AF Invest FI Renda Fixa Crédito Privado Geraes

Características Gerais
Posição: 29 de julho de 2022
Gestor: AF Invest Administração de Recursos LTDA Público Alvo: EFPC e Investidores em geral
CNPJ Fundo: 09.720.734/0001-10 Classificação CVM: Fundo de Renda Fixa
Auditoria: Ernst & Young Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Rentabilidades
(Início 11/09/2008) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
FIRF Geraes 1,00% 1,03% 1,23% 1,12% 1,19% 1,24% 1,17% 1,32% 1,20% 1,18% 1,14% 1,21% 14,98% 143,04%
2016 CDI 1,05% 1,00% 1,16% 1,05% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 14,00% 134,52%
% CDI 94,8% 103,0% 106,3% 105,9% 107,7% 107,0% 106,1% 108,7% 108,3% 112,5% 109,7% 107,9% 107,0% 106,3%
FIRF Geraes 1,17% 0,95% 1,22% 0,87% 1,04% 0,92% 1,01% 0,91% 0,76% 0,70% 0,65% 0,60% 11,35% 170,62%
2017 CDI 1,09% 0,87% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,65% 0,57% 0,54% 9,95% 157,86%
% CDI 107,7% 110,0% 116,2% 109,9% 112,7% 113,9% 125,6% 113,4% 117,9% 108,4% 114,8% 110,5% 114,0% 108,1%
FIRF Geraes 0,68% 0,58% 0,62% 0,61% 0,61% 0,59% 0,59% 0,68% 0,54% 0,65% 0,55% 0,59% 7,53% 191,00%
2018 CDI 0,58% 0,47% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 6,42% 174,43%
% CDI 116,1% 124,4% 116,0% 117,9% 118,0% 113,3% 108,7% 119,3% 115,8% 120,4% 110,9% 119,7% 117,2% 109,5%
FIRF Geraes 0,61% 0,56% 0,54% 0,57% 0,57% 0,49% 0,63% 0,54% 0,48% 0,38% 0,20% 0,38% 6,13% 208,83%
2019 CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 0,38% 5,97% 190,80%
% CDI 112,5% 114,2% 114,4% 109,2% 105,0% 105,6% 111,8% 107,4% 103,1% 79,5% 53,5% 100,6% 102,7% 109,4%
FIRF Geraes 0,42% 0,29% -1,85% -1,64% -0,09% 0,29% 0,56% 0,32% 0,19% 0,08% 0,22% 0,25% -0,98% 205,79%
2020 CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 2,77% 198,85%
% CDI 111,9% 98,6% - - - 134,7% 290,7% 197,1% 120,7% 51,2% 145,8% 151,8% - 103,5%
FIRF Geraes -0,15% 0,22% 0,24% 0,34% 0,31% 0,44% 0,43% 0,59% 0,66% 0,72% 0,72% 0,90% 5,56% 222,79%
2021 CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76% 4,40% 211,99%
% CDI - 166,9% 120,8% 163,9% 117,5% 144,6% 120,2% 139,3% 149,6% 148,9% 122,8% 118,3% 126,4% 105,1%
FIRF Geraes 0,77% 0,88% 1,47% 0,87% 1,07% 1,06% 1,08% 7,43% 246,78%
2022 CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 6,49% 232,24%
% CDI 105,4% 117,1% 159,7% 103,7% 104,0% 105,0% 104,5% 114,5% 106,3%
Patrimônio Atual: R$ 729.963.023,51
Patrimônio Médio últimos 12 meses: R$ 629.954.823,69
*O CDI não é meta ou parâmetro de performance do fundo, sendo tratado como referência econômica.
Indicadores
Concentração por Indexador Concentração Faixa de Risco Risco X Retorno
1,5% 5,3%
% meses acima do CDI 88,62%
13,3% 11,38%
% meses abaixo do CDI
45% Maior retorno mensal (% CDI) 290,7%
53,5% 41,2%
Menor retorno mensal (% CDI) -574,8%

Retorno últimos 12m (% CDI) 11,34% 120,77%

40,2% Retorno últimos 24m (% CDI) 14,60% 121,17%

Sharpe¹ 3,59
AAA AA- /AA /AA+
% CDI CDI + Spread IPCA
A- /A /A+ ≤ BBB- /BBB / BBB + Volatilidade¹ 0,51%
Movimentações ¹12 meses

Taxa de ingresso e saída: Não há Aplicação: Até às 14:00 (D+0)

Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00 Resgate: Até às 14:00 (D+1)
Movimentação mínima: R$ 1.000,00 Regime de Cotas: Fechamento
Saldo mínimo: R$ 500,00 Constituição: 11/09/2008
Taxa de Performance: Não há Imposto de Renda: Longo Prazo conforme Tabela Regressiva
Taxa de Administração: 0,40% a.a. (cinquenta centésimos por cento) sobre o Patrimônio Líquido Código Anbima: 216658
podendo atingir o máximo de 0,60% (sessenta centésimos por cento). ² Contato Gestor: (31) 2103 6000
relacionamento@afinvest.com.br
Gestor e Distribuidor Administrador e Custodiante Auditoria

