛن‪ ،‬وﺑﺎﺳﺗﺧدام‬
‫‪ (B ,‬و ‪ σ‬اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ ،LM‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,…,‬‬ ‫اﻟرﻣز )‬
‫اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد إﺟراء ﺗﺑﺳﯾطﺎت رﯾﺎﺿﯾﺔ‪:‬‬

‫واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﻣﻘدرات‬
‫(‪ .‬واﻟﻣؤﻛد ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎواة ﻟم ﺗﻛن‬ ‫=‬ ‫‪ LM‬ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻘدرات اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى )‬

‫‪83‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻣﺣل اﻟﺻدﻓﺔ‪ .‬وﺑﺈﺣﻼل ﻣﻘدرات اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ ‪ LM‬ﻓﻲ )‪ (k+1‬اﻟﻣﻌﺎدﻻت أﻋﻼﻩ‬
‫ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻘدر اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟطرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬ﻋن ﻣﻘدر طرﯾﻘﺔ ‪ .LM‬وﺑﻣﺎ أن ﻣﻘدر طرﯾﻘﺔ ‪OLS‬‬
‫ﻟﻠﺗﺑﺎﯾن ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﻪ أن ﻣﻘدر طرﯾﻘﺔ ‪ LM‬ﻟﻠﺗﺑﺎﯾن ﻣﺗﺣﯾز‪ .‬ﻟﻛن ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم‬
‫اﻟﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺎن ‪ σ‬ﯾﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﻛذﻟك‪.‬‬
‫‪ 4-1-3‬ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻌدد وﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺗﻌدد‪ :‬ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط‬
‫‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد‬ ‫ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﺗوﻓﯾق ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد‬
‫ﺑﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺎﺑﻊ وﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺗﻔﺳﯾرﯾﯾن ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻌدد ‪R‬‬
‫اﻟذي ﯾﻘﯾس ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ )‪ (Y‬اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ‬
‫‪ (X ,‬ﻣﻌﺎ‪ .‬وﻻﺷﺗﻘﺎق ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻌدد ﯾﺟب إﺗﺑﺎع ﻧﻣط اﺷﺗﻘﺎق ﻣﻌﺎﻣل‬ ‫)‬
‫اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﺗذﻛر ﺑﺄن‪:‬‬

‫ﻣن ﺧط اﻻﻧﺣدار وﻫﻲ ﻣﻘدر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬ ‫ﻟـ‬ ‫ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة‬ ‫ﺣﯾث‬
‫‪ .‬وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟرﻣوز اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻧﺣراف اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻋن‬
‫ﻣﺗوﺳطﻪ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻋﻼﻩ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺑﺗرﺑﯾﻊ طرﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﺛم ﺗﺟﻣﯾﻊ طرﻓﯾﻬﺎ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫ﺗﺻرح اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﺄن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﻛﻠﻲ )‪ (TSS‬ﯾﺳﺎوي ﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﻣﻔﺳر‬
‫)‪ (ESS‬ﻣﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ اﻟﺑواﻗﻲ )‪ .(RSS‬واﻵن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺣﻼل ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺣد‬
‫ﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد واﻟﻣﺻﺎﻏﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﻧﻛﺗب‪:‬‬

‫وﺑﺈﻋﺎدة ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻧﺟد‪:‬‬

‫‪84‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫واﻵن ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﻧﻛﺗب‪:‬‬

‫وﺗﺣﺳب ﻛل ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻌدد أﻋﻼﻩ ﺑطرﯾﻘﺔ روﺗﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ .‬وﺗﻧﺣﺻر ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 0‬و‪ .1‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻠﻎ ‪ 1‬ﻧﻘول أن ﺧط اﻻﻧﺣدار‬
‫اﻟﻣوﻓق ﯾﻔﺳر ‪ %100‬ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ‪ .Y‬و ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟو ﺑﻠﻎ ﻫذا اﻟﻣﻌﺎﻣل ‪ 0‬ﻧﻘول أن اﻟﻧﻣوذج‬
‫ﻻ ﯾﻔﺳر أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ‪ .Y‬وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗوﻓﯾق أﺣﺳن ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗرﺑت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﻣن ‪.1‬‬
‫ﺗذﻛر ﻣن ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط ﺑﺄن ‪ r‬ﯾﻣﺛل ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺑﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‬
‫واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل واﻟذي ﯾﻘﯾس درﺟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺧطﻲ واﺗﺟﺎﻫﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج‬
‫اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ﺑﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات ﯾﺗﻣﺛل ﻧظﯾر ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺑﺳﯾط ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط‬
‫اﻟﻣﺗﻌدد ‪ .R‬وﯾﻘﯾس ﻫذا اﻟﻣﻌﺎﻣل درﺟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺧطﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ Y‬وﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻌﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ‪ r‬ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣوﺟﺑﺎ أو ﺳﺎﻟﺑﺎ إﻻ أن ‪ R2‬ﯾﻛون داﺋﻣﺎ‬
‫ﻣوﺟب‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻗﻠﯾل اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻣﻘﺎﺑل ‪ R‬اﻟذي ﻟﻪ ﻣﻌﻧوﯾﺔ‬
‫ﻛﻣﯾﺔ أﻛﺑر‪ .‬وﻗﺑل اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻹﺟراءات دﻋﻧﺎ ﻧﺷﯾر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﻌدد ‪R‬‬
‫وﺗﺑﺎﯾن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻧﺣدار اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ﺑـ ‪ K‬ﻣﺗﻐﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﯾﻣﺛل ‪R‬‬ ‫و‬ ‫ﺗﻣﺛل ﻣﻌﺎﻣل اﻻﻧﺣدار اﻟﺟزﺋﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﻔﺳﯾري‬ ‫ﺣﯾث‬
‫ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )‪ (K-2‬ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج‪ .‬و ﺗظﻬر ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻻﻧﺣدار‬
‫اﻷﺧﯾر ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌدد اﻟﺧطﻲ‪.‬‬
‫‪ :‬ﻣن أﻫم ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد‬ ‫وﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل‬ ‫‪ ‬ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎدي‬
‫أﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر داﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج‪ ،‬ﻓﻛﻠﻣﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎدي‬
‫وﻋﻠﻰ‬ ‫ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج زادت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎدي‬
‫اﻷﻛﺛر ﻻ ﺗﺗﻐﯾر‪ .‬ﻓﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻟﺑﺳﯾطﺔ واﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر‬
‫اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻼﺣظ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد أﻛﺑر ﻣن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج‬
‫اﻟﺑﺳﯾط ﻟﻣﺛﺎل وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل‪ .‬ﺗذﻛر ﻣن ﺗﻌرﯾف ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎدي‪:‬‬

‫‪85‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫داﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺑﺳﺎطﺔ‬ ‫واﻵن ﺗﻌﺗﺑر‬
‫( ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬ ‫‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ اﻟﺑواﻗﻲ ‪) RSS‬‬ ‫ﺗﻌرف‪:‬‬
‫اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج‪ .‬ﺑدﯾﻬﯾﺎ وﺑوﺿوح ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج‬
‫ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺔ ‪ RSS‬وﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻻ ﺗﺗﻐﯾر‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾؤدي اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ‪ RSS‬ﻣﻊ ﺛﺑﺎت‬
‫ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌرف ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ‬
‫أﻋﻼﻩ‪ .‬ﻓﻛﯾف ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻧﻣو ذج اﻷﻓﺿل‪ .‬ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أي‬
‫ﯾﺟب أن ﻧﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﺗطﺎﺑق ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣو ذﺟﯾن‪ .‬وﻫذا‬ ‫ﻗﯾﻣﺗﯾن ﻟـ‬
‫ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺿﻣﻧﻪ ﻟﻛن ﻣن ﺧﻼل ﺻﯾﻐﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد‬
‫وﯾﻛﺗب ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﻌدل‬

‫ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ‪ K‬ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة ﺑﺎﻟﻧﻣوذج ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ‪ .‬وﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻌدل‬
‫ﻫﻧﺎ ﺗﻌدﯾل درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻣوع اﻟﻣرﺑﻌﺎت ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎدي‪ :‬ﺣﯾث‬
‫ﯾﺻﺑﺢ ﻟـ ‪ (n-K) RSS‬درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﺑﻪ ‪ K‬ﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﻘدرة ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻊ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ‪ TSS‬ﻟﻬﺎ )‪ .(n-1‬ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار ذو ﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺻﺑﺢ درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻟـ‬
‫‪ .(n-3) RSS‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺗﻣﺛل ﺗﺑﺎن‬ ‫‪ ،‬و‬ ‫ﺗﻣﺛل ﻣﻘدر ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺑواﻗﻲ اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﻋن ﺗﺑﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫ﺣﯾث‬
‫ﻓﺑﺈﺣﻼل‬ ‫ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑـ‬ ‫اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ‪ .Y‬وﻣن اﻟﺳﻬل ﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺄن‬
‫ﺗﻌرﯾف ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل ﻧﺟد‪:‬‬

‫واﻟﺗﻲ‬ ‫>‬ ‫ﯾﺻﺑﺢ‬ ‫وﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷﺧﯾرة ﯾﻣﻛن أن ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت ‪> 1‬‬
‫ﺗﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل ﻟﻛن‬
‫ﺑﻘﯾﻣﺔ أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎدي‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺄﺧذ‬
‫‪86‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل ﻗﯾم ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺄﺧذ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎدي إﻟﻰ اﻟﻘﯾم‬
‫اﻟﻣوﺟﺑﺔ‪ .‬وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪ .0‬ﻓﺄي‬
‫ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺣدﯾد ﻧﺧﺗﺎر ﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ؟ ﻛﻣﺎ أﺷﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺛﯾل‪) :‬أﻧﻪ ﻣن اﻟﺣﺳن اﺳﺗﺧدام‬
‫ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل ﺑدﻻ ﻣن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎدي ﺑﺳﺑب ﺗﺿﺧﯾم اﻷﺧﯾر ﻟﺟودة‬
‫اﻟﺗوﻓﯾق ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻌدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ(‪ .‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛل ﻣن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد‬
‫اﻟﻌﺎدي واﻟﻣﻌدل ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺟودة ﺗو ﻓﯾق ﻟﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدارﯾﺔ وﻣن ذﻟك ﻧذﻛر‬
‫‪ AIC‬و ‪ APC‬واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ‪ .‬وﺳوف ﻧﻧﺎﻗش طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧدام‬
‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻣوذج‪.‬‬
‫‪ 5-1-3‬اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻼﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد‪ :‬ﻟﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺟزء اﻟﺗرﺟﻣﺔ‬
‫اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدار اﻟﺟزﺋﯾﺔ‪ ،‬واﻵن دﻋﻧﺎ ﻧﺟري اﻧﺣدار وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل )‪(CM‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻔرد )‪ ،(PGNP‬وﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﺳﯾدات‬
‫)‪ .(FLR‬وﻧﺗوﻗﻊ ﺑﺄن )‪ (FLR‬ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑوﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل‪ .‬واﻵن ﺑﻬذا اﻟﻧﻣوذج ﻧدﺧل‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن آﻧﯾﺎ ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻷﺛر اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل آﻧﯾﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻧﻣوذج‬
‫أي ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻧﺣدار اﻟﺟز ﺋﯾﺔ آﻧﯾﺎ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻧﻛﺗب ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار ﻫذا ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن )‪ (CM‬ﺗرﻣز ﻟﻌدد اﻷطﻔﺎل اﻷﻗل ﻣن ‪5‬‬
‫ﺳﻧوات اﻟﻣﺗوﻓﯾﯾن ﻟﻛل ‪ 1000‬ﻣوﻟود ﺣﻲ‪ (PGNP) .‬ﺗرﻣز ﻟﻣﺗوﺳط إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﻔرد ﻣﻘﺎس ﺑﺳﻧﺔ ‪ (FLR) .1980‬ﺗرﻣز ﻟﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾدات ﻣﻘﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺷﻣل اﻟﻌﯾﻧﺔ ‪ 64‬ﻣﺷﺎﻫدة ﻗطﺎﻋﯾﺔ‪ .‬وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪:‬‬

‫وﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺻورة ﺑﯾن اﻷﻗواس ﻣﻘدرات اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة اﺳﻘﺎطﯾﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺑل ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج‪ ،‬ﻻﺣظ ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻻﻧﺣدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر‬
‫)‪ 0.0056 - (PGNP‬ﺗﺧﺗﻠف ﻗﻠﯾﻼ ﻋن اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ ﺟز‬
‫اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻻﺻطﻼﺣﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدار اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻼ ﺗﺗﻔﺎﺟﺊ ﺑﻬذا‪ ،‬ﻓﻠﯾس ﻫذا ﻓﻘط‬
‫ﻻﺣظ ﺗطﺎﺑق اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذﺟﯾﯾن ﺗﻧﺎظرﯾﺎ‪ .‬واﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫو أﻧﻧﺎ ﻟن ﻧﻘم‬
‫ﺑﻛل ﺗﻠك اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘط ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج ﺑﺻورة اﻧﺣدار ﻣﺗﻌدد ﺑﺧطوة واﺣدة ﺑدﻻ‬
‫‪87‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻣن ﺛﻼث ﺧطوات ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدارﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ وأﺧطﺎءﻫﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫واﻵن دﻋﻧﺎ ﻧﺗرﺟم ﻣﻘدرات ﻫذا اﻟﻧﻣوذج‪ 0.0056- :‬ﺗﻣﺛل ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻻﻧﺣدار اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر‬
‫)‪ (PGNP‬واﻟﺗﻲ ﺗﺻرح ﺑﺎﻷﺛر اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻟﺗﻐﯾر )‪ (PGNP‬ﺑوﺣدة واﺣدة ﻋﻠﻰ )‪ (CM‬ﻣﻊ ﺛﺑﺎت‬
‫)‪ ،(FLR‬ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ )‪ (PGNP‬ﺑدوﻻر واﺣد ﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺗﻧﺧﻔض )‪ (CM‬ﺑـ ‪0.0056‬‬
‫وﺣدة‪ .‬وﻟﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﻛﺛر‪ :‬ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺗوﺳط اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل‬
‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑـ ‪ 1000‬دوﻻر ﯾﻧﺧﻔض ﻋدد وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل اﻷﻗل ﻣن ‪ 5‬ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑـ‬
‫‪ 5.6‬ﻟﻛل ‪ 1000‬ﻣوﻟود ﺣﻲ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ‪ 2.2316-‬ﺗﺻرح ﺑﺛﺑﺎت )‪ (PGNP‬ﺗؤدي زﯾﺎدة‬
‫)‪ (FLR‬ﺑـ ‪ %01‬إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل ﺑـ ‪ 20.23‬ﻟﻛل ‪ 1000‬ﻣوﻟود ﺟدﯾد‪ .‬واﻟﻘﺎطﻊ‬
‫اﻟذي ﺑﻠﻎ ‪ 263.6416‬ﯾﺗرﺟم ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺎ أﻧﻪ ﻟو ﺛﺑﺗﻧﺎ ﻛل ﻣن )‪ (PGNP‬و)‪ (FLR‬ﻋﻧد اﻟﻘﯾﻣﺔ‬
‫‪ ،0‬ﻓﺈن ﻣﺗوﺳط وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل )‪ (CM‬ﺳوف ﺗﻛون ﺣواﻟﻲ ‪ .263‬وﻛل اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘوﻟﻪ‬
‫ﻋﻧد ﺗﺛﺑﯾت ﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ وﻣﺗوﺳط اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋن ‪ 0‬ﺳوف ﺗﻛون‬
‫وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل اﻷﻗل ﻣن ‪ 5‬ﺳﻧوات ﻛﺑﯾرا ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣﺷﻬد ﺟد ﻣﻧطﻘﻲ‪ .‬ﺗﻌﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ‬
‫‪ R = 0.71‬اﻧﻪ ﺣواﻟﻲ ‪ %71‬ﻣن اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻟوﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل )‪ (CM‬اﻷﻗل ﻣن‬
‫‪ 5‬ﺳﻧوات ﺗﻔﺳرﻩ ﻛل ﻣن ﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾدات )‪ ،(FLR‬وﻣﺗوﺳد دﺧل اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ‬
‫اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )‪ (PGNP‬ﻣﻌﺎ وﯾﻣﻛن وﺻف ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أي أن ﻫذا اﻻﻧﺣدار ﻟﻪ‬
‫ﺟودة ﺗوﻓﯾق ﻋﺎﻟﯾﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة ﺳوف ﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫‪ 2-3‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗدﻻل واﺧﺗﺑﺎر ﻓروض اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد‪ :‬ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﺣور ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ‬
‫أﻓﻛﺎر إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﺗرات اﻟﺛﻘﺔ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ‬
‫اﻟﻧﻣوذج ﻟﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ وﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك إﻻ ﻫﻧﺎك ﺑﻌض‬
‫اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺣﺻورة ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج دون اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺑﺳﯾطﺔ‪ .‬ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗطﻠب‬
‫اﻟﺗرﻛﯾز أﻛﺛر ﻣن أﺟل اﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻧظرﯾﺎ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ‪.‬‬
‫‪ 1-2-3‬ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ‪ :‬ﻧﻌﻠم ﻣن اﻵن ﻓﺻﺎﻋدا ﺑﺄﻧﻪ ﻟو اﻧﺣﺻر ﻫدﻓﻧﺎ اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر‬
‫ﻧﻘطﺔ ﻟﻛل ﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج‪ ،‬ﻓﺎن طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ ‪ OLS‬اﻟﺗﻲ ﻻ‬
‫‪ ،‬ﺳوف ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟذﻟك‬ ‫ﺗﺿﻊ أي ﻓروض ﺣول اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬
‫اﻟﺗﻘدﯾر‪ .‬ﻟﻛن ﻟو ﺗوﺳﻊ ﻫدﻓﻧﺎ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﺗﻘدﯾر واﻻﺳﺗدﻻل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب وﺿﻊ ﻓروض ﺣول اﻟﺗوزﯾﻊ‬
‫اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻟﺣد اﻟﺧطﺎء‪ .‬ﻟﻛل اﻷﺳﺑﺎب واﻟدواﻓﻊ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﺳﯾط ﺳوف ﻧﻔﺗرض أن‬
‫ﯾﺗوزع طﺑﯾﻌﯾﺎ ﺑﻣﺗوﺳط ‪ 0‬وﺗﺑﺎﯾن ﺛﺎﺑت ‪ σ‬ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد‪ .‬وﻓﻲ ظل ﻫذا‬ ‫اﻟﺣد‬
‫‪88‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻻﻓﺗراض ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ ‪ OLS‬اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻘدرات طرﯾﻘﺔ‬
‫اﻹﻣﻛﺎن اﻷﻋظم )‪ .(ML‬وﻫﻲ أﻓﺿل ﻣﻘدرات ﺧطﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة )‪ .(BLUE‬ﻛﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺗﻠك‬
‫ﻛذﻟك ﺗﺗوزع طﺑﯾﻌﯾﺎ ﺑﻣﺗوﺳط ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة‬ ‫‪،‬و‬ ‫‪،‬‬ ‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫ﻟﻛل ﻣﻌﻠﻣﺔ وﺗﺑﺎﯾن ﺗم ﺗﻘدﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎﺑق‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻛل ذﻟك ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫( ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ )‪ ،(n-3‬وﻛﻣﺎ أن ﺗوزﯾﻊ ﻣﻘدرات‬ ‫ﯾﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ )‬
‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﻣﻘدر ‪ .σ‬وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج‬
‫اﻟﺑﺳﯾط إﺣﻼل ‪ σ‬ﺑﻣﻘدرﻫﺎ اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣﯾز ‪ σ‬ﻟﺣﺳﺎب اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠم أن اﻟﻣﺗﻐﯾرات‪:‬‬

‫ﺗﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ‪ t‬ﺑدرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ )‪.(n-3‬‬

‫ﻻﺣظ ﺑﺄن درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻵن أﺻﺑﺣت )‪ (n-3‬ﺑﺳﺑب أﻧﻪ ﻋﻧد ﺣﺳﺎﺑﻧﺎ ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت‬
‫اﻷﺧطﺎء وﻣن ﺗﺑﺎﯾن اﻻﻧﺣدار ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد ﻫذا ﻗﻣﻧﺎ اﺳﺗﺑﺎﻗﺎ ﺑﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج‬
‫اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﻼث‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺛﻼث ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻷﺧطﺎء )‪.(RSS‬‬
‫وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﺗوزﯾﻊ ‪ t‬ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻟﺗﺄﺳﯾس ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻘﺔ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض ﺣول‬
‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧدام ﺗوزﯾﻊ ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ ﻻﺧﺗﺑﺎر‬
‫اﻟﻔروض ﺣول ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬وﻟوﺻف ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺛﺎل اﻓﺗراﺿﻲ ﻛﻣﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺳﺎﺑق ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء اﻧﺣدار وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل )‪ (CM‬ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط اﻟﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ‬
‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد )‪ ،(PGNP‬وﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾدات )‪ (FLR‬ﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ‪ 64‬دوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذا اﻻﻧﺣدار ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺣﯾث ﯾﻣﺛل رﻣز اﻟﺗﻧﺟﯾم ﻟﻠﺻﻐر اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻠك اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬

‫‪89‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻗراءة اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻣن ﺑﯾن اﻷﻗواس‬
‫ﻓﻲ اﻟﺳطر اﻷول‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻘو س ﻓﻲ اﻟﺳطر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻣﺛل ﻗﯾم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ‪ t‬اﻟﻣﻘدرة ﻟﻛل ﻣﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ‬
‫ظل اﻟﻔرض اﻟﻌدﻣﻲ اﻟﻣﺻرح ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺳطر‬
‫اﻟﺛﺎﻟث ﻧﺟد ﻣﻘدر ﻗﯾﻣﺔ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق ﻗﯾﻣﺔ ‪ t‬اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ‪ .p‬ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻗﯾم ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد‬
‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻟﺔ‪ .‬واﻵن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺧرﺟﺎت ﻫذا اﻟﻧﻣوذج‪ .‬ﻓﻣﺎذا ﻋن اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ؟‪ .‬ﻓﻣﺛﻼ ﻟﻧﻧظر ﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻘدر ﻣﻌﻠﻣﺔ ‪ PGNP‬واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ‪ ،0.0056-‬ﻓﻬل‬
‫ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أي ﻫل ﺗﺧﺗﻠف إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋن اﻟﺻﻔر؟‪ .‬وﺑﺎﻟﻣﺛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ‪FLR‬‬
‫اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ‪2.2316-‬؟‪ .‬ﻛذاﻟك ﻫل ﻫﻧﺎك ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدر؟‪.‬‬
‫وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ وأﺳﺋﻠﺔ أﺧرى دﻋﻧﺎ أوﻻ ﻧﺳﺗﻛﺷف أﻧواع اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔروض ﻓﻲ‬
‫ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد‪.‬‬
‫‪ 2-2-3‬اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺟﻲ ﻟﻔروض ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج اﻟﺟزﺋﯾﺔ‪ :‬ﻟو اﺳﺗﺣﺿرﻧﺎ ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ‬
‫(‪ ،‬وﻓﻲ ظﻠﻪ ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧدام ﺗوزﯾﻊ ‪t‬‬ ‫)‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ‬
‫ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد‪ .‬وﻟﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك‬
‫ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺎ دﻋﻧﺎ ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺛﺎل اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟوﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل‪ ،‬وﻟﻧﻔﺗرض أن‪:‬‬

‫ﯾﺻرح ﻓرض اﻟﻌدم ﻫﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺗﺛﺑﯾت ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾدات ‪ FLR‬ﻻ ﯾوﺟد أﺛر‬
‫ﺧطﻲ ﻟﺗﻐﯾر ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻔرد ‪ PGNP‬ﻋﻠﻰ وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل ‪.CM‬‬
‫وﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓرض اﻟﻌدم ﻧﺳﺗﺧدم ﺗوزﯾﻊ ‪ t‬واﻟﻣﻘدم ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ‪t‬‬
‫اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ‪ t‬اﻟﺣرﺟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ رﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪،‬‬
‫وﻏﯾر ذاﻟك ﻻ ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪ .‬وﻣن أﺟل ﻗﯾم ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻧﺟد‪:‬‬

‫وذﻟك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧﻣوذج‪ .‬ﺗذﻛر ﺑﺄﻧﻪ ﻟدﯾﻧﺎ ‪ 64‬ﻣﺷﺎﻫدة ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن درﺟﺔ‬
‫اﻟﺣرﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﺻﺑﺢ )‪ .(61=3-64‬وﺑﺎﻟﻌودة ﻟﺟدول ﺗوزﯾﻊ ‪ t‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧراج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ‬
‫ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ‪ 61‬وﻣﺳﺗوى ﻣﻧوﯾﺔ ﻟﯾﻛن ‪ ،%5‬وﻫﻲ ‪ 2.0‬ﻣن أﺟل اﺧﺗﺑﺎر ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟطرف‬
‫(‪ ،‬أو ‪ 1.671‬ﻣن أﺟل اﺧﺗﺑﺎر أﺣﺎدي اﻟطرف ) (‪ .‬وﻣن أﺟل ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﻧﺧﺗﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫‪⁄‬‬ ‫)‬
‫اﻟﺣرﺟﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟطرﻓﯾن‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﺧدم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ ﻟـ ‪ ،2.0 t‬وﻣﺎدام ﻗﯾﻣﺔ ‪t‬‬
‫اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﺎ رﻓض ﻓرض اﻟﻌدم أي أن‬
‫‪90‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ PGNP‬ﻟﻬﺎ أﺛر ﺧطﻲ ﻋﻠﻰ وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل‪ .‬وﻟﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﺣرﻓﯾﺎ ﻋﻧد ﺗﺛﺑﯾت ‪ FLR‬ﻓﺎن ﻣﺗوﺳط‬
‫اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد ﻟﻪ أﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل ﻛﻣﺎ ﺗوﻗﻌﻧﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﯾﺎﻧﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :01-03‬اﺧﺗﺑﺎر ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ‬

‫ﻋﻣﻠﯾﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧدام ﻗﯾﻣﺔ ‪ p‬اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق ﻗﯾﻣﺔ ‪ t‬اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓرض‬
‫اﻟﻌدم اﻟﻣﺻرح ﺑﺻﻔرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﺑراﻣﺞ اﻟﺣزم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر‪ .‬وﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ‪ p‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟـ ‪ 0.0065 PGNP‬أي‬
‫‪ .%0.65‬واﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫﻲ أﻧﻪ ﻟو ﻛﺎن ﻓرض اﻟﻌدم ﺻﺣﯾﺢ ﻓﺎﻧﻪ اﺣﺗﻣﺎل‬
‫ﺗﺣﻘﯾق ﻗﯾﻣﺔ ‪ t‬اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ‪ 2.8187‬أو أﻛﺛر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻫو ﻓﻘط ‪ 0.0065‬أو‬
‫‪ %0.65‬واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻐﯾرة ﺟدا ﻓﻬﻲ أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ‪. = 5%‬‬
‫ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﻓر ص ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘرﯾر اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟطرف أو اﺧﺗﺑﺎر أﺣﺎدي‬
‫اﻟطرف‪ .‬ﻓﻣﺎدام اﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻔﺗرض ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل‬
‫وﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد‪ ،‬ﻓﺎن ذاﻟك ﯾدﻋوﻧﺎ ﻻﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر أﺣﺎدي اﻟﺟﺎﻧب‪،‬‬
‫أي أن اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل ﯾﺻﺑﺢ‪:‬‬

‫وﻛﻣﺎ ﯾﻌﻠم اﻟﻘﺎرئ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ رﻓض ﻓرض اﻟﻌدم اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ طرف واﺣد ﻟﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻟﻘد رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوطﯾدة ﺑﯾن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض وﻣﻘدر ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ‪،‬‬
‫ﻫﻲ‪:‬‬ ‫وﻣن ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد‪ ،‬ﻓـ ‪ %95‬ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬

‫ورﻗﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة‪:‬‬

‫‪91‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫أي‪:‬‬

‫ﺑـ ‪ %95‬ﻣﻌﺎﻣل‬ ‫أي أن اﻟﻣﺟﺎل ﻣن ‪ 0.0096-‬إﻟﻰ ‪ 0.0016-‬ﯾﺷﻣل اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬

‫ﺛﻘﺔ‪ .‬أي ﻟو ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘدﯾر ‪ 100‬ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻔﺗرة أﻋﻼﻩ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدة اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻟـ ‪64‬‬
‫ﻣﺷﺎﻫدة ﻗطﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﻧﻔس ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻓﺎن ‪ 95‬ﻓﺗرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرات ﺳوف‬
‫‪ .‬وﻣﺎ دام ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ أﻋﻼﻩ ﻻ ﺗﺷﻣل اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ 0‬اﻟﺗﻲ ﯾﺻرح‬ ‫ﺗﺣوي اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺻﻔر ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺛﻘﺔ ‪.%95‬‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻓرض اﻟﻌدم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ رﻓض ﻓرض اﻟﻌدم أي‬
‫وﻋﻠﯾﻪ ﺳواء اﺳﺗﺧدﻣﺎ طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ أو طرﯾﻘﺔ ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻣن اﺟل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرض‬
‫اﻟﻌدﻣﻲ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻔرار وﻫو رﻓض اﻟﻔرض اﻟﻌدﻣﻲ‪ .‬وﺑﻧﻔس ﻛل ﻫذﻩ اﻹﺟراءات‬
‫ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرض اﻟﻌدﻣﻲ ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌدل ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾدات ‪FLR‬‬
‫(‪ .‬ﻟﻛن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر وﺑﺛﻘﺔ رﻓض ﻓرض اﻟﻌدم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻷن ﻗﯾﻣﺔ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫)‬
‫ﻗﯾﻣﺔ ‪ t=10.6‬اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎسﻣﻘدرات اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ وﺧطﺄﻫﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر ي ‪ ،p=0‬اﺣﺗﻣﺎل‬
‫ﻣﻌدوم ﻓﻼ ﺗﺗﺣﻘق‪ .‬وﻗﺑل اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺧطوة ﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗذﻛر ﺑﺄن اﺧﺗﺑر ‪ t‬ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ‬
‫ﺻراﺣﺔ‪،‬‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﺷﺎﻫدة ﺣدود أﺧطﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬
‫‪ .‬وﻋن ﺑواﻗﻲ ﻣﺛﺎل ﻧﻣوذج اﻧﺣدار وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ‬ ‫إﻻ أﻧﻪ ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻣﻣﺛل ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ‬
‫ﺗﻣﺛل ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :02-03‬ﺗوزﯾﻊ ﺑواﻗﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار‬

‫ﻣن اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﺗوزﯾﻊ ﺣدود اﻟﺑواﻗﻲ أﻋﻼﻩ ﺗظﻬرا ﺷﻛﻠﯾﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗوزع طﺑﯾﻌﯾﺎ‪ .‬وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ‬
‫اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫذا ﺑﺣﺳﺎب إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر )‪ (JB‬ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﻣن ﺧﻼل ﻣﺧرﺟﺎت ﺗﻘدﯾر‬
‫ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ‪ 0.5594‬ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق ‪ ،p=0.76‬وﻋﻠﯾﻪ‬

‫‪92‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﯾﺑدو أن ﺣدود ﺑواﻗﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﺗﺗوزع طﺑﯾﻌﯾﺎ‪ .‬ﻫذا وﺗذﻛر ﺑﺎن اﺧﺗﺑﺎر )‪ (JB‬ﻫو اﺧﺗﺑﺎر‬
‫اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻛﺑﯾرة وﻋﯾﻧﺗﻧﺎ ﺗﺗﻛون ﻓﻘط ﻣن ‪ 64‬ﻣﺷﺎﻫدة ﻓﻼ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻛﺑﯾرة‪.‬‬
‫‪ 3-2-3‬اﺧﺗﺑﺎر إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻧﺣدار اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد‪ :‬ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟزء اﻟﺳﺎﺑق ﻗﻣﻧﺎ‬
‫ﺣﺗﻰ اﻵن ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻘدرات اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﻔردة ﻟﻛل ﻣﻌﻠﻣﺔ‪ .‬أي ﻗﻣﻧﺎ‬
‫ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻛل ﻣرة اﻟﻔرض اﻟﻌدﻣﻲ ﻟﻛل ﻣﻌﻠﻣﺔ ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر‪ .‬واﻵن ﺳﻧﺟري اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﻔرض‬
‫اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﻣﻌﺎ أو آﻧﯾﺎ ﯾﺳﺎوﯾﺎن‬ ‫و‬ ‫ﯾﺧﺗﺑر ﻓرض اﻟﻌدم ﻫذا اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ‬
‫اﻟﺻﻔر‪ .‬وﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻔرض اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺧط اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﻘدر‪ ،‬ﺣﯾث ‪ Y‬ﻋﻠﻰ‬
‫‪ .‬ﻓﻬل ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔرض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋﻼﻩ أن ﯾﺧﺗﺑر ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‬ ‫و‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﻣﻊ‬
‫ﻓردﯾﺎ؟‪ .‬اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ﻷن ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺳﺎﺑق ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻛل‬ ‫و ‬ ‫ﻟـ‬
‫ﻣﻌﻠﻣﺔ ﺟزﺋﯾﺔ اﻓﺗرﺿﻧﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎ أن ﻛل اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻋن‬
‫( اﻓﺗرﺿﻧﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎ أن اﻻﺧﺗﺑﺎر‬ ‫ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﻌدم )‪= 0‬‬ ‫اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﻟﻛن ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﻌﺎ آﻧﯾﺎ‪ ،‬ﻓﻠو اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻧﻔس ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﻛون‬
‫ﻗد اﻧﺗﻬﻛﻧﺎ اﻟﻔرض اﻟذي ﺗم ﻓﻲ ظﻠﻪ إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر‪ .‬وﺑﻠﻐﺔ أﺧرى ﻟﻘد ﺗم ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔرض‬
‫‪ ،‬ﻟﻛن ﻟو‬ ‫اﻟﻌدﻣﻲ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔردي ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻧد ﻣﺟﺎل ﺛﻘﺔ ‪ %95‬ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﺄﻛد ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت‬ ‫اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻧﻔس ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾل ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ‬
‫ﺗﻣﺗد داﺧل ﻓﺗرات ﺛﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺎ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل )‪(1- )=(0.95)(0.95‬‬ ‫و‬ ‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺗﯾن‬
‫) ‪ .(1-‬أي ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﻌﺑﯾرات‪:‬‬

‫ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ‪ ،‬ﻟﯾس ﺻﺣﯾﺢ أن اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻔﺗرﺗﯾن‪:‬‬

‫ﯾﺳﺎوي ) ‪ .(1 −‬ﻷن اﻟﻔﺗرات ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛوﻧﺎن ﻣﺳﺗﻘﻼن‬ ‫و‬ ‫آﻧﯾﺎ ﺗﺣوﯾﺎن‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﻣﺎ ﻧﻔس ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ .‬وﺑﺻﯾﻐﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ :‬اﺧﺗﺑﺎر ﺳﻼﺳل ﻓروض‬
‫ﻓردﯾﺔ ﻟﯾس ﻣﻌﺎدﻻ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻧﻔس ﺗﻠك اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻌﺎ أي إﺟﻣﺎﻟﯾﺎ‪ ،‬واﻟﺳﺑب اﻟﺑدﯾﻬﻲ ﻟﻬذا ﻫو‬

‫‪93‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫أن اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔروض اﻟﻔردﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔروض اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة أﻋﻼﻩ ﻫﻲ وﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻧﺎ أن‬
‫ﻧﺧﺗﺑر ﺑﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻓرض ﻓردي واﺣد أو ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ واﺣدة‪ .‬ﻓﻛﯾف إذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرض‬
‫اﻟﻌدﻣﻲ اﻵﻧﻲ أو اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ‪ B = B = 0‬؟ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذا ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪.‬‬
‫أ‪ -‬طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد )اﺧﺗﺑﺎر ‪:(F‬‬
‫ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ‪ t‬ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻣﻌﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺻﻔر آﻧﯾﺎ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ اﺧﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﻔرض ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻛﻣﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ‪ :‬ﺗذﻛر اﻟﺗﻌرﯾف‪:‬‬

‫ﺗﻣﺗﻠك ﻫﻧﺎ ‪ (n-1) TSS‬درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ‪ ،‬و‪ ،(n-3) RSS‬و ‪ (2) ESS‬درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻣﺎداﻣﻬﺎ‬
‫‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﺑﺈﺗﺑﺎع إﺟراءات ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻗﺷﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺷﻛﯾل‬ ‫و‬ ‫داﻟﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫واﻵن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺑﯾﯾن ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻟﻠﻧﻣوذج وﻓرض اﻟﻌدم‪:‬‬
‫ﻓﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾر‪:‬‬

‫ﯾﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ‪ F‬ﺑـ ‪ 2‬درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺳط و)‪ (n-3‬درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم‪ .‬ﻓﻣﺎذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘﯾﺎم‬
‫ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ؟‪ .‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺛﺑﺎت أﻧﻪ ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ‬
‫(‪:‬‬ ‫)‬

‫‪ ،‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺑﯾﯾن ﺑﺄن‪:‬‬ ‫وﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻓرض اﻟﻌدم‬

‫‪94‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺣﺔ ﻓرض اﻟﻌدم ﻓﺎن اﻟﺻﯾﻐﺗﯾن اﻷﺧﯾرﺗﯾن ﺗﻧﺗﺞ ﻧﻔس اﻟﻣﻘدر ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫‪ .‬وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﺎﺟﺋﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﺳﺑب أﻧﻪ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﻬﻣﺔ ﺑﯾن‬
‫‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ Y‬ﻫو اﻟﻘوة اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ‬ ‫و‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ Y‬و‬
‫ﻓﻘط ﻣن ﯾؤﺛر ﻋن اﻟﻣﺗﻐﯾر‬ ‫و‬ ‫ﻓﻲ ‪ .u‬أي ﻟو ﻛﺎن ﻓرض اﻟﻌدم ﺧﺎطﺊ أي أن ﻛل ﻣن‬
‫‪ Y‬ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻧﻔس اﻟﻣﻘدر‪ .‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪ ESS‬ﺳوف‬
‫ﺗﻛون أﻛﺑر ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن ‪ RSS‬ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ ﻋﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر درﺟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ‪.‬‬
‫وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ‪ F‬ﺗﻘدم اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻔرض اﻟﻌدم اﻵﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻧﻣوذج آﻧﯾﺎ ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ‪ F‬اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ‪ F‬اﻟﺣرﺟﺔ ﻋﻧد‬
‫ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ‪ %α‬ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪ .‬وﻏﯾر ذاﻟك ﻻ ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪ .‬وﺑدﻻ ﻣن ذاﻟك‬
‫ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧدام ﻗﯾﻣﺔ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ‪ F‬اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓرض اﻟﻌدم واﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻣﻌظم ﺑراﻣﺞ اﻟﺣزم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ‪ P‬أﺻﻐر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم وﻏﯾر ذﻟك ﻻ ﻧرﻓﺿﻪ‪.‬‬
‫وﯾﻌرض اﻟﺟدول ‪ 03-03‬ﻣﻠﺧص ﻻﺧﺗﺑﺎر ‪.F‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :03-03‬ﻣﻠﺧص اﺧﺗﺑﺎر ‪F‬‬

‫ﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺷﻛﯾل ﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟرﻗﻣﻲ‬
‫اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪95‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ F‬ﻧﺟد‪:‬‬

‫إﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ أو أﻛﺑر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ‪ ،P=0‬واﻟﺗﻲ ﺗﻘودﻧﺎ ﻟرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم ﺑﺄن‬
‫ﻛل ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ‪ PGNP‬و ‪ FLR‬ﻻ ﯾؤ ﺛران آﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ‪ .CM‬وﺑﺎﺳﺗﺧدام ‪ F‬اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋن‬
‫ﻣﺳﺗو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ‪ %5‬ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺳط ‪ ،2‬واﻟﻣﻘﺎم ‪ 60‬ﻧﺟد أن ‪ ،3.15 F‬وﻣن اﻟواﺿﺢ ﺟدا‬
‫أن اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟدوﻟﯾﺔ‪ .‬وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌﻣﯾم اﺧﺗﺑﺎر ‪ F‬اﻟﺳﺎﺑق ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ب‪ -‬اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد )اﺧﺗﺑﺎر ‪:(F‬‬
‫‪ ‬ﻗﺎﻋدة اﻟﻘرار‪ :‬ﻋﻧد ﻧﻣوذج اﻧﺣدار ﻣﺗﻌدد ﻣن ‪ k‬ﻣﺗﻐﯾر‪:‬‬

‫ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓرض اﻟﻌدم ﺑﺄن ﻛل ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدارﯾﺔ ﺗﺳﺎوي ‪ 0‬آﻧﯾﺎ‪:‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔرض اﻟﺑدﯾل ﺑﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﻛل اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﺗﺳﺎوي ‪ 0‬آﻧﯾﺎ‪:‬‬

‫ﻧﺣﺳب‪:‬‬

‫‪ ،‬ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪ ،‬وأﻣﺎ ﻏﯾر ذاﻟك ﻻ ﻧرﻓض‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻛﻧت‬
‫ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ ﻟـ ‪ F‬ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ‪ α‬و)‪ (k-1‬درﺟﺔ‬ ‫ﻓرﺿﻪ‪ .‬ﺣﯾث‬
‫ﺣرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺳط و)‪ (n-k‬درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎم‪ .‬وﺑدﻻ ﻣن ذاﻟك ﯾﻣﻛﻧﺎ اﺳﺗﺧدام ﻗﯾﻣﺔ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق‬
‫‪ F‬اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ‪ α‬ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪ .‬ﻫذا‬
‫وﺗﻌرض ﺑراﻣﺞ اﻟﺣزم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗﯾﻣﺔ ‪ F‬واﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ روﺗﯾﻧﯾﺎ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج‬
‫اﻟﻣﻌﻧﻲ وذﻟك ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﻌدم‪.‬‬
‫‪ ‬اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرض اﻟﻔردي ﻣﻘﺎﺑل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرض اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪ :‬ﻟﻘد ﻧﺎﻗﺷﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﺟراءات اﺧﺗﺑﺎر‬
‫اﻟﻔروض ﻟﻠﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻧﺣدار ﻋﻠﻰ ﺣدا‪ ،‬وﻧﺎﻗﺷﻧﺎ ﻛذﻟك إﺟراءات اﺧﺗﺑﺎر‬
‫اﻟﻔروض ﻟﻠﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدارﯾﺔ آﻧﯾﺎ‪ .‬وﻧود اﻵن أن ﻧؤﻛد ﺑﺄن اﻻﺧﺗﺑﺎري‬
‫ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ‪ .‬ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻧﻘﺑل ﻓرض اﻟﻌدم ﺑﺄن أﺣد اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر ‪ t‬اﻟﻔردي‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر ‪ F‬ﺑﺄن ﻟﯾس ﻛل اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﺗﺳﺎوي‬
‫اﻟﺻﻔر أﻧﯾﺎ‪ .‬واﻟدرس اﻟذي ﯾﺟب أن ﻧﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣن ﻫذا اﻟﻧﻘﺎش ﻫو ﻓﺗرات اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد‬
‫‪96‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ‪ t‬اﻟﻔردي ﻟﻛل اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻟﯾس ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻔﺗرات اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ آﻧﯾﺎ ﻟﻛل اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ‪.F‬‬
‫واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ‪ :F‬ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾدوا ٕ ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‬ ‫‪ ‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣل‬
‫اﺧﺗﺑﺎر ‪ F‬ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن‪ .‬ﻓﻔﻲ ظل ﻓرض اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ‬
‫‪ ،‬ﺷﺎﻫدﻧﺎ ﺑﺄن‪:‬‬ ‫وﻓرض اﻟﻌدم‬

‫ﺗﺗوزع ﺗوزﯾﻊ ‪ F‬ﺑـ ‪ 2‬درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺳط‪ ،‬و)‪ (n-3‬درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎم‪ .‬ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ‪k‬‬
‫ﻣﺗﻐﯾر ﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد وﻟو اﻓﺗرﺿﻧﺎ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ وﻓرض اﻟﻌدم‪:‬‬

‫ﻓﺎن‪:‬‬

‫ﺗﺗﺑﻊ ﺗوزﯾﻊ ‪ F‬ﺑـ )‪ (k-1‬درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺳط و)‪ (n-k‬درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎم )ﻋدد ﻣﺗﻐﯾرات‬
‫اﻟﻧﻣوذج ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺗﺳﺎوي ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ(‪.‬‬
‫واﻵن دﻋﻧﺎ ﻧﺟري اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫‪ .‬وﺗﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺧﯾرة أﻋﻼﻩ‬ ‫ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺗﻌرﯾف ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد‪:‬‬

‫‪ .‬ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس وﻗت ﺗﻐﯾر اﻵﺧر ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن ‪= 0‬‬ ‫ﻛﯾف ﯾرﺗﺑط ‪ F‬ﺑـ‬
‫ﺗرﺗﻊ ﻗﯾﻣﺔ ‪ .F‬ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطرﻓﯾﺔ‬ ‫ﻓﺎن ‪ F‬ﺑﺄﻣر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺳﺎوي ‪ .0‬وﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻗﯾﻣﺔ‬
‫ﺗﺻﺑﺢ ‪ F‬ﺗﺳﺎوي ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ اﺧﺗﺑﺎر ‪ F‬اﻟذي ﯾﻘﯾس‬ ‫اﻷﺧرى ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ‪= 1‬‬
‫‪ .‬ﺑﻠﻐﺔ أﺧرى اﺧﺗﺑﺎر‬ ‫اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻵﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻫﻲ ﻛذﻟك اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻘﯾﻣﺔ‬
‫ﻣﻌﺎدل ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓرض اﻟﻌدم ﻣﻌﺎﻣل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل‬ ‫ﻓرض اﻟﻌدم‬
‫ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر‪.‬‬
‫‪97‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫وﻣن أﺟل ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ﺑﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺻﺑﺢ ﺻﯾﻐﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ‪:F‬‬

‫و‪ ،F‬ﯾﻌرض اﻟﺟدول ‪ 02-03‬إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻟﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن‬ ‫وﺑﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن‬
‫اﻟﺗﻘﻠﯾدي‪:‬‬
‫اﻟﺟدول ‪ :02-03‬ﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن‬

‫وﻣن أﺟل ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ‪:F‬‬

‫واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻗﯾﻣﺔ ‪ F‬ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪ .‬و أﺣد ﻣز اﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﺳﻬوﻟﺔ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻓﻛل‬
‫‪.‬‬ ‫اﻟذي ﻧﺣﺗﺎﺟﻪ ﻫو ﻗﯾﻣﺔ‬
‫‪ 4-2-3‬اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد‪ :‬ﻟﻘد ﻧﺎﻗﺷﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط إﺟراءات‬
‫اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘدر ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻋن اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ‪ .‬واﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد أﯾﺿﺎ ﯾﻣﻛن إﺟراءﻩ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد‬
‫ﻋﻠﻰ داﻟﺗﻪ اﻟﻣﻘدرة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﺳﯾط ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﺧﺗﻼف ﺻﯾﻎ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﻘدر و اﻟﺧطﺄ‬
‫اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﺄ ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎﯾن وﺧطﺄ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻌدد‬
‫ﯾﺟب اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت اﻟﺧطﯾﺔ ﻟﺗﺑﺳﯾط اﻹﺟراءات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘد ﻧﺎﻗﺷﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣور اﻷول أﻧواع اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬ ‫‪ 3-3‬ﻧﻣﺎذج اﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ‪:‬‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﺣدات ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻣﻧﺣﺻرة ﻓﻲ‪ :‬اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻧﺳﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻣﻘﯾﺎس‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺗرة‪ ،‬اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺗﯾﺑﻲ‪،‬و اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﺳﻣﻲ‪ .‬واﻟﻧوع اﻟذي ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺣدارﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ‬
‫ﻛﺎن اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻧﺳﺑﻲ‪ .‬ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻷﻧواع اﻷﺧرى‬
‫ﻓﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻷﻧواع اﻷﺧرى‪ .‬وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺣور ﺳوف‬
‫ﻧﻬﺗم ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات ذات اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﺳﻣﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺳﻣﯾﺎت‪ :‬اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺷرة‪،‬‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧوﻋﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ‪.‬‬
‫‪98‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ 1-3-3‬ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ‪ :‬ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻧواﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﯾﺧﺗﺻر‬
‫ﺗﺄﺛرﻫﺎ ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻧﺳﺑﻲ )اﻟدﺧل‪ ،‬اﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‪،‬‬
‫اﻟطول‪ (...‬ﺑل وﺣﺗﻰ ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﺳﻣﻲ )اﻟﺟﻧس‪ ،‬اﻟﻠون‪ ،‬اﻟدﯾﺎﻧﺔ‪ ،‬اﻟﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟزوﺟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟﻬوﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺣزﺑﯾﺔ‪ .(... ،‬ﻓﻌﻧد ﺗﺛﺑﯾت ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺛﻼ ﯾﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﻧﺳﺎء‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻼت أﻗل ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟرﺟﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺟﻧﺳﻲ‪ .‬وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺳﺑﺎب‬
‫ﻓﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﺻورة أو أﺧرى وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار ﺻراﺣﺔ ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻔﺳرة‪ .‬وﻣﺎ دام ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات داﺋﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﻟﺣدوث أو ﻋدم‬
‫ﺣدوث ﻧوع أو ﻧﻌت ﻣﺛل ذﻛر أو أﻧﺛﻰ‪ ،‬أﺑﯾض أو أﺳود‪ ،‬ﻣﺳﻠم أو ﻏﯾر ﻣﺳﻠم‪ ،‬دﯾﻣﻘراطﻲ أو‬
‫ﺟﻣﻬوري‪ ،‬ﻓﻬو ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣﺗﻐﯾر اﺳﻣﻲ‪ .‬وأﺣد اﻟطرق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذا اﻟﻧﻌت ﻛﻣﯾﺎ‬
‫ﻫو اﺳﺗﺣداث ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺻطﻧﻌﺔ ﺗﺄﺧذ أﺣد اﻟرﻣزﯾن ‪ 0‬أو ‪ .1‬ﺣﯾث ﯾﺷﯾر اﻟرﻣز ‪ 0‬ﻟﻌدم‬
‫ﺣدوث اﻟﻧﻌت أو اﻟﺻﻔﺔ وﯾﺷﯾر اﻟرﻣز ‪ 1‬ﻟﺣدوث اﻟﻧﻌت أو اﻟﺻﻔﺔ‪ .‬ﻓﻣﺛﻼ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن‬
‫ﻧرﻣز ﺑـ ‪ 1‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺷﺧص أﻧﺛﻰ و‪ 0‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺷﺧص ذﻛر وﻫﻛذا‪ .‬وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗطﯾﻊ‬
‫أن ﻧﺻﻧف ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ اﻟرﻣزﯾن ‪ 0‬أو ‪ 1‬ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺳﻣﯾﺔ أو اﻟﺻورﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺟﻬﺎز ﺗﺻﻧﯾﻔﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل أﺻﻧﺎف ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓﻲ ﺣﺻرﯾﺎ ﻣﺛل‬
‫ذﻛر أو أﻧﺛﻰ‪ .‬وﯾﻣﻛن إدراج اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﻛﻣﯾﺔ ﻣﻔﺳرة‬
‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺗﻐﯾرات ﻛﻣﯾﺔ أو ﺻورﯾﺔ أﺧرى‪ .‬وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺣوي ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج وﻓﻘط‬
‫ﻣﺗﻐﯾرات ﺻورﯾﺔ ﻣﻔﺳرة وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻧﻣوذج ﺑﻧﻣوذج ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن‪.‬‬
‫‪ 2-3-3‬ﻧﻣﺎذج ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن‪ :‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎل اﻓﺗراﺿﻲ ﺗو ﺿﯾﺣﻲ ﻣن اﺟل ﺗﺳﻬﯾل‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ‪ .‬وﯾﺗﻣﺛل ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻧﺣدار ﻣﺗﻐﯾر أﺟور‬
‫أﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدو ل ‪ 03-03‬ﻧﻘدم‬
‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول ﻣﺗوﺳط اﻷﺟر ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟـ ‪ 51‬ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻗد ﺗم‬
‫ﺗﺻﻧﯾف ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ ﺛﻼث أﻗﺳﺎم ﺟﻐراﻓﯾﺔ‪ (1) :‬اﻟﺷﻣﺎل ﺑـ ‪ 21‬ﻣﻧطﻘﺔ‪ (2) ،‬اﻟﺟﻧوب ﺑـ‬
‫‪ 17‬ﻣﻧطﻘﺔ‪ ،‬و)‪ (3‬اﻟﺷرق ﺑـ ‪ 13‬ﻣﻧطﻘﺔ‪.‬‬

‫‪99‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﺟدول ‪ :03-03‬دﺧل اﻷﺳﺗﺎذ ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ‬

‫ﻟﻧﻔﺗرض أﻧﻧﺎ ﻧرﯾد اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط اﻷﺟر اﻟﺳﻧوي ﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ‬
‫)‪ (AAS‬ﯾﺧﺗﻠف ﺟوﻫرﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺛﻼث ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻟﺔ‪ .‬ﻓﻠو ﺣﺳﺑﻧﺎ ﻣﺗوﺳط اﻷﺟو ر اﻟﺳﻧوﯾﺔ‬
‫اﻟﺑﺳﯾط ﻟﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوف ﻧﺟد‪ 24424.14 :‬ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل‪ 22894 ،‬ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوب‪،‬‬
‫و‪ 26158.62‬ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق‪ .‬رﯾﺎﺿﯾﺎ ﯾﺑدو أن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﺗﺧﺗﻠف‪ ،‬ﻟﻛن ﻫل ﻟﻬذا اﻻﺧﺗﻼف‬
‫ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ؟ ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺧﺗﻼف ﻣﺗوﺳطﯾن أو أﻛﺛر‪،‬‬
‫وﻫو ﻣﺎ ﻧﺳﻣﯾﻪ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن‪ .‬ﻟﻛن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻬدف ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل‬
‫اﻻﻧﺣدار‪ .‬وﻻﺧﺗﺑﺎر ذﻟك ﺳﻧﻧطﻠق ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬

‫ﺣﯾث ‪:‬‬
‫‪ :Y‬ﯾﻣﺛل ﻣﺗوﺳط أﺟر أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ :‬ﺗﺳﺎوي ‪ 1‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل وﺗﺳﺎوي ‪ 0‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬
‫‪ :‬ﺗﺳﺎوي ‪ 1‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب وﺗﺳﺎوي ‪ 0‬ﻓﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬
‫ﻻﺣظ ﺑﺄن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﻣوذج اﻧﺣدار ﻣﺗﻌدد ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻐﯾر ﻧوع اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬
‫اﻟﻣﻔﺳرة ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات ﻛﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾرات ﺻورﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺳوف ﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻣﯾز ﻟﻛل‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻣز ‪ . D‬وﯾﻌرض اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬ﻓﻣﺎذا‬
‫ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؟‪ .‬ﻟﻧﻔﺗرض ﺑﺄن ﺣد اﻟﺧطﺄ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻔروض ﻧﻣوذج‬
‫اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ‪ ،‬وﺑﺄﺧذ اﻟﺗوﻗﻊ ﻟطرﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬
‫‪100‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ -‬ﻣﺗوﺳط أﺟر أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل‪:‬‬

‫‪ -‬ﻣﺗوﺳط أﺟر أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوب‪:‬‬

‫‪ -‬ﻣﺗوﺳط أﺟر أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق‪:‬‬

‫وﺑﻠﻐﺔ أﺧرى ﻣﺗوﺳط أﺟر أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺗﻌطﻰ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ‬
‫ﺗﺑﯾن ﺑﻛم ﯾﺧﺗﻠف ﻣﺗوﺳط أﺟر أﺳﺗﺎذ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻋﻼﻩ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدارﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل وﻣﺗوﺳط أﺟر أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ﻋن ﻣﺗوﺳط أﺟر‬
‫أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرق ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪ .‬ﻟﻛن ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺗﻌرف ﻋن ﻣدى ﻣﻌﻧوي‬
‫ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ؟‪ .‬ﻗﺑل اﻹﺟﺎﺑﺔ دﻋﻧﺎ ﻧﻌرض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻻﻧﺣدار أﻋﻼﻩ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ‬
‫ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫وﯾﺷﯾر رﻣز اﻟﺗﻧﺟﯾم ﻫﻧﺎ ﻟﻘﯾم ‪ p‬اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘﯾق ﻗﯾﻣﺔ ‪ t‬اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﻌدم‪.‬‬
‫وﻛﻣﺎ ﺗﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﺎن ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق ﺗﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ‬
‫‪ . 26158‬أﻣﺎ ﻣﺗوﺳط اﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻗل ﻣن ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ ‪ ،1734‬و ﻣﺗوﺳط اﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﺑﺄﻗل ﻣن‬
‫ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ ‪ . 3265‬وﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط‬
‫أﺟر أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻘطﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﺑطرح ﺗﻠك اﻟﻔروﻗﺎت ﻣن ﻣﺗوﺳط‬
‫أﺟر أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ )‪ (24424‬و)‪ .(22894‬ﻟﻛن ﻛﯾف ﻧﺧﺗﺑر‬
‫ﻣدى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧطق اﻟﺛﻼث؟‪ .‬ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺗﻘدﯾر اﻟداﻟﺔ‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻔروﻗﺎت‬ ‫و‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدارﯾﺔ‬
‫ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫‪ %23‬وﻫﻲ أﻛﺑر ﻣن ‪ %5‬ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ‬ ‫اﻟﺗواﻟﻲ‪ .‬وﻟﻘد ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ‪ p‬ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ اﻻﻧﺣدارﯾﺔ‬
‫ﻗﺑول ﻓرض اﻟﻌدم وﻋدم ﻣﻌﻧوي ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ )ﻋدم ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓرق اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﯾن أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ‬
‫‪101‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺑﻠﻐت ‪ %3.5‬وﻫﻲ أﻗل‬ ‫ﺑﯾن اﻟﺷرق واﻟﺷﻣﺎل إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ(‪ .‬أﻣﺎ ﻗﯾﻣﺔ ‪ p‬ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ اﻻﻧﺣدارﯾﺔ‬
‫ﻣن ‪ %5‬ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ رﻓض ﻓرض اﻟﻌدم أي ﻣﻌﻧوي ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ )ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط‬
‫أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﯾن اﻟﺷرق واﻟﺟﻧوب إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ(‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧﻼﺻﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﺗﺳﺎوى‬
‫إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺗﯾن اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺷرق واﻟﺟﻧوب ﻫﻧﺎك‬
‫اﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط أﺟور اﻷﺳﺗﺎذ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ‪ .‬وﺑﯾﺎﻧﯾﺎ ﯾﻣﻛﻧﺎ ﺗﻣﺛﯾل ﻫذﻩ اﻟﻔروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﻛل‬
‫‪:04-03‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :04-03‬اﺧﺗﻼف ﻣﺗوﺳطﺎت دﺧل اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎطق‬

‫وﻫﻧﺎ ﯾﺟب أن ﻧﺷﯾر ﻟﺗﺣذﯾر ﻣﻬم ﻋﻧد ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔروﻗﺎت‪ ،‬اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻور ﯾﺔ ﻓﻘط ﺗﻘوم‬
‫ﺑﺗﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎت أو ﻻ وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺳﺑﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔروﻗﺎت‪ .‬ﺗﻌﺗﺑر‬
‫اﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم‪ ،‬ﻣؤﺷر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ‪ ،‬واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣن اﻟﻣﻣﻛن‬
‫أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣن ﻏﯾر اﻷﺧذ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺣﺳﺑﺎن أﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧﺎطق ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺑﺑﺎت ﻫذا‬
‫اﻻﺧﺗﻼف‪ .‬ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أﻋﻼﻩ‪ ،‬أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟواﺿﺢ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌﻣﻠﻪ ﻣن ﺧﻼل‬
‫اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔو ﻫو ﻣدى ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدارﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺎ ﻓﻘط‪.‬‬
‫‪ 3-3-3‬ﺗﺣذﯾرات اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ دﻣﺞ‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار‪ ،‬إﻻ اﻧﻪ ﯾﺟب أن ﻧﺣذر ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ‬
‫وﺑﺧﺻو ص ذﻟك‪:‬‬
‫‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ ‬ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﺛﻼث ﻣﻧﺎطق اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻓﻘط ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺻورﯾﯾن‬
‫ﻓﻠﻣﺎذا ﻟم ﻧﺳﺗﺧدم ﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻌدد اﻟﻣﻧﺎطق؟ ﻟﻧﻔﺗرض أﻧﻧﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات‬
‫ﻣن أﺟدل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺛﻼث ﻣﻧﺎطق ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪102‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺗﺄﺧذ اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ 1‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ 0‬ﻏﯾر ذﻟك‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺻﺑﺢ‬ ‫ﺣﯾث‬
‫ﻟدﯾﻧﺎ ﻟﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺗﻐﯾر ﺻو ري ﺧﺎص ﺑﻬﺎ‪ .‬وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻣﺛﺎﻟﻧﺎ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر‬
‫اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﺳوف ﯾرﻓض ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ إﺟراء ﻫذا اﻻﻧﺣدار ﻓﻠﻣﺎذا؟‪ .‬واﻟﺳﺑب‬
‫ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺗﻐﯾر ﺻوري ﻟﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻊ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل وﺿﻊ‬
‫اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﺧطﻲ اﻟﺗﺎم ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات‪ ،‬وﻟﻣﺎذا؟‪ .‬ﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻠﺟدول ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل أﻋﻼﻩ‬
‫‪ .‬واﻵن ﻟو ﺟﻣﻌﻧﺎ أﻓﻘﯾﺎ اﻷﻋﻣدة اﻟﺛﻼث‬ ‫ﺗﺻور اﻵن أﻧﻧﺎ أﺿﻔﻧﺎ ﻋﻣود ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻋﻣود ﺑﻪ ‪ 51‬ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎﻣﯾﻌﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ .1‬ﻟﻛن ﻣﺎدام ﻗﯾﻣﺔ‬
‫اﻟﻘﺎطﻊ ‪ α‬ﻫﻲ ﺿﻣﻧﯾﺎ ﺗﺳﺎوي ‪ 1‬ﻟﻛل ﻣﺷﺎﻫدة ﻓﺎﻧﻪ ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻟدﯾﻧﺎ ﻋﻣود ﺑﻪ ‪ 51‬ﻣﺷﺎﻫدة ﻣن اﻟﻘﯾم‬
‫‪.1‬ﺑﻠﻐﺔ أﺧر ى ﻣﺟﻣوع اﻷﻋﻣدة اﻟﺛﻼث ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ أﻓﻘﯾﺎ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺟراء إﻋﺎدة‬
‫اﻧﺗﺎج ﻋﻣود اﻟﻘﺎطﻊ ﻣﻣﺎ ﯾؤ دي ﻟﻠﺗﻌدد اﻟﺧطﻲ اﻟﺗﺎم‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣوذج‬
‫اﻷﺧﯾر ﻣﺳﺗﺣﯾل‪ .‬اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺻوري اﻟﻣدروس ﺑﻪ ‪m‬‬
‫ﺗﺻﻧﯾف ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻘدم ﻓﻘط ﻓﻲ ﺷﻛل )‪ (m-1‬ﻣﺗﻐﯾرات ﺻورﯾﺔ ﺑﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ‬
‫ﻣﺎدام اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺻوري اﻟﺟﻬوي ﻟﻪ ﺛﻼث ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﯾﺟب أن ﯾﻘدم ﻓﻘط ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺗﻐﯾرﯾن‬
‫ﺻورﯾﯾن‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﺗﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻧﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻔﺦ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺻوري )اﻟﺗﻌدد‬
‫اﻟﺧطﻲ اﻟﺗﺎم(‪ .‬وﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣوذج‬
‫ﻓﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺑﺣﺳب ﻋدد ﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫‪ ‬ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟذي ﻟم ﯾﺧﺻص ﻟﻪ ﻣﺗﻐﯾر ﺻوري ﺑﺎﻷﺳﺎس‪ ،‬اﻟﻣراﻗب‪ ،‬اﻟﻣؤﺷر‪ ،‬اﻟﻣﻘﺎرن‪،‬‬
‫اﻟﻣرﺟﻊ‪ ،‬أو اﻟﺻﻧف اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد‪ .‬وﺑﺎﻗﻲ ﻛل اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﻣﺗﻐﯾرات ﺻورﯾﺔ‬
‫ﺗﻘﺎرن ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺻﻧف اﻷﺳﺎس‪.‬‬
‫ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ ﺻﻧف اﻷﺳﺎس‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺛﺎل أﻋﻼﻩ ﻛﺎن اﻟﺗﺻﻧﯾف‬ ‫‪ ‬ﺗﻘدم اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ‬
‫اﻷﺳﺎس ﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻧﺣدار ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎطﻊ ‪ 26.159‬واﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﻌرض ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻏﯾر اﻷﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻋن اﻟﻘﺎطﻊ‬
‫ﺑﺳﺑب أﻧﻬﺎ ﺗﺑﯾن ﺑﻛم ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻣﺗﻐﯾرﻫﺎ اﻟﺻوري اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ 1‬ﻋن‬
‫ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷﺳﺎس‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺛﺎل أﻋﻼﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ 1734-‬ﺗﺧﺑر ﺑﺄن ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل أﻗل ﺑـ ‪ 1734‬ﻋن ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺷرق )اﻟﻣؤﺷر( إﻟﻲ ﯾﺑﻠﻎ ‪.26.159‬‬
‫‪103‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ ‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧوﻋﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺗﺻﻧﯾف ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﺎن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺧﺗﯾﺎر‬
‫اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷﺳﺎس اﻋﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﺣﺳب ﻫدف اﻟﺑﺎﺣث‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻛون اﺧﺗﯾﺎر‬
‫اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷﺳﺎس ﻣؤﺷر ﻟﻪ ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺛﺎل ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق وﻣن‬
‫اﻟﻣﻣﻛن أن ﻧﺧﺗﺎر أي ﻣﻧطﻘﺔ أﺧرى اﻟﺟﻧوب أو اﻟﺷﻣﺎل‪.‬‬
‫‪ ‬ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﻣﺗﻐﯾر ات اﻟﺻورﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻧﺎ اﺳﺗﺧدام‬
‫ﻋدد ﻣﺗﻐﯾرات ﺻورﯾﺔ ﺑﻌدد ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧوﻋﻲ ﻣﻊ ﺗﺟﻧب إدراج اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻧﻣوذج‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻧﻣوذج‪:‬‬

‫وﺑﻬذا ﻧﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌدد اﻟﺧطﻲ‬
‫اﻟﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج‪ .‬ﻟﻛن ﺗﺄﻛد ﻋﻧد إﺟراء ﻫذا اﻻﻧﺣدار ﻻ ﻧﺳﺗﺧدم ﻣﯾزة اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺑراﻣﺞ اﻟﺣزم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪ .‬وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗرﺟﻣﺔ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ :‬ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ :‬ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ :‬ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطق اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻠﻐﺔ أﺧرى ﻋﻧد إﻟﻐﺎء ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻊ ﻣن ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار‪ ،‬ﻓﻛل اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ‬
‫ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻟﻛل ﺗﺻﻧﯾف ﻫو اﻟﺣﺻول ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳطﺎت ﻗﯾم ﺗﻠك اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت‪ .‬وﺗﺗﻣﺛل‬
‫ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ‪:‬‬

‫ﺣﯾث ﻧرﻣز ﺑﺎﻟﺗﻧﺟﯾم ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﺻﻐر ﻗﯾم اﺣﺗﻣﺎل ‪ P‬ﺗﺣﻘق ﻗﯾﻣﺔ ‪ t‬اﻟﻣﻘدرة ﻣن اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ ظل‬
‫ﻓرض اﻟﻌدم‪ .‬وﻛﻣﺎ ﻧرى ﻓﺎن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺻورﯾﺔ ﺗﻌطﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺗوﺳط اﻷﺟر ﻟﻛل ﺗﺻﻧﯾف‬
‫)ﻣﻧطﻘﺔ(‪.‬‬
‫‪ ‬أي اﻟطرﯾﻘﺗﯾن أﻓﺿل ﻟﺗﺟﻧب ﻓﺦ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ )اﻟﺗﻌدد اﻟﺧطﻲ اﻟﺗﺎم(‪ (01) ،‬ﺑﻌرض‬
‫ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻋدا ﻓﺗرة اﻷﺳﺎس ﻣﻊ إدراج ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻊ‪ (02) .‬إﻟﻐﺎء ﻣﻠﻣﺔ‬
‫اﻟﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺗﻐﯾر ﺻوري ﻟﻛل ﺗﺻﻧﯾف ﻣن ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧوﻋﻲ؟‪ .‬ﯾﺟﯾب‬
‫اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻛﯾﻧﯾدي ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ :‬ﻣﻌظم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﯾﺟد أن ﻧﻣوذج إدراج اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ‬

‫‪104‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﻘﺎطﻌﺔ أﻧﺳب ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻟﺑدﯾل ﻷﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﺑدراﺳﺔ ﻛم وﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن ﺗﻠك‬
‫اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت‪.‬‬
‫‪ 4-3-3‬ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ ‪ :ANCOVA‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن‬
‫وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟظﺎﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ‪ .‬إﻻ أن‬
‫ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟظواﻫر اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺗﻐﯾرات ﺻورﯾﺔ وأﺧرى ﻛﻣﯾﺔ‪ .‬وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻧﻣﺎذج‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗدرس اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد أو ﺗرﺗﺑط ﺑﺧﻠﯾط ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﺻورﯾﺔ‬
‫ﺑﻧﻣﺎذج ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻐﺎﯾر‪ .‬وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﺗوﺳﯾﻊ ﻟﻧﻣوذج ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ‬
‫ﻟطرﯾﻘﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ آﺛﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻛﻣﯾﺔ‪ ،‬وﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻐﯾرة أو اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬
‫اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ‪ .‬وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل دﻋﻧﺎ ﻧﻌود ﻟﻠﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻻ‬
‫ﺗوﺟد ﻓروﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق ﻟو أﺧذﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن أﺛر ﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺛﻼ ﻟﯾﻛون اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ‪ .‬وﻣن أﺟل ﺗﻘﯾﯾم ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب أن ﻧﻘدر‬
‫اﻟﻧﻣوذج‪:‬‬

‫ﺣﯾث‪:‬‬
‫‪ :‬ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣﻛوﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ :‬اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻛل ﻓرد‪.‬‬
‫‪ :‬ﺗﺳﺎوي ‪ 01‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل‪ ،‬و‪ 0‬ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬
‫‪ :‬ﺗﺳﺎوي ‪ 01‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧو ب‪ ،‬و‪ 0‬ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬
‫‪ .‬ﺿﻊ ﻓﻲ ذﻫﻧك ﺑﺄﻧﻧﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ‬ ‫وﯾﺣوى ﺟدول اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻣود ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻛﻣﻧطﻘﺔ أﺳﺎس‪ .‬أﯾﺿﺎ ﻻﺣظ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻫﻧﺎك‬
‫ﻣﺗﻐﯾر ﻛﻣﻲ اﺿﺎﻓﻲ ‪ .X‬وﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻧﺣدار ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟدول‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺛﺎﻟﻧﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ‪:‬‬

‫‪105‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺣﯾث ﯾﺷﯾر اﻟﺗرﻣﯾز * إﻟﻰ أن اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق ﻗﯾم ‪ t‬اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﻌدم أﻗل ﻣن ‪.%5‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺗرﻣﯾز ** ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق ﻗﯾم ‪ t‬اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﻌدم أﻛﺑر ﻣن‬
‫‪ .%5‬وﻛﻣﺎ ﺗﺻرح ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى وﺑزﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑوﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﯾؤدي ذﻟك ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺗوﺳط اﺟر اﻷﺳﺗﺎذ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑﺣواﻟﻲ ‪ 3.29‬وﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﺛر اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ‬
‫ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻵن ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳط أﺟور اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺻﺑﺣت‬
‫ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﯾس ﻣﻌﻧوي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ‪ .‬وﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﺎدل‬
‫ﻣﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي ﻻ ﯾﺣوي اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻛﻣﻲ ﻓﻠن ﻧﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎ ﺑذﻟك اﻟﻧﻣوذج‬
‫اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﺳﺑﺑﻪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻟﻠﻔرد ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ‪ .‬وﺑﯾﺎﻧﯾﺎ ﯾﻣﻛﻧﺎ ﺗوﺿﯾﺢ‬
‫ذﻟك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ‪:05-03‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :05-03‬اﺧﺗﻼف اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ وﺗﺟﺎﻧس ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﯾل‬

‫ﻻﺣظ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺧطوط اﻻﻧﺣدار ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺗﺑﺎﻋدة‪ .‬إﻻ أن ﺧطﻲ اﻧﺣدار‬
‫اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ و اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻲ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺧطوط اﻟﺛﻼث‬
‫ﻣﺗوازﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻓرﺿﯾﺔ ﻋدم اﺧﺗﻼف ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻛﻣﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺛﻼث‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗداﺧل آﺛﺎر اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ‪ :‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧوﻋﯾﺔ أو اﻟﺻورﯾﺔ أداة ﻣرﻧﺔ‬
‫ﯾﻣﻛن ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﺑﺣﺳب اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬وﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ﻧﻔﺗرض اﻧﻪ ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻧﻣوذج‬
‫اﻟذي ﯾرﺑط ﻣﺗوﺳط أﺟر ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻌدد ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬اﻟﺟﻧس‪ ،‬واﻷﺻل اﻟﻌرﻗﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣل‪:‬‬

‫‪106‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺣﯾث‪ :Y :‬ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻟﺳﺎﻋﺔ‪ :X .‬ﻋدد ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬

‫‪ :‬ﺗﺳﺎوي ‪ 1‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎث‪ ،‬و‪ 0‬ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬
‫‪ :‬ﺗﺳﺎوي ‪ 1‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن اﻟﺷﺧص ﻟﯾس أﺑﯾض‪ ،‬و‪ 0‬ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻧﻼﺣظ ﻛل ﻣن اﻟﺟﻧس واﻷﺻل اﻟﻌرﻗﻲ ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻧوﻋﯾﯾن‪ ،‬أﻣﺎ ﻋدد ﺳﻧوات‬
‫اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗﻐﯾر ﻛﻣﻲ‪ .‬ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻧﻔﺗرض أﺛر اﺧﺗﻼف اﻟﺟﻧس ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺻوري‬
‫ﺛﺎﺑت ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺻﻧﯾﻔﻲ اﻷﺻل اﻟﻌرﻗﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣل‪ .‬وﻛذﻟك ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻧﻔﺗرض أن أﺛر اﺧﺗﻼف‬
‫ﺛﺎﺑت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺟﻧﺳﯾن‪ .‬وﺑﻠﻐﺔ أﺧرى ﻟو ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط‬ ‫اﻷﺻل اﻟﻌرﻗﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﺻوري‬
‫اﻷﺟر ﻟﻠرﺟﺎل أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺗوﺳط اﺟر اﻹﻧﺎث ﻫذا ﯾظل ﺛﺎﺑت ﺳواء ﻛﺎن اﻷﺻل اﻟﻌرﻗﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣل‬
‫أﺑﯾض أو ﻏﯾر ذﻟك‪ .‬ﻛذﻟك ﻟو ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻐﯾر أﺑﯾض أﻗل ﻣن اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺑﯾض‬
‫ﯾظل ﻫذا ﺛﺎﺑت ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل رﺟل أو أﻧﺛﻰ‪ .‬ﻟﻛن ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ‬
‫ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻻﻓﺗراض اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻫذا‪ ،‬ﻓﺎﻷﻧﺛﻰ اﻟﻐﯾر ﺑﯾﺿﺎء ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن‬
‫ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط أﺟر ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟرﺟل اﻟﻐﯾر أﺑﯾض‪ ،‬ﺑﻠﻐﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن‬
‫ﯾﺗداﺧل أﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﯾﺧﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرﯾن اﻟﺻورﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج أﻋﻼﻩ ﺑل ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ‬
‫اﻟﺿرﺑﯾﺔ ﻛذﻟك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺎن‪:‬‬

‫واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻷﻧﺛﻰ ﻏﯾر ﺑﯾﺿﺎء ‪ .‬ﻻﺣظ ﺑﺄن‪:‬‬
‫‪ :‬اﺛر اﻻﺧﺗﻼف ﻛوﻧﻬﺎ أﻧﺛﻰ‪.‬‬
‫‪ :‬أﺛر اﻻﺧﺗﻼف ﻛوﻧﻬﺎ ﻟﯾس ﺑﯾﺿﺎء‪.‬‬
‫‪ :‬اﺛر اﻻﺧﺗﻼف ﻛوﻧﻬﺎ أﻧﺛﻰ ﻏﻲ ﺑﯾﺿﺎء‪.‬‬
‫ﻋن ﻣﺗوﺳط اﺟر‬ ‫واﻟذي ﯾﻌرض ﺑﺄن ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻷﻧﺛﻰ ﻏﯾر ﺑﯾﺿﺎء ﯾﺧﺗﻠف ﺑـ‬
‫اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻷﻧﺛﻰ أو ﻏﯾر ﺑﯾﺿﺎء ﻓﻘط‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت اﺛر ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﯾﻌﻧﻲ‬
‫ﻫذا أن اﻷﻧﺛﻰ اﻟﻐﯾر ﺑﯾﺿﺎء ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻣﺗوﺳط أﺟر أﻗل ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺎث أو اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر‬
‫اﻟﺑﯾض ﻓﻘط‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺗم ﻋل أﺳﺎس ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺳﺎس واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻟرﺟل‬
‫اﻷﺑﯾض‪ .‬واﻵن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟواﺣد‬
‫‪107‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫)ﻧﺎﺗﺞ ﺿرب ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺻورﯾﯾن( واﻟذي ﯾﻌﯾد ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﺛر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﯾن ﻛل واﺣد ﻣن‬
‫ﻣﺗﻐﯾر ﻧوﻋﻲ ﻣﺧﺗﻠف‪.‬‬
‫‪ ‬اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت‪ :‬ﯾﺷﻣل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻐﯾر أﺣد‬
‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ‪ ،‬وﻟﺗو ﺿﯾﺢ ﻫذا‬
‫اﻻﺳﺗﺧدام ﺳوف ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﺷرﻛﺔ اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻋﺎرﺿﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﺣﯾث ﺗدﻓﻊ ﻫذﻩ‬
‫اﻟﺷﻛﺔ ﻟﻌﺎرﺿﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻣوﻻت ﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣوﻻت‬
‫( ﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻣوﻟﺗﻬﺎ ﻣن‬ ‫∗‬
‫ﻣﺗﻐﯾرة ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻋﺗﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ )‬
‫اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ‪ .‬ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟوﺟود ﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻌﻣوﻻت‬
‫ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ‪ .‬وﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل ‪ 06-03‬اﻟﺷﻛل اﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻻﻧﺗﺷﺎر‬
‫اﻟﻌﻣوﻟﺔ واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :06-03‬ﺗﻐﯾر ﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﯾل اﻻﻧﺣدار‬

‫وﺑﻠﻐﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺷﻛل ﯾﺗﺑن أن ﻋﻣو ﻻت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺗرﺗﻔﻊ ﺧطﯾﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع‬
‫(‪ ،‬وﺑﻌدﻫﺎ ﺗظل اﻟﻌﻣوﻻت ﺗرﺗﻔﻊ ﺧطﯾﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻛن‬ ‫∗‬
‫اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﺻوﻻ ﻟﻠﻌﺗﺑﺔ )‬
‫ﺑﻣﻌدل اﻧﺣدار أﻛﺑر‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘول اﻧﻪ ﻟدﯾﻧﺎ اﻧﺣدار ﺧطﻲ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻟﺟزﺋﯾﯾن ﺧطﯾﯾن ‪Ⅰ‬‬
‫(‪ .‬وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻫﻧﺎ‬ ‫∗‬
‫و‪ .Ⅱ‬وﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘول ﺑﺄن ﻣﯾل داﻟﺔ اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﯾﺔ ﺗﻐﯾر ﻋﻧد اﻟﻌﺗﺑﺔ )‬
‫اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﻠﻣﺗﯾن اﻟﺧطﯾﺗﯾن اﻟﻣﺧﻠﻔﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس داﻟﺔ‬
‫اﻻﻧﺣدار ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺣﯾث‪:‬‬
‫‪108‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ :‬ﻋﻣوﻟﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‪.‬‬
‫‪ :‬ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻣن طرف ﻋﺎرض اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‪.‬‬
‫‪ :‬ﻋﺗﺑﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت )اﻟﻌﻘدة(‪.‬‬ ‫∗‬

‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫∗‬

‫و‪ 0‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫>‬ ‫∗‬
‫‪ :D‬ﺗﺳﺎوي ‪ 1‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت‬
‫ﺑﺎﻻﻓﺗراض ‪ ( ) = 0‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون‪:‬‬

‫‪ .‬و‪:‬‬ ‫<‬ ‫∗‬

‫واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺗوﺳط ﻋﻣوﻟﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻧد اﻟﺷرﯾﺣﺔ‬

‫‪.‬‬ ‫>‬ ‫∗‬

‫واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺗوﺳط ﻋﻣوﻟﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻧد اﻟﺷرﯾﺣﺔ‬
‫( ﺗﻣﺛل ﻣﯾل ﺧط اﻻﻧﺣدار‬ ‫‪+‬‬ ‫ﺗﻣﺛل ﻣﯾل ﺧط اﻻﻧﺣدار ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ ‪ ،Ⅰ‬و)‬ ‫وﻋﻠﯾﻪ‬
‫ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ‬ ‫∗‬
‫ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ ‪ .Ⅱ‬وﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺔ اﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد اﻧﻛﺳﺎر ﻟﺧط اﻻﻧﺣدار ﺑﻌد اﻟﻌﺗﺑﺔ‬
‫‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ‬
‫‪ 5-3-3‬اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ‪ :‬ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻋرض اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﻘﺎرﯾر دورﯾﺔ ﯾوﻣﯾﺔ‪ ،‬أﺳﺑوﻋﯾﺔ‪ ،‬ﺷﻬرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺻﻠﯾﺔ‪...‬اﻟﺦ ﻣﻣﺎ‬
‫ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣوي ﻧﻣط أو ﺳﻠوك ﻣوﺳﻣﻲ ﻣﻌﯾن )ﺗذﺑذب ﻣوﺳﻣﻲ ﻣﻧﺗظم( ‪ .‬وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺑﯾﻌﺎت أﻗﺳﺎم‬
‫اﻟﺣﻠوﯾﺎت ﻓﻲ أﻋﯾﺎد اﻟﻣﯾﻼد واﻷﻋﯾﺎد اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻛﻣﺛﺎل ﻋﻣﻠﻲ ﻋن ﻫذا اﻟﻧﻣط‪ .‬ﻛذﻟك اﻟطﻠب‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻌطل وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺑﯾﻊ‪ ،‬اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺣﻠوﯾﺎت اﻟﻣﺛﻠﺟﺎت ﻓﻲ‬
‫ﺻﯾف‪....‬اﻟﺦ‪ .‬ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ﯾﺟب إزاﻟﺔ اﺛر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣوﺳﻣﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﺟل‬
‫ﺗﺣدﯾد اﺛر اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣﺛل اﺛر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم وﻫﻛذا‪ .‬وﺗﻌرف‬
‫إﺟراءات إزاﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣوﺳﻣﻲ ﻣن اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻬذﯾب أو اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣوﺳﻣﻲ‬
‫ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻌرف اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻣوﺳﻣﯾﺎ‪ .‬وﺗﻌرض اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﻌدل‬
‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺗﻬﻼك‪ ،‬اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﻌدل‬
‫ﻣوﺳﻣﯾﺎ‪ .‬ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطرق ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣوﺳﻣﯾﺎ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﺳوف ﻧﻬﺗم ﻓﻘط‬
‫ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ‪ .‬وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣﻧطق اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻹزاﻟﺔ أﺛر‬
‫اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻧﻔﺗرض اﻧﻪ ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫‪109‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫اﻟﺟدول ‪ :04-03‬ﻣﺑﯾﻌﺎت رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ ‪1995-1978‬‬

‫ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺟدول ﻋرض رﺑﻊ ﺳﻧوي ﻟﻠﺳﻧوات ‪ 1995-1978‬ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‪:‬‬

‫‪(DISH) :Dishwasher‬ﻏﺳﺎﻻت اﻷواﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ (DISP) :Garbage disposers‬آﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت‪.‬‬
‫‪ (FRIG) :Refrigerators‬آﻻت اﻟﺗﺑرﯾد‪.‬‬
‫‪ (WASH) :Washing machine‬آﻻت ﻏﺳل اﻟﻣﻼﺑس‪.‬‬
‫ﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑوﺣدة أﻟف آﻟﺔ‪ .‬ﻛذﻟك ﯾﻘدم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻹﻧﻔﺎق ﻋن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة‬
‫)‪ (DUR‬ﺑﺎﻟدوﻻر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﺳﻧﺔ ‪ .1982‬وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﺳوف‬
‫ﻧﻬﺗم ﻓﻘط ﺑﻣﺑﯾﻌﺎت آﻻت اﻟﺗﺑرﯾد ﻟﻛل ﻓﺗرة اﻟﻌﯾﻧﺔ‪ .‬ﻟﻛن أوﻻ دﻋﻧﺎ ﻧﻧظر ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل‬
‫اﻟﻣواﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :07-03‬ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﺑر اﻟزﻣن‬

‫‪110‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺷﻛل اﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺟدا ﺗواﺟد ﻋﺎﻣل ﻣوﺳﻣﻲ رﺑﻊ ﺳﻧوي‪ .‬وﻟﻠﺗﺄﻛد إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣن‬
‫ﺣﻛﻣﻧﺎ اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ :‬ﻣﺑﯾﻌﺎت آﻻت اﻟﺗﺑرﯾد ﺑﺎﻵﻻف‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ D‬ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻوري‬ ‫ﺣﯾث‬
‫ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟذي ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ 1‬ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﻣﻌﻧﻲ و‪ 0‬ﻓﻲ ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬
‫ﻻﺣظ أﻧﻪ ﻣن اﺟل ﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳﻧﺧﺻص‬
‫ﻟﻛل رﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﻣﺗﻐﯾر ﺻوري وﻧﺳﺗﺑﻌد اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﻣن اﻟﻧﻣوذج‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أي‬
‫ﻋﺎﻣل ﻣوﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻲ رﺑﻊ ﻣن أرﺑﺎع اﻟﺳﻧﺔ ﺳوف ﯾﺗم ﻋرﺿﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﻠﻣﺗﻪ‬
‫إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋن طرﯾق اﺧﺗﺑﺎر ‪ t‬ﻟﻔرض اﻟﻌدم‪ .‬ﻛذﻟك ﻻﺣظ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج أﻋﻼﻩ أﻧﻧﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻗﻣﻧﺎ‬
‫ﺑﺈﺟراء اﻧﺣدار ‪ Y‬ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أﻧﻧﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬذا اﻟﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻋﻧد ﻛل ﻣوﺳم‬
‫)رﺑﻊ ﺳﻧﺔ(‪ .‬وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﺎن ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺻوري ﻟﻛل رﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﺳﺗﻌطﻲ ﻣﺗوﺳط‬
‫ﻣﺑﯾﻌﺎت آﻻت اﻟﺗﺑرﯾد ﻟﻛل رﺑﻊ أو ﻣوﺳم‪.‬‬
‫‪ 6-3-3‬ﻣﺛﺎل ﺗطﺑﯾﻘﻲ‪) :‬اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎت آﻻت اﻟﺗﺑرﯾد( ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺛﻼﺟﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺟراءا اﻻﻧﺣدار اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﻻﺣظ ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﻧﻘر ﺑﺎﻻ ﺧطﺎء اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة ﻻن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻻ ﺗﺄﺧذ إﻻ‬
‫أﺣد اﻟﻘﯾﻣﺗﯾن ‪ 0‬أو ‪ .1‬ﯾﻌرض ﻣﻘدر ‪ α‬ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻋﻼﻩ ﻣﺗوﺳط ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺛﻼﺟﺎت ﺑﺎﻵﻻف‬
‫ﻋﻧد ﻛل ﻣوﺳم )رﺑﻊ ﺳﻧﺔ(‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﻣﺗوﺳط ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺛﻼﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻷول ﺣواﻟﻲ‬
‫‪ 1222‬أﻟف وﺣدة أﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﻣوﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣواﻟﻲ ‪ 1468‬أﻟف وﺣدة‪ ،‬وﻋﻧد اﻟﻣوﺳم اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻠﻎ‬
‫‪ ،1570‬وأﺧر ﻣوﺳم ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺛﻼﺟﺎت ﻓﯾﻪ ‪ .1160‬ﻛﻣﺎ ﻧذﻛر ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد‬
‫اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻣﻧﺎ‬
‫ﺑﺈدراج اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﻓﺎن ذﻟك ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﺑﻌد ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺳﺎس‬
‫)أﺣد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻷﺣد اﻟﻣواﺳم(‪ ،‬وﻟﻧﻔﺗرض أﻧﻧﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻣوﺳم اﻷول ﻛﺗﺻﻧﯾف‬
‫أﺳﺎس وﺑﺎدرادج اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺣدار اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪111‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺣﯾث ﻧرﻣز ﺑﺎﻟﺗﻧﺟﯾم * ﻗﯾم اﺣﺗﻣﺎل ‪ p‬ﺗﺣﻘق ‪ t‬اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﻌدم أﻗل ﻣن ‪ .%5‬أﻣﺎ‬
‫اﻟﺗﻧﺟﯾم اﻟﻣزدوج ** ﺗرﻣز ﻟﻛو ن ﻗﯾم اﺣﺗﻣﺎل ‪ p‬ﺗﺣﻘق ‪ t‬اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﻌدم أﻛﺑر ﻣن‬
‫‪ .%5‬ﻣﺎدام ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻣوﺳم اﻷول ﻛﺗﺻﻧﯾف أﺳﺎس أو ﻣؤﺷر‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل‬
‫ﻣوﺳم ﻣن اﻟﻣواﺳم اﻷﺧرى )اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ اﻷﺧرى( ﺗﻌﺑر اﻵن ﻋن ﻓروﻗﺎت اﻟﻘواطﻊ‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﺑﻛم ﯾﺧﺗﻠف ﻣﺗوﺳط ‪ Y‬ﻟﻣوﺳم ﻣﺎ ﻋن ﻣﺗوﺳط ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣوﺳم اﻷﺳﺎس‪.‬‬
‫ﺑﻠﻐﺔ أﺧرى ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣواﺳم اﻟﺻورﯾﺔ ﺗﻘدم زﯾﺎدة أو اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺗوﺳط ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺛﻼﺟﺎت ﻓﻲ‬
‫اﺣد اﻟﻣواﺳم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺳم اﻷﺳﺎس‪ .‬ﻓﻠو أﺿﻔﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺳم اﻷﺳﺎس‬
‫‪ 1222.125‬ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣوﺳم ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ واﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻧﻣوذج اﻷﺳﺑق‪ .‬واﻵن ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋﺎﻣل اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت آﻻت اﻟﺗﺑرﯾد؟‪ .‬ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﺑﺑﺳﺎطﺔ‪ :‬ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘدﯾر ﻗﯾم ‪ Y‬ﻣن اﻟﻧﻣوذج أﻋﻼﻩ‬
‫ﻟﻛل ﻣﺷﺎﻫدة ﺛم طرﺣﻧﺎﻩ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻣود اﻟﺑواﻗﻲ وﻫذا ﻛﻣﺎ‬
‫ﯾﻌرﺿﻪ اﻟﺟدول ‪:05-03‬‬
‫اﻟﺟدول ‪ :05-03‬ﺟدول ﺑواﻗﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار‬

‫وﻣﺎدام اﻟﻧﻣوذج أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﯾﺣوي أي ﻣﺗﻐﯾر ﻛﻣﻲ ﻓﻬل ﺗﺗﻐﯾر اﻟﺻورة ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺿﯾف أي‬
‫ﻣﺗﻐﯾر ﻛﻣﻲ ﻟﻠﻧﻣوذج؟‪ .‬ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة ﻣن أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ‬

‫‪112‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﻣﺑﯾﻌﺎت آﻻت اﻟﺗﺑرﯾد دﻋﻧﺎ ﻧدرج ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ X‬ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج أﻋﻼﻩ وﻧﺧﺗﺑر ﻣدى ﺗﻐﯾر‬
‫ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ‪ ،‬وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج‪:‬‬

‫ﺣﯾث ﻧرﻣز ﺑﺎﻟﺗﻧﺟﯾم * ﻗﯾم اﺣﺗﻣﺎل ‪ p‬ﺗﺣﻘق ‪ t‬اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﻌدم أﻗل ﻣن ‪ .%5‬أﻣﺎ‬
‫اﻟﺗﻧﺟﯾم اﻟﻣزدوج ** ﺗرﻣز ﻟﻛون ﻗﯾم اﺣﺗﻣﺎل ‪ p‬ﺗﺣﻘق ‪ t‬اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ ظل ﻓرض اﻟﻌدم أﻛﺑر ﻣن‬
‫‪ .%5‬ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻛﻣﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺻوري ﻟﻠﻣوﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻣﻌﻧوﯾﺔ‬
‫إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﺧﺗﻼف ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣوﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻣوﺳم اﻟراﺑﻊ ﻋن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣوﺳم‬
‫اﻷول ﻣﻌﻧوي إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻣوﺳم اﻟراﺑﻊ ﻓﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣوﺳم‬
‫اﻷول‪ ،‬وﺗﺑﯾن ﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة ﺑﺄن ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺑوﺣدة‬
‫واﺣدة ﻓﺎن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺣواﻟﻲ ‪ 2.77‬وﺣدة )ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺛﻼث وﺣدات(‪ .‬واﻟﺗﺳﺎؤل‬
‫اﻟﻣﻬم ﻫﻧﺎ ﻫل ﻓﻘط ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺛﻼﺟﺎت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻣط اﻟﺳﻠوك اﻟﻣوﺳﻣﻲ؟‪ .‬ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻷﺧذ ﻓﻲ‬
‫اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ‪X‬؟‪ .‬اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘدرة أﺧﯾرا ﻫو أن اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬
‫اﻟﺻورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻻ ﺗﻌﻣل ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‬
‫ﺑل ﺣﺗﻰ اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻛﻣﻲ ‪.X‬‬
‫‪ 4-3‬طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻟﺻﯾﻐﺔ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ‬
‫‪ 1-4-3‬ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻟﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت ﺣدود ﺑواﻗﻲ ﻧﻣوذج اﻧﺣدار ﻣﻛون ﻣن ‪ k‬ﻣﺗﻐﯾر‪:‬‬
‫ﺑﺎﻻﻧطﻼق ﻣن داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ وﻓق ﺗرﻣﯾز ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫واﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ‪ β‬ﻣﺗﺟﻪ ﻋﻣودي ﻣن ‪ k‬ﻋﻧﺻر ﻟﻣﻘدرات ‪ .OLS‬وﯾﻣﺛل ‪ u‬ﻣﺗﺟﻪ ﻋﻣودي ﻣن ‪n‬‬
‫ﻋﻧﺻر ﻟﺣدود ﺑواﻗﻲ ‪ .OLS‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛل ‪ X‬ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ‪ n‬ﺳطر ﺗﻣﺛل ﻋدد اﻟﻣﺷﺎﻫدات‬
‫‪113‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪،‬‬ ‫ﻟﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل و ‪ k‬ﻋﻣود ﺗﻣﺛل ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫وﺗﻣﺛل ‪ y‬ﻣﺗﺟﻪ ﻋﻣودي ﻣن ‪ n‬ﻋﻧﺻر ﻣن ﻣﺷﺎﻫدات ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ‪ .‬وﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾل‬
‫ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻊ اﻟﺑواﻗﻲ ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫واﻵن ﻣن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪:‬‬

‫ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﻘول ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ‪:‬‬

‫أي‪:‬‬

‫‪ 2-4-3‬ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻟﻠﻣﻌﺎدﻻت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻘدرات ‪:OLS‬‬

‫اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺧﯾرة‪ ،‬وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻗواﻋد اﺷﺗﻘﺎق اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ‪:‬‬

‫وﺑﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫وﻣﻧﻬﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﻘدرات ‪:OLS‬‬

‫‪ 3-4-3‬ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﺑﺎﯾن‪-‬ﺗﻐﺎﯾر ﻣﻘدرات ‪:OLS‬‬

‫ﺑﺈﺣﻼل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ‪ y = XB + u‬ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻘدرات ‪ OLS‬اﻷﺧﯾرة ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫‪114‬‬
‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫وﻋﻠﯾﻪ‪:‬‬

‫ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﻟدﯾﻧﺎ‪:‬‬

‫واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ‪:‬‬

‫ﻏﯾر ﻋﺷواﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺄﺧذ ﺗوﻗﻊ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن‪-‬اﻟﺗﻐﺎﯾر ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬

‫‪ 4-4-3‬ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻟﺧﺻﺎﺋص ‪ BLUE‬ﻟﻣﻘدرات ‪:OLS‬‬

‫أ‪ -‬ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺧطﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻣن ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﻘدرات ‪:OLS‬‬

‫وﺑﻣﺎ أن‪:‬‬

‫ﻋﺑﺎرة ﻋن داﻟﺔ ﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺻﻔوﻓﺔ أﻋداد ﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ‬
‫اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ‪ .y‬وﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﻓﻬﻲ ﻣﻘدرات ﺧطﯾﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻋدم اﻟﺗﺣﯾز‪:‬‬
‫ﺑﺗﻌوﯾض داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ‪:‬‬

‫ﻓﻲ داﻟﺔ ﻣﻘدرات ‪ OLS‬اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫‪115‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫وﺑﺄﺧذ ﺗوﻗﻊ طرﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬واﺳﺗﺧدام ﻓرﺿﯾﺔ ﺗوﻗﻊ ﺣدود اﻟﺑواﻗﻲ ﯾﺳﺎوي اﻟﺻﻔر‬
‫ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫ﻣﻘدر ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﻟـ ‪.B‬‬ ‫واﻟذي ﯾﺑﯾن‬

‫ت‪ -‬ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ‪ :‬ﺑﺟﻌل ∗ ‪ B‬ﻣﻘدر ﺧطﻲ ﻟـ ‪ ،B‬واﻟذي ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺣﯾث ‪ C‬ﺗﻣﺛل ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺛواﺑت‪ .‬وﺑﺈﺣﻼل داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا‬
‫اﻟﻣﻘدر ﻧﺟد‪:‬‬

‫ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎن ∗ ‪ B‬ﻣﻘدر ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز ﻟـ ‪ ،B‬ﯾﺟب أن ﯾﻛون‪:‬‬

‫اﻵن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺷرط اﻷﺧﯾر وﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘدر اﻟﺑدﯾل ∗ ‪ B‬اﻷﺧﯾرة‪ ،‬ﻧﺟد‪:‬‬

‫وﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﻓﺎن ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن‪-‬اﻟﺗﻐﺎﯾر ﻟﻠﻣﻘدر ∗ ‪ B‬ﺗﻛون‪:‬‬

‫وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻘﻠوب ﻣﺻﻔوﻓﺔ‪ ،‬وﻣﻧﻘول ﻣﺻﻔوﻓﺔ وﺑﻌد اﻟﺗﺑﺳﯾط ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ‪:‬‬

‫واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑﺎﯾن‪-‬ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻘدر اﻟﺑدﯾل ∗ ‪ B‬ﯾﺳﺎوي ﺗﺑﺎﯾن‪-‬ﺗﻐﺎﯾر ﻣﻘدر ‪OLS‬‬
‫‪ ،‬ﻧﺎﺗﺞ ﻫذا اﻟﺿرب ﺣد ﻣوﺟب‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن‬ ‫‪/‬‬
‫ﻣﺿروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد‬ ‫زاﺋد اﻟﺣد‬
‫ﺗﺑﺎﯾن‪-‬ﺗﻐﺎﯾر اﻟﻣﻘدر اﻟﺑدﯾل ∗ ‪ B‬ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال أن ﯾﻛون أﻗل ﻣن‬
‫ﺗﺑﺎﯾن‪-‬ﺗﻐﺎﯾر ﻣﻘدر ‪ .OLS‬وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺑﯾن أن ﻣﻘدر ‪ OLS‬ﻟﻪ أﻗل ﺗﺑﺎﯾن ﻣن أي ﻣﻘدر‬
‫ﺑدﯾل ﺧطﻲ وﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾز‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧت ‪ C‬ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﻌدوﻣﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﻘدر‬
‫اﻟﺑدﯾل ﻣﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﺗﺑﺎﯾن ﻣﻘدر ‪.OLS‬‬

‫‪116‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫ﺧﺎﲤﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﺤﺘﻮاھﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻘﺎط وﻓﻖ ﺗﺪرج ﻣﺤﺎورھﺎ‪:‬‬
‫‪ ‬ﯾﺗﻣﺛل ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣﻔﻬوم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم داﻟﺔ اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﺷرطﻲ )‪ ،(CEF‬أو‬
‫داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )‪ ،(PRF‬وﻣﻧﻬﺎ ﻧﺳﺗﻬدف ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻐﯾر ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻋﻧد‬
‫ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﻬوم داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻟﺻﻌوﺑﺔ‬
‫ﺣﺻر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وا ٕ ﺣﺻﺎﺋﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯾﻪ ﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﯾﻧﺔ‬
‫ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ اﻧﺣدار اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻻﺳﺗدﻻل ﺑﻬﺎ ﻋن داﻟﺔ‬
‫اﻧﺣدار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓق أدوات ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ .‬وﯾﻠﻌب اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ ‪ u‬ﻫﻧﺎ دور ﺟوﻫري ﻓﻲ ذﻟك‪.‬‬
‫‪ ‬ﯾﺗﻣﺛل اﻻطﺎر اﻟﻘﺎﻋدي أو اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ‬
‫)‪ .(CRLM‬ﺣﯾث ﯾﺑﻧﻰ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔروض اﻻﺳﺎﺳﻲ‪،‬‬
‫وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔروض ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻘدرات اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋص اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‬
‫ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻧظري ﻗوس‪-‬ﻣﺎرﻛوف‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺻرح ﺑﺄﻧﻪ ﻣن ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣﻘدرات اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣﯾزة‬
‫ﺗﺗﻣﯾز ﻣﻘدرات اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﺑﺄﻗل ﺗﺑﺎﯾن )‪.(BLUE‬‬
‫‪ ‬ﺗﺗﻠﺧص ﺟودة اﻟﺗوﻓﯾق اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد ‪ .r‬واﻟذي ﯾﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺳرﻫﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل وﺗﻧﺣﺻر ﻗﯾﻣﻪ ﺑﯾن ‪ 0‬و‪.1‬‬
‫‪ ‬ﯾﺟﯾب اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ‪ :‬ﻫل اﻟﻣﻘدرات اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ‬
‫اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ أو ﻻ؟‪ .‬ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺗﯾن ﻣﻛﻣﻠﺗﺎن ﻟﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال أﻋﻼﻩ‪:‬‬
‫ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻓﻲ إطﺎر طرﯾﻘﺔ ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ﻣﺟﺎل أو ﻓﺗرة‪ .‬وﯾﻣﺛل ﺗﻘدﯾر ﻣﺟﺎل ﻓﺗرة ﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫أو ﻣﻛوﻧﺔ ﺑﻧﻣط ﯾﺟﻌل ﻟﻬﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺧﺎص ﺑﺄن ﺗﺣوي ﺑﯾن ﻧﻬﺎﯾﺗﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ‬
‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ .‬وﯾﻌرف ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﻣﺳﻣﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ واﻟذي ﯾﺻﺎغ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺛل ‪ %90‬أو‬
‫‪ .%95‬ﯾزودﻧﺎ ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ‪ .‬ﻓﻠو‬
‫وﻗﻌت ﻗﯾﻣﺔ ﻓرض اﻟﻌدم ﺑﯾن ﺣدود ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﺎ رﻓض ﻫذا اﻟﻔرض‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوﻋﻬﺎ‬
‫ﺧﺎرج ﺣدود ﻣﺟﺎل ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪.‬‬

‫‪117‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪ ‬أﻣﺎ ﻋن إﺟراءات طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣداث إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺛم ﺗﺧﺗﺑر‬
‫ﺗوزﯾﻊ ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻓرض اﻟﻌدم‪ .‬ﺗﺗﺑﻊ ﻫذﻩ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دوﻣﺎ ﺗوزﯾﻊ ﺷﺎﺋﻊ وواﺿﺢ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫ﻣﺛل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ‪ ،‬ﺗوزﯾﻊ ‪ ،t‬ﺗوزﯾﻊ ‪ F‬أو ﺗوزﯾﻊ ﻛﺎ ﺗرﺑﯾﻊ‪ .‬ﻓﻣﺛﻼ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺣﺳﺎب إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ‪ t‬ﻣن‬
‫ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ وﻣن ﺛﻣﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق ﺗﻠك اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻌطﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﺣﺗﻣﺎل دﻗﯾق ﻟﺣﻘﯾق اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ‪ t‬ﻓﻲ إطﺎر‬
‫ﻓرض اﻟﻌدم‪ .‬ﻓﻠو وﻗﻊ وﻛﺎن ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺻﻐﯾرة ﺟدا ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪ .‬ﻟﻛم ﻟو ﻛﺎن اﻻﺣﺗﻣﺎل‬
‫ﻛﺑﯾر ﻻ ﻧرﻓض ﻓرض اﻟﻌدم‪.‬‬
‫‪ ‬ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد ﯾﺧﺗﻠف اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻋن اﺧﺗﺑﺎر‬
‫اﻟﻔروض ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ آﻧﯾﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟواﺣد أو أﻛﺛر ﻓردﯾﺎ ﻣن‬
‫ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻻﻧﺣدار اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ‪ ،t‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ‬
‫ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج اﻟﺟزﺋﯾﺔ آﻧﯾﺎ ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ‪.F‬‬
‫‪ ‬ﯾﻌﺗﺑر اﺧﺗﺑﺎر ‪ F‬اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺗﻌدد اﻟﺟواﻧب ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔروض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻣﺛل‬
‫اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻧﻣوذج ﺟزﺋﯾﺔ ﻓردﯾﺔ‪ ،‬ﻛل ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺗﻣوج اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺗﺳﺎوي ﺻﻔر آﻧﯾﺎ‪،‬‬
‫ﻣﻌﻠﻣﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺗﯾن‪ ،‬ﻣدى ﺗﻘﺑل اﻟﻧﻣوذج ﻟﻠﻘﯾود اﻟﺧطﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺎت‬
‫اﻟﺟزﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﺟﻬﺎز ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘﺳم اﻟﻌﯾن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻧﺎءا‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺎت )اﻟﺟﻧس‪ ،‬اﻟﻌرق‪ ،‬اﻟﻠون‪ ،‬اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ‪(...‬وﺿﻣﻧﯾﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﺈﺟراء اﻧﺣدارات‬
‫ﻓردﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓردﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺣدة اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﺳﺑب‬
‫اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬
‫ﺗﻣﺛل اﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻘواطﻊ أو اﻟﻣﯾول أو اﻻﺛﻧﯾن ﻟﻠﻣﺟوﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ ﻋﻧد إدراﺟﻬﺎ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج اﻻﻧﺣدار اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪ 1‬أو اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪،0‬‬
‫وﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺣﻘق ﺻﻔﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار‪.‬‬
‫‪ ‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ أدوات ﻣﺗﻌدد اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺗﺣﺗﺎج ﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﺑﻌض‬
‫اﻟﺗﺣذﯾرات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪ .‬أوﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻣول ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋدد‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج أﻗل ﻣن ﻋدد ﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﻪ ذﻟك اﻟﻣﺗﻐﯾر‬
‫ﺑواﺣد )ﻓﺗرة اﻷﺳﺎس أو اﻟﻣؤﺷر(‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗرﺟم داﺋﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات‬
‫ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻘﺎرن ﻣﻊ ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻟﻧﻣوذج‪ .‬وﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺳﺎس ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ‬
‫‪118‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫رﻏﺑﺔ أو ﻫدف اﻟﺑﺎﺣث‪ .‬أﺧﯾرا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻣول اﻟﻧﻣوذج ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻟﻠﻌدﯾد‬
‫ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺻورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج أن ﺗﺳﺗﻬﻠك‬
‫اﻟﻌدﯾد ﻣن درﺟﺎت اﻟﺣرﯾﺔ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﻧراﻋﻲ ﻋدد ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج‪.‬‬
‫‪ ‬ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﺑﺛﻼث ﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﻛل ﻧﻣﺎذج‬
‫اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﺧطﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋدد ﻣﺗﻐﯾراﺗﻪ‪ . ،‬ﻟﻛن ﻟﻧﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻧﺎ أن‬
‫اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﺑري ﻟﻠﻧﻣﺎذج ﻫذﻩ ﺗﺻﺑﺢ أﻋﻘد وﻣﻣﻠﺔ‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧب ﺗﻠك اﻟﺗﻌﻘﯾدات ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬
‫اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت اﻟﺟﺑرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪119‬‬
 ‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ 01 ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ‬

‫ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ‬
1. Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter, Basic Econometrics- Fifth Edition,
Douglas Reiner, McGraw-Hill Companies, 1221 Avenue of the Americas, New
York, USA. 2009.
2. Christiaan Heij; Paul de Boer; Philip Hans Franses; Teun Kloek and Herman K.
van Dijk, Econometric Methods with Applications in Business and
Economics, Oxford University Press Inc., New York, USA, 2004.
3. William H. Greene, ECONOMETRIC ANALYSIS - SEVENTH EDITION,
Edinburgh Gate - Harlow Essex CM20 2JE, England, 2012.

120
‫ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻗﺘﺼﺪ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ دروس اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ‪01‬‬

‫‪121‬‬

‫‪View publication stats‬‬