Dados Bancários | Favorecido: AF Invest FI Renda Fixa Credito Privado Geraes CNPJ: 09.720.734/0001-10 Banco: 208 - BTG PACTUAL Agência: 001 Conta Corrente: 213580
² 0,4% a.a. (quarenta centésimos por cento) sobre o Patrimônio Líquido (provisionada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento). Tendo em vista que o FUNDO admite aplicação em cotas de fundos de investimento, esta taxa poderá atingir o
máximo de 0,6% (sessenta centésimos por cento).
³ O AF Invest FIRF CP Geraes foi premiado pela Revista Investidor Institucional, Valor Investe Revista Exame, ISTOÉ Dinheiro e Infomoney: www.investidorinstitucional.com.br | www.valor.com.br/valor-investe | http://www.istoedinheiro.com.br | https://exame.abril.com.br/ |
https://lp.infomoney.com.br/melhores-fundos-investimento-brasil
AF Invest FI Renda Fixa Crédito Privado Geraes
Concentração por Ativos % PL Perfil de Risco
Operação Compromissada - Título Público 34,8%
Debênture 31,0%
Letra Financeira Subordinada 10,0% Objetivo
Letra Financeira 5,7%
FIDC 5,6% O objetivo do FUNDO é propiciar a valorização de suas cotas mediante a
Fundo 5,4% aplicação dos recursos dos cotistas, feita pelo GESTOR em ativos
Título Público 4,4% financeiros com grau de investimento como títulos públicos e ativos de
Letra Financeira Subordinada Perpétua 3,2% crédito privado de alta liquidez e baixo risco. Buscamos obter retorno
Outros -0,2% de longo prazo, superior ao CDI. Na seleção dos ativos que comporão a
Patrimônio Líquido 100,00% carteira do FUNDO, bem como em sua concentração, o GESTOR
observará as melhores perspectivas de retorno para os cotistas e os
Concentração Setorial % PL limites de diversificação que sejam ou venham a ser impostos pela
Título Público Federal 39,3% legislação aplicável, mantendo um perfil de atuação conservador.
Financeiro 25,1%
Serviços Financeiros Diversos 5,6%
Serviços Médico - Hospitalares, Análises e Diagnósticos 4,6% Política de Investimentos
Energia Elétrica 3,4%
Água e Saneamento 3,4% Buscamos retorno acima do CDI observando as melhores perspectivas
Diversos 3,2% no mercado, sempre seguindo a nossa política de risco conservadora. O
Transporte 2,7% GERAES atua no mercado primário de renda fixa (título público e
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 1,8% privado), através da aquisição de papéis indexados ao CDI após
Comércio 1,6% adequada análise de crédito e posterior aprovação em Comitê. Somos
Materiais Básicos 1,5% muito ativos no mercado secundário de crédito privado, visando ganhos
Comércio e distribuição 1,2% em negociações de compra/venda. Vale ressaltar que esta estratégia
Hoteis e Restaurantes 1,0% agrega valor ao fundo. O público alvo contempla pessoas físicas e/ou
Máquinas e Equipamentos 1,0% jurídicas, sem restrições, bem como Entidades Fechadas de Previdência
Previdência e Seguros 0,8% Complementar (“EFPC”).
Intermediários Financeiros 0,6%
Tecnologia da Informação 0,5% Volatilidade
Tecidos, Vestuário e Calçados 0,5%
Telecomunicações 0,4% Volatilidade Muito Baixa < 0,50% n
Químicos 0,4% Volatilidade Baixa > 0,50% < 1,5% n
Automóveis e Motocicletas 0,4% Volatilidade Média > 1,5% < 2% n
Consumo não ciclico 0,3% Volatilidade Alta > 2% < 5% n
Bens Industriais 0,3%
Siderurgia e Metalurgia 0,3%
Madeira e Papel 0,2%
Construção Civil 0,2% Crédito Privado
Ajuste PL -0,2%
Total 100,00% Sem Crédito Privado n
Até 30 % do PL do Fundo n
Volatilidade Até 50 % do PL do Fundo n
Até 70 % do PL do Fundo n
Até 100 % do PL do Fundo n
2

1 Ações

0 Não possui ações em carteira n

fev-22
ago-21

jun-22
out-21

nov-21

mar-22
dez-21

jul-22
abr-22

Até 30 % do PL do Fundo n
Até 50 % do PL do Fundo n
Volatilidade Geraes Volatilidade CDI Até 70 % do PL do Fundo n
Até 100 % do PL do Fundo n
Rentabilidade desde o início

200% Prazo Médio da Carteira

Longo Prazo n
100% Curto Prazo n

0%
Escala de risco
fev-11
nov-11

fev-16

fev-21
dez-08
set-09
jun-10

dez-13
set-14

dez-18
set-19
mai-15

out-16

mai-20

out-21
jul-12

jul-17

jul-22
abr-13

abr-18

AF Invest FIRF CP Geraes CDI acumulado

Evolução do Patrimônio Líquido

R$ 4
Bilhões

Menor
R$ 3 risco
1 2 3
R$ 2
R$ 1
R$ 0
nov-11
nov-12

out-13
out-14
out-15
dez-08

dez-09

dez-10

set-16

set-17

ago-18
ago-19

ago-20

jul-21
jul-